长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
交易代 码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 139,540,346.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 选择具 有创 新能 力和 行业 领先的 上市 公司 ，分 享企 业
高速增 长成 果， 在承 担适 度风险 的基 础上 ，追 求基 金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 在资 产配 置上 会考 虑
宏观经 济因 素、 政策 因素 及市场 估值 水平 。在 个股 选
择上将 根据 不同 行业 景气 度、“ 长盛 创新 选股 体系 ”
和“长 盛优 势选 股体 系” 的股票 筛选 原则 和方 法优 化
个股投 资比 重。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65% ＋上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征 本基金 强调 精选 投资 价值 较大的 创新 领先 企业 ，突 出
资产配 置的 灵活 性和 主动 性，风 险收 益略 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 高新 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 293,531,953.40
本期利 润 299,471,059.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6350
本期加 权平 均净 值利 润率 45.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 36.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 80,756,525.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5787
期末基 金资 产净 值 220,296,871.22
期末基 金份 额净 值 1.5787
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 205.32%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.05% 3.37% -4.57% 2.28% -10.48% 1.09%
过去三 个月 6.12% 2.43% 7.58% 1.70% -1.46% 0.73%
过去六 个月 36.94% 1.95% 18.48% 1.47% 18.46% 0.48%
过去一 年 63.71% 1.46% 64.80% 1.20% -1.09% 0.26%
过去三 年 121.38% 1.24% 56.24% 0.97% 65.14% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
205.32% 1.20% 34.51% 1.14% 170.81% 0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比 较基 准＝ 沪 深300 指数× 65% ＋上 证国 债指 数 ×35%
本基金为混合 型基金， 在 综合比较目前 市场上各 主 要指数的编制 特点并考 虑 本基金股票 组合的投
资标的 之后 ，选 定沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票组 合的业 绩基 准； 债券 组合 的业绩 基准 则采 用上
证国债 指数 。
沪深 300 指 数是 沪深 证券 交易所 联合 发布 的反 映 A 股市场 整体 走势 的成 份股 指数， 由上 海和 深 圳
证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 ，样 本覆盖 了沪 深市 场约 六成 的市值 ，具 有良 好 的
市场代表性。 比较起来 ， 该指数具有较 好的权威 性 、市场 代表性 ，用为衡 量 本基金业绩 的基准，
较为合 适。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 30%-80% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 65% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 65% 、35%的比 例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 第十 四条 （ 二）
投资范 围、 （ 七 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限 公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟彦垒
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 电 子
信 息 主 题
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
动 态 精 选
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
2015 年 5 月
14 日
- 6 年
男，1982 年3 月出 生，
中国国 籍。 中国 人民 银
行 研 究 生 部 经 济 学 硕
士。2009 年 7 月加 入
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任行 业研 究员 ，
基金经 理助 理、 长盛 成
长 价 值 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 长盛 量化 红
利 策 略 股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 等 职
务。 现 任长 盛电 子信 息
主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛动 态精 选证 券
投资基 金基 金经 理， 长
盛 创 新 先 锋 灵 活 配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（本基 金） 基金 经理 。
王克玉
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 电 子
信 息 产 业
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
城 镇 化 主
题 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
2013 年1 月5
日
2015 年 5 月14 日 12 年
男， 1979 年12 月出 生，
中国国 籍。 上海 交通 大
学硕士 。 历 任元 大京 华
证 券 上 海 代 表 处 研 究
员， 天 相投 资顾 问有 限
公司分 析师 ， 国 都证 券
有限公 司分 析师 。 2006
年 7 月 加 入 长 盛 基 金
管理有 限公 司， 曾任 高
级行业 研究 员， 同盛 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理， 同益 证券 投资 基长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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经 理 ， 长
盛 战 略 新
兴 产 业 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 权 益
投 资 部 副
总监。
金基金 经理 ， 长 盛同 祥
泛 资 源 主 题 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
等职务 。 现 任权 益投 资
部副总 监， 长盛 电子 信
息 产 业 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长 盛
创 新 先 锋 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 （ 本
基金） 基 金经 理， 长 盛
城 镇 化 主 题 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，
长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 自
2015 年5 月14 日起 不
再 担 任 长 盛 创 新 先 锋
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证 券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节， 公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交 易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外市场，美 联储加息信 号愈来愈强， 美元强势。 上半年道琼斯 指数下跌 2.02% ，纳斯达 克
涨4.38% ； 欧洲QE 继续 宽 松， 债 务危 机平 稳度 过， 经济开 始显 示出 复苏 信号 ， 但希 腊退 出欧 元区
预期成 为隐 忧， 德国 法兰 克福 DAX 指数涨 11.62% ， 伦敦富 时 100 指数跌 0.40% 。全 球大 宗商 品普
遍不景 气， 原油 、铁 矿石 和贵金 属压 力巨 大。
国内市场上半 年主要矛 盾 是经济整体下 滑的压力 与 努力寻求新的 结构性增 长 机会。首次在 国
家层面 提出 “ 互联 网+” 战 略， “大 众创 业 、 万 众创 新 ”成 为经 济结 构转 型的 一大动 力 ， 成 长股 受
到追捧。流动 性上，上 半 年央行三 次降 息，宽裕 的 资金继续大力 度追捧股 票 市场，过快 上涨的行
情使得 投资 者较 为乐 观， 不断加 大投 资杠 杆， 券商 两融规 模不 断创 新高 ，场 外伞型 信托 和 P2P 配
资风行 。6 月中 旬后 ， 高 杠 杆难以 为继 ， 市 场出 现大 幅快速 下跌 ， 系 统性 风险 让投资 者极 度受 伤。
上证综 指上 半年 涨 35.11% ，代表 超大 盘股 的上 证 50 涨 13.73% 。 而代 表成 长股 的创业 板和 中小 板
在 6 月中旬前大幅上涨， 但之后股价普遍被腰斩，上半年创业板综指涨 108.44% ，创业板指涨
95.78% 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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创新先锋基金 在上半年 主 要投资于传媒 、医药和 消 费等领域，同 时增加了 大 盘蓝筹的配置 比
例。 在 5 月 之前 ，创 新先 锋仓位 相对 较低 ，业 绩表 现稳健 ；后 期由 于组 合面 临赎回 等压 力， 仓 位
一度相 对较 高， 在 6 月中 旬后的 指数 快速 回落 时， 高仓位 导致 组合 同步 指数 回撤， 使得 6 月中旬
后的业 绩不 能令 人满 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5787 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 36.94% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为18.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我们 判断 国内经 济将逐 步触 底企 稳， 经济 改革与 政策 刺激 最终 目的 是经济 结构 的 调
整，即一个适 应未来经 济 发展的新型经 济产业结 构 是未来能够持 续增长的 关 键。流动性 上，美国
逐步退 出 QE ， 但其 他国 家 推行各 种方 式的 货币 宽松 政策， 国内 流动 性由 “用 好增量 、 盘 活存 量 ”
的结构 性流 动性 转变 为普 惠式的 流动 性宽 松。 我们 判 断目前 时点 类似 于美 国 的80 年 代的 经济 转型
期，在经济结 构转型没 有 成功前，受益 于流 动性 宽 松，股市先于 实体经济 有 较大的起色 ，由于公
司估值 提高 的速 度太 领先 实体经 济向 好变 化的 速度 ，A 股 出现 急速 向下 调整 的 系统性 风险 。 针 对6
月中旬后出现的崩塌式 下 跌，国家已经出台了一 些 救市措施，政策底也 已经 显现。类比美国 80
年代的经济转 型时期， 未 来指数快速上 涨和快速 下 跌将是一个常 态，总体 将 呈现出大波 动螺旋式
震荡上 涨的 走势 ，后 续我 们需在 螺旋 式上 涨的 下降 阶段加 大风 险控 制， 以保 住胜利 果实 。
未来一个季度 ，我们判 断 一些优质成长 型股票已 经 被市场错杀， 对这些优 质 股票耐心持有 等
待将是 目前 最好 的策 略， 这个时 候我 们必 须耐 心对 个股进 行 精 挑细 选， 并耐 心持有 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金 管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任， 当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利 润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期内 未进 行利 润分 配。
本基金 截至 2015 年 6 月 30 日,期 末可 供分 配收 益为 80,756,525.15 元， 其中 ：未分 配收 益
已实现 部分 为128,576,093.10 元， 未分 配收 益未 实 现部分 为-47,819,567.95 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告中 的数 据核 对无误 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 647,972.76 136,659,546.93
结算备 付金
- 2,513,291.07
存出保 证金
490,541.05 173,673.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 216,340,967.49 868,313,462.73
其中： 股票 投资
160,406,141.89 686,531,072.73
基金投 资
- -
债券投 资
55,934,825.60 181,782,390.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 13,000,000.00
应收证 券清 算款
18,486,814.69 -
应收利 息 6.4.7.5 1,226,683.33 3,556,489.81
应收股 利
- -
应收申 购款
369,520.54 6,919,044.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
237,562,499.86 1,031,135,508.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,925,564.19 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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应付赎 回款
16,227,514.53 11,058,000.82
应付管 理人 报酬
367,374.21 1,305,051.87
应付托 管费
61,229.03 217,508.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 369,508.22 632,988.82
应交税费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 240,002.65 318,967.34
负债合 计
17,265,628.64 17,458,081.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 139,540,346.07 879,292,917.45
未分配 利润 6.4.7.10 80,756,525.15 134,384,509.24
所有者 权益 合计
220,296,871.22 1,013,677,426.69
负债和 所有 者权 益总 计
237,562,499.86 1,031,135,508.38
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 ：1.5787 元， 基金 份额 总 额 139,540,346.07
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
307,556,726.14 26,954,252.23
1.利息 收入
2,785,271.87 823,371.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 398,194.67 85,429.64
债券利 息收 入
2,258,665.39 439,537.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
128,411.81 298,404.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
296,836,501.80 15,003,567.61
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 281,830,644.16 13,462,968.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,794,296.86 35,481.53
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,211,560.78 1,505,117.90
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.7.16 5,939,106.08 11,069,970.63 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 1,995,846.39 57,342.76
减： 二、费用
8,085,666.66 2,369,505.37
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,979,700.67 1,548,155.42
2．托 管费 6.4.10.2.2 829,950.13 258,025.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,023,626.98 385,287.16
5．利 息支 出
67,072.17 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
67,072.17 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 185,316.71 178,036.81
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
299,471,059.48 24,584,746.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
299,471,059.48 24,584,746.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
879,292,917.45 134,384,509.24 1,013,677,426.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 299,471,059.48 299,471,059.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-739,752,571.38 -353,099,043.57 -1,092,851,614.95
其中：1. 基 金申 购款 467,756,719.53 149,680,749.80 617,437,469.33
2. 基金 赎回 款 -1,207,509,290.91 -502,779,793.37 -1,710,289,084.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 139,540,346.07 80,756,525.15 220,296,871.22 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,626,131.60 11,706,867.88 150,332,999.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,584,746.86 24,584,746.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
199,994,411.42 29,240,502.84 229,234,914.26
其中：1. 基 金申 购款 246,256,556.46 36,650,905.58 282,907,462.04
2. 基金 赎回 款 -46,262,145.04 -7,410,402.74 -53,672,547.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
338,620,543.02 65,532,117.58 404,152,660.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛创新先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 378 号《关 于核 准长 盛创 新先 锋灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 创新先锋 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不 定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 848,057,772.27 元 ， 业 经普 华
永道中天会计 师事务所 有 限公司（事务 所性质已 变 更为特殊普通 合伙）普 华 永 道中天验字(2008)
第077 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 创新 先锋 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 于 2008 年 6 月 4 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 848,262,882.92 份长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 205,110.65 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民 共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 创新先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% ， 债券 投资 占基 金 资产 的 15%-65% ， 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净
值的比 例不 少 于 5% 。其 中 ，权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深
300 指数 × 65%+ 上证 国债 指数 × 35% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、以及 其 后颁布的企业 会计准则 应 用指南、企业 会计准则 解 释以及其他 相关规定
(以下 合称 “企 业会 计准 则 ”)、 中国 证监 会颁 布的 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 长
盛创新先锋灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值。除上 述会计估 值 变更事项外， 本报告期 所 采用的的会计 政策、会 计 估计与最近 一期年度
报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在 本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红 利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 647,972.76 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 46 页
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 647,972.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 102,145,027.54 160,406,141.89 58,261,114.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 55,329,583.91 55,934,825.60 605,241.69
银行间 市场 - - -
合计 55,329,583.91 55,934,825.60 605,241.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 157,474,611.45 216,340,967.49 58,866,356.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,744.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,224,506.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 233.60
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 198.63
合计 1,226,683.33 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 369,508.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 369,508.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 58,549.91
其他 7,890.03
预提费 用 173,562.71
合计 240,002.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 879,292,917.45 879,292,917.45
本期申 购 467,756,719.53 467,756,719.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,207,509,290.91 -1,207,509,290.91
本期末 139,540,346.07 139,540,346.07
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 65,882,392.49 68,502,116.75 134,384,509.24
本期利 润 293,531,953.40 5,939,106.08 299,471,059.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-230,838,252.79 -122,260,790.78 -353,099,043.57
其中： 基金 申购 款 101,184,238.25 48,496,511.55 149,680,749.80
基金赎 回款 -332,022,491.04 -170,757,302.33 -502,779,793.37
本期已 分配 利润 - - - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
本期末 128,576,093.10 -47,819,567.95 80,756,525.15
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 376,311.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,317.49
其他 10,565.54
合计 398,194.67
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 941,121,442.63
减：卖 出股 票成 本总 额 659,290,798.47
买卖股 票差 价收 入 281,830,644.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
13,794,296.86
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
13,794,296.86
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
184,840,366.66
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
169,517,780.43
减：应 收利 息总 额 1,528,289.37 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
买卖债 券差 价收 入 13,794,296.86
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,211,560.78
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,211,560.78
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,939,106.08
—— 股 票投 资 19,043,247.49
—— 债 券投 资 -13,104,141.41
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,939,106.08
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,946,349.19
转换费 收入 49,497.20
合计 1,995,846.39
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,023,626.98
银行间 市场 交易 费用 -
合计
2,023,626.98
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 133,891.13
银行汇 划费 用 11,754.00
合计 185,316.71
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,979,700.67 1,548,155.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
634,589.58 215,192.55
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
829,950.13 258,025.98
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 45,021,400.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 45,021,400.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 13.3000%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 647,972.76 376,311.64 41,508,412.57 72,426.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
重大
事项
停牌
19.13 - - 16,006 150,670.53 306,194.78 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
61.63
2015
年 8 月
18 日
75.43 17,830 864,293.15 1,098,862.90 -
002712
思美
传媒
2015
年 3 月
19 日
重大
事项
停牌
101.15
2015
年 7 月
31 日
66.10 44,069 2,241,141.24 4,457,579.35 -
300048
合康
变频
2015
年 6 月
重大
事项
18.77 - - 91,638 780,088.53 1,720,045.26 - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
1 日 停牌
300083
劲胜
精密
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
停牌
43.15
2015
年 8 月
17 日
33.79 24,800 501,766.98 1,070,120.00 -
300188
美亚
柏科
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
29.92
2015
年 8 月
21 日
33.44 63,512 803,160.70 1,900,279.04 -
300196
长海
股份
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
34.22
2015
年 8 月
18 日
31.87 17,080 257,731.66 584,477.60 -
300323
华灿
光电
2015
年 4 月
29 日
重大
事项
停牌
10.65 - - 30 105.28 319.50 -
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
重大
事项
停牌
20.69
2015
年 8 月
26 日
11.66 24,205 217,988.89 500,801.45 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
31.40 - - 9,501 150,914.93 298,331.40 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中等风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ，谋求稳定和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益
目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险 控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的 可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中等风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ，谋求稳定和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制管理 委员会为核心,
由风险 控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的 风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限 责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 占基 金资 产净值 的比 例 为 0.00%(2014 年 12 月 31 日：
7.88%) ，因 此不 存在 重大 信用风 险(2014 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示 的 部 分基金 资产 流动 暂时 受限 不能自 由转 让的 情
况下，其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 647,972.76 - - - 647,972.76
存出保 证金 490,541.05 - - - 490,541.05
交易性 金融 资产 18,975,325.60 18,453,500.00 18,506,000.00 160,406,141.89 216,340,967.49
应收证 券清 算款 - - - 18,486,814.69 18,486,814.69
应收利 息 - - - 1,226,683.33 1,226,683.33
应收申 购款 397.61 - - 369,122.93 369,520.54
资产总 计 20,114,237.02 18,453,500.00 18,506,000.00 180,488,762.84 237,562,499.86
负债
应付赎 回款 - - - 16,227,514.53 16,227,514.53
应付管 理人 报酬 - - - 367,374.21 367,374.21
应付托 管费 - - - 61,229.03 61,229.03
应付交 易费 用 - - - 369,508.22 369,508.22
其他负 债 - - - 240,002.65 240,002.65
负债总 计 - - - 17,265,628.64 17,265,628.64
利率敏 感度 缺口 20,114,237.02 18,453,500.00 18,506,000.00 163,223,134.20 220,296,871.22
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 136,659,546.93 - - - 136,659,546.93
结算备 付金 2,513,291.07 - - - 2,513,291.07
存出保 证金 173,673.51 - - - 173,673.51
交易性 金融 资产 9,900.00 111,746,735.60 70,025,754.40 686,531,072.73 868,313,462.73 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
买入返 售金 融资 产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00
应收利 息 - - - 3,556,489.81 3,556,489.81
应收申 购款 4,455.48 - - 6,914,588.85 6,919,044.33
资产总 计 152,360,866.99 111,746,735.60 70,025,754.40 697,002,151.39 1,031,135,508.38
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,925,564.19 3,925,564.19
应付赎 回款 - - - 11,058,000.82 11,058,000.82
应付管 理人 报酬 - - - 1,305,051.87 1,305,051.87
应付托 管费 - - - 217,508.65 217,508.65
应付交 易费 用 - - - 632,988.82 632,988.82
其他负 债 - - - 318,967.34 318,967.34
负债总 计 - - - 17,458,081.69 17,458,081.69
利率敏 感度 缺口 152,360,866.99 111,746,735.60 70,025,754.40 679,544,069.70 1,013,677,426.69
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价 日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
下降 25 个 基点 448,876.98 -
上升 25 个 基点 -448,876.98 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合 基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的30%-80% ， 债券 、 现 金及其 它短 期金 融工 具 为15%-65% 。 其 中 ， 权 证投 资 占基金 资产 净值 的
0%至 3% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险 ，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 160,406,141.89 72.81 686,531,072.73 67.73
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 160,406,141.89 72.81 686,531,072.73 67.73
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 11,785,882.61 42,022,110.47
业绩比 较基 准下 降 5% -11,785,882.61 -42,022,110.47
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的 余 额 为
148,469,130.61 元 ， 属于 第二层 次 的 余额 为67,871,836.88 元 ， 无 属于 第三 层次的 余额(2014 年
12 月 31 日 ：第 一层 次 861,356,032.62 元， 第二 层 次 6,957,430.11 元， 无第 三层次)。于 2015
年 6 月 30 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债均 属于 第一 层 次
(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
（附 注6.4.5.2 ） ， 并将 相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层次 的金融 工具(2014 年12 月31 日 ：同) 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 160,406,141.89 67.52
其中： 股票 160,406,141.89 67.52
2 固定收 益投 资 55,934,825.60 23.55
其中： 债券 55,934,825.60 23.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 647,972.76 0.27
7 其他各 项资 产 20,573,559.61 8.66
8 合计 237,562,499.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 126,748,746.12 57.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
500,801.45 0.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,512,221.00 1.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,527,727.10 3.87
J
金融业 16,760,126.08 7.61
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 5,356,520.14 2.43
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 160,406,141.89 72.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 651,750 17,245,305.00 7.83
2 002465 海格通 信 364,286 11,726,366.34 5.32
3 600597 光明乳 业 462,501 10,637,523.00 4.83
4 601328 交通银 行 1,099,202 9,057,424.48 4.11
5 300045 华力创 通 460,454 8,463,144.52 3.84
6 601398 工商银 行 1,458,845 7,702,701.60 3.50
7 300241 瑞丰光 电 453,239 7,582,688.47 3.44
8 002376 新北洋 394,046 7,053,423.40 3.20
9 600460 士兰微 634,164 5,853,333.72 2.66
10 002383 合众思 壮 129,030 5,836,026.90 2.65
11 000063 中兴通 讯 234,121 5,574,421.01 2.53
12 002712 思美传 媒 44,069 4,457,579.35 2.02
13 300227 光韵达 136,346 4,356,254.70 1.98
14 300275 梅安森 131,968 3,903,613.44 1.77
15 600196 复星医 药 115,996 3,356,924.24 1.52
16 601126 四方股 份 98,629 3,008,184.50 1.37
17 002449 国星光 电 115,960 2,551,120.00 1.16
18 600563 法拉电 子 78,070 2,416,266.50 1.10
19 300077 国民技 术 56,167 2,389,344.18 1.08
20 600166 福田汽 车 256,652 2,266,237.16 1.03
21 000733 振华科 技 83,252 2,246,971.48 1.02
22 300003 乐普医 疗 53,673 2,177,513.61 0.99
23 300188 美亚柏 科 63,512 1,900,279.04 0.86
24 002262 恩华药 业 56,549 1,828,794.66 0.83
25 002484 江海股 份 76,121 1,804,067.70 0.82
26 000568 泸州老 窖 54,100 1,764,201.00 0.80
27 002580 圣阳股 份 99,182 1,759,488.68 0.80 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
28 300048 合康变 频 91,638 1,720,045.26 0.78
29 000729 燕京啤 酒 155,371 1,615,858.40 0.73
30 600522 中天科 技 67,689 1,538,570.97 0.70
31 600079 人福医 药 38,336 1,420,348.80 0.64
32 300206 理邦仪 器 44,231 1,416,276.62 0.64
33 300102 乾照光 电 137,028 1,367,539.44 0.62
34 002138 顺络电 子 88,072 1,343,098.00 0.61
35 002419 天虹商 场 74,564 1,267,588.00 0.58
36 601238 广汽集 团 81,774 1,251,142.20 0.57
37 600511 国药股 份 24,700 1,244,633.00 0.56
38 002649 博彦科 技 17,830 1,098,862.90 0.50
39 300083 劲胜精 密 24,800 1,070,120.00 0.49
40 300058 蓝色光 标 56,859 898,940.79 0.41
41 002606 大连电 瓷 36,379 670,101.18 0.30
42 002405 四维图 新 13,659 598,264.20 0.27
43 300196 长海股 份 17,080 584,477.60 0.27
44 300365 恒华科 技 16,284 557,401.32 0.25
45 600461 洪城水 业 24,205 500,801.45 0.23
46 300017 网宿科 技 10,110 469,306.20 0.21
47 000786 北新建 材 16,006 306,194.78 0.14
48 601877 正泰电 器 9,501 298,331.40 0.14
49 600151 航天机 电 8,590 137,697.70 0.06
50 300232 洲明科 技 3,175 87,947.50 0.04
51 002249 大洋电 机 1,800 23,076.00 0.01
52 300323 华灿光 电 30 319.50 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 17,643,394.77 1.74
2 601328 交通银 行 13,509,145.00 1.33
3 600050 中国联 通 8,546,959.00 0.84
4 600028 中国石 化 5,948,228.00 0.59
5 600329 中新药 业 5,106,752.29 0.50
6 600563 法拉电 子 4,754,081.00 0.47
7 000858 五 粮 液 4,311,291.00 0.43 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
8 600196 复星医 药 3,596,756.00 0.35
9 002419 天虹商 场 3,584,444.10 0.35
10 300045 华力创 通 3,452,490.69 0.34
11 601699 潞安环 能 3,303,743.00 0.33
12 002484 江海股 份 2,934,099.27 0.29
13 601166 兴业银 行 2,794,504.00 0.28
14 000917 电广传 媒 2,507,043.00 0.25
15 300133 华策影 视 2,390,746.00 0.24
16 601208 东材科 技 2,255,846.00 0.22
17 002649 博彦科 技 1,905,032.00 0.19
18 000937 冀中能 源 1,789,418.00 0.18
19 000983 西山煤 电 1,785,764.00 0.18
20 600348 阳泉煤 业 1,783,607.00 0.18
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 70,197,351.18 6.93
2 002465 海格通 信 44,758,071.92 4.42
3 000012 南
玻Ａ 34,598,401.16 3.41
4 000063 中兴通 讯 29,501,309.85 2.91
5 600875 东方电 气 24,626,545.74 2.43
6 600329 中新药 业 23,175,168.53 2.29
7 002419 天虹商 场 22,864,337.78 2.26
8 000733 振华科 技 21,914,765.41 2.16
9 600050 中国联 通 21,394,851.54 2.11
10 600718 东软集 团 21,042,206.10 2.08
11 300188 美亚柏 科 20,694,424.85 2.04
12 000937 冀中能 源 19,163,045.40 1.89
13 600460 士兰微 18,388,513.61 1.81
14 002376 新北洋 17,939,263.61 1.77
15 601398 工商银 行 17,900,378.63 1.77
16 002056 横店东 磁 17,453,706.44 1.72
17 600276 恒瑞医 药 17,443,459.23 1.72
18 000983 西山煤 电 15,796,740.14 1.56
19 300003 乐普医 疗 14,790,348.12 1.46
20 601126 四方股 份 13,480,886.60 1.33 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 114,122,268.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 941,121,442.63
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 18,506,000.00 8.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 37,418,647.60 16.99
其中： 政策 性金 融债 37,418,647.60 16.99
4 企业债 券 10,178.00 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 55,934,825.60 25.39
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开1301 185,080 18,965,147.60 8.61
2 018002 国开1302 170,000 18,453,500.00 8.38
3 010303 03 国债 ⑶ 100,000 10,030,000.00 4.55
4 010107 21 国债 ⑺ 80,000 8,476,000.00 3.85
5 112119 12 恒 邦债 100 10,178.00 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 490,541.05
2 应收证 券清 算款 18,486,814.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,226,683.33
5 应收申 购款 369,520.54
6 其他应 收款 - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,573,559.61
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,618 8,396.94 1,096,615.69 0.79% 138,443,730.38 99.21%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
377,569.59 0.2706%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
848,262,882.92
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 879,292,917.45
本报告 期基 金总 申购 份额 467,756,719.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,207,509,290.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 139,540,346.07
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 5 月14 日起 ， 翟 彦垒 同志 兼 任长盛 创新 先 锋
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理， 王 克玉 同 志不再 担任 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证 券
投资基 金基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部 门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 （特 殊普 通 合伙 ） ， 本报 告 期内 本基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或 处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 612,689,766.65 58.07% 557,793.24 58.07% -
银河证券 1 442,465,997.04 41.93% 402,820.78 41.93% -
东吴证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
银河证券 240,679,203.70 100.00% 214,700,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违 规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、基 金租 用证 券公 司交 易 单元变 更情 况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 民族证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元 ： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
1
关 于旗 下部分 开放 式基 金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国证 券报 》 《上
海 证 券报 》 《证 券时
报》及 本公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
2
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
3
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
4
关 于增 加中经 北证 和品今财 富为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
5
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 6 月 1 日
6
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
7
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
8
关 于增 加星展 银行 为旗下部 分基
金 代销 机构以 及开 通基金定 投业
务 及转 换业务 并参 与基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 5 月 21 日
9
关 于调 整长盛 创新 先锋灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金基金经 理的
公告
同上
2015 年 5 月 16 日
10
关于 增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
同上
2015 年 5 月 15 日 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
基金定 投业 务及 转换 业务 的公告
11
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
12
长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任
副总经 理的 公告
同上
2015 年 4 月 24 日
13
关 于旗 下部分 基金 参加众禄 基金
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 20 日
14
关 于开 展网上 直销 金算盘定 期定
额计划 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 4 月 9 日
15
关 于旗 下部分 基金 参加大连 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
16
关 于旗 下部分 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 1 日
17
关 于在 工商银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 3 月 6 日
18
长 盛创 新先锋 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
同上
2015 年 1 月 7 日
19
长 盛创 新先锋 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金招 募说 明书（更 新）
摘要
同上
2015 年 1 月 7 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛创 新先 锋灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ； 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
4 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
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2015 年8 月27 日
