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国富100(164508)

国富100:2015年半年度报告摘要

 
富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年
度报告 摘要 
 
 第 1 页 共 36 页 
富兰克林 国海中证100 指数增强 型分级证券投资基金2015 年 半年度报告 摘要 
 
2015年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:国海富兰克林基金 管理有限公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2015 年08 月28日


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 2 页 共 36 页 §1 重要提 示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年8月26日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月26日(基金合同生效日)起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 3 页 共 36 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 国富中证100指数增强分级 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年03 月26日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 230,222,841.46 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富中证100指 数增强分级A 国富中证100 指 数增强分级B 国富中证100 指 数增强分级 下属分级基金的基金简称 国富100A 国富100B 国富100 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报告期末下属分级基金的份 额总额 67,639,614.00 67,639,615.00 94,943,612.46 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时 采取适当的增强 策略,在严格控制跟踪误差风险的基 础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求 基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力 争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5% ,年化跟踪误差不超过 7.75% 。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制 跟踪误差风险的基础上,适度运用资产配置调整、行 业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中证100 指数 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益 、 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 4 页 共 36 页 较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类 基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A 份额将表现出低风险、 收益相对稳定的特征; 国 富中证100 B 份额则表 现出高风险、 收益相对较高的特 征。 下属分级基金的风险收益特 征 国富中证100A 份额将表现出 低风险、 收益相 对稳定的特征 国富中证100B 份额则表现出 高风险、 收益相 对较高的特征 本基金为股票指数 增强型基金,属于 较高预期收益、较 高预期风险的证券 投资品种,其预期 风险与预期收益高 于混合型基金、债 券型基金与货币市 场基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和021 -38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-66594942 2.4 信息披露 方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 5 页 共 36 页 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 【2015年03月26日 (基金合同生效日)-2015 年 06月30日 】 本期已实现收益 64,505,303.12 本期利润 67,949,168.38 加权平均基金份额本期利润 0.1637 本期基金份额净值增长率 4.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0485 期末基金资产净值 241,395,643.97 期末基金份额净值 1.049 注: 1 、 本 基金 基金 合同 生 效日为2015 年3 月26 日 , 本 基金本 报告 期内 主要 财务 指标的 计算 期间 为2015 年3月26 日 (基 金合 同生 效 日)至2015 年6 月30 日。 2 、上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ,详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则- 第1 号《 主 要财务 指标 的计 算及 披露 》。 3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 4 、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 5 、 上述 基金 业绩 指 标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如, 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 , 计 入 费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 6 页 共 36 页 过去一个月 -7.82% 3.24% -6.02% 3.22% -1.80% 0.02% 过去三个月 5.43% 2.50% 8.04% 2.45% -2.61% 0.05% 自基金合同生效日起 至今(2015年3月26日 -2015 年06月30日) 4.90% 2.42% 11.87% 2.41% -6.97% 0.01% 注: 根据 基金 合同 中投 资 策略及 投资 限制 的有 关规 定, 本基 金的 业绩 比较 基 准=中 证100 指 数×95% + 同业存 款利 率×5%。 本基 金股票 投资 部分 的业 绩比 较基准 采用 中证100 指数 , 具有较 强的 代表 性。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ,1日 收益 率(Benchmarkt )按下 列公 式计 算: Benchmarkt = 95% ×(中证100 指数t/ 中证100 指数t-1-1) + 5% ×同 业存 款利 率/360 其中,t=1,2,3, …, T ,T 表示时 间截 止日 。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 国富中证100 指数增强分级 基金基准 2015-03-25 2015-04-08 2015-04-21 2015-05-06 2015-05-19 2015-06-02 2015-06-15 2015-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年3 月26 日 。本 基 金建仓 期为6个 月, 截至 报 告期末 基金 尚未 完成 建仓。 3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期间:2015年03 月26日-2015年06月30 日 中证100A 与中证100B 基金份额 配比 1 :1 期末中证100A 份额参考净值 1.016 期末中证100A 份额累计参考净 1.016


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 7 页 共 36 页 值 期末中证100B 份额参考 净值 1.082 期末中证100B 份额累计 参考净 值 1.082 中证100A 的预计年收益率 6.00% §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月, 由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注 册资本2.2亿元人民币, 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49% 的股份。 国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司, 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系, 借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了20只基金产品(包含A 、C 类混合基金,A 、B 、C 类债券 基金,A 、B 类货币市 场基金)。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量 化与指 数投资 总监, 金 融工程 部总经 2015年03月 26日 - 12年 张志强先生,CFA ,纽 约 州立大学(布法罗)计算 机科学硕士,中国科学技 术大学数学专 业硕士。历 任美国Enreach Technology Inc. 软件工 程 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 8 页 共 36 页 理, 职工 监事, 国 富沪深 300指数 增强基 金及国 富中证 100指数 增强分 级基金 基金经 理 师,海通证券股份有限公 司研究所高级研究员,友 邦华泰基金管理有限公司 高级数量分析师,国海富 兰克林基金管理有限公司 首席数量分析师、风险控 制部总经理、业务发展部 总经理。截止本报告期末 任国海富兰克林基金管理 有限公司量化与指数投资 总监、 金融工程部总经理、 国富沪深300指数增强基 金及国富中证100指数增 强分级基金基金经理、职 工监事。 注: 1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其中 , 首 任 基金经 理的 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 日。 2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领 域的工 作年 限的 总和 。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关 法律、 法规和 《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基 金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持 有人利益的行为。 基金投资组合符合有 关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配, 信息隔 离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严格按照制度要求对异常交易进行控制 和审批。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 9 页 共 36 页 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2015 年上半年, A 股市场持续大幅上涨, 直至6月中旬迎来一轮急剧下跌, 其中中证 100指数上涨17.32% , 以创业板股票为代表的新经济等主题股票的涨幅远超大盘蓝筹股。 从宏观经济来看,上半年PMI 指数缓慢上升, 经济 呈现低位企稳迹象,但工业景气度仍 旧低迷。 投资上, 固定资产投资增速继续放缓, 虽然房地产销售有所反弹, 但房地产投 资增长继续下滑。 消费保持缓慢增长, 短期没有显著改观。 进出口数据也停留在历史低 位。 在经济低迷的情况下, 各项政策总体宽松, 股票市场的资金供给充裕是促使市场大 幅上涨的主要因素之一。 在市场大幅上涨的同时, 各种非理性投机行为充斥市场, 成为 6月中旬市场暴跌的主因。 本基金于3月26 日成立,在建仓期间,基金的资产组合与业绩比较基准存在较大差 异。 建仓完成后, 基金保持了均衡的组合配置以控制主动投资风险, 同时通过个股的选 择力争获取超越业绩比较基准的收益。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.049元。自基金成立至本报告期末,基金 份额净值上涨4.90% , 同期业绩比较基准上涨11.87% , 基金表现落后业绩基准6.97%,年 化跟踪误差为10.11% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2015年下半年, 经济增长继续放缓的压力仍然存在, 在保持宽松货币政策的情 况下, 为避免陷入流动性陷阱, 预计将有更加积极的财 政政策, 放松房地产调控、 地方 债务置换、 中央加速审批大项目都是政府可能采取的举措。 但是问题的关键仍然是如何 激活经济活力, 逐步推进有利于调整经济增长方式、 释放潜在经济活力的各项重大改革 措施。 一方面经济复苏的不确定性仍然较大,另一方面6月中旬以来市场大幅下跌以及政 府救市行为对于投资者和股票市场的损伤, 预计股票市场短期之内仍然比较脆弱, 后续 需要看救市资金的退出情况和市场监管机制正常化的进度。 投资策略方面, 本基金下半 年仍将保持均衡配置, 控制主动投资风险。 同时, 力争通过选股和其它有效策略获取超 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 10 页 共 36 页 额收益。 本基金将继续按 照基金合同及相关法律法规要求, 努力做好基金投资工作, 争取未 来更好的长期投资收益。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会(简称" 估 值委员会" ),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司 估值委员会由董事长 (本报 告期内代为履行总经理职责) 或其任命者负责, 成员包括投 研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证 券基金行业从业经验和专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应 向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突, 一切以投资 者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 无。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称" 本托管人" ) 在富兰克林 国海中证100 指数增强型分级证券投资基金 (以下称" 本基 金" ) 的托管过程中 ,严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 11 页 共 36 页 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 报告截止日:2015 年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年06月30日 资 产:


银行存款 18,348,461.71 结算备付金 75,618.56 存出保证金 244,418.62 交易性金融资产 224,963,576.26 其中:股票投资 224,963,576.26








基金投资 -








债券投资 -





资产支持证券投资 -








贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 2,904.02 应收股利 - 应收申购款 5,111,043.27 递延所得税资产 - 其他资产 -


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 12 页 共 36 页 资产总计 248,746,022.44 负债和所 有者权益 本期末 2015年06月30日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 2,174.02 应付赎回款 6,073,387.00 应付管理人报酬 231,110.42 应付托管费 50,844.30 应付销售服务费 - 应付交易费用 803,643.96 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 189,218.77 负债合计 7,350,378.47 所有者权 益:


实收基金 230,222,841.46 未分配利润 11,172,802.51 所有者权益合计 241,395,643.97 负债和所有者权益总计 248,746,022.44 注:1. 报告 截止 日2015 年6月30 日, 基 金份 额 净值1.049 元 ,基 金 份额 总 额230,222,841.46 份。 其 中: 中证100 份额净值1.049 元,份额总额94,943,612.46 份;中证100A 份 额 净 值1.016 元 , 份 额 总 额 67,639,614.00 份 ;中 证100B 份 额净 值1.082 元 ,份 额 总额67,639,615.00份。 2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年3 月26 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年6 月30日。 6.2 利润表 会计主体:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 13 页 共 36 页 本报告期:2015年03月26日(基金合同生效日)-2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2015 年03月26日(基金合同生效日) -2015年06月30日 一、收入 71,614,075.16 1.利息收入 212,540.05 其中:存款利息收入 166,547.29








债券利息收入 -








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 45,992.76








其他利息收入 - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列) 67,025,846.72 其中:股票投资收益 64,708,516.95








基金投资收益 -








债券投资收益 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资 收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 2,317,329.77 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 3,443,865.26 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 931,823.13 减:二、 费用 3,664,906.78 1.管理人报酬 1,191,953.02 2.托管费 262,229.71


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 14 页 共 36 页 3.销售服务费 - 4.交易费用 1,956,282.86 5.利息支出 - 其中: 卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 254,441.19 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 67,949,168.38 减:所得税费用 - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 67,949,168.38 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2015年03月26日(基金合同生效日)-2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年03 月26日 (基金合同生效日)-2015年06 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 675,455,568.42 - 675,455,568.42 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 67,949,168.38 67,949,168.38 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -445,232,726.9 6 -56,776,365.87 -502,009,092.83 其中:1.基金申购款 217,555,474.08 25,886,005.35 243,441,479.43








2.基金赎回款 -662,788,201.0 4 -82,662,371.22 -745,450,572.26 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 230,222,841.46 11,172,802.51 241,395,643.97


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 15 页 共 36 页 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吴显玲 (董事长, 本报告期内 代为履行总经理职责) —————— ——— 基金管理公司负责人 胡昕彦 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇虹 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况





富 兰 克 林 国 海 中 证100 指 数 增 强 型 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称" 本基金") 经中国证 券监督 管理 委员会( 以 下简称" 中国 证监 会") 证 监许可[2012]426 号文 核 准《关 于核 准富兰 克林国 海中证100 指 数 增强型 分级证 券投 资基 金募集 的批复 》核 准, 机构部 函[2015]248 号文确认,由国海富兰克林 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《富兰克林国海 中证100 指 数 增 强 型 分 级证券 投 资 基 金 基 金 合同 》负 责 公 开 募 集 。 本 基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 675,295,672.74 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015 ) 第231 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《富兰克林国海中证100指数增强型 分级证券投资基金 基金 合同》于2015 年3 月26 日正式生效,基金 合同 生效日的基金份额 总额为675,455,568.42 份,其中认购资金 利息 折合159,895.68份基金 份额。本基金的基金 管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国 证券投资基金法》和《 富兰克林国海中证100指数增强型分 级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债券、 货币市场 工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他金融工具。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人 在履行 适当程序后, 可以将其纳入投资范围 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基 金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计 算) 占基金资产净 值的比例为90%-95% , 其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的90% , 投资于 中证100 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 净 值 的80% ; 债 券 、 现 金 以 及 中国证监会允许基金投 资的其他金融工具占基 金资产的比例为5%-10% 。每个交易日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比 较基准为:中证100指数。


本财务报表由本基金的 基金管理人国海富兰克 林基金管理有限公司于2015 年8 月26 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 16 页 共 36 页 日批准报出。 6.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中小盘股 票型证券投资基金基金合同》 和在财务 报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明





本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015年6月30日的财务状况以及2015年3月26日( 基金合同生效日) 至2015 年6月30日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计 政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 本 基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项





根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基 金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股 票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在1个月以上至1年( 含1年) 的,暂减按50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂 减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 17 页 共 36 页 收入, 按照上述规定计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收 入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(" 国海证券" ) 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公 司 基金管理人的全资子公司 国海富兰克林投资管理(上海)有限公 司 基金管理人存在控制关系的公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2015年03月26 日(基金合同生效日)-2015年06月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国海证券 643,032,738.85 47.96% 6.4.8.1.2 权证交 易 无。 6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 18 页 共 36 页 2015年03月26日(基金合同生效日)-2015年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 581,801.07 47.91% 171,115.80 21.29% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2015年03 月26日(基金合同生效日)-2015年06月30 日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,191,953.02 其中: 支付销售机构的 客户维护费 299,363.52 注: 支 付基 金管 理人 国海 富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值1.00% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值X 1.00% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2015年03 月26日(基金合同生效日)-2015年06月30 日 当期发生的基金应支 付的托管费 262,229.71 注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.22% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值X 0.22% / 当年 天数 。 6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 19 页 共 36 页 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本基金基金合同生效日为2015年3月26 日, 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本 基金。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率 执行。 2.本基金基 金合同生效日为2015年3月26 日, 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方 未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2015年03月26 日(基金合同生效日)-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 18,348,461.71 150,938.59 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 6.4.9 期末(2015年06 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 无。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60088 6 国投 电力 2015- 06-24 筹划非公 开发行股 票事项 14.87


12070 0 1,395,853. 00 1,794,809. 00 60090 0 长江 电力 2015- 06-15 重大资产 重组 14.35


11940 0 1,343,932. 36 1,713,390. 00


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 20 页 共 36 页 60111 1 中国 国航 2015- 06-30 筹划非公 开发行股 票事项 15.36 2015- 07-29 13.78 81600 850,231.54 1,253,376. 00 00235 3 杰瑞 股份 2015- 05-27 重大事项 停牌 44.35


22100 878,664.98 980,135.00 60163 3 长城 汽车 2015- 06-19 筹划非公 开发行股 票事项 42.76 2015- 07-13 38.50 14717 786,333.97 629,298.92 注:本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项





(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015 年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额 为218,592,567.34 元,属于第二层次的余额为6,371,008.92元,无属于第三层次的余额。 于2015 年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均 属于第一层次。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 21 页 共 36 页 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三 层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本基金于2015年3月26日起改为采用中证指 数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注6.4.5.2),并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于2015 年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值 与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 224,963,576.26 90.44 其中:股票 224,963,576.26 90.44 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,424,080.27 7.41


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 22 页 共 36 页 6 其他各项资产 5,358,365.91 2.15 7 合计 248,746,022.44 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末 (指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,401,169.00 4.31 C 制造业 64,947,211.13 26.90 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 8,043,522.72 3.33 E 建筑业 11,858,548.15 4.91 F 批发和零售业 2,212,165.80 0.92 G 交通运输、仓储和邮 政业 5,682,528.00 2.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,674,619.00 1.94 J 金融业 106,676,691.00 44.19 K 房地产业 7,749,926.46 3.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,505,680.00 0.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 223,752,061.26 92.69 7.2.2 报告期末 (积极投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 23 页 共 36 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,005,475.00 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 206,040.00 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,211,515.00 0.50 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 7.3.1 期末指数 投资按公允价 值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 172,800 14,159,232.00 5.87


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 24 页 共 36 页 2 600036 招商银行 559,470 10,473,278.40 4.34 3 601766 中国南车 439,780 8,074,360.80 3.34 4 600016 民生银行 740,400 7,359,576.00 3.05 5 601166 兴业银行 387,600 6,686,100.00 2.77 6 600030 中信证券 239,201 6,436,898.91 2.67 7 600000 浦发银行 379,500 6,436,320.00 2.67 8 601328 交通银行 665,400 5,482,896.00 2.27 9 600837 海通证券 246,000 5,362,800.00 2.22 10 000651 格力电器 73,800 4,715,820.00 1.95 7.3.2 期末积极 投 资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002353 杰瑞股份 22,100 980,135.00 0.41 2 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.09 3 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.01 注:投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细,应阅读登 载 于www.ftsfund.com 网 站的半年度报告正文 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 43,335,346.16 17.95 2 600030 中信证券 32,535,330.11 13.48 3 600016 民生银行 31,296,693.00 12.96 4 600036 招商银行 29,885,555.16 12.38 5 601166 兴业银行 25,590,306.20 10.60 6 600837 海通证券 24,547,968.65 10.17 7 600000 浦发银行 21,721,339.12 9.00


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 25 页 共 36 页 8 000002 万


科A 14,156,545.17 5.86 9 000651 格力电器 13,441,264.32 5.57 10 601668 中国建筑 13,150,825.00 5.45 11 601328 交通银行 12,119,075.00 5.02 12 600887 伊利股份 11,667,076.91 4.83 13 601818 光大银行 11,380,437.00 4.71 14 601398 工商银行 11,323,838.00 4.69 15 601288 农业银行 11,288,753.00 4.68 16 600519 贵州茅台 11,263,893.76 4.67 17 601601 中国太保 11,092,866.00 4.60 18 000001 平安银行 10,547,361.80 4.37 19 601688 华泰证券 10,481,849.00 4.34 20 000776 广发证券 10,297,844.00 4.27 21 601390 中国中铁 10,228,286.95 4.24 22 600104 上汽集团 9,845,713.01 4.08 23 000166 申万宏源 9,734,561.71 4.03 24 600999 招商证券 9,322,558.36 3.86 25 601989 中国重工 9,155,075.00 3.79 26 601169 北京银行 9,083,877.00 3.76 27 000333 美的集团 8,857,917.00 3.67 28 600048 保利地产 7,955,553.25 3.30 29 601006 大秦铁路 7,915,271.00 3.28 30 600010 包钢股份 7,453,511.68 3.09 31 601901 方正证券 7,383,518.00 3.06 32 601939 建设银行 7,368,454.72 3.05 33 601857 中国石油 7,226,979.00 2.99 34 002024 苏宁云商 6,887,168.00 2.85 35 600015 华夏银行 6,838,914.95 2.83 36 601766 中国中车 6,776,555.00 2.81 37 000725 京东方A 6,685,555.00 2.77


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 26 页 共 36 页 38 601186 中国铁建 6,644,865.00 2.75 39 600900 长江电力 6,585,096.00 2.73 40 601628 中国人寿 6,561,221.57 2.72 41 600518 康美药业 6,479,483.00 2.68 42 600028 中国石化 6,191,368.00 2.56 43 600050 中国联通 6,110,855.00 2.53 44 601299 中国北车 5,950,279.00 2.46 45 600795 国电电力 5,642,700.37 2.34 46 000858 五 粮 液 5,577,226.99 2.31 47 600031 三一重工 5,440,327.00 2.25 48 600637 东方明珠 5,431,516.48 2.25 49 600585 海螺水泥 5,410,054.00 2.24 50 600111 北方稀土 5,368,060.35 2.22 51 600383 金地集团 5,291,833.19 2.19 52 000063 中兴通讯 5,238,810.00 2.17 53 000157 中联重科 5,235,399.05 2.17 54 600019 宝钢股份 5,225,543.00 2.16 55 600690 青岛海尔 4,945,049.92 2.05 56 601088 中国神华 4,909,847.32 2.03 57 601899 紫金矿业 4,860,060.00 2.01 58 600011 华能国际 4,828,464.00 2.00 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 32,066,767.26 13.28 2 600016 民生银行 25,813,583.02 10.69 3 600030 中信证券 25,291,029.78 10.48 4 600036 招商银行 23,741,734.82 9.84


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 27 页 共 36 页 5 600837 海通证券 21,255,175.87 8.81 6 601166 兴业银行 19,304,411.26 8.00 7 600000 浦发银行 17,220,084.34 7.13 8 601668 中国建筑 11,769,026.00 4.88 9 000651 格力电器 11,410,883.80 4.73 10 601390 中国中铁 11,308,699.00 4.68 11 600519 贵州茅台 10,180,726.46 4.22 12 000002 万


科A 10,165,237.00 4.21 13 600887 伊利股份 9,760,287.03 4.04 14 000001 平安银行 9,541,049.18 3.95 15 601818 光大银行 9,025,819.45 3.74 16 601989 中国重工 8,193,898.00 3.39 17 601288 农业银行 8,176,970.00 3.39 18 601328 交通银行 8,145,035.00 3.37 19 601601 中国太保 7,935,455.40 3.29 20 000776 广发证券 7,871,771.00 3.26 21 601398 工商银行 7,794,167.00 3.23 22 600999 招商证券 7,729,619.00 3.20 23 000166 申万宏源 7,719,007.00 3.20 24 601688 华泰证券 7,589,689.00 3.14 25 600104 上汽集团 7,280,512.76 3.02 26 000333 美的集团 6,752,789.92 2.80 27 601006 大秦铁路 6,744,987.39 2.79 28 601169 北京银行 6,686,325.00 2.77 29 600050 中国联通 6,303,785.68 2.61 30 600048 保利地产 6,262,145.73 2.59 31 601186 中国铁建 6,040,828.18 2.50 32 601901 方正证券 5,943,091.00 2.46 33 600010 包钢股份 5,905,701.32 2.45 34 601857 中国石油 5,898,620.14 2.44


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 28 页 共 36 页 35 600900 长江电力 5,867,955.83 2.43 36 000725 京东方A 5,803,202.00 2.40 37 000157 中联重科 5,780,719.81 2.39 38 601939 建设银行 5,765,961.75 2.39 39 600015 华夏银行 5,762,248.00 2.39 40 002024 苏宁云商 5,732,597.00 2.37 41 600518 康美药业 5,572,697.98 2.31 42 600383 金地集团 5,333,852.60 2.21 43 600795 国电电力 5,332,559.67 2.21 44 000063 中兴通讯 4,864,738.00 2.02 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 748,934,278.72 卖出股票收入(成交)总额 598,789,975.67 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 29 页 共 36 页 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中, 报告期内发行主体被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内 受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下: 中信证券股份有限公司 (以下简称" 公司" 或" 中 信证券")于 2015年1月19日公告因存 在未到期融资融券合约展期的问题 (根据相关规定, 融资融券合约期限最长为6个月) , 公司被中国证券监督管理委员会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管 措施。对此,公司已采取以下整改措施:


1 、暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。


2、自2015年1 月16日起, 公司将不允许新增任何新的合约逾期, 距合约到期两周前 将反复提醒客户及时了结合约,对于到期未了结的合约将强制 平仓。


3 、在监管规定的时间内,清理完成旧的逾期合约。


4 、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30 万元提高到客户资产满人 民币50 万元。 本基金对中信证券投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分研究, 认为上述事件 仅对中信证券短期经营有一定影响,不改变公司长期投资价值。 同时由于本公司看好证券 行业整体的发展前景向好,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入中信证券。 本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。 海通证券股份有限公司 (以下简称" 公司" 或" 海 通证券")于 2015年1月20日公告2015 年1月16日中国证券监督管理委员会公开通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场 检查情况。 公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题, 受到暂停新开融资融券客户 信用账户3个月的行政监管措施。经查,公司存在为少数融资融券六个月到期并提出逾 期负债暂缓平仓申请的客户, 在维持担保比例处于150%以上的前提下暂缓平仓的行为, 这部分客户数占公司融资融券交易的总客户数不到1% 。


目前公司已经采取了以下整改措施: 一是暂停新开立客户信用账户三个月; 二是不 允许有任何新的合约逾期, 合约到期前将按合同规定提醒客户及时了 结合约, 到期未了 结将会执行强制平仓; 三是按监管要求限定的期限内完成违规逾期合约的清理; 四是认 真整改融资融券业务,确保业务的合规经营。


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 30 页 共 36 页 本基金对海通证券投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分研究, 认为上述事件 仅对海通证券短期经营有一定影响,不改变公司长期投资价值。 同时由于本公司看好证券 行业整体的发展前景,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入海通证券。本基 金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 244,418.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,904.02 5 应收申购款 5,111,043.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,358,365.91 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指 数投 资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极 投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002353 杰瑞股份 980,135.00 0.41 重大事项停牌


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 31 页 共 36 页 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 国富 100A 334 202,513.81 44,051,240. 00 65.13% 23,588,374. 00 34.87% 国富 100B 1,286 52,596.90 4,147,386.0 0 6.13% 63,492,229. 00 93.87% 国富100 2,244 42,309.99 8,432,886.0 0 8.88% 86,510,726. 46 91.12% 合计 3,864 59,581.48 56,631,512. 00 24.60% 173,591,329 .46 75.40% 8.2 期末上市 基金前十名持有人 序号( 国 富100A) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 富安达基金- 海通证券- 富 安达- 元普量化对冲1号资 产管理计划 7,214,660.00 10.67% 2 中国人寿再保险股份有限 公司 6,363,800.00 9.41% 3 海康人寿保险有限公司 5,783,446.00 8.55% 4 中国银河证券股份有限公 司 4,710,221.00 6.96% 5 富安达基金- 光大银行- 富 安达- 利可1号资产管理计 划 3,917,600.00 5.79% 6 中欧盛世- 广发银行-中欧 3,649,975.00 5.40%


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 32 页 共 36 页 盛世- 利可5号资产管理计 划 7 涂颂华 3,410,768.00 5.04% 8 中国大地财产保险股份有 限公司 2,268,753.00 3.35% 9 中信证券股份有 限公司 2,233,050.00 3.30% 10 荣黎明 2,152,868.00 3.18% 序号( 国 富100B) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 张美芳 4,805,000.00 7.10% 2 潘美红 2,870,800.00 4.24% 3 项燕 2,614,917.00 3.87% 4 邱绍汉 1,912,400.00 2.83% 5 中欧基金- 广发银行-中欧 惠远资产管理计划 1,804,007.00 2.67% 6 赵维清 1,800,000.00 2.66% 7 周立新 1,663,900.00 2.46% 8 虞新泉 1,515,500.00 2.24% 9 中信证券股份有限公司 1,261,200.00 1.86% 10 恩珠措姆 1,120,000.00 1.66% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国富100A - - 国富100B - - 国富100 99,512.17 0.104812% 合计 99,512.17 0.043224% 8.4 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 国富100A 0


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 33 页 共 36 页 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 国富100B 0 国富100 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 国富100A 0 国富100B 0 国富100 0 合计 0 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 国富100A 国富100B 国富100 基金合同生效日(2015 年03月26日) 基金份额总额 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401 .42 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 - - 217,555,474 .08 减: 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 - - 662,788,201 .04 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额 -50,266,969.00 -50,266,969.00 100,533,938 .00 本报告期期末基金份额总额 67,639,614.00 67,639,615.00 94,943,612. 46 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2015 年3 月26 日。 2 、拆 分变 动份 额为 本基 金 三级份 额之 间的 配对 转换 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议





本报告期内未召开基金份额持有 人大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过, 毕国强先生 富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 34 页 共 36 页 不再担任公司总经理,由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。相关公告已于 2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备 案、公告。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变





本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况





本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他 会计师事务 所。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 国海 证券 2 643,0 32,73 8.85 47.96 % - - - - - - 581,8 01.07 47.91 % 银河 证券 1 240,5 97,37 3.17 17.94 % - - - - - - 219,0 39.95 18.04 %


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 35 页 共 36 页 齐鲁 证券 1 228,2 74,35 6.42 17.03 % - - - - - - 207,8 21.06 17.11 % 申万 宏源 2 170,4 41,97 5.99 12.71 % - - - - - - 153,9 49.02 12.68 % 兴业 证券 1 57,76 3,284. 81 4.31% - - - - - - 51,11 4.90 4.21%


海通 证券 2 666,5 99.15 0.05% - - 675,0 00,00 0.00 100.0 0% - - 603.2 3 0.05%


东方 证券 2 - - - - - - - - - -


中信 建投 2 - - - - - - - - - -


中信 证券 1 - - - - - - - - - -


国信 证券 1 - - - - - - - - - -


华泰 证券 1 - - - - - - - - - -


光大 证券 1 - - - - - - - - - -


长江 证券 1 - - - - - - - - - -


广发 证券 1 - - - - - - - - - -


民生 证券 1 - - - - - - - - - -


华创 证券 1 - - - - - - - - - -


东海 证券 1 - - - - - - - - - -


中金 公司 2 - - - - - - - - - -


招商 证券 1 - - - - - - - - - -


中银 国际 1 - - - - - - - - - -


瑞银 证券 1 - - - - - - - - - -


注:1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序


1 )选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准


富兰克 林国 海中 证100 指 数 增强型 分级 证券 投资 基金2015 年 半年 度报告 摘要 第 36 页 共 36 页 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ,并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易 单元。 选 择 的标 准是 : 资历雄 厚, 信誉 良好 ,注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ; 财务 状况 良好 ,经 营行 为 规范, 最近 一年 未发 生重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚; 内部管 理规 范、 严格 ,具 备健全 的内 控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求; 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ,并 能 为本基 金提 供全 面的 信息 服务; 研究实 力较 强, 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员 , 能及 时、 定 期、 全 面地 为本基 金提 供宏 观经 济、 行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 ,并 能根 据基 金投资 的特 定要 求, 提 供专题 研究 报告 。 2 )租 用基 金专 用交 易单 元 的程序


基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构, 考察 结果经 公司 领导 审批 后, 我司与 被选 中的 证券 经 营机构 签订 《券 商交 易单 元租用 协议 》和 《研 究服 务协议 》, 并办 理基 金专 用交易 单元 租用 手续 。 之后 , 基 金管 理人 将根 据 各证券 经营 机构 的研 究报 告、 信 息服 务质 量等 情况 , 根据 如下 选择 标准 细 化的评 价体 系, 每季 度对 签约证 券经 营机 构的 服务 进行一 次综 合评 价: A 提供 的研 究报 告质 量和 数量;


B 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况;


D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ;


E 其 他可 评价 的量 化标 准 。


经过评 价, 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ,并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量 的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ,或签 约机 构违 规受 到 国家有 关部 门的 处罚 ,本 公司有 权终 止签 署的 协议 ,并撤 销租 用的 交易 单元 ;基金 管理 人将 重新 选 择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 。 交易单 元租 用协 议期 限为 一年, 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。 2 、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况


报告期 内, 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序, 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计 27 个 : 其 中国 海证 券 、 中 金公司 、 申万 宏源 证券 、 中信建 投证 券 、 东 方证 券 和海通 证券 各2 个 , 光 大 证券、 长江 证券 、中 信证 券、银 河证 券、 中银 国际 证券、 齐鲁 证券 、招 商证 券、华 泰证 券、 国信 证 券、瑞 银证 券、 广发 证券 、东海 证券 、兴 业证 券、 华创证 券和 民生 证券 各1 个。 国海富兰 克林基金管理有限公司 二〇一五 年八月二十八日