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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2015年半年度报告




东方策略成长 股票型开放 式证券投资 基金 2015 年半年 度报告 2015 年6 月30 日 基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 送出日 期: 二〇一五年八 月二十七日 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期自 2015 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 本基金 自 2015 年 8 月 7 日 起变更 名称 为“ 东方 策略 成长混 合型 开放 式证 券投 资基金 ” ,基金 代码400007 保 持不 变, 详 情可参 阅 《 关于 东方 策略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 变更 基金 名称 并修改 基金 合同 的公 告》 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 6 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现


........................................................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 6 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 7 3.3 其他指 标


.................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告


........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 14 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 15 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 16 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


................................ 16 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 17 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见


........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计)


................................................................................................. 17 6.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 17 6.2 利润表


........................................................................................................................................ 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 19 6.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告


..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 37 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


............................ 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 44 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 44 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 44东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 52 页


7.12 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 45 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 45 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 46 §9 开放式基金份额变动


......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示


................................................................................................................................... 46 10.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 46 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 47 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 47 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 47 10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 47 10.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 48 §11 备查文件目录


.................................................................................................................................... 51 11.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 51 11.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 51 11.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 51 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 基金简 称 东方策 略成 长股 票 基金主 代码 400007 前端交 易代 码 400007 后端交 易代 码 400008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月 3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 328,221,777.53 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 重点 投资 受益 于国 家发展 战略 并具 有成 长潜 力 的上市 公司 ,分 享国 民经 济快速 发展 带来 的成 长性 收 益,追 求管 理资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 通过 分析 宏观 经济 发展战 略, 确定 基金 重点 投 资的行 业, 自上 而下 配置 资产, 自下 而上 精选 证券 。 本基金 从重 点投 资的 行业 中寻找 成长 性公 司, 通过 成 长风险 值控 制成 长风 险, 以合理 的价 格投 资于 优秀 公 司和/ 或相 对价 值低 估的 其他公司 ; 通过组 合投 资有 效 分散风 险, 谋求 基金 资产 长期稳 定的 增长 。 业绩比 较基 准 本基金 的股 票业 绩比较基 准是中 信标 普 300 指数 ;债 券业绩 比较 基准 是中 信标 普全债 指数 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中信标 普 300 指数 收益 率×70%+ 中信 标普 全债 指数 收 益率×30% 随着市 场环 境的 变化 ,如 果上述 业绩 比较 基准 不适 合 本基金 时, 本基 金管 理人 可以依 据维 护基 金份 额持 有 人合法 权益 的原 则, 根据 实际情 况对 业绩 比较 基准 进 行相应 调整 。 调 整业 绩比 较基准 应经 基金 托管 人同 意, 报中国 证监 会备 案, 基金 管理人 应在 调整 前3 个工 作 日在至 少一 种中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 上刊 登 公告。 风险收 益特 征 本基金 属于 成长 型股 票基 金,为 证券 投资 基金 中的 高 风险品 种。 长期 平均 的风 险和预 期收 益高 于混 合型 基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 52 页





2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


010-66578578 或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 崔伟 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 65,843,145.69 本期利 润 -82,200,022.64 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.7036 本期加 权平 均净 值利 润率 -19.97% 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 52 页


本期基 金份 额净 值增 长率 83.11% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 595,916,737.39 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.8156 期末基 金资 产净 值 1,190,310,124.01 期末基 金份 额净 值 3.6265 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 262.65%


注: ①本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②期末 可供 分配 利润 : 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则期末 可供 分配利润 的金 额 为期末未分配利润的 已实现 部分, 如果期末未分 配利润 的未实现部分为负 数, 则期 末可供分配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润(已 实现 部分 扣除 未实 现部分 ) 。 ③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -13.27% 3.67% -5.08% 2.42% -8.19% 1.25% 过去三 个月 30.86% 2.87% 8.55% 1.81% 22.31% 1.06% 过去六 个月 83.11% 2.31% 19.81% 1.58% 63.30% 0.73% 过去一 年 166.32% 1.74% 68.50% 1.28% 97.82% 0.46% 过去三 年 175.11% 1.29% 62.10% 1.03% 113.01% 0.26% 自基金 合同 生效起 至今 262.65% 1.29% 36.48% 1.22% 226.17% 0.07%


东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 52 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


§4 管理人 报 告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 ( 以下简称“本 公 司” )经中 国证 监会 批准 (证监基 金字 【2004】80 号)于 2004 年 6 月 11 日成 立,是 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本 公司股东为东 北证券股 份 有限公司,持 有股份 64% ;河北省国有 资产控股 运 营有限公司, 持有股 份27% ; 渤海 国际 信托 有限 公司 , 持有股 份 9%。截 至 2015 年 6 月 30 日, 本公司 管理 24 只开放 式 证券投资基金——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券投资基 金、东 方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 52 页


型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视 财经50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起 式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、 东方双债添利 债券型 证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投 资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基 金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金、 东方永润 18 个月定 期开 放债 券型证券 投资 基金 、 东 方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配 置混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 于鑫(先 生) 本基金基 金经理、 总经理助 理、投资 决策委员 会委员 2008 年6 月3 日 2015 年 1 月 1 日 14 年 清华大学 IMBA , CFA , 14 年证券从 业经验。 曾任世纪 证券有限 公司资产 管理部投 资经理。 2005 年加 盟东方基 金管理有 限责任公 司,历任 基金管理 部经理、 投资副总 监、投资 总监、总 经理助 理、投资 决策委员 会委员、 投资决策 委员会副 主任委东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 52 页


员、东方 精选混合 型开放式 证券投资 基金基金 经理助 理、东方 精选混合 型开放式 证券投资 基金基金 经理、东 方金账簿 货币市场 证券投资 基金基金 经理、东 方龙混合 型开放式 证券投资 基金基金 经理、东 方策略成 长股票型 开放式证 券投资基 金基金经 理、东方 利群混合 型发起式 证券投资 基金基金 经理。 王然(女 士) 本基金基 金经理助 理 2014 年 4 月 17 日 2015 年 3 月 6 日 7 年 北京交通 大学产业 经济学硕 士, 7 年证 券从业经 历,曾任 益民基金 交通运 输、纺织 服装、轻 工制造行 业研究东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 52 页


员。2010 年 4 月加 盟东方基 金管理有 限责任公 司,曾任 权益投资 部交通运 输、纺织 服装、商 业零售行 业研究 员,东方 策略成长 股票型开 放式证券 投资基金 基金经理 助理,现 任东方保 本混合型 开放式证 券投资基 金基金经 理、东方 策略成长 股票型开 放式证券 投资基金 基金经 理、东方 新兴成长 混合型证 券投资基 金基金 经 理、东方 新思路灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理。 王然(女 士) 本基金基 金经理 2015 年5 月4 日 - 7 年 北京交 通 大学产 业 经济学 硕东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 12 页 共 52 页


士, 7 年证 券从业 经 历,曾 任 益民基 金 交通运 输、纺 织 服装、 轻 工制造 行 业研究 员。2010 年 4 月加 盟东方 基 金管理 有 限责任 公 司,曾 任 权益投 资 部交通 运 输、纺 织 服装、 商 业零售 行 业研究 员,东 方 策略成 长 股票型 开 放式证 券 投资基 金 基金经 理 助理, 现 任东方 保 本混合 型 开放式 证 券投资 基 金基金 经 理、东 方 策略成 长 股票型 开 放式证 券 投资基 金 基金经 理、东 方 新兴成 长 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理、东 方东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 52 页


新思路 灵 活配置 混 合型证 券 投资基 金 基金经 理。 张洪建 (先生 ) 本基金基 金经理 2014 年12 月 25 日 - 6 年 清华大 学 物理学 博 士, 6 年证 券从业 经 历,曾 任 银联商 务 创新业 务 部专员 , 平安证 券 综合研 究 所 TMT 行 业研究 员。2012 年 5 月加 盟东方 基 金管理 有 限责任 公 司,曾 任 权益投 资 部电子 、 传媒、 家 用电器 、 电气设 备 行业研 究 员,东 方 核心动 力 股票型 开 放式证 券 投资基 金 基金经 理 助理。 现 任东方 策 略成长 股 票型开 放 式证券 投 资基金 基 金经理 、 东方龙 混 合型开 放东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 52 页


式证券 投 资基金 基 金经理 。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方策 略 成长股 票型 开放 式证 券投资基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益,无损 害 基金份额持 有人利益 的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 (2011 年 修订) ,制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围 内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投 资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 52 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年1-5 月 份在场外 资金加速 入场 、 场内资 金继 续加杠 杆的 背景 之下 ,A 股 市场表 现强 势, 创业板 指、 中小 板指 、 上 证综指 大幅 上涨 , 且 以总 理提出 的“ 互联 网 +” 相关标的表 现强 势。 而 6 月在清理场外 配资事件 的 驱动下,股指 大幅下挫 , 进而引发新一 轮的强行 平 仓,流动性 缺乏、恐 慌情绪 浓重 。 整体 来看, 根 据 Wind 资讯的 数据 ,2015 年上半 年上 证综 指上 涨32.2%、振幅 65.8% , 创业板 指数 上涨 91.1%、振幅 171.5%,涨幅 明显 但振幅剧 烈。 报告期 内, 本基 金净 值先 扬后抑 ,2015 年 1 月份 坚 定看多 创业 板, 积极 调整 持仓机 构, 将传 统金融地产换 成新兴战 略 行业的龙头标 的,恰当 地 把握了上半年 创业板大 幅 上涨的机会 ,净值实 现大幅 增长 且基 金排 名领 先。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年1 月1 日至6 月30 日, 本基 金净 值增 长率 为83.11% , 业绩比 较基 准收 益率为 19.81%, 高于业 绩比 较基 准63.30% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年3 季度 ,我 们 认为, 国家 加码 刺激 经济 政策和 维护 市场 稳定 是仍 然可以 预期 的, 一方面,场外 融资逐步 规 范、市场信心 亟待恢复 ; 另一方面,房 地产销售 企 稳复苏、铁 路环保等 PPP 项目逐 步落地、 国企 改革顶层设计 方案即将 出 台,经济结构 优化和企 业 转型升级的方 向没有 改变。因此我 们认为, 在 市场急速下跌 之后需要 一 段较长时间进 行市场的 调 整和消化, 长期看, 我们仍 然看 好新 兴产 业在 国家战 略中 的优 势地 位以 及相关 行业 龙头 的投 资价 值。 操作上,短期 以控制仓 位 作为控制风险 的主要手 段 ,同时在市场 调整过程 中 积极布局未来 长 期看好的优质 标的。我 们 认为互联网催 生的新兴 领 域将蕴藏未来 伟大的公 司 ,因此长期 角度我们 仍看好以新兴 科技为驱 动 的成长型龙头 ,我们将 继 续坚守企业生 命周期理 论 的选股策略 ,以合适 的价格 买入 并持 有, 充分 分享科 技蓝 筹带 来的 价值 成长。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 52 页


要求, 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 (以 下简 称“估值委 员会 ”), 成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部 负责人组成, 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性,熟悉基 金投资品 种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下: 总经理 、 督 察长、 投资 总 监: 参 与估 值小 组的 日常 工作, 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌” 等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议; 基金经理:参 与估值小 组 的日常工作, 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议, 但 对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ; 交易部:负责 提议召开 估 值委员会会议 ,并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细 提供风 险管 理部 ; 风险管理部: 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数,据其 计 算估值 公允 价格 ; 登记清算部: 负责估值 事 宜的内外部协 调,依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行 估值, 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ,并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ; 监察稽核部: 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审 核和监 督, 发现 问题 及时 要求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中 债估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银 行间固 定收 益品 种进 行估 值 (适用 非货 币基 金) 或影子定 价 (适 用货 币基 金) 。 公司与 中证 指数 有 限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 , 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有 的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 (适 用非 货币 基金 ) 。 注:截至 2015 年6 月30 日,交 易部 与登 记清 算部 合并为 运营 部。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产规模低于 5000 万元 的情 形。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 , 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 204,522,659.09 6,272,468.36 结算备 付金


2,855,952.30 1,891,635.77 存出保 证金


188,204.66 44,890.25 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,110,675,690.06 65,446,046.07 其中: 股票 投资


1,106,664,890.06 61,440,446.07 基金投 资


- - 债券投 资


4,010,800.00 4,005,600.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 25,000,000.00 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 52 页


应收证 券清 算款


58,688,153.02 - 应收利 息 6.4.7.5 188,756.62 65,757.11 应收股 利


- - 应收申 购款


16,630,969.79 679,886.86 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,393,750,385.54 99,400,684.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 1,988,400.97 应付赎 回款


199,131,926.67 376,579.51 应付管 理人 报酬


1,674,415.48 113,561.99 应付托 管费


279,069.23 18,927.00 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,469,928.83 249,516.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 884,921.32 69,061.58 负债合 计


203,440,261.53 2,816,047.42 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 328,221,777.53 48,768,104.03 未分配 利润 6.4.7.10 862,088,346.48 47,816,532.97 所有者 权益 合计


1,190,310,124.01 96,584,637.00 负债和 所有 者权 益总 计


1,393,750,385.54 99,400,684.42


注: 报告截止 日 2015 年6 月30 日, 基金份 额净 值 3.6265 元, 基金份 额总 额 328,221,777.53 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


-76,014,611.42 1,192,051.35 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 52 页


1.利息 收入


334,732.56 362,741.96 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 238,873.28 14,388.65 债券利 息收 入


85,293.15 234,554.25 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


10,566.13 113,799.06 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


70,565,801.29 -277,808.88 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 68,666,089.05 -1,010,985.42 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13.1 - 7,911.67 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,899,712.24 725,264.87 3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -148,043,168.33 1,099,789.61 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 1,128,023.06 7,328.66 减:二、费用


6,185,411.22 896,910.77 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,004,805.12 463,414.27 2.托 管费 6.4.10.2.2 500,800.83 77,235.71 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 2,602,960.81 237,367.37 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 76,844.46 118,893.42 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -82,200,022.64 295,140.58 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填 列) -82,200,022.64 295,140.58 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,768,104.03 47,816,532.97 96,584,637.00 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 52 页


二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -82,200,022.64 -82,200,022.64 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-”号填 列) 279,453,673.50 896,471,836.15 1,175,925,509.65 其中:1.基金申 购款 540,411,799.89 1,571,913,309.92 2,112,325,109.81 2.基金 赎回 款 -260,958,126.39 -675,441,473.77 -936,399,600.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 328,221,777.53 862,088,346.48 1,190,310,124.01 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,928,635.41 17,268,320.99 66,196,956.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 295,140.58 295,140.58 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-”号填 列) -4,016,897.02 -1,316,937.85 -5,333,834.87 其中:1.基金申 购款 5,601,474.15 1,782,562.97 7,384,037.12 2.基金 赎回 款 -9,618,371.17 -3,099,500.82 -12,717,871.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 44,911,738.39 16,246,523.72 61,158,262.11 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙晔 伟______














______ 秦熠群______














____ 张蓉 梅____ 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 52 页


6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 (以下 简称 “本基 金” ) 根据 2008 年 3 月 21 日中 国 证监会《关于 核准东方 策 略成长股票型 开放式证 券 投资基金募集 的批复》 ( 证 监许可【2008】407 号) 和 《关 于同 意东 方策 略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 募集 时间 安排 的函 》 (基 金部 函 【2008】 121 号)的 核准,由 基金 发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金 法》和 《东 方策 略成 长股 票型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 5 月 30 日公 开募集设 立。 本基金为股票 型开放式 基 金,首次设立 募集不包 括 认购资金利息 共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有限公司“ 天华中兴验字【2008 】第 1058-01 号 ”验 资报 告验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《东方 策略 成长 股票 型开 放式证 券投 资基 金基 金合同 》于2008 年 6 月 3 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 329,346,406.20 份基 金单位 ,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份基金 单位。 本基 金基 金管 理人 为东方 基金 管理 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 策略成长股票 型开放式 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金投资于具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的股 票、国债、金 融债、企 业 债、回购、央 行票据、 可 转换债券、权 证、资产 支 持证券以及 经中国证 监会批 准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以 下合称“企 业会计准 则”) 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号- 半年度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号- 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第 3 号-年 度报 告和 半年度 报告 》 及中国 证监 会颁布的 其他 相关 规 定编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 2015 年6 月30 日的财 务状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金净 值变东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 52 页


动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致, 会计 估计 发生变 更。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据 《中国 证券 投资 基金 业协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季度固 定收 益品种的 估值 处 理标准 》 ( 以下 简称 “估值 处理标 准” ) , 经 与会 计师 事务所 协商 一致 , 本 公司 旗下公 募基 金 自2015 年3 月 30 日起 实施 新的 债券估值 标准 。 对在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种 ( 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ) , 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日 的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券,选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易 所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券, 采用 成本估 值。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关 于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数 调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收 方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列示如下 : 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基金从证 券市场中 取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。 3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入, 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 52 页


得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个 月) 的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期限 超过 1 年的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。 4.对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自 2008 年 09 月 19 日起, 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股 票)交易印 花税 , 受让方 不再缴纳 印花 税。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 204,522,659.09 定期存 款 - 其中: 存款 期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 204,522,659.09 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,243,578,195.28 1,106,664,890.06 -136,913,305.22 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 3,997,544.00 4,010,800.00 13,256.00 合计 3,997,544.00 4,010,800.00 13,256.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,247,575,739.28 1,110,675,690.06 -136,900,049.22 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 52 页


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末 未持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的 债券


本基金 本报 告期 末 未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 39,361.30 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,285.70 应收债 券利 息 147,967.12 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 57.80 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 84.70 合计 188,756.62


注:其 他为 应收 结算 保证金 利息 。 6.4.7.6 其他资 产





本基 金 本期末 未持 有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,469,665.83 银行间 市场 应付 交易 费用 263.00 合计 1,469,928.83 6.4.7.8 其他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 52 页


应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 832,223.32 其他 3,567.02 预提费 用 49,130.98 合计 884,921.32


注:预提 费用为按 日 计提的审计费 和银行间 债 券账户维护费 ,其他为 上 海、深圳证 券交易所 返还的 证管 费。 6.4.7.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 48,768,104.03 48,768,104.03 本期申 购 540,411,799.89 540,411,799.89 本期赎 回( 以"-" 号填列) -260,958,126.39 -260,958,126.39 本期末 328,221,777.53 328,221,777.53


注 :本 期申 购包 含基 金转换 入份 额; 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。 6.4.7.10 未分 配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 41,407,529.01 6,409,003.96 47,816,532.97 本期利 润 65,843,145.69 -148,043,168.33 -82,200,022.64 本期 基金 份额 交易 产生的 变动 数 488,666,062.69 407,805,773.46 896,471,836.15 其中: 基金 申购 款 923,573,123.17 648,340,186.75 1,571,913,309.92 基金赎 回款 -434,907,060.48 -240,534,413.29 -675,441,473.77 本期已 分配 利润 - - - 本期末 595,916,737.39 266,171,609.09 862,088,346.48 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 225,260.05 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 11,807.46 其他 1,805.77 合计 238,873.28


注 :其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 52 页


6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 476,861,187.94 减:卖 出股 票成 本总 额 408,195,098.89 买卖股 票差 价收 入 68,666,089.05 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债券投 资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.7.13.2 资 产支 持证 券投 资收益


本基金 本报 告期 未投 资资产 支持 证券 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益





根据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 投资 贵金 属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益


本基金 本报 告期 无衍 生工具 收益-买卖权 证差 价收入。 6.4.7.16 股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,899,712.24 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,899,712.24 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -148,043,168.33 ——股票投 资 -148,048,368.33 ——债券投 资 5,200.00 ——资产支 持证 券投 资 - ——贵金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 27 页 共 52 页


3.其他 - 合计 -148,043,168.33 6.4.7.18 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,097,100.47 基金转换费 收入 30,922.59 合计 1,128,023.06 6.4.7.19 交易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,602,960.81 银行间市场 交易 费用 - 合计 2,602,960.81 6.4.7.20 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 24,795.19 其他 1,000.00 债券账 户维 护费 18,000.00 银行汇 划费 用 13,213.48 合计 76,844.46


注:其 他为 上清 所 CFCA 证书服 务费 。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有事 项 本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 (中 国证券 监督 管理 委员会 公告[2008]38 号 ) 的规定 , 经与 基金 托管 人中国建 设银 行 协商 一致, 本公司 自 2015 年 7 月 7 日起 ,对 基金 持有 的停牌股 票 潜 在调 整对 前一 估值日 的基 金资 产净 值影 响在0.25% 以上 的 采 用“指数收 益法 ”进行估 值,并 且 本公司 将综 合参 考各项相 关影 响因 素并 与 基金托管 人 协商, 待该 股票交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征后 ,恢 复采 用当 日收盘 价格 进行 估值 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 52 页


2015 年8 月7 日本 基金 更 名为: 东方 策略 成长 混合 型开放 式证 券投 资基 金。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 基金 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票交 易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 债券交 易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 债 券回 购交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.2 权证交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本报告期及上 年度可比 期 间,本基金未 发生与关 联 方的佣金费用 ,期末无 应 支付关联方的 佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期发生的基金应支付 3,004,805.12 463,414.27 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 52 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 732,283.17 75,839.96


注: ①计提 标准 : 基金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的 1.5%的 年费 率 计算, 具体 计算 方法 如下:


H=E×1.5%÷当年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送 基金管 理费 划付 指令 ,经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ,顺延至最 近可支付 日支付 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期发生的基金应支付 的托管 费 500,800.83 77,235.71


注:①计 提标准: 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提,具体 计算方 法如下 : H=E×0.25%÷当年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送 基金托 管费 划付 指令 ,经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ,顺延至最 近可支付 日支付 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


本报告 期及 上年 度可 比期间 , 本基金 均未 与关 联方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 52 页


项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 3 日 ) 持有 的基 金份 额 9,001,722.50 9,001,722.50 期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.74% 20.04%


注:基金 管理人投 资 本基金时,本 基金按照 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应 的手续 费, 并履 行了 信息 披露义 务。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 均未 投资 本基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 204,522,659.09 225,260.05 369,144.10 9,357.14 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利 润分 配情况


根据本基 金基金合 同 的相关规定, 结合本基 金 实际运作情况 ,本基金 本 报告期未进 行利润分 配。 6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


本基金 本报 告期 末未 持有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 流通 受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 52 页


300012 华测 检测 2015 年 6 月 15 日 筹划 重大 事项 43.07 2015 年7 月 27 日 38.76 2,188,770 76,839,309.52 94,270,323.90 - 300431 暴风 科技 2015 年 6 月 11 日 筹划 重大 事项 307.56 2015 年7 月 13 日 276.80 210,005 52,090,933.46 64,589,137.80 - 300353 东土 科技 2015 年 6 月 3 日 筹划 重大 事项 76.22 - - 249,959 17,081,709.96 19,051,874.98 - 300113 顺网 科技 2015 年 5 月 5 日 披露 重大 事项 57.70 2015 年8 月 6 日 51.93 149,938 8,213,133.19 8,651,422.60 - 002191 劲嘉 股份 2015 年 6 月 18 日 筹划 重大 事项 19.22 - - 50,000 952,714.00 961,000.00 - 002348 高乐 股份 2015 年 6 月 30 日 筹划 重大 事项 15.63 - - 35,000 917,000.00 547,050.00 - 002739 万达 院线 2015 年 5 月 14 日 筹划 重大 事项 244.09 2015 年7 月 3 日 219.68 50 4,745.06 12,204.50 - 300291 华录 百纳 2015 年 6 月 30 日 筹划 重大 事项 37.76 2015 年7 月 13 日 34.65 47 1,184.02 1,774.72 - 002425 凯撒 股份 2015 年 4 月 23 日 重大 资产 重组 23.43 - - 30 481.97 702.90 - 300310 宜通 世纪 2015 年 6 月 16 日 筹划 重大 事项 47.52 - - 7 138.31 332.64 - 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的 债券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的 债券。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 52 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金投资风 险主要包 括 :信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的 风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。 对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ,确保投资组 合 在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险,从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资 决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系,该 体系通过 分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别,事中 的 风险测量和 处理以及 事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。 6.4.13.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约,或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝 支付到 期本 息, 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ; 本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十,且 本 基金与由本 基金管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券, 不超过 该证 券的 百分 之十 。 除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外,本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,发生违 约 风险的可能性 很低;本 基 金也可在银 行间同业 市场进 行交 易, 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估, 以控 制相 应的 信用 风险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资


本 基金 本报 告期 末未 持有按 短期 信用 评级 列示 的债券 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资


本 基金 本报 告期 末未 持有按 长期 信用 评级 列示 的债券 。 6.4.13.3 流 动性 风险 所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高,买入成本 或 变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面,一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其 持有的 基金 份额 ,二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。 本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券,以备 支 付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 , 其余亦可在 银行间同东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 52 页


业市场 交易 ,除 在本 报告 (6.4.12 期末 (2015 年 6 月 30 日)本 基金 持有 的流 通受限 证券 )中 列 示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外,本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及 时变现 。此 外, 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。 本基金管理人 在流动性 风 险管理方面, 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 , 预留一部分现 金以应付 赎 回的压力;通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ,合理配 置基金资产, 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度, 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考 察。 6.4.13.4 市场风 险 市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变 动而发 生波 动, 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风 险 利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动,由此带 来 基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险;市 场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ,对 基金 的收益 造成 影响 。 本基金管理人 在利率风 险 管理方面,定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 , 并通过调整基 金 投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。 本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息,持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券 投资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 204,522,659.09 - - - 204,522,659.09 结算备 付金 2,855,952.30 - - - 2,855,952.30 存出保 证金 188,204.66 - - - 188,204.66 交易性 金融 资产-股票 投资 - - - 1,106,664,890.06 1,106,664,890.06 交易性 金融 资产-债券 投资 4,010,800.00 0.00 0.00 - 4,010,800.00 买入返 售金 融资 产 0.00 - - - 0.00 应收证 券清 算款 - - - 58,688,153.02 58,688,153.02 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 52 页


应收利 息 - - - 188,756.62 188,756.62 应收股 利 - - - - 0.00 应收申 购款 16,630,969.79 - - - 16,630,969.79 资产总 计 228,208,585.84 0.00 0.00 1,165,541,799.70 1,393,750,385.54 负债








卖出回 购金 融资 产款 - - - - 0.00 应付赎 回款 - - - 199,131,926.67 199,131,926.67 应付管 理人 报酬 - - - 1,674,415.48 1,674,415.48 应付托 管费 - - - 279,069.23 279,069.23 应付交 易费 用 - - - 1,469,928.83 1,469,928.83 应付利 息 - - - - 0.00 其他负 债 - - - 884,921.32 884,921.32 应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00 负债总 计 0.00 0.00 0.00 203,440,261.53 203,440,261.53 利率敏 感度 缺口 228,208,585.84 0.00 0.00 962,101,538.17 1,190,310,124.01 上年度 末 2014 年 12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 6,272,468.36 - - - 6,272,468.36 结算备 付金 1,891,635.77 - - - 1,891,635.77 存出保 证金 44,890.25 - - - 44,890.25 交易性 金融 资产-股票 投资 - - - 61,440,446.07 61,440,446.07 交易性 金融 资产-债券 投资 4,005,600.00 - - - 4,005,600.00 买入返 售金 融资 产 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 65,757.11 65,757.11 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 679,886.86 - - - 679,886.86 资产总 计 37,894,481.24 - - 61,506,203.18 99,400,684.42 负债








卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 376,579.51 376,579.51 应付管 理人 报酬 - - - 113,561.99 113,561.99 应付托 管费 - - - 18,927.00 18,927.00 应付交 易费 用 - - - 249,516.37 249,516.37 应付利 息 - - - - - 其他负 债 - - - 69,061.58 69,061.58 应付证 券清 算款 - - - 1,988,400.97 1,988,400.97 负债总 计 - - - 2,816,047.42 2,816,047.42 利率敏 感度 缺口 37,894,481.24 - - 58,690,155.76 96,584,637.00


注:表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ,并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 52 页


孰早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 假设其 他变 量不 变, 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动, 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值 的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市场利 率下 调0.25% 1,482.05 6,527.75 市场利 率上 调0.25% -1,481.52 -6,517.34





6.4.13.4.2 外汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票投 资 1,106,664,890.06 92.97 61,440,446.07 63.61 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 4,010,800.00 0.34 4,005,600.00 4.15 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,110,675,690.06 93.31 65,446,046.07 67.76


东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 52 页


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产 变动 Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到, 对于 新股 或 者 股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票, 默认 其波 动与 市场同 步 假定沪 深 300 指数 变动 5% ,其他 市场 变量 均不发生 变化, 计算 本基 金资 产净 值变 动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指数下 跌 5% -53,917,344.09 -2,863,157.74 沪深300 指数上 涨 5% 53,917,344.09 2,863,157.74


6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险


本基金 在 95% 的置 信 水平下 ,以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期, 计算前 瞻天 数为 1 天 的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为 50,687,622.00 元, 占基 金资 产净 值比例 为 4.26% ;上 年 度末本 基金 风险 价值 为1,497,775.00 元,占 基金 资产净值 比例 为 1.55% 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至本半年度 报告报出 日 ,本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,106,664,890.06 79.40 其中: 股票 1,106,664,890.06 79.40 2 固定收 益投 资 4,010,800.00 0.29 其中: 债券 4,010,800.00 0.29








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 207,378,611.39 14.88 7 其他各 项资 产 75,696,084.09 5.43 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 52 页


8 合计 1,393,750,385.54 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 25,489,769.40 2.14 C 制造业 530,708,246.73 44.59 D 电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供 应业 9,135,000.00 0.77 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 34,144,422.78 2.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 687.32 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 151,867,836.44 12.76 J 金融业 - - K 房地产 业 22,767,812.07 1.91 L 租赁和 商务 服务 业 69,607,286.19 5.85 M 科学研 究和 技术 服务 业 94,270,323.90 7.92 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 18,385,715.98 1.54 R 文化、 体育 和娱 乐业 150,287,789.25 12.63 S 综合 - - 合计 1,106,664,890.06 92.97 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300306 远方光 电 3,426,608 96,424,749.12 8.10 2 300012 华测检 测 2,188,770 94,270,323.90 7.92 3 000681 视觉中 国 2,197,437 90,226,763.22 7.58 4 300232 洲明科 技 2,499,624 69,239,584.80 5.82 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 52 页


5 300431 暴风科 技 210,005 64,589,137.80 5.43 6 300220 金运激 光 719,990 39,167,456.00 3.29 7 300005 探路者 1,400,000 38,360,000.00 3.22 8 601801 皖新传 媒 1,199,961 35,002,862.37 2.94 9 002400 省广股 份 1,379,818 34,854,202.68 2.93 10 300058 蓝色光 标 2,198,171 34,753,083.51 2.92 11 600699 均胜电 子 900,000 34,479,000.00 2.90 12 600386 北巴传 媒 2,099,903 34,144,422.78 2.87 13 002411 九九久 2,000,000 33,780,000.00 2.84 14 300380 安硕信 息 300,000 32,715,000.00 2.75 15 600300 维维股 份 2,850,000 28,927,500.00 2.43 16 002638 勤上光电 1,399,907 26,402,246.02 2.22 17 000939 凯迪电 力 1,739,916 25,489,769.40 2.14 18 000156 华数传 媒 699,814 25,039,344.92 2.10 19 600687 刚泰控 股 599,920 23,546,860.00 1.98 20 002331 皖通科 技 799,930 23,501,943.40 1.97 21 002113 天润控 股 829,969 22,766,049.67 1.91 22 600570 恒生电 子 200,000 22,410,000.00 1.88 23 000559 万向钱 潮 1,000,000 21,860,000.00 1.84 24 002654 万润科 技 700,000 20,769,000.00 1.74 25 300353 东土科 技 249,959 19,051,874.98 1.60 26 300015 爱尔眼 科 569,923 18,385,715.98 1.54 27 002612 朗姿股 份 265,100 17,880,995.00 1.50 28 002502 骅威股 份 669,960 14,933,408.40 1.25 29 300097 智云股 份 310,000 11,085,600.00 0.93 30 600617 国新能 源 500,000 9,135,000.00 0.77 31 300252 金信诺 224,835 8,919,204.45 0.75 32 300113 顺网科 技 149,938 8,651,422.60 0.73 33 002550 千红制 药 399,808 8,399,966.08 0.71 34 600584 长电科 技 340,000 6,497,400.00 0.55 35 002684 猛狮科 技 200,000 5,466,000.00 0.46 36 002318 久立特 材 60,000 3,142,800.00 0.26 37 002191 劲嘉股 份 50,000 961,000.00 0.08 38 002301 齐心集 团 30,000 864,000.00 0.07 39 002348 高乐股 份 35,000 547,050.00 0.05 40 002739 万达院 线 50 12,204.50 0.00 41 300336 新文化 203 4,839.52 0.00 42 300291 华录百 纳 47 1,774.72 0.00 43 000838 国兴地 产 80 1,762.40 0.00 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 52 页


44 002708 光洋股 份 29 952.36 0.00 45 002425 凯撒股 份 30 702.90 0.00 46 002563 森马服 饰 28 676.48 0.00 47 600794 保税科 技 60 592.80 0.00 48 300310 宜通世 纪 7 332.64 0.00 49 002366 丹甫股 份 3 220.14 0.00 50 300350 华鹏飞 1 94.52 0.00 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000681 视觉中 国 113,277,200.87 117.28 2 300306 远方光 电 108,786,428.79 112.63 3 300012 华测检 测 76,839,309.52 79.56 4 300232 洲明科 技 71,371,147.74 73.89 5 300431 暴风科 技 59,416,807.16 61.52 6 300220 金运激 光 55,234,031.03 57.19 7 300005 探路者 54,989,141.51 56.93 8 300058 蓝色光 标 52,849,423.48 54.72 9 002411 九九久 49,452,429.37 51.20 10 600386 北巴传 媒 45,435,428.14 47.04 11 600699 均胜电 子 44,433,334.84 46.00 12 300380 安硕信 息 41,474,481.09 42.94 13 002400 省广股 份 40,578,726.98 42.01 14 601801 皖新传 媒 40,575,734.65 42.01 15 000156 华数传 媒 39,377,975.26 40.77 16 002638 勤上光 电 38,295,415.32 39.65 17 002331 皖通科 技 37,287,050.34 38.61 18 000939 凯迪电 力 33,873,157.99 35.07 19 600284 浦东建 设 31,556,665.76 32.67 20 002113 天润控 股 30,944,084.68 32.04 21 600570 恒生电 子 29,826,511.00 30.88 22 000826 桑德环 境 27,057,903.76 28.01 23 600300 维维股 份 24,065,960.50 24.92 24 600687 刚泰控 股 22,712,490.40 23.52 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 52 页


25 002654 万润科 技 20,030,585.27 20.74 26 000559 万向钱 潮 18,504,443.48 19.16 27 300015 爱尔眼 科 18,157,166.98 18.80 28 002502 骅威股 份 17,655,846.00 18.28 29 300353 东土科 技 17,081,709.96 17.69 30 002708 光洋股 份 16,870,826.29 17.47 31 002612 朗姿股 份 16,274,074.69 16.85 32 600617 国新能 源 13,558,687.60 14.04 33 300251 光线传 媒 12,850,563.40 13.30 34 002465 海格通 信 12,552,619.25 13.00 35 600715 *ST 松辽 10,948,913.74 11.34 36 002684 猛狮科 技 10,222,688.80 10.58 37 300097 智云股 份 10,044,152.92 10.40 38 300113 顺网科 技 9,308,670.44 9.64 39 000838 国兴地 产 9,060,335.95 9.38 40 300336 新文化 8,830,935.44 9.14 41 002550 千红制 药 8,704,031.52 9.01 42 000400 许继电 气 8,287,133.90 8.58 43 600536 中国软 件 8,114,186.99 8.40 44 002563 森马服 饰 8,023,383.84 8.31 45 600584 长电科 技 7,645,298.75 7.92 46 600728 佳都科 技 7,534,958.00 7.80 47 002280 联络互 动 7,393,150.00 7.65 48 601166 兴业银 行 7,005,379.84 7.25 49 002425 凯撒股 份 6,425,139.00 6.65 50 300291 华录百 纳 6,372,125.50 6.60 51 300242 明家科 技 6,156,550.40 6.37 52 600739 辽宁成 大 5,784,299.52 5.99 53 600077 宋都股 份 4,956,269.00 5.13 54 300252 金信诺 4,801,385.60 4.97 55 002363 隆基机 械 4,676,856.59 4.84 56 300310 宜通世 纪 4,542,496.20 4.70 57 300227 光韵达 4,523,017.28 4.68 58 000793 华闻传 媒 4,399,283.00 4.55 59 002375 亚厦股 份 3,357,730.00 3.48 60 300399 京天利 3,251,878.00 3.37 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 41 页 共 52 页


61 300350 华鹏飞 3,221,275.41 3.34 62 002189 利达光 电 3,204,176.00 3.32 63 300074 华平股 份 3,197,498.28 3.31 64 002368 太极股 份 3,150,917.00 3.26 65 002739 万达院 线 3,126,997.00 3.24 66 000547 闽福发 A 2,963,281.00 3.07 67 300133 华策影 视 2,839,976.00 2.94 68 002429 兆驰股 份 2,624,544.83 2.72 69 300203 聚光科 技 2,525,220.08 2.61 70 002456 欧菲光 2,450,000.00 2.54 71 600576 万好万 家 2,440,223.05 2.53 72 300136 信维通 信 2,415,000.00 2.50 73 300367 东方网 力 2,409,563.00 2.49 74 002276 万马股 份 2,381,040.92 2.47 75 603019 中科曙 光 2,326,006.40 2.41 76 002329 皇氏集 团 2,234,845.00 2.31 77 002580 圣阳股 份 2,220,114.42 2.30 78 300274 阳光电 源 2,173,863.00 2.25 79 002701 奥瑞金 2,143,112.39 2.22 80 600436 片仔癀 2,029,412.00 2.10 81 600869 智慧能 源 2,021,600.00 2.09 82 000776 广发证 券 2,007,045.99 2.08 83 300392 腾信股 份 1,997,408.24 2.07 84 600794 保税科 技 1,991,955.98 2.06 85 002421 达实智 能 1,991,500.00 2.06


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票。 ②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600284 浦东建 设 25,546,306.60 26.45 2 000826 桑德环 境 17,369,628.00 17.98 3 002612 朗姿股 份 16,924,755.00 17.52 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 52 页


4 600715 *ST 松辽 16,309,750.09 16.89 5 002708 光洋股 份 15,837,621.00 16.40 6 002465 海格通 信 14,155,256.80 14.66 7 002280 联络互 动 14,012,957.20 14.51 8 300431 暴风科 技 12,514,239.00 12.96 9 300336 新文化 12,294,692.26 12.73 10 300251 光线传 媒 12,056,560.98 12.48 11 300058 蓝色光 标 11,795,942.00 12.21 12 300291 华录百 纳 9,890,667.65 10.24 13 300242 明家科 技 9,746,303.60 10.09 14 600728 佳都科 技 9,438,410.34 9.77 15 000838 国兴地 产 9,380,876.81 9.71 16 002563 森马服 饰 8,903,005.04 9.22 17 000400 许继电 气 8,808,470.32 9.12 18 601166 兴业银 行 7,562,148.55 7.83 19 600739 辽宁成 大 7,409,682.00 7.67 20 600048 保利地 产 7,405,827.85 7.67 21 002425 凯撒股 份 7,183,939.00 7.44 22 002363 隆基机 械 7,160,619.00 7.41 23 600536 中国软 件 7,066,571.00 7.32 24 300310 宜通世 纪 6,206,238.00 6.43 25 300227 光韵达 5,825,604.00 6.03 26 601318 中国平 安 5,264,350.00 5.45 27 600077 宋都股 份 5,109,222.00 5.29 28 002421 达实智 能 5,083,811.00 5.26 29 002276 万马股 份 5,064,451.00 5.24 30 600570 恒生电 子 4,972,510.00 5.15 31 000793 华闻传 媒 4,451,672.00 4.61 32 300274 阳光电 源 4,292,823.00 4.44 33 000547 闽福发 A 4,141,411.76 4.29 34 002375 亚厦股 份 4,103,951.46 4.25 35 300133 华策影 视 3,902,829.21 4.04 36 300306 远方光 电 3,759,275.00 3.89 37 002701 奥瑞金 3,607,215.00 3.73 38 002189 利达光 电 3,496,340.00 3.62 39 002366 丹甫股 份 3,445,793.00 3.57 40 300203 聚光科 技 3,410,483.16 3.53 41 000002 万


科A 3,317,400.00 3.43 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 52 页


42 002739 万达院 线 3,269,516.00 3.39 43 300136 信维通 信 3,215,479.00 3.33 44 300367 东方网 力 3,136,000.00 3.25 45 300350 华鹏飞 3,115,447.00 3.23 46 000069 华侨城 A 3,112,500.00 3.22 47 300399 京天利 3,108,715.00 3.22 48 002368 太极股 份 3,096,740.00 3.21 49 300074 华平股 份 3,090,800.00 3.20 50 600794 保税科 技 2,976,710.00 3.08 51 000024 招商地 产 2,970,997.66 3.08 52 002429 兆驰股 份 2,933,239.23 3.04 53 603019 中科曙 光 2,775,680.00 2.87 54 600376 首开股 份 2,722,457.00 2.82 55 600576 万好万 家 2,697,367.22 2.79 56 002456 欧菲光 2,551,500.00 2.64 57 002329 皇氏集 团 2,526,243.42 2.62 58 000848 承德露 露 2,474,553.55 2.56 59 002684 猛狮科 技 2,456,359.06 2.54 60 002580 圣阳股 份 2,236,308.06 2.32 61 600036 招商银 行 2,182,590.26 2.26 62 600436 片仔癀 2,178,010.00 2.26 63 002315 焦点科 技 2,122,614.00 2.20 64 600683 京投银 泰 2,118,428.00 2.19 65 600869 智慧能 源 1,985,116.48 2.06 66 000939 凯迪电 力 1,959,564.49 2.03


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。 ②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,601,467,911.21 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 476,861,187.94


注 :① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票,卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。 ② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 ( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 52 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 4,010,800.00 0.34 其中: 政策 性金 融债 4,010,800.00 0.34 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,010,800.00 0.34 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量(张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140443 14 农发 43 40,000 4,010,800.00 0.34 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 投资 贵金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明





根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 投资 股指 期货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 投资 国债 期货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查,或在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 52 页


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 188,204.66 2 应收证 券清 算款 58,688,153.02 3 应收股 利 - 4 应收利 息 188,756.62 5 应收申 购款 16,630,969.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 75,696,084.09 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


本基 金本 报告 期末 未持有 可转 换债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300012 华测检 测 94,270,323.90 7.92 筹划重 大事 项 2 300431 暴风科 技 64,589,137.80 5.43 筹划重 大事 项 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 35,500 9,245.68 35,326,366.40 10.76% 292,895,411.13 89.24% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 302,176.49 0.092% 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 46 页 共 52 页


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年6 月3 日 )基金 份额 总额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,768,104.03 本报告 期基 金总 申购 份额 540,411,799.89 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 260,958,126.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 328,221,777.53 注:基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ,基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内, 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件, 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 , 公 司 为 被告。 截至 报告 日, 上述 诉讼仍 在审 理中 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。





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10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国海证券股份 有限公司 1 1,241,356,858.86 59.73% 1,130,131.36 59.73% - 中信建投证券 股份有限公司 1 448,927,812.84 21.60% 408,702.49 21.60% - 兴业证券股份 有限公司 1 387,944,419.45 18.67% 353,184.99 18.67% - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - -


注: ( 1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商 的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。 (2)交易 单元 的选 择标 准和程序 券商选 择标 准: ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定; ③经营行 为 规范,最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国 证监会和中国 人民银行 处 罚;④内部管 理规范、 严 格,具备健全 的内控制 度 ,并能满足 基金运作 高度保密的要 求;⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ,交易设 施 符合代理基 金进行证 券交易的需要 ,并能为 基 金提供全面的 信息服务 ; ⑥研究实力较 强,有固 定 的研究机构 和专门研 究人员,能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务, 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 48 页 共 52 页


个股分析报告 及其他专 门 报告,并能根 据基金投 资 的特定要求, 提供专门 研 究报告;⑦ 收取的佣 金率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部根 据 以上评价结果 拟定备选 的 券商;③签约 :拟定备 选 的券商后,按 公司签约 程 序与备选券 商签约。 签约时 ,要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。 (3)本报 告期 内, 本基 金交易席 位 未发生 变更 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基 金年 度最 后一 日净 值公告 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 1 日 2 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基 金基 金经 理变 更公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 5 日 3 关 于增 加增财 基金 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 8 日 4 关 于签 署《东 方策 略成长股 票型 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 8 日 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 49 页 共 52 页


开 放式 证券投 资基 金托管协 议之 补充协 议》 的公 告 5 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基金招募说明书(更新) (2014 年第 2 号) 网站 2015 年 1 月 16 日 6 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投 资基 金招募 说明 书(更新 )摘 要(2014 年第2 号) 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 16 日 7 关 于在 海通证 券开 通东方基 金旗 下基金 转换 业务 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 20 日 8 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基金 2014 年第4 季度报告 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 21 日 9 关 于在 华安证 券开 通东方基 金旗 下基金 转换 业务 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 1 月 30 日 10 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 参 加同 花顺基 金申 购费率优 惠活 动的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 9 日 11 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 参 加同 花顺基 金积 分兑换活 动的 公告 指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 9 日 12 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 参 加数 米基金 网费 率优惠活 动的 公告 指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 27 日 13 关 于在 中信证 券、 中信证券 (山 东 )及 中信证 券( 浙江)开 通东 方基金 旗下 基金 转换 业务 的公告 指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 27 日 14 关 于在 东莞证 券开 通东方基 金旗 下基金 转换 业务 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 4 日 15 关 于在 华福证 券和 江海证券 开通 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 12 日 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 50 页 共 52 页


东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公 告 16 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 网站 2015 年 3 月 28 日 17 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基 金2014 年年 度报 告摘要 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 28 日 18 关 于在 京东电 商平 台开通东 方基 金 官方 旗舰店 基金 网上直销 业务 的公告 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 30 日 19 关 于增 加上海 证券 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 31 日 20 关 于继 续参加 中国 工商银行 个人 电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 31 日 21 关 于调 整旗下 基金 交易所固 定收 益品种 估值 方法 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 31 日 22 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 子公司 增加 注册 资本 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 3 日 23 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基 金2015 年第1 季度报告 指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 20 日 24 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 参 加同 花顺基 金申 购费率优 惠活 动的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 22 日 25 关 于增 加上海 利得 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 定投 业务并参 与其 费率优 惠活 动的 公告 指定报 刊、 网站 2015 年 4 月 28 日 26 东 方策 略成长 股票 型开放式 证券 投资基 金基 金经 理变 更公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 5 月 5 日 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 51 页 共 52 页


27 关 于在 东海证 券和 广发证券 开通 东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 5 月 19 日 28 关 于旗 下基金 参与 农业银行 网上 银 行和 手机银 行基 金申购费 率优 惠活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 5 月 29 日 29 关 于在 东海证 券开 通东方新 策略 灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基 金转换 业务 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 19 日 30 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 子公司 增加 注册 资本 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 23 日 31 关 于增 加恒天 明泽 为旗下基 金销 售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并 参与其 费率 优惠 活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2015 年 6 月 29 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 一、 《 东方 策略 成长 股票 型 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》 二、 《 东方 策略 成长 股票 型 开放式 证券 投资 基金 托管 协议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告 11.2 存放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 , 投资者可免 费查 阅, 在支付 工本费后 , 可在 合 理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件,投 资 者还可在本 基金管理 人网站 (www.orient-fund.com)查阅 。 11.3 查阅方 式 本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ,供 公众 查阅、 复制 。 东方策略成长股票 2015 年半年 度报告 第 52 页 共 52 页


东方基金管理有限责任公司 2015 年8 月27 日