大成景安短融债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 14
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ............................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 34
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 36 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 ................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 37
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 37
§10 重大 事件揭示 ................................................................................................................................. 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 42
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 42
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 42
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 42
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成景 安短 融债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 大成景 安短 融债 券
基金主 代码 000128
交易代 码 000128
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月24 日
基金管 理人 大成基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 485,792,323.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 安短 融债 券 A 大成景 安短 融债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000128 000129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 77,683,616.93 份 408,108,706.72 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持流 动性的 基础 上， 主 要通 过 对短期 融资 券和 其他 固 定 收
益类证 券的 积极 主动 管理 ，力争 超越 同期 银行 定期 存款利 率、 获取 绝对 回 报 。
投资策 略 本基金 主要 目标 是在 努力 保持本 金稳 妥 、 高 流动 性 特点的 同时 ， 通过 适当 延 长
基金投 资组 合的 久期、 更 高比例 的短 期融 资券 以及 其它期 限较 短信 用债 券 的 投
资，争 取获 取更 高的 投资 收益。
业绩比 较基 准 中债短 融总 指数
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险 、 较 低 收益的 债券 型基 金产 品 ， 其风险 收益 水平 高于 货币 市
场基金 ，但 低于 混合 型基 金和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世
贸中心 东 座F9 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 刘卓 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 证券 时报》 、《 上海 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 安短 融债 券A 大成景 安短 融债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,730,209.97 18,364,751.04
本期利 润 10,138,799.09
20,023,177.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0451 0.0402
本期加 权平 均净 值利 润率 4.03% 3.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.89% 4.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,428,202.49 52,340,601.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1214 0.1283
期末基 金资 产净 值 89,130,652.22 471,083,046.05
期末基 金份 额净 值 1.147 1.154
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 14.70% 15.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 安短 融债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.05% 0.25% 0.02% 0.10% 0.03%
过去三 个月 2.50% 0.07% 1.55% 0.03% 0.95% 0.04%
过去六 个月 3.89% 0.06% 2.88% 0.02% 1.01% 0.04%
过去一 年 6.70% 0.08% 5.39% 0.03% 1.31% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
14.70% 0.07% 11.37% 0.03% 3.33% 0.04%
大成景 安短 融债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.44% 0.05% 0.25% 0.02% 0.19% 0.03%
过去三 个月 2.58% 0.06% 1.55% 0.03% 1.03% 0.03%
过去六 个月 4.06% 0.06% 2.88% 0.02% 1.18% 0.04%
过去一 年 7.15% 0.08% 5.39% 0.03% 1.76% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
15.40% 0.08% 11.37% 0.03% 4.03% 0.05%
注：大 成景 安短 融债 券 B 类基金 份额 为零 时， 本基 金将停 止计 算 B 类基 金份 额净值 和份 额累 计 净
值，暂 停计 算期 间的 B 类 基金份 额净 值和 份额 累计 净值将 按照 A 类 基金 份额 净值和 份额 累计 净 值
披露 ， 作 为参 考净 值。 具 体见基 金管 理 人2013 年12 月 25 日 《关 于大 成景 安 短融债 券型 证券 投资
基金B 类基 金份 额净 值和 份额累 计净 值计 算与 披露 方法的 说明 》的 公告 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 于2013 年5 月 24 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。截 至报 告期末 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大 成基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文批 准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式 证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合 型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投 资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证 券投 资 基金、大成 睿景灵活大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李达夫 先
生
本基金 基
金经理
2013 年 7 月
17 日
- 9 年
数量经 济学 硕士 。2006
年7 月至 2008 年 4 月
就职于 东莞 农商 银行
资金营 运 中 心， 历任 交
易员、 研究 员。2008
年4 月至 2012 年 9 月
就职于 国投 瑞银 基金
管理有 限公 司固 定收
益部，2011 年6 月 30
日至2012 年9 月15 日
担任国 投瑞 银货 币市
场基金 基金 经理 。2012
年9 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司 。2013 年 3
月7 日至2014 年4 月4
日任大 成货 币市 场证
券投资 基金 基金 经理 。
2013 年3 月7 日 起任 大
成现金 增利 货币 市场
基金基 金经 理。2013
年7 月17 日起 兼任 大
成景安 短融 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2014 年9 月3 日 起任 大
成信用 增利 一年 定期
开放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。2015
年8 月4 日 起任 大成 恒
丰宝货 币市 场基 金 基
金经理 。 具 有基 金从 业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景安短融债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成景安短 融债券型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基 金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 上半 年， 经济 增长 底部徘 徊，GDP 同 比增 长 7% ，较 2014 年 进一 步下 滑 。物价 水平 继大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 42 页
续回落 ，上 半 年CPI 同比 增长 1.3% ，明 显低 于2014 年下 半年1.7% 的水 平。PPI 同 比增 长-4.6% ，
跌幅继续扩大 。经济下 行 压力加大，通 缩风险加 剧 使得政策调整 频率加快 ， 央行降息两 次，降准
两次，银行间 回购利率 出 现明显下行。 房地产政 策 进一步降低居 民购房门 槛 ，降低二手 房交易成
本。财 政部 下达 三批 地方 政府债 置换 存量 债务 额度 ，降低 存 量 债务 再融 资风 险。
市场表现方面， 上半年中 债综合财富指数 上涨 3.11% ，其中一季度上 涨 0.74% ，二季度上 涨
2.35% 。 类 属资 产方 面 ， 利 率债整 体呈 现区 间波 动的 走势 ， 债 务置 换带 来的 供 给压力 和货 币政 策的
持续放松是收 益率下轨 和 上轨的主要牵 制力量。 信 用债表现好于 利率债， 中 债企业债指 数上半年
上涨4.61% ， 其 中一 季度 上涨 1.49% ， 二 季度 上涨3.08% 。 虽然 股市 火爆 使得 居民资 产配 置向 股权
市场倾斜，打 新、两融 受 益权等类固收 产品对传 统 债券需求形成 分流，但 信 用债供给整 体维持在
低位，资金 宽松使得 套息 策略有效性 较高。 上 半年 ， 本基金提 高了组合 的杠 杆水平,加大 了信用
债的配 置力 度。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，大 成景 安短 融债券 A 份额 净值 增长 率 为 3.89% ，大 成景 安短 融 债券 B 份 额净 值
增长率 为4.06% ， 同 期业 绩 比较基 准增 长率 为 2.88% ， 基金份 额净 值增 长率 高于 同期业 绩比 较基 准
的表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年下 半年 ， 经 济 面临的 下行 压力 仍然 较大 ， 股 市快 速去 杠杆 引发 剧 烈调整 ， 市场 风
险偏好快速下 降，资金 配 置需求重新回 流债券市 场 。虽然平台再 融资门槛 放 松，下半年 信用债发
行量有望进一 步上升， 但 在资金面 整体 保持宽松 ， 实体融资需求 没有根本 恢 复的背景下 ，信用利
差扩张 的风 险有 限。7、8 月份是 负面 评级 行动 的高 发期， 个券 信用 风险 管理 仍是重 中之 重。
基于以上判断 ，下半年 基 金将以短期信 用债为主 要 配置，维持较 高杠杆比 例 ，并适当提高 组
合久期 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 研究 部、 固定
收益总 部、 风险 管理 部、 基金运 营部 、监 察稽 核部 、专户 投资 部指 定人 员组 成。公 司估 值 委 员会
的相关 成员 均具 备相 应的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历， 估值 委员 会成 员中 包括两 名投 资组 合经
理。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ， 由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基 金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托 管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景安 短融 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 6,519,952.67 5,712,489.37
结算备 付金
5,605,715.05 10,305,901.86
存出保 证金
25,537.11 47,203.53
交易性 金融 资产 6.4.2.2 809,609,446.74 1,728,120,228.94
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
809,609,446.74 1,728,120,228.94
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - 50,000,315.00
应收证 券清 算款
999,283.33 4,144,733.52
应收利 息 6.4.2.5 14,017,498.62 31,722,674.64
应收股 利
- -
应收申 购款
430,675.45 5,920,728.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
837,208,108.97 1,835,974,275.33 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
275,899,692.05 649,096,789.73
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
588,153.52 8,220,895.64
应付管 理人 报酬
194,281.01 568,482.72
应付托 管费
67,998.36 198,968.95
应付销 售服 务费
27,044.21 282,352.58
应付交 易费 用 6.4.2.7 19,435.29 68,113.60
应交税 费
- -
应付利 息
24,245.36 190,807.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 173,560.90 150,428.94
负债合 计
276,994,410.70 658,776,839.47
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 485,792,323.65 1,064,713,252.36
未分配 利润 6.4.2.10 74,421,374.62 112,484,183.50
所有者 权益 合计
560,213,698.27 1,177,197,435.86
负债和 所有 者权 益总 计
837,208,108.97 1,835,974,275.33
注： 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 大成 景安 短 融债 券 A 类 基金 份额 净值 人民币 1.147 元，大
成景安 短融 债券 B 类 基金 份额净 值 人 民币 1.154 元 ；基金 份额 总额 485,792,323.65 份， 其中 大
成景安 短融 债 券A 类 基金 份额77,683,616.93 份， 大 成景安 短融 债 券B 类 基金 份额408,108,706.72
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景安 短融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
38,985,352.39 10,005,291.77
1.利息 收入
25,710,800.01 5,925,782.59
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 131,931.49 74,225.81
债券利 息收 入
24,909,166.21 5,827,688.26
资产支 持证 券利 息收 入
- - 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
669,702.31 23,868.52
其他利 息收 入
- -
2.投资 收 益 （ 损失 以 “-” 填 列）
7,996,036.73 3,116,310.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 7,996,036.73 3,116,310.09
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.2.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.2.17 5,067,015.86 863,429.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.2.18 211,499.79 99,769.56
减： 二、费用
8,823,375.52 2,717,394.06
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 1,642,113.08 315,542.45
2．托 管费 6.4.5.2.2 574,739.56 110,439.89
3．销 售服 务费 6.4.5.2.3 413,931.02 184,838.97
4．交 易费 用 6.4.2.19 28,406.83 18,671.15
5．利 息支 出
5,945,986.26 1,932,603.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,945,986.26 1,932,603.68
6．其 他费 用 6.4.2.20 218,198.77 155,297.92
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
30,161,976.87 7,287,897.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
30,161,976.87 7,287,897.71
6.3 所有者权益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景安 短融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,064,713,252.36 112,484,183.50 1,177,197,435.86
二、 本 期经 营活 动产 生 - 30,161,976.87 30,161,976.87 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-578,920,928.71 -68,224,785.75 -647,145,714.46
其中：1. 基 金申 购款 2,668,193,232.06 333,524,430.28 3,001,717,662.34
2. 基金 赎回 款 -3,247,114,160.77 -401,749,216.03 -3,648,863,376.80
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
485,792,323.65 74,421,374.62 560,213,698.27
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
110,218,424.47 2,607,871.96 112,826,296.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,287,897.71 7,287,897.71
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
286,014,405.07 20,117,732.95 306,132,138.02
其中：1. 基 金申 购款 1,815,347,723.29 121,522,928.04 1,936,870,651.33
2. 基金 赎回 款 -1,529,333,318.22 -101,405,195.09 -1,630,738,513.31
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
396,232,829.54 30,013,502.62 426,246,332.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀_____
______ 肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更 的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
交易所 上市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种( 可转 换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)采 用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 6,519,952.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,519,952.67
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 205,517,558.46 207,152,846.74 1,635,288.28
银行间 市场 597,903,664.18 602,456,600.00 4,552,935.82
合计 803,421,222.64 809,609,446.74 6,188,224.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 803,421,222.64 809,609,446.74 6,188,224.10
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产。
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,119.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,522.60
应收债 券利 息 14,011,844.79
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.50
合计 14,017,498.62
6.4.2.6 其他资产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 19,435.29
合计 19,435.29
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付赎 回费 -
预提费 用 173,560.90
合计 173,560.90
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成景 安短 融债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 686,190,654.51 686,190,654.51
本期申 购 1,480,207,096.78 1,480,207,096.78
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -2,088,714,134.36 -2,088,714,134.36
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期末 77,683,616.93 77,683,616.93
金额单 位： 人民 币元
大成景 安短 融债 券 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 378,522,597.85 378,522,597.85
本期申 购 1,187,986,135.28 1,187,986,135.28
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -1,158,400,026.41 -1,158,400,026.41
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期末 408,108,706.72 408,108,706.72
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
大成景 安短 融债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 59,055,487.73
12,287,918.30
71,343,406.03
本期利 润 6,730,209.97
3,408,589.12
10,138,799.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-56,357,495.21
-13,677,674.62
-70,035,169.83
其中： 基金 申购 款 143,994,085.75
36,723,989.53
180,718,075.28
基金赎 回款 -200,351,580.96
-50,401,664.15
-250,753,245.11
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
本期已 分配 利润 0.00
0.00
0.00
本期末 9,428,202.49
2,018,832.80
11,447,035.29
单位： 人民 币元
大成景 安短 融债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 34,352,587.03
6,788,190.44
41,140,777.47
本期利 润 18,364,751.04
1,658,426.74
20,023,177.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-376,736.86
2,187,120.94
1,810,384.08
其中： 基金 申购 款 122,985,579.70
29,820,775.30
152,806,355.00
基金赎 回款 -123,362,316.56
-27,633,654.36
-150,995,970.92
本期已 分配 利润 0.00
0.00
0.00
本期末 52,340,601.21
10,633,738.12
62,974,339.33
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,004.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 75,657.40
其他 14,269.73
合计 131,931.49
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
本基金 本期 无股 票投 资收 益。
6.4.2.13 债券投资收益
6.4.2.13.1 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,140,493,143.01
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
2,089,334,509.06
减：应 收利 息总 额 43,162,597.22
买卖债 券差 价收 入 7,996,036.73 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.2.13.2 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
6.4.2.14 贵金属投资收益
6.4.2.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本期 无贵 金属 投资 收益。
6.4.2.15 衍生工具收益
6.4.2.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本期 无衍 生工 具收 益。
6.4.2.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.2.16 股利收益
本基金 本期 无股 利收 益。
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,067,015.86
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 5,067,015.86
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,067,015.86
6.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 211,499.79
合计 211,499.79 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
注： 本 基金 对持 有期 限少 于 30 日的B 类 份额 的赎 回 收取赎 回费 用， 不低 于赎 回费总 额 的 25% 应归
基金财 产。
6.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,154.33
银行间 市场 交易 费用 24,252.50
合计
28,406.83
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
上清所 债券 托管 帐户 维护 费 9,200.00
银行划 款手 续费 26,437.87
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
合计 218,198.77
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 重大 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银
行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际” ) 基金管 理人 的子 公司
大成 创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资 基金管 理人 的合 营企 业 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
本”)
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.5.1.1 股票交易
无。
债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债 券
成交总 额的
比例
光大证 券 125,806,185.27 21.45% - 0.00%
债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
光大证 券 3,122,300,000.00 37.71% - 0.00%
6.4.5.1.2 权证交易
无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,642,113.08 315,542.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
283,431.28 120,856.01
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.40% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
574,739.56 110,439.89
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.14% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .14% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累 计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 安短 融债券 A 大成景 安短 融债券 B 合计
大成基 金管 理有 限公 司
5,211.47
21,841.19
27,052.66
中国农 业银 行
333,706.98
3,620.41
337,327.39
光大证 券
6.16
-
6.16
合计
338,924.61
25,461.60
364,386.21
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 安短 融债券 A 大成景 安短 融债券 B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 1,091.20 470.87 1,562.07
中国农 业银 行 177,142.23 73.68 177,215.91
合计 178,233.43 544.55 178,777.98
注：本 基金 分设 两级 基金 份额：A 级基 金份 额和 B 级基金 份额 。本 基金 对 A 级基金 份额 和 B 级基
金份额 设置 不同 的销 售服 务费率 。 本 基金A 级 基金 份额的 销售 服务 年费 率 为0.30% ，B 级 基金 份额
的年费 率为 0.01% 。对 于 由 B 类降 级为 A 类 的基 金 份额持 有人 ，年 销售 服务 费率应 自其 降级 后的
下一个 工作 日起 适 用 A 类 基金份 额的 费率 。对 于 由 A 类 升级 为 B 类 的基 金份 额持有 人， 年销 售服
务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起享 受 B 类基 金份额 的费 率。 在通 常情 况下， 某级 的销 售 服
务费按 前一 日该 级基 金资 产净值 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日 应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
R 为该 级基 金对 应的 销售 服务费 年费 率
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理 人 向 基金托管人发 送基金销 售 服务费划付 指令，经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给销 售机构 ，若 遇法 定 节
假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 20,000,000.00 14,153.29
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 均未 发生 各关 联方投 资本 基金 的情 况。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间 除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存 款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 6,519,952.67 42,004.36 9,455,441.93 50,182.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 其他 关联 交易 事项。
6.4.6 利润分配情况
6.4.6.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金
本基金 于本 期内 未进 行利 润分配 。
6.4.7 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于报 告 期末流 通受 限证 券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间 市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额161,699,719.15 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量( 张) 期末估值总额
0415520
16
15 鄂 能 源 股
CP001
2015-07-01 100.58
300,000
30,174,000.00
0415520
21
15 正泰 CP001
2015-07-01 99.53
200,000
19,906,000.00
0415580 15 通泰 CP001 2015-07-01 100.28 200,000 20,056,000.00
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
35
0415590
29
15 武国资CP002
2015-07-01 100.13
300,000
30,039,000.00
0115990
48
15 皖 交 投
SCP001
2015-07-01 100.67
50,000
5,033,500.00
0115991
05
15 武 商 贸
SCP001
2015-07-01 100.76
200,000
20,152,000.00
0115991
96
15 巨石 SCP003
2015-07-01 100.40
200,000
20,080,000.00
0414540
67
14 红狮 CP001
2015-07-01 100.57
200,000
20,114,000.00
合计
1,650,000 165,554,500.00
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额114,199,972.90 元， 于 2015 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系 。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会， 对公 司整 体运 营风 险进行 监督,监 督风 险控 制 措施的 执行 。 在 管理 层层 面设立 投资 风险 控制
委员会，通过 定期会议 讨 论涉及投资风 险的重大 议 题，形成正式 决议提交 投 委会。在业 务操作层
面，监察稽核 部履行合 规 控制职责，通 过定期、 不 定期检查内控 制度的执 行 情况、对重 大风险点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本 息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金应 投
资于信 用级 别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持 证券。 基金 持有 资产 支持 证券期 间， 如果 其信
用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内予 以全 部卖出 ；本 基金 管 理
人管理 的全 部基 金持 有一 家公司 发行 的证 券， 不超 过该证 券 的 10% ； 本 基金 持 有的同 一( 指同 一信
用级别)资 产支 持证 券的 比 例，不 得超 过该 资产 支持 证券规 模 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
截至 2015 年 6 月 30 日止 ，本基 金持 有的 除国 债、 央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占 基
金资产 净值 的比 例 为137.87%(2014 年12 月 31 日 的 比例为 ：135.32%)。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 281,152,000.00
675,120,500.00
A-1 以下 - -
未评级 172,808,290.00
286,844,400.00
合计 453,960,290.00
961,964,900.00
注：1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 债券 期限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债 、 超短 融券 及 央 票。
3.债券 投资 以净 价列 示。
6.4.8.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 144,418,637.16 287,334,475.21
AAA 以下 191,089,377.86 400,904,229.33
未评级 20,130,000.00 77,916,624.40
合计 355,638,015.02 766,155,328.94
注：1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 债券 期限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3.债券 投资 以净 价列 示。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的 变现 困难。本 基 金持有的大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同 业市场交
易。于本期末 ，所持证 券 均能及时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对流动性 需求，其 上 限一般不超过 基金持有 的 债券投资的公 允价值。 本 基金所持有 的全部金
融负债的合 约约定到 期日 大部分为一 个月以内 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日
且不计 息 ， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大 部分金 融 资产都计息， 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在一定程 度
上受到市场利 率变化的 影 响。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金及债券投 资等。下
表统计了本基 金交易的 利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 负债的公 允 价值，并按 照合约规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,519,952.67 - - - 6,519,952.67
结算备 付金 5,605,715.05 - - - 5,605,715.05 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
存出保 证金 25,537.11 - - - 25,537.11
交易性 金融
资产
552,359,710.62 236,348,736.12 20,901,000.00 - 809,609,446.74
应收证 券清
算款
- - - 999,283.33 999,283.33
应收利 息 - - - 14,017,498.62 14,017,498.62
应收申 购款
- - 430,675.45 430,675.45
资产总 计 564,510,915.45 236,348,736.12 20,901,000.00 15,447,457.40 837,208,108.97
负债
卖出回 购金
融资产 款
275,899,692.05 - - - 275,899,692.05
应付赎 回款 - - - 588,153.52 588,153.52
应付管 理人
报酬
- - - 194,281.01 194,281.01
应付托 管费 - - - 67,998.36 67,998.36
应付销 售服
务费
- - - 27,044.21 27,044.21
应付交 易费
用
- - - 19,435.29 19,435.29
应付利 息 - - - 24,245.36 24,245.36
其他负 债 - - - 173,560.90 173,560.90
负债总 计 275,899,692.05 - - 1,094,718.65 276,994,410.70
利率敏 感度
缺口
288,611,223.40 236,348,736.12 20,901,000.00 14,352,738.75 560,213,698.27
上年度 末
2014 年 12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,712,489.37 - - - 5,712,489.37
结算备 付金 10,305,901.86 - - - 10,305,901.86
存出保 证金 47,203.53 - - - 47,203.53
交易性 金融
资产
1,214,587,724.20 483,028,504.74
30,504,000.00 - 1,728,120,228.94
买入返 售金
融资产
50,000,315.00
- - 50,000,315.00
应收证 券清
算款
- - - 4,144,733.52 4,144,733.52
应收利 息 - - - 31,722,674.64 31,722,674.64
应收申 购款 - - - 5,920,728.47 5,920,728.47
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,280,653,633.96 483,028,504.74 30,504,000.00 41,788,136.63 1,835,974,275.33
负债
卖出回 购金 649,096,789.73 - - - 649,096,789.73 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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融资产 款
应付赎 回款 - - - 8,220,895.64 8,220,895.64
应付管 理人
报酬
- - - 568,482.72 568,482.72
应付托 管费 - - - 198,968.95 198,968.95
应付销 售服
务费
- - - 282,352.58 282,352.58
应付交 易费
用
- - - 68,113.60 68,113.60
应付利 息 - - - 190,807.31 190,807.31
其他负 债 - - - 150,428.94 150,428.94
负债总 计 649,096,789.73 - - 9,680,049.74 658,776,839.47
利率敏 感度
缺口
631,556,844.23 483,028,504.74
30,504,000.00
32,108,086.89 1,177,197,435.86
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险 变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年 6 月30 日 ） 上年度 末（ 2014 年12 月31 日 ）
利率下 降 25 个 基准 点 2,333,617.12 5,281,055.50
利率上 升 25 个 基准 点 -2,315,949.29 -5,233,786.17
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的债券 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低其他价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
本基金投资组 合的资产 配 置范围为：对 债券资产 的 投资比例不低 于基金资 产 的 80%，本 基金
对短期 融资 券、 超级 短期 融资券 和剩 余期 限 在 1 年 之内的 中期 票据 、公 司债 、企业 债的 投资 比 例
合计不低于非 现金基金 资 产的 80%。 现金或者 到期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的5% 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票 - 0.00
2 固定收 益投 资 809,609,446.74 96.70
其中： 债券 809,609,446.74 96.70
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,125,667.72 1.45
7 其他各 项资 产 15,472,994.51 1.85
8 合计 837,208,108.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例 大小排序 的所 有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
本基金 本报 告期 未买 入或 卖出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 7,117,040.00 1.27
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 30,135,000.00 5.38
其中： 政策 性金 融债 30,135,000.00 5.38
4 企业债 券 294,811,906.74 52.62
5 企业短 期融 资券 436,849,500.00 77.98
6 中期票 据 40,696,000.00 7.26
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 809,609,446.74 144.52
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041562003 15 沪 世茂
CP001
300,000 30,282,000.00 5.41
2 041552016 15 鄂 能源 股
CP001
300,000 30,174,000.00 5.39
3 041572005 15 宁 技发
CP001
300,000 30,159,000.00 5.38
4 041559029 15 武 国资
CP002
300,000 30,039,000.00 5.36
5 041569007 15 东 方园 林
CP001
300,000 29,961,000.00 5.35
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.11.2 本基金不直接在二级 市场 买入股票、权证等权 益类 资产，也不参与一级 市场 新股申购和
新股增发，本基金无 备选 股票库，无投资于超 出基 金合同规定备选股票 库之 外的股票的
情形。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,537.11
2 应收证 券清 算款 999,283.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,017,498.62
5 应收申 购款 430,675.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,472,994.51
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 景 安 短
融债 券A
1,275 60,928.33 3,281,345.90 4.22% 74,402,271.03 95.78%
大 成 景 安 短
融债 券B
11 37,100,791.52 408,108,706.72 100.00% 0.00 0.00%
合计
1,286
377,754.53
411,390,052.62
84.68%
74,402,271.03
15.32%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
大成景 安短 融债 券A
21,452.34
0.0276%
大成景 安短 融债 券B 0 0.0000%
合计
21,452.34
0.0044%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
份额级 别 持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
大成景 安短 融债 券 A 0
大成景 安短 融债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
大成景 安短 融债 券 A 0
大成景 安短 融债 券 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 安短 融债
券A
大成景 安短 融债
券 B
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 24 日 ） 基 金份
额总额
2,674,262,264.64 1,780,127,988.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 686,190,654.51 378,522,597.85
本报告 期基 金总 申购 份额 1,480,207,096.78 1,187,986,135.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,088,714,134.36 1,158,400,026.41
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,683,616.93 408,108,706.72
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 一 次会 议审 议通 过， 刘彩 晖 女士 不再 担任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部 门 的重 大人 事变 动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本 基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% - 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要 包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 ： 第一 创业 、山 西证 券 。 本报告 期内 退租 交易 单元 ： 中信 建投 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 125,806,185.27 21.45% 3,122,300,000.00 37.71% - 0.00%
国泰君 安 251,189,620.89 42.84% 1,545,626,000.00 18.67% - 0.00%
招商证 券 173,552,475.36 29.60% 3,349,700,000.00 40.46% - 0.00%
中金公 司 35,848,150.86 6.11% 262,000,000.00 3.16% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序
号 公告事项 法 定 披 露方 式
法 定 披 露日
期
1
大成景安 短融债 券型证 券投 资基金更 新招募 说明书
（2014 年 2 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/8
2
大成景安 短融债 券型证 券投 资基金更 新招募 说明书 摘
要（2014 年第 2 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/8
3
大成景安 短融债 券型证 券投 资基金2014 年第4 季度报
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/21
4
关于大成 景安短 融债券 型证 券投资基 金暂停 大额申 购
（含定期 定额申 购）及 基金 转换转入 业务公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/5 大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金增 加江苏 张
家港农村 商业银 行股份 有限 公司 为代 销机构 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/7
6 大成景安 短融债 券型证 券投 资基金 2014 年年度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
7
大成景安 短融债 券型证 券投 资基金2014 年年度报告摘
要
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
8
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金增 加中国 国
际金融有 限公司 为代销 机构 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/31
9
大成景安 短融债 券型证 券投 资基金2015 年第1 季度报
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网 站 2015/4/18
10 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/13
11
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 系统升 级
暂停服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/14
12
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告
（肖剑）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
13
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告
（钟鸣远 ）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
14
大成基金 管理有 限 公司 关于 网上交易 银联通 支付通 道
升级暂停 服务的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/28
15
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行通 道
升级暂停 服务的 更新公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/30
16
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行通 道
恢复服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/2
17
大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销基 金转换 及
定投最低 交易限 额的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/13
18
大成基金 管理有 限公司 关 于 旗下证券 投资基 金估值 调
整情况的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/25
19
大成基金 管理有 限公司 关于 网上直销 交易平 台银联 通
富滇银行 支付通 道暂停 服务 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
20 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/5
21
大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销通 联支付 交
易费率的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/8
22 关于大成 基金官 方网站 及交 易系统升 级维护 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/15
23 大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/16
24
大成基金 管理有 限公司 关于 增加北京 钱景财 富投资 管
理有限公 司为开 放式基 金代 销机构并 开通相 关业务 的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/19
25
关于在北 京市开 展打击 以私 募投资基 金为名 从事非 法
集资专项 整治行 动的通 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/24
大成景安短融债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景安 短融 债券 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、 《大 成景 安短 融债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成景 安短 融债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
