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大成内需增长混合(090015)

大成内需增长混合:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
大成内需增长股票型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2015 年 8 月27 日 
 
 
 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 经本基 金管 理人 与本 基金 托管人 中国 银行 股份 有限 公司协 商一 致, 并向 中国 证监会 备案 ,自 2015 年7 月2 日起 本基 金 名称变 更为 “大 成内 需增 长混合 型证 券投 资基 金” ; 基金简 称变 更为 “大 成内需 增长 混合 ” ; 基 金 类别变 更为 “混 合型” 。 基金代 码保 持不 变, 仍为090015 。 因 上述 变更 基金名 称及 基金 类别 事宜 ,基金 管理 人对 《基 金合 同》和 《托 管协 议》 的相 关条款 进行 了相 应修 改。在 修改 过程 中, 基金 管理人 根据 《运 作办 法》 和基金 运作 实际 情况 ,对 《基金 合同 》的 部分 条款进 行了 必要 的调 整 。 就前述 修改 变更 事项 , 本 基金管 理人 已按 照相 关法 律法规 及 《基 金合 同》 的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作。 按照基 金合 同约 定, 本次 变更对 基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 且不 涉及基 金合 同当 事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形, 不需 要召 开基金 份额 持有 人大 会。 本基金 更名 后, 《大 成内需 增长 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》、 《大 成内需 增长 股票 型证 券投 资基金 托管 协议 》等 法律文 件项 下的 全部 权利 、义务 由大 成内 需增 长混 合型证 券投 资基 金承 担和 继承。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承 诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 12 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) ............................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 13 6.3 所有 者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 14 6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 28 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 28 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 29 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 30 7.4 报 告期 内股 票 投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 31 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 36 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 36 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 36 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 36 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 36 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 36 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 37 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 37 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页


§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 38 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 38 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 38 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 38 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 39 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 39 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 39 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 39 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 39 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 39 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 40 10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 42 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 45 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 45 12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 45 12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 46 12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 46 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成内 需增 长股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 大成内 需增 长股 票 基金主 代码 090015 交易代 码 090015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月 14 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 303,732,625.04 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于受 益于 内需增 长的 行业 中的 优质 上 市公司 ,力 争充 分分 享中 国经济 增长 以及 经济 结构 转 型带来 的投 资收 益, 追求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 采用 积极 主动 的投 资策略 。以 宏观 经济 和政 策 研究为 基础 ,通 过影 响证 券市场 整体 运行 的内 外部 因 素分析 ,实 施大 类资 产配 置;分 析以 内需 增长 为重 要 推动力 的中 国经 济转 型进 程中的 政策 导向 与经 济结构 调整的 特点 ,研 究国 内消 费需求 以及 与之 紧密 关联 的 投资需 求的 增长 规律 ,结 合经济 周期 与产 业变 迁路 径 的分析 ,实 施行 业配 置; 以相关 的投 资主 题和 内需 增 长受益 行业 为线 索, 通过 公司基 本面 的考 量, 精选 优 质上市 公司 股票 , 力 求实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 为有效 控制 投资 风险 ,本 基金将 根据 风险 管理 的原 则 适度进 行股 指期 货投 资, 股指期 货投 资将 根据 风险 管 理的原 则, 以套 期保 值为 目的, 并按 照中 国金 融期 货 交易所 套期 保值 管理 的有 关规定 执行 ,对 冲系 统性 风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,基 金的风 险与 预期 收益 都要 高 于混合 型基 金、 债券 型型 基金和 货币 市场 基金 ,属 于 证券投 资基 金中 较高 风险 、较高 预期 收益 的品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页


客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 518040 100818 法定代 表人 刘卓 田国立


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限 公司托 管及 投资 者服 务部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 217,313,146.49 本期利 润 159,929,750.77 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6672 本期加 权平 均净 值利 润率 29.71% 本期基 金份 额净 值增 长率 58.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 383,369,007.59 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2622 期末基 金资 产净 值 738,393,123.42 期末基 金份 额净 值 2.431 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 143.10% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


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2 、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。


3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -16.83% 3.95% -5.86% 2.80% -10.97% 1.15% 过去三 个月 20.95% 3.01% 9.07% 2.09% 11.88% 0.92% 过去六 个月 58.99% 2.43% 22.09% 1.81% 36.90% 0.62% 过去一 年 101.24% 1.92% 82.46% 1.47% 18.78% 0.45% 过去三 年 173.15% 1.58% 67.51% 1.19% 105.64% 0.39% 自基金 合同 生效起 至今 143.10% 1.47% 47.44% 1.16% 95.66% 0.31%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:本基金合 同规定, 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页


合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数 证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投 资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页


级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投 资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活 配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金2015 年7 月8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李本刚 先生 本基金 基金经 理 2012 年9 月 4 日 - 14 年 管理学 硕士 。2001 年至 2010 年 先 后 就 职 于 西 南 证 券 股 份 有 限 公司、 中关 村证 券股 份有 限公司 和建信 基金 管理 有限 公司 , 历任 研究员 、 高 级研 究员 。2010 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司, 历任研 究部 高级 研究 员、 行业研 究主管 。 2012 年9 月4 日至2015 年7 月1 日 任大 成内 需增 长股票 型证券 投资 基金 基金 经理 ,2015 年7 月2 日 起任 大成 内需 增长混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 7 月2 日 任大 成消 费主 题股 票型证 券投资 基金 基金 经理 ,2015 年 7 月3 日 起任 大成 消费 主题 混合型 证券投资基金基金经理。2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 25 日 任 大 成 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 现任 股票投 资部价 值组 投资 总监 。 具 有基金 从业资 格。 国籍 :中 国 李博先 生 本基金 基金经 理助理 2014 年10 月28 日 2015 年4 月 20 日 4 年 工学硕 士,2009 年 9 月至 2010 年 8 月就职 于韩国 SK Telecom 首尔总 部;2010 年 8 月至 2011 年 5 月 就 职 于 国 信 证 券 任 研 究 员; 2011 年5 月 起加 入大 成基金 管理有 限公 司, 历任 大成 基金电 子 行 业 、 互 联 网 传 媒 行 业 分 析 师、基 金经 理助 理,2014 年 10大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页


月 28 日至 2015 年 4 月 20 日担 任 大 成 消 费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 及 大 成 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 助理 。2015 年 4 月 21 日 起 担 任 大 成 互 联 网 思 维 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 具有基 金从业 资格 。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 内需增长股 票型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成内需增 长股票型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资 比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反 向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票 同日反 向交 易, 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页


的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不 对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为, 但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 二季度 我们 加强 了互 联网+ 相关领 域股 票的 配置 比例 。 因为 , 我 们认 为方 向整 个 社会信 息化 的 过程是当前人 类社会向 前 发展的主要驱 动力之一 , 而这个信息化 的过程在 目 前主要体现 为生产、 生活的互联网 化、移动 互 联网化。因此 ,我们看 好 互联网行业, 以及受互 联 网改造且有 较为明显 的边际 变化 的传 统行 业。 而在具体方向 上,我们 看 好的是:1)互 联网金融 领 域,成长性和 周期弹性 兼 具;2)互联 网 健康、 医疗 领域, 行业 处 于发展 初期 , 空 间较 大, 且政策 的友 好度 将不 断加 强;3 ) 互 联网 传媒 娱 乐领域 ,拥 有良 好的 变现 模式与 用户 粘性 ,便 于形 成足够 的壁 垒。 因此,在四月 底到五月 底 的行情中,本 产品收益 率 表现较好,但 是随着六 月 份因快速去杠 杆 带来的 市场 整体 的巨 幅、 快速的 下跌 ,也 让本 产品 的净值 产生 了较 大的 回撤 。 我们认为,市 场在大幅 下 跌之后,随着 国家稳定 资 本市场的相关 政策、措 施 的出台,市场 将 有望逐步企稳 ,而在这 个 过程中,我们 认为市场 的 风险偏好将较 二季度有 明 显的降低, 因此,在 看好互 联网+的 同时 ,我 们 将适当 加大 对 于 稳定 业绩 增长股 票、 以及 行业 龙头 股票的 配置 比例 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为2.431 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 58.99%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 22.09% ,高 于业 绩比 较 基准的 表现 。


4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 宏观经济方面 ,在经历 了 人口红利带来 的经济高 速 增长期后,我 国经济仍 然 处于寻找经济 转 型亮点和实体 经济去杠 杆 叠加的转型期 。从需求 端 来看,尽管货 币政策在 过 去一年来有 了可观的 宽松,但是基 建投资和 房 地产投资改善 程度仍有 限 ,总体来看经 济仍处于 转 型 的适应期 。目前金 融体系的流动 性总体保 持 了充裕的态势 ,但是如 何 更好地引导金 融体系的 流 动性对于实 体经济的 扶持, 是仍 然需 要解 决和 关注的 问题 。 在金融市场流 动性改善 和 经济改革和转 型的背景 下 ,过去一年我 国证券市 场 经历了一轮单 边 上涨的 行情 。尽 管近 期在 场外配 资清 理的 连锁 反映 下 A 股 出现 了较 大幅 度的 猛烈回 调, 但是 从 中大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页


长期来看流动 性宽松的 情 况并没有发生 改变,改 革 牛和转型牛的 基本因素 也 并未发生改 变。从中 期角度来看, 目前的泥 沙 俱下的局面反 而可能创 造 较好的投资机 会。在此 轮 回调后,具 备基本面 和成长性的公 司将具备 较 好的投资价值 。我们将 继 续坚持挖掘具 备良好成 长 性和优秀基 本面的公 司进行 配置 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页


事项。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对大 成内 需增 长股票 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算以及基 金费用开 支等方 面进 行了 认真 地复 核,未 发现 本基 金管 理人 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告 中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 表 ( 注: 财务 会计报 表中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告中 的数 据真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 内需 增长 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.2.1 150,625,242.47 20,429,958.05 结算备 付金


5,200,362.27 2,506,494.21 存出保 证金


242,542.49 364,100.11 交易性 金融 资产 6.4.2.2 648,199,042.62 287,922,919.23 其中: 股票 投资


648,199,042.62 287,922,919.23 基金投 资


- - 债券投 资


- - 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页


资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.2.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - - 应收 证 券清 算款


- 5,880,979.02 应收利 息 6.4.2.5 20,296.73 8,412.79 应收股 利


- - 应收申 购款


914,016.99 426,764.49 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.2.6 - - 资产总 计


805,201,503.57 317,539,627.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.2.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


48,638,969.35 6,255,392.13 应付赎 回款


13,842,084.17 2,147,089.09 应付管 理人 报酬


1,232,269.13 372,756.19 应付托 管费


205,378.18 62,126.03 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.2.7 2,568,917.98 1,218,661.29 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负 债


- - 其他负 债 6.4.2.8 320,761.34 352,107.90 负债合 计


66,808,380.15 10,408,132.63 所有者权益:





实收基 金 6.4.2.9 303,732,625.04 200,871,399.03 未分配 利润 6.4.2.10 434,660,498.38 106,260,096.24 所有者 权益 合计


738,393,123.42 307,131,495.27 负债和 所有 者权 益总 计


805,201,503.57 317,539,627.90 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.431 元, 基金 份额 总额303,732,625.04 份。 6.2 利润表 会计主 体: 大成 内需 增长 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页


2015 年6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一、收入


170,113,207.26 18,135,590.53 1.利息 收入


252,317.24 297,993.77 其中: 存款 利息 收入 6.4.2.11 252,317.24 297,993.77 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


226,044,282.09 7,548,921.47 其中: 股票 投资 收益 6.4.2.12 225,186,335.49 5,528,526.39 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.2.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.2.15 - - 股利收 益 6.4.2.16 857,946.60 2,020,395.08 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.2.17 -57,383,395.72 9,214,732.85 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.2.18 1,200,003.65 1,073,942.44 减:二、费用


10,183,456.49 7,676,510.49 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,925,361.00 3,264,051.47 2.托 管费 6.4.10.2.2 654,226.83 544,008.50 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.2.19 5,405,644.20 3,675,220.98 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.2.20 198,224.46 193,229.54 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 159,929,750.77 10,459,080.04 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 159,929,750.77 10,459,080.04 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 内需 增长 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 200,871,399.03 106,260,096.24 307,131,495.27 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 159,929,750.77 159,929,750.77 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 102,861,226.01 168,470,651.37 271,331,877.38 其中:1. 基 金申 购款 539,361,490.85 764,835,097.17 1,304,196,588.02 2. 基金 赎回 款 -436,500,264.84 -596,364,445.80 -1,032,864,710.64 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 303,732,625.04 434,660,498.38 738,393,123.42 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 378,692,059.90 46,836,525.61 425,528,585.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 10,459,080.04 10,459,080.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -52,995,590.00 10,353,698.89 -42,641,891.11 其中:1. 基 金申 购款 708,197,797.95 151,012,164.86 859,209,962.81 2. 基金 赎回 款 -761,193,387.95 -140,658,465.97 -901,851,853.92 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 325,696,469.90 67,649,304.54 393,345,774.44


大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______肖剑______




















____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人

















主管 会计 工作 负责 人

















会计 机构 负责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与 最 近一 期年 度报 告一 致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.2 重要财务报表项目的 说明 6.4.2.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 150,625,242.47 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 150,625,242.47 6.4.2.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 683,803,427.46 648,199,042.62 -35,604,384.84 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 683,803,427.46 648,199,042.62 -35,604,384.84 6.4.2.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.2.4 买入返售金融资产 6.4.2.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.2.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 18,093.23 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,105.31 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 98.19 合计 20,296.73 6.4.2.6 其他资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.2.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 2,568,917.98 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 2,568,917.98 6.4.2.8 其他负债











单位 :人 民币 元 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页


项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 47,200.44 预提费 用 273,560.90 合计 320,761.34 6.4.2.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 200,871,399.03 200,871,399.03 本期申 购 539,361,490.85 539,361,490.85 本期赎 回( 以"-" 号填 列) -436,500,264.84 -436,500,264.84 本期末 303,732,625.04 303,732,625.04 注:本 期申 购包 含基 金转 入的份 额和 金额 ;本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额和 金额。 6.4.2.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 90,413,715.79 15,846,380.45 106,260,096.24 本期利 润 217,313,146.49 -57,383,395.72 159,929,750.77 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 75,642,145.31 92,828,506.06 168,470,651.37 其中: 基金 申购 款 431,027,856.91 333,807,240.26 764,835,097.17 基金赎 回款 -355,385,711.60 -240,978,734.20 -596,364,445.80 本期已 分配 利润 - - - 本期末 383,369,007.59 51,291,490.79 434,660,498.38 6.4.2.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 217,223.30 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 23,064.27 其他 12,029.67 合计 252,317.24 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页


6.4.2.12 股票投资收益 6.4.2.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 1,733,623,694.04 减:卖 出股 票成 本总 额 1,508,437,358.55 买卖股 票差 价收 入 225,186,335.49 6.4.2.13 债券投资收益 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.2.14 贵金属投资收益


本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。 6.4.2.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.2.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 857,946.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 857,946.60 6.4.2.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -57,383,395.72 —— 股 票投 资 -57,383,395.72 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -57,383,395.72 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页


6.4.2.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,154,892.00 基金转 换费 收入 45,111.65 合计 1,200,003.65 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 的 25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。 6.4.2.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 5,405,644.20 银行间 市场 交易 费用 - 合计 5,405,644.20 6.4.2.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 148,765.71 其他 600.00 银行划 款手 续费 15,063.56 中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00 合计 198,224.46 6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。 6.4.3.2 资产负债表日后事项 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页


6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 ( “大 成创 新资 本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.5.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 - 0.00% 456,308,845.91 18.68% 6.4.5.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 - 0.00% - 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 403,794.94 18.49% 403,794.94 37.64% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页


手费的 净额 列示 。 2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息服务 等。 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,925,361.00 3,264,051.47 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,056,835.58 1,274,649.28 注:支付基金 管理人大 成 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.5% 的年 费率计提,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前 一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 6.4.5.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 654,226.83 544,008.50 注:支付基金 托管人 中 国 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金本 报告 期及上年 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。 6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页


6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他各 关联 方无 投资 本基 金的情 况。 6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 150,625,242.47 217,223.30 21,069,097.81 275,439.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国银 行 保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.6 利润分配情况 6.4.6.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金 本报告 期内 本基 金 无 利润 分配。 6.4.7 期末( 2015 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。 6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000008 神州高铁 2015-3-12 重大事项 31.46 2015-7-2 29.56 594,507 10,928,655.35 18,703,190.22 - 000024 招商地产 2015-4-3 重大事项 36.51 - - 500,001 14,838,639.81 18,255,036.51 - 001696 宗申动力 2015-6-30 重大事项 17.25 2015-8-24 15.53 422,140 9,355,978.85 7,281,915.00 - 002044 江苏三友 2015-6-18 重大事项 44.80 2015-7-1 49.50 270,480 16,187,054.84 12,117,504.00 - 300112 万讯自控 2015-6-24 重大事项 22.07 - - 163,711 2,648,286.64 3,613,101.77 - 300144 宋城演艺 2015-6-18 重大事项 56.66 2015-7-20 68.82 119,930 8,085,222.43 6,795,233.80 - 300291 华录百纳 2015-6-30 重大事项 37.76 2015-7-13 34.65 117 2,700.33 4,417.92 - 600676 交运股份 2015-5-27 重大事项 19.14 2015-7-7 17.78 1,799,971 29,102,206.77 34,451,444.94 - 注:本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票,大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页


该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后, 经交 易所批 准复 牌。 6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 6.4.8 金融工具风险及管理 6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构 本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 , 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会,对公司 整体运营 风 险进行监督, 监督风险 控 制措施的执行 ;在管理 层 层面设立投 资风险控 制委员会,通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题,形成正 式决议提 交 投委会;在 业务操作 层面,监察稽 核部履行 合 规控制职责, 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险 点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析 职责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.8.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行人大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页


出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 债 券 投资(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.8.3 流动性风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 ,其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 6.4.7 中列示 的部 分基 金 资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ,其 余均 能以合 理价 格适 时变 现。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.8.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页


而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.8.4.1 利率风险 利率风险是指 金 融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 6.4.8.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 150,625,242.47 - - - 150,625,242.47 结算备 付金 5,200,362.27 - - - 5,200,362.27 存出保 证金 242,542.49 - - - 242,542.49 交易性 金融 资产 - - - 648,199,042.62 648,199,042.62 应收利 息 - - - 20,296.73 20,296.73 应收申 购款 3,180.18 - - 910,836.81 914,016.99 资产总 计 156,071,327.41 - - 649,130,176.16 805,201,503.57 负债








应付证 券清 算款 - - - 48,638,969.35 48,638,969.35 应付赎 回款 - - - 13,842,084.17 13,842,084.17 应付管 理人 报酬 - - - 1,232,269.13 1,232,269.13 应付托 管费 - - - 205,378.18 205,378.18 应付交 易费 用 - - - 2,568,917.98 2,568,917.98 其他负 债 - - - 320,761.34 320,761.34 负债总 计 - - - 66,808,380.15 66,808,380.15 利率敏 感度 缺口 156,071,327.41 - - 582,321,796.01 738,393,123.42 上年度 末 2014 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 20,429,958.05 - - - 20,429,958.05 结算备 付金 2,506,494.21 - - - 2,506,494.21 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页


存出保 证金 364,100.11 - - - 364,100.11 交易性 金融 资产 - - - 287,922,919.23 287,922,919.23 应收证 券清 算款 - - - 5,880,979.02 5,880,979.02 应收利 息 - - - 8,412.79 8,412.79 应收申 购款 1,101.02 - - 425,663.47 426,764.49 资产总 计 23,301,653.39 - - 294,237,974.51 317,539,627.90 负债








应付证 券清 算款 - - - 6,255,392.13 6,255,392.13 应付赎 回款 - - - 2,147,089.09 2,147,089.09 应付管 理人 报酬 - - - 372,756.19 372,756.19 应付托 管费 - - - 62,126.03 62,126.03 应付交 易费 用 - - - 1,218,661.29 1,218,661.29 其他负 债 - - - 352,107.90 352,107.90 负债总 计 - - - 10,408,132.63 10,408,132.63 利率敏 感度 缺口 23,301,653.39 - - 283,829,841.88 307,131,495.27 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 于2015 年6 月30 日 , 基 金未持 有交 易性 债券 投资(2014 年12 月 31 日 : 同) , 因此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.8.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.8.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中 , 采用 “自 上而 下为 主 、 自下而 上为 辅” 的策略,通过 对中国经 济 转型重要推动 力的内需 增 长的外部环境 条件、政 策 导向、实现 路径与推 动作用的分析 ,结合证 券 市场运行情况 ,做出资 产 配置及组合构 建的决定 ; 通过对单个 证券的定 性分析及定量 分析,选 择 符合基金合同 约定范围 的 投资品种进行 投资。本 基 金的基金管 理人定期 结合宏观及微 观环境的 变 化,对投资策 略、资产 配 置、投资组合 进行修正 , 来主动应对 可能发生 的市场 价格 风险 。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 净 值的比例范围 为 60%-95% ;债券、资产 支 持证券 、 债券逆回购等 固定收益 类 资产和现金投 资比例 范围为 基金 资产 净值 的 5%-40%; 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的5% ; 权 证、 股 指期 货及 其他金 融 工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 ; 本 基 金 将 80% 以上 的股票资 产投 资于受益于内 需增长的 行 业中的优质企 业。此外 , 本基金的基金 管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险,及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控 制。 6.4.8.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 648,199,042.62 87.79 287,922,919.23 93.75 衍生金 融资 产- 权证 投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 648,199,042.62 87.79 287,922,919.23 93.75 6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除业绩 比较 基 准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1.业绩 比较 基准 上 升 5% 39,520,000.00 14,150,000.00 2.业绩 比较 基准 下降 5% -39,520,000.00 -14,150,000.00 6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 648,199,042.62 80.50 其中: 股票 648,199,042.62 80.50 2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 155,825,604.74 19.35 7 其他各 项资 产 1,176,856.21 0.15 8 合计 805,201,503.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 370,475,492.51 50.17 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 27,971,548.00 3.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 46,799,035.74 6.34 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 140,620,139.27 19.04 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 40,999,342.77 5.55 L 租赁和 商务 服务 业 14,533,832.61 1.97 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 6,799,651.72 0.92 S 综合 - 0.00 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页


合计 648,199,042.62 87.79 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002280 联络互 动 849,062 45,255,004.60 6.13 2 002157 正邦科 技 2,413,663 43,083,884.55 5.83 3 300273 和佳股 份 1,216,371 36,235,692.09 4.91 4 600676 交运股 份 1,799,971 34,451,444.94 4.67 5 002653 海 思 科 1,133,662 30,608,874.00 4.15 6 600480 凌云股 份 1,257,310 29,622,223.60 4.01 7 300059 东方财 富 452,080 28,521,727.20 3.86 8 000078 海王生 物 1,271,434 27,971,548.00 3.79 9 002517 泰亚股 份 552,701 23,478,738.48 3.18 10 000718 苏宁环 球 1,576,182 22,744,306.26 3.08 11 300219 鸿利光 电 526,549 19,998,331.02 2.71 12 000008 神州高 铁 594,507 18,703,190.22 2.53 13 000024 招商地 产 500,001 18,255,036.51 2.47 14 002402 和 而 泰 617,972 17,982,985.20 2.44 15 300115 长盈精 密 452,852 15,084,500.12 2.04 16 300295 三六五 网 129,200 14,908,388.00 2.02 17 300104 乐 视 网 283,200 14,658,432.00 1.99 18 300058 蓝色光 标 919,281 14,533,832.61 1.97 19 300247 桑 乐 金 821,787 13,230,770.70 1.79 20 002055 得润电 子 227,226 13,151,840.88 1.78 21 002259 升达林 业 1,199,927 12,371,247.37 1.68 22 002711 欧浦钢 网 174,401 12,347,590.80 1.67 23 002044 江苏三 友 270,480 12,117,504.00 1.64 24 600990 四创电 子 125,700 12,107,424.00 1.64 25 002174 游族网 络 129,574 12,019,284.24 1.63 26 300207 欣 旺 达 490,100 11,870,222.00 1.61 27 300226 上海钢 联 132,500 10,732,500.00 1.45 28 300124 汇川技 术 199,993 9,599,664.00 1.30 29 600234 山水文 化 335,500 8,478,085.00 1.15 30 002195 二三四 五 200,000 8,312,000.00 1.13 31 600850 华东电 脑 131,891 7,305,442.49 0.99 32 001696 宗申动 力 422,140 7,281,915.00 0.99 33 300458 全志科 技 95,900 7,238,532.00 0.98 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页


34 000997 新 大 陆 265,324 7,057,618.40 0.96 35 002568 百润股 份 52,000 6,839,560.00 0.93 36 300144 宋城演 艺 119,930 6,795,233.80 0.92 37 002115 三维通 信 384,095 5,757,584.05 0.78 38 300170 汉得信 息 159,000 3,862,110.00 0.52 39 300112 万讯自 控 163,711 3,613,101.77 0.49 40 300017 网宿科 技 149 6,916.58 0.00 41 300291 华录百 纳 117 4,417.92 0.00 42 002555 顺荣三 七 6 268.80 0.00 43 002547 春兴精 工 2 69.42 0.00 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000078 海王生 物 94,328,372.77 30.71 2 002115 三维通 信 82,234,698.58 26.78 3 300273 和佳股 份 71,977,692.52 23.44 4 300115 长盈精 密 64,110,031.77 20.87 5 002157 正邦科 技 57,289,356.61 18.65 6 300219 鸿利光 电 51,213,824.15 16.67 7 002280 联络互 动 45,197,652.93 14.72 8 002653 海 思 科 43,689,058.13 14.22 9 002055 得润电 子 41,049,374.14 13.37 10 300059 东方财 富 39,656,932.44 12.91 11 001696 宗申动 力 38,955,134.79 12.68 12 000816 智慧农 业 38,450,615.92 12.52 13 002517 泰亚股 份 37,944,211.93 12.35 14 300104 乐 视 网 37,009,752.17 12.05 15 002711 欧浦钢 网 36,795,050.84 11.98 16 600480 凌云股 份 35,799,819.40 11.66 17 000718 苏宁环 球 34,353,141.73 11.19 18 600015 华夏银 行 30,441,199.21 9.91 19 600676 交运股 份 29,102,206.77 9.48 20 002366 丹甫股 份 26,560,387.56 8.65 21 600048 保利地 产 24,729,246.41 8.05 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页


22 000810 创维数 字 23,800,549.94 7.75 23 300155 安 居 宝 21,361,700.40 6.96 24 002714 牧原股 份 20,948,818.44 6.82 25 300392 腾信股 份 20,918,270.58 6.81 26 002009 天奇股 份 20,155,711.94 6.56 27 600687 刚泰控 股 19,986,032.04 6.51 28 002402 和 而 泰 19,881,902.83 6.47 29 300112 万讯自 控 19,410,329.39 6.32 30 002081 金 螳 螂 19,292,017.73 6.28 31 300170 汉得信 息 19,175,182.20 6.24 32 000998 隆平高 科 19,089,354.34 6.22 33 000776 广发证 券 18,952,520.36 6.17 34 600850 华东电 脑 18,812,698.16 6.13 35 600999 招商证 券 18,765,499.00 6.11 36 300058 蓝色光 标 18,453,533.55 6.01 37 300247 桑 乐 金 18,362,947.28 5.98 38 600875 东方电 气 18,118,899.00 5.90 39 000997 新 大 陆 18,015,065.90 5.87 40 601318 中国平 安 17,814,112.00 5.80 41 002433 太 安 堂 17,804,219.32 5.80 42 300295 三六五 网 16,908,670.20 5.51 43 002380 科远股 份 16,771,335.53 5.46 44 600185 格力地 产 16,536,562.31 5.38 45 300336 新 文 化 16,415,063.76 5.34 46 002044 江苏三 友 16,187,054.84 5.27 47 002547 春兴精 工 15,865,793.23 5.17 48 002259 升达林 业 15,861,818.17 5.16 49 000024 招商地 产 15,552,931.94 5.06 50 600990 四创电 子 14,812,915.05 4.82 51 002299 圣农发 展 14,576,380.49 4.75 52 600570 恒生电 子 14,266,706.50 4.65 53 000002 万


科A 14,162,194.99 4.61 54 601377 兴业证 券 13,962,684.22 4.55 55 600581 八一钢 铁 13,469,007.04 4.39 56 300144 宋城演 艺 12,823,516.80 4.18 57 300124 汇川技 术 12,688,167.36 4.13 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页


58 600198 大唐电 信 12,594,441.00 4.10 59 002195 二三四 五 12,573,113.54 4.09 60 600585 海螺水 泥 11,899,304.83 3.87 61 600252 中恒集 团 11,883,493.75 3.87 62 002412 汉森制 药 11,860,458.40 3.86 63 601566 九 牧 王 11,774,163.76 3.83 64 300017 网宿科 技 11,521,170.72 3.75 65 300224 正海磁 材 11,383,390.00 3.71 66 600305 恒顺醋 业 11,315,822.00 3.68 67 600234 山水文 化 11,311,961.30 3.68 68 000831 五矿稀 土 11,296,874.92 3.68 69 002414 高德红 外 10,993,537.00 3.58 70 000008 神州高 铁 10,928,562.22 3.56 71 300226 上海钢 联 10,926,849.00 3.56 72 300207 欣旺达 10,613,850.72 3.46 73 002568 百润股 份 10,488,056.00 3.41 74 601688 华泰证 券 10,296,990.31 3.35 75 300458 全志科 技 10,060,053.25 3.28 76 600683 京投银 泰 9,152,901.50 2.98 77 600446 金证股 份 9,016,226.55 2.94 78 600887 伊利股 份 8,955,360.36 2.92 79 300291 华录百 纳 8,883,180.50 2.89 80 000732 泰禾集 团 8,614,807.63 2.80 81 002375 亚厦股 份 8,493,151.56 2.77 82 000970 中科三 环 6,687,999.00 2.18 83 002121 科陆电 子 6,345,942.00 2.07 84 300413 快 乐 购 6,256,955.00 2.04 85 601199 江南水 务 6,188,652.70 2.01 注:本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002115 三维通 信 88,847,620.38 28.93 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页


2 000078 海王生 物 66,100,271.28 21.52 3 300219 鸿利光 电 54,192,930.71 17.64 4 300115 长盈精 密 47,184,326.66 15.36 5 000816 智慧农 业 45,751,303.85 14.90 6 601318 中国平 安 45,325,827.95 14.76 7 002009 天奇股 份 36,608,577.60 11.92 8 601688 华泰证 券 34,982,816.32 11.39 9 002366 丹甫股 份 33,737,933.68 10.98 10 002081 金 螳 螂 33,356,427.48 10.86 11 600015 华夏银 行 33,051,848.87 10.76 12 002547 春兴精 工 32,857,289.80 10.70 13 002055 得润电 子 31,253,178.73 10.18 14 600999 招商证 券 31,232,347.10 10.17 15 300273 和佳股 份 30,374,501.82 9.89 16 001696 宗申动 力 30,212,626.96 9.84 17 000810 创维数 字 29,903,069.75 9.74 18 002711 欧浦钢 网 29,874,286.60 9.73 19 600048 保利地 产 29,785,877.25 9.70 20 300392 腾信股 份 27,223,684.06 8.86 21 300112 万讯自 控 27,133,545.88 8.83 22 300155 安 居 宝 24,541,401.25 7.99 23 002157 正邦科 技 24,308,817.99 7.91 24 000831 五矿稀 土 22,740,953.14 7.40 25 600687 刚泰控 股 21,940,631.39 7.14 26 002555 顺荣三 七 21,600,057.66 7.03 27 300104 乐 视 网 21,462,760.62 6.99 28 002380 科远股 份 21,186,038.88 6.90 29 002714 牧原股 份 20,880,356.95 6.80 30 000776 广发证 券 20,724,778.20 6.75 31 601998 中信银 行 20,032,839.74 6.52 32 002433 太 安 堂 19,827,125.36 6.46 33 300295 三六五 网 19,527,065.00 6.36 34 600875 东方电 气 18,637,639.76 6.07 35 300059 东方财 富 17,584,354.35 5.73 36 300336 新 文 化 17,571,901.11 5.72 37 600185 格力地 产 17,361,077.24 5.65 38 601166 兴业银 行 17,037,001.00 5.55 39 000998 隆平高 科 16,675,578.20 5.43 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页


40 600198 大唐电 信 16,194,624.55 5.27 41 300291 华录百 纳 15,601,240.15 5.08 42 601377 兴业证 券 15,201,788.62 4.95 43 000002 万


科A 15,050,600.00 4.90 44 002271 东方雨 虹 14,810,392.32 4.82 45 600581 八一钢 铁 14,594,895.50 4.75 46 002412 汉森制 药 14,566,897.46 4.74 47 300170 汉得信 息 14,493,337.96 4.72 48 300075 数字政 通 13,966,416.04 4.55 49 002299 圣农发 展 13,936,548.17 4.54 50 600570 恒生电 子 13,403,029.00 4.36 51 600970 中材国 际 12,872,092.63 4.19 52 000718 苏宁环 球 12,572,208.69 4.09 53 002375 亚厦股 份 12,222,537.10 3.98 54 600704 物产中 大 12,042,675.18 3.92 55 600741 华域汽 车 11,996,565.98 3.91 56 600252 中恒集 团 11,977,072.04 3.90 57 000732 泰禾集 团 11,822,687.04 3.85 58 601566 九 牧 王 11,600,997.32 3.78 59 300224 正海磁 材 11,525,445.60 3.75 60 600683 京投银 泰 11,015,393.72 3.59 61 300017 网宿科 技 10,851,237.13 3.53 62 600585 海螺水 泥 10,302,195.00 3.35 63 002414 高德红 外 9,905,988.87 3.23 64 002402 和 而 泰 9,677,810.75 3.15 65 002653 海 思 科 9,111,520.06 2.97 66 000728 国元证 券 8,783,090.89 2.86 67 600887 伊利股 份 8,515,532.53 2.77 68 600305 恒顺醋 业 8,257,986.00 2.69 69 002517 泰亚股 份 8,009,923.32 2.61 70 000997 新 大 陆 7,988,046.88 2.60 71 600118 中国卫 星 7,891,688.20 2.57 72 600446 金证股 份 7,577,274.00 2.47 73 601992 金隅股 份 7,475,808.10 2.43 74 300284 苏 交 科 7,208,571.70 2.35 75 000970 中科三 环 6,740,131.83 2.19 76 002259 升达林 业 6,564,903.42 2.14 77 600850 华东电 脑 6,517,828.81 2.12 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页


78 300203 聚光科 技 6,469,354.83 2.11 79 601199 江南水 务 6,261,154.98 2.04 80 002432 九安医 疗 6,154,033.00 2.00 81 300144 宋城演 艺 6,146,329.02 2.00 注:本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,926,096,877.66 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,733,623,694.04 注:本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基 金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 股指 期货 投资 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情况 下的 流动 性风 险。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页


7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚 的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 242,542.49 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,296.73 5 应收申 购款 914,016.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,176,856.21 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受 限情况的说明 金额单位 : 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600676 交运股 份 34,451,444.94 4.67 重大事 项 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页


7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 11,729 25,895.87 91,911,735.67 30.26% 211,820,889.37 69.74% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 212,479.36 0.07% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年6 月 14 日 )基 金份 额总 额 1,429,930,353.67 本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,871,399.03 本报告 期基 金总 申购 份额 539,361,490.85 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 436,500,264.84 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 303,732,625.04 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、 基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况: 1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过, 由肖 剑先生 、钟 鸣远 先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有 限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于2015 年5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 七次会 议审 议通 过, 肖冰 先生不 再担 任公 司 副总经 理。 二 、基 金托 管人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况: 2015 年4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本 报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 普华永 道 中天 会计 师 事务 所( 特殊 普 通合 伙), 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页


10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证 券 1 536,891,268.74 14.67% 475,101.30 14.57% - 民族证 券 1 416,644,426.74 11.38% 368,694.72 11.31% - 申银万 国 1 342,436,329.66 9.36% 303,024.88 9.29% - 民生证 券 1 301,069,931.21 8.23% 266,416.97 8.17% - 国信证 券 1 265,997,958.86 7.27% 235,385.82 7.22% - 江海证 券 1 235,364,788.76 6.43% 214,275.08 6.57% - 东方证 券 1 165,601,815.19 4.52% 150,764.34 4.62% - 国都证 券 1 162,734,756.90 4.45% 144,004.75 4.42% - 渤海证 券 2 151,122,752.39 4.13% 133,731.57 4.10% - 国海证 券 1 150,517,712.94 4.11% 133,192.87 4.08% - 华福证 券 1 147,442,620.94 4.03% 134,231.11 4.12% - 万联证 券 1 114,787,866.00 3.14% 101,577.58 3.11% - 华鑫证 券 1 102,584,420.02 2.80% 93,392.44 2.86% - 中投证 券 3 89,123,697.14 2.44% 81,137.60 2.49% - 华林证 券 1 88,408,180.12 2.42% 78,233.53 2.40% - 安信证 券 2 64,818,384.76 1.77% 58,520.89 1.79% - 国泰君 安 1 62,845,028.43 1.72% 55,612.91 1.71% - 中金公 司 2 58,819,424.46 1.61% 53,549.29 1.64% - 中航证 券 1 55,940,567.07 1.53% 49,503.30 1.52% - 长城证 券 1 49,460,039.17 1.35% 43,767.78 1.34% - 财富证 券 1 48,629,994.45 1.33% 43,032.94 1.32% - 长江证 券 1 48,478,607.75 1.32% 44,134.87 1.35% - 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页


广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 注:1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号) 的有 关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实 力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服 务 ; (四 ) 具 备各 投资 组合 运 作所需 的高 效 、 安 全的 通 讯条件 , 有足 够的 交易 和 清算能 力 , 满 足各 投资组 合证 券交 易需 要; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证 券公 司交 易单 元的 程序: 首先 根据 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成 《 券商 服务 评 价表》 ,然 后根 据评 分高 低 进行选 择基 金交 易单 元。 2、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下: 本报告 期内 增加 交易 单元 : 长城 证券 ;本 报告 期内 退租交 易单 元: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 万达 信息 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/7 2 大成基金管理有限公司关于高级管理人 员变更 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/13 3 大成基金管理有限公司关于网上交易银 联通系 统升 级暂 停服 务的 公告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/14 4 大成基金管理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有的“ 东方 财富 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/21 5 大成内 需增 长股 票型 证券 投资基 金 2014 年第 4 季度 报告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/21 6 大成基金管理有限公司关于高级管理人 员变更 的公 告( 肖剑 ) 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/22 7 大成基金管理有限公司关于高级管理人 员变更 的公 告( 钟鸣 远) 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/22 8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 皇氏 集团 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/27 9 大成基金管理有限公司关于网上交易银 联通支 付通 道升 级暂 停服 务的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/28 10 大成内需增长股票型证券投资基金更新 招募说 明书 (2014 年 2 期) 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/29 11 大成内需增长股票型证券投资基金更新 招募说 明书 摘要 (2014 年2 期) 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/29 12 大成基金管理有限公司关于网上交易银 联通银 行通 道升 级暂 停服 务 的更 新公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/1/30 13 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 游族 网络 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/2/4 14 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 东方 财富 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/2/12 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页


15 大成基金管理有限公司关于网上交易银 联通银 行通 道恢 复服 务的 公告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/2 16 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 金在中国工商银行股份有限公司开通基 金转换 业务 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/4 17 大成基金管理有限公司关于参加数米基 金网费 率优 惠活 动的 公告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/12 18 大成基金管理有限公司关于调整网上直 销基金 转换 及定 投最 低交 易限额 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/13 19 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 顺荣 三七 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/17 20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 华域 汽车 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/18 21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 神州 高铁 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/18 22 大成基金管理有限公司关于旗下证券投 资基金 估值 调整 情况 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/25 23 大成内 需增 长股 票型 证券 投资基 金 2014 年年度 报告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 24 大成内 需增 长股 票型 证券 投资基 金 2014 年年度 报告 摘要 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加郑州银行股份有限公司为代销机 构的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 26 大成基金管理有限公司关于网上直销交 易平台银联通富滇银行支付通道暂停服 务的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/28 27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加中国国际金融有限公司为代销机 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/3/31 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页


构的公 告 28 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 招商 地产 ”股 票估 值 调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/4/10 29 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 行网上 直销 申购 费率 优惠 的公告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/4/17 30 大成内 需增 长股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季度 报告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/4/18 31 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 牧原 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/4/23 32 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 丹甫 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 中 国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/4/29 33 大成基金管理有限公司关于高级管理人 员变更 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/5 34 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 正邦 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/6 35 大成基金管理有限公司关于调整网上直 销通联 支付 交易 费率 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/8 36 关于大成基金官方网站及交易系统升级 维护的 公告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/15 37 大成基金管理有限公司关于高级管理人 员变更 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/16 38 大成基金管理有限公司关于增加北京钱 景财富投资管理有限公司为开放式基金 代销机 构并 开通 相关 业务 的公告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/19 39 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 万讯 自控 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/21 40 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 网宿 科技 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/5/21 41 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报刊 2015/5/27 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页


有的“ 欧浦 钢网 ”股 票估 值调整 的公 告 及本公 司网 站 42 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 交运 股份 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/6/12 43 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 江苏 三友 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/6/20 44 关于在北京市开展打击以私募投资基金 为名从 事非 法集 资专 项整 治行动 的通 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/6/24 45 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“ 宋城 演艺 ”股 票估 值调整 的公 告 中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/6/26 46 大成基金管理有限公司关于参加数米基 金网费 率优 惠活 动的 公告


中国证监会指定报刊 及本公 司网 站 2015/6/27 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 2015 年7 月2 日, 基 金管 理人公 告了 《大 成内 需增 长股票 型证 券投 资基 金变 更基金 名称 、 基 金类别 以及 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》 , 根据 中 国证监 会 2014 年 7 月 7 日颁布 的《 公开 募 集 证券投资 基金运 作管理办 法》的有 关规定 , 经与本 基金托管 人中国 银行股份 有限公司 协商一 致,自 2015 年 7 月 2 日 起本基 金名 称变 更为 “大 成内需 增长 混合 型证 券投 资基金 ” ; 基金 简 称 变更为 “大 成内 需增 长混 合 ” ; 基金 类 别 变更 为 “ 混 合型 ” 。上 述事 项已 报中 国 证监会 备案 。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成内需 增长 股票 型证 券投 资基金 的文 件; 2 、 《大 成内 需增 长股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《大 成内 需增 长股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成内需增长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页


12.2 存放地点 本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的住 所。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 国际互 联网 址:http://www.dcfund.com.cn 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年8 月27 日