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大成精选(090004)

大成精选:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
大成精选增值混合型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2015 年 8 月27 日 
 
 
 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13 5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 13 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) ............................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 15 6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 30 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 30 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 30 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ............................... 31 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 32 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 39 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 39 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 40 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页


§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ............................................................................... 40 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 41 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 41 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 41 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 42 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 44 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 46 12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 46 12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 46 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 大成精 选增 值混 合 基金主 代码 090004 交易代 码 090004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,188,190,522.56 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 投资于 具有 竞争 力比 较优 势和长 期增 值潜 力的 行业 和 企业, 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 利用 大成 基金 自行 开发的 投资 管理 流程 ,采 用 “自上 而下 ”资 产 配 置和 行业配 置, “自 下而 上” 精 选股票 的投 资策 略, 主要 投资于 具有 竞争 力比 较优 势 和长期 增值 潜力 的行 业和 企业的 股票 ,通 过积 极主 动 的投资 策略 ,追 求基 金资 产长期 的资 本增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% +中 国 债券总 指数 ×25 % 风险收 益特 征 本基金 属混 合型 证券 投资 基金, 由于 本基 金采 取积 极 的投资 管理 、主 动的 行业 配置, 使得 本基 金成 为证 券 投资基 金中 风险 程度 中等 偏高的 基金 产品 ,其 长期 平 均的风 险和 预期 收益 低于 成长型 基金 ,高 于价 值型 基 金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页


7088 号招 商银 行大 厦32 层 贸中心 东 座F9 邮政编 码 518040 100031 法定代 表人 刘卓 刘士余


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,276,859,141.58 本期利 润 989,237,713.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6492 本期加 权平 均净 值利 润率 49.92% 本期基 金份 额净 值增 长率 68.51% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 1,220,108,990.51 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0269 期末基 金资 产净 值 1,838,808,815.51 期末基 金份 额净 值 1.5476 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 662.84% 注:1 、 期末 可供 分配 利润 , 采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页


关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -15.80% 4.03% -5.46% 2.62% -10.34% 1.41% 过去三 个月 25.36% 3.02% 8.75% 1.96% 16.61% 1.06% 过去六 个月 68.51% 2.38% 20.81% 1.70% 47.70% 0.68% 过去一 年 105.69% 1.88% 76.93% 1.38% 28.76% 0.50% 过去三 年 113.44% 1.50% 63.47% 1.12% 49.97% 0.38% 自基金 合同 生效起 至今 662.84% 1.61% 262.80% 1.36% 400.04% 0.25%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:1 、 按基 金合 同规 定, 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期 结束时 , 本 基金 的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页


2、 大成 基金 管 理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 , 经与 基金托 管人 协商 一致 ,并 报中国 证监 会备 案, 自 2011 年 1 月 1 日起 ,大 成 精选增 值混 合型 证券 投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % + 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数 ×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数× 75% +中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批 十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资 基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、 大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页


资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活 配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金2015 年7 月8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘安田 先 生 本基金 基 金经理 2010 年4 月7 日 2015 年 4 月 6 日 11 年 金 融 学硕 士。 曾任 职于 中 国 证 券研 究设 计中 心、 友 邦 华 泰基 金管 理公 司、 工 银 瑞 信基 金管 理公 司。 曾 担 任 行业 研究 员、 宏观 经 济 及 策略 研究 员、 基金 经 理助理 。2008 年8 月 加入 大 成 基金 ,历 任大 成基 金 管 理 有限 公司 研究 部总 监 助 理 、股 票投 资部 混合 组 投资总 监 。 2012 年 3 月 20 日至 2013 年 7 月 17 日任 大 成 新锐 产业 股票 型证 券 投 资 基 金基 金 经理 。2013 年 3 月 8 日至 2014 年 4 月 9 日 任景 宏证 券投 资基 金基金 经理 。2010 年4 月 7 日至2015 年4 月6 日任 大 成 精选 增值 混合 型证 券 投 资 基 金基 金 经理 。2014 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 6 日 任大 成 中 小盘 股票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理。 具有 基金 从业 资 格。国 籍: 中国 魏庆国 先 生 本基金 基 金经理 2015 年4 月7 日 - 6 年 经济学 硕士 。2010 年至 2012 年任 职于 华夏 基金大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页


管理有 限公 司研 究部 研究 员;2012 年至 2013 年任 职于平 安大 华基 金研 究 部;2013 年5 月 加入 大成 基金管 理有 限公 司。2014 年10 月28 日至2015 年3 月 30 日担 任大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券投 资基金 基金 经理 助理 。 2015 年4 月7 日至2015 年7 月23 日 起担 任大 成中 小盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF )基 金经 理,2015 年7 月24 日 起任 大成 中小 盘混合 型证 券投 资基 金 (LOF )基 金经 理。2015 年 4 月 7 日 起任 大成 精选 增值混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 2015 年 7 月 28 日起任 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金 (LOF)基 金经理 。 侯春燕 女 士 本基金 基 金经理 助 理 2013 年 3 月 11 日 2015 年 3 月30 日 5 年 经济学 硕士 ,2010 年6 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司。2012 年11 月8 日至 2015 年3 月30 日担 任景 宏证券 投资 基金 基金 经理 助理 (该 基金 于 2014 年 4 月 10 日转 型成 为大 成中 小盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF))。 2012 年11 月8 日至 2013 年 3 月 11 日担 任大成 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 助 理。2013 年3 月11 日至 2015 年3 月30 日担 任大 成精选 增值 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 助理 。 2015 年3 月30 日起 担任 大成财 富管 理 2020 基金 经理助 理。 具有 基金 从业 资格。 国籍 :中 国 注:1 、 冯文 光先 生自2015 年7 月 23 日 起任 大成 精 选增值 混合 型证 券投 资基 金 基金 经理 。 上述 事 项已按 法规 要求 及公 司相 关制度 办理 ,变 更 流 程合 法合规 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页


2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。 3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 精选增值混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成精选增 值混合型 证券投 资基 金 的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及 进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低 ;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合 之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票 同日反 向交 易, 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不 对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为,但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页


4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作 分析 2015 年上 半年 , 海 外市 场 总体处 于高 位震 荡 , 道 指 下跌 1.14% , 纳指 上涨5.3% , 英国 富时100 下跌0.69% , 法 国CAC40 指数上 涨 12.11% , 德国 DAX 指数 上涨11.62% 。 欧美 经济体 继续 处于 缓慢 复苏的状态, 但债券收 益 率在前期大幅 下跌后出 现 了明显的超跌 反弹,希 腊 退欧危机再 现,成为 市场关注的焦 点;另外 , 市场对于美联 储下半年 加 息的预期也显 著上升, 将 对全球流动 性有一定 的负面 影响 。 国内经 济 在2015 年 上半 年 没有太 大起 色, 工业 数据 表现依 然低 迷, 但地 产销 售在逐 步回 升, 货币政 策也 持续 宽松 ,预 计在 3 季度 或 4 季度 中国 经济将 逐步 企稳 回升 。而 在上半 年, 中国 政 府 继续出台一系 列稳增长 政 策,包括宽货 币、增加 项 目的投入、积 极推动互 联 网的发展, 相信在下 半年我 们会 逐步 看到 这些 政策的 效果 。A 股 在上 半 年出现 明显 上涨 , 但 2 季 度的冲 高回 落, 社会 资金入 市在 上半 年初 期推 动市场 上涨 , 但 6 月 份由 于新股 发行 导致 资金 面收 紧造成 市场 出现 大 幅 度下跌 , 猪 价的 上涨 也引 发市场 对于 货币 政策 转向 的担忧 , 上 证指 数上 涨32.23% , 沪 深300 上涨 26.58% ,创 业板 指上 涨94.23% , 中小 板指 上 涨69.06% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为1.5476 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为68.51%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 20.81% ,高 于业 绩比 较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2015 年下 半年 , 我 们 认为中 国经 济在 货币 放松 以及一 系列 政策 的配 合下 , 将会 逐步 企稳 回升, 这为 中国 经济 转型 提供稳 定的 宏观 基础 。我 们认 为 A 股 在下 半年 仍有 比较好 的投 资机 会 , 但个股 会较 上半 年分 化, 市场流 动性 也不 会如 上半 年充裕 。 我 们会 重点 研究 以下领 域的 投资 机会 : (1 ) 互 联网 在中 国经 济的 影响力 已经 逐步 增强 , 为 中国经 济的 发展 注入 了活 力, 因此 , 移动 互联 网、 产 业互 联网 、 互 联网 金融是 我们 长期 看好 的投 资方向 ; (2 ) 政 府加 大刺 激力度 的领 域, 如 “ 一 带一路 ” 、 房地 产、 “ 京津 冀”等 ; (3 )强 周期 行业 如地产 、证 券、 保险 等的 阶段性 投资 机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页


理。 股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态,评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件,从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调 整的投 资品 种; 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ;定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ,以 保证其 持续 适用 ;基 金运 营部负 责日 常的 基金 资产的 估值 业务 ,执 行基 金估值 政策 ,并 负责 与托 管行 沟 通估 值调 整事 项; 监察稽 核部 负责 审核 估值政 策和 程序 的一 致性 ,监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ,并 负责 估值调 整事 项的 信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后 由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 已 分 配 利 润 33,524,923.59 元( 每十 份基金 份额 分 红 0.195 元 ) ,符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。 4.8 报 告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 , 进 行了 认真、 独立 的会 计核大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页


算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.2.1 116,035,439.80 92,028,563.12 结算备 付金


11,759,270.90 1,795,431.79 存出保 证金


1,569,984.93 549,915.35 交易性 金融 资产 6.4.2.2 1,773,879,736.29 1,597,526,033.33 其中: 股票 投资


1,733,731,736.29 1,527,464,033.33 基金投 资


- - 债券投 资


40,148,000.00 70,062,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.2.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - - 应收证 券清 算款


- 18,199,403.79 应收利 息 6.4.2.5 1,405,370.21 1,966,352.61 应收股 利


- - 应收申 购款


1,816,117.95 48,099.16 递延所 得税 资产


- - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页


其他资 产 6.4.2.6 - - 资产总 计


1,906,465,920.08 1,712,113,799.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.2.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


18,100,300.38 48,722,275.06 应付赎 回款


36,889,154.37 2,288,373.52 应付管 理人 报酬


2,959,453.73 2,135,869.11 应付托 管费


493,242.28 355,978.19 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.2.7 8,857,883.75 1,235,454.40 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.2.8 357,070.06 400,377.66 负债合 计


67,657,104.57 55,138,327.94 所有者权益:





实收基 金 6.4.2.9 618,699,825.00 920,575,219.83 未分配 利润 6.4.2.10 1,220,108,990.51 736,400,251.38 所有者 权益 合计


1,838,808,815.51 1,656,975,471.21 负债和 所有 者权 益总 计


1,906,465,920.08 1,712,113,799.15 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.5476 元 ,基 金份 额总额 1,188,190,522.56 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,031,614,995.32 -96,188,362.82 1.利息 收入


1,708,303.61 2,200,996.75 其中: 存款 利息 收入 6.4.2.11 755,515.94 457,337.19 债券利 息收 入


922,521.54 1,692,423.51 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


30,266.13 51,236.05 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页


其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


1,317,102,235.00 -72,708,105.36 其中: 股票 投资 收益 6.4.2.12 1,313,920,866.51 -82,852,917.95 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.2.13 -39,090.00 295,376.81 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.2.15 - - 股利收 益 6.4.2.16 3,220,458.49 9,849,435.78 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.2.17 -287,621,428.12 -25,802,186.91 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.2.18 425,884.83 120,932.70 减:二、费用


42,377,281.86 19,911,604.92 1.管 理人 报酬 6.4.5.2.1 14,650,413.62 13,273,370.59 2.托 管费 6.4.5.2.2 2,441,735.66 2,212,228.49 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.2.19 25,042,952.97 4,210,763.45 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.2.20 242,179.61 215,242.39 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 989,237,713.46 -116,099,967.74 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 989,237,713.46 -116,099,967.74


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 989,237,713.46 989,237,713.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -301,875,394.83 -472,004,050.74 -773,879,445.57 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页


产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 176,226,227.26 370,301,221.19 546,527,448.45 2. 基金 赎回 款 -478,101,622.09 -842,305,271.93 -1,320,406,894.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -33,524,923.59 -33,524,923.59 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 618,699,825.00 1,220,108,990.51 1,838,808,815.51 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,219,853,185.00 795,423,943.53 2,015,277,128.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -116,099,967.74 -116,099,967.74 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -81,581,493.60 -39,115,510.98 -120,697,004.58 其中:1.基 金申 购款 54,606,357.89 27,968,648.92 82,575,006.81 2. 基金 赎回 款 -136,187,851.49 -67,084,159.90 -203,272,011.39 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -100,089,727.35 -100,089,727.35 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,138,271,691.40 540,118,737.46 1,678,390,428.86 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______肖剑______

















____范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页


6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.2 重要财务报表项目的 说明 6.4.2.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 116,035,439.80 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 116,035,439.80


6.4.2.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,722,890,264.53 1,733,731,736.29 10,841,471.76 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 39,963,040.00 40,148,000.00 184,960.00 合计 39,963,040.00 40,148,000.00 184,960.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,762,853,304.53 1,773,879,736.29 11,026,431.76 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页


6.4.2.3 衍生金融资产/负债 本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 6.4.2.4 买入返售金融资产 6.4.2.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 本报 告期 末未 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。 6.4.2.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 28,594.73 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 4,762.53 应收债 券利 息 1,371,377.10 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 635.85 合计 1,405,370.21 6.4.2.6 其他资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.2.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 8,857,883.75 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 8,857,883.75 6.4.2.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页


应付赎 回费 58,715.57 应付其 他 0.21 预提费 用 298,354.28 合计 357,070.06 6.4.2.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,767,932,709.12 920,575,219.83 本期申 购 338,433,999.29 176,226,227.26 本期赎 回( 以"-" 号填 列) -918,176,185.85 -478,101,622.09 本期末 1,188,190,522.56 618,699,825.00 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.2.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 822,848,636.77 -86,448,385.39 736,400,251.38 本期利 润 1,276,859,141.58 -287,621,428.12 989,237,713.46 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数


-521,333,257.83








49,329,207.09





-472,004,050.74


其中: 基金 申购 款 340,908,239.85 29,392,981.34 370,301,221.19 基金赎 回款 -862,241,497.68 19,936,225.75 -842,305,271.93 本期已 分配 利润 -33,524,923.59 - -33,524,923.59 本期末


1,544,849,596.93





-324,740,606.42





1,220,108,990.51


6.4.2.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 657,393.54 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 90,706.34 其他 7,416.06 合计 755,515.94 6.4.2.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页


卖出股 票成 交总 额 8,571,182,804.23 减:卖 出股 票成 本总 额 7,257,261,937.72 买卖股 票差 价收 入 1,313,920,866.51 6.4.2.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债 转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 31,503,000.00 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 30,039,090.00 减:应 收利 息总 额 1,503,000.00 买卖债 券差 价收 入 -39,090.00 6.4.2.14 贵金属投资收益


本基金 本期 无贵 金属 投资 收益。 6.4.2.15 衍生工具收益 本基金 本期 无衍 生工 具收 益。 6.4.2.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 3,220,458.49 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 3,220,458.49 6.4.2.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -287,621,428.12 —— 股 票投 资 -287,746,518.12 —— 债 券投 资 125,090.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -287,621,428.12 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页


6.4.2.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 390,391.34 转换费 收入 35,493.49 合计 425,884.83 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减,基 金赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。 2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ,其中转 出 基金的赎回费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.2.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 25,042,952.97 银行间 市场 交易 费用 - 合计 25,042,952.97 6.4.2.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 148,765.71 债券托 管帐 户维 护费 18,200.00 银行划 款手 续费 24,825.33 其他 800.00 合计 242,179.61 6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 6.4.3.2 资产负债表日后事项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 须作 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其 他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页


6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。


2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.5.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 796,742,651.23 4.88% 499,485,030.72 18.38% 6.4.5.1.2 权证交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 705,041.62 4.82% 705,041.62 7.96% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 441,999.98 18.19% 173,820.11 16.94% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。


大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页





2、 该类 佣金协议 的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基 金提供 的证券投 资 研究成果和市 场信息 服务等 。 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,650,413.62 13,273,370.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,750,694.19 1,501,995.85 注: 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:





日 管理 人报 酬= 前一 日 基金资 产净 值 X 1.5% / 当年天 数。 6.4.5.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,441,735.66 2,212,228.49 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :





日 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。 6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债 券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 或回购 交易 。 6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 的管 理人 于本 期 及 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末 及 上年度 可比 期间 未投 资本 基金。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页


6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 116,035,439.80 657,393.54 127,747,447.07 430,118.73 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 6.4.6 利润分配情况 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备 注 1 2015 年1 月21 日 2015 年1 月21 日 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59


合计 - - 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59


6.4.7 期末( 2015 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 无因 认购 新发/增发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 002239 金 飞 达 2015/5/25 重大事 项 停牌 17.02 - - 7,238,434 69,712,858.42 123,198,146.68 - 300007 汉威电子 2015/6/29 重大 事 项 停牌 71.27 2015/8/24 67.25 1,565,785 51,219,288.26 111,593,496.95 - 600702 沱牌舍得 2015/6/29 重大 事 项 停牌 26.11 2015/8/20 28.00 2,935,400 79,496,803.04 76,643,294.00 - 002740 爱迪尔 2015/6/9 重大 事 项 停牌 60.44 2015/7/29 64.82 1,096,732 64,230,620.49 66,286,482.08 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页


300030 阳普医疗 2015/6/25 重大 事 项 停牌 27.34 2015/7/2 24.61 87 1,886.77 2,378.58 - 300353 东土科技 2015/6/3 重大事 项停牌 57.80 - - 34 1,169.56 1,965.20 - 300255 常山药业 2015/6/3 重大事 项 停牌 27.58 2015/7/13 31.24 64 1,444.35 1,765.12 - 601311 骆驼股份 2015/6/18 重大事 项 停牌 28.20 2015/7/15 25.38 62 1,328.28 1,748.40 - 600074 保千里 2015/6/26 重大事 项 停牌 20.92 - - 51 649.77 1,066.92 - 002045 国光电器 2015/6/1 重大事 项 停牌 13.92 2015/7/14 12.53 34 346.74 473.28 - 000024 招商地产 2015/4/3 重大事 项 停牌 36.51 - - 12 287.36 438.12 - 601789 宁波建工 2015/6/15 重大事 项 停牌 18.80 2015/8/13 16.81 23 317.68 432.40 - 6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押 的债券 6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.8 金融工具风险及管理 6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构 本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金, 属于高风 险 品种。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股 票投资、债券 投资及权 证 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目 标是争取 将相对风险控 制在限定 的 范围之内,使 本基金在 风 险和收益之间 取得最佳 的 平衡以实现 “风险和 收益相 匹配 ”的 风险 收益 目标。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风 险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会,对公司 整体运营 风 险进行监督, 监督风险 控 制措施的执行 ;在管理 层 层面设立投 资风险控 制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式决议提 交 投委会;在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规控制职责 , 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页


点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.8.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国农业银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进 行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 信 用 类债券(2014 年12 月31 日:本 基金 未持 有信 用类 债券) 。 6.4.8.3 流动性风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而 无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内 变大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页


现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 ,其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 6.4.7.2 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 均能以 合理 价格 适时 变现 。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.8.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.8.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基 金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.8.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 116,035,439.80 - - - 116,035,439.80 结算备 付金 11,759,270.90 - - - 11,759,270.90 存出保 证金 1,569,984.93 - - - 1,569,984.93 交易性 金融 资产 40,148,000.00 - - 1,733,731,736.29 1,773,879,736.29 应收利 息 - - - 1,405,370.21 1,405,370.21 应收申 购款 33,104.41 - - 1,783,013.54 1,816,117.95 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页


资产总 计 169,545,800.04 - - 1,736,920,120.04 1,906,465,920.08 负债








应付证 券清 算款 - - - 18,100,300.38 18,100,300.38 应付赎 回款 - - - 36,889,154.37 36,889,154.37 应付管 理人 报酬 - - - 2,959,453.73 2,959,453.73 应付托 管费 - - - 493,242.28 493,242.28 应付交 易费 用 - - - 8,857,883.75 8,857,883.75 其他负 债 - - - 357,070.06 357,070.06 负债总 计 - - - 67,657,104.57 67,657,104.57 利率敏 感度 缺口 169,545,800.04 - -


1,669,263,015.47


1,838,808,815.51 上年度 末


2014 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 92,028,563.12 - - - 92,028,563.12 结算备 付金 1,795,431.79 - - - 1,795,431.79 存出保 证金 549,915.35 - - - 549,915.35 交易性 金融 资产 70,062,000.00 - - 1,527,464,033.33 1,597,526,033.33 应收证 券清 算款 - - - 18,199,403.79 18,199,403.79 应收利 息 - - - 1,966,352.61 1,966,352.61 应收申 购款 10,172.77 - - 37,926.39 48,099.16 其他资 产 - - - - - 资产总 计 164,446,083.03 - - 1,547,667,716.12 1,712,113,799.15 负债








应付证 券清 算款 - - - 48,722,275.06 48,722,275.06 应付赎 回款 - - - 2,288,373.52 2,288,373.52 应付管 理人 报酬 - - - 2,135,869.11 2,135,869.11 应付托 管费 - - - 355,978.19 355,978.19 应付交 易费 用 - - - 1,235,454.40 1,235,454.40 其他负 债 - - - 400,377.66 400,377.66 负债总 计 - - - 55,138,327.94 55,138,327.94 利率敏 感度 缺口 164,446,083.03 - - 1,492,529,388.18 1,656,975,471.21 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 2.18%(2014 年 12 月 31 日:4.23%), 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年12 月31 日: 同) 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页


6.4.8.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.8.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中,股 票 投资比例为基 金 资产 的 40%-95% ,债 券投 资比例 为基 金资 产 的 0%-55% ,现 金及 到期 日在 一年 以内的 政府 国债 的 比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外, 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控,定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,733,731,736.29 94.29 1,527,464,033.33 92.18 交易性 金融 资产 -基金 投资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - 0.00 - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00


衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,733,731,736.29 94.29 1,527,464,033.33 92.18 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页


6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1.业绩 比较 基准 上 升 5% 99,370,000.00 83,470,000.00 2.业绩 比较 基准 下 降 5% -99,370,000.00 -83,470,000.00 6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,733,731,736.29 90.94 其中: 股票 1,733,731,736.29 90.94 2 固定收 益投 资 40,148,000.00 2.11 其中: 债券 40,148,000.00 2.11








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,794,710.70 6.70 7 其他各 项资 产 4,791,473.09 0.25 8 合计 1,906,465,920.08 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,024,694,464.85 55.73 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 65,297,859.36 3.55 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页


应业 E 建筑业 432.40 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和 邮 政业 201,115,216.36 10.94 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 83,216,210.00 4.53 J 金融业 569.25 0.00 K 房地产 业 85,221,187.23 4.63 L 租赁和 商务 服务 业 133,640,335.78 7.27 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 140,545,461.06 7.64 S 综合 - 0.00 合计 1,733,731,736.29 94.29


7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000861 海印股 份 6,218,722 133,640,335.78 7.27 2 002239 金 飞 达 7,238,434 123,198,146.68 6.70 3 000089 深圳机 场 10,806,246 121,894,454.88 6.63 4 002235 安妮股 份 3,882,117 115,881,192.45 6.30 5 300007 汉威电 子 1,565,785 111,593,496.95 6.07 6 300068 南都电 源 5,348,097 111,507,822.45 6.06 7 600185 格力地 产 2,642,472 85,219,722.00 4.63 8 000503 海虹控 股 1,698,290 83,216,210.00 4.53 9 000925 众合科 技 2,871,615 79,256,574.00 4.31 10 600897 厦门空 港 2,588,068 79,220,761.48 4.31 11 601801 皖新传 媒 2,663,018 77,680,235.06 4.22 12 600702 沱牌舍 得 2,935,400 76,643,294.00 4.17 13 002084 海鸥卫 浴 4,931,945 70,033,619.00 3.81 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页


14 300246 宝莱特 1,584,925 69,736,700.00 3.79 15 002740 爱迪尔 1,096,732 66,286,482.08 3.60 16 300335 迪森股 份 3,832,034 65,297,859.36 3.55 17 300364 中文在 线 622,120 62,865,226.00 3.42 18 002383 合众思 壮 1,343,467 60,765,012.41 3.30 19 000590 *ST 古汉 2,127,920 52,027,644.00 2.83 20 300103 达刚路 机 1,667,131 41,078,107.84 2.23 21 002517 泰亚股 份 689,608 29,294,547.84 1.59 22 000919 金陵药 业 892,264 17,381,302.72 0.95 23 300030 阳普医 疗 87 2,378.58 0.00 24 300353 东土科 技 34 1,965.20 0.00 25 300255 常山药 业 64 1,765.12 0.00 26 601311 骆驼股 份 62 1,748.40 0.00 27 603005 晶方科 技 23 1,124.93 0.00 28 600074 保千里 51 1,066.92 0.00 29 002016 世荣兆 业 73 1,027.11 0.00 30 601166 兴业银 行 33 569.25 0.00 31 002045 国光电 器 34 473.28 0.00 32 000024 招商地 产 12 438.12 0.00 33 601789 宁波建 工 23 432.40 0.00


7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 600048 保利地 产 176,146,569.05 10.63 2 000089 深圳机 场 138,459,083.79 8.36 3 300068 南都电 源 133,456,714.67 8.05 4 603000 人民网 124,298,588.02 7.50 5 601377 兴业证 券 117,482,725.80 7.09 6 600376 首开股 份 116,702,441.11 7.04 7 000503 海虹控 股 116,200,324.89 7.01 8 000861 海印股 份 112,131,807.41 6.77 9 300364 中文在 线 110,722,431.18 6.68 10 600119 长江投 资 106,127,219.79 6.40 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页


11 300246 宝莱特 105,725,617.11 6.38 12 601939 建设银 行 104,635,580.45 6.31 13 300103 达刚路 机 101,665,856.41 6.14 14 600016 民生银 行 97,243,124.17 5.87 15 002084 海鸥卫 浴 96,712,027.51 5.84 16 601801 皖新传 媒 95,890,066.93 5.79 17 002517 泰亚股 份 93,691,855.55 5.65 18 600897 厦门空 港 92,975,433.14 5.61 19 300335 迪森股 份 91,536,253.87 5.52 20 600418 江淮汽 车 91,014,548.84 5.49 21 600185 格力地 产 90,137,341.06 5.44 22 600115 东方航 空 89,718,089.53 5.41 23 002318 久立特 材 84,883,991.09 5.12 24 600026 中海发 展 82,649,280.07 4.99 25 002244 滨江集 团 82,395,133.38 4.97 26 600986 科达股 份 81,896,254.52 4.94 27 000061 农 产 品 81,809,410.12 4.94 28 601258 庞大集 团 81,400,414.23 4.91 29 300352 北信源 81,377,683.74 4.91 30 300312 邦讯技 术 80,893,285.57 4.88 31 600015 华夏银 行 80,769,806.54 4.87 32 600038 中直股 份 80,548,920.01 4.86 33 300205 天喻信 息 80,533,321.45 4.86 34 002594 比亚迪 80,501,893.27 4.86 35 600702 沱牌舍 得 79,496,803.04 4.80 36 000030 富奥股 份 79,239,736.53 4.78 37 600067 冠城大 通 78,617,400.48 4.74 38 002239 金 飞 达 77,879,887.91 4.70 39 000925 众合科 技 76,536,694.44 4.62 40 002235 安妮股 份 76,021,925.95 4.59 41 600074 保千里 75,833,722.52 4.58 42 300147 香雪制 药 75,511,662.02 4.56 43 002456 欧菲光 74,936,420.98 4.52 44 601166 兴业银 行 74,097,550.00 4.47 45 000024 招商地 产 73,597,983.75 4.44 46 000783 长江证 券 72,436,616.46 4.37 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页


47 600776 东方通 信 71,322,135.64 4.30 48 300030 阳普医 疗 70,696,197.88 4.27 49 600432 吉恩镍 业 69,291,616.31 4.18 50 002016 世荣兆 业 67,570,651.82 4.08 51 002236 大华股 份 66,910,228.88 4.04 52 002383 合众思 壮 66,807,147.06 4.03 53 002366 丹甫股 份 66,350,996.44 4.00 54 600687 刚泰控 股 65,447,857.73 3.95 55 601988 中国银 行 65,382,570.33 3.95 56 300371 汇中股 份 65,205,620.29 3.94 57 002740 爱迪尔 64,230,620.49 3.88 58 603005 晶方科 技 62,552,306.99 3.78 59 600028 中国石 化 62,337,488.98 3.76 60 601789 宁波建 工 61,871,800.10 3.73 61 300004 南风股 份 61,388,727.64 3.70 62 601311 骆驼股 份 60,852,326.85 3.67 63 002536 西泵股 份 60,818,020.28 3.67 64 600557 康缘药 业 60,730,759.79 3.67 65 600279 重庆港九 60,686,602.33 3.66 66 002467 二六三 58,378,387.12 3.52 67 000919 金陵药 业 58,186,048.00 3.51 68 300337 银邦股 份 57,220,376.47 3.45 69 000401 冀东水 泥 56,828,913.69 3.43 70 000657 中钨高 新 55,721,344.01 3.36 71 002216 三全食 品 54,687,071.88 3.30 72 002618 丹邦科 技 52,690,169.84 3.18 73 300291 华录百 纳 52,092,977.91 3.14 74 002482 广田股 份 51,920,626.77 3.13 75 601688 华泰证 券 51,756,805.50 3.12 76 000852 石化机 械 51,598,019.49 3.11 77 300013 新宁物 流 50,584,051.02 3.05 78 002340 格林美 50,343,952.77 3.04 79 600060 海信电 器 50,150,984.87 3.03 80 300088 长信科 技 50,117,254.03 3.02 81 600004 白云机 场 49,994,571.24 3.02 82 300027 华谊兄 弟 48,853,374.63 2.95 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页


83 002493 荣盛石 化 48,794,660.80 2.94 84 300250 初灵信 息 47,745,809.95 2.88 85 600366 宁波韵 升 46,057,972.39 2.78 86 600050 中国联 通 44,336,179.96 2.68 87 000619 海螺型材 42,153,492.79 2.54 88 300033 同花顺 42,018,437.75 2.54 89 300255 常山药 业 41,253,492.22 2.49 90 300227 光韵达 40,772,017.35 2.46 91 000590 *ST 古汉 40,721,870.25 2.46 92 002407 多氟多 39,496,377.84 2.38 93 300286 安科瑞 38,970,877.63 2.35 94 000703 恒逸石 化 36,819,366.49 2.22 95 600593 大连圣 亚 35,398,066.46 2.14 96 600006 东风汽 车 34,580,069.35 2.09 97 600839 四川长 虹 34,447,687.36 2.08 98 000620 新华联 33,729,882.53 2.04 99 000970 中科三 环 33,689,586.00 2.03 100 601006 大秦铁 路 33,663,317.05 2.03 101 002362 汉王科 技 33,356,464.59 2.01 102 002155 湖南黄 金 33,237,802.40 2.01 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 277,577,573.56 16.75 2 600986 科达股 份 137,747,859.34 8.31 3 000625 长安汽 车 131,074,633.94 7.91 4 601377 兴业证 券 129,488,914.87 7.81 5 002366 丹甫股 份 123,811,670.90 7.47 6 600074 保千里 121,912,882.70 7.36 7 000061 农 产 品 121,345,897.69 7.32 8 600376 首开股 份 119,108,528.40 7.19 9 603000 人民网 118,786,717.58 7.17 10 600340 华夏幸 福 118,220,258.45 7.13 11 300011 鼎汉技 术 115,823,070.72 6.99 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页


12 601258 庞大集 团 115,127,956.90 6.95 13 600038 中直股 份 114,632,086.37 6.92 14 002318 久立特 材 108,621,416.05 6.56 15 601939 建设银 行 105,754,177.48 6.38 16 002016 世荣兆 业 105,603,316.73 6.37 17 600026 中海发 展 104,793,735.31 6.32 18 601318 中国平安 99,270,515.86 5.99 19 300030 阳普医 疗 97,134,490.81 5.86 20 002594 比亚迪 96,396,685.30 5.82 21 600016 民生银 行 96,286,524.25 5.81 22 000024 招商地 产 94,052,676.16 5.68 23 002236 大华股 份 93,502,966.17 5.64 24 600776 东方通 信 91,423,503.50 5.52 25 002244 滨江集 团 91,180,647.35 5.50 26 300131 英唐智 控 90,931,203.19 5.49 27 600119 长江投 资 90,160,365.10 5.44 28 000768 中航飞 机 88,518,810.61 5.34 29 300337 银邦股 份 88,019,938.27 5.31 30 600115 东方航 空 87,994,850.83 5.31 31 002536 西泵股 份 87,853,669.54 5.30 32 600418 江淮汽 车 87,379,373.98 5.27 33 002179 中航光 电 87,357,565.15 5.27 34 601166 兴业银 行 86,603,106.99 5.23 35 600067 冠城大 通 86,245,169.43 5.20 36 300004 南风股 份 85,093,304.45 5.14 37 300147 香雪制 药 83,236,103.65 5.02 38 002493 荣盛石 化 82,726,121.27 4.99 39 600432 吉恩镍 业 81,077,595.32 4.89 40 300205 天 喻信 息 80,231,919.60 4.84 41 300312 邦讯技 术 79,654,508.62 4.81 42 300352 北信源 78,236,608.50 4.72 43 000030 富奥股 份 78,079,634.01 4.71 44 002456 欧菲光 76,770,744.25 4.63 45 601789 宁波建 工 76,103,400.43 4.59 46 600060 海信电 器 75,817,372.07 4.58 47 600015 华夏银 行 74,693,841.79 4.51 48 600687 刚泰控 股 73,575,718.08 4.44 49 000783 长江证 券 73,540,632.13 4.44 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页


50 300013 新宁物 流 71,953,142.40 4.34 51 002216 三全食 品 71,554,801.41 4.32 52 300088 长信科 技 69,364,235.20 4.19 53 603005 晶方科 技 68,512,878.68 4.13 54 300291 华录百 纳 67,265,073.18 4.06 55 000401 冀东水 泥 67,048,873.55 4.05 56 300033 同花顺 66,758,854.08 4.03 57 601988 中国银 行 66,535,497.81 4.02 58 300103 达刚路 机 65,933,879.54 3.98 59 002618 丹邦科 技 65,773,146.80 3.97 60 600028 中国石 化 62,188,313.42 3.75 61 300371 汇中股 份 62,109,260.35 3.75 62 600309 万华化学 61,846,987.49 3.73 63 300284 苏交科 61,478,689.39 3.71 64 000657 中钨高 新 61,147,999.42 3.69 65 600557 康缘药 业 60,918,844.81 3.68 66 002340 格林美 60,275,516.37 3.64 67 601311 骆驼股 份 58,672,570.69 3.54 68 002467 二六三 58,634,288.32 3.54 69 002482 广田股 份 56,386,356.11 3.40 70 600277 亿利能 源 54,581,707.09 3.29 71 600366 宁波韵 升 54,233,275.94 3.27 72 300070 碧水源 53,811,120.75 3.25 73 600279 重庆港 九 53,223,802.99 3.21 74 002022 科华生 物 52,695,400.04 3.18 75 300124 汇川技 术 52,344,403.96 3.16 76 600004 白云机 场 50,513,946.73 3.05 77 300027 华谊兄 弟 49,823,972.69 3.01 78 000852 石化机 械 48,211,865.79 2.91 79 600050 中国联 通 47,215,942.36 2.85 80 601688 华泰证 券 46,078,443.35 2.78 81 300250 初灵信 息 45,911,621.31 2.77 82 000997 新 大 陆 45,283,886.81 2.73 83 002407 多氟多 44,911,925.85 2.71 84 300227 光韵达 44,845,505.34 2.71 85 600593 大连圣 亚 44,662,960.45 2.70 86 000503 海虹控 股 43,518,214.85 2.63 87 000619 海螺型 材 42,610,403.91 2.57 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页


88 300224 正海磁 材 42,447,422.60 2.56 89 000069 华侨城 A 42,393,558.86 2.56 90 002517 泰亚股 份 41,933,164.98 2.53 91 000919 金陵药 业 41,930,385.48 2.53 92 000848 承德露 露 40,742,755.67 2.46 93 600118 中国卫 星 40,307,771.26 2.43 94 002610 爱康科 技 40,138,098.87 2.42 95 300255 常山药 业 38,582,709.80 2.33 96 000620 新华联 38,032,028.51 2.30 97 300286 安科瑞 37,575,457.04 2.27 98 002146 荣盛发 展 37,398,557.66 2.26 99 300236 上海新 阳 37,311,951.67 2.25 100 000703 恒逸石 化 36,847,657.50 2.22 101 600489 中金黄 金 36,729,277.65 2.22 102 000970 中科三 环 36,584,129.04 2.21 103 002185 华天科 技 35,713,815.08 2.16 104 600818 中路股 份 35,152,417.13 2.12 105 002155 湖南黄 金 33,560,841.64 2.03 106 600839 四川长 虹 33,486,349.99 2.02 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,751,276,158.80 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,571,182,804.23 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 40,148,000.00 2.18 其中: 政策 性金 融债 40,148,000.00 2.18 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页


9 合计 40,148,000.00 2.18


7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140357 14 进出 57 400,000 40,148,000.00 2.18


7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查,或 在报 告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,569,984.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,405,370.21 5 应收申 购款 1,816,117.95 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,791,473.09 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002239 金飞达 123,198,146.68 6.70 重大事 项停 牌 2 300007 汉威电 子 111,593,496.95 6.07 重大事 项停 牌 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 58,545 20,295.34 978,870.76 0.08% 1,187,211,651.80 99.92% 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页


注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金

















107,656.81


0.0091% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,336,450,798.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,767,932,709.12 本报告 期基 金总 申购 份额 338,433,999.29 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 918,176,185.85 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,188,190,522.56


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、报 告期 内基 金管 理人 重大人 事变 动: 1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页


的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3、基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ) , 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额 单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 齐鲁证券 1 1,894,923,165.79 11.61% 1,725,141.15 11.80% - 银河证券 4 1,893,847,295.84 11.60% 1,675,881.14 11.46% - 国信证券 1 1,676,659,625.25 10.27% 1,526,433.49 10.44% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页


中信建投 2 1,146,644,548.37 7.03% 1,023,929.99 7.00% - 招商证券 2 1,125,198,013.23 6.89% 995,696.71 6.81% - 海通证券 1 1,020,510,264.13 6.25% 903,056.53 6.18% - 光大证券 2 796,742,651.23 4.88% 705,041.62 4.82% - 东北证券 2 788,640,464.95 4.83% 697,877.52 4.77% - 华创证券 1 731,252,841.63 4.48% 647,088.05 4.43% - 国泰君安 2 725,022,421.06 4.44% 641,575.59 4.39% - 瑞银证券 1 714,750,177.10 4.38% 650,702.89 4.45% - 中金公司 2 655,132,587.82 4.01% 584,860.24 4.00% - 方正证券 1 627,303,672.36 3.84% 571,093.08 3.91% - 兴业证券 2 620,753,254.88 3.80% 549,311.15 3.76% - 华泰证券 1 521,168,866.47 3.19% 461,185.50 3.15% - 中银国际 2 439,345,567.47 2.69% 399,982.04 2.74% - 平安证券 1 402,013,329.37 2.46% 365,995.61 2.50% - 申银万国 1 233,159,415.48 1.43% 212,266.86 1.45% - 安信证券 1 172,104,000.01 1.05% 156,683.52 1.07% - 上海证券 1 136,971,512.50 0.84% 124,698.93 0.85% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一 创业 1 - 0.00% - 0.00% - 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页


[2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三 ) 研 究实 力较 强 , 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力,满 足 各投资 组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务 评价表 》 , 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 : 本报告 期内 新增 交易 单元 :第一 创业 、山 西证 券。 本报告 期内 退出 交易 单元 : 中信 建投 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金分 红公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/17 2 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2014 年第4 季 度报告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/21 3 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “英 唐 智控” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/22 4 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明 书(2014 年第2 期) 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/30 5 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明 书摘要 (2014 年第2 期) 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/30 6 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国 工商银 行股 份有 限公 司开 通基金 转换 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/4 7 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率 优惠活 动的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/12 8 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “长 信 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/24 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页


9 大成精 选 增 值混 合型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 10 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告摘要 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 11 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金变 更基 金经 理 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/8 12 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “招 商 地产” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/10 13 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “金 飞 达”股 票估 值调 整 的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/11 14 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 2015 年第1 季 度报告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/18 15 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “丹 甫 股份” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/4/29 16 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 联讯 证券 股份 有 限公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/5 17 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “合 众 思壮” 股 票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/12 18 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “金 飞 达”股 票估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/27 19 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “东 土 科技” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/17 20 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “爱 迪 尔”股 票估 值调 整的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/26 21 大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率 优惠活 动的 公告


中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/27 22 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “汉 威 电子” 股票 估值 调整 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/30 23 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/13 24 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系 统 升级暂 停服 务的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/14 25 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告( 肖剑 ) 中国证 监会 指定 报 刊及本 公 司 网站 2015/1/22 26 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告( 钟鸣 远) 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/22 27 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支 付 通道升 级暂 停服 务的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/28 28 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行 通道升 级暂 停服 务的 更新 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/1/30 29 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行 通道恢 复服 务的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/2 30 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金 转 中国证 监会 指定 报 2015/3/13 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页


换及定 投最 低交 易限 额的 公告 刊及本 公司 网站 31 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证券 投资 基金 估 值调整 情况 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/25 32 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台 银 联通富 滇银 行支 付通 道暂 停服务 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/3/28 33 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/5 34 大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联 支 付交易 费率 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/8 35 关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的 公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/15 36 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的 公告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/16 37 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富 投 资管理 有限 公司 为开 放式 基金代 销机 构并 开通 相 关业务 的公 告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/5/19 38 关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从 事 非法集 资专 项整 治行 动的 通告 中国证 监会 指定 报 刊及本 公司 网站 2015/6/24 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 《 大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金》 的文 件; 2 、 《大 成精 选增 值混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3 、 《大 成精 选增 值混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 12.2 存放地点 本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 47 页


阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年8 月27 日