大成可转债增强债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成可 转债 增强 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 大成可 转债 增强 债券
基金主 代码 090017
交易代 码 090017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,642,580.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 、保 持资产 流动 性的 前提 下， 采
取自上 而下 的资 产配 置策 略和自 下而 上的 个券 选择 策
略，通 过主 动投 资组 合管 理，充 分把 握可 转债 兼具 股
性和债 性的 风险 收益 特征 ，追求 投资 资金 的长 期保 值
增值。
投资策 略 本基金 主要 投资 于可 转债 等固定 收益 类资 产， 在确 保
基金资 产收 益安 全与 稳定 的同时 ，以 有限 的风 险载 荷
博取股 票市 场的 上涨 收益 。本基 金将 在基 金合 同约 定
的投资 范围 内结 合定 性以 及定量 分析 ，自 上而 下地 实
施整体 资产 配置 策略 ，通 过对国 内外 宏观 经济 状况 、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求状 况、
信用风 险变 化情 况和 有关 政策法 律法 规等 因素 的综 合
分析， 预测 各大 类资 产未 来收益 率变 化情 况， 在不 同
的大类 资产 之间 进行 动态 调整和 优化 ，以 规避 市场 风
险，把 握市 场收 益变 化， 进而提 高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准 中信标 普可 转债 指数 ×60% ＋中债 综合 指数 ×40 %
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 产品 ，属证 券投 资基 金中 的低 风
险收益 品种 ，其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 本基 金主 要投 资
于可转 换债 券（ 含可 分离 交易可 转债 ）， 在债 券型 基
金中属 于风 险水 平相 对较 高的投 资产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 刘卓 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 69,030,868.56
本期利 润 2,540,697.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0077
本期加 权平 均净 值利 润率 0.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 99,846,605.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5104 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 338,392,468.48
期末基 金份 额净 值 1.730
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 74.62%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3、所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -23.75% 5.33% -16.16% 3.31% -7.59% 2.02%
过去三 个月 -9.23% 3.71% -4.31% 2.28% -4.92% 1.43%
过去六 个月 -1.82% 3.17% -3.94% 1.83% 2.12% 1.34%
过去一 年 71.12% 2.58% 25.03% 1.41% 46.09% 1.17%
过去三 年 71.37% 1.54% 31.77% 0.86% 39.60% 0.68%
自基金 合同
生效起 至今
74.62% 1.41% 35.75% 0.79% 38.87% 0.62%
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，大 成可转 债增 强债 券型 证 券 投资基 金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使 基
金的投资组合 比例符合 基 金合同的约定 。截至建仓期末，本基金 的各项投 资 比例已符合 基金合同
中规定 的各 项投 资比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合 型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合 型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金 、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投 资基金、 大成竞争
优势混合 型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长 混合 型证 券投 资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合 型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、 大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基 金、大成 睿景灵活
配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金 、 大 成景裕灵活 配置混合
型证券投资基 金、大成 中 证互联网金融 指数分级 证 券投资基金及 大成正向 回 报灵活配置 混合型证
券投资 基金 （本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王磊先 生
本基金 基
金经理
2013 年11
月 9 日
- 11 年
经济学 硕士 。2003 年5 月至
2012 年10 月 曾任 证券 时报 社公
司新闻 部记 者、 世纪 证券 投资
银行部 业务 董事 、国 信证 券经
济研究 所分 析师 及资 产管 理总
部专户 投资 经理 、中 银基 金管
理有限 公司 专户 理财 部投 资经大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理及总 监 （主 持工 作） 。2012 年
11 月 加入 大成 基金 管理 有 限公
司。 2013 年6 月 7 日 至2015 年
7 月 15 日 起担 任大 成强 化 收益
债券型 证券 投基 金基 金经 理 ，
2015 年7 月16 日 起任 大成 强化
收益定 期开 放 债 券型 证券 投资
基金基 金经 理 。2013 年 7 月 17
日起任 大成 景恒 保本 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年
11 月9 日 起任 大成 可转 债 增强
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理。 2014 年6 月 26 日 起任 大成
景益平 稳收 益混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2014 年9 月 3
日起兼 任大 成景 丰债 券型 证券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理。 2014
年12 月9 日 起任 大成 景利 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 可转债增强 债券
型证券投资基 金 基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作中， 大成可转 债增强债
券型证券投资 基金 的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场 产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年， 股票 市场 整体出 现较 大幅 度上 涨。 沪深 300 指 数上 涨 26.58% ， 创业 板指 数上
涨 94.23% 。 其 上涨 原因 在 于央行 货币 政策 的放 松 ， 政府对 于改 革创 新的 推动 ， 以 及大 量杠 杆资 金
的入市。这在 上涨的同 时 也积累了大量 的风险。 在 上半年的最后 半个月， 这 种风险急剧 爆发，特
别是高 杠杆 配资 资金 的 连 续爆仓 ， 使 股票 指数 在短 时间内 出现 大幅 下跌 ， 部 分个股 出现 连续 跌停 。
尤其是创业板 ，虽然其 整 个上半年的涨 幅仍然较 大 ，但其在上半 年最后一 段 时间的振幅 要远远大
于沪 深 300 指数 ，这 使得 上半年 后期 的操 作难 度大 大增加 。
对于转债市场 而言，由 于 部分转债相继 进入转股 期 ，转债溢价率 自然下降 ， 导致转债指数 有
向下压 力。 同时 ，受 到股 票指 数 6 月 下旬 的暴 跌影 响，转 债指 数也 有较 大的 下行压 力。 整个 上 半
年，中 证转 债指 数的 跌幅 为 11.98% 。
本产品操作期 间，受转 债 产品投资比例 的限制， 配 置了部分的转 债品种。 但 由于转债指数 整
体下跌，对产 品净值造 成 较大影响。在 股票投资 方 面，由于投资 方向以中 小 股票为主， 在上半年
末的暴 跌行 情中 也受 到一 定幅度 损失 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.730 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.82% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.94% ，高于 业绩 比较 基准 的表 现。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 43 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望后市，我 们认为， 在 国家对于本次 暴跌进行 积 极干预的大背 景下，且 随 着违规杠杆资 金
的逐步清理完 毕，大盘 指 数再度暴跌的 可能性大 大 降低。但是， 我们也注 意 到，由于被 清理的资
金再度进入股 市的难度 增 加，因此 ，市 场也不会 重 演上半年的暴 涨行情。 我 们对于下半 年的行情
持谨慎 乐观 态度 ，股 票市 场将在 一定 区间 内震 荡。 个股的 机会 要大 于指 数的 机会。
对于转债市场 而言，因 为 现存转债的个 数偏少， 且 溢价率也偏高 ，现有转 债 的整体投资机 会
并不明 显。 我们 将积 极寻 找新发 转债 的投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 研究 部、 固定
收益 总 部、 风险 管理 部、 基金运 营部 、监 察稽 核部 、专户 投 资 部指 定人 员组 成。公 司估 值委 员会
的相关 成员 均具 备相 应的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历， 估值 委员 会成 员中 包括两 名投 资组 合经
理。
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管 理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内 管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成可转 债 增强债券型证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成可转 债增 强债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 可转 债增强 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015年 半年 度报告中 财务 指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资 产：
银行存 款 6.4.2.1 10,117,130.71 45,517,848.07
结算备 付金
10,908,093.47 1,999,994.99
存出保 证金
311,434.55 29,435.38
交易性 金融 资产 6.4.2.2 368,513,500.66 375,217,670.75
其中： 股票 投资
55,240,510.32 4,342,919.57
基金投 资
- -
债券投 资
313,272,990.34 370,874,751.18
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
9,273,744.30 -
应收利 息 6.4.2.5 1,968,677.97 1,294,718.66
应收股 利
- -
应收申 购款
338,370.82 3,831,934.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
401,430,952.48 427,891,602.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
60,000,000.00 125,000,000.00
应付证 券清 算款
- 28,658,772.85
应付赎 回款
1,719,493.37 709,630.22
应付管 理人 报酬
395,127.65 187,613.27
应付托 管费
79,025.49 37,522.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 632,268.04 1,310.38
应交税 费
42,682.00 42,682.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 169,887.45 140,449.41
负债合 计
63,038,484.00 154,777,980.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 195,642,580.49 154,999,331.79
未分配 利润 6.4.2.10 142,749,887.99 118,114,290.25
所有者 权益 合计
338,392,468.48 273,113,622.04
负债和 所有 者权 益总 计
401,430,952.48 427,891,602.81 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.730 元， 基金 份额 总额195,642,580.49 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
11,291,724.56 2,134,327.34
1.利息 收入
3,363,999.98 272,963.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 276,620.77 13,925.54
债券利 息收 入
3,079,396.99 259,037.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,982.22 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
74,121,674.39 201,206.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 69,761,871.22 741,597.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 4,114,990.96 -609,379.81
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.2.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 244,812.21 68,988.10
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.2.17 -66,490,170.74 1,660,054.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.2.18 296,220.93 103.10
减：二、费用
8,751,026.74 462,431.58
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 3,165,713.24 281,087.11
2．托 管费 6.4.5.2.2 633,142.62 56,217.43
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.19 1,761,586.18 29,641.66
5．利 息支 出
3,000,961.04 15,126.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,000,961.04 15,126.52
6．其 他费 用 6.4.2.20 189,623.66 80,358.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,540,697.82 1,671,895.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,540,697.82 1,671,895.76 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
154,999,331.79 118,114,290.25 273,113,622.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,540,697.82 2,540,697.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
40,643,248.70 22,094,899.92 62,738,148.62
其中：1. 基 金申 购款 668,153,827.23 590,419,145.60 1,258,572,972.83
2. 基金 赎回 款 -627,510,578.53 -568,324,245.68 -1,195,834,824.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
195,642,580.49 142,749,887.99 338,392,468.48
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,163,232.29 -1,214,135.00 59,949,097.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,671,895.76 1,671,895.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,617,278.05 119,896.46 -8,497,381.59
其中：1. 基 金申 购款 346,059.54 -5,532.45 340,527.09
2. 基金 赎回 款 -8,963,337.59 125,428.91 -8,837,908.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
52,545,954.24 577,657.22 53,123,611.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收 益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 10,117,130.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,117,130.71
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 42,380,731.48 55,240,510.32 12,859,778.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 316,849,582.86 313,272,990.34 -3,576,592.52
银行间 市场 - - -
合计 316,849,582.86 313,272,990.34 -3,576,592.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 359,230,314.34 368,513,500.66 9,283,186.32
6.4.2.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,353.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,417.74
应收债 券利 息 1,960,779.76
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.50
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 126.18
合计 1,968,677.97
6.4.2.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 632,268.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 632,268.04 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,285.95
预提费 用 168,601.50
合计 169,887.45
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 154,999,331.79 154,999,331.79
本期申 购 668,153,827.23 668,153,827.23
本期赎 回( 以"-" 号填列) -627,510,578.53 -627,510,578.53
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 195,642,580.49 195,642,580.49
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,317,750.89 92,796,539.36 118,114,290.25
本期利 润 69,030,868.56 -66,490,170.74 2,540,697.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,497,986.15 16,596,913.77 22,094,899.92
其中： 基金 申购 款 183,981,098.46 406,438,047.14 590,419,145.60
基金赎 回款 -178,483,112.31 -389,841,133.37 -568,324,245.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 99,846,605.60 42,903,282.39 142,749,887.99
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 147,528.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 127,365.84
其他 1,726.40
合计 276,620.77
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 619,591,774.45
减：卖 出股 票成 本总 额 549,829,903.23
买卖股 票差 价收 入 69,761,871.22
6.4.2.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股 及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,287,848,386.10
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,277,277,830.06
减：应 收利 息总 额 6,455,565.08
买卖债 券差 价收 入 4,114,990.96
6.4.2.13.1 资产支持证券投资收 益
本基 金本 报告 期内 无 资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.2.14 贵金属投资收益
本基 金本 报告 期内 无贵 金属投 资收 益。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.2.15 衍生工具收益
本基 金本 报告 期内 无衍 生工具 收益 。
6.4.2.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 244,812.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 244,812.21
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -66,490,170.74
—— 股 票投 资 11,796,924.81
—— 债 券投 资 -78,287,095.55
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -66,490,170.74
6.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 259,735.66
转换费 收入 36,485.27
合计 296,220.93
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,761,586.18
银行间 市场 交易 费 用 -
合计
1,761,586.18
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
其他 200.00
银行划 款手 续费 11,822.16
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
合计 189,623.66
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国工商 银行 股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机构
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东 证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本”) 基金管 理人 的 合 营企 业 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,165,713.24 281,087.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
753,985.00 80,017.39
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.00 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 ， 若遇 法定 节 假
日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
633,142.62 56,217.43
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.20 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管 费每 日计 提， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基 金大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报 告期内及上 年度可比期间 本基金未发 生与关联方进 行的银行间 同业市场的债 券(含回 购)
交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日
至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日
至 2014 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月30 日 ）
持有的 基金 份额
30,000,600.02 30,000,600.02
期初持 有的 基金 份额 30,000,600.02 30,000,600.02
期间申 购/ 买入 总份 额 0 -
期间因 拆分 变动 份额 0 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0 -
期末持 有的 基金 份额
30,000,600.02 30,000,600.02
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 15.33% 57.09%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 严格 按照 法律法 规及 交易 所相 关规 定计算 并支 付。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本 基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
10,117,130.71 147,528.53 954,293.63 13,379.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.6 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
6.4.7 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
6.4.7.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债流
通受限
100.00 100.00 7,010 701,000.00 701,000.00 -
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300112
万
讯
自
控
2015-6-24
重
大
资
产
重
组
22.07 - - 300,000 4,528,757.33 6,621,000.00 -
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额。
6.4.7.3.2 交易所市场债 券正回购
截至 本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额60,000,000.00 元 ， 于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金，属 证券投资 基 金中的低风险 收益品种 。 本基金主要投 资
于可转换债 券(含可分 离交 易可转债) ， 在债券型 基金 中属于风险 水平相对 较高 的投资产品 。本基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是在严格控制 投资风险 、 保持资产流 动性的前
提下，采取自 上而下的 资 产配置策略和 自下而上 的 个券选择策略 ，通过主 动 投资组合管 理，充分
把握可 转债 兼具 股性 和债 性的风 险收 益特 征， 追求 投资资 金的 长期 保值 增值 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管理 部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险 管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国工商 银行 ， 与该 银行 存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险 。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,004,800.00 12,025,000.00
合计 2,004,800.00 12,025,000.00
6.4.8.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 233,949.10 205,976,334.98
AAA 以下 258,609,564.54 152,873,416.20
未评级 52,424,676.70 -
合计 311,268,190.34 358,849,751.18
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中 而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间 内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ，其余 亦可 在证 券交 易所 交易， 因此 除附 注 6.4.8 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投 资的
公允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 60,000,000.00 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所 承担 的其他 金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ， 可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ， 因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场 利率变动而发生波动的 风险。利率敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 10,117,130.71 - - - 10,117,130.71
结算备 付金 10,908,093.47 - - - 10,908,093.47
存出保 证金 311,434.55 - - - 311,434.55
交易性 金融 资
产
173,928,442.60 40,829,271.80 98,515,275.94 55,240,510.32 368,513,500.66
应收证 券清 算
款
- - - 9,273,744.30 9,273,744.30
应收利 息 - - - 1,968,677.97 1,968,677.97
应收申 购款 - - - 338,370.82 338,370.82
其他资 产 - - - - -
资产总 计 195,265,101.33
40,829,271.80
98,515,275.94
66,821,303.41
401,430,952.48
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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负债
卖出回 购金 融
资产款
60,000,000.00 - - - 60,000,000.00
应付赎 回款 - - - 1,719,493.37 1,719,493.37
应付管 理人 报
酬
- - - 395,127.65 395,127.65
应付托 管费 - - - 79,025.49 79,025.49
应付交 易费 用 - - - 632,268.04 632,268.04
应交税 费 - - - 42,682.00 42,682.00
其他负 债 - - - 169,887.45 169,887.45
负债总 计 60,000,000.00 - - 3,038,484.00 63,038,484.00
利率敏 感度 缺
口
135,265,101.33
40,829,271.80
98,515,275.94
63,782,819.41
338,392,468.48
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 45,517,848.07 - - - 45,517,848.07
结算备 付金 1,999,994.99 - - - 1,999,994.99
存出保 证金 29,435.38 - - - 29,435.38
交易性 金融 资
产
74,036,334.40 184,725,600.48 112,112,816.30 4,342,919.57 375,217,670.75
应收利 息 - - - 1,294,718.66 1,294,718.66
应收申 购款 - - - 3,831,934.96 3,831,934.96
其他资 产 - - - - -
资产总 计 121,583,612.84 184,725,600.48 112,112,816.30 9,469,573.19 427,891,602.81
负债
卖出回 购金 融
资产款
125,000,000.00 - - - 125,000,000.00
应付证 券清 算
款
- - - 28,658,772.85 28,658,772.85
应付赎 回款 - - - 709,630.22 709,630.22
应付管 理人 报
酬
- - - 187,613.27 187,613.27
应付托 管费 - - - 37,522.64 37,522.64
应付交 易费 用 - - - 1,310.38 1,310.38
应交税 费 - - - 42,682.00 42,682.00
其他负 债 - - - 140,449.41 140,449.41
负债总 计 125,000,000.00 - - 29,777,980.77 154,777,980.77
利率敏 感度 缺
口
-3,416,387.16 184,725,600.48 112,112,816.30 -20,308,407.58 273,113,622.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
(单位 ：人 民币 万元)
本期末
(2015 年 6 月 30 日)
上年度 末
(2014 年 12 月 31 日)
1. 市 场利 率下 降 25 个基 点 增加 约9.65 增加 约5.41
2. 市 场利 率上 升 25 个基 点 减少 约3.84 减少 约 0.32
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低
于基金资产 的 80%， 其中 对可转债(含可 分离交易 可 转债)的投资比 例不低于 基 金固定收益 类资产
的 80% ；股 票(含一级 市场 新股申购和二 级市场股 票 投资)、权证等 权益类资 产 投资比例不 高于基
金资产 的20% 。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 55,240,510.32 16.32 4,342,919.57 1.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
其他 - 0.00 - 0.00
合计 55,240,510.32 16.32 4,342,919.57 1.59
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2015 年6 月30 日
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 增加 约2,825
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% 减少 约2,825
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
1.59% ，因 此 2014 年 12 月 31 日 ，除 市场 利率 和外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基金
资产净 值 无 重大 影响 。
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 55,240,510.32 13.76
其中： 股票 55,240,510.32 13.76
2 固定收 益投 资 313,272,990.34 78.04
其中： 债券 313,272,990.34 78.04
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,025,224.18 5.24
7 其他各 项资 产 11,892,227.64 2.96
8 合计 401,430,952.48 100.00
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 29,233,505.00 8.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
235,260.00 0.07
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 11,253,145.32 3.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,518,600.00 4.29
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修 理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 55,240,510.32 16.32
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002614 蒙发利 850,000 15,155,500.00 4.48
2 600682 南京新 百 299,844 11,253,145.32 3.33
3 300036 超图软 件 260,000 9,536,800.00 2.82
4 000810 创维数 字 300,000 7,440,000.00 2.20
5 300112 万讯自 控 300,000 6,621,000.00 1.96 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
6 000948 南天信 息 100,000 3,720,000.00 1.10
7 300059 东方财 富 20,000 1,261,800.00 0.37
8 601985 中国核 电 18,000 235,260.00 0.07
9 002766 索菱股 份 500 17,005.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600026 中海发 展 35,340,877.42 12.94
2 600837 海通证 券 33,016,117.20 12.09
3 600875 东方电 气 29,852,949.59 10.93
4 000810 创维数 字 23,550,442.74 8.62
5 300096 易联众 23,269,682.23 8.52
6 603899 晨光文 具 23,219,886.15 8.50
7 002236 大华股 份 21,752,884.65 7.96
8 600685 广船国 际 20,712,980.10 7.58
9 601318 中国平 安 18,476,416.00 6.77
10 002614 蒙发利 18,121,304.62 6.64
11 002009 天奇股 份 17,944,895.61 6.57
12 300012 华测检 测 17,217,990.17 6.30
13 600030 中信证 券 14,761,827.00 5.41
14 002251 步 步 高 14,157,645.14 5.18
15 000056 深国商 13,904,983.62 5.09
16 603111 康尼机 电 13,783,921.94 5.05
17 601928 凤凰传 媒 11,876,696.74 4.35
18 600060 海信电 器 11,008,946.01 4.03
19 002366 丹甫股 份 10,598,883.92 3.88
20 300353 东土科 技 10,227,475.00 3.74
21 002138 顺络电 子 10,128,873.27 3.71
22 002155 湖南黄 金 9,579,233.75 3.51
23 300036 超图软 件 9,467,610.10 3.47
24 600050 中国联 通 9,368,374.41 3.43
25 000948 南天信 息 9,278,387.00 3.40 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
26 600185 格力地 产 8,753,356.70 3.21
27 002259 升达林 业 8,696,049.00 3.18
28 600198 大唐电 信 8,677,674.98 3.18
29 600511 国药股 份 8,625,687.00 3.16
30 300350 华鹏飞 8,459,924.50 3.10
31 600571 信雅达 8,359,889.96 3.06
32 000630 铜陵有 色 7,566,476.48 2.77
33 000002 万
科Ａ 7,499,999.00 2.75
34 300147 香雪制 药 6,799,355.83 2.49
35 300112 万讯自 控 6,793,136.00 2.49
36 300408 三环集 团 6,754,802.00 2.47
37 600682 南京新 百 6,352,144.13 2.33
注： 本 项中 “ 本期 累计 买 入金额 ” 指 买入 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量） ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600026 中海发 展 35,090,648.82 12.85
2 600837 海通证 券 33,762,045.48 12.36
3 000810 创维数 字 31,747,012.10 11.62
4 603899 晨光文 具 31,717,288.34 11.61
5 600875 东方电 气 29,184,121.97 10.69
6 300096 易联众 28,609,984.78 10.48
7 002236 大华股 份 26,508,084.09 9.71
8 002009 天奇股 份 24,932,847.07 9.13
9 300012 华测检 测 20,673,402.43 7.57
10 600685 广船国 际 19,845,680.64 7.27
11 002251 步 步 高 17,364,847.60 6.36
12 601318 中国平 安 16,241,114.27 5.95
13 600060 海信电 器 15,248,657.00 5.58
14 600030 中信证 券 14,696,882.00 5.38
15 000056 深国商 14,250,040.94 5.22
16 603111 康尼机 电 13,740,817.99 5.03
17 002366 丹甫股 份 12,552,419.25 4.60
18 600571 信雅达 12,332,344.00 4.52 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
19 601928 凤凰传 媒 12,088,726.87 4.43
20 300353 东土科 技 11,855,894.20 4.34
21 002138 顺络电 子 10,905,624.88 3.99
22 002259 升达林 业 9,213,550.83 3.37
23 600185 格力地 产 9,203,232.79 3.37
24 600511 国药股 份 9,195,685.62 3.37
25 600198 大唐电 信 9,101,009.32 3.33
26 300350 华鹏飞 9,007,229.96 3.30
27 600050 中国联 通 8,900,000.00 3.26
28 002155 湖南黄 金 8,393,604.32 3.07
29 002614 蒙发利 7,576,328.25 2.77
30 300408 三环集 团 7,387,095.75 2.70
31 000630 铜陵有 色 7,252,251.51 2.66
32 300147 香雪制 药 7,088,996.92 2.60
33 000002 万
科Ａ 6,953,481.25 2.55
34 002256 彩虹精 化 6,035,787.65 2.21
35 000042 中洲控 股 5,736,655.94 2.10
36 600687 刚泰控 股 5,552,930.47 2.03
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 588,930,569.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 619,591,774.45
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券
2,004,800.00
0.59
2 央行票 据 - 0.00
3 金 融债 券
52,424,676.70
15.49
其中： 政策 性金 融债
52,424,676.70
15.49
4 企业债 券 701,000.00 0.21
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
7 可转债 258,142,513.64 76.28
8 其他 - 0.00
9 合计 313,272,990.34 92.58
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 618,978 98,281,326.84 29.04
2 113501 洛钼转 债 480,000 66,931,200.00 19.78
3 113007 吉视转 债 424,310 52,567,765.90 15.53
4 018001 国开1301 511,610 52,424,676.70 15.49
5 110030 格力转 债 208,860 40,128,271.80 11.86
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例 大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 311,434.55
2 应收证 券清 算款 9,273,744.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,968,677.97
5 应收申 购款 338,370.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,892,227.64
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 98,281,326.84 29.04
2 113501 洛钼转 债 66,931,200.00 19.78
3 113007 吉视转 债 52,567,765.90 15.53
4 110030 格力转 债 40,128,271.80 11.86
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300112 万讯自 控 6,621,000.00 1.96 重大事 项停牌
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,008 48,813.02 152,683,713.58 78.04% 42,958,866.91 21.96%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 31,018.27 0.0159%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
985,833,964.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 154,999,331.79
本报告 期基 金总 申购 份额 668,153,827.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 627,510,578.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 195,642,580.49
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金 托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 一 次会 议审 议通 过， 刘彩 晖 女士 不再 担任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内 没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 普华永 道 会计 师事 务 所 （ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 624,125,966.39 55.50% 552,289.56 54.80% -
中信证 券 1 500,338,270.97 44.50% 455,506.15 45.20% -
注：1. 本 基金 本报 告期 内 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公 司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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申银万 国 179,322,133.39 7.20% 45,000,000.00 0.27% - 0.00%
中信证 券 2,311,530,030.00 92.80% 16,598,000,000.00 99.73% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法 定 披 露方 式 法 定 披 露日 期
1
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金实行 网上
直销申购 费率优 惠的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/7
2
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/13
3
大成可转 债增强 债券型 证券 投资基金 更新招 募说
明书（2014 年第 2 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/14
4
大成可转 债增强 债券型 证券 投资基金 更新招 募说
明书摘要 （2014 年第 2 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/14
5
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 系统
升级暂停 服务的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/14
6
大成可转 债增强 债券型 证券 投资基 金2014 年第4
季度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/21
7
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “英
唐智控” 股票估 值调整 的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
8
大成基金 管理有 限公司 关于 高 级管理 人员变 更的
公告（肖 剑）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
9
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的
公告（钟 鸣远）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/22
10
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 支付
通道升级 暂停服 务的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/28
11
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行
通道升级 暂停服 务的更 新公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/1/30
12
大成基金 管理有 限公司 关于 网上交易 银联通 银行
通道恢复 服务的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/2
13
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金在 中国
工商银行 股份有 限公司 开通 基金转换 业务的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/4
14
大成基金 管理有 限公司 关于 参加数米 基金网 费率
优惠活动 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/12
15
大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销基 金转
换及定投 最低交 易限额 的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/13
16
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下证券 投资基 金估
值调整情 况的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/25
17
大成可转 债增强 债券型 证券 投资基金 2014 年年
度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
18
大成可转 债增强 债券型 证券 投资基金 2014 年年
度报告摘 要
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28 大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
19
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金增 加郑
州银行股 份有限 公司为 代销 机构的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
20
大成基金 管理有 限公司 关于 网上直销 交易平 台银
联通富滇 银行支 付通道 暂停 服务的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/28
21
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下部分 基金增 加中
国国际金 融有限 公司为 代销 机构的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/3/31
22
大成可转 债增强 债券型 证券 投资基 金2015 年第1
季度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/4/18
23
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/5
24
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “正
邦科技” 股票估 值调整 的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/6
25
大成基金 管理有 限公司 关于 调整网上 直销通 联支
付交易费 率的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/8
26
关于大成 基金官 方网站 及交 易系统升 级维护 的公
告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/15
27
大成基金 管理有 限公司 关于 高级管理 人员变 更的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/16
28
大成基金 管理有 限公司 关于 增加北京 钱景财 富投
资管理有 限公司 为开放 式基 金代销机 构并开 通相
关业务的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/19
29
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “万
讯自控” 股票估 值调整 的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/5/21
30
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “超
图软件” 股票估 值调整 的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/9
31
大成基金 管理有 限公司 关于 旗下基金 持有的 “南
京新百” 股票估 值调整 的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/19
32
关于在北 京市开 展打击 以私 募投资基 金为名 从事
非法集资 专项整 治行动 的通 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/24
33
大成基金 管理有 限公司 关于 参加数米 基金网 费率
优惠活动 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站 2015/6/27
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成可转 债增 强债 券型 证券 投资基 金的 文件 ；
大成可转债增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
2 、 《大 成可 转债 增强 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成可 转债 增强 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
