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国泰TMT(160224)

国泰TMT:2015年半年度报告

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 
 
 
 
 
 
国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 
2015 年半年度报告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 
第 2 页共 54 页 
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重 要提 示及 目 录 1.1 重 要 提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限 公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 24 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 3 月 26 日(基金合 同生效日)起至 6 月 30 日止。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 3 页共 54 页 1.2 目录 1


重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5


托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7


投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 40 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 41 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 43 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 45 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 45 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 45 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46 7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 46 8


基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 47 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 4 页共 54 页 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 47 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49 9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 49 10


重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 50 10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 50 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 50 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有 关情况 .................................................................................. 50 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 52 11


备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 53 11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 53 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 5 页共 54 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基 本情况 基金名称 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 基金简称 国泰深证 TMT50 指数分 级 场内简称 国泰 TMT 基金主代码 160224 交易代码 160224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 974,785,716.58 份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 4 月 10 日 下属分级基金的基金简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分级基金的场内简称 国泰 TMT TMTA TMTB 下属分级基金的交易代码 160224 150215 150216 报告期末下属分级基金的份额总额 367,872,542.58 份 303,456,587.00 份 303,456,587.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金 净值收益率与业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1 、股票投资 策略


本基金主要采取完全复制法, 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自 由流通量发生 变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基 金 管 理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管 理人将对投资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 。 在正常市场情况下, 本基金的风 险 控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2 、债券投资 策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央 行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基 金资产的投资收益。


3 、股指期货 投资策略


本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 6 页共 54 页 基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟 踪 误 差 , 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 , 基 金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损 益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策 和投资目标。 业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活 期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 运 作 过 程 中 , 本 基 金 共 有 三 类 基金份额, 分别为国泰 TMT50 份额 、TMT50A 份额、TMT50B 份额。 其 中国泰 TMT50 份额为普 通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ;TMT50A 份 额 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 较 低 ; TMT50B 份 额采用了杠杆式的结构, 预期风险和预期收益有所放大, 将高 于普通的股票型基金。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 国泰 TMT50 份额为普 通 的 股 票 型 指 数 基 金 份额, 具有较高预期风 险、 较高预期收益的特 征, 其预期风险和预期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金、 债券型基金和货币 市场基金 TMT50A 份额的预期 风险和预期收益较低 TMT50B 份 额 采 用 了 杠杆式的结构, 预期风 险 和 预 期 收 益 有 所 放 大, 将高于普通的股票 型基金 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 林海中 林葛 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021 ) 31089000, 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-63201816 注册地址 上海市世纪大道100 号上 海环 球金融中心39 楼 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市虹口区公平路18 号8 号 楼嘉昱大厦16 层-19层 北京市西城区 复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座9 层 邮政编码 200082 100031 法定代表人 唐建光 刘士余 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 7 页共 54 页 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时 报》 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金 半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 3 月 26 日 ( 基 金合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 145,807,994.99 本期利润 126,946,354.65 加权平均基金份额本期利润 0.1059 本期加权平均净值利润率 9.15% 本期基金份额净值增长率 2.25% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 21,973,296.47 期末可供分配基金份额利润 0.0225 期末基金资产净值 996,763,519.77 期末基金份额净值 1.0225 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 2.25% 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。


(3) 本基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日,截止至 2015 年 6 月 30 日不满 一年。 (4) 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数)。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 8 页共 54 页 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -19.69% 4.52% -17.04% 3.99% -2.65% 0.53% 过去三个月 2.24% 3.31% 18.18% 3.08% -15.94% 0.23% 自基金合同生 效起至今 2.25% 3.21% 18.31% 3.02% -16.06% 0.19% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 3 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:(1) 本基金的合同生效日为 2015 年 3 月 26 日 ,截止 2015 年 6 月 30 日 不满一年;


(2) 本基金的建仓期为 6 个月, 截止本报 告期末, 本基金尚处于建仓期内, 将在 6 个月建 仓期结束时, 确保各项资产配置比例符合合同约定。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 9 页共 54 页 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 54 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长证券投 资基金、国泰金龙系列证券投资基金 (包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国 泰 金 龙 债券 证 券 投 资基 金 ) 、 国泰 金 马 稳 健回 报 证 券 投资 基 金 、 国泰 货 币 市 场证 券 投 资 基金 、 国 泰 金 鹿 保 本增 值 混 合 证券 投 资 基 金、 国 泰 金 鹏蓝 筹 价 值 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 金 鼎 价 值精 选 混 合 型 证 券 投资 基 金 ( 由金 鼎 证 券 投资 基 金 转 型而 来 ) 、 国泰 金 牛 创 新成 长 股 票 型证 券 投 资 基金 、 国 泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 区 位 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) (由金盛证券投资基金转型 而来)、国泰纳斯达克 100 指 数证券投资基金、国泰价值经典股票型证 券投资基金(LOF )、 上证 180 金 融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易 型开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金联 接 基 金 、国 泰 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 事 件 驱 动策 略 股 票 型证 券 投 资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中小板 300 成长交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰成长优选股票型证券投资基金、 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 、 国泰信用 债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基 金、 国 泰 金 泰 平衡 混 合 型 证券 投 资 基 金( 由 金 泰 证券 投 资 基 金转 型 而 来 )、 国 泰 民 安增 利 债 券 型发 起 式 证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF )( 由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国 泰 黄 金 交 易型 开 放 式 证券 投 资 基 金、 国 泰 美 国房 地 产 开 发股 票 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 国 证 医药 卫 生 行 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 、 国 泰淘 金 互 联 网债 券 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 聚 信 价值 优 势 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基 金 、 国 泰浓 益 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 安 康养 老 定 期 支付 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 国 泰结 构 转 型 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰金 鑫 股 票 型证 券 投 资 基金 ( 由 金 鑫证 券 投国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 10 页共 54 页 资 基 金 转 型而 来 ) 、 国泰 新 经 济 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰国 证 食 品 饮料 行 业 指 数分 级 证 券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 (由国泰 6 个月短 期理财债券型证 券投资基金转型而来) 、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 (由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 兴 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 国 泰 生益 灵 活 配 置混 合 型 证券投资基金。 另外, 本基金管理人于 2004 年获 得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资 格, 目前受 托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本 基金管理人获得企业年金投 资管理人资格。2008 年 2 月 14 日, 本基金管 理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户 理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证 监会批准获得合格境内机构投资者(QDII )资 格, 成为目前业内少数拥有 “ 全牌照” 的基金公司之一, 囊括了公募基金、 社保、 年金、 专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 本基金的基 金经理、国泰 黄金 ETF 、国 泰上证 180 金 融 ETF 、国泰 上证 180 金融 ETF 联接、国 泰沪深 300 指 数的基金经理 2015-03-2 6 - 14 年 硕士研究生。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华 安基金管理 有限公司 任量化分析师; 2006 年9 月至 2007 年 8 月在汇 丰晋信基金 管理有限 公司任应用分析师;2007 年 9 月 至2007 年 10 月在平安资产管理有 限公司任量化分析师;2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司, 历 任金融工程分析师、 高级产品经理 和基金经理助理。2014 年 1 月起 任国泰黄金交易型开放式证券投 资基金、 上证 180 金融交易 型开放 式指数证券投资基金、国泰上证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金联接基金的基金经 理,2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金的 基金经理,2015 年 4 月 起兼任国 泰沪深 300 指数证券投 资基金的 基金经理。 注:1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合同生 效日。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 11 页共 54 页 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法》 、 《 证 券投 资 基 金 法》 、 《 基 金管 理 公 司 公平 交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合 同和招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 、最 大 限 度 保护 投 资 人 合法 权 益 等 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产, 在 控 制 风险 的 基 础 上为 持 有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 , 本基 金 运 作 合法 合 规 , 未发 生 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 , 未 发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规 行 为, 信 息 披 露及 时 、 准 确、 完 整 , 本基 金 与 本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 基 金 资产 、 投 资 组合 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 、 公 平对 待 , 基 金管 理 小 组 保 持 独 立运 作 , 并 通过 科 学 决 策、 规 范 运 作、 精 心 管 理和 健 全 内 控体 系 , 有 效保 障 投 资 人的 合 法 权益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关 规 定 , 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ,对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制, 确 保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 , 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过 对这些配对的交易价差分析, 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下, 且大部分溢 价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口, 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口 内 作 平 均, 并 以 此 为依 据 , 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足 够多观测样本的基金配对(样本数 ≥30 ),溢价 率均值大部分在 1% 数量 级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基 金 组 合 配对 , 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 , 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合 间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 12 页共 54 页 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 上半年资本市场延续了去年四季度的强劲走势,在杠杆资金的持续推动下,上证指数于 6 月中 旬一举突破 5000 点整数关 口,创出近八年来的新高,创业板也一举突破 4000 点。6 月 中旬在监管 层清理场外配 资政策影响下, 去杠杆资金引起了市场持续的恐慌性大幅下挫, 自 6 月 15 日至 7 月 3 日,上证指数在短短的三周内下挫近 30% 。在 经济仍然疲弱的宏观背景下,市场对稳增长的预期强 烈 , 资 金 面 保 持 宽 松 。 尤 其 是 “互联网 +” 写入政府工作报告 , “互联网+” 成 为 市 场 的 焦 点 , 触 网 的 传 统行业上市公司轮番起舞,市场情绪高涨,创业板股票更是屡创新高。 TMT 行业包 含科技、 传媒、 电子、 通 信行业, 在中国经济结构转型的背景下, 承载着全民创业、 万众创新重任,TMT 行 业也受到资本市场的追捧,二季度深证 TMT50 指数上涨 19.02% 。 本基金成立于 3 月 26 日 , 仍处于基金合同规定的建仓期。 本报告期内, 鉴于本基金为上市交易 的分级基金, 为了给投资者提供充分分享 TMT 行 业的投资机会的最佳工具, 本基金在上市前基本完 成 了 按 照 标的 指 数 成 份股 权 重 的 建仓 。 由 于 市场 的 大 幅 波动 以 及 停 牌股 票 的 增 多, 对 基 金 的跟 踪 误 差 管 理 带 来较 大 的 挑 战, 本 基 金 通过 量 化 技 术进 行 了 部 分替 代 , 以 最大 限 度 降 低停 牌 股 票 所带 来 的 负面影响。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 本基金在 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日期间的净值增长率为 2.25% , 同期业绩比较基准收益率为 18.31% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 短 期 内 降 杠杆 资 金 导 致的 市 场 恐 慌情 绪 预 计 仍将 延 续 , 在防 范 全 局 性金 融 风 险 的前 提 下 , 管理 层 维 护 市 场稳 定 的 政 策将 会 持 续 推进 , 我 们 预计 市 场 短 期内 将 以 宽 幅震 荡 为 主 。在 经 济 仍 未企 稳 的 态 势 下 , 受益 于 政 府 多举 措 持 续 发力 降 低 实 体融 资 成 本 ,在 市 场 消 化降 杠 杆 资 金的 压 力 后 ,我 们 预 计资本市场仍然有望继续步入上升轨道。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 13 页共 54 页 在中国经济结构转型的背景下, 承载着全民创业、 万众创新重任, 包含 TMT 各个 细分行业龙头 白马股的深证 TMT50 在 去杠杆后的投资机会将更加凸显, 投资者可以借助国泰深 证 TMT50 指 数分 级基金的三类份额,积极把握 TMT 细分行业龙头的投资机会。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 , 设 有 估值 委 员 会 ,并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督, 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内 相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营副 总 经 理 负责 , 成 员 包括 基 金 核 算 、 风 险管 理 、 行 业研 究 方 面 业务 骨 干 , 均具 有 丰 富 的行 业 分 析 、会 计 核 算 等证 券 基 金 行业 从 业 经 验 及 专 业能 力 。 基 金经 理 如 认 为估 值 有 被 歪曲 或 有 失 公允 的 情 况 ,可 向 估 值 委员 会 报 告 并提 出 相 关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 截 止 本 报 告期 末 , 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 , 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的 利润。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 在托管国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的过程中, 本基金托管人 —中国农业银行股份有 限公司严格遵守 《证券投资基 金法》 相关法律法规的规定以及 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资 基金合同》 、 《国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金托管协议》 的约定, 对国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金管理人 —国泰基金管理有限公司 2015 年 3 月 26 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人 的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 14 页共 54 页 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本托管人认为,国泰基金管理有限公司在国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金的投资运作、 基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格的 计 算 、 基金 费 用 开 支及 利 润 分 配等 问 题 上 ,不 存 在 损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ;在 报 告 期 内, 基 本 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 , 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金 半 年 度 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 收 益 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 信 息 真实 、 准 确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 资产:


- 银行存款 6.4.7.1 49,286,057.22 结算备付金


6,881,617.70 存出保证金


589,028.38 交易性金融资产 6.4.7.2 947,143,424.51 其中:股票投资


947,143,424.51 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


19,351,394.97 应收利息 6.4.7.5 14,557.60 应收股利


- 应收申购款


815,677.39 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 15 页共 54 页 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 51,685.30 资产总计


1,024,133,443.07 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 负债:


- 短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


22,752,063.66 应付管理人报酬


1,236,759.12 应付托管费


247,351.82 应付销售服务费


- 应付交易费用 6.4.7.7 2,802,629.59 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 331,119.11 负债合计


27,369,923.30 所 有 者 权益:


- 实收基金 6.4.7.9 974,790,223.30 未分配利润 6.4.7.10 21,973,296.47 所有者权益合计


996,763,519.77 负债和所有者权益总计


1,024,133,443.07 注: 1. 报告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 国 泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额净值 1.0225 元, 国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值 1.0146 元, 国 泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之积极收益类份额参考净值 1.0304 元,国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资 基金基金份额总额 974,785,716.58 份 ,其中国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额 367,872,542.58 份,国泰深 证 TMT50 指 数分级证券投资基金之稳健收益类份额 303,456,587.00 份, 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额 303,456,587.00 份。 2. 本财务报 表的实际编制期间为 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日,因此无 上年度可比期间金额。 6.2 利润表 会计主体: 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 本报告期:2015 年 3 月 26 日(基金合 同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 16 页共 54 页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 3 月 26 日( 基 金合 同 生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


136,059,100.00 1. 利息收入


728,045.21 其中:存款利息收入 6.4.7.11 388,995.76 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


338,526.99 其他利息收入


522.46 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列)


151,333,704.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 148,407,258.78 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 2,926,445.85 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 -18,861,640.34 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列)


- 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 2,858,990.50 减 : 二 、费用


9,112,745.35 1 .管理人报 酬


3,637,627.78 2 .托管费


727,525.57 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用 6.4.7.18 4,503,890.35 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用 6.4.7.19 243,701.65 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “- ”号填 列) 126,946,354.65 减:所得税费用


- 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列)


126,946,354.65 注: 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日, 因此无 上年度可比期间金额。 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金 本报告期:2015 年 3 月 26 日(基金合 同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 17 页共 54 页 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 26 日( 基 金合 同 生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,056,599,913.83 - 1,056,599,913.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 126,946,354.65 126,946,354.65 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) -81,809,690.53 -104,973,058.18 -186,782,748.71 其中:1. 基金 申购款 1,269,241,550.02 177,672,182.92 1,446,913,732.94 2. 基金赎回款 -1,351,051,240.55 -282,645,241.10 -1,633,696,481.65 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 974,790,223.30 21,973,296.47 996,763,519.77 注: 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日, 因此无 上年度可比期间金额。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:张峰,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王嘉浩 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 国泰深证 TMT50 指 数分 级 证 券 投资 基 金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会”) 证监许可[2014] 第 308 号 《关于 核准国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金募集 的批复》 核准, 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》负 责 公 开 募集 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 , 存 续期 限 不 定 ,首 次 设 立募集不包括认购 资金利息共募集人民币 1,056,354,790.60 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 228 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰深 证 TMT50 指 数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 3 月 26 日正式生效 , 基金合同生效日的基金国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 18 页共 54 页 份额总额为 1,056,599,913.83 份基金份 额, 其中认购资金利息折合 245,123.23 份基金份额 。 本基金的 基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 基金合同》 和 《国泰深证 TMT50 指 数分级证券 投资基金招募说明书》 的规定, 本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金之基 础份额( 以下简称“ 国泰 TMT50 份额”) 、 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金之稳健收益类份额( 以 下简称 “ TM T5 0A”) 及国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 以下简称 “ TMT 50 B ”) 。 国泰 TMT50 份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市 交易。 TMT50A 与 TMT50B 只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰 TMT50 份额 按 1:1 的比例分拆成 TMT50A 和 TMT50B ,但不得申请将其场外申购的国泰 TMT50 份额 进行分拆。投资 者可将其持有的场外国泰 TMT50 份 额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成 TMT50A 和 TMT50B 后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的 TMT50A 和 TMT50B 申请合 并为场内的国泰 TMT50 份 额。 在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净 值计算规则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分 别进行基金份额净值计算,TMT50A 份额为低风险 且预期收益相对稳 定的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产 将优先确保 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约定收益;TMT50B 份额为高预期风险且预期 收益相对较高的基金份额, 本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对 应的净资产部分后剩余的净资产在优先 确保所有 TMT50A 份额的 本金及约定收益后,将计为 TMT50B 份额的净 资产。 基金份额净值按如下原则计算:TMT50A 的基金份额净值,自基金合同生效日( 含) 起 至第 1 个 基金份额折算基准日( 含) 期间、 或自上一个基金份额折算日( 定期折算日或不定期折算基准日) 次日( 含) 起至下一个基金份额折算基准日( 含) 期间, 以 1.0000 元为基准 ,TMT50A 的约定日单利收益率( 约定 基准收益率除以 365) 累 计计算。 本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成 一对份额组合 , 一对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国 泰 TMT50 份 额的基金份额净值。计算出 TMT50A 份 额的基金份额净值后,根据上述关系,计算出 TMT50B 份 额的基金份额净值。


本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作 日 , 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 TMT50A 和国泰 TMT50 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 的国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 19 页共 54 页 TMT50A 份 额持有人, 以 TMT50A 份 额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部 分,获得新增国泰 TMT50 份额的份 额分配。折算不改变 TMT50A 份额持 有人的资产净值,其持有 的 TMT50A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元 、 份 额 数 量 不 变 , 相 应 折 算 增 加 场 内 国 泰 TMT50 份额 。折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人,以每 2 份 国泰 TMT50 份额,按 1 份 TMT50A 份 额的份额分配, 获得新增国泰 TMT50 份额。 持 有场外国泰 TMT50 份额 的基金份额持 有 人将按前述折算方式获得新增场外国泰 TMT50 份额的分配; 持有场内国泰 TMT50 份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰 TMT50 份额的 分配。 折算不改变国泰 TMT50 份额 持有 人的资产净值。 折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净值, 其持有的 TMT50B 份额的 基金份额净 值及份额数量不变。 除以上基金份额定期折算外, 本基金还将在国泰 TMT50 份额的份 额净值大于或 等于 1.5000 时以及 TMT50B 份额的 份额净值小于或等于 0.2500 时进行不 定期折算。 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 183,187,800.00 份,于 2015 年 4 月 2 日按 1:1 的基 金份额配比分拆为 91,593,900.00 份 TMT50A 与 91,593,900.00 份 TMT50B 。经深圳证券交易所深证 上[2015]123 号文审核同意,本基金 TMT50A 和 TMT50B 于 2015 年 4 月 10 日上市交易 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 的 有 关 规 定, 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 , 包 括标 的 指 数 成份 股 及 其 备选 成 份 股 、 债 券 、债 券 回 购 、银 行 存 款 、权 证 、 股 指期 货 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90% - 95% ,其中标 的指数成份 股及其备选 成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资 产的 80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的 3% 。本基金的业 绩比较基准:深圳 TMT50 指数收益 率× 95%+ 银 行活期存款利率( 税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2015 年 8 月 26 日批准 报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 20 页共 54 页 资基金会计核算业务指引》 、 《国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 和中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2015 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2015 年 3 月 26 日 (基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日的经 营成果和 基 金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计 6.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记 账本位 币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金 融资产 和 金 融负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产的 持 有 意 图和 持 有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类为以公允价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 。 除衍 生 工 具 所产 生 的 金 融资 产 在 资 产负 债 表 中 以衍 生 金 融 资 产 列 示外 , 以 公 允价 值 计 量 且其 公 允 价 值变 动 计 入 损益 的 金 融 资产 在 资 产 负债 表 中 以 交易 性 金 融资产列示。 本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ,包 括 银 行 存款 、 买 入 返售 金 融 资 产和 其 他 各 类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 21 页共 54 页 (2) 金融负债的分类 金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 : 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融 负 债 。 本 基金 目 前 暂 无金 融 负 债 分类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 。本 基 金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金 融资产 和 金 融负债 的 初 始确认 、 后 续计量 和 终 止 确认 金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时, 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内 确 认。 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 , 取 得时 发 生 的 相关 交 易 费 用计 入 当 期 损益 ; 对 于 支 付 的 价款 中 包 含 的债 券 或 资 产支 持 证 券 起息 日 或 上 次除 息 日 至 购买 日 止 的 利息 , 单 独 确认 为 应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ,按 照 公 允 价值 进 行 后 续计 量 ; 对 于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满 足下列条件 之一的,予 以终止确认 :(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该 金 融 资 产已 转 移 , 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 , 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时, 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部 分 。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金 融资产 和 金 融负债 的 估 值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则 确定公允价值并进行估值: 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 22 页共 54 页 (1) 存在活跃 市场的金融 工具按其估 值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 , 按 最近 交 易 日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融 工具,如估 值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活 跃市 场,采 用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交 易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模 型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金 融资产 和 金 融负债 的 抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双 方准备按净额结算时, 金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实 收基金 实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由 于 申购 和 赎 回 引 起的 实 收 基 金变 动 分 别 于基 金 申 购 确认 日 及 基 金赎 回 确 认 日认 列 。 上 述申 购 和 赎 回分 别 包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损 益平准 金 损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ,申 购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在 申 购 或 赎 回基 金 份 额 时, 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认和 计 量 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 23 页共 54 页 股 票 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 扣 除 由上 市 公 司 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额 确 认为 投 资 收 益 。债 券 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 按 票面 利 率 或 者发 行 价 计 算的 利 息 扣 除在 适 用 情 况下 由 债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根 据 资 产 支持 证 券 的 预计 收 益 率 区分 属 于 资 产支 持 证 券 投资 本 金 部 分和 投 资 收 益部 分 , 将 本金 部 分 冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值 变 动 损 益 ;于 处 置 时 ,其 处 置 价 值与 初 始 确 认金 额 之 间 的差 额 确 认 为投 资 收 益 ,其 中 包 括 从公 允 价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ,实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 则按 直线法计算。 6.4.4.10 费 用的 确 认 和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费 率和计算方法逐日确认。 其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 , 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的 则按直线法计算。 6.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策 本基金( 包括国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额) 不进行收益分配。 6.4.4.12 分 部报 告 本 基 金 以 内部 组 织 结 构、 管 理 要 求、 内 部 报 告制 度 为 依 据确 定 经 营 分部 , 以 经 营分 部 为 基 础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成 部 分 能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本 基金的基金管理人能 够定期评价该组成部分的经 营 成 果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果 和 现 金 流 量 等 有关 会 计 信 息。 如 果 两 个或 多 个 经 营分 部 具 有 相似 的 经 济 特征 , 并 且 满足 一 定 条 件的 , 则 合并为一个经营分部。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 24 页共 54 页 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计 根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ,本 基 金 确 定以 下 类 别 股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债 券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活跃) , 若出 现 重 大 事项 停 牌 或 交易 不 活 跃( 包括 涨 跌 停 时的 交 易 不 活跃) 等 情 况 ,本 基 金 根 据中国 证监会公告[2008]38 号《关于进一步 规范证券投 资基金估值 业务的指导 意见》,根 据具体情况采 用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关 于证券投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确锁 定 期 股 票 的公 允 价 值 的确 定 方 法 》, 若 在 证 券交 易 所 挂 牌的 同 一 股 票的 市 场 交 易收 盘 价 低 于非 公 开 发 行 股 票 的初 始 投 资 成本 , 按 估 值日 证 券 交 易所 挂 牌 的 同一 股 票 的 市场 交 易 收 盘价 估 值 ; 若在 证 券 交 易 所 挂 牌的 同 一 股 票的 市 场 交 易收 盘 价 高 于非 公 开 发 行股 票 的 初 始投 资 成 本 ,按 锁 定 期 内已 经 过 交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关 于证券投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公 允价 值 。 本 基 金 持 有的 银 行 间 同业 市 场 债 券按 现 金 流 量折 现 法 估 值, 具 体 估 值模 型 、 参 数及 结 果 由 中央 国 债 登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 25 页共 54 页 6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明 本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更正 的 说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以发行基 金方式募集 资金不属于 营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票 、债券的差 价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减 按 25% 计入 应纳 税所得额。对基金持有 的 上 市 公 司限 售 股 , 解禁 后 取 得 的股 息 、 红 利收 入 , 按 照上 述 规 定 计算 纳 税 , 持股 时 间 自 解禁 日 起 计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存款 49,286,057.22 定期存款 - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 26 页共 54 页 其他存款 - 合计 49,286,057.22


6.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 966,005,064.85 947,143,424.51 -18,861,640.34 贵 金 属 投 资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 966,005,064.85 947,143,424.51 -18,861,640.34 6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返 售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,529.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利 息 2,787.03 应收债券利息 - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 27 页共 54 页 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.08 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 238.59 合计 14,557.60 6.4.7.6 其他资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 51,685.30 合计 51,685.30 6.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,802,629.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,802,629.59 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 120,289.04 指数使用费 72,752.51 预提费用 138,077.56 合计 331,119.11 6.4.7.9 实收基 金 国泰深证 TMT50 指数分 级 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 1,056,599,913.83 1,056,599,913.83 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 28 页共 54 页 - 基金拆分/ 份额折算前 1,056,599,913.83 1,056,599,913.83 基金拆分/ 份额折算调整 -438.00 — 基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 本期申 购 1,269,228,702.76 1,269,241,550.02 基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 本期赎 回(以 “- ” 号 填列) -1,351,042,462.01 -1,351,051,240.55 本期末 974,785,716.58 974,790,223.30 注:(1) 本基金自 2015 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 20 日止期间公 开发售,共募集有效净认购资金 1,056,354,790.60 元。根据 《国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金募 集期内认购资金产生的利息收入计 245,123.23 元 ,折算为计 245,123.23 份 基金份额,归基金份额持 有人所有。 (2) 本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 183,187,800.00 份, 于 2015 年 4 月 2 日按 1 ∶1 的基 金份额配比分拆为 91,593,900.00 份 TMTA 与 91,593,900.00 份 TMTB 。经深 圳证券交易所深证上 [2015]123 号 文审核同意,本基金 TMTA 和 TMTB 于 2015 年 4 月 10 日上 市交易。 (3) 根据 《国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金基金合同》 及 《国 泰深证 TMT50 指数分级 证券 投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于 2015 年 3 月 26 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 4 月 9 日止期间暂不向投资人开放基金交易,场内份额配对转换业务自 2015 年 4 月 10 日 起开始办理,国 泰 TMT 基金 份额申购业务和赎回业务自 2015 年 4 月 10 日起 开始办理。 (4) 截至 2015 年 6 月 30 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 606,913,174.00 份( 其中 TMTA 303,456,587.00 份, TMTB 303,456,587.00 份) 。 托管在深交所场内未上市的基金份额为 680,911.00 份, 托管在场外未上市的基金份额为 367,191,631.58 份, 均为国泰 TMT 份额 。 场内的基金份额登记在证 券登记结算系统,其中上市的基金份额可选择按市价流通,未上市的基金份额可按基金份额净值申 购赎回;场外未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回,通过跨系统转 登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。


6.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 145,807,994.99 -18,861,640.34 126,946,354.65 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -29,948,924.79 -75,024,133.39 -104,973,058.18 其中:基金申购款 27,297,525.85 150,374,657.07 177,672,182.92 基金赎回款 -57,246,450.64 -225,398,790.46 -282,645,241.10 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 29 页共 54 页 本期已 分配利润 - - - 本期末 115,859,070.20 -93,885,773.73 21,973,296.47 6.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 26 日 (基金 合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 359,752.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,923.88 其他 1,318.98 合计 388,995.76


6.4.7.12 股 票投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 3 月 26 日 (基金 合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,271,343,274.94 减:卖出股票成本总额 1,122,936,016.16 买卖股票差价收入 148,407,258.78 6.4.7.13 债 券投 资 收 益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍 生工 具 收 益 本基金本报告期无衍生工具投资。 6.4.7.15 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 2,926,445.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,926,445.85 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 30 页共 54 页 6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 -18,861,640.34 —— 股票投资 -18,861,640.34 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -18,861,640.34 6.4.7.17 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 基金赎回费收入 2,858,990.50 合计 2,858,990.50 注:本基金场外份额的赎回费率按持有期间递减,场内份额的赎回费率为赎回金额的 0.70% , 不低 于赎回费总额的 25% 归 入基金资产。


6.4.7.18 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 交易所市场交易费用 4,503,890.35 银行间市场交易费用 - 合计 4,503,890.35 6.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26 日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 审计费用 34,519.39 信息披露费 103,558.17 上市年费 23,314.70 银行汇划费用 9,556.88 指数使用费 72,752.51 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 31 页共 54 页 合计 243,701.65 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的 年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度( 自然季度) 人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 6.4.8.1 或 有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本 报 告 期 内, 申 银 万 国证 券 股 份 有限 公 司 吸 收合 并 了 基 金管 理 人 原 关联 方 宏 源 证券 股 份 有 限公 司 , 并 更 名 为 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 申 万 宏 源 ” ) 。 根 据 股 权 比 例 , 申 万 宏 源 仍 然 为基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。 6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 农业银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司 (“ 申万宏 源 ”) 受中国建投控制的公司 中国建银投资有限责任公司 (“ 中国建 投 ”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关 联方 报 酬 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 32 页共 54 页 6.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,637,627.78 其 中:支付销售机构的客户维护费 15,799.57 注:支 付基 金管理 人国 泰基金 管理 有限公 司的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净值 1.00% 的年费 率 计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天 数。 6.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 727,525.57 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率 计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本基金本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 TMTB 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 6 月 30 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 国泰元鑫资产管 理有限公司 200,000.00 0.02% 6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 33 页共 54 页 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年3 月26日(基金合同生效日)至2015 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 49,286,057.22 359,752.90 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息 。


6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润分 配 情 况 本基金成立于 2015 年 3 月 26 日,截 止至本报告期末,未进行利润分配。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00091 7 电广传 媒 2015-05 -28 重大事 项 30.82 - - 1,515,697.0 0 44,637,879.43 46,713,781.5 4 - 00079 3 华闻传 媒 2015-05 -26 重大事 项 16.89 - - 1,726,667.0 0 29,876,473.27 29,163,405.6 3 - 00083 9 中信国 安 2015-06 -29 重大事 项 23.57 - - 925,364.00 17,768,985.69 21,810,829.4 8 - 00229 2 奥飞动 漫 2015-05 -18 重大事 项 37.29 - - 413,712.00 9,717,768.93 15,427,320.4 8 - 00210 6 莱宝高 科 2015-04 -07 重大事 项 16.42 - - 200,800.00 3,289,747.03 3,297,136.00 - 注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 34 页共 54 页 6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 虽 为股 票 型 指 数基 金 , 但 由于 采 取 了 基金 份 额 分 级的 结 构 设 计, 不 同 的 基金 份 额 具 有不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 运 作 过 程 中 , 本 基 金 共 有 三 类 基 金 份 额 , 分 别 为 国 泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额。 其 中国泰 TMT50 份额为普 通的股票型指数基金份额, 具有较高预期风险、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ; TMT50A 份 额的预期风险和预期收益较低;TMT50B 份额采 用了杠杆式的结构,预期风险和预期收 益 有 所 放 大, 将 高 于 普通 的 股 票 型基 金 。 本 基金 在 日 常 经营 活 动 中 面临 的 与 这 些金 融 工 具 相关 的 风 险 主 要 包 括信 用 风 险 、流 动 性 风 险及 市 场 风 险。 本 基 金 紧密 跟 踪 标 的指 数 , 追 求基 金 净 值 收益 率 与 业 绩 比 较 基准 之 间 的 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 最小 化 。 本 基金 的 风 险 控制 目 标 是 追求 基 金 净 值收 益 率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指 数 编 制 规 则调 整 或 其 他因 素 导 致 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 超过 上 述 范 围, 基 金 管 理人 应 采 取 合理 措 施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 员 与 全程 结 合 、 风控 与 发 展 并重 的 风 险 管理 理 念 。 董事 会 主 要 负责 公 司 的 风 险管 理 战 略 和控 制 政 策 、协 调 突 发 重大 风 险 等 事项 。 在 公 司 经 营 管 理 层下 设 风 险 管理 委 员 会 , 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 各 类风 险 的 防 范和 管 理 措 施; 在 业 务 操作 层 面 , 一线 业 务 部 门负 责 对 各 自 业 务 领域 风 险 的 管控 , 公 司 具体 的 风 险 管理 职 责 由 风险 管 理 部 和稽 核 监 察 部负 责 , 组 织、 协 调 并 与 各 业 务部 门 一 道 ,共 同 完 成 对法 律 风 险 、投 资 风 险 、操 作 风 险 、合 规 风 险 等风 险 类 别 的管 理 , 并 定 期 向 公司 专 门 的 风险 管 理 委 员会 报 告 公 司风 险 状 况 。风 险 管 理 部和 稽 核 监 察部 由 督 察 长分 管 , 配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估 测各种风险 产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 , 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损 失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 , 根 据 本基 金 的 投 资目 标 , 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 35 页共 54 页 通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ,日 常 的 量 化报 告 , 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ,及 时 可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 , 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款存 放 在 本 基 金的 托 管 行 中国 农 业 银 行, 与 该 银 行存 款 相 关 的信 用 风 险 不重 大 。 本 基金 在 交 易 所进 行 的 交 易 均 以 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 为 交易 对 手 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ,违 约 风 险 可能 性 很 小 ; 在 银 行间 同 业 市 场进 行 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 并 对 证券 交 割 方 式进 行 限 制 以控 制 相 应的信用风险。 本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程, 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日,本基金 未持有信用类债 券。 6.4.13.3 流 动性 风 险 流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 。 本 基金 的 流 动 性风 险 一 方 面来 自 于 基 金份 额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ,另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ,本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求, 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在 基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ,约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 , 控 制因 开 放 申 购赎 回 模 式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ,本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比 例 要 求 , 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析, 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能 力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本 基 金 所 持有 的 全 部 金 融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 , 可 赎回 基 金 份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 36 页共 54 页 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性 金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 , 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ,并 通 过 调 整投 资 组 合 的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金 持 有及 承 担 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ,因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金 流 量 在 很 大程 度 上 独 立于 市 场 利 率变 化 。 本 基金 持 有 的 利率 敏 感 性 资产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金及债券投资等。


6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 49,286,057.22 - - - 49,286,057.22 结算备付金 6,881,617.70 - - - 6,881,617.70 存出保证金 589,028.38 - - - 589,028.38 交易性金融资产 - - - 947,143,424.51 947,143,424.5 1 应收利息 - - - 14,557.60 14,557.60 应收申购款 11,200.00 - - 804,477.39 815,677.39 待摊费用 - - - 51,685.30 51,685.30 证券清算款 - - - 19,351,394.97 19,351,394.97 资产总计 56,767,903.30 - - 967,365,539.77 1,024,133,443. 07 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 37 页共 54 页 负债








应付赎回款 - - - 22,752,063.66 22,752,063.66 应付管理人报酬 - - - 1,236,759.12 1,236,759.12 应付托管费 - - - 247,351.82 247,351.82 应付交易费用 - - - 2,802,629.59 2,802,629.59 预提费用 - - - 138,077.56 138,077.56 其他负债 - - - 193,041.55 193,041.55 负债总计 - - - 27,369,923.30 27,369,923. 30 利率敏感度缺口 56,767,903.30 - - 939,995,616.47 996,763,519.7 7 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析 于 2015 年 6 月 30 日,本 基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响。


6.4.13.4.2 外汇 风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 同 业市 场 交 易 的股 票 和 债 券 , 所 面临 的 其 他 价格 风 险 来 源于 单 个 证 券发 行 主 体 自身 经 营 情 况或 特 殊 事 项的 影 响 , 也可 能 来 源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 , 即 按照 标 的 指 数成 份 股 组 成及 其 权 重 构建 股 票 投 资组 合 , 并 根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况( 如成份股长期停牌、 成份 股发生 变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理 人 无 法 按 照标 的 指 数 构成 及 权 重 进行 同 步 调 整时 , 基 金 管理 人 将 对 投资 组 合 进 行优 化 , 尽 量降 低 跟 踪误差。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 38 页共 54 页 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90-95% ,其 中标的 指数成份股及其备选成份股 的投资比例不低于股票资产的 90% ,且不低于非现金资产的 80% 。每 个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 此外 , 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 交易性金融资产 -股票投资 947,143,424.51 95.02 交易性金融资产 —基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 合计 947,143,424.51 95.02 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 39 页共 54 页 (i) 各层次金融工具公允价值


于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 830,730,951.38 元 , 属于第二层次的余额为 116,412,473.13 元, 无属于 第三层次的 余额。 (ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额 无。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 947,143,424.51 92.48 其中:股票 947,143,424.51 92.48 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 56,167,674.92 5.48 7 其他各项资产 20,822,343.64 2.03 8 合计 1,024,133,443.07 100.00 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 40 页共 54 页 7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 417,269,841.52 41.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,809,147.83 41.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 31,134,841.65 3.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 77,632,457.51 7.79 S 综合 - - 合计 943,846,288.51 94.69 7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 41 页共 54 页 C 制造业 3,297,136.00 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,297,136.00 0.33 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000725 京东方A 11,369,232 59,006,314.08 5.92 2 300059 东方财富 869,972 54,886,533.48 5.51 3 002415 海康威视 1,091,102 48,881,369.60 4.90 4 000917 电广传媒 1,515,697 46,713,781.54 4.69 5 300104 乐视网 746,609 38,644,481.84 3.88 6 000063 中兴通讯 1,531,608 36,467,586.48 3.66 7 000793 华闻传媒 1,726,667 29,163,405.63 2.93 8 000503 海虹控股 571,379 27,997,571.00 2.81 9 300168 万达信息 552,106 27,119,446.72 2.72 10 300027 华谊兄弟 687,019 26,202,904.66 2.63 11 002230 科大讯飞 697,724 24,378,476.56 2.45 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 42 页共 54 页 12 002241 歌尔声学 655,929 23,547,851.10 2.36 13 000839 中信国安 925,364 21,810,829.48 2.19 14 002465 海格通信 621,884 20,018,445.96 2.01 15 002065 东华软件 670,187 19,267,876.25 1.93 16 002008 大族激光 654,049 18,784,287.28 1.88 17 002405 四维图新 423,692 18,557,709.60 1.86 18 300017 网宿科技 380,122 17,645,263.24 1.77 19 002456 欧菲光 516,791 17,436,528.34 1.75 20 300058 蓝色光标 1,057,285 16,715,675.85 1.68 21 002129 中环股份 824,001 16,306,979.79 1.64 22 300253 卫宁软件 300,300 15,615,600.00 1.57 23 002292 奥飞动漫 413,712 15,427,320.48 1.55 24 000547 闽福发A 574,800 15,335,664.00 1.54 25 000970 中科三环 719,095 14,820,547.95 1.49 26 002236 大华股份 463,500 14,794,920.00 1.48 27 000413 东旭光电 1,481,693 14,490,957.54 1.45 28 002400 省广股份 570,830 14,419,165.80 1.45 29 000977 浪潮信息 484,093 14,304,948.15 1.44 30 000997 新 大 陆 532,327 14,159,898.20 1.42 31 300079 数码视讯 494,130 13,731,872.70 1.38 32 002410 广联达 571,504 13,373,193.60 1.34 33 300033 同花顺 155,100 13,337,049.00 1.34 34 300315 掌趣科技 983,746 13,329,758.30 1.34 35 002475 立讯精密 376,995 12,746,200.95 1.28 36 300002 神州泰岳 835,046 12,726,101.04 1.28 37 002152 广电运通 382,495 12,369,888.30 1.24 38 300170 汉得信息 495,200 12,028,408.00 1.21 39 002049 同方国芯 201,955 9,693,840.00 0.97 40 002104 恒宝股份 408,679 9,681,605.51 0.97 41 300251 光线传媒 379,656 9,453,434.40 0.95 42 000988 华工科技 529,740 9,434,669.40 0.95 43 300133 华策影视 336,833 9,094,491.00 0.91 44 002261 拓维信息 180,049 8,744,979.93 0.88 45 002063 远光软件 279,515 8,740,434.05 0.88 46 002195 二三四五 210,100 8,731,756.00 0.88 47 002396 星网锐捷 254,575 8,171,857.50 0.82 48 000050 深天马A 274,368 6,439,416.96 0.65 49 300134 大富科技 192,371 5,376,769.45 0.54 50 000156 华数传媒 103,919 3,718,221.82 0.37 7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 43 页共 54 页 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002106 莱宝高科 200,800 3,297,136.00 0.33 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大 变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期末基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 138,565,962.41 13.90 2 000063 中兴通讯 99,754,708.15 10.01 3 000725 京东方A 94,263,885.16 9.46 4 002415 海康威视 91,006,250.85 9.13 5 300104 乐视网 81,570,120.53 8.18 6 300168 万达信息 72,930,489.13 7.32 7 000917 电广传媒 67,645,364.00 6.79 8 002230 科大讯飞 61,694,594.52 6.19 9 300027 华谊兄弟 61,618,754.30 6.18 10 000503 海虹控股 59,283,718.09 5.95 11 002065 东华软件 55,291,232.63 5.55 12 002241 歌尔声学 53,248,760.70 5.34 13 002465 海格通 信 47,697,269.46 4.79 14 002236 大华股份 46,565,693.32 4.67 15 002405 四维图新 46,053,420.97 4.62 16 002410 广联达 42,115,482.50 4.23 17 002008 大族激光 41,962,591.72 4.21 18 300058 蓝色光标 41,632,032.80 4.18 19 002152 广电运通 39,907,826.51 4.00 20 000839 中信国安 39,531,539.61 3.97 21 002129 中环股份 39,278,785.87 3.94 22 000970 中科三环 39,184,754.71 3.93 23 002456 欧菲光 38,962,760.50 3.91 24 300002 神州泰岳 38,859,764.29 3.90 25 000413 东旭光电 36,988,446.94 3.71 26 000793 华闻传媒 36,683,024.15 3.68 27 002400 省广股份 36,161,502.97 3.63 28 000977 浪潮信息 34,545,409.50 3.47 29 300017 网宿科技 31,509,098.06 3.16 30 300315 掌趣科技 31,276,083.22 3.14 31 002063 远光软件 30,407,520.10 3.05 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 44 页共 54 页 32 000997 新 大 陆 28,499,452.61 2.86 33 300251 光线传媒 28,187,465.28 2.83 34 002475 立讯精密 27,258,746.22 2.73 35 002104 恒宝 股份 26,568,733.60 2.67 36 300079 数码视讯 24,798,286.24 2.49 37 000988 华工科技 23,110,751.81 2.32 38 300133 华策影视 21,334,141.70 2.14 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期末基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 000063 中兴通讯 71,666,314.15 7.19 2 300059 东方财富 70,725,997.69 7.10 3 002415 海康威视 67,478,190.06 6.77 4 300104 乐视网 58,194,171.00 5.84 5 000725 京东方A 49,731,282.63 4.99 6 300168 万达信息 45,629,596.78 4.58 7 300027 华谊兄弟 44,644,435.90 4.48 8 002230 科大讯飞 36,675,592.81 3.68 9 002065 东华软件 36,340,932.21 3.65 10 002465 海格通信 34,866,545.91 3.50 11 000503 海虹控股 34,603,631.57 3.47 12 002008 大族激光 32,762,085.09 3.29 13 002241 歌尔声学 32,326,328.46 3.24 14 002456 欧菲光 28,662,394.22 2.88 15 000970 中科三环 27,910,438.61 2.80 16 300002 神州泰岳 27,846,281.59 2.79 17 002129 中环股份 27,074,061.15 2.72 18 002236 大华股份 26,497,674.04 2.66 19 000917 电广传媒 26,042,776.44 2.61 20 000839 中信国安 25,670,265.74 2.58 21 002152 广电运通 25,522,671.68 2.56 22 002410 广联达 24,854,209.54 2.49 23 002405 四维图新 24,735,723.78 2.48 24 300058 蓝色光标 24,168,761.99 2.42 25 000977 浪潮信息 22,170,207.83 2.22 26 002400 省广股份 22,127,999.84 2.22 27 000997 新 大 陆 21,100,515.47 2.12 28 000413 东旭光电 20,585,864.75 2.07 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 45 页共 54 页 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,088,941,081.01 卖出股票的收入(成交)总额 1,271,343,274.94 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本 报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 46 页共 54 页 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一 年受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2 基金投 资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 589,028.38 2 应收证券清算款 19,351,394.97 3 应收股利 - 4 应收利息 14,557.60 5 应收申购款 815,677.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 51,685.30 8 其他 - 9 合计 20,822,343.64 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000917 电广传媒 46,713,781.54 4.69 重大事项停牌 2 000793 华闻传媒 29,163,405.63 2.93 重大事项停牌 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 47 页共 54 页 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 002106 莱宝高科 3,297,136.00 0.33 重大事项停牌 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 国泰 TMT 9,840 37,385.42 31,101,334.88 8.45% 336,771,207.70 91.55% TMTA 652 465,424.21 279,414,899.00 92.08% 24,041,688.00 7.92% TMTB 8,470 35,827.22 82,294,224.00 27.12% 221,162,363.00 72.88% 合计 18,962 51,407.33 392,810,457.88 40.30% 581,975,258.70 59.70% 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 TMTA 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 海通资管-上海银行-海 通月月财集合资产管理计 划 48,487,300.00 15.98% 2 广发证券-广发银行-广 发多添富 2 号 集合资产管理 30,000,000.00 9.89% 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 48 页共 54 页 计划 3 中意人寿保险有限公司- 分红-团体年金 28,880,932.00 9.52% 4 海通资管-上海银行-海 通赢家系列-月月赢集合 资产管理计划 28,614,101.00 9.43% 5 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 24,839,598.00 8.19% 6 广发证券资管-广发银行 -广发多添富 1 号集合资 产 管理计划 22,042,700.00 7.26% 7 招商基金-光大银行-瑞 泰债券分级 1 号资产管理计 划 20,691,392.00 6.82% 8 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红- 个人分红 10,494,929.00 3.46% 9 利安人寿保险股份有限公 司-利安福 (C 款) 年金保 险 10,000,680.00 3.30% 10 鹏华资产-工商银行-以 太十二号 1 期 资产管理计划 6,160,829.00 2.03% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 TMTB 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公 司 16,008,993.00 5.28% 2 新华人寿保险股份有限公 司 15,299,954.00 5.04% 3 夏建中 4,433,514.00 1.46% 4 上海混沌道然资产管理有 限公司-混沌价值二号基 金 4,200,000.00 1.38% 5 鹏华资产-工商银行-以 太十二号 1 期资产管理计 划 4,129,638.00 1.36% 6 华西证券-建行-华西证 券融诚 2 号 集合资产管理 计划 4,000,000.00 1.32% 7 中信证券股份有限公司 3,186,217.00 1.05% 8 乌鲁木齐铁路局企业年金 3,144,200.00 1.04% 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 49 页共 54 页 计划-中国建设银行股份 有限公司 9 徐颖 2,860,000.00 0.94% 10 徐军 2,794,904.00 0.92% 注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 国泰 TMT 83,822.47 0.02% TMTA 0.00 0.00% TMTB 0.00 0.00% 合计 83,822.47 0.01% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理 人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 国泰 TMT 0 TMTA 0 TMTB 0 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 国泰 TMT TMTA TMTB 基金合同生效日(2015 年 3 月 26 日)基金份额总额 1,056,599,913.83 - - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金总申购份额 1,269,228,702.76 - - 减: 基金合同生效日起至报告期期 末基金总 赎回份额 1,351,042,462.01 - - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金拆分变动份额 -606,913,612.00 303,456,587.00 303,456,587.00 本报告期期末基金份额总额 367,872,542.58 303,456,587.00 303,456,587.00 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 50 页共 54 页 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本报告期内本基金管理人未发生重大人 事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 报 告 期 内 ,基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚 的情况。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 2 - - - - 新增 招商证券 1 306,286,753.15 9.12% 278,843.66 9.80% 新增 申万宏源 2 - - - - 新增 银河证券 2 865,912,772.19 25.77% 615,144.82 21.62% 新增 中信证券 1 - - - - 新增 中信建投 4 851,927,190.85 25.35% 775,595.67 27.25% 新增 华泰联合证券 1 482,477,534.44 14.36% 439,247.66 15.44% 新增 中投证券 3 193,198,122.11 5.75% 175,887.83 6.18% 新增 渤海证券 1 - - - - 新增 海通证券 1 - - - - 新增 华宝证券 1 - - - - 新增 国信证券 2 124,624,259.47 3.71% 113,457.76 3.99% 新增 江海证券 1 - - - - 新增 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 51 页共 54 页 西南证券 1 - - - - 新增 东兴证券 1 - - - - 新增 国都证券 1 - - - - 新增 国金证券 1 289,697,783.04 8.62% 263,740.64 9.27% 新增 华安证券 1 - - - - 新增 中航证券 2 201,072,787.23 5.98% 142,842.17 5.02% 新增 天风证券 1 - - - - 新增 华创证券 2 - - - - 新增 浙商证券 1 - - - - 新增 中金公司 2 - - - - 新增 长江证券 1 - - - - 新增 方正证券 2 45,046,048.47 1.34% 41,009.97 1.44% 新增 广发证券 2 - - - - 新增 中银国际 1 - - - - 新增 长城证券 1 - - - - 新增 川财证券 2 - - - - 新增 注:基金租用席位的选择标准是: (1 )资力雄 厚,信誉良好; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营 状况稳定; (3 )经营行 为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 公司具有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行 业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特 定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标 准的, 由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见 (包括调整名单及调整 原因等) , 并经公司批准。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 52 页共 54 页 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国信证券 - - 500,000,0 00.00 100.00% - - 江海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 10.8 其他 重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金上网 发售提示性公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-03-05 2 关 于 新 增 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 等 销 售 国 泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-03-05 3 关于新增中投证券、 国泰君安证券销售国泰深 证 TMT50 指 数分级证券投资基金的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-03-11 4 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金基金 合同生效公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-03-27 5 关于开通国泰深证 TMT50 指数分级证 券投资 基金份额配对转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-04-07 6 关于开通国泰深证 TMT50 指数分级证 券投资 基 金 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 业 务 的 公 告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-04-07 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 53 页共 54 页 7 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金开放 日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-04-07 8 国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 TMT A 与 TMT B 基金份 额上市交易公告书 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-04-07 9 国泰深证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 TMTA 与 TMTB 基金份 额上市交易提示性公 告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-04-10 10 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-04-17 11 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 、 《 证 券日报》 2015-05-28 12 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 、 《 证 券日报》 2015-06-04 13 国泰深证 TMT50 分级证券 投资基金可能发生 不定期份额折算的提示公告 《中国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 2015-06-12 11


备 查 文件 目 录 11.1 备查 文件 目 录 1 、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金基金合同 2 、国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金托管协议 3 、关于核准 国泰深证 TMT50 指数分 级证券投资基金募集的批复 4 、报告期内 披露的各项公告 5 、法律法规 要求备查 的其他文件 11.2 存放 地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 ——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 11.3 查阅 方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021 )31089000 ,400-888-8688 客户投诉电话:(021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金 2015 年半年度报告 第 54 页共 54 页 国 泰 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 五年八 月 二 十八日