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东吴新经济(580006)

东吴新经济:2015年半年度报告

 
 
东 吴 新 经 济股 票 型 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一五年八 月二十七日 
 
 
 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、 基金类 别 及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 , “ 东吴 新经济 股票 型证 券投 资基 金” 自 2015 年8 月7 日起更名为 “ 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” , 基 金 类 别 “ 股票型基金” 变更为 “ 混合型基 金” 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投 资 明细 ................ 42 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47 § 11 影响投资者决策 的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 东吴新 经济 股票 型证 券投 资基金 基金简 称 东吴新 经济 股票 场内简 称 - 基金主 代码 580006 交易代 码 580006 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 44,915,904.01 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为股 票型 基金 ,通 过投资 于引 领经 济发 展未 来 方向的 新兴 行业 的上 市公 司,享 受新 经济 发展 带来 的 高成长 和高 收益 。重 点投 资其中 具有 成长 优势 和竞 争 优势的 上市 公司 股票 ,追 求超额 收益 。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 , 根据自 上而 下对 宏观 经济 、政策 和证 券市 场走 势的 综 合分析 ,在 遵循 前述 本基 金资产 配置 总体 比例 限制 范 围内, 确定 基金 资产 在股 票、债 券、 现金 和 其 他金 融 工具上 的具 体投 资比 例。 根据科 学技 术和 产业 的发 展 趋势对 与新 经济 相关 创新 技术、 典型 产业 进行 识别 。 随后自 下而 上地 精选 代表 新经济 的典 型上 市公 司和 与 新经济 密切 相关 的上 市公 司,针 对两 类公 司的 不同 特 征,充 分考 虑公 司的 成长 性,运 用东 吴基 金企 业竞 争 优势评 价体 系进 行评 价, 构建股 票池 。投 资其 中具 有 成长优 势和 竞争 优势 的上 市公司 股票 , 追 求超 额收 益。 业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 信标普 全债 指数 风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ,其 风险 和 预期收 益高 于货 币市 场基 金、债 券型 基金 和混 合型 基 金,在 证券 投资 基金 中属 于风险 较高 、预 期收 益也 较 高的基 金产 品。


东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页 共 51 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 田青 联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 200135 100033 法定代 表人 任少华 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.scfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 109,324,118.95 本期利 润 92,257,324.50 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7649 本期加 权平 均净 值利 润率 49.54% 本期基 金份 额净 值 增 长率 46.63% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 36,158,884.42 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8050 期末基 金资 产净 值 81,074,788.43 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页 共 51 页


期末基 金份 额净 值 1.805 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 80.50% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -8.79% 3.26% -5.65% 2.63% -3.14% 0.63% 过去三 个月 17.97% 2.55% 8.11% 1.96% 9.86% 0.59% 过去六 个月 46.63% 2.08% 20.39% 1.71% 26.24% 0.37% 过去一 年 125.91% 1.66% 81.76% 1.39% 44.15% 0.27% 过去三 年 94.71% 1.52% 64.95% 1.13% 29.76% 0.39% 自基金 合同 生效起 至今 80.50% 1.42% 27.06% 1.10% 53.44% 0.32% 注:比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 信标 普 全 债指数 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页 共 51 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本 基金 自2009 年 12 月 30 日 成立 , 自 基金 合 同生效 日 起6 个 月内 为建 仓期 , 建 仓期 结束 基 金投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 规定 。 2.比较 基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中信 标普 全债 指 数。 §4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管 理公司 , 于2004 年9 月 正 式成立 , 注册 资本 人民 币 1 亿元 , 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 (占 70% 股 份) 、 上海 兰生 (集 团)有 限公 司( 占30% 股 份) 。 作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合,东 吴 基金崇尚“以 人为本, 以 市场为导向, 以 客户为中心, 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念;遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页 共 51 页


勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言;树 立 了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者” 的远大理想, 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 , 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形 象。 截至2015 年6 月30 日 , 公司旗 下共 管 理18 只公 募 基金 , 其 中股 票型 基金5 只, 分别 为东 吴 价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证 券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金; 债券型基 金 4 只 ,分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分 级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金; 混合 型 6 只 ,分 别为 东 吴 嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、 东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 货币 型基 金 1 只,为 东吴 货币 市 场 证券投 资基 金; 指数 型基 金 1 只, 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金;LOF 基金 1 只 ,为 东 吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。 此外, 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ;子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。 公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元, 其中 公募 基 金 131.96 亿元 , 专 户资 产57.2 亿元 , 子 公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。 今年上半年市 场迎来了 牛 市行情,基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的 宗旨,秉持更 好回报投 资 者的信念,积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力,加大与 上市公司 及机构间的沟 通,上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数 据显示 ,截 至 6 月30 日 , 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金 前二分 之一 , 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。


下一步,公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ,继续以市场 为导向、 以 客户为中心, 强 化服务意识, 拓展发展 空 间,全面提高 公司的核 心 竞争力,推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转 型。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张楷浠 本基金 基 金经理 2014 年 6 月 14 日 2015 年 6 月19 日 4.5 年 硕士, 武 汉大 学 金融学 毕业 。 2010 年7 月起 一 直从事 证券 投东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页 共 51 页


资研究 工作 。 2010 年7 月至 2012 年9 月就 职 于国 泰 君安 证 券股份 有限 公 司任研 究员 , 2012 年10 月加 入东吴 基金 管 理有限 公司, 曾 任研究 策划 部 研究员、 基金 经 理助理、 基金 经 理等职 。 徐嶒 本基金 基 金经理 2015 年 5 月 29 日 - 5 年 硕士, 香 港中 文 大学毕 业。2009 年 7 月至 2010 年12 月就 职于 埃森哲 咨询 公 司上海 分公 司 任行业 研究 员, 自2011 年1 月 起加入 东吴 基 金管理 有限 公 司, 一直 从事 投 资研究 工作, 曾 任研究 员、 基 金 经理助 理, 现 任 东吴内 需增 长 混合型 证券 投 资基金、 东吴 新 经济股 票型 证 券投资 基金、 东 吴新创 业股 票 型证券 投资 基 金基金 经理 。 注:1 、此 处的 任职 日期 及 离职日 期为 公司 对外 公告 之日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋 求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页 共 51 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 市场在 过去 的半 年时 间里 呈现了 先暴 涨后 暴跌 的格 局。 上 证综 指最 终上 涨32% , 振幅 高达66%。 互联网 金融 、互 联网 医疗 为代表 的成 长股 先领 跌后 领跌, 去杠 杆带 来的 暴跌 成为 6 月的 主旋 律。 期间新 经济 基金 重点 布局 了移动 营销 、 物联 网、 航 空和国 企改 革板 块 , 初 期 相对收 益不 明显 。 6 月随着大盘 大幅回调 , 新经济基金进 行了一定 幅 度的减仓,避 免了一定 的 损失,同时 由于布局 的个股 包括 了一 些涨 幅不 大的蓝 筹股 ,因 此相 对抗 跌。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 1.805 元 ,累 计净值 1.805 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长 率46.63% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 20.39% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 整体看 ,我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存。 从机遇角度看 ,经过这 波 杀跌后,很多 优质成长 股 高点回调幅度 较大,少 则 腰斩,多则下 跌 幅度高达 70% 以上, 随着 股价的回落, 这些个股 又 渐渐回到价值 区间,对 于 之前想布局但 一直嫌东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页 共 51 页


贵的机构来说 ,无疑提 供 了一个良好的 布局时间 点 。同时中报时 点临近, 中 报行情可能 会展开, 因此对 于中 报超 预期 个股 ,此次 回调 也是 绝佳 的进 场机会 。 从风险看,最 近的暴跌 虽 然使管理层去 场外配资 的 目的基本达到 ,但是对 市 场人气的杀伤 和 对场内融资盘 的威慑力 极 大,市场情绪 已极其低 落 ,对后市市场 的运行产 生 较为不利影 响。 目前 很多资 金处 于强 平状 态, 后续如 果市 场企 稳但 赚钱 效应减 弱, 不排 除主 动性 平仓的 局面 越来 越多 , 考虑到 目前 两融 规模 较大 ,对市 场将 造成 中期 压制 。 往后投资上就 需要花更 多 精力来精选标 的,伪成 长 一定会被边缘 化。所以 挑 选真正优质成 长 股和受 益于 国企 改革 的蓝 筹将是 东吴 新经 济基 金下 一阶段 的主 要工 作。 考虑到东吴新 经济基金 的 规模不大,操 作较为灵 活 ,则目标仓位 计划继续 保 持较高水平。 行 业配置 上, 互联 网+ 、物 联 网、军 工、 国企 改革 和中 报超预 期个 股将 是下 一阶 段的重 点方 向。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严 格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投 资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成, 同时,督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以 列席相 关会 议。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和 相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确 定,复核估值 价格,并 与 相关托管行进 行核对确 认 ;督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员 会对估值的讨 论,发表 意 见和建议,与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策,但不 介入基金 日常估 值业 务。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司 现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页 共 51 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在 虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 19,231,384.31 28,624,758.05 结算备 付金


19,943.85 639,027.56 存出保 证金


203,957.97 104,649.43 交易性 金融 资产 6.4.7.2 74,013,301.36 123,396,536.55 其中: 股票 投资


74,013,301.36 111,121,379.15 基金投 资


- - 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页 共 51 页


债券投 资


- 12,275,157.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 4,606.77 55,280.60 应收股 利


- - 应收申 购款


629,047.14 3,672,425.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


94,102,241.40 156,492,678.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


8,041,131.22 5,164,708.38 应付赎 回款


3,990,696.64 2,056,062.41 应付管 理人 报酬


147,698.43 123,419.73 应付托 管费


24,616.43 20,569.93 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 648,256.76 359,057.39 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 175,053.49 340,551.64 负债合 计


13,027,452.97 8,064,369.48 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 44,915,904.01 120,537,623.13 未分配 利润 6.4.7.10 36,158,884.42 27,890,685.49 所有者 权益 合计


81,074,788.43 148,428,308.62 负债和 所有 者权 益总 计


94,102,241.40 156,492,678.10 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.805 元, 基金 份额 总额44,915,904.01 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页 共 51 页


项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


96,447,174.92 -11,131,195.22 1.利息 收入


99,214.87 58,089.69 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 91,902.43 58,089.69 债券利 息收 入


7,312.44 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


112,853,632.51 -12,644,628.60 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 110,620,097.21 -13,390,564.64 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 1,533,317.08 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 700,218.22 745,936.04 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -17,066,794.45 1,430,888.28 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 561,121.99 24,455.41 减: 二、费用


4,189,850.42 1,882,873.76 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,381,755.49 647,177.06 2.托 管费 6.4.10.2.2 230,292.61 107,862.87 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 2,395,739.51 929,465.04 5.利 息支 出


480.00 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


480.00 - 6.其 他费 用 6.4.7.20 181,582.81 198,368.79 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 92,257,324.50 -13,014,068.98 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 92,257,324.50 -13,014,068.98


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页 共 51 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 92,257,324.50 92,257,324.50 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -75,621,719.12 -83,989,125.57 -159,610,844.69 其中:1.基 金申 购款 218,892,311.04 119,735,918.31 338,628,229.35 2. 基金 赎回 款 -294,514,030.16 -203,725,043.88 -498,239,074.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 44,915,904.01 36,158,884.42 81,074,788.43 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 119,789,426.18 -9,687,148.97 110,102,277.21 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -13,014,068.98 -13,014,068.98 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -26,524,459.37 3,911,324.78 -22,613,134.59 其中:1.基 金申 购款 6,875,534.10 -1,024,504.00 5,851,030.10 2. 基金 赎回 款 -33,399,993.47 4,935,828.78 -28,464,164.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 93,264,966.81 -18,789,893.17 74,475,073.64


东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页 共 51 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 任少 华______














______吕晖______














____沈静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 东吴新经济股 票型证券 投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”),系经中 国证券监 督管 理委员会证 监 许可[2009]1024 号 文 《关 于核准 东吴 新经 济股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 的核 准向 社会 公 开 发行募 集, 基金 合同 于 2009 年 12 月30 日 正式 生效 。本息 合计 募集 规模 为 800,855,129.16 份基 金份额。本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记人为 东吴基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 本基金为股票 型基金,投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ,其中属于 新 经济范畴 的股 票类资产 投 资比例不低于 股票类资 产 的 80%,固 定收益类 资产 投资比例为基 金资产 的 0-35% , 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金投 资于 权证 以及其 它金 融工 具投 资比 例遵从 法律 法规 及监 管机 构的规 定。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 经 济股票型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监 会允许 的如 财务 报表 附注 所列示 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 的财务 状 况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ,会 计估 计有 调整。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页 共 51 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知, 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 , 对 交易 所 市场上上市交 易或挂牌 转 让的 除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时,由 原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估 值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法, 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值 日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 1 、印 花税


经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局批 准, 自 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整 证券( 股票 )交 易印花 税率 ,对 出让 方 按0.1%的 税率 征收 ,对 受让 方不再 征税 。 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的规定,股 权 分置 改 革 过 程 中 因 非流 通 股股 东 向 流 通 股 股 东支 付 对价 而 发 生 的 股 权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ,继 续 免 征营业 税和 企业 所得 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改 革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现 金等收 入, 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业 所 得税 。 3 、个 人所 得税


根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[1998]55 号文 《 关于证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利 息收入,由 上市公 司及债券发行 企业在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税, 基金向东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页 共 51 页


个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ,不 再代 扣个 人所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补 充通知 》的 规定 , 自 2005 年 6 月 13 日 起, 对证 券投 资基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得, 按 照财税[2005]102 号 文规 定, 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50 %计算 应纳 税所 得 额 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问 题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现 金等收 入, 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定,个 人 从公开发行和 转让市场 取 得的上市公 司股票, 持股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 )的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至1 年 (含1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上 述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 19,231,384.31 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 19,231,384.31


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 73,736,195.22 74,013,301.36 277,106.14 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页 共 51 页


资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 73,736,195.22 74,013,301.36 277,106.14


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 4,504.69 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 9.00 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 1.38 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 91.70 合计 4,606.77


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 648,256.76 银行间 市场 应付 交易 费用 - 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页 共 51 页


合计 648,256.76


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 12,142.21 预提费 用 162,911.28 合计 175,053.49


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 120,537,623.13 120,537,623.13 本期申 购 218,892,311.04 218,892,311.04 本期赎 回( 以"-" 号填列) -294,514,030.16 -294,514,030.16 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 44,915,904.01 44,915,904.01 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 7,112,452.14 20,778,233.35 27,890,685.49 本期利 润 109,324,118.95 -17,066,794.45 92,257,324.50 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -56,965,087.80 -27,024,037.77 -83,989,125.57 其中: 基金 申购 款 60,905,794.01 58,830,124.30 119,735,918.31 基金赎 回款 -117,870,881.81 -85,854,162.07 -203,725,043.88 本期已 分配 利 润 - - - 本期末 59,471,483.29 -23,312,598.87 36,158,884.42


东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页 共 51 页


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 81,374.64 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 8,905.43 其他 1,622.36 合计 91,902.43


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 838,313,616.12 减:卖 出股 票成 本总 额 727,693,518.91 买卖股 票差 价收 入 110,620,097.21


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 39,593,185.20 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 37,869,643.19 减:应 收利 息总 额 190,224.93 买卖债 券差 价收 入 1,533,317.08


6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页 共 51 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位 : 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 700,218.22 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 700,218.22


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -17,066,794.45 —— 股 票投 资 -15,339,120.14 —— 债 券投 资 -1,727,674.31 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页 共 51 页


2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -17,066,794.45


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 529,581.75 转换费 31,540.24 合计 561,121.99


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 2,395,739.51 银行间 市场 交易 费用 - 合计 2,395,739.51


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 133,158.50 银行汇 划费 用 3,971.53 其他费 用 1,200.00 帐户维 护费 13,500.00 合计 181,582.81


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 无需要 说明 的或 有事 项。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页 共 51 页


6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 自2015 年8 月 7 日 起更名 为 “ 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 ” 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的 各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、 基金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商 业条款 订立 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东吴证券股份有限公司 1,144,021,844.30 74.08% 240,105,020.71 39.43%


债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东吴证券股份有限公司 34,946,363.60 52.12% - -


东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页 共 51 页


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东吴证券股份有限公司 5,400,000.00 100.00% - -


6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份有限公司 1,028,692.11 74.20% 567,631.22 87.56% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份有 限公司 212,987.13 38.96% - - 注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。 2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 (包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债 券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳,其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给 证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ,符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方 获得的 服务 主要 包括 :为 本基金 提 供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页 共 51 页


30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,381,755.49 647,177.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 321,916.31 178,265.00 注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 230,292.61 107,862.87 注:支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 19,231,384.31 81,374.64 23,277,339.74 53,193.11 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页 共 51 页





6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2015 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 600886 国投电力 2015 年 6 月 24 日 临时停牌 14.87 - - 27,700 409,960.00 411,899.00 - 002309 中利科技 2015 年6 月2 日 重大事项 停牌 27.94 2015 年 7 月 21 日 30.05 56,800 1,853,673.00 1,586,992.00 - 600499 科达洁能 2015 年 6 月 10 日 重大事项 停牌 22.85 - - 174,790 5,056,198.00 3,993,951.50 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风 险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为股票 型基金, 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页 共 51 页


关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部 分。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过投资于引领 经济发展 未 来方向的新兴 产 业的上市公司 ,享受新 经 济发展带来的 高成长和 高 收益。重点投 资其中具 有 成长优势和 竞争优势 的上市 公司 股票 ,追 求超 额收益 。 本基金采取自 上而下与 自 下而上 相结合 的投资策 略 ,根据自上而 下对宏观 经 济、政策和证 券 市场走 势的 综合 分析 , 在 遵循本 基金 资产 配置 总体 比例限 制范 围内 , 确定 基 金资产 在股 票 、 债 券、 现金和其他金 融工具上 的 具体投资比例 。根据科 学 技术和产业的 发展趋势 对 与新经济相 关创新技 术、典型产业 进行识别 。 随后自下而上 地精选代 表 新经济的典型 上市公司 和 与新经济密 切相关的 上市公司,针 对两类公 司 的不同特征, 充分考虑 公 司的成长性, 运用东吴 基 金企业竞争 优势评价 体系进 行评 价 , 构 建股 票 池。 投资 其中 具有 成长 优 势和竞 争优 势的 上市 公司 股票 , 追 求超 额收 益。 本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司 的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会, 制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施;在业务操 作层面, 一 线业务部门 负责对各 自业务领域风 险的管控 , 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责,组 织 、协调并与 监察稽核 部及其他各业 务部门一 道 ,共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的 管理,并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分 管,配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业 人员 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内,本基金 持有的金 融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。 对于与债券投 资相关的 信 用风险,本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易 对手名单,并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金 的银行存款存 放于本基 金 的托管行-中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股 份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所 进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责 任公司完成证 券交收和 款 项清算,因此 违约风险 发 生的可能性很 小;基金 在 进行银行间 同业市场 交易前均对交 易对手进 行 信用评估,以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信 用风险 程度 较低 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页 共 51 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ,存在兑付赎 回 资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分 交易性金融资 产在证券 交 易所上市 ,其 余亦可银 行 间同业市场交 易,本基 金 未持有具有 重大流动 性风险 的投 资品 种。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集 中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券 在证券交易所 上市,其 余 部分在银行间 同业市场 交 易,因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理 的价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。 除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外, 本基金所 持 有的其他金融 负 债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ,可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风 险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页 共 51 页


久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ,因此本 基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为 银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 19,231,384.31 - - - - - 19,231,384.31 清算备 付金 19,943.85 - - - - - 19,943.85 存出保 证金 203,957.97 - - - - - 203,957.97 交易性 金融 资产 - - - - - 74,013,301.36 74,013,301.36 衍生金 融资 产 - - - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - - - 应收利 息 - - - - - 4,606.77 4,606.77 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 629,047.14 629,047.14 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 19,455,286.13 - - - - 74,646,955.27 94,102,241.40 负债











卖出回 购金 融资 产款 - - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 8,041,131.22 8,041,131.22 应付赎 回款 - - - - - 3,990,696.64 3,990,696.64 应付管 理人 报酬 - - - - - 147,698.43 147,698.43 应付托 管费 - - - - - 24,616.43 24,616.43 应付销 售服 务费 - - - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - 648,256.76 648,256.76 应交税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 175,053.49 175,053.49 负债总 计 - - - - - 13,027,452.97 13,027,452.97 利率敏 感度 缺口 19,455,286.13 - - - - 61,619,502.30 81,074,788.43 上年度 末


2014 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页 共 51 页


资产











银行存 款 28,624,758.05 - - - - - 28,624,758.05 清算备 付金 639,027.56 - - - - - 639,027.56 存出保 证金 104,649.43 - - - - - 104,649.43 交易性 金融 资产 - - - 11,522,250.00 752,907.40 111,121,379.15 123,396,536.55 衍生金 融资 产 - - - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - - - 应收利 息 - - - - - 55,280.60 55,280.60 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 3,672,425.91 3,672,425.91 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 29,368,435.04 - - 11,522,250.00 752,907.40 114,849,085.66 156,492,678.10 负债











卖出回 购金 融资 产款 - - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 5,164,708.38 5,164,708.38 应付赎 回款 - - - - - 2,056,062.41 2,056,062.41 应付管 理人 报酬 - - - - - 123,419.73 123,419.73 应付托 管费 - - - - - 20,569.93 20,569.93 应付销 售服 务费 - - - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - 359,057.39 359,057.39 应交税 费 - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 340,551.64 340,551.64 负债总 计 - - - - - 8,064,369.48 8,064,369.48 利率敏 感度 缺口 29,368,435.04 - - 11,522,250.00 752,907.40 106,784,716.18 148,428,308.62 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ,并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日 孰早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况 测算的 理论 变动 值。 2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 利率下 降 25 个 基点 - 65,886.93 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页 共 51 页


利率上 升 25 个 基点 - -65,271.57





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的 市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产 配置比例,行 业及个股 集 中度,行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ,重仓行 业 及个股的业 绩表现, 研究深 度等 ,评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 74,013,301.36 91.29 111,121,379.15 74.87 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 74,013,301.36 91.29 111,121,379.15 74.87 注:本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% , 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% , 权证投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的3%, 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资 产 净值 的5% 。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准 2.选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页 共 51 页


1. 业 绩基 准下 跌 1% -231,822.67 -1,645,773.09 2. 业 绩基 准下 跌 5% -1,159,113.36 -8,228,865.43 3. 业 绩基 准下 跌 10% -2,318,226.73 -16,457,730.86


注:报 告期 内, 本基 金beta 值为 1.10 ,2014 年 beta 值为 1.11 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 74,013,301.36 78.65 其中: 股票 74,013,301.36 78.65 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,251,328.16 20.46 7 其他各 项资 产 837,611.88 0.89 8 合计 94,102,241.40 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,751,194.76 68.77 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 3,894,191.00 4.80 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,207,523.76 1.49 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,741,384.66 5.85 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页 共 51 页


H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,023,399.18 7.43 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 805,824.00 0.99 R 文化、 体育 和娱 乐业 816,520.00 1.01 S 综合 773,264.00 0.95 合计 74,013,301.36 91.29


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002217 合力泰 301,167 6,752,164.14 8.33 2 600499 科达洁 能 174,790 3,993,951.50 4.93 3 600521 华海药 业 114,177 3,568,031.25 4.40 4 300088 长信科 技 128,800 3,542,000.00 4.37 5 000690 宝新能 源 275,280 3,482,292.00 4.30 6 600594 益佰制 药 57,730 3,355,844.90 4.14 7 600446 金证股 份 23,083 2,849,827.18 3.52 8 600559 老白干 酒 33,802 2,823,143.04 3.48 9 002131 利欧股 份 46,619 2,727,677.69 3.36 10 600029 南方航 空 178,183 2,590,780.82 3.20 11 000550 江铃汽 车 69,300 2,543,310.00 3.14 12 002630 华西能 源 89,600 2,420,096.00 2.99 13 600115 东方航 空 174,562 2,150,603.84 2.65 14 600519 贵州茅 台 7,800 2,009,670.00 2.48 15 002570 贝因美 100,959 1,959,614.19 2.42 16 002284 亚太股 份 73,644 1,850,673.72 2.28 17 600666 西南药 业 43,100 1,833,905.00 2.26 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页 共 51 页


18 300261 雅本化 学 77,200 1,829,640.00 2.26 19 002475 立讯精 密 53,193 1,798,455.33 2.22 20 000333 美的集 团 44,800 1,670,144.00 2.06 21 300054 鼎龙股 份 61,400 1,627,714.00 2.01 22 002309 中利科 技 56,800 1,586,992.00 1.96 23 000999 华润三 九 51,800 1,574,202.00 1.94 24 300059 东方财 富 23,300 1,469,997.00 1.81 25 600389 江山股 份 45,900 1,433,916.00 1.77 26 002104 恒宝股 份 60,000 1,421,400.00 1.75 27 600648 外高桥 34,422 1,207,523.76 1.49 28 002568 百润股 份 7,300 960,169.00 1.18 29 300253 卫宁软 件 16,600 863,200.00 1.06 30 600570 恒生电 子 7,500 840,375.00 1.04 31 000039 中集集 团 25,900 836,570.00 1.03 32 300146 汤臣倍 健 20,900 820,952.00 1.01 33 300336 新文化 34,250 816,520.00 1.01 34 002115 三维通 信 54,100 810,959.00 1.00 35 300244 迪安诊 断 9,600 805,824.00 0.99 36 600777 新潮实 业 49,600 773,264.00 0.95 37 600886 国投电 力 27,700 411,899.00 0.51


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600837 海通证 券 17,290,701.47 11.65 2 002217 合力泰 16,621,159.56 11.20 3 601601 中国太 保 15,677,450.73 10.56 4 000728 国元证 券 14,198,382.32 9.57 5 601318 中国平 安 13,627,010.51 9.18 6 600594 益佰制 药 12,755,543.00 8.59 7 601688 华泰证 券 11,826,303.00 7.97 8 002236 大华股 份 11,202,310.44 7.55 9 600999 招商证 券 11,127,162.86 7.50 10 300027 华谊兄 弟 10,714,959.22 7.22 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页 共 51 页


11 600519 贵州茅 台 10,271,876.30 6.92 12 600029 南方航 空 9,750,083.00 6.57 13 600000 浦发银 行 9,668,141.91 6.51 14 600446 金证股 份 9,415,513.00 6.34 15 600030 中信证 券 8,957,989.00 6.04 16 300253 卫宁软 件 8,854,555.87 5.97 17 002216 三全食 品 8,515,902.80 5.74 18 601166 兴业银 行 8,504,567.00 5.73 19 000651 格力电 器 8,492,091.00 5.72 20 000550 江铃汽 车 8,461,020.00 5.70 21 601006 大秦铁 路 8,314,506.27 5.60 22 000998 隆平高 科 8,210,463.00 5.53 23 002570 贝因美 8,188,631.37 5.52 24 000690 宝新能 源 8,055,824.00 5.43 25 002327 富安娜 8,015,363.69 5.40 26 601377 兴业证 券 7,803,436.15 5.26 27 000568 泸州老 窖 7,678,347.00 5.17 28 300212 易华录 7,436,779.98 5.01 29 601328 交通银 行 7,420,279.62 5.00 30 601988 中国银 行 7,363,673.72 4.96 31 002230 科大讯 飞 7,250,617.00 4.88 32 600570 恒生电 子 7,201,233.00 4.85 33 600036 招商银 行 7,024,162.91 4.73 34 601088 中国神 华 6,714,136.76 4.52 35 000911 南宁糖 业 6,665,896.00 4.49 36 601198 东兴证 券 6,370,992.00 4.29 37 600976 健民集 团 5,968,640.00 4.02 38 002227 奥 特 迅 5,888,904.94 3.97 39 300207 欣旺达 5,693,161.60 3.84 40 000513 丽珠集 团 5,577,109.22 3.76 41 600761 安徽合 力 5,505,556.46 3.71 42 002247 帝龙新 材 5,470,605.00 3.69 43 600557 康缘药 业 5,398,645.65 3.64 44 600867 通化东 宝 5,170,088.20 3.48 45 600499 科达洁 能 5,056,198.00 3.41 46 600115 东方航 空 5,041,789.19 3.40 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页 共 51 页


47 600587 新华医 疗 4,985,677.77 3.36 48 601111 中国国 航 4,970,282.00 3.35 49 601628 中国人 寿 4,945,644.00 3.33 50 300261 雅本化 学 4,942,774.06 3.33 51 000970 中科三 环 4,912,699.00 3.31 52 002131 利欧股份 4,900,960.88 3.30 53 002400 省广股 份 4,890,753.92 3.30 54 600436 片仔癀 4,807,700.95 3.24 55 300133 华策影 视 4,748,050.80 3.20 56 002195 二三四 五 4,697,208.40 3.16 57 600495 晋西车 轴 4,598,760.00 3.10 58 300244 迪安诊 断 4,541,093.00 3.06 59 300088 长信科 技 4,434,871.00 2.99 60 300158 振东制 药 4,321,203.00 2.91 61 601021 春秋航 空 4,315,505.00 2.91 62 002589 瑞康医 药 4,123,050.00 2.78 63 601058 赛轮金 宇 4,088,854.00 2.75 64 300064 豫金刚 石 4,066,044.51 2.74 65 000001 平安银 行 3,959,639.60 2.67 66 300002 神州泰 岳 3,900,678.96 2.63 67 300146 汤臣倍 健 3,889,597.71 2.62 68 002368 太极股 份 3,840,402.00 2.59 69 002477 雏鹰农 牧 3,825,803.00 2.58 70 002223 鱼跃医 疗 3,697,808.00 2.49 71 300037 新宙邦 3,691,485.92 2.49 72 600259 广晟有 色 3,689,391.44 2.49 73 600588 用友网 络 3,631,913.80 2.45 74 600521 华海药 业 3,616,815.88 2.44 75 300188 美亚柏 科 3,508,674.36 2.36 76 002456 欧菲光 3,499,833.78 2.36 77 600760 中航黑 豹 3,496,444.75 2.36 78 002009 天奇股 份 3,473,637.72 2.34 79 601857 中国石 油 3,468,500.00 2.34 80 600489 中金黄 金 3,444,083.42 2.32 81 603898 好莱客 3,424,531.00 2.31 82 600887 伊利股 份 3,411,753.00 2.30 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页 共 51 页


83 000418 小天鹅 A 3,409,164.00 2.30 84 002699 美盛文 化 3,405,626.02 2.29 85 600068 葛洲坝 3,397,011.00 2.29 86 600518 康美药 业 3,384,129.50 2.28 87 000002 万


科A 3,373,471.00 2.27 88 300058 蓝色光 标 3,334,218.20 2.25 89 600315 上海家 化 3,330,672.76 2.24 90 600109 国金证 券 3,329,550.00 2.24 91 002241 歌尔声 学 3,282,990.37 2.21 92 002664 信质电 机 3,205,000.00 2.16 93 600406 国电南 瑞 3,052,272.28 2.06 94 002475 立讯精 密 3,047,261.00 2.05 95 300348 长亮科 技 3,047,233.76 2.05 96 600648 外高桥 3,046,784.00 2.05 97 002405 四维图 新 3,024,086.00 2.04 98 600674 川投能 源 3,023,603.24 2.04 99 002098 浔兴股 份 3,021,661.90 2.04 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 22,218,291.23 14.97 2 600837 海通证 券 20,655,569.07 13.92 3 601688 华泰证 券 16,156,594.25 10.89 4 601601 中国太 保 15,464,112.46 10.42 5 000728 国元证 券 14,513,694.45 9.78 6 002216 三全食 品 13,486,329.56 9.09 7 000651 格力电 器 13,408,942.92 9.03 8 600000 浦发银 行 13,295,128.90 8.96 9 601166 兴业银 行 13,232,119.43 8.91 10 300027 华谊兄 弟 12,760,505.67 8.60 11 002131 利欧股 份 12,654,458.83 8.53 12 600029 南方航 空 12,599,106.38 8.49 13 601988 中国银 行 12,151,249.80 8.19 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页 共 51 页


14 002568 百润股 份 12,033,818.40 8.11 15 000998 隆平高 科 11,303,347.30 7.62 16 002236 大华股 份 11,237,851.74 7.57 17 300253 卫宁软件 10,952,693.13 7.38 18 601328 交通银 行 10,292,499.99 6.93 19 600594 益佰制 药 10,232,844.41 6.89 20 600036 招商银 行 10,120,915.02 6.82 21 600999 招商证 券 10,100,968.98 6.81 22 002217 合力泰 9,972,683.66 6.72 23 600559 老白干 酒 9,709,168.92 6.54 24 601377 兴业证 券 9,579,204.26 6.45 25 600570 恒生电 子 9,214,443.14 6.21 26 002400 省广股 份 9,027,307.37 6.08 27 000568 泸州老 窖 8,731,564.66 5.88 28 600519 贵州茅 台 8,687,562.50 5.85 29 002230 科大讯 飞 8,599,642.50 5.79 30 601198 东兴证 券 8,059,321.13 5.43 31 300212 易华录 7,896,296.02 5.32 32 601021 春 秋航 空 7,890,644.79 5.32 33 002327 富安娜 7,803,786.16 5.26 34 601006 大秦铁 路 7,802,816.69 5.26 35 300133 华策影 视 7,690,834.84 5.18 36 000513 丽珠集 团 7,648,467.24 5.15 37 600115 东方航 空 7,399,419.66 4.99 38 600030 中信证 券 7,340,569.88 4.95 39 300207 欣旺达 7,101,908.35 4.78 40 002152 广电运 通 7,088,836.59 4.78 41 601111 中国国 航 6,992,449.26 4.71 42 002508 老板电 器 6,943,777.28 4.68 43 600436 片仔癀 6,907,877.43 4.65 44 000911 南宁糖 业 6,679,445.14 4.50 45 002247 帝龙新 材 6,464,238.20 4.36 46 601088 中国神 华 6,440,317.70 4.34 47 603898 好莱客 6,430,305.60 4.33 48 600406 国电南 瑞 6,358,214.83 4.28 49 600886 国投电 力 6,272,273.46 4.23 50 600976 健民集 团 6,099,542.86 4.11 51 600674 川投能 源 6,077,381.03 4.09 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页 共 51 页


52 002589 瑞康医 药 6,002,583.94 4.04 53 300348 长亮科 技 5,859,982.00 3.95 54 002570 贝因美 5,848,679.07 3.94 55 002368 太极股 份 5,784,824.00 3.90 56 002227 奥 特 迅 5,750,711.40 3.87 57 601668 中国建 筑 5,689,215.74 3.83 58 600557 康缘药 业 5,553,665.68 3.74 59 600761 安徽合 力 5,288,557.04 3.56 60 600867 通化东 宝 5,268,660.01 3.55 61 600587 新华医 疗 5,249,511.94 3.54 62 600446 金证股 份 5,225,950.11 3.52 63 000550 江铃汽 车 5,090,912.55 3.43 64 600887 伊利股 份 5,055,572.72 3.41 65 000970 中科三 环 5,010,902.00 3.38 66 603368 柳州医 药 4,930,857.00 3.32 67 002477 雏鹰农 牧 4,861,472.23 3.28 68 000001 平安银 行 4,835,861.00 3.26 69 601818 光大银 行 4,812,170.00 3.24 70 000690 宝新能 源 4,642,480.63 3.13 71 600495 晋西车 轴 4,638,632.01 3.13 72 300002 神州泰 岳 4,623,695.00 3.12 73 601628 中国人 寿 4,550,898.00 3.07 74 300158 振东制 药 4,432,950.64 2.99 75 300064 豫金刚 石 4,407,796.08 2.97 76 000069 华侨城 A 4,347,638.06 2.93 77 002195 二三四 五 4,233,240.00 2.85 78 002009 天奇股 份 4,169,674.23 2.81 79 300037 新宙邦 3,929,027.24 2.65 80 002223 鱼跃医 疗 3,919,022.71 2.64 81 300017 网宿科 技 3,839,765.00 2.59 82 300188 美亚柏 科 3,811,867.44 2.57 83 002664 信质电 机 3,808,867.40 2.57 84 000418 小天鹅 A 3,783,475.30 2.55 85 601058 赛轮金 宇 3,779,757.00 2.55 86 300244 迪安诊 断 3,731,988.14 2.51 87 600109 国金证 券 3,699,839.00 2.49 88 600055 华润万 东 3,682,653.25 2.48 89 603288 海天味 业 3,679,513.80 2.48 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页 共 51 页


90 600588 用友网 络 3,666,999.75 2.47 91 300058 蓝色光 标 3,663,959.15 2.47 92 600259 广晟有 色 3,643,339.95 2.45 93 002241 歌尔声 学 3,606,049.60 2.43 94 002699 美盛文 化 3,603,848.14 2.43 95 600760 中航黑 豹 3,541,448.95 2.39 96 002456 欧菲光 3,537,608.27 2.38 97 002405 四维图 新 3,514,404.55 2.37 98 601857 中国石 油 3,462,410.75 2.33 99 600518 康美药 业 3,459,500.00 2.33 100 600489 中金黄 金 3,422,592.61 2.31 101 000002 万


科A 3,403,683.27 2.29 102 600068 葛洲坝 3,242,732.16 2.18 103 600315 上海家 化 3,227,177.44 2.17 104 002098 浔兴股 份 3,213,919.92 2.17 105 603899 晨光文 具 3,143,695.00 2.12 106 300113 顺网科 技 3,126,819.20 2.11 107 300011 鼎汉技 术 3,103,300.60 2.09 108 000333 美的集 团 3,081,421.76 2.08 注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑 相关 交易 费 用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 705,924,561.26 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 838,313,616.12 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页 共 51 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本 报 告期 未持 有股 指期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 (300088)在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管 理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书(2014)1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈 彬辉涉嫌内幕 交易,在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常,构 成 了《证券法 》的内幕 交易行为,并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们 对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 , 本 基金 投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查, 或在报告 编 制日前一年 内受到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页 共 51 页


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 203,957.97 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,606.77 5 应收申 购款 629,047.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 837,611.88


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600499 科达洁 能 3,993,951.50 4.93 重大事 项停 牌


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页 共 51 页


4,427 10,145.90 494,387.15 1.10% 44,421,516.86 98.90%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 基金管 理人 的从 业人 员本 期末未 持有 本基 金份 额。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部负 责人 及本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 份额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 800,855,129.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,537,623.13 本报告 期基 金总 申购 份额 218,892,311.04 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 294,514,030.16 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,915,904.01 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 , 会 议经 过 审议 , 全 体股东 一致 通过 如下 决议: (1) 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司 第二届 董事 会董 事职 务; (2 ) 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职 务; 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页 共 51 页


(3 ) 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事, 任 期与 公司第 二 届董 事会 一致; (4) 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事, 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )担 任本 基金 会计 师事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 (1) 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告 期, 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行 了调查 , 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度 重视, 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ,认 真进 行改 进,逐 一落 实各 项整 改要 求。 (2) 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券 2 1,144,021,844.30 74.08% 1,028,692.11 74.20% - 中银国际 1 260,755,103.03 16.89% 230,742.38 16.64% - 国信证券 1 87,840,700.36 5.69% 79,969.91 5.77% - 平安证券 1 51,620,529.69 3.34% 46,995.18 3.39% - 兴业证券 1 - - - - - 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 47 页 共 51 页


注:1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序 租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 : 证券公司基本 面评价( 财 务状况、资 信状况、 经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息服务评价 (全面 性、及 时性 和高 效性 )等 方面。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 本基金 本报 告期 新 增1 个 交易单 元: 平安 证券 ;退 租 1 个 交易 单元 :中 信建 投。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券 34,946,363.60 52.12% 5,400,000.00 100.00% - - 中银国际 - - - - - - 国信证券 13,723,909.40 20.47% - - - - 平安证券 18,378,703.60 27.41% - - - - 兴业证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基 金2014 年 年度 资产 净值 公 告 上海证 券报 、 中国 证 券报、 证券 时报、证 券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日 2 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司 网 上交 易申购 费率 及定投申 购费 率优惠 的公 告 上海证 券报 、 中国 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日 3 东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金 2014 年第4 季 度报 告 上海证 券报 、 中国 证 券报、 证券 时报、 公 2015 年 1 月 21 日 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 48 页 共 51 页


司网站 4 东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金 更新招 募说 明书 及摘 要 中 国 证券 报 证 券时 报 上海证券报 公 司网站 2015 年 2 月 12 日 5 东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通 旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有 限公司 基金 转换 业务 的公 告 中 证 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 3 月 5 日 6 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增国金 证券 股份有限 公司 为 代销 机构并 推出 转换业务 的公 告 中 证 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 5 日 7 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中 证 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 3 月 9 日 8 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司 为 代销 机构并 推出 定期定额 业务 及转换 业务 的公 告


中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 19 日 9 东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更 江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销 旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及 转换业 务时 间的 公告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 21 日 10 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金调 整交易 所固 定收益品 种估 值方法 变更 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日 11 东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金 2014 年年 度报 告以 及摘 要 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 2015 年 3 月 28 日 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 49 页 共 51 页


司网站 12 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金继续 参加 中国工商 银行 股 份有 限公司 个人 电子银行 基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 3 月 30 日 13 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 4 月 14 日 14 东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金 2015 年第1 季 度报 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 4 月 20 日 15 东 吴基 金管理 有 限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 4 月 21 日 16 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 5 月 25 日 17 东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金 基金经 理变 更公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 5 月 29 日 18 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 中国 农业银行 股份 有 限公 司网上 银行 、手机银 行申 购费率 优惠 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 5 月 29 日 19 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 证 券投 资基金 估值 方法变更 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 6 月 4 日 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 50 页 共 51 页


20 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在公 司网 上交易开 展转 换费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 6 月 8 日 21 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基 金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销 机 构并 开通定 期定 额投资业 务及 参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优 惠的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 6 月 8 日 22 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增上海 好买 基金销售 有限 公 司为 代销机 构并 推出定期 定额 业务及 转换 业务 的公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 12 日 23 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金在 上海好 买基 金销售有 限公 司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠 的公告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 12 日 24 东 吴新 经济股 票型 证券投资 基金 基金经 理变 更公 告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 公 司网站 2015 年 6 月 19 日 25 关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下 基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日 26 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日 27 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 2015 年 6 月 26 日 东吴新经济 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 51 页 共 51 页


率优惠 活动 的公 告 券日报 公 司网 站 28 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金在 交通 银 行股 份有限公 司网 上 银行 、手机 银行 延长基金 申购 费率优 惠的 公告 中 国 证券 报 上 海证 券报 证券时报 证 券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 29 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 经济股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 ; 2 、 《东 吴新 经济 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《东 吴新 经济 股票 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 5 、报 告期 内东 吴新 经济 股 票型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿。 12.2 存 放地 点 基金 管 理人 处、 基金 托管 人处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。 网站:http ://www.scfund.com.cn


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 (021 )50509666 / 400-821-0588 。 东吴基金管理有限公司 2015 年8 月27 日