对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
HS300A(150104)

HS300A:2015年半年度报告查看PDF公告

 
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 1 页 共 58 页 
 
 
 
 
华安沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金 
2015 年半年度报告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一五年八月二十八日 
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 
 2 
1 重 要 提 示及目 录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同 规定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 7 3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................... 16 5 托管人报告 ....................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说 明


........................................................................................................................................... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................... 16 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 20 7 投资组合报告 ................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ....................... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细 ................... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有资产支持证券投资明细 ....... 47


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 4 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 ................... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 48 7.11 报告期 末本基金投资的国 债期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 48 8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构 ....................................................................... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 51 9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 51 10 大事件揭示 ....................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重 大人事变动 ............................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 52 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 53 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 55 11 备查文件目录 ................................................................................................................... 58 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 58 11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 58 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 58


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金名称 华安沪深300 指数分级证券投资基金 基金简称 华安沪深300 指数分级 场内简称 华安300 基金主代码 160417 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年6 月25日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 28,180,138.31 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 交易所 深圳 上市日期 2012 年7 月23日 下属分级基金的基金 简称 华安沪深300 指数分级 A 华安沪深300 指数分级 B 华安沪深300 指数分级 下属分级基金的交易 代码 150104 150105 160417 报告期末下属分级基 金的份额总额 11998208.00 11998208.00 4183722.31 2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金通过 被动的 指数 化投资管理 ,紧密跟踪 标的指数, 追求跟踪偏 离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被 动式股票指 数基金,采 用完全复制 标的指数的 方法跟踪标 的 指数,即按 照标的指数 的成份股组 成及其权重 构建基金股 票投资组合 , 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情况( 如 市场流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等) 导致无法获 得足够数量 的股票时, 基金可能不 能按照成份 股权重持有 成 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 6 份股,基金 管理人将采 用合理方法 替代等指数 投资技术适 当调整基金 投 资组合,并 可在条件允 许的情况下 ,辅以金融 衍生工具进 行投资 管理 , 以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 本基金的业 绩比较基准 为95%×沪深300指数收益率+5 %× 同期银行活 期存款利率( 税后) 风险收益特征 本基金为股 票型基金, 属于较高风 险、较高预 期收益的基 金品种,其 风 险和预期收 益高于货币 市场基金、 债券型基金 和混合型基 金。从本基 金 所分离的两类基金份额来看, 华安沪深300A 份额具有低风险、 收益相对 稳定的特征;华安沪深300B 份额具有 高风险、高预期收益的特征。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管 理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、 32 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、 32 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 信 息 披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 7 2.5 其 他 相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心 二期 31 层、32 层 3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 31,897,888.00 本期利润 22,420,338.98 加权平均基金份额本期利润 0.4000 本期加权平均净值利润率 27.11% 本期基金份额净值增长率 24.16% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 19,872,444.42 期末可供分配基金份额利润 0.7052 期末基金资产净值 45,978,250.68 期末基金份额净值 1.632 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 76.08% 注:1 、本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益 水平要低于所列数字。 3 、期末可 供 分配利 润采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 过去一个 月 -7.59% 3.32% -7.22% 3.32% -0.37% 0.00% 过去三个 10.05% 2.45% 9.90% 2.48% 0.15% -0.03%


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 8 月 过去六个 月 24.16% 2.13% 25.26% 2.15% -1.10% -0.02% 过去一年 94.78% 1.71% 101.28% 1.75% -6.50% -0.04% 过去三年 76.08% 1.40% 77.68% 1.42% -1.60% -0.02% 自基金成 立起至今 76.08% 1.39% 74.20% 1.42% 1.88% -0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动 的比较 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日) 注: 根据 《华 安沪深 300 指数分 级证券投资基金基金合同》 规定, 基金管理人应当自基 金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。 截至本报告期 末,本基 金 的投资组 合 比例已符 合 基金合同 第 十六部分 “ 基金的投 资 ”中投资 范 围、投资 限制等有关约定。 4 管 理 人 报告 4.1


基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内首批基金管理公司之一, 注册资本 1.5 亿 元人民币, 公司总部设在上海陆家嘴金融贸 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 9 易区。 目前的股东为上海电气 (集团) 总公司、 上海国际信托有限公司、 上海工业投资 (集 团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2015 年 6 月 30 日 ,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华 安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选 股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华 安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接 、华安上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债 基金、华安深证 300 指数基金 (LOF ) 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 (QDII-LOF ) 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 、 华 安 季 季 鑫 短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华 安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安 日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华 安 双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指 数、 华安黄金易 (ETF ) 、 华安黄 金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数 、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中 证细 分地产 ETF 、 华安中证细分医药 ETF 、 华安大国 新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配 置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙头 (DAX )ETF 、 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接、 华安高分红指数增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈 定期开放债券、 华安物联网主题股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智 能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安新优 选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安添颐养老混合 发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开 放式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元 人民币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牛勇 本 基 金 的 基 金经理 2012-06-25 2015-05-28 10 年 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 , FRM (金融风险管理 师) ,10 年证 券金融从业 经 历 , 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 从 事 研 究工作。 2008 年 5 月加 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 10 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金 融 工 程 师, 2009 年 7 月至 2010 年 8 月担任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助理,2010 年 6 月至 2012 年 12 月担任上证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2010 年 9 月起同时 担任华安 MSCI 中国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2010 年 11 月起担任上证龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金经理。2014 年 12 月 起担任华安沪深 300 量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基金的基金经理。 钱晶 本 基 金 的 基 金经理 2015-05-28 - 3 年 硕士,3 年证券、基金 行 业 从 业 经 验 , 曾 任 国 信证券分析师。 2014 年 12 月加入华 安基金, 任 指 数 投 资 部 量 化 分 析 师。 2015 年 5 月起担任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 6 月 起同时担任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 11 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《 华安沪深 300 指数 分级证券投资 基金基金合同》 、 《华安 沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基 金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 将封闭 式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组 合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议 过程中, 使用晨会发言、 邮件发送、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节, 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权机制, 投资 组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。 在交易环 节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 (1 ) 交易所 二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时 间 下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投资组合经理按 意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进 行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法 合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平 协 商分配。 (3 ) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则。 通过内部 共同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果, 做到信 息公开。 若 是多个投资组合进行一级市场 投 标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投 标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在风险管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监 控、 分析与评估环节, 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 12 的投资品种、 进行场外的非 公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定 期对各投资组合与 交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。


本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金 管理 人通过 统计 检验的 方法 对管理 的不 同投资 组合 ,在不 同时 间窗下 (日 内、3 日内、5 日内 ) 的本年度同向交易价差进行了专项分析, 未发现违反 公平交易原则的异常情 况。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司合规监察稽核 部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投资品种在 交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理 部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交 易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的 所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的 情况共出现了 1 次。原 因:各投 资组合分别按照其交易策略交易时, 虽相关投资组合买卖数量极少, 但由于个股流动性较差, 交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从 同向交易 统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2015 年以来,我国 经济 基本面 稳重 趋缓, 实体 经济存 在一 定的压 力。 上半年 ,央 行多 次降息降准, 货币层面宽松, 简政放权, 鼓励创业创新等政策为经济带来新的动力。 居民财 富结构逐步向权益类市场倾斜, 股票和基金开户数创历史新高, 总体资产配置趋势对股票市 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 13 场有利。A 股国际化方面获得新的进展,以沪港通为代表,国际上新的资金不断涌入 A 股 股市,首先利好以沪深 300 为代表的 一线蓝筹股。 上半年,沪深 300 指数 上涨 27.47% 。一,二月在获利回吐的压力下有所回调,在新增 资金的推动下,沪深 300 指数在三,四月增长迅猛,连续突破 4000 ,5000 点大关。进入六 月, 沪深 300 指数和全市 场一起, 经历了快速的回调。 其背后原因一 方面是前期过快增长有 回调的压力,另一方面也是资本市场上快速去杠杆的效应。 总体来看,沪深 300 指 数今年表现在全球范围内还是相当不错的。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金份额净值为 1.632 元 , 本报告期份 额净值增长率为 24.16% , 同期业绩比较基准增长率为 25.26% 。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 在经历了全面且充分的调整后, 市场的资金结构更健康, 投资价值得到突显, 夯实了行 情向上的基础,总体上我们认为沪深 300 指数 下半年的投资机遇大过风险。


首先, 市 场将保持宽裕的流动性。 在宏观经济增速下台阶的大背景下, 货币政策已步入 降息周期, 外汇收入放缓使被动投放的货币减少, 要保持 M2 合理适当 增长, 就有注入较多 流动性对冲的必要, 预计下半年还会有两次降准及降息空间, 这将为股市提供充裕的流动性 支持。 其次 , 改革+ 转型+ 升级+ 宽松 宏观经济政策有力地支撑了对经济稳健增长的信心, 有 利股市。 第三, 国企改革预期持续发力。 下半年随着国企改革进程的加快推进, 有望为股市 提供新一轮的上涨动力,这个主题投资导向具有长期性,几乎可肯定会贯穿本轮牛市始末。


作为沪深 300 指数分级基 金的管理人, 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原 则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 1 、估值政策 及重大变化


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 14 无。 2 、估值政策 重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )公司方 面 公司建立基金估值委员会, 组成人员包括: 基金投资部高级总监、 研究发展部高级总监 、 固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括: 证券发行机 构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 负责评估重大事 件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、 确定该 证券的公允价值; 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银 行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证 券 任 金融 产 业分 析师 及 投资 经理 , 台湾 摩根 富 林明 投信 投 资管 理部 任 基金 经理 , 台 湾 中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加 入华安基金管理有限 公司, 现任华安 香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理, 华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明, 投资 研究部 高级 总监, 研究 生学历 ,15 年金融 、证 券、基 金从 业经验 ,曾 在上 海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任 华安优选的基金经理,投资研究部高级总监。 贺涛, 金 融 学 硕 士 , 固 定 收 益 部 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安稳定收益 债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金、 华安现金富 利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安鑫短期理财、 华安汇财通货 币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理,固定收益部总监。 许之彦, 指 数 投 资 部 高 级 总 监, 理 学 博 士 ,CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。 曾 在 广 发 证 券 和中山 大学 经济管 理学 院博士 后流 动站从 事金 融工程 工作 ,2005 年加入华安 基金 管理有限 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 15 公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数证券 投资基金(LOF )、华安 易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分 红 指 数 增 强 型 、 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 的 基 金 经 理, 指数 投资部高级总监。 陈 林 , 基金运 营 部 总经理 , 工 商管理 硕 士 ,高级 会 计 师,CPA 中国注册会计师协 会非 执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司, 曾 任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2 )托管银 行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采用的 估值政策和程序。 (3 )会计师 事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、基金经理 参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 在存续期内, 本基金( 包括华安沪深 300 份额 、 华 安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 额) 不进行收益分配。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 16 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人 数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本基 金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运 作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本 半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表


会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 17 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,862,233.95 8,031,159.50 结算备付金


59,381.33 275,066.76 存出保证金


46,840.10 9,869.70 交易性金融资产 6.4.7.2 43,388,835.47 92,781,422.97 其中:股票投资


43,377,210.67 92,754,074.66 基金投资


- - 债券投资


11,624.80 27,348.31 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,639,485.43 1,357,117.28 应收利息 6.4.7.5 526.87 2,304.69 应收股利


- - 应收申购款


- 49,524.56 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


46,997,303.15 102,506,465.46 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


647,450.76 3,604,166.82 应付管理人报酬


45,398.39 96,383.85 应付托管费


9,987.65 21,204.44 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 87,240.82 122,261.41 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 228,974.85 439,391.20 负债合计


1,019,052.47 4,283,407.72 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 26,105,806.26 69,232,941.57 未分配利润 6.4.7.10 19,872,444.42 28,990,116.17 所有者权益合计


45,978,250.68 98,223,057.74


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 18 负债和所有者权益总计


46,997,303.15 102,506,465.46 注: 报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 华安沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额净 值 1.632 元, 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金之 A 份额参考净值 1.031 元, 华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 B 份额参 考净值 2.233 元;基金份 额总额 28,180,138.31 份, 其中 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金之基础份额 4,183,722.31 份, 华安沪深 300 指数 分级证 券投资基金之 A 份额 11,998,208.00 份,华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之 B 份额 11,998,208.00 份。 6.2 利润表


会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


23,398,045.89 -2,612,521.77 1. 利息收入


20,825.43 9,185.17 其中:存款利息收入 6.4.7.11 20,785.52 9,180.96 债券利息收入


39.91 4.21 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列)


32,730,081.78 -226,212.87 其中:股票投资收益 6.4.7.12 32,348,898.85 -682,570.14 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 21,569.72 - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 359,613.21 456,357.27 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 -9,477,549.02 -2,401,338.09 4. 汇兑 收益 (损 失 以 “ -”号填 列) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 124,687.70 5,844.02 减 : 二 、费用


977,706.91 548,623.92 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 412,679.56 202,725.87


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 19 2 .托管费 6.4.10.2.2 90,789.50 44,599.69 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 182,426.17 15,313.76 5 .利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 291,811.68 285,984.60 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总 额以 “- ” 号填列) 22,420,338.98 -3,161,145.69 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填列) 22,420,338.98 -3,161,145.69 6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体:华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 ( 基 金净值) 69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 22,420,338.98 22,420,338.98 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“- ” 号填列) -43,127,135.31 -31,538,010.73 -74,665,146.04 其中:1. 基金 申购款 14,719,879.31 11,978,951.75 26,698,831.06 2. 基金赎回款 -57,847,014.62 -43,516,962.48 -101,363,977.10 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 ( 基 金净值) 26,105,806.26 19,872,444.42 45,978,250.68 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 ( 基 金净值) 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 20 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -3,161,145.69 -3,161,145.69 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“- ” 号填列) -4,573,668.00 375,146.68 -4,198,521.32 其中:1. 基金 申购款 690,627.03 -46,925.15 643,701.88 2. 基金赎回款 -5,264,295.03 422,071.83 -4,842,223.20 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 ( 基 金净值) 43,651,443.63 -4,171,213.05 39,480,230.58 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情 况 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可 第 278 号 《关于核 准华安沪深 300 指数分级 证券 投资基金募集的批复》 核准, 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《华安 沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约 型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2012) 第 201 号验 资报告予 以验证 。经 向中国 证监 会备案, 《 华 安沪深 300 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 6 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 607,313,857.99 份,其中认购资 金利息折合 92,064.39 份, 场外认购的全部份额确认为华安沪深 300 指数 分级证券投资基金 之基础份额( 以下简称“华安沪深 300 份额”)212,734,025.99 份,场内认购部分按照基金合 同约定的 1:1 比例份额确 认为华安沪深 300 指数 分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称“ 华 安沪深 300A 份额” )197,289,916.00 份和 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金之 B 份额(以下 简称“华安沪深 300B 份 额”)197,289,916.00 份。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 21 根据 《华安沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》 和 《华安沪深 300 指数分级证 券 投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金的基金合同生效后, 基金管理人将根据 基金合同的约定办理华安沪深 300 份额与华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额 之间的 份额配对转换业务, 基金管理人按照基金合同的约定 在基金份额折算日对所有基金份额进行 折算并对折算后的华安沪深 300 份 额的场内份额按照 1:1 的 比例拆分为预期收益与风险不同 的两个份额类别,即低风险且预期收益相对稳定的基金份额( 即“华安沪深 300A 份额”) 和 高风险且预期收益相对较高的基金份额( 即“华安沪深 300B 份额”) ,两类基金份额的基金 资产合并运作。本基金 1 份华安沪 深 300A 份额与 1 份华安 沪深 300B 份 额构成一对份额组 合,一对华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份 额的份额组合的份额参考净值之和将等于 2 份华安沪 深 300 份额 的净值。华安沪深 300A 份额的约定年收益率为“同期银行人民币一 年期定期存款利率( 税后)+3.5% ” 。华 安沪深 300B 份额的份额参考净值根据华安沪深 300 份 额的份额净值、 华安沪深 300A 份额 的份额参考净值以及华安沪深 300 份额、 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额的份额净值关系计算。 每个会计年度的第一个工作日, 在满足一 定条件的情况下, 本基金的基金管理人将根据基金合同约定, 对华安沪深 300A 份 额和华安 沪深 300 份 额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算, 华安沪深 300 份额 持有人持 有的每 2 份 华安沪深 300 份额将获得 按照 1 份华 安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300 份额;当华安 300 份额 的基金份额净值大于或等于 2.000 元 或华安 300B 份额的参考净值小 于或等于 0.300 元,本基 金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 额和华安沪深 300 份额 进行不定期份额折算, 份额折算后本基金将 确保华安沪深 300A 份额 和华安沪深 300B 份额的 比例为 1:1 , 份额折算后华安沪深 300A 份 额、华安沪深 300B 份额 和华安沪深 300 份额的 基 金份额净值均调整为 1.000 元。具 体 基 金 份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。


经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上[2012] 第 235 号文审核同意,本基金 394,579,832.00 份基金份额于 2012 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易( 其中华安沪深 300A 份额为 197,289,916.00 份,华 安沪深 300B 份额为 197,289,916.00 份) 。华安沪深 300 份额开放场内和场外申购、 赎回, 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价 流通或按基金份额净值申购或赎回; 未上市的基金份额登记在注册登记系统, 可按基金份额 净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在两个 系统之间的转换。 华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份 额上市交易但不可单独申购、赎回。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 22 合同》 的有关规定, 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及 其备选成份股( 包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 新股( 一级市场初次 发行或增发) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资的 其它金融工具。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、 卖出股指期 货 合 约 的 轧 差 合 计 值 不 低 于 基 金 资 产 的 90% ,其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 市 值 不 低 于 基 金 资 产 的 85% ; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;本基金投资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 。 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。本基 金的业绩比较基准为:95% ×沪深 300 指数收益 率+ 5% ×同期银 行活期存款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批 准报 出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告[2010]5 号《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安沪 深 300 指数 分级证券投资基金 基金 合同》 和 在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计 除下述会计估计变更的说明以外, 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年 度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 6.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 23 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) , 鉴于其交易量和 交易频率不足以提供持续的定价信息, 本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更 正 的 说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财 税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1 ) 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2 ) 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税 和企业所得税。 (3 )


对基金 取 得的 企业 债 券利 息收 入 ,由 发行 债 券的 企业 在 向基 金派 发 利息 时代 扣 代缴 20% 的 个人所得税,暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前 ,对基金取得的股票 的 股 息 、 红 利 收 入 , 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50% 计 入 个 人 应 纳 税 所 得额,依照现行税法规定即 20% 代 扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 。 (4 )


基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银 行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


活期存款 1,862,233.95 定期存款 -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 24 其他存款 - 合计 1,862,233.95 6.4.7.2 交 易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6 月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,528,964.20 43,377,210.67 11,848,246.47 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 8,000.00 11,624.80 3,624.80 银行间市场 - - - 合计 8,000.00 11,624.80 3,624.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,536,964.20 43,388,835.47 11,851,871.27 6.4.7.3 衍 生金 融 资 产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买 入返 售 金 融资产 6.4.7.4.1 各 项买 入 返 售金融 资 产 期末余 额 无余额。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


应收活期存款利息 480.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24.03 应收债券利息 0.67 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.97 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 18.99 合计 526.87 6.4.7.6 其 他资 产 无余额。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 25 6.4.7.7 应 付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


交易所市场应付交易费用 87,240.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 87,240.82 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,440.12 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 176,534.73 银行手续费 - 指数使用费 50,000.00 合计 228,974.85 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日





基金份额(份) 账面金额 上年度末 72,969,683.20 69,232,941.57 本期申购 147,088.26 139,547.61 本期赎回(以“- ” 号填列 ) -1,454,529.51 -1,379,961.38 基金拆分/ 份额折算前 71,662,241.95 67,992,527.80 基金拆分/ 份额折算调整 1,721,040.76 - 本期申购 15,737,752.50 14,580,331.70 本期赎回(以“- ”号填列) -60,940,896.90 -56,467,053.24 本期末 28,180,138.31 26,105,806.26 6.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,715,663.53 25,274,452.64 28,990,116.17 本期利润 31,897,888.00 -9,477,549.02 22,420,338.98 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -11,687,221.11 -19,850,789.62 -31,538,010.73


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 26 其中:基金申购款 6,406,595.48 5,572,356.27 11,978,951.75 基金赎回款 -18,093,816.59 -25,423,145.89 -43,516,962.48 本期已分配利润 - - - 本期末 23,926,330.42 -4,053,886.00 19,872,444.42 6.4.7.11 存款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 19,655.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入


结算备付金利息收入 772.96 其他 357.26 合计 20,785.52 6.4.7.12 股 票投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 85,702,760.48 减:卖出股票成本总额 53,353,861.63 买卖股票差价收入 32,348,898.85 6.4.7.13 债 券投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 43,713.80 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 22,100.00 减:应收利息总额 44.08 债券投资收益 21,569.72 6.4.7.14 衍 生工 具 收 益 6.4.7.14.1 衍生 工 具 收益——买 卖权证 差 价 收入 无。 6.4.7.15 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 27 股票投资产生的股利收益 359,613.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 359,613.21 6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 -9,477,549.02 ——股票投资 -9,475,925.51 ——债券投资 -1,623.51 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3. 其他 - 合计 -9,477,549.02 6.4.7.17 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 基金赎回费收入 124,687.70 合计 124,687.70 注:本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ,场外赎回费率按持有期间递减,赎回 费总额的 25% 归入基金资产。 6.4.7.18 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 交易所市场交易费用 182,426.17 银行间市场交易费用 - 合计 182,426.17 6.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 审计费用 27,769.02 信息披露费 119,012.93


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 28 银行汇划费用 1,776.95 上市年费 29,752.78 帐户维护费 13,500.00 指数使用费 100,000.00 合计 291,811.68 注: 根据 《华 安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 及本基金的基金管理人与中 证指数有限公司签署的指数使用许可协议, 本基金的指数许可使用费从基金财产中列支, 收 取标准为每年本基金的资产净值的 0.02% , 收取 下限为每季 5 万元, 逐日累计, 每季支付一 次。 基金合同生效之日所在季度的指数使用费, 按实际计提金额收取, 不设下限。 计算方法 如下: 日指数许可使用费=前一日基金资产净值×0.02%/ 当年天数 。 6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 6.4.8.1 或有事 项 无。 6.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项 无。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本报告期内未发生变化。 6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司( “华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交 易 无。 6.4.10.1.2 权证 交 易 无。 6.4.10.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 无。 6.4.10.2 关 联方 报 酬 6.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 29 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理费 412,679.56 202,725.87 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维护费 9,687.25 9,154.56 注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.0% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/ 当 年天数。 6.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管费 90,789.50 44,599.69 注: 支付基金托管人 中国 建设银行 的 托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 无。 6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 无。 6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,862,233.95 19,655.30 2,878,571.88 9,087.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6


本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 无。 6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 无。 6.4.11 利 润分 配 情 况 在存续期内, 本基金( 包括华安沪深 300 份额 、 华 安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 30 额) 不进行收益分配。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 无。 6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000024 招商地产 2015-04-03 重大资产重组 36.43 - - 10,047 166,066.11 366,012.21 - 000630 铜陵有色 2015-03-09 筹划非公开发 行股票 8.44 - - 15,062 107,199.84 127,123.28 - 000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项停牌 7.00 2015-0 8-24 6.30 16,872 54,452.86 118,104.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 筹划非公开发 行股票 12.96 - - 9,005 48,222.32 116,704.80 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项停牌 20.75 - - 4,632 57,386.95 96,114.00 - 000839 中信国安 2015-06-29 重大事项停牌 23.57 - - 4,096 45,395.06 96,542.72 - 000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项停牌 24.50 - - 3,624 53,389.51 88,788.00 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项停牌 42.89 - - 3,167 54,515.60 135,832.63 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项停牌 71.48 2015-0 8-05 69.20 986 52,588.19 70,479.28 - 002001 新 和 成 2015-06-30 筹划员工持股 计划 17.09 2015-0 7-13 18.49 2,898 43,576.69 49,526.82 - 002069 獐 子 岛 2015-06-01 重大事项停牌 19.76 - - 1,484 27,012.99 29,323.84 - 002292 奥飞动漫 2015-05-18 筹划非公开发 行股票 37.85 - - 2,834 47,251.64 107,266.90 - 002310 东方园林 2015-05-27 重大事项停牌 38.30 - - 2,131 39,175.90 81,617.30 - 002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项停牌 44.35 - - 2,142 68,244.57 94,997.70 - 002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项停牌 29.21 2015-0 7-20 26.29 1,966 29,491.89 57,426.86 - 002416 爱施德 2015-05-05 重大事项停牌 20.67 2015-0 7-29 18.60 2,821 39,626.52 58,310.07 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项停牌 17.51 - - 6,121 59,367.36 107,178.71 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项停牌 14.62 - - 2,387 20,343.01 34,897.94 - 600395 盘江股份 2015-06-09 筹划非公开发 15.71 2015-0 14.00 2,765 32,585.10 43,438.15 -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 31 行股票 8-19 600886 国投电力 2015-06-24 重大事项停牌 14.87 - - 14,146 106,698.60 210,351.02 - 600900 长江电力 2015-06-15 重大事项停牌 14.35 - - 20,746 192,544.47 297,705.10 - 601021 春秋航空 2015-06-26 筹划非公开发 行股票 126.09 2015-0 7-21 113.48 600 80,560.60 75,654.00 - 601111 中国国航 2015-06-30 筹划非公开发 行股票 15.36 2015-0 7-29 13.78 7,014 45,657.01 107,735.04 - 601216 内蒙君正 2015-06-29 重大事项停牌 24.07 2015-0 7-02 24.20 2,978 28,375.48 71,680.46 - 601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项停牌 42.76 2015-0 7-13 38.50 2,487 84,980.41 106,344.12 - 注: 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其风险和预期收益高 于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安沪 深 300A 份 额具有低风险、 收益相对稳定的特征; 华安沪深 300B 份 额具有高风险、 高预 期 收益的特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、 流动性风 险及市场风险。 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的基 金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门构成的风险管理 架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 根据公司章程, 在管理层层面设立合规与风险控制 委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险 管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执 行总裁负责, 并由督察长分管。 风险管理部向督察 长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 32 出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产 所运用金融工具, 通过特定的风险量化指标、 模型, 形成常规的量化报告, 确定风险损失的 限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 6 月 30 日,本 基金持有信用类债券占基金净值比例微小(2014 年 12 月 31 日:同) ,因 此信用风险的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.3 流 动性 风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短 时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金 所持所有证券在证券交易所上市, 因此除附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账 面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 33 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结 算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年6 月30 日





1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,862,233.95


-


-


-


1,862,233.95


结算备付金 59,381.33


-


-


-


59,381.33


存出保证金 46,840.10


-


-


-


46,840.10


交易性金融 资产 -


-


11,624.80


43,377,210.67


43,388,835.47


应收证券清 算款 -


-


-


1,639,485.43


1,639,485.43


应收利息 -


-


-


526.87


526.87


应收申购款 - - - - - 资产总计 1,968,455.38


-





11,624.80


45,017,222.97


46,997,303.15


负债














应付赎回款 - - - 647,450.76


647,450.76


应付管理人 报酬 - - - 45,398.39


45,398.39


应付托管费 - - - 9,987.65


9,987.65


应付交易费 用 - - - 87,240.82


87,240.82


其他负债 - - - 228,974.85


228,974.85


负债总计 -





-





-





1,019,052.47


1,019,052.47


利率敏感度 缺口 1,968,455.38


-





11,624.80


43,998,170.50


45,978,250.68


上年度末 2014 年12月 31日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 34 资产














银行存款 8,031,159.50 - - - 8,031,159.50 结算备付金 275,066.76 - - - 275,066.76 存出保证金 9,869.70 - - - 9,869.70 交易性金融 资产 - 27,348.31 - 92,754,074.66 92,781,422.97 应收证券清 算款 - - - 1,357,117.28 1,357,117.28 应收利息 - - - 2,304.69 2,304.69 应收申购款 49,524.56 - - - 49,524.56 资产总计 8,365,620.52 27,348.31 - 94,113,496.63 102,506,465.46 负债














应付赎回款 - - - 3,604,166.82 3,604,166.82 应付管理人 报酬 - - - 96,383.85 96,383.85 应付托管费 - - - 21,204.44 21,204.44 应付交易费 用 - - - 122,261.41 122,261.41 其他负债 - - - 439,391.20 439,391.20 负债总计 - - - 4,283,407.72 4,283,407.72 利率敏感度 缺口 8,365,620.52 27,348.31 - 89,830,088.91 98,223,057.74 注: 注: 表中 所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合 约规定的利率重新定价日 或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%(2014 年 12 月 31 日:0.03%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2014 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇 风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 35 间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规禁 止 或 限 制 投 资 等) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成份 股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允 许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差, 追求尽可能贴 近标的指数的表现。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备 选 成 份 股 的 市 值 加 上 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 的 轧 差 合 计 值 不 低 于 基 金 资 产 的 90% ,其中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 市 值 不 低 于 基 金 资 产 的 85% ; 投 资 于 权 证 的 比 例 不得超过基金资产净值的 3% 。此外 ,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融资产- 股 票投资 43,377,210.67 94.34 92,754,074.66 94.43 交易性金融资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 43,377,210.67 94.34 92,754,074.66 94.43 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 36 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净 值的 影响金额(单位:人民币) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升5% 增加约227.66 万元 增加约474.00 万元 业绩比较基准下降5% 减少约227.66 万元 减少约474.00 万元 6.4.14 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项 无。 7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 43,377,210.67 92.30 其中:股票 43,377,210.67 92.30 2 固定收益投资 11,624.80 0.02 其中:债券 11,624.80 0.02








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,921,615.28 4.09 7 其他各项资产 1,686,852.40 3.59 8 合计 46,997,303.15 100.00 7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的 股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 116,284.16 0.25 B 采矿业 1,845,826.78 4.01 C 制造业 15,177,685.33 33.01 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 1,700,898.23 3.70


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 37 E 建筑业 1,892,692.96 4.12 F 批发和零售业 1,065,379.85 2.32 G 交通运输、仓储和邮政业 1,893,194.23 4.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,477,421.93 5.39 J 金融业 13,453,418.18 29.26 K 房地产业 1,861,489.83 4.05 L 租赁和商务服务业 394,313.12 0.86 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 441,747.05 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 88,102.06 0.19 R 文化、体育和娱乐业 625,137.60 1.36 S 综合 176,737.22 0.38 合计 43,210,328.53 93.98 7.2.2 积极 资期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 29,323.84 0.06 B 采矿业 43,438.15 0.09 C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 94,120.15 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 38 S 综合 - - 合计 166,882.14 0.36 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 18,672 1,529,983.68





3.33


2 600036 招商银行 66,313 1,241,379.36





2.70


3 600030 中信证券 30,171 811,901.61





1.77


4 600837 海通证券 33,113 721,863.40





1.57


5 601166 兴业银行 41,673 718,859.25





1.56


6 600000 浦发银行 40,296 683,420.16





1.49


7 000651 格力电器 10,229 653,633.10





1.42


8 601328 交通银行 69,534 572,960.16





1.25


9 601766 中国南车 30,585 561,540.60





1.22


10 601668 中国建筑 62,034 515,502.54





1.12


11 000002 万


科A 30,084 436,819.68





0.95


12 601989 中国重工 29,403 435,164.40





0.95


13 601288 农业银行 116,594 432,563.74





0.94


14 600519 贵州茅台 1,665 428,987.25





0.93


15 600016 民生银行 42,879 426,217.26





0.93


16 601601 中国太保 13,533 408,425.94





0.89


17 601398 工商银行 76,467 403,745.76





0.88


18 600887 伊利股份 21,270 402,003.00





0.87


19 601818 光大银行 74,831 401,094.16





0.87


20 601169 北京银行 27,777 369,989.64





0.80


21 000024 招商地产 10,047 366,012.21





0.80


22 601006 大秦铁路 24,673 346,408.92





0.75


23 300059 东方财富 5,400 340,686.00





0.74


24 601390 中国中铁 24,055 329,312.95





0.72


25 600104 上汽集团 14,067 317,914.20





0.69


26 600048 保利地产 27,100 309,482.00





0.67


27 600900 长江电力 20,746 297,705.10





0.65


28 601988 中国银行 59,910 292,959.90





0.64


29 002024 苏宁云商 18,701 286,125.30





0.62


30 000776 广发证券 12,495 283,011.75





0.62


31 600015 华夏银行 18,542 282,023.82





0.61


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 39 32 601688 华泰证券 12,079 279,387.27





0.61


33 600795 国电电力 37,132 258,810.04





0.56


34 600050 中国联通 34,641 253,918.53





0.55


35 601336 新华保险 4,135 252,483.10





0.55


36 000858 五 粮 液 7,921 251,095.70





0.55


37 600999 招商证券 9,187 243,088.02





0.53


38 600011 华能国际 17,155 240,684.65





0.52


39 000768 中航飞机 5,490 239,254.20





0.52


40 000333 美的集团 6,302 234,938.56





0.51


41 600518 康美药业 12,698 225,135.54





0.49


42 601628 中国人寿 7,030 220,179.60





0.48


43 600276 恒瑞医药 4,930 219,582.20





0.48


44 300104 乐视网 4,200 217,392.00





0.47


45 000725 京东方A 41,584 215,820.96





0.47


46 600029 南方航空 14,828 215,599.12





0.47


47 601009 南京银行 9,297 211,971.60





0.46


48 000166 申万宏源 13,037 211,851.25





0.46


49 000069 华侨城A 16,209 210,392.82





0.46


50 600886 国投电力 14,146 210,351.02





0.46


51 000001 平安银行 14,251 207,209.54





0.45


52 600690 青岛海尔 6,811 206,577.63





0.45


53 000100 TCL 集团 36,402 205,671.30





0.45


54 002415 海康威视 4,588 205,542.40





0.45


55 000063 中兴通讯 8,474 201,765.94





0.44


56 601899 紫金矿业 38,211 195,640.32





0.43


57 601857 中国石油 16,914 191,635.62





0.42


58 601377 兴业证券 13,784 188,702.96





0.41


59 000625 长安汽车 8,883 187,875.45





0.41


60 600019 宝钢股份 20,673 180,682.02





0.39


61 600570 恒生电子 1,567 175,582.35





0.38


62 600028 中国石化 24,441 172,553.46





0.38


63 601919 中国远洋 13,800 172,224.00





0.37


64 601186 中国铁建 10,897 170,320.11





0.37


65 600118 中国卫星 2,964 168,829.44





0.37


66 601788 光大证券 6,200 167,090.00





0.36


67 600111 北方稀土 9,209 167,051.26





0.36


68 600010 包钢股份 31,836 165,228.84





0.36


69 600739 辽宁成大 6,753 165,110.85





0.36


70 000728 国元证券 4,280 162,554.40





0.35


71 600588 用友网络 3,441 157,873.08





0.34


72 600221 海南航空 24,621 157,328.19





0.34


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 40 73 600839 四川长虹 15,852 155,983.68





0.34


74 000423 东阿阿胶 2,805 152,872.50





0.33


75 600340 华夏幸福 5,016 152,737.20





0.33


76 000783 长江证券 10,876 151,720.20





0.33


77 601618 中国中冶 20,971 151,620.33





0.33


78 300027 华谊兄弟 3,942 150,347.88





0.33


79 600535 天士力 2,995 149,031.20





0.32


80 600150 中国船舶 2,885 148,577.50





0.32


81 600893 中航动力 2,793 148,447.95





0.32


82 600109 国金证券 6,049 147,595.60





0.32


83 002202 金风科技 7,576 147,504.72





0.32


84 000338 潍柴动力 4,629 146,554.14





0.32


85 601669 中国电建 12,778 144,902.52





0.32


86 600804 鹏博士 4,843 144,611.98





0.31


87 000157 中联重科 17,829 144,593.19





0.31


88 600100 同方股份 6,808 142,899.92





0.31


89 601106 中国一重 11,800 142,898.00





0.31


90 601099 太平洋 11,000 142,120.00





0.31


91 600196 复星医药 4,859 140,619.46





0.31


92 002736 国信证券 5,600 140,504.00





0.31


93 600352 浙江龙盛 9,910 140,424.70





0.31


94 000402 金 融 街 9,933 140,353.29





0.31


95 600009 上海机场 4,366 138,402.20





0.30


96 601018 宁波港 15,622 138,098.48





0.30


97 002230 科大讯飞 3,941 137,698.54





0.30


98 600958 东方证券 4,800 137,376.00





0.30


99 600703 三安光电 4,384 137,219.20





0.30


100 000917 电广传媒 3,167 135,832.63





0.30


101 601998 中信银行 17,615 135,811.65





0.30


102 600637 东方明珠 3,220 135,497.60





0.29


103 002142 宁波银行 6,379 134,915.85





0.29


104 002241 歌尔声学 3,724 133,691.60





0.29


105 600585 海螺水泥 6,216 133,333.20





0.29


106 002450 康得新 4,326 132,375.60





0.29


107 600315 上海家化 3,034 131,675.60





0.29


108 600115 东方航空 10,586 130,419.52





0.28


109 600066 宇通客车 6,329 130,060.95





0.28


110 000630 铜陵有色 15,062 127,123.28





0.28


111 601600 中国铝业 13,577 126,673.41





0.28


112 000039 中集集团 3,891 125,679.30





0.27


113 002594 比亚迪 2,273 125,537.79





0.27


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 41 114 600031 三一重工 12,935 125,340.15





0.27


115 600005 武钢股份 17,800 125,134.00





0.27


116 300070 碧水源 2,561 124,951.19





0.27


117 000623 吉林敖东 3,678 123,580.80





0.27


118 000568 泸州老窖 3,765 122,776.65





0.27


119 601901 方正证券 10,311 122,597.79





0.27


120 600406 国电南瑞 5,903 122,133.07





0.27


121 002008 大族激光 4,228 121,428.16





0.26


122 601898 中煤能源 10,599 121,040.58





0.26


123 600583 海油工程 7,254 120,851.64





0.26


124 600177 雅戈尔 6,531 119,256.06





0.26


125 300124 汇川技术 2,481 119,088.00





0.26


126 600663 陆家嘴 2,388 118,779.12





0.26


127 000060 中金岭南 6,360 118,232.40





0.26


128 000709 河北钢铁 16,872 118,104.00





0.26


129 000778 新兴铸管 9,005 116,704.80





0.25


130 000009 中国宝安 7,118 116,094.58





0.25


131 600674 川投能源 9,256 115,792.56





0.25


132 600256 广汇能源 11,056 114,982.40





0.25


133 600068 葛洲坝 9,645 112,750.05





0.25


134 601333 广深铁路 13,705 112,655.10





0.25


135 600085 同仁堂 3,097 111,213.27





0.24


136 600309 万华化学 4,522 109,341.96





0.24


137 600415 小商品城 7,134 109,007.52





0.24


138 600600 青岛啤酒 2,322 108,181.98





0.24


139 601111 中国国航 7,014 107,735.04





0.23


140 002292 奥飞动漫 2,834 107,266.90





0.23


141 600153 建发股份 6,121 107,178.71





0.23


142 000826 桑德环境 2,736 106,403.04





0.23


143 601633 长城汽车 2,487 106,344.12





0.23


144 601866 中海集运 10,958 104,101.00





0.23


145 000895 双汇发展 4,869 103,855.77





0.23


146 000061 农 产 品 5,073 103,489.20





0.23


147 000559 万向钱潮 4,698 102,698.28





0.22


148 002673 西部证券 3,600 102,132.00





0.22


149 600332 白云山 2,879 99,210.34





0.22


150 600741 华域汽车 4,630 98,850.50





0.21


151 002146 荣盛发展 7,906 98,825.00





0.21


152 002422 科伦药业 2,452 98,178.08





0.21


153 000686 东北证券 5,042 98,167.74





0.21


154 600688 上海石化 9,075 97,374.75





0.21


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 42 155 600863 内蒙华电 11,867 97,072.06





0.21


156 000839 中信国安 4,096 96,542.72





0.21


157 600060 海信电器 3,916 96,294.44





0.21


158 000793 华闻传媒 4,632 96,114.00





0.21


159 002353 杰瑞股份 2,142 94,997.70





0.21


160 600252 中恒集团 4,128 94,944.00





0.21


161 600875 东方电气 4,600 94,162.00





0.20


162 002236 大华股份 2,939 93,812.88





0.20


163 601607 上海医药 4,185 93,199.95





0.20


164 601179 中国西电 9,079 93,059.75





0.20


165 000581 威孚高科 2,975 92,195.25





0.20


166 000538 云南白药 1,058 91,273.66





0.20


167 601933 永辉超市 7,806 90,471.54





0.20


168 600718 东软集团 4,152 90,222.96





0.20


169 300058 蓝色光标 5,661 89,500.41





0.19


170 002129 中环股份 4,509 89,233.11





0.19


171 000878 云南铜业 3,624 88,788.00





0.19


172 300015 爱尔眼科 2,731 88,102.06





0.19


173 600660 福耀玻璃 6,068 86,651.04





0.19


174 002465 海格通信 2,689 86,558.91





0.19


175 600018 上港集团 10,926 86,424.66





0.19


176 600157 永泰能源 12,532 86,220.16





0.19


177 600316 洪都航空 2,488 86,035.04





0.19


178 600362 江西铜业 3,988 85,781.88





0.19


179 601168 西部矿业 7,793 85,099.56





0.19


180 600642 申能股份 8,479 84,874.79





0.18


181 002500 山西证券 4,682 84,697.38





0.18


182 600867 通化东宝 3,842 84,255.06





0.18


183 002385 大北农 6,074 82,120.48





0.18


184 002456 欧菲光 2,431 82,021.94





0.18


185 601555 东吴证券 4,002 81,920.94





0.18


186 600827 百联股份 3,926 81,700.06





0.18


187 002310 东方园林 2,131 81,617.30





0.18


188 600372 中航电子 2,336 81,596.48





0.18


189 600489 中金黄金 6,330 81,467.10





0.18


190 600649 城投控股 8,690 81,251.50





0.18


191 601808 中海油服 2,908 81,249.52





0.18


192 601117 中国化学 8,232 80,508.96





0.18


193 601929 吉视传媒 5,222 78,956.64





0.17


194 000629 攀钢钒钛 14,657 78,561.52





0.17


195 002252 上海莱士 1,200 78,528.00





0.17


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 43 196 002153 石基信息 600 77,994.00





0.17


197 601992 金隅股份 6,479 77,424.05





0.17


198 600089 特变电工 5,222 77,337.82





0.17


199 000970 中科三环 3,700 76,257.00





0.17


200 002065 东华软件 2,644 76,015.00





0.17


201 601021 春秋航空 600 75,654.00





0.16


202 300146 汤臣倍健 1,903 74,749.84





0.16


203 300133 华策影视 2,742 74,034.00





0.16


204 600271 航天信息 1,143 73,963.53





0.16


205 002410 广联达 3,151 73,733.40





0.16


206 000400 许继电气 2,915 73,341.40





0.16


207 600398 海澜之家 4,037 73,190.81





0.16


208 300002 神州泰岳 4,800 73,152.00





0.16


209 601216 内蒙君正 2,978 71,680.46





0.16


210 000598 兴蓉环境 7,485 71,631.45





0.16


211 000792 盐湖股份 2,504 71,063.52





0.15


212 600648 外高桥 2,023 70,966.84





0.15


213 002399 海普瑞 2,081 70,733.19





0.15


214 002470 金正大 3,254 70,644.34





0.15


215 000963 华东医药 986 70,479.28





0.15


216 600705 中航资本 3,037 70,306.55





0.15


217 002570 贝因美 3,617 70,205.97





0.15


218 000712 锦龙股份 2,000 70,200.00





0.15


219 002294 信立泰 2,449 70,041.40





0.15


220 000999 华润三九 2,281 69,319.59





0.15


221 300251 光线传媒 2,779 69,197.10





0.15


222 000425 徐工机械 5,149 68,327.23





0.15


223 600108 亚盛集团 6,593 68,303.48





0.15


224 603288 海天味业 2,125 67,872.50





0.15


225 000831 五矿稀土 2,648 67,735.84





0.15


226 600008 首创股份 4,657 66,827.95





0.15


227 600547 山东黄金 2,705 66,813.50





0.15


228 000876 新 希 望 3,430 66,576.30





0.14


229 601098 中南传媒 2,848 65,247.68





0.14


230 000825 太钢不锈 9,058 64,402.38





0.14


231 601958 金钼股份 5,443 64,118.54





0.14


232 600208 新湖中宝 8,304 64,106.88





0.14


233 600170 上海建工 6,826 64,027.88





0.14


234 000729 燕京啤酒 6,113 63,575.20





0.14


235 002081 金 螳 螂 2,226 62,750.94





0.14


236 000983 西山煤电 6,616 62,719.68





0.14


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 44 237 600166 福田汽车 7,005 61,854.15





0.13


238 002051 中工国际 2,072 61,704.16





0.13


239 600369 西南证券 3,127 61,445.55





0.13


240 600809 山西汾酒 2,169 61,252.56





0.13


241 600549 厦门钨业 2,422 61,179.72





0.13


242 600783 鲁信创投 1,618 60,642.64





0.13


243 601800 中国交建 3,431 60,248.36





0.13


244 603000 人民网 1,151 60,001.63





0.13


245 600373 中文传媒 2,463 59,013.48





0.13


246 300024 机器人 762 58,872.12





0.13


247 600485 信 威集团 1,318 57,847.02





0.13


248 000960 锡业股份 2,860 57,629.00





0.13


249 002375 亚厦股份 1,966 57,426.86





0.12


250 600578 京能电力 6,138 54,812.34





0.12


251 600317 营口港 8,600 54,180.00





0.12


252 600717 天津港 3,600 53,964.00





0.12


253 601699 潞安环能 5,547 53,639.49





0.12


254 601991 大唐发电 6,700 53,466.00





0.12


255 000898 鞍钢股份 7,199 52,552.70





0.11


256 600348 阳泉煤业 5,038 51,639.50





0.11


257 600998 九州通 2,268 50,712.48





0.11


258 600383 金地集团 4,003 50,637.95





0.11


259 002001 新 和 成 2,898 49,526.82





0.11


260 601258 庞大集团 9,054 49,434.84





0.11


261 600497 驰宏锌锗 3,330 48,584.70





0.11


262 601118 海南橡胶 4,906 47,980.68





0.10


263 002344 海宁皮城 2,423 47,563.49





0.10


264 002653 海思科 1,761 47,547.00





0.10


265 000413 东旭光电 4,846 47,393.88





0.10


266 000750 国海证券 2,797 46,989.60





0.10


267 000027 深圳能源 3,699 45,682.65





0.10


268 601928 凤凰传媒 2,629 44,955.90





0.10


269 601888 中国国旅 675 44,752.50





0.10


270 600633 浙报传媒 2,280 44,688.00





0.10


271 600873 梅花生物 4,228 44,140.32





0.10


272 002038 双鹭药业 773 43,790.45





0.10


273 000046 泛海控股 2,900 42,485.00





0.09


274 600188 兖州煤业 2,940 40,425.00





0.09


275 600023 浙能电力 4,017 39,848.64





0.09


276 601158 重庆水务 3,669 39,405.06





0.09


277 002475 立讯精密 1,149 38,847.69





0.08


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 45 278 000937 冀中能源 4,766 38,223.32





0.08


279 600277 亿利能源 2,387 34,897.94





0.08


280 601088 中国神华 1,353 28,210.05





0.06


281 603993 洛阳钼业 2,186 27,018.96





0.06


282 000503 海虹控股 471 23,079.00





0.05


283 002007 华兰生物 507 22,455.03





0.05


284 000156 华数传媒 602 21,539.56





0.05


285 600027 华电国际 1,921 21,361.52





0.05


286 601225 陕西煤业 2,512 20,548.16





0.04


287 600516 方大炭素 1,499 17,853.09





0.04


288 600038 中直股份 242 14,991.90





0.03


289 601969 海南矿业 800 14,584.00





0.03


290 300017 网宿科技 140 6,498.80





0.01


291 600597 光明乳业 233 5,359.00





0.01


292 601231 环旭电子 262 4,456.62





0.01


293 000800 一汽轿车 171 4,254.48





0.01


294 000883 湖北能源 295 2,572.40





0.01


7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 002416 爱施德 2,821 58,310.07 0.13 2 600395 盘江股份 2,765 43,438.15 0.09 3 600546 山煤国际 4,208 35,810.08 0.08 4 002069 獐 子 岛 1,484 29,323.84 0.06 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000166 申万宏源 596,420.16 0.61 2 601318 中国平安 480,758.00 0.49 3 601766 中国中车 457,282.75 0.47 4 300059 东方财富 442,800.00 0.45 5 600637 东方明珠 307,298.88 0.31 6 600036 招商银行 285,183.00 0.29 7 300104 乐视网 276,990.00 0.28


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 46 8 600030 中信证券 243,045.00 0.25 9 600016 民生 银行 241,474.00 0.25 10 601788 光大证券 220,956.00 0.22 11 601106 中国一重 218,241.00 0.22 12 600837 海通证券 206,442.00 0.21 13 601919 中国远洋 190,535.00 0.19 14 600958 东方证券 188,664.00 0.19 15 002736 国信证券 179,172.00 0.18 16 601099 太平洋 177,760.00 0.18 17 601166 兴业银 行 174,250.00 0.18 18 600000 浦发银行 162,859.00 0.17 19 600875 东方电气 133,262.00 0.14 20 601988 中国银行 132,088.00 0.13 注: 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 3,274,207.86 3.33 2 601318 中国平安 2,731,177.36 2.78 3 600036 招商银行 2,089,885.18 2.13 4 601166 兴业银行 2,021,693.97 2.06 5 600030 中信证券 1,856,100.60 1.89 6 600000 浦发银行 1,805,011.51 1.84 7 600837 海通证券 1,707,629.66 1.74 8 000002 万


科A 1,379,781.65 1.40 9 000001 平安银行 1,332,262.24 1.36 10 601668 中国建筑 1,168,038.90 1.19 11 600519 贵州茅台 1,004,404.31 1.02 12 000651 格力电器 973,108.15 0.99 13 601328 交通银行 961,924.80 0.98 14 601601 中国太保 896,404.48 0.91 15 601288 农业银行 884,167.53 0.90 16 601088 中国神华 880,650.54 0.90 17 601398 工商银行 757,534.69 0.77 18 601989 中国重工 751,154.91 0.76 19 601390 中国中铁 744,416.40 0.76 20 601901 方正证券 734,247.27 0.75 注: 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 47 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民 币元 买入股票的成本(成交)总额


13,452,923.15 卖出股票的收入(成交)总额 85,702,760.48 注: 本项 “买入股票的成本 (成交) 总额” 和 “卖出股票的收入 (成交) 总额” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,624.80 0.03 8 其他 - - 9 合计 11,624.80 0.03 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 110031 航信转债 80 11,624.80 0.03 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 48 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 基金 投 资 国债期 货 的 投资政 策 无。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本 基金 投 资 国债期 货 的 投资评 价 无。 7.12


投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 中 信 证 券 (600030 ) 和 海 通 证 券 (600837 ) 因 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合约展 期 问 题,2015 年 1 月 16 日 受到 中 国证 监 会 暂停新 开 融 资融券 客 户 信用账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 。 报 告 期 内 , 基 金 投 资 的 前 十 名 其 他 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查的, 也 没 有在报 告 编 制日前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情况 。 7.12.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股票。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,840.10 2 应收证券清算款 1,639,485.43 3 应收股利 -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 49 4 应收利息 526.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,686,852.40 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转 换债券。 7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002069 獐 子 岛 29,323.84 0.06 重大事项停牌 2 002416 爱施德 58,310.07 0.13 重大事项停牌 3 600395 盘江股份 43,438.15 0.09 筹划非公开发行 股票 7.12.6 投 资组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分 无。 8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安 沪深 300 指数 分级 A 132 90,895.52 9,004,898.00 75.05% 2,993,310.00 24.95% 华安 沪深 274 43,789.08 1,098,800.00 9.16% 10,899,408.00 90.84%


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 50 300 指数 分级 B 华安 沪深 300 指数 分级 170 24,610.13 498,723.00 11.92% 3,684,999.31 88.08% 合计 576 48,923.85 10,602,421.00 37.62% 17,577,717.31 62.38% 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 华安沪深300 指数分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华汇人寿保险股份 有限公司-分红险 8,507,215.00 70.90% 2 解咏梅 754,646.00 6.29% 3 宁波鼎锋海川投资 管理中心(有限合 伙)-鼎锋另类策 略 2 期证 483,583.00 4.03% 4 童卫 250,061.00 2.08% 5 彭刚 159,100.00 1.33% 6 李志平 120,100.00 1.00% 7 蔡捷 102,682.00 0.86% 8 谷世红 100,300.00 0.84% 9 马其星 81,452.00 0.68% 10 陈浩 81,100.00 0.68% 华安沪深300 指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 周文龙 1,099,100.00 9.16% 2 中信证券股份有限 公司 1,066,601.00 8.89% 3 谈颂 585,327.00 4.88% 4 刘倩 242,100.00 2.02% 5 宋沫伶 191,834.00 1.60% 6 赵秀 189,100.00 1.58% 7 张毅 181,000.00 1.51%


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 51 8 舒元 174,963.00 1.46% 9 王晓宇 150,000.00 1.25% 10 乔志成 139,500.00 1.16% 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 华安沪深 300 指数 分级 A 754,646.00 6.29% 华安沪深 300 指数 分级 B - - 华安沪深 300 指数 分级 - - 合计 754,646.00 2.68% 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区 间为 0 ;本基 金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目 华安沪深 300 指数分 级 A 华安沪深 300 指数分 级 B 华安沪深 300 指数分 级 基金合同生效日(2012 年 6 月 25 日) 基金份额总额 197,289,916.00


197,289,916.00


212,734,025.99


本报告期期初基金份额总额 17,729,171.00


17,729,171.00


37,511,341.20


本报告期基金总申购份额 -


-


15,884,840.76 减:本报告期基金总赎回份额 -


-


62,395,426.41 本报告期基金拆分变动份额 -5,730,963.00


-5,730,963.00


13,182,966.76 本报告期期末基金份额总额 11,998,208.00


11,998,208.00


4,183,722.31


注:拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 10 大 事 件 揭示 10.1


基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 52 10.2


基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 1 、本基金管 理人重大人事变动如下: (1 )2015 年 3 月 7 日 , 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 公告,尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (2 )2015 年 5 月 28 日 ,基金管理人发布了华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金 经理变更公告, 牛勇先生不再担任本基金的基金经理, 同时新增钱晶先生为本基金的基金经 理。 (3 )2015 年 6 月 30 日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告,秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (4 )2015 年 7 月 11 日 ,基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更 公告,童威先生新任本基金管理人的总经理。 2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3


涉 及 基 金管理 人 、 基 金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本基金 财产的诉讼。 10.4


基 金 投 资策略 的 改 变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报 告 期 内改聘 会 计 师事务 所 情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6


管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 53 10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中金公司 1 54,211,503.38 56.13% 49,354.97 56.57% - 国泰君安 1 20,365,156.79 21.09% 18,021.42 20.66% - 中信证券 1 9,700,263.03 10.04% 8,831.02 10.12% - 申银万国 1 6,772,194.07 7.01% 5,992.76 6.87% - 广发证券 1 3,629,967.52 3.76% 3,304.73 3.79% - 中信建投 1 1,906,745.26 1.97% 1,735.92 1.99% - 财达证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 54 中银国际 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构, 选用其交易单元供本基金证券买卖专用, 选择标准 为:


(1 ) 内部管 理规范、 严谨; 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求; (2 )研究 实 力较强 ,有 固定的 研究 机构和 专门 研究人 员, 能够针 对本 基金业 务需 要, 提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3 )具有 战 略规划 和定 位,能 够 积 极推动 多边 业务合 作, 最大限 度地 调动整 体资 源, 为基金投资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关 部门 牵头并 组织 有关人 员依 据上述 交易 单元选 择标 准和《 券商 服务评 价办 法》 , 对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果, 择优选出拟新增单元, 填写 《新 增交易单元申请审核表》 ,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券商综合评估 的结果进行审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ,并通知基金托管人。 3 、 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 本期新增上海证券深圳交易单元一个。 10.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 55 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 43,713.80 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.8


其 他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理定期份额折算业务期间华安300A 份额停复 牌的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公 司 2015-01-06


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 56 网站 2 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 华安沪深300A 份额2015 年 度约定年基准收益 率的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-01-06 3 关于华安沪深300A 份额 定期份额折算后次日 前收盘价调整的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-01-07 4 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期份额折算结果及恢复交易的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-01-07 5 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-03-07 6 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-03-12 7 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易所固定收益品种估值方法的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-03-31 8 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “长安汽车”股票估值调整的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-04-04 9 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 暂 停 部 分 基 金 通 过 支 付 宝 渠 道 申 购 、 定 期 定额投资业务的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-04-08 10 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “华域汽车”股票估值调整的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-04-14 11 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “湖北能源”股票估值调整的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-04-16 12 华 安 基 金 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资基金变更场内简称的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 2015-04-24


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 57 网站 13 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-05-22 14 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理变更公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-05-28 15 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 开 展 机 构 客 户 认 购 、 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-02 16 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 官 方 京 东 店 开 展 认 购 费 率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-10 17 关 于 在 京 东 电 商 平 台 开 通 华 安 基 金 官 方 旗 舰 店基金网上直销业务的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-10 18 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式费率优惠活动的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-12 19 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “招商地产”等股票估值调整的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-12 20 关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费率优惠活动时间的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-29 21 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2015-06-30 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》 和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露 。


华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告 58 11


备 查 文 件目录 11.1 备 查 文 件目录 1 、 《华安沪 深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》 2 、 《华安沪 深 300 指数 分级证券投资基金招募说明书》 3 、 《华安沪 深 300 指数 分级证券投资基金托管协议》 4 、中国证监 会批准华安沪深 300 指 数分级证券投资基金设立的文件; 5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和 公司章程; 7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则; 11.2 存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 11.3 查阅方式 投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅, 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基 金托 管人的 办公场所免费查阅。 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 五年八 月 二 十八日