东方保本混合 型开放式证 券投资基金2015
年半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方保本混合 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期自 2015 年01 月01 日起至 06 月30 日止 。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现
........................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 16
6.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 16
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 18
6.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告
..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 41
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投 资组合
.................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 44东方保本混合 2015 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 45
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 46
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 46
§9 开放式基金份额变动
......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示
................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份 额持有 人大 会决议
...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 51
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 52
东方保本混合 2015 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金
基金简 称 东方保 本混 合
基金主 代码 400013
前端交 易代 码 400013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 14 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 6,205,051,842.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 通过 保本 资产 与收 益资产 的动 态配 置和 有效 的
组合管 理， 在保 本周 期到 期时， 为保 本周 期内 认购 并
持有到 期的 基金 份额 提供 保本金 额安 全保 证的 基础
上，力 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略 在大类 资产 配置 方面 ， 本 基金运 用CPPI 固定 比例 投资
组合保 险机 制， 来动 态分 配基金 资产 在收 益资 产和 保
本资产 上的 投资 比例 。
在保本 资产 投资 方面 ，以 追求本 金安 全为 目的 。即 通
过持有 相当 数量 的剩 余期 限小于 或等 于保 本周 期的 债
券等低 风险 固定 收益 类证 券，并 规避 利率 、再 投资 等
风险， 以确 保保 本资 产的 稳定收 益。
在收益 资产 投资 方面 ，以 追求收 益为目的 。即 采用 积
极投资 方式 ，把 握市 场时 机、挖 掘市 场热 点， 精选 个
股，获 取稳 定的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 本基金 以三 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 作为 本基 金
的业绩 比较 基准 。
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 力争 在保 本周 期到 期
日保障 保本 金额 的安 全。 在目前 国内 金融 市场 环境 下，
银行定 期存 款可 以近 似理 解为保 本定 息产 品。 本基 金
以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率作 为业 绩比 较基
准，能 够帮 助投 资者 界定 本基金 的风 险收 益特 征， 并
反映投 资目 标。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能
为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推出 ，或 者是 市场 上
出现更 加适 合用 于本 基金 的业绩 基准 的指 数时 ，本 基
金管理 人可 以在 与托 管人 协商一 致， 报中 国证 监会 备东方保本混合 2015 年半年度报 告
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案后变 更业 绩比 较基 准并 及时公 告, 不需 要召 开基 金
份额持 有人 大会 。
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 的基 金产品 ，属 于证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 步艳红
联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com buyanhong@psbc.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 100033 100808
法定代 表人 崔伟 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环
球金融 中心 东塔 13F
东方保本混合 2015 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 159,917,807.99
本期利 润 160,693,443.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0669
本期加 权平 均净 值利 润率 5.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,341,283,208.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2162
期末基 金资 产净 值 7,356,294,810.52
期末基 金份 额净 值 1.186
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 31.49%
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则期末 可供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.42% 0.09% 0.29% 0.00% 0.13% 0.09%
过去三 个
月
3.76% 0.08% 0.90% 0.00% 2.86% 0.08%
过去六 个
月
5.89% 0.32% 1.86% 0.00% 4.03% 0.32%
过去一 年 16.73% 0.31% 3.98% 0.00% 12.75% 0.31% 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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过去三 年 25.11% 0.22% 12.48% 0.00% 12.63% 0.22%
自基金 合
同生效 起
至今
31.49% 0.19% 18.47% 0.00% 13.02% 0.19%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ）经中 国证 监会 批准 （证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本东方保本混合 2015 年半年度报 告
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公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 至 2015 年 6 月 30 日， 本公司 管理 24 只开放 式
证券投资基金——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金、 东方永润 18 个月定 期开 放债 券型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张岗（先
生）
本基金基
金经理、
权益投资
部总经
理、投资
决策委员
会委员
2011 年 4 月
14 日
2015 年4 月30
日
13 年
西北大学
经济管理
学院经济
学博士，
13 年证券
从业经
验。曾任
健桥证券
股份公司
行业公司
部经理，
天治基金
管理有限
公司研究
员、基金
经理、投
资副总
监，建信
基金管理
有限公司
专户投资东方保本混合 2015 年半年度报 告
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部总监助
理、副总
监。2010
年 4 月加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
研究部经
理、东方
安心收益
保本混合
型证券投
资基金基
金经理，
现任权益
投资部总
经理、投
资决策委
员会委
员、东方
保本混合
型开放式
证券投资
基金基金
经理、东
方核心动
力股票型
开放式证
券投资基
金基金经
理。
姚航（ 女
士）
本基金 基
金经理
2013 年9 月
25 日
- 11 年
中国人 民
大学工 商
管理硕
士，11 年
证券从 业
经历。 曾
就职于 嘉
实基金 管
理有限 公
司运营
部。2010
年10 月加
盟东方 基东方保本混合 2015 年半年度报 告
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金管理 有
限责任 公
司，曾 任
债券交 易
员、东 方
金账簿 货
币市场 证
券投资 基
金基金 经
理助理 ，
现任东 方
金账簿 货
币市场 证
券投资 基
金基金 经
理、东 方
保本混 合
型开放 式
证券投 资
基金基 金
经理、 东
方多策 略
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、东 方
新策略 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、东 方
新思路 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、东 方
赢家保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
王然（女 本基金基 2015 年 4 月 - 7 年 北京交通东方保本混合 2015 年半年度报 告
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士） 金经理 30 日 大学产业
经济学硕
士， 7 年证
券从业经
历，曾任
益民基金
交通运
输、纺织
服装、轻
工制造行
业研究
员。2010
年 4 月加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
权益投资
部交通运
输、纺织
服装、商
业零售行
业研究
员，东方
策略成 长
股票型开
放式证券
投资基金
基金经理
助理，现
任东方保
本混合型
开放式证
券投资基
金基金经
理、东方
策略成长
股票型开
放式证券
投资基金
基金经
理、东方
新兴成长
混合型证
券投资基东方保本混合 2015 年半年度报 告
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金基金经
理、东方
新思路灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金管理公 司管 理办 法》 及其各项实 施准 则、 《东 方保 本混合型 开放 式证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三东方保本混合 2015 年半年度报 告
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方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异常交 易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1-5 月 份在场外 资金加速 入场 、 场内资 金继 续加杠 杆的 背景 之下 ，A 股 市场表 现强 势，
创业板 指、 中小 板指 、 上 证综指 大幅 上涨 ， 且 以总 理提出 的“ 互联 网 +” 相关标的表 现强 势。 而 6
月在清理场外 配资事件 的 驱动下，股指 大幅下挫 ， 进而引发新一 轮的强行 平 仓，流动性 缺乏、恐
慌情绪 浓重 。 整体 来看，2015 年上半 年上 证综 指上 涨32.2%、振幅 65.8% ， 创业 板指数 上涨 91.1%、
振幅171.5%，涨幅 明显 但振幅剧 烈。
报告期 内， 本基 金在 保持 较低权 益仓 位的 同时 ，积 极参与 新 股 IPO 的网 下申 购，为 投资 者创
造了相 对稳 定的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年1 月1 日至6 月30 日， 本基 金净 值增 长率 为 5.89%，业绩 比较 基准 收益率 为 1.86% ，
高于业 绩比 较基 准4.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年3 季度 ， 新股IPO 暂停， 对基金 策略 产生 重大影 响。 操作层 面， 我们将继 续保 持
较低的权益仓 位，以绝 对 收益的投资策 略积极把 握 当前震荡市行 情，重在 控 制仓位、甄 选个股，
力争控制风险 、实现稳 定 的绝对收益。 行业选择 上 以医药、环保 、食品、 金 融等低估值 低弹性行
业为主 ，把 握个 股机 会， 耐心等 待新 股IPO 政 策的 放开。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品东方保本混合 2015 年半年度报 告
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种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “长期停 牌 ”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （适用 非货 币基 金） 或影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注:截至 2015 年6 月30 日，交 易部 与登 记清 算部合并 为运 营部 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产净值低于
5000 万元 的情 形。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《东方 保 本混合型开放 式证券投 资 基金基金合同 》与《东 方 保本混合型开 放
式证券 投资 基金 托管 协议 》 ， 自2011 年4 月 14 日起 托管东 方保 本混 合型 开放 式证券 投资 基金 （以
下称本 基金 ）的 全部 资产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,951,533,258.79 476,899.89
结算备 付金
896,090.42 502,420.87
存出保 证金
111,034.42 27,925.69
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,541,555,767.04 105,802,656.04
其中： 股票 投资
128,909,309.84 17,676,050.30
基金投 资
- -
债券投 资
1,412,646,457.20 88,126,605.74
资产支 持证 券投 资
- - 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,850,003,515.00 -
应收证 券清 算款
4,080,141.81 299,937.26
应收利 息 6.4.7.5 18,820,325.77 3,280,864.39
应收股 利
- -
应收申 购款
381,478.23 99,148.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,367,381,611.48 110,489,852.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 6,499,991.90
应付证 券清 算款
- 21,480.41
应付赎 回款
779,389.16 438,170.70
应付管 理人 报酬
7,589,173.59 112,998.83
应付托 管费
1,167,565.17 17,384.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 476,593.70 25,681.53
应交税 费
- -
应付利 息
- 136.91
应付利 润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,074,079.34 964,481.80
负债合 计
11,086,800.96 8,080,326.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,596,869,263.53 82,490,845.75
未分配 利润 6.4.7.10 1,759,425,546.99 19,918,680.07
所有者 权益 合计
7,356,294,810.52 102,409,525.82
负债和 所有 者权 益总 计
7,367,381,611.48 110,489,852.32
注： 报告 截止 日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.186 元， 基金 份额 总额 6,205,051,842.65
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
186,289,281.94 23,809,582.18
1.利息 收入
42,659,954.88 9,519,384.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,279,710.63 156,093.40
债券利 息收 入
20,330,964.76 7,207,401.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,049,279.49 2,155,889.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
141,847,437.49 6,972,205.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 144,127,841.16 9,474,888.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13.1 -2,498,039.92 -2,708,421.47
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 217,636.25 205,739.05
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 775,635.28 6,980,767.91
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他收入 （ 损失 以“- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,006,254.29 337,223.48
减：二、费用
25,595,838.67 3,289,574.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,658,366.81 2,397,333.58
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,716,671.84 368,820.53
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 702,132.21 191,109.51
5．利 息支 出
4,317,906.91 125,473.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,317,906.91 125,473.55
6．其 他费 用 6.4.7.20 200,760.90 206,837.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
160,693,443.27 20,520,007.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
160,693,443.27 20,520,007.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,490,845.75 19,918,680.07 102,409,525.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 160,693,443.27 160,693,443.27
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
5,514,378,417.78 1,578,813,423.65 7,093,191,841.43
其中：1.基金申 购款 5,703,545,489.69 1,631,901,724.00 7,335,447,213.69
2.基金 赎回 款 -189,167,071.91 -53,088,300.35 -242,255,372.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,596,869,263.53 1,759,425,546.99 7,356,294,810.52
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 20,520,007.72 20,520,007.72
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号填
列）
-436,151,151.50 -46,860,457.72 -483,011,609.22
其中：1.基金申 购款 1,816,877.08 192,954.48 2,009,831.56
2.基金 赎回 款 -437,968,028.58 -47,053,412.20 -485,021,440.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
112,930,379.01 14,294,619.35 127,224,998.36
东方保本混合 2015 年半年度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
6.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基 金基 本情况
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ”）根据 2011 年 2 月 23 日中国 证
监会 《 关于 核准 东方 保本 混合型 开放 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监许 可[2011]270 号） 和 《关
于募集 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函[2011]135 号 ）的
核准，由基金 发起人东 方 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《东
方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 11 日公 开募 集
设立。 本基 金为 混合 型开 放式基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购资金 利息 共募 集 1,868,373,217.98
元人民 币， 业经 立信 会计 师事务 所有 限公 司“ 信会 师报字 （2011）第 81282 号”验资报 告验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 于2011 年 4 月 14 日正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1，868,943,721.33 份基 金单 位， 其 中认 购资 金利 息折
合570,503.35 份基 金单 位 。 本基 金基 金管 理人 为东 方基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中国
邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证券投资 基金 法》 和 《东 方保本混 合 型开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法公开 发行 的债 券 、A
股股票 （ 包含 中小 板和 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 货币 市 场工具 、 权证 以及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会 计准 则— 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号—年 度报 告和 半年度 报告》、《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号— 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年6 月30 日的财 务状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《中国 证券 投资 基金 业协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季度固 定收 益品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自2015
年3 月 30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债券， 采用 成本估 值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票 股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率 缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ，受 让方 不再缴纳 印花 税。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 51,533,258.79
定期存 款 2,900,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
存款期 限1 个月 内 2,900,000,000.00
其他存款 -
合计： 2,951,533,258.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 128,052,154.49 128,909,309.84 857,155.35
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 12,560,185.25 13,284,357.20 724,171.95 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 23 页 共 52 页
银行间 市场 1,393,597,037.11 1,399,362,100.00 5,765,062.89
合计 1,406,157,222.36 1,412,646,457.20 6,489,234.84
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,534,209,376.85 1,541,555,767.04 7,346,390.19
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 2,850,003,515.00
-
合计 2,850,003,515.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末未 持有 通过买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,482.17
应收定 期存 款利 息 1,256,263.88
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 432.18
应收债 券利 息 15,037,020.81
应收买 入返 售证 券利 息 2,520,081.71
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合约拆 借孳 息 -
其他 45.00
合计 18,820,325.77
注：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 409,907.55
银行间 市场 应付 交易 费用 66,686.15
合计 476,593.70
6.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,299.34
预提费 用 182,560.90
其他应 付款 884,219.10
合计 1,074,079.34
注 ：① 预提 费用 包括 按日计 提的 信息 披露 费、 审计费 。
② 其他 应付 款包 括债 券兑息 的应 付税 金和 上海 、深圳 证券 交易 所返 还的 证管费 。
6.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 91,454,695.50 82,490,845.75
本期申 购 6,323,320,017.61 5,703,545,489.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -209,722,870.46 -189,167,071.91
本期末 6,205,051,842.65 5,596,869,263.53
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 赎回 包含 基金转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,946,784.35 5,971,895.72 19,918,680.07
本期利 润 159,917,807.99 775,635.28 160,693,443.27
本期 基金 份额 交易 1,167,418,615.66 411,394,807.99 1,578,813,423.65 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 1,206,674,247.23 425,227,476.77 1,631,901,724.00
基金赎 回款 -39,255,631.57 -13,832,668.78 -53,088,300.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,341,283,208.00 418,142,338.99 1,759,425,546.99
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 658,337.28
定期存 款利 息收 入 8,620,458.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 823,918.24
其他 176,996.78
合计 10,279,710.63
注 ：其 他包 括基 金直 销申购 款利 息收 入和 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 251,877,737.42
减：卖 出股 票成 本总 额 107,749,896.26
买卖股 票差 价收 入 144,127,841.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
838,422,291.86
减：卖 出债 券（ 、债转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
811,486,175.92
减：应 收利 息总 额 29,434,155.86
买卖债 券差 价收 入 -2,498,039.92
东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未 投资 资产 支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
根据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益—— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 217,636.25
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 217,636.25
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 775,635.28
——股票投 资 -4,470,191.01
——债券投 资 5,245,826.29
——资产支 持证 券投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 775,635.28
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,006,090.93
基金转 换费 收入 163.36
合计 1,006,254.29 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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6.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
686,997.21
银行间 市场 交易 费用 15,135.00
合计
702,132.21
6.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
其他 200.00
债券账 户维 护费 27,000.00
合计 200,760.90
注：其 他为 上清 所 CFCA 证书费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （中 国 证券监 督管 理委
员会公 告[2008]38 号） 的规定 ， 经与 基金托 管人--中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 协商 一致 ， 本
公司自 2015 年 7 月 7 日起，对基金 持有的停 牌 股票潜在调整 对前一估 值 日的基金资 产净值影
响在 0.25%以上的 采用“ 指数收益法” 进行估值 ，并且 本公司将 综合参考 各 项相关影响因 素并与
基金托 管人 协商,待该股 票交易体 现了 活跃 市 场 交易 特征后 ，恢 复采 用当 日收 盘价格 进行 估值 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
432,569,049.84 100.00% 100,527,011.68 100.00%
债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
30,459,235.53 100.00% 99,155,279.35 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 29 页 共 52 页
东北证券股份
有限公司
189,665,000.00 100.00% 2,713,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联 方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
387,907.40 100.00% 409,907.55 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
89,532.03 100.00% 10,608.78 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
17,658,366.81 2,397,333.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
231,202.55 939,723.36
注： ①计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的1.3% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H ＝E×1.3%÷当年天 数
东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 52 页
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺延。
③ 保本 周期 内， 保证 费用由 基金 管理 人从 基金 管理费 收入 中列 支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,716,671.84 368,820.53
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 2‰的年费 率计 提。托管 费的计
算方法 如下 ：
H ＝E×2‰÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
- - - - 434,700,000.00 286,390.52
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
- - - - - - 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
51,533,258.79 1,478,311.31 199,845.65 136,970.93
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本报告 期 本基金未进 行利润分
配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月 24 日
2015 年7
月 2 日
新股未上
市
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月 23 日
2015 年7
月 1 日
新股未上
市
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月 25 日
2015 年7
月 1 日
新股未上
市
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月 25 日
2015 年7
月 2 日
新股未上
市
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 52 页
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集 EB
2015 年6
月 11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
14.50 500,000 6,653,542.04 7,680,000.00 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
筹划
重大
事项
307.56
2015
年 7 月
13 日
276.80 5 35.70 1,537.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 33 页 共 52 页
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的股票市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
360,072,600.00
30,343,000.00
A-1 以下
- -
未评级
1,039,289,500.00
-
合计
1,399,362,100.00 30,343,000.00
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 52 页
AAA
842,798.00 1,096,634.00
AAA 以下
12,441,559.20 25,178,256.70
未评级
- -
合计
13,284,357.20 26,274,890.70
注：以 上 按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
6.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ，除 在本 报告 （6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券 ）中 列
示的部分基金 资产流 通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 52 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,951,533,258.79 - - - 2,951,533,258.79
结算备 付金 896,090.42 - - - 896,090.42
存出保 证金 111,034.42 - - - 111,034.42
交易性 金融 资产-股票投
资
- - - 128,909,309.84 128,909,309.84
交易性 金融 资产-债券投
资
1,408,067,288.70
3,736,370.50
842,798.00 - 1,412,646,457.20
买入返 售金 融资 产 2,850,003,515.00 - - - 2,850,003,515.00
应收证 券清 算款 - - - 4,080,141.81 4,080,141.81
应收利 息 - - - 18,820,325.77 18,820,325.77
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 381,478.23 - - - 381,478.23
资产总 计 7,210,992,665.56
3,736,370.50
842,798.00 151,809,777.42 7,367,381,611.48
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 779,389.16 779,389.16
应付管 理人 报酬 - - - 7,589,173.59 7,589,173.59
应付托 管费 - - - 1,167,565.17 1,167,565.17
应付交 易费 用 - - - 476,593.70 476,593.70
应付利 息 - - - - 0.00
其他负债 - - - 1,074,079.34 1,074,079.34
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 11,086,800.96 11,086,800.96
利率敏 感度 缺口 7,210,992,665.56
3,736,370.50
842,798.00 140,722,976.46 7,356,294,810.52
上年度 末
2014 年 12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 476,899.89 - - - 476,899.89
结算备 付金 502,420.87 - - - 502,420.87
存出保 证金 27,925.69 - - - 27,925.69
交易性 金融 资产-股票投
资
- - - 17,676,050.30 17,676,050.30
交易性 金融 资产-债券投
资
43,561,343.00 39,065,087.10 5,500,175.64 - 88,126,605.74
买入返 售金 融资 产 - - - - - 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 52 页
应收证 券清 算款 - - - 299,937.26 299,937.26
应收利 息 - - - 3,280,864.39 3,280,864.39
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 99,148.18 - - - 99,148.18
资产总 计 44,667,737.63 39,065,087.10 5,500,175.64 21,256,851.95 110,489,852.32
负债
卖出回 购金 融资 产款 6,499,991.90 - - - 6,499,991.90
应付赎 回款 - - - 438,170.70 438,170.70
应付管 理人 报酬 - - - 112,998.83 112,998.83
应付托 管费 - - - 17,384.42 17,384.42
应付交 易费 用 - - - 25,681.53 25,681.53
应付利 息 - - - 136.91 136.91
其他负 债 - - - 964,481.80 964,481.80
应付证 券清 算款 - - - 21,480.41 21,480.41
负债总 计 6,499,991.90 - - 1,580,334.60 8,080,326.50
利率敏 感度 缺口 38,167,745.73 39,065,087.10 5,500,175.64 19,676,517.35 102,409,525.82
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 2,115,054.46 389,457.82
市场利 率上 调0.25% -2,110,734.91 -386,474.77
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 52 页
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 128,909,309.84 1.75 17,676,050.30 17.26
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,412,646,457.20 19.20 88,126,605.74 86.05
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,541,555,767.04 20.96 105,802,656.04 103.31
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计算得 到， 对于 新股 或者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% -6,432,550.61 -937,112.46
沪深300 指数上 涨 5% 6,432,550.61 937,112.46
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为34,771,078.00
元， 占基金 资产 净值 比例 为 0.47%； 上年 度末 本基 金风险 价值 为669,724.00 元， 占 基金 资产 净值
比例 为 0.65%。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 52 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 128,909,309.84 1.75
其中： 股票 128,909,309.84 1.75
2 固定收 益投 资 1,412,646,457.20 19.17
其中： 债券 1,412,646,457.20 19.17
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,850,003,515.00 38.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,952,429,349.21 40.07
7 其他各 项资 产 23,392,980.23 0.32
8 合计 7,367,381,611.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B
采矿业 1,635,059.25 0.02
C
制造业 37,096,261.00 0.50
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
903,013.96 0.01
E
建筑业 4,852,186.92 0.07
F
批发和 零售 业 18,688,656.00 0.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,196,347.22 0.21
H
住宿和 餐饮 业 5,960,000.00 0.08
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,121,524.65 0.03 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 52 页
J
金融业 15,498,000.00 0.21
K
房地产 业 8,858,172.84 0.12
L
租赁和 商务 服务 业 7,410,579.18 0.10
M
科学研 究和 技术 服务 业 826,829.17 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,378,400.00 0.13
S
综合 - -
合计 128,909,309.84 1.75
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 610,067 8,858,172.84 0.12
2 601688 华泰证 券 350,000 8,095,500.00 0.11
3 601111 中国国 航 500,000 7,680,000.00 0.10
4 002024 苏宁云 商 500,000 7,650,000.00 0.10
5 002142 宁波银 行 350,000 7,402,500.00 0.10
6 600009 上海机 场 230,000 7,291,000.00 0.10
7 600300 维维股 份 700,000 7,105,000.00 0.10
8 600177 雅戈尔 360,000 6,573,600.00 0.09
9 600754 锦江股 份 200,000 5,960,000.00 0.08
10 000987 广州友 谊 199,950 5,784,553.50 0.08
11 002756 永兴特 钢 100,000 5,309,000.00 0.07
12 600682 南京新 百 139,974 5,253,224.22 0.07
13 002699 美盛文 化 120,000 4,711,200.00 0.06
14 601801 皖新传 媒 160,000 4,667,200.00 0.06
15 002504 东光微 电 160,000 4,334,400.00 0.06
16 002400 省广股 份 150,000 3,789,000.00 0.05
17 002763 汇洁股 份 84,064 3,055,726.40 0.04
18 002344 海宁皮 城 150,000 2,944,500.00 0.04
19 300476 胜宏科 技 46,973 2,235,914.80 0.03
20 300473 德尔股 份 28,645 1,901,455.10 0.03 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 52 页
21 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.02
22 300477 合纵科 技 42,630 1,686,869.10 0.02
23 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02
24 002762 金发拉 比 16,999 1,410,917.00 0.02
25 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02
26 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02
27 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.02
28 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
29 300464 星徽精 密 19,138 697,388.72 0.01
30 601368 绿城水 务 35,747 667,753.96 0.01
31 603918 金桥信 息 10,476 582,465.60 0.01
32 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.01
33 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01
34 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.01
35 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.01
36 002770 科迪乳 业 40,555 399,872.30 0.01
37 002768 国恩股 份 14,405 362,429.80 0.00
38 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00
39 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.00
40 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.00
41 601985 中国核 电 18,000 235,260.00 0.00
42 603223 恒通股 份 18,826 225,347.22 0.00
43 300486 东杰智 能 16,092 207,104.04 0.00
44 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.00
45 300487 蓝晓科 技 10,700 158,681.00 0.00
46 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.00
47 300481 濮阳惠 成 11,296 148,542.40 0.00
48 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
49 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
50 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
51 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.00
52 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
53 300463 迈克生 物 500 43,880.00 0.00
54 000538 云南白 药 96 8,281.92 0.00
55 300434 金石东 方 77 4,563.79 0.00
56 603729 龙韵股 份 33 3,387.78 0.00
57 300404 博济医 药 31 3,217.49 0.00
58 000651 格力电 器 43 2,747.70 0.00
59 300442 普丽盛 41 2,721.99 0.00 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 52 页
60 300435 中泰股 份 49 2,655.80 0.00
61 300449 汉邦高 科 23 2,293.10 0.00
62 300431 暴风科 技 5 1,537.80 0.00
63 002747 埃斯顿 23 1,489.71 0.00
64 300438 鹏辉能 源 18 1,243.80 0.00
65 600959 江苏有 线 33 900.57 0.00
66 603883 老百姓 12 878.28 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002504 东光微 电 11,858,924.45 11.58
2 002024 苏宁云 商 11,231,088.44 10.97
3 601688 华泰证 券 10,867,859.46 10.61
4 002756 永兴特 钢 9,318,315.42 9.10
5 002638 勤上光 电 9,294,917.65 9.08
6 002400 省广股 份 9,279,742.12 9.06
7 600682 南京新 百 9,238,561.98 9.02
8 000002 万
科Ａ 8,646,791.54 8.44
9 000987 广州友 谊 8,283,410.50 8.09
10 600177 雅戈尔 8,122,970.25 7.93
11 002699 美盛文 化 7,946,202.60 7.76
12 600300 维维股 份 7,704,267.00 7.52
13 600009 上海机 场 7,088,845.46 6.92
14 600754 锦江股 份 7,005,222.00 6.84
15 002142 宁波银 行 6,995,272.00 6.83
16 300291 华录百 纳 6,978,386.00 6.81
17 601111 中国国 航 6,653,542.04 6.50
18 600048 保利地 产 5,684,121.00 5.55
19 601801 皖新传 媒 5,396,914.18 5.27
20 002344 海宁皮 城 4,195,463.97 4.10
21 600466 蓝光发 展 3,996,459.40 3.90
22 300433 蓝思科 技 3,903,587.05 3.81 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 52 页
23 601628 中国人 寿 3,646,400.00 3.56
24 600959 江苏有 线 3,628,431.51 3.54
25 000988 华工科 技 3,243,802.78 3.17
26 600036 招商银 行 2,835,162.71 2.77
27 603020 爱普股 份 2,729,326.51 2.67
28 600358 国旅联 合 2,571,843.94 2.51
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买入金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600959 江苏有 线 38,151,326.00 37.25
2 300433 蓝思科 技 17,343,968.85 16.94
3 000002 万
科Ａ 8,294,805.30 8.10
4 600048 保利地 产 7,006,622.00 6.84
5 300291 华录百 纳 6,983,929.00 6.82
6 000651 格力电 器 6,806,365.80 6.65
7 002638 勤上光 电 6,421,055.00 6.27
8 002504 东光微 电 6,040,734.55 5.90
9 603883 老百姓 5,953,321.00 5.81
10 603020 爱普股 份 5,602,394.54 5.47
11 603729 龙韵股 份 5,093,524.50 4.97
12 300424 航新科 技 5,080,474.00 4.96
13 603030 全筑股 份 5,028,694.20 4.91
14 600682 南京新 百 5,009,200.00 4.89
15 002750 龙津药 业 4,952,816.40 4.84
16 300431 暴风科 技 3,981,346.00 3.89
17 300429 强力新 材 3,765,222.20 3.68
18 002400 省广股 份 3,725,000.00 3.64
19 601628 中国人 寿 3,605,000.00 3.52
20 002699 美盛文 化 3,551,099.00 3.47
21 600358 国旅联 合 3,486,781.00 3.40
22 300458 全志科 技 3,243,816.00 3.17
23 600466 蓝光发 展 3,238,302.29 3.16 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 52 页
24 600036 招商银 行 2,979,779.30 2.91
25 002024 苏宁云 商 2,798,134.00 2.73
26 603718 海利生 物 2,633,373.70 2.57
27 000988 华工科 技 2,612,096.00 2.55
28 002751 易尚展 示 2,533,451.00 2.47
29 300449 汉邦高 科 2,531,657.59 2.47
30 603989 艾华集 团 2,514,589.20 2.46
31 300446 乐凯新 材 2,510,712.04 2.45
32 300178 腾邦国 际 2,409,167.20 2.35
33 603869 北部湾 旅 2,379,993.00 2.32
34 601368 绿城水 务 2,315,556.00 2.26
35 603227 雪峰科 技 2,220,085.00 2.17
36 002756 永兴特 钢 2,065,491.00 2.02
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 223,632,626.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 252,057,017.42
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均按买卖成 交金 额 （成 交单 价乘以成 交数 量） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 386,434,500.00 5.25
其中： 政策 性金 融债 386,434,500.00 5.25
4 企业债 券 10,772,988.70 0.15
5 企业短 期融 资券 1,012,927,600.00 13.77
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,511,368.50 0.03
8 其他 - - 东方保本混合 2015 年半年度报 告
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9 合计 1,412,646,457.20 19.20
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 1,300,000 130,455,000.00 1.77
2 011519005
15 国电
SCP005
1,000,000 99,910,000.00 1.36
3 150202 15 国开 02 900,000 90,486,000.00 1.23
4 150403 15 农发 03 800,000 80,488,000.00 1.09
5 150413 15 农发 13 750,000 74,947,500.00 1.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 52 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111,034.42
2 应收证 券清 算款 4,080,141.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,820,325.77
5 应收申 购款 381,478.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,392,980.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110030 格力转 债 547,570.50 0.01
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601111 中国国 航 7,680,000.00 0.10 筹划重 大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,043 881,023.97 6,131,108,694.85 98.81% 73,943,147.80 1.19%
东方保本混合 2015 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年4 月14 日 ）基金 份额 总额
1,868,943,721.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,454,695.50
本报告 期基 金总 申购 份额 6,323,320,017.61
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 209,722,870.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,205,051,842.65
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换转 入的 份额 ，基金 总赎 回份 额包 含基 金转换 转出 的份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期 内， 基金管 理人不 存在重 大人 事变动 。 基金 托管人 中国 邮政储 蓄银行 托管业 务部
总经理 变更 为步 艳红 女士 ，向监 管部 门的 相关 报备 手续正 在办 理中 。
东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 47 页 共 52 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 432,569,049.84 100.00% 387,907.40 100.00% -
注： （ 1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
券商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少于 3 亿元人 民币 ； ②财务状 况良 好，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚；④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求；⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣东方保本混合 2015 年半年度报 告
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金率。
券商 选择程序 ：①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金租用 的券商 交易 单元 未发 生变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股
份有限公司
30,459,235.53
100.00% 189,665,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金年 度最 后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 1 日
2
关 于增 加增财 基金 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 8 日
3
关 于在 海通证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 20 日
4
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年第4 季度报 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 21 日
5
关 于在 华安证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 1 月 30 日
6
东 方基 金管理 有限 公司关于 基金
经理恢 复履 行职 务的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 4 日
7 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2015 年 2 月 10 日 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 49 页 共 52 页
旗 下东 方保本 混合 型开放式 证券
投 资基 金、东 方安 心收益保 本混
合 型开 放式证 券投 资基金开 展直
销中心 赎回 费率 优惠 活动 的公告
8
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 加数 米基金 网费 率优惠活 动的
公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 27 日
9
关 于在 中信证 券、 中信证券 （山
东 ）及 中信证 券（ 浙江）开 通东
方基金 旗下 基金 转换 业务 的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 2 月 27 日
10
关 于在 东莞证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 4 日
11
东 方保 本混合 型证 券投资基 金暂
停接 受 100 万以上 申购 、转换转
入、定 期定 额投 资申 请的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 5 日
12
关 于在 华福证 券和 江海证券 开通
东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 12 日
13
东 方保 本混合 型证 券投资基 金直
销柜台 恢复 100 万元 以上申购业
务公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 28 日
14
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年年 度报 告
网站
2015 年 3 月 28 日
15
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年年 度报 告摘 要
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 28 日
16
关 于在 京东电 商平 台开通东 方基
金 官方 旗舰店 基金 网上直销 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 30 日
17 关 于增 加上海 证券 为旗下基 金销 指定报 刊、 网站 2015 年 3 月 31 日 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 50 页 共 52 页
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
18
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 31 日
19
关 于调 整旗下 基金 交易所固 定收
益品种 估值 方法 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 3 月 31 日
20
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 3 日
21
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2015 年第1 季度报 告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 20 日
22
关 于增 加上海 利得 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 业务并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 4 月 28 日
23
东方 保 本混合 型开 放式证券 投资
基金基 金经 理变 更公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 5 日
24
关 于在 东海证 券和 广发证券 开通
东 方基 金旗下 基金 转换业务 的公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 19 日
25
东 方保 本混合 型证 券投资基 金恢
复100 万元 以上 申购 业务 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 23 日
26
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金招募说明书（更新） （2015
年第1 号）
网站
2015 年 5 月 28 日
27
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金招募说明书（更新）摘要
（2015 年第 1 号）
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 28 日
28
关 于旗 下基金 参与 农业银行 网上
银 行和 手机银 行基 金申购费 率优
指定报 刊、 网站
2015 年 5 月 29 日 东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 51 页 共 52 页
惠活动 的公 告
29
东方保 本混 合基 金暂 停 50 万元
以上 （ 不含50 万 元） 申购 、 转换
转入、 定期 定额 投资 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 5 日
30
关 于以 通讯方 式召 开东方保 本混
合 型开 放式证 券投 资基金基 金份
额持有 人大 会的 公告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 8 日
31
关 于以 通讯方 式召 开东方保 本混
合 型开 放式证 券投 资基金基 金份
额 持有 人大会 的第 一次提示 性公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 9 日
32
关 于以 通讯方 式召 开东方保 本混
合 型开 放式证 券投 资基金基 金份
额 持有 人大会 的第 二次提示 性公
告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 10 日
33
关 于在 东海证 券开 通东方新 策略
灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基
金转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 19 日
34
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子公司 增加 注册 资本 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 23 日
35
关 于增 加恒天 明泽 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2015 年 6 月 29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ， 就本 基金 召 开份额 持有 人大 会等 相关 事宜 ， 公 司根 据 《证 券投 资基金 信息 披露
管理 办法》的 有关规定 ，在《 中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》及管理 人网站披 露了
关 于以通讯 方式召 开东方保 本混合型 开放式 证券投资 基金基金 份额持 有人大会 的公告及 提示性东方保本混合 2015 年半年度报 告
第 52 页 共 52 页
公告。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
一、 《东方 保本 混合 型开 放式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《东方 保本 混合 型开 放式证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
12.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
12.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年8 月27 日
