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HS300A(150104)

HS300A:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
第 1 页 共 37 页 
 
 
 
 
华安沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金 
2015 年半年度报告摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一五年八月二十八日 
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
 2 
1 重 要 提 示及目 录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 3 2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 华安沪深300 指数分级 场内简称 华安300 基金主代码 160417 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年6 月25日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 28,180,138.31 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 交易所 深圳 上市日期 2012 年7 月23日 下属分级基金的基金 简称 华安沪深300 指数分级 A 华安沪深300 指数分级 B 华安沪深300 指数分级 下属分级基金的交易 代码 150104 150105 160417 报告期末下属分级基 金的份额总额 11998208.00 11998208.00 4183722.31 2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金通过 被动的指数 化投资管理 ,紧密跟踪 标的指数, 追求跟踪偏 离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被 动式股票指 数基金,采 用完全复制 标的指数的 方法跟踪标 的 指数,即按 照标的指数 的成份股组 成及其权重 构建基金股 票投资组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情况( 如 市场流动性不足、 个别 成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等) 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 4 导致无法获 得足够数量 的股票时, 基金可能不 能按照成份 股权重持有 成 份股,基金 管理人将采 用合理方法 替代等指数 投资技术适 当调整基金 投 资组合,并 可在条件允 许的情况下 ,辅以金融 衍生工具进 行投资管理 , 以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 本基金的业 绩比较基准 为95%×沪深300指数收益率+5 %× 同期银行活 期存款利率( 税后) 风险收益特征 本基金为股 票型基金, 属于较高风 险、较高预 期收益的基 金品种,其 风 险和预期收 益高于货币 市场基金、 债券型基金 和 混合型基 金。从本基 金 所分离的两类基金份额来看, 华安沪深300A 份额具有低风险、 收益相对 稳定的特征;华安沪深300B 份额具有 高风险、高预期收益的特征。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信 息 披 露方式


登载基金半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层 3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 31,897,888.00 本期利润 22,420,338.98 加权平均基金份额本期利润 0.4000 本期基金份额净值增长率 24.16%


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 5 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.7052 期末基金资产净值 45,978,250.68 期末基金份额净值 1.632 注:1 、本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益 水平要低于所列数字。 3 、期末可 供 分 配利 润采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 过去一个 月 -7.59% 3.32% -7.22% 3.32% -0.37% 0.00% 过去三个 月 10.05% 2.45% 9.90% 2.48% 0.15% -0.03% 过去六个 月 24.16% 2.13% 25.26% 2.15% -1.10% -0.02% 过去一年 94.78% 1.71% 101.28% 1.75% -6.50% -0.04% 过去三年 76.08% 1.40% 77.68% 1.42% -1.60% -0.02% 自基金成 立起至今 76.08% 1.39% 74.20% 1.42% 1.88% -0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动 的比较 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历 史走势对比图 (2012 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日)


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 6 注: 根据 《华 安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 规定, 基金管理人应当自基 金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。 截至本报告期 末,本基 金 的投资组 合 比例已符 合 基金合同 第 十六部分 “ 基金的投 资 ”中投资 范 围、投资 限制等有关约定。 4 管 理 人 报告 4.1


基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内首批基金管理公司之一, 注册资本 1.5 亿 元人民币, 公司总部设在上海陆家嘴金融贸 易区。 目前的股东为上海电气 (集团) 总公司、 上海国际信托有限公司、 上海工业投资 (集 团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2015 年 6 月 30 日 ,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华 安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选 股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华 安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接 、华安上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金 (LOF ) 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 (QDII-LOF ) 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 、 华 安 季 季 鑫 短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华 安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 7 日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华 安 双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指 数、 华安黄金易 (ETF ) 、 华安黄 金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数 、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细 分地产 ETF 、 华安中证细分医药 ETF 、 华安大国 新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配 置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙头 (DAX )ETF 、 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接、 华安高分红指数增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈 定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智 能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安新优 选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安添颐养老混合 发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开 放式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元 人民币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牛勇 本 基 金 的 基 金经理 2012-06-25 2015-05-28 10 年 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 , FRM (金融风险管理 师) ,10 年证 券金融从业 经 历 , 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 从 事 研 究工作。 2008 年 5 月加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金 融 工 程 师, 2009 年 7 月至 2010 年 8 月担任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助理,2010 年 6 月至 2012 年 12 月担任上证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2010 年 9 月起同时 担任华安 MSCI 中国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2010 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 8 年 11 月起担任上证龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金经理。2014 年 12 月 起担任华安沪深 300 量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基金的基金经理。 钱晶 本 基 金 的 基 金经理 2015-05-28 - 3 年 硕士,3 年证券、基金 行 业 从 业 经 验 , 曾 任 国 信证券分析师。 2014 年 12 月加入华 安基金, 任 指 数 投 资 部 量 化 分 析 师。 2015 年 5 月起担任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 6 月 起同时担任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安沪深 300 指数 分级证券投资 基金基金合同》 、 《华安 沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基 金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 将封闭 式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组 合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 9 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议 过程中, 使用晨会发言、 邮件发送、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节, 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总 监、 投资组合经理等各投资决策主体授权机制, 投资 组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环 节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 (1 ) 交易所 二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时 间 下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经理按 意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进 行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配 。 若中签量过小无法 合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协 商分配。 (3 ) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果, 做到信 息公开。 若 是多个投资组合进行一级市场 投 标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投 标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在风险管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监 控、 分析 与评估环节, 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定 期对各投资组合与 交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。


本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金 管理 人通过 统计 检验的 方法 对管理 的不 同投资 组合 ,在不 同时 间窗下 (日 内、3 日内、5 日内 ) 的本年度同向交易价差进行了专项分析, 未发现违反公平交易原则的异常情 况。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司合规监察稽核 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 10 部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投资品种在 交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理 部开发了同向交易分析系统, 对相关同向 交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交 易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 情况共出现了 1 次。原 因:各投 资组合分别按照其交易策略交易时, 虽相关投资组合买卖数量极少, 但由于个股流动性较差, 交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从 同向交易 统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2015 年以来,我国 经济 基本面 稳重 趋缓, 实体 经济存 在一 定的压 力。 上半年 ,央 行多 次降息降准, 货币层面宽松, 简政放权, 鼓励创业创新等政策为经济带来新的动力。 居民财 富结构逐步向权益类市场倾斜, 股票和基金开户数创历史新高, 总体资产配置趋势对股票市 场有利。A 股国际化方面获得新的进展,以沪港通为代表,国际上新的资金不断涌入 A 股 股市,首先利好以沪深 300 为代表的 一线蓝筹股。 上半年,沪深 300 指数 上涨 27.47% 。一,二月在获利回吐的压力下有所回调,在新增 资金的推动下,沪深 300 指数在三,四月增长迅猛,连续突 破 4000 ,5000 点大关。进入六 月, 沪深 300 指数和全市 场一起, 经历了快速的回调。 其背后原因一方面是前期过快增长有 回调的压力,另一方面也是资本市场上快速去杠杆的效应。 总体来看,沪深 300 指 数今年表现在全球范围内还是相当不错的。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金份额净值为 1.632 元 , 本报告期份 额净值增长率为 24.16% , 同期业绩比较基准增长率为 25.26% 。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 11 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 在经历了全面且充分的调整后, 市场的资金结构更健康, 投资价值得到 突显, 夯实了行 情向上的基础,总体上我们认为沪深 300 指数 下半年的投资机遇大过风险。


首先, 市场将保持宽裕的流动性。 在宏观经济增速下台阶的大背景下, 货币政策已步入 降息周期, 外汇收入放缓使被动投放的货币减少, 要保持 M2 合理适当 增长, 就有注入较多 流动性对冲的必要, 预计下半年还会有两次降准及降息空间, 这将为股市提供充裕的流动性 支持。 其次 , 改革+ 转型+ 升级+ 宽松 宏观经济政策有力地支撑了对经济稳健增长的信心, 有 利股市。 第三, 国企改革预期持续发力。 下半年随着国企改革进程的加快推进, 有望为股市 提供新一轮的上涨动力,这个主题投资导向具有长期性,几乎可肯定会贯穿本轮牛市始末。


作为沪深 300 指数分级基 金的管理人, 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原 则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 1 、估值政策 及重大变化


无。 2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公司建立基金估值委员会, 组成人员包括: 基金投资部高级总监、 研究发展部高级总监 、 固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括: 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 负责评估重大事 件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、 确定该 证券的公允价值; 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 12 行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证 券 任 金融 产 业分 析师 及 投资 经理 , 台湾 摩根 富 林明 投信 投 资管 理部 任 基金 经理 , 台 湾 中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加 入华安基金管理有限 公司, 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理, 华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明, 投资 研究部 高级 总监, 研究 生学历 ,15 年金融 、证 券、基 金从 业经验 ,曾 在上 海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任 华安优选的基金经理,投资研究部高级总监。 贺涛, 金 融 学 硕 士 , 固 定 收 益 部 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安稳定收益 债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金、 华安现金富 利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安鑫短期理财、 华安汇财通货 币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理,固定收益部总监。 许之彦, 指 数 投 资 部 高 级 总 监, 理 学 博 士 ,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。 曾 在 广 发 证 券 和中山 大学 经济管 理学 院博士 后流 动站从 事 金 融工程 工作 ,2005 年加入华安 基金 管理有限 公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数证券 投资基金(LOF )、华安 易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分 红 指 数 增 强 型 、 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 的 基 金 经 理, 指数 投资部高级总监。 陈 林 , 基金运 营 部 总经理 , 工 商管理 硕 士 ,高级 会 计 师,CPA 中国注册会计师协 会非 执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司, 曾 任财务核算部副总监、公司财务部总经理, 现任基金运营部总经理。 (2 )托管银 行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采用的 估值政策和程序。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 13 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 在存续期内, 本基金( 包括华安沪深 300 份额 、 华 安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 额) 不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 14 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议 和其他有关规定, 对本基 金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本 半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表


会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 1,862,233.95 8,031,159.50 结算备付金 59,381.33 275,066.76 存出保证金 46,840.10 9,869.70 交易性金融资产 43,388,835.47 92,781,422.97 其中:股票投资 43,377,210.67 92,754,074.66 基金投资 - - 债券投资 11,624.80 27,348.31 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,639,485.43 1,357,117.28 应收利息 526.87 2,304.69 应收股利 - - 应收申购款 - 49,524.56


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 15 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 46,997,303.15 102,506,465.46 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 647,450.76 3,604,166.82 应付管理人报酬 45,398.39 96,383.85 应付托管费 9,987.65 21,204.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 87,240.82 122,261.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,974.85 439,391.20 负债合计 1,019,052.47 4,283,407.72 所 有 者 权益:


实收基金 26,105,806.26 69,232,941.57 未分配利润 19,872,444.42 28,990,116.17 所有者权益合计 45,978,250.68 98,223,057.74 负债和所有者权益总计 46,997,303.15 102,506,465.46 注: 报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 华安沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额净 值 1.632 元, 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 之 A 份额参考净值 1.031 元, 华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 B 份额参 考净值 2.233 元;基金份 额总额 28,180,138.31 份, 其中 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金之基础份额 4,183,722.31 份, 华安沪深 300 指数 分级证 券投资基金之 A 份额 11,998,208.00 份,华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之 B 份额 11,998,208.00 份。 6.2 利润表


会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 16 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 23,398,045.89 -2,612,521.77 1. 利息收入 20,825.43 9,185.17 其中:存款利息收入 20,785.52 9,180.96 债券利息收入 39.91 4.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) 32,730,081.78 -226,212.87 其中:股票投资收益 32,348,898.85 -682,570.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 21,569.72 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 359,613.21 456,357.27 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -9,477,549.02 -2,401,338.09 4. 汇兑收益 ( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 124,687.70 5,844.02 减 : 二 、费用 977,706.91 548,623.92 1 .管理人报 酬 412,679.56 202,725.87 2 .托管费 90,789.50 44,599.69 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 182,426.17 15,313.76 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 291,811.68 285,984.60 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号填列) 22,420,338.98 -3,161,145.69 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填 列) 22,420,338.98 -3,161,145.69 6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 17 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 ( 基 金净值) 69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 22,420,338.98 22,420,338.98 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“- ” 号填列) -43,127,135.31 -31,538,010.73 -74,665,146.04 其中:1. 基金 申购款 14,719,879.31 11,978,951.75 26,698,831.06 2. 基金赎回款 -57,847,014.62 -43,516,962.48 -101,363,977.10 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 ( 基 金净值) 26,105,806.26 19,872,444.42 45,978,250.68 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 ( 基 金净值) 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -3,161,145.69 -3,161,145.69 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“- ” 号填列) -4,573,668.00 375,146.68 -4,198,521.32 其中:1. 基金 申购款 690,627.03 -46,925.15 643,701.88 2. 基金赎回款 -5,264,295.03 422,071.83 -4,842,223.20 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 ( 基 金净值) 43,651,443.63 -4,171,213.05 39,480,230.58 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 18 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情 况 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可 第 278 号 《关于核 准华安沪深 300 指数分级 证券 投资基金募集的批复》 核准, 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《华安 沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约 型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 201 号验 资报告予 以验证 。经 向中国 证监 会备案, 《 华 安沪深 300 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 6 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 607,313,857.99 份,其中认购资 金利息折合 92,064.39 份, 场外认购的全部份额确认为华安沪深 300 指数 分级证券投资基金 之基础份额( 以下简称“华安沪深 300 份额”)212,734,025.99 份,场内认购部分按照基金合 同约定的 1:1 比例份额确 认为华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称“ 华 安沪深 300A 份额” )197,289,916.00 份和 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金之 B 份额(以下 简称“华安沪深 300B 份 额”)197,289,916.00 份。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 《华安沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》 和 《华安沪深 300 指数分级证 券 投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金的基金合同生效后, 基金管理人将根据 基金合同的约定办理华安沪深 300 份额与华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额 之间的 份额配对转换业务, 基金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行 折算并对折算后的华安沪深 300 份 额的场内份额按照 1:1 的 比例拆分为预期收益与风险不同 的两个份额类别,即低风险且预期收益相对稳定的基金份额( 即“华安沪深 300A 份额”) 和 高风险且预期收益相对较高的基金份额( 即“华安沪深 300B 份额”) ,两类基金份额的基金 资产合并运作。本基金 1 份华安沪 深 300A 份额与 1 份华安 沪深 300B 份 额构成一对份额组 合,一对华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份 额的份额组合的份额参考净值之和将等于 2 份华安沪 深 300 份额 的净值。华安沪深 300A 份额的约定年收益率为“同期银行人民币一 年期定期存款利率( 税后)+3.5% ” 。华 安沪深 300B 份额的份额参考净值根据华安沪深 300 份 额的份额净值、 华安沪深 300A 份额 的份额参考净值以及华安沪深 300 份额、 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额的份额净值关系计算。 每个会计年度的第一个工作日, 在满足一 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 19 定条件的情况下, 本基金的基金管理人将根据基金合同约定, 对华安沪深 300A 份 额和华安 沪深 300 份 额进行上一会计年度约定应得 收益的定期份额折算, 华安沪深 300 份额 持有人持 有的每 2 份 华安沪深 300 份额将获得 按照 1 份华 安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300 份额;当华安 300 份额 的基金份额净值大于或等于 2.000 元 或华安 300B 份额的参考净值小 于或等于 0.300 元,本基 金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 额和华安沪深 300 份额 进行不定期份额折算, 份额折算后本基金将 确保华安沪深 300A 份额 和华安沪深 300B 份额的 比例为 1:1 , 份额折算后华安沪深 300A 份 额、华安沪深 300B 份额 和华 安沪深 300 份额的 基 金份额净值均调整为 1.000 元。具 体 基 金 份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。


经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上[2012] 第 235 号文审核同意,本基金 394,579,832.00 份基金份额于 2012 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易( 其中华安沪深 300A 份额为 197,289,916.00 份,华 安沪深 300B 份额为 197,289,916.00 份) 。华安沪深 300 份额开放场内和场外申购、 赎回, 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价 流通或按基金份额净值申购或赎回; 未上市的基金份额登记在注册登记系统, 可按基金份额 净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额上市交易但不可单独申购、赎回。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金 合同》 的有关规定, 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及 其备选成份股( 包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 新股( 一级市场初次 发行或增发) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资的 其它金融工具。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、 卖出股指期 货 合 约 的 轧 差 合 计 值 不 低 于 基 金 资 产 的 90% ,其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 市 值 不 低 于 基 金 资 产 的 85% ; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金投资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 。 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。本基 金的业绩比较基准为:95% ×沪深 300 指数收益 率+ 5% ×同期银 行活期存 款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批 准报 出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 20 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告[2010]5 号《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安沪 深 300 指数 分级证券投资基金 基金 合同》 和 在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计 除下述会计估计变更的说明以外, 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年 度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 6.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) , 鉴于其交易量和 交易频率不足以提供持续的定价信息, 本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更 正 的 说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财 税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相 关税务法规 和实务操作,主要税项列示如下:


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 21 (1 ) 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2 ) 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3 )


对基金 取 得的 企业 债 券利 息收 入 ,由 发行 债 券的 企业 在 向基 金派 发 利息 时代 扣 代缴 20% 的 个人所得税,暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前 ,对基金取得的股票 的 股 息 、 红 利 收 入 , 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50% 计 入 个 人 应 纳 税 所 得额,依照现行税法规定即 20% 代 扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起, 对 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 。 (4 )


基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本报告期内未发生变化。 6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司( “华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 无。 6.4.8.1.2 权 证交 易 无。 6.4.8.1.3 应 支付 关 联 方的佣 金 无。 6.4.8.2 关 联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 22 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理费 412,679.56 202,725.87 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维护费 9,687.25 9,154.56 注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.0% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/ 当 年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管费 90,789.50 44,599.69 注: 支付基金托管人 中国 建设银行 的 托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 无。 6.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 无。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 无。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,862,233.95 19,655.30 2,878,571.88 9,087.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行 保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6


本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 无。 6.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 无。 6.4.9 期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 无。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 23 6.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000024 招商地产 2015-04-03 重大资产重组 36.43 - - 10,047 166,066.11 366,012.21 - 000630 铜陵有色 2015-03-09 筹划非公开发 行股票 8.44 - - 15,062 107,199.84 127,123.28 - 000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项停牌 7.00 2015-0 8-24 6.30 16,872 54,452.86 118,104.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 筹划非公开发 行股票 12.96 - - 9,005 48,222.32 116,704.80 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项停牌 20.75 - - 4,632 57,386.95 96,114.00 - 000839 中信国安 2015-06-29 重大事项停牌 23.57 - - 4,096 45,395.06 96,542.72 - 000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项停牌 24.50 - - 3,624 53,389.51 88,788.00 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项停牌 42.89 - - 3,167 54,515.60 135,832.63 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项停牌 71.48 2015-0 8-05 69.20 986 52,588.19 70,479.28 - 002001 新 和 成 2015-06-30 筹划员工持股 计划 17.09 2015-0 7-13 18.49 2,898 43,576.69 49,526.82 - 002069 獐 子 岛 2015-06-01 重大事项停牌 19.76 - - 1,484 27,012.99 29,323.84 - 002292 奥飞动漫 2015-05-18 筹划非公开发 行股票 37.85 - - 2,834 47,251.64 107,266.90 - 002310 东方园林 2015-05-27 重大事项停牌 38.30 - - 2,131 39,175.90 81,617.30 - 002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项停牌 44.35 - - 2,142 68,244.57 94,997.70 - 002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项停牌 29.21 2015-0 7-20 26.29 1,966 29,491.89 57,426.86 - 002416 爱施德 2015-05-05 重大事项停牌 20.67 2015-0 7-29 18.60 2,821 39,626.52 58,310.07 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项停牌 17.51 - - 6,121 59,367.36 107,178.71 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项停牌 14.62 - - 2,387 20,343.01 34,897.94 - 600395 盘江股份 2015-06-09 筹划非公开发 行股票 15.71 2015-0 8-19 14.00 2,765 32,585.10 43,438.15 - 600886 国投电力 2015-06-24 重大事项停牌 14.87 - - 14,146 106,698.60 210,351.02 - 600900 长江电力 2015-06-15 重大事项停牌 14.35 - - 20,746 192,544.47 297,705.10 -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 24 601021 春秋航空 2015-06-26 筹划非公开发 行股票 126.09 2015-0 7-21 113.48 600 80,560.60 75,654.00 - 601111 中国国航 2015-06-30 筹划非公开发 行股票 15.36 2015-0 7-29 13.78 7,014 45,657.01 107,735.04 - 601216 内蒙君正 2015-06-29 重大事项停牌 24.07 2015-0 7-02 24.20 2,978 28,375.48 71,680.46 - 601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项停牌 42.76 2015-0 7-13 38.50 2,487 84,980.41 106,344.12 - 注: 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.10 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项 无。 7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 43,377,210.67 92.30 其中:股票 43,377,210.67 92.30 2 固定收益投资 11,624.80 0.02 其中:债券 11,624.80 0.02








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,921,615.28 4.09


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 25 7 其他各项资产 1,686,852.40 3.59 8 合计 46,997,303.15 100.00 7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 116,284.16 0.25 B 采矿业 1,845,826.78 4.01 C 制造业 15,177,685.33 33.01 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 1,700,898.23 3.70 E 建筑业 1,892,692.96 4.12 F 批发和零售业 1,065,379.85 2.32 G 交通运输、仓储和邮政业 1,893,194.23 4.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,477,421.93 5.39 J 金融业 13,453,418.18 29.26 K 房地产业 1,861,489.83 4.05 L 租赁和商务服务业 394,313.12 0.86 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 441,747.05 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 88,102.06 0.19 R 文化、体育和娱乐业 625,137.60 1.36 S 综合 176,737.22 0.38 合计 43,210,328.53 93.98 7.2.2 积极 资期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 29,323.84 0.06 B 采矿业 43,438.15 0.09 C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 - -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 26 F 批发和零售业 94,120.15 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166,882.14 0.36 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 18,672 1,529,983.68





3.33


2 600036 招商银行 66,313 1,241,379.36





2.70


3 600030 中信证券 30,171 811,901.61





1.77


4 600837 海通证券 33,113 721,863.40





1.57


5 601166 兴业银行 41,673 718,859.25





1.56


6 600000 浦发银行 40,296 683,420.16





1.49


7 000651 格力电器 10,229 653,633.10





1.42


8 601328 交通银行 69,534 572,960.16





1.25


9 601766 中国南车 30,585 561,540.60





1.22


10 601668 中国建筑 62,034 515,502.54





1.12


7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 002416 爱施德 2,821 58,310.07 0.13


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 27 2 600395 盘江股份 2,765 43,438.15 0.09 3 600546 山煤国际 4,208 35,810.08 0.08 4 002069 獐 子 岛 1,484 29,323.84 0.06 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000166 申万宏源 596,420.16 0.61 2 601318 中国平安 480,758.00 0.49 3 601766 中国中车 457,282.75 0.47 4 300059 东方财富 442,800.00 0.45 5 600637 东方明珠 307,298.88 0.31 6 600036 招商银行 285,183.00 0.29 7 300104 乐视网 276,990.00 0.28 8 600030 中信证券 243,045.00 0.25 9 600016 民生银行 241,474.00 0.25 10 601788 光大证券 220,956.00 0.22 11 601106 中国一重 218,241.00 0.22 12 600837 海通证券 206,442.00 0.21 13 601919 中国远洋 190,535.00 0.19 14 600958 东方证券 188,664.00 0.19 15 002736 国信证券 179,172.00 0.18 16 601099 太平洋 177,760.00 0.18 17 601166 兴业银行 174,250.00 0.18 18 600000 浦发银行 162,859.00 0.17 19 600875 东方电气 133,262.00 0.14 20 601988 中国银行 132,088.00 0.13 注: 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 3,274,207.86 3.33 2 601318 中国平安 2,731,177.36 2.78 3 600036 招商银行 2,089,885.18 2.13


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 28 4 601166 兴业银行 2,021,693.97 2.06 5 600030 中信证券 1,856,100.60 1.89 6 600000 浦发银行 1,805,011.51 1.84 7 600837 海通证券 1,707,629.66 1.74 8 000002 万


科A 1,379,781.65 1.40 9 000001 平安银行 1,332,262.24 1.36 10 601668 中国建筑 1,168,038.90 1.19 11 600519 贵州茅台 1,004,404.31 1.02 12 000651 格力电器 973,108.15 0.99 13 601328 交通银行 961,924.80 0.98 14 601601 中国太保 896,404.48 0.91 15 601288 农业银行 884,167.53 0.90 16 601088 中国神华 880,650.54 0.90 17 601398 工商银行 757,534.69 0.77 18 601989 中国重工 751,154.91 0.76 19 601390 中国中铁 744,416.40 0.76 20 601901 方正证券 734,247.27 0.75 注: 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民 币元 买入股票的成本(成交)总额


13,452,923.15 卖出股票的收入(成交)总额 85,702,760.48 注: 本项 “买入股票的成本 ( 成交) 总额” 和 “卖出股票的收入 (成交) 总额” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,624.80 0.03 8 其他 - - 9 合计 11,624.80 0.03


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 29 7.6 期末按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 110031 航信转债 80 11,624.80 0.03 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 基金 投 资 国债期 货 的 投资政 策 无。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本 基金 投 资 国债期 货 的 投资评 价


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 30 无。 7.12


投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 中 信 证 券 (600030 ) 和 海 通 证 券 (600837 ) 因 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合约展 期 问 题,2015 年 1 月 16 日 受到 中 国证 监 会 暂停新 开 融 资融券 客 户 信用账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 。 报 告 期 内 , 基 金 投 资 的 前 十 名 其 他 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查的, 也 没 有在报 告 编 制日前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情况 。 7.12.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股票。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,840.10 2 应收证券清算款 1,639,485.43 3 应收股利 - 4 应收利息 526.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,686,852.40 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票 中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002069 獐 子 岛 29,323.84 0.06 重大事项停牌 2 002416 爱施德 58,310.07 0.13 重大事项停牌 3 600395 盘江股份 43,438.15 0.09 筹划非公开发行股票 7.12.6 投 资组合 报 告 附注的 其 他 文字 描述部分 无。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 31 8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安 沪深 300 指数 分级 A 132 90,895.52 9,004,898.00 75.05% 2,993,310.00 24.95% 华安 沪深 300 指数 分级 B 274 43,789.08 1,098,800.00 9.16% 10,899,408.00 90.84% 华安 沪深 300 指数 分级 170 24,610.13 498,723.00 11.92% 3,684,999.31 88.08% 合计 576 48,923.85 10,602,421.00 37.62% 17,577,717.31 62.38% 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 华安沪深300 指数分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华汇人寿保险股份 有限公司-分红险 8,507,215.00 70.90% 2 解咏梅 754,646.00 6.29% 3 宁波鼎锋海川投资 管 理中心(有限合 伙)-鼎锋另类策 483,583.00 4.03%


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 32 略 2 期证 4 童卫 250,061.00 2.08% 5 彭刚 159,100.00 1.33% 6 李志平 120,100.00 1.00% 7 蔡捷 102,682.00 0.86% 8 谷世红 100,300.00 0.84% 9 马其星 81,452.00 0.68% 10 陈浩 81,100.00 0.68% 华安沪深300 指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 周文龙 1,099,100.00 9.16% 2 中信证券股份有限 公司 1,066,601.00 8.89% 3 谈颂 585,327.00 4.88% 4 刘倩 242,100.00 2.02% 5 宋沫伶 191,834.00 1.60% 6 赵秀 189,100.00 1.58% 7 张毅 181,000.00 1.51% 8 舒元 174,963.00 1.46% 9 王晓宇 150,000.00 1.25% 10 乔志成 139,500.00 1.16% 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 华安沪深 300 指数 分级 A 754,646.00 6.29% 华安沪深 300 指数 分级 B - - 华安沪深 300 指数 分级 - - 合计 754,646.00 2.68% 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区 间为 0 ;本基 金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目 华安沪深 300 指数分 级 A 华安沪深 300 指数分 级 B 华安沪深 300 指数分 级


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 33 基金合同生效日(2012 年 6 月 25 日) 基金份额总额 197,289,916.00


197,289,916.00


212,734,025.99


本报告期期初基金份额总额 17,729,171.00


17,729,171.00


37,511,341.20


本报告期基金总申购份额 -


-


15,884,840.76 减:本报告期基金总赎回份额 -


-


62,395,426.41 本报告期基金拆分变动份额 -5,730,963.00


-5,730,963.00


13,182,966.76 本报告期期末基金份额总额 11,998,208.00


11,998,208.00


4,183,722.31


注:拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 10 大 事 件 揭示 10.1


基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2


基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 1 、本基金管 理人重大人事变动如下: (1 )2015 年 3 月 7 日 , 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 公告,尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (2 )2015 年 5 月 28 日 ,基金管理人发布了华 安沪深 300 指数分级证券投资基金基金 经理变更公告, 牛勇先生不再担任本基金的基金经理, 同时新增钱晶先生为本基金的基金经 理。 (3 )2015 年 6 月 30 日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告,秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (4 )2015 年 7 月 11 日 ,基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更 公告,童威先生新任本基金管理人的总经理。 2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3


涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金 财产的诉讼。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 34 10.4


基 金 投 资策略 的 改 变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报 告 期 内改聘 会 计 师事务 所 情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6


管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中金公司 1 54,211,503.38 56.13% 49,354.97 56.57% - 国泰君安 1 20,365,156.79 21.09% 18,021.42 20.66% - 中信证券 1 9,700,263.03 10.04% 8,831.02 10.12% - 申银万国 1 6,772,194.07 7.01% 5,992.76 6.87% - 广发证券 1 3,629,967.52 3.76% 3,304.73 3.79% - 中信建投 1 1,906,745.26 1.97% 1,735.92 1.99% - 财达证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 35 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构, 选用其交易单元供本基金证券买卖专用, 选择标准 为:


(1 ) 内部管 理规范、 严谨; 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求; (2 )研究 实 力较强 ,有 固定的 研究 机构和 专门 研究人 员, 能够针 对本 基金业 务需 要, 提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3 )具有 战 略规划 和定 位,能 够积 极推动 多边 业务合 作, 最大限 度地 调动整 体资 源, 为基金投资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关 部门 牵头并 组织 有关人 员依 据上述 交易 单元选 择标 准和《 券商 服务评 价办 法》 , 对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果, 择优选出拟新增单元, 填写 《新 增交易单元申请审核表》 ,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券商综合评估 的结果进行审核,并签署审批意见。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 36 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ,并通知基金托管人。 3 、 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 本期新增上海证券深圳交易单元一个。 10.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的 比例 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 43,713.80 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 37 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 五年八 月 二 十八日