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国投成长(161223)

国投成长:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 
 
 第 1 页 共 38 页 
国投 瑞银瑞泽中 证创业成长 指数分级证 券投资基金2015年半年 度报告 摘要 
 
2015年06 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:国 投瑞银基金 管理有限公 司 
 
基金 托管人:中 国工商银行 股份有限公 司 
 
送出 日期:2015年08 月28日


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 2 页 共 38 页 §1 重 要提示及 目录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月17日( 基金合同生效日) 起至6月30日止。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 §2


基金简介 2.1 基金 基本情 况


基金简称 国投瑞银中证创业指数分级 基金主代码 161223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年03月17日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 231,994,506.30 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-03-29 下属分级基金的 基金简称 国投瑞银中证 创业指数分级 国投瑞银中证 创业指数分级 A 国投瑞银中证创业 指数分级B 下属分级基金的交易代码 161223 150213 150214 报告期末下属分级基金的份 额总额 6,408,026.30 112,793,240.00 112,793,240.00 2.2 基金 产品说 明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业 成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩 比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内, 年 跟踪误差控制在4% 以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资 策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组 合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应 地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、 增发等行为时, 或者因特殊情况 (如股权分置改革等) 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件 允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以 有效控制基金的跟踪误差。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理 的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 业绩比较基准 95% ×中证创业成长指数收益率+5% ×银行活期存 款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品 种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A 份 额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益特 征


2.3 基金 管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 刘凯 蒋松云 联系电话 400-880-6868 010-66105799 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798











2.4 信息 披露方 式


登载基金半年度报告正文的 http://www.ubssdic.com


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和财务指 标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年03月17日(基金合同生效日)2015年 06月30日) 本期已实现收益 75,917,520.23 本期利润 63,241,268.13 加权平均基金份额本期利润 0.1617


本期基金份额净值增长率 5.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年06月30 日)


期末可供分配基金份额利润 0.0502 期末基金资产净值 243,634,926.25 期末基金份额净值 1.0500





注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2 、 对期末可 供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数)。 3 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如封闭式基金交易佣金、 开 放式基金申购赎回费或基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 份额净 值增长 份额净 值增长 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①- ③ ②- ④


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 率① 率标准 差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去一个月 -16.53% 4.25% -14.49% 3.93% -2.04% 0.32% 过去三个月 4.90% 3.13% 13.22% 2.98% -8.32% 0.15% 自基金合同生效日起 至今 5.00% 2.88% 25.18% 2.81% -20.18% 0.07% 注:1 、本基 金业绩比较基准为95% × 中证创业成长指数收益率+5% ×银 行活期存款利率(税后)。 本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证创业成长指数成份股的配 置基准为95% ,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。


2 、本基金基 金合同生效日为2015 年03 月17 日,截 至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较 国投瑞银中证创业指数分级 基金基准 2015-03-17 2015-03-31 2015-04-15 2015-04-29 2015-05-15 2015-05-29 2015-06-12 2015-06-30 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注:1 、 本基 金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。 截至本报告期末, 本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2 、本基金基 金合同生效日为2015 年03 月17 日,截 至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。 §4


管理人报 告 4.1 基金 管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司 (简称" 公司" ) , 原中融基金管理有限公司, 经中国证 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 券监督管理委员会批准, 于2002年6 月13日正式成立, 注册资本1亿元人民币。 公司是中 国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有限公 司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG )。 公司拥 有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以" 诚信、客户关注、包 容性、 社会责任" 作为公司的企业文化。 截止2015年6月底, 在公募基金方面, 公司共管 理44 只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的 完整产品线;在专户理财业务方面, 自2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活 配置型、 稳健增利型等常规产品, 还包括分级、 期指套利、 商品期货、 QDII 等创新品种 ; 在境外资产管理业务方面, 公司自2006 年开始为QFII 和信托计划提供投资咨询服务, 具 有丰富经验,并于2007年获得QDII 资格。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金 基金经 理 2015年03月 17日 - 12 中国籍,博士,具有基金 从业资格。曾任职于上海 博弘投资有限公司、上海 数君投资有限公司、上海 一维科技有限公司。2010 年6月加入国投瑞银。 现任 国投瑞银瑞福深证100指 数分级基金、国投瑞银中 证下游消费与服务产业指 数基金(LOF )、国 投瑞 银金融地产交易型开放式 指数基金联接基金和国投 瑞银创业指数分级基金基 金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金 运作遵规 守信情况的 说明 在报告期内, 本基金管 理人遵守 《 证券法》 、 《证券投资基金法》 及 其系列法规 和 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守 诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 报告期内, 基金的投资决策规范, 基金运作合法合规, 没有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效的公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日总成交量5% 的情况。 4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 上半年, 我国宏观经济下行压力较大, 投资持续回落仍然是拖累经济的最主要因素。 政府基建和房地产投资都处于增速下台阶中, 虽然部分城市房价略有回升, 但地产周期 大拐点较为明确, 同时传导到投资也有时滞, 此外制造业去产能的过程尚未结束。 这些 因素共同导致上半年投资增速较去年同期明显回落。 基金投资操作上, 作为指数基金, 投资操作以严格控制跟踪误差 为主, 研究应对成 分股调整、 成分股停牌替代等机会成本、 同时密切关注基金日常申购、 赎回带来的影响 及市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 截止报告期末, 本基金份额净值为1.050元, 本报告期份额净值增长率为4.90%,同 期业绩比较基准收益率为25.18% , 基金净值增长率低于业绩基准收益率, 主要是因为本 基金在建仓初期采取逐步建仓策略,而当时市场出现连续快速大幅上涨。 4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望下半年, 经济预计依然呈下行走势, 货币政策引导利率进一步下行, 大类资产 配置中仍然有利于股权投资, 在相对有利的宏观和流动性环境下, 权益类指数型基金的 表现值得关注。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估 值 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监 、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策, 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨 论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 截止 报告期末未与 外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本期已实现收益为75,917,520.23 元,期末可供分配利润为11,640,419.95元。 本基金本期未实施利润分配。 4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报 告 5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告期内, 本基金托 管人在对国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 本报告期内, 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问 题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 本报告期内, 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞泽中证创业 成长指数分级证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年度财务 会计报告( 未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日:2015年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注 号 本期末 2015年06月30 日 资 产:


银行存款


8,529,448.80 结算备付金


455,717.03 存出保证金


219,112.62 交易性金融资产


225,432,901.78 其中:股票投资


225,432,901.78








基金投资











债券投资








资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产


- 买入返售金融资产


- 应收证券清算款


13,581,372.05 应收利息


2,383.17


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 应收股利


- 应收申购款


25,722.57 递延所得税资产


- 其他资产


51,657.24 资产总计


248,298,315.26 负债 和所有者权 益 附注 号 本期末 2015年06月30 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债


- 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


2,533,593.68 应付赎回款


376,836.83 应付管理人报酬


302,469.00 应付托管费


66,543.17 应付销售服务费


- 应付交易费用


1,277,698.72 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债


106,247.61 负债合计


4,663,389.01 所有 者权益:


实收基金


231,994,506.30 未分配利润


11,640,419.95 所有者权益合计


243,634,926.25 负债和所有者权益总计


248,298,315.26 注:报告截止日2015 年6 月30日,国 投 瑞银中证创业成长指数份额净值1.050 元,国投 瑞银中证创业 成长份额净值1.050 元, 国投瑞银中证创业A 份额净值1.017 元 , 国投瑞银中证创业B 份额净值1.083 元; 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 基金份额总额231,994,506.30 份,其中 中证创业成长份额6,408,026.30 份,国 投瑞银中证创业A 份额 112,793,240.00 份,国投瑞 银中证创业B 份额112,793,240.00 份。 6.2 利润 表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2015年03月17日(基金合同生效日)2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期2015年03月17日(基金合同生效日) 2015年06月30 日 一、 收入


66,977,808.19 1. 利息收入


303,406.72 其中:存款利息收入


194,913.70








债券利息收入











资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 108,493.02








其他利息收入


- 2. 投资收益 (损失以 “- ” 填列)


78,665,544.06 其中:股票投资收益


77,128,151.48








基金投资收益











债券投资收益











资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益











股利收益


1,537,392.58 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) -12,676,252.10 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - 5. 其他收入 (损失以 “- ” 号填 685,109.51


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 列) 减: 二、费用


3,736,540.06 1.管理人报酬


1,258,185.19 2.托管费


276,800.73 3.销售服务费


- 4.交易费用


2,059,749.61 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用


141,804.53 三、 利 润总额 (亏 损总额以 “- ” 号填 列) 63,241,268.13 减:所得税费用


- 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) 63,241,268.13 6.3 所有 者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2015年03月17日(基金合同生效日)2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年03月17日(基金合同生效日)2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 219,446,987.21 - 219,446,987.21 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 63,241,268.13 63,241,268.13 三、 本 期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 12,547,519.09 -51,600,848.18 -39,053,329.09 其中:1.基金申购款 1,672,463,460.7 2 18,657,432.82 1,691,120,893.54








2.基金赎回款 -1,659,915,941. -70,258,281.00 -1,730,174,222.63


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 63 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益 (基金净值) 231,994,506.30 11,640,419.95 243,634,926.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘纯亮 ————————— 基金管理公司负责人 刘纯亮 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基本 情况





国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金")经 中国证券 监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2012]440 号《 关于核准国投瑞银瑞泽 中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集219,436,211.65元, 业经普华永道中天会计师事务所 有限公司普华永道中天验字(2015) 第195号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《国投瑞银瑞泽中证创 业成长指数分级证券投资基金基金合同》 于2015 年03月17日正式 生效, 基金合同生效日的基金份额总额为219,446,987.21份基金份额, 其中认购资金利息 折合10,775.56份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 的相关规定, 本基 金的基金份额包括国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(即" 国投创业成长份额" ) 、 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之A 类份额 (即 " 国 投创业成长A 份额" ) 与国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之B 类份额 (即" 国投创业成长B 份额" ) 。 其中, 国投创业成长A 份额、 国投创业成长B 份额的基金 份额配比始终保持1∶1的比例不变。本基金每1份国投创业成长A 份额与1份国投创业成 长B 份额的资产净值之和等于2份国投创业成长份额所代表的资产净值。 国投创业成长A 份额根据《基金合同》的规定获取约定收益,之后的剩余净资产计为国投创业成长B 份 额的净资产。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 38 页 本基金 《基金合同》 生效后, 投资者可通过场外或场内两个交易场所对国投创业成长份 额进行申购与赎回。本基金的国投创 业成长A 份额与国投创业成长B 份额不接受投资者 的申购与赎回,可上市交易,并可与国投创业成长份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上 【2015】111号文审核同意, 本基金国投创 业成长A 份额108,830,726份、 国投创业成长B 份额108,830,726份于2015 年3月27日在深交 所挂牌交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 国投瑞银国投瑞银瑞泽中证创业成长指数 分级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融 工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包 括创业板、 中小板及其他经中国证监会核准上 市的股票) 、 债券、 权证、 股指期货及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金 资产净值的80% ; 投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、 卖出股 指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90% ; 任 何交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5% ;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金 力求将基金净 值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟 踪误差控制在4% 以内。 本基金的业绩比较基准为:95% ×中证创业成长指数收益率+5% ×银行活期存款利率 (税后)。 6.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、 中国 证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合 同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明





本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本基金 2015 年6月30日的财务状况以及2015 年3月17日(基金合同生效日)至6月30日的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计 政策和会计 估 计


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 38 页





6.4.4.1 会计年 度





本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年3月17日( 基金合同生效日) 至2015 年6月30日。 6.4.4.2 记账本 位币





人民币 6.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类





(1) 金 融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应 收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可 供出售金融资产及持有至到期 投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应 收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金承担的其他金融负债包括各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认





金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取 该金融资产现金流量的合同权 利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 38 页 转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认 该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则





本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活 跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化, 参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价 值。 (3) 当金融 工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方 最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数, 减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销





本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基 金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平 准金





损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 38 页 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量





股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行 价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的 确认和计量





本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确 认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的 收益分配政 策





根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定, 在国投创业成长A 份额、国投创业成长B 份额的存续期内,本基金(包括国投创业成长 份额、国投创业成长A 份额、国投创业成长B 份额)不进行收益分配。 6.4.4.12 其他重 要的会计政 策和会计估 计





根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证 券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交 易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票 估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。


(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 38 页 证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份 额净值计价有关事项的通知》 采用估值 技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估 值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私 募债券除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小 组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公 允价值。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 6.4.5.1 会计政 策变更的说 明





本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估 计变更的说 明





对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外) ,鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告 期自2015年3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值 核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果 确定公允价值。 6.4.5.3 差错更 正的说明





本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项





根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 38 页 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券的差价收入不予征收营业税. (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红 利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起, 对基 金从上市公司取得的股息红利所得, 持股 期限在1个月以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年( 含1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的 股息、 红利收入继续 暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况





于2015年上半年度, 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生 变化的情况。 6.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司("中国 工商 银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报 告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票交 易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 38 页 项目 本期2015年03月17日 (基金合 同生效日)2015年06月30日 上年度可比期间 当期发生的基金应 支 付的管理费 1,258,185.19 - 其中: 支付销售机构的 客户维护费 2,527.90 - 注: 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年 费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2015年03月17日 (基金合 同生效日)2015年06月30日 上年度可比期间 当期发生的基金应支 付的托管费 276,800.73 - 注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。 6.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况 本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2015年03月17 日(基金合同 生效日)2015 年06月30日 上年度可比期间 期末 当期利息收入 期末 当期利息收入


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 38 页 余额 余额 中国工商银行 8,529,448.80 88,255.66


注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率 计息。 6.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2015 年06 月30 日 )本基金 持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限 证券类别: 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30014 7 香雪 制药 2015-06-18 2015- 07-02 配股流通 受限 10.46 30.80 32524 340,201.04 1,001,739. 20 6.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00229 2 奥飞 动漫 2015- 05-18 重大事项 停牌 37.29


14590 6 3,340,794. 62 5,440,834. 74 00235 3 杰瑞 股份 2015- 05-27 重大事项 停牌 35.04


13310 0 5,163,833. 77 4,663,824. 00 00070 0 模塑 科技 2015- 04-15 重大事项 停牌 28.41 2015- 07-22 22.00 14700 0 3,130,566. 00 4,176,270. 00 00241 6 爱施 德 2015- 05-05 重大事项 停牌 20.67 2015- 07-29 18.60 11030 0 3,130,566. 00 2,279,901. 00 00200 2 鸿达 兴业 2015- 06-18 重大事项 停牌 39.30


54500 2,022,204. 68 2,141,850. 00 00216 6 莱茵 生物 2015- 05-25 重大事项 停牌 40.49 2015- 07-02 36.44 46100 1,487,562. 40 1,866,589. 00 00054 5 金浦 钛业 2015- 05-18 重大事项 停牌 21.34


61170 928,579.18 1,305,367. 80 60088 华联 2015- 重大事项 13.42


76200 773,133.74 1,022,604. 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 38 页 2 矿业 05-19 停牌 00 00003 5 中国 天楹 2015- 06-17 筹划非公 开发行停 牌 23.43 2015- 07--17 21.09 43000 824,807.74 1,007,490. 00 60080 7 天业 股份 2015- 06-30 重大资产 重组停牌 21.31 2015- 08-14 19.18 44600 1,327,001. 40 950,426.00 6.4.9.3 期末债 券 正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项





截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合 报告 7.1 期末 基金资 产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 225,432,901.78 90.79 其中:股票 225,432,901.78 90.79 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,985,165.83 3.62 6 其他各项资产 13,880,247.65 5.59


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 38 页 7 合计 248,298,315.26 100.00 7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告期末 (指数投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 125,238,242.78 51.40 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,636,663.00 1.08 E 建筑业 3,249,396.00 1.33 F 批发和零售业 3,727,512.90 1.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,926,763.42 15.16 J 金融业 10,621,906.00 4.36 K 房地产业 9,376,046.46 3.85 L 租赁和商务服务业 6,555,710.92 2.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,850,289.00 1.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 811,455.00 0.33 Q 卫生和社会工作 4,295,898.50 1.76 R 文化、体育和娱乐业 7,116,355.40 2.92 S 综合 - - 合计 215,406,239.38 88.41 7.2.2 报告期末 (积极投资 )按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%)


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 38 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,022,604.00 0.42 C 制造业 6,483,777.40 2.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,279,901.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 240,380.00 0.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,026,662.40 4.12 7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细 7.3.1 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 前十名 股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 214,906 13,558,419.54 5.57 2 002415 海康威视 220,661 9,885,612.80 4.06 3 300104 乐视网 160,500 8,307,480.00 3.41


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 38 页 4 002450 康得新 259,195 7,931,367.00 3.26 5 300027 华谊兄弟 155,910 5,946,407.40 2.44 6 002736 国信证券 223,100 5,597,579.00 2.30 7 002292 奥飞动漫 145,906 5,440,834.74 2.23 8 002202 金风科技 278,400 5,420,448.00 2.22 9 002673 西部证券 177,100 5,024,327.00 2.06 10 002241 歌尔声学 138,276 4,964,108.40 2.04 注: 投资者 欲了解本 报 告期末基 金 投资的所 有 权益投资 明 细, 应阅读 登载于国 投 瑞银基金管 理有限公 司 网站(http://www.ubssdic.com )的半年度报 告 正文。 7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000700 模塑科技 147,000 4,176,270.00 1.71 2 002416 爱施德 110,300 2,279,901.00 0.94 3 000545 金浦钛业 61,170 1,305,367.80 0.54 4 600882 华联矿业 76,200 1,022,604.00 0.42 5 300147 香雪制药 32,537 1,002,139.60 0.41 7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 002415 海康威视 30,601,613.56 12.56 2 002450 康得新 23,599,351.96 9.69 3 300027 华谊兄弟 22,026,918.01 9.04 4 002081 金 螳 螂 21,509,303.54 8.83 5 002241 歌尔声学 20,862,431.11 8.56 6 002236 大华股份 19,503,389.33 8.01 7 300070 碧水源 18,124,832.73 7.44


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 38 页 8 300253 卫宁软件 17,489,621.06 7.18 9 300059 东方财富 17,251,261.94 7.08 10 300058 蓝色光标 15,707,330.62 6.45 11 300124 汇川技术 15,300,580.99 6.28 12 002456 欧菲光 14,894,541.74 6.11 13 300017 网宿科技 14,513,053.00 5.96 14 002400 省广股份 14,335,750.50 5.88 15 300205 天喻信息 13,827,934.61 5.68 16 002410 广联达 13,521,495.45 5.55 17 002353 杰瑞股份 13,096,566.91 5.38 18 002030 达安基因 13,083,219.48 5.37 19 002153 石基信息 11,716,107.80 4.81 20 300315 掌趣科技 11,351,542.85 4.66 21 002285 世联行 10,811,525.57 4.44 22 300146 汤臣倍健 10,766,722.17 4.42 23 300104 乐视网 10,345,242.46 4.25 24 300072 三聚环保 9,599,067.50 3.94 25 002146 荣盛发展 9,481,026.00 3.89 26 002701 奥瑞金 9,431,892.98 3.87 27 002440 闰土股份 8,283,287.93 3.40 28 002219 恒康医疗 8,061,131.65 3.31 29 300134 大富科技 7,907,384.18 3.25 30 002475 立讯精密 7,656,152.15 3.14 31 002736 国信证券 7,535,160.00 3.09 32 300133 华策影视 7,434,296.95 3.05 33 300147 香雪制药 7,385,008.04 3.03 34 002595 豪迈科技 7,193,262.10 2.95 35 300244 迪安诊断 7,038,023.00 2.89 36 002462 嘉事堂 6,960,762.98 2.86 37 002202 金风科技 6,929,058.00 2.84


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 38 页 38 002271 东方雨虹 6,831,995.64 2.80 39 002185 华天科技 6,801,588.03 2.79 40 300202 聚龙股份 6,796,910.47 2.79 41 002294 信立泰 6,677,439.87 2.74 42 002673 西部证券 6,617,594.00 2.72 43 300182 捷成股份 6,613,248.64 2.71 44 002508 老板电器 6,139,937.38 2.52 45 300005 探路者 6,060,670.41 2.49 46 002292 奥飞动漫 6,012,725.10 2.47 47 300026 红日药业 5,982,167.18 2.46 48 002104 恒宝股份 5,976,249.70 2.45 49 300043 互动娱乐 5,621,125.26 2.31 50 600728 佳都科技 5,296,605.00 2.17 51 002013 中航机电 5,260,793.00 2.16 52 300228 富瑞特装 4,936,637.17 2.03 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 002415 海康威视 26,460,458.42 10.86 2 002081 金 螳 螂 22,270,536.35 9.14 3 300027 华谊兄弟 21,923,198.10 9.00 4 002450 康得新 21,663,910.57 8.89 5 300070 碧水源 20,535,690.64 8.43 6 002241 歌尔声学 16,627,640.81 6.82 7 300205 天喻信息 14,169,159.78 5.82 8 002236 大华股份 14,157,883.73 5.81 9 002400 省广股份 14,150,125.52 5.81 10 300124 汇川技术 13,875,469.32 5.70


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 38 页 11 002153 石基信息 13,873,285.18 5.69 12 300253 卫宁软件 13,602,816.01 5.58 13 002030 达安基因 12,659,450.06 5.20 14 002456 欧菲光 11,614,216.12 4.77 15 300146 汤臣倍健 11,488,392.42 4.72 16 300017 网宿科技 11,394,629.81 4.68 17 300058 蓝色光标 10,870,101.09 4.46 18 002410 广联达 10,182,322.62 4.18 19 002146 荣盛发展 9,943,085.89 4.08 20 300182 捷成股份 9,613,870.44 3.95 21 002285 世联行 9,569,534.56 3.93 22 300133 华策影视 9,256,165.84 3.80 23 300315 掌趣科技 9,204,534.20 3.78 24 300147 香雪制药 8,511,683.85 3.49 25 300244 迪安诊断 8,130,059.20 3.34 26 300072 三聚环保 8,024,297.87 3.29 27 002353 杰瑞股份 7,830,216.55 3.21 28 600728 佳都科技 7,722,307.01 3.17 29 002294 信立泰 7,652,963.12 3.14 30 002219 恒康医疗 7,065,030.73 2.90 31 300134 大富科技 6,921,299.50 2.84 32 300005 探路者 6,589,287.66 2.70 33 002440 闰土股份 6,558,578.52 2.69 34 002701 奥瑞金 6,487,471.20 2.66 35 002462 嘉事堂 6,191,079.23 2.54 36 002013 中航机电 6,183,010.46 2.54 37 300228 富瑞特装 5,885,495.36 2.42 38 002064 华峰氨纶 5,859,928.31 2.41 39 300202 聚龙股份 5,758,358.98 2.36 40 002185 华天科技 5,701,796.34 2.34


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 38 页 41 002271 东方雨虹 5,649,260.39 2.32 42 002475 立讯精密 5,562,015.70 2.28 43 600988 赤峰黄金 5,475,682.27 2.25 44 002595 豪迈科技 5,398,506.43 2.22 45 002481 双塔食品 5,301,584.01 2.18 46 000739 普洛药业 5,165,983.89 2.12 47 002508 老板电器 5,068,396.04 2.08 48 300043 互动娱乐 5,026,990.12 2.06 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 782,455,716.62 卖出股票收入(成交)总额 621,474,714.22 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券资产。 7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 7.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 38 页 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通 过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整, 并提高投 资组合的运作效率等。 7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 7.11.1 本期国债 期货投资政 策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 219,112.62 2 应收证券清算款 13,581,372.05 3 应收股利 - 4 应收利息 2,383.17 5 应收申购款 25,722.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 51,657.24 8 其他 - 9 合计 13,880,247.65 7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 本基金本期末未持有可转换债券。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 38 页 7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 002292 奥飞动漫 5,440,834.74 2.23 重大事项停牌 7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分





本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券, 未从二级市场主动 投资分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司 的规定。 §8 基 金份额持 有人信息 8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 国投瑞 银中证 创业指 数分级 1,491 4,297.80 2,225,703.0 0 34.73% 4,182,323.3 0 65.27% 国投瑞 银中证 创业指 数分级 A 506 222,911.54 81,380,284. 00 72.15% 31,412,956. 00 27.85% 国投瑞 银中证 创业指 数分级 B 3,062 36,836.46 10,044,526. 00 8.91% 102,748,714 .00 91.09% 合计 5,059 45,857.78 93,650,513. 40.37% 138,343,993 59.63%


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 33 页 共 38 页 00 .30 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末 上市基 金前十名持 有人 序号( 国 投瑞银 中证创 业指数 分级A) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 工银安盛人寿保险有限 公司


31,983,466.00 28.36% 2 海通资管-上海银行- 海通赢家系列-年年鑫集 合资产管理计划


9,640,000.00 8.55% 3


徐增飞


7,285,500.00 6.46% 4 海通资管-民生-海通 年年升集合资产管理计划 5,198,151.00 4.61% 5 中国太平洋财产保险- 传统-普通保险产品 -013C-CT001 深


4,808,974.00 4.26% 6 世纪证券-华夏-世纪 金彩2号集合资产管理计 划


4,681,500.00 4.15% 7


尹爱勤


4,365,046.00 3.87% 8


朱刚


3,826,400.00 3.39% 9 世纪证券-民生银行- 世纪黄金鼎策略致胜集合 资产管理计划


3,771,700.00 3.34% 10


朱茂昌


3,000,000.00 2.66% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 序号 ( 国投瑞 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 34 页 共 38 页 银中证 创业指 数分级 B) 1


宋伟铭


14,448,363.00 12.81% 2


佘家文


3,115,100.00 2.76% 3


韦世国


2,586,400.00 2.29% 4


陆细华


2,552,700.00 2.26% 5 银河资本-光大银行- 银河资本青昀套利9号资 产管理计划


2,329,200.00 2.07% 6


徐增飞


2,000,000.00 1.77% 7 银河资本-邮储银行- 青昀8号资产管理计划


1,910,000.00 1.69% 8 浙商财产保险股份有限 公司-传统保险产品


1,800,000.00 1.60% 9


冯平 1,783,400.00 1.58% 10


刘启谋


1,777,700.00 1.58% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国投瑞银中证 创业指数分级 370,243.82 5.78% 国投瑞银中证 创业指数分级 A - - 国投瑞银中证 创业指数分级 B - - 合计 370,243.82 0.16% 8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 35 页 共 38 页 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 国投 瑞银中 证创业指数 分级 0 国投瑞银中 证创业指数 分级A 0 国投瑞银中 证创业指数 分级B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 国投瑞银中 证创业指数 分级 0 国投瑞银中 证创业指数 分级A 10~50 国投瑞银中 证创业指数 分级B 0 合计 10~50 §9


开放式基 金份额变动 单位:份 国投瑞银中证 创业指数分级 国投瑞银中证 创业指数分级 A 国投瑞银中 证创业指数 分级B 基金合同生效日(2015 年03月17日) 基金份额总额 1,785,535.21 108,830,726.00 108,830,726 .00 本报告期期初基金份额总额 1,785,535.21 108,830,726.00 108,830,726 .00 本报告期基金总申购份额 1,077,356,044.7 2 297,553,708.00 297,553,708 .00


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 36 页 共 38 页 减:本报告期基金总赎回份额 1,072,733,553.6 3 293,591,194.00 293,591,194 .00 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 6,408,026.30 112,793,240.00 112,793,240 .00 注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。 §10 重 大事件 揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议





报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动





报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼





报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变





报告期内基金合同生效,基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况





报告期内本基金合同生效, 初次聘请普华永道 中天会计师事务所为本基金提供审计 服务,未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况





报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 成交 金额 占债 券 成交 总额 成交 金额 占债 券回 购 成交 成交 金额 占权 证 成交 总额 佣金 占当 期佣 金 总量 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 37 页 共 38 页 比例 比例 总额 比例 比例 的比 例 浙商 证券 1 486,1 58,66 4.97 34.64 % - - - - - - 442,5 99.33 34.64 % 新 增 国海 证券 1 335,2 88,58 9.76 23.89 % - - - - - - 305,2 47.43 23.89 % 新 增 海通 证券 1 228,8 66,17 0.56 16.31 % - - - - - - 208,3 60.04 16.31 % 新 增 国金 证券 1 136,1 11,00 0.31 9.70% - - - - - - 123,9 15.56 9.70% 新 增 华创 证券 1 66,98 9,669. 48 4.77% - - - - - - 60,98 7.53 4.77% 新 增 信达 证券 1 55,60 9,733. 79 3.96% - - - - - - 50,62 7.18 3.96% 新 增 长城 证券 1 37,49 0,787. 13 2.67% - - - - - - 34,13 1.52 2.67% 新 增 中信 证券 1 23,33 2,794. 92 1.66% - - - - - - 21,24 2.26 1.66% 新 增 中信 建投 证券 1 11,14 6,244. 44 0.79% - - 150,0 00,00 0.00 50.00 % - - 10,14 7.30 0.79% 新 增 东方 证券 1 10,91 3,637. 12 0.78% - - - - - - 9,935. 90 0.78% 新 增 长江 证券 1 8,620, 306.3 2 0.61% - - 150,0 00,00 0.00 50.00 % - - 7,847. 90 0.61% 新 增 齐鲁 证券 1 2,918, 296.0 0 0.21% - - - - - - 2,656. 77 0.21% 新 增 平安 证券 1 - - - - - - - - - - 0 国信 证券 1 - - - - - - - - - - 0 注:1、 本 基金管理 人 在租用证 券 机构交易 单 元上符合 中 国证监会 的 有关规定 。 本基金管 理 人将证券 经 营机构的 注 册资本、 研 究水平、 财 务状况、 经 营状况、 经 营行为以 及 通讯交易 条 件作为基 金 专用交易 单 元的选择 标 准, 由研究 部、 投资部 及交易部 对 券商进行 考 评并提出交 易单元租 用 及更换方 案 。根据董 事 会授权, 由 公司执行 委 员会批准 。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015 年 半年度报告摘要 第 38 页 共 38 页 2 、本基 金 本报告期 未 发生交易 所 债券及权 证 交易。 3 、本基 金 本报告期 合 同生效, 本 期基金的 交 易席位均 为 新增租用 。 国投 瑞银基金管 理有限公司 二〇 一五年八月 二十八日