东 吴 行 业 轮动 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的 《 东吴 基金 关 于旗下 “ 东 吴行 业轮 动股 票型证 券投 资
基金” 变更 基 金名称 、基 金类别及修 订基金合 同相 应条款的公 告》 ， “东吴 行 业轮动股票 型证券 投
资基金 ” 自2015 年8 月7 日起更 名为 “东 吴行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金 ” ， 基金 类别 “股 票型
基金” 变更 为 “ 混合 型基 金 ”。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§1 1 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 东吴行 业轮 动股 票
场内简 称 -
基金主 代码 580003
交易代 码 580003
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 23 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,035,510,792.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 基金 ，通 过对行 业轮 动规 律的 把握 ，
侧重投 资于 预期 收益 较高 的行业 ，并 重点 投资 具有 成
长优势 、估 值优 势和 竞争 优势的 上市 公司 股票 ，追 求
超额收 益。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 策略 ，根据 对宏 观经 济、 政策 和
证券市 场走 势的 综合 分析 ，确定 基金 资产 在股 票、 衍
生产品 、债 券和 现金 上的 配置比 例。 采取 行业 轮动 策
略， 对 股票 资产 在不 同行 业之间 进行 适时 的行 业轮 动，
动态增 大预 期收 益率 较高 的行业 配置 ，减 少预 期收 益
率较低 的行 业配 置。 对于 股票投 资策 略， 重点 投资 具
有成长 优势 、估 值优 势和 竞争优 势的 上市 公司 股票 ，
追求超 额收 益。
业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 信标普 全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ，其 风险 和
预期收 益均 高于 混合 型基 金，在 证券 投资 基金 中属 于
风险较 高、 预期 收益 较高 的基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐军 徐昊光 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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联系电 话 021-50509888-8308 010-85238982
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95577
传真 021-50509888-8211 010-85238680
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 22
号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 22
号
邮政编 码 200135 100005
法定代 表人 任少华 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 711,949,610.31
本期利 润 535,728,959.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3440
本期加 权平 均净 值利 润率 40.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 37.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -108,527,208.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1048
期末基 金资 产净 值 926,983,583.75
期末基 金份 额净 值 0.8952
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.57% 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -20.67% 4.55% -5.65% 2.63% -15.02% 1.92%
过去三 个月 5.59% 3.31% 8.11% 1.96% -2.52% 1.35%
过去六 个月 37.72% 2.59% 20.39% 1.71% 17.33% 0.88%
过去一 年 73.72% 1.99% 81.76% 1.39% -8.04% 0.60%
过去三 年 22.11% 1.77% 64.95% 1.13% -42.84% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
-4.57% 1.74% 35.40% 1.34% -39.97% 0.40%
注：比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 信标 普全 债指数 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴行 业轮 动基 金 于 2008 年4 月23 日 成立 。
2、比 较基 准=75%*沪深 300 指数+25%* 中 信标 普全 债 指数。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团 ）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投 资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的 把握 能 力，加大与 上市公司
及机构间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本基金 经
理、投 资
管理部 副
总经理
2014 年 1 月
14 日
2015 年 5 月29 日 11 年
博士， 同 济大 学
毕业。2004 年 2
月加入 东吴 基
金管理 有限 公
司， 曾任 研究 策
划部研 究员、 基东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金经理 助理、 投
资管理 部副 总
经理、 东 吴新 产
业精选 股票 基
金经理、 东吴 内
需增长 混合 型
证券投 资基 金
经理、 东 吴行 业
轮动股 票型 证
券投资 基金 经
理。
王立立
本基金 基
金经理 、
基金投 资
总部副 总
经理
2015 年 5 月
29 日
- 4.5 年
硕士， 复 旦大 学
世界经 济专 业。
2010 年7 月至
2010 年12 月就
职于中 信建 投
证券有 限责 任
公司投 资银 行
部任经 理，2011
年 1 月至 2012
年7 月就 职于 上
海汇利 资产 管
理公司 研究 部
任研究 员， 自
2012 年7 月起 加
入东吴 基金 管
理有限 公司， 曾
任研究 策划 部
行业研 究员、 基
金经理 助理， 现
担任基 金投 资
总部副 总经 理，
东吴嘉 禾优 势
精选混 合型 开
放式证 券投 资
基金基 金经 理、
东吴阿 尔法 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 东 吴
进取策 略灵 活
配置混 合型 开
放式证 券投 资
基金、 东 吴行 业
轮动股 票型 证东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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券投资 基金 基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度A 股 市场 出 现普涨 行情 ， 尤 其是 创业 板为代 表的 中小 市值 公司 ， 更是 出现 了接
近 59% 的涨 幅。上证 指数 为代表的大盘 蓝筹经历 了 去年四季度的 大涨之后 ， 在一季度上 旬 出现盘
整，但 中下 旬则 重拾 升势 。
2015 年二 季度A 股 市场 大 幅震荡 ， 在货 币宽 松的 政 策背景 下 ， 在 牛市 的基 调 下，4 、5 月 份大东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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小盘个 股均 维持 强势 ，尤 其是创 业板 获得 大幅 超额 收益。 然而 ，进 入 6 月以 后，监 管层 开始 清 查
场外配资，从 而引起了 市 场的连锁反应 ，A 股出 现 前所未有的崩 盘式下跌 ， 多数股票连 续跌停并
且股价 直接 腰斩 。
在这个过程中 ，行业轮 动 基金也没有能 够幸免于 难 。基金的主要 仓位集中 在 TMT、化工、 医
药生物、机械 设备等板 块 ，在二季度上 旬获得了 较 好的收益，但 由于没有 能 够及时减仓 ，6 月底
净值出 现巨 大的 回调 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.8952 元， 累 计净值 0.9752 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率37.72% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 20.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
实体经济较弱 ，货币宽 松 周期确立，整 体对权益 类 资产有利，大 方向上仍 然 乐观。但是在 指
数在经历了大 幅下跌之 后 ，市场热情和 信心受到 了 严重的挫伤， 风险偏好 可 能明显下降 。前期股
票只要 讲故 事就 能上 涨， 但 短期内 市场 将把 目光 更多 地聚集 到实 实在 在有 业绩 能落地 的标 的上 来 。
国家经济结构 仍在转型 过 程中，我们对 国家战略 转 型的新兴方向 充 满信心 。 我们将从这些 新
兴行业中自下 而上精选 个 股加以配置， 这些公司 应 该具备广阔的 成长空间 、 具备成为细 分行业龙
头的竞 争优 势、 并且 估值 合理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公 司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项 的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 49 页
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 49 页
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 66,981,824.88 94,402,485.71
结算备 付金
6,996,635.52 3,099,870.08
存出保 证金
3,968,271.60 1,264,433.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 875,293,840.05 1,111,115,973.92
其中： 股票 投资
875,293,840.05 1,111,115,973.92
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,355,721.43
应收利 息 6.4.7.5 17,779.11 17,392.72
应收股 利
- -
应收申 购款
2,267,464.11 291,763.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
955,525,815.27 1,217,547,641.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,957,093.20 6,467,550.36
应付赎 回款
20,132,486.60 8,040,355.27
应付管 理人 报酬
1,560,764.89 1,480,218.48
应付托 管费
260,127.47 246,703.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,401,183.29 2,341,109.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 230,576.07 393,222.82
负债合 计
28,542,231.52 18,969,159.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,035,510,792.04 1,844,034,683.08
未分配 利润 6.4.7.10 -108,527,208.29 -645,456,201.20
所有者 权益 合计
926,983,583.75 1,198,578,481.88
负债和 所有 者权 益总 计
955,525,815.27 1,217,547,641.30 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8952 元 ，基 金份 额总额 1,035,510,792.04
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
561,442,104.22 -5,507,548.26
1.利息 收入
594,746.39 805,818.38
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 554,572.42 653,517.76
债券利 息收 入
- 86,164.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
40,173.97 66,136.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
736,479,395.71 -51,335,016.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 733,800,509.31 -54,182,278.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 157,900.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,678,886.40 2,689,362.66
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -176,220,650.85 44,961,433.79
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 588,612.97 60,215.75
减： 二、费用
25,713,144.76 13,562,757.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,844,558.11 7,801,685.26
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,640,759.72 1,300,280.80
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 14,016,230.24 4,248,978.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 211,596.69 211,812.64
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
535,728,959.46 -19,070,305.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
535,728,959.46 -19,070,305.64 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,844,034,683.08 -645,456,201.20 1,198,578,481.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 535,728,959.46 535,728,959.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-808,523,891.04 1,200,033.45 -807,323,857.59
其中：1. 基 金申 购款 364,915,269.09 -52,089,411.92 312,825,857.17
2. 基金 赎回 款 -1,173,439,160.13 53,289,445.37 -1,120,149,714.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,035,510,792.04 -108,527,208.29 926,983,583.75
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,163,825,418.98 -1,028,422,791.77 1,135,402,627.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,070,305.64 -19,070,305.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-198,505,105.43 94,837,391.59 -103,667,713.84
其中：1. 基 金申 购款 88,517,673.20 -43,305,678.78 45,211,994.42 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -287,022,778.63 138,143,070.37 -148,879,708.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,965,320,313.55 -952,655,705.82 1,012,664,607.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2008]296 号 文 《 关于核 准东 吴行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金募
集的批复》的 核准，由 东 吴基金管理有 限公司作 为 发起人向社会 公众公开 发 行募集，基 金合同于
2008 年4 月23 日正 式生 效， 首 次设 立募 集规 模为3,171,531,068.11 份 基金 份额。 本基 金为 契约
型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人为 东吴基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 华夏 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证、以及法律 法规或经 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金投资组 合中股票
投资比 例为 基金 资产 的 60%-95% ， 债 券投 资比 例为 基 金资产 的0-35% ， 权 证投 资 比例不 高于 基金 资
产净值 的 3% ， 现 金或 到期 日在一 年期 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本 基金 业绩 比较
基准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 信标 普全 债指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴行 业 轮动股票型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以 外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政 策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金 支 付 利 息 时代 扣 代 缴 20%东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 66,981,824.88
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 66,981,824.88
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 960,183,570.10 875,293,840.05 -84,889,730.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 960,183,570.10 875,293,840.05 -84,889,730.05
东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产、 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,338.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,833.65
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,607.22
合计 17,779.11
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,399,365.08
银行间 市场 应付 交易 费用 1,818.21
合计 4,401,183.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 37,179.38
预提费 用 193,396.69
合计 230,576.07
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,844,034,683.08 1,844,034,683.08
本期申 购 364,915,269.09 364,915,269.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,173,439,160.13 -1,173,439,160.13
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,035,510,792.04 1,035,510,792.04
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,005,368,507.18 359,912,305.98 -645,456,201.20
本期利 润 711,949,610.31 -176,220,650.85 535,728,959.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
264,658,334.11 -263,458,300.66 1,200,033.45
其中： 基金 申购 款 -143,465,025.05 91,375,613.13 -52,089,411.92
基金赎 回款 408,123,359.16 -354,833,913.79 53,289,445.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -28,760,562.76 -79,766,645.53 -108,527,208.29
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
活期存 款利 息收 入 474,750.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 56,708.13
其他 23,114.10
合计 554,572.42
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,907,930,949.83
减：卖 出股 票成 本总 额 4,174,130,440.52
买卖股 票差 价收 入 733,800,509.31
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行债 券投资 交易 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未持 有资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本 报 告期 未进 行其 他衍生 工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,678,886.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,678,886.40
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -176,220,650.85
—— 股 票投 资 -176,220,650.85
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -176,220,650.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 580,481.49
转换费 收入 8,131.48
合计 588,612.97
东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
14,016,230.24
银行间 市场 交易 费用 -
合计
14,016,230.24
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
数字证 书服 务费 200.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 211,596.69
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 自2015 年8 月 7 日 起更名 为 “ 东吴 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 ”。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 289,294,260.94 3.21% 165,554,975.98 5.88%
债 券交 易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
债 券回 购交易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
东吴证券股份有限公司 263,323.16 3.25% 1,731.62 0.04%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 149,166.29 5.91% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率 计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,844,558.11 7,801,685.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,689,768.89 1,843,536.86
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,640,759.72 1,300,280.80
注：支付基金 托管人华 夏 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的年 费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行股份
有限公司
66,981,824.88 474,750.19 135,673,277.80 610,335.23
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配 情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002223 鱼跃医疗 2015 年 6 月
25 日
重大事项
停牌
57.75 2015 年 7 月
13 日
66.63 579,630 18,143,929.66 33,473,632.50 -
600499 科达洁能 2015 年 6 月
10 日
重大资产
重组停牌
22.85 - - 1,299,979 32,857,082.14 29,704,520.15 -
东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 追
求超额 收益 。
本基金投资目 标为通过 对 行业轮动规律 的把握， 侧 重投资于预期 收益较高 的 行业，并重点 投
资具有成长优 势、估值 优 势和竞争优势 的上市公 司 股票，追求超 额收益。 基 于该投 资目 标，本基
金管理人风险 管理的基 本 策略是识别和 分析本基 金 运作使本基金 面临各种 类 型的风险， 确定适当
的风险 容忍 度， 并及 时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 ，将风 险控 制在 限定 的范 围之内 。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他 各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分
管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－华 夏银行股 份 有限公司。本 基金认为 与 华夏银行股 份有限公
司相关的信用 风险程度 较 低。本基金在 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责 任公司完
成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 ，以控制相应 的信用风 险 。本基金与应 收证券清 算 款相关的信 用风险程
度较低 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险，以
及因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈波 动的情况 下 以合理价格变 现投资的 风 险。本基金 所持交易
性金融 资产 均在 证券 交易 所上市 ，本 基金 未持 有具 有重大 流动 性风 险的 投资 品种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风 险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 6.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让 的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为 未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利 率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生 息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 66,981,824.88 - - - - - 66,981,824.88
清算备 付金 6,996,635.52 - - - - - 6,996,635.52
存出保 证金 3,968,271.60 - - - - - 3,968,271.60
交易性 金融 资产 - - - - - 875,293,840.05 875,293,840.05
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 17,779.11 17,779.11
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 2,267,464.11 2,267,464.11
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 77,946,732.00 - - - - 877,579,083.27 955,525,815.27
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 1,957,093.20 1,957,093.20
应付赎 回款 - - - - - 20,132,486.60 20,132,486.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,560,764.89 1,560,764.89
应付托 管费 - - - - - 260,127.47 260,127.47
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 4,401,183.29 4,401,183.29
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
其他负 债 - - - - - 230,576.07 230,576.07
负债总 计 - - - - - 28,542,231.52 28,542,231.52
利率敏 感度 缺口 77,946,732.00 - - - - 849,036,851.75 926,983,583.75
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 94,402,485.71 - - - - - 94,402,485.71
清算备 付金 3,099,870.08 - - - - - 3,099,870.08
存出保 证金 1,264,433.50 - - - - - 1,264,433.50
交易性 金融 资产 - - - - - 1,111,115,973.92 1,111,115,973.92
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买 入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 7,355,721.43 7,355,721.43
应收利 息 - - - - - 17,392.72 17,392.72
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 291,763.94 291,763.94
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 98,766,789.29 - - - - 1,118,780,852.01 1,217,547,641.30
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 6,467,550.36 6,467,550.36
应付赎 回款 - - - - - 8,040,355.27 8,040,355.27
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,480,218.48 1,480,218.48
应付托 管费 - - - - - 246,703.06 246,703.06
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 2,341,109.43 2,341,109.43
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 393,222.82 393,222.82
负债总 计 - - - - - 18,969,159.42 18,969,159.42
利率敏 感度 缺口 98,766,789.29 - - - - 1,099,811,692.59 1,198,578,481.88
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 875,293,840.05 94.42 1,111,115,973.92 92.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 875,293,840.05 94.42 1,111,115,973.92 92.70
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
权证投 资比 例不 高 于 基金 资产净 值 的 3%， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩基 准下 跌 1% -11,216,501.36 -11,500,360.53
业绩基 准下 跌 5% -56,082,506.82 -57,501,802.67
业绩基 准下 跌 10% -112,165,013.63 -115,003,605.34
注：报 告期 内， 本基 金beta 值为 1.21 ，2014 年 beta 值为0.96 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 875,293,840.05 91.60
其中： 股票 875,293,840.05 91.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,978,460.40 7.74
7 其他各 项资 产 6,253,514.82 0.65
8 合计 955,525,815.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 673,634,882.00 72.67
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- - 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
128,063,308.75 13.82
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共 设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 73,595,649.30 7.94
S
综合 - -
合计 875,293,840.05 94.42
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300285 国瓷材 料 1,683,290 60,093,453.00 6.48
2 002217 合力泰 2,489,200 55,807,864.00 6.02
3 300337 银邦股 份 1,993,621 52,591,721.98 5.67
4 002073 软控股 份 2,244,670 51,851,877.00 5.59
5 300088 长信科 技 1,797,000 49,417,500.00 5.33
6 300073 当升科 技 1,792,917 48,121,892.28 5.19
7 002405 四维图 新 1,084,860 47,516,868.00 5.13
8 300128 锦富新 材 2,068,985 46,759,061.00 5.04
9 002488 金固股 份 1,425,275 46,292,932.00 4.99
10 300261 雅本化 学 1,867,400 44,257,380.00 4.77
11 600446 金证股 份 302,200 37,309,612.00 4.02
12 600055 华润万 东 694,048 35,014,721.60 3.78
13 002223 鱼跃医 疗 579,630 33,473,632.50 3.61
14 300054 鼎龙股 份 1,137,700 30,160,427.00 3.25 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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15 600499 科达洁 能 1,299,979 29,704,520.15 3.20
16 300251 光线传 媒 1,184,587 29,496,216.30 3.18
17 002642 荣之联 507,245 28,989,051.75 3.13
18 300027 华谊兄 弟 719,100 27,426,474.00 2.96
19 002407 多氟多 950,950 27,111,584.50 2.92
20 002227 奥 特 迅 847,700 26,914,475.00 2.90
21 002131 利欧股 份 443,447 25,946,083.97 2.80
22 300133 华策影 视 617,517 16,672,959.00 1.80
23 300183 东软载 波 499,922 14,247,777.00 1.54
24 300037 新宙邦 264,326 10,115,756.02 1.09
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 218,783,173.22 18.25
2 601688 华泰证 券 164,285,991.79 13.71
3 601318 中国平 安 161,073,297.38 13.44
4 600837 海通证 券 148,430,248.98 12.38
5 600030 中信证 券 137,136,780.10 11.44
6 601166 兴 业银 行 116,512,241.56 9.72
7 600999 招商证 券 116,224,373.82 9.70
8 601601 中国太 保 108,993,213.33 9.09
9 601988 中国银 行 73,355,265.00 6.12
10 000712 锦龙股 份 72,451,896.48 6.04
11 601328 交通银 行 68,353,948.39 5.70
12 601099 太平洋 68,147,387.64 5.69
13 000568 泸州老 窖 66,070,010.60 5.51
14 300337 银邦股 份 65,011,669.55 5.42
15 002108 沧州明 珠 63,864,153.31 5.33
16 300128 锦富新 材 63,731,397.73 5.32
17 300073 当升科 技 63,487,054.70 5.30
18 601818 光大银 行 63,349,865.25 5.29
19 600446 金证股 份 63,149,687.55 5.27
20 603005 晶方科 技 61,923,154.00 5.17 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
21 300088 长信科 技 61,748,612.59 5.15
22 600036 招商银 行 61,502,284.99 5.13
23 300285 国瓷材 料 60,370,290.85 5.04
24 600570 恒生电 子 60,267,634.48 5.03
25 300261 雅本化 学 59,768,591.80 4.99
26 002073 软控股 份 59,606,372.38 4.97
27 002405 四维图 新 59,529,358.20 4.97
28 002217 合力泰 58,645,356.88 4.89
29 002496 辉丰股 份 56,030,167.80 4.67
30 600559 老白干 酒 55,014,284.87 4.59
31 002227 奥 特 迅 54,988,161.17 4.59
32 002488 金固股 份 53,156,098.30 4.43
33 000001 平安银 行 52,938,553.03 4.42
34 300037 新宙邦 49,927,455.05 4.17
35 600418 江淮汽 车 49,654,000.04 4.14
36 002594 比亚迪 49,342,830.65 4.12
37 300251 光线传 媒 48,638,831.95 4.06
38 300133 华策影 视 47,395,877.61 3.95
39 600519 贵州茅 台 44,274,207.78 3.69
40 002642 荣之联 43,848,240.89 3.66
41 002454 松芝股 份 43,674,964.80 3.64
42 300027 华谊兄 弟 41,039,547.29 3.42
43 600557 康缘药 业 37,498,196.13 3.13
44 603099 长白山 36,974,952.20 3.08
45 600369 西南证 券 36,062,138.35 3.01
46 002407 多氟多 35,978,923.73 3.00
47 600079 人福医 药 35,272,768.01 2.94
48 600499 科达洁 能 32,857,082.14 2.74
49 002214 大立科 技 32,529,245.86 2.71
50 600587 新华医 疗 31,566,629.01 2.63
51 000400 许继电 气 31,444,060.03 2.62
52 002518 科士达 30,117,593.33 2.51
53 300124 汇川技 术 28,996,304.15 2.42
54 000681 视觉中 国 28,874,645.47 2.41
55 000709 河北钢 铁 27,730,078.26 2.31
56 300104 乐视网 27,185,328.73 2.27 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
57 601933 永辉超 市 26,645,383.19 2.22
58 300291 华录百 纳 24,047,446.80 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 290,891,158.61 24.27
2 601628 中国人 寿 212,753,579.92 17.75
3 601688 华泰证 券 184,333,344.80 15.38
4 601166 兴业银 行 182,443,654.99 15.22
5 600837 海通证 券 169,554,310.88 14.15
6 600036 招商银 行 167,333,081.15 13.96
7 601988 中国银 行 144,783,093.18 12.08
8 600030 中信证 券 137,940,379.17 11.51
9 600999 招商证 券 128,624,323.32 10.73
10 300303 聚飞光 电 117,158,629.57 9.77
11 601601 中国太 保 106,483,506.17 8.88
12 000712 锦龙股 份 106,450,911.17 8.88
13 002185 华天科 技 103,083,407.25 8.60
14 601328 交通银 行 100,944,275.13 8.42
15 601818 光大银 行 98,056,702.67 8.18
16 002108 沧州明 珠 95,423,361.42 7.96
17 600570 恒生电 子 94,562,283.70 7.89
18 002156 通富微 电 87,145,354.70 7.27
19 600079 人福医 药 80,942,895.27 6.75
20 600651 飞乐音 响 78,618,296.59 6.56
21 002214 大立科 技 74,569,460.71 6.22
22 601099 太平洋 72,959,995.51 6.09
23 600559 老白干 酒 72,749,753.99 6.07
24 002063 远光软 件 71,548,952.10 5.97
25 603005 晶 方科 技 71,402,613.31 5.96
26 002496 辉丰股 份 69,320,816.18 5.78
27 600557 康缘药 业 66,738,420.43 5.57
28 000568 泸州老 窖 65,258,167.42 5.44
29 000001 平安银 行 63,399,865.45 5.29
30 002405 四维图 新 62,226,099.15 5.19 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
31 002594 比亚迪 61,302,964.56 5.11
32 603099 长白山 57,526,695.39 4.80
33 300037 新宙邦 55,746,989.47 4.65
34 600418 江淮汽 车 52,271,947.15 4.36
35 002454 松芝股 份 49,840,949.66 4.16
36 600895 张江高 科 47,126,688.18 3.93
37 002518 科士达 46,671,627.12 3.89
38 300133 华策影 视 45,107,524.96 3.76
39 600519 贵州茅 台 44,774,258.30 3.74
40 002131 利欧股 份 43,769,117.41 3.65
41 600587 新华医 疗 41,792,011.89 3.49
42 002390 信邦制 药 41,362,145.47 3.45
43 600055 华润万 东 41,312,853.83 3.45
44 600369 西南证 券 38,657,193.55 3.23
45 300124 汇川技 术 37,163,065.60 3.10
46 300336 新文化 35,751,197.04 2.98
47 300291 华录百 纳 35,050,579.75 2.92
48 601939 建设银 行 34,772,361.02 2.90
49 300054 鼎龙股 份 29,027,905.61 2.42
50 000681 视觉中 国 28,416,390.20 2.37
51 000400 许继电 气 28,095,140.10 2.34
52 300104 乐视网 28,084,894.63 2.34
53 300144 宋城演 艺 27,413,139.10 2.29
54 600584 长电科 技 27,110,474.02 2.26
55 000709 河北钢 铁 26,828,485.52 2.24
56 601933 永辉超 市 26,156,488.00 2.18
57 002227 奥 特 迅 25,782,975.48 2.15
58 600998 九州通 24,126,704.02 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,114,528,957.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,907,930,949.83
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基 金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 （300088）在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书（2014）1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易，在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常，构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为，并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票，我们 认为，该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 ， 本 基 金
投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查， 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,968,271.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,779.11
5 应收申 购款 2,267,464.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,253,514.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 无处 于转 股期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,642 28,260.21 385,287,066.79 37.21% 650,223,725.25 62.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,531.35 0.0010%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 本报 告期 末公 司高管 及投 研部 门负 责人 、基金 经理 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 4 月 23 日 ） 基金 份额 总额
3,173,064,234.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,844,034,683.08
本报告 期基 金总 申购 份额 364,915,269.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,173,439,160.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,035,510,792.04
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届 董 事会 一致。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用江 苏天衡 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）担 任本 基金 会计师 事 务 所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ， 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 2,565,882,649.47 28.45% 2,270,553.61 27.98% -
银河证券 1 1,207,269,470.62 13.38% 1,099,096.34 13.54% -
广发证券 1 1,125,543,833.34 12.48% 1,024,692.48 12.63% -
招商证券 1 884,818,753.11 9.81% 805,536.27 9.93% -
安信证券 1 815,206,112.17 9.04% 742,162.39 9.15% -
中信证券 2 580,934,128.64 6.44% 523,043.41 6.45% -
长江证券 1 516,711,569.29 5.73% 457,237.19 5.63% -
国泰君安 1 353,056,623.81 3.91% 312,419.87 3.85% -
申银万国 1 318,510,616.71 3.53% 289,971.68 3.57% -
东吴证券 2 289,294,260.94 3.21% 263,323.16 3.25% -
华泰证券 2 241,173,445.34 2.67% 219,175.44 2.70% -
国金证券 1 121,198,693.89 1.34% 107,249.07 1.32% -
平安证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
注：1 、租 用证 券 公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
2、本 基金 本报 告期 交易 单 元无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 吴基 金管理 有限 公司管理 的基
金2014 年 年度 资产 净值 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 上海证 券报 、 中国 证 2015 年 1 月 5 日 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
3
东 吴行 业轮动 股票 型证券投 资基
金2014 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2015 年 1 月 21 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 开通
旗 下基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 5 日
5
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗 下
基 金新 增国金 证券 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 转换业务 的公
告
中 证 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 5 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增江苏 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 19 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 变更
江 苏银 行股份 有限 公司上线 代销
旗 下基 金并推 出定 期定额业 务及
转换业 务时 间的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 3 月 21 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 变更 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 3 月 25 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 公
司网站 2015 年 3 月 27 日 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
10
东 吴行 业轮动 股票 型证券投 资基
金2014 年 年度 报告 以及 摘 要
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 3 月 28 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站
2015 年 3 月 30 日
12
东 吴行 业轮动 股票 型证券投 资基
金2015 年第 1 季度 报告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 4 月 20 日
13
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 5 月 15 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 5 月 22 日
15
东 吴行 业轮动 股 票 型证券投 资基
金基金 经理 变更 公告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 5 月 29 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 农业银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站
2015 年 5 月 29 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 6 月 1 日
18 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 中 国 证券 报 证 券时 2015 年 6 月 4 日 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
报 上海证券报 公
司网站
19
东 吴行 业轮动 股票 型开放式 证券
投资基 金招 募说 明书 以及 摘要
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 6 月 5 日
20
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在公 司网 上交易开 展转
换费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 6 月 8 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基金 新增诺 亚正行(上海)基
金 销售 投资顾 问有 限公司为 代销
机 构并 开通定 期定 额投资业 务及
参 加柜 台、网 上交 易申购费 率优
惠的公 告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站
2015 年 6 月 8 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 证 券时
报 上海证券报 公
司网站 2015 年 6 月 9 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 代销机 构并 推出定期 定额
业务及 转换 业务 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
24
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海好 买基 金销售有 限公
司 申购 费率及 定投 申购费率 优惠
的公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 12 日
25
关 于东 吴基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与深圳 众禄 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
26 东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加 中 国 证券 报 上 海证 2015 年 6 月 26 日 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 26 日
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金 在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站
2015 年 6 月 29 日
29
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
中 国 证券 报 上 海证
券报 证券时报 证
券日报 公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准东 吴行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2. 《东 吴行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《东 吴行 业轮 动股 票型 证券 投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5. 报告 期内 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上各 项公 告的 原稿 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处 东吴行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
