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大成行业轮动混合(090009)

大成行业轮动混合:2015年半年度报告查看PDF公告

 
大成行业轮动股票型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2015 年 8 月27 日 
 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金经 中国 证监 会证 监许可[2009]664 号 文核 准募集 ,基 金合 同于2009 年9 月8 日起 生 效。自 基金 合同 生效 以来 本基金 运作 平稳 。根 据中 国证监 会 2014 年 7 月7 日 颁布 的《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》有 关规 定, 经与 本基 金托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 协商 一致 , 自 2015 年7 月3 日起 本 基金名 称变 更为 “大 成行 业轮动 混合 型证 券投 资基金 ” ; 基 金简 称变 更 为 “ 大成 行业 轮动 混合 ” ; 基 金类 别变 更为 “混 合 型” 。 基金 代码 保持 不变, 仍 为090009 。 上述 事项已 报中 国证 监会 备案 。 因上 述变 更基 金名 称及 基金类 别事 宜, 基 金 管理人 对《 基金 合同 》和 《托管 协议 》的 相关 条款 进行了 相应 修改 。在 修改 过程中 ,基 金管 理人 根据《 运作 办法 》和 基金 运作实 际情 况, 对《 基金 合同》 的部 分条 款进 行了 必要的 调整 。就 前述 修改变 更事 项, 本基 金管 理人已 按照 相关 法律 法规 及《基 金合 同》 的约 定履 行了相 关手 续及 各项 信息披 露工 作。 按照基金合同 约定,本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当 事人权利义务 关系发生 重 大变化的情形 ,不需要 召 开基金份额持 有人大会 。 本基金更名 后,《大 成行业轮动股 票型证券 投 资基金基金合 同》、《 大 成行业轮动股 票型证券 投 资基金托管 协议》等 法律文 件项 下的 全部 权利 、义务 由大 成行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金承 担和 继承。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页 共 45 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................. 错误! 未定义书签。 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 13 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) .............................................. 13 6.1 资 产负 债表 ............................................................... 13 6.2 利 润表 ................................................................... 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................. 15 6.4 报 表附 注 ................................................................. 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 32 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 33 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 37 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 37 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 37 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 38 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页 共 45 页


7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 39 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 39 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39 §10 重大事件揭示 ............................................................... 40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 40 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 41 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 41 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 41 10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 43 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 45 §12 备查文件目录 ............................................................... 45 12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 45 12.2 存放 地点 ................................................................ 45 12.3 查阅 方式 ................................................................ 45 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 大成行 业轮 动股 票 基金主 代码 090009 交易代 码 090009 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 9 月 8 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 155,942,589.94 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 利用行 业轮 动效 应, 优化 行业配 置, 获取 超额 投资 收 益,实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。 投资策 略 本基金 将重 点围 绕我 国经 济周期 动力 机制 与发 展规 律,研 究我 国国 民经 济发 展过程 中的 结构 化特 征, 捕 捉行业 轮动 效应 下的 投资 机会, 自上 而下 的实 施大 类 资产间 的战 略配 置和 股票 类别间 的战 术配 置, 精选 优 质行业 的优 质股 票, 获取 超额投 资收 益, 实现 基金 资 产的长 期稳 健增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本基金 是主 动投 资的 股票 基金, 预期 风险 收益 水平 高 于混合 基金 、债 券基 金和 货币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世 贸中心 东 座F9 邮政编 码 518040 100031 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页 共 45 页


法定代 表人 刘卓 刘士余


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 67,100,275.60 本期利 润 14,028,168.28 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0916 本期加 权平 均净 值利 润率 6.46% 本期基 金份 额净 值增 长率 34.68% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 77,161,138.83 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4948 期末基 金资 产净 值 233,103,728.77 期末基 金份 额净 值 1.495 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 49.50% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页 共 45 页


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -20.77% 4.67% -5.86% 2.80% -14.91% 1.87% 过去三 个月 11.15% 3.48% 9.07% 2.09% 2.08% 1.39% 过去六 个月 34.68% 2.75% 22.09% 1.81% 12.59% 0.94% 过去一 年 86.64% 2.14% 82.46% 1.47% 4.18% 0.67% 过去三 年 84.34% 1.62% 67.51% 1.19% 16.83% 0.43% 自基金 合同 生效起 至今 49.50% 1.48% 43.98% 1.19% 5.52% 0.29%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金 的 投资 组合比 例符 合基 金 合 同的约 定, 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。 截至报告期末 ,本基金投 资的 易华录(300212 )因 拟披露重大事 项停牌,导 致投资比例被 动大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页 共 45 页


超标。 除此 之外 ,本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 : 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合 型 证券 投 资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合 型 证券 投资基 金、 大成 强化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金 、大 成策略回 报 混合 型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合 型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长 混合 型证 券投 资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合 型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资 基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金 (LOF ) 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页 共 45 页


级股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活 配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐雄晖 先 生 本基金 基 金经理 2013 年4 月8 日 2015 年5 月 22 日 7 年 经济学 硕士 , 2008 年加 入大成 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 员、 社 会服务 行业 研究 主管 , 2010 年2 月25 日至 2013 年3 月 11 日担 任 大成景 阳领 先股 票型 证券投 资基 金基 金经 理助理 及大 成核 心双 动力证 券投 资基 金基 金经理 助理 。2013 年 4 月8 日至 2015 年5 月 22 日 担任 大成 行业 轮 动股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。2014 年 5 月29 日至2015 年5 月 22 日 任大 成新 锐产 业 股票型 证券 投资 基金 基金经 理。 具有 基金 从 业资格 。国 籍: 中国 支兆华 先 生 本基金 基 金经理 2015 年 5 月 23 日 - 14 年 经济学 硕士 。 2001 年至 2005 年, 在 华夏 基金 管 理有限 公司 从事 产品 开发工 作。 2006 年加 入大成 基金 管理 有限 公司, 历任 规划 发展 部 总监助 理、 副总 监、 总 经理办 公室 主任 兼公 司战略 发展 委员 会秘 书、 数 量投 资部 总监 及大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页 共 45 页


研究部 总监 。2013 年 11 月 25 日 起任 大成 蓝 筹稳健 证券 投资 基金 基金经 理。2015 年5 月23 日 至2015 年7 月 2 日 任 大成 行业 轮动 股 票型证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年 7 月 3 日起任 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 基金经 理。 具有 基金 从 业资格 。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。





2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 行业轮动股 票型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成行业轮 动股票型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价 率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页 共 45 页


行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组 合之间 存在股票 同日反 向交 易, 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5% 的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不 对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为,但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 在“稳 增长 ” 背 景下 ,2015 年 全年 延续 实质 宽松 的 “稳健 货币 政策 ” 。 上半 年 ,我 国 GDP 同 比增 长7.0% , 经济 增速整 体仍处 于弱 势状 态。 当前 经济的 主要 亮点 体现 为消 费及净 出口 对经 济 贡 献上升,高耗 能产业持 续 收缩等,反映 了产业结 构 升级的一些积 极信号。 然 而当前经济 增长基石 仍不牢 固, 传统 产业 尚未 找到新 的增 长模 式。 2015 年上 半年 ,A 股延 续 2014 年 下半 年以 来的 牛市 格局 。 截 止2015 年 6 月 30 日 , 创 业板 指 上涨 94.23% , 中小 板指 上 涨 69.06% ,上 证综 指上 涨 32.23% ,沪 深 300 指 数上 涨 26.58% 。本 基金 在报告期内积 极对于持 仓 结 构和品种进 行调整, 适 应宏观经济和 政策调控 节 奏,注重风 格板块持 仓的切换。一 方面,在 符 合经济转型和 模式改革 方 向的军工、计 算机、高 端 智能装备等 行业中精 选个股 ;另 一方 面, 增加 对国资 改革 、传 媒、 “互 联 网+” 等主 题板 块的 配置 比 例。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为1.495 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 34.68%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 22.09% ,高 于业 绩比 较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 2015 年中 国经 济面 临的 内 外部环 境仍 错综 复杂 , 但 货币政 策宽 松格 局 不 变。 上半年 数据 显示 经济弱企稳状 态并不稳 固 ,3 季度政策 宽松格局 仍 将延续。未来 宽松政策 将 更多向刺激 实体经济 流动性方面倾 斜,通 过 PSL 、地方政府债 务扩容、 降 低企业债发行 标准以及 放 松房地产开发 贷款 条件等 方式 引导 资金 进入 实体经 济, 刺激 社会 融资 总量增 长。 下半年中国宏 观经济增 长 能够保持平稳 ,经济转 型 继续推进,流 动性相对 宽 松以及资本市 场 改革预 期强 化与 推进 ,将 构成三 季 度 A 股 市场 的基 本驱动 力。 本组 合将 继续 顺应市 场趋 势, 保 持 汽车、金融等 稳定行业 的 配置比例,结 合宏观经 济 的波动节奏, 捕捉国防 军 工、工业自 动化和传大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页 共 45 页


媒行业改革等 新兴领 域 的 投资机会;同 时增加估 值 水平相对合理 ,基本面 保 持稳健增长 的行业的 配置比 例, 通过 自下 而上 精选优 质标 的, 实现 超额 收益。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态,评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件,从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调 整的投 资品 种; 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ;定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ,以 保证其 持续 适用 ;基 金运 营部负 责日 常的 基金 资产的 估值 业务 ,执 行基 金估值 政策 ,并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项; 监察稽 核部 负责 审核 估值政 策和 程序 的一 致性 ,监 督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ,并 负责 估值调 整事 项的 信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在 任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页 共 45 页


4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基 金托管人 —中国农 业 银行股份有限 公司严格 遵 守《证券投资 基 金法》相关法 律法规的 规 定以及基金合 同、托管 协 的约定,对本 基金管理 人 —大成基金 管理有限 公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金 的 投资运 作, 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在大成行 业 轮动股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基 金费用开 支等问题 上 ,不存在损 害基金份 额持有人利益 的行为; 在 报告期内,严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规, 在各重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的大 成行业轮 动 股票型证券 投资基金 半年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 财务会计 报 告、投资组合 报告等信 息 真实、准确 、完整, 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 19,660,561.40 12,293,227.60 结算备 付金


1,739,106.88 1,433,377.43 存出保 证金


231,137.83 139,839.79 交易性 金融 资产 6.4.7.2 200,696,758.19 192,859,288.02 其中: 股票 投资


200,696,758.19 142,341,688.02 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页 共 45 页


基金投 资


- - 债券投 资


- 50,517,600.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


24,839,773.08 1,782,853.49 应收利 息 6.4.7.5 3,679.51 28,784.16 应收股 利


- - 应收申 购款


781,519.24 186,915.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


247,952,536.13 208,724,286.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 153,847.71 应付赎 回款


13,035,650.32 1,302,915.08 应付管 理人 报酬


409,855.06 253,254.12 应付托 管费


68,309.19 42,209.03 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,003,486.25 793,071.77 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 331,506.54 370,105.76 负债合 计


14,848,807.36 2,915,403.47 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 155,942,589.94 185,444,534.71 未分配 利润 6.4.7.10 77,161,138.83 20,364,348.22 所有者 权益 合计


233,103,728.77 205,808,882.93 负债和 所有 者权 益总 计


247,952,536.13 208,724,286.40 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.495 元, 基金 份额 总额155,942,589.94 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页 共 45 页


项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


18,866,555.54 -764,052.84 1.利息 收入


111,219.29 121,516.16 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 89,720.10 121,516.16 债券利 息收 入


21,499.19 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损 失以 “- ” 填列)


71,636,917.81 5,651,424.19 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 69,968,891.86 3,822,959.89 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 1,547,863.20 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 120,162.75 1,828,464.30 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.7.17 -53,072,107.32 -6,543,696.23 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.7.18 190,525.76 6,703.04 减:二、费用


4,838,387.26 3,002,565.28 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,611,836.12 1,749,095.35 2.托 管费 6.4.10.2.2 268,639.35 291,515.93 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 2,756,479.52 766,103.59 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 201,432.27 195,850.41 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 14,028,168.28 -3,766,618.12 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 14,028,168.28 -3,766,618.12


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 行 业 轮动 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页 共 45 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 185,444,534.71 20,364,348.22 205,808,882.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 14,028,168.28 14,028,168.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -29,501,944.77 42,768,622.33 13,266,677.56 其中:1. 基 金申 购款 158,802,220.86 148,769,758.66 307,571,979.52 2. 基金 赎回 款 -188,304,165.63 -106,001,136.33 -294,305,301.96 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 155,942,589.94 77,161,138.83 233,103,728.77 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 324,920,726.90 -59,134,023.92 265,786,702.98 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -3,766,618.12 -3,766,618.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -82,707,274.78 14,667,278.97 -68,039,995.81 其中:1. 基 金申 购款 7,444,720.05 -1,193,963.82 6,250,756.23 2. 基金 赎回 款 -90,151,994.83 15,861,242.79 -74,290,752.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 242,213,452.12 -48,233,363.07 193,980,089.05


大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页 共 45 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______肖剑______














____范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定, 交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第 三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。 6.4.2 重要财务报表项目的 说明 6.4.2.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 19,660,561.40 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 19,660,561.40


6.4.2.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 228,344,083.02 200,696,758.19 -27,647,324.83 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页 共 45 页


合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 228,344,083.02 200,696,758.19 -27,647,324.83


6.4.2.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.2.4 买入返售金融资产 6.4.2.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。 6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.2.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 2,881.48 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 704.34 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 93.69 合计 3,679.51


6.4.2.6 其他资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.2.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,003,486.25 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页 共 45 页


银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,003,486.25


6.4.2.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 48,028.65 预提费 用 283,477.89 合计 331,506.54


6.4.2.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 185,444,534.71 185,444,534.71 本期申 购 158,802,220.86 158,802,220.86 本期赎 回( 以"-" 号填 列) -188,304,165.63 -188,304,165.63 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填 列) - - 本期末 155,942,589.94 155,942,589.94 注:本 期申 购包 含基 金转 入的份 额和 金额 ;本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额和 金额。 6.4.2.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 37,382,685.46 -17,018,337.24 20,364,348.22 本期利 润 67,100,275.60 -53,072,107.32 14,028,168.28 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 4,856,168.85 37,912,453.48 42,768,622.33 其中: 基金 申购 款 116,761,428.00 32,008,330.66 148,769,758.66 基金赎 回款 -111,905,259.15 5,904,122.82 -106,001,136.33 本期已 分配 利润 - - - 本期末 109,339,129.91 -32,177,991.08 77,161,138.83


大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页 共 45 页


6.4.2.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 75,661.74 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 12,450.09 其他 1,608.27 合计 89,720.10


6.4.2.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 904,082,928.85 减:卖 出股 票成 本总 额 834,114,036.99 买卖股 票差 价收 入 69,968,891.86


6.4.2.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 75,954,481.16 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 74,280,084.26 减:应 收利 息总 额 126,533.70 买卖债 券差 价收 入 1,547,863.20


6.4.2.14 贵金属投资收益


本 报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。 6.4.2.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页 共 45 页


6.4.2.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 120,162.75 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 120,162.75


6.4.2.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -53,072,107.32 —— 股 票投 资 -46,909,802.85 —— 债 券投 资 -6,162,304.47 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -53,072,107.32


6.4.2.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 176,027.08 转换费 收入 14,498.68 合计 190,525.76 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。


2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.2.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 2,756,479.52 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页 共 45 页


银行间 市场 交易 费用 - 合计 2,756,479.52


6.4.2.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 148,765.71 其他 800.00 上清所 债券 托管 账户 维护 费 4,500.00 银行划 款手 续费 7,954.38 中债登 债券 托管 帐户 维护 费 4,700.00 合计 201,432.27


6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.3.2 资产负债表日后事项 截至财 务报 告批 准日 ,本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国 际” ) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 基金管 理人 的合 营企 业 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页 共 45 页


资本 ” ) 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.5.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 69,774,664.45 3.79% 4,864,592.53 1.01%


6.4.5.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 63,522.34 3.86% 63,522.34 6.33% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 4,304.82 1.01% 4,304.82 2.67% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。


2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页 共 45 页


6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,611,836.12 1,749,095.35 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 383,174.26 383,179.04 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节假 日、休 息 日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.5.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 268,639.35 291,515.93 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25 %/ 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 托管 费每 日计 提, 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 经基 金 托管人 复核 后于 次月 首日起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金本报告 期及上年 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页 共 45 页


6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2009 年 9 月8 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基 金 份额 - 53,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 53,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.000% 0.000% 注:本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 严格 按照 法律法 规及 交易 所相 关规 定计算 并支 付。 6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期 产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 19,660,561.40 75,661.74 57,681,280.64 117,326.31 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.6 利润分配情况 6.4.6.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页 共 45 页


6.4.7 期末( 2015 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。 6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002292 奥 飞 动 漫 2015 年 5 月 18 日 重 大 事 项 37.29 - - 381,892 8,981,800.53 14,240,752.68 - 002702 海 欣 食 品 2015 年 6 月 30 日 重 大 事 项 26.06 - - 849,728 24,514,550.96 22,143,911.68 - 002740 爱 迪 尔 2015 年 6 月 9 日 重 大 事 项 60.44 2015 年 7 月 29 日 64.81 205,350 15,126,703.89 12,411,354.00 - 300096 易 联 众 2015 年 5 月 28 日 重 大 事 项 28.40 - - 541,300 11,604,238.35 15,372,920.00 - 300212 易 华 录 2015 年 6 月 30 日 重 大 事 项 64.12 2015 年 7 月 13 日 54.00 395,514 31,559,507.80 25,360,357.68 - 300353 东 土 科 技 2015 年 6 月 3 日 重 大 事 项 57.80 - - 302,528 10,604,731.91 17,486,118.40 -


6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 银行间 市场 债 券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页 共 45 页


6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.8 金融工具风险及管理 6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会,对公司 整体运营 风 险进行监督, 监督风险 控 制 措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控 制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规控制职责, 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险 点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 6.4.8.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.8.3 流动性风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来的变现 困难。本 基 金所持有的证 券在证券 交 易所上市,于 本期末, 除 前述期末持 有的暂时 停牌等流通受 限股票外 , 均能及时变现 。此外, 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页 共 45 页


金应对流动性 需求,其 上 限一般不超过 基金持有 的 可回购交易债 券投资的 公 允价值。于 资产负债 表日,本基金 所持有的 金 融负债的合约 约定剩余 到 期日均为一年 以内且不 计 息,可赎回 基 金份额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。


本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.8.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.8.4.1 利率风险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。下表统 计了本基金的 利率风险 敞 口。表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规 定的重新 定价日 或到 期日 孰早 者进 行了分 类。 6.4.8.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人 民 币元 本期末


2015 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 19,660,561.40 - - - - - 19,660,561.40 结算备 付金 1,739,106.88 - - - - - 1,739,106.88 存出保 证金 231,137.83 - - - - - 231,137.83 交易性 金融 资产 - - - - - 200,696,758.19 200,696,758.19 应收证 券清 算款 - - - - - 24,839,773.08 24,839,773.08 应收利 息 - - - - - 3,679.51 3,679.51 应收申 购款 - - - - - 781,519.24 781,519.24 资产总 计 21,630,806.11 - - - - 226,321,730.02 247,952,536.13 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页 共 45 页


负债




















应付赎 回款 - - - - - 13,035,650.32 13,035,650.32 应付管 理人 报酬 - - - - - 409,855.06 409,855.06 应付托 管费 - - - - - 68,309.19 68,309.19 应付交 易费 用 - - - - - 1,003,486.25 1,003,486.25 其他负 债 - - - - - 331,506.54 331,506.54 负债总 计 - - - - - 14,848,807.36 14,848,807.36 利率敏 感度 缺口 21,630,806.11 - - - - 211,472,922.66 233,103,728.77 上年度 末


2014 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 12,293,227.60 - - - - - 12,293,227.60 结算备 付金 1,433,377.43 - - - - - 1,433,377.43 存出保 证金 139,839.79 - - - - - 139,839.79 交易性 金融 资产 50,517,600.00 - - - - 142,341,688.02 192,859,288.02 应收 证 券清 算款 - - - - - 1,782,853.49 1,782,853.49 应收利 息 - - - - - 28,784.16 28,784.16 应收申 购款 119.28 - - - - 186,796.63 186,915.91 资 产总 计 64,384,164.10 - - - - 144,340,122.30 208,724,286.40 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 153,847.71 153,847.71 应付赎 回款 - - - - - 1,302,915.08 1,302,915.08 应付管 理人 报酬 - - - - - 253,254.12 253,254.12 应付托 管费 - - - - - 42,209.03 42,209.03 应付交 易费 用 - - - - - 793,071.77 793,071.77 其他负 债 - - - - - 370,105.76 370,105.76 负债总计 - - - - - 2,915,403.47 2,915,403.47 利率敏 感度 缺口 64,384,164.10 - - - - 141,424,718.83 205,808,882.93


6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 , 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 , 利 率发 生 合理 、 可 能 的变动 时 , 为 交易 而持 有 的债券 公允 价值 的变 动将 对基金 净值 产生 的影 响 。 正数表 示可 能增加 基金 资产 净值 ,负 数表示 可能 减少 基金 资产 净值。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 利 率 上 升 25 个基准 点 - -5,373.80 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页 共 45 页


利 率 下 降 25 个基准 点 - 5,373.80


注:本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 未持 有交 易性 债券 投资, 因此 当利 率发 生合 理、可 能的 变动 时, 为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 对报 告期 末基 金资产 净值 无重 大影 响。 6.4.8.4.2 外汇风险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.8.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票, 所面临的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基金 通过投资 组 合的分散化 降低市场 价格风 险, 并且 本 基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。 本基金是股票 基金,对 股 票类资产的投 资比例不 低 于基金资产 的 60%, 在满 足股票投资比 例 要求的基础上 ,可以投 资 于非股票类金 融工具。 股 票资产占基金 资产的比 例 范围为 60%-95% ,其 中权证 不超 过基 金资 产净 值 的 3% 。 固 定收 益类 证券 和现金 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-40%。其 中,资产支持 证券投资 比 例范围为基金 资产净值 的 0-20%,现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于本 报告 期末 , 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 : 6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 200,696,758.19 86.10 142,341,688.02 69.16 交易性 金融 资产 -基金 投资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - 0.00 - 0.00


衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 200,696,758.19 86.10 142,341,688.02 69.16


大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页 共 45 页


6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 下 表 为其 他价 格风 险的 敏感 性 分析 ,反 映了 在其 他变 量 不变 的假 设下 ,证 券投 资 价 格 发生 合理 、可 能的 变动 时 ,将 对基 金资 产净 值产 生 的影 响。 正数 表示 可能 增 加基金 资产 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 资产 净值 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 13,404,257.00 10,282,280.00 业绩比 较基 准下降 5% -13,404,257.00 -10,282,280.00





6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 200,696,758.19 80.94 其中: 股票 200,696,758.19 80.94 2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,399,668.28 8.63 7 其他各 项资 产 25,856,109.66 10.43 8 合计 247,952,536.13 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页 共 45 页


C 制造业 96,967,674.11 41.60 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 13,254,560.80 5.69 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 76,391,100.08 32.77 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 14,083,423.20 6.04 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 200,696,758.19 86.10


7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300212 易华录 395,514 25,360,357.68 10.88 2 002702 海欣食 品 849,728 22,143,911.68 9.50 3 002364 中恒电 气 724,725 20,712,640.50 8.89 4 000997 新 大 陆 734,064 19,526,102.40 8.38 5 300353 东土科 技 302,528 17,486,118.40 7.50 6 300348 长亮科 技 146,652 16,131,720.00 6.92 7 300096 易联众 541,300 15,372,920.00 6.59 8 002292 奥飞动 漫 381,892 14,240,752.68 6.11 9 300332 天壕节 能 558,866 14,083,423.20 6.04 10 600998 九州通 592,780 13,254,560.80 5.69 11 002740 爱迪尔 205,350 12,411,354.00 5.32 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页 共 45 页


12 600038 中直股 份 160,983 9,972,896.85 4.28


7.4 报告期内股票投资组 合 的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300212 易华录 33,818,692.77 16.43 2 600998 九州通 32,414,545.86 15.75 3 300348 长亮科 技 31,711,913.00 15.41 4 002364 中恒电 气 31,509,660.18 15.31 5 300332 天壕节 能 30,572,794.71 14.85 6 600038 中直股 份 29,665,255.03 14.41 7 000997 新 大 陆 26,292,560.89 12.78 8 002702 海欣食 品 26,041,339.61 12.65 9 002301 齐心集 团 25,498,818.55 12.39 10 002029 七 匹 狼 25,205,513.10 12.25 11 300400 劲拓股 份 18,502,461.33 8.99 12 002547 春兴精 工 18,071,687.53 8.78 13 002331 皖通科 技 16,921,156.33 8.22 14 601601 中国太 保 16,471,631.45 8.00 15 000651 格力电 器 15,379,076.00 7.47 16 002740 爱迪尔 15,126,703.89 7.35 17 002044 江苏三 友 15,011,313.85 7.29 18 300353 东土科 技 14,274,260.52 6.94 19 300139 福星晓 程 14,174,165.59 6.89 20 600880 博瑞传 播 14,112,924.43 6.86 21 601939 建设银 行 13,720,509.78 6.67 22 600759 洲际油 气 13,405,549.53 6.51 23 601318 中国平 安 12,985,536.54 6.31 24 002410 广联达 12,843,431.49 6.24 25 600340 华夏幸 福 12,635,115.10 6.14 26 601058 赛轮金 宇 12,529,309.10 6.09 27 300096 易联众 11,604,238.35 5.64 28 000712 锦龙股 份 11,470,226.16 5.57 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页 共 45 页


29 002580 圣阳股 份 10,834,983.18 5.26 30 300028 金亚科 技 10,020,834.60 4.87 31 300183 东软载 波 9,409,009.95 4.57 32 300017 网宿科 技 9,386,357.05 4.56 33 600079 人福医 药 9,252,922.01 4.50 34 002288 超华科 技 9,249,794.66 4.49 35 002292 奥飞动 漫 8,981,800.53 4.36 36 000816 智慧农 业 8,163,893.00 3.97 37 300363 博腾股 份 8,137,417.65 3.95 38 002115 三维通 信 8,131,541.76 3.95 39 002039 黔源电 力 7,979,115.70 3.88 40 002152 广电运 通 7,750,258.36 3.77 41 300203 聚光科 技 7,728,121.62 3.75 42 300045 华力创 通 7,438,749.88 3.61 43 002661 克明面 业 7,217,624.53 3.51 44 600410 华胜天 成 6,267,648.00 3.05 45 000800 一汽轿 车 6,233,227.14 3.03 46 300208 恒顺众 昇 6,162,139.09 2.99 47 002024 苏宁云 商 6,010,248.00 2.92 48 600683 京投银 泰 5,919,395.03 2.88 49 600005 武钢股 份 5,685,547.00 2.76 50 600885 宏发股 份 5,443,060.78 2.64 51 600769 祥龙电 业 5,395,095.42 2.62 52 603898 好莱客 4,202,989.40 2.04 53 300218 安利股 份 4,199,623.50 2.04 54 600290 华仪电 气 4,184,791.00 2.03 55 300258 精锻科 技 4,177,530.15 2.03 56 002531 天顺风 能 4,169,977.00 2.03 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002301 齐心集 团 35,967,788.43 17.48 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页 共 45 页


2 601318 中国平 安 31,097,185.70 15.11 3 002029 七 匹 狼 28,269,642.72 13.74 4 600707 彩虹股 份 19,211,031.22 9.33 5 002547 春兴精 工 18,675,460.58 9.07 6 300139 福星晓 程 17,738,218.93 8.62 7 601988 中国银 行 17,687,708.00 8.59 8 300400 劲拓股 份 17,409,670.04 8.46 9 601601 中国太 保 17,172,087.68 8.34 10 000651 格力电 器 16,137,321.53 7.84 11 600759 洲际油 气 15,489,728.70 7.53 12 600038 中直股 份 15,482,002.90 7.52 13 600079 人福医药 14,620,936.61 7.10 14 601398 工商银 行 14,506,159.00 7.05 15 600361 华联综 超 14,425,068.82 7.01 16 002508 老板电 器 14,418,933.67 7.01 17 002580 圣阳股 份 13,673,281.53 6.64 18 000848 承德露 露 13,617,403.90 6.62 19 000712 锦龙股 份 13,381,417.83 6.50 20 601939 建设银 行 13,316,481.90 6.47 21 002044 江苏三 友 13,152,626.40 6.39 22 601058 赛轮金 宇 12,806,540.00 6.22 23 000026 飞亚达 A 12,708,409.06 6.17 24 002410 广联达 12,314,059.02 5.98 25 600340 华夏幸 福 12,264,677.56 5.96 26 300183 东软载 波 12,218,839.40 5.94 27 600880 博瑞传 播 12,043,174.63 5.85 28 300045 华力创 通 11,984,626.41 5.82 29 000816 智慧农 业 11,169,428.50 5.43 30 300332 天壕节 能 10,811,035.26 5.25 31 002331 皖通科 技 10,696,849.39 5.20 32 300017 网宿科 技 10,582,356.00 5.14 33 002288 超华科 技 9,888,138.94 4.80 34 300208 恒顺众 昇 9,478,319.82 4.61 35 300203 聚光科 技 9,116,606.65 4.43 36 002152 广电运 通 8,967,507.31 4.36 37 300028 金亚科 技 8,586,257.80 4.17 38 600998 九州通 8,412,000.00 4.09 39 002115 三维通 信 8,394,805.32 4.08 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页 共 45 页


40 002039 黔源电 力 7,902,838.49 3.84 41 002661 克明面 业 6,649,427.40 3.23 42 300363 博腾股 份 6,631,387.37 3.22 43 600683 京投银 泰 6,535,340.86 3.18 44 600410 华胜天 成 6,486,889.10 3.15 45 000800 一汽轿 车 6,393,259.61 3.11 46 600769 祥龙电 业 6,232,256.41 3.03 47 000776 广发证 券 6,176,341.44 3.00 48 300171 东富龙 5,966,773.00 2.90 49 600885 宏发股 份 5,878,508.50 2.86 50 300353 东土科 技 5,790,751.17 2.81 51 002024 苏宁云 商 5,662,667.03 2.75 52 601166 兴业银 行 5,559,250.00 2.70 53 000810 创维数 字 5,489,817.04 2.67 54 600000 浦发银 行 5,408,637.31 2.63 55 600005 武钢股 份 5,212,164.00 2.53 56 601628 中国人 寿 5,109,437.69 2.48 57 600282 南钢股 份 4,990,344.00 2.42 58 002251 步 步 高 4,851,000.00 2.36 59 603898 好莱客 4,817,253.21 2.34 60 603111 康尼机 电 4,812,711.01 2.34 61 000599 青岛双 星 4,633,955.00 2.25 62 000728 国元证 券 4,595,387.84 2.23 63 300348 长亮科 技 4,480,000.00 2.18 64 000666 经纬纺 机 4,436,908.86 2.16 65 600767 运盛实 业 4,427,612.00 2.15 66 300258 精锻科 技 4,355,064.05 2.12 67 600138 中青旅 4,349,015.78 2.11 68 002344 海宁皮 城 4,334,343.00 2.11 69 600060 海信电 器 4,332,740.00 2.11 70 300218 安利股 份 4,311,752.32 2.10 71 002170 芭田股 份 4,307,303.62 2.09 72 002322 理工监 测 4,304,099.12 2.09 73 002258 利尔化 学 4,296,667.10 2.09 74 600143 金发科 技 4,255,229.50 2.07 75 600525 长园集 团 4,243,299.91 2.06 76 600030 中信证 券 4,215,448.00 2.05 77 002531 天顺风 能 4,184,406.00 2.03 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页 共 45 页


78 002048 宁波华 翔 4,183,168.78 2.03 79 300133 华策影 视 4,182,996.00 2.03 80 300223 北京君 正 4,180,996.58 2.03 注:本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 939,378,910.01 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 904,082,928.85 注:本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占 基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页 共 45 页


7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期无被 监管 部门立案调查,或在 报告 编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 231,137.83 2 应收证 券清 算款 24,839,773.08 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,679.51 5 应收申 购款 781,519.24 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,856,109.66


7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300212 易华录 25,360,357.68 10.88 重大事 项 2 002702 海欣食 品 22,143,911.68 9.50 重大事 项 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页 共 45 页


3 300353 东土科 技 17,486,118.40 7.50 重大事 项 4 300096 易联众 15,372,920.00 6.59 重大事 项 5 002292 奥飞动 漫 14,240,752.68 6.11 重大事 项


7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 13,532 11,523.99 1,981,134.91 1.27% 153,961,455.03 98.73% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况


项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 888.14 0.001% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 9 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 3,086,196,884.20 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页 共 45 页


本报告 期期 初基 金份 额总 额 185,444,534.71 本报告 期基 金总 申购 份额 158,802,220.86 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 188,304,165.63 本报告 期期 末基 金份 额总 额 155,942,589.94


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、 本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。








10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页 共 45 页


10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或 处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 银河证 券 4 282,919,555.34 15.38% 252,123.90 15.34% - 天风证 券 1 211,973,092.53 11.52% 187,577.67 11.41% - 国盛证 券 1 189,651,172.29 10.31% 167,822.67 10.21% - 中金公 司 2 189,617,508.53 10.31% 167,794.59 10.21% - 英大证 券 1 147,794,226.30 8.03% 134,551.88 8.19% - 国金证 券 2 145,790,214.28 7.92% 129,011.66 7.85% - 兴业证 券 2 89,278,438.26 4.85% 79,003.13 4.81% - 瑞银证 券 1 79,505,164.22 4.32% 72,381.13 4.40% - 光大证 券 2 69,774,664.45 3.79% 63,522.34 3.86% - 民生证 券 1 60,506,379.89 3.29% 55,084.68 3.35% - 东北证 券 2 54,703,752.49 2.97% 48,407.91 2.95% - 红塔证 券 1 51,546,038.55 2.80% 46,927.38 2.86% - 北京高 华 1 42,559,065.19 2.31% 38,745.55 2.36% - 浙商证 券 1 41,297,815.89 2.24% 36,545.07 2.22% - 招商证 券 2 40,544,589.15 2.20% 35,878.53 2.18% - 齐鲁证 券 1 36,772,542.82 2.00% 33,477.73 2.04% - 海通证 券 1 34,495,070.78 1.87% 30,525.07 1.86% - 南京证 券 1 29,035,039.51 1.58% 26,433.76 1.61% - 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页 共 45 页


华泰证 券 1 26,197,885.85 1.42% 23,182.70 1.41% - 方正证 券 1 16,014,947.00 0.87% 14,579.95 0.89% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% - 注:1 、租 用券 商专 用交 易 单元的 选择 标准 和程 序: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。





租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括:





(1) 财务 状况 良好 , 最近一 年无 重大 违规 行为 ;





(2) 经营 行为 规范 , 内控制 度健 全, 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求;





(3) 研究 实力 较强 , 能提供 包括 研究 报 告 、路 演服务 、协 助进 行上 市 公 司调研 等研 究服 务 ;





(4 ) 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 , 有 足够 的交 易 和清算 能力 , 满足 各 投资组 合证 券交 易需 要;





(5) 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ;





(6) 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页 共 45 页


2、 报 告期 内本 基金 新增 交 易单元 :第 一创 业、 山西 证券; 退租 交易 单元 : 中 信建投 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 瑞银证 券 75,416,245.20 73.52% - 0.00% - 0.00% 民生证 券 27,159,745.40 26.48% - 0.00% - 0.00%


10.8 其他重大事件


序 号 公告事项 法 定 披 露方 式 法 定 披 露日 期 1 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金 2014 年第 4 季度 报告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/21 2 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金在 中国工 商银行股 份有限 公司开 通基 金转换业 务的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/4 3 大成基金 管理有 限公司 关于 参加数米 基金网 费率优 惠活动的 公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/12 4 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “东软 载 波”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/27 5 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金 2014 年年度报告 中国证 监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/28 6 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金 2014 年年度报告 摘要 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/28 7 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金 2015 年第 1 季度 报告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/4/18 8 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金更 新的招 募说明 书(2015 年第 1 期) 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/4/23 9 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金更 新的招 募说明 书摘要(2015 年第 1 期) 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/4/23 10 大成基金 管理有 限公司 关于 增加联讯 证券股 份有限 公司为开 放式基 金代销 机构 并开通相 关业务 的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/5 11 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “奥飞 动 漫”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/21 12 大成行业 轮动股 票型证 券投 资基金变 更基金 经理公 中国证监 会指定 报 2015/5/26 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页 共 45 页


告 刊及本公 司网站 13 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “天壕 节 能”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/28 14 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “易联 众”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/29 15 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “东土 科 技”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/6/17 16 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “爱迪 尔”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/6/26 17 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “海欣 食 品”股票 估值调 整的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/6/30 18 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/13 19 大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 系统升 级暂停服 务的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/14 20 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告(肖剑 ) 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/22 21 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告(钟鸣 远) 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/22 22 大成基金 管理有 限公 司 关于 网上交易 银联通 支付通 道升级暂 停服务 的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/28 23 大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行通 道升级暂 停服务 的更新 公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/1/30 24 大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行通 道恢复服 务的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/2 25 大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销基 金转换 及定投最 低交易 限额的 公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/13 26 大成基金 管理有 限公司 关于 旗下证券 投资基 金估值 调整情况 的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/25 27 大成基金 管理有 限公司 关于 网上直销 交易平 台银联 通富滇银 行支付 通道暂 停服 务的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/3/28 28 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/5 29 大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销通 联支付 交易费率 的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/8 30 关于大成 基金官 方网站 及交 易系统升 级维护 的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/15 31 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/16 32 大成基金 管理有 限公司 关于 增加北京 钱景财 富投资 管理有限 公司为 开放式 基金 代销机构 并开通 相关业 务的公告 中国证监 会指定 报 刊及本公 司网站 2015/5/19 33 关于在北 京市开 展打击 以私 募投资基 金为名 从事非 中国证监 会指定 报 2015/6/24 大成行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页 共 45 页


法集资专 项整治 行动的 通告 刊及本公 司网站 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 2015 年7 月3 日, 基 金管 理人公 告了 《 大 成行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金变 更基金 名称 、 基 金类别 以及 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》 , 根据 中 国证监 会 2014 年 7 月 7 日颁布 的《 公开 募 集 证券投资 基金运 作管理办 法》的有 关规定 ,经与本 基金托管 人中国 农业银行 股份有限 公司协 商一致 ,自 2015 年 7 月 3 日起 本基 金名 称变 更为 “大成 行业 轮动 混合 型证 券投资 基金 ” , 基金 简称变 更为 “ 大成 行业 轮 动混合 ” ; 基金 类别 变更 为 “混 合型” 。 上述 事项 已报 中国证 监会 备案 。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 的文 件;





2、 《大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;





3、 《大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;





4、 大成 基金 管理 有限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ;





5、 本报 告期 内在 指定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。 12.2 存放地点 本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 国际互 联网 址:http://www.dcfund.com.cn 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年8 月27 日