东方利群混合 型发起式证 券投资基金2015
年半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方利群混合 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2015 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 13
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 14
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 14
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 16
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 40东方利群混合 2015 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 41
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 41
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 41
8.4 发起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况
........................................................................................ 41
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 47
东方利群混合 2015 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
前端交 易代 码 400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式发 起式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,380,117,288.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 努力把 握市 场趋 势， 在适 当范围 内灵 活的 进行 资产 配
置调整 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 谋求 本基 金资 产
的保值 增值 ，分 享经 济发 展的成 果， 提供 全面 超越 通
货膨胀 的收 益回 报。
投资策 略 本基金 采用 自上 而下 的大 类资产 配置 与自 下而 上的 个
股选择 相结 合的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 三年 期人 民币 定期 存
款基准 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，但低 于股 票型 基金 ，属 于
中等风 险水 平的 投资 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京复 兴门 内大 街２ ８号 凯晨
世贸中 心东 座９ 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 198,670,575.75
本期利 润 221,747,740.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0990
本期加 权平 均净 值利 润率 8.52%
本期基 金份 额净值增 长率 9.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 470,562,725.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1977
期末基 金资 产净 值 2,850,680,014.28
期末基 金份 额净 值 1.1977
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 19.77%
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则期末 可供 分配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.24% 0.12% 0.57% 0.02% -0.33% 0.10%
过去三 个月 4.08% 0.10% 1.48% 0.02% 2.60% 0.08%
过去六 个月 9.12% 0.10% 2.65% 0.01% 6.47% 0.09%
过去一 年 18.56% 0.12% 5.05% 0.01% 13.51% 0.11%
过去三 年 19.77% 0.15% 9.59% 0.01% 10.18% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
19.77% 0.15% 9.59% 0.01% 10.18% 0.14%
注：本 基金业绩 比较基 准原为同期五 年期人民 币 定期存款基准 利率（税 后） ，中国人民银 行自
2014 年 11 月 22 日 起不 再 公布五 年期 定期 存款 基准 利率， 本基 金自 2015 年 5 月 1 日起将 基准 调
整为“ 同期 三年 期人 民币 定期存 款基 准利 率（ 税后 ）+3% ” 。本报 告期 4 月 1 日至 4 月 30 日仍 采
用原央 行公 布五 年期 定期 存款基 准利 率 4.75%，自 5 月 1 日至 6 月 30 日采 用 “同期 三年 期人 民币
定期存 款基 准利 率（ 税后 ）+3% ”的 基准 。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ）经中 国证 监会 批准 （证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 至 2015 年 6 月 30 日， 本公司 管理 24 只开放 式
证券投资基金——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基东方利群混合 2015 年半年度报 告
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金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金、 东方永润 18 个月定 期开 放债 券型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
于鑫（先
生）
本基金基
金经理、
总经理助
理、投资
决策委员
会委员
2013 年 7
月17 日
2015 年
1 月1 日
14 年
清华大 学 IMBA，CFA ，14 年证券
从业经 验。 曾任 世纪 证券 有限公
司资产管理部投资经理。2005
年加盟东方基金管理有限责任
公司， 历任 基金 管理 部经 理、 投
资副总 监、 投资 总监 、 总 经理助
理、 投 资决 策委 员会 委员 、 投资
决策委 员会 副主 任委 员、 东方精
选混合型开放式证券投资基金
基金经 理助 理、 东方 精选 混合型
开放式 证券 投资 基金 基金 经理、
东方金账簿货币市场证券投资
基金基 金经 理、 东方 龙混 合型开
放式证 券投 资基 金基 金经 理、 东
方策略成长股票型开放式证券
投资基 金基 金经 理、 东方 利群混
合型发起式证券投资基金基金
经理。
朱晓栋
（先生 ）
本基金基
金经理
2013 年 7
月17 日
- 6 年
对外经 济贸 易大 学经 济学 硕士，
6 年证券 从业 经历 。2009 年 12
月加盟东方基金管理有限责任
公司， 曾任 研究 部金 融行 业、 固
定收益 研究 、 食品饮 料行 业、 建
筑建材 行业 研究 员， 东方 龙混合
型开放式证券投资基金基金经
理助理 、 东 方精 选混 合型 开放式
证券投 资基 金基 金经 理。 现任东东方利群混合 2015 年半年度报 告
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方利群混合型发起式证券投资
基金基 金经 理、 东方 安心 收益保
本混合型证券投资基金基金经
理、 东 方多 策略 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东方龙
混合型开放式证券投资基金基
金经理 、 东 方鼎 新灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 、 东方
核心动力股票型开放式证券投
资基金 基金 经理 、 东 方新 策略灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理 。
徐昀君
（先生 ）
本基金基
金经理
2015 年 3
月12 日
- 7 年
对外经 济贸 易大 学金 融学 硕士，
CFA，FRM ，7 年 证券 从业 经历。
曾任安信证券资产管理部研究
员、 投 资经 理， 华西 证券 资产管
理部投 资经 理。 2013 年 3 月加盟
东方基 金管 理有 限责 任公 司， 曾
任东方安心收益保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 助理 、 东方
稳健回报债券型证券投资基金
基金经 理助 理、 东方 安心 收益保
本混合型证券投资基金基金经
理。 现 任东 方稳 健回 报债 券型证
券投资 基金 基金 经理 、 东 方强化
收益债券型证券投资基金基金
经理、 东方 多策 略灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 、 东方
双债添利债券型证券基金基金
经理、 东方 添益 债券 型证 券投资
基金基 金经 理、 东方 利群 混合型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理、
东方永 润 18 个 月定 期开 放债券
型证券 投资 基金 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方利 群 混合型 发起 式证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益东方利群混合 2015 年半年度报 告
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的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 场外 资金 加速 进场、 杠杆 比例 不断 提高 ，市场 不断 走牛 ，但 随着 证监会 在 6 月中
旬开始严格控 制场外配 资 ，市场呈现冲 高回落的 态 势，创业板指 、中小板 指 、上证综指 分别上涨
94.23% 、69.06% 、26.58% ，以创 业板 为首 的中 小市 值个股 领涨 市场 。
报告期内，鉴 于本基金 以 绝对收益为主 ，本基金 基 本维持了原有 权益仓位 ； 从权益部分的 持东方利群混合 2015 年半年度报 告
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仓来看 ，本 基金 维持 了精 选个股 ，追 求绝 对收 益的 投资思 路。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年1 月1 日至6 月30 日， 本基 金净 值增 长率 为 9.12%，业绩 比较 基准 收益率 为 2.65% ，
高于业 绩比 较基 准6.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从经济基本面 看，通胀 水 平持续低位震 荡、地产 销 售回暖对投资 的拉动并 不 明显，中国宏 观
经济依然处于 弱势格局 ， 全年角度来说 经济稳增 长 压力依然较大 ，因此货 币 与财政政策 存在继续
加码的 空间 。
市场层面而言 ，居民大 类 资产配置向权 益转移的 驱 动力仍在，牛 市的基础 没 有改变；但随 着
清理场外配资 杠杆的推 进 ，市场流动性 最宽裕的 时 期已经过去； 同时，由 于 上半年的快 速上涨，
目前许多板块 与个股面 临 估值偏高的压 力。因此 ， 我们认为结构 分化、去 伪 存真将是未 来投资的
主线，我们更 看好业绩 保 持持续快速增 长的行业 龙 头，从方向来 看，国企 改 革、迪斯尼 、高端制
造与新 材料 是我 们重 点关 注的方 向。
本基金将立足 于基本面 ， 兼顾业绩成长 与估值的 合 理性，寻找符 合本基金 绝 对回报策略的 标
的，争 取为 投资 者创 造持 续稳定 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ； 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （适用 非货 币基 金） 或影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注：截至 2015 年6 月30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并为 运营 部。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产净值低于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—东方 基金管理
有限责 任公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利东方利群混合 2015 年半年度报 告
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益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的东方利 群 混合型发起 式证券投
资基金年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 918,782,121.13 3,105,670.41
结算备 付金
353,360.88 5,362,242.47
存出保 证金
109,632.13 117,010.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 753,710,309.92 254,639,126.38
其中： 股票 投资
70,355,851.92 31,968,498.52
基金投 资
- -
债券投 资
683,354,458.00 222,670,627.86
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,185,152,572.58 179,000,595.00
应收证 券清 算款
- 1,472,915.22
应收利 息 6.4.7.5 17,237,725.88 7,104,910.85
应收股 利
- -
应收申 购款
470,135.21 9,999,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,875,815,857.73 460,801,470.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
东方利群混合 2015 年半年度报 告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,000,000.00
应付证 券清 算款
- 3,646,953.42
应付赎 回款
19,485,933.86 200,758.67
应付管 理人 报酬
4,317,053.67 558,684.40
应付托 管费
719,508.94 93,114.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 356,605.76 209,469.52
应交税 费
- -
应付利 息
- 17.07
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 256,741.22 70,381.09
负债合 计
25,135,843.45 5,779,378.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,380,117,288.64 414,542,432.23
未分配 利润 6.4.7.10 470,562,725.64 40,479,660.31
所有者 权益 合计
2,850,680,014.28 455,022,092.54
负债和 所有 者权 益总 计
2,875,815,857.73 460,801,470.78
注： 报告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1977 元， 基金份 额总 额2,380,117,288.64
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
251,362,409.90 12,338,927.13
1.利息 收入
37,558,379.42 9,036,567.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,576,138.74 1,806,174.72
债券利 息收 入
14,584,157.37 6,319,151.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,398,083.31 911,241.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
189,369,864.75 1,833,224.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 185,211,054.81 803,498.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13.1 3,922,591.95 410,840.55 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 236,217.99 618,884.84
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 23,077,164.48 1,340,561.66
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,357,001.25 128,573.81
减：二、费用
29,614,669.67 3,929,004.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 19,142,479.12 2,996,913.17
2．托管费 6.4.10.2.2 3,190,413.08 499,485.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 947,744.82 73,288.68
5．利 息支 出
6,056,098.61 162,779.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,056,098.61 162,779.53
6．其 他费 用 6.4.7.20 277,934.04 196,537.74
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
221,747,740.23 8,409,922.50
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
221,747,740.23 8,409,922.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
414,542,432.23 40,479,660.31 455,022,092.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 221,747,740.23 221,747,740.23
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
1,965,574,856.41 208,335,325.10 2,173,910,181.51
其中：1.基金申 购款 2,892,588,639.45 381,436,482.80 3,274,025,122.25
2.基金 赎回 款 -927,013,783.04 -173,101,157.70 -1,100,114,940.74 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,380,117,288.64 470,562,725.64 2,850,680,014.28
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,170,759.44 337,472.15 76,508,231.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,409,922.50 8,409,922.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
523,804,347.89 -2,640,954.65 521,163,393.24
其中：1.基金申 购款 626,505,835.63 -2,483,348.71 624,022,486.92
2.基金 赎回 款 -102,701,487.74 -157,605.94 -102,859,093.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
599,975,107.33 6,106,440.00 606,081,547.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
6.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 根 据2013 年4 月 18 日中 国证 监
会 《关 于核 准东 方利 群混 合型发 起式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2013]360 号 ）和《关
于东方 利群 混合 型发 起式 证券投 资基 金募 集时 间安 排的确 认函 》 （ 基金 部函[2013]448 号） 的核 准，
由基金发起人 东方基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 东方利群
混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 自 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日公开 募集 设立 。东方利群混合 2015 年半年度报 告
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本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 首次 设立 募集 不包 括 认购资 金利 息共募集 342,669,464.11 元人民
币，业 经立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） “信会师报 字[2013] 第 230039 号”验资报 告验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方利群 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 于2013 年 7 月 17 日正式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 342,748,351.30 份基金单位 ，其中 认购资金利息折 合
78,887.19 份 基金单位 。 本基金基金管 理人为东方 基金管理有限 责任公司， 基金托管人为 中国农
业银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资 产支 持
证券、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具(但须符合中 国证 监会 相
关规定)。 其中 ， 债券 主要 包括国 债、 央行票 据、 地方政府 债券 、 金融 债、 企业债 、 公司债 、 中小
企业私募债、 短期融资 券 、中期票据、 次级债券 、 可转换债券、 银行存款 等 固定收益类 品种。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范 围。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会 计准 则— 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号—年 度报 告和 半年度 报告》、《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号— 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年6 月30 日的财 务状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《中国 证券 投资 基金 业协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季度固 定收 益品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自2015
年3 月 30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴纳 印花 税。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 218,782,121.13
定期存 款 700,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 700,000,000.00
其他存 款 -
合计： 918,782,121.13
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 61,416,237.04 70,355,851.92 8,939,614.88
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 13,351,000.00 23,054,958.00 9,703,958.00
银行间 市场 656,250,320.32 660,299,500.00 4,049,179.68
合计 669,601,320.32 683,354,458.00 13,753,137.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 731,017,557.36 753,710,309.92 22,692,752.56
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 1,185,152,572.58 -
交易所 市场 - -
合计 1,185,152,572.58 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 期末 本基 金未 持有 通过买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 94,760.74
应收定 期存 款利 息 338,855.56
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 143.10
应收债 券利 息 16,531,129.47
应收买 入返 售证 券利 息 272,778.57
应收申 购款 利息 14.07
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 44.37
合计 17,237,725.88
注：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资 产
本 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 307,561.34
银行间 市场 应付 交易 费用 49,044.42
合计 356,605.76
东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 73,263.33
预提费 用 183,477.89
合计 256,741.22
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 414,542,432.23 414,542,432.23
本期申 购 2,892,588,639.45 2,892,588,639.45
本期赎 回( 以"-" 号填列) -927,013,783.04 -927,013,783.04
本期末 2,380,117,288.64 2,380,117,288.64
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 53,396,228.28 -12,916,567.97 40,479,660.31
本期利 润 198,670,575.75 23,077,164.48 221,747,740.23
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
241,694,588.24 -33,359,263.14 208,335,325.10
其中： 基金 申购 款 419,341,687.98 -37,905,205.18 381,436,482.80
基金赎 回款 -177,647,099.74 4,545,942.04 -173,101,157.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 493,761,392.27 -23,198,666.63 470,562,725.64
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,136,338.02
定期存 款利 息收 入 9,316,241.11
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息收入 55,475.17 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 23 页 共 47 页
其他 68,084.44
合计 10,576,138.74
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 381,021,572.33
减：卖 出股 票成 本总 额 195,810,517.52
买卖股 票差 价收 入 185,211,054.81
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
564,585,470.05
减：卖 出债 券（ 、债转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
545,719,387.96
减：应 收利 息总 额 14,943,490.14
买卖债 券差 价收 入 3,922,591.95
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本 报告 期本 基金 无衍 生工具 收益—— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 236,217.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 236,217.99 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 23,077,164.48
——股票投 资 10,271,135.19
——债券投 资 12,806,029.29
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 23,077,164.48
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,342,133.57
基金转 换费 收入 14,867.68
合计 1,357,001.25
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
939,132.32
银行间 市场 交易 费用
8,612.50
合计
947,744.82
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 76,076.15
债券账 户服 务费 18,380.00
合计 277,934.04 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 25 页 共 47 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （中 国 证券监 督管 理委
员会公 告[2008]38 号） 的规定 ， 经与基 金托 管人--中国农 业银 行协 商一 致 ， 本公司 自 2015 年 7
月 7 日起 ，对 基金 持有 的 停牌股 票潜 在调 整对 前一 估值日 的基 金资 产净 值影 响在 0.25% 以上 的采
用 “ 指数 收益 法” 进行 估 值， 并且 本公 司将 综合 参 考各项 相关 影响 因素 并与 基金托 管人 协商,待该
股票交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征后 ，恢 复采 用当 日收盘 价格 进行 估值 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.2 权证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单元进 行权 证交 易。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 47 页
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告期 及上年度 可 比期间，本基 金未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
19,142,479.12 2,996,913.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
436,873.52 209,792.28
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.50% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H＝E×1.50%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,190,413.08 499,485.51
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 27 页 共 47 页
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支付日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
东北证
券股份
有限公
司
10,001,250.00 0.42% 10,001,250.00 1.67%
注：上述 关联方投 资 本基金时，按 照本基金 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应
的手续 费， 并履 行了 信息 披露义 务。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
218,782,121.13 1,136,338.02 19,660,816.30 129,291.67
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 28 页 共 47 页
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月 24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月 23 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月 25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月 25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集 EB
2015 年6
月 11 日
2015 年
7 月 2
日
新债流
通受限
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600310
桂东
电力
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
31.53
2015
年 7 月
13 日
34.68 131,300 3,762,863.02 4,139,889.00 -
002348
高乐
股份
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
15.63 - - 100,000 1,957,558.00 1,563,000.00 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 29 页 共 47 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 47 页
2015 年6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
A-1
474,203,000.00 120,964,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
474,203,000.00 120,964,000.00
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
21,933,958.00 -
AAA 以下
1,121,000.00 80,710,427.86
未评级
- -
合计
23,054,958.00 80,710,427.86
注：以 上 按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 918,782,121.13 - - - 918,782,121.13
结算备 付金 353,360.88 - - - 353,360.88
存出保 证金 109,632.13 - - - 109,632.13
交易性 金融 资
产-股票投 资
- - - 70,355,851.92 70,355,851.92
交易性 金融 资
产-债券投 资
660,299,500.00 1,121,000.00 21,933,958.00 - 683,354,458.00
买入返 售金 融
资产
1,185,152,572.58 - - - 1,185,152,572.58
应收证 券清 算
款
- - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 17,237,725.88 17,237,725.88
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 470,135.21 - - - 470,135.21
资产总 计 2,765,167,321.93 1,121,000.00 21,933,958.00 87,593,577.80 2,875,815,857.73
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 19,485,933.86 19,485,933.86 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 47 页
应付管 理人 报
酬
- - - 4,317,053.67 4,317,053.67
应付托 管费 - - - 719,508.94 719,508.94
应付交 易费 用 - - - 356,605.76 356,605.76
应付利 息 - - - - 0.00
其他负 债 - - - 256,741.22 256,741.22
应付证 券清 算
款
- - - 0.00 0.00
负债总 计 - - - 25,135,843.45 25,135,843.45
利率敏 感度 缺
口
2,765,167,321.93 1,121,000.00 21,933,958.00 62,457,734.35 2,850,680,014.28
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,105,670.41 - - - 3,105,670.41
结算备 付金 5,362,242.47 - - - 5,362,242.47
存出保 证金 117,010.45 - - - 117,010.45
交易性 金融 资
产-股票投 资
- - - 31,968,498.52 31,968,498.52
交易性 金融 资
产-债券投 资
219,196,364.30 1,993,000.00 1,481,263.56 - 222,670,627.86
买入返 售金 融
资产
179,000,595.00 - - - 179,000,595.00
应收证 券清 算
款
- - - 1,472,915.22 1,472,915.22
应收利 息 - - - 7,104,910.85 7,104,910.85
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 9,999,000.00 - - - 9,999,000.00
资产总 计 416,780,882.63 1,993,000.00 1,481,263.56 40,546,324.59 460,801,470.78
负债
卖出回 购金 融
资产款
1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应付赎 回款 - - - 200,758.67 200,758.67
应付管 理人 报
酬
- - - 558,684.40 558,684.40
应付托 管费 - - - 93,114.07 93,114.07
应付交 易费 用 - - - 209,469.52 209,469.52 东方利群混合 2015 年半年度报 告
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应付利 息 - - - 17.07 17.07
其他负 债 - - - 70,381.09 70,381.09
应付证 券清 算
款
- - - 3,646,953.42 3,646,953.42
负债总 计 1,000,000.00 - - 4,779,378.24 5,779,378.24
利率敏 感度 缺
口
415,780,882.63 1,993,000.00 1,481,263.56 35,766,946.35 455,022,092.54
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 720,751.01 279,777.68
市场利 率上 调0.25% -717,841.12 -278,598.28
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 70,355,851.92 2.47 31,968,498.52 7.03 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 47 页
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 683,354,458.00 23.97 222,670,627.86 48.94
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 753,710,309.92 26.44 254,639,126.38 55.96
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% -3,126,424.99 -877,227.02
沪深300 指数上 涨 5% 3,126,424.99 877,227.02
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。 本 期末 本基 金风险 价值 为8,862,943.00 元， 占基金 资产 净值 比例为 0.31%；上 年度
末本基 金风 险价 值为 1,104,736.00 元， 占基 金资 产净值比 例为 0.24%。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 70,355,851.92 2.45 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 47 页
其中： 股票 70,355,851.92 2.45
2 固定收 益投 资 683,354,458.00 23.76
其中： 债券 683,354,458.00 23.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,185,152,572.58 41.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 919,135,482.01 31.96
7 其他各 项资 产 17,817,493.22 0.62
8 合计 2,875,815,857.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.02
B
采矿业 1,635,059.25 0.06
C
制造业 52,953,931.96 1.86
D
电力 、 热力、 燃气及 水 生 产和供
应业
7,237,796.96 0.25
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 212,826.60 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,536,620.68 0.05
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 677,645.42 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,944,000.00 0.17
S
综合 - -
合计 70,355,851.92 2.47 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 47 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 450,000 19,440,000.00 0.68
2 002318 久立特 材 100,000 5,238,000.00 0.18
3 000673 当代东 方 150,000 4,944,000.00 0.17
4 600310 桂东电 力 131,300 4,139,889.00 0.15
5 300274 阳光电 源 100,000 3,057,000.00 0.11
6 002763 汇洁股 份 84,064 3,055,726.40 0.11
7 601368 绿城水 务 152,547 2,849,577.96 0.10
8 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.08
9 300477 合纵科 技 42,625 1,686,671.25 0.06
10 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.06
11 002592 八菱科 技 30,000 1,619,400.00 0.06
12 002765 蓝黛传 动 66,054 1,572,745.74 0.06
13 002348 高乐股 份 100,000 1,563,000.00 0.05
14 300475 聚隆科 技 49,019 1,511,255.77 0.05
15 002762 金发拉 比 16,999 1,410,917.00 0.05
16 002260 伊 立 浦 33,981 1,382,686.89 0.05
17 000848 承德露 露 75,000 1,365,000.00 0.05
18 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.04
19 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.04
20 002761 多喜爱 32,608 965,848.96 0.03
21 002766 索菱股 份 25,350 862,153.50 0.03
22 002760 凤形股 份 22,488 813,615.84 0.03
23 300464 星徽精 密 19,138 697,388.72 0.02
24 002776 柏堡龙 16,699 677,645.42 0.02
25 300472 新元科 技 13,626 629,384.94 0.02
26 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.02
27 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.02
28 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.01
29 002770 科迪乳 业 40,555 399,872.30 0.01
30 002768 国恩股 份 14,405 362,429.80 0.01
31 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
32 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.01
33 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.01
34 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.01
35 603223 恒通股 份 17,780 212,826.60 0.01 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 47 页
36 300486 东杰智 能 16,092 207,104.04 0.01
37 300487 蓝晓科 技 10,700 158,681.00 0.01
38 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.01
39 300481 濮阳惠 成 11,296 148,542.40 0.01
40 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
41 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
42 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
43 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.00
44 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
注：伊立 浦（ 股票 代 码“002260”）于 2015 年 7 月 2 日更名 为 “ 德奥 通航” 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 25,357,366.00 5.57
2 600958 东方证 券 13,187,052.83 2.90
3 600310 桂东电 力 8,163,112.16 1.79
4 002318 久立特 材 7,671,851.35 1.69
5 000673 当代东 方 7,644,769.00 1.68
6 601198 东兴证 券 6,682,856.40 1.47
7 300274 阳光电 源 5,535,237.28 1.22
8 601328 交通银 行 5,327,851.29 1.17
9 002708 光洋股 份 4,233,024.50 0.93
10 600009 上海机 场 3,794,883.00 0.83
11 600959 江苏有 线 3,628,431.51 0.80
12 600645 中源协 和 3,526,070.97 0.77
13 601199 江南水 务 3,469,121.00 0.76
14 002315 焦点科 技 3,241,221.16 0.71
15 600036 招商银 行 3,184,298.00 0.70
16 603969 银龙股 份 2,860,997.51 0.63
17 000018 中冠A 2,728,907.05 0.60
18 002701 奥瑞金 2,620,348.00 0.58
19 600965 福成五 丰 2,485,321.85 0.55
20 600643 爱建股 份 2,303,074.75 0.51
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 47 页
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600958 东方证 券 38,626,581.50 8.49
2 600959 江苏有 线 35,635,649.11 7.83
3 002315 焦点科 技 17,184,947.91 3.78
4 601198 东兴证 券 16,074,152.31 3.53
5 002618 丹邦科 技 10,366,713.41 2.28
6 300433 蓝思科 技 9,168,683.28 2.01
7 300274 阳光电 源 7,935,417.28 1.74
8 300419 浩丰科 技 6,186,150.00 1.36
9 002708 光洋股 份 5,662,185.00 1.24
10 600310 桂东电 力 5,424,294.00 1.19
11 603969 银龙股 份 5,396,026.20 1.19
12 601328 交通银 行 5,020,855.60 1.10
13 300424 航新科 技 4,980,000.00 1.09
14 603883 老百姓 4,837,115.32 1.06
15 300418 昆仑万 维 4,707,089.00 1.03
16 300325 德威新 材 4,580,851.17 1.01
17 600645 中源协 和 4,480,402.50 0.98
18 603030 全筑股 份 4,078,461.00 0.90
19 300431 暴风科 技 3,949,250.05 0.87
20 601199 江南水 务 3,809,032.00 0.84
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖出股票 收入”均 按 买卖成交金额 （成交单 价 乘以成交数量 ）填列， 不 考虑相关交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 223,926,735.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 381,021,572.33 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 47 页
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 186,096,500.00 6.53
其中： 政策 性金 融债 186,096,500.00 6.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 474,203,000.00 16.63
6 中期票 据 - -
7 可转债 23,054,958.00 0.81
8 其他 - -
9 合计 683,354,458.00 23.97
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150301 15 进出 01 600,000 60,348,000.00 2.12
2 041456037 14 北大荒
CP001
500,000 50,535,000.00 1.77
3 041460096 14 宜兴城 投
CP001
500,000 50,475,000.00 1.77
4 150307 15 进出 07 500,000 50,365,000.00 1.77
5 011473008 14 鲁高速
SCP008
500,000 50,345,000.00 1.77
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 47 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,632.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,237,725.88
5 应收申 购款 470,135.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,817,493.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600310 桂东电 力 4,139,889.00 0.15 筹划重 要事 项 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,659 895,117.45 2,188,870,067.67 91.96% 191,247,220.97 8.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
216,637.06 0.0091%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
10,001,250.00 0.42 10,001,250.00 0.42
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
其他
- - - - -
合计
10,001,250.00 0.42 10,001,250.00 0.42 -
东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年7 月17 日 ）基金 份额 总额
342,748,351.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 414,542,432.23
本报告 期基 金总 申购 份额 2,892,588,639.45
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 927,013,783.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,380,117,288.64
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 47 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
2 443,463,485.10 81.03% 403,729.04 81.11% -
兴业证券股份
有限公司
2 79,499,079.68 14.53% 72,375.92 14.54% -
申万宏源证券
股份有限公司
2 24,344,239.82 4.45% 21,636.76 4.35% -
川财证券有限
责任公司
1 - - - - -
注： （ 1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良 好，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚；④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求；⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3）本报 告期 内本 基金 租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 47 页
例 成交总 额
的比例
比例
光大证券股份
有限公司
28,372,849.30 20.99% 1,840,600,000.00 26.55% - -
兴业证券股份
有限公司
20,193,643.84 14.94% 3,621,000,000.00 52.23% - -
申万宏源证券
股份有限公司
86,603,343.44 64.07% 1,471,190,000.00 21.22% - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金年 度最 后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 1 日
2
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金基 金经 理变 更公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 5 日
3
关 于增 加增财 基金 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 8 日
4
关 于东 方利群 参与 中国农业 银行
2015 年1 季度 申购 费率 优 惠活动
的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 9 日
5
关 于在 海通证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 20 日
6
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金2014 年第4 季度报 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 21 日
7
关 于在 华安证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 30 日
8
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金暂停接受 100 万 元以上申
购 、转 换转入 、定 期定额投 资申
请的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 30 日 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 47 页
9
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 加数 米基金 网费 率优惠活 动的
公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 27 日
10
关 于在 中信证 券、 中信证券 （山
东 ）及 中信证 券（ 浙江）开 通东
方基金 旗下 基金 转换 业务 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 27 日
11
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金招募说明书（更新） （2014
年第2 号）
网站
2015 年 3 月 2 日
12
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金招募说明书（更新）摘要
（2014 年第 2 号）
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 2 日
13
关 于在 东莞证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 4 日
14
关 于在 华福证 券和 江海证券 开通
东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 12 日
15
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金基 金经 理变 更公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 13 日
16
关 于增 加邮储 银行 为旗下部 分基
金 销售 渠道及 开通 定投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 20 日
17
东 方利 群混合 型证 券投资基 金直
销柜台 恢复 100 万元以 上申购业
务公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 28 日
18
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金2014 年年 度报 告
网站
2015 年 3 月 28 日
19
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金2014 年年 度报 告摘 要
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 28 日 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 47 页
20
关 于在 京东电 商平 台开通东 方基
金 官方 旗舰店 基金 网上直销 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 30 日
21
关 于增 加上海 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 31 日
22
关 于调 整旗下 基金 交易所固 定收
益品种 估值 方法 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 31 日
23
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 3 日
24
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金2015 年第1 季度报 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 20 日
25
东 方利 群混合 型发 起式证券 投资
基金基 金合 同
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 27 日
26
关 于变 更东方 利群 混合型发 起式
证 券投 资基金 业绩 比较基准 并修
改基金 合同 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 27 日
27
关 于增 加上海 利得 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 业务并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 28 日
28
关 于在 东海证 券和 广发证券 开通
东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 19 日
29
关 于旗 下基金 参与 农业银行 网上
银 行和 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 29 日
30
关 于在 东海证 券开 通东方新 策略
灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基
金转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 19 日 东方利群混合 2015 年半年度报 告
第 47 页 共 47 页
31
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 23 日
32
关 于增 加恒天 明泽 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《东方 利群 混合 型发 起式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《东方 利群 混合 型发 起式证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
11.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年8 月27 日
