大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 8 月27 日
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银 行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 30
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离 ............................................... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员 受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 38
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金
基金简 称 大成现 金宝 货币
基金主 代码 519898
交易代码 519898
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 184,747,878,765.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 现金 宝A 现金 宝B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519898 519899
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 135,287,136,882.00 份 49,460,741,883.00 份
2.2 基 金产品说明
投资目 标 安全性 和流 动性 优先 ，在 此基础 上追 求适 度收 益。
投资策 略 本基金 通过 结构 化投 资策 略、 分 散化 投资 策略 、 利 率趋势 评估 策略 、 滚 动
配置策 略和 相对 价值 评估 策略多 个层 次进 行投 资管 理， 以 实现 超越 投资 基
准的投 资目 标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世
贸中心 东 座F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 刘卓 刘士余
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有
限公司 托管 业务 部
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 百万 份 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资人 每日 计算 收益
并分配 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币 市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
现金 宝A
基金级 别 现金 宝 A 现金 宝 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 26,253,136.35 12,716,772.85
本期利 润 26,253,136.35 12,716,772.85
本期净 值收 益率 1.9640% 2.2688%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,352,871,368.82 494,607,418.83
期末基 金份 额净 值 0.01 0.01
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.0513% 10.5261% 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1596% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.1308% 0.0013%
过去三 个月 0.9273% 0.0213% 0.0873% 0.0000% 0.8400% 0.0213%
过去 六 个月 1.9640% 0.0167% 0.1736% 0.0000% 1.7904% 0.0167%
过去一 年 3.9810% 0.0128% 0.3500% 0.0000% 3.6310% 0.0128%
自基金 合同
生效起 至今
9.0513% 0.0088% 0.7921% 0.0000% 8.2592% 0.0088%
现金 宝B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2100% 0.0015% 0.0288% 0.0000% 0.1812% 0.0015%
过去三 个月 1.0803% 0.0214% 0.0873% 0.0000% 0.9930% 0.0214%
过去六 个月 2.2688% 0.0168% 0.1736% 0.0000% 2.0952% 0.0168%
过去一 年 4.6069% 0.0128% 0.3500% 0.0000% 4.2569% 0.0128%
自基金 合同
生效起 至今
10.5261% 0.0089% 0.7921% 0.0000% 9.7340% 0.0089%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注： 按基 金合 同规 定， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比例符
合基金 合同 的有 关约 定。 截至报 告日 ，基 金投 资组 合比例 已达 到本 基金 合同 的相关 规定 要求 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截至 2015 年 6 月 30
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金：大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合 型 证券 投大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合 型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金 、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成 中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合 型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长 混合 型证 券投 资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合 型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债 债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置 混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活
配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈 伟 南 先
生
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
27 日
2015 年 6
月 30 日
13 年
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于 郑州纺
织工学 院 、 融 通基 金管 理 有限公
司。 2006 年 3 月加 入大 成 基金管
理有限 公司 ， 历 任基 金会 计、 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助理 。
2013 年 2 月 1 日至 2014 年 9 月
11 日任 大成 理财 21 天 债 券型发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 3 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日 任大 成现 金宝 场 内实时
申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 11 月 19 日至 2015 年 5
月 25 日 任大 成景 祥分 级 债券型大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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证券投资基金基金经理。2014
年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 30
日 任 大 成 丰 财 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理。2014 年 7 月 28 日至
2015 年 6 月 30 日 任大 成 添利宝
货币市场基金基金经理。2014
年 9 月 12 日至 2015 年 6 月 30
日 任 大 成 月 月 盈 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
黄 海 峰 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2013 年10 月
14 日
- 10 年
南开大 学经 济学 学士 ， 2013 年
7 月加入 大成 基金 管理 有 限公司
固定收 益部 。2013 年 10 月 14
日 起 任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申
赎货币 市场 基金 基金 经理 助理 。
2013 年10 月28 日 起大 成 景恒保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2014 年 3 月 18 日起任
大 成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 助 理 。2014 年 3
月18 日至2014 年12 月23 日任
大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。2014 年 6 月23 日
至 2014 年 12 月 23 日 任 大成丰
财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助
理。2014 年 6 月 26 日 起 任大成
景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理。2014 年 12
月 24 日 起， 任大 成货 币 市场证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 大 成 丰
财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 21 日 起， 任 大成添
利 宝 货 币 市 场 基 金 及 大 成 景 兴
信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2015 年 3 月 27 日起，
任 大 成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2015 年4
月 29 日 起， 任大 成景 明 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年5 月4 日 起， 任大成
景 穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2015 年 5 月 15
日起 ， 任 大成 景源 灵活 配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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注：1 、屈 伟南 先生 已于2015 年6 月 30 日离 任本 基 金基金 经理 职务 ，张 文平 先生 自 2015 年 7 月
1 日起任 大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 基 金经理 。上述 事项已按 法 规要求及公 司相关 制
度办理 ，变 更流 程合 法合 规 。
2、 任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协 会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 现金宝场内 实时
申赎货币市场 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成现 金宝场内
实时申赎货币 市场基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 11 页
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 债券 市场 表 现良好 。今 年上 半年 以来 ，在经 济结 构转 型和 产能 过剩大 背景 下，
经济增 长动 力不 足， 经济 增速有 下滑 出区 间调 控的 风险， 央行 频频 动用 价格 和数量 工具 放松 货币 ，
银行间 市场 资金 面非 常宽 松， 债 券收 益率 大幅 下行 。 整体 上看 ， 中 债综 合财 富总指 数上 涨3.11% 。
操作上，上半 年打新收 益 较高，场内资 金进出频 繁 ，对组合规模 、配置和 流 动性管理冲击 很
大。本组合提 前研判组 合 规模、资金面 变化和新 股 申购等因素影 响，在做 好 流动性管理 基础上，
灵活调整组合 比例和结 构 ，择机增加优 质信用债 配 置，在利率较 高时适度 增 加长久期存 款配置，
提高组 合静 态收 益， 为持 有人创 造了 一定 的持 有期 回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 A 类净 值 收益率 为 1.9640% ，B 类 净值收 益率 2.2688% ， 期 间业绩 比较 基准
收益率 为 0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年下 半年 ， 我 们 对债券 市场 保持 乐观 。 稳 增长 、 调 结构 和经 济转 型 仍然是 经济 主基
调，在消化过 剩产能和 房 地产周期下滑 拖累下， 经 济下行压力较 大，新的 经 济增长点虽 然有所抬
头，但对冲经 济下滑稍 显 不足，稳增长 仍然需要 保 持较宽松的货 币政策。 另 外，国际经 济形势错
综复杂、复苏 乏力，原 油 等大宗商品低 位运行， 国 内资本市场出 现回调震 荡 ，债券市场 整体面临
较好发 展环 境。 整体 看， 我们看 好下 半年 债市 表现 。
下半年，在目 前暂停新 股 发行情况下， 我们会优 化 组合久期和仓 位结构， 将 进一步加大市 场
投研分析，增 加组合操 作 灵活性，为规 避信用风 险 事件冲击，集 中配置中 高 评级短期信 用债券，
在降低 信用 风险 前提 下增 强组合 收益 。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值 程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 12 页
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值 结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每百万份基 金份额收 益 为基准，为 投资人每
日 计 算 收 益 并 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 38,969,909.20 元 ， 报 告 期 内 已 分 配 利 润
38,969,909.20 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 13 页
§5 托管人报告
5.1 报告期 内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及 基金合同 、托管协 议 的约定，对 本 基金管理 人 —大成基金 管理有限
公司2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在 本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算 、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有 损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 1,204,695,336.85 554,337,830.29
结算备 付金
78,008,155.93 99,840,931.50
存出保 证金
10,055,208.13 12,559,390.52
交易性 金融 资产 6.4.2.2 849,992,611.73 1,561,199,141.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
849,992,611.73 1,561,199,141.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - 550,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.2.5 12,126,951.69 32,401,042.09
应收股 利
- -
应收申 购款
137,386,280.56 642,779,758.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
2,292,264,544.89 3,453,118,094.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
151,999,724.00 188,999,516.50
应付证 券清 算款
- 550,000,000.00
应付赎 回款
291,137,388.47 72,779,818.32
应付管 理人 报酬
406,985.10 623,048.62
应付托 管费
120,588.19 184,607.02
应付销 售服 务费
277,106.55 364,253.19
应付交 易费 用 6.4.2.7 13,275.43 39,975.17
应交税 费
- -
应付利 息
8,328.77 25,890.41
应付利 润
123,970.02 204,109.66
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 698,390.71 889,794.67
负债合 计
444,785,757.24 814,111,013.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 1,847,478,787.65 2,639,007,080.83
未分配 利润 6.4.2.10 - -
所有者 权益 合计
1,847,478,787.65 2,639,007,080.83
负债和 所有 者权 益总 计
2,292,264,544.89 3,453,118,094.39
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额185,745,153.15 份，
其中A 类基 金份 额总 额 为103,059,276.71 份 ，B 类 基金份 额的 份额 总额 为 82,685,876.44 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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一、收入
50,257,162.76 64,967,077.28
1.利息 收入
43,746,131.03 62,722,430.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 23,614,085.76 32,354,159.29
债券利 息收 入
18,934,262.90 20,203,375.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,197,782.37 10,164,894.76
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,511,031.73 2,244,647.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 6,511,031.73 2,244,647.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.2.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.2.18 - -
减： 二、费用
11,287,253.56 11,641,824.09
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 2,972,374.22 3,229,681.98
2．托 管费 6.4.5.2.2 880,703.60 956,942.74
3．销 售服 务费 6.4.5.2.3 2,032,387.39 1,686,460.99
4．交 易费 用 6.4.2.19 - -
5．利 息支 出
2,361,154.32 3,228,389.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,361,154.32 3,228,389.85
6．其 他费 用 6.4.2.20 3,040,634.03 2,540,348.53
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
38,969,909.20 53,325,253.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
38,969,909.20 53,325,253.19
6.3 所 有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 16 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,639,007,080.83 - 2,639,007,080.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,969,909.20 38,969,909.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-791,528,293.18 - -791,528,293.18
其中：1. 基 金申 购款 45,554,698,508.17 - 45,554,698,508.17
2. 基金 赎回款 -46,346,226,801.35 - -46,346,226,801.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -38,969,909.20 -38,969,909.20
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,847,478,787.65 - 1,847,478,787.65
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,634,355,187.70 - 2,634,355,187.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 53,325,253.19 53,325,253.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
951,318,848.67 - 951,318,848.67
其中：1. 基 金申 购款 34,317,228,884.13 - 34,317,228,884.13
2. 基金 赎回 款 -33,365,910,035.46 - -33,365,910,035.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -53,325,253.19 -53,325,253.19
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,585,674,036.37 - 3,585,674,036.37
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 17 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 9,695,336.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 1,195,000,000.00
合计： 1,204,695,336.85
注：1 、其 他存 款为 根据 协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 协议 存款 。
2 、本 基金 于本 会计 期间 未 投资于 定期 存款。
6.4.2.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - 0.0000%
银行间 市场
849,992,611.73 853,397,000.00 3,404,388.27 0.1843%
合计
849,992,611.73 853,397,000.00 3,404,388.27 0.1843%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
6.4.2.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍 生 金融 资产/负 债。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.2.4 买入返售金融资产
本基 金于 本报 告期 末未 持 有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.2.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 72,769.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 514,749.98
应收结 算备 付金 利息 35,103.70
应收债 券利 息 11,499,803.78
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4,524.80
合计 12,126,951.69
6.4.2.6 其他资产
本基金 本报 告期 末 未 持有 其他资 产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,275.43
合计 13,275.43
6.4.2.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
划款手 续费 1,200.00
应付其 他 32,644.45
应付增 值服 务费 382,131.52
预提费 用 282,414.74
合计 698,390.71
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
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现金 宝A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 190,622,662,689.00 1,906,226,626.89
本期申 购 3,778,347,463,934.00 37,783,474,639.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,833,682,989,741.00 -38,336,829,897.41
本期末 135,287,136,882.00 1,352,871,368.82
金额单 位： 人民 币元
现金 宝 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 73,278,045,394.00 732,780,453.94
本期申 购 777,122,386,883.00 7,771,223,868.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -800,939,690,394.00 -8,009,396,903.94
本期末 49,460,741,883.00 494,607,418.83
注：本期申购 包含红利 再 投资，分级调 整的基金 份 额和金额；本 期赎回包 含 分级调整 的 基金份额
和金额 。
6.4.2.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
现金 宝A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 26,253,136.35 - 26,253,136.35
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -26,253,136.35 - -26,253,136.35
本期末 - - -
单位： 人民 币元
现金 宝B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 12,716,772.85 - 12,716,772.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 20 页
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,716,772.85 - -12,716,772.85
本期末 - - -
注： 本基 金基 金份 额净 值 保持 为 0.01 元 ， 根据 每日 基金收 益情 况 ， 以 基金 净 收益为 基准 ， 为投 资
人每日 计算 当日 收益 并全 部分配 。
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,105,361.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 19,841,401.05
结算备 付金 利息 收入 577,996.09
其他 89,327.01
合计 23,614,085.76
注：其 他存 款利 息收 入为 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的协 议存 款产 生的利 息收 入。
6.4.2.12 股票投资收益
本报告 期内 本基 金无 股票 投资收 益。
6.4.2.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,726,258,339.20
减：卖 出债 券（ 债 转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,680,405,031.18
减：应 收利 息总 额 39,342,276.29
买卖债 券差 价收 入 6,511,031.73
6.4.2.14 贵金属投资收益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属收益 。
6.4.2.15 衍生工具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.2.16 股利收益
本报告 期内 本基 金无 股利 收益。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 21 页
6.4.2.17 公允价值变动收益
本报告 期内 本基 金无 公允 价值变 动收 益。
6.4.2.18 其他收入
本报告 期内 本基 金无 其他 收入。
6.4.2.19 交易费用
本报告 期内 本基 金无 交易 费用。
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
其他 250.00
上清所 债券 托管 帐户 维护 费 8,926.92
银行汇 划手 续费 45,615.91
增值服 务费 2,803,353.38
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 8,926.92
合计 3,040,634.03
6.4.2.21 分部报告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至 资 产负 债表 日 ， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 22 页
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农业 银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的 合 营公 司
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,972,374.22 3,229,681.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,063,456.26 1,131,064.57
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.27% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.27%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资 产 净值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。
6.4.5.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 23 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
880,703.60 956,942.74
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.08% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.08%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
托管人 。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
现金 宝A 现金 宝B 合计
光大证 券 54,514.16 163.27 54,677.43
合计 54,514.16 163.27 54,677.43
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
现金 宝A 现金 宝B 合计
光大证 券 61,422.58 766.43 62,189.01
合计 61,422.58 766.43 62,189.01
注：1 、 本 基金A 类 基金 份 额的销 售服 务费 年费 率 为0.25% ， 对 于由B 类 降级 为A 类 的基 金份 额持
有人， 基金 年销 售服 务费 率 应自其 达 到 A 类 条件 的开 放日当 日起 适 用A 类 基金 份额持 有人 的费 率 。
本基金 B 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，对于 由 A 类升 级为 B 类 的基金 份额 持有 人，
基金年 销售 服务 费率 应自 其达 到 B 类 条件 的开 放日 当日起 适 用B 类 基金 份额 持有人 的费 率。
各类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H＝ E× R÷ 当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 年销 售服务 费率
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送销大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 24 页
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 划付 给 基
金管理 人， 由基 金管 理人 代收， 基金 管理 人收 到后 支付给 销售 机构 。
销售服务费主 要用于支 付 销售机构佣金 、以及基 金 管理人的基金 营销广告 费 、促销活动 费、持有
人服务 费等 。
2 、根 据基 金合 同， 对于 本 基金 A 类基 金份 额， 每日 应收取 的增 值服 务费 以0.35% 的 年费 率，
按其持有的前 一日基金 资 产净值进行计 算。本基 金 本报告期发生 的应 支付 本 基金管理人 股东“光
大证券 ” 的A 类 基金 份额 增值服 务费 为 76,319.85 元。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 207,020,000.00 17,011.45
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未持 有本 基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 9,695,336.85 3,105,361.61 14,883,607.22 212,801.65
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 约定 利率 计息 。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 25 页
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.6 利润分配情况
6.4.6.1 利润分配情况 —— 货 币市 场基金
金额单 位： 人民 币元
现金宝A
已按再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
26,310,146.90 - -57,010.55 26,253,136.35 -
现金宝B
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
12,739,901.94 - -23,129.09 12,716,772.85 -
6.4.7 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.7.3 期末债券正回购交 易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
截止本 报告 期 末2015 年6 月30 日止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额151,999,724.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041460099 14 南 宁城 建CP001 2015 年7 月1 日 99.86 200,000 19,971,174.47
041558035 15 通泰 CP001 2015 年7 月1 日 99.97 400,000 39,987,492.77
011541001 15 鞍钢 SCP001 2015 年7 月1 日 99.97 500,000 49,983,237.12
041458082 14 鲁 宏桥CP004 2015 年7 月1 日 99.82 500,000 49,909,053.62
合计
1,600,000 159,850,957.98 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 26 页
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 期 末2015 年6 月30 日止 ， 本 基金 未持 有从 事 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务 风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制 措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风 险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察稽 核部履行 合规 控制职责, 通 过定期、 不定 期检查内控 制度的执 行情 况、对重大 风险点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 债券 ，包 括国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债等 ，且 通过 分散 化投 资以分 散 信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为35.18% 。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 489,931,464.43 820,804,877.11 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 27 页
A-1 以下 - -
未评级 250,047,532.02 519,900,740.49
合计 739,978,996.45 1,340,705,617.60
6.4.8.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 110,013,615.28 220,493,523.76
合计 110,013,615.28 220,493,523.76
注：上 述债 券信 用未 评级 包括央 行票 据、 国债 及政 策性金 融债 。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、央行 票据、政 策 性金融债及企 业
短期融资券等 ，除在证 券 交易所的债券 回购交易 ， 其余均在银行 间同业市 场 交易，能及 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 卖出回购的 资金余额
在每个交易日 一般均不 超 过基金资产净 值的 20% 。 一般地， 本基 金所持有 的 金融负债的 合 约约定
剩余到期日 均为一年 以内 且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。 本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 28 页
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,204,695,336.85 - - - - - 1,204,695,336.85
结算备付金 78,008,155.93 - - - - - 78,008,155.93
存出保证金 10,055,208.13 - - - - - 10,055,208.13
交易性金融资产 70,003,414.20 280,149,368.23 499,839,829.30 - - - 849,992,611.73
应收利息 - - - - - 12,126,951.69 12,126,951.69
应收申购款 - - - - - 137,386,280.56 137,386,280.56
资产总计 1,362,762,115.11 280,149,368.23 499,839,829.30 - - 149,513,232.25 2,292,264,544.89
负债
卖出回购金融资
产款
151,999,724.00 - - - - - 151,999,724.00
应付赎回款 - - - - - 291,137,388.47 291,137,388.47
应付管理 人报酬 - - - - - 406,985.10 406,985.10
应付托管费 - - - - - 120,588.19 120,588.19
应付销售服务费 - - - - - 277,106.55 277,106.55
应付交易费用 - - - - - 13,275.43 13,275.43
应付利息 - - - - - 8,328.77 8,328.77
应付利润 - - - - - 123,970.02 123,970.02
其他负债 - - - - - 698,390.71 698,390.71
负债总计 151,999,724.00 - - - - 292,786,033.24 444,785,757.24
利率敏感度缺口 1,210,762,391.11 280,149,368.23 499,839,829.30 - - -143,272,800.99 1,847,478,787.65
上年度末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 494,337,830.29 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - 554,337,830.29
结算备付金 99,840,931.50 - - - - - 99,840,931.50
存出保证金 12,559,390.52 - - - - - 12,559,390.52
交易性金融资产 110,038,538.21 290,471,019.14
1,160,689,584.01
- - - 1,561,199,141.36
买入返售金融资
产
550,000,000.00 - - - - - 550,000,000.00
应收利息 - - - - - 32,401,042.09 32,401,042.09
应收申购款 - - - - - 642,779,758.63 642,779,758.63
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,266,776,690.52 320,471,019.14
1,190,689,584.01
- - 675,180,800.72 3,453,118,094.39 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 29 页
负债
卖出回购金融资
产款
188,999,516.50 - - - - - 188,999,516.50
应付证券清算款 - - - - - 550,000,000.00 550,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 72,779,818.32 72,779,818.32
应付管理人报酬 - - - - - 623,048.62 623,048.62
应付托管费 - - - - - 184,607.02 184,607.02
应付销售服务费 - - - - - 364,253.19 364,253.19
应付交易费用 - - - - - 39,975.17 39,975.17
应付利息 - - - - - 25,890.41 25,890.41
应付利润 - - - - - 204,109.66 204,109.66
其他负债 - - - - - 889,794.67 889,794.67
负债总计 188,999,516.50 - - - - 625,111,497.06 814,111,013.56
利率敏感度缺口 1,077,777,174.02 320,471,019.14
1,190,689,584.01
- - 50,069,303.66 2,639,007,080.83
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年12 月31 日 ）
利率上 升 25 个 基准 点
-845,352.00
-1,607,878.87
利率下 降 25 个 基准 点
847,837.00
1,612,165.27
注：该 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利 率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金
持有的 金融 工具 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，且 以摊 余成 本进 行后 续计量 ，因 此无 重大 市场 价格风 险。
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 30 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 849,992,611.73 37.08
其中： 债券 849,992,611.73 37.08
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,282,703,492.78 55.96
4 其他各项 资产 159,568,440.38 6.96
5 合计 2,292,264,544.89 100.00
7.2 债 券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.05
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 151,999,724.00 8.23
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净 值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年1 月13 日 22.06 巨额赎 回 3 个工 作日
2 2015 年1 月14 日 26.38 巨额赎 回 2 个工 作日
3 2015 年1 月15 日 29.34 巨额赎 回 1 个工 作日
4 2015 年2 月9 日 22.69 巨额赎 回 4 个工 作日
5 2015 年2 月10 日 26.21 巨额赎 回 3 个工 作日
6 2015 年2 月11 日 29.74 巨额赎 回 2 个工 作日
7 2015 年2 月12 日 31.60 巨额赎 回 1 个工 作日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 31 页
8 2015 年3 月10 日 21.67 巨额赎 回 4 个工 作日
9 2015 年3 月11 日 26.01 巨额赎 回 3 个工 作日
10 2015 年3 月12 日 31.13 巨额赎 回 2 个工 作日
11 2015 年3 月13 日 25.45 巨额赎 回 1 个工 作日
12 2015 年4 月15 日 23.09 巨额赎 回 2 个工 作日
13 2015 年4 月16 日 22.22 巨额赎 回 1 个工 作日
14 2015 年5 月6 日 25.12 巨额赎 回 3 个工 作日
15 2015 年5 月7 日 32.34 巨额赎 回 2 个工 作日
16 2015 年5 月8 日 25.49 巨额赎 回 1 个工 作日
17 2015 年5 月18 日 25.66 巨额赎 回 4 个工 作日
18 2015 年5 月19 日 31.45 巨额赎 回 3 个工 作日
19 2015 年5 月20 日 39.01 巨额赎 回 2 个工 作日
20 2015 年5 月21 日 40.40 巨额赎 回 1 个工 作日
21 2015 年6 月2 日 20.24 巨额赎 回 3 个工 作日
22 2015 年6 月3 日 22.72 巨额赎 回 2 个工 作日
23 2015 年6 月4 日 24.24 巨额赎 回 1 个工 作日
24 2015 年6 月18 日 20.25 巨额赎 回 2 个工 作日
25 2015 年6 月19 日 21.39 巨额赎 回 1 个工 作日
26 2015 年6 月23 日 23.19 巨额赎 回 1 个工 作日
7.3 基 金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基 金合 同约 定： “本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过120 天” ， 本 报告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 73.76 8.23
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 7.58 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 5.96 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 0.00 0.00 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 32 页
动利率 债
4 90 天( 含) —180 天 12.44 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 16.24 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 115.98 8.23
7.4 期 末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 200,103,566.64 10.83
其中： 政策 性金 融债 200,103,566.64 10.83
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 649,889,045.09 35.18
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 849,992,611.73 46.01
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
7.5 期 末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041563006 15 首钢
CP001
800,000 79,969,352.80 4.33
2 011535001 15 中 航油
SCP001
700,000 69,975,400.19 3.79
3 130211 13 国开 11 600,000 60,016,001.80 3.25
4 140223 14 国开 23 500,000 50,075,925.55 2.71
5 100236 10 国开 36 500,000 49,997,613.48 2.71
6 011541001 15 鞍钢
SCP001
500,000 49,983,237.12 2.71
7 041458082 14 鲁 宏桥
CP004
500,000 49,909,053.62 2.70
8 041562003 15 沪 世茂
CP001
400,000 40,044,259.90 2.17
9 041558035 15 通泰
CP001
400,000 39,987,492.77 2.16 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 33 页
10 041564032 15 泰 交通
CP001
400,000 39,983,686.29 2.16
7.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 39
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4798%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1086%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2259%
7.7 期 末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余存续期 内按 照实际利率法每日计 提损 益。本基金
通过每日计算基金收 益并 分配的方式，使基金 份额 净值保持在人民币 0.01 元。
7.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,055,208.13
2 应收证 券 清 算款 -
3 应收利 息 12,126,951.69
4 应收申 购款 137,386,280.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 159,568,440.38
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
现金 宝 A 36,155 3,741,865.22 4,791,145,643.00 3.54% 130,495,991,239.00 96.46%
现金 宝 B 67 738,220,028.10 24,780,786,653.00 50.10% 24,679,955,230.00 49.90%
合计 36,222 5,100,432.85 29,571,932,296.00 16.01% 155,175,946,469.00 83.99%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
现金 宝A - 0.0000%
现金 宝B - 0.0000%
合计
- 0.0000%
8.3 期 末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
现金 宝A 0
现金 宝B 0
合计
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
现金 宝A
0
现金 宝B
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
现金 宝 A 现金 宝 B
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 27 日）基 金
份额总 额
53,299,270,100.00 68,673,168,700.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 190,622,662,689.00 73,278,045,394.00 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 35 页
本报告 期基 金总 申购 份额 3,778,347,463,934.00 777,122,386,883.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,833,682,989,741.00 800,939,690,394.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 135,287,136,882.00 49,460,741,883.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内无 重大 改变 。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 36 页
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
基金聘任的 为本基 金审计 的会计师事 务所为 安永华 明会计师事 务所(特 殊普通 合伙)。该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
高华证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国 泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 37 页
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产 管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金退 租交 易单元: 中 信建 投 ； 新增 交易单 元： 第一 创业 、山 西证券 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权证
成交总额 的大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 38 页
例 成交总额
的比例
比例
招商证 券 - 0.00% 455,000,000.00 100.00% - 0.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/13
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
系统升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/14
3
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2014
年第4 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/21
4
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告（ 肖剑 ）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/22
5
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告（ 钟鸣 远）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/22
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
支付通 道升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/28
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
银行通 道升 级暂 停服 务的 更新公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/30
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
银行通 道恢 复服 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/2
9
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基
金转换 及定 投最 低交 易限 额的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/13
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证券 投资 基
金估值 调整 情况 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/25
11
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2014
年年度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
12
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金2014
年年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平
台银联 通富 滇银 行支 付通 道暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
14
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金 2015
年第1 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/18
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/5
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通
联支付 交易 费 率 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/8 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年半年度报告
第 39 页
17
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金更 新
招募说 明书(2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/12
18
大成现 金宝 场内 实时 申赎 货币市 场基 金更 新
招募说 明书 摘要(2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/12
19
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/15
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/16
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财
富投资 管理 有限 公司 为开 放式基 金代 销机 构
并开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/19
22
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名
从事非 法集 资专 项整 治行 动的通 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/24
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成现金 宝场 内实 时申 赎货 币市场 基金 的文 件；
2 、 《大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
