东方央视财经50 指数增 强型证券投 资基金
2015 年半年 度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2015 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 14
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 14
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 14
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 17
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 34
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细
................................ 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 40
7.11 报告 期末 本 基金投 资的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 40东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 41
8.1 期末基 金份 额持 有 人户数及 持有 人结 构
................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 41
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 46
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 46
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方央 视财 经50 指数增 强型证券 投资 基金
基金简 称 东方央 视财 经50 指数
基金主 代码 400018
前端交 易代 码 400018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 19 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,818,995.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 央视 财经50 指数
进行有效 跟踪 的被 动投 资基 础上， 结合 增强 型的 主动
投资，力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩 比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ，年 跟踪 误
差不超 过 7.75% ，以 实现 高于标 的指 数的 投资 收益 和
基金资产 的长 期增 值， 分享 中国经 济的 持续 、稳 定增
长的成 果。
投资策 略 本基金将 追求 对股 票的 充分 投资， 股票 资产 占基 金资
产的比 例为 90%-95% ，其 中投资 于央 视财 经50 指数成
份股及 其备 选成 份股 的资 产不低 于股 票资 产 的80%。本
基金采用“指数化 被动 投资 为主、 主动 性增 强投 资为
辅” 的投 资策 略来 构建 股票 投 资组 合， 指数 化投 资部
分运用被 动投 资策 略， 采用 全复制 的方 法， 对成 份股
及备选成 份股 进行 配置 。主 动性增 强部 分主 要采 取定
量分析 与定 性分 析相 结合 的方法 ， 对 央视 财经50 指数
成份股进 行权 重优 化， 适度 投资于 优选 的非 成份 股上
市公司 股票 。
业绩比 较基 准 本基金的 业绩 比较 基准为： 央视财 经 50 指 数 收益率
×95%+ 银行活 期存 款利 率（税后 ）×5% 。
风险收 益特 征 本基金为 股票 指数 增强 型基 金，其 预期 的风 险和 收益
高于货币 市场 基金 、债 券基 金、混 合型 基金 ，属 于较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号 1-4 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号 1-4 层
北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,294,674.66
本期利 润 8,298,523.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4658
本期加 权平 均净 值利 润率 32.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 38.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,979,549.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5051
期末基 金资 产净 值 22,797,111.08 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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期末基 金份 额净值 1.6497
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 64.97%
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则期末 可供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分）。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.98% 3.34% -7.95% 3.46% 1.97% -0.12%
过去三 个月 15.90% 2.49% 12.29% 2.58% 3.61% -0.09%
过去六 个月 38.10% 2.06% 28.94% 2.17% 9.16% -0.11%
过去一 年 89.23% 1.63% 75.37% 1.71% 13.86% -0.08%
过去三 年 64.97% 1.33% 77.01% 1.41% -12.04% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
64.97% 1.33% 77.01% 1.41% -12.04% -0.08%
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ）经中 国证 监会 批准 （证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 至 2015 年 6 月 30 日， 本公司 管理 24 只开放 式
证券投资基金——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经50 指数增 强型 证 券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金、 东方永润 18 个月定 期开 放债 券型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴长凤
（女士 ）
本基金基
金经理
2012 年12 月
19 日
2015 年 3 月 12 日 13 年
中国科学
院数学与
系统科学
研究院应
用数学研
究所理学
博士，北
京大学光
华管理学
院金融工
程工作站
博士后，
13 年证券
从业经
历。曾任
嘉实基金
管理有限
公司风险
管理部高
级经理，
中国人寿
富兰克林
资产管理
公司产品
设计业务
主管。
2009 年 6
月加盟东东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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方基金管
理有限责
任公司，
曾任金融
工程部经
理、投资
经理，东
方央视财
经50 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理。
刘志刚
（先生 ）
本基金基
金经理
2015 年2 月2
日
- 7 年
吉林大学
数量经济
学博士 ，7
年证券从
业经历。
曾任工银
瑞信基金
管理有限
公司产品
开发部产
品开发经
理、安信
基金管理
有限责任
公司市场
部副总经
理兼产品
开发总
监。2013
年 5 月加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
指数与量
化投资部
总经理、
专户业务
部总经
理、投资
经理。现
任量化投东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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资部总经
理、兼任
产品开发
部总经
理 、 东方
央视财经
50 指数增
强型证券
投资基金
基金经
理 、 投资
决策委员
会委员 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《东 方央 视 财经 50 指数增 强型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金 份额持有
人利益 的行 为 。 本基金 无重大违 法、 违规行 为。 本基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，沪 深股 市 继续维 持上 涨趋 势， 其中 上证综 指最 高突 破 5100 点。但 由于 多种
因素的 作用 ，6 月中旬 之后 股市急 速转 入下 跌通 道，6 月 30 日上 证综 指收 于 4277 点。2015 年 前6
个月上 证综 指上 涨 32.2% ，沪深 300 指数 上涨 26.6% ，央视 50 指数 上涨 30.5% 。报 告期 本基 金基
金份额 净值 增长 38.1%， 显著超 越标 的指 数， 本基 金采取 量化 增强 策略 取得 显著的 增强 效果 。
报告期内，投 资组合满 足 基金合同的约定 。本基 金 为指数增强型 基金，在 投 资管理过程中 ，
运用量 化增 强策 略， 在严 格控制 负向 偏离 的基 础上 ，追求 超越 业绩 比较 基准 的增强 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年1 月1 日至6 月30 日， 本基 金净 值增 长率 为38.10% ， 业绩比 较基 准收 益率为 28.94%，
高于业 绩比 较基 准9.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 经济 增长 速 度有所 回落 ， 股 票市 场在 经历了 较为 稳定 的增 长态 势之后 ， 于6 月
开始出现较大 的系统性 风 险，对基金的 投资运作 产 生了较大的影 响。随着 一 系列财政政 策、货币
政策和产业政 策的实施 ， 下半年经济增 速回落态 势 有望缓解。此 外，稳定 金 融市场的措 施相继出
台并逐步发挥 作用，股 票 市场系统性风 险将得到 有 效控制，市场 有望在短 期 调整之后步 入合理运
行轨道。但同 时我们也 将 密切关注并分 析市场的 新 形势和新变化 ，并据此 对 本基金的投 资策略进
行相应 的调 整。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、 交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （适用 非货 币基 金） 或影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注：截至 2015 年6 月30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并为 运营 部。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，受 本基金所 跟 踪的标的指数 的表现及 持 有人赎回等影 响，本基 金 存在资产净值 连
续六十 个工 作日 低于 五千 万元的 情况 ， 基 金管 理人 已 向中国 证监 会报 告此 情形 并将采 取适 当措 施 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人——东 方基金管
理有限 责任 公司 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了认真 、 独立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 央视 财经50 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,043,930.12 1,706,051.41 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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结算备 付金
51,046.63 88,887.64
存出保 证金
8,637.71 11,323.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 20,721,585.80 24,671,205.32
其中： 股票 投资
20,721,585.80 24,671,205.32
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 279,853.19
应收利 息 6.4.7.5 324.37 442.75
应收股 利
- -
应收申 购款
332,629.72 38,230.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
23,158,154.35 26,795,994.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
196,021.99 470,831.44
应付管 理人 报酬
20,500.59 23,609.43
应付托 管费
4,100.12 4,721.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 80,092.58 66,984.88
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 60,327.99 69,063.08
负债合 计
361,043.27 635,210.73
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 13,818,995.29 21,898,505.27
未分配 利润 6.4.7.10 8,978,115.79 4,262,278.32
所有者 权益 合计
22,797,111.08 26,160,783.59
负债和 所有 者权 益总 计
23,158,154.35 26,795,994.32
注： 报告截 止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.6497 元， 基金 份额 总额 13,818,995.29
份。
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 东方 央视 财经50 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
8,598,126.37 -4,481,265.82
1.利息 收入
7,291.38 11,631.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,291.38 11,631.08
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列）
8,568,031.10 181,348.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,435,784.60 -492,314.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 132,246.50 673,662.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 3,849.29 -4,677,788.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 18,954.60 3,543.53
减： 二、费用
299,602.42 607,055.65
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 126,532.91 254,771.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 25,306.64 50,954.42
3．销 售服 务费 - - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 85,494.62 83,605.52
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 62,268.25 217,723.78
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
8,298,523.95 -5,088,321.47
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
8,298,523.95 -5,088,321.47
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 央视 财经50 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,898,505.27 4,262,278.32 26,160,783.59
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,298,523.95 8,298,523.95
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-8,079,509.98 -3,582,686.48 -11,662,196.46
其中：1.基金申 购款 12,175,803.52 6,044,973.36 18,220,776.88
2.基金 赎回 款 -20,255,313.50 -9,627,659.84 -29,882,973.34
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,818,995.29 8,978,115.79 22,797,111.08
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,236,938.95 -2,598,619.07 57,638,319.88
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -5,088,321.47 -5,088,321.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-4,460,162.50 534,160.21 -3,926,002.29
其中：1.基金申 购款 1,318,393.41 -137,145.79 1,181,247.62
2.基金 赎回 款 -5,778,555.91 671,306.00 -5,107,249.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
- - - 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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号填列 ）
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
55,776,776.45 -7,152,780.33 48,623,996.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
6.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
东方央 视财 经 50 指数 增强 型证券 投资 基金 （以 下简 称“本基金”）根据 2012 年 10 月 11 日
中国证监会《关于核准东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金募集的批复》 （证监许可
[2012]1344 号） 和 《关于 东方央 视财 经 50 指 数增 强 型证券 投资 基金 募集 时间 安排的 确认 函》 （基
金部函[2012]1034 号） 的 核准， 由基 金发 起人 东方 基金管 理有 限责 任公 司依 照 《中 华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》和 《东 方央视 财经 50 指数 增强 型证券投 资基 金基 金合 同》 自 2012 年 11 月 19
日至2012 年12 月14 日公开募集 设立 。 本基金 为股 票型开 放式 基金 ， 首 次设 立募集 不包 括认 购资
金利息 共募 集545,980,499.42 元人 民币 ， 业经立 信会计师 事务 所 （特 殊普 通合伙 ）“ 信会 师报 字
（2012）第 230050 号” 验 资报告 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《东 方央 视财 经50 指数增 强型 证券
投资基金基金合同》于 2012 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
546,100,808.83 份基金 单位，其 中认 购资 金利 息折 合 120,309.41 份基金 单位。本 基 金基金 管理
人为东 方基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券投资 基金 法》 和 《东 方央视财 经 50 指数增 强型 证券投资 基金 基金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票（ 包含 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、债 券、 货 币市场 工具 、权 证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会的
相关规 定） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企业 会计 准则—— 基本准 则》 和38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号—— 半年度
报告的 内容 与格 式》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号—— 年度 报告 和半年 度报 告》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—— 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 及中 国证监 会颁 布的 其他
相关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年6 月30 日的财 务状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《中国 证券 投资 基金 业协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季度固 定收 益品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自2015
年3 月 30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参数东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴纳 印花 税。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 2,043,930.12
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,043,930.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,418,736.90 20,721,585.80 5,302,848.90
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,418,736.90 20,721,585.80 5,302,848.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 300.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20.61
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.51
合计 324.37
注：其 他为 应收 结 算保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 80,092.58
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 80,092.58
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 656.45
预提费 用 49,130.98
指数使 用费 10,540.56
合计 60,327.99
注：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披 露费。
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 21,898,505.27 21,898,505.27
本期申 购 12,175,803.52 12,175,803.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,255,313.50 -20,255,313.50
本期末 13,818,995.29 13,818,995.29
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 387,389.53 3,874,888.79 4,262,278.32
本期利 润 8,294,674.66 3,849.29 8,298,523.95
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,702,514.20 -1,880,172.28 -3,582,686.48
其中： 基金 申购 款 3,224,424.47 2,820,548.89 6,044,973.36
基金赎 回款 -4,926,938.67 -4,700,721.17 -9,627,659.84
本期已 分配 利润 - - - 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 46 页
本期末 6,979,549.99 1,998,565.80 8,978,115.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,912.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 285.18
其他 94.01
合计 7,291.38
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 32,468,516.22
减：卖 出股 票成 本总 额 24,032,731.62
买卖股 票差 价收 入 8,435,784.60
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投 资收益—— 买卖债券 差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资债 券。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益-买卖权 证差 价收入。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 46 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 132,246.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 132,246.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,849.29
——股票投 资 3,849.29
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 3,849.29
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11,650.53
基金转 换费 收入 7,304.07
合计 18,954.60
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 85,494.62
银行间 市场 交易 费用
-
合计
85,494.62
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 24,795.19
债券账 户维 护费 用 9,380.00
指数使 用费 6,326.67
银行汇 划费 用 1,930.60
合计 62,268.25
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （中 国 证券监 督管 理委
员会公 告[2008]38 号） 的规定 ， 经与基 金托 管人--中国农 业银 行协 商一 致 ， 本公司 自 2015 年 7
月 7 日起 ，对 基金 持有 的 停牌股 票潜 在调 整对 前一 估值日 的基 金资 产净 值影 响在 0.25% 以上的采
用 “ 指数 收益 法” 进行 估 值， 并且 本公 司将 综合 参 考各项 相关 影响 因素 并与 基金托 管人 协商,待该
股票交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征后 ，恢 复采 用当 日收盘 价格 进行 估值 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券股份有限公司 28,392,543.07 54.05% 25,743,799.03 47.57%
债券交 易
本基金 本 报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.2 权证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有限公司 25,124.75 53.34% 69,521.15 86.80%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有限公司 22,780.82 46.87% 298.24 37.38%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
126,532.91 254,771.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
60,105.67 129,812.06
注 ：① 计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的1.0% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H＝E×1.0%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
25,306.64 50,954.42
注： ① 计提 标准 ： 本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.2% 的年 费率计提 。 托管费 的计
算方法 如下 ：
H＝E×0.2%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
2,043,930.12 6,912.19 2,845,976.65 11,176.36
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300047
天源
迪科
2015 年
6 月 3
日
筹划
重大
事项
35.88
2015 年
7 月 30
日
32.29 8,600 164,998.43 308,568.00 -
000024 招商 2015 年 重大 31.64 - - 8,300 193,229.54 262,612.00 - 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 46 页
地产 4 月 3
日
资产
重组
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示 的债 券投 资
本 基金 本报 告期 末未 持有按 短期 信用 评级 列示 的债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本 基金 本报 告期 末未 持有按 长期 信用 评级 列示 的债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。 本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金为股票 指数增强 基 金，基金股票 持仓不低 于 90%，且报告 期内基金 未持 有债券，因 此
利率风 险不 是本 基金 的主 要风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 46 页
2015 年6 月30 日
资产
银行存 款 2,043,930.12 - - - 2,043,930.12
结算备 付金 51,046.63 - - - 51,046.63
存出保 证金 8,637.71 - - - 8,637.71
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - 20,721,585.80 20,721,585.80
交易性 金融 资产-债券投 资 0.00 0.00 0.00 - 0.00
买入返 售金 融资 产 0.00 - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 324.37 324.37
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 332,629.72 - - - 332,629.72
资产总 计 2,436,244.18 0.00 0.00 20,721,910.17 23,158,154.35
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 196,021.99 196,021.99
应付管 理人 报酬 - - - 20,500.59 20,500.59
应付托 管费 - - - 4,100.12 4,100.12
应付交 易费 用 - - - 80,092.58 80,092.58
应付利 息 - - - - 0.00
其他负 债 - - - 60,327.99 60,327.99
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 361,043.27 361,043.27
利率敏 感度 缺口 2,436,244.18 0.00 0.00 20,360,866.90 22,797,111.08
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,706,051.41 - - - 1,706,051.41
结算备 付金 88,887.64 - - - 88,887.64
存出保 证金 11,323.18 - - - 11,323.18
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - 24,671,205.32 24,671,205.32
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 279,853.19 279,853.19
应收利 息 - - - 442.75 442.75
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 38,230.83 - - - 38,230.83
资产总 计 1,844,493.06 - - 24,951,501.26 26,795,994.32
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 470,831.44 470,831.44 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 46 页
应付管 理人 报酬 - - - 23,609.43 23,609.43
应付托 管费 - - - 4,721.90 4,721.90
应付交 易费 用 - - - 66,984.88 66,984.88
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 69,063.08 69,063.08
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 635,210.73 635,210.73
利率敏 感度 缺口 1,844,493.06 - - 24,316,290.53 26,160,783.59
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% - -
市场利 率上 调0.25% - -
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 46 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 20,721,585.80 90.90 24,671,205.32 94.31
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 20,721,585.80 90.90 24,671,205.32 94.31
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% -1,031,499.64 -1,069,038.79
沪深300 指数上 涨 5% 1,031,499.64 1,069,038.79
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。 本 期末 本基 金风险 价值 为746,401.00 元， 占基金 资产 净值 比例 为 3.27%； 上年 度末
本基金 风险 价值 为510,580.00 元， 占基 金资 产净 值比例 为 1.95%。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 46 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 20,721,585.80 89.48
其中： 股票 20,721,585.80 89.48
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,094,976.75 9.05
7 其他各 项资 产 341,591.80 1.48
8 合计 23,158,154.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 93,616.50 0.41
C 制造业 11,877,557.78 52.10
D
电力 、热力 、 燃气 及水 生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 191,872.00 0.84
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件和 信息 技术服
务业
1,240,099.61 5.44
J 金融业 3,674,050.77 16.12
K 房地产 业 159,865.20 0.70
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环境和 公共 设施 管理业 366,479.00 1.61
O 居民服 务、 修理和 其他 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,033.04 0.07
S 综合 243,828.00 1.07
合计 17,862,401.90 78.35 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 46 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 565,683.10 2.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 1,644,602.80 7.21
K 房地产 业 262,612.00 1.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 386,286.00 1.69
S 综合 - -
合计 2,859,183.90 12.54
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 48,322 913,285.80 4.01
2 002415 海康威 视 19,700 882,560.00 3.87
3 601318 中国平 安 10,155 832,100.70 3.65
4 600519 贵州茅 台 3,115 802,579.75 3.52
5 000538 云南白 药 8,797 758,917.19 3.33 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 46 页
6 000333 美的集 团 20,016 746,196.48 3.27
7 000596 古井贡 酒 15,891 741,791.88 3.25
8 600016 民生银 行 72,216 717,827.04 3.15
9 601601 中国太 保 21,086 636,375.48 2.79
10 002008 大族激 光 21,500 617,480.00 2.71
11 601939 建设银 行 79,176 564,524.88 2.48
12 600660 福耀玻 璃 38,662 552,093.36 2.42
13 000651 格力电 器 8,518 544,300.20 2.39
14 002241 歌尔声 学 14,900 534,910.00 2.35
15 601398 工商银 行 99,381 524,731.68 2.30
16 600111 北方稀 土 28,715 520,890.10 2.28
17 300003 乐普医 疗 12,800 519,296.00 2.28
18 600261 阳光照 明 63,754 518,320.02 2.27
19 000049 德赛电 池 10,490 500,373.00 2.19
20 002230 科大讯 飞 12,762 445,904.28 1.96
21 601988 中国银 行 81,491 398,490.99 1.75
22 600196 复星医 药 12,100 350,174.00 1.54
23 300070 碧水源 6,892 336,260.68 1.48
24 600690 青岛海 尔 10,646 322,893.18 1.42
25 300047 天源迪 科 8,600 308,568.00 1.35
26 300024 机器人 3,900 301,314.00 1.32
27 600805 悦达投 资 15,600 243,828.00 1.07
28 600085 同仁堂 6,500 233,415.00 1.02
29 002376 新北洋 11,700 209,430.00 0.92
30 600031 三一重 工 20,912 202,637.28 0.89
31 000338 潍柴动 力 6,294 199,268.04 0.87
32 600717 天津港 12,800 191,872.00 0.84
33 002253 川大智 胜 4,173 185,907.15 0.82
34 600406 国电南 瑞 8,700 180,003.00 0.79
35 000002 万
科Ａ 11,010 159,865.20 0.70
36 002038 双鹭药 业 2,812 159,299.80 0.70
37 601727 上海电 气 9,446 141,028.78 0.62
38 600104 上汽集 团 5,701 128,842.60 0.57
39 300017 网宿科 技 2,579 119,717.18 0.53
40 600600 青岛啤 酒 2,266 105,572.94 0.46
41 000970 中科三 环 4,548 93,734.28 0.41
42 601088 中国神 华 4,490 93,616.50 0.41
43 000157 中联重 科 8,792 71,303.12 0.31
44 600019 宝钢股 份 8,009 69,998.66 0.31 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 46 页
45 000848 承德露 露 2,868 52,197.60 0.23
46 600535 天士力 779 38,763.04 0.17
47 002385 大北农 2,479 33,516.08 0.15
48 000888 峨眉山 Ａ 2,024 30,218.32 0.13
49 600880 博瑞传 播 968 15,033.04 0.07
50 000726 鲁
泰Ａ 804 11,175.60 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300133 华策影 视 10,950 295,650.00 1.30
2 000024 招商地 产 8,300 262,612.00 1.15
3 601009 南京银 行 10,936 249,340.80 1.09
4 002142 宁波银 行 10,700 226,305.00 0.99
5 000728 国元证 券 5,400 205,092.00 0.90
6 000568 泸州老 窖 6,100 198,921.00 0.87
7 000423 东阿阿 胶 3,600 196,200.00 0.86
8 000750 国海证 券 10,500 176,400.00 0.77
9 601377 兴业证 券 12,800 175,232.00 0.77
10 600369 西南证 券 8,700 170,955.00 0.75
11 600177 雅戈尔 9,300 169,818.00 0.74
12 002500 山西证 券 8,200 148,338.00 0.65
13 601555 东吴证 券 7,100 145,337.00 0.64
14 300251 光线传 媒 3,640 90,636.00 0.40
15 000783 长江证 券 5,700 79,515.00 0.35
16 002673 西部证 券 2,400 68,088.00 0.30
17 600893 中航动 力 14 744.10 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 805,763.00 3.08
2 000049 德赛电 池 655,528.00 2.51 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 46 页
3 002008 大族激 光 572,161.00 2.19
4 600261 阳光照 明 548,024.00 2.09
5 000596 古井贡 酒 543,834.13 2.08
6 000002 万
科Ａ 512,459.00 1.96
7 600111 北方稀 土 509,233.46 1.95
8 000750 国海证 券 494,417.00 1.89
9 002142 宁波银 行 482,372.00 1.84
10 600663 陆家嘴 478,839.00 1.83
11 300003 乐普医 疗 476,777.00 1.82
12 002153 石基信 息 462,194.04 1.77
13 000792 盐湖股 份 457,555.00 1.75
14 300027 华谊兄 弟 457,165.00 1.75
15 600717 天津港 431,905.26 1.65
16 600660 福耀玻 璃 387,324.00 1.48
17 002450 康得新 367,860.00 1.41
18 002253 川大智 胜 341,153.00 1.30
19 600369 西南证 券 339,054.00 1.30
20 600805 悦达投 资 338,133.00 1.29
注：①买入包 括基金二 级 市场上主动的 买入、新 股 、配股、债转 股、换股 及 行权等获得的 股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300024
机器人 1,070,053.48 4.09
2 000651
格力电 器 999,578.61 3.82
3 002008
大族激 光 986,476.50 3.77
4 002230
科大讯 飞 897,475.60 3.43
5 000338
潍柴动 力 818,870.82 3.13
6 601318
中国平 安 799,055.98 3.05
7 600535
天士力 726,470.00 2.78
8 300003
乐普医 疗 724,234.00 2.77
9 000002
万
科Ａ 693,069.00 2.65
10 000333
美的集 团 660,040.00 2.52 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 46 页
11 000049
德赛电 池 625,645.00 2.39
12 600887
伊利股 份 614,005.00 2.35
13 600717
天津港 602,156.00 2.30
14 600519
贵州茅 台 599,771.00 2.29
15 601988
中国银 行 598,947.00 2.29
16 002142
宁波银 行 596,571.00 2.28
17 300027
华谊兄 弟 592,964.00 2.27
18 002415
海康威 视 590,299.55 2.26
19 002241
歌尔声 学 585,737.00 2.24
20 000831
五矿稀 土 583,671.00 2.23
21 600406
国电南 瑞 578,908.00 2.21
22 600016
民生银 行 562,201.00 2.15
23 601398
工商银 行 558,982.00 2.14
24 002673
西部证 券 549,819.84 2.10
25 002153
石基信 息 549,229.06 2.10
26 600196
复星医 药 547,733.00 2.09
27 601939
建设银 行 547,504.00 2.09
注：①卖出主 要指二级 市 场上主动的卖 出、换股 、 要约收购、发 行人回购 及 行权等减少的 股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 20,079,262.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,468,516.22
注：①买入包 括基金二 级 市场上主动的 买入、新 股 、配股、债转 股、换股 及 行权等获得的 股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买 入股 票成 本” 、 “卖 出股票 收入 ”均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末 未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有债 券。 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,637.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 324.37
5 应收申 购款 332,629.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 341,591.80
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 262,612.00 1.15 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
694 19,912.10 247,597.54 1.79% 13,571,397.75 98.21%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年12 月19 日 ）基 金份 额总 额
546,100,808.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 21,898,505.27
本报告 期基 金总 申购 份额 12,175,803.52
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,255,313.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,818,995.29
注： 基 金总 申购 份额 包含基 金转 换转 入的 份额 ，基金 总赎 回份 额包 含基 金转换 转出 的份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
1 28,392,543.07 54.04% 25,124.75 53.34% -
方正证券股份
有限公司
1 24,145,015.96 45.96% 21,982.02 46.66% -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （ 1）此处的 佣金指本 基金通过券商 的交易单 元 进行股票、权 证等交易 而 合计支付该券 商
的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定；③经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3）本基 金本 报告 期内 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金年 度最 后一 日净 值公告
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 1 日
2 关于增 加增 财基 金为 旗下 基金销
售渠道 及开 通定 投和 转换 业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 8 日
3 关于在 海通 证券 开通 东方 基金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 20 日
4 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金2014 年第4 季度报告
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 21 日
5 关于在 华安 证券 开通 东方 基金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 30 日
6 东方央 视财 经50 指数增 强型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新 ） （2014
年第2 号）
网站 2015 年 1 月 31 日
7 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） 摘要
（2014 年第 2 号）
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 31 日
8 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 31 日
9 东方基 金管 理有 限责 任公 司关于
参加数 米基 金网 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 27 日
10 关于在 中信 证券 、 中 信证 券 （山东 ）
及中信 证券 （浙江 ） 开通东方基 金
旗下基 金转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 27 日 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
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11 关于在 东莞 证券 开通 东方 基金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 4 日
12 关于在 华福 证券 和江 海证 券开通
东方基 金旗 下基 金转 换业 务的公
告
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 12 日
13 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 13 日
14 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金 2014 年年 度报 告
网站 2015 年 3 月 28 日
15 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金2014 年年 度报 告摘要
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 28 日
16 关于在 京东 电商 平台 开通 东方基
金官方 旗舰 店基 金网 上直 销业务
的公告
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 30 日
17 关于增 加上 海证 券为 旗下 基金销
售渠道 及开 通定 投和 转换 业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 31 日
18 关于调 整旗 下基 金交 易所 固定收
益品种 估值 方法 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 31 日
19 东方基 金管 理有 限责 任公 司关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 3 日
20 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金2015 年第1 季度报告
指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 20 日
21 关于增 加上 海利 得为 旗下 基金销
售渠道 及开 通定 投业 务并 参与其
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 28 日
22 关于在 东海 证券 和广 发证 券开通
东方基 金旗 下基 金转 换业 务的公
告
指定报 刊、 网站 2015 年 5 月 19 日
23 关于旗 下基 金参 与农 业银 行网上
银行和 手机 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 5 月 29 日
24 东方央 视财 经50 指数增 强型证券
投资基 金关 于以 通讯 方式 召开基
金份额 持有 人大 会的 公告
指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 8 日
25 关于以 通讯 方式 召开 东方 央视财
经50 指数 增强 型证 券投 资 基金基
金份额 持有 人大 会的 第一 次提示
性公告
指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 9 日
26 关于以 通讯 方式 召开 东方 央视财
经50 指数 增强 型证 券投 资 基金基
金份额 持有 人大 会的 第二 次提示
性公告
指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 10 日
27 关于在 东海 证券 开通 东方 新策略 指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 19 日 东方央视财经 50 指数 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 46 页
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基
金转换 业务 的公 告
28 东方基 金管 理有 限责 任公 司关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 23 日
29 关于增 加恒 天明 泽为 旗下 基金销
售渠道 及开 通定 投和 转换 业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，就 本基金 召开 份额持 有人大 会等相 关事 宜，公 司根据 《证券 投资 基金信息披
露 管理办法 》的有 关规定， 在《证券 时报》 及管理人 网站披露 了关于 以通讯方 式召开东 方央视
财经50 指数增 强型 证券 投资基金 基金 份额 持有 人大 会的公 告及 提示 性公 告。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 央视 财经50 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》
二、 《 东方 央视 财经50 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
12.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
12.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年8 月27 日
