大成景恒保本混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月27 日
大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................. 错误! 未定义书签。
§4 管理人报 告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 15
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 15
6.1 资 产负 债 表 ............................................................... 15
6.2 利 润表 ................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 17
6.4 报 表附 注 .................................................. 错误! 未定义书签。
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 36 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 37
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基 金 份额总 量区 间的 情况 ............... 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38
§10 重大事件揭示 ............................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 39
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 44
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 47
§12 备查文件目录 ............................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 47
12.2 存放 地点 ................................................................ 47
12.3 查阅 方 式 ................................................................ 47
大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 大成景 恒保 本混 合
基金主 代码 090019
交易代 码 090019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,600,745,140.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 运用 组合 保险 策 略， 在为 符合 保本 条件 的
投资金 额提 供保 本保 障的 基础上 ，追 求基 金资 产的 长
期增值 。
投资策 略 本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略（Variable
Proportion Portfolio Insurance）。VPPI 策 略是 国
际投资 管理 领域 中一 种常 见的投 资组 合保 险机 制， 将
基金资 产动 态优 化分 配在 保本资 产和 风险 资产 上； 并
根据数 量分 析、 市场 波动 等来调 整、 修正 风险 资产 与
保本资 产在 投资 组合 中的 比重， 在大 概率 保证 风险 资
产可能 的损 失金 额不 超过 扣除相 关费 用后 的安 全垫 的
基础上 ，积 极参 与分 享市 场可能 出现 的风 险收 益， 从
而在保 证 本 金安 全的 前提 下实现 基金 资产 长期 稳定 增
值。保 本资 产主 要包 括货 币市场 工具 和债 券等 低风 险
资产 ， 其 中债 券包 括国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、
债券回 购、 央行 票据 、中 期票据 、可 转换 债券 、可 分
离交易 债券 、短 期融 资券 、银行 存款 、资 产支 持证 券
以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许投 资的 其他 债券 类
金融工 具； 风险 资产 主要 包括股 票、 股指 期货 、权 证
等高风 险资 产。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （ 税后） 。 指 按照 基金 合同 生
效日或 新的 保本 周期 开始 日中国 人民 银行 公布 并执 行
的同期 金融 机构 人民 币存 款基准 利率 （按 照四 舍五 入
的方法 保留 到小 数点 后 第2 位， 单位 为百 分数 ）计 算
的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的
低风险 收益 品种 。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股 份有
限公司 托管 及投 资者 服务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 招商 银行
大厦 32 层
基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司 （ 第一
个保本 周期 ）
深圳市 高新 投集 团有 限公 司
（第二 个保 本周 期）
北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号 金玉 大
厦写字 楼 9 层 （第 一个 保 本周期 ）
深圳市 深南 大道7028 号时 代科技 大厦22
层、23 层（ 第 二个 保本 周 期）
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 212,078,752.89
本期利 润 201,395,551.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0827
本期加 权平 均净 值利 润率 6.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,098,464,621.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2388
期末基 金资 产净 值 4,600,626,060.44
期末基 金份 额净 值 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 33.86%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月
0.57% 0.05% 0.34% 0.01% 0.23% 0.04%
过去三 个月
3.53% 0.06% 1.01% 0.01% 2.52% 0.05%
过去六 个月
5.32% 0.29% 2.04% 0.01% 3.28% 0.28%
过去一 年
20.38% 0.41% 4.23% 0.01% 16.15% 0.40%
过去三 年
33.73% 0.31% 13.91% 0.01% 19.82% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
33.86% 0.31% 14.12% 0.01% 19.74% 0.30%
大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ， 是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短 期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日
期
王磊先 生
本基金 基
金经理
2013 年7 月
17 日
- 11 年
经济学 硕士 。2003 年 5
月至 2012 年 10 月曾 任
证券时 报社 公司 新闻 部
记者、 世纪 证券 投资 银
行部业 务董 事、 国信 证
券经济 研究 所分 析师 及
资产管 理总 部专 户投 资大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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经理、 中银 基金 管理 有
限公司 专户 理财 部投 资
经理及 总监 （主 持工
作） 。2012 年 11 月 加入
大成基 金管 理有 限公
司。2013 年 6 月 7 日至
2015 年7 月15 日起 担任
大成强 化收 益债 券型 证
券投基 金基 金经 理，
2015 年7 月16 日起 任 大
成强化 收益 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 基 金
经理。 2013 年 7 月 17 日
起任大 成景 恒保 本混 合
型证券 投资 基金 基金 经
理。 2013 年11 月9 日起
任大成 可转 债增 强债 券
型证券 投资 基金 基金 经
理。 2014 年6 月26 日起
任大成 景益 平稳 收益 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理。2014 年9 月3 日
起兼任 大成 景丰 债券 型
证券投 资基 金 （LOF）基
金经理 。2014 年 12 月 9
日起任 大成 景利 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理。 具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
黄海峰 先
生
本基金 基
金经理 助
理
2013 年10 月
28 日
- 10 年
南开大 学经 济学 学士 ，
2013 年 7 月加 入大 成基
金管理 有限 公司 固定 收
益部。2013 年 10 月14
日起任 大成 现金 宝场 内
实时申 赎货 币市 场基 金
基金经 理助 理。2013 年
10 月28 日 起大 成景 恒保
本混合 型证 券投 资基 金
基金经 理助 理。2014 年
3 月 18 日 起任 大成 强化
收益债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 助理 。2014
年 3 月 18 日至2014 年
12 月23 日 任大 成货 币市
场证券 投资 基金 基金 经大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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理助理 。2014 年 6 月 23
日至2014 年12 月23 日
任大成 丰财 宝货 币市 场
基金基 金经 理助 理。
2014 年6 月26 日起 任大
成景益 平稳 收益 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理
助理。2014 年 12 月24
日起， 任大 成货 币市 场
证券投 资基 金基 金经 理
及大成 丰 财 宝货 币市 场
基金基 金经 理。2015 年
3 月 21 日 起， 任大 成添
利宝货 币市 场基 金及 大
成景兴 信用 债债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
2015 年 3 月 27 日起 ， 任
大成景 秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经
理。 2015 年4 月29 日 起，
任大成 景明 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理。2015 年5 月4 日
起，任 大成 景穗 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理。2015 年5 月
15 日 起， 任大 成景 源灵
活配置 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵 从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景恒保本混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成景恒保 本混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合 规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 ， 第 三产 业 增速提 升抵 消了 二产 增速 的下滑 ， 其 中， 金融 服务 业在三 产中 的表
现尤其 突出 ， 同 比增 速较 去年底 大幅 提 升7.2 个百 分点 至 17.40%，对 GDP 的 贡献也 显著 增强 。 从
二季度开始， 企业生产 提 速，工业增加 值逐月回 升 ，而随着地方 政府的资 金 可得性改善 ，固定资
产投资 来自 国家 预算 内资 金从 5 月份 开始 持续 发力 ，基建 投资 增速 在 6 月份 也开始 出现 企稳 回 升
的迹象。今年 上半年， 虽 然地产销售持 续改善， 但 其对投资的传 导效应仍 不 明显，房地 产投资继
续下滑，目前 已经接近 历 史低位。总体 来看，经 济 整体保持平稳 。虽然猪 价 在二季度上 涨明显，
但在总 需求 不足 的情 况下 ，并未 引起 其他 商品 出 现 共振，CPI 在低 位企 稳，PPI 继 续负 增。
今年上 半年 ，货 币政 策持 续发力 ，通 过 3 次 降息 、2 次降准 、下 调 MLF 和公 开市场 操作 利率大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 13 页
等多种手段来引导资金 利 率下行，市场流动性十 分 充裕，银行间隔夜 和 7 天回 购 利 率 分 别 下行
261bp 和226bp 至1.15% 和 2.81% ， 接近 历史 低位 。 总体来 看， 在宽 松的 流动 性和稳 定的 基本 面环
境下， 债券 收益 率曲 线出 现陡峭 化下 行， 期限 利差 大幅扩 大， 信用 利差 不断 压缩。
虽然企业盈利 仍乏善可 陈 ，但是经济改 革和结构 化 转型出现了一 些端倪， 在 宽松资金面的 推
动下， 上半 年权 益类 资产 表现亮 眼， 股市 估值 水平 不断 抬 升。
上半年 ，本 基金 积极 参与 打新， 力争 为持 有人 获得 相对稳 定的 尽可 能高 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 5.32% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.04% ，高于 业绩 比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从宏观经济基 本面看， 虽 然二季度经济 表现超出 市 场预期，工业 增加值、 房 地产新开工以 及
基建投资已经 出现一些 积 极的信号，但 我们认为 基 础并不牢固， 仍需要等 待 更多的数据 印证。首
先， 随着 股市 财富 效应 的 显现 ， 金 融业 对经 济的 拉 动作用 大幅 提升 ， 而随 着 股市进 入宽 幅震 荡期 ，
未来来自金融 业的贡献 会 有所下降。其 次，库存 周 期对二季度的 经济增长 有 贡献，但是 供需形势
并未见明显改 善，体现 在 产销率指标持 续下滑和 工 业品价格仍在 下行通道 ， 看起来前期 生产的恢
复主要体现在 库存的积 累 上，后续经济 可能会面 临 去库存压力。 在这种背 景 下，未来央 行的货币
政策大概率仍 会维持宽 松 ，债券市场仍 然面临有 利 的基本面环境 和流动性 宽 松格局。随 着未来对
股票场外配资 行为的规 范 ，股票市场很 难再出现 上 半年那样的单 边上涨行 情 ，未来将进 入宽幅震
荡期。
因股市出现大 幅波动， 证 监会暂停了新 股发行， 本 基金计划 增持 债券资产 ， 在严格控制组 合
波动性 的情 况下 适当 参与 权益资 产的 波段 交易 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部 负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 14 页
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估 值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他 有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 1,725,112,946.44 18,214,734.63
结算备 付 金
- 571,897.14
存出保 证金
145,090.74 99,382.50
交易性 金融 资产 6.4.2.2 1,273,784,375.51 353,872,349.51
其中： 股票 投资
39,197,375.51 124,565,917.71
基金投 资
- -
债券投 资
1,234,587,000.00 229,306,431.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 1,599,524,939.30 -
应收证 券清 算款
- 3,645,663.54
应收利 息 6.4.2.5 8,339,981.18 5,799,532.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- 67,217.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
4,606,907,333.17 382,270,777.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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应付证 券清 算款
- 7,829,457.78
应付赎 回款
- 283,707.14
应付管 理人 报酬
4,610,189.09 391,831.79
应付托 管费
768,364.84 65,305.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 430,988.11 486,409.66
应交税 费
188,252.80 188,252.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 283,477.89 372,928.95
负债合 计
6,281,272.73 9,617,893.40
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 3,436,673,855.20 293,139,885.73
未分配 利润 6.4.2.10 1,163,952,205.24 79,512,997.95
所有者 权益 合计
4,600,626,060.44 372,652,883.68
负债和 所有 者权 益总 计
4,606,907,333.17 382,270,777.08
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.000 元， 基金 份额 总 额 4,600,745,140.38
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
223,979,220.96 73,748,666.89
1.利息 收入
33,981,940.00 10,207,512.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 15,872,860.45 1,176,056.48
债券利 息收 入
6,446,735.66 8,397,474.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,662,343.89 633,981.14
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
198,765,250.63 54,328,276.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 195,257,290.64 49,708,287.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 3,357,045.18 4,031,475.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 150,914.81 588,513.03 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.2.17 -10,683,201.05 7,891,903.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.2.18 1,915,231.38 1,320,974.40
减：二、费用
22,583,669.12 5,123,901.78
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 18,263,498.53 3,166,043.34
2．托 管费 6.4.5.2.2 3,043,916.40 527,673.88
3．销 售服 务费 6.4.5.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.2.19 1,038,531.06 1,212,274.59
5．利 息支 出
6,536.72 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
6,536.72 -
6．其 他费 用 6.4.2.20 231,186.41 217,909.97
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
201,395,551.84 68,624,765.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
201,395,551.84 68,624,765.11
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
293,139,885.73 79,512,997.95 372,652,883.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 201,395,551.84 201,395,551.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
3,143,533,969.47 883,043,655.45 4,026,577,624.92
其中：1. 基 金申 购款 3,562,907,139.35 1,014,098,705.61 4,577,005,844.96
2. 基金 赎回 款 -419,373,169.88 -131,055,050.16 -550,428,220.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - - 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,436,673,855.20 1,163,952,205.24 4,600,626,060.44
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
589,848,006.05 -7,226,980.95 582,621,025.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 68,624,765.11 68,624,765.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-178,395,973.48 -15,410,933.49 -193,806,906.97
其中：1. 基 金申 购款 109,224,778.07 4,854,730.05 114,079,508.12
2. 基金 赎回 款 -287,620,751.55 -20,265,663.54 -307,886,415.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
411,452,032.57 45,986,850.67 457,438,883.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募
债券除 外) ， 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改为 采用 中央
国债登 记结 算有 限责 任公 司/中 证指 数有 限公 司根 据 《中国 证券 投资 基金 业协 会 估值核 算工 作小 组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 19 页
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 425,112,946.44
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 1,300,000,000.00
合计： 1,725,112,946.44
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 34,506,741.71 39,197,375.51 4,690,633.80
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,121,000.00 1,121,000.00 -
银行间 市场 1,233,387,610.07 1,233,466,000.00 78,389.93
合计 1,234,508,610.07 1,234,587,000.00 78,389.93
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,269,015,351.78 1,273,784,375.51 4,769,023.73
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,599,524,939.30 -
合计 1,599,524,939.30 -
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
无。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 20 页
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 346,687.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 606,666.67
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 6,327,229.35
应收买 入返 售证 券利 息 1,059,338.50
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.77
合计 8,339,981.18
6.4.2.6 其他资产
无。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 374,963.20
银行间 市场 应付 交易 费用 56,024.91
合计 430,988.11
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付 券 商 交易 单元 保证 金
-
应付 赎回 费
-
预提 审计 费
34,712.18
预提 信息 披露 费
248,765.71
合计
283,477.89
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 293,139,885.73 293,139,885.73
本期申 购 3,563,160,921.13 3,562,907,139.35 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 21 页
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -419,373,169.88 -419,373,169.88
- 基金 拆分/份 额折 算前 3,436,927,636.98
3,436,673,855.20
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 1,163,817,503.4 -
本期末 4,600,745,140.38 3,436,673,855.20
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 70,805,203.59 8,707,794.36 79,512,997.95
本期利 润 212,078,752.89 -10,683,201.05 201,395,551.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
815,580,664.93 67,462,990.52 883,043,655.45
其中： 基金 申购 款 935,482,262.57 78,616,443.04 1,014,098,705.61
基金赎 回款 -119,901,597.64 -11,153,452.52 -131,055,050.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,098,464,621.41 65,487,583.83 1,163,952,205.24
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
3,452,802.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入
12,414,422.22
结算备 付金 利息 收入
4,596.95
其他
1,038.34
合计
15,872,860.45
6.4.2.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 445,126,939.42
减：卖 出股 票成 本总 额 249,869,648.78
买卖股 票差 价收 入 195,257,290.64
6.4.2.13 债券投资收益
6.4.2.13.1 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总 1,011,306,695.45 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 22 页
额
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
984,595,940.92
减：应 收利 息总 额 23,353,709.35
买卖债 券差 价收 入 3,357,045.18
6.4.2.13.2 资产支持证券投资收 益
无 。
6.4.2.14 贵金属投资收益
无。
6.4.2.15 衍生工具收益
无。
6.4.2.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 150,914.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 150,914.81
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -10,683,201.05
—— 股 票投 资 -8,162,451.73
—— 债 券投 资 -2,520,749.32
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——贵金 属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -10,683,201.05
6.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 23 页
基金赎 回费 收入 1,910,941.21
转换费 收入 4,290.17
合计 1,915,231.38
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费两 部分 构成 ， 其 中赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,017,316.06
银行间 市场 交易 费用 11,615.00
上清所 市场 交易 费用 9,600.00
合计 1,038,531.06
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
其他 200.00
上清所 债券 托管 帐户 维护 费 4,500.00
银行划 款手 续费 34,008.52
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
合计 231,186.41
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
无。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 24 页
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际” ） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “大 成创 新资 本” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交 易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 261,794,255.31 46.06% 7,280,817.00 0.94%
债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
光大证 券 27,404,313.90 100.00% - 0.00%
债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 25 页
光大证 券 185,000,000.00 100.00% - 0.00%
6.4.5.1.2 权证交易
无。
6.4.5.1.3 应支付关联方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 238,338.52 46.77% 103,668.26 27.65%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 6,443.16 0.93% 6,443.16 2.38%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限责任公 司收取的 证 管费和经手费 的净额列 示 。2.该类佣金 协议的服 务 范围还包括 佣金收取
方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,263,498.53 3,166,043.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,076,076.88 1,277,713.61
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 保本 周期 内， 本基金 的担 保费 用 从
基金管 理人 的管 理费 收入 中列支 ，由 基金 管理 人支 付给担 保人 。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 26 页
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,043,916.40 527,673.88
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日
至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日
至 2014 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2012 年6
月15 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 78,988,151.66
-
期间申 购/ 买入 总份 额 -
-
期间因 拆分 变动 份额 26,754,892.40
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
-
期末持 有的 基金 份额 105,743,044.06
-
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.30% 0.00%
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 27 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 425,112,946.44 3,452,802.94 26,323,438.30 167,908.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
无 。
6.4.6 利润分配情况
6.4.6.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金
无。
6.4.7 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300431
暴风
科技
2015-6-10
重大
事项
307.56 2015-7-13 276.80 20,205 144,263.70 6,214,249.80 -
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
无。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适 当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 28 页
员会， 对公 司整 体运 营风 险进行 监督,监 督风 险控 制 措施的 执行 。 在 管理 层层 面设立 投资 风险 控制
委员会，通过 定期会议 讨 论涉及投资风 险的重大 议 题，形成正式 决议提交 投 委会。在业 务操作层
面，监察稽核 部履行合 规 控制职责，通 过定期、 不 定期检查内控 制度的执 行 情况、对重 大风险点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 任
何交易 日买 入权 证的 总金 额， 不 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的0.5% ； 本基 金持有 的全 部权 证 的
市值不 超过 基金 资产 净值 的 3%， 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的
10% 。 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ， 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ； 本基 金持 有的 同一
（指同 一信 用级 别） 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持证 券规 模 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末 上年度 末
2015 年6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
A-1 231,872,580.00 100,764,000.00
A-1 以下 - -
未评级 1,001,206,510.00 20,114,000.00
合计 1,233,079,090.00 120,878,000.00
6.4.8.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末 上年度 末
2015 年6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
AAA - 41,086,931.80
AAA 以下 - 47,415,500.00
未评级 - 19,926,000.00
合计 - 108,428,431.80
大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 29 页
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 银
行存款、资产 支持证券 、 权证、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流 动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产都计息， 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在一定程 度
上受到市场利 率变化的 影 响。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金及债券投 资等。下
表统计了本基 金交易的 利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 负债的公 允 价值，并按 照合约规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
2015 年06 月30
日
资产
银行存 款
1,725,112,946.44
-
-
-
1,725,112,946.44
结算备付金
-
-
-
-
-
存出保证金
145,090.74
-
-
-
145,090.74
交易性 金融资 1,233,466,000.00 1,121,000.00
-
39,197,375.51 1,273,784,375.51 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 30 页
产
买入返售金融
资产
1,599,520,000.00
-
-
-
1,599,520,000.00
应收利息
-
-
-
8,339,981.18 8,339,981.18
应收申购款
-
-
-
-
-
其他资产
-
-
-
4,939.30 4,939.30
资产总计
4,558,244,037.18 1,121,000.00
-
47,542,295.99 4,606,907,333.17
负债
应付证券清算
款
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
-
-
应付管理人报
酬
-
-
-
4,610,189.09 4,610,189.09
应付托管费
-
-
-
768,364.84 768,364.84
应付交易费用
-
-
-
430,988.11 430,988.11
应交税费
-
-
-
188,252.80 188,252.80
其 他负债
-
-
-
283,477.89 283,477.89
负债总计
-
-
-
6,281,272.73 6,281,272.73
利率敏感度缺
口
4,558,244,037.18 1,121,000.00
-
41,261,023.26 4,600,626,060.44
上年度末 2014
年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,214,734.63
-
-
-
18,214,734.63
结算备付金 571,897.14
-
-
-
571,897.14
存出保证金 99,382.50
-
-
-
99,382.50
交易性金融资产 181,890,931.80 27,137,500.00 20,278,000.00 124,565,917.71 353,872,349.51
衍生金融资产
-
-
-
-
-
买入返售金融资
产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
3,645,663.54 3,645,663.54
应收利息
-
-
-
5,799,532.10 5,799,532.10
应收股利
-
-
-
-
-
应收申购款
-
-
-
67,217.66 67,217.66
其他资产
-
-
-
-
-
资产总计 200,776,946.07 27,137,500.00 20,278,000.00 134,078,331.01 382,270,777.08
负债
短期借款
-
-
-
-
-
交易性金融负债
-
-
-
-
-
衍生金融负债
-
-
-
-
-
卖出回购金融资
产款
-
-
-
-
-
大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 31 页
应付证券清算款
-
-
-
7,829,457.78 7,829,457.78
应付赎回款
-
-
-
283,707.14 283,707.14
应付管理人报酬
-
-
-
391,831.79 391,831.79
应付托管费
-
-
-
65,305.28 65,305.28
应付交易费用
-
-
-
486,409.66 486,409.66
应付 税费
-
-
-
188,252.80 188,252.80
应付利息
-
-
-
-
-
应付利润
-
-
-
-
-
其他负债
-
-
-
372,928.95 372,928.95
负债总计
-
-
-
9,617,893.40 9,617,893.40
利率敏感度缺口 200,776,946.07 27,137,500.00 20,278,000.00 124,460,437.61 372,652,883.68
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照 合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可
能的变 动时 ， 为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 将对基 金净 值产 生的 影响 。 正 数 表
示可能 增加 基金 资产 净值 ，负数 表示 可能 减少 基金 资产净 值。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
利率上 升 25 个 基准 点
-1,407,213.29 -411,088.24
利率下 降 25 个 基准 点
1,412,326.40 415,193.13
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的债券 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通 过投资组 合的分散 化 降低其他价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 32 页
本基金投资组 合的资产 配 置范围为：股 票、权证 、 股指期货等风 险资产占 基 金资产的比例 为
0%－40% ，其 中权证不 超过 基金资产净值 的 3%； 债券 、银行存款、 货币市场 工 具等安全资产 占基
金资产的比例 为 60% －100% ，其中现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券不 低 于基金资产净 值的
5%。本基金所 持有的股 票 市值和买入、 卖出股指 期 货合约价值， 合计（轧 差 计算）不超 过基金资
产的40%。于 2015 年6 月30 日 ，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 39,197,375.51 0.85 124,565,917.71 33.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 39,197,375.51 0.85 124,565,917.71 33.43
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
无。
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 39,197,375.51 0.85
其中： 股票 39,197,375.51 0.85
2 固定收 益投 资 1,234,587,000.00 26.80
其中： 债券 1,234,587,000.00 26.80
资产 支持 证券 - 0.00 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 1,599,524,939.30 34.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,725,112,946.44 37.45
7 其他各 项资 产 8,485,071.92 0.18
8 合计 4,606,907,333.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 28,288,066.42 0.61
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,808,000.00 0.06
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,101,309.09 0.18
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 39,197,375.51 0.85
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 34 页
1 300431 暴风科 技 20,205 6,214,249.80 0.14
2 000423 东阿阿 胶 100,000 5,450,000.00 0.12
3 600519 贵州茅 台 20,000 5,153,000.00 0.11
4 000538 云南白 药 50,000 4,313,500.00 0.09
5 600436 片仔癀 49,926 3,328,566.42 0.07
6 000858 五 粮 液 100,000 3,170,000.00 0.07
7 600809 山西汾 酒 100,000 2,824,000.00 0.06
8 601006 大秦铁 路 200,000 2,808,000.00 0.06
9 000869 张
裕Ａ 50,000 2,439,500.00 0.05
10 600476 湘邮科 技 49,909 1,887,059.29 0.04
11 600750 江中药 业 50,000 1,609,500.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000858 五粮液 10,185,419.80
2.73
2 600685 中船防 务 7,605,449.28
2.04
3 601928 凤凰传 媒 7,100,102.98
1.91
4 000816 智慧农 业 6,825,572.59
1.83
5 000423 东阿阿 胶 5,943,937.29
1.60
6 002103 广博股 份 5,808,587.10
1.56
7 603111 康尼机 电 5,604,468.00
1.50
8 600153 建发股 份 5,340,396.09
1.43
9 002662 京威股 份 5,314,449.97
1.43
10 601336 新华保 险 5,132,906.03
1.38
11 600519 贵州茅 台 5,099,543.00
1.37
12 000004 国农科 技 5,062,856.46
1.36
13 600050 中国联 通 4,683,411.00
1.26
14 600837 海通证 券 4,448,000.00
1.19
15 000538 云南白 药 4,364,047.00
1.17
16 300433 蓝思科 技 3,903,587.05
1.05
17 600325 华发股 份 3,894,749.00
1.05
18 002241 歌尔声 学 3,869,355.00
1.04
19 600436 片仔癀 3,630,029.93
0.97
20 600959 江苏有 线 3,628,431.51
0.97
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 35 页
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600959 江苏有 线 35,571,871.50
9.55
2 300131 英唐智 控 19,301,259.02
5.18
3 300433 蓝思科 技 16,635,391.50
4.46
4 600685 中船防 务 10,980,443.60
2.95
5 600525 长园集 团 9,726,736.43
2.61
6 601688 华泰证 券 8,567,002.71
2.30
7 601166 兴业银 行 8,005,173.00
2.15
8 300351 永贵电 器 7,950,695.67
2.13
9 002009 天奇股 份 7,634,993.20
2.05
10 002749 国光股 份 7,485,579.00
2.01
11 600036 招商银 行 7,390,642.90
1.98
12 002103 广博股 份 7,238,192.99
1.94
13 000157 中联重 科 7,021,601.00
1.88
14 601928 凤凰传 媒 6,917,977.00
1.86
15 000816 智慧农 业 6,738,774.05
1.81
16 000858 五粮液 6,451,036.66
1.73
17 300206 理邦仪 器 6,386,288.87
1.71
18 603567 珍宝岛 5,873,941.00
1.58
19 000001 平安银 行 5,579,817.40
1.50
20 002662 京威股 份 5,445,802.35
1.46
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 172,663,558.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 445,126,939.42
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 229,839,000.00 5.00
其中： 政策 性金 融债 229,839,000.00 5.00
4 企业债 券 1,121,000.00 0.02
5 企业短 期融 资券 1,003,627,000.00 21.82 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 1,234,587,000.00 26.84
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 150413 15 农发 13 2,300,000 229,839,000.00 5.00
2 011599101 15 深 地铁 SCP001 2,000,000 201,700,000.00 4.38
3 011599315 15 龙源 SCP005 2,000,000 199,980,000.00 4.35
4 011599320 15 穗 地铁 SCP002 1,100,000 110,044,000.00 2.39
5 011599340 15 鲁 能源 SCP002 1,000,000 100,080,000.00 2.18
7.7 期末按公允价值 占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 37 页
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 145,090.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,339,981.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,485,071.92
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300431 暴风科 技 6,214,249.80 0.14 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附注 的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,907 2,412,556.44 4,463,021,140.52 97.01% 137,723,999.86 2.99%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式基 金
1,388,020.27
0.0302%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
大成景 恒保 本
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
大成景 恒保 本
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,071,726,792.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 293,139,885.73
本报告 期基 金总 申购 份额 3,563,160,921.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 419,373,169.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） 1,163,817,503.40
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,600,745,140.38
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人于2015 年1 月13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 39 页
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议 通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备
注 成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 40 页
金
成交总 额的 比
例
总量的 比
例
申银万
国
1 306,578,081.41 53.94% 271,294.94 53.23% -
光大证
券
2 261,794,255.31 46.06% 238,338.52 46.77% -
海通证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
华泰证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
齐鲁证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
西南证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
招商证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
中金公
司
2
-
0.00%
-
0.00% -
中信证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
中投证
券
3
-
0.00%
-
0.00% -
天源证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
万和证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
万联证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
湘财证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
银河证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
英大证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
中航证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
中银国
际
1
-
0.00%
-
0.00% -
长江证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
东方证
券
1
-
0.00%
-
0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 41 页
东海证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
东莞证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
东吴证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
东兴证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
广发证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
广州证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
国都证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
国泰君
安
1
-
0.00%
-
0.00% -
国信证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
华宝证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
华福证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
华林证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
华鑫证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
江海证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
民生证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
民族证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
安信证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
渤海证
券
2
-
0.00%
-
0.00% -
财富证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
长城证
券
1
-
0.00%
-
0.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 增交易 单元 ：长 江证 券1 个，退 租交 易单 元： 无。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序： 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 42 页
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交金 额
占当期 债券
回购 成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交总 额的
比例
成交总 额的
比例
申银万
国
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
光大证
券
27,404,313.90
100.00% 185,000,000.00
100.00%
-
0.00%
海通证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
华泰证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
齐鲁证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
西南证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
招商证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中金公
司
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中信证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00% 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 43 页
中投证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
天源证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
万和证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
万联证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
湘财证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
银河证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
英大证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中航证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中银国
际
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
长江证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
东方证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
东海证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
东莞证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
东吴证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
东兴证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
广发证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
广州证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国都证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国泰君
安
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国信证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
华宝证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
华福证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00% 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 44 页
华林证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
华鑫证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
江海证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
民生证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
民族证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
安信证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
渤海证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
财富证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
长城证
券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
10.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1 大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金 2014 年第4 季 度 报告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/21
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“ 英唐 智控”
股票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/22
3
大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 (2014
年2 期)
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/30
4
大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要
(2014 年2 期)
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/30
5
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行 网上 直销 申购费
率优惠 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/2/4
6
关于大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金暂 停大 额申 购（含
定期定 额申 购） 及基 金转 换转入 业务 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/2/4
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于大成 景 恒 保本 混合 型证 券投资
基金开 展赎 回费 率优 惠活 动的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/2/6 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 45 页
8
关于大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金暂 停大 额申 购（含
定期定 额申 购） 及基 金转 换转入 业务 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/2/11
9
关于大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金暂 停大 额申 购（含
定期定 额申 购） 及基 金转 换转入 业务 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/2/11
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 国工 商银行
股份有 限公 司开 通基 金转 换业务 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/4
11
关于大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金恢 复大 额申 购（含
定期定 额申 购） 及基 金转 换转入 业务 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/4
12
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率优 惠活动
的公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/12
13 大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/28
14 大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告 摘要
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/28
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 中国 国际金
融有限 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/31
16
关于大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金 恢复 大额 申 购 （含
定期定 额申 购） 及基 金转 换转入 业务 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/4/4
17
关于大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金恢 复大 额申 购（含
定期定 额申 购） 及基 金转 换转入 业务 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/4/4
18 大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年第1 季 度 报告
中国证 监会 指 定
报刊及 本公 司网
站 2015/4/18
19
大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同(2015 年5 月修
订)
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/27
20
大成景 恒保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同摘 要（2015 年
5 月修 订）
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/27
21
大成景 恒保 本基 金第 一个 保本周 期到 期操 作规 则及 转入第
二个保 本周 期的 相关 规则 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/27
22
关于修 改大 成景 恒保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同的公
告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网 2015/5/27 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 46 页
站
23
大成景 恒保 本基 金第 一个 保本周 期转 入第 二个 保本 周期的
过渡期 折算 结果 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/6/25
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金 网费 率优 惠活动
的公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/6/27
25 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/13
26
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通系 统升 级暂停
服务的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/14
27
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告（肖
剑）
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/22
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告（钟
鸣远）
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/22
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通支 付通 道升级
暂停服 务的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/28
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通银 行通 道升级
暂停服 务的 更新 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/1/30
31
大成基 金管 理有 限 公 司关 于网上 交易 银联 通银 行通 道恢复
服务的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/2
32
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基金 转换 及定投
最低交 易限 额的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/13
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证券 投资 基金 估值 调整情
况的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/25
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平台 银联 通富滇
银行支 付通 道暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/3/28
35 大成基 金管 理有 限公 司 关 于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/5
36
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通联 支付 交易费
率的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/8 大成景恒保本混合型证券投资 基金 2015 年半年度报告
第 47 页
37 关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护的 公告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/15
38 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/16
39
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财富 投资 管理有
限公司 为开 放式 基金 代销 机构并 开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/5/19
40
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名从 事非 法集资
专项整 治行 动的 通告
中国证 监会 指定
报刊及 本公 司网
站 2015/6/24
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景恒 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、 《大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成景 恒保 本混 合型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
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大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
