工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资
基金 2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十八日
工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证 500 指数
场内简称 工银 500
基金主代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1月31 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,142,348.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 3月30 日
下属分级基金的基金简称 500A 500B 工银 500
下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809
报告期末下属分级基金份
额总额
3,586,658.00 份 5,379,988.00 份 30,175,702.10 份
注：根据相关的法律法规，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2015 年 3
月 3 日起将本基金稳健收益类份额(代码：150055)的场内简称由“工银 500A”更名为“500A”；
本基金积极收益类份额(代码：150056)的场内简称由“工银 500B”更名为“500B”。
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资， 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，
跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收
益的特征；睿智 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话 400-811-9999 010-66594896
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街丙 17 号北
京银行大厦
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 A 座6-9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 29,340,263.15
本期利润 32,569,630.99
加权平均基金份额本期利润 0.7101
本期加权平均净值利润率 38.90%
本期基金份额净值增长率 60.08% 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 35,538,231.63
期末可供分配基金份额利润 0.9079
期末基金资产净值 81,775,836.71
期末基金份额净值 2.0892
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 124.85%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） ；
4、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.88% 3.75% -10.07% 3.60% -1.81% 0.15%
过去三个月 19.08% 2.83% 21.70% 2.75% -2.62% 0.08%
过去六个月 60.08% 2.23% 63.34% 2.17% -3.26% 0.06%
过去一年 109.52% 1.75% 118.28% 1.72% -8.76% 0.03%
过去三年 130.43% 1.49% 145.96% 1.48% -15.53% 0.01%
自基金合同
生效起至今
124.85% 1.43% 158.76% 1.46% -33.91% -0.03%
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%，
每日进行再平衡过程；
2、本基金合同生效日为 2012 年1 月31 日。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012 年1 月 31 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同第十七条（二）投资范围、 （七）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金投资于股票资
产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的
比例不低于 90%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值
的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%；权证及其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定；法律法规及本基金合同规定的其他比例
限制。
3.3 其他指标
无。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至 2015 年6 月30 日， 公司旗下管理 66 只公募基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资
基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票
型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信 60 天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型
证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证
券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基
金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金
货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股
票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券
投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工
银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞
信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信
农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加
股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金，
证券投资基金管理规模逾 3500 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘伟琳
本基金的
基金经理
2014年10月
17 日
- 5
中国人民
大学金融
工程博
士；2010
年加入工
银瑞信，
历任金融
工程分析
师、投资
经理助
理、投资
经理，现
任指数投
资部基金
经理。
2014年10
月17日至
今，担任
工银深证
100 指数
分级基金
基金经
理；2014
年 10 月
17 日至
今，担任
工银沪深工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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300 指数
基金基金
经理；
2014年10
月17日至
今，担任
工银中证
500 指数
分级基金
基金经
理；2015
年 5 月 21
日，担任
工银瑞信
中证传媒
指数分级
基金基金
经理。
注：
1、任职日期说明：刘伟琳的任职日期为公司执委会决议正式生效日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定等。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.05%，偏离度年化标准差为 1.53%。本基
金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的
调整；等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 60.08%，业绩比较基准增长率为 63.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
（1）参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信睿智中证 500 指数
分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 14 页 共 65 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,978,849.75 5,401,367.86
结算备付金
1,028.59 2,631.78
存出保证金
31,029.14 13,740.01
交易性金融资产 6.4.7.2 77,310,015.95 67,900,355.38
其中：股票投资
77,310,015.95 67,900,355.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,006,462.49 904,014.47
应收利息 6.4.7.5 1,533.56 1,306.00
应收股利
- -
应收申购款
425,005.86 56,584.16
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
86,753,925.34 74,279,999.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,519,397.19 2,152,051.64
应付管理人报酬
89,485.40 67,678.86
应付托管费
17,897.11 13,535.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 148,656.49 98,538.26
应交税费
- -
应付利息
- - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 202,652.44 110,748.83
负债合计
4,978,088.63 2,442,553.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 36,368,130.95 51,142,008.27
未分配利润 6.4.7.10 45,407,705.76 20,695,438.02
所有者权益合计
81,775,836.71 71,837,446.29
负债和所有者权益总计
86,753,925.34 74,279,999.66
注： 1、 报告截止日2015年6月30日， 工银中证500指数份额净值2.0892元， 500A份额净值1.0305
元，500B 份额净值 2.7950 元；基金份额总额 39,142,348.10 份，其中工银中证 500 指数份额
30,175,702.10 份，500A份额 3,586,658.00 份，500B 份额 5,379,988.00 份。
2、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月31 日。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
33,608,640.19 2,453,164.78
1.利息收入
22,809.58 15,213.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,809.58 15,213.26
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
30,170,961.01 2,697,111.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,891,897.65 2,319,973.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 279,063.36 377,138.17
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 3,229,367.84 -267,731.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 16 页 共 65 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 185,501.76 8,571.59
减：二、费用
1,039,009.20 704,427.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 411,343.15 307,993.48
2．托管费 6.4.10.2.2 82,268.63 61,598.62
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 300,000.18 57,727.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 245,397.24 277,108.20
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
32,569,630.99 1,748,736.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
32,569,630.99 1,748,736.80
注：本基金基金合同生效日为 2012年 1 月31 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
51,142,008.27 20,695,438.02 71,837,446.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,569,630.99 32,569,630.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-14,773,877.32 -7,857,363.25 -22,631,240.57
其中：1.基金申购款 68,590,761.33 83,864,017.79 152,454,779.12
2.基金赎回款 -83,364,638.65 -91,721,381.04 -175,086,019.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
36,368,130.95 45,407,705.76 81,775,836.71 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
66,168,993.18 3,525,761.23 69,694,754.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,748,736.80 1,748,736.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-11,727,867.03 -1,289,859.05 -13,017,726.08
其中：1.基金申购款 7,559,570.59 455,183.85 8,014,754.44
2.基金赎回款 -19,287,437.62 -1,745,042.90 -21,032,480.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
54,441,126.15 3,984,638.98 58,425,765.13
注：本基金基金合同生效日为 2012年 1 月31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郭特华______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541 号 《关于核准工银瑞信睿智中证 500 指数
分级证券投资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
341,078,123.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 007 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合
同》于 2012 年 1 月31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 341,299,798.53份基金份
额，其中认购资金利息折合 221,674.66 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 18 页 共 65 页
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500
指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括确认为工银瑞
信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“睿智 500 份额”)，工银瑞信睿智
中证 500 指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“睿智 A 份额”)及工银瑞信睿智中证 500 指
数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“睿智 B 份额”)。其中，睿智 A 份额、睿智 B 份额的基
金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及睿智 A 份额累
计约定日应得收益，则睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先确保
睿智 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产，则睿智 B 份
额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金合同生效后，场外认购的全部份额将确认为睿
智 500 份额；场内认购的全部份额将按 4:6 的比例确认为睿智 A 份额与睿智 B 份额。睿智 500 份
额可办理场外与场内申购和赎回，睿智 A 份额、睿智 B 份额只上市交易，不可单独申购和赎回。
经基金份额持有人大会决议通过，睿智 A 份额与睿智 B 份额可申请终止运作。睿智 A 份额与睿智
B 份额终止运作后，睿智 A 份额与睿智 B 份额将全部转换为睿智 500 份额的场内份额。本基金转
为上市开放式基金(LOF)，投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。
本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行基
金的定期份额折算。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)最后
一个交易日收市后，基金管理人根据基金资产净值计算睿智 500 份额净值，根据基金份额净值计
算规则确定睿智 A 份额和睿智 B 份额的期末参考净值。然后对睿智 A 份额的应得收益进行定期
份额折算，每 10 份睿智 500 份额将按 4 份睿智 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期
份额折算后睿智 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元，基金份额折算日前睿智 A 份额的
基金份额参考净值超出1.0000 元的部分将折算为睿智500 份额的场内份额分配给睿智A 份额持
有人。睿智 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元时，基金管理人即可确定折算基准日，进
行不定期份额折算。对基金份额折算基准日登记在册的睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额进行
折算。份额折算后睿智 500 份额的基金份额净值、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额参考净值均调
整为 1.0000 元，折算后睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额均相应缩减，睿智 A 和
睿智 B 份额的比例为 4:6。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第66 号文审核同意， 工银瑞信睿智
中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额和睿智 B 份额于 2012 年 3 月 30 日开始在深圳证券
交易所上市交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成
份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其
它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指
数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号关于发布《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》通知的规定，本报告期本基金对工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 20 页 共 65 页
于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)改
为采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。具体参见我司于 2015 年 3 月 27 日发布的《工
银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 5,978,849.75
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 21 页 共 65 页
合计： 5,978,849.75
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 64,989,231.27 77,310,015.95 12,320,784.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,989,231.27 77,310,015.95 12,320,784.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,519.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.15
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 22 页 共 65 页
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.00
合计 1,533.56
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 148,656.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 148,656.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14,371.05
预提信息披露费 79,233.42
预提上市费 29,752.78
指数使用费 50,000.00
预提审计费 24,795.19
预提账户维护费 4,500.00
合计 202,652.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 53,983,853.46 51,142,008.27
本期申购 71,526.69 67,760.27
本期赎回(以"-"号填列) -385,579.64 -365,275.99
2015年1月5日 基金拆分/份额
折算前
53,669,800.51 50,844,492.55 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 23 页 共 65 页
基金拆分/份额折算变动份额 1,052,653.17 -
本期申购 73,750,384.50 68,523,001.06
本期赎回(以"-"号填列) -89,330,490.08 -82,999,362.66
本期末 39,142,348.10 36,368,130.95
注：根据基金合同规定，500A 份额和 500B 份额只上市交易，不接受申购与赎回。因此上表不再
单独披露 500A 份额和500B 份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,741,814.36 4,953,623.66 20,695,438.02
本期利润 29,340,263.15 3,229,367.84 32,569,630.99
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,543,845.88 1,686,482.63 -7,857,363.25
其中：基金申购款 37,372,966.65 46,491,051.14 83,864,017.79
基金赎回款 -46,916,812.53 -44,804,568.51 -91,721,381.04
本期已分配利润 - - -
本期末 35,538,231.63 9,869,474.13 45,407,705.76
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 21,260.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,187.24
其他 361.59
合计 22,809.58
注： “其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 107,294,382.27
减：卖出股票成本总额 77,402,484.62
买卖股票差价收入 29,891,897.65
工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 24 页 共 65 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内未有债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内未有贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 279,063.36
基金投资产生的股利收益 -
合计 279,063.36
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 3,229,367.84
——股票投资 3,229,367.84
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,229,367.84 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 25 页 共 65 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 185,501.76
合计 185,501.76
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
300,000.18
银行间市场交易费用
-
合计
300,000.18
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 79,233.42
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
账户维护费 9,000.00
银行费用 2,615.85
合计 245,397.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 26 页 共 65 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
411,343.15 307,993.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
118,381.85 117,218.41
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提，计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付 82,268.63 61,598.62 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 27 页 共 65 页
的托管费
注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H= E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间与关联方均没有进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
5,978,849.75 21,260.75 4,283,170.63 14,820.66
注：1、本半年度末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
2、上年度可比期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 28 页 共 65 页
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002183
怡 亚
通
2015年
6月1
日
重大
事项
73.15 - - 10,873 220,503.86 795,359.95 -
600978
宜华
木业
2015年
6月18
日
重大
事项
22.44 - - 22,940 251,549.12 514,773.60 -
600645
中源
协和
2015年
4月27
日
重大
事项
81.32 - - 6,244 281,685.38 507,762.08
指数法
估值
601718
际华
集团
2015年
6月17
日
重大
事项
15.12
2015年
7月2
日
13.61 32,200 246,280.65 486,864.00 -
000748
长城
信息
2015年
6月18
日
重大
事项
34.88 - - 12,600 314,838.28 439,488.00 -
600879
航天
电子
2015年
5月15
日
重大
事项
24.50 - - 15,960 237,736.61 391,020.00 -
600410
华胜
天成
2015年
5月28
日
重大
事项
34.36
2015年
7月22
日
43.06 11,149 257,036.98 383,079.64
指数法
估值
002018
华信
国际
2015年
6月15
日
重大
事项
44.08 - - 8,400 114,878.56 370,272.00 -
600654
中安
消
2015年
6月29
日
重大
事项
30.91 - - 11,500 205,597.62 355,465.00 -
600872
中炬
高新
2015年
5月4
日
重大
事项
21.62 - - 16,400 182,965.39 354,568.00 -
000566
海南
海药
2015年
6月18
日
重大
事项
40.76 - - 8,400 247,673.88 342,384.00
指数法
估值 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 29 页 共 65 页
002191
劲嘉
股份
2015年
6月18
日
重大
事项
19.22 - - 17,800 194,973.76 342,116.00 -
300144
宋城
演艺
2015年
6月18
日
重大
事项
56.66
2015年
7月20
日
68.82 5,400 268,884.61 305,964.00
指数法
估值
002223
鱼跃
医疗
2015年
6月25
日
重大
事项
57.76
2015年
7月13
日
60.48 5,226 193,678.22 301,853.76
指数法
估值
600499
科达
洁能
2015年
6月10
日
重大
事项
29.64 - - 9,800 216,253.89 290,472.00 -
000592
平潭
发展
2015年
6月30
日
重大
事项
29.76
2015年
7月14
日
30.00 9,600 434,270.89 285,696.00 -
600110
中科
英华
2015年
6月26
日
重大
事项
13.73 - - 20,300 142,640.80 278,719.00 -
600312
平高
电气
2015年
6月23
日
重大
事项
22.58 - - 12,300 219,469.76 277,734.00 -
000066
长城
电脑
2015年
6月18
日
重大
事项
21.54 - - 12,800 159,074.04 275,712.00 -
600643
爱建
股份
2015年
6月30
日
重大
事项
16.73 - - 16,400 227,231.19 274,372.00 -
002276
万马
股份
2015年
6月30
日
重大
事项
36.17
2015年
7月20
日
30.74 7,580 132,402.60 274,168.60
指数法
估值
002368
太极
股份
2015年
5月14
日
重大
事项
65.52 - - 4,050 136,833.85 265,356.00 -
600587
新华
医疗
2015年
5月22
日
重大
事项
50.16
2015年
7月3
日
52.77 4,922 197,624.75 246,887.52
指数法
估值
000959
首钢
股份
2015年
4月23
日
重大
事项
6.19 - - 38,100 187,207.53 235,839.00
指数法
估值
600482
风帆
股份
2015年
5月28
日
重大
事项
42.38 - - 5,500 85,402.02 233,090.00 -
601311
骆驼
股份
2015年
6月18
重大
事项
28.20
2015年
7月15
25.38 8,200 155,988.34 231,240.00 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 30 页 共 65 页
日 日
002308
威创
股份
2015年
6月12
日
重大
事项
31.00 - - 7,390 85,461.37 229,090.00 -
000650
仁和
药业
2015年
6月12
日
重大
事项
17.17 - - 13,075 109,727.52 224,497.75 -
600175
美都
能源
2015年
6月29
日
重大
事项
10.64
2015年
7月20
日
9.58 21,035 156,804.36 223,812.40 -
000887
中鼎
股份
2015年
6月30
日
重大
事项
24.75 - - 9,040 194,147.86 223,740.00 -
000732
泰禾
集团
2015年
6月25
日
重大
事项
30.36
2015年
7月2
日
30.78 7,300 188,639.74 221,628.00
指数法
估值
300291
华录
百纳
2015年
6月30
日
重大
事项
37.76
2015年
7月13
日
34.65 5,800 306,305.57 219,008.00 -
002325
洪涛
股份
2015年
6月3
日
重大
事项
31.15 - - 7,000 103,344.49 218,050.00 -
002269
美邦
服饰
2015年
5月22
日
重大
事项
11.86
2015年
7月2
日
10.67 17,350 122,500.29 205,771.00 -
000543
皖能
电力
2015年
6月15
日
重大
事项
21.36
2015年
7月14
日
19.22 9,300 111,020.21 198,648.00 -
600967
北方
创业
2015年
4月13
日
重大
事项
17.12 - - 11,400 152,563.81 195,168.00 -
600366
宁波
韵升
2015年
5月22
日
重大
事项
30.71
2015年
8月12
日
31.58 6,300 125,787.90 193,473.00
指数法
估值
001696
宗申
动力
2015年
6月30
日
重大
事项
17.25
2015年
8月24
日
15.53 11,200 171,914.27 193,200.00 -
000979
中弘
股份
2015年
5月25
日
重大
事项
6.04 - - 31,677 109,324.24 191,329.08 -
000786
北新
建材
2015年
4月10
日
重大
事项
18.58 - - 10,000 93,073.64 185,800.00 -
002414 高德 2015年 重大 39.36 - - 4,600 114,091.88 181,056.00 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 31 页 共 65 页
红外 5月13
日
事项
000697
炼石
有色
2015年
5月18
日
重大
事项
33.83 - - 5,299 111,755.78 179,265.17 -
600416
湘电
股份
2015年
5月22
日
重大
事项
22.64
2015年
7月20
日
20.35 7,800 107,034.85 176,592.00 -
600790
轻纺
城
2015年
5月25
日
重大
事项
13.38
2015年
8月18
日
12.04 12,800 106,821.66 171,264.00 -
002309
中利
科技
2015年
6月2
日
重大
事项
33.39
2015年
7月21
日
30.05 5,000 107,097.66 166,950.00 -
002665
首航
节能
2015年
6月30
日
重大
事项
27.70
2015年
7月1
日
30.00 5,950 167,006.92 164,815.00 -
000669
金鸿
能源
2015年
5月4
日
重大
事项
37.72
2015年
7月23
日
33.95 4,000 107,977.65 150,880.00 -
002345
潮宏
基
2015年
5月22
日
重大
事项
19.58 - - 7,400 57,843.30 144,892.00 -
002106
莱宝
高科
2015年
4月7
日
重大
事项
16.42 - - 8,700 124,964.16 142,854.00 -
002203
海亮
股份
2015年
4月27
日
重大
事项
12.71 - - 10,800 89,719.87 137,268.00 -
000788
北大
医药
2015年
5月25
日
重大
事项
20.72
2015年
7月21
日
18.65 6,100 102,186.89 126,392.00 -
600335
国机
汽车
2015年
6月15
日
重大
事项
37.93
2015年
7月21
日
34.14 3,300 70,913.45 125,169.00 -
000850
华茂
股份
2015年
5月7
日
重大
事项
10.98 - - 11,100 95,135.54 121,878.00 -
600702
沱牌
舍得
2015年
6月29
日
重大
事项
26.11
2015年
8月20
日
28.00 4,660 109,800.04 121,672.60 -
002727
一心
堂
2015年
4月13
日
重大
事项
82.62
2015年
8月17
日
70.42 1,400 67,727.18 115,668.00
指数法
估值 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 32 页 共 65 页
002143
印纪
传媒
2015年
6月30
日
重大
事项
32.01
2015年
7月1
日
33.50 3,600 143,538.70 115,236.00 -
600869
智慧
能源
2015年
5月11
日
重大
事项
29.14
2015年
7月31
日
26.23 3,800 58,240.37 110,732.00 -
002574
明牌
珠宝
2015年
6月4
日
重大
事项
22.90 - - 4,660 56,024.05 106,714.00 -
600078
澄星
股份
2015年
6月9
日
重大
事项
15.23
2015年
7月1
日
13.71 7,000 61,176.28 106,610.00 -
002242
九阳
股份
2015年
6月15
日
重大
事项
19.45
2015年
7月7
日
17.51 5,400 71,179.68 105,030.00 -
000982
中银
绒业
2014年
8月25
日
重大
事项
4.64 - - 22,177 99,198.26 102,901.28 -
000688
建新
矿业
2015年
6月10
日
重大
事项
17.07 - - 5,963 47,726.36 101,788.41 -
000519
江南
红箭
2015年
6月15
日
重大
事项
26.06 - - 3,900 64,817.24 101,634.00 -
002091
江苏
国泰
2015年
6月1
日
重大
事项
26.22 - - 3,800 63,951.76 99,636.00 -
002461
珠江
啤酒
2015年
6月4
日
重大
事项
26.40
2015年
7月24
日
23.76 3,600 54,013.35 95,040.00 -
002226
江南
化工
2015年
6月8
日
重大
事项
13.18 - - 7,000 56,610.89 92,260.00 -
002069
獐 子
岛
2015年
6月1
日
重大
事项
17.94 - - 4,999 72,035.34 89,682.06
指数法
估值
002194
武汉
凡谷
2015年
6月18
日
重大
事项
26.98
2015年
7月24
日
24.28 3,200 49,611.84 86,336.00 -
600575
皖江
物流
2014年
9月9
日
重大
事项
4.11 - - 20,300 50,324.35 83,433.00 -
000693
华泽
钴镍
2015年
6月30
重大
事项
20.57
2015年
8月18
22.63 3,520 99,449.69 72,406.40 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 33 页 共 65 页
日 日
002238
天威
视讯
2015年
6月29
日
重大
事项
23.76 - - 2,630 47,912.78 62,488.80 -
002557
洽洽
食品
2015年
6月29
日
重大
事项
16.38
2015年
8月24
日
14.74 3,500 56,536.16 57,330.00 -
600333
长春
燃气
2015年
5月29
日
重大
事项
11.97
2015年
7月9
日
10.77 4,600 39,325.17 55,062.00 -
002662
京威
股份
2015年
5月15
日
重大
事项
17.84
2015年
8月13
日
16.06 2,900 42,321.20 51,736.00 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2015 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-455,963.70 元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 34 页 共 65 页
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公
司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，但标的指数成分股不受此限；本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，但标的指数成分股不受此限。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于 2014 年 12 月31 日和 2015 年 6月30 日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于 2014 年 12 月31 日和 2015 年 6月30 日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 35 页 共 65 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,978,849.75 - - - - - 5,978,849.75
结算备付金 1,028.59 - - - - - 1,028.59 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 36 页 共 65 页
存出保证金 31,029.14 - - - - - 31,029.14
交易性金融资产 - - - - - 77,310,015.95 77,310,015.95
应收证券清算款 - - - - - 3,006,462.49 3,006,462.49
应收利息 - - - - - 1,533.56 1,533.56
应收申购款 - - - - - 425,005.86 425,005.86
资产总计 6,010,907.48 - - - - 80,743,017.86 86,753,925.34
负债
应付赎回款 - - - - - 4,519,397.19 4,519,397.19
应付管理人报酬 - - - - - 89,485.40 89,485.40
应付托管费 - - - - - 17,897.11 17,897.11
应付交易费用 - - - - - 148,656.49 148,656.49
其他负债 - - - - - 202,652.44 202,652.44
负债总计 - - - - - 4,978,088.63 4,978,088.63
利率敏感度缺口 6,010,907.48 - - - - 75,764,929.23 81,775,836.71
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,401,367.86 - - - - - 5,401,367.86
结算备付金 2,631.78 - - - - - 2,631.78
存出保证金 13,740.01 - - - - - 13,740.01
交易性金融资产 - - - - - 67,900,355.38 67,900,355.38
应收证券清算款 - - - - - 904,014.47 904,014.47
应收利息 - - - - - 1,306.00 1,306.00
应收申购款 - - - - - 56,584.16 56,584.16
资产总计 5,417,739.65 - - - - 68,862,260.01 74,279,999.66
负债
应付赎回款 - - - - - 2,152,051.64 2,152,051.64
应付管理人报酬 - - - - - 67,678.86 67,678.86
应付托管费 - - - - - 13,535.78 13,535.78
应付交易费用 - - - - - 98,538.26 98,538.26
其他负债 - - - - - 110,748.83 110,748.83
负债总计 - - - - - 2,442,553.37 2,442,553.37
利率敏感度缺口 5,417,739.65 - - - - 66,419,706.64 71,837,446.29
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为指数型证券投资基金，于 2014 年12月31 日和 2015年 6 月30 日，未持有交易性债
券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 37 页 共 65 页
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 77,310,015.95 94.54 67,900,355.38 94.52
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,310,015.95 94.54 67,900,355.38 94.52
注：本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中标的指数成分股票、备选成
分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
3、Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 38 页 共 65 页
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加5% 4,191,867.19 3,557,390.34
业绩比较基准减少5% -4,191,867.19 -3,557,390.34
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 77,310,015.95 89.11
其中：股票 77,310,015.95 89.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,979,878.34 6.89
7 其他各项资产 3,464,031.05 3.99
8 合计 86,753,925.34 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,152,734.56 1.41
B 采矿业 2,070,775.75 2.53
C 制造业 45,336,217.00 55.44 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 39 页 共 65 页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,289,649.20 2.80
E 建筑业 1,701,021.46 2.08
F 批发和零售业 5,182,861.95 6.34
G 交通运输、仓储和邮政业 2,424,591.63 2.96
H 住宿和餐饮业 89,400.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,306,341.37 5.27
J 金融业 622,748.70 0.76
K 房地产业 5,469,289.60 6.69
L 租赁和商务服务业 2,231,349.07 2.73
M 科学研究和技术服务业 616,284.08 0.75
N 水利、环境和公共设施管理业 431,468.70 0.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,850.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 1,467,283.00 1.79
S 综合 1,115,394.20 1.36
合计 76,717,260.27 93.81
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 592,755.68 0.72
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 40 页 共 65 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 592,755.68 0.72
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 10,873 795,359.95 0.97
2 600978 宜华木业 22,940 514,773.60 0.63
3 600645 中源协和 6,244 507,762.08 0.62
4 601718 际华集团 32,200 486,864.00 0.60
5 000748 长城信息 12,600 439,488.00 0.54
6 600879 航天电子 15,960 391,020.00 0.48
7 600410 华胜天成 11,149 383,079.64 0.47
8 002405 四维图新 8,510 372,738.00 0.46
9 002018 华信国际 8,400 370,272.00 0.45
10 600881 亚泰集团 28,300 359,693.00 0.44
11 600654 飞乐股份 11,500 355,465.00 0.43
12 600872 中炬高新 16,400 354,568.00 0.43
13 600895 张江高科 12,000 349,320.00 0.43
14 000566 海南海药 8,400 342,384.00 0.42
15 002191 劲嘉股份 17,800 342,116.00 0.42
16 600037 歌华有线 10,800 340,200.00 0.42
17 600376 首开股份 17,500 337,575.00 0.41
18 000540 中天城投 26,650 335,790.00 0.41
19 600737 中粮屯河 16,100 335,041.00 0.41
20 002030 达安基因 7,220 319,846.00 0.39
21 600435 北方导航 7,000 317,590.00 0.39
22 600201 金宇集团 4,400 312,928.00 0.38
23 600219 南山铝业 30,900 311,781.00 0.38
24 600601 方正科技 34,200 311,220.00 0.38
25 600446 金证股份 2,500 308,650.00 0.38
26 300144 宋城演艺 5,400 305,964.00 0.37
27 600158 中体产业 10,600 303,690.00 0.37 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 41 页 共 65 页
28 002223 鱼跃医疗 5,226 301,853.76 0.37
29 600635 大众公用 30,850 301,713.00 0.37
30 600499 科达洁能 9,800 290,472.00 0.36
31 000998 隆平高科 10,700 289,970.00 0.35
32 600200 江苏吴中 7,800 286,650.00 0.35
33 600143 金发科技 24,000 286,080.00 0.35
34 600525 长园集团 13,900 285,923.00 0.35
35 000592 平潭发展 9,600 285,696.00 0.35
36 600594 益佰制药 4,900 284,837.00 0.35
37 300033 同花顺 3,300 283,767.00 0.35
38 600500 中化国际 16,200 283,176.00 0.35
39 002400 省广股份 11,200 282,912.00 0.35
40 600021 上海电力 13,300 280,630.00 0.34
41 600110 中科英华 20,300 278,719.00 0.34
42 600312 平高电气 12,300 277,734.00 0.34
43 000066 长城电脑 12,800 275,712.00 0.34
44 000547 闽福发Ａ 10,300 274,804.00 0.34
45 600643 爱建股份 16,400 274,372.00 0.34
46 002276 万马股份 7,580 274,168.60 0.34
47 600026 中海发展 21,300 273,492.00 0.33
48 000012 南
玻Ａ 20,500 273,470.00 0.33
49 002022 科华生物 6,400 273,024.00 0.33
50 000997 新 大 陆 10,220 271,852.00 0.33
51 600320 振华重工 25,814 271,047.00 0.33
52 000031 中粮地产 14,100 266,349.00 0.33
53 002368 太极股份 4,050 265,356.00 0.32
54 300253 卫宁软件 5,050 262,600.00 0.32
55 600079 人福医药 7,000 259,350.00 0.32
56 600811 东方集团 20,700 255,231.00 0.31
57 600694 大商股份 4,600 254,288.00 0.31
58 601012 隆基股份 16,046 252,564.04 0.31
59 600655 豫园商城 15,500 248,775.00 0.30
60 600587 新华医疗 4,922 246,887.52 0.30
61 600816 安信信托 4,900 244,118.00 0.30
62 600797 浙大网新 12,800 241,792.00 0.30
63 600198 大唐电信 6,800 240,992.00 0.29
64 002701 奥瑞金 9,200 239,476.00 0.29
65 000690 宝新能源 18,800 237,820.00 0.29
66 600770 综艺股份 12,100 236,434.00 0.29 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 42 页 共 65 页
67 600169 太原重工 26,500 235,850.00 0.29
68 600584 长电科技 12,300 235,053.00 0.29
69 600122 宏图高科 14,300 234,806.00 0.29
70 600482 风帆股份 5,500 233,090.00 0.29
71 000616 海航投资 22,320 231,681.60 0.28
72 601311 骆驼股份 8,200 231,240.00 0.28
73 600675 中华企业 20,412 230,859.72 0.28
74 600521 华海药业 7,369 230,281.25 0.28
75 600787 中储股份 14,300 230,230.00 0.28
76 002308 威创股份 7,390 229,090.00 0.28
77 002266 浙富控股 16,700 228,456.00 0.28
78 002004 华邦颖泰 17,600 228,448.00 0.28
79 600511 国药股份 4,500 226,755.00 0.28
80 000650 仁和药业 13,075 224,497.75 0.27
81 000930 中粮生化 11,900 224,315.00 0.27
82 600175 美都能源 21,035 223,812.40 0.27
83 000887 中鼎股份 9,040 223,740.00 0.27
84 300199 翰宇药业 6,900 223,077.00 0.27
85 600651 飞乐音响 10,840 222,978.80 0.27
86 000732 泰禾集团 7,300 221,628.00 0.27
87 300147 香雪制药 7,190 221,452.00 0.27
88 000511 烯碳新材 18,000 220,500.00 0.27
89 600704 物产中大 9,200 219,696.00 0.27
90 600125 铁龙物流 14,202 219,136.86 0.27
91 300291 华录百纳 5,800 219,008.00 0.27
92 600058 五矿发展 6,700 218,889.00 0.27
93 002325 洪涛股份 7,000 218,050.00 0.27
94 600151 航天机电 13,500 216,405.00 0.26
95 600664 哈药股份 17,900 215,516.00 0.26
96 600498 烽火通信 8,100 214,326.00 0.26
97 600428 中远航运 13,100 212,089.00 0.26
98 002073 软控股份 9,100 210,210.00 0.26
99 600522 中天科技 9,240 210,025.20 0.26
100 300244 迪安诊断 2,500 209,850.00 0.26
101 000415 渤海租赁 22,100 209,066.00 0.26
102 300072 三聚环保 6,200 208,940.00 0.26
103 601608 中信重工 12,800 208,640.00 0.26
104 600759 洲际油气 13,600 207,808.00 0.25
105 002219 恒康医疗 4,660 207,183.60 0.25 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 43 页 共 65 页
106 600436 片仔癀 3,100 206,677.00 0.25
107 002269 美邦服饰 17,350 205,771.00 0.25
108 300273 和佳股份 6,900 205,551.00 0.25
109 600171 上海贝岭 8,400 205,380.00 0.25
110 002013 中航机电 7,350 204,697.50 0.25
111 002573 清新环境 9,900 204,633.00 0.25
112 600685 中船防务 3,800 204,212.00 0.25
113 600755 厦门国贸 18,120 203,668.80 0.25
114 002250 联化科技 9,075 203,280.00 0.25
115 002161 远 望 谷 9,300 202,368.00 0.25
116 600240 华业地产 13,260 202,347.60 0.25
117 600765 中航重机 7,300 200,239.00 0.24
118 000078 海王生物 9,100 200,200.00 0.24
119 002340 格林美 13,074 198,855.54 0.24
120 000543 皖能电力 9,300 198,648.00 0.24
121 000006 深振业Ａ 14,569 197,701.33 0.24
122 600808 马钢股份 37,100 197,372.00 0.24
123 600967 北方创业 11,400 195,168.00 0.24
124 000661 长春高新 1,500 195,000.00 0.24
125 600426 华鲁恒升 10,500 194,880.00 0.24
126 600056 中国医药 7,976 194,135.84 0.24
127 600017 日照港 23,900 193,829.00 0.24
128 600366 宁波韵升 6,300 193,473.00 0.24
129 001696 宗申动力 11,200 193,200.00 0.24
130 002285 世联行 9,006 193,088.64 0.24
131 000897 津滨发展 20,200 192,708.00 0.24
132 601000 唐山港 14,031 192,084.39 0.23
133 000979 中弘股份 31,677 191,329.08 0.23
134 300267 尔康制药 5,600 190,904.00 0.23
135 600673 东阳光科 19,100 188,899.00 0.23
136 600086 东方金钰 3,500 188,195.00 0.23
137 000667 美好集团 28,000 188,160.00 0.23
138 600611 大众交通 11,300 188,145.00 0.23
139 600528 中铁二局 11,200 187,824.00 0.23
140 000786 北新建材 10,000 185,800.00 0.23
141 600880 博瑞传播 11,900 184,807.00 0.23
142 600325 华发股份 10,200 184,620.00 0.23
143 600220 江苏阳光 22,200 184,038.00 0.23
144 300274 阳光电源 6,000 183,420.00 0.22 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 44 页 共 65 页
145 000718 苏宁环球 12,700 183,261.00 0.22
146 002049 同方国芯 3,800 182,400.00 0.22
147 600517 置信电气 11,640 182,166.00 0.22
148 600176 中国巨石 6,717 181,762.02 0.22
149 600433 冠豪高新 11,800 181,602.00 0.22
150 002424 贵州百灵 2,900 181,424.00 0.22
151 002489 浙江永强 4,808 181,261.60 0.22
152 002414 高德红外 4,600 181,056.00 0.22
153 000758 中色股份 9,200 180,596.00 0.22
154 000697 炼石有色 5,299 179,265.17 0.22
155 000656 金科股份 25,857 178,671.87 0.22
156 600187 国中水务 22,700 177,060.00 0.22
157 600416 湘电股份 7,800 176,592.00 0.22
158 002063 远光软件 5,600 175,112.00 0.21
159 002005 德豪润达 15,200 174,496.00 0.21
160 000021 深科技 11,400 173,850.00 0.21
161 000988 华工科技 9,700 172,757.00 0.21
162 000088 盐 田 港 12,200 172,752.00 0.21
163 000681 视觉中国 4,200 172,452.00 0.21
164 600478 科力远 10,080 171,561.60 0.21
165 000939 凯迪电力 11,700 171,405.00 0.21
166 600790 轻纺城 12,800 171,264.00 0.21
167 000062 深圳华强 3,000 171,210.00 0.21
168 002195 二三四五 4,100 170,396.00 0.21
169 002428 云南锗业 7,200 169,272.00 0.21
170 002271 东方雨虹 6,566 168,746.20 0.21
171 002309 中利科技 5,000 166,950.00 0.20
172 600138 中青旅 7,900 166,848.00 0.20
173 000671 阳 光 城 8,029 166,842.62 0.20
174 600536 中国软件 4,700 166,756.00 0.20
175 000933 神火股份 17,700 166,734.00 0.20
176 600487 亨通光电 4,500 165,600.00 0.20
177 600835 上海机电 5,010 165,029.40 0.20
178 002665 首航节能 5,950 164,815.00 0.20
179 601717 郑煤机 15,100 164,741.00 0.20
180 600805 悦达投资 10,540 164,740.20 0.20
181 000652 泰达股份 16,100 163,898.00 0.20
182 600270 外运发展 5,600 163,296.00 0.20
183 002396 星网锐捷 5,050 162,105.00 0.20 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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184 600418 江淮汽车 11,500 161,920.00 0.20
185 600064 南京高科 8,300 161,850.00 0.20
186 600409 三友化工 14,250 161,025.00 0.20
187 600067 冠城大通 16,120 159,910.40 0.20
188 002595 豪迈科技 7,400 159,692.00 0.20
189 600120 浙江东方 4,700 159,283.00 0.19
190 000830 鲁西化工 15,900 158,364.00 0.19
191 600183 生益科技 15,500 157,945.00 0.19
192 600006 东风汽车 12,449 157,853.32 0.19
193 600458 时代新材 6,270 157,377.00 0.19
194 002244 滨江集团 8,500 156,485.00 0.19
195 002179 中航光电 4,730 156,090.00 0.19
196 600160 巨化股份 14,100 155,382.00 0.19
197 600422 昆药集团 4,200 155,106.00 0.19
198 002092 中泰化学 15,201 154,898.19 0.19
199 600557 康缘药业 5,560 154,734.80 0.19
200 600812 华北制药 12,700 154,178.00 0.19
201 600580 卧龙电气 8,600 153,338.00 0.19
202 000829 天音控股 10,300 152,955.00 0.19
203 600039 四川路桥 23,400 152,802.00 0.19
204 600481 双良节能 6,301 150,908.95 0.18
205 000669 金鸿能源 4,000 150,880.00 0.18
206 000572 海马汽车 17,900 150,181.00 0.18
207 600699 均胜电子 3,900 149,409.00 0.18
208 002029 七 匹 狼 7,078 148,638.00 0.18
209 300088 长信科技 5,400 148,500.00 0.18
210 002466 天齐锂业 2,400 148,320.00 0.18
211 603766 隆鑫通用 5,900 148,090.00 0.18
212 600161 天坛生物 3,900 146,874.00 0.18
213 002444 巨星科技 7,900 145,992.00 0.18
214 600851 海欣股份 11,500 145,590.00 0.18
215 600380 健康元 9,600 145,536.00 0.18
216 002168 深圳惠程 9,360 145,267.20 0.18
217 002345 潮宏基 7,400 144,892.00 0.18
218 002508 老板电器 3,775 144,809.00 0.18
219 000528 柳
工 12,200 144,204.00 0.18
220 000973 佛塑科技 12,000 144,000.00 0.18
221 002440 闰土股份 6,000 143,820.00 0.18
222 300115 长盈精密 4,300 143,233.00 0.18 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 46 页 共 65 页
223 002642 荣之联 2,500 142,875.00 0.17
224 002106 莱宝高科 8,700 142,854.00 0.17
225 000685 中山公用 4,840 142,441.20 0.17
226 000090 天健集团 5,868 142,299.00 0.17
227 000587 金叶珠宝 6,100 141,093.00 0.17
228 600267 海正药业 7,500 140,925.00 0.17
229 600284 浦东建设 8,620 140,592.20 0.17
230 002299 圣农发展 6,900 140,070.00 0.17
231 600289 亿阳信通 7,000 139,510.00 0.17
232 002048 宁波华翔 6,700 139,293.00 0.17
233 601666 平煤股份 18,400 139,288.00 0.17
234 600859 王府井 4,400 138,600.00 0.17
235 002390 信邦制药 7,750 138,570.00 0.17
236 600572 康恩贝 6,100 138,470.00 0.17
237 600062 华润双鹤 5,300 138,012.00 0.17
238 300202 聚龙股份 3,415 137,966.00 0.17
239 002050 三花股份 11,990 137,765.10 0.17
240 002190 成飞集成 2,700 137,673.00 0.17
241 002203 海亮股份 10,800 137,268.00 0.17
242 000680 山推股份 15,400 136,598.00 0.17
243 000816 智慧农业 13,200 136,488.00 0.17
244 600216 浙江医药 10,200 135,456.00 0.17
245 600387 海越股份 5,300 135,256.00 0.17
246 600614 鼎立股份 4,500 134,460.00 0.16
247 600825 新华传媒 8,100 134,379.00 0.16
248 000028 国药一致 1,800 134,118.00 0.16
249 000777 中核科技 4,080 134,028.00 0.16
250 600300 维维股份 13,000 131,950.00 0.16
251 600546 山煤国际 15,400 131,054.00 0.16
252 002311 海大集团 9,480 130,729.20 0.16
253 002437 誉衡药业 4,500 130,725.00 0.16
254 002155 湖南黄金 10,500 130,515.00 0.16
255 600757 长江传媒 9,300 129,270.00 0.16
256 002273 水晶光电 4,128 129,000.00 0.16
257 600884 杉杉股份 4,500 128,700.00 0.16
258 000735 罗 牛 山 13,700 128,643.00 0.16
259 600885 宏发股份 4,099 128,462.66 0.16
260 000422 湖北宜化 13,900 128,297.00 0.16
261 002221 东华能源 4,300 128,269.00 0.16 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 47 页 共 65 页
262 600826 兰生股份 3,300 127,479.00 0.16
263 000848 承德露露 6,991 127,236.20 0.16
264 600747 大连控股 16,000 126,880.00 0.16
265 600736 苏州高新 11,100 126,429.00 0.15
266 000788 北大医药 6,100 126,392.00 0.15
267 600545 新疆城建 8,400 126,084.00 0.15
268 600970 中材国际 8,600 125,732.00 0.15
269 002078 太阳纸业 15,700 125,600.00 0.15
270 600335 国机汽车 3,300 125,169.00 0.15
271 000488 晨鸣纸业 13,900 124,683.00 0.15
272 000926 福星股份 8,800 124,168.00 0.15
273 002477 雏鹰农牧 6,460 124,032.00 0.15
274 000541 佛山照明 10,790 123,761.30 0.15
275 002431 棕榈园林 4,243 123,131.86 0.15
276 000850 华茂股份 11,100 121,878.00 0.15
277 000600 建投能源 8,300 121,844.00 0.15
278 600004 白云机场 7,200 121,680.00 0.15
279 600702 沱牌舍得 4,660 121,672.60 0.15
280 002551 尚荣医疗 2,800 121,492.00 0.15
281 603019 中科曙光 1,400 121,226.00 0.15
282 000612 焦作万方 11,080 120,993.60 0.15
283 601369 陕鼓动力 10,300 120,613.00 0.15
284 600180 瑞茂通 4,200 120,372.00 0.15
285 000861 海印股份 5,600 120,344.00 0.15
286 601001 大同煤业 13,000 120,120.00 0.15
287 000620 新华联 8,800 119,856.00 0.15
288 300039 上海凯宝 7,700 119,735.00 0.15
289 002064 华峰氨纶 13,200 119,724.00 0.15
290 000931 中 关 村 8,500 119,510.00 0.15
291 000099 中信海直 6,700 119,126.00 0.15
292 600112 天成控股 6,240 118,560.00 0.14
293 002237 恒邦股份 9,900 118,503.00 0.14
294 600260 凯乐科技 7,200 118,440.00 0.14
295 600509 天富能源 8,400 118,188.00 0.14
296 002122 天马股份 11,092 118,129.80 0.14
297 601233 桐昆股份 5,900 117,764.00 0.14
298 600259 广晟有色 2,000 117,320.00 0.14
299 002384 东山精密 5,300 117,183.00 0.14
300 000975 银泰资源 6,800 117,164.00 0.14 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 48 页 共 65 页
301 002251 步 步 高 4,800 117,120.00 0.14
302 601002 晋亿实业 7,400 117,068.00 0.14
303 600292 中电远达 3,800 116,052.00 0.14
304 600596 新安股份 8,300 115,702.00 0.14
305 002727 一心堂 1,400 115,668.00 0.14
306 300043 互动娱乐 7,700 115,577.00 0.14
307 600993 马应龙 3,600 115,524.00 0.14
308 002143 印纪传媒 3,600 115,236.00 0.14
309 600351 亚宝药业 8,500 115,090.00 0.14
310 000969 安泰科技 8,000 115,040.00 0.14
311 600059 古越龙山 7,490 114,746.80 0.14
312 300134 大富科技 4,080 114,036.00 0.14
313 000550 江铃汽车 3,100 113,770.00 0.14
314 002482 广田股份 4,160 113,568.00 0.14
315 601880 大连港 15,700 113,040.00 0.14
316 002011 盾安环境 7,800 113,022.00 0.14
317 000900 现代投资 10,963 112,480.38 0.14
318 600761 安徽合力 6,712 112,291.76 0.14
319 000762 西藏矿业 5,900 112,100.00 0.14
320 601908 京运通 5,300 111,194.00 0.14
321 002672 东江环保 5,238 110,783.70 0.14
322 600869 智慧能源 3,800 110,732.00 0.14
323 000877 天山股份 9,440 110,636.80 0.14
324 600628 新世界 6,600 110,550.00 0.14
325 000401 冀东水泥 8,400 110,460.00 0.14
326 000961 中南建设 5,500 109,835.00 0.13
327 600261 阳光照明 13,462 109,446.06 0.13
328 002463 沪电股份 13,032 108,817.20 0.13
329 000636 风华高科 8,700 108,576.00 0.13
330 002028 思源电气 5,880 108,192.00 0.13
331 603077 和邦股份 5,200 108,160.00 0.13
332 600298 安琪酵母 3,100 107,818.00 0.13
333 600823 世茂股份 8,250 107,497.50 0.13
334 002358 森源电气 5,000 107,400.00 0.13
335 002093 国脉科技 6,700 107,200.00 0.13
336 601886 江河创建 7,200 107,136.00 0.13
337 601139 深圳燃气 10,200 107,100.00 0.13
338 600460 士兰微 11,570 106,791.10 0.13
339 002181 粤 传 媒 7,260 106,722.00 0.13 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 49 页 共 65 页
340 002574 明牌珠宝 4,660 106,714.00 0.13
341 600586 金晶科技 15,500 106,640.00 0.13
342 002277 友阿股份 6,200 106,392.00 0.13
343 600566 济川药业 3,600 106,128.00 0.13
344 600894 广日股份 5,300 105,788.00 0.13
345 002588 史丹利 3,660 105,225.00 0.13
346 002242 九阳股份 5,400 105,030.00 0.13
347 600748 上实发展 6,700 104,855.00 0.13
348 000563 陕国投Ａ 7,410 104,258.70 0.13
349 601005 重庆钢铁 18,300 104,127.00 0.13
350 000417 合肥百货 8,500 104,125.00 0.13
351 002373 千方科技 2,400 103,896.00 0.13
352 600720 祁连山 9,795 103,729.05 0.13
353 002371 七星电子 2,728 103,664.00 0.13
354 600831 广电网络 6,100 103,517.00 0.13
355 002479 富春环保 5,640 103,494.00 0.13
356 002025 航天电器 3,950 103,490.00 0.13
357 600496 精工钢构 14,120 103,217.20 0.13
358 600729 重庆百货 3,200 102,976.00 0.13
359 002249 大洋电机 8,000 102,560.00 0.13
360 000869 张
裕Ａ 2,100 102,459.00 0.13
361 000688 建新矿业 5,963 101,788.41 0.12
362 000513 丽珠集团 1,500 101,745.00 0.12
363 000519 江南红箭 3,900 101,634.00 0.12
364 002408 齐翔腾达 5,906 101,228.84 0.12
365 600251 冠农股份 7,300 100,959.00 0.12
366 002698 博实股份 1,900 100,320.00 0.12
367 002056 横店东磁 3,200 100,096.00 0.12
368 002091 江苏国泰 3,800 99,636.00 0.12
369 600639 浦东金桥 4,100 99,589.00 0.12
370 002342 巨力索具 10,500 99,435.00 0.12
371 002663 普邦园林 10,126 98,222.20 0.12
372 601126 四方股份 3,200 97,600.00 0.12
373 002480 新筑股份 6,000 97,560.00 0.12
374 000726 鲁
泰Ａ 7,000 97,300.00 0.12
375 600776 东方通信 5,900 97,291.00 0.12
376 000603 盛达矿业 3,900 97,266.00 0.12
377 002332 仙琚制药 5,600 96,992.00 0.12
378 002233 塔牌集团 5,600 96,656.00 0.12 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 50 页 共 65 页
379 002317 众生药业 3,405 95,986.95 0.12
380 601678 滨化股份 10,700 95,979.00 0.12
381 600073 上海梅林 7,355 95,173.70 0.12
382 002461 珠江啤酒 3,600 95,040.00 0.12
383 002041 登海种业 5,350 94,641.50 0.12
384 000049 德赛电池 1,965 93,730.50 0.11
385 601777 力帆股份 5,900 93,161.00 0.11
386 600195 中牧股份 3,300 92,730.00 0.11
387 600640 号百控股 3,199 92,387.12 0.11
388 002503 搜于特 4,860 91,756.80 0.11
389 000030 富奥股份 7,900 91,403.00 0.11
390 002315 焦点科技 951 91,296.00 0.11
391 000919 金陵药业 4,675 91,069.00 0.11
392 600750 江中药业 2,800 90,132.00 0.11
393 002069 獐 子 岛 4,999 89,682.06 0.11
394 600337 美克家居 6,000 89,640.00 0.11
395 600754 锦江股份 3,000 89,400.00 0.11
396 002254 泰和新材 5,460 87,906.00 0.11
397 603699 纽威股份 3,500 87,465.00 0.11
398 600874 创业环保 6,800 86,700.00 0.11
399 002194 武汉凡谷 3,200 86,336.00 0.11
400 600488 天药股份 8,900 86,241.00 0.11
401 601101 昊华能源 7,500 85,500.00 0.10
402 600199 金种子酒 6,102 85,428.00 0.10
403 600132 重庆啤酒 3,790 85,350.80 0.10
404 600456 宝钛股份 3,269 85,222.83 0.10
405 600636 三爱富 4,170 84,567.60 0.10
406 600141 兴发集团 4,900 84,427.00 0.10
407 002128 露天煤业 5,100 84,048.00 0.10
408 000596 古井贡酒 1,800 84,024.00 0.10
409 600088 中视传媒 2,600 83,902.00 0.10
410 601010 文峰股份 8,575 83,777.75 0.10
411 002174 游族网络 900 83,484.00 0.10
412 600425 青松建化 8,500 83,470.00 0.10
413 600575 皖江物流 20,300 83,433.00 0.10
414 600329 中新药业 3,300 83,127.00 0.10
415 600864 哈投股份 5,100 82,620.00 0.10
416 000418 小天鹅Ａ 3,439 82,192.10 0.10
417 000501 鄂武商Ａ 4,000 82,000.00 0.10 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 51 页 共 65 页
418 600997 开滦股份 9,500 81,890.00 0.10
419 002646 青青稞酒 2,800 81,704.00 0.10
420 601801 皖新传媒 2,800 81,676.00 0.10
421 600537 亿晶光电 4,530 81,087.00 0.10
422 002392 北京利尔 9,300 80,352.00 0.10
423 002681 奋达科技 2,900 79,634.00 0.10
424 002204 大连重工 5,956 79,572.16 0.10
425 603555 贵人鸟 1,900 79,382.00 0.10
426 600773 西藏城投 4,500 79,245.00 0.10
427 002293 罗莱家纺 4,375 79,143.75 0.10
428 600657 信达地产 9,600 79,104.00 0.10
429 600429 三元股份 7,000 79,030.00 0.10
430 002267 陕天然气 5,100 78,999.00 0.10
431 600803 新奥股份 4,600 78,706.00 0.10
432 002140 东华科技 3,500 78,260.00 0.10
433 000823 超声电子 5,800 78,068.00 0.10
434 000860 顺鑫农业 3,400 77,894.00 0.10
435 603188 亚邦股份 2,700 77,382.00 0.09
436 600850 华东电脑 1,387 76,825.93 0.09
437 600617 国新能源 4,200 76,734.00 0.09
438 600510 黑牡丹 4,933 76,560.16 0.09
439 000951 中国重汽 2,600 74,932.00 0.09
440 000426 兴业矿业 4,527 74,740.77 0.09
441 000852 江钻股份 2,200 74,470.00 0.09
442 600507 方大特钢 8,200 74,128.00 0.09
443 600392 盛和资源 2,900 73,979.00 0.09
444 000631 顺发恒业 9,100 73,619.00 0.09
445 600280 中央商场 5,300 73,511.00 0.09
446 603366 日出东方 5,000 73,500.00 0.09
447 002216 三全食品 4,956 72,853.20 0.09
448 000693 华泽钴镍 3,520 72,406.40 0.09
449 002240 威华股份 5,300 71,868.00 0.09
450 000525 红 太 阳 3,200 71,584.00 0.09
451 600971 恒源煤电 7,800 71,370.00 0.09
452 601515 东风股份 3,500 70,700.00 0.09
453 002275 桂林三金 2,742 70,085.52 0.09
454 600780 通宝能源 7,200 69,912.00 0.09
455 002118 紫鑫药业 4,000 69,200.00 0.08
456 000703 恒逸石化 5,400 68,904.00 0.08 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 52 页 共 65 页
457 000921 海信科龙 5,600 68,320.00 0.08
458 600551 时代出版 3,100 67,301.00 0.08
459 600743 华远地产 8,336 66,938.08 0.08
460 002327 富安娜 5,378 66,364.52 0.08
461 601208 东材科技 5,800 66,236.00 0.08
462 600468 百利电气 2,800 65,268.00 0.08
463 600563 法拉电子 2,100 64,995.00 0.08
464 002393 力生制药 1,400 63,952.00 0.08
465 002281 光迅科技 1,300 62,504.00 0.08
466 002238 天威视讯 2,630 62,488.80 0.08
467 002419 天虹商场 3,600 61,200.00 0.07
468 002678 珠江钢琴 3,000 60,840.00 0.07
469 000962 东方钽业 4,100 60,680.00 0.07
470 000780 平庄能源 6,400 59,648.00 0.07
471 603001 奥康国际 1,900 59,318.00 0.07
472 600397 安源煤业 6,100 58,987.00 0.07
473 601965 中国汽研 4,522 58,831.22 0.07
474 002557 洽洽食品 3,500 57,330.00 0.07
475 601226 华电重工 3,600 57,276.00 0.07
476 600983 惠而浦 3,600 57,204.00 0.07
477 002648 卫星石化 3,700 56,018.00 0.07
478 002635 安洁科技 2,300 56,005.00 0.07
479 603005 晶方科技 1,100 53,801.00 0.07
480 603169 兰石重装 2,900 53,621.00 0.07
481 600184 光电股份 1,900 53,504.00 0.07
482 002225 濮耐股份 5,500 52,030.00 0.06
483 002662 京威股份 2,900 51,736.00 0.06
484 002430 杭氧股份 3,900 51,558.00 0.06
485 603698 航天工程 1,300 51,246.00 0.06
486 000552 靖远煤电 3,600 50,760.00 0.06
487 002490 山东墨龙 4,200 50,442.00 0.06
488 601999 出版传媒 3,400 48,348.00 0.06
489 600389 江山股份 1,500 46,860.00 0.06
490 600403 大有能源 5,200 46,488.00 0.06
491 600618 氯碱化工 3,400 46,172.00 0.06
492 603328 依顿电子 1,500 45,990.00 0.06
493 000719 大地传媒 1,800 40,176.00 0.05
494 603899 晨光文具 1,000 40,060.00 0.05
495 002705 新宝股份 2,100 39,480.00 0.05 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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496 603369 今世缘 900 33,381.00 0.04
497 600801 华新水泥 3,100 32,767.00 0.04
498 600917 重庆燃气 2,500 31,600.00 0.04
499 000582 北部湾港 1,400 29,778.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000959 首钢股份 38,100 235,839.00 0.29
2 600078 澄星股份 7,000 106,610.00 0.13
3 000982 中银绒业 22,177 102,901.28 0.13
4 002226 江南化工 7,000 92,260.00 0.11
5 600333 长春燃气 4,600 55,062.00 0.07
6 600401 海润光伏 20 83.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600446 金证股份 637,450.00 0.89
2 600219 南山铝业 628,407.00 0.87
3 000592 平潭发展 524,744.00 0.73
4 600500 中化国际 512,307.00 0.71
5 600143 金发科技 490,778.00 0.68
6 002400 省广股份 489,080.00 0.68
7 000547 闽福发Ａ 480,204.00 0.67
8 600655 豫园商城 480,196.00 0.67
9 600594 益佰制药 473,149.00 0.66
10 601099 太平洋 465,487.00 0.65
11 600079 人福医药 452,824.00 0.63
12 300033 同花顺 446,505.00 0.62
13 600601 方正科技 435,533.00 0.61
14 300199 翰宇药业 431,255.00 0.60 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 54 页 共 65 页
15 300168 万达信息 427,309.00 0.59
16 000540 中天城投 400,638.00 0.56
17 600498 烽火通信 399,647.00 0.56
18 300253 卫宁软件 396,569.00 0.55
19 600881 亚泰集团 388,401.00 0.54
20 300244 迪安诊断 370,620.00 0.52
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 2,074,410.20 2.89
2 300168
万达信息 1,460,669.46 2.03
3 601099
太平洋 1,356,901.00 1.89
4 600820
隧道股份 935,987.00 1.30
5 000712
锦龙股份 716,915.00 1.00
6 000977
浪潮信息 714,802.00 1.00
7 601519
大智慧 673,746.03 0.94
8 601872
招商轮船 655,904.00 0.91
9 600219
南山铝业 625,592.00 0.87
10 600490
鹏欣资源 582,816.40 0.81
11 600266
北京城建 555,883.00 0.77
12 600601
方正科技 525,403.60 0.73
13 600881
亚泰集团 512,971.00 0.71
14 000540
中天城投 494,858.00 0.69
15 600317
营口港 485,638.00 0.68
16 300253
卫宁软件 479,065.00 0.67
17 600895
张江高科 477,483.00 0.66
18 600635
大众公用 462,900.00 0.64
19 000998
隆平高科 457,460.00 0.64
20 002030
达安基因 451,831.00 0.63
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 55 页 共 65 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 83,582,777.35
卖出股票收入（成交）总额 107,294,382.27
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 56 页 共 65 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：
亚泰集团：
违规行为：近日，公司的控股子公司——吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局
《行政处罚决定书》 （吉省价处〔2014〕9 号） ，国家发展改革委会同吉林省物价局对吉林亚泰集
团水泥销售有限公司 2011 年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调
查。
处分措施：依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条以及《中华人民共和
国行政处罚法》第二十七条的规定，责令吉林亚泰集团水泥销售有限公司停止与具有竞争关系的
经营者达成并实施价格垄断协议的行为， 对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以 2012 年度销售额
30.02 亿元 2%的罚款 6,004 万元，占公司 2013 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 20.42%
（已扣除少数股东损益） 。
目前公司总体经营和财务状况保持稳定，上述事件对股票投资影响不大。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,029.14
2 应收证券清算款 3,006,462.49
3 应收股利 -
4 应收利息 1,533.56
5 应收申购款 425,005.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,464,031.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 795,359.95 0.97 重大事项
2 600978 宜华木业 514,773.60 0.63 重大事项
3 600645 中源协和 507,762.08 0.62 重大事项
4 601718 际华集团 486,864.00 0.60 重大事项
5 000748 长城信息 439,488.00 0.54 重大事项
6 600879 航天电子 391,020.00 0.48 重大事项
7 600410 华胜天成 383,079.64 0.47 重大事项
8 002018 华信国际 370,272.00 0.45 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000959 首钢股份 235,839.00 0.29 重大事项
2 600078 澄星股份 106,610.00 0.13 重大事项
3 000982 中银绒业 102,901.28 0.13 重大事项
4 002226 江南化工 92,260.00 0.11 重大事项
5 600333 长春燃气 55,062.00 0.07 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
500A 334 10,738.50 71,480.00 1.99% 3,515,178.00 98.01%
500B 478 11,255.21 164,770.00 3.06% 5,215,218.00 96.94% 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
第 58 页 共 65 页
工银 500 3,377 8,935.65 10,918.00 0.04% 30,164,784.10 99.96%
合计
4,189 9,344.08 247,168.00 0.63% 38,895,180.10 99.37%
8.2 期末上市基金前十名持有人
工银 500A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 叶明 334,400.00 9.32%
2 谭菊芳 253,880.00 7.08%
3 黄卫平 225,468.00 6.29%
4 李建周 156,652.00 4.37%
5 周美华 151,740.00 4.23%
6 周圣洋 138,650.00 3.87%
7 白玉巧 124,000.00 3.46%
8 万美芳 117,000.00 3.26%
9 许广芹 100,100.00 2.79%
10 秦思栋 90,600.00 2.53%
工银 500B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈梅 655,424.00 12.18%
2 林瑞连 506,000.00 9.41%
3 谢凤英 279,750.00 5.20%
4 黄焕民 139,100.00 2.59%
5 李连成 109,300.00 2.03%
6 昌锋 108,040.00 2.01%
7 周昭山 100,900.00 1.88%
8 潘光旭 99,354.00 1.85%
9 中国银河证券股份有限公司 94,512.00 1.76%
10 王晓 76,168.00 1.42%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
500A - -
500B - -
工银 500 28,170.60 0.09% 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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合计
28,170.60 0.07%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
500A 0
500B 0
工银 500 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
500A
0
500B
0
工银 500
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
500A 500B 工银 500
基金合同生效日（2012 年 1 月31 日）
基金份额总额
7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53
本报告期期初基金份额总额 5,245,198.00 7,867,798.00 40,870,857.46
本报告期基金总申购份额 - - 73,821,911.19
减:本报告期基金总赎回份额 - - 89,716,069.72
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-1,658,540.00 -2,487,810.00 5,199,003.17
本报告期期末基金份额总额 3,586,658.00 5,379,988.00 30,175,702.10
注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额，报告期末基金份额总额为三级份额
之和。
2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额；
4.本基金每年折算一次，截至本报告期末，已进行折算 3次。
工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
毕万英先生于 2015 年4月 26 日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理， 公司于 2015 年 4
月 28 日对外披露；库三七先生于 2015 年 5 月 29 日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，
公司于 2015年 6 月2 日对外披露。
2、基金托管人托管部门：
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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例
海通证券 1 99,680,414.51 52.23% 90,754.89 52.94% -
招商证券 1 91,176,975.71 47.77% 80,683.01 47.06% -
上海证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金退租西南证券股份有限公司的 028700 深圳交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信基金管理有限公司关于
电子自助交易系统基金转换费率
优惠活动的公告
三大报、公司网站 2015 年 1月5 日
2 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金办理定期份额折
算业务期间工银 500A 份额停牌的
公告
三大报、公司网站 2015 年 1月6 日
3 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金之 A 份额 2015 年
度约定年基准收益率的公告
三大报、公司网站 2015 年 1月6 日
4 关于工银 500A 定期份额折算后次
日前收盘价调整的风险提示公告
三大报、公司网站 2015 年 1月7 日
5 关于工银瑞信睿智中证500指数分
级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告
三大报、公司网站 2015 年 1月17 日
6 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京唐鼎耀华投资咨询有限
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告
三大报、公司网站 2015 年 1月26 日
7 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加中国国际金融有限公司为旗
下部分基金代销机构的公告
三大报、公司网站 2015 年 2月6 日
8 工银瑞信基金管理有限公司关于
工银瑞信睿智中证500指数分级证
券投资基金变更子份额场内简称
的公告
三大报、公司网站 2015 年 3月2 日
9 工银瑞信基金管理有限公司关于
直销渠道基金定投申购费率优惠
活动的公告
三大报、公司网站 2015 年 3月3 日
10 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2015 年 3月6 日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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旗下部分基金参与杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告
11 工银瑞信基金管理有限公司关于
公司董事、监事、高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情
况变更的公告
三大报、公司网站 2015 年 3月14 日
12 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加海银基金销售有限公司为旗
下基金销售机构并实行费率优惠
的公告
三大报、公司网站 2015 年 3月16 日
13 工银瑞信基金管理有限公司关于
基金直销电子自助交易业务开通
中国银行和交通银行支付方式及
部分费率优惠的公告
三大报、公司网站 2015 年 3月27 日
14 工银瑞信基金管理有限公司关于
直销渠道转换费率优惠活动的公
示
三大报、公司网站 2015 年 3月27 日
15 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收益品
种估值方法的公告
三大报、公司网站 2015 年 3月27 日
16 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海大智慧财富管理有限公
司为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告
三大报、公司网站 2015 年 4月20 日
17 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参与深圳众禄基金销售
有限公司认/申购费率优惠活动的
公告
三大报、公司网站 2015 年 4月24 日
18 工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
三大报、公司网站 2015 年 4月28 日
19 工银瑞信基金管理有限公司关于
公司董事、监事、高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职情
况变更的公告
三大报、公司网站 2015 年 5月12 日
20 工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加一路财富（北
京）信息科技有限公司网上费率优
惠活动的公告
三大报、公司网站 2015 年 5月28 日
21 工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
三大报、公司网站 2015 年 6月2 日
22 工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海汇付金融服务有限公司
为旗下基金销售机构并实行费率
三大报、公司网站 2015 年 6月30 日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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优惠的公告
注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1. 本基金以2015年1月5日为份额折算基准日对本基金工银500份额以及工银500A份额
办理了定期份额折算业务。
2. 2015年3月2日基金管理人刊登公告， 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，
决定自 2015 年 3 月 3 日起将工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金（以下简称“本基
金”）稳健收益类份额（代码：150055）的场内简称由“工银 500A”更名为“500A”；本基金
积极收益类份额（代码：150056）的场内简称由“工银 500B”更名为“500B”。对基金份额持
有人无实质性影响，不需召开基金持有人大会。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件
2、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
本基金管理人或托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2015年半年度报告
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客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
