大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月27 日
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ....................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 29
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ........................................................... 30
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ........................................................................................... 30
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ....................................... 31
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 59
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ........................................................................... 60
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 60
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 60
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ............... 60
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ......................... 61 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 61
§8 基金份额持有人信 息 ....................................................................................................................... 61
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 61
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 62
8.3 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................................... 62
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 62
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 62
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 63
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 63
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 63
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 63
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 63
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 65
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 67
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 67
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 67
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,650,993.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实
现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪， 追求 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略 本基金 将按 照标 的指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动
而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况（ 如股 票停 牌、 流
动性不 足） 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时， 基金 管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优化投 资组 合的 建立 ，达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪
标的指 数 表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预 期
收益高 于混 合型 基金 、债 券基金 以及 货币 市场 基金 ，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管及 投资 者服 务部
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 10,899,135.92
本期利 润 1,145,839.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191
本期加 权平 均净 值利 润率 1.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 15,330,901.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3595
期末基 金资 产净 值 60,251,372.43 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.413
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 43.76%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-2.08% 0.67% -2.23% 0.71% 0.15% -0.04%
过去三
个月
-1.40% 0.61% -1.09% 0.63% -0.31% -0.02%
过去六
个月
0.43% 0.79% 0.70% 0.80% -0.27% -0.01%
过去一
年
4.08% 0.75% 6.11% 0.77% -2.03% -0.02%
过去三
年
51.96% 0.73% 70.89% 0.77% -18.93% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
43.76% 1.01% 77.05% 1.07% -33.29% -0.06%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业 绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。截 至本 报告 日，本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 各项比 例。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投 资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市 场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵 活
配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩 先
生
本基金
基金经
理
2011 年8
月 26 日
- 12 年
金融学 硕士 。2003 年 4 月至 2004
年6 月 就职 于国 信证 券研 究部，
任研究 员 ； 2004 年6 月至 2005 年
9 月就 职于 华西 证券 研究 部， 任高
级研究 员；2005 年9 月 加 入大成
基金管 理有 限公 司， 历任 金融工
程师、 境外 市场 研究 员及 基金经
理助理 。 2011 年8 月 26 日 起担任大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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大成标 普500 等 权重 指数 型证券
投资基 金基 金经 理 。 2014 年11 月
13 日 起担 任大 成纳 斯达 克100 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基 金本 报告 期内 无境 外 投资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成标 普 500 等
权重指数型证 券投资基 金 基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，在基金 管 理运作中， 大成标普
500 等权重 指数型证 券投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信息 披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投 资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 ，全 球宏 观 经济保 持了 缓慢 但相 对稳 定的增 长， 国际 金融 市场 也相对 稳定 。
2015 年上 半年 ， 从 欧洲 方 面来看 ， 欧 洲经 济出 现逐 步复苏 的迹 象， 因此 欧元 区的主 要股 票指
数都有 良好 的表 现。 虽然 在 2 季 度的 时 候 ，希 腊危 机曾经 重燃 ，希 腊全 民公 投的结 果更 是将 希 腊
退出欧元区风 险进一步 推 高，但是最终 希腊政府 还 是采取了向欧 元区领导 国 妥协的政策 ，暂时平
息了此 次希 腊危 机。
2015 年 上半 年， 美国 经济 增长略 微偏 弱。2015 年 1 季度的 年化 季环 比 GDP 增 长率为 0.6% ，
显著低 于 近1 年 的平 均水 平。1 季度 宏观 经济 较弱 的原因 主要 有 （1） 今年 年 初， 美 国出 现严 重的
暴风雪 天气 ，影 响了 经济 活动； （2） 美元 短期 内过 强对美 国净 出口 造成 负面 影响。
进入 2 季度 ，美 国宏 观经 济增速 有所 恢复 ，2 季 度 的年化 季环 比 GDP 增 长率 为 2.3% ， 接近 长
期趋势 水平 。房 屋销 售和 个人消 费都 是期 内经 济增 长的重 要引 擎。
由于上 半年 美国 宏观 经济 表现相 对较 弱， 所以 本基 金所跟 踪的 标 普 500 等权 重指数 在期 内 并
未取得 较高 收益 率。
在本报 告期 内 ， 本 基金 的 目标指 数上 涨0.70% ， 美元 兑人民 币中 间价 下 跌0.09% ， 经 汇率 调整
后的目 标指 数上 涨0.61% 。 在本报 告期 内 ， 本 基金 净 值上涨 0.43% ， 低 于经 汇率 调整后 的目 标指 数
0.18% 。 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 经 汇 率 调 整 后 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.85% ， 日 均 偏 差 绝 对 值 为
0.042% ，均 显著 低于 本基 金合同 中的 目标 值。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.413 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.43%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.7% ， 低于 业绩 比较 基 准的表 现。
4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望欧洲方面 ，欧洲的 经 济复苏仍然在 持续，同 时 希腊政府已经 妥协于欧 元 区主要领导国 ，
希腊危 机暂 时平 息， 不会 因此引 发严 重的 金融 危机 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 67 页
从美国自身来 看，虽然 上 半年经济增速 放缓，但 美 国经济长期增 长的逻辑 不 变，未来经济 增
长潜力 依然 较大 。个 人消 费和房 地产 市场 有望 持续 成为经 济增 长的 主要 驱动 力。
当前市场普遍 预计美联 储 在四季度加息 一次的可 能 性较大，主要 理由是： （1 ）当前通胀无 压
力，美联储 不急于加 息； （2）短期经济 数据表现 一般 。从历史实 证分析来 看， 加息初期在 不会对
股票指 数的 长期 业绩 产生 负面影 响。
随着美国宏观 经济恢复 增 长的动能，本 指数成分 股 企业盈利也有 望保持增 长 。当前标普 500
指数的 动态 市盈 率 在17 倍 左右， 仍然 处于 历史 平均 区间内 。 未 来指 数盈 利的 持续增 加有 望推 动标
普500 指数 持续 上涨 。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好的 跟踪 指数 ，
力争将 跟 踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种 是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序 由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 67 页
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司 签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内大 成标 普 500 等权
重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 1,347,678.32 元 （ 每十份 基金 份额 分红 0.187 元） ， 符合 基金 合
同规定 的分 红比 例。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成标 普500 等权 重指 数证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格 的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 5,776,567.05 6,140,744.45
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.2.2 57,017,532.26 100,813,207.70
其中： 股票 投资
57,017,532.26 100,813,207.70
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
111,393.34 2,679,332.89
应收利 息 6.4.2.5 601.78 882.47
应收股 利
65,077.74 131,104.65
应收申 购款
126,670.69 191,659.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 103,629.45 -
资产总 计
63,201,472.31 109,956,931.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
237,757.84 -
应付赎 回款
2,372,388.45 2,330,061.59
应付管 理人 报酬
52,689.31 93,503.94
应付托 管费
13,172.33 23,375.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 274,091.95 347,254.11
负债合 计
2,950,099.88 2,794,195.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 42,650,993.76 75,142,701.26
未分配 利润 6.4.2.10 17,600,378.67 32,020,034.62
所有者 权益 合计
60,251,372.43 107,162,735.88
负债和 所有 者权 益总 计
63,201,472.31 109,956,931.51
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.413 元， 基金 份额 总额42,650,993.76 份。
6.2 利润表
公告主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
1,970,502.17 11,482,617.60
1.利息 收入
12,294.63 21,335.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 12,294.63 21,335.08
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
11,054,446.2
3
2,484,882.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 9,947,494.50 1,449,276.27
基金 投资 收益 6.4.2.13 - -
债券投 资收 益 6.4.2.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.2.14.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.2.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.16 - -
股利收 益 6.4.2.17 1,106,951.73 1,035,606.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
6.4.2.18 -9,753,296.27 9,005,171.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
605,818.12 -94,663.93
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.2.19 51,239.46 65,891.61
减：二、费用
824,662.52 1,080,082.29
1．管 理人 报酬 6.4.5.1.1 430,178.38 633,228.08
2．托 管费 6.4.5.1.2 107,544.58 158,307.00
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.20 15,827.49 10,770.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.2.21 271,112.07 277,776.94
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,145,839.65 10,402,535.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
1,145,839.65 10,402,535.31
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 1,145,839.65 1,145,839.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-32,491,707.50 -14,217,817.28 -46,709,524.78
其中：1. 基 金申 购款 14,546,060.11 6,180,551.05 20,726,611.16
2. 基金 赎回 款 -47,037,767.61 -20,398,368.33 -67,436,135.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,347,678.32 -1,347,678.32
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,650,993.76 17,600,378.67 60,251,372.43
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 10,402,535.31 10,402,535.31 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 67 页
期净利 润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
18,396,296.89 5,487,897.95 23,884,194.84
其中：1. 基 金申 购款 62,127,005.09 18,803,035.47 80,930,040.56
2. 基金 赎回 款 -43,730,708.20 -13,315,137.52 -57,045,845.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -437,546.23 -437,546.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,343,135.22 39,977,979.30 146,321,114.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 5,776,567.05
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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合计： 5,776,567.05
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,671,873.38 57,017,532.26 10,345,658.88
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,671,873.38 57,017,532.26 10,345,658.88
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 601.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 601.78
6.4.2.6 其他资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 67 页
其他应 收款 -
待摊费 用 103,629.45
合计 103,629.45
6.4.2.7 应付交易费用
本基金 于本 期末 无应 付交 易费用 。
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,488.64
预提费 用 268,603.31
合计 274,091.95
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 75,142,701.26 75,142,701.26
本期申 购 14,546,060.11 14,546,060.11
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -47,037,767.61 -47,037,767.61
本期末 42,650,993.76 42,650,993.76
6.4.2.10 未分配利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,996,093.01 18,023,941.61 32,020,034.62
本期利 润 10,899,135.92 -9,753,296.27 1,145,839.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,216,649.25 -6,001,168.03 -14,217,817.28
其中： 基金 申购 款 3,277,538.10 2,903,012.95 6,180,551.05
基金赎 回款 -11,494,187.35 -8,904,180.98 -20,398,368.33
本期已 分配 利润 -1,347,678.32 - -1,347,678.32
本期末 15,330,901.36 2,269,477.31 17,600,378.67
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,244.66 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 67 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 49.97
合计 12,294.63
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
46,746,739.45
减：卖 出股 票成 本总 额 36,799,244.95
买卖股票 差 价收 入
9,947,494.50
6.4.2.13 基金投资收益
本报告 期内 本基 金无 基金 投资收 益。
6.4.2.14 债券投资收益
本报告 期内 本基 金无 债券 投资收 益。
6.4.2.15 贵金属投资收益
本报告 期内 本基 金无 金属 投资收 益。
6.4.2.16 衍生工具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.2.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,106,951.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,106,951.73
6.4.2.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,753,296.27
—— 股 票投 资 -9,753,296.27
—— 债 券投 资 - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 67 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,753,296.27
6.4.2.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 51,239.46
合计 51,239.46
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.2.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
15,827.49
银行间 市场 交易 费用
-
合计
15,827.49
6.4.2.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
指数使 用费
98,558.25
银行汇 划费 1,864.14
其他 2,086.37
合计 271,112.07
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 67 页
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 股份 有限 公司
(“中 银香 港”) 境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.5.1 关联方报酬
6.4.5.1.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
430,178.38 633,228.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
157,489.68 231,904.35
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。
6.4.5.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 67 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
107,544.58 158,307.00
注：支付基金 托管人 中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.5.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期及上 年度可比 期 间内本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.5.3 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.5.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.4 由关联方保管的银行 存 款 余额及当期产生的利 息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中银香 港 750,118.18 - 5,006,840.87 -
中国银 行 5,026,448.87 12,244.66 6,384,997.30 21,254.10
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
6.4.5.5 本基金在承销期内参 与关 联 方承销证券的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 67 页
6.4.6 利润分配情况
6.4.6.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2015 年1 月
20 日
2015 年1 月
19 日
0.187 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 -
合计
0.187 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 -
6.4.7 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数 型基金， 跟 踪标的指数市 场表现， 目 标为获取市场 平均收益 ， 属于中高风险 品
种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金 在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而 从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 67 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行 中国 银 行及 境外 次托 管 行中银 香港 ， 与 该等 银行 存 款相关 的信 用风 险
不重大。本基 金在交易 所 进行的交易均 通过有资 格 的经纪商进行 证券交收 和 款项清算， 违约风险
发生的 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险 ， 且 通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2015 年6 月30 日， 本基 金未 持有 信
用类债 券( 2014 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求， 对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，均 能以合 理价 格适 时变 现。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内， 可赎 回基 金 份额净 值( 所有
者权益)无 固定 到期 日且 不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的 合 约到 期现 金流 量。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 67 页
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 5,776,567.05 - - - 5,776,567.05
交易性 金融 资产 - - - 57,017,532.26 57,017,532.26
应收证 券清 算款 - - - 111,393.34 111,393.34
应收利 息 - - - 601.78 601.78
应收股 利 - - - 65,077.74 65,077.74
应收申 购款 12,038.73 - - 114,631.96 126,670.69
其他资 产 - - - 103,629.45 103,629.45
资产总计 5,788,605.78 - - 57,412,866.53 63,201,472.31
负债
应付证 券清 算款 - - - 237,757.84 237,757.84
应付赎 回款 - - - 2,372,388.45 2,372,388.45
应付管 理人 报酬 - - - 52,689.31 52,689.31
应付托 管费 - - - 13,172.33 13,172.33
其他负 债 - - - 274,091.95 274,091.95
负债总计 - - - 2,950,099.88 2,950,099.88
利率敏感度缺口 5,788,605.78 - - 54,462,766.65 60,251,372.43
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 6,140,744.45 - - - 6,140,744.45 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 67 页
交易性 金融 资产 - - - 100,813,207.70 100,813,207.70
应收利 息 - - - 882.47 882.47
应收股 利 - - - 131,104.65 131,104.65
应收申 购款 19,623.66 - - 172,035.69 191,659.35
应收证 券清 算款 - - - 2,679,332.89 2,679,332.89
资产总计 6,160,368.11 - - 103,796,563.40 109,956,931.51
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 2,330,061.59 2,330,061.59
应付管 理人 报酬 - - - 93,503.94 93,503.94
应付托 管费 - - - 23,375.99 23,375.99
其他负 债 - - - 347,254.11 347,254.11
负债总计 - - - 2,794,195.63 2,794,195.63
利率 敏感度缺口 6,160,368.11 - - 101,002,367.77 107,162,735.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2014 年 12 月 31 日 本 基金未 持有 交易
性债券 投资)， 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2014 年12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风 险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
6.4.8.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 750,134.56 - - 750,134.56
交易性 金融 资产 57,017,532.26 - - 57,017,532.26
应收股 利 65,077.74 - - 65,077.74
应收证 券 清 算款 111,393.34 - - 111,393.34
资产合 计 57,944,137.90 - - 57,944,137.90
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 237,757.84 - - 237,757.84
负债合 计 237,757.84 - - 237,757.84 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 57,706,380.06 - - 57,706,380.06
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计 价 的资 产
银行存 款 2,395,141.70 - - 2,395,141.70
交易性 金融 资产 100,813,207.70 - - 100,813,207.70
应收股 利 131,104.65 - - 131,104.65
应收证 券清 算款 2,679,332.89 - - 2,679,332.89
资产合 计 106,018,786.94 - - 106,018,786.94
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 106,018,786.94 - - 106,018,786.94
6.4.8.4.2.2 外汇风险的敏感性分 析
假设 除美元 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
（2015 年6 月 30 日）
上年度 末
（2014 年 12 月31 日）
美元相 对人 民币 升 值 5% 增加 约289 增加 约530
美元相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约289 减少 约530
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动 的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人通 过 严格的投资纪 律约束和 数 量化风险管理 手段，实 现 基金投资组合 对
标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 最小 化。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 标 普500 等权 重指数 成份 股、
备选成 份股 以及 与标 普 500 等权 重指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金、 结构性 产品 的比 例为
基金资 产净 值 的80%-95% ， 其中投 资 于 与标 普500 等 权重指 数相 关的 公募 基金 、 上市 交易 型基 金、
结构性产品的 比例不超 过 10%；投资于 现金、银 行存 款、固定收益 类证券以 及 中国证监会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具的 比例为 基金 资产 净值 的 5%-20% ， 其中 投资 于现 金或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有 的大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 67 页
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 57,017,532.26 94.63 100,813,207.70 94.07
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 57,017,532.26 94.63 100,813,207.70 94.07
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末
（ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2014 年12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约289 增加 约515
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约289 减少 约515
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说 明的其他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 57,017,532.26 90.22
其中： 普通 股票 57,017,532.26 90.22
存托凭 证 - 0.00 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 67 页
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,776,567.05 9.14
8 其他各 项资 产 407,373.00 0.64
9 合计 63,201,472.31 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 57,017,532.26 94.63
合计 57,017,532.26 94.63
7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类 的权益投资组合
金额单 位: 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
金融 10,040,484.81 16.66
消费者 非必 需品 9,605,147.79 15.94
信息技 术 7,426,460.93 12.33
工业 7,325,487.50 12.16
医疗保 健 6,549,409.04 10.87
能源 4,560,622.73 7.57
消费者 常用 品 4,290,662.24 7.12
公用事 业 3,348,624.25 5.56
基础材 料 3,293,787.62 5.47
电信服 务 576,845.35 0.96
合计 57,017,532.26 94.63
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 67 页
7.3.2 期末积极投资按行业 分类 的权益投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的权 益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允 价值 占 基金资产净值比例 大小 排序的 所有 权益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基金 资产
净值比 列(%)
1
WEC Energy
Group Inc
WEC 能源集
团股份有限
公司
WEC UN 纽约交易所 US 732 201,247.73 0.33
2
The
Williams
Companies
Inc
威廉姆斯公
司
WMB UN 纽约交易所 US 409 143,501.54 0.24
3
Tenet
Healthcare
Tenet 保健
THC UN 纽约交易所 US 399 141,188.21 0.23
4
Cigna
Corporatio
n
CIGNA 公司
CI UN 纽约交易所 US 139 137,666.04 0.23
5
ConAgra
Foods Inc
康尼格拉食
品
CAG UN 纽约交易所 US 501 133,910.58 0.22
6 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交易所 US 224 132,904.77 0.22
7
Valero
Energy
Corp
Valero 能
源
VLO UN 纽约交易所 US 343 131,270.00 0.22
8
Walt
Disney Co
沃尔特迪斯
尼
DIS UN 纽约交易所 US 188 131,187.59 0.22
9 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易所 US 197 130,097.04 0.22
10
Unitedheal
th Group
Inc
联合健康
UNH UN 纽约交易所 US 174 129,779.50 0.22
11
TripAdviso
r Inc.
TripAdviso
r 公司
TRIP UQ 纳斯达克交
易所
US 243 129,455.60 0.21
12
Edwards
Lifescienc
es Corp
Edwards
Lifescienc
es 公司
EW UN 纽约交易所 US 148 128,872.49 0.21
13
HCA
Holdings
Inc
HCA 控股公
司
HCA UN 纽约交易所 US 231 128,118.56 0.21
14
PerkinElme
r Inc
珀金埃尔默
PKI UN 纽约交易所 US 398 128,084.32 0.21 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 67 页
15 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交易所 US 164 127,795.27 0.21
16
Horton
D.R. Inc
DR Horton
公司
DHI UN 纽约交易所 US 762 127,458.29 0.21
17
Accenture
plc
埃森哲公司
ACN UN 纽约交易所 US 215 127,209.95 0.21
18
Capital
One
Financial
第一资本金
融
COF UN 纽约交易所 US 236 126,923.96 0.21
19
Universal
Health
Services B
Universal
Health
Services
公司
UHS UN 纽约交易所 US 146 126,836.41 0.21
20
Lam
Research
Corp
Lam
Research
公司
LRCX UQ 纳斯达克交
易所
US 255 126,822.05 0.21
21
Fastenal
Co
快扣公司
FAST UQ 纳斯达克交
易所
US 491 126,614.98 0.21
22
Leucadia
National
Corp (NY)
Leucadia
National
公司
LUK UN 纽约交易所 US 851 126,320.92 0.21
23
Marathon
Oil Corp
马拉松石油
MRO UN 纽约交易所 US 778 126,234.35 0.21
24
Assurant
Inc
Assurant
公司
AIZ UN 纽约交易所 US 308 126,160.25 0.21
25
Express
Scripts
Holding
Co.
快捷药方
ESRX UQ 纳斯达克交
易所
US 232 126,148.51 0.21
26
Carnival
Corp
嘉年华公司
CCL UN 纽约交易所 US 417 125,913.44 0.21
27
CF
Industries
Holdings
CF 工业控
股股份有限
公司
CF UN 纽约交易所 US 320 125,754.31 0.21
28
Alexion
Pharmaceut
icals Inc
Alexion 制
药公司
ALXN UQ 纳斯达克交
易所
US 113 124,882.57 0.21
29
Huntington
Bancshares
(OH)
杭庭顿银行
HBAN UQ 纳斯达克交
易所
US 1,805 124,806.39 0.21
30
Southweste
rn Energy
Co
西南能源公
司
SWN UN 纽约交易所 US 898 124,787.99 0.21
31
Prudential
Financial
保德信金融
集团
PRU UN 纽约交易所 US 233 124,669.51 0.21 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 67 页
Inc
32
Wells
Fargo & Co
富国银行
WFC UN 纽约交易所 US 362 124,466.05 0.21
33
Pentair
PLC
Pentair 公
共有限公司
PNR UN 纽约交易所 US 296 124,411.76 0.21
34
SunTrust
Banks Inc
(GA)
SunTrust
银行
STI UN 纽约交易所 US 473 124,402.35 0.21
35
CVS Health
Corporatio
n
CVS 保健公
司
CVS UN 纽约交易所 US 194 124,391.71 0.21
36
Allergan
plc
眼力健有限
公司
AGN UN 纽约交易所 US 67 124,300.61 0.21
37
Merck & Co
Inc
默克
MRK UN 纽约交易所 US 357 124,252.87 0.21
38
Apple Inc.
苹果公司
AAPL UQ 纳斯达克交
易所
US 162 124,221.32 0.21
39
Royal
Caribbean
Cruises
Ltd
皇家加勒比
海游轮有限
公司
RCL UN 纽约交易所 US 258 124,118.43 0.21
40
Electronic
Arts
电子艺界
EA UQ 纳斯达克交
易所
US 304 123,592.54 0.21
41
Sigma-Aldr
ich Corp
西格玛- 奥
德里奇
SIAL UQ 纳斯达克交
易所
US 145 123,529.87 0.21
42
Walgreens
Boots
Alliance
Inc
Walgreens
Boots
Alliance
公司
WBA UQ 纳斯达克交
易所
US 239 123,379.54 0.20
43
Pepco
Holdings
Inc
Pepco 控股
股份有限公
司
POM UN 纽约交易所 US 749 123,360.59 0.20
44 PPL Corp PPL 公司 PPL UN 纽约交易所 US 684 123,234.77 0.20
45
Occidental
Petroleum
西方石油
OXY UN 纽约交易所 US 259 123,142.76 0.20
46
Patterson
Cos Inc
Patterson
Cos 公司
PDCO UQ 纳斯达克交
易所
US 414 123,134.63 0.20
47
Danaher
Corp
丹纳赫
DHR UN 纽约交易所 US 235 122,966.81 0.20
48
Mastercard
Inc A
万事达股份
有限公司
MA UN 纽约交易所 US 215 122,872.36 0.20
49
AFLAC Inc 家庭人寿保
险
AFL UN 纽约交易所 US 323 122,825.89 0.20
50 McCormick 味好美 MKC UN 纽约交易所 US 248 122,734.19 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 67 页
& Co
51
Facebook
Inc
Facebook
公司
FB UQ 纳斯达克交
易所
US 234 122,693.90 0.20
52
Amphenol
Corp A
安费诺公司
APH UN 纽约交易所 US 346 122,624.27 0.20
53
Mosaic Co Mosaic 公
司
MOS UN 纽约交易所 US 428 122,588.68 0.20
54
Eastman
Chemical
Co
伊士曼化工
EMN UN 纽约交易所 US 245 122,552.61 0.20
55
AutoZone
Inc
AutoZone
公司
AZO UN 纽约交易所 US 30 122,314.80 0.20
56
Equifax
Inc
Equifax 公
司
EFX UN 纽约交易所 US 206 122,275.30 0.20
57
Bank of
America
Corp
美国银行
BAC UN 纽约交易所 US 1,175 122,262.83 0.20
58
PNC
Financial
Services
Group
PNC 财务服
务
PNC UN 纽约交易所 US 209 122,216.06 0.20
59
M&T Bank
Corp
M&T 银行
MTB UN 纽约交易所 US 160 122,203.53 0.20
60
Becton
Dickinson
& Co
碧迪
BDX UN 纽约交易所 US 141 122,104.79 0.20
61
Symantec
Corp
赛门铁克
SYMC UQ 纳斯达克交
易所
US 859 122,099.29 0.20
62
Bristol-My
ers Squibb
百时美施贵
宝
BMY UN 纽约交易所 US 300 122,039.68 0.20
63
Constellat
ion Brands
Inc A
星座公司
STZ UN 纽约交易所 US 172 121,999.58 0.20
64
Family
Dollar
Stores Inc
家庭美元商
店
FDO UN 纽约交易所 US 253 121,898.64 0.20
65
GameStop
Corp A
GameStop
公司
GME UN 纽约交易所 US 464 121,865.08 0.20
66
Darden
Restaurant
s Inc
达登饭店
DRI UN 纽约交易所 US 280 121,675.31 0.20
67
Vertex
Pharmaceut
icals Inc
维特制药股
份有限公司
VRTX UQ 纳斯达克交
易所
US 161 121,540.08 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 67 页
68
Quest
Diagnostic
s
Quest
Diagnostic
s
DGX UN 纽约交易所 US 274 121,480.17 0.20
69
Campbell
Soup Co
金宝汤
CPB UN 纽约交易所 US 417 121,477.54 0.20
70
Hartford
Financial
Services
Group
哈特福德金
融服务
HIG UN 纽约交易所 US 477 121,225.90 0.20
71
State
Street
Corp
道富集团
STT UN 纽约交易所 US 257 120,982.03 0.20
72
Reynolds
American
Inc
雷诺兹美国
RAI UN 纽约交易所 US 265 120,956.96 0.20
73 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交易所 US 590 120,943.51 0.20
74
McDonalds
Corp
麦当劳
MCD UN 纽约交易所 US 208 120,893.75 0.20
75
National
Oilwell
Varco Inc
美国国民油
井
NOV UN 纽约交易所 US 409 120,722.32 0.20
76
Intel Corp
英特尔公司
INTC UQ 纳斯达克交
易所
US 649 120,678.43 0.20
77
Phillips
66
Phillips
66
PSX UN 纽约交易所 US 245 120,665.35 0.20
78 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交易所 US 281 120,563.74 0.20
79
Cisco
Systems
Inc
思科
CSCO UQ 纳斯达克交
易所
US 718 120,537.45 0.20
80
DaVita
HealthCare
Partners
Inc
DaVita 保
健合伙公司
DVA UN 纽约交易所 US 248 120,490.25 0.20
81
AGL
Resources
AGL
Resources
公司
GAS UN 纽约交易所 US 423 120,406.62 0.20
82
Adobe
Systems
Inc
奥多比
ADBE UQ 纳斯达克交
易所
US 243 120,348.84 0.20
83
Cerner
Corp
塞纳公司
CERN UQ 纳斯达克交
易所
US 285 120,328.49 0.20
84
Textron
Inc
德事隆
TXT UN 纽约交易所 US 441 120,326.84 0.20
85 United 联合包裹服 UPS UN 纽约交易所 US 203 120,271.20 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 67 页
Parcel
Service
Inc B
务股份有限
公司
86
US Bancorp 美国合众银
行
USB UN 纽约交易所 US 453 120,194.60 0.20
87
Lab Corp of
America
Hldgs
美国实验控
股
LH UN 纽约交易所 US 162 120,056.68 0.20
88
Fiserv Inc Fiserv 公
司
FISV UQ 纳斯达克交
易所
US 237 120,014.31 0.20
89
Schein
Henry Inc
亨利香恩公
司
HSIC UQ 纳斯达克交
易所
US 138 119,903.35 0.20
90
Lennar
Corp
Lennar 公
司
LEN UN 纽约交易所 US 384 119,822.65 0.20
91
Hasbro Inc
孩之宝
HAS UQ 纳斯达克交
易所
US 262 119,795.87 0.20
92
Coca-Cola
Enterprise
s
可口可乐企
业
CCE UN 纽约交易所 US 451 119,774.23 0.20
93
Precision
Castparts
Corp
Precision
Castparts
公司
PCP UN 纽约交易所 US 98 119,748.67 0.20
94
Tesoro
Corp
特索罗公司
TSO UN 纽约交易所 US 232 119,723.36 0.20
95
Baxter
Intl Inc
百特
BAX UN 纽约交易所 US 280 119,706.73 0.20
96
Time
Warner Inc
时代华纳
TWX UN 纽约交易所 US 224 119,703.31 0.20
97
AT&T Inc 美国电话电
报集团
T UN 纽约交易所 US 551 119,652.44 0.20
98
Tyson
Foods Inc A
泰森食品公
司
TSN UN 纽约交易所 US 459 119,625.85 0.20
99
Marathon
Petroleum
Corp.
马拉松石油
公司
MPC UN 纽约交易所 US 374 119,606.10 0.20
100
Computer
Sciences
电脑系统咨
询
CSC UN 纽约交易所 US 298 119,586.42 0.20
101
Allegion
plc
Allegion
公共有限公
司
ALLE UN 纽约交易所 US 325 119,493.37 0.20
102
Under
Armour Inc
A
安徳玛公司
UA UN 纽约交易所 US 234 119,367.80 0.20
103 J.M. JM 斯马克 SJM UN 纽约交易所 US 180 119,299.57 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 67 页
Smucker Co 公司
104
Genworth
Financial
Inc
Genworth
金融公司
GNW UN 纽约交易所 US 2,573 119,078.32 0.20
105
Nasdaq OMX
Group Inc
纳斯达克
OMX 集团股
份有限公
NDAQ UQ 纳斯达克交
易所
US 399 119,063.52 0.20
106 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交易所 US 169 119,024.46 0.20
107
Hess Corp 阿美拉达赫
斯
HES UN 纽约交易所 US 291 118,983.37 0.20
108
C.R. Bard
Inc
CR 巴德
BCR UN 纽约交易所 US 114 118,969.43 0.20
109
Interconti
nental
Exchange
Inc
洲际交易所
（ICE ）
ICE UN 纽约交易所 US 87 118,934.40 0.20
110
Intuit Inc Intuit 公
司
INTU UQ 纳斯达克交
易所
US 193 118,901.02 0.20
111
Level 3
Communicat
ions
Level 3 通
信股份有限
公司
LVLT UN 纽约交易所 US 369 118,819.22 0.20
112
Brown-Form
an Corp B
布朗福曼
BF/B UN 纽约交易所 US 194 118,817.33 0.20
113
Target
Corp
Target 百
货公司
TGT UN 纽约交易所 US 238 118,774.65 0.20
114
Hudson
City
Bancorp
哈得森城市
银行
HCBK UQ 纳斯达克交
易所
US 1,966 118,751.06 0.20
115
XL Group
Plc
XL 集团公
司
XL UN 纽约交易所 US 522 118,716.33 0.20
116
Medtronic
plc
美敦力
MDT UN 纽约交易所 US 262 118,690.65 0.20
117
Starbucks
Corp
星巴克
SBUX UQ 纳斯达克交
易所
US 362 118,656.60 0.20
118
Regeneron
Pharmaceut
icals Inc
再生元制药
股份有限公
司
REGN UQ 纳斯达克交
易所
US 38 118,511.77 0.20
119
Borgwarner
Inc
博格华纳股
份有限公司
BWA UN 纽约交易所 US 341 118,496.49 0.20
120
Intuitive
Surgical
Inc
直觉外科手
术公司
ISRG UQ 纳斯达克交
易所
US 40 118,481.57 0.20
121
Mondelez
Internatio
Mondelez
国际公司
MDLZ UQ 纳斯达克交
易所
US 471 118,462.86 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 67 页
nal Inc
122
Sealed Air
Corp
希悦尔包装
SEE UN 纽约交易所 US 377 118,422.02 0.20
123
Anthem Inc Anthem 股
份有限公司
ANTM UN 纽约交易所 US 118 118,411.38 0.20
124
Praxair
Inc
普莱克斯
PX UN 纽约交易所 US 162 118,402.70 0.20
125
Spectra
Energy
Corp
光谱能源公
司
SE UN 纽约交易所 US 594 118,386.20 0.20
126
Expedia
艾派迪公司
EXPE UQ 纳斯达克交
易所
US 177 118,328.42 0.20
127
American
Express Co
美国运通
AXP UN 纽约交易所 US 249 118,312.10 0.20
128
Xylem Inc Xylem 公司
/ 纽约
XYL UN 纽约交易所 US 522 118,301.46 0.20
129
EOG
Resources
EOG 资源
EOG UN 纽约交易所 US 221 118,289.30 0.20
130
AutoNation
Inc
AutoNation
公司
AN UN 纽约交易所 US 307 118,205.60 0.20
131
General
Mills Inc
通用磨坊
GIS UN 纽约交易所 US 347 118,205.48 0.20
132 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交易所 US 502 118,188.24 0.20
133
Apartment
Investment
& Mgmt
公寓投资与
管理
AIV UN 纽约交易所 US 523 118,080.45 0.20
134
Kinder
Morgan Inc
特拉华州金
德摩根公司
KMI UN 纽约交易所 US 503 118,054.66 0.20
135
Hanesbrand
s Inc
汉佰有限公
司
HBI UN 纽约交易所 US 579 117,945.28 0.20
136
Peoples
United
Financial
Inc
Peoples
United
Financial
公司
PBCT UQ 纳斯达克交
易所
US 1,190 117,930.73 0.20
137
Dentsply
Intl
登士柏国际
集团
XRAY UQ 纳斯达克交
易所
US 374 117,868.37 0.20
138
Hormel
Foods Corp
荷美尔食品
有限公司
HRL UN 纽约交易所 US 342 117,861.28 0.20
139
eBay Inc.
电子湾
EBAY UQ 纳斯达克交
易所
US 320 117,850.64 0.20
140
Snap On Inc Snap-On 公
司
SNA UN 纽约交易所 US 121 117,804.49 0.20
141
CME Group
Inc
芝加哥商业
交易所控股
CME UQ 纳斯达克交
易所
US 207 117,768.84 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 67 页
公司
142
Sherwin-Wi
lliams Co
宣威威廉斯
SHW UN 纽约交易所 US 70 117,695.36 0.20
143
Comcast
Corp
康卡斯特
CMCSA
UQ
纳斯达克交
易所
US 320 117,655.01 0.20
144
Boston
Scientific
Corp
波士顿科学
BSX UN 纽约交易所 US 1,087 117,625.05 0.20
145
Abbott
Laboratori
es
雅培制药
ABT UN 纽约交易所 US 392 117,621.75 0.20
146
Harley-Dav
idson Inc
哈雷摩托车
HOG UN 纽约交易所 US 341 117,474.96 0.19
147
DIRECTV DIRECTV 公
司
DTV UQ 纳斯达克交
易所
US 207 117,427.16 0.19
148
Microchip
Technology
Inc
Microchip
科技股份有
限公司
MCHP UQ 纳斯达克交
易所
US 405 117,424.71 0.19
149
Thermo
Fisher
Scientific
Thermo
Fisher
Scientific
公司
TMO UN 纽约交易所 US 148 117,408.51 0.19
150
Pulte
Group Inc
Pulte 集团
公司
PHM UN 纽约交易所 US 953 117,399.16 0.19
151
Twenty-Fir
st Century
Fox, Inc
新闻集团
FOXA UQ 纳斯达克交
易所
US 590 117,390.60 0.19
152
Principal
Financial
Group
信安金融
PFG UN 纽约交易所 US 374 117,273.89 0.19
153 VF Corp VF 公司 VFC UN 纽约交易所 US 275 117,249.68 0.19
154
Total
System
Services
Inc
全系统服务
公司
TSS UN 纽约交易所 US 459 117,212.57 0.19
155
W.W.
Grainger
Inc
WW
Grainger
公司
GWW UN 纽约交易所 US 81 117,189.46 0.19
156
Colgate-Pa
lmolive Co
高露洁棕榄
CL UN 纽约交易所 US 293 117,167.94 0.19
157
Verizon
Communicat
ions Inc
Verizon 通
信股份有限
公司
VZ UN 纽约交易所 US 411 117,116.46 0.19
158 Kraft 卡夫食品集 KRFT UQ 纳斯达克交 US 225 117,115.18 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 67 页
Foods
Group Inc.
团股份有限
公司
易所
159 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交易所 US 273 117,081.25 0.19
160
Metlife
Inc
大都会集团
MET UN 纽约交易所 US 342 117,066.76 0.19
161
Clorox Co Clorox 公
司
CLX UN 纽约交易所 US 184 117,012.35 0.19
162 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交易所 US 285 117,000.55 0.19
163
Weyerhaeus
er Co
惠好
WY UN 纽约交易所 US 607 116,895.09 0.19
164
Progressiv
e Corp
Progressiv
e 公司
PGR UN 纽约交易所 US 687 116,887.20 0.19
165
Southern
Co
南方
SO UN 纽约交易所 US 456 116,808.89 0.19
166
Amazon.com
Inc
亚马逊公司
AMZN UQ 纳斯达克交
易所
US 44 116,769.52 0.19
167
Eaton Corp
plc
伊顿
ETN UN 纽约交易所 US 283 116,767.74 0.19
168
Torchmark
Corp
Torchmark
公司
TMK UN 纽约交易所 US 328 116,746.28 0.19
169
Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工
业股份有限
公司
MHK UN 纽约交易所 US 100 116,708.62 0.19
170
AbbVie
Inc.
艾伯维有限
公司
ABBV UN 纽约交易所 US 284 116,659.47 0.19
171
Cablevisio
n Systems
Co A
有线电视系
统公司
CVC UN 纽约交易所 US 797 116,648.59 0.19
172
Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔
NWL UN 纽约交易所 US 464 116,617.16 0.19
173
Altria
Group Inc
高特利
MO UN 纽约交易所 US 390 116,616.31 0.19
174
Hospira
Inc
Hospira 公
司
HSP UN 纽约交易所 US 215 116,602.55 0.19
175
CMS Energy
Corp
CMS 能源
CMS UN 纽约交易所 US 599 116,599.56 0.19
176 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交易所 US 263 116,587.15 0.19
177
AMETEK Inc 阿美特克股
份有限公司
AME UN 纽约交易所 US 348 116,546.25 0.19
178
Frontier
Communicat
ions Corp
Frontier
通信公司
FTR UQ 纳斯达克交
易所
US 3,851 116,540.19 0.19
179 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交易所 US 304 116,530.11 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 67 页
180
Dollar
General
Corp
达乐公司
DG UN 纽约交易所 US 245 116,441.46 0.19
181 Pall Corp Pall 公司 PLL UN 纽约交易所 US 153 116,408.14 0.19
182
American
Intl Group
Inc
美国国际集
团
AIG UN 纽约交易所 US 308 116,406.37 0.19
183
Perrigo
Company
plc
Perrigo 公
司
PRGO UN 纽约交易所 US 103 116,387.60 0.19
184
Northrop
Grumman
Corp
诺斯洛普格
鲁曼
NOC UN 纽约交易所 US 120 116,376.04 0.19
185
Nielsen NV 尼尔森控股
公司
NLSN UN 纽约交易所 US 425 116,325.00 0.19
186
Dr Pepper
Snapple
Group
Dr Pepper
Snapple 集
团公司
DPS UN 纽约交易所 US 261 116,322.86 0.19
187
Stryker
Corp
史赛克
SYK UN 纽约交易所 US 199 116,271.07 0.19
188
Tiffany &
Co
蒂芙尼
TIF UN 纽约交易所 US 207 116,174.30 0.19
189
PG&E
Corporatio
n
太平洋煤气
电力
PCG UN 纽约交易所 US 387 116,168.79 0.19
190
Duke
Energy
Corp
杜克能源
DUK UN 纽约交易所 US 269 116,138.71 0.19
191
General
Dynamics
通用动力
GD UN 纽约交易所 US 134 116,075.62 0.19
192
Leggett &
Platt
礼恩派
LEG UN 纽约交易所 US 390 116,067.92 0.19
193
OReilly
Automotive
OReilly 汽
车股份有限
公司
ORLY UQ 纳斯达克交
易所
US 84 116,050.31 0.19
194
Genuine
Parts Co
原配部件
GPC UN 纽约交易所 US 212 116,038.33 0.19
195 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约交易所 US 123 116,029.40 0.19
196
Estee
Lauder
Cos.
雅诗兰黛
EL UN 纽约交易所 US 219 116,027.20 0.19
197
Tractor
Supply Co
拖拉机供应
公司
TSCO UQ 纳斯达克交
易所
US 211 116,019.87 0.19
198 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交易所 US 234 116,005.93 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 67 页
Hotel &
Resort
World
199
Linear
Technology
Corp
凌特
LLTC UQ 纳斯达克交
易所
US 429 116,003.54 0.19
200
Owens-Illi
nois Inc
Owens-Illi
nois 股份
有限公司
OI UN 纽约交易所 US 827 115,983.43 0.19
201
Cincinnati
Financial
Corp
辛辛那提金
融
CINF UQ 纳斯达克交
易所
US 378 115,963.01 0.19
202
Gilead
Sciences
Inc
吉利德科学
GILD UQ 纳斯达克交
易所
US 162 115,956.41 0.19
203
Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔
HON UN 纽约交易所 US 186 115,953.11 0.19
204
T Rowe
Price
Group Inc
T Rowe
Price
TROW UQ 纳斯达克交
易所
US 244 115,951.27 0.19
205
Entergy
Corp
Entergy 公
司
ETR UN 纽约交易所 US 269 115,941.37 0.19
206 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交易所 US 1,430 115,924.86 0.19
207
Emerson
Electric
Co
艾默生电气
EMR UN 纽约交易所 US 342 115,895.88 0.19
208
Mallinckro
dt plc
Mallinckro
dt 公司
MNK UN 纽约交易所 US 161 115,870.57 0.19
209
Skyworks
Solutions
Inc
思佳讯解决
方案公司
SWKS UQ 纳斯达克交
易所
US 182 115,829.49 0.19
210
Zions
Bancorp
(UT)
Zions 银行
ZION UQ 纳斯达克交
易所
US 597 115,827.04 0.19
211
Ingersoll-
Rand Plc
英格索兰
IR UN 纽约交易所 US 281 115,822.27 0.19
212
Newmont
Mining
Corp
纽蒙特矿业
NEM UN 纽约交易所 US 811 115,821.91 0.19
213
LyondellBa
sell
Industries
N.V.
利安德巴塞
尔工业公司
LYB UN 纽约交易所 US 183 115,817.02 0.19
214 Altera Altera 公 ALTR UQ 纳斯达克交 US 370 115,816.04 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 67 页
Corp 司 易所
215
CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕
CBG UN 纽约交易所 US 512 115,816.04 0.19
216
Agilent
Technologi
es Inc
安捷伦
A UN 纽约交易所 US 491 115,808.58 0.19
217
Amerisourc
eBergen
Corp
美源伯根
ABC UN 纽约交易所 US 178 115,721.40 0.19
218
Nisource
Inc
NiSource
公司
NI UN 纽约交易所 US 415 115,668.39 0.19
219
JP Morgan
Chase & Co
摩根大通
JPM UN 纽约交易所 US 279 115,577.85 0.19
220
Moodys
Corp
穆迪
MCO UN 纽约交易所 US 175 115,504.24 0.19
221
Time
Warner
Cable Inc
时代华纳有
线公司
TWC UN 纽约交易所 US 106 115,461.57 0.19
222
FirstEnerg
y Corp
第一能源
FE UN 纽约交易所 US 580 115,418.65 0.19
223
Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高知特科技
公司
CTSH UQ 纳斯达克交
易所
US 309 115,405.27 0.19
224
Eli Lilly &
Co
礼来
LLY UN 纽约交易所 US 226 115,355.93 0.19
225
Kimberly-C
lark
金佰利
KMB UN 纽约交易所 US 178 115,318.76 0.19
226
L Brands
Inc
L Brands 股
份有限公司
LB UN 纽约交易所 US 220 115,306.16 0.19
227
Paychex
Inc
Paychex 公
司
PAYX UQ 纳斯达克交
易所
US 402 115,215.44 0.19
228
United
Rentals
Inc
联合租赁公
司
URI UN 纽约交易所 US 215 115,169.83 0.19
229
Stanley
Black &
Decker
史丹利百得
公司
SWK UN 纽约交易所 US 179 115,167.75 0.19
230
Dow
Chemical
陶氏化学
DOW UN 纽约交易所 US 368 115,122.51 0.19
231
Yum!
Brands Inc
百胜全球餐
饮
YUM UN 纽约交易所 US 209 115,099.04 0.19
232
Rockwell
Automation
罗克韦尔自
动化
ROK UN 纽约交易所 US 151 115,061.86 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 67 页
Inc
233
Illinois
Tool Works
Inc
伊利诺伊工
具
ITW UN 纽约交易所 US 205 115,039.31 0.19
234
PPG
Industries
Inc
PPG 工业
PPG UN 纽约交易所 US 164 115,021.76 0.19
235
Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托
NTRS UQ 纳斯达克交
易所
US 246 114,991.68 0.19
236
Affiliated
Managers
Grp
联合经理集
团股份有限
公司
AMG UN 纽约交易所 US 86 114,933.23 0.19
237
Harman
Intl
Industries
Inc
哈曼国际工
业公司
HAR UN 纽约交易所 US 158 114,889.95 0.19
238
ConocoPhil
lips
康菲石油
COP UN 纽约交易所 US 306 114,883.47 0.19
239
Zimmer
Biomet
Holdings
Inc
捷迈巴奥米
特控股公司
ZBH UN 纽约交易所 US 172 114,859.63 0.19
240
Comerica
Inc (MI)
Comerica
公司
CMA UN 纽约交易所 US 366 114,832.48 0.19
241
Newfield
Exploratio
n Co
新田石油勘
探公司
NFX UN 纽约交易所 US 520 114,828.08 0.19
242
Fifth
Third
Bancorp
(OH)
五三银行
FITB UQ 纳斯达克交
易所
US 902 114,811.21 0.19
243
Mattel Inc
美泰
MAT UQ 纳斯达克交
易所
US 731 114,809.68 0.19
244
Lockheed
Martin
洛克希德马
丁
LMT UN 纽约交易所 US 101 114,788.34 0.19
245 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 纽约交易所 US 520 114,764.50 0.19
246
Harris
Corp
哈里斯公司
HRS UN 纽约交易所 US 244 114,728.06 0.19
247 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交易所 US 354 114,725.01 0.19
248 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交易所 US 389 114,676.34 0.19
249 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 纽约交易所 US 465 114,594.24 0.19
250
Ameriprise
Financial
阿默普莱斯
金融公司
AMP UN 纽约交易所 US 150 114,565.81 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 67 页
Inc
251
Franklin
Resources
Inc
富兰克林资
源
BEN UN 纽约交易所 US 382 114,504.43 0.19
252
Amgen Inc
安进
AMGN UQ 纳斯达克交
易所
US 122 114,504.30 0.19
253
Exxon
Mobil Corp
埃克森美孚
石油
XOM UN 纽约交易所 US 225 114,446.59 0.19
254
Vulcan
Materials
Co
Vulcan 材
料
VMC UN 纽约交易所 US 223 114,424.52 0.19
255
CA Inc
冠群国际
CA UQ 纳斯达克交
易所
US 639 114,424.03 0.19
256
H & R Block
Inc
H&R Block
公司
HRB UN 纽约交易所 US 631 114,380.26 0.19
257
Avery
Dennison
Corp
艾利丹尼森
AVY UN 纽约交易所 US 307 114,376.77 0.19
258
St Jude
Medical
Inc
圣犹达医疗
用品
STJ UN 纽约交易所 US 256 114,360.51 0.19
259
Regions
Financial
Corp
Regions 金
融
RF UN 纽约交易所 US 1,805 114,323.10 0.19
260
Morgan
Stanley
摩根士丹利
MS UN 纽约交易所 US 482 114,304.63 0.19
261
PACCAR Inc
帕卡
PCAR UQ 纳斯达克交
易所
US 293 114,301.88 0.19
262
Cameron
Internatio
nal Corp
卡梅隆国际
公司
CAM UN 纽约交易所 US 357 114,300.42 0.19
263
Cintas
Corp
CINTAS 公
司
CTAS UQ 纳斯达克交
易所
US 221 114,290.02 0.19
264
Automatic
Data
Processing
ADP 公司
ADP UQ 纳斯达克交
易所
US 233 114,285.13 0.19
265
BlackRock
Inc
贝莱德有限
公司
BLK UN 纽约交易所 US 54 114,219.90 0.19
266
Allstate
Corp
全州保险
ALL UN 纽约交易所 US 288 114,217.70 0.19
267
Philip
Morris
Internatio
nal
菲利普莫里
斯国际集团
公司
PM UN 纽约交易所 US 233 114,199.66 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 67 页
268
FLIR
Systems
Inc
FLIR 系统
公司
FLIR UQ 纳斯达克交
易所
US 606 114,183.22 0.19
269
Charles
Schwab
Corp
嘉信理财
SCHW UN 纽约交易所 US 572 114,176.37 0.19
270
PepsiCo
Inc
百事可乐
PEP UN 纽约交易所 US 200 114,128.68 0.19
271
Ralph
Lauren
Corp
Ralph
Lauren 公
司
RL UN 纽约交易所 US 141 114,096.65 0.19
272
American
Tower Corp
A
美国发射塔
公司
AMT UN 纽约交易所 US 200 114,067.55 0.19
273 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交易所 US 165 114,058.68 0.19
274
Whole
Foods
Market Inc
全食超市
WFM UQ 纳斯达克交
易所
US 473 114,049.94 0.19
275
KeyCorp KeyCorp 公
司
KEY UN 纽约交易所 US 1,242 114,048.23 0.19
276
Rockwell
Collins
罗克威尔克
林斯
COL UN 纽约交易所 US 202 114,047.37 0.19
277
Akamai
Technologi
es Inc
阿卡迈技术
公司
AKAM UQ 纳斯达克交
易所
US 267 113,969.36 0.19
278
Monster
Beverage
Corp New
Monster
Beverage
公司
MNST UQ 纳斯达克交
易所
US 139 113,888.91 0.19
279 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交易所 US 488 113,877.78 0.19
280
Roper
Technologi
es, Inc
Roper 科技
股份有限公
司
ROP UN 纽约交易所 US 108 113,869.96 0.19
281
Parker-Han
nifin Corp
派克汉尼汾
PH UN 纽约交易所 US 160 113,791.21 0.19
282
Joy Global
Inc
久益环球股
份有限公司
JOY UN 纽约交易所 US 514 113,754.53 0.19
283 EMC Corp EMC 公司 EMC UN 纽约交易所 US 705 113,743.22 0.19
284
E*TRADE
Financial
Corp
亿创证券有
限公司
ETFC UQ 纳斯达克交
易所
US 621 113,706.54 0.19
285
Ford Motor
Co
福特汽车
F UN 纽约交易所 US 1,239 113,697.00 0.19
286
MeadWestva
co Corp
美德维实伟
克公司
MWV UN 纽约交易所 US 394 113,669.31 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 67 页
287
Citrix
Systems
Inc
思杰系统
CTXS UQ 纳斯达克交
易所
US 265 113,666.50 0.19
288
Goldman
Sachs
Group Inc
高盛
GS UN 纽约交易所 US 89 113,604.81 0.19
289
Intl
Flavors &
Fragrances
国际香料
IFF UN 纽约交易所 US 170 113,586.41 0.19
290
Hewlett-Pa
ckard Co
惠普
HPQ UN 纽约交易所 US 619 113,567.40 0.19
291 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交易所 US 109 113,551.56 0.19
292
Coca-Cola
Co
可口可乐
KO UN 纽约交易所 US 473 113,442.68 0.19
293
Nordstrom
Inc
Nordstrom
公司
JWN UN 纽约交易所 US 249 113,410.34 0.19
294
Delphi
Automotive
PLC
德尔福汽车
公司
DLPH UN 纽约交易所 US 218 113,404.96 0.19
295
Intl
Business
Machines
Corp
国际商业机
器
IBM UN 纽约交易所 US 114 113,365.95 0.19
296
Equinix
Inc
Equinix 公
司
EQIX UQ 纳斯达克交
易所
US 73 113,358.37 0.19
297 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交易所 US 186 113,349.08 0.19
298 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交易所 US 244 113,266.18 0.19
299
Salesforce
.com
Salesforce
.com 股份
有限公司
CRM UN 纽约交易所 US 266 113,233.53 0.19
300
General
Electric
Co
通用电气
GE UN 纽约交易所 US 697 113,219.53 0.19
301
Celgene
Corp
新基医药
CELG UQ 纳斯达克交
易所
US 160 113,209.20 0.19
302
Johnson &
Johnson
强生
JNJ UN 纽约交易所 US 190 113,207.98 0.19
303
FMC
Technologi
es Inc
FMC 技术公
司
FTI UN 纽约交易所 US 446 113,129.36 0.19
304
Quanta
Services
Inc
Quanta 服
务股份有限
公司
PWR UN 纽约交易所 US 642 113,116.52 0.19
305 Essex 埃塞克斯房 ESS UN 纽约交易所 US 87 113,025.18 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 67 页
Property
Trust
地产信托公
司
306 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交易所 US 274 113,020.78 0.19
307
Analog
Devices
Inc
模拟器件
ADI UQ 纳斯达克交
易所
US 288 113,011.61 0.19
308 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交易所 US 517 112,996.14 0.19
309
Robert
Half Intl
Inc
Robert
Half 国际
RHI UN 纽约交易所 US 333 112,988.50 0.19
310
Stericycle
Inc
Stericycle
公司
SRCL UQ 纳斯达克交
易所
US 138 112,976.76 0.19
311
Lincoln
National
Corp
林肯国民
LNC UN 纽约交易所 US 312 112,958.79 0.19
312
Citigroup
Inc
花旗集团
C UN 纽约交易所 US 334 112,796.90 0.19
313
Legg Mason
Inc
美盛集团
LM UN 纽约交易所 US 358 112,782.10 0.19
314
Public
Storage
Public
Storage
PSA UN 纽约交易所 US 100 112,716.44 0.19
315
The
Priceline
Group Inc
Priceline
集团
PCLN UQ 纳斯达克交
易所
US 16 112,624.25 0.19
316
NRG Energy NRG 能源股
份有限公司
NRG UN 纽约交易所 US 805 112,602.73 0.19
317
Bed Bath &
Beyond Inc
Bed Bath &
Beyond
BBBY UQ 纳斯达克交
易所
US 267 112,598.21 0.19
318
Caterpilla
r Inc
卡特彼勒
CAT UN 纽约交易所 US 217 112,526.55 0.19
319
Airgas Inc Airgas 股
份有限公司
ARG UN 纽约交易所 US 174 112,525.21 0.19
320 TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN 纽约交易所 US 278 112,461.26 0.19
321
NetFlix
Inc
奈飞公司
NFLX UQ 纳斯达克交
易所
US 28 112,455.51 0.19
322
Alliance
Data
Systems
Corp
Alliance
Data
Systems 公
司
ADS UN 纽约交易所 US 63 112,442.68 0.19
323
Yahoo Inc
雅虎
YHOO UQ 纳斯达克交
易所
US 468 112,415.16 0.19
324
EQT
Corporatio
n
EQT 公司
EQT UN 纽约交易所 US 226 112,385.33 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页 共 67 页
325
Garmin Ltd 佳明有限公
司
GRMN UQ 纳斯达克交
易所
US 418 112,262.45 0.19
326 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交易所 US 688 112,178.20 0.19
327
Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公
司
WYN UN 纽约交易所 US 224 112,171.35 0.19
328
The Bank of
New York
Mellon
Corp
纽约梅隆银
行股份有限
公司
BK UN 纽约交易所 US 437 112,128.87 0.19
329
NextEra
Energy Inc
新纪元能源
公司
NEE UN 纽约交易所 US 187 112,072.13 0.19
330
VeriSign
Inc
威瑞信公司
VRSN UQ 纳斯达克交
易所
US 297 112,067.42 0.19
331
Apache
Corp
阿帕契
APA UN 纽约交易所 US 318 112,039.91 0.19
332
Baker
Hughes Inc
贝克休斯
BHI UN 纽约交易所 US 297 112,031.11 0.19
333
Discover
Financial
Services
Discover
金融服务公
司
DFS UN 纽约交易所 US 318 112,020.47 0.19
334
Devon
Energy
Corp
戴文能源
DVN UN 纽约交易所 US 308 112,019.00 0.19
335
Dominion
Resources
Inc
多米诺资源
D UN 纽约交易所 US 274 112,015.70 0.19
336
Microsoft
Corp
微软
MSFT UQ 纳斯达克交
易所
US 415 112,014.91 0.19
337
Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan
MMC UN 纽约交易所 US 323 111,965.08 0.19
338
Public
Service
Enterprise
Grp
公共服务企
业集团
PEG UN 纽约交易所 US 466 111,906.27 0.19
339
Qorvo, Inc Qorvo 股份
有限公司
QRVO UQ 纳斯达克交
易所
US 228 111,888.42 0.19
340
F5
Networks
Inc
F5
Networks
公司
FFIV UQ 纳斯达克交
易所
US 152 111,837.31 0.19
341
QUALCOMM
Inc
高通公司
QCOM UQ 纳斯达克交
易所
US 292 111,805.27 0.19
342 Goodyear 固特异轮胎 GT UQ 纳斯达克交 US 606 111,700.97 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页 共 67 页
Tire &
Rubber Co
橡胶 易所
343
Martin
Marietta
Materials
Martin
Marietta
材料股份有
限
MLM UN 纽约交易所 US 129 111,602.48 0.19
344
Endo
Internatio
nal plc
Endo 制药
控股有限公
司
ENDP UQ 纳斯达克交
易所
US 229 111,511.15 0.19
345
Helmerich
& Payne Inc
Helmerich
& Payne Inc
HP UN 纽约交易所 US 259 111,504.61 0.19
346
Scripps
Networks
Interactiv
e
斯克利普斯
网络互动公
司
SNI UN 纽约交易所 US 279 111,501.24 0.19
347
Waters
Corp
活德
WAT UN 纽约交易所 US 142 111,450.68 0.18
348
Monsanto
Co.
孟山都
MON UN 纽约交易所 US 171 111,431.91 0.18
349
Home Depot
Inc
家得宝
HD UN 纽约交易所 US 164 111,422.32 0.18
350
Mead
Johnson
Nutrition
Co
美赞臣营养
品公司
MJN UN 纽约交易所 US 202 111,416.94 0.18
351
Plum Creek
Timber Co
Plum Creek
林业
PCL UN 纽约交易所 US 449 111,364.91 0.18
352
McKesson
Corp
McKesson
公司
MCK UN 纽约交易所 US 81 111,326.27 0.18
353
Schlumberg
er Ltd
斯伦贝谢
SLB UN 纽约交易所 US 211 111,182.48 0.18
354
SCANA Corp 美国 SCANA
公司
SCG UN 纽约交易所 US 359 111,165.73 0.18
355
McGraw
Hill
Financial
Inc
麦格希
MHFI UN 纽约交易所 US 181 111,154.11 0.18
356
Biogen Inc
百健
BIIB UQ 纳斯达克交
易所
US 45 111,128.74 0.18
357
Broadcom
Corp A
Broadcom
公司
BRCM UQ 纳斯达克交
易所
US 353 111,120.61 0.18
358
Travelers
Cos Inc
St Paul
Travelers
公司
TRV UN 纽约交易所 US 188 111,096.83 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 51 页 共 67 页
359
Dollar
Tree Inc
Dollar
Tree 公司
DLTR UQ 纳斯达克交
易所
US 230 111,070.05 0.18
360
Marriott
Intl A
万豪国际
MAR UQ 纳斯达克交
易所
US 244 110,968.93 0.18
361
Chipotle
Mexican
Grill Inc.
Chipotle
Mexican
Grill 股份
CMG UN 纽约交易所 US 30 110,960.01 0.18
362
L-3
Communicat
ions
Holdings
L-3 通讯控
股
LLL UN 纽约交易所 US 160 110,905.59 0.18
363
DTE Energy
Co
DTE 能源
DTE UN 纽约交易所 US 243 110,885.54 0.18
364
Republic
Services
Inc
公共服务公
司
RSG UN 纽约交易所 US 463 110,874.48 0.18
365
TE
Connectivi
ty Ltd.
泰科电子公
司
TEL UN 纽约交易所 US 282 110,855.46 0.18
366
Expeditors
Intl of WA
Inc
华盛顿康捷
国际物流公
司
EXPD UQ 纳斯达克交
易所
US 393 110,773.97 0.18
367
Juniper
Networks
Inc
Juniper 公
司
JNPR UN 纽约交易所 US 697 110,662.82 0.18
368
Costco
Wholesale
Corp
好市多批发
COST UQ 纳斯达克交
易所
US 134 110,644.18 0.18
369 CSX Corp CSX 公司 CSX UN 纽约交易所 US 554 110,583.41 0.18
370
TEGNA Inc TEGNA 股份
有限公司
TGNA UN 纽约交易所 US 564 110,579.62 0.18
371
Lowes Cos
Inc
劳氏
LOW UN 纽约交易所 US 270 110,545.50 0.18
372
Staples
Inc
史泰博公司
SPLS UQ 纳斯达克交
易所
US 1,181 110,540.67 0.18
373
Procter &
Gamble
宝洁
PG UN 纽约交易所 US 231 110,493.78 0.18
374
Western
Union Co
西联汇款
WU UN 纽约交易所 US 889 110,493.35 0.18
375
Omnicom
Group
奥姆尼康
OMC UN 纽约交易所 US 260 110,456.86 0.18
376
American
Electric
Power
美国电力
AEP UN 纽约交易所 US 341 110,428.55 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 52 页 共 67 页
377
Air
Products &
Chemicals
Inc
空气化工产
品
APD UN 纽约交易所 US 132 110,421.15 0.18
378
Xilinx Inc
赛灵思
XLNX UQ 纳斯达克交
易所
US 409 110,420.42 0.18
379
Ensco PLC -
CL A
恩斯克国际
公司
ESV UN 纽约交易所 US 811 110,417.55 0.18
380
Dun &
Bradstreet
Corp
邓白氏公司
DNB UN 纽约交易所 US 148 110,387.16 0.18
381
Varian
Medical
Systems
Inc
瓦里安医疗
设备有限公
司
VAR UN 纽约交易所 US 214 110,329.82 0.18
382
Halliburto
n Co
哈利伯顿
HAL UN 纽约交易所 US 419 110,328.04 0.18
383
Johnson
Controls
Inc
江森自控
JCI UN 纽约交易所 US 364 110,221.61 0.18
384
Host
Hotels &
Resorts
Inc
Host 酒店
及度假酒店
公司
HST UN 纽约交易所 US 909 110,200.51 0.18
385
Xcel
Energy Inc
Xcel 能源
XEL UN 纽约交易所 US 560 110,171.96 0.18
386
Interpubli
c Group Cos
Interpubli
c 集团
IPG UN 纽约交易所 US 932 109,798.06 0.18
387
Freeport-M
cMoRan Inc
自由港迈克
默伦股份有
限公司
FCX UN 纽约交易所 US 964 109,737.16 0.18
388
Avago
Technologi
es Ltd
安华高科技
有限公司
AVGO UQ 纳斯达克交
易所
US 135 109,711.91 0.18
389
Chevron
Corp
雪佛龙德士
古
CVX UN 纽约交易所 US 186 109,698.89 0.18
390
Consolidat
ed Edison
Inc
联合爱迪生
ED UN 纽约交易所 US 310 109,695.10 0.18
391
Noble Corp
plc
Noble 股份
有限公司
NE UN 纽约交易所 US 1,164 109,518.79 0.18
392
Viacom Inc
B
维亚康姆公
司
VIAB UQ 纳斯达克交
易所
US 277 109,465.72 0.18
393 Cardinal Cardinal CAH UN 纽约交易所 US 214 109,440.16 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 53 页 共 67 页
Health Inc Health 公
司
394 Chubb Corp 丘博集团 CB UN 纽约交易所 US 188 109,349.81 0.18
395
Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达科石
油
APC UN 纽约交易所 US 229 109,285.12 0.18
396
Fidelity
National
Informatio
n
富达国民信
息服务公司
FIS UN 纽约交易所 US 289 109,190.12 0.18
397
Navient
Corp
Navient 公
司
NAVI UQ 纳斯达克交
易所
US 980 109,102.08 0.18
398
Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈
撒韦公司
BRK/B
UN
纽约交易所 US 131 109,007.99 0.18
399
Crown
Castle
Intl Corp
冠城国际公
司
CCI UN 纽约交易所 US 222 108,984.70 0.18
400
Range
Resources
Corp
Range 资源
公司
RRC UN 纽约交易所 US 361 108,982.13 0.18
401
Cabot Oil &
Gas A
卡伯特石油
天然气公司
COG UN 纽约交易所 US 565 108,944.96 0.18
402
Boston
Properties
Inc
波士顿地产
公司
BXP UN 纽约交易所 US 147 108,778.55 0.18
403
Murphy Oil
Corp
墨菲石油公
司
MUR UN 纽约交易所 US 428 108,772.93 0.18
404
Nvidia
Corp
NVIDIA 公
司
NVDA UQ 纳斯达克交
易所
US 884 108,682.93 0.18
405
Cimarex
Energy Co
Cimarex 能
源公司
XEC UN 纽约交易所 US 161 108,576.99 0.18
406
Jacobs
Engineerin
g Group Inc
雅各布工程
集团
JEC UN 纽约交易所 US 437 108,522.15 0.18
407
TECO
Energy Inc
TECO 能源
TE UN 纽约交易所 US 1,005 108,506.01 0.18
408
Ryder
System Inc
Ryder 系统
R UN 纽约交易所 US 203 108,431.48 0.18
409
Motorola
Solutions
Inc
摩托罗拉解
决方案股份
有限公司
MSI UN 纽约交易所 US 309 108,321.13 0.18
410
Seagate
Technology
希捷科技公
司
STX UQ 纳斯达克交
易所
US 373 108,317.71 0.18
411 Realty Realty O UN 纽约交易所 US 399 108,281.70 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 54 页 共 67 页
Income
Corp
Income 公
司
412
Cummins
Inc
康明斯
CMI UN 纽约交易所 US 135 108,275.83 0.18
413
Archer-Dan
iels-Midla
nd Co
Archer-Dan
iels-Midla
nd 公司
ADM UN 纽约交易所 US 367 108,190.79 0.18
414
Exelon
Corp
Exelon 公
司
EXC UN 纽约交易所 US 563 108,146.28 0.18
415
Simon
Property
Group
西蒙房地产
集团公司
SPG UN 纽约交易所 US 102 107,893.06 0.18
416
ONEOK Inc Oneok 股份
有限公司
OKE UN 纽约交易所 US 447 107,890.12 0.18
417
Flowserve
Corp
福斯公司
FLS UN 纽约交易所 US 335 107,850.63 0.18
418
United
Technologi
es Corp
联合技术
UTX UN 纽约交易所 US 159 107,830.88 0.18
419
Teradata
Corp
美商天睿信
息系统有限
公司
TDC UN 纽约交易所 US 476 107,672.72 0.18
420
AvalonBay
Communitie
s Inc
AvalonBay
社区股份有
限公司
AVB UN 纽约交易所 US 110 107,511.94 0.18
421
Mylan NV
迈兰公司
MYL UQ 纳斯达克交
易所
US 259 107,451.04 0.18
422
General
Motors
Company
通用汽车公
司
GM UN 纽约交易所 US 527 107,384.83 0.18
423
The ADT
Corp.
ADT 公司
ADT UN 纽约交易所 US 523 107,337.15 0.18
424
Invesco
Ltd
景顺有限公
司
IVZ UN 纽约交易所 US 468 107,265.07 0.18
425
Noble
Energy Inc
Noble 能源
股份有限公
司
NBL UN 纽约交易所 US 411 107,241.59 0.18
426
News
Corporatio
n
美国新闻集
团
NWSA UQ 纳斯达克交
易所
US 1,202 107,215.30 0.18
427
Health
Care REIT
Inc
Health
Care REIT
公司
HCN UN 纽约交易所 US 267 107,129.90 0.18
428 Molson 莫尔森- 康 TAP UN 纽约交易所 US 251 107,124.39 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 55 页 共 67 页
Coors
Brewing Co
B
胜
429
Pitney
Bowes Inc
Pitney
Bowes 公司
PBI UN 纽约交易所 US 842 107,122.62 0.18
430
Sempra
Energy
桑普拉能源
SRE UN 纽约交易所 US 177 107,063.69 0.18
431
Centerpoin
t Energy
Inc
中点能源
CNP UN 纽约交易所 US 920 107,034.46 0.18
432 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约交易所 US 333 106,982.80 0.18
433
KLA-Tencor
Corporatio
n
Kla-Tencor
公司
KLAC UQ 纳斯达克交
易所
US 311 106,873.74 0.18
434
Whirlpool
Corp
惠而浦
WHR UN 纽约交易所 US 101 106,853.81 0.18
435
Intl Paper
Co
国际纸业
IP UN 纽约交易所 US 367 106,777.26 0.18
436
Eversource
Energy
Eversource
能源公司
ES UN 纽约交易所 US 384 106,605.53 0.18
437
Waste
Management
Inc
废品管理
WM UN 纽约交易所 US 376 106,545.38 0.18
438
Allegheny
Technologi
es Inc
冶联科技
ATI UN 纽约交易所 US 576 106,347.29 0.18
439
Keurig
Green
Mountain
Inc
KEURIG
GREEN
MOUNTAIN
INC
GMCR UQ 纳斯达克交
易所
US 227 106,346.13 0.18
440
Kimco
Realty
Corp
Kimco
Realty
Corp
KIM UN 纽约交易所 US 771 106,244.22 0.18
441
General
Growth
Properties
Inc
通用增长物
业公司
GGP UN 纽约交易所 US 677 106,204.36 0.18
442
Carmax Inc CarMax 股
份有限公司
KMX UN 纽约交易所 US 262 106,052.74 0.18
443
Fossil
Group Inc
化石集团
FOSL UQ 纳斯达克交
易所
US 250 106,009.82 0.18
444
Oracle
Corp
甲骨文
ORCL UN 纽约交易所 US 430 105,942.57 0.18
445 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交易所 US 393 105,884.56 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 56 页 共 67 页
446
Transocean
Ltd
Transocean
公司
RIG UN 纽约交易所 US 1,074 105,844.02 0.18
447
Ross
Stores Inc
Ross 商店
有限公司
ROST UQ 纳斯达克交
易所
US 356 105,796.83 0.18
448
Ameren
Corp
Ameren 公
司
AEE UN 纽约交易所 US 459 105,735.45 0.18
449
Pinnacle
West
Capital
Corp
Pinnacle
西部资本
PNW UN 纽约交易所 US 304 105,732.02 0.18
450
Diamond
Offshore
Drilling
钻石近海钻
探公司
DO UN 纽约交易所 US 670 105,720.65 0.18
451 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交易所 US 449 105,627.85 0.18
452
Corning
Inc
康宁公司
GLW UN 纽约交易所 US 873 105,302.42 0.17
453
CBS Corp B 哥伦比亚广
播公司
CBS UN 纽约交易所 US 310 105,184.49 0.17
454 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交易所 US 124 105,161.75 0.17
455
Equity
Residentia
l
公寓物业权
益信托
EQR UN 纽约交易所 US 245 105,102.87 0.17
456
ACE
Limited
ACE 公司
ACE UN 纽约交易所 US 169 105,055.61 0.17
457 HCP Inc HCP 公司 HCP UN 纽约交易所 US 470 104,792.61 0.17
458
CenturyLin
k Inc
CenturyLin
k 公司
CTL UN 纽约交易所 US 583 104,717.04 0.17
459
Texas
Instrument
s Inc
德州仪器
TXN UQ 纳斯达克交
易所
US 331 104,235.72 0.17
460
Delta Air
Lines
达美航空有
限公司
DAL UN 纽约交易所 US 415 104,225.88 0.17
461
Humana Inc Humana 公
司
HUM UN 纽约交易所 US 89 104,077.44 0.17
462
Raytheon
Co
雷神公司
RTN UN 纽约交易所 US 177 103,536.02 0.17
463
Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自
然资源公司
PXD UN 纽约交易所 US 122 103,443.21 0.17
464 Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 纽约交易所 US 270 103,348.57 0.17
465
Vornado
Realty
Trust
沃那多房地
产信托
VNO UN 纽约交易所 US 178 103,304.80 0.17
466 Iron 美国铁山公 IRM UN 纽约交易所 US 544 103,099.75 0.17 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 57 页 共 67 页
Mountain
Inc
司
467
Hershey
Foods Corp
好时食品
HSY UN 纽约交易所 US 189 102,640.44 0.17
468
American
Airlines
Group Inc.
美国航空集
团公司
AAL UQ 纳斯达克交
易所
US 420 102,541.58 0.17
469
SanDisk
Corp
SanDisk 公
司
SNDK UQ 纳斯达克交
易所
US 288 102,508.93 0.17
470
Ventas Inc Ventas 公
司
VTR UN 纽约交易所 US 269 102,110.63 0.17
471
Edison
Intl
爱迪生国际
EIX UN 纽约交易所 US 300 101,938.17 0.17
472
Autodesk
Inc
欧特克
ADSK UQ 纳斯达克交
易所
US 332 101,637.99 0.17
473
ProLogis
Inc
普洛斯公司
PLD UN 纽约交易所 US 445 100,932.48 0.17
474
Kansas
City
Southern
Inc
Kansas
City
Southern
公司
KSU UN 纽约交易所 US 181 100,918.42 0.17
475 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交易所 US 1,479 100,818.46 0.17
476
CONSOL
Energy Inc
CONSOL 能
源公司
CNX UN 纽约交易所 US 756 100,479.71 0.17
477
Wal-Mart
Stores
沃尔玛百货
WMT UN 纽约交易所 US 230 99,736.66 0.17
478
SL Green
Realty
Corp
SL Green
房地产公司
SLG UN 纽约交易所 US 148 99,429.88 0.17
479
Chesapeake
Energy
Corp
切萨皮克能
源公司
CHK UN 纽约交易所 US 1,455 99,360.37 0.16
480
NetApp Inc 网域存储技
术
NTAP UQ 纳斯达克交
易所
US 513 98,980.90 0.16
481
Western
Digital
Corp
西部数据公
司
WDC UQ 纳斯达克交
易所
US 206 98,762.27 0.16
482
CH
Robinson
Worldwide
Inc
罗宾逊全球
物流有限公
司
CHRW UQ 纳斯达克交
易所
US 257 98,026.87 0.16
483
E. I. du
Pont de
Nemours
杜邦
DD UN 纽约交易所 US 249 97,350.22 0.16 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 58 页 共 67 页
and
Company
484 Coach Inc Coach 公司 COH UN 纽约交易所 US 458 96,909.00 0.16
485
Macerich
Co
Macerich
公司
MAC UN 纽约交易所 US 212 96,687.81 0.16
486 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交易所 US 1,483 96,467.23 0.16
487
Union
Pacific
Corp
联合太平洋
UNP UN 纽约交易所 US 165 96,203.92 0.16
488
Urban
Outfitters
Urban
Outfitters
公司
URBN UQ 纳斯达克交
易所
US 447 95,647.27 0.16
489
First
Solar Inc
福思第一太
阳能公司
FSLR UQ 纳斯达克交
易所
US 331 95,068.80 0.16
490
Norfolk
Southern
Corp
诺福克南方
NSC UN 纽约交易所 US 174 92,930.63 0.15
491
Best Buy Co
Inc
百思买
BBY UN 纽约交易所 US 466 92,903.86 0.15
492
Applied
Materials
Inc
应用材料
AMAT UQ 纳斯达克交
易所
US 780 91,652.65 0.15
493
Southwest
Airlines
Co
西南航空
LUV UN 纽约交易所 US 451 91,236.86 0.15
494
Wynn
Resorts
Ltd
永利度假村
有限公司
WYNN UQ 纳斯达克交
易所
US 148 89,277.88 0.15
495
Michael
Kors
Holdings
Ltd
迈克高仕控
股有限公司
KORS UN 纽约交易所 US 319 82,085.53 0.14
496
Micron
Technology
Inc
美光技术
MU UQ 纳斯达克交
易所
US 699 80,510.98 0.13
497
Discovery
Communicat
ions Inc C
探索传播公
司
DISCK
UQ
纳斯达克交
易所
US 415 78,854.44 0.13
498
Google Inc
A
谷歌公司
GOOGL
UQ
纳斯达克交
易所
US 19 62,730.18 0.10
499
Google Inc
C
谷歌公司
GOOG UQ 纳斯达克交
易所
US 19 60,461.61 0.10
500
Discovery
Communicat
探索传播公
司
DISCA
UQ
纳斯达克交
易所
US 212 43,107.73 0.07 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 59 页 共 67 页
ions Inc A
501
Gannett Co
Inc
Gannett Co
公司
GCI UN 纽约交易所 US 282 24,119.25 0.04
7.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Endo International plc ENDP UQ
195,526.13
0.18
2 American Airlines Group
Inc.
AAL UQ
182,454.57
0.17
3 Hanesbrands Inc HBI UN
173,689.93
0.16
4 Henry Schein
Inc HSIC UQ
172,245.50
0.16
5 Skyworks Solutions Inc SWKS UQ
170,702.57
0.16
6 SL Green Realty Corp SLG UN
168,824.00
0.16
7 Equinix Inc EQIX UQ
168,191.13
0.16
8 HCA Holdings Inc HCA UN
166,795.17
0.16
9 Realty Income Corp O UN
137,448.36
0.13
10 Qorvo, Inc QRVO UQ
109,690.19
0.10
11 PVH Corp PVH UN
47,432.19
0.04
12 Fossil Group Inc FOSL UQ
46,945.08
0.04
13 Ensco PLC - CL A ESV UN
46,504.03
0.04
14 Ralph Lauren Corp RL UN
44,088.97
0.04
15 SanDisk Corp SNDK UQ
43,379.53
0.04
16 Southwestern Energy Co SWN UN
42,079.04
0.04
17 Frontier Communications
Corp
FTR UQ
38,211.96
0.04
18 Keurig Green Mountain
Inc
GMCR UQ
35,776.92
0.03
19 Chesapeake Energy Corp CHK UN
34,636.00
0.03
20 National Oilwell Varco
Inc
NOV UN
33,856.89
0.03
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Nabors Industries Ltd NBR UN
262,887.05
0.25 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 60 页 共 67 页
2 Denbury Resources Inc DNR UN
240,992.80
0.22
3 NetFlix Inc NFLX UQ
218,954.65
0.20
4 Medtronic plc MDT UN
210,011.84
0.20
5 Safeway Inc SWY UN
205,907.43
0.19
6 PETsMART Inc PETM UQ
205,846.22
0.19
7 Windstream Holdings Inc WIN UQ
201,588.41
0.19
8 QEP Resources QEP UN
200,465.20
0.19
9 ALLERGAN PLC AGN UN
192,426.31
0.18
10 Newfield Exploration Co NFX UN
173,539.50
0.16
11 Kraft Foods Group Inc. KRFT UQ
165,577.44
0.15
12 Hospira Inc HSP UN
163,942.59
0.15
13 Avon Products AVP UN
162,070.16
0.15
14 Boston Scientific Corp BSX UN
160,181.02
0.15
15 LyondellBasell
Industries N.V.
LYB UN
157,045.55
0.15
16 Vulcan Materials Co VMC UN
153,450.82
0.14
17 First Solar Inc FSLR UQ
151,874.86
0.14
18 Avago Technologies Ltd AVGO UQ
147,663.09
0.14
19 Electronic Arts EA UQ
147,486.42
0.14
20 Mylan NV MYL UQ
147,331.31
0.14
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
2,901,198.75
卖出收 入（ 成交 ）总 额
46,746,739.45
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公 允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金额衍 生品 。
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 61 页 共 67 页
7.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的。
7.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 111,393.34
3 应收股 利 65,077.74
4 应收利 息 601.78
5 应收申 购款 126,670.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 103,629.45
8 其他 -
9 合计 407,373.00
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 62 页 共 67 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,523 12,106.44 31,352.67 0.07% 42,619,641.09 99.93%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 115,681.57 0.2712%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
大成标 普500
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
大成标 普500
0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 822,754,222.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,142,701.26
本报告 期基 金总 申购 份额 14,546,060.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 47,037,767.61
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,650,993.76
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会 第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 49,503,725.01 100.00% 14,851.28 100.00% -
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满 足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四）内部 管理规范 、严 格，具备健 全的内控 制度( 包括但不限 于公平交 易制 度及保密制 度)，能
满足各 投资 组合 运作 高度 保密的 要求 ；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定 期、全面
地为各投资组 合提供宏 观 经济、行业情 况、个股 分 析、市场研究 等各方面 研 究报告及周 到的信息
服务， 并能 根据 各投 资组 合投资 的特 定要 求， 提供 专题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资 组合下达
的交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证 券交收等
后台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 半 年15 个 交易日 内， 汇总 上半 年境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外 券商
交易量 分配 依据 。并 依此 制作交 易量 分配 计划 ，报 部门及 公司 分管 领导 批准 ；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择 交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停 与该券商大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
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的合作 ，并 对其 失误 所造 成的损 失进 行追 偿。
3、 境 内交 易单 元包 括 ： 长 江证券 、 中信 证券 、 海 通 证券 、 光 大证 券、 江海 证 券、 安信 证券 、 东 方
证券 、 中 金公 司、 广州 证 券、 中投 证券 、 湘 财证 券 、 银 河证 券、 招商 证券 、 申银万 国 、 中 银国 际、
东莞证券、渤 海证券、 国 都证券、国泰 君安、华 宝 证券、国信证 券、中航 证 券、财富证 券、华泰
证券 、 天 源证 券、 广发 证 券、 西南 证券 、 华 福证 券 、 齐 鲁证 券、 民生 证券 、 万联证 券 、 东 海证 券、
万和证券、华 鑫证券、 东 吴证券、国海 证券、华 林 证券、英大证 券、民族 证 券。上述交 易单元无
交易。
4、本 报告 期内 本基 金无 退 租或新 增的 境内 交易 单元 ，无新 增或 退租 境外 交易 单元。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 其他重大事件
序
号 公告事项 法 定 披 露方 式 法 定 披 露日 期
1
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金境外 主要市
场节假日 暂停申 购、赎 回及 定投业务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/15
2 大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金分红 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/16
3
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金 2014 年第 4
季度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/21
4
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金境外 主要市
场节假日 暂停申 购、赎 回及 定投业务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/2/14
5
大成基金 管理有 限公司 关于 参加数米 基金网 费率优
惠活动的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/12
6
大成标 普500 等权重指数 证 券投资基 金2014 年年度
报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
7
大成标 普500 等权重指数 证 券投资基 金2014 年年度
报告摘要
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
8
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金境外 主要市
场节假日 暂停申 购、赎 回及 定投业务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/31
9
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金增 加中国
国际金融 有限公 司为代 销机 构的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/31
10
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金 2015 年第 1
季度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/18
11
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金更新 的招募
说明书（2015 年第 1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/8 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 66 页 共 67 页
12
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金更新 的招募
说明书摘 要（2015 年第 1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/8
13
大成标普 500 等权重指 数证 券投资基 金境外 主要市
场节假日 暂停申 购、赎 回及 定投业务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/21
14
大成基金 管理有 限公司 关于 参加数米 基金网 费率优
惠活动的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/27
15
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/13
16
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 系统升
级暂停服 务的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/14
17
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公
告（肖剑 ）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
18
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公
告（钟鸣 远）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
19
大成基金 管理 有 限公司 关于 网上交易 银联通 支付通
道升级暂 停服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/28
20
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行通
道升级暂 停服务 的更新 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/30
21
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行通
道恢复服 务的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/2
22
大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销基 金转换
及定投最 低交易 限额的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/13
23
大成基金 管理有 限公 司 关于 旗下证券 投资基 金估值
调整情况 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/25
24
大成基金 管理有 限公司 关于 网上直销 交易平 台银联
通富滇银 行支付 通道暂 停服 务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
25
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/5
26
大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销通 联支付
交易费率 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/8
27 关于大成 基金官 方网站 及交 易系统升 级维护 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/15
28
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/16
29
大成基金 管理有 限公司 关于 增加北京 钱景财 富投资
管理有限 公司为 开放式 基金 代销机构 并开通 相关业
务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/19
30
关于在北 京市开 展打击 以私 募投资基 金为名 从事非
法集资专 项整治 行动的 通告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/24
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 67 页 共 67 页
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 的文 件；
2、 《大 成标 普500 等 权 重指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《大 成标 普500 等 权 重指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、 大成 基金 管理 有限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
5、 本报 告期 内在 指定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
