长 盛 养老 健 康产 业 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年半 年度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 2 页 共49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 3 页 共49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 42 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 4 页 共49 页
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 43
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 46
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 48
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 48
长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 5 页 共49 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛养 老健 康混 合
基金主 代码 000684
交易代 码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 227,675,782.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于养 老健 康产业 的上 市公 司股 票， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 追求超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ，灵 活配 置国 内养 老
健康产 业的 上市 公司 股票 和债券 ，谋 求基 金资 产的 长
期稳定 增长 。本 基金 对养 老健康 产业 上市 公司 股票 的
界定是 ：公 司主 营业 务中 从事与 养老 健康 产业 相关 的
业务， 或者 直接 或间 接受 益于养 老健 康产 业所 带来 的
较高回 报。 具体 包括 ：养 老产业 链， 如养 老地 产， 老
年医疗 护理 ，养 老消 费， 养老金 融； 健康 产业 链， 如
度假地 产， 运动 健身 ；健 康食品 ，医 疗保 健， 健康 金
融等。 本基 金将 结合 定性 与定量 分析 ，充 分发 挥基 金
管理人 研究 团队 和投 资团 队“自 下而 上” 的主 动选 股
能力， 选择 养老 健康 产业 概念的 、具 有长 期持 续增 长
能力的 公司 。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期 收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 6 页 共49 页
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 高新 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 288,357,817.52
本期利 润 250,108,197.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4801
本期加 权平 均净 值利 润率 36.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 40.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 122,432,940.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5378
期末基 金资 产净 值 350,108,723.05
期末基 金份 额净 值 1.538
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 53.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际 收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 7 页 共49 页
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.96% 3.54% -3.37% 1.74% -4.59% 1.80%
过去三 个月 14.61% 2.64% 6.74% 1.31% 7.87% 1.33%
过去六 个月 40.46% 2.17% 15.11% 1.13% 25.35% 1.04%
自基金 合同
生效起 至今
53.80% 2.02% 33.06% 1.13% 20.74% 0.89%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响，本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更 具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 8 页 共49 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2014 年11 月 25 日， 截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定，建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十二
条 （二） 投资 范围、 （四） 投资限 制的 有关 约定 。 截 止报告 期末 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 9 页 共49 页
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘
旭
明
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 生 态 环 境 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 转 型 升 级
主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 益
成 长 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金（ LOF ） 基金 经理 。
2014 年11
月 25 日
- 13 年
男，1977 年 5 月 出生 ，中 国国籍 。
清 华 大 学 管 理 学 硕 士 。 曾 任 中 信 证
券 研 究 部 首 席 分 析 师 、 国 信 证 券 经
济研究 所首 席分 析师 。2013 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任
研 究 部 总 监 ， 现 任 长 盛 生 态 环 境 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 养 老 健 康 产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ）
基 金 经 理 ， 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理。
赵
宏
宇
本 基 金 基 金 经 理 助
理。
2014 年11
月 25 日
2015 年 6
月16 日
8 年
男，1972 年 6 月 出生 ，中 国国籍 。
四 川 大 学 工 商 管 理 学 院 管 理 学 （ 金
融 投 资 研 究 方 向 ） 博 士 。 历 任 美 国
晨 星 公 司 投 资 顾 问 部 门 数 量 分 析
师 ， 招 商 银 行 博 士 后 工 作 站 博 士 后
研究员 。2007 年 8 月 加入 长盛基 金
管 理 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研 究 员 、
产 品 开 发 经 理 ， 首 席 产 品 开 发 师 ，
金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 副 总 监 、 长
盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 等
职 务 。 现 任 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 战 略
新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理等 职务 。自 2015 年 6长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 10 页 共 49 页
月16 日 起不 再担 任长 盛养 老健康 产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。
李
其
林
本 基 金 基 金 经 理 助
理。
2015 年 1
月 8 日
2015 年 6
月2 日
4 年
男，1983 年 2 月 出生 ，中 国国籍 。
2012 年12 月 加入 长盛 基金 管理有 限
公 司 ， 曾 任 行 业 研 究 员 等 职 务 。 自
2015 年 6 月 2 日 起不 再担 任长盛 养
老 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 助理 。
注：1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保 组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 11 页 共 49 页
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济增长虽下 滑，但“ 稳 增长”实施确 保无失速 风 险。非标、城 投债问题 相 继获得解决后 ，
2015 年货 币政 策走 向宽 松 ， 央行 多次 实施 降息 降准 ， 银行 理财 收益 率也 相应 下行。 无风 险收 益率
再度走低。大 类资产配 置 的重心持续转 向权益市 场 ，股市流动性 充裕。改 革 持续深化也 为投资带
来新的 方向 。因 而去 年以 来的牛 市行 情得 以 延 续。
在去 年4 季 度蓝 筹股 估值 修复而 大幅 上行 的基 础上 ，2015 年初 以创 业板 为主 的成长 股明 显 上
涨。 “ 互联 网+” 、 “工业 4.0” 等政 府主 导的 改革 方 向成为 市场 热点 ， 互 联网 金融、 能源 互联 网
等热点 频现 。国 企改 革等 措施推 进也 为股 市焦 点。
但“赚 钱效 应” 导致 资金 大量流 入股 市， 融资 和场 外配资 等杠 杆资 金增 长也 加速股 市 在 4 月
上行， 部分 行业 及股 票出 现泡沫 化， 为后 续市 场大 幅波动 埋下 伏笔 。
6 月初A 股 市场 从高 位开 始回落 。 杠 杆资 金及 前期 局部泡 沫化 严重 ， 导 致A 股短期 迅速 下跌 ，
并引发 一系 列令 市场 担心 的金融 问题 。政 府救 市后 市场已 经稳 定。
1 月本基金封 闭期结束 后 ，基于对养老 健康主题 方 向的理解和新 基金规模 变 化的特点，均 衡
配置重点行业 ，结合板 块 轮动特点及时 调整配置 ， 注意前瞻性布 局新的投 资 板块，集中 持仓优势
个股。 在市 场泡 沫严 重期 间，注 重均 衡配 置减 少市 场波动 带来 的 回 撤风 险。 相比互 联网 等 TMT 主
题方向 ，养 老健 康的 主题 方向相 对走 势较 弱， 也导 致本基 金业 绩受 到一 定影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.538 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 40.46% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为15.11% 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 12 页 共 49 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年经 济增 长将 继续 减 速， 基 建投 资加 大力 度及 改革推 进， 确保 不会 出现 “硬着 陆 ”。利
率市场 化逐 步落 地， 宽松 的货币 政策 方向 仍将 延续 ， 财政 政策 将成 为主 导方 向。2015 年将 是改 革
措施逐步落地 的阶段。 改 革成果逐步显 现，相关 行 业和公司业绩 将出现向 上 拐点，基本 面转好将
成为股 市继 续上 行的 支撑 。新的 经济 模式 也将 为资 本市场 带来 新的 投资 热点 。
结构性 泡沫 以及 高杠 杆等 因素导 致 A 股出 现急 跌， “救市 组合 拳 ” 成功 托稳 市场， 场内 外 杠
杆资金也恢复 到相对合 理 水平，更为重 要的是市 场 恐慌情绪得以 缓解。大 类 资产配置转 向权益市
场的趋 势未 变， 但向 上 斜 率将缓 和； “改 革深 化” 和 “稳增 长” 仍会 推进 。经 历本轮 深幅 调整 后，
市场将 步入 “ 慢牛 ” ， 市 场 将震荡 向上 。 结构 分化 仍 将明显 ， 市场 逐渐 从主 题 炒作转 向注 重改 革落
地和基 本面 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人 制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和 方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌 的部 分债券品
种的估 值数 据。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 13 页 共 49 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 报告 期内未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2015 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为122,432,940.55 元， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为149,920,878.69 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-27,487,938.14 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对 长 盛养 老健 康产业 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行 了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 49 页
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 42,894,227.42 109,560,755.97
结算备 付金
979,510.78 6,851,827.67
存出保 证金
320,753.36 67,599.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 327,740,195.02 983,924,312.46
其中： 股票 投资
327,740,195.02 983,924,312.46
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,091,417.74 82,245,672.51
应收利 息 6.4.7.5 14,549.03 50,578.99
应收股 利
- -
应收申 购款
403,942.40 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
373,444,595.75 1,182,700,747.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
21,784,750.27 -
应付管 理人 报酬
544,975.97 1,430,091.16
应付托 管费
90,829.33 238,348.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 667,292.33 1,206,177.04
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 248,024.80 -
负债合 计
23,335,872.70 2,874,616.73
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 227,675,782.50 1,077,446,643.94
未分配 利润 6.4.7.10 122,432,940.55 102,379,486.86
所有者 权益 合计
350,108,723.05 1,179,826,130.80 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
负债和 所有 者权 益总 计
373,444,595.75 1,182,700,747.53
注：1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.538 元 ，基 金份 额总 额 227,675,782.50
份。
2、本 基金 合同 于 2014 年 11 月 25 日生 效， 上年 度 财务报 表的 实际 编制 期间 为 2014 年 11 月 25
日至2014 年12 月31 日 止 期间。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
一、收入
259,763,973.76
1.利息 收入
344,063.66
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 344,063.66
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
291,675,367.79
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 288,003,051.08
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 3,672,316.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 -38,249,620.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.7.18 5,994,162.33
减： 二、费用
9,655,776.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,111,330.59
2．托 管费 6.4.10.2.2 851,888.46
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,489,482.92
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 203,074.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
250,108,197.50 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 49 页
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
250,108,197.50
注：本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,077,446,643.94 102,379,486.86 1,179,826,130.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 250,108,197.50 250,108,197.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列 ）
-849,770,861.44 -230,054,743.81 -1,079,825,605.25
其中：1. 基 金申 购款 498,197,371.95 106,085,779.11 604,283,151.06
2. 基金 赎回 款 -1,347,968,233.39 -336,140,522.92 -1,684,108,756.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,675,782.50 122,432,940.55 350,108,723.05
注：本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛养老健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 17 页 共 49 页
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]493 号 文 《 关于 核准 长盛养 老健 康产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 11 月 3 日
至2014 年11 月21 日向 社 会公开 募集 ， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验
证并出 具 （2014 ） 验 字第60468688_A11 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2014 年11 月 25 日 正 式生效 ， 存续 期间 不定 。 本基金 设立 时 ， 收 到首 次 募集扣 除认 购费 后的
有效净 认购 金额 为人 民币 1,077,089,651.85 元 ，折 合 1,077,089,651.85 份 基 金份额 ；有 效认 购
资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民币 356,992.09 元 ，折合 356,992.09 份基 金 份额； 以上 收到 的
实收基 金共 计人 民币 1,077,446,643.94 元 ，折合 1,077,446,643.94 份基 金份 额。本 基金 的基 金
管理人 和注 册登 记机 构均 为长盛 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产投
资于股指期货 、权证、 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券等金 融工具， 其 中投资于本 基金的股
票和债 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ； 本基 金每 个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金 资产 净 值 5% 的现 金
或到期日在一 年以内的 政 府债券，股指 期货的投 资 比例遵循国家 相关法律 法 规。本基金 的业绩比
较基准 为：50%* 沪深 300 指数收 益率+50%* 中 证综 合 债指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券 投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 18 页 共 49 页
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定 的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1)金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融 资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 49 页
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券 成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相 关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日 ，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易
长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
价格验证具有 可靠性的 估 值技术，确定 公允价值 。 本基金采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术，优 先使用相 关 可观察输入值 ，只有在 可 观察输入值 无法取得
或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 使用 不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当 反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回 分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额 ， 扣除 应由 资 产支持 证券 发长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8)股利 收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进再投 资；若投 资 者不选择， 本基金默
认的收 益分 配方 式是 现金 分红；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
(4) 每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第2 位， 此误 差产生 的收 益或 损失 由基 金资产 承担 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以 内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 、现金 流量 折现 法等 估值 技术进 行估 值。
6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
的通知》的规 定， 股权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 42,894,227.42
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 42,894,227.42
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 274,433,598.49 327,740,195.02 53,306,596.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 274,433,598.49 327,740,195.02 53,306,596.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,191.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 397.21
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3,830.78
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 129.87
合计 14,549.03
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 667,292.33
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 667,292.33
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 64,543.29
预提费 用 183,481.51
合计 248,024.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,077,446,643.94 1,077,446,643.94
本期申 购 498,197,371.95 498,197,371.95
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -1,347,968,233.39 -1,347,968,233.39
本期末 227,675,782.50 227,675,782.50
注：申 购转 换入 份额 ，赎 回含转 换出 份额 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,823,270.31 91,556,216.55 102,379,486.86
本期利 润 288,357,817.52 -38,249,620.02 250,108,197.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-149,260,209.14 -80,794,534.67 -230,054,743.81
其中： 基金 申购 款 58,318,416.72 47,767,362.39 106,085,779.11
基金赎 回款 -207,578,625.86 -128,561,897.06 -336,140,522.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 149,920,878.69 -27,487,938.14 122,432,940.55
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 315,651.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,530.16
其他 7,882.08
合计 344,063.66
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,450,368,468.59
减：卖 出股 票成 本总 额 1,162,365,417.51
买卖股 票差 价收 入 288,003,051.08
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 49 页
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,672,316.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,672,316.71
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -38,249,620.02
—— 股 票投 资 -38,249,620.02
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -38,249,620.02
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,925,444.19
转换费 收入 68,718.14
合计 5,994,162.33
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期 间 递减 。
2、 本 基金 的赎 回费 用由 赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时
收取。对持续 持有期少 于 30 日的投资 人收取的 赎回 费，将全额计 入基金财 产 ；对持续持有 期长
于 30 日 但少 于 3 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 ，将 不低于 赎回 费总 额 的 75% 计入基 金财 产； 对持
续持有 期长 于 3 个 月但 少 于 6 个月 的投 资人 收取 的 赎回费 ， 将 不低 于赎 回费 总额 的 50% 计入 基金
财产； 对持 续持 有期 长 于 6 个月 的投 资人 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 25% 归入 基金财 产。 未计 入基
金财产 的部 分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费。
3、 基 金转 换费 用 由 转出 基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用的 补差 两部分 构成 ， 具 体收
取情况视每次 转换时两 只 基金的申购费 差异情况 和 转出基金的赎 回费而定 。 基金转换费 用由基金
份额持 有人 承担 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
3,489,482.92
银行间 市场 交易 费用 -
合计
3,489,482.92
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 133,892.94
帐户维 护费[ 付 国债 登记 公 司] 1,500.00
汇划手 续费 18,092.78
合计 203,074.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,111,330.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,011,518.35
注：本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
支付基 金管 理人 长盛 基金 管理有 限公 司的 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 851,888.46
注：本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
支付基金托管 人中国银 行 的基金托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 无与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末未 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
中国银行 42,894,227.42 315,651.42
注：本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 银行 保管 ，按 银行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
重大
事项
停牌
20.69
2015
年 8 月
26 日
11.66 300,000 3,530,184.00 6,207,000.00 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
31.40 - - 326,967 8,657,938.75 10,266,763.80 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.50 - - 376,217 6,883,822.12 13,731,920.50 -
000700
模塑
科技
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
停牌
28.41
2015
年 7 月
21 日
24.44 149,995 3,481,289.57 4,261,357.95 -
002309
中利
科技
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
27.95
2015
年 7 月
21 日
30.05 281,010 5,924,421.51 7,854,229.50 -
002310
东方
园林
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
28.57 - - 141,800 4,752,965.00 4,051,226.00 -
002367 康力 2015 重大 20.90 - - 208,500 4,418,625.88 4,357,650.00 - 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
电梯 年 6 月
2 日
事项
停牌
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
停牌
17.82
2015
年 8 月
13 日
16.06 91,100 1,607,222.46 1,623,402.00 -
300083
劲胜
精密
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
停牌
43.15
2015
年 8 月
17 日
33.79 91,100 2,908,639.89 3,930,965.00 -
注：本 基金 截 止 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 合规与审 计 委员会、督察 长、公司 风 险管理委员会 、
法律合 规部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风 险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 合规与审
计委员会、董 事会、监 管 机构。督察长 独立于公 司 其他业务部门 和公司管 理 层，对内部 控制制度
的执行情况实 行严格检 查 和及时反馈， 并独立报 告 ；第四道监控 防线由董 事 会和合规与 审计委员
会构成，公司 合规与审 计 委员会通过督 察长和监 察 稽核人员的工 作，掌握 整 体风险状况 并进行决
策。合规与审 计委员会 负 责检查公司业 务的内控 制 度的实施情况 ，监督公 司 对相关法律 法规和公
司制度 的执 行。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易 均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2014 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或 因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组 合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证
券交易所上市 ，因此除 附 注 6.4.12 中列 示的部分 基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况
外，其 余均 能以 合理 价格 适时变 现。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行 监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末2015 年6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,894,227.42 - - - 42,894,227.42
结算备 付金 979,510.78 - - - 979,510.78
存出保 证金 320,753.36 - - - 320,753.36
交易性 金融 资产 - - - 327,740,195.02 327,740,195.02
应收证 券清 算款 - - - 1,091,417.74 1,091,417.74
应收利 息 - - - 14,549.03 14,549.03
应收申 购款 1,988.07 - - 401,954.33 403,942.40
其他资 产 - - - - -
资产总 计 44,196,479.63 - - 329,248,116.12 373,444,595.75
负债
长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
应付赎 回款 - - - 21,784,750.27 21,784,750.27
应付管 理人 报酬 - - - 544,975.97 544,975.97
应付托 管费 - - - 90,829.33 90,829.33
应付交 易费 用 - - - 667,292.33 667,292.33
其他负 债 - - - 248,024.80 248,024.80
负债总 计 - - - 23,335,872.70 23,335,872.70
利率敏 感度 缺口 44,196,479.63 - - 305,912,243.42 350,108,723.05
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 109,560,755.97 - - - 109,560,755.97
结算备 付金 6,851,827.67 - - - 6,851,827.67
存出保 证金 67,599.93 - - - 67,599.93
交易性 金融 资产 - - - 983,924,312.46 983,924,312.46
应收证 券清 算款 - - - 82,245,672.51 82,245,672.51
应收利 息 - - - 50,578.99 50,578.99
资产总 计 116,480,183.57 - - 1,066,220,563.96 1,182,700,747.53
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,430,091.16 1,430,091.16
应付托 管费 - - - 238,348.53 238,348.53
应付交 易费 用 - - - 1,206,177.04 1,206,177.04
负债总 计 - - - 2,874,616.73 2,874,616.73
利率敏 感度 缺口 116,480,183.57 - - 1,063,345,947.23 1,179,826,130.80
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2015 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ， 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流 量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合比例为 ： 股票投资占基 金
资产的 比例 为 0%-95% ， 其 余资产 投资 于股 指期 货 、 权证 、 债 券 、 货 币市 场工 具、 资产 支持 证券 等
金融工具， 其 中投资于 养 老健康 产业的 股票 和债 券 不低于 非现金 基金资产 的 80% ；权证投 资占基
金资产净值 的 比 例 不 高于 3% ；本基金每个交易日 日 终在扣除股指期货合 约需 缴纳的交易保证 金
后， 应 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券， 股指期 货的 投资 比例
遵循国家相关 法律规定 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实 施监控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 327,740,195.02 93.61 983,924,312.46 83.40
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 327,740,195.02 93.61 983,924,312.46 83.40
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
截止 2015 年 6 月 30 日， 本基金 运营 不满 一年 ，无 经验数 据分 析本 期末 的其 他价格 风险 敏 感
性。
6.4.14 有助 于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ，因其 剩余 期限 不长 ，公 允价值 与账 面价 值相 若。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 271,455,680.27 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 56,284,514.75 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 983,924,312.46 元 ，无 第二 层 次、第 三层 次) 。于
2015 年 6 月 30 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计 量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融负 债均 属于 第 一
层次(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 327,740,195.02 87.76
其中： 股票 327,740,195.02 87.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,873,738.20 11.75
7 其他各 项资 产 1,830,662.53 0.49
8 合计 373,444,595.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 194,937,336.66 55.68
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
17,137,461.27 4.89
E
建筑业 4,051,226.00 1.16
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,319,311.80 4.09
J
金融业 66,771,894.99 19.07
K
房地产 业 14,767,311.85 4.22
L
租赁和 商务 服务 业 2,526,000.00 0.72
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,229,652.45 3.78
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 327,740,195.02 93.61
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 584,259 35,797,548.93 10.22
2 000333 美的集 团 722,705 26,942,442.40 7.70
3 600887 伊利股 份 919,372 17,376,130.80 4.96
4 601166 兴业银 行 927,279 15,995,562.75 4.57
5 601126 四方股 份 508,651 15,513,855.50 4.43
6 000024 招商地 产 376,217 13,731,920.50 3.92
7 300070 碧水源 271,155 13,229,652.45 3.78
8 601328 交通银 行 1,515,436 12,487,192.64 3.57
9 600690 青岛海 尔 374,660 11,363,437.80 3.25
10 600000 浦发银 行 654,669 11,103,186.24 3.17 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
11 601877 正泰电 器 326,967 10,266,763.80 2.93
12 002048 宁波华 翔 406,900 8,459,451.00 2.42
13 000651 格力电 器 123,814 7,911,714.60 2.26
14 002309 中利科 技 281,010 7,854,229.50 2.24
15 002236 大华股 份 244,100 7,791,672.00 2.23
16 600406 国电南 瑞 354,220 7,328,811.80 2.09
17 601169 北京银 行 534,110 7,114,345.20 2.03
18 000400 许继电 气 277,434 6,980,239.44 1.99
19 600461 洪城水 业 300,000 6,207,000.00 1.77
20 601398 工商银 行 1,162,166 6,136,236.48 1.75
21 600036 招商银 行 322,819 6,043,171.68 1.73
22 600617 国新能 源 314,971 5,754,520.17 1.64
23 002454 松芝股 份 240,118 5,210,560.60 1.49
24 600969 郴电国 际 254,346 5,175,941.10 1.48
25 002063 远光软 件 150,000 4,690,500.00 1.34
26 002101 广东鸿 图 152,830 4,603,239.60 1.31
27 600594 益佰制 药 76,100 4,423,693.00 1.26
28 002367 康力电 梯 208,500 4,357,650.00 1.24
29 000700 模塑科 技 149,995 4,261,357.95 1.22
30 002310 东方园 林 141,800 4,051,226.00 1.16
31 601818 光大银 行 740,000 3,966,400.00 1.13
32 300083 劲胜精 密 91,100 3,930,965.00 1.12
33 000001 平安银 行 270,000 3,925,800.00 1.12
34 002202 金风科 技 187,057 3,641,999.79 1.04
35 600089 特变电 工 197,600 2,926,456.00 0.84
36 002035 华帝股 份 165,347 2,620,749.95 0.75
37 002400 省广股 份 100,000 2,526,000.00 0.72
38 002065 东华软 件 80,000 2,300,000.00 0.66
39 002662 京威股 份 91,100 1,623,402.00 0.46
40 002510 天汽模 70,600 1,076,650.00 0.31
41 600340 华夏幸 福 34,003 1,035,391.35 0.30
42 002090 金智科 技 106 3,127.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
1 000333 美的集 团 58,879,782.74 4.99
2 000651 格力电 器 39,202,500.68 3.32
3 002048 宁波华 翔 17,751,863.52 1.50
4 601126 四方股 份 17,156,499.33 1.45
5 000650 仁和药 业 16,647,427.00 1.41
6 600617 国新能 源 15,346,783.62 1.30
7 002309 中利科 技 14,890,065.71 1.26
8 000858 五 粮 液 14,652,638.99 1.24
9 600887 伊利股 份 14,531,276.00 1.23
10 600690 青岛海 尔 13,767,629.30 1.17
11 300070 碧水源 12,985,180.71 1.10
12 002236 大华股 份 12,296,920.73 1.04
13 600021 上海电 力 12,077,532.80 1.02
14 002051 中工国 际 11,608,718.18 0.98
15 600594 益佰制 药 11,378,392.05 0.96
16 000400 许继电 气 11,269,136.11 0.96
17 600979 广安爱 众 10,996,643.00 0.93
18 600406 国电南 瑞 10,924,362.15 0.93
19 000002 万
科Ａ 10,086,190.82 0.85
20 002454 松芝股 份 9,725,816.98 0.82
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600021 上海电 力 71,806,083.29 6.09
2 601222 林洋电 子 70,320,646.35 5.96
3 601006 大秦铁 路 69,603,991.17 5.90
4 600104 上汽集 团 63,035,384.10 5.34
5 601318 中国平 安 61,551,484.57 5.22
6 002085 万丰奥 威 58,793,767.33 4.98
7 600887 伊利股 份 53,760,938.47 4.56
8 000002 万
科Ａ 46,902,241.90 3.98
9 600741 华域汽 车 45,084,991.83 3.82
10 000333 美的集 团 38,474,815.15 3.26
11 601166 兴业银 行 38,441,878.86 3.26
12 002454 松芝股 份 37,496,675.34 3.18 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
13 601939 建设银 行 35,240,835.23 2.99
14 000651 格力电 器 35,192,124.83 2.98
15 600036 招商银 行 34,836,679.91 2.95
16 601601 中国太 保 34,659,038.14 2.94
17 601169 北京银 行 31,135,119.86 2.64
18 600015 华夏银 行 28,664,317.77 2.43
19 600340 华夏幸 福 28,633,199.41 2.43
20 002462 嘉事堂 25,528,234.74 2.16
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 544,430,920.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,450,368,468.59
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
7.10.2 本 基金 投资股 指 期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内为 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据 2015 年 6 月 9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年 5 月 中旬， 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分
行接到 北海 市公 安局 通报 ， 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌 个人非 法集 资已 被立 案， 目前案 件在 调查 阶段 。
公司南宁以及 北海两级 分 行成立专项调 查小组， 就 其涉及业务进 行了全面 内 部排查，未 发现银行
资金卷 入其 中 。 目 前 ， 公 司北海 分行 经营 、 财务 状 况与对 外服 务均 正常 。 ” 本基金 做出 如下 说明 ：
兴业银行是中 国最优秀 的 银行之一，基 本面良好 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，公安机关 对
其前员 工立 案调 查属 于个 人行为 ， 对兴 业银 行影 响 极小 。 今 后， 我们 将继 续 加强与 该公 司的 沟通 ，
密切关 注其 制度 建设 与执 行等公 司基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前 十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 320,753.36
2 应收证 券清 算款 1,091,417.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,549.03 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
5 应收申 购款 403,942.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,830,662.53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 13,731,920.50 3.92 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,504 35,005.50 71,329,915.55 31.33% 156,345,866.95 68.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
607,652.30 0.2669%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
- 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,077,446,643.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,077,446,643.94
本报告 期基 金总 申购 份额 498,197,371.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,347,968,233.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,675,782.50
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行 股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 81,174,516.68 4.07% 73,901.12 4.07% -
中信建投 2 746,121,795.29 37.40% 679,267.19 37.40% -
中信证券 2 299,827,462.39 15.03% 272,963.65 15.03% -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 867,675,614.32 43.50% 789,930.57 43.50% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相 关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要 求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国证 券报 》 《 上
海 证 券报 》 《证 券时
报》及 本公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
2
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
3
关 于增 加中经 北证 和品今财 富为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
4
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
5
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 6 月 1 日
6
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
7
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
8
关 于增 加中国 农业 银行为旗 下部
分 开放 式基金 代销 机构以及 开通
基金定 投业 务及 转换 业务 的公告
同上
2015 年 5 月 15 日
9
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
10 长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任 同上 2015 年 4 月 24 日 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
副总经 理的 公告
11
关 于旗 下部分 基金 参加众禄 基金
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 20 日
12
关 于开 展网上 直销 金算盘定 期定
额计划 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2015 年 4 月 9 日
13
长 盛养 老健康 产业 灵活配置 混合
型 基金开 放日常 申购 赎回 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
同上
2015 年 1 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司 长盛养老健康混合 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
2015 年8 月27 日
