长 盛 量 化 红利 策 略 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛量 化红 利策 略股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛量 化红 利股 票
基金主 代码 080005
交易代 码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 453,464,381.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以获 取中 国股 票市 场红利 回报 及长 期资 产增 值
为投资 目标 ，并 追求 风险 调整后 的收 益最 大化 ，满 足
投资人 长期 稳健 的投 资收 益需求 。
投资策 略 本基金 通过 严格 的数 量化 股票选 择方 法生 成红 利风 格
股票池 ，在 此基 础上 构建 核心股 票组 合和 卫星 股票 组
合，从 而形 成基 于核 心- 卫 星投资 策略 的股 票资 产组
合。其 中， 大类 资产 配置 策略综 合考 虑宏 观经 济、 政
策导向 和市 场环 境（ 市 场 估值水 平、 资金 供求 ）等 因
素，股 票投 资中 将以 红利 股票投 资为 主导 ，以 价值 型
企业及 分红 能力 作为 选择 投资对 象的 核心 标准 。
业绩比 较基 准 75%× 中证 红利 指数 + 25% × 中证综 合债 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 产品 ，风险 高于 混合 性基 金， 债
券基金 ，货 币市 场基 金， 属于较 高风 险， 较高 回报 的
基金产 品
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010 －66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
号
邮政编 码 100088 100140
法定代 表人 高新 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 353,844,130.87
本期利 润 632,945,607.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0235
本期加 权平 均净 值利 润率 50.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 65.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 378,269,756.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8342
期末基 金资 产净 值 979,854,967.94
期末基 金份 额净 值 2.161
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 125.04%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -22.13% 4.72% -3.19% 2.67% -18.94% 2.05%
过去三 个月 13.74% 3.60% 17.51% 2.05% -3.77% 1.55%
过去六 个月 65.59% 2.84% 36.05% 1.73% 29.54% 1.11%
过去一 年 103.68% 2.19% 89.94% 1.36% 13.74% 0.83%
过去三 年 150.41% 1.58% 85.60% 1.13% 64.81% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
125.04% 1.39% 44.74% 1.10% 80.30% 0.29%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 75% × 中 证红 利指 数 +25 % × 中证 综合 债指 数
其中，中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走
势。 比 较起 来， 该 指数 具 有较好 的权 威性 、 市 场代 表性， 作为 衡量 本基 金业 绩的基 准， 较为 合适 。
中证综合债指 数是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券及一年 期以下的
国债、 金融 债和 企业 债， 以更加 全面 地反 映中 国债 券市场 整体 价格 变动 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 75% 、25% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自本基金成立 六个月内 ， 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的约定 。 建仓期结束时 ，本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十一部分
投资范 围、 投资 限制 的有 关约定 。本 报告 期内 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 基金 经理 ，
长盛同 瑞中 证 200
指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 ，
长盛同 庆中 证 800
指 数 型 证 券 投 资
基 金 （LOF ，本基
金） 基 金经 理， 长
盛同辉 深证100 等
权 重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 航天 海
工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长
盛 中 证 金 融 地 产
指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
2012 年6
月18 日
- 8 年
男，1981 年 9 月出 生，
中国国 籍 。 中 央财 经大
学硕士 ， 金融 风险 管理
师(FRM) 。2007 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有
限公司 ， 曾任 金融 工程
与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究 员 ， 从 事数 量化
投 资 策 略 研 究 和 投 资
组合风 险管 理工 作 。 现
任长盛 同瑞 中证200 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛同 庆 中
证800 指 数型 证券 投资
基金 （LOF ） 基金 经理，
长盛同 辉深 证100 等权
重 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 长 盛航
天 海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛中 证金
融 地 产 指 数 分 级 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 长
盛 量 化 红 利 策 略 股 票
型证券 投资 基金 （ 本基
金）基 金经 理。
翟彦垒
本基金 基金 经理 ，
长 盛 成 长 价 值 证
券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 电子 信
息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长
2013 年8
月30 日
2015 年 6
月 18 日
6 年
男，1982 年 3 月出 生，
中国国 籍 。 中 国人 民银
行 研 究 生 部 经 济 学硕
士。 2009 年7 月加 入长
盛基金 管理 有限 公司 ，
曾任行 业研 究员 ， 基金
经理助 理等 职务 。 现任长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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盛 动 态 精 选 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
长 盛 成 长 价 值 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛
量 化 红 利 策 略 股 票 型
证 券 投 资 基 金 （ 本 基
金） 基 金经 理， 长 盛电
子 信 息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛动 态精
选 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 自 2015 年 6 月
18 日 起 不 再 担 任 长 盛
量 化 红 利 策 略 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募 基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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外交易 ，严 格 遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半年 A 股 市场 呈 现了冲 高之 后大 幅回 落的 特征。 上证 指数 在 6 月 12 日创下 本轮 反
弹新 高5178 之 后， 便在 清 查场外 配资 等消 息的 影响 下出现 快速 大幅 下跌 。 前 期出现 大幅 上涨 的创
业板和中小板 成为主要 下 跌对象，大盘 蓝筹在下 跌 初期，由于具 有较好的 流 动性，出现 了恐慌性
的抛售。针对 杠杆平仓 导 致 的本轮股市 大幅下跌 ， 已经超出了市 场正常价 值 回归的范围 ，后面不
及时监管干预 ，极有可 能 酿成系统性风 险。对此 监 管机构也予以 充分重视 ， 出台了密集 的救市措
施予以应对。 二季度公 布 的宏观经济数 据虽然还 在 探底，但是已 经出现了 结 构性回暖迹 象，相信
在政府 保增 长政 策密 集出 台的情 况下 ，宏 观经 济有 望于三 季度 企稳 。
基于基金契约 ，我们继 续 给量化红利基 金赋予投 资 阶段性高成长 个股的风 格 ，主要原因是 量
化红利基金契 约对上市 公 司过去和未来 的业绩增 速 极为重视，这 也是量化 红 利风格池的 主要入池
标准 。2015 年 上半 年 ， 主 体配置 仍为 “具 有阶 段性 高成长 能力 的红 利股 ” ， 这些个 股集 中 在 TMT 、
高端装备（新 能源、军 工 、智能装备、 节能环保 ） 和医药行业。 组合在上 半 年市场上涨 阶段受益
于各类经济转 型主题的 驱 动表现良好， 净值快速 增 长。但是在市 场快速下 跌 阶段，此类 股票成为
下跌“ 重灾区 ”，缺乏 流 动性 的暴跌使 得组合出 现 了大幅回撤。 后续，我 们 将对组合进 行适当调
整，对 流动 性成 本予 以重 视，减 轻流 动性 冲击 对组 合造成 的严 重伤 害。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.161 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 65.59% ， 同期 业绩长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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比较基 准增 长率 为36.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 宏 观经 济 有望企 稳， 止住 下滑 趋势 。 政府 密集 出台 的保 增长 政策将 会逐 步得
到落实，并转 化为真实 需 求，其中基建 投资还是 主 要的稳增长手 段，投向 “ 一带一路 ” 战略、京
津冀协 同发 展、 长江 经济 带等重 要项 目。 流动 性仍 将维持 宽松 。由 于 PPI 长 期维持 负增 长， 使 得
真实利率在降 息周期的 背 景下仍然不断 走高，极 大 地抑制了企业 自主投资 需 求，后续仍 有必要继
续保持宽松的 流动性， 降 低真实资金成 本。股市 流 动性由于受到 清理场外 配 资的影响而 出现剧烈
的短期 扰动 ，未 来增 量流 动性对 市场 的影 响将 会边 际递减 。
A 股在2015 年 上半 年由 流 动性和 投 资 者风 险偏 好共 同推升 的暴 涨行 情后 面将 很难重 现， 市场
大概率 将会 重新 回 到 2013-2014 年的 结构 化行 情阶 段。低 估值 权重 股将 会维 持稳定 ，个 别行 业将
会受益于国企 改革、一 带 一路、金融改 革等政策 推 动而出现结构 性、脉冲 性 行情。高估 值个股将
会面临残酷的 分化，真 正 具有创新优势 的公司将 会 获得更多资金 的青睐， 而 那些跟风炒 作的公司
可能会 面临 痛苦 的估 值回 归。
我们将会密切 关注上市 公 司的动向和基 本面发生 的 变化，积极寻 找那些具 备 阶段高成长能 力
的红利股，特 别是寻找 被 市场错杀的具 备估值优 势 的创新成长股 。仓位管 理 上，我们将 增加仓位
变化的 灵活 度， 以应 对市 场动荡 带来 的净 值波 动风 险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值 差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据 法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办 法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十五条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截 至2015 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利润 为 378,269,756.81 元， 其 中： 未分 配利润
已实现 部分 为378,269,756.81 元， 未分 配利润 未 实 现部分 为 148,120,829.22 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长盛量 化红利策 略 股票型证 券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长盛量化 红 利策略股票型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛量化红利 策略股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 长 盛量化红利策 略股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛量化红 利策略股 票 型证券投资基 金长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 58,216,773.17 69,522,934.64
结算备 付金
718,869.10 3,473,878.15
存出保 证金
248,001.07 165,807.08
交易性 金融 资产 6.4.7.2 927,868,768.15 637,916,674.91
其中： 股票 投资
927,868,768.15 637,916,674.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
79,212,722.80 -
应收利 息 6.4.7.5 25,952.57 23,443.09
应收股 利
- -
应收申 购款
904,770.60 1,695,884.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,067,195,857.46 712,798,621.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 27,383.13
应付赎 回款
83,395,298.10 9,210,613.43
应付管 理人 报酬
2,140,265.07 1,040,976.00
应付托 管费
356,710.86 173,496.00 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 963,113.54 627,019.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 485,501.95 313,204.72
负债合 计
87,340,889.52 11,392,693.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 453,464,381.91 537,284,644.27
未分配 利润 6.4.7.10 526,390,586.03 164,121,284.53
所有者 权益 合计
979,854,967.94 701,405,928.80
负债和 所有 者权 益总 计
1,067,195,857.46 712,798,621.93
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 ：2.161 元， 基金 份额 总 额：453,464,381.91
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
646,571,154.01 32,263,382.57
1.利息 收入
586,354.44 298,049.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 586,354.44 151,113.70
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 146,935.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
364,135,080.67 17,899,373.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 360,786,682.82 17,273,085.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,348,397.85 626,288.23
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 279,101,477.07 14,023,815.80
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,748,241.83 42,143.98 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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减： 二、费用
13,625,546.07 2,791,256.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,258,104.00 1,537,719.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,543,017.35 256,286.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,648,956.16 836,048.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 175,468.56 161,202.26
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
632,945,607.94 29,472,126.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
632,945,607.94 29,472,126.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者 权益 （基
金净值 ）
537,284,644.27 164,121,284.53 701,405,928.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 632,945,607.94 632,945,607.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-83,820,262.36 -270,676,306.44 -354,496,568.80
其中：1. 基 金申 购款 984,176,597.26 965,487,075.06 1,949,663,672.32
2. 基金 赎回 款 -1,067,996,859.62 -1,236,163,381.50 -2,304,160,241.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
453,464,381.91 526,390,586.03 979,854,967.94
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
220,439,908.87 -19,761,163.35 200,678,745.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,472,126.07 29,472,126.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
44,960,153.36 6,597,301.62 51,557,454.98
其中：1. 基 金申 购款 129,206,414.30 4,900,559.64 134,106,973.94
2. 基金 赎回 款 -84,246,260.94 1,696,741.98 -82,549,518.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
265,400,062.23 16,308,264.34 281,708,326.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2009]927 号 《 关于核准长盛 量化红利策 略股票型证券 投资
基金募 集的 批复》 核准， 由 长盛基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《长
盛量化红利策 略股票型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集1,251,673,981.96 元， 业 经普华 永道 中天 会计
师事务所有限 公 司普华 永 道中天验字(2009) 第 248 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《长盛 量化 红利 策略 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2009 年 11 月 25 日 正 式生效 ， 基 金合 同生
效日的 基金 份额 总额 为 1,251,832,665.50 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 158,683.54 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《长 盛量 化红利 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包 括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 短期金融 工 具、权证以及 经中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。股票
投资占 基金 资产 净值 的比 例为 60%-95% ， 其中 投资 于 红利股 票的 比例 不低 于股 票类资 产 的 80%。债
券投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0%-40% ，权 证投 资 占基金 资产 净值 的比 例 为 0%-3% ，现 金或 到期
日在一年以内 的政府债 券 占基金资产净 值的比例 不 低于 5%。本 基金的业 绩比 较基准为： 7 5%× 中
证红利 指数 +25% × 中 证综 合债指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛战
略新兴产业灵 活配置混 合 证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 及中国证 券 投资基金业 协会发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 值变更事 项 外，本报告期 所采用的 的 会计政策、会 计估计与 最 近一期年度报 告
相一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂不 征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 58,216,773.17 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 58,216,773.17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 588,632,516.11 927,868,768.15 339,236,252.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 588,632,516.11 927,868,768.15 339,236,252.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 25,560.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 291.15
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
其他 100.44
合计 25,952.57
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 963,113.54
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 963,113.54
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 306,500.26
其他 10,398.38
预提费 用 168,603.31
合计 485,501.95
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 537,284,644.27 537,284,644.27
本期申 购 984,176,597.26 984,176,597.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,067,996,859.62 -1,067,996,859.62
本期末 453,464,381.91 453,464,381.91
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 111,703,227.51 52,418,057.02 164,121,284.53
本期利 润 353,844,130.87 279,101,477.07 632,945,607.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-87,277,601.57 -183,398,704.87 -270,676,306.44 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
其中： 基金 申购 款 270,282,119.70 695,204,955.36 965,487,075.06
基金赎 回款 -357,559,721.27 -878,603,660.23 -1,236,163,381.50
本期已 分配 利润 - - -
本期末 378,269,756.81 148,120,829.22 526,390,586.03
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 571,357.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,855.93
其他 5,140.71
合计 586,354.44
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 986,565,703.42
减：卖 出股 票成 本总 额 625,779,020.60
买卖股 票差 价收 入 360,786,682.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得债 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,348,397.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,348,397.85 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 279,101,477.07
—— 股 票投 资 279,101,477.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 279,101,477.07
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,521,697.92
基金转 换费 收入 226,543.91
合计 2,748,241.83
注：1 、本 基金 的赎 回费 按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,648,956.16
银行间 市场 交易 费用
-
合计
2,648,956.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 133,891.13
银行划 款费 用 6,865.25
合计 175,468.56 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 2014 年 8 月 8 日 实行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （ 证监 会 令第 104 号，
以下简 称 《运 作办 法》 ） 第 三十条 第一 项规 定 “百 分 之八十 以上 的基 金资 产投 资于股 票的 ， 为股 票
基金” ，根 据该 规定 股票 型 证券投 资基 金的 股票 资产 投资比 例下 限需 由 60% 上 调至 80% 。 如果 不召
开持有人大会 更改仓位 比 例，则需要基 金更名为 混 合型基金。据 此，本基 金 的名称由“ 长盛量化
红利策略股票型证 券投资 基 金 ” 变 更 为 “ 长盛 量 化红 利 策 略 混 合 型 证券 投 资基 金 ” ，变 更 日 期为
2015 年7 月16 日。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 400,231,666.76 24.66% 9,079,554.20 1.65%
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交 易 单元 发生 权证 交易 。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 364,371.24 24.66% 364,371.24 24.66%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 8,266.04 1.65% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,258,104.00 1,537,719.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
695,931.94 294,404.86
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ： 人民 币元 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,543,017.35 256,286.59
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
11 月 25 日 ） 持 有的 基金 份
额
- 30,000,050.00
期初持 有的 基金 份额 30,000,050.00 30,000,050.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 30,000,050.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,000,050.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 11.3000%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
安 徽 省 投 资 集
团 控 股 有 限 公
司
- - 27,999,980.00 10.5500%
注：上述关联 方所持有 的 基金份额均为 认购期内 认 购所得，其中 ，安徽省 投 资集团控股 有限公司
的认购 委托 国元 证券 办理 ， 国元 证券 的认 购委 托长 盛基金 直销 中心 办理 。 认 购费率 均 为 1,000.00长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
元/笔。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 58,216,773.17 571,357.80 18,334,421.86 142,168.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300353 东土科技
2015 年6
月 3 日
重大事
项停牌
57.79 - - 866,458 14,168,925.28 50,072,607.82 -
300155 安居宝
2015 年6
月15 日
重大事
项停牌
40.15
2015 年7
月20 日
32.54 858,225 11,859,601.06 34,457,733.75 -
002649 博彦科技
2015 年6
月 1 日
重大事
项停牌
61.63
2015 年8
月18 日
75.43 554,391 22,378,969.41 34,167,117.33 -
300255 常山药业
2015 年6
月 3 日
重大事
项停牌
27.58
2015 年7
月13 日
31.24 1,129,765 17,125,740.68 31,158,918.70 -
300203 聚光科技
2015 年4
月20 日
重大事
项停牌
41.19
2015 年8
月12 日
33.88 300,020 8,409,512.40 12,357,823.80 -
300212 易华录
2015 年6
月30 日
重大事
项停牌
59.94
2015 年7
月13 日
54.00 141,431 6,969,143.67 8,477,374.14 - 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一支 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中等风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间 取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ，谋求稳定和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益
目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要 由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的 信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2014 年 ：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风 险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种 比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，均 能以 合理 的价 格适 时变现 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金 融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 58,216,773.17 - - - 58,216,773.17
结算备 付金 718,869.10 - - - 718,869.10
存出保 证金 248,001.07 - - - 248,001.07
交易性 金融 资产 - - - 927,868,768.15 927,868,768.15
应收证 券清 算款 - - - 79,212,722.80 79,212,722.80
应收利 息 - - - 25,952.57 25,952.57
应收申 购款 71,619.57 - - 833,151.03 904,770.60
资产总 计 59,255,262.91 - - 1,007,940,594.55 1,067,195,857.46
负债
应付赎 回款 - - - 83,395,298.10 83,395,298.10
应付管 理人 报酬 - - - 2,140,265.07 2,140,265.07
应付托 管费 - - - 356,710.86 356,710.86
应付交 易费 用 - - - 963,113.54 963,113.54
其他负 债 - - - 485,501.95 485,501.95
负债总 计 - - - 87,340,889.52 87,340,889.52
利率敏 感度 缺口 59,255,262.91 - - 920,599,705.03 979,854,967.94
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
银行存 款 69,522,934.64 - - - 69,522,934.64
结算备 付金 3,473,878.15 - - - 3,473,878.15
存出保 证金 165,807.08 - - - 165,807.08
交易性 金融 资产 - - - 637,916,674.91 637,916,674.91
应收利 息 - - - 23,443.09 23,443.09
应收申 购款 - - - 1,695,884.06 1,695,884.06
资产总计
73,162,619.87 - - 639,636,002.06 712,798,621.93
负债
应付证 券清 算款 - - - 27,383.13 27,383.13
应付赎 回款 - - - 9,210,613.43 9,210,613.43
应付管 理人 报酬 - - - 1,040,976.00 1,040,976.00
应付托 管费 - - - 173,496.00 173,496.00
应付交 易费 用 - - - 627,019.85 627,019.85
其他负 债 - - - 313,204.72 313,204.72
负债总计
- - - 11,392,693.13 11,392,693.13
利率敏 感度 缺口 73,162,619.87 - - 628,243,308.93 701,405,928.80
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 （2014 年 12 月 31 日：同 ） ， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2014 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 60-95% ， 债券 、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0-40% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的比 例为
0-3% 。此外 ，本基金 的基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险 ，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 927,868,768.15 94.69 637,916,674.91 90.95
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 927,868,768.15 94.69 637,916,674.91 90.95
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年6 月 30 日 ）
上年度 末
（2014 年 12 月31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 61,240,935.50 38,237,794.83
业绩比 较基 准下 降 5% -61,240,935.50 -38,237,794.83
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
(i)各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为757,177,192.61 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为170,691,575.54 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日： 第一 层次603,669,210.43 元， 第二 层次34,247,464.48 元，
无第三 层次)。 于2015 年6 月30 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债均 属于 第一 层次(2014 年 12 月 31 日 ：同)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值 （附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 927,868,768.15 86.94
其中： 股票 927,868,768.15 86.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,935,642.27 5.52
7 其他各 项资 产 80,391,447.04 7.53
8 合计 1,067,195,857.46 100.00 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 629,918,198.24 64.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气 及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 29,278,573.14 2.99
F
批发和 零售 业 17,886,445.20 1.83
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
216,993,522.74 22.15
J
金融业 22,617,712.11 2.31
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 11,174,316.72 1.14
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 927,868,768.15 94.69
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 300227 光韵达 1,641,335 52,440,653.25 5.35
2 300351 永贵电 器 1,326,700 50,878,945.00 5.19
3 300303 聚飞光 电 4,113,973 50,560,728.17 5.16
4 300353 东土科 技 866,458 50,072,607.82 5.11
5 002580 圣阳股 份 2,374,070 42,116,001.80 4.30
6 300075 数字政 通 922,064 34,752,592.16 3.55
7 300155 安居宝 858,225 34,457,733.75 3.52 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
8 002649 博彦科 技 554,391 34,167,117.33 3.49
9 002654 万润科 技 1,112,050 32,994,523.50 3.37
10 300232 洲明科 技 1,150,467 31,867,935.90 3.25
11 300255 常山药 业 1,129,765 31,158,918.70 3.18
12 300115 长盈精 密 919,125 30,616,053.75 3.12
13 002635 安洁科 技 1,230,566 29,964,282.10 3.06
14 601668 中国建 筑 3,523,294 29,278,573.14 2.99
15 002609 捷顺科 技 1,329,442 26,588,840.00 2.71
16 601988 中国银 行 4,625,299 22,617,712.11 2.31
17 000733 振华科 技 741,188 20,004,664.12 2.04
18 600498 烽火通 信 711,484 18,825,866.64 1.92
19 300081 恒信移 动 382,189 17,886,445.20 1.83
20 300036 超图软 件 443,590 16,270,881.20 1.66
21 002063 远光软 件 485,290 15,175,018.30 1.55
22 002410 广联达 600,891 14,060,849.40 1.43
23 300339 润和软 件 284,869 13,699,350.21 1.40
24 002253 川大智 胜 304,459 13,563,648.45 1.38
25 600549 厦门钨 业 522,702 13,203,452.52 1.35
26 300290 荣科科 技 329,426 13,170,451.48 1.34
27 002179 中航光 电 397,729 13,125,057.00 1.34
28 300203 聚光科 技 300,020 12,357,823.80 1.26
29 002156 通富微 电 630,312 11,761,621.92 1.20
30 300306 远方光 电 404,940 11,395,011.60 1.16
31 002465 海格通 信 352,382 11,343,176.58 1.16
32 002400 省广股 份 442,372 11,174,316.72 1.14
33 002138 顺络电 子 707,675 10,792,043.75 1.10
34 300348 长亮科 技 95,250 10,477,500.00 1.07
35 002327 富安娜 840,791 10,375,360.94 1.06
36 002322 理工监 测 448,426 9,798,108.10 1.00
37 002606 大连电 瓷 483,665 8,909,109.30 0.91
38 600845 宝信软 件 120,267 8,564,213.07 0.87
39 300212 易华录 141,431 8,477,374.14 0.87
40 600699 均胜电 子 210,018 8,045,789.58 0.82
41 600584 长电科 技 385,400 7,364,994.00 0.75
42 300302 同有科 技 206,640 7,325,388.00 0.75
43 002514 宝馨科 技 277,524 6,951,976.20 0.71
44 300077 国民技 术 143,746 6,114,954.84 0.62
45 300137 先河环 保 245,385 5,614,408.80 0.57
46 300046 台基股 份 129,097 3,035,070.47 0.31 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
47 300327 中颖电 子 123,342 2,623,484.34 0.27
48 300220 金运激 光 21,100 1,147,840.00 0.12
49 300059 东方财 富 11,100 700,299.00 0.07
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 300227 光韵达 71,791,650.26 10.24
2 002635 安洁科 技 40,280,119.14 5.74
3 002654 万润科 技 32,947,619.27 4.70
4 300303 聚飞光 电 25,374,765.51 3.62
5 002580 圣阳股 份 23,127,890.59 3.30
6 002327 富安娜 21,574,008.93 3.08
7 601601 中国太 保 20,399,204.61 2.91
8 601111 中国国 航 20,207,270.00 2.88
9 002410 广联达 15,179,456.70 2.16
10 002400 省广股 份 14,354,897.82 2.05
11 002465 海格通 信 14,201,118.04 2.02
12 300306 远方光 电 13,538,638.72 1.93
13 002572 索菲亚 12,299,078.27 1.75
14 002322 理工监 测 11,802,111.62 1.68
15 300115 长盈精 密 11,793,883.36 1.68
16 002329 皇氏集 团 11,727,545.76 1.67
17 002649 博彦科 技 11,694,052.20 1.67
18 600549 厦门钨 业 11,261,799.68 1.61
19 300212 易华录 11,138,719.46 1.59
20 300353 东土科 技 11,073,238.02 1.58
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 600446 金证股 份 51,106,134.55 7.29
2 300075 数字政 通 38,261,678.22 5.45
3 300351 永贵电 器 38,054,833.54 5.43 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
4 600015 华夏银 行 36,754,076.34 5.24
5 601601 中国太 保 33,381,200.61 4.76
6 300303 聚飞光 电 31,019,097.38 4.42
7 002580 圣阳股 份 29,522,553.99 4.21
8 300348 长亮科 技 28,612,649.40 4.08
9 300227 光韵达 28,056,968.72 4.00
10 600837 海通证 券 27,313,845.45 3.89
11 002654 万润科 技 26,735,058.93 3.81
12 601668 中国建 筑 25,808,934.61 3.68
13 002609 捷顺科 技 23,055,874.12 3.29
14 300275 梅安森 21,930,293.71 3.13
15 601111 中国国 航 20,894,162.91 2.98
16 300115 长盈精 密 19,975,889.20 2.85
17 002635 安洁科 技 18,855,424.91 2.69
18 300081 恒信移 动 17,551,608.01 2.50
19 600498 烽火通 信 16,338,512.12 2.33
20 300036 超图软 件 16,023,559.86 2.28
21 000733 振华科 技 16,021,351.14 2.28
22 300378 鼎捷软 件 14,560,956.94 2.08
23 002572 索菲亚 14,225,671.75 2.03
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 636,629,636.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 986,565,703.42
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查记录， 无 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 248,001.07
2 应收证 券清 算款 79,212,722.80 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,952.57
5 应收申 购款 904,770.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,391,447.04
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300353 东土科 技 50,072,607.82 5.11 重大事 项停 牌
2 300155 安居宝 34,457,733.75 3.52 重大事 项停 牌
3 002649 博彦科 技 34,167,117.33 3.49 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,249 27,907.22 254,058,608.52 56.03% 199,405,773.39 43.97%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
496,572.33 0.1095%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,251,832,665.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 537,284,644.27
本报告 期基 金总 申购 份额 984,176,597.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,067,996,859.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 453,464,381.91
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 6 月18 日起 ， 王 超同 志兼 任 长盛量 化红 利 策
略股票 型证 券投 资基 金基 金经理， 翟彦 垒同 志不 再 担任长 盛量 化红 利策 略股 票型证 券投 资基 金 基
金经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例
招商证券
1
804,289,596.56 49.55% 732,227.20 49.55% -
国元证券
1
400,231,666.76 24.66% 364,371.24 24.66% -
中信建投
1
252,583,553.75 15.56% 229,882.13 15.56% -
光大证券
1
166,090,523.12 10.23% 151,207.90 10.23% -
渤海证券
1
- - - - -
安信证券
1
- - - - -
注：1 、本 公司 选择 证 券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施 符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单 元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国证 券报 》 《上
海 证 券报 》 《证 券时
报》及 本公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
2
关 于旗 下部分 基金 参加包商 银行
基 金代 销业务 申购 费率优惠 活动
的公告
同上
2015 年 6 月 30 日
3
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
4
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
5
关 于增 加中经 北证 和品今财 富为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
6
关 于调 整长盛 量化 红利策略 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上
2015 年 6 月 19 日
7
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 6 月 1 日
8
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
9
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
10
关 于在 京东商 城基 金直销店 铺 开
展0 折 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 5 月 22 日
11
关 于增 加星展 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 5 月 21 日
12
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基金定 投业 务及 转换 业务 的
同上
2015 年 5 月 15 日
13
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
14
长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任
副总经 理的 公告
同上
2015 年 4 月 24 日
15 关于 旗 下部分 基金 参加众禄 基金 同上 2015 年 4 月 20 日 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
费率优 惠活 动的 公告
16
关 于开 展网上 直销 金算盘定 期定
额计划 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 4 月 9 日
17
关 于旗 下部分 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
18
关 于旗 下部分 基金 参加大连 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
19
关 于在 工商银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 3 月 6 日
20
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上
2015 年 1 月 6 日
21
长 盛量 化红利 策略 股票型证 券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上
2015 年 1 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（二） 《长 盛量 化红 利策 略 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（三） 《长 盛量 化红 利策 略 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（四） 《长 盛量 化红 利策 略 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 长盛量化红利股票 2015 年半年 度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
