东 吴 新 产 业精 选 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一五年八 月二十七日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、
基金类 别 及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 , “ 东吴 新产业 精选 股票 型证 券投 资基金 ” 自 2015 年8
月 7 日 起更 名为 “东 吴新 产业精 选混 合型 证券 投资 基金 ” ,基 金类 别 “ 股票 型基金 ”变 更为 “ 混
合型基 金 ” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资 产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影 响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴新 产业 精选 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 东吴新 产业 精选 股票
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,364,686.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 基金 ,主 要投资 于新 兴产 业相 关上 市
公司, 分享 新兴 产业 所带 来的投 资机 会, 追求 超越 市
场的收 益。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ,采 用“ 自上 而
下” 资产 配置 和 “ 自下 而 上” 精选 个股 相结 合的 投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济和 市场 走势 进行 研判 ,
结合考 虑相 关类 别资 产的 收益风 险特 征, 采用 定量 与
定性相 结合 的方 法动 态的 调整股 票、 债券 、现 金等大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ,其 预期 风
险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混
合型基 金, 在证 券投 资基 金中属 于预 期风 险较 高、 预
期收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 任少华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 55,256,940.90
本期利 润 37,803,804.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5078
本期加 权平 均净 值利 润率 19.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 64.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 93,852,340.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2131
期末基 金资 产净 值 198,836,930.75
期末基 金份 额净 值 2.570
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 157.00%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -22.64% 4.73% -10.91% 2.88% -11.73% 1.85%
过去三 个月 15.71% 3.67% 13.21% 2.17% 2.50% 1.50%
过去六 个月 64.53% 2.93% 44.22% 1.74% 20.31% 1.19%
过去一 年 97.84% 2.27% 79.96% 1.37% 17.88% 0.90%
过去三 年 166.05% 1.79% 107.70% 1.18% 58.35% 0.61%
自基金 合同
生效起 至今
157.00% 1.68% 83.64% 1.19% 73.36% 0.49%
注:比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率
2.本基 金于2011 年 9 月 28 日成 立。 按基 金合 同规 定,本 基金 自基 金合 同生 效日起 6 个月 内为 建
仓期, 建仓 期结 束基 金投 资组合 比例 符合 基金 合同 的有关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 , 于2004 年9 月 正 式成立 , 注册 资本 人民 币 1 亿元 , 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 (占
70% 股 份) 、 上海 兰生 (集 团)有 限公 司( 占30% 股 份) 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合,东 吴 基金崇尚“以 人为本, 以 市场为导向, 以
客户为中心, 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念;遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言;树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想, 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 , 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 , 公司旗 下共 管 理18 只公 募 基金 , 其 中股 票型 基金5 只, 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金; 债券型基
金 4 只 ,分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金; 混合 型 6 只 ,分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 货币 型基 金 1 只,为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金; 指数 型基 金 1 只, 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金;LOF 基金 1 只 ,为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外, 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ;子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元, 其中 公募 基 金 131.96 亿元 , 专 户资 产57.2 亿元 , 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情,基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨,秉持更 好回报投 资 者的信念,积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力,加大与 上市公司
及机构间的沟 通,上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ,截 至 6 月30 日 , 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 , 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
下一步,公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ,继续以市场 为导向、 以 客户为中心, 强
化服务意识, 拓展发展 空 间,全面提高 公司的核 心 竞争力,推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本基金 基
金经理 、
投资管 理
部副总 经
2011 年10 月
26 日
2015 年 5 月29 日 11 年
博士, 同 济大 学
毕业。2004 年 2
月加入 东吴 基
金管理 有限 公东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理 司, 曾任 研究 策
划部研 究员、 基
金经理 助理、 投
资管理 部副 总
经理、 东 吴新 产
业精选 股票 基
金经理、 东吴 内
需增长 混合 型
证券投 资基 金
经理、 东 吴行 业
轮动股 票型 证
券投资 基金 经
理。
戴斌
本基金 基
金经理 、
基金投 资
总部副 总
经理
2013 年12 月
24 日
- 8 年
博士, 中 国人 民
大学金 融学 毕
业。 自 2007 年 1
月起加 入东 吴
基金管 理有 限
公司一 直从 事
证券投 资研 究
工作, 曾 任研 究
部宏观 经济、 金
融工程 研究 员,
产品策 划部 产
品设计 研究 员,
基金经 理助 理,
现担任 基金 投
资总部 副总 经
理、 东吴 新产 业
股票型 证券 投
资基金、 东吴 保
本混合 型证 券
投资基 金、 东 吴
价值成 长双 动
力股票 型证 券
投资基 金、 东 吴
移动互 联股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋
求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相 之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 , 国 内资本 市场经 历了 一波 大幅 上涨 后的快 速下 跌。 大盘 在经 历了连 续上 涨 之
后, 于6 月15 日阶 段性 见 顶进入 调整 , 此 后快 速下 跌, 至 6 月 底自 高点 下跌 幅度接 近 20% 。 中小
市值公 司在 此轮 调整 中下 跌尤其 明显 ,创 业板 指数 自 6 月 5 日高点至 6 月底 下跌 28% ,其 中部 分
个股跌 幅更 是明 显。
上半年 宏观 经济 环境 基本 稳定。 微观 数据 上, 部分 一线城 市地 产出 现复 苏迹 象, 但 5 月份固
定资产 投资 累计 增速 仅 为11.4% ,再 创新 低。6 月 份 中国采 购经 理人 指数 为50.2% , 与上 月持 平,
略高 于50% 荣枯 线, 显示 宏观经 济依 然较 为低 迷。
随着市场短时 间内快速 下 跌,管理层护 市的态度 也 越发明显。尽 管市场还 在 继续探底,但 人
气已经有所恢 复。尤其 是 考虑央行降准 降息后整 体 流动性依然保 持宽松, 市 场向好的格 局并未发
生根本 转变 。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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新产业精选基 金保持了 一 贯的成长股投 资策略, 重 点布局了互联 网金融、 互 联网医疗、电子
等板块。未来 将继续重 点 在成长股中寻 找确定性 的 投资机会,重 点关注医 疗 服务、环保 、消费电
子、互 联网 等行 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 2.570 元 ,累 计份额 净值 2.570 元 ;本 报告期 份额 净 值
增长 率64.53% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 44.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对下 半年 市场 持乐观 态度 。
短期看,资金 强弱已经 发 生逆转,负向 循环一时 难 以结束,震荡 在所难免 , 需要用时间换 空
间。 但 这波 牛市 成功 的标 志一定 是产 业资 本和 市场 的深度 融合 , 因 此这 波牛 市 的魂 一定 是成 长股 ,
所以这 个肯 定还 是大 方向 。
短期看,尽管 管理层出 台 强力维稳信号 ,但市场 毕 竟在短期内剧 烈调整, 市 场的情绪需要 时
间修复 ,加 之去 杠杆 的影 响,市 场在 这个 位置 出现 宽幅震 荡的 概率 较大 。
往后看,场外 配资的清 理 不会终结,讲 故事,市 值 管理的成长股 的逻辑链 被 打断,所以价 值
投资有 望占 据更 为重 要的 位置, 精选 优质 成长 股是 未来一 段时 间的 选股 核心 。
新产业 精选 基金 将坚 持自 下而上 的选 股策 略, 坚持 选 择能够 代表 未来 发展 方向 的优质 成长 股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成, 同时,督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ,
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定,复核估值 价格,并 与 相关托管行进 行核对确 认 ;督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 51 页
会对估值的讨 论,发表 意 见和建议,与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策,但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 22,748,806.87 9,138,485.49
结算备 付金
1,318,264.83 527,996.78
存出保 证金
174,692.88 71,010.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 198,402,608.08 113,841,435.23
其中: 股票 投资
186,512,532.70 113,841,435.23
基金投 资
- -
债券投 资
11,890,075.38 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,109,551.56 9,294,975.43
应收利 息 6.4.7.5 24,679.85 2,305.83
应收股 利
- -
应收申 购款
558,060.18 142,153.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
231,336,664.25 133,018,363.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,690,394.29 8,795,442.60
应付赎 回款
27,213,881.71 1,211,619.86
应付管 理人 报酬
412,775.98 147,891.81
应付托 管费
68,796.03 24,648.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 851,074.00 374,782.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 262,811.49 344,120.73
负债合 计
32,499,733.50 10,898,506.04
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 77,364,686.38 78,177,962.93 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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未分配 利润 6.4.7.10 121,472,244.37 43,941,894.43
所有者 权益 合计
198,836,930.75 122,119,857.36
负债和 所有 者权 益总 计
231,336,664.25 133,018,363.40
注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.570 元, 基金 份额 总额77,364,686.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
41,734,329.85 5,649,846.25
1.利息 收入
78,037.60 38,676.17
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 76,785.77 36,541.73
债券利 息收 入
1,251.83 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,134.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
58,468,010.65 9,939,026.31
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 61,486,603.37 9,655,153.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,297,066.58 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 278,473.86 283,872.49
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 -17,453,136.87 -4,360,409.94
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 641,418.47 32,553.71
减: 二、费用
3,930,525.82 1,379,674.87
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,387,778.86 424,288.23
2.托 管费 6.4.10.2.2 231,296.52 70,714.68
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 2,124,241.12 685,973.33
5.利 息支 出
9,469.95 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
9,469.95 -
6.其 他费 用 6.4.7.20 177,739.37 198,698.63
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
37,803,804.03 4,270,171.38
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 37,803,804.03 4,270,171.38 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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列)
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 37,803,804.03 37,803,804.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-813,276.55 39,726,545.91 38,913,269.36
其中:1.基 金申 购款 197,731,259.60 377,185,968.56 574,917,228.16
2. 基金 赎回 款 -198,544,536.15 -337,459,422.65 -536,003,958.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
77,364,686.38 121,472,244.37 198,836,930.75
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
52,466,949.37 11,377,648.93 63,844,598.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 4,270,171.38 4,270,171.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-7,349,572.80 -2,156,803.82 -9,506,376.62 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其中:1.基 金申 购款 15,170,612.70 4,648,015.56 19,818,628.26
2. 基金 赎回 款 -22,520,185.50 -6,804,819.38 -29,325,004.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
45,117,376.57 13,491,016.49 58,608,393.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴新产业精 选股票型 证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金” ) ,系经 中国证券 监督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许 可[2011]1021 号 《关 于同 意东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资
基金募集的批 复》核准 , 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ,基金合
同于2011 年9 月28 日正 式生效 , 首 次设 立募 集规 模为 281,594,106.37 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司,基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
本基金为股票 型基金,投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ,其中,投 资
于新兴产业类 上市公司 股 票的比例不低 于股票资 产 的 80%,权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%,固定收益 类资产投 资 比例为基金资 产的 0-35% ,现金或到期 日在一年 期 以内的政府债 券不低
于基金 资 产 净值 的 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 产 业精选股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ,会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知, 本 基金 自2015 年 3 月 24 日起 , 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时,由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法, 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局批 准, 自 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整 证券( 股票 )交
易印花 税率 ,对 出让 方按 0.1%的 税率 征收 ,对 受让 方不再 征税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的规定,股 权 分置 改 革 过 程 中 因 非流 通 股股 东 向 流 通 股 股 东支 付 对价 而 发 生 的 股 权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ,继 续 免
征营业 税和 企业 所得 税。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入, 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业 所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[1998]55 号文 《 关于证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》
的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利息收入,由 上市公
司及债券发行 企业在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税, 基金向
个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ,不 再代 扣个 人所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》的 规定 , 自 2005 年 6 月 13 日 起, 对证 券投 资基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得, 按
照财税[2005]102 号 文规 定, 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50 %计算 应纳 税所 得 额 ;
根据财政部、 国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入, 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定,个 人 从公开发行和 转让市场 取 得的上市公 司股票,
持股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 )的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1
个月以 上 至1 年 (含1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂 减按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 22,748,806.87
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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合计: 22,748,806.87
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 200,695,800.11 186,512,532.70 -14,183,267.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 11,731,131.27 11,890,075.38 158,944.11
银行间 市场 - - -
合计 11,731,131.27 11,890,075.38 158,944.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 212,426,931.38 198,402,608.08 -14,024,323.30
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,143.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 593.20
应收债 券利 息 17,858.12
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 6.04 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 78.60
合计 24,679.85
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 851,074.00
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 851,074.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 99,900.21
预提费 用 162,911.28
合计 262,811.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 78,177,962.93 78,177,962.93
本期申 购 197,731,259.60 197,731,259.60
本期赎 回( 以"-" 号填列) -198,544,536.15 -198,544,536.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 77,364,686.38 77,364,686.38
注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务; 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 35,558,439.49 8,383,454.94 43,941,894.43
本期利 润 55,256,940.90 -17,453,136.87 37,803,804.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,036,959.63 36,689,586.28 39,726,545.91
其中: 基金 申购 款 190,903,189.61 186,282,778.95 377,185,968.56
基金赎 回款 -187,866,229.98 -149,593,192.67 -337,459,422.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 93,852,340.02 27,619,904.35 121,472,244.37
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 66,713.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款 利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,663.14
其他 1,409.55
合计 76,785.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 696,967,593.86
减:卖 出股 票成 本总 额 635,480,990.49
买卖股 票差 价收 入 61,486,603.37
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目 本期 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
13,134,248.29
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成
本总额
16,415,257.85
减:应 收利 息总 额 16,057.02
买卖债 券差 价收 入 -3,297,066.58
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他投资 交易 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 278,473.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 278,473.86 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -17,453,136.87
—— 股 票投 资 -17,612,080.98
—— 债 券投 资 158,944.11
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -17,453,136.87
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 611,103.63
转换费 30,314.84
合计 641,418.47
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,124,241.12
银行间 市场 交易 费用
-
合计
2,124,241.12
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,158.50 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其他费 用 1,000.00
银行汇 划费 用 4,828.09
帐户维 护费 9,000.00
合计 177,739.37
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 自2015 年8 月 7 日 起更名 为 “ 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金 ” 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所 有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 619,056,883.09 43.51% 307,185,692.49 68.23%
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 9,448,360.02 22.87% - -
债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 41,299,000.00 42.62% 14,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 547,804.01 43.19% 383,596.54 45.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 273,151.23 67.85% 138,783.54 100.00%
注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 (包 括但 不限 于买( 卖 ) 经手 费、
买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳,其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ,符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 :为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,387,778.86 424,288.23
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
521,307.34 168,105.77
注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
231,296.52 70,714.68
注:支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
22,748,806.87 66,713.08 13,610,500.72 33,443.21
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末( 2015 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 (股)
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
300203 聚光科技 2015 年 4 月
20 日
重大事项
停牌
41.19 2015 年 8 月
12 日
33.88 140,595 3,263,872.82 5,791,108.05 -
002589 瑞康医药 2015 年 5 月
21 日
重大事项
停牌
93.85 - - 153,828 7,609,566.34 14,436,757.80 -
002223 鱼跃医疗 2015 年 6 月
25 日
重大事项
停牌
57.75 2015 年 7 月
13 日
60.48 100,870 4,873,312.28 5,825,242.50 -
600645 中源协和 2015 年 4 月
25 日
重大事项
停牌
81.32 - - 62,000 3,975,398.32 5,041,840.00 -
002348 高乐股份 2015 年 6 月
30 日
临时停牌 15.63 - - 282,289 4,778,304.55 4,412,177.07 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金, 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
本基金主要投 资于新兴 产 业相关上市公 司,分享 中 国新兴产业成 长的成果 , 追求超越市场 的
收益。
本基金依托行 业研究和 金 融工程团队, 采用“自 上 而下”资 产配 置和“自 下 而上”精选个 股
相结合的投资 策略。本 基 金通过对宏观 经济和市 场 走势进行研判 ,结合考 虑 相关类别资 产的收益
风险特 征, 采用 定量 与定 性相结 合的 方法 动态 的调 整股票 、债 券、 现金 等大 类资产 的配 置。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会,
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施;在业务操 作层面, 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 , 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责,组 织 、协 调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ,共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理,并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管,配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内,本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险,本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了 经审批的交 易
对手名单,并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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的银行存款存 放于本基 金 的托管行-中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算,因此 违约风险 发 生的可能性很 小;基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估,以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险 。作为 开放式基 金 ,存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市,其 余亦可银 行 间同业市场交 易,本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情 况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市,其 余 部分在银行间 同业市场 交 易,因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外, 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ,可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金 持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ,因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,748,806.87 - - - - - 22,748,806.87
清算备 付金 1,318,264.83 - - - - - 1,318,264.83
存出保 证金 174,692.88 - - - - - 174,692.88
交易性 金融 资产 - - - - 11,890,075.38 186,512,532.70 198,402,608.08
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 8,109,551.56 8,109,551.56
应收利 息 - - - - - 24,679.85 24,679.85
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 558,060.18 558,060.18
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 24,241,764.58 - - - 11,890,075.38 195,204,824.29 231,336,664.25
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 3,690,394.29 3,690,394.29
应付赎 回款 - - - - - 27,213,881.71 27,213,881.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 412,775.98 412,775.98
应付托 管费 - - - - - 68,796.03 68,796.03
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 851,074.00 851,074.00
应交税 费 - - - - - - - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 262,811.49 262,811.49
负债总 计 - - - - - 32,499,733.50 32,499,733.50
利率敏 感度 缺口 24,241,764.58 - - - 11,890,075.38 162,705,090.79 198,836,930.75
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,138,485.49 - - - - - 9,138,485.49
清算备 付金 527,996.78 - - - - - 527,996.78
存出保 证金 71,010.96 - - - - - 71,010.96
交易性 金融 资产 - - - - - 113,841,435.23 113,841,435.23
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 9,294,975.43 9,294,975.43
应收利 息 - - - - - 2,305.83 2,305.83
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 142,153.68 142,153.68
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 9,737,493.23 - - - - 123,280,870.17 133,018,363.40
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 8,795,442.60 8,795,442.60
应付赎 回款 - - - - - 1,211,619.86 1,211,619.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 147,891.81 147,891.81
应付托 管费 - - - - - 24,648.61 24,648.61
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 374,782.43 374,782.43
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 344,120.73 344,120.73
负债总 计 - - - - - 10,898,506.04 10,898,506.04
利率敏 感度 缺口 9,737,493.23 - - - - 112,382,364.13 122,119,857.36
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 ,并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元) 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2014 年12 月31
日 )
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
168,038.67 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-165,232.94 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例,行 业及个股 集 中度,行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ,重仓行 业 及个股的业 绩表现,
研究深 度等 ,评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比 例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 186,512,532.70 93.80 113,841,435.23 93.22
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 186,512,532.70 93.80 113,841,435.23 93.22
注:本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% , 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ,
权证投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的3%, 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 1. 本 基金 选用 业绩 基准 作 为衡量 系统 风险 的标 准 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
2.选 用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险对 本基 金的 影响 系数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2014 年 12 月
31 日 )
1. 业 绩基 准下 跌 1% -2,823,484.42 -1,616,256.31
2. 业 绩基 准下 跌 5% -14,117,422.08 -8,081,281.56
3. 业 绩基 准下 跌 10% -28,234,844.17 -16,162,563.12
注:报 告期 内, 本基 金beta 为1.42 ,2014 年beta 值为 1.32 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 186,512,532.70 80.62
其中: 股票 186,512,532.70 80.62
2 固定收 益投 资 11,890,075.38 5.14
其中: 债券 11,890,075.38 5.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,067,071.70 10.40
7 其他各 项资 产 8,866,984.47 3.83
8 合计 231,336,664.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 74,683,118.44 37.56 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 14,436,757.80 7.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,341,958.00 1.68
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务
业
46,218,021.98 23.24
J
金融业 - -
K
房地产 业 10,838,679.70 5.45
L
租赁和 商务 服务 业 3,789,448.00 1.91
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,041,840.00 2.54
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,173,240.66 1.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 25,989,468.12 13.07
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 186,512,532.70 93.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300244 迪安诊 断 223,066 18,724,160.04 9.42
2 600446 金证股 份 128,411 15,853,622.06 7.97
3 002589 瑞康医 药 153,828 14,436,757.80 7.26
4 002217 合力泰 612,764 13,738,168.88 6.91
5 300041 回天新 材 320,131 11,515,112.07 5.79
6 300299 富春通 信 385,494 10,246,430.52 5.15
7 002488 金固股 份 253,900 8,246,672.00 4.15
8 300088 长信科 技 296,171 8,144,702.50 4.10
9 600571 信雅达 73,268 7,755,417.80 3.90
10 600663 陆家嘴 150,700 7,495,818.00 3.77
11 300347 泰格医 药 212,934 7,265,308.08 3.65
12 600588 用友网 络 157,600 7,230,688.00 3.64 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
13 600118 中国卫 星 114,000 6,493,440.00 3.27
14 002223 鱼跃医 疗 100,870 5,825,242.50 2.93
15 300203 聚光科 技 140,595 5,791,108.05 2.91
16 002284 亚太股 份 213,444 5,363,847.72 2.70
17 600645 中源协 和 62,000 5,041,840.00 2.54
18 002348 高乐股 份 282,289 4,412,177.07 2.22
19 000559 万向钱 潮 183,400 4,009,124.00 2.02
20 000062 深圳华 强 66,400 3,789,448.00 1.91
21 002405 四维图 新 83,522 3,658,263.60 1.84
22 600724 宁波富 达 344,270 3,342,861.70 1.68
23 600033 福建高 速 570,300 3,341,958.00 1.68
24 000888 峨眉山 A 145,562 2,173,240.66 1.09
25 300168 万达信 息 30,000 1,473,600.00 0.74
26 002235 安妮股 份 38,309 1,143,523.65 0.58
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600446 金证股 份 35,766,439.08 29.29
2 300244 迪安诊 断 31,567,076.09 25.85
3 300347 泰格医 药 25,345,946.29 20.75
4 300041 回天新 材 20,633,581.80 16.90
5 002115 三维通 信 20,457,119.38 16.75
6 600571 信雅达 17,163,906.00 14.05
7 002217 合力泰 16,486,196.80 13.50
8 000592 平潭发 展 15,650,179.00 12.82
9 300088 长信科 技 15,540,547.00 12.73
10 300183 东软载 波 14,981,759.14 12.27
11 300178 腾邦国 际 14,768,391.76 12.09
12 000712 锦龙股 份 14,396,337.38 11.79
13 300299 富春通 信 13,681,572.74 11.20
14 300273 和佳股 份 12,978,245.90 10.63
15 600118 中国卫 星 12,828,329.80 10.50
16 002407 多氟多 12,730,683.12 10.42 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
17 600388 龙净环 保 12,365,706.47 10.13
18 300027 华谊兄 弟 12,312,001.00 10.08
19 002462 嘉事堂 11,140,307.54 9.12
20 600663 陆家嘴 10,833,393.45 8.87
21 000524 岭南控 股 10,679,897.05 8.75
22 002488 金固股 份 10,549,732.00 8.64
23 002007 华兰生 物 10,283,499.72 8.42
24 002004 华邦颖 泰 10,121,181.00 8.29
25 002456 欧菲光 10,084,911.00 8.26
26 002649 博彦科 技 9,808,858.71 8.03
27 300059 东方财 富 9,040,616.40 7.40
28 002395 双象股 份 8,296,884.93 6.79
29 002030 达安基 因 8,089,130.59 6.62
30 002235 安妮股 份 8,071,497.70 6.61
31 300075 数字政 通 7,986,637.00 6.54
32 002284 亚太股 份 7,938,712.00 6.50
33 300339 润和软 件 7,935,520.74 6.50
34 300033 同花顺 7,793,449.67 6.38
35 601628 中国人 寿 7,688,727.08 6.30
36 300326 凯利泰 7,685,499.00 6.29
37 002589 瑞康医 药 7,609,566.34 6.23
38 600079 人福医 药 7,603,029.00 6.23
39 600588 用友网 络 7,303,184.00 5.98
40 002348 高乐股 份 6,997,619.82 5.73
41 300248 新开普 6,548,734.79 5.36
42 600038 中直股 份 6,034,673.85 4.94
43 002363 隆基机 械 5,947,376.00 4.87
44 600565 迪马股 份 5,929,313.00 4.86
45 600594 益佰制 药 5,888,732.29 4.82
46 002364 中恒电 气 5,705,568.19 4.67
47 600645 中源协 和 5,627,398.32 4.61
48 300146 汤臣倍 健 5,517,941.00 4.52
49 600519 贵州茅 台 5,321,130.73 4.36
50 002223 鱼跃医 疗 4,873,312.28 3.99
51 002405 四维图 新 4,238,118.42 3.47
52 300058 蓝色光 标 4,222,768.98 3.46 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
53 603368 柳州医 药 4,143,796.90 3.39
54 300104 乐视网 4,084,163.80 3.34
55 601377 兴业证 券 4,027,403.00 3.30
56 002108 沧州明 珠 3,882,271.00 3.18
57 000062 深圳华 强 3,855,889.00 3.16
58 000559 万向钱 潮 3,819,286.00 3.13
59 300190 维尔利 3,776,298.10 3.09
60 300203 聚光科 技 3,718,997.30 3.05
61 300115 长盈精 密 3,705,507.04 3.03
62 300172 中电环 保 3,672,721.12 3.01
63 002460 赣锋锂 业 3,416,134.00 2.80
64 600885 宏发股 份 3,411,210.00 2.79
65 600016 民生银 行 3,333,214.00 2.73
66 300182 捷成股 份 3,312,481.31 2.71
67 300325 德威新 材 3,299,287.90 2.70
68 300369 绿盟科 技 3,290,810.20 2.69
69 600410 华胜天 成 3,184,986.09 2.61
70 600175 美都能 源 3,117,766.94 2.55
71 000671 阳 光 城 3,030,241.20 2.48
72 002475 立讯精 密 2,850,053.38 2.33
73 002153 石基信 息 2,800,778.10 2.29
74 300144 宋城演 艺 2,706,480.00 2.22
75 300380 安硕信 息 2,695,768.21 2.21
76 601021 春秋航 空 2,605,462.19 2.13
77 002454 松芝股 份 2,478,421.20 2.03
78 600115 东方航 空 2,472,112.00 2.02
79 002433 太安堂 2,448,395.01 2.00
注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002115 三维通 信 30,229,030.25 24.75
2 600446 金证股 份 22,150,582.62 18.14 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
3 300183 东软载 波 20,602,230.53 16.87
4 300178 腾邦国 际 20,293,384.55 16.62
5 300172 中电环 保 18,571,427.21 15.21
6 300347 泰格医 药 16,514,908.04 13.52
7 300339 润和软 件 15,363,317.30 12.58
8 002649 博彦科 技 15,257,153.45 12.49
9 000712 锦龙股 份 15,116,437.84 12.38
10 600388 龙净环 保 14,023,585.62 11.48
11 300244 迪安诊 断 13,969,455.11 11.44
12 300088 长信科 技 13,755,215.68 11.26
13 300027 华谊兄 弟 13,129,835.30 10.75
14 002462 嘉事堂 12,031,721.10 9.85
15 300273 和佳股 份 11,982,489.14 9.81
16 000592 平潭发 展 11,202,177.70 9.17
17 002364 中恒电 气 11,182,125.10 9.16
18 002004 华邦颖 泰 10,702,738.04 8.76
19 002007 华兰生 物 10,432,312.68 8.54
20 300075 数字政 通 10,429,736.17 8.54
21 002456 欧菲光 10,325,060.00 8.45
22 002395 双象股 份 9,978,814.78 8.17
23 300059 东方财 富 9,787,429.98 8.01
24 000524 岭南控 股 9,482,892.56 7.77
25 002030 达安基 因 9,399,367.38 7.70
26 002407 多氟多 9,288,841.95 7.61
27 002235 安妮股 份 9,002,931.69 7.37
28 300248 新开普 8,515,061.31 6.97
29 600571 信雅达 8,449,765.60 6.92
30 300303 聚飞光 电 8,089,727.12 6.62
31 300033 同花顺 7,979,948.57 6.53
32 601166 兴业银 行 7,828,012.00 6.41
33 600079 人福医 药 7,210,751.52 5.90
34 601628 中国人 寿 7,185,362.00 5.88
35 600565 迪马股 份 7,143,662.60 5.85
36 000732 泰禾集 团 7,107,820.54 5.82
37 600594 益佰制 药 6,734,029.00 5.51
38 600016 民生银 行 6,647,762.00 5.44
39 002309 中利科 技 6,565,219.96 5.38
40 002363 隆基机 械 6,047,469.70 4.95 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
41 300146 汤臣倍 健 5,909,072.00 4.84
42 300253 卫宁软 件 5,850,405.86 4.79
43 300326 凯利泰 5,649,893.00 4.63
44 300159 新研股 份 5,577,889.60 4.57
45 600038 中直股 份 5,493,824.80 4.50
46 600118 中国卫 星 5,274,073.00 4.32
47 300265 通光线 缆 5,234,110.49 4.29
48 600519 贵州茅 台 5,000,895.00 4.10
49 000024 招商地 产 4,856,006.10 3.98
50 002284 亚太股 份 4,838,735.90 3.96
51 000783 长江证 券 4,596,980.64 3.76
52 300299 富春通 信 4,523,319.00 3.70
53 601377 兴业证 券 4,358,293.83 3.57
54 603368 柳州医 药 4,354,764.43 3.57
55 300058 蓝色光 标 4,012,131.80 3.29
56 300115 长盈精 密 3,916,135.00 3.21
57 002153 石基信 息 3,915,748.00 3.21
58 600284 浦东建 设 3,887,093.12 3.18
59 002108 沧州明 珠 3,801,768.35 3.11
60 300104 乐视网 3,781,046.00 3.10
61 300190 维尔利 3,710,402.00 3.04
62 600885 宏发股 份 3,708,370.85 3.04
63 600900 长江电 力 3,651,797.98 2.99
64 600089 特变电 工 3,524,778.76 2.89
65 600150 中国船 舶 3,515,370.44 2.88
66 002460 赣锋锂 业 3,499,688.00 2.87
67 300182 捷成股 份 3,413,179.66 2.79
68 300070 碧水源 3,383,866.64 2.77
69 300369 绿盟科 技 3,367,700.50 2.76
70 300325 德威新 材 3,271,844.67 2.68
71 002185 华天科 技 3,269,137.00 2.68
72 300041 回天新 材 3,230,330.00 2.65
73 300144 宋城演 艺 3,205,161.80 2.62
74 600410 华胜天 成 3,198,671.00 2.62
75 300230 永利带 业 3,122,964.10 2.56
76 600175 美都能 源 3,112,187.00 2.55
77 002433 太安堂 2,920,775.60 2.39
78 002475 立讯精 密 2,879,730.00 2.36 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
79 600115 东方航 空 2,861,100.00 2.34
80 600048 保利地 产 2,780,187.14 2.28
81 300380 安硕信 息 2,678,618.90 2.19
82 000671 阳 光 城 2,642,764.82 2.16
83 600998 九州通 2,553,993.00 2.09
84 600804 鹏博士 2,480,855.36 2.03
85 601021 春秋航 空 2,448,156.00 2.00
86 300054 鼎龙股 份 2,443,956.53 2.00
注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 725,764,168.94
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 696,967,593.86
注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量)
填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,890,075.38 5.98
8 其他 - -
9 合计 11,890,075.38 5.98
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113008 电气转 债 23,060 4,174,782.40 2.10
2 113501 洛钼转 债 29,460 4,107,902.40 2.07
3 113007 吉视转 债 29,110 3,606,437.90 1.81 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
4 128009 歌尔转 债 6 952.68 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 (300088)在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书(2014)1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易,在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常,构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为,并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
该股票,我们 认为,该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 , 本 基金
投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查, 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,692.88
2 应收证 券清 算款 8,109,551.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,679.85
5 应收申 购款 558,060.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,866,984.47
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113501 洛钼转 债 4,107,902.40 2.07
2 113007 吉视转 债 3,606,437.90 1.81
3 128009 歌尔转 债 952.68 0.00
7.12.5 期末 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002589 瑞康医 药 14,436,757.80 7.26 重大事 项停 牌
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,564 11,786.21 10,010,147.29 12.94% 67,354,539.09 87.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
809.55 0.0010%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2011 年 9 月 28 日 ) 基金 份额 总额
281,594,106.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 78,177,962.93
本报告 期基 金总 申购 份额 197,731,259.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 198,544,536.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,364,686.38
注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额;
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 , 会 议经过 审议 , 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
(1) 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
(2 ) 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
(3 ) 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事, 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
(4) 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事, 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
(1) 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期, 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 , 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视, 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ,认 真进 行改 进,逐 一落 实各 项整 改要 求。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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(2) 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 619,056,883.09 43.51% 547,804.01 43.19% -
中银国际 1 439,700,685.45 30.91% 389,091.13 30.68% -
国信证券 1 216,377,832.52 15.21% 196,990.15 15.53% -
兴业证券 1 141,624,292.94 9.95% 128,934.10 10.17% -
平安证券 1 5,972,068.80 0.42% 5,437.08 0.43% -
注:1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括: 证券 公司 基本 面评 价 (财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况) ;证 券公 司研究能力 评价(报 告质 量、及时性 和数量) ; 证券 公司信息服 务评价
(全面 性、 及时 性和 高效 性)等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 交易 单元 无变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 9,448,360.02 22.87% 41,299,000.00 42.62% - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 16,269,378.20 39.38% 45,000,000.00 46.44% - -
兴业证券 15,595,562.50 37.75% 10,600,000.00 10.94% - -
平安证券 - - - - - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国工 商银 行开 通定
期 定额 投资业 务并 参加工商 银行
“201 5 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2015 年 1 月 15 日
4
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年第4 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 21 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 2 月 9 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转换业务 的公
告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 18 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
12
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年年 度报 告以 及 摘要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 3 月 28 日
13
东吴 基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 3 月 30 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 3 日
15
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2015 年第1 季 度报 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 20 日
16 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 4 月 27 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报 证券时报 公
司网站
17
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 摘要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 11 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 21 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 26 日
20
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金基 金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 5 月 29 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 5 月 29 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 1 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 8 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站
2015 年 6 月 8 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
惠的公 告
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 6 月 18 日
28
关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 26 日
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 ;
2 、 《东 吴新 产业 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ;
3 、 《东 吴新 产业 股票 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ;
5 、报 告期 内东 吴新 产业 股 票型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站:http ://www.scfund.com.cn
投资 者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 (021 )50509666 / 400-821-0588 。
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日