大成核心双动力股票型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：
2015 年 8 月 27 日
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 于 2010 年6 月 22 日 生效 。自 基金合 同生 效以
来， 本基 金运 作平 稳。 根 据中国 证监 会2014 年 7 月 7 日 颁布 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理
办法》 的有 关规 定， 经与 本基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 协商 一致 ，自 2015 年 7 月 22
日起本 基金 名称 变更 为“ 大成核 心双 动力 混合 型证 券投资 基金 ”； 基金 简称 变更为 “大 成核 心双
动力混 合” ； 基金 类别 变 更为 “ 混合 型” 。 基金 代 码保持 不变 ， 仍 为 090011 。 上述 事项 已报 中国
证监会 备案 。因 上述 变更 基金名 称及 基金 类别 事宜 ，基金 管理 人对 《基 金合 同》和 《托 管协 议》
的相关 条款 进行 了相 应修 改。 在修 改过 程中 ， 基金 管理人 根据 《 运作 办法 》 和基金 运作 实际 情况 ，
对《基 金合 同》 的部 分条 款进行 了必 要的 调整 。就 前述修 改变 更事 项， 本基 金管理 人已 按照 相关
法律法 规及 《基 金合 同》 的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作。
按照基金合同 约定，本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当
事人权利义务 关系发生 重 大变化的情形 ，不需要 召 开基金份额持 有人大会 。 本基金更名 后，《 大
成核心 双动 力股 票型 证券 投资基 金 基 金合 同 》 、 《 大 成核心 双动 力股 票型 证券 投资基 金 托 管协 议》
等法律 文件 项下 的全 部权 利、义 务由 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金 承 担和继 承。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名 贵 金属 投资 明细 ............... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 37 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 38
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 41
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 43
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 43
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 43
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 大成核 心双 动力 股票
基金主 代码 090011
交易代 码 090011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,503,902.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以稳健 的投 资策 略为 主， 采用合 理的 方法 适当 提升 风
险收益 水平 ，力 争获 取超 越业绩 比较 基准 的中 长期 投
资收益 。
投资策 略 本基金 采用 自上 而下 的方 式实施 大类 资产 间的 战略 配
置，并 采用 “核 心- 双卫 星 ”策略 管理 股票 资产 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本基金 是主 动投 资的 股票 基金， 预期 风险 收益 水平 高
于混合 基金 、债 券基 金和 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 刘卓 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 55 号中国 工商银 行托
管业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 35,722,872.84
本期利 润 38,786,311.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6417
本期加 权平 均净 值利 润率 44.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 53.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 25,484,499.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5996
期末基 金资 产净 值 73,844,018.55
期末基 金份 额净 值 1.737
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 73.70%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金 的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.60% 3.29% -5.43% 2.62% -0.17% 0.67%
过去三 个月 21.47% 2.50% 8.70% 1.96% 12.77% 0.54%
过去六 个月 53.85% 2.01% 20.94% 1.70% 32.91% 0.31%
过去一 年 111.06% 1.60% 76.79% 1.38% 34.27% 0.22%
过去三 年 120.43% 1.31% 63.97% 1.12% 56.46% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
73.70% 1.25% 53.97% 1.09% 19.73% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大 成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石国武
先生
本基金 基
金经理
2014 年 8 月
23 日
- 12 年
工学硕 士。2002 年 12 月至
2012 年11 月 就职 于博 时基 金
管理有 限公 司， 历任 系统 分
析员、 股票 投资 部投 资经 理
助理， 特 定资 产部 投资 经 理。
2012 年11 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司。2013 年4 月18
日起担 任大 成价 值增 长证 券
投资基 金基 金经 理。2014 年
8 月 23 日 至 2015 年7 月21
日任大 成核 心双 动力 股票 型
证券投 资基 金基 金经 理 ，
2015 年7 月22 日 起任 大成 核
心双动 力混 合 型 证券 投资 基
金基金 经理。2015 年4 月18
日至 2015 年 7 月 23 日担任
大成优 选股 票型 证券 投资 基
金（LOF ） 基金 经理 ，2015 年
7 月24 日 起任 大成 优选 混 合
型证券 投资 基金 （LOF ）基金
经理。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
张钟玉
女士
本基金 基
金经理
2015 年 2 月
28 日
- 5 年
会计学 硕士 。2010 年7 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ，
历任研 究部 研究 员、 数量 投
资部数 量分 析师 。2013 年3
月 25 日至2015 年 1 月 14 日
担任大 成优 选股 票型 证券 投
资基金 （LOF ） 和大 成沪 深 300
指数证 券投 资基 金基 金经 理
助理。2015 年2 月 28 日 至
2015 年7 月21 日 任大 成核 心
双动力 股票 型证 券投 资基 金
基金经 理 ， 2015 年 7 月22 日
起任大 成核 心双 动力 混合 型大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年5 月23 日 起任 深证 成
长40 交 易型 开放 式指 数证 券
投资基 金、 大成 深证 成 长40
交易型 开放 式指 数证 券投 资
基金联 接基 金及 大成 中证
500 深 市交 易型 开放 式指 数
证券投 资基 金基 金经 理。 具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 核心双动力 股票
型证券投资基 金 基金合 同 》和 其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ， 大成核心 双动力股
票型证券投资 基金 的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均 价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
中国经 济从 投资 驱动 向以 新兴产 业为 支柱 转型 ， 同 时配合 货币 政策 的宽 松 、 国企改 革、 “一 带
一路”的国家 战略、以 及 人民币国际化 进程的推 进 ，共同造就了 从去年下 半 年开始的牛 市行情。
虽然6 月中 下旬 股市 大幅 回调， 但上 半年 各指 数仍 收获巨 额累 计涨 幅， 沪 深300 上涨 26.58%，创
业板上 涨94.23% ， 代表 新 兴产业 的 TMT 行 业涨 幅居 前。
报告期 内本 基金 基于 基金 契约， 精选 沪 深 300 成分 股构建 了核 心组 合， 同时 选择业 绩持 续 增
长、契 合经 济转 型方 向的 小市值 个股 作为 进攻 组合 。上半 年基 金业 绩稳 健， 跑赢基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.737 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 53.85%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 20.94% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
产业转型和流 动性宽松 是 本轮牛市的两 大根基， 在 这两个条件未 变 的情况 下 牛市难言结束 。
虽然各主要指 数距高点 已 大幅回调，但 创业、中 小 板估值仍偏高 ，下半年 市 场波动会加 大，有业
绩支持 的龙 头成 长股 和受 益于改 革政 策的 蓝筹 股是 更稳健 的投 资标 的。
下一阶段，我 们将精选 受 益于“一带一 路” 、 国企 改革和货币宽 松政策的 蓝 筹股构建核心 组
合，同 时选 择受 益于 经济 结构调 整的 成长 股和 业绩 持续增 长、 估值 合理 的小 市值个 股进 行投 资。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值 委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期 内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 大成核 心双动力 股 票型 证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成核心 双 动力股票型 证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成核心 双动 力股 票型 证券 投资 基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 核心 双动力 股票 型 证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 核心 双动 力股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 4,790,034.00 9,271,852.31
结算备 付金
270,285.31 496,034.99
存出保 证金
49,722.09 114,185.83
交易性 金融 资产 6.4.2.2 69,365,712.29 82,211,568.78
其中： 股票 投资
69,333,744.09 82,211,568.78
基金投 资
- -
债券投 资
31,968.20 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
1,352,176.12 -
应收利 息 6.4.2.5 1,140.16 2,156.59
应收股 利
- -
应收申 购款
844,674.74 157,190.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
76,673,744.71 92,252,989.24 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,241,090.21 254,088.94
应付管 理人 报酬
107,908.59 119,598.75
应付托 管费
17,984.74 19,933.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 187,463.21 271,548.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 275,279.41 340,274.82
负债合 计
2,829,726.16 1,005,443.93
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 42,503,902.37 80,820,443.73
未分配 利润 6.4.2.10 31,340,116.18 10,427,101.58
所有者 权益 合计
73,844,018.55 91,247,545.31
负债和 所有 者权 益总 计
76,673,744.71 92,252,989.24
注： 报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基 金份 额净 值人 民币 1.737 元， 基 金份 额 总额 42,503,902.37
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 核心 双动 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
40,173,972.00 -8,356,462.32
1.利息 收入
32,501.49 82,595.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 32,499.66 82,595.75
债券利 息收 入
1.83 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
37,038,224.94 -4,140,803.88 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 36,563,661.69 -6,112,874.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.2.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 474,563.25 1,972,070.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.2.17 3,063,438.31 -4,301,132.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.2.18 39,807.26 2,878.19
减：二、费用
1,387,660.85 3,260,478.64
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 653,608.22 928,948.54
2．托 管费 6.4.5.2.2 108,934.64 154,824.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.19 444,934.76 1,996,114.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.2.20 180,183.23 180,590.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,786,311.15 -11,616,940.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
38,786,311.15 -11,616,940.96
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 核心 双动 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,820,443.73 10,427,101.58 91,247,545.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,786,311.15 38,786,311.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-38,316,541.36 -17,873,296.55 -56,189,837.91
其中：1. 基 金申 购款 24,404,346.44 13,215,877.81 37,620,224.25 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页
2. 基金 赎回 款 -62,720,887.80 -31,089,174.36 -93,810,062.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,503,902.37 31,340,116.18 73,844,018.55
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
166,802,657.87 -17,253,855.58 149,548,802.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,616,940.96 -11,616,940.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-43,129,981.92 6,998,876.50 -36,131,105.42
其中：1. 基 金申 购款 3,328,009.52 -521,850.24 2,806,159.28
2. 基金 赎回 款 -46,457,991.44 7,520,726.74 -38,937,264.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
123,672,675.95 -21,871,920.04 101,800,755.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页
交易所 上市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种( 可转 换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)采 用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 4,790,034.00
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,790,034.00
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 57,036,428.49 69,333,744.09 12,297,315.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 22,000.00 31,968.20 9,968.20
银行间 市场 - - -
合计 22,000.00 31,968.20 9,968.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 57,058,428.49 69,365,712.29 12,307,283.80
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融工具 。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,006.60 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 109.44
应收债 券利 息 1.83
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.13
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 20.16
合计 1,140.16
6.4.2.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 187,463.21
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 187,463.21
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元 保 证金 -
应付赎 回费 6,677.91
预提费 用 268,601.50
合计 275,279.41
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 80,820,443.73 80,820,443.73
本期申 购 24,404,346.44 24,404,346.44
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -62,720,887.80 -62,720,887.80
本期末 42,503,902.37 42,503,902.37
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,788.33 10,430,889.91 10,427,101.58
本期利 润 35,722,872.84 3,063,438.31 38,786,311.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,234,585.48 -7,638,711.07 -17,873,296.55
其中： 基金 申购 款 6,815,829.62 6,400,048.19 13,215,877.81
基金赎 回款 -17,050,415.10 -14,038,759.26 -31,089,174.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,484,499.03 5,855,617.15 31,340,116.18
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,670.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,107.81
其他 721.59
合计 32,499.66
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 165,641,931.28
减：卖 出股 票成 本总 额 129,078,269.59
买卖股 票差 价收 入 36,563,661.69
6.4.2.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.2.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.2.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页
6.4.2.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.2.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 474,563.25
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 474,563.25
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,063,438.31
—— 股 票投 资 3,053,470.11
—— 债 券投 资 9,968.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,063,438.31
6.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 34,970.39
转换费 收入 4,836.87
合计 39,807.26
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
6.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 444,934.76 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页
银行间 市场 交易 费用
-
合计
444,934.76
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 2,581.73
中债登 债券 托管 账 户 维护 费 9,000.00
合计 180,183.23
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国工商 银行 股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理 人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本”) 基金管 理人 的合 资子 公司
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
653,608.22 928,948.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
233,143.06
307,492.63
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
108,934.64 154,824.79
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管 费每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报 告期内 及上 年度可比期间 本基金未发 生与关联方进 行的银行间 同业市场的债 券(含回 购)
交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6
月22 日 ） 持有 的基 金份 额
- 30,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 - 30,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 30,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- -
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 严格 按照 法律法 规及 交易 所相 关规 定计算 并支 付 。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 4,790,034.00 29,670.26 9,792,074.97 73,413.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页
6.4.6 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
6.4.7 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000818
方大
化工
2015/6/5
重大
事项
14.19 - - 42,500 256,909.00 603,075.00 -
000630
铜陵
有色
2015/3/9
重大
事项
10.32 - - 56,600 476,808.00 584,112.00 -
600886
国投
电力
2015/6/24
重大
事项
14.87 - - 39,000 538,200.00 579,930.00 -
000709
河北
钢铁
2015/6/30
重大
事项
7.00 2015/8/24 6.30 74,600 412,538.00 522,200.00 -
600461
洪城
水业
2015/2/26
重大
事项
20.65 - - 23,600 262,747.00 487,340.00 -
002706
良信
电器
2015/6/19
重大
事项
65.20 2015/7/7 58.68 6,900 264,532.00 449,880.00 -
601633
长城
汽车
2015/6/19
重大
事项
42.76 2015/7/13 38.50 10,300 539,514.00 440,428.00 -
300084
海默
科技
2015/6/2
重大
事项
21.43 2015/7/20 19.29 20,460 275,987.00 438,458.00 -
600202
哈空
调
2015/6/15
重大
事项
18.86 - - 22,700 263,764.00 428,122.00 -
600393
东华
实业
2015/6/18
重大
事项
17.61 2015/7/1 15.85 22,000 157,888.00 387,420.00 -
000963
华东
医药
2015/6/26
重大
事项
62.50 2015/8/5 69.20 6,100 394,516.00 381,250.00 -
600167
联美
控股
2015/5/27
重大
事项
25.76 - - 14,200 194,112.00 365,792.00 -
000881
大连
国际
2015/4/21
重大
事项
13.15 - - 26,700 233,033.00 351,105.00 -
002238
天威
视讯
2015/6/29
重大
事项
23.76 - - 14,690 282,401.00 349,034.00 -
000707
双环
科技
2015/6/9
重大
事项
11.61 - - 29,800 152,936.00 345,978.00 - 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页
002003
伟星
股份
2015/6/5
重大
事项
13.68 - - 23,160 265,524.00 316,829.00 -
300196
长海
股份
2015/5/18
重大
事项
35.41 2015/8/18 31.87 8,800 272,487.00 311,608.00 -
002670
华声
股份
2015/4/13
重大
事项
18.30 - - 16,800 235,013.53 307,440.00 -
600053
中江
地产
2015/3/23
重大
事项
13.14 - - 22,900 205,025.04 300,906.00 -
600226
升华
拜克
2015/3/25
重大
事项
14.37 - - 19,500 159,951.44 280,215.00 -
000708
大冶
特钢
2015/5/13
重大
事项
13.92 - - 16,300 172,231.38 226,896.00 -
002557
洽洽
食品
2015/6/29
重大
事项
16.38 2015/8/24 14.74 12,000 161,119.39 196,560.00 -
600900
长江
电力
2015/6/15
重大
事项
14.35 - - 44,899 575,122.44 644,300.65
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
于 本报 告期 末， 本基 金未 持有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
于 本报 告期 末， 本基 金未 持有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会， 对公 司整 体运 营风 险进行 监督,监 督风 险控 制 措施的 执行 。 在 管理 层层 面设立 投资 风险 控制
委员会，通过 定期会议 讨 论涉及投资风 险的重大 议 题，形成正式 决议提交 投 委会。在业 务操作层
面，监察稽核 部履行合 规 控制职责，通 过定期、 不 定期检查内控 制度的执 行 情况、对重 大风险点大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中 因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 持 有的证券在 证券交易
所上市 ， 于本 期末 ， 除附 注 6.4.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 外 ， 均能及 时变 现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的可回购交易 债券投资 的 公允价值。于 资产负债 表 日，本基金所 持 有的金 融 负债的合约 约定剩余
到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因 此
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量 因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。 本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金等。下表统 计了本基 金 的利率风险敞 口。表中 所 示为本基金资 产及负债 的 公允价值， 并 按照合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 4,790,034.00 - - - 4,790,034.00
结算备付金 270,285.31 - - - 270,285.31
存出保证金 49,722.09 - - - 49,722.09
交易性金融资产 - - 31,968.20 69,333,744.09 69,365,712.29
应收证券清算款 - - - 1,352,176.12 1,352,176.12
应收利息 - - - 1,140.16 1,140.16
应收申购款 993.59 - - 843,681.15 844,674.74
资 产总计 5,111,034.99 - 31,968.20 71,530,741.52 76,673,744.71
负债
应付赎回款 - - - 2,241,090.21 2,241,090.21
应付管理人报酬 - - - 107,908.59 107,908.59
应付托管费 - - - 17,984.74 17,984.74
应付交易费用 - - - 187,463.21 187,463.21
其他负债 - - - 275,279.41 275,279.41
负 债总计 - - - 2,829,726.16 2,829,726.16
利 率敏感度 缺口 5,111,034.99 - 31,968.20 68,701,015.36 73,844,018.55
上 年度末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 9,271,852.31 - - - 9,271,852.31
结算备付金 496,034.99 - - - 496,034.99
存出保证金 114,185.83 - - - 114,185.83
交易性金融资产 - - - 82,211,568.78 82,211,568.78
应收利息 - - - 2,156.59 2,156.59
应收申购款 25,490.52 - - 131,700.22 157,190.74
资 产总计 9,907,563.65 - - 82,345,425.59 92,252,989.24
负债
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页
应付赎回款 - - - 254,088.94 254,088.94
应付管理人报酬 - - - 119,598.75 119,598.75
应付托管费 - - - 19,933.12 19,933.12
应付交易费用 - - - 271,548.30 271,548.30
其他负债 - - - 340,274.82 340,274.82
负 债总计 - - - 1,005,443.93 1,005,443.93
利 率敏感度 缺口 9,907,563.65 - - 81,339,981.66 91,247,545.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 于 2015 年 6 月 30 日持有 交易 性债 券投 资 31,968.20 元（2014 年 12 月 31 日： 无） ，
因此当利率发 生合理、 可 能的变动时， 为交易而 持 有的债券公允 价值的变 动 对年末基金 资产净值
无重大 影响 。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金的投资 范围为：股 票资产占基金 资产的比例 范围为 60%-95% ，其中权 证不超过基金 资
产净值 的 3% 。 固定 收益 类 证券和 现金 投资 比例 范围 为基金 资产 的 5%-40% 。 其 中， 资 产 支持 证券 投
资比例范围为 基金资产 净 值的 0-20% ，现金 或到期 日在一年以内 的政府债 券 的比例不低于 基金资
产净值 的 5% 。于 2015 年6 月 30 日 ，本 基金 面临 的 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
公允价 值
占基金 资
产净值 比大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页
例（% ） 例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 69,333,744.09 93.89 82,211,568.78 90.10
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 69,333,744.09 93.89 82,211,568.78 90.10
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
75%× 沪深300 指数+25% ×
中证综 合债 券指 数上 升 5%
4,130,000.00 4,650,232.96
75%× 沪深300 指数+25% ×
中证综 合债 券指 数下 降 5%
-4,130,000.00 -4,650,232.96
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 69,333,744.09 90.43
其中： 股票 69,333,744.09 90.43
2 固定收 益投 资 31,968.20 0.04
其中： 债券 31,968.20 0.04
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,060,319.31 6.60
7 其他各 项资 产 2,247,713.11 2.93
8 合计 76,673,744.71 100.00 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 747,824.00 1.01
B
采矿业 2,131,111.80 2.89
C
制造业 36,023,492.26 48.78
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,640,016.65 4.93
E
建筑业 2,611,036.39 3.54
F
批发和 零售 业 2,596,452.40 3.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,386,016.80 3.23
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,099,916.24 2.84
J
金融业 13,203,593.40 17.88
K
房地产 业 2,553,574.15 3.46
L
租赁和 商务 服务 业 132,600.00 0.18
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 857,005.00 1.16
S
综合 351,105.00 0.48
合计 69,333,744.09 93.89
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600837 海通证 券 85,200 1,857,360.00 2.52
2 601009 南京银 行 75,000 1,710,000.00 2.32
3 601601 中国太 保 53,400 1,611,612.00 2.18
4 600030 中信证 券 52,800 1,420,848.00 1.92
5 601939 建设银 行 198,100 1,412,453.00 1.91
6 601169 北京银 行 100,000 1,332,000.00 1.80
7 000039 中集集 团 39,100 1,262,930.00 1.71 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页
8 000001 平安银 行 82,760 1,203,330.40 1.63
9 000651 格力电 器 18,600 1,188,540.00 1.61
10 600029 南方航 空 79,000 1,148,660.00 1.56
11 600383 金地集 团 79,111 1,000,754.15 1.36
12 600036 招商银 行 49,900 934,128.00 1.27
13 600009 上海机 场 28,904 916,256.80 1.24
14 601166 兴业银 行 52,300 902,175.00 1.22
15 002415 海康威 视 20,100 900,480.00 1.22
16 600519 贵州茅 台 3,400 876,010.00 1.19
17 600048 保利地 产 75,700 864,494.00 1.17
18 002081 金 螳 螂 29,881 842,345.39 1.14
19 000333 美的集 团 22,000 820,160.00 1.11
20 000686 东北证 券 42,100 819,687.00 1.11
21 600068 葛洲坝 65,300 763,357.00 1.03
22 600703 三安光 电 24,200 757,460.00 1.03
23 002051 中工国 际 24,500 729,610.00 0.99
24 600038 中直股 份 11,300 700,035.00 0.95
25 600066 宇通客 车 31,650 650,407.50 0.88
26 600900 长江电 力 44,899 644,300.65 0.87
27 002304 洋河股 份 9,240 640,886.40 0.87
28 600027 华电国 际 56,600 629,392.00 0.85
29 002465 海格通 信 19,500 627,705.00 0.85
30 000725 京东方 Ａ 119,800 621,762.00 0.84
31 000818 方大化 工 42,500 603,075.00 0.82
32 000630 铜陵有 色 56,600 584,112.00 0.79
33 600886 国投电 力 39,000 579,930.00 0.79
34 600089 特变电 工 37,500 555,375.00 0.75
35 300017 网宿科 技 11,896 552,212.32 0.75
36 600597 光明乳 业 24,000 552,000.00 0.75
37 600648 外高桥 15,700 550,756.00 0.75
38 600271 航天信 息 8,500 550,035.00 0.74
39 002472 双环传 动 16,900 545,025.00 0.74
40 600019 宝钢股 份 61,800 540,132.00 0.73
41 000063 中兴通 讯 21,955 522,748.55 0.71
42 000709 河北钢 铁 74,600 522,200.00 0.71
43 601933 永辉超 市 44,600 516,914.00 0.70
44 600461 洪城水 业 23,600 487,340.00 0.66
45 002202 金风科 技 24,900 484,803.00 0.66
46 600256 广汇能 源 46,500 483,600.00 0.65 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页
47 600362 江西铜 业 22,300 479,673.00 0.65
48 600373 中文传 媒 19,800 474,408.00 0.64
49 000960 锡业股 份 23,400 471,510.00 0.64
50 000533 万 家 乐 37,000 462,130.00 0.63
51 600583 海油工 程 27,500 458,150.00 0.62
52 000639 西王食 品 19,900 454,715.00 0.62
53 002706 良信电 器 6,900 449,880.00 0.61
54 000625 长安汽 车 21,000 444,150.00 0.60
55 000423 东阿阿 胶 8,100 441,450.00 0.60
56 601633 长城汽 车 10,300 440,428.00 0.60
57 300084 海默科 技 20,460 438,457.80 0.59
58 600535 天士力 8,700 432,912.00 0.59
59 002065 东华软 件 15,000 431,250.00 0.58
60 600196 复星医 药 14,900 431,206.00 0.58
61 600276 恒瑞医 药 9,620 428,474.80 0.58
62 600202 哈空调 22,700 428,122.00 0.58
63 300232 洲明科 技 14,400 398,880.00 0.54
64 002450 康得新 12,891 394,464.60 0.53
65 600393 东华实 业 22,000 387,420.00 0.52
66 601098 中南传 媒 16,700 382,597.00 0.52
67 600523 贵航股 份 12,400 382,292.00 0.52
68 000963 华东医 药 6,100 381,250.00 0.52
69 600480 凌云股 份 15,900 374,604.00 0.51
70 300061 康耐特 25,401 369,584.55 0.50
71 600167 联美控 股 14,200 365,792.00 0.50
72 600352 浙江龙 盛 25,200 357,084.00 0.48
73 601313 江南嘉 捷 18,900 353,619.00 0.48
74 002039 黔源电 力 17,000 351,560.00 0.48
75 000881 大连国 际 26,700 351,105.00 0.48
76 002238 天威视 讯 14,690 349,034.40 0.47
77 000707 双环科 技 29,800 345,978.00 0.47
78 000623 吉林敖 东 10,200 342,720.00 0.46
79 600590 泰豪科 技 19,400 336,978.00 0.46
80 002518 科士达 10,600 329,236.00 0.45
81 002321 华英农 业 26,300 322,964.00 0.44
82 002126 银轮股 份 16,000 322,560.00 0.44
83 000733 振华科 技 11,900 321,181.00 0.43
84 600004 白云机 场 19,000 321,100.00 0.43
85 002403 爱仕达 13,700 320,032.00 0.43 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页
86 600723 首商股 份 25,900 319,347.00 0.43
87 002144 宏达高 科 8,400 318,360.00 0.43
88 002003 伟星股 份 23,160 316,828.80 0.43
89 300196 长海股 份 8,800 311,608.00 0.42
90 002536 西泵股 份 6,130 310,607.10 0.42
91 002562 兄弟科 技 15,741 308,523.60 0.42
92 002723 金莱特 16,400 308,484.00 0.42
93 002670 华声股 份 16,800 307,440.00 0.42
94 600452 涪陵电 力 12,100 306,977.00 0.42
95 300065 海兰信 9,600 306,528.00 0.42
96 300129 泰胜风 能 33,200 302,120.00 0.41
97 600386 北巴传 媒 18,540 301,460.40 0.41
98 600053 中江地 产 22,900 300,906.00 0.41
99 600529 山东药 玻 17,900 299,109.00 0.41
100 300230 永利带 业 16,000 298,880.00 0.40
101 000713 丰乐种 业 20,800 295,360.00 0.40
102 002452 长高集 团 28,400 295,076.00 0.40
103 002533 金杯电 工 22,700 294,873.00 0.40
104 002449 国星光 电 13,400 294,800.00 0.40
105 000530 大冷股 份 17,300 293,235.00 0.40
106 300327 中颖电 子 13,750 292,462.50 0.40
107 600141 兴发集 团 16,800 289,464.00 0.39
108 300154 瑞凌股 份 10,500 282,030.00 0.38
109 601088 中国神 华 13,500 281,475.00 0.38
110 600226 升华拜 克 19,500 280,215.00 0.38
111 300258 精锻科 技 18,000 279,900.00 0.38
112 600356 恒丰纸 业 24,600 277,488.00 0.38
113 002060 粤 水 电 22,200 275,724.00 0.37
114 600969 郴电国 际 13,500 274,725.00 0.37
115 600637 百视通 6,494 273,267.52 0.37
116 600188 兖州煤业 19,300 265,375.00 0.36
117 600693 东百集 团 21,300 265,185.00 0.36
118 300050 世纪鼎 利 9,200 262,384.00 0.36
119 600051 宁波联 合 18,000 261,540.00 0.35
120 300179 四方达 25,300 261,349.00 0.35
121 002420 毅昌股 份 22,700 256,283.00 0.35
122 600585 海螺水 泥 11,900 255,255.00 0.35
123 002510 天汽模 16,600 253,150.00 0.34
124 002580 圣阳股 份 14,100 250,134.00 0.34 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页
125 002394 联发股 份 16,000 247,680.00 0.34
126 300180 华峰超 纤 18,000 246,600.00 0.33
127 000418 小天鹅 Ａ 10,200 243,780.00 0.33
128 000957 中通客 车 10,100 243,713.00 0.33
129 002300 太阳电 缆 20,900 241,186.00 0.33
130 300138 晨光生 物 13,900 233,242.00 0.32
131 300150 世纪瑞 尔 17,400 231,768.00 0.31
132 002139 拓邦股 份 9,900 230,967.00 0.31
133 600398 XD 海 澜之 12,600 228,438.00 0.31
134 000708 大冶特 钢 16,300 226,896.00 0.31
135 601677 明泰铝 业 13,228 216,542.36 0.29
136 002182 云海金 属 13,700 214,953.00 0.29
137 300127 银河磁 体 12,800 213,504.00 0.29
138 002554 惠博普 14,200 204,054.00 0.28
139 002557 洽洽食 品 12,000 196,560.00 0.27
140 002454 松芝股 份 9,000 195,300.00 0.26
141 002521 齐峰新 材 13,000 180,960.00 0.25
142 600177 雅戈尔 8,900 162,514.00 0.22
143 000876 新 希 望 7,000 135,870.00 0.18
144 601888 中国国 旅 2,000 132,600.00 0.18
145 600108 亚盛集 团 12,500 129,500.00 0.18
146 300134 大富科 技 30 838.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600837 海通证 券 1,787,496.00 1.96
2 601601 中国太 保 1,785,708.18 1.96
3 601939 建设银 行 1,753,290.00 1.92
4 601009 南京银 行 1,753,183.02 1.92
5 000686 东北证 券 1,730,110.60 1.90
6 002081 金 螳 螂 1,688,246.09 1.85
7 600030 中信证 券 1,686,960.00 1.85
8 601901 方正证 券 1,649,372.00 1.81
9 600068 葛洲坝 1,571,135.00 1.72
10 601169 北京银 行 1,332,000.00 1.46 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页
11 000001 平安银 行 1,287,540.00 1.41
12 603699 纽威股 份 1,183,968.40 1.30
13 600886 国投电 力 1,159,282.00 1.27
14 300153 科泰电 源 1,159,116.00 1.27
15 000639 西王食 品 1,125,033.80 1.23
16 002065 东华软 件 1,102,480.00 1.21
17 600703 三安光 电 1,100,838.00 1.21
18 600383 金地集 团 1,047,366.64 1.15
19 002146 荣盛发 展 1,010,097.00 1.11
20 000651 格力电 器 823,694.00 0.90
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000333 美的集 团 7,299,076.00 8.00
2 600036 招商银 行 7,179,898.78 7.87
3 000063 中兴通 讯 6,789,076.00 7.44
4 000651 格力电 器 6,748,357.52 7.40
5 000848 承德露 露 6,631,260.63 7.27
6 601166 兴业银 行 6,134,537.00 6.72
7 002039 黔源电 力 5,792,011.66 6.35
8 601318 中国平 安 5,609,672.18 6.15
9 000625 长安汽 车 5,483,849.08 6.01
10 300351 永贵电 器 5,249,869.02 5.75
11 300059 东方财 富 4,740,089.85 5.19
12 600872 中炬高 新 4,656,703.57 5.10
13 000915 山大华 特 3,278,670.46 3.59
14 601299 中国北 车 1,945,973.00 2.13
15 600332 白云山 1,896,232.00 2.08
16 601901 方正证 券 1,703,867.00 1.87
17 603699 纽威股 份 1,585,048.00 1.74
18 000686 东北证 券 1,427,838.00 1.56
19 600340 华夏幸 福 1,385,131.00 1.52
20 002146 荣盛发 展 1,322,923.00 1.45
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股 票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 113,146,974.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 165,641,931.28
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 31,968.20 0.04
8 其他 - 0.00
9 合计 31,968.20 0.04
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 220 31,968.20 0.04
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净 值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
1 、 本 基金 投资 的前 十名证 券之一 中信 证券 ，2015 年1 月 16 日 因 “违 规为 到期 融资融 券 合 约
展期， 受过 处理 仍未 改正 ，且涉 及客 户数 量较 多” 被中国 证券 监督 管理 委员 会处罚 “暂 停新 开融
资融券 客户 信用 账 户3 个 月” 。 本基 金认 为， 对中 信 证券的 处罚 不会 对其 投资 价值构 成实 质性 负面
影响。
2 、 本 基金 投资 的前 十名证 券之一 海通 证券 ，2015 年1 月 16 日 因 “违 规 为 到期 融资融 券 合 约
展期， 受过 处理 仍未 改正 ，且涉 及客 户数 量较 多” 被中国 证券 监督 管理 委员 会处罚 “暂 停新 开融
资融券 客户 信用 账 户3 个 月” 。 本基 金认 为， 对海 通 证券的 处罚 不会 对其 投资 价值构 成实 质性 负面
影响。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,722.09
2 应收证 券清 算款 1,352,176.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,140.16
5 应收申 购款 844,674.74
6 其他应 收款 - 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,247,713.11
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,702 11,481.34 0.00 0.00% 42,503,902.37 100.00%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,173,262,454.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,820,443.73
本报告 期基 金总 申购 份额 24,404,346.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 62,720,887.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,503,902.37
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人于 2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、 基 金托 管 人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 172,693,781.98 62.17% 152,817.08 61.50% -
中信证 券 1 105,061,523.41 37.83% 95,647.95 38.50% -
注：根据中国 证监会颁 布 的《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》（ 证监基金
字[2007]48 号 ）的 有关 规 定，本 公司 制定 了租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》， 然后 根据 评分 高低进 行选 择基 金交 易单 元。
本报告 期内 租用 交易 单元 变更情 况:无。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基 金2014 年第
4 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/21
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“东方 财富 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/21
3
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 更新 招募
说明书 （2014 年第2 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/2/6
4
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 更新 招募
说明书 摘要 （2014 年第2 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/2/6
5
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 增聘 基金
经理公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/3
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中
国工商 银行 股份 有限 公司 开通基 金转 换业 务的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/4
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/12
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“长安 汽车 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/13
9
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“广联 达” 股票 估值 调整 的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/25
10
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基 金2014 年年
度报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
11
大成核 心双 动力 股 票 型证 券投资 基 金2014 年年
度报告 摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
12
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“桑德 环境 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/3
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“招商 银行 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/8
14
大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基 金2015 年第
1 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/4/18
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“网宿 科技 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/21
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“金螳 螂” 股票 估值 调整 的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/23
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“铜陵 有色 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/28
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“三安 光电 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/29
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有的
“中国 国旅 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/3 大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“华东 医药 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/27
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/27
22
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“伟星 股份 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/30
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变 更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/13
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系
统升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/14
25
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告 （肖 剑）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/22
26
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告 （钟 鸣远 ）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/22
27
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支
付通道 升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/28
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银
行通道 升级 暂停 服务 的更 新公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/1/30
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银
行通道 恢复 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/2
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金
转换及 定投 最低 交易 限额 的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/13
31
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证券 投资 基金
估值调 整情 况的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/25
32
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台
银联通 富滇 银行 支付 通道 暂停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/3/28
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/5
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联
支付交 易费 率的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/8
35
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/15
36
大成基 金管 理有 限 公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/16
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富
投资管 理有 限公 司为 开放 式基金 代销 机构 并开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/5/19
38
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从
事非法 集资 专项 整治 行动 的通告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站 2015/6/24
大成核心双动力股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2015 年7 月22 日 ， 基 金管 理人公 告了 《 大成 核心 双 动力股 票型 证券 投资 基金 变更基 金名 称、
基金类 别以 及修 订基 金 合 同部分 条款 的公 告 》 ，根 据 中国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开
募 集证券投 资基金 运作管理 办法》的 有关规 定，经与 本基金托 管人 中 国工商银 行股份有 限公司
协商一 致， 自2015 年 7 月 22 日起 本基 金名 称变 更 为“大 成核 心双 动力 混合 型证券 投资 基金 ” ；
基 金简称变 更为“大 成核心 双动力混 合” ； 基金类别变 更为“混 合型” 。上述事项 已报中国 证监
会备案 。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 《 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 》的 文件 ；
2 、 《大 成核 心双 动力 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成核 心双 动力 股票 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投 资者 对本 报告 书如 有 疑问， 可咨 询本 基金 管理 人大成 基金 管理 有限 公司 。
客 户服 务中 心电 话：400-888-5558 （免 长途 通话 费用）
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大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
