长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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长信改 革红利灵活配置混 合型证券投资基金2015年半年 度报告
2015年6 月30日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27日
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中 国工商 银 行股份有 限公 司，根 据 本基金合 同规 定，于2015 年8
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................... 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................... 6
§ 3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 ............................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................... 8
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................. 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................. 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................. 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................... 13
§ 5
托 管人 报告 ............................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情 况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 14
§ 6
半 年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ） ..................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................. 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................. 17
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................... 18
§ 7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 38
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ......................................................................... 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................... 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................. 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................. 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ..... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ..... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................. 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 44
§ 8
基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................... 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ......................... 46
§ 9
开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 47
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§ 10
重大 事件 揭示 ....................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................... 48
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 ......................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................... 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员 受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................... 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 49
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................... 50
§ 11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 ....................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ....................................................................................................................... 52
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名 称 长信改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长信改 革红 利混 合
场内简 称 长信GGHL
基金主 代码 519971
交易代 码 519971
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年8月6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,306,881,436.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本 基金为 混 合型基金 ，通过 积极灵活 的资产配 置，并 精选受
益 于全面市 场化改革 相关证 券，在有 效控制风 险前提 下，力
求 超越业绩 比较基准 的投资 回报，争 取实现基 金资产 的长期
稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信息平 台
以及自 身的 研究 平台 等信 息资源 ，基 于本 基金 的投 资目标 和
投资理 念， 从宏 观和 微观 两个角 度进 行研 究， 开展 战略资 产
配置， 之后 通过 战术 资产 配置再 平衡 基金 资产 组合 ，实现 组
合内各 类别 资产 的优 化配 置，并 对各 类资 产的 配置 比例进 行
定期或 不定 期调 整。
2、股 票投 资策 略
本基金 将结 合定 性与 定量 分 析， 主要 采取 自下 而上 的选股 策
略，精 选受 益于 全面 市场 化改革 相关 证券 。基 金依 据约定 的
投资范 围， 基于 对上 市公 司的品 质评 估分 析、 风险 因素分 析
和估值 分析 ，筛 选出 基本 面良好 的股 票进 行投 资， 在有效 控
制风险 前提 下， 争取 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ，将 采用 积极 主动 的投资 策
略，结 合宏 观经 济政 策分 析、经 济周 期分 析、 市场 短期和 中
长期利 率分 析、 供求 变化 等多种 因素 分析 来配 置债 券品种 ，
在兼顾 收益 的同 时， 有效 控制基 金资 产的 整体 风险 。在个 券
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的选择 上， 本基 金将 综合 运用估 值策 略、 久期 管理 策略、 利
率预期 策略 等多 种方 法， 结合债 券的 流动 性、 信用 风险分 析
等多种 因素 ，对 个券 进行 积极的 管理 。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ，本 基金 将在 严格控 制
投资风 险的 基础 上适 当参 与权证 、资 产支 持证 券、 股指期 货
等金融 工具 的投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60%+ 中证全 债指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 属 于较高 风险、 较高 收益 的 投资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金， 但高 于债 券型基 金
和货币 市场 基金 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 蒋松云
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号9
楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时
代金融 中心9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 田丹 姜建清
注：自2015 年7月21 日 起，叶烨 先生担 任本基 金管理人 董事长 （法定 代表人），
本基金管理人正在办理法定代表人的工商变更登记。
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市浦东新区银城中路68 号 时 代 金 融 中 心
9楼、 北京 市西 城区 复兴 门 内大街55号
2.5 其 他相关资料
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项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 （2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 257,920,938.84
本期利 润 277,085,448.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0937
本期加 权平 均净 值利 润率 7.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.64%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末(2015 年6月30日)
期末可 供分 配利 润 1,350,253,340.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2544
期末基 金资 产净 值 6,657,134,777.10
期末基 金份 额净 值 1.254
3.1.3 累 计期 末指标 报告期 末(2015 年6月30日)
基金份 额累 计净 值增 长率 25.40%
注：1、 本基金 基金合 同生效日 为2014年8月6 日，截至 本报告 期末， 本基金运作
未满一年。
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额 ， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、期末 可供 分配利 润 为期末资 产负 债表中 未 分配利润 与未 分配利 润 中已 实
现部分的孰低数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④
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③ ④
过去一 个月 0.40% 0.15% -4.18% 2.09% 4.58% -1.94%
过去三 个月 4.07% 0.14% 7.60% 1.57% -3.53% -1.43%
过去六 个月 5.64% 0.75% 17.51% 1.36% -11.87% -0.61%
自基金 合同 生效 日起
至今（2014 年8 月6日
-2015 年6月30日）
25.40% 1.03% 52.66% 1.15% -27.26% -0.12%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收益 率变动的比较
长信改革红利混合 基金基准
2014-08-06 2014-09-19 2014-11-10 2014-12-23 2015-02-06 2015-03-30 2015-05-14 2015-06-30
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：1、 本基金基金合同生效日为2014年8月6日， 基金合同生效日至报告期期末，
本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年8 月6日至2015年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期， 截至
本报告期末， 本基金已完成建仓， 但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监 基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年6月30 日， 本基金管 理人 共管理22只开放式 基金 ，即长 信 利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、 长 信中证 中央企 业100 指数
（LOF）（2015 年7月20 日起变更 为长 信医疗 保 健混合（LOF）） 、长 信纯债壹号
债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、
长信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信
利盈混合及长信利广混合 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄韵
本基金 、 长
信恒利 优
势股票 型
证券投 资
基金 、 长 信
新利灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基金经 理
2014 年10月
21日
－ 9年
金融学 硕士 ， 武 汉大 学研 究生
毕业 ， 具 备基 金从 业资 格 。 曾
任 职 于 三 九 企 业 集 团 ；2006
年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 ， 历 任公 司产 品设 计研
究 员 、 研 究 发 展 部 行 业 研 究
员、 长 信金 利趋 势股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 助理 。 现
任本基 金、 长信 恒利 优势 股票
型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 新 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
安昀 本基金 、 长 2014 年8月6 2015年5月 9年 曾任本 基金 的基 金经 理。
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信银利 精
选开放 式
证券投 资
基金 、 长 信
内需成 长
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理 、 公 司
研究发 展
部总监
日 4日
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如 既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报 告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发现参与交易所证券公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交
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易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金从2015 年2 月开 始采取了 类绝 对收益 的 策略，主 要的 基金资 产 用于新
股申购，一定比例的基金资产进行股票和债券投资。在基金股票投资的策略上，
还是采用自下而上的方法选择个股进行投资， 但是 对整体的股票投资比例进行了
严格的控 制。从2015 年6月下半 月开始 ，考虑 到投资收 益可能 面临的 回撤风险，
本 基金对持仓股票进行了全面减持， 本基金资产的投资除新股申购外， 以债券为
主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报 告期末 ，本基 金 份额净 值为1.254 元， 报告期 基金份 额净值 增 长率为
5.64%，成立以来的累计净值为1.254元，本期业绩比较基准增长率为17.51%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年 下半 年，随 着5月场 外配 资清理 的 开始，市 场从 滞涨进 入 到了快
速下跌的状态， 使得杠杆资金不断撤出市场， 进一步加剧了市场 的下跌， 从而形
成了一个 负向反 馈的快 速下跌。 为应对 快速下 行的市场 ，证监 会暂缓 了IPO 的发
行，因此 基金资 产将不 能再进行 新股投 资。由 于本次暂 缓IPO为 突发 的措施，因
此预计3 到6个月后重启的概率较大， 所以基金投资策略倾向于3到6个月期的债券
类投资。
我们判断， 在当前宏观经济下行压力较大， 通胀低位徘徊， 货币政策相对宽
松的环境下， 债市整体环境较好。 结合目前债券收益率水平， 我们认为债市处于
平衡市阶段，持有策略仍能获得相对稳定的投资收益。
未来一段时间， 本 基金将在减少组合收益波动性并保证流动性的前提下， 积
极进行债券管理，待IPO 重新启动后再进行新股申购叠加债券投资的策略。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
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司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经 验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运 作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为12
次，每次 收益分 配比例 不得低于 该次可 供分配 利润的20% ，若《 基金 合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关
规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的管理人 —— 长信
基金管理有限责任公 司 在 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。 本报告期内， 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金未进
行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和
完整。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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§6
半 年度财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年6 月30日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年6 月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 1,377,667,547.60 12,929,902.45
结算备 付金
71,332,615.67 1,755,172.94
存出保 证金
195,068.22 168,789.65
交易性 金融 资产 6.4.6.2 748,667,885.77 141,691,924.35
其中： 股票 投资
114,868,885.77 123,389,002.55
基金 投资
－ －
债券 投资
633,799,000.00 18,302,921.80
资产 支持 证券 投资
－ －
贵金 属投 资
－ －
衍生金 融资 产 6.4.6.3 － －
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 5,836,621,604.92 －
应收证 券清 算款
11,145,410.49 6,288,717.85
应收利 息 6.4.6.5 10,797,914.46 76,045.21
应收股 利
－ －
应收申 购款
131,246.76 125,167.39
递延所 得税 资产
－ －
其他资 产 6.4.6.6 － －
资产总 计
8,056,559,293.89 163,035,719.84
负债和 所 有者 权益 附注号
本期末
2015年6 月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
负 债：
短期借 款
－ －
交易性 金融 负债
－ －
衍生金 融负 债 6.4.6.3 － －
卖出回 购金 融资 产款
577,498,613.75 －
应付证 券清 算款
811,903,284.35 －
应付赎 回款
1,324,017.37 1,550,812.86
应付管 理人 报酬
6,470,957.58 246,213.49
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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应付托 管费
1,348,116.14 41,035.57
应付销 售服 务费
－ －
应付交 易费 用 6.4.6.7 703,483.95 512,273.33
应交税 费
－ －
应付利 息
54,094.77 －
应付利 润
－ －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 6.4.6.8 121,948.88 183,074.00
负债合 计
1,399,424,516.79 2,533,409.25
所有者 权益：
实收基 金 6.4.6.9 5,306,881,436.12 135,241,500.00
未分配 利润 6.4.6.10 1,350,253,340.98 25,260,810.59
所有者 权益 合计
6,657,134,777.10 160,502,310.59
负债和 所有 者权 益总 计
8,056,559,293.89 163,035,719.84
注：1 、 报告截止日2015 年6 月30 日，基金份额净值1.254 元，基金份额总额
5,306,881,436.12 份。
2、本基 金基 金合同 于2014年8月6日 起正式 生 效，本报 告期 的财务 报 表和 报
表附注均无同期对比数据。
6.2 利 润表
会计主体：长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
一、收 入
307,467,263.86
1. 利息 收入
31,064,047.68
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 3,438,289.25
债券 利息 收入
5,874,344.83
资产 支持 证券 利息 收入
－
买入 返售 金融 资产 收入
21,751,413.60
其他 利息 收入
－
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
255,979,508.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 250,909,784.57
基金 投资 收益
－
债券 投资 收益 6.4.6.13 4,280,783.99
资产 支持 证券 投资 收益
－
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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贵金 属投 资收 益
－
衍生 工具 收益 6.4.6.14 －
股利 收益 6.4.6.15 788,939.87
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.16 19,164,509.81
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ －” 号填列 ）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 6.4.6.17 1,259,197.94
减：二 、费用
30,381,815.21
1 ．管 理人 报酬
22,129,690.64
2 ．托 管费
4,394,189.62
3 ．销 售服 务费
－
4 ．交 易费 用 6.4.6.18 1,633,761.50
5 ．利 息支 出
2,090,130.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,090,130.87
6 ．其 他费 用 6.4.6.19 134,042.58
三、利 润总额 （亏 损总额 以“- ”
号填列 ）
277,085,448.65
减：所 得税 费用
－
四、 净利润 （净 亏损 以“- ”号 填
列）
277,085,448.65
注：本基 金本 报告期 为2015年1月1日至2015年6 月30日 ，本 基金基 金 合同于2014
年8月6日起正式生效，本报告期的财务报表无同期对比数据。
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基金
净值)
135,241,500.00 25,260,810.59 160,502,310.59
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
－ 277,085,448.65 277,085,448.65
三、 本期 基金 份额 交易 产 生
的基金 净值 变动 数 （净 值 减
少以“- ” 号填 列）
5,171,639,936.12 1,047,907,081.74 6,219,547,017.86
其中：1. 基 金申 购款 5,430,295,248.26 1,100,434,931.53 6,530,730,179.79
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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2. 基 金赎 回款 -258,655,312.14 -52,527,849.79 -311,183,161.93
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金
净值）
5,306,881,436.12 1,350,253,340.98 6,657,134,777.10
注：本基 金本 报告期 为2015年1月1日至2015年6 月30日 ，本 基金基 金 合同于2014
年8月6日起正式生效 ，本报告期的财务报表无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
叶烨
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简 “ 本基金” ）于2014
年5月14 日经中 国证券 监督管理 委员会(以下 简称 “中 国证监 会 ”) 《关于核 准长
信改革红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 证监许可[2014]481 号文)
批准， 由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套规则和 《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金合同》 发售， 基金合
同于2014 年8月6日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金为
混合型基金， 通过积极灵活的资产配置， 并精选受益于全面市场化改革相关证券，
在有效控制风险前提下， 力求超越业绩比较基准的投资回报， 争取实现基金资产
的长期稳健增值。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行 ”)。
本基金于2014 年7 月8 日至2014 年7 月31 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
615,836,592.01 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 213,299.84 元 ， 募 集 规 模 为
616,049,891.85 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证，并出具了毕马威华振验字第1400669号验资报告。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《长 信改革红利灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括 国内依 法发行 上市的股 票(包 括中小 板、创业 板和其 他经中 国证监会核
准上市的 股票) 、债券 、货币市 场工具 、资产 支持证券 、权证 、股指 期货以及法
律法规或 中国证 监会允 许基金投 资的其 他金融 工具(但 须符合 中国证 监会相关规
定)。如 法律法 规或监 管机构以 后允许 基金投 资其他品 种，基 金管理 人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为0%-95%； 对于受益于
全面市场 化改革 相关证 券的投资 比例不 低于非 现金基金 资产的80% 。 本基金持有
全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期
货 合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。
本基金 的业绩 比较基 准 ：沪深300 指数 收益率 ×60%+中 证全债 指数收 益率×
40% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部 ”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号《证券 投 资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号<年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2015 年6月30日的财务状况、 2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和基
金净值变动情况。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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6.4.4 会计证券和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一 期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1季度 固定收
益品种的 估值处 理标准 》，自2015 年3月27 日 起，本基 金管理 人对旗 下证券投资
基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格进行估
值。 详情请见本基金管理人于2015年3月31日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、
《证券时报》 及公司网站发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
交易所固定收益品种估 值方法的公告》。
6.4.4.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易
所关于做 好证 券交易 印 花税征收 方式 调整工 作 的通知》 、财 税[2008]1 号文《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的差 价收 入暂免 征 收营业
税和企业所得税。
(3) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改 革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 股期限差 别化计 算个人 所得税的应
纳税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应
纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所
得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上 述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。
（5 ）基 金卖 出股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易印花税 ，买 入股票 不 征收股
票交易印花税。
（6 ）对 投资者(包括 个 人和机构 投资者)从基 金分配中 取得的 收入， 暂不征
收个人所得税和企业所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
活期存 款 1,377,667,547.60
定期存 款 －
其中： 存款 期限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 1,377,667,547.60
6.4.6.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 75,619,162.58 114,868,885.77 39,249,723.19
债券
交易所 市场 1,121,000.00 1,121,000.00 －
银行间 市场 631,335,379.74 632,678,000.00 1,342,620.26
合计 632,456,379.74 633,799,000.00 1,342,620.26
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
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贵金属 投资-金 交所 黄
金合约
－ － －
其他 － － －
合计 708,075,542.32 748,667,885.77 40,592,343.45
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 3,300,000,000.00 －
银行间 市场 2,536,621,604.92 －
合计 5,836,621,604.92
6.4.6.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6月30 日
应收活 期存 款利 息 242,781.04
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 79.02
应收结 算备 付金 利息 28,889.73
应收债 券利 息 8,802,790.04
应收买 入返 售证 券利 息 1,723,374.63
应收申 购款 利息 －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 －
合计 10,797,914.46
注：应收其他存款利息为应收保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 675,520.49
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银行间 市场 应付 交易 费用 27,963.46
合计 703,483.95
6.4.6.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 2,935.95
预提信 息披 露费-上 证报 39,671.58
预提信 息披 露费-中 证报 49,588.57
审计费 29,752.78
合计 121,948.88
6.4.6.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 135,241,500.00 135,241,500.00
本期申 购 5,430,295,248.26 5,430,295,248.26
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -258,655,312.14 -258,655,312.14
本期末 5,306,881,436.12 5,306,881,436.12
6.4.6.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,026,675.60 4,234,134.99 25,260,810.59
本期利 润 257,920,938.84 19,164,509.81 277,085,448.65
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
1,628,881,786.31 -580,974,704.57 1,047,907,081.74
其中： 基金 申购 款 1,706,574,509.90 -606,139,578.37 1,100,434,931.53
基金 赎回 款 -77,692,723.59 25,164,873.80 -52,527,849.79
本期已 分配 利润 － － －
本期末 1,907,829,400.75 -557,576,059.77 1,350,253,340.98
6.4.6.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
活期存 款利 息收 入 3,200,838.78
定期存 款利 息收 入 －
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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其他存 款利 息收 入 1,904.89
结算备 付金 利息 收入 235,545.58
其他 －
合计 3,438,289.25
注：其他 存款利息收入 为保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出股 票成 交总 额 687,663,323.78
减：卖 出股 票成 本总 额 436,753,539.21
买卖股 票差 价收 入 250,909,784.57
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
4,280,783.99
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 4,280,783.99
6.4.6.13.2 债券投 资收益 —买 卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 223,332,655.97
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总 额 215,854,748.88
减：应 收利 息总 额 3,197,123.10
买卖债 券差 价收 入 4,280,783.99
6.4.6.13.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位： 人民 币元
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 788,939.87
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 788,939.87
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 19,164,509.81
—— 股 票投 资 21,200,207.79
—— 债 券投 资 -2,035,697.98
—— 资 产支 持证 券投 资 －
—— 基 金投 资 －
—— 贵 金属 投资 －
——其他 －
2. 衍生 工具 －
—— 权 证投 资 －
3. 其他 －
合计 19,164,509.81
6.4.6.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 1,152,391.73
转换费 收入 106,806.21
合计 1,259,197.94
6.4.6.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 1,628,136.50
银行间 市场 交易 费用 5,625.00
合计 1,633,761.50
6.4.6.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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信息披 露费 89,260.15
权证 －
交易费 用_ 银行 间债 券 －
上市年 费 －
账户 维 护费 4,500.00
律师费 －
注 册登 记费 －
分红手 续费 －
其他费 用 10,529.65
合计 134,042.58
注：其他 费用为银行手续费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关 联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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6.4.9.1.3 债券交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进 行的债券交易。
6.4.9.1.4 债券回购 交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.9.1.5 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,129,690.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 254,267.70
注：1、 本基 金基金 合 同于2014年8月6日起 正 式生效， 无上 年度可 比 期间 数
据 。
2、 本 基金基 金管理 费 率于2015 年4月1日起 由 年费率1.5% 调低 至年费 率1.2%
（详见2015 年3月28 日 《长信基 金管理 有限责 任公司关 于调低 长信改 革红利灵活
配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的公告》 ）。基金管理费 按前
一日基金资产净值逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，
E 为前一日基金资产净值）。
6.4.9.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,394,189.62
注：1、本基金基金合同于2014年8月6日起正式生效， 无上年度可比期间数据 。
2、 基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，
E 为前一日基金资产净值）。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本期
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 28 页 共 52 页
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的各
关联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行股 份有
限公司
- - - - 430,000,000.00 316,723.29
6.4.9.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.9.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
长信- 策略1 号
资产管 理计 划
73,622,021.36 1.39% － －
注：长信-策略1号资产管理计划为本基金管理人管理的资产管理计划。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 1,377,667,547.60 3,200,838.78
注：1、 本基金基金合同于2014年8月6日起正式生效， 无上年度可比期间数据 。
2、 本基 金通 过 “ 中 国 工商银行 基金 托管结 算 资金专用 存款 账户 ” 转 存于 中
国证券登 记结算 有限责 任公司的 结算备 付金， 于2015年6 月30日 的相 关余额为人
民币71,332,615.67 元(2014年12月31日：1,755,172.94) 。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期末无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
本报告期本基金未进行利润分配。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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6.4.11 期末（2015 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末成本总
额
期末估值总额
300480
光力科
技
2015-6-
25
2015-
7-2
认购新发
证券
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64
603838
四通股
份
2015-6-
23
2015-
7-1
认购新发
证券
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87
300489
中飞股
份
2015-6-
24
2015-
7-1
认购新发
证券
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64
300488
恒锋工
具
2015-6-
25
2015-
7-1
认购新发
证券
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74
6.4.11.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
132002
15天集
EB
2015-6-
11
2015-
7-2
认购新发
证券
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00
注： 根据 《证券发行与 承销管理办法》 ， 证券 投资基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增 发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额
期末
估值总额
002739
万达
院线
2015-5-1
4
重大资产
重组
221.88 2015-7-3 219.68 94,000 8,851,325.95 20,856,720.00
300196
长海
股份
2015-5-1
8
重大事项
停牌
34.22
2015-8-1
8
35.41 349,953 6,921,862.68 11,975,391.66
002239
金飞
达
2015-5-2
5
重大资产
重组
17.02 - - 499,965 5,684,686.52 8,509,404.30
300431
暴风
科技
2015-6-1
1
重大事项
停牌
307.56
2015-7-1
3
276.80 20,205 144,263.70 6,214,249.80
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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000996
中国
中期
2014-12-
8
重大资产
重组
46.48 - － 100,000 2,044,676.90 4,648,000.00
600872
中炬
高新
2015-5-4
重大资产
重组
23.16 － － 200,000 3,353,447.00 4,632,000.00
603885
吉祥
航空
2015-6-2
9
非公开发
行股票
68.96
2015-7-1
5
62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04
300467
迅游
科技
2015-6-2
5
重大事项
停牌
297.30 2015-7-2 267.57 3,426 115,627.50 1,018,549.8
6.4.11.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报 告期 末2015 年6月30日 止， 本基金 从 事银行间 市场 债券正 回 购交易
形成的卖出回购证券款余额为577,498,613.75元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011499054
14南方 水泥
SCP002
2015-7-14 100.55 1,000,000 100,550,000.00
011599324
15 粤电
SCP001
2015-7-14 99.95 1,500,000 149,925,000.00
041468003
14 津保 税
CP001
2015-7-9 101.07 500,000 50,535,000.00
150202 15 国开02 2015-7-8 100.54 800,000 80,432,000.00
150211 15 国开11 2015-7-8 100.35 1,100,000 110,385,000.00
140230 14 国开30 2015-7-8 100.48 400,000 40,192,000.00
150206 15 国开06 2015-7-8 100.92 500,000 50,460,000.00
合计
5,800,000 582,479,000.00
6.4.11.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡， 以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 基于该风险管理目标， 本
基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额
及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且
通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产 净值的10%， 且本基金 与由本 基金的 基金管理 人管理 的其他 基金共同持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015年6月30日
上年度 末
2014年12月31 日
A-1 50,535,000.00 －
A-1以下 － －
未评级 331,668,000.00 －
合计 382,203,000.00 －
注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。
根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布的 “银发[2006]95号 ”文《 中 国人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B 、C、D 。 其中， 每一个信用等 级可用 “+” 、
“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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级别设置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.12.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31日
AAA 250,475,000.00 5,396,800.00
AAA以下 1,121,000.00
12,906,121.80
未评级 － －
合计 251,596,000.00 18,302,921.80
注：根 据中国 人民银 行2006年3 月29日 发布的 “ 银发[2006]95 号” 文 《中国 人民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和C 表示，其中，除AAA 级、CCC
级(含)以下等级外， 每 一个信用等级可用 “+ ” 、 “- ” 符号进行微 调 ， 表示略 高
或略低于本等级。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违 约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市 ， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注6.4.12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上 独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利 率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2015 年6 月30
日
资产
银行存款 1,377,667,547.60 － － － － 1,377,667,547.60
结算备付金 71,332,615.67 － － － － 71,332,615.67
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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存出保证金 195,068.22 － － － － 195,068.22
交易性金融资产 371,217,000.00 261,461,000.00 1,121,000.00 － 114,868,885.77 748,667,885.77
买入返售金融资
产
5,836,621,604.92 － － － － 5,836,621,604.92
应收证券清算款 － － － － 11,145,410.49 11,145,410.49
应收利息 － － － － 10,797,914.40 10,797,914.46
应收申购款 131,246.76 － － － － 131,246.76
资产总计 7,657,165,083.17 261,461,000.00 1,121,000.00 － 136,812,210.72 8,056,559,293.89
负债
－
卖出回购金融资
产款
577,498,613.75 － － － － 577,498,613.75
应付证券清算款 － － － － 811,903,284.35 811,903,284.35
应付赎回款 － － － － 1,324,017.37 1,324,017.37
应付管理人报酬 － － － － 6,470,957.58 6,470,957.58
应付托管费 － － － － 1,348,116.14 1,348,116.14
应付交易费用 － － － － 703,483.95 703,483.95
应付利息 － － － － 54,094.77 54,094.77
其他负债 － － － － 121,948.88 121,948.88
负债总计 577,498,613.75 － － － 821,925,903.04 1,399,424,516.79
利率敏感度缺口 7,079,666,469.42 261,461,000.00 1,121,000.00 － -685,113,692.32 6,657,134,777.10
上年度末
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2014 年12 月 31
日
资产
银行存款 12,929,902.45 － － － － 12,929,902.45
结算备付金 1,755,172.94 － － － － 1,755,172.94
存出保证金 168,789.65 － － － － 168,789.65
交易性金融资产 18,302,921.80 － － － 123,389,002.55 141,691,924.35
应收证券清算款 － － － － 6,288,717.85 6,288,717.85
应收利息 － － － － 76,045.21 76,045.21
应收申购款 － － － － 125,167.39 125,167.39
资产总计 33,156,786.84 － － － 129,878,933.00 163,035,719.84
负债
应付赎回款 － － － － 1,550,812.86 1,550,812.86
应付管理人报酬 － － － － 246,213.49 246,213.49
应付托管费 － － － － 41,035.57 41,035.57
应付交易费用 － － － － 512,273.33 512,273.33
其他负债 － － － － 183,074.00 183,074.00
负债总计 － － － － 2,533,409.25 2,533,409.25
利率敏感度缺口 33,156,786.84 － － － 127,345,523.75 160,502,310.59
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场 利率 之外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年6 月30 日）
上年度 末
（2014 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降27 个基 点 1,097,847.62 186,455.85
市场利 率上 升27 个基 点 -1,097,847.62 -186,455.85
6.4.12.4.2 外汇风 险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价 格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的 股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
2015 年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 114,868,885.77 1.73 123,389,002.55 76.88
交易性 金融 资产-基 金投 资 － － － －
交易性 金融 资产-债 券投 资 633,799,000.00 9.52 18,302,921.80 11.40
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － － － －
衍生金 融资 产－ 权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 748,667,885.77 11.25 141,691,924.35 88.28
6.4.12.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金 资产组 合的 市场 价格 风险
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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（2015 年6 月30 日） （2014 年12 月31 日 ）
VaR值为0.04%
(上年 度末 ：1.83%)
-2,662,853.91 -2,937,192.28
6.4.13 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
6.4.13.1公允价值计量
(a) 公允价值计量的层次
下表按公 允价 值三个 层 级列示了 以公 允价值 计 量的金融 资产 工具于2015年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价；
第二层级：直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 54,030,378.28 60,838,507.49 － 114,868,885.77
债券投 资 - 633,799,000.00 － 633,799,000.00
合计 54,030,378.28 694,637,507.49 － 748,667,885.77
2015年上半年， 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第
一层次与第二层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生转换当年的报告期末
确认各层次之间 的转换。
(b) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活
跃 （包括涨跌停时的交易不活跃） 、 或属于限 售期间等情况时， 本基金将相应进
行估值方法的变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层
次。
2015 年上半年， 本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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值技术并未发生该变更。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 114,868,885.77 1.43
其中： 股票 114,868,885.77 1.43
2 固定收 益投 资 633,799,000.00 7.87
其中： 债券 633,799,000.00 7.87
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 5,836,621,604.92 72.45
其中： 买 断式 回购 的买 入返 售金融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,449,000,163.27 17.99
7 其他资 产 22,269,639.93 0.28
8 合计 8,056,559,293.89 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B 采矿业 1,635,059.25 0.02
C 制造业 45,251,808.25 0.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 4,648,000.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,752,662.26 0.04
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,434,253.28 0.40
J 金融业 － －
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 11,982,491.40 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 20,856,720.00 0.31
S 综合 － －
合计 114,868,885.77 1.73
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 002739 万达院 线 94,000 20,856,720.00 0.31
2 600570 恒生电 子 148,982 16,693,433.10 0.25
3 300196 长海股 份 349,953 11,975,391.66 0.18
4 002707 众信旅 游 120,000 11,308,800.00 0.17
5 002239 金 飞 达 499,965 8,509,404.30 0.13
6 300431 暴风科 技 20,205 6,214,249.80 0.09
7 000996 中国中 期 100,000 4,648,000.00 0.07
8 600872 中炬高 新 200,000 4,632,000.00 0.07
9 300463 迈克生 物 48,611 4,266,101.36 0.06
10 300073 当升科 技 150,000 4,026,000.00 0.06
11 002188 新 嘉 联 99,943 3,124,218.18 0.05
12 603885 吉祥航 空 36,649 2,527,315.04 0.04
13 002022 科华生 物 50,000 2,133,000.00 0.03
14 603116 红 蜻 蜓 65,334 1,831,965.36 0.03
15 300033 同花顺 20,000 1,719,800.00 0.03
16 603979 金 诚 信 66,063 1,635,059.25 0.02
17 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02
18 603589 口 子 窖 45,168 1,144,557.12 0.02
19 300467 迅游科 技 3,426 1,018,549.80 0.02
20 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
21 300451 创业软 件 3,483 661,700.34 0.01
22 002772 众 兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01
23 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.01
24 002770 N科迪 40,555 399,872.30 0.01
25 002768 N国恩 14,405 362,429.80 0.01
26 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
27 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.00
28 603223 恒通股 份 18,826 225,347.22 0.00
29 300486 东杰智 能 16,092 207,104.04 0.00
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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30 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.00
31 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.00
32 300481 濮阳惠 成 11,296 148,542.40 0.00
33 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
34 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
35 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.00
36 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
37 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.00
38 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600958 东方证 券 21,978,418.04 13.69
2 601985 中国核 电 20,737,579.20 12.92
3 002009 天奇股 份 19,172,664.00 11.95
4 600570 恒生电 子 17,462,230.09 10.88
5 601166 兴业银 行 16,283,751.00 10.15
6 002707 众信旅 游 13,468,906.00 8.39
7 002739 万达院 线 10,075,445.50 6.28
8 601988 中国银 行 9,886,000.00 6.16
9 300104 乐视网 8,481,511.98 5.28
10 002756 永兴特 钢 8,161,550.27 5.09
11 002642 荣之联 7,609,622.74 4.74
12 603456 九洲药 业 7,519,782.64 4.69
13 002081 金 螳 螂 7,186,556.29 4.48
14 300010 立思辰 6,851,250.00 4.27
15 300041 回天新 材 6,700,820.08 4.17
16 600074 保 千 里 6,196,711.76 3.86
17 300295 三六五 网 6,126,718.22 3.82
18 603005 晶方科 技 6,069,605.00 3.78
19 600761 安徽合 力 6,005,605.07 3.74
20 300380 安硕信 息 5,728,624.00 3.57
21 002239 金 飞 达 5,684,686.52 3.54
22 002727 一心堂 5,592,434.69 3.48
23 002358 森源电 气 5,589,087.23 3.48
24 600055 华润万 东 5,521,118.92 3.44
25 601318 中国平 安 5,356,400.00 3.34
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26 002539 新都化 工 5,353,208.00 3.34
27 000530 大冷股 份 5,231,422.00 3.26
28 601336 新华保 险 5,111,489.36 3.18
29 600680 上海普 天 5,086,150.12 3.17
30 002344 海宁皮 城 5,080,984.96 3.17
31 300178 腾邦国 际 5,064,241.00 3.16
32 300015 爱尔眼 科 4,826,916.00 3.01
33 300059 东方财 富 4,820,452.08 3.00
34 600297 广汇汽 车 4,708,864.41 2.93
35 300073 当升科 技 4,676,259.00 2.91
36 601198 东兴证 券 4,455,237.60 2.78
37 002354 天神娱 乐 4,434,525.00 2.76
38 002568 百润股 份 4,431,665.00 2.76
39 300253 卫宁软 件 4,200,517.10 2.62
40 601311 骆驼股 份 4,040,000.00 2.52
41 002657 中科金 财 3,974,659.03 2.48
42 600959 江苏有 线 3,628,431.51 2.26
43 601021 春秋航 空 3,580,572.00 2.23
44 300146 汤臣倍 健 3,389,953.00 2.11
45 600872 中炬高 新 3,353,447.00 2.09
46 600446 金证股 份 3,296,280.85 2.05
47 002407 多氟多 3,277,246.00 2.04
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601985 中国核 电 80,529,729.74 50.17
2 600958 东方证 券 64,733,095.24 40.33
3 600959 江苏有 线 33,218,181.75 20.70
4 601166 兴业银 行 21,051,948.22 13.12
5 002009 天奇股 份 17,606,944.54 10.97
6 300183 东软载 波 17,156,890.95 10.69
7 601318 中国平 安 15,907,289.00 9.91
8 600074 保 千 里 14,661,969.80 9.14
9 300104 乐视网 14,234,712.22 8.87
10 601198 东兴证 券 11,179,360.60 6.97
11 603456 九洲药 业 10,395,463.00 6.48
12 300041 回天新 材 9,982,261.81 6.22
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 42 页 共 52 页
13 601988 中国银 行 9,356,000.00 5.83
14 300295 三六五 网 8,672,586.00 5.40
15 002539 新都化 工 8,653,611.00 5.39
16 002642 荣之联 8,639,890.00 5.38
17 600446 金证股 份 8,573,558.97 5.34
18 600055 华润万 东 7,468,103.72 4.65
19 300010 立思辰 7,462,371.77 4.65
20 601688 华泰证 券 7,294,325.00 4.54
21 601377 兴业证 券 7,249,797.00 4.52
22 002756 永兴特 钢 7,067,065.23 4.40
23 002344 海宁皮 城 6,906,016.00 4.30
24 002707 众信旅 游 6,882,068.94 4.29
25 002081 金 螳 螂 6,860,902.77 4.27
26 300380 安硕信 息 6,580,615.00 4.10
27 000807 云铝股 份 6,404,241.71 3.99
28 600081 东风科 技 6,321,529.45 3.94
29 601628 中国人 寿 6,130,374.87 3.82
30 603005 晶方科 技 6,118,126.92 3.81
31 600068 葛洲坝 5,956,506.58 3.71
32 002358 森源电 气 5,691,653.60 3.55
33 300015 爱尔眼 科 5,687,983.88 3.54
34 002727 一心堂 5,665,694.26 3.53
35 601336 新华保 险 5,594,307.00 3.49
36 002752 昇兴股 份 5,545,680.00 3.46
37 600680 上海普 天 5,414,156.44 3.37
38 000530 大冷股 份 5,164,364.79 3.22
39 300440 运达科 技 5,026,630.03 3.13
40 002568 百润股 份 4,989,094.00 3.11
41 600297 广汇汽 车 4,969,399.62 3.10
42 300439 美康生 物 4,879,979.68 3.04
43 600016 民生银 行 4,729,549.00 2.95
44 600761 安徽合 力 4,702,307.78 2.93
45 300253 卫宁软 件 4,563,221.84 2.84
46 002657 中科金 财 4,554,849.90 2.84
47 601021 春秋航 空 4,535,674.00 2.83
48 002456 欧菲光 4,375,000.00 2.73
49 002354 天神娱 乐 4,358,720.00 2.72
50 601311 骆驼股 份 4,260,669.00 2.65
51 300146 汤臣倍 健 4,237,384.00 2.64
52 600629 棱光实 业 4,032,409.00 2.51
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 43 页 共 52 页
53 002407 多氟多 3,767,085.00 2.35
54 600661 新南洋 3,754,350.00 2.34
55 300378 鼎捷软 件 3,427,646.96 2.14
56 300178 腾邦国 际 3,347,665.20 2.09
57 601328 交通银 行 3,279,490.67 2.04
58 600418 江淮汽 车 3,212,554.35 2.00
注： 本项 “卖出股票的 收入 （成交） 总额 ” 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 407,033,214.64
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 687,663,323.78
注：本项 “买入股票的成本（成交）总 额”和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 331,668,000.00 4.98
其中： 政策 性金 融债 331,668,000.00 4.98
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 301,010,000.00 4.52
6 中期票 据 － －
7 可转债 1,121,000.00 0.02
8 其他 － －
9 合计 633,799,000.00 9.52
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 011599324 15粤电SCP001 1,500,000 149,925,000.00 2.25
2 150211 15国开11 1,100,000 110,385,000.00 1.66
3 011499054
14南方 水泥
SCP002
1,000,000 100,550,000.00 1.51
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 44 页 共 52 页
4 150202 15国开02 800,000 80,432,000.00 1.21
5 150206 15国开06 700,000 70,644,000.00 1.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金 资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查或在报 告编制期日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 超出基 金合同规 定备选 股
票库的情 形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 195,068.22
2 应收证 券清 算款 11,145,410.49
3 应收股 利 －
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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4 应收利 息 10,797,914.46
5 应收申 购款 131,246.76
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 22,269,639.93
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 002739 万达院 线 20,856,720.00 0.31 重大资 产重 组
2 300196 长海股 份 11,975,391.66 0.18 重大事 项停 牌
3 002239 金 飞 达 8,509,404.30 0.13 重大资 产重 组
4 300431 暴风科 技 6,214,249.80 0.09 重大事 项停 牌
5 000996 中国中 期 4,648,000.00 0.07 重大资 产重 组
6 600872 中炬高 新 4,632,000.00 0.07 重大资 产重 组
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 46 页 共 52 页
§8
基 金份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,491 3,559,276.62 5,262,352,055.88 99.16% 44,529,380.24 0.84%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 253,756.26 0.00%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 47 页 共 52 页
§9
开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年8 月6日) 基金 份 额 总额 616,049,891.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 135,241,500.00
本报告 期基 金总 申购 份额 5,430,295,248.26
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 258,655,312.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,306,881,436.12
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 48 页 共 52 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大 会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 报告期内基金管理人的 重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期 内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未 更换为基金审计的会计师事务所 。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
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本报告期， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门 稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信
证券
1 542,649,313.42 53.10% 38,343,868.30 100.00% 50,930,500,000.00 100.00% 439,761.63 53.10%
申银
万国
1 331,944,164.13 32.48% － － － － 269,007.77 32.48%
华安
证券
1 147,431,597.26 14.43% － － － － 119,478.64 14.43%
安信
证券
2 － － － － － － － －
宏源
证券
2 － － － － － － － －
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 ：
本报告期内本基金 新增安信证券2个交易单元 。
2、专用交易单元的选 择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 50 页 共 52 页
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2014年12月31日 资产 净值 的公告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报
2015-1-1
2
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 增加 西 南证
券 股 份 有限 公 司 为旗 下 部分 开 放 式基 金 代销
机 构 并 开通 定 期 定额 投 资业 务 及 转换 业 务的
公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券
日报
2015-1-15
3
长 信 改 革红 利 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金
2014年第4 季度 报告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报
2015-1-21
4
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 长信 改 革红
利 灵 活 配置 混 合 型证 券 投资 基 金 暂停 大 额申
购 （ 含 转换 转 入 、定 期 定额 投 资 ）业 务 的公
告
上证报 、中 证报 2015-2-5
5
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 旗下 部 分开
放 式 证 券投 资 基 金在 中 国工 商 银 行股 份 有限
公司开 通转 换业 务的 公告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报
2015-3-4
6
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 旗下 部 分开
放 式 证 券投 资 基 金参 加 齐鲁 证 券 有限 公 司网
上 交 易 系统 申 购 、定 期 定额 投 资 申购 费 率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报
证券时 报
2015-3-11
7
长 信 改 革红 利 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金
更新的 招募 说明 书 （2015年【1】 号 ） 及 摘要
上证报 、 中 证报 、
证券时 报
2015-3-21
8
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 旗下 部 分开
放式基金在长江证券股份有限公司开通转
换 、 定 期定 额 投 资业 务 并参 加 基 金网 上 交易
系 统 及 手机 证 券 交易 系 统申 购 、 定期 定 额投
资申购 费率 优惠 的公 告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报、 证券
日报
2015-3-23
9
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 旗下 部 分开
放式基金在中山证券有限责任公司开通转
换 、 定 期定 额 投 资业 务 及参 加 申 购、 定 期定
额投资 申购 费率 优惠 的公 告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报、 证券
日报
2015-3-23
10
长 信 改 革红 利 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金
2014年 年度 报告 及摘 要
上证报 、中 证报 2015-3-28
11
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 调低 长 信改
革 红 利 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资 基金 管 理费
率并修 改基 金合 同的 公告
上证报 、中 证报 2015-3-28
12 长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 旗下 部 分开 上证报 、 中 证报 、 2015-3-30
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 51 页 共 52 页
放 式 基 金参 加 中 国工 商 银行 个 人 电子 银 行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报、 证券
日报
13
长 信 改 革红 利 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金
基金合 同（ 管理 费调 整后 更新的 合同 ）
公司网 站 2015-4-1
14
长 信 改 革红 利 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金
托管协 议（ 管理 费调 整后 更新的 托管 协议 ）
公司网 站 2015-4-1
15
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 增加 中 山证
券 有 限 责任 公 司 为旗 下 长信 改 革 红利 灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金代 销机构 的公 告
上证报 、中 证报 2015-4-9
16
长 信 改 革红 利 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金
2015年第1 季度 报告
上证报 、中 证报 2015-4-20
17
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 增加 广 州证
券股份 有限 公司 为旗 下基 金代销 机构 的公 告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报、 证券
日报
2015-4-29
18
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 长信 改 革红
利 灵 活 配置 混 合 型证 券 投资 基 金 基金 经 理变
更的公 告
上证报 、中 证报 2015-5-4
19
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 在平 安 银行
股 份 有 限公 司 开 通旗 下 部分 开 放 式基 金 定期
定额投 资业 务的 公告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报、 证券
日报
2015-5-12
20
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 增加 宜 信普
泽 投 资 顾问 （ 北 京） 有 限公 司 为 旗下 部 分开
放式基金代销机构并开通定期定额投资业
务 、 参 加申 购 （ 含定 投 申购 ） 费 率优 惠 活动
及开通 转换 业务 的公 告
上证报 、 中 证报 、
证券时 报、 证券
日报
2015-6-11
21
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 在第 一 创业
证 券 股 份有 限 公 司开 通 旗下 部 分 开放 式 基金
的 定 期 定额 投 资 业务 并 参加 基 金 申购 、 定期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券
日报
2015-6-25
22
长 信 基 金管 理 有 限责 任 公司 关 于 旗下 部 分开
放 式 基 金参 加 交 通银 行 股份 有 限 公司 网 上银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券
日报
2015-6-29
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2015 年半年度报 告
第 52 页 共 52 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的住所。
11.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn 。
长信基金 管理 有限责任公司
二〇一五 年八月二十七日
