东 吴 价 值 成长 双 动 力 股票 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、
基金类 别及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 ， “ 东吴 价值成 长双 动力 股票 型证 券投资 基金 ” 自 2015
年 8 月 7 日起更 名为 “东 吴价值 成长 双动 力混 合型 证券投 资基 金 ” ，基 金类 别 “ 股 票型 基金 ” 变
更为“ 混合 型基 金 ” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§1 1 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴价 值成 长双 动力 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 东吴双 动力 股票
场内简 称 -
基金主 代码 580002
前端交 易代 码 580002
后端交 易代 码 581002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,026,079.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过对 投资 对象 价值 和成 长动力 的把 握， 风格 动态 配
置，以 资本 增值 和现 金红 利的方 式获 取较 高收 益。
投资策 略 采取自 上而 下策 略， 根据 对宏观 经济 、政 策和 证券 市
场走势 的综 合分 析， 确定 基金资 产在 股票 、 衍 生产 品、
债券和 现金 上的 配置 比例 。采取 自下 而上 策略 ，以 价
值、 成 长动 力为 主线 ， 根 据东吴 价值 动 力评 价体 系 精
选估值 处在 相对 安全 边际 之内， 并且 具备 良好 现金 分
红能力 的价 值型 股票 ，和 根据东 吴成 长动 力评 价体 系
精选成 长性 高、 公司 素质 优秀和 良好 成长 型股 票作 为
投资对 象。 在价 值和 成长 风格配 置上 ，根 据未 来市 场
环境判 断结 果， 动态 调节 投资组 合中 价值 股和 成长 股
的相对 比例 ，降 低基 金组 合投资 风险 ，追 求主 动投 资
的超额 收益 。
业绩比 较基 准 75%*新 华富 时 A600 指数+25%* 中 信标 普全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ，其 风险 和
预期收 益均 高于 混合 型基 金，在 证券 投资 基金 中属 于
风险较 高、 收益 较高 的基 金产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 200135 100031
法定代 表人 任少华 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 437,690,506.40
本期利 润 592,897,292.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7964
本期加 权平 均净 值利 润率 46.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 52.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 368,356,445.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7308
期末基 金资 产净 值 945,188,482.72
期末基 金份 额净 值 1.8753
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 211.11%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3 、 上述 基金 业 绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例如 基 金的认 购 、 申 购 、 赎东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -23.88% 4.52% -6.10% 2.59% -17.78% 1.93%
过去三 个月 11.21% 3.60% 9.69% 1.95% 1.52% 1.65%
过去六 个月 52.98% 2.89% 25.38% 1.67% 27.60% 1.22%
过去一 年 64.54% 2.22% 80.44% 1.34% -15.90% 0.88%
过去三 年 91.54% 1.71% 68.12% 1.10% 23.42% 0.61%
自基金 合同
生效起 至今
211.11% 1.65% 125.04% 1.42% 86.07% 0.23%
注：比 较基 准=75%* 新华 富 时 A600 指数+25%* 中 信标 普全债 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：比 较基 准=75%* 新华 富 时 A600 指数+25%* 中 信标 普全债 指数 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力，加大与 上市公司
及机构间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
程涛
本基金 经
理、首 席
投资官 、
专户业 务
事业部 总
经理
2013 年 8 月
13 日
2015 年 2 月6 日 11 年
硕士， 英 国雷 丁
大学毕 业。 曾 任
联合证 券有 限
责任公 司投 资
银行部 高级 经
理， 泰信 基金 管
理有限 公司 研
究员、 基 金经 理
助理， 农 银汇 理
基金管 理有 限
公司基 金经 理、
投资部 总经 理；
2013 年3 月加 入
东吴基 金管 理
有限公 司， 曾 任
公司总 经理 助
理、 基金 经理 等
职， 现任 公司 首
席投资 官、 专 户
业务事 业部 总
经理。
张楷浠
本基金 经
理
2014 年1 月9
日
2015 年 2 月6 日 4.5 年
硕士， 武 汉大 学
金融学 毕业 。
2010 年7 月起 一
直从事 证券 投
资研究 工作 。
2010 年7 月至
2012 年9 月就 职
于国泰 君安 证
券股份 有限 公
司任研 究员 ，
2012 年10 月加
入东吴 基金 管东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理有限 公司， 曾
任研究 策划 部
研究员、 基金 经
理助理、 基金 经
理等职 。
薛和斌
本基金 基
金经理
2014 年 6 月
14 日
2015 年 5 月28 日 8 年
硕士， 上 海交 通
大学农 业经 济
管理专 业毕 业。
2007 年1 月至
2009 年5 月就 职
于东方 证券 股
份有限 公司， 从
事证券 投资 分
析， 任行 业研 究
员。 自 2009 年 5
月起加 入东 吴
基金管 理有限
公司， 曾 任研 究
策划部 研究 员、
专户投 资经 理
助理、 基 金经 理
助理、 基 金经 理
等职。
戴斌
本基金 基
金经理 、
基金投 资
总部副 总
经理
2014 年12 月
12 日
- 8 年
博士， 中 国人 民
大学金 融学 毕
业。 自 2007 年 1
月起加 入东 吴
基金管 理有 限
公司一 直从 事
证券投 资研 究
工作， 曾 任研 究
部宏观 经济、 金
融工程 研究 员，
产品策 划部 产
品设计 研究 员，
基金经 理助 理，
现担任 基金 投
资总部 副总 经
理、 东吴 新产 业
股票型 证券 投
资基金、 东吴 保
本混合 型证 券
投资基 金、 东 吴
价值成 长双 动
力股票 型证 券东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资基 金、 东 吴
移动互 联股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 国 内资本 市场经 历了 一波 大幅 上涨 后的快 速下 跌。 大盘 在经 历了连 续上 涨 之
后， 于6 月15 日阶 段性 见 顶进入 调整 ， 此 后快 速下 跌， 至 6 月 底自 高点 下跌 幅度接 近 20% 。 中小
市值公 司在 此轮 调整 中下 跌尤其 明显 ，创 业板 指数 自 6 月 5 日高点至 6 月底 下跌 28% ，其 中部 分东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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个股跌 幅更 是明 显。
上半年 宏观 经济 环境 基本 稳定。 微观 数据 上， 部分 一线城 市地 产出 现复 苏迹 象， 但 5 月份固
定资产 投资 累计 增速 仅 为11.4% ，再 创新 低。6 月 份 中国采 购经 理人 指数 为50.2% ， 与上 月持 平，
略高 于50% 荣枯 线， 显示 宏观经 济依 然较 为低 迷。
随着市场短时 间内快速 下 跌，管理层护 市的态度 也 越发明显。尽 管市场还 在 继续探底，但 人
气已经有所恢 复。尤其 是 考虑央行降准 降息后整 体 流动性依然保 持宽松， 市 场向好的格 局并未发
生根本 转变 。
双动力基金保 持了一贯 的 成长股投资策 略，重点 布 局了互联网金 融、互联 网 医疗、电子等 板
块。未来将继 续重点在 成 长股中寻找确 定性的投 资 机会，重点关 注医疗服 务 、环保、消 费电子、
互联网 等行 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.8753 元， 累 计净值 2.6153 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率52.98% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 25.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对 下 半年 市场 持乐观 态度 。
短期看，资金 强弱已经 发 生逆转，负向 循环一时 难 以结束，震荡 在所难免 ， 需要用时间换 空
间。 但 这波 牛市 成功 的标 志一定 是产 业资 本和 市场 的深度 融合 ， 因 此这 波牛 市的魂 一定 是成 长股 ，
所以这 个肯 定还 是大 方向 。
短期看，尽管 管理层出 台 强力维稳信号 ，但市场 毕 竟在短期内剧 烈调整， 市 场的情绪需要 时
间修复 ，加 之去 杠杆 的影 响，市 场在 这个 位置 出现 宽幅震 荡的 概率 较大 。
往后看，场外 配资的清 理 不会终结，讲 故事，市 值 管理的成长股 的逻辑链 被 打断，所以价 值
投资有 望占 据更 为重 要的 位置， 精选 优质 成长 股是 未来一 段时 间的 选股 核心 。
双动力 基金 将坚 持自 下而 上的选 股策 略， 坚持 选择 能够代 表未 来发 展方 向的 优质成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值 的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 全年合计的 基金收益
分配比 例不 低于 本基 金年 度已实 现净 收益 的50% 。
本基金 于2015 年1 月 12 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2015 年 1 月 14 日止 在本 基金注 册 登 记机
构登记在册的 基金份额 持 有人发放红利 ，每 10 份 基金份额派发 红利 1.20 元，共计分配 利润为
108,491,549.05 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 73,413,575.63 217,499,123.82
结算备 付金
848,770.04 6,084,297.44
存出保 证金
989,714.14 738,172.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 877,916,617.64 1,033,699,591.37
其中： 股票 投资
877,916,617.64 1,033,699,591.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
26,357,847.44 126,248,848.41
应收利 息 6.4.7.5 14,984.85 47,016.79
应收股 利
- -
应收申 购款
1,850,020.76 552,051.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产总 计
981,391,530.50 1,384,869,101.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 42,733,911.73
应付赎 回款
32,416,575.71 5,399,165.05
应付管 理人 报酬
1,638,158.16 1,916,008.05
应付托 管费
273,026.35 319,334.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,646,848.63 3,477,376.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 228,438.93 393,518.80
负债合 计
36,203,047.78 54,239,314.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 504,026,079.60 987,805,674.87
未分配 利润 6.4.7.10 441,162,403.12 342,824,112.46
所有者 权益 合计
945,188,482.72 1,330,629,787.33
负债和 所有 者权 益总 计
981,391,530.50 1,384,869,101.86
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.8753 元， 基金 份额 总额504,026,079.60 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
611,151,639.57 53,121,442.28
1.利息 收入
522,363.77 1,335,184.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 496,551.04 1,205,420.93
债券利 息收 入
- 40,931.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
25,812.73 88,831.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
454,748,157.84 117,968,325.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 452,351,139.50 110,928,008.63 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 209,050.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,397,018.34 6,831,266.52
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 155,206,786.48 -67,130,366.62
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 674,331.48 948,299.67
减： 二、费用
18,254,346.69 23,824,760.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,480,585.00 13,562,594.53
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,580,097.48 2,260,432.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,974,162.28 7,786,837.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 219,501.93 214,896.59
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
592,897,292.88 29,296,681.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
592,897,292.88 29,296,681.60
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 592,897,292.88 592,897,292.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列 ）
-483,779,595.27 -386,067,453.17 -869,847,048.44
其中：1. 基 金申 购款 268,094,583.17 225,730,193.25 493,824,776.42 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -751,874,178.44 -611,797,646.42 -1,363,671,824.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -108,491,549.05 -108,491,549.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,026,079.60 441,162,403.12 945,188,482.72
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,745,548,336.24 513,733,730.22 2,259,282,066.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,296,681.60 29,296,681.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列 ）
-530,574,169.14 -167,918,935.32 -698,493,104.46
其中：1. 基 金申 购款 158,277,381.23 41,868,479.53 200,145,860.76
2. 基金 赎回 款 -688,851,550.37 -209,787,414.85 -898,638,965.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -68,355,286.67 -68,355,286.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,214,974,167.10 306,756,189.83 1,521,730,356.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴价值成长 双动力股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会证 监基 金字[2006]173 号文 《关 于同 意东 吴价 值 成长双 动力 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准向社会 公开发行募 集，基金合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生 效。首 次设立募集规 模为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2,144,214,669.67 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记人 为东 吴基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95%， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 权证投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3%。 本基 金的 业绩 比 较基准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 信标
普全债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴价 值 成长双动力 股票型证 券投 资基金基金 合同》 和
中国证 监会 允许 的如 财务 报表 附 注所 列示 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关 税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 73,413,575.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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合计： 73,413,575.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 696,577,920.85 877,916,617.64 181,338,696.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 696,577,920.85 877,916,617.64 181,338,696.79
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,239.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 343.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.21
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
其他 400.86
合计 14,984.85
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,646,232.31
银行间 市场 应付 交易 费用 616.32
合计 1,646,848.63
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 35,042.24
预提费 用 193,396.69
合计 228,438.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 987,805,674.87 987,805,674.87
本期申 购 268,094,583.17 268,094,583.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -751,874,178.44 -751,874,178.44
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 504,026,079.60 504,026,079.60
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
上年度 末 184,753,366.55 158,070,745.91 342,824,112.46
本期利 润 437,690,506.40 155,206,786.48 592,897,292.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-145,595,878.56 -240,471,574.61 -386,067,453.17
其中： 基金 申购 款 78,322,695.62 147,407,497.63 225,730,193.25
基金赎 回款 -223,918,574.18 -387,879,072.24 -611,797,646.42
本期已 分配 利润 -108,491,549.05 - -108,491,549.05
本期末 368,356,445.34 72,805,957.78 441,162,403.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 452,812.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 32,983.64
其他 10,754.66
合计 496,551.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,570,060,197.40
减：卖 出股 票成 本总 额 2,117,709,057.90
买卖股 票差 价收 入 452,351,139.50
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行债 券投资 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金 属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未进 行其 他投资 交易 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,397,018.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,397,018.34
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 155,206,786.48
—— 股 票投 资 155,206,786.48
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 155,206,786.48
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 642,804.04
转换费 收入 31,527.44
合计 674,331.48
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,974,162.28
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,974,162.28
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
汇划费 7,925.24
帐户维 护费 18,180.00
合计 219,501.93
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 自2015 年8 月 7 日 起更名 为 “ 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金 ”。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 139,304,325.51 3.18% 540,027,713.85 10.86%
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 126,824.30 3.24% 126,824.30 7.70%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 480,200.24 10.77% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,480,585.00 13,562,594.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,558,869.49 1,929,391.35
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,580,097.48 2,260,432.37
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
73,413,575.63 452,812.74 248,257,683.81 1,159,249.74
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月14 日
- 2015 年
1 月 14
日
1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75 108,491,549.05
合
计
- - 1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75 108,491,549.05
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000024 招商地产 2015 年4 月3
日
重大事项
停牌
36.50 - - 813,500 24,414,567.00 29,692,750.00 -
002223 鱼跃医疗 2015 年 6 月
25 日
重大事项
停牌
57.75 2015 年 7 月
13 日
60.48 286,770 13,612,238.00 16,560,967.50 -
002309 中利科技 2015 年6 月2
日
重大事项
停牌
27.94 2015 年 7 月
21 日
30.05 1,090,556 20,846,607.57 30,470,134.64 -
002589 瑞康医药 2015 年 5 月
21 日
重大事项
停牌
93.85 - - 580,109 24,745,070.08 54,443,229.65 -
002649 博彦科技 2015 年6 月1 重大事项61.61 - - 843,518 40,714,499.62 51,969,143.98 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
日 停牌
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 通 过对投资对象 价值和成 长 动力的把握， 风
格动态 配置 ，以 资本 增值 和现金 红利 的方 式获 取较 高收益 。
本基金，采取 自上而下 策 略，根据对宏 观经济、 政 策和证券市场 走势的综 合 分析，确定基 金
资产在股票、 衍生产品 、 债券和现金上 的配置比 例 。采取自下而 上策略， 以 价值、成长 动力为主
线，根据东吴 价值动力 评 价体系精选估 值处在相 对 安全边际之内 ，并且具 备 良好现金分 红能力的
价值型股票， 和根据东 吴 成长动力评价 体系精选 成 长性高、公司 素质优秀 和 良好成长型 股票作为
投资对象。在 价值和成 长 风格配置上， 根据未来 市 场环境判断结 果，动态 调 节投资组合 中价值股
和成长 股的 相对 比例 ，降 低基金 组合 投资 风险 ，追 求主动 投资 的超 额收 益。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结 合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国农业银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国农 业银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易 所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合 持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产 方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率 变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 持有 的利 率敏 感性资 产主 要是 债券 投资 、银行 存款 、与 买入 返售 金融资 产。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 73,413,575.63 - - - - - 73,413,575.63
清算备 付金 848,770.04 - - - - - 848,770.04
存出保 证金 989,714.14 - - - - - 989,714.14
交易性 金融 资产 - - - - - 877,916,617.64 877,916,617.64
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 26,357,847.44 26,357,847.44
应收利 息 - - - - - 14,984.85 14,984.85
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 1,850,020.76 1,850,020.76
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 75,252,059.81 - - - - 906,139,470.69 981,391,530.50
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 32,416,575.71 32,416,575.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,638,158.16 1,638,158.16
应付托 管费 - - - - - 273,026.35 273,026.35 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 1,646,848.63 1,646,848.63
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 228,438.93 228,438.93
负债总 计 - - - - - 36,203,047.78 36,203,047.78
利率敏 感度 缺口 75,252,059.81 - - - - 869,936,422.91 945,188,482.72
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 248,257,683.81 - - - - - 248,257,683.81
清算备 付金 1,923,750.82 - - - - - 1,923,750.82
存出保 证金 938,267.02 - - - - - 938,267.02
交易性 金融 资产 - - - - - 1,345,856,390.93 1,345,856,390.93
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 43,073.43 43,073.43
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 42,801.15 42,801.15
资产总 计 251,119,701.65 - - - - 1,345,942,265.51 1,597,061,967.16
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 69,454,871.49 69,454,871.49
应付赎 回款 - - - - - 2,431,832.64 2,431,832.64
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,857,130.18 1,857,130.18
应付托 管费 - - - - - 309,521.67 309,521.67
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 1,081,309.65 1,081,309.65
应交税 费 - - - - - 2,208.00 2,208.00
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 194,736.60 194,736.60
负债总 计 - - - - - 75,331,610.23 75,331,610.23
利率敏 感度 缺口 251,119,701.65 - - - - 1,270,610,655.28 1,521,730,356.93
注：上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因 素发 生变 动时 产生 的价格 波 动 风险 。
本基金管理人 风险管理 部 门通过监控基 金的大类 资 产配置比例， 行业及个 股 集中度，行业 配
置相对业绩基 准的偏离 度 ，重仓行业及 个股的业 绩 表现，研究深 度等，评 估 并有效管理 基金面临
的市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 877,916,617.64 92.88 1,033,699,591.37 77.68
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 877,916,617.64 92.88 1,033,699,591.37 77.68
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -11,814,856.03 -14,494,550.27
2. 业 绩基 准下 跌 5% -59,074,280.17 -72,472,751.37
3. 业 绩基 准下 跌 10% -118,148,560.34 -144,945,502.73
注：报 告期 内， 本基 金beta 值为 1.25 ，2014 年 beta 值为 1.09 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 877,916,617.64 89.46
其中： 股票 877,916,617.64 89.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,262,345.67 7.57
7 其他各 项资 产 29,212,567.19 2.98
8 合计 981,391,530.50 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 385,311,810.35 40.77 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 94,706,747.77 10.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
180,590,893.23 19.11
J
金融业 - -
K
房地产 业 48,577,264.31 5.14
L
租赁和 商务 服务 业 23,039,732.73 2.44
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,970,212.37 2.54
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 121,719,956.88 12.88
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 877,916,617.64 92.88
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300088 长信科 技 3,045,502 83,751,305.00 8.86
2 300244 迪安诊 断 976,688 81,983,190.72 8.67
3 002115 三维通 信 5,369,388 80,487,126.12 8.52
4 600446 金证股 份 547,259 67,564,596.14 7.15
5 002589 瑞康医 药 580,109 54,443,229.65 5.76
6 002649 博彦科 技 843,518 51,969,143.98 5.50
7 000768 中航飞 机 964,000 42,011,120.00 4.44
8 603368 柳州医 药 490,301 40,263,518.12 4.26
9 300347 泰格医 药 1,164,618 39,736,766.16 4.20
10 002309 中利科 技 1,090,556 30,470,134.64 3.22
11 000024 招商地 产 813,500 29,692,750.00 3.14
12 600118 中国卫 星 492,000 28,024,320.00 2.96
13 300339 润和软 件 552,597 26,574,389.73 2.81 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
14 002217 合力泰 1,055,348 23,660,902.16 2.50
15 300178 腾邦国 际 638,043 23,039,732.73 2.44
16 600050 中国联 通 3,084,436 22,608,915.88 2.39
17 002235 安妮股 份 743,683 22,198,937.55 2.35
18 600079 人福医 药 565,229 20,941,734.45 2.22
19 600038 中直股 份 308,600 19,117,770.00 2.02
20 300265 通光线 缆 1,300,323 18,087,492.93 1.91
21 002223 鱼跃医 疗 286,770 16,560,967.50 1.75
22 000888 峨眉山 Ａ 1,010,920 15,093,035.60 1.60
23 600724 宁波富 达 983,861 9,553,290.31 1.01
24 600663 陆家嘴 187,600 9,331,224.00 0.99
25 300172 中电环 保 554,477 8,877,176.77 0.94
26 300348 长亮科 技 76,300 8,393,000.00 0.89
27 300183 东软载 波 122,135 3,480,847.50 0.37
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 74,299,040.74 5.58
2 300244 迪安诊 断 65,025,579.79 4.89
3 600837 海通证 券 62,120,163.73 4.67
4 002649 博彦科 技 61,360,585.08 4.61
5 601318 中国平 安 57,571,371.67 4.33
6 600079 人福医 药 55,133,862.30 4.14
7 300347 泰格医 药 51,140,130.75 3.84
8 000712 锦龙股 份 48,498,438.80 3.64
9 600175 美都能 源 46,327,997.03 3.48
10 600388 龙净环 保 45,614,687.62 3.43
11 300178 腾邦国 际 44,419,251.79 3.34
12 000768 中航飞 机 42,539,107.54 3.20
13 300183 东软载 波 42,233,620.60 3.17
14 002364 中恒电 气 41,125,123.69 3.09
15 601166 兴业银 行 36,514,782.58 2.74
16 000783 长江证 券 35,155,443.02 2.64
17 601377 兴业证 券 34,989,458.00 2.63 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
18 300037 新宙邦 34,272,754.12 2.58
19 002207 准油股 份 33,591,358.56 2.52
20 600050 中国联 通 32,764,666.32 2.46
21 603368 柳州医 药 32,267,599.35 2.42
22 600570 恒生电 子 30,896,752.06 2.32
23 600118 中国卫 星 30,253,565.41 2.27
24 002217 合力泰 29,359,399.02 2.21
25 600309 万华化 学 27,002,719.56 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300303 聚飞光 电 185,933,585.90 13.97
2 002207 准油股 份 147,569,648.13 11.09
3 300172 中电环 保 145,903,512.27 10.96
4 300306 远方光 电 131,583,258.09 9.89
5 600446 金证股 份 115,278,647.01 8.66
6 300183 东软载 波 96,568,631.81 7.26
7 600378 天科股 份 74,592,450.98 5.61
8 600388 龙净环 保 74,012,864.67 5.56
9 600837 海通证 券 67,547,988.88 5.08
10 601318 中国平 安 63,972,337.05 4.81
11 002405 四维图 新 61,866,239.11 4.65
12 002364 中恒电 气 59,920,378.17 4.50
13 000712 锦龙股 份 57,352,187.27 4.31
14 002115 三维通 信 54,340,815.94 4.08
15 600175 美都能 源 49,315,941.63 3.71
16 600570 恒生电 子 47,318,867.48 3.56
17 600079 人福医 药 44,064,732.99 3.31
18 601377 兴业证 券 41,375,340.26 3.11
19 603099 长白山 41,143,380.94 3.09
20 000783 长江证 券 39,563,166.71 2.97
21 601166 兴业银 行 38,469,555.47 2.89
22 002649 博彦科 技 34,244,897.36 2.57 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
23 300037 新宙邦 33,288,556.77 2.50
24 300178 腾邦国 际 32,440,274.58 2.44
25 600571 信雅达 31,660,299.02 2.38
26 600350 山东高 速 31,458,711.00 2.36
27 600399 抚顺特 钢 29,328,951.17 2.20
28 600999 招商证 券 27,260,288.00 2.05
29 300159 新研股 份 27,068,448.12 2.03
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,806,719,297.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,570,060,197.40
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基 金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 （300088）在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书（2014）1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易，在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常，构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为，并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票，我们 认为，该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 ， 本 基 金
投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查， 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 989,714.14
2 应收证 券清 算款 26,357,847.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,984.85
5 应收申 购款 1,850,020.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,212,567.19 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002309 中利科 技 30,470,134.64 3.22 重大事 项停 牌
2 002589 瑞康医 药 54,443,229.65 5.76 重大事 项停 牌
3 002649 博彦科 技 51,969,143.98 5.50 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,276 13,168.20 58,828,431.03 11.67% 445,197,648.57 88.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19,320.28 0.0038%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
2,144,214,669.67 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 987,805,674.87
本报告 期基 金总 申购 份额 268,094,583.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 751,874,178.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,026,079.60
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发 生转换 出业 务， 则总 赎回 份额中 包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 1 715,725,881.33 16.35% 651,596.82 16.62% -
中金公司 2 541,055,334.67 12.36% 478,780.81 12.21% -
银河证券 1 518,440,047.48 11.85% 458,768.21 11.70% -
兴业证券 1 502,061,352.51 11.47% 457,076.06 11.66% -
招商证券 1 426,713,131.83 9.75% 377,599.42 9.63% -
万联证券 2 278,416,099.22 6.36% 246,372.05 6.29% -
国海证券 1 227,150,804.47 5.19% 206,797.99 5.28% -
华创证券 1 218,093,154.99 4.98% 192,991.40 4.92% -
齐鲁证券 1 205,882,313.94 4.70% 187,435.23 4.78% -
东方证券 1 154,385,028.19 3.53% 136,615.51 3.49% -
国金证券 2 151,483,700.77 3.46% 134,048.02 3.42% -
东吴证券 2 139,304,325.51 3.18% 126,824.30 3.24% -
浙商证券 1 96,906,908.03 2.21% 85,753.11 2.19% -
安信证券 2 88,637,197.53 2.03% 78,435.25 2.00% -
长江证券 1 72,799,273.34 1.66% 64,420.33 1.64% -
华泰证券 2 39,724,941.28 0.91% 36,165.85 0.92% -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
华宝证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
1、 租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 证 券公 司基 本面 评价 （ 财 务状况 、 资信 状况 、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增3 个 交易单 元： 华信 证券 、首 创证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
3
2015 年度 东吴 价值 成长 双 动力股
票型证 券投 资基 金分 红公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公 2015 年 1 月 12 日 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
司网站
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 21 日
5
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金2014 年第4 季 度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 21 日
6
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金更 新 招 募说 明书 及摘要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 28 日
7
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 2 月 6 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转换业务 的公
告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
12 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 3 月 25 日 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
13
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投 资 基金 2014 年 年 度报告 以 及
摘要
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 28 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 30 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 4 月 1 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 4 月 2 日
17
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金2015 年第1 季 度 报告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 4 月 20 日
18
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 5 月 5 日
19
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时 报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 5 月 21 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 5 月 28 日
21
东 吴价 值成长 双动 力股票型 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公 2015 年 5 月 28 日 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
司网站
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 5 月 29 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 4 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 8 日
25
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 8 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 24 日
29 关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 6 月 26 日 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
30
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗 下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 价 值成长 双动 力股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴价 值成 长双 动力 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《东 吴价 值成 长双 动力 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴价 值成 长 双动力 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
