东方添益债券 型证券投资 基金2015 年半年
度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方添益债券 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2015 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
.............................................................. 9
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
.......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 12
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 13
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 15
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 37
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 39东方添益债券 2015 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 40
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托管人的 专门 基金 托管 部 门 的重大 人事 变动
...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 45
东方添益债券 2015 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方添 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 东方添 益债 券
基金主 代码 400030
前端交 易代 码 400030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 157,792,633.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资产 流动 性的 条件
下，对 固定 收益 类资 产进 行积极 主动 的投 资管 理， 实
现基金 资产 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济运 行情况 和金 融市 场运 行趋 势
及国家 政策 趋向 和市 场利 率水平 变化 特点 等进 行分
析，判 断我 国债 券市 场中 期和长 期的 运行 情况 以及 风
险收益 波动 特征 。通 过选 取具有 投资 价值 的个 券， 实
现基金 的持 续稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 证券投 资基 金中 的较 低预 期
风险品 种， 其长 期平 均预 期风险 和预 期收 益率 低于 混
合型基 金、 股票 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,703,838.15
本期利 润 13,524,871.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0508
本期加 权平 均净 值利 润率 4.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,532,226.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0414
期末基 金资 产净 值 166,017,192.74
期末基 金份 额净 值 1.0521
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.21%
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则期末 可供 分配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.03% -0.08% 0.05% 0.60% -0.02%
过去三 个月 2.85% 0.06% 1.35% 0.10% 1.50% -0.04%
过去六 个月 5.23% 0.07% 1.20% 0.10% 4.03% -0.03%
过去一 年 5.21% 0.08% 1.83% 0.09% 3.38% -0.01%
过去三 年 5.21% 0.08% 1.83% 0.09% 3.38% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
5.21% 0.08% 1.83% 0.09% -3.38% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金基 金合 同于 2014 年12 月15 日生 效， 建仓期 为 6 个月 ， 建仓期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ）经中 国证 监会 批准 （证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 至 2015 年 6 月 30 日， 本公司 管理 24 只开放 式
证券投资基金——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经50 指数增 强型 证券 投资基金 、 东方安 心收 益保 本混合 型 证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金、 东方永润 18 个月定 期开 放债 券型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君
（先生 ）
本基金基
金经理
2014 年12
月15 日
- 7 年
对外经济贸易大学金融学硕
士，CFA ，FRM ，7 年证 券从 业
经历。曾任安信证券资产管
理部研究员、投资经理，华
西证券资产管理部投资经
理。2013 年 3 月加盟 东方 基
金管理有限责任公司，曾任
东方安心收益保本混合型证
券投资基金基金经理助理、
东方稳健回报债券型证券投东方添益债券 2015 年半年度报 告
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资基金基金经理助理、东方
安心收益保本混合型证券投
资基金基金经理。现任东方
稳健回报债券型证券投资基
金基金经理、东方强化收益
债券型证券投资基金基金经
理、东方多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、东方双债添利债券型证
券基金基金经理、东方添益
债券型证券投资基金基金经
理、东方利群混合型发起式
证券投资基金基金经理、东
方永 润18 个月定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方添 益 债券型 证券 投资 基金
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对东方添益债券 2015 年半年度报 告
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于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，宏 观经 济 维持低 位， 增长 乏力 ，各 项实体 经济 数据 均走 低。 具体而 言， 一、
二季 度 GDP 增速 为 7% ， 工 业生产 增速 季度 环比 下降 ， 工业 企业 利润 累计 同比 不断下 滑， 国内 外需
求依然 疲弱 ； 通 胀水 平维 持低位 ， 工 业通 缩压 力较 大；PMI 制 造业 指数 不断 下行， 已逼 近荣 枯线 ，
指向制 造业 景气 度偏 弱。
在经济低迷的 压力下， 上 半年我国财政 政策和货 币 政策不断加码 。财政政 策 方面，赤字不 断
加大，正式出 炉地方置 换 债券，大规模 批复新投 资 项目；货币政 策方面， 先 后三次降准 、三次降
息，降 低公 开市 场回 购利 率，并 通 过MLF 、SLF 续作等宽松 操作 释 放 流动 性， 提振经 济。
在央行大幅释 放流动性 后 ，上半年资金 面总体较 为 宽松，回购利 率推动货 币 利率的下行。 具
体而言，1-2 月债市 整体 延续慢牛行情 ，中长端 利 率债收益率创 三年来的 新 低，信用利差 降至较
低位置；3 月， 受地 方债 务置换 政策 出台 的影 响， 利率债 收益 率上 行， 期限 利差有 所扩 大；4 月，
受央行 宽松 货币 政策 的影 响， 收 益率 有所 下行；5 月， 受中 核 IPO 、 地方债 挤压 等因素 ， 收益率 再
度反弹，期限 利差不断 变 陡；6 月，债 券收益率 在 降息降准的影 响下重新 回 落至低位， 中长端利
率下行 幅度 较小 ，二 季度 末期限 利差 有所 扩大 。
报告期 内， 本基 金组 合较 为稳定 ，以 享受 票息 为主 ，获得 了较 好的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年1 月1 日至6 月30 日， 本基 金净 值增 长率 为 5.23%，业绩 比较 基准 收益率 为 1.20% ，东方添益债券 2015 年半年度报 告
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高于业 绩比 较基 准4.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 宏观经济 下 行压力较大， 仍需政策 托 底。具体而言 ，制造业 产 能过剩、出口 增
长有限 等因 素制 约经 济上 行； 股票 交易 萎缩 、IPO 暂停等因 素制 约金 融业 对 GDP 的拉 动；7 月中采
PMI 跌至临 界点 ， 新订单 指数持 续回 落至 12 年 9 月 以来的 最低 值， 工业 经济 仍未企 稳。 对于 经济
面临的 困难 ，7 月30 日的 中央政 治局 会议 表示 将会 保持宏 观政 策的 连续 性和 稳定性 ， 加 大定 向 调
控力度。下半 年宏观政 策 仍将维持较为 宽松的基 调 ，坚持积极的 财政政策 和 稳健的货币 政策，不
断推动 地方 政府 债务 的置 换，并 有望 于下 半年 通过 降准及 定向 操作 工具 释放 流动性 。
对于下 半年 债券 市场 而言 ，从需 求角 度来 看， 受海 外机构 进入 银行 间市 场、 新股 IPO 暂停、
两融配资受限 的影响， 高 收益优先级产 品规模缩 小 ，打新基金重 新配置， 债 券需求回归 ，具备投
资优势 ；从 供给 角度 来看 ，截 至 7 月 30 日各地 已发 行一般 及专 项地 方债 券 1.41 万亿元 ，中 标利
率均落在招标 利率下限 ， 其对下半年债 券市场的 挤 出扰动效应有 望缩小； 从 宏观角度来 看，货币
政策有望保持 定向宽松 的 基调，从而进 一步推动 中 长端利率水平 的下行， 经 济走低将催 生信用债
分化， 仍需 警惕 违约 事件 的发生 。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 12 页 共 45 页
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （适用 非货 币基 金） 或影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注：截至 2015 年6 月30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并为 运营 部。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产 净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产净值低于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人——东 方基金管
理有限 责任 公司 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了认真 、 独立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 13 页 共 45 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 588,564.94 3,446,404.37
结算备 付金
176,341.12 -
存出保 证金
52,674.14 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 226,892,196.56 384,823,539.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
226,892,196.56 384,823,539.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 30,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,923,902.42 10,139,847.23
应收股 利
- -
应收申 购款
208,492.41 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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资产总 计
232,842,171.59 428,409,791.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
65,719,701.42 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
740,903.87 -
应付管 理人 报酬
101,325.89 131,248.05
应付托 管费
28,950.27 37,499.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,473.29 -
应交税 费
- -
应付利 息
35,589.32 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 184,034.79 -
负债合 计
66,824,978.85 168,747.49
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 157,792,633.83 428,312,029.98
未分配 利润 6.4.7.10 8,224,558.91 -70,986.07
所有者 权益 合计
166,017,192.74 428,241,043.91
负债和 所有 者权 益总 计
232,842,171.59 428,409,791.40
注： 1、 报告 截止 日2015 年6 月30 日， 基金份 额净 值1.0521 元， 基金份 额总 额157,792,633.83
份。
2、本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月 15 日生效 ，上 年度 为不完 整会 计年 度 。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30
日
一、收入
15,419,646.48
1.利息 收入
10,496,417.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 42,884.42
债券利 息收 入
10,394,346.12
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
59,186.65 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失 以“- ”填列）
859,839.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13.1 859,839.33
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 3,821,033.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 242,356.66
减：二、费用
1,894,775.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 955,398.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 272,970.91
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 10,475.81
5．利 息支 出
454,113.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
454,113.43
6．其 他费 用 6.4.7.20 201,816.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
13,524,871.45
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
13,524,871.45
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月15 日生 效， 无上 年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
428,312,029.98 -70,986.07 428,241,043.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,524,871.45 13,524,871.45
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-270,519,396.15 -5,229,326.47 -275,748,722.62 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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其中：1.基金申 购款 55,645,875.54 2,183,483.61 57,829,359.15
2.基金 赎回 款 -326,165,271.69 -7,412,810.08 -333,578,081.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
157,792,633.83 8,224,558.91 166,017,192.74
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月25 日生 效， 无上 年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
6.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
东方添 益债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 根 据2014 年 7 月 18 日中国证 监会 《关
于核准 东方 添益 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监许 可[2014]709 号） 和 《关 于东 方添 益债
券型证券投资 基金募集时 间安排的确认 函 》 （基金部 函[2014]1700 号）的 核准 ，由基金发起 人东
方基金管理有 限责任公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型 证券投资
基金基 金合 同》 自 2014 年 11 月20 日至2014 年 12 月 10 日公 开募 集设 立。 本基金 为债 券型 证券
投资基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集428,233,032.19 元人 民币， 业经立 信会 计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） “ 信会师 报字[2014] 第 230124 号 ”验 资报 告验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《东方 添益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为428,312,029.98 份基 金单 位， 其中认 购资金 利息 折合 78,997.79 份基 金单 位。 本基
金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围包括国债、 地方政府 债 、中央银行票 据、金融 债 、企业债、 公司债、
中期票据、短 期融资券 、 中小企业私募 债券、资 产 支持债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、债
券回购、银行 存款等固 定 收益类资产。 本基金也 可 投资于法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 未 来若法 律法 规或 监管 机构 允许基 金投 资同 业存
单的， 本基 金履 行适 当程 序后， 具体 投资 比例 限制 按届时 有效 的法 律法 规和 监管机 构的 规定 执行 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号－ 半年 度报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号－ 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、《 证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第 3 号－年 度报 告和 半年度 报告 》 及中国 证监 会颁布的 其他 相关 规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2015 年6 月30 日的财务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的经营成 果和 基金 净
值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年1 月 1 日至 12 月 31 日。 本期财 务报 表的 实际 编制期 间为 2015
年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1.金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资和衍生工 具(主要为 权证 投资)。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产
列示外，其他 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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本基金 持有 的其 他金 融资 产，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 各类 应收 款项等 。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2.金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 以及不作 为 有效套期工具 的
衍生工具等， 取得时发 生 的相关交易费 用计入当 期 损益；支付的 价款中包 含 已宣告但尚 未发放的
现金股利或债 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，单独确 认为应收 项 目。应收款 项和其他
金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 逐日 结转 成本。
（2）债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直东方添益债券 2015 年半年度报 告
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接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本。
（3）权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4）分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2）、（ 3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5）买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 日按账 面余 额结 转。
（6）卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等。 采用估 值技 术时， 尽可 能最 大程 度使 用市场参 数， 减少使 用与 本基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1）股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)，调 整最近 交易 市价， 确定公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2）债券 投资
① 在证券交易所上市的实行净价交易的债券按照中证指数有限公司提供的当日净价进行估
值。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 21 页 共 45 页
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值。
③发行未上市 流通的债 券 ，采用估值技 术确定公 允 价值，在估值 技术难以 可 靠计量公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3）权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 22 页 共 45 页
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1）利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债视同到 期一次性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 票面利率 后 ，逐日确认 债券利息
收入。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2）投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按 上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3）公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4）其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1）基金 管理 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2）基金 托管 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 卖出 回购 金融 资产 利息支出 ， 按卖 出回 购金 融资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（4）交易 费用
进行股票、债 券、权证 等 交易过程中产 生的交易 费 用，在发生时 按照确定 的 金额计入交易 费东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 23 页 共 45 页
用。
（5）其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1. 在符合 有关 基金 分红 条件的 前提下 ， 本基金 每年 收益分 配次 数最 多为 4 次， 每份 基金 份额
每次收益分配 比例不得 低 于收益分配基 准日每份 基 金份额该次可 供分配利 润 的 30%，若 《基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择采取红利再 投资形式 的 ，分红资金将 按红利发 放 日的基金份额 净值转成 相 应的基金份 额，红利
再投资的份额 免收申购 费 。如投资者在 不同销售 机 构选择的分红 方式不同 ， 则登记机构 将以投资
者最后 一次 选择 的分 红方 式为准 ；
3. 基金收 益分 配后 基金 份额净值 不能 低于 面值 ， 即基金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4. 每一基 金份 额享 有同 等分配权 ；
5. 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请 赎回的 基金 份
额享受 当次 分红 ；
6. 法律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种的 估值
处理标准》 （以下简 称“估值 处理标准” ） ，经与 会计师 事务所协商一致 ，本公司 旗下公募基金自
2015 年 3 月 30 日起实 施新的债 券估 值标 准。对在上海证 券交 易所 、 深圳 证券交易 所上 市交 易或
挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估值 处理 标准 另有 规定 的除外 ） ， 选取 中证 指数 有 限公司 提供 的相 应品东方添益债券 2015 年半年度报 告
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种当日的估值 净价。 对 在 交易所市场上 市交易的 可 转换债券，选 取每日收 盘 价作为估值 全价。对
在交易 所市 场挂 牌转 让的 资产支 持证 券和私募 债券 ，采用 成本 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买卖 ，自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴纳 印花 税。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 588,564.94
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 588,564.94
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 89,291,849.35 90,355,596.56 1,063,747.21
银行间 市场 135,083,590.57 136,536,600.00 1,453,009.43
合计 224,375,439.92 226,892,196.56 2,516,756.64
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 224,375,439.92 226,892,196.56 2,516,756.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 期末 本基 金未 持有 通过买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 45 页
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 459.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 71.46
应收债 券利 息 4,923,350.22
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 21.33
合计 4,923,902.42
注：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资 产
本 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,473.29
合计 14,473.29
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 556.90
预提费 用 183,477.89
合计 184,034.79
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 428,312,029.98 428,312,029.98
本期申 购 55,645,875.54 55,645,875.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -326,165,271.69 -326,165,271.69 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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本期末 157,792,633.83 157,792,633.83
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,233,290.59 -1,304,276.66 -70,986.07
本期利 润 9,703,838.15 3,821,033.30 13,524,871.45
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-4,404,902.70 -824,423.77 -5,229,326.47
其中： 基金 申购 款 1,678,757.82 504,725.79 2,183,483.61
基金赎 回款 -6,083,660.52 -1,329,149.56 -7,412,810.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,532,226.04 1,692,332.87 8,224,558.91
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,194.18
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,330.53
其他 1,359.71
合计 42,884.42
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 未投 资股票 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
308,220,375.04
减：卖 出债 券（ 、债转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
303,971,294.98
减：应 收利 息总 额 3,389,240.73 东方添益债券 2015 年半年度报 告
第 28 页 共 45 页
买卖债 券差 价收 入 859,839.33
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本 报告 期本 基金 无衍 生工具 收益—— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.16 股利收 益
本基金 本报 告期 未投 资股票 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,821,033.30
——股票投 资 -
——债券投 资 3,821,033.30
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 3,821,033.30
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 241,967.42
基金转换费 收入 389.24
合计 242,356.66
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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交易所 市场 交易 费用
8,225.81
银行间 市场 交易 费用
2,250.00
合计
10,475.81
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
债券账户维 护费 用 3,000.00
银行汇 划费 用 15,248.78
其他费 用 90.00
合计 201,816.67
注 ：其 他为 银行 账户 年费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （中 国 证券监 督管 理委
员会公 告[2008]38 号） 的 规定， 经与 基金 托管人-- 中 国农业 银行 协商 一致， 本 公司自 2015 年 7
月 7 日起 ， 对基金 持有 的停牌股 票 潜 在调 整对 前一 估值日 的基 金资 产净 值影 响在 0.25%以上的 采
用“ 指数收益法” 进行估值，并且 本公司将综合参 考 各项相关影响因素并与 基 金托管人协商, 待该股
票交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后， 恢复 采用 当日 收盘价 格进 行估 值。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
本基金 管理 人股 东、 代销 机构 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
债券交 易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
债 券回 购交易
本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 权证交 易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期 本 基金 未发 生与关 联方 的佣 金费 用， 期末无 应支 付关 联方 的佣 金。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 955,398.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 497,886.08
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.70% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H＝E×0.70%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
②计提方式 与支付方 式： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财东方添益债券 2015 年半年度报 告
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产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
③本基 金基 金合 同于 2014 年12 月 15 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 272,970.91
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H＝E×0.20%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前一 日的 基金 资 产净值
②计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支付日期顺 延。
③本基 金基 金合 同于 2014 年12 月 15 日生 效， 无上年度可 比期 间数 据 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上年度可 比期 间数 据 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 588,564.94 28,194.18
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月15 日生 效， 无上年度 可比 期间 数据 。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期本 基金 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
本基金 基金 合同 于2014 年12 月15 日生 效， 无上年度可 比期 间数 据 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本报告 期 本基金未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额65,719,701.42 元，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280048 12 五华国
投债
2015 年7 月1
日
79.07 190,000 15,023,300.00
1380126 13 浔富和
债
2015 年7 月1
日
101.55 140,000 14,217,000.00
1280309 12 阿克苏
信诚债
2015 年7 月1
日
104.16 125,000 13,020,000.00
1280144 12 平发投
债
2015 年7 月1
日
84.52 100,000 8,452,000.00
150411 15 农发11 2015 年7 月1
日
100.43 100,000 10,043,000.00
1180056 11 长交债 2015 年7 月1
日
102.54 60,000 6,152,400.00
合计
715,000 66,907,700.00 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
19,999,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
19,999,000.00 -
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
9,209,700.00 -
AAA 以下
187,640,496.56 -
未评级
- -
合计
196,850,196.56 -
注：以 上 按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 588,564.94 - - - 588,564.94
结算备 付金 176,341.12 - - - 176,341.12
存出保 证金 52,674.14 - - - 52,674.14
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - 0.00 0.00
交易性 金融 资产-债券投 资 67,209,213.90 141,694,088.36 17,988,894.30 - 226,892,196.56
买入返 售金 融资 产 0.00 - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 4,923,902.42 4,923,902.42
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 208,492.41 - - - 208,492.41
资产总 计 68,235,286.51 141,694,088.36 17,988,894.30 4,923,902.42 232,842,171.59
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - 65,719,701.42 65,719,701.42
应付赎 回款 - - - 740,903.87 740,903.87
应付管 理人 报酬 - - - 101,325.89 101,325.89
应付托 管费 - - - 28,950.27 28,950.27
应付交 易费 用 - - - 14,473.29 14,473.29
应付利 息 - - - 35,589.32 35,589.32
其他负 债 - - - 184,034.79 184,034.79
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 66,824,978.85 66,824,978.85
利率敏 感度 缺口 68,235,286.51 141,694,088.36 17,988,894.30 -61,901,076.43 166,017,192.74
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的 变动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ） 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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市场利 率下 调0.25% 1,633,279.01 -
市场利 率上 调0.25% -1,619,946.82 -
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 226,892,196.56 136.67 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 226,892,196.56 136.67 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% - -
沪深300 指数上 涨 5% - -
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个交易日 为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为310,882.00 元，占 基金 资产 净值 比例 为0.19%。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 226,892,196.56 97.44
其中： 债券 226,892,196.56 97.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 764,906.06 0.33
7 其他各 项资 产 5,185,068.97 2.23
8 合计 232,842,171.59 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基 金本报 告期末 未持 有股票。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,043,000.00 6.05
其中： 政策 性金 融债 10,043,000.00 6.05
4 企业债 券 196,850,196.56 118.57
5 企业短 期融 资券 19,999,000.00 12.05
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 226,892,196.56 136.67
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280048 12 五华国 投
债
190,000 15,023,300.00 9.05
2 0980160 09 鹤城投 债 200,000 14,452,000.00 8.71
3 1380126 13 浔富和 债 140,000 14,217,000.00 8.56
4 1280309 12 阿克苏 信
诚债
125,000 13,020,000.00 7.84
5 1080031 10 红谷城 投
债
120,000 12,438,000.00 7.49
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2
根据基金合同 的规定， 本 基金的投资范 围包括国 债 、地方政府债 、中央银 行 票据、金融债 、
企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、中小 企 业私募债券、 资产支持 证 券、可分离 交易可转
债的纯 债部 分、 债券 回购 、银行 存款 等固 定收 益类 资产。 本报 告期 内本 基金 未持有 股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 52,674.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,923,902.42
5 应收申 购款 208,492.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,185,068.97
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,022 154,395.92 48,571,837.29 30.78% 109,220,796.54 69.22%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,965.42 0.0038%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年12 月15 日 ）基 金份 额总额
428,312,029.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 428,312,029.98
本报告 期基 金总 申购 份额 55,645,875.54
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 326,165,271.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 157,792,633.83
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
东方添益债券 2015 年半年度报 告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券
股份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （ 1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不单 指股票 交易佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良 好，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国东方添益债券 2015 年半年度报 告
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证监会和中国 人民银行 处 罚；④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求；⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 自基 金成 立日 2014 年12 月15 日至 本报 告期 末 2015 年6 月30 日， 本基金租 用 6 个交 易
单元， 为光 大证 券股 份有 限公司 上海 交易 单元 和深 圳交易 单元 各 1 个，申万 宏源证 券股 份有 限公
司上海 交易 单元 和深 圳交 易单元 各 1 个， 兴业 证券 股份有 限公 司上 海交 易单 元和深 圳交 易单 元 各
1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源证券
股份有限公司
341,218,147.47 100.00% 607,600,000.00 100.00% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方添 益债券 型证 券投资基 金年
度最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 1 日
2
东 方添 益债券 型证 券投资基 金封
闭期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 6 日
3 东 方添 益债券 型证 券投资基 金打 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 12 日 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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开 日常 申购（ 赎回 、转换、 定期
定额投 资） 业务 公告
4
东 方添 益债券 型证 券投资基 金封
闭期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 13 日
5
关 于增 加国泰 君安 、华福证 券为
东 方添 益债券 基金 基金销售 渠道
并开通 定期 定额 投资 业务 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 14 日
6
关 于东 方添益 债券 型证券投 资基
金 参与 部分销 售渠 道开展的 申购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 14 日
7
关 于在 海通证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 20 日
8
关 于在 华安证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 30 日
9
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 加数 米基金 网费 率优惠活 动的
公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 27 日
10
关 于在 中信证 券、 中信证券 （山
东 ）及 中信证 券（ 浙江）开 通东
方基金 旗下 基金 转换 业务 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 27 日
11
关 于在 东莞证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 4 日
12
关 于在 华福证 券和 江海证券 开通
东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 12 日
13
关 于增 加邮储 银行 为旗下部 分基
金 销售 渠道及 开通 定投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 20 日
14 关 于在 京东电 商平 台开通东 方基 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 30 日 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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金 官方 旗舰店 基金 网上直销 业务
的公告
15
关 于增 加上海 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 31 日
16
关 于调 整旗下 基金 交易所固 定收
益品种 估值 方法 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 31 日
17
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 3 日
18
东方添益债券型证券投资基金
2015 年第1 季度报 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 20 日
19
关 于增 加上海 利得 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 业务并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 28 日
20
关 于在 东海证 券和 广发证券 开通
东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 19 日
21
关 于旗 下基金 参与 农业银行 网上
银 行和 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 29 日
22
关 于在 东海证 券开 通东方新 策略
灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基
金转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 19 日
23
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 23 日
24
关 于增 加恒天 明泽 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 29 日 东方添益债券 2015 年半年度报 告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 添益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 添益 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
11.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年8 月27 日
