东方鼎新灵活 配置混合型 证券投资基 金
2015 年半年 度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至06 月30 日止。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 16
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 17
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 17
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 44
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 45
7.5 期末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 47
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资的股指 期货 交易 情 况说明
.................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 47东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信 息
......................................................................................................................... 48
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 49
8.3 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 49
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 51
§11 备查文件目录
................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 东方鼎 新灵 活配 置混 合
基金主 代码 001196
前端交 易代 码 001196
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,525,520,909.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过发 掘市 场中 的新 机会 进行投 资， 在有 效控 制投 资
风险、 动态 配置 资产 及主 动管理 的基 础上 ，力 争为 投
资人提 供绝 对回 报。
投资策 略 1、大 类资 产配 置 策略
本基金 通过 对宏 观经 济因 素、国 家经 济政 策、 市场 估
值因素 、债 券市 场收 益率 曲线变 化和 资金 供求 关系 等
因素的 分析 ，判 断经 济周 期所处 阶段 ，综 合评 价各 类
资产的 市场 趋势 、预 期风 险收益 水平 和配 置时 机， 给
出股票 、债 券和 货币 市场 工具等 资产 的最 佳配 置比 例
并进行 动态 调整 。
2、股 票投 资策 略
本基金 充分 结合 行业 配置 策略和 个股 选择 策略 ，分 析
股票的 投资 价值 ，发 掘市 场中新 的投 资机 会， 实现 基
金的投 资目 标。
3、债 券投 资策 略
本基金 通过 动态 调整 债券 的投资 比例 ，在 一定 程度 上
规避股 票市 场的 投资 风险 ， 获得 相对 稳定 的投 资收 益。
结合市 场利 率趋 势及 信用环境变 化情 况等 ，综 合判 断
各类券 种的 风险 收益 水平 ，构造 债券 的投 资组 合。 在
实际的 投资 运作 中， 本基 金将运 用久 期调 整策 略、 收
益率曲 线策 略、 类属 券种 配置策 略、 期限 结构 策略 等
多种策 略， 获取 债券 市场 的长期 稳定 收益 。
4、中 小企 业私 募债 券投 资策略
在控制 信用 风险 的基 础上 ，本基 金对 中小 企业 私募 债
券投资 ，主 要通 过期 限和 品种的 分散 投资 控制 流动 性
风险。 以买 入持 有到 期为 主要策 略， 审慎 投资 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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针对内 嵌转 股选 择权 的中 小企业 私募 债券 ，本 基金 通
过深入 的基 本面 分析 及定 性定量 研究 ，自 下而 上精 选
个债， 在控 制风 险的 前提 下，谋 求内 嵌转 股权 潜在 的
增强收益。
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎
原则， 制订 严格 的投 资决 策流程 、风 险控 制制 度和 信
用风险 、流 动性 风险 处置 预案， 并经 董事 会批 准， 以
防范信 用风 险、 流动 性风 险等各 种风 险。
5、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ，将通 过对 权证 标的 证券 基
本面的 研究 ，并 结合 权证 定价模 型， 深入 分析 标的 资
产价格 及其 市场 隐含 波动 率的变 化， 寻求 其合 理定 价
水平。 全面 考虑 权证 资产 的收益 性、 流动 性及 风险 性
特征， 谨慎 投资 ，追 求较 稳定的 当期 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益
率曲线 、个 券选 择和 把握 市场交 易机 会等 积极 策略 ，
在严格 遵守 法律 法规 和基 金合同 基础 上， 通过 信用 研
究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对 价值 较高 的
品种进 行投 资， 以期 获得 长期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：年化 收益 率8%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 蒋松云
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 崔伟 姜建清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月20 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 92,591,566.91
本期利 润 182,031,121.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0249
本期加 权平 均净 值利 润率 2.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 97,663,133.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0093
期末基 金资 产净 值 10,730,703,782.46
期末基 金份 额净 值 1.0195
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.95%
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则期末 可供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
④ 本基 金基 金合 同于2015 年4 月21 日生 效， 至报告 期末 不满 一年 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.50% 0.09% 0.66% 0.00% 0.84% 0.09%
过去三 个月 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12%
过去六 个月 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12%
过去一 年 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12%
过去三 年 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 21 日生 效， 截 至报告 期末 ，本 基金 成立 不满六 个月 ，仍 处于
建仓期 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ）经中 国证 监会 批准 （证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 至 2015 年 6 月 30 日， 本公司 管理 24 只开放 式
证券投资基金——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券投资基 金、东
方金账簿货币 市场证 券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金、 东方永润 18 个月定 期开 放债 券型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋
（先生 ）
本基金基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 6 年
对外经 济
贸易大 学
经济学 硕
士， 6 年证
券从业 经
历。2009
年12 月加
盟东方 基
金管理 有
限责任 公东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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司，曾 任
研究部 金
融行业 、
固定收 益
研究、 食
品饮料 行
业、建 筑
建材行 业
研究员 ，
东方龙 混
合型开 放
式证券 投
资基金 基
金经理 助
理、东 方
精选混 合
型开放 式
证券投 资
基金基 金
经理。 现
任东方 利
群混合 型
发起式 证
券投资 基
金基金 经
理、东 方
安心收 益
保本混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
东方多 策
略灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金基 金
经理、 东
方龙混 合
型开放 式
证券投 资
基金基 金
经理、 东
方鼎新 灵
活配置 混
合型证 券东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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投资基 金
基金经
理、东 方
核心动 力
股票型 开
放式证 券
投资基 金
基金经
理、东 方
新策略 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理。
周薇（女
士）
本基金基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 6 年
北京大学
金融学硕
士， 6 年证
券从业经
历，曾任
中国银行
总行外汇
期权投资
经理。
2012 年 7
月加盟东
方基金管
理有限责
任公司，
曾任固定
收益部债
券研究
员、投资
经理、东
方金账簿
货币市场
证券投资
基金基金
经理助
理。现任
东方金账
簿货币市
场证券投
资基金基
金经理、东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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东方鼎新
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、东方
惠新灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
东方永润
18 个月定
期开放债
券型证券
投资基
金。
邱义鹏
（先生 ）
本基金基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 7 年
清华大学
材 料科学
与工程专
业硕士 ，7
年证券从
业经历。
曾任嘉实
基金医药
行业研究
员助理、
长城证券
医药行业
研究员。
2010 年 8
月加盟东
方基金管
理有限责
任公司，
曾任权益
投资部医
药生物、
建筑材
料、建筑
装饰、食
品饮料、
农林牧渔
行业研究
员，东方东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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精选混合
型开放式
证券投资
基金基金
经理助
理。现任
东方鼎新
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、东方
惠新灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
东方精选
混合型开
放式证券
投资基金
基金经
理、东方
主题精选
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方鼎 新 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 场外 资金 加速 进场、 杠杆 比例 不断 提高 ，市场 不断 走牛 ，但 随着 证监会 在 6 月中
旬开始严格控 制场外配 资 ，市场呈现冲 高回落的 态 势，创业板指 、中小板 指 、上证综指 分别上涨
94.23% 、69.06% 、26.58% ，以创 业板 为首 的中 小市 值个股 领涨 市场 。
报告期内，鉴 于本基金 以 绝对收益为主 ，本基金 基 本维持了原有 权益仓位 ； 从权益部分的 持
仓来看 ，本 基金 维持 了精 选个股 ，追 求绝 对收 益的 投资思 路。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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另外，2015 年二 季度 新股 收益较 好， 组合以 新股 申 购和次 新股 策略 为主， 积 累了一 定安 全垫 。
但 6 月底股 票市 场形 势急 转直下 ，6 月 15 日和 6 月 16 日消息面 上传 来证 监 会查场 外融 资以 及经
济出现企稳现 象的消息 ， 股市开始急剧 调整。之 后 政府出台一系 列救市策 略 ，其中包括 暂停新股
发行， 因此 组合 的资 产配 置方向 需要 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年4 月21 日 （基 金成 立日 ） 至 2015 年6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为1.95%，业 绩比
较基准 收益 率为 1.07%，高于业 绩比 较基 准 0.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从经济基本面 看，通胀 水 平持续低位震 荡、地产 销 售回暖对投资 的拉动并 不 明显，中国宏 观
经济依然处于 弱势格局 ， 全年角度来说 经济稳增 长 压力依然较大 ，因此货 币 与财政政策 存在继续
加码的 空间 。
市场层面而言 ，居民大 类 资产配置向权 益转移的 驱 动力仍在，牛 市的基础 没 有改变；但随 着
清理场外配资 杠杆的推 进 ，市场流动性 最宽裕的 时 期已经过去； 同时，由 于 上半年的快 速上涨，
目前许多板块 与个股面 临 估值偏高的压 力。因此 ， 我们认为结构 分化、去 伪 存真将是未 来投资的
主线，我们更 看好业绩 保 持持续快速增 长的行业 龙 头，从方向来 看，国企 改 革、迪斯尼 、高端制
造与新 材料 是我 们重 点关 注的方 向。
本基金将立足 于基本面 ， 兼顾业绩成长 与估值的 合 理性，寻找符 合本基金 绝 对回报策略的 标
的，争 取为 投资 者创 造持 续稳定的投 资回 报。
另外 ， 对于三 季度 债券 市场而言 ， 货币 政策 仍旧 宽松， 有望 推动 短端 利率 水平不断 下行 ，IPO
暂停及 股市 调整 的资 产重 新配置 的因 素出 现， 有可 能利好 债券 市场 。
短期内，本基 金将继续 以 持有中短久期 、高评级 的 信用债为主， 以获得稳 定 的票息收入， 实
现绝对 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （适用 非货 币基 金） 或影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注：截至 2015 年6 月30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并为 运营 部。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产净值低于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方鼎 新灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东方鼎新 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 东方基 金 管理有限公司 在
东方鼎新灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 东 方鼎新灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对东方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东方鼎新灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,888,285,092.35
结算备 付金
2,621,469.00
存出保 证金
40,775.57
交易性 金融 资产 6.4.7.2 852,586,923.14
其中： 股票 投资
320,578,834.14
基金投 资
-
债券投 资
532,008,089.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息
6.4.7.5 13,729,902.78 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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应收股 利
-
应收申 购款
1,103,102.26
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
10,758,367,265.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
15,834,640.36
应付赎 回款
672,662.20
应付管 理人 报酬
8,580,542.58
应付托 管费
2,145,135.65
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 366,401.38
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 64,100.47
负债合 计
27,663,482.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 10,525,520,909.02
未分配 利润 6.4.7.10 205,182,873.44
所有者 权益 合计
10,730,703,782.46
负债和 所有 者权 益总 计
10,758,367,265.10
注：①报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0195 元，基金份额总额
10,525,520,909.02 份。
②本基 金基 金合 同于 2015 年4 月21 日生 效， 本报 告 实际报 告期 为2015 年 4 月 21 日至2015
年6 月 30 日， 无上 年度 可比期间 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年4 月 21 日(基金合同
生效日)至2015 年 6 月 30 日
一、收入
201,137,544.60
1.利息 收入
26,205,630.16
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,733,830.09
债券利 息收 入
1,471,800.07
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
85,235,867.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 84,902,954.04
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 332,913.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 89,439,554.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 256,491.87
减：二、费用
19,106,423.11
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,372,762.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,593,190.57
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 603,930.79
5．利 息支 出
463,351.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
463,351.10
6．其 他费 用 6.4.7.20 73,188.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
182,031,121.49
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
182,031,121.49
注： 本基金 基金 合同 于2015 年4 月21 日生 效， 本报告 实际 报告 期为2015 年4 月21 日至2015
年6 月 30 日， 无上 年度 可比期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日(基金合同生效日) 至2015 年6 月30 日 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 182,031,121.49 182,031,121.49
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
10,525,520,909.02 23,151,751.95 10,548,672,660.97
其中：1.基金申 购款 10,589,488,579.59 23,397,252.80 10,612,885,832.39
2.基金 赎回 款 -63,967,670.57 -245,500.85 -64,213,171.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,525,520,909.02 205,182,873.44 10,730,703,782.46
注： 本基金 基金 合同 于2015 年4 月21 日生 效， 本报告 实际 报告 期为2015 年4 月21 日至2015
年6 月 30 日， 无上 年度 可比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
6.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
东方鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 根据2015 年3 月 30 日中国 证
监会 《关于 准予 东方 鼎新 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复 》 （证监 许可[2015]484 号 ）和
《关于 东方 鼎新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （ 机构 部函 【2015】894 号）
的核准,自2015 年4 月13 日至2015 年 4 月 15 日公 开募集 设立 。本 基金 为混 合型证 券投 资基 金，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 5,285,260,810.32 元人民 币，业经 瑞华会计师事务 所
（特殊 普通 合伙 ）“ 瑞华 验字[2015] 第 01300032 号 ”验资 报告 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《东
方鼎新 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 4 月 21 日正式 生效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为5,285,314,816.72 份 基金 单位， 其 中认购 资金 利息 折合54,006.40 份 基金 单位。东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 鼎新灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 括中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 权 证、 债券 （含中 小企 业私 募债
券） 、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券、 债 券回 购 、 资产 支持 证券、 银行 存 款等以 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。如 法律法规或 监管机
构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会 计准 则— 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年 6 月 30 日的财 务状况以 及 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政 策 和会 计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年1 月 1 日至 12 月 31 日。 本期财 务报 表的 实际 编制期 间为 2015
年4 月 21 日（ 基金 合同 生效日） 至 2015 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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1.金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资和衍生工 具(主要为 权证 投资)。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产
列示外，其他 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2.金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 以及不作 为 有效套期工具 的
衍生工具等， 取得时发 生 的相关交易费 用计入当 期 损益；支付的 价款中包 含 已宣告但尚 未发放的
现金股利或债 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，单独确 认为应收 项 目。应收款 项和其他
金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2）债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3）权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4）分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2）、（ 3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5）买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6）卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等。 采用估 值技 术时， 尽可 能最 大程 度使 用市场参 数， 减少使 用与 本基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1）股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大变化 ， 以参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市价， 确定公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2）债券 投资
① 在证券交易所上市的实行净价交易的债券按照中证指数有限公司提供的当日净价进行估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3）权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1）利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债视同到 期一次性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 票面利率 后 ，逐日确认 债券利息
收入。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2）投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3）公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4）其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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认。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1）基金 管理 费按 前 一日的基金 资产 净值 的 1.0% 的 年费率 逐日 计提 并确 认。
（2）基金 托管 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 卖出 回购 金融 资产 利息支出 ， 按卖 出回 购金 融资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（4）交易 费用
进行股票、债 券、权证 等 交易过程中产 生的交易 费 用，在发生时 按照确定 的 金额计入交易 费
用。
（5）其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1、 本基金 收益 分配 方式 分两种 ： 现金分 红与 红利 再投资 ， 投资者 可选 择现 金红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择采取红利再 投资形式 的 ，分红资金将 按红利发 放 日的基金份额 净值转成 相 应的基金份 额，红利
再投资的份额 免收申购 费 。如投资者在 不同销售 机 构选择的分红 方式不同 ， 则登记机构 将以投资
者最后 一次 选择 的分 红方 式为准 ；
2、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3、每 一基 金份 额享 有同 等分配权 ；
4、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《中国 证券 投资 基金 业协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季度固 定收 益品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自2015
年3 月 30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴纳 印花 税。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 88,285,092.35
定期存 款 9,800,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月
存款期 限 1 个月 内 9,800,000,000.00
其他存 款 -
合计： 9,888,285,092.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 231,968,237.36 320,578,834.14 88,610,596.78
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 531,179,131.20 532,008,089.00 828,957.80
银行间 市场 - - -
合计 531,179,131.20 532,008,089.00 828,957.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 763,147,368.56 852,586,923.14 89,439,554.58
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,389.14
应收定 期存 款利 息 4,998,055.57
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,061.73
应收债 券利 息 8,714,379.87
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.47
合计 13,729,902.78
注：其 他为 应收 交易 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 366,401.38
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 366,401.38
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 60.60
预提费 用 64,039.87
合计 64,100.47
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 5,285,314,816.72 5,285,314,816.72
本期申 购 5,304,173,762.87 5,304,173,762.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -63,967,670.57 -63,967,670.57
本期末 10,525,520,909.02 10,525,520,909.02
注： ①本基 金 2015 年4 月21 日 合同 生效， 该基 金在募 集期 间共 募集 份 额5,285,314,816.72
份， 其 中： 认 购资 金本 金折 算基金 份额 为： 5,285,260,810.32 份， 利息 折算 基金 份额为 ： 54,006.40
份。
②本期 申购 包含 基金 转换 入份额 ；本 期赎 回包 含基 金转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 92,591,566.91 89,439,554.58 182,031,121.49
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
5,071,566.71 18,080,185.24 23,151,751.95
其中： 基金 申购 款 5,137,063.65 18,260,189.15 23,397,252.80
基金赎 回款 -65,496.94 -180,003.91 -245,500.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 97,663,133.62 107,519,739.82 205,182,873.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2015 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,981,290.32
定期存 款利 息收 入 22,715,929.18
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,119.81
其他 32,490.78
合计 24,733,830.09
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股票成 交总 额 192,429,349.26
减：卖 出股 票成 本总 额 107,526,395.22
买卖股 票差 价收 入 84,902,954.04
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投 资收益—— 买卖债券 差 价收入
本基金 本报 告期 2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效日） 至 2015 年 6 月 30 日未投 资债 券。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日未投 资资 产支 持
证券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收 益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 2015 年4 月21 日 （基金 合同 生效日） 至 2015 年 6 月 30 日未投 资衍 生工 具。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日(基金合 同生效 日) 至 2015 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 332,913.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 332,913.95
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月21 日(基金 合同生效 日)至2015东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 54 页
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 89,439,554.58
——股票投 资 88,610,596.78
——债券投 资 828,957.80
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 89,439,554.58
6.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 254,465.66
基金转 换费 收入 2,026.21
合计 256,491.87
6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合同生 效日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
603,930.79
银行间 市场 交易 费用
-
合计
603,930.79
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日(基金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 22,274.83
信息披 露费 41,765.04
证券账 户开 户费 用 400.00
银行汇 划费 用 8,748.55 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 54 页
合计 73,188.42
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （中 国 证券监 督管 理委
员会公 告[2008]38 号） 的规定 ， 经与基 金托 管人--中国工 商银 行协 商一 致 ， 本公司 自 2015 年 7
月 7 日起 ，对 基金 持有 的 停牌股 票潜 在调 整对 前一 估值日 的基 金资 产净 值影 响在 0.25% 以上 的采
用 “ 指数 收益 法” 进行 估 值， 并且 本公 司将 综合 参 考各项 相关 影响 因素 并与 基金托 管人 协商,待该
股票交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征后 ，恢 复采 用当 日收盘 价格 进行 估值 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
关联方 名称
本期
2015年3月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司 372,766,895.98 92.62%
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月21 日生效 ，无上 年度 可比 期间 数据 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 54 页
债券交 易
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日， 未通过 关联 方
交易单 元进 行债 券交 易。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生 效， 无上 年度可比 期间 数据 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日， 未通过 关联 方
交易单 元进 行债 券回 购交 易。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生 效， 无上 年度可比 期间 数据 。
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日， 未通过 关联 方
交易单 元进 行权 证交 易。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生 效， 无上 年度可比 期间 数据 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
339,367.18 92.62% 339,367.18 92.62%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
③ 本基 金基 金合 同于2015 年4 月21 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日(基金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月
30 日 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 54 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,372,762.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,377.04
注： ①计提 标准 ： 基金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的 1.0%的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1.0%÷ 当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
③ 本基 金基 金合 同于2015 年4 月21 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,593,190.57
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0.25%÷当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
③ 本基 金基 金合 同于2015 年4 月21 日生 效， 无上年度可 比期 间数 据。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 54 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日， 未与关 联方 进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生 效， 无上 年度可比 期间 数据 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日基 金管理 人未 运
用固有 资金 投资 本基 金。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生 效， 无上 年度可比 期间 数据 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生效， 无上 年度可比 期间 数据 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 88,285,092.35 1,981,290.32
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月21 日生效 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 2015 年 4 月 21 日（基 金合 同生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日，未 在承 销期 内
参与关 联方 承销 的证 券。
本基金 基金 合同 于2015 年3 月23 日生 效， 无上 年度可比 期间 数据 。
6.4.11 利 润分 配情况
根 据本 基金 基金 合同 的相关 规定 ，结 合本 基金 实际运 作情 况， 本基 金本 报告期 2015 年 4 月
21 日（基 金合 同生 效日 ）至 2015 年6 月30 日未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 54 页
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300488
恒锋
工具
2015 年6
月 25 日
2015 年
7 月 1
日
认购新
股
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月 25 日
2015 年
7 月 2
日
认购新
股
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集 EB
2015 年6
月 11 日
2015 年
7 月 2
日
认购新
债
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600310
桂东
电力
2015 年
6 月 30
日
筹划
重要
事项
31.53 - - 200,000 6,751,318.51 6,306,000.00 -
002348
高乐
股份
2015 年
6 月 30
日
筹划
重要
事项
15.63 - - 200,000 3,955,681.00 3,126,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 54 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架 构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本 基金 本报 告期 末未 持有按 短期 信用 评级 列示 的债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
842,798.00 -
AAA 以下
1,121,000.00 -
未评级
- -
合计
1,963,798.00 -
注 ：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 54 页
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,888,285,092.35 - - - 9,888,285,092.35 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 54 页
结算备 付金 2,621,469.00 - - - 2,621,469.00
存出保 证金 40,775.57 - - - 40,775.57
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - 320,578,834.14 320,578,834.14
交易性 金融 资产-债券投 资 530,044,291.00 1,121,000.00 842,798.00 - 532,008,089.00
买入返 售金 融资 产 0.00 - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 13,729,902.78 13,729,902.78
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 1,103,102.26 - - - 1,103,102.26
资产总 计 10,422,094,730.18 1,121,000.00 842,798.00 334,308,736.92 10,758,367,265.10
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 672,662.20 672,662.20
应付管 理人 报酬 - - - 8,580,542.58 8,580,542.58
应付托 管费 - - - 2,145,135.65 2,145,135.65
应付交 易费 用 - - - 366,401.38 366,401.38
应付利 息 - - - - 0.00
其他负 债 - - - 64,100.47 64,100.47
应付证 券清 算款 - - - 15,834,640.36 15,834,640.36
负债总 计 0.00 0.00 0.00 27,663,482.64 27,663,482.64
利率敏 感度 缺口 10,422,094,730.18 1,121,000.00 842,798.00 306,645,254.28 10,730,703,782.46
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 624,511.12 -
市场利 率上 调0.25% -623,279.52
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 320,578,834.14 2.99 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 532,008,089.00 4.96 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 852,586,923.14 7.95 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% -13,594,087.68 -
沪深300 指数上 涨 5% 13,594,087.68
东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为118,330,452.00 元， 占基 金资 产净 值比例 为 1.1%。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 320,578,834.14 2.98
其中： 股票 320,578,834.14 2.98
2 固定收 益投 资 532,008,089.00 4.95
其中： 债券 532,008,089.00 4.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,890,906,561.35 91.94
7 其他各项资 产 14,873,780.61 0.14
8 合计 10,758,367,265.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 86,947,998.60 0.81
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
45,516,000.00 0.42
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 161,747,890.26 1.51
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,366,945.28 0.25
S
综合 - -
合计 320,578,834.14 2.99
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 4,710,189 161,747,890.26 1.51
2 601985 中国核 电 3,000,000 39,210,000.00 0.37
3 000673 当代东 方 799,968 26,366,945.28 0.25
4 002651 利君股 份 598,048 25,835,673.60 0.24
5 300429 强力新 材 149,942 18,294,423.42 0.17
6 603088 宁波精 达 200,000 8,822,000.00 0.08
7 600310 桂东电 力 200,000 6,306,000.00 0.06
8 300274 阳光电 源 200,000 6,114,000.00 0.06
9 000915 山大华 特 99,975 5,598,600.00 0.05
10 002592 八菱科 技 100,000 5,398,000.00 0.05
11 002318 久立特 材 100,000 5,238,000.00 0.05
12 002348 高乐股 份 200,000 3,126,000.00 0.03
13 002763 汇洁股 份 83,964 3,052,091.40 0.03
14 600300 维维股 份 300,000 3,045,000.00 0.03
15 300476 胜宏科 技 46,973 2,235,914.80 0.02
16 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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17 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 92,837,825.19 0.87
2 601985 中国核 电 32,649,100.17 0.30
3 002651 利君股 份 32,039,333.80 0.30
4 000673 当代东 方 31,230,693.52 0.29
5 300429 强力新 材 20,834,502.62 0.19
6 603088 宁波精 达 13,508,513.75 0.13
7 600270 外运发 展 11,418,540.90 0.11
8 600310 桂东电 力 10,602,102.77 0.10
9 600284 浦东建 设 9,159,381.10 0.09
10 002318 久立特 材 7,674,213.00 0.07
11 300274 阳光电 源 7,359,904.00 0.07
12 300187 永清环 保 6,787,851.00 0.06
13 002592 八菱科技 5,729,309.00 0.05
14 002708 光洋股 份 4,259,662.56 0.04
15 300325 德威新 材 4,135,172.00 0.04
16 000915 山大华 特 3,957,872.25 0.04
17 002348 高乐股 份 3,955,681.00 0.04
18 600009 上海机 场 3,796,584.00 0.04
19 000887 中鼎股 份 3,743,123.69 0.03
20 300340 科恒股 份 3,117,201.81 0.03
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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1 601985 中国核 电 88,113,155.74 0.82
2 600284 浦东建 设 10,184,408.88 0.09
3 600270 外运发 展 9,969,333.39 0.09
4 300429 强力新 材 7,202,061.00 0.07
5 300187 永清环 保 7,139,403.00 0.07
6 600310 桂东电 力 6,499,526.65 0.06
7 000673 当代东 方 6,241,913.18 0.06
8 002708 光洋股 份 5,659,822.00 0.05
9 300325 德威新 材 5,483,444.00 0.05
10 600815 厦工股 份 3,824,099.12 0.04
11 300012 华测检 测 3,757,101.00 0.04
12 000887 中鼎股 份 3,485,539.72 0.03
13 300340 科恒股 份 3,232,389.00 0.03
14 600009 上海机 场 3,170,699.16 0.03
15 300252 金信诺 2,908,301.30 0.03
16 002587 奥拓电 子 2,892,220.00 0.03
17 600410 华胜天 成 2,708,924.00 0.03
18 002674 兴业科 技 1,886,745.59 0.02
19 002351 漫步者 1,681,068.00 0.02
20 601199 江南水 务 1,600,518.05 0.01
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 339,494,632.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 192,429,349.26
注：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均按买卖成 交金 额 （成 交单 价乘以成 交数 量） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 530,044,291.00 4.94 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,963,798.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 532,008,089.00 4.96
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019217 12 国债 17 2,442,230 244,833,557.50 2.28
2 019509 15 国债 09 1,100,000 110,924,000.00 1.03
3 019506 15 国债 06 604,910 61,162,450.10 0.57
4 019304 13 国债 04 546,280 55,026,784.40 0.51
5 019414 14 国债 14 248,500 24,859,940.00 0.23
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定， 本 基金不 投资 贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期货。 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,775.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,729,902.78
5 应收申 购款 1,103,102.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,873,780.61
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600310 桂东电 力 6,306,000.00 0.06 筹划重 要事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 基 持有人 结构 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,439 7,314,469.01 10,510,308,203.65 99.86% 15,212,705.37 0.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年4 月21 日 ）基金 份额 总额
5,285,314,816.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 5,304,173,762.87
减:基金合 同生 效日 起至 报告期期 末基 金总 赎回 份额 63,967,670.57
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-"填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,525,520,909.02
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 29,694,885.21 7.38% 27,034.20 7.38% -
东北证券股份
有限公司
2 372,766,895.98 92.62% 339,367.18 92.62% -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （ 1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标准和 程序 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
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券商选 择标 准： ①资力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少于 3 亿元人 民币 ； ②财务状 况良 好，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚；④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求；⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ：①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签约： 拟定 备选的券 商 后， 按公 司签 约程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金新增 租用 6 个 交易 单元 ， 分别 为中 信证 券股 份有 限公司 上海 和深 圳证
券交易 所交 易单 元各 1 个 ，东北 证券 股份 有限 公司 上海和 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个， 国金
证券股 份有 限公 司深 圳证 券交易 所交 易单 元 1 个， 东兴证 券股 份有 限公 司上 海证券 交易 所交 易 单
元1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
170,831,200.00 32.26% - - - -
东北证券股份
有限公司
358,760,578.02 67.74% 830,900,000.00 100.00% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投 网站 2015 年 4 月 10 日 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 52 页 共 54 页
资基金 托管协议
2
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 基金 合同
网站
2015 年 4 月 10 日
3
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 基金 合同 摘要
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 10 日
4
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 10 日
5
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 基金 份额 发售 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 10 日
6
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 基金 合同 生效 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 22 日
7
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 22 日
8
关 于增 加上海 利得 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 业务并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 28 日
9
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 28 日
10
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 5 日
11
东 方鼎 新灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 开放日 常申 购（赎回 、转
换、定 期定 额投 资） 业务 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 7 日
12
关 于东 方鼎新 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金、 东方 惠新灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金参与部 分销
售 渠道 开展的 申购 费率优惠 活动
的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 8 日
13 关 于东 方鼎新 灵活 配置混合 型证 指定报 刊、 网站 2015 年 5 月 8 日 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 53 页 共 54 页
券 投资 基金、 东方 惠新灵活 配置
混 合型 证券投 资基 金参与部 分销
售 渠道 开展的 申购 费率优惠 活动
的公告
14
东 方鼎 新灵活 配置 混合基金 恢复
直销柜 台 50 万元 以上 （不含 50
万 元） 申购、 转换 转入、定 期定
额投资 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 27 日
15
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
旗 下东 方惠新 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金转 换到 东方鼎新 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金开 展直
销中心 转换 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 28 日
16
东 方鼎 新灵活 配置 混合基金 暂停
50 万元以 上 （含 50 万元 ） 申购、
转换转 入、 定期 定额 投资 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 30 日
17
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 23 日
18
关 于增 加邮储 银行 为旗下部 分基
金 销售 渠道及 开通 定投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 25 日
19
关 于增 加恒天 明泽 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 鼎新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 东方鼎新灵活配置混合 2015 年 半年度报告
第 54 页 共 54 页
二、 《 东方 鼎新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
11.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年8 月27 日
