东 吴 内 需 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 东吴内 需增 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580009
交易代 码 580009
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 27,074,190.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在充 分控 制基 金资 产风险 的前 提下 ，主 要投 资
于受益 于国 家内 需增 长政 策导向 且具 有竞 争优 势的 上
市公司 ，分 享中 国经 济增 长及增 长 方 式转 变所 带来 的
收益， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ，采 用“ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上”精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济运 行态 势、 宏观 经济 政
策变化 、证 券市 场运 行状 况、国 际市 场变 化情 况进 行
研判， 结合 考虑 相关 类别 资产的 收益 风险 特征 ，采 用
定量与 定性 相结 合的 方法 动态的 调整 股票 、债 券、 现
金等大 类资 产的 配置 。在 严格控 制风 险的 基础 之上 ，
精选受 益于 国家 内需 增长 政策导 向且 具有 竞争 优势 的
上市公 司， 分享 中国 经济 增长及 增长 方式 转变 所带 来
的收益 。此 外， 本基 金还 可通过 新 股 申购 策略 、债 券
投资策 略、 权证 及其 他金 融工具 投资 策略 等辅 助投 资
策略， 控制 基金 组合 的投 资风险 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高
于货币 型基 金、 债券 型基 金，而 低于 股票 型基 金， 属
于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 预期 收益 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200135 200120
法定代 表人 任少华 牛锡明
2.4 信息 披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报、 上海 证券 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 39,479,668.17
本期利 润 26,375,452.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6923
本期加 权平 均净 值利 润率 38.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 48.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 29,651,923.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0952 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 56,726,113.70
期末基 金份 额净 值 2.095
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 109.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 成立 于2013 年1 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.27% 3.57% -4.59% 2.10% -4.68% 1.47%
过去三 个月 16.32% 2.68% 6.79% 1.57% 9.53% 1.11%
过去六 个月 48.48% 2.20% 16.43% 1.36% 32.05% 0.84%
过去一 年 76.79% 1.77% 65.40% 1.10% 11.39% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
109.50% 1.48% 41.64% 0.93% 67.86% 0.55%
注：比 较基 准 =6 0%× 沪深 300 指数 +4 0%× 中国 债券 综合全 价指 数。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 东 吴内 需增 长混 合 基金 于 2013 年1 月30 日 成立 。 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生
效日 起6 个 月内 为建 仓期 。
2、比 较基 准 =60 %× 沪深300 指数 +40 %× 中国 债券 综 合全价 指数 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基 金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力，加大与 上市公司
及机构间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本基金 基
金经理 、
投资管 理
部副总 经
2013 年 1 月
30 日
2015 年 5 月29 日 11 年
博士， 同 济大学
毕业。2004 年 2
月加入 东吴 基
金管理 有限 公东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理 司， 曾任 研究 策
划部研 究员、 基
金经理 助理、 投
资管理 部副 总
经理、 东 吴新 产
业精选 股票 基
金经理、 东吴 内
需增长 混合 型
证券投 资基 金
经理、 东 吴行 业
轮动股 票型 证
券投资 基金 经
理。
程涛
本基金 基
金经理 、
首席投 资
官、专 户
业务事 业
部总经 理
2013 年8 月1
日
2015 年 2 月6 日 11 年
硕士， 英 国雷 丁
大学毕 业。 曾 任
联合证 券有 限
责任公 司投 资
银行部 高级 经
理， 泰信 基金 管
理有限 公司 研
究员、 基 金经 理
助理， 农 银汇 理
基金管 理有 限
公司基 金经 理、
投资部 总经 理；
2013 年3 月加 入
东吴基 金管 理
有限公 司， 曾任
公司总 经理 助
理、 基金 经理 等
职， 现任 公司 首
席投资 官、 专 户
业务事 业部 总
经理。
薛和斌
本基金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
2015 年 2 月6 日 8 年
硕士， 上 海交 通
大学农 业经 济
管理专 业毕 业。
2007 年1 月至
2009 年5 月就 职
于东方 证券 股
份有限 公司， 从
事证券 投资 分
析， 任行 业研 究
员。 自 2009 年 5
月起加 入东 吴东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金管 理有 限
公司， 曾 任研 究
策划部 研究 员、
专户投 资经 理
助理、 基 金经 理
助理、 基 金经 理
等职。
徐嶒
本基金 经
理
2015 年 5 月
12 日
- 5 年
硕士， 香 港中 文
大学毕 业。2009
年 7 月至 2010
年12 月就 职于
埃森哲 咨询 公
司上海 分公 司
任行业 研究 员，
自2011 年1 月
起加入 东吴 基
金管理 有限 公
司， 一直 从事 投
资研究 工作， 曾
任研究 员、 基 金
经理助 理， 现 任
东吴内 需增 长
混合型 证券 投
资基金、 东吴 新
经济股 票型 证
券投资 基金、 东
吴新创 业股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 。
注：1 、 刘 元海 为此 基金 的 首任基 金经 理 ， 此 处的 任 职日期 为基 金成 立之 日 ， 其他任 职及 离任 日期
均为公 司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金 法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发 布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综 合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场在 过去 的半 年时 间里 呈现了 先暴 涨后 暴跌 的格 局。 上 证综 指最 终上 涨32% ， 振幅 高达66%。
互联网 金融 、互 联网 医疗 为代表 的成 长股 先领 跌后 领跌， 去杠 杆带 来的 暴跌 成为 6 月的 主旋 律。
期间东吴内需 基金重点 布 局了互联网汽 车、物联 网 和互联网金融 板块，获 得 较好收益。后 期
由于新 潮实 业复 牌恰 遇大 盘暴跌 ，导 致净 值被 重估 达 2 个 百分 点， 造成 较大 波动。6 月随 着大 盘
大幅回 调 ， 内 需基 金进 行 了一定 幅度 的减 仓 ， 避 免 了一定 的损 失 ， 但 从事 后 看减仓 幅度 仍然 偏小 ，
导致净 值出 现一 定幅 度回 撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 2.095 元 ，累 计净值 2.095 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率48.48% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 16.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ，我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存。
从机遇角度看 ，经过这 波 杀跌后，很多 优质成长 股 高点回调幅度 较大，少 则 腰斩，多则下 跌
幅度高达 70% 以上， 随着 股价的回落， 这些个股 又 渐渐回到价值 区间，对 于 之前想布局但 一直嫌
贵的机构来说 ，无疑提 供 了一个良好的 布局时间 点 。同时中报时 点临近， 中 报行情可能 会展开，
因此对 于中 报超 预期 个股 ，此次 回调 也是 绝佳 的进 场机会 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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从风险看，最 近的暴跌 虽 然使管理层去 场外配资 的 目的基本达到 ，但是对 市 场人气的杀伤 和
对场内融资盘 的威慑力 极 大，市场情绪 已极其低 落 ，对后市市场 的运行产 生 较为不利影 响。目前
很多资 金处 于强 平状 态， 后续如 果市 场企 稳但 赚钱 效应减 弱， 不排 除主 动性 平仓的 局面 越来 越多 ，
考虑到 目前 两融 规模 较大 ，对市 场将 造成 中期 压制 。
往后投资上就 需要花更 多 精力来精选标 的，伪成 长 一定会被边缘 化。所以 挑 选真正优质成 长
股和受 益于 国企 改革 的蓝 筹将是 东吴 内需 基金 下一 阶段的 主要 工作 。
考虑到东吴内 需基金的 规 模不大，操作 较为灵活 ， 则目标仓位计 划继续保 持 较高水平。行 业
配置上 ，互 联网+、 物联 网 、军工 、国 企改 革和 中报 超预期 个股 将是 下一 阶段 的重点 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一 同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的 估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ： 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 8 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 期末 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不
进行收益分配 ；期末可 供 分配利润指期 末资产负 债 表中未分配利 润与未分 配 利润中已实 现收益的东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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孰低数；基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千 万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 东吴 内需 增长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 东吴基 金管理 有限 公司 在东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发 现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴内 需增 长 混
合型证 券投 资基 金的 半年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,769,573.07 3,758,822.44
结算备 付金
767,235.29 305,035.84
存出保 证金
113,815.36 102,709.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 48,877,961.18 79,873,816.35
其中： 股票 投资
45,704,228.58 63,568,240.55
基金投 资
- -
债券投 资
3,173,732.60 16,305,575.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 7,259.33 47,270.10
应收股 利
- -
应收申 购款
154,129.72 6,895.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
61,689,973.95 84,094,550.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 4,000,000.00
应付证 券清 算款
3,220,423.13 103,352.27
应付赎 回款
1,230,222.47 114,727.39
应付管 理人 报酬
81,363.24 100,453.61
应付托 管费
13,560.54 16,742.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 297,804.87 207,712.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 120,486.00 240,407.00
负债合 计
4,963,860.25 4,783,395.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,074,190.15 56,208,218.63
未分配 利润 6.4.7.10 29,651,923.55 23,102,936.20
所有者 权益 合计
56,726,113.70 79,311,154.83
负债和 所有 者权 益总 计
61,689,973.95 84,094,550.05 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.095 元， 基金 份额 总额27,074,190.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
28,027,683.85 4,473,434.61
1.利息 收入
59,567.67 227,688.34
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 50,614.05 88,918.36
债券利 息收 入
8,953.62 138,769.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
41,046,101.24 6,529,346.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 38,981,189.19 6,047,687.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,934,668.55 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 130,243.50 481,658.40
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -13,104,215.87 -2,299,896.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 26,230.81 16,296.55
减： 二、费用
1,652,231.55 1,360,510.28
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 503,937.46 561,114.37
2．托 管费 6.4.10.2.2 83,989.55 93,519.09
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 935,330.55 557,501.60
5．利 息支 出
641.06 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
641.06 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 128,332.93 148,375.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
26,375,452.30 3,112,924.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
26,375,452.30 3,112,924.33
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,375,452.30 26,375,452.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-29,134,028.48 -19,826,464.95 -48,960,493.43
其中：1.基 金申 购款 6,045,042.36 6,599,552.40 12,644,594.76
2. 基金 赎回 款 -35,179,070.84 -26,426,017.35 -61,605,088.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
27,074,190.15 29,651,923.55 56,726,113.70
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,867,929.59 7,819,318.29 68,687,247.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,112,924.33 3,112,924.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,996,641.63 667,984.55 2,664,626.18
其中：1.基 金申 购款 19,848,511.43 4,255,743.20 24,104,254.63
2. 基金 赎回 款 -17,851,869.80 -3,587,758.65 -21,439,628.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,864,571.22 11,600,227.17 74,464,798.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基 本情况
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监基金字[2012]1035 号文 《关于同意东 吴内需增长 混合型证券投 资基
金募集的批复 》的核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2013 年1 月30 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 464,106,738.16 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
本基金投资的 为法律法 规 允许基金投资 的具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公开 发
行、上市的股 票和债券 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。具 体 比例范围为 ：股票类
资产投资比例 为基金资 产 的 30%-80%，其 中，投资 于受益于内需 增长行业 中 的上市公司股 票的比
例不低于股票 资产的 80% ；债券、现金 类资产以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基
金资产 的 20%-70% ； 其中 ，现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；权
证市值 占基 金资 产净 值的 比例不 超 过3% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计 准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴内 需 增长混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易 的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行 债 券 的企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时代 扣 代 缴 20%东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 11,769,573.07
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,769,573.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 47,348,055.24 45,704,228.58 -1,643,826.66
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,142,999.05 3,173,732.60 30,733.55
银行间 市场 - - -
合计 3,142,999.05 3,173,732.60 30,733.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,491,054.29 48,877,961.18 -1,613,093.11
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,079.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 310.93
应收债 券利 息 3,822.80
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.17
合计 7,259.33
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 297,804.87
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 297,804.87
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,473.07
预提费 用 119,012.93
合计 120,486.00
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 56,208,218.63 56,208,218.63
本期申 购 6,045,042.36 6,045,042.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -35,179,070.84 -35,179,070.84
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 27,074,190.15 27,074,190.15
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,842,781.26 5,260,154.94 23,102,936.20
本期利 润 39,479,668.17 -13,104,215.87 26,375,452.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-17,094,141.01 -2,732,323.94 -19,826,464.95
其中： 基金 申购 款 6,158,336.28 441,216.12 6,599,552.40
基金赎 回款 -23,252,477.29 -3,173,540.06 -26,426,017.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,228,308.42 -10,576,384.87 29,651,923.55
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
活期存 款利 息收 入 45,719.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,983.74
其他 911.03
合计 50,614.05
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 325,484,904.29
减：卖 出股 票成 本总 额 286,503,715.10
买卖股 票差 价收 入 38,981,189.19
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
30,489,110.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
28,468,448.81
减：应 收利 息总 额 85,993.60
买卖债 券差 价收 入 1,934,668.55
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本 报 告期 未持 有贵 金属投 资。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具交易 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 130,243.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 130,243.50
6.4.7.17 公 允价 值变 动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,104,215.87
—— 股 票投 资 -11,406,385.18
—— 债 券投 资 -1,697,830.69
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -13,104,215.87
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,703.79
转换费 2,527.02
合计 26,230.81
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
935,330.55
银行间 市场 交易 费用
-
合计
935,330.55
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 89,260.15
银行汇 划费 用 120.00
数字证 书服 务费 200.00
帐户维 护费 9,000.00
合计 128,332.93
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发 生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 605,435,667.60 100.00% 248,299,068.52 66.74%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 47,558,774.50 100.00% - -
债 券回 购交易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 542,302.38 100.00% 297,804.87 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 220,039.15 66.14% 66,477.73 67.70%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风 险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
503,937.46 561,114.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
36,027.62 51,531.64
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
83,989.55 93,519.09
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理 人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 它关 联方 均未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
11,769,573.07 45,719.28 9,227,239.76 85,653.89
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600499 科达洁能 2015 年 6 月
10 日
重大资产
重组
22.85 - - 206,098 5,902,733.93 4,709,339.30 -
300203 聚光科技 2015 年 4 月
20 日
重要事项
停牌
41.19 2015 年 8 月
12 日
33.97 50,000 1,397,367.00 2,059,500.00 -
002309 中利科技 2015 年6 月2
日
重大事项
停牌
27.94 2015 年 7 月
21 日
30.25 55,900 1,897,916.00 1,561,846.00 -
300113 顺网科技 2015 年5 月5
日
重大事项
停牌
53.60 2015 年8 月6
日
114.71 20,000 649,523.00 1,072,000.00 -
601311 骆驼股份 2015 年 6 月
29 日
重大事项
停牌
23.31 2015 年 7 月
15 日
25.67 51,042 1,303,877.90 1,189,789.02 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交 易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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分。
本基金在充分 控制基金 资 产风险的前提 下，主要 投 资于受益于国 家内需增 长 政策导向且具 有
竞争优势的上 市公司， 分 享中国经济增 长及增长 方 式转变所带来 的收益， 力 争实现基金 资产的长
期稳定增值。 本基金以 研 究受益 于国家 内需增长 政 策导向且具有 竞争优势 的 上市公司为 核心，通
过定量 和定 性相 结合 的方 法构建 投资 组合 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－交 通银行股 份 有限公司。本 基金认为 与 交通银行股 份有限公
司相关的信用 风险程度 较 低。本基金在 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完
成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 ，以控制相应 的信用风 险 。本基金与应 收证券清 算 款相关的信 用风险程
度较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现 的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不 能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。 本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,769,573.07 - - - - - 11,769,573.07
清算备 付金 767,235.29 - - - - - 767,235.29
存出保 证金 113,815.36 - - - - - 113,815.36
交易性 金融 资产 - - - - 3,173,732.60 45,704,228.58 48,877,961.18
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 7,259.33 7,259.33
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 154,129.72 154,129.72
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 12,650,623.72 - - - 3,173,732.60 45,865,617.63 61,689,973.95
负债
卖出回 购证 券款 - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 3,220,423.13 3,220,423.13
应付赎 回款 - - - - - 1,230,222.47 1,230,222.47
应付管 理人 报酬 - - - - - 81,363.24 81,363.24
应付托 管费 - - - - - 13,560.54 13,560.54
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 297,804.87 297,804.87
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 120,486.00 120,486.00
负债总 计 - - - - - 4,963,860.25 4,963,860.25
利率敏 感度 缺口 12,650,623.72 - - - 3,173,732.60 40,901,757.38 56,726,113.70
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,227,239.76 - - - - - 9,227,239.76
清算备 付金 89,231.49 - - - - - 89,231.49
存出保 证金 53,242.53 - - - - - 53,242.53
交易性 金融 资产 - - 6,027,000.00 - - 59,060,045.76 65,087,045.76
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 888,848.33 888,848.33
应收利 息 - - - - - 152,456.99 152,456.99
应收股 利 - - - - - - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
应收申 购款 - - - - - 1,085.50 1,085.50
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 9,369,713.78 - 6,027,000.00 - - 60,102,436.58 75,499,150.36
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 516,234.24 516,234.24
应付赎 回款 - - - - - 177,261.35 177,261.35
应付管 理人 报酬 - - - - - 88,410.93 88,410.93
应付托 管费 - - - - - 14,735.14 14,735.14
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 98,193.51 98,193.51
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 139,516.80 139,516.80
负债总 计 - - - - - 1,034,351.97 1,034,351.97
利率敏 感度 缺口 9,369,713.78 - 6,027,000.00 - - 59,068,084.61 74,464,798.39
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利 率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 45,736.39 126,638.07
利率上 升 25 个 基点 -44,960.13 -125,083.38
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇 风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 45,704,228.58 80.57 63,568,240.55 80.15
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,704,228.58 80.57 63,568,240.55 80.15
本基金的投资 组合比例 为 ：股票类资产 投资比例 为 基金资产的 30%-80%，其 中，投资于受 益于内
需增长行业中 的上市公 司 股票的 比例不 低于股票 资 产的 80%； 债券、现 金类 资产以及中国 证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具占基金资 产的 20 －70% ；其中，现金 或者到期 日 在一年以内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ；权 证市 值占 基金 资 产净值 的比 例不 超 过3% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩基 准下 跌 1% -760,129.92 -848,074.18
业绩基 准下 跌 5% -3,800,649.62 -4,240,370.89
业绩基 准下 跌 10% -7,601,299.24 -8,480,741.79
注：报 告期 内， 本基 金beta 值为 1.34 ，2014 年 beta 值为 1.07 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 45,704,228.58 74.09
其中： 股票 45,704,228.58 74.09
2 固定收 益投 资 3,173,732.60 5.14
其中： 债券 3,173,732.60 5.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,536,808.36 20.32
7 其他各 项资 产 275,204.41 0.45
8 合计 61,689,973.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 39,487,242.28 69.61
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
547,745.00 0.97
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,019,211.12 5.32
J
金融业 - -
K
房地产 业 948,038.70 1.67
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,701,991.48 3.00
合计 45,704,228.58 80.57
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 206,098 4,709,339.30 8.30
2 002217 合力泰 207,801 4,658,898.42 8.21
3 002073 软控股 份 112,300 2,594,130.00 4.57
4 300088 长信科 技 89,200 2,453,000.00 4.32
5 002284 亚太股 份 90,097 2,264,137.61 3.99
6 300203 聚光科 技 50,000 2,059,500.00 3.63
7 600446 金证股 份 15,772 1,947,211.12 3.43
8 600594 益佰制 药 31,124 1,809,238.12 3.19
9 600426 华鲁恒 升 96,692 1,794,603.52 3.16
10 000550 江铃汽 车 48,400 1,776,280.00 3.13
11 600777 新潮实 业 109,172 1,701,991.48 3.00
12 002309 中利科 技 55,900 1,561,846.00 2.75
13 002475 立讯精 密 37,791 1,277,713.71 2.25
14 002570 贝因美 63,834 1,239,017.94 2.18
15 601311 骆驼股 份 51,042 1,189,789.02 2.10
16 002131 利欧股 份 19,700 1,152,647.00 2.03
17 300146 汤臣倍 健 29,100 1,143,048.00 2.02
18 300113 顺网科 技 20,000 1,072,000.00 1.89
19 600666 西南药 业 23,500 999,925.00 1.76
20 600639 浦东金 桥 39,030 948,038.70 1.67
21 300261 雅本化 学 40,000 948,000.00 1.67
22 002013 中航机 电 30,000 835,500.00 1.47
23 002104 恒宝股 份 30,000 710,700.00 1.25
24 002568 百润股 份 5,100 670,803.00 1.18
25 002449 国星光 电 30,000 660,000.00 1.16 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
26 000039 中集集 团 18,000 581,400.00 1.02
27 002551 尚荣医 疗 12,800 555,392.00 0.98
28 000690 宝新能 源 43,300 547,745.00 0.97
29 002484 江海股 份 22,600 535,620.00 0.94
30 002630 华西能 源 19,800 534,798.00 0.94
31 600894 广日股 份 22,234 443,790.64 0.78
32 600521 华海药 业 10,500 328,125.00 0.58
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 10,339,613.22 13.04
2 600446 金证股 份 7,093,526.00 8.94
3 600837 海通证 券 6,676,068.96 8.42
4 002217 合力泰 5,624,335.20 7.09
5 002284 亚太股 份 5,568,363.00 7.02
6 600030 中信证 券 5,109,338.59 6.44
7 601628 中国人 寿 5,044,388.08 6.36
8 000656 金科股 份 4,971,629.00 6.27
9 601166 兴业银 行 4,606,950.00 5.81
10 002475 立讯精 密 4,296,036.26 5.42
11 002309 中利科 技 4,112,885.56 5.19
12 002570 贝因美 4,089,818.66 5.16
13 000998 隆平高 科 4,060,981.00 5.12
14 002108 沧州明 珠 3,817,204.00 4.81
15 300146 汤臣倍 健 3,792,785.79 4.78
16 300291 华录百 纳 3,660,756.98 4.62
17 000831 五矿稀 土 3,632,365.05 4.58
18 600594 益佰制 药 3,498,979.00 4.41
19 300133 华策影 视 3,486,830.38 4.40
20 600112 天成控 股 3,465,943.00 4.37
21 600651 飞乐音 响 3,365,011.36 4.24
22 300244 迪安诊 断 3,193,723.26 4.03 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
23 300347 泰格医 药 3,186,683.00 4.02
24 300027 华谊兄 弟 3,011,263.80 3.80
25 600559 老白干 酒 3,008,522.07 3.79
26 002073 软控股 份 2,996,083.00 3.78
27 300088 长信科 技 2,937,071.00 3.70
28 600079 人福医 药 2,798,237.88 3.53
29 300261 雅本化 学 2,797,310.00 3.53
30 600571 信雅达 2,790,111.40 3.52
31 600418 江淮汽 车 2,785,108.00 3.51
32 000001 平安银 行 2,737,438.00 3.45
33 000911 南宁糖 业 2,676,166.80 3.37
34 002551 尚荣医 疗 2,461,845.70 3.10
35 300037 新宙邦 2,441,943.00 3.08
36 000948 南天信 息 2,396,374.00 3.02
37 603005 晶方科 技 2,388,063.09 3.01
38 600999 招商证 券 2,365,403.11 2.98
39 002327 富安娜 2,362,967.00 2.98
40 600894 广日股 份 2,310,104.00 2.91
41 300284 苏交科 2,303,639.44 2.90
42 000550 江铃汽 车 2,281,108.00 2.88
43 601988 中国银 行 2,191,000.00 2.76
44 002024 苏宁云 商 2,189,800.00 2.76
45 000671 阳 光 城 2,186,024.00 2.76
46 002293 罗莱家 纺 2,180,674.00 2.75
47 002364 中恒电 气 2,139,018.90 2.70
48 600761 安徽合 力 2,113,926.00 2.67
49 002563 森马服 饰 2,090,908.40 2.64
50 002156 通富微 电 2,069,649.25 2.61
51 600426 华鲁恒 升 2,064,074.00 2.60
52 601318 中国平 安 2,059,800.00 2.60
53 600885 宏发股 份 2,046,672.40 2.58
54 600639 浦东金 桥 2,041,404.06 2.57
55 002223 鱼跃医 疗 2,026,937.00 2.56
56 002227 奥 特 迅 1,989,358.00 2.51
57 300182 捷成股 份 1,981,356.84 2.50
58 600519 贵州茅 台 1,933,519.20 2.44 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
59 600315 上海家 化 1,904,865.54 2.40
60 002405 四维图 新 1,887,731.00 2.38
61 002496 辉丰股 份 1,882,180.00 2.37
62 601058 赛轮金 宇 1,880,714.00 2.37
63 300251 光线传 媒 1,838,042.00 2.32
64 002185 华天科 技 1,824,136.36 2.30
65 601311 骆驼股 份 1,823,927.00 2.30
66 002214 大立科 技 1,797,330.00 2.27
67 600369 西南证 券 1,789,250.00 2.26
68 600068 葛洲坝 1,767,200.00 2.23
69 000776 广发证 券 1,756,374.00 2.21
70 600587 新华医 疗 1,747,298.01 2.20
71 600108 亚盛集 团 1,728,502.00 2.18
72 300303 聚飞光 电 1,705,632.53 2.15
73 000030 富奥股 份 1,665,440.00 2.10
74 002195 二三四 五 1,660,070.00 2.09
75 000963 华东医 药 1,643,064.64 2.07
76 002063 远光软 件 1,639,337.00 2.07
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 8,929,125.16 11.26
2 600837 海通证 券 7,174,098.00 9.05
3 002207 准油股 份 6,796,949.58 8.57
4 601318 中国平 安 6,697,378.30 8.44
5 601988 中国银 行 6,533,360.00 8.24
6 000656 金科股 份 5,429,248.99 6.85
7 002108 沧州明 珠 5,278,876.82 6.66
8 002405 四维图 新 5,126,192.15 6.46
9 601628 中国人 寿 4,975,192.49 6.27
10 600030 中信证 券 4,889,850.00 6.17
11 002284 亚太股 份 4,789,437.65 6.04
12 600999 招商证 券 4,764,742.37 6.01 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
13 600446 金证股 份 4,745,053.31 5.98
14 300291 华录百 纳 4,713,540.80 5.94
15 000998 隆平高 科 4,671,465.68 5.89
16 600499 科达洁 能 4,468,344.48 5.63
17 300159 新研股 份 4,251,518.00 5.36
18 600340 华夏幸 福 4,042,269.99 5.10
19 300133 华策影 视 3,905,427.13 4.92
20 300347 泰格医 药 3,789,211.15 4.78
21 600112 天成控 股 3,772,955.09 4.76
22 300244 迪安诊 断 3,767,849.38 4.75
23 601818 光大银行 3,724,076.99 4.70
24 600068 葛洲坝 3,705,871.80 4.67
25 600651 飞乐音 响 3,695,037.85 4.66
26 300284 苏交科 3,662,407.80 4.62
27 600559 老白干 酒 3,626,922.28 4.57
28 300182 捷成股 份 3,531,758.06 4.45
29 002475 立讯精 密 3,500,785.00 4.41
30 000831 五矿稀 土 3,466,589.61 4.37
31 002364 中恒电 气 3,295,170.90 4.15
32 002293 罗莱家 纺 3,275,273.00 4.13
33 300027 华谊兄 弟 3,240,228.07 4.09
34 000001 平安银 行 3,207,339.60 4.04
35 000911 南宁糖 业 3,085,708.34 3.89
36 600571 信雅达 3,050,901.38 3.85
37 000024 招商地 产 2,998,549.00 3.78
38 600885 宏发股 份 2,953,037.10 3.72
39 002217 合力泰 2,923,973.28 3.69
40 002156 通富微 电 2,907,199.23 3.67
41 002024 苏宁云 商 2,848,666.00 3.59
42 600079 人福医 药 2,816,460.77 3.55
43 600418 江淮汽 车 2,790,117.00 3.52
44 300037 新宙邦 2,782,828.00 3.51
45 603005 晶方科 技 2,748,364.00 3.47
46 002563 森马服 饰 2,736,635.80 3.45
47 002570 贝因美 2,634,086.30 3.32
48 600048 保利地 产 2,614,217.63 3.30
49 600594 益佰制 药 2,584,890.26 3.26
50 300336 新文化 2,582,474.82 3.26 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
51 002185 华天科 技 2,508,680.17 3.16
52 600399 抚顺特 钢 2,497,672.60 3.15
53 300146 汤臣倍 健 2,496,052.52 3.15
54 002309 中利科 技 2,460,430.62 3.10
55 000948 南天信 息 2,374,246.23 2.99
56 000002 万
科Ａ 2,360,865.00 2.98
57 600016 民生银 行 2,309,076.00 2.91
58 300303 聚飞光 电 2,298,805.23 2.90
59 002223 鱼跃医 疗 2,219,285.24 2.80
60 600015 华夏银 行 2,190,464.31 2.76
61 002327 富安娜 2,177,749.18 2.75
62 002551 尚荣医 疗 2,132,625.88 2.69
63 600036 招商银 行 2,122,668.01 2.68
64 000402 金 融 街 2,086,301.83 2.63
65 600761 安徽合 力 2,050,980.85 2.59
66 002214 大立科 技 2,023,183.69 2.55
67 300054 鼎龙股 份 1,995,159.57 2.52
68 600519 贵州茅 台 1,988,560.04 2.51
69 000671 阳 光 城 1,972,715.37 2.49
70 300251 光线传 媒 1,970,121.00 2.48
71 600369 西南证 券 1,949,717.47 2.46
72 002227 奥 特 迅 1,935,872.70 2.44
73 600315 上海家 化 1,865,187.70 2.35
74 002496 辉丰股 份 1,845,468.00 2.33
75 002195 二三四 五 1,793,706.92 2.26
76 600587 新华医 疗 1,787,551.57 2.25
77 000776 广发证 券 1,767,920.00 2.23
78 601058 赛轮金 宇 1,767,762.00 2.23
79 002063 远光软 件 1,736,800.00 2.19
80 000030 富奥股 份 1,729,644.77 2.18
81 600108 亚盛集 团 1,726,971.77 2.18
82 002155 湖南黄 金 1,719,104.00 2.17
83 600469 风神股 份 1,700,956.00 2.14
84 600777 新潮实 业 1,688,341.32 2.13
85 000963 华东医 药 1,671,290.00 2.11
86 002664 信质电 机 1,668,661.57 2.10
87 000049 德赛电 池 1,623,834.05 2.05
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 280,046,088.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 325,484,904.29
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,173,732.60 5.59
8 其他 - -
9 合计 3,173,732.60 5.59
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 8,410 1,522,546.40 2.68
2 113501 洛钼转 债 7,950 1,108,548.00 1.95
3 113007 吉视转 债 4,380 542,638.20 0.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 （300088）在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书（2014）1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易，在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常，构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为，并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票，我们 认为，该 处 罚事项未 对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 ， 本 基金
投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查， 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 113,815.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,259.33
5 应收申 购款 154,129.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 275,204.41
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113501 洛钼转 债 1,108,548.00 1.95
2 113007 吉视转 债 542,638.20 0.96
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说明
1 600499 科达洁 能 4,709,339.30 8.30 重大资 产重 组
2 300203 聚光科 技 2,059,500.00 3.63 重要事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
462 58,602.14 18,368,367.89 67.84% 8,705,822.26 32.16%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
494,954.57 1.8281%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
注：高 管持 有本 基金 份额 为 50 至100 万 份之 间， 本 基金 经 理本 期末 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 1 月 30 日 ） 基金 份额 总额
464,106,738.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,208,218.63
本报告 期基 金总 申购 份额 6,045,042.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 35,179,070.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,074,190.15
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果 本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ， 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 605,435,667.60 100.00% 542,302.38 100.00% -
华创证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数 量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 基金 本报 告期 交易 单 元无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 47,558,774.50 100.00% - - - -
华创证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证 2015 年 1 月 5 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
券日报 、公 司网 站
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 21 日
4
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金2014 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2015 年 1 月 21 日
5
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 公告
证 券 日报 上海 证券
报 公 司网 站 2015 年 2 月 6 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上 海 证券 报 证 券日
报 公 司网 站
2015 年 2 月 25 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为代 销 机构并 推出 转换业务 的公
告
上 海 证券 报 中 国证
券报 证券日报 证
券时报 公司 网站
2015 年 3 月 5 日
8
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书以 及摘 要更 新
上 海 证券 报 证 券日
报 公 司网 站 2015 年 3 月 13 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证 2015 年 3 月 21 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公 告
券日报 公 司网 站
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
12
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金2014 年 年度 报告 以及 摘 要
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2015 年 3 月 28 日
13
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金2015 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2015 年 4 月 20 日
14
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2015 年 5 月 12 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2015 年 5 月 15 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2015 年 5 月 19 日
17
东 吴内 需增长 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站 2015 年 5 月 29 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机 银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 5 月 29 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 8 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 8 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
21
东 吴基 金管 理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2015 年 6 月 15 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 24 日
25
关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 26 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证 2015 年 6 月 29 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
券日报 公 司网 站
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 内 需增长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《东 吴内 需增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《东 吴内 需增 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴内 需增 长 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上各 项公 告的 原稿 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
