大 成 健 康 产业 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月27 日
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
大成 健 康产 业 股 票型 证券 投资基 金基 金合 同已 于 2014 年 1 月 24 日 生效 。自 基金合 同生 效以
来， 本基 金运 作平 稳。 根 据中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日 颁布 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理
办法》 （以 下简 称 “ 《 运作 办法》 ” ）的 有关 规定 ，经 与本基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司协 商一
致， 自 2015 年 7 月 22 日 起本基 金名 称变 更为 “ 大成 健康 产业 混合 型证 券投 资基金 ” ； 基金 简称 变
更为 “ 大成 健康 产业 混合 ” ； 基金 类 别 变更 为 “ 混合 型 ” 。 基金 代码 保持 不变 ， 仍为 090020 。 上述
事项已 报中 国证 监会 备案 。因上 述变 更基 金名 称及 基金类 别事 宜， 基金 管理 人对《 基金 合同 》和
《托管 协议 》的 相关 条款 进行了 相应 修改 。在 修改 过程中 ，基 金管 理人 根据 《运作 办法 》和 基金
运作实 际情 况， 对《 基金 合同》 的部 分条 款进 行了 必要的 调整 。就 前述 修改 变更事 项， 本基 金管
理人已 按照 相关 法律 法规 及《基 金合 同》 的约 定履 行了相 关手 续及 各项 信息 披露工 作。
按照基金合同 约定，本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当
事人权利义务 关系发生 重 大变化的情形 ，不需要 召 开基金份额持 有人大会 。 本基金更名 后，《 大
成健康产业 股 票型证券 投 资基金 基金合 同》、《 大成 健康产业股 票型证券 投 资基金 托管 协议》等
法律文 件项 下的 全部 权利 、义务 由大成 健 康产 业混 合 型证 券投 资基 金 承 担和 继承。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................. 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 16
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 16
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 16
6.2 利 润表 ................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 18
6.4 报 表附 注 ................................................................. 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 32
7.2 期 末按 行业 分类 的 股 票投资 组合 ............................................. 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 41 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 41
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 45
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 47
§12 备查文件目录 ............................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 48
12.2 存放 地点 ................................................................ 48
12.3 查阅 方式 ................................................................ 48
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 大成健 康产 业股 票
基金主 代码 090020
交易代 码 090020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,803,752.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于与 健康 产业相 关的 优质 上市 公司 ，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争为投 资者 创造 超越 业绩 比
较基准 的长 期资 本增 值。
投资策 略 本基金 采用 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 主动 投资 策
略。以 宏观 经济 和政 策研 究为基 础， 通过 分析 影响 证
券市场 整体 运行 的内 外部 因素， 实施 大类 资产 配置 ；
通过对 健康 产业 各个 子行 业发展 生命 周期 、行 业景 气
度、 行 业竞 争格 局、 技术 水平及 其发 展趋 势等 多角 度，
综合评 估各 个行 业的 投资 价值， 实施 行业 配置 ；对 健
康产业 各公 司在 所属 行业 的竞争 优势 进行 分析 ，结 合
股票基 本面 指标 （包 括 成 长性指 标和 估值 指标 ）， 精
选优质 上市 公司 股票 ，构 建投资 组合 。
为有效 控制 投资 风险 ，本 基金将 根据 风险 管理 的原 则
适度进 行股 指期 货投 资。 股指期 货投 资将 根据 风险 管
理的原 则， 以套 期保 值为 目的， 并按 照中 国金 融期 货
交易所 套期 保值 管理 的有 关规定 执行 ，对 冲系 统性 风
险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 。
业绩比 较基 准 申万医 药生 物行 业指 数×80% ＋中 证综 合债 券指 数
×20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、较 高预 期收 益
的基金 品种 ，其 风险 与预 期收益 高于 混合 基金 、债 券
基金与 货币 市场 基金 。
注：根 据中 国证 监会2014 年 1 月 24 日下 发的 《关 于 大成中 证 500 沪市 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 备案 的回 函》 （ 基金 部函[2014]51 号 ） ， 大 成中 证 500 沪
市交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金转型 为 大成健康产业 股票型证 券 投资基金， 修改基金大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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合同中的基金 名称、基 金 类别、基金的 投资目标 、 投资范围、投 资理念和 投 资策略、业 绩比较基
准、风险收益 特征、基 金 投资组合比例 限制、基 金 的费用等条款 。修订后 的 《大成健康 产业股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》自 2014 年1 月24 日起 正式生 效。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 招商 银行
大厦 32 层
北 京市西城 区复兴门 内大街
1 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行
大厦 32 层
北 京市西城 区复兴门 内大街
1 号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管与 投资 者服 务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本期已 实现 收益 19,481,041.36
本期利 润 20,719,235.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5498
本期加 权 平 均净 值利 润率 38.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 60.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 20,630,161.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5762
期末基 金资 产净 值 56,433,913.88
期末基 金份 额净 值 1.576
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 57.60%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用 后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -17.70% 4.20% -9.32% 2.99% -8.38% 1.21%
过去三 个月 26.89% 3.34% 19.48% 2.32% 7.41% 1.02%
过去六 个月 60.65% 2.61% 52.76% 1.81% 7.89% 0.80%
过去一 年 59.35% 2.04% 72.15% 1.42% -12.80% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
57.60% 1.49% 101.75% 1.34% -44.15% 0.15%
注：根 据《 大成 健康 产业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ，业 绩比 较基 准自2014 年1 月24 日起，
由“中证 500 沪 市指 数 × 9 5% ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税后） ×5% ” 变 更为 “申 万医药 生物 行业 指数
×80% ＋中 证综合债 券指数 ×20%” ；基金业 绩比较基 准收益率在变 更前后期间 分别根据相应 的指
标计算 。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 根据 中国 证监 会2014 年1 月 24 日 下发 的 《关 于大成 中 证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会决 议备 案的 回函》 （基 金部 函[2014]51 号） ，大 成中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接基金转 型 为大成健康产 业股票型 证 券投资基金 ，修改基
金合同中的基 金名称、 基 金类别、基金 的投资目 标 、投资范围、 投资理念 和 投资策略、 业绩比较
基准、风险收 益特征、 基 金投资组合比 例限制、 基 金的费用等条 款。修订 后 的《大成健 康产业股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2014 年 1 月 24 日 起正式 生效 ，截 至报 告期 末本基 金 合 同生 效 未
满一年 。
2、 按 照 《 大成 健康 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 规 定， 基金 管理 人应 当自 2014 年 1 月 24
日( 基金合同 生效日)起 六 个月内使基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定 。截至报告 期末， 本
基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3、根 据《 大成 健康 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 业绩 比较 基准 自 2014 年 1 月 24 日起 ，
由“中证 500 沪 市指 数 × 9 5% ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税后） ×5% ” 变 更为 “申 万医药 生物 行业 指数
×80% ＋中 证综合债 券指数 ×20%” ；基金业 绩比较基 准收益率在变 更前后期间 分别根据 相应 的指
标计算 。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证 券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型 证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨挺先 生
本基金 基
金经理
2014 年 6 月
26 日
- 6 年
工学硕 士。 曾任 广发 证
券股份 有限 公司 发展
研究中 心研 究员 ；2012
年8 月 起任 职于 大成 基
金管理 有限 公司 研究
部，历 任研 究部 研究
员。2014 年 3 月 18 日
起任大 成健 康产 业股
票型证 券投 资基 金基
金经理 助理 。2014 年 6
月26 日至2015 年7 月
21 日 任大 成健 康产 业
股票型 证券 投资 基金
基金经 理，2015 年7
月22 日起 任大 成健 康
产业混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2015
年7 月8 日 任大 成正 向
回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经
理。具 有基 金从 业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 健康产业股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和 其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成健康产 业股票型
证券投 资基 金 的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报 告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的 可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年初 始， 我 们对 一季 度的市 场特 征预 判用 一句 话来讲 就是 ： “两 个没 结束 ， 两个 新变 化” 。
具体表现为， 政策进一 步 宽松的趋势没 有结束。 一 方面，比较差 的经济数 据 和比较低的 通胀房价
压力，都为政 策的进一 步 放松释放了空 间；而另 一 方面，来自地 产和“一 带 一路”的希 望又 不至
于让投资者担 心政策放 松 是无效的。资 金方面，A 股增量资金的 结构可能 发 生新变化， 来自机构
的增量资金比 重将上升 。 更重要的增量 资金来源 将 是机构，尤其 是保险资 金 和海外机构 资金的流
向非常 关键 。行 业轮 动的 特征可 能发 生新 变化 。
受高基 数和 季节 性影 响， 一月中 旬的 中观 数据 都比 较疲弱 。 地 产销 售的 同环 比均出 现负 增长 ，大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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同时钢铁、水 泥、煤炭 、 全球大宗品价 格的价格 均 出现下跌。我 们的观点 是 进一步宽松 的货币政
策一定还会有 ，股市维 持 强势的时间窗 口没有关 闭 ，只不过在没 有等到央 行 再次放松信 号之前，
市场难 免会 有所 震荡 （ 或 回调） 。 我 们的 应对 策略 是 继续保 持多 头思 维 ， 但 对 短期回 调要 有心 理准
备；等 待政 策信 号， “潜 伏 ”下一 次行 业轮 动。
二月初，我们 认为压制 市 场的主要因素 仍然是货 币 政策全面宽松 的途径受 到 抑制，干扰了 居
民存量 资产 向股 市转 移的 节奏 。 我 们现 在要 做的 就 是以较 低的 仓位 渡过 “ 垃 圾时间 ” ， 等待 股市 直
接融资渠道进 一步被疏 通 ，此后则有望 看到“货 币 政策持续宽松 、股市突 破 再创新高、 实体利率
明显下 降” 的良 性局 面。
在存量经济模 式下的货 币 宽松通道已得 到确认， 我 们认为这将使 股市继续 处 于强势阶段， 而
对杠杆资金监 管所影响 的 是市场波动的 斜率和振 幅 。我们认为对 股市杠杆 资 金加强监 管 以后，将
使市场波动的 斜率和振 幅 收敛，但是并 不会就此 逆 转市场的运行 趋势。由 于 目前的“存 量经济”
格局没 有被 打破 ，货 币宽 松通道 也已 得到 确认 ，我 们认为 这将 使股 市继 续处 于向上 趋势 之中 。
三月的市场趋 势来看， 我 们仍然维持对 市场的乐 观 判断，这一点 的市场争 议 也较小。目前 争
议较大的反而 是行业配 置 的问题，尤其 是在央行 降 息和柴静雾霾 报道受到 普 遍关注之后 ，大家对
于超配金融地 产股还是 超 配环保股出现 了分歧。 我 们倾向于三月 中旬，国 内 股市出现大 小齐涨的
局面，新增开 户数、融 资 余额、证券市 场交易结 算 金月均出现明 显上升。 我 们的前期观 点部分得
到印证 ， 但 也有 部分 受到 挑战。 我们 的观 点是 我们 的最新 观点 是 1-2 月极 差 的基本 面数 据有 望在
接下来 出现 弱改 善， “两 会 ” 以 及总 理记 者招 待会 都 强调了 政策 托底 的信 心和 决心 ， 这 两方 面都 会
对市场 形成 支撑 ，继 续保 持乐观 。
四月份，大家 对大盘股 和 小盘股都保持 乐观情绪 ， 那中间是否还 有“风格 转 换”的过程呢 ？
就风格来看， 我们认为 大 盘股是估值修 复的机会 ， 小盘股是估值 “泡沫化 ” 的机会，二 季度主板
表现有望强于 创业板。 历 史上牛市终结 的常规路 径 是通胀上行导 致货币政 策 收紧和利率 上升；但
也有非常规路 径，在低 通 胀低利率环境 下，牛市 会 因为行政干预 和资 金分 流 而结束。无 论哪种路
径，至少今年 二季度都 不 必对市场悲观 ，下半年 再 逐渐关注风险 。另外， 投 资者在此阶 段关注的
问题还 有证 监会 对两 融和 伞形信 托的 监管 加强 ， 这 会不会 成为 重大 的政 策利 空， 带 来 A 股 的中 期
调整。我们认 为，牛市 的 结束确实往往 都是由于 政 策收紧导致的 。政策收 紧 往往在牛市 的中后期
便会出 现， 如果 看到 政策 利空信 号就 选择 卖出 ，往 往会错 失掉 牛市 中上 涨最 快的阶 段。
五月初 ， 从 市场 表现 来看， “成长 派” 明 显占 据上 风 。 我们 认为 在接 下来 的时 段， 大 时代 不断
在变迁，能顺 应大时代 变 迁的行业就能 成为股市 的 最强者，而不 在乎其是 大 盘股还是 小 盘股。创
业板的 盈利 模式 正在 经历 类似于 周期 股 在 2001-2007 年发 生的 质变 ，这 说明 创业板 公司 已取 代周大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期股 ， 成 为新 时代 背景 下 的 “ 新成 长股 ” ， 创 业板 股 票也将 成为 贯穿 本轮 牛市 始终的 最强 音 。 大 时
代战胜 了小 周期 ， 当 “增 量经济 ” 模 式进 入 “ 存量 经济” 模式 以后 ， 基 于传 统周期 的 “ 投资 时钟 ”
也随之 失效 。
六月初，投资 者普遍认 为 大盘股上涨会 比小盘股 上 涨更加招致管 理层的打 压 ，因此本周银 行
和资源股上涨 之后，大 家 对监管政策的 关注度明 显 提高。股市的 “疯癫” 肯 定不是监管 层希望看
到的局面，调 控政策的 加 码是必然的。 六月开始 的 多项措施中， 清理 场外 违 规杠杆资金 逐渐成为
市场主 角， 这一 因素 最开 始引 发 A 股 出现 较大 跌幅 ，随着 跌幅 加深 ，一 些趋 势投资 者出 于对 杠 杆
资金爆仓的担 忧，开始 恐 慌性减仓，到 目前为止 ， 这一过程仍然 在继续演 进 ，其持续时 间和猛烈
程度远 远超 出我 们的 预期 。
总结来看，上 半年初期 我 们经历了一定 的迷茫期 ， 但是在春节后 明确了对 市 场的认识后坚 定
看多获得了非 常不错的 投 资回报。今年 以来对市 场 的正确判断和 不错的标 的 选择一直持 续到六月
上旬，但是在 六月最后 的 两个星期中， 由于对本 轮 回调可能产生 的幅度估 计 不足，没有 做好足够
的措施 ，导 致损 失前 期浮 盈被大 幅度 消耗 。我 们正 在面对 A 股 历史 上从 未见 过的一 次快 速调 整 ，
其中很 多经 验和 教训 需要 我们用 更长 的时 间去 总结 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.576 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 60.65% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 52.76% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
首先，我们认 为目前的 一 轮调整依然是 调整，而 市 场根本的动力 依然存在 （ 货币宽松、社 会
转型、 政策 支撑 ） ， 不过 恐 慌蔓延 的修 复需 要一 定的 时间， 基于 此， 我们 对市 场未来 进行 展望 。
从国内外历史 经验来看 ， 在牛市后期 往 往会出现 货 币政策收紧。 目前我们 仍 处于货币宽松 周
期， 而未 来可 能导 致货 币 政策收 紧 （或 不再 放松 ） 的主要 因素 来自 于 ： 经 济 企稳 （L 型 或弱 复苏 ） 、
通胀的上行、 全国性的 房 价上涨，可以 把这三个 因 素作为政策收 紧的领先 信 号。这三个 信号可能
有一些会在今 年三季度 就 出现，届时可 能带来货 币 政策逆转的预 期强化， 股 市也可能会 在这个阶
段进入 “最 后的 疯狂 ” 。
而导致“泡沫 ”直接破 裂 的因素可能来 自股市自 身 的供需结构失 衡，这个 风 险在三、四季 度
之交时 值得 密切 关注 。 从 A 股历 史上 两次 大牛 市来 看，股 市供 需结 构的 失衡 往往会 成为 压垮 市场
的最后 一根 稻草 。2001 年和 2007 年是 两次 大牛 市 的最后 阶段 ，当 时股 权融 资加上 大股 东净 减持
的金额 都非 常高 ，占 当年 信贷融 资的 比重 都 在 20% 以上。 而截 至 6 月上 旬， 这一比 重的 年化 值为大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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16% ， 还未 超过20%。 但我 们认为 下半 年随 着注 册制 的推行 和大 股东 减持 的加 速， 这 一比 重很 可 能
在三季 度末 超 过20% ， 这 对市场 将是 不小 的考 验。 另一方 面， 去 年 9 月和 12 月是定 增高 峰期 ， 这
会导致 今 年 9 月 会迎 来首 次定增 解禁 高峰 ，届 时也 会对市 场形 成供 给压 力。 综上来 看，A 股市 场
的供需 结构 很有 可能 在今 年三、 四季 度之 交的 时候 失衡， 进而 导致 市场 在四 季度进 入调 整阶 段。
风格与 行 业 方面 ， 我 们认 为传统 行业 的估 值修 复将 逐渐结 束， 新兴 行业 将进 入 “最 后的 疯狂 ” ，
资金将进一步 向成长龙 头 集聚。我们预 计在今年 下 半年传统行业 盈利将逐 步 见底并弱回升 。2015
年传统行业盈 利改善的 动 力一：地产产 业链的小 周 期复苏。地产 产业链是 国 内最庞大的 一条产业
链，也 是 A 股传 统行 业的 核心组 成部 分。 而最 近半 年，地 产盈 利已 出现 见底 回升趋 势， 而 A 股整
体盈利 还在 下滑 中， 我们 认为一 旦地 产的 景气 回升 向其中 上游 传递 ，很 快也 就能够 看 到 A 股整体
的盈利 回升 。2015 年传 统 行业盈 利改 善的 动力 二： 资源类 行业 景气 的见 底回 升。 今 年一 季 报 A 股
盈利大 幅 下 滑， 罪魁 祸首 就是上 游资 源类 行业 。 在 A 股以 往的 周期 中， 资源 类行业 的盈 利趋 势与
A 股整 体是 差不 多的 。 但 在本轮 周期 中， 资源 类行 业盈利 增速 明显 低 于A 股 整体， 而 其 2015 年一
季报增 速只 有-75%，这对 A 股整 体的 业绩 形成 了很 大的压 制。 今年 以来 ，除 美国外 ，全 球仍 处于
货币宽松周期 的加码阶 段 ，且宽松政策 对宏观经 济 的支撑作用正 在慢慢体 现 ，这将对资 源类的大
宗商品价格形 成支撑， 我 们相信资源类 行业盈利 经 过两年的大幅 恶化，有 望 在今年下半 年见底回
升，进 而也 对A 股整 体的 盈利形 成支 撑。
但根据我们判 断，一旦 地 产和资源类行 业的盈利 开 始见底回 升， 这也就意 味 着房价和通胀 也
会上行 ， 届时 可能 就会 抑 制市场 对货 币政 策进 一步 放松的 预期 ， 这反 而会 压 制主板 的估 值 。 因 此，
我们认为传统 行业盈利 真 开始改善的时 候，其估 值 继续上行将反 而面临阻 力 。每一轮牛 市中，真
正能够“泡沫 化”的股 票 ，并不在于其 市值大小 ， 而在其所处行 业迎合了 当 时的大时代 背景，是
大时代 下的 “ 成长 股” 。 以科 技和互 联网 为代 表的 新兴 成长行 业将 可能 在本 轮牛 市中实 现真 正的 “ 泡
沫化” ， 有望 在三 季度 迎来 “最后 的疯 狂” 。 三季 度的 新兴行 业投 资主 线是 “寻 找新蓝 筹” ， 即每 一
个细分 领域 中去 寻找 未来 可能走 出来 的龙 头公 司。
4.6 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交 易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日出 现了 连 续 20 个 工作 日资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司(以 下称 “本 托 管人 ”) 在对 大成 健康 产 业股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格 遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务 信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 健康 产业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 5,046,267.36 5,861,249.64
结算备 付金
476,542.04 135,748.05
存出保 证金
29,006.67 31,174.87
交易性 金融 资产 6.4.2.2 52,369,221.58 29,417,825.78
其中： 股票 投资
52,369,221.58 29,417,825.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
3,629,447.71 1,014,621.71
应收利 息 6.4.2.5 1,713.68 1,067.89
应收股 利
- -
应收申 购款
138,815.54 75,684.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
61,691,014.58 36,537,372.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,285,216.68 536,415.09
应付赎 回款
2,377,665.93 96,507.69
应付管 理人 报酬
103,206.24 49,185.43
应付托 管费
17,201.06 8,197.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 275,590.32 143,659.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 198,220.47 330,327.45
负债合 计
5,257,100.70 1,164,292.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 35,803,752.34 36,061,686.85
未分配 利润 6.4.2.10 20,630,161.54 -688,607.12
所有者 权益 合计
56,433,913.88 35,373,079.73
负债和 所有 者权 益总 计
61,691,014.58 36,537,372.38
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.576 元， 基金 份额 总额35,803,752.34 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 健康 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
21,915,203.96 -3,974,272.79
1.利息 收入
24,379.55 41,316.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 24,379.55 41,316.69
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
20,462,797.07 -5,462,556.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 20,341,461.22 -7,561,324.68
基金投 资收 益
- 1,857,349.56
债券投 资收 益 6.4.2.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - - 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 121,335.85 241,419.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.2.17 1,238,194.37 1,369,208.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.2.18 189,832.97 77,757.68
减：二、费用
1,195,968.23 1,435,922.87
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 394,508.93 365,855.25
2．托 管费 6.4.5.2.2 65,751.53 61,013.92
3．销 售服 务费 6.4.5.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.2.19 632,375.32 826,603.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.2.20 103,332.45 182,450.47
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
20,719,235.73 -5,410,195.66
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
20,719,235.73 -5,410,195.66
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 健康 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,061,686.85 -688,607.12 35,373,079.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,719,235.73 20,719,235.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-257,934.51 599,532.93 341,598.42
其中：1. 基 金申 购款 111,682,034.12 48,077,407.09 159,759,441.21
2. 基金 赎回 款 -111,939,968.63 -47,477,874.16 -159,417,842.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,803,752.34 20,630,161.54 56,433,913.88
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,540,055.08 2,809,278.13 54,349,333.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,410,195.66 -5,410,195.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
19,603,661.32 1,801,781.44 21,405,442.76
其中：1. 基 金申 购款 79,146,894.95 4,952,810.22 84,099,705.17
2. 基金 赎回 款 -59,543,233.63 -3,151,028.78 -62,694,262.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
71,143,716.40 -799,136.09 70,344,580.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募
债券除 外) ， 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改为 采用 中央
国债登 记结 算有 限责 任公 司/中 证指 数有 限公 司根 据 《中国 证券 投资 基金 业协 会 估值核 算工 作小 组大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 5,046,267.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,046,267.36
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 51,202,747.44 52,369,221.58 1,166,474.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,202,747.44 52,369,221.58 1,166,474.14
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.2.5 应收利息
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,509.54
应收定 期存 款利 息 - 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 192.44
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.70
合计 1,713.68
6.4.2.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 275,590.32
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 275,590.32
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费
8,958.51
预提审 计费
14,876.39
预提信 息披 露费
174,385.57
合计
198,220.47
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 36,061,686.85 36,061,686.85
本期申 购 111,682,034.12 111,682,034.12
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -111,939,968.63 -111,939,968.63
本期末 35,803,752.34 35,803,752.34
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,630,678.67 -8,319,285.79 -688,607.12
本期利 润 19,481,041.36 1,238,194.37 20,719,235.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,971,720.81 2,571,253.74 599,532.93
其中： 基金 申购 款 40,999,167.99 7,078,239.10 48,077,407.09
基金赎 回款 -42,970,888.80 -4,506,985.36 -47,477,874.16
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末 25,139,999.22 -4,509,837.68 20,630,161.54
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,513.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,608.83
其他 257.22
合计 24,379.55
6.4.2.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 209,933,679.39
减：卖 出股 票成 本总 额 189,592,218.17
买卖股 票差 价收 入 20,341,461.22
6.4.2.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.2.13.1 资产支持 证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.2.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.2.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具产生 的收 益。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页
6.4.2.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 121,335.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 121,335.85
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,238,194.37
—— 股 票投 资 1,238,194.37
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,238,194.37
6.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 142,849.15
转换费 收入 46,983.82
合计 189,832.97
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基金的转 换费由转 出 基金赎回费和 基金申购 补 差费两 部分构 成，其中 赎 回费部分的 25%归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 632,175.32
银行间 市场 交易 费用
200.00
合计
632,375.32 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 74,385.57
银行划 款手 续费 5,070.49
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
合计
103,332.45
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基金 销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 （ “ 大成 国际” ） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “ 大成 创新 资本” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、 根据 中国 证监 会2014 年1 月 24 日 下发 的 《关 于大成 中 证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会决 议备 案的 回函》 （基 金部 函[2014]51 号） ，大 成中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接基金转 型 为大成健康产 业股票型 证 券投资基金 ，转型后
与中 证500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金不 再存在 关联 方关 系。
2、中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东证 券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。
3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联 方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 - 0.00% 42,480,875.61 7.69%
6.4.5.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 37,592.18 7.61% 37,592.18 13.81%
注：1. 上述佣 金按市 场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
394,508.93 365,855.25 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
138,698.49 144,351.64
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
相应顺 延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
65,751.53 61,013.92
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
相应顺 延。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的 债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日
至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日
至 2014 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2012 年8
月28 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,024,120.60 5,024,120.60 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,024,120.60 5,024,120.60
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
14.03% 7.06%
注：基 金管 理人 申购 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未持 有本 基金 份额 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
5,046,267.36 21,513.50 7,073,519.15 37,228.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.6 利润分配情况
本基金 于本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.7 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页
300431
暴风
科技
2015-6-10
重大
事项
307.56 2015-7-13 276.80 500 3,570.00 153,780.00 -
600587
新华
医疗
2015-5-21
重大
事项
58.63 2015-7-3 52.69 82 2,953.37 4,807.66 -
300162
雷曼
光电
2015-4-14
重大
事项
23.40 2015-7-20 21.06 28 681.74 655.20 -
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流 动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资 风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融 工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2014 年12 月31 日：未 持有 信用 类债 券) 。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组 合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持目 标ETF 份 额能 通过股 票组 合赎 回或 二级 市场交 易卖 出， 所持 股票 均 在证券 交易 所上 市，
均能以 合理 价格 适时 变现 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 金融资产 大 部分不计息， 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在很大程 度
上独立于市场 利率变化 的 影响。本基金 持有的生 息 资 产主要为银 行存款等 。 下表统计了 本基金交
易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及交 易 形成负债的公 允价值， 并 按照合约规 定的重新
定价日 或到 期日 孰早 者进 行了分 类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,046,267.36 - - - 5,046,267.36
结算备 付金 476,542.04 - - - 476,542.04
存出保 证金 29,006.67 - - - 29,006.67
交易性 金融 资产 - - - 52,369,221.58 52,369,221.58
应收证 券清 算款 - - - 3,629,447.71 3,629,447.71
应收利 息 - - - 1,713.68 1,713.68
应收申 购款 50,000.00 - - 88,815.54 138,815.54
资产总 计 5,601,816.07 - - 56,089,198.51 61,691,014.58
负债
应付证 券清 算款 - - - 2,285,216.68 2,285,216.68
应付赎 回款 - - - 2,377,665.93 2,377,665.93
应付管 理人 报酬 - - - 103,206.24 103,206.24
应付托 管费 - - - 17,201.06 17,201.06
应付交 易费 用 - - - 275,590.32 275,590.32
其他负 债 - - - 198,220.47 198,220.47
负债总 计 - - - 5,257,100.70 5,257,100.70
利率敏 感度 缺口 5,601,816.07 - - 50,832,097.81 56,433,913.88
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,861,249.64 - - - 5,861,249.64
结算备 付金 135,748.05 - - - 135,748.05
存出保 证金 31,174.87 - - - 31,174.87
交易性 金融 资产 - - - 29,417,825.78 29,417,825.78
应收证 券清 算款 - - - 1,014,621.71 1,014,621.71
应收利 息 - - - 1,067.89 1,067.89 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页
应收申 购款 397.61 - - 75,286.83 75,684.44
资产总 计 6,028,570.17 - - 30,508,802.21 36,537,372.38
负债
应付证 券清 算款 - - - 536,415.09 536,415.09
应付赎 回款 - - - 96,507.69 96,507.69
应付管 理人 报酬 - - - 49,185.43 49,185.43
应付托 管费 - - - 8,197.55 8,197.55
应付 交 易费 用 - - - 143,659.44 143,659.44
其他负 债 - - - 330,327.45 330,327.45
负债总 计 - - - 1,164,292.65 1,164,292.65
利率敏 感度 缺口 6,028,570.17 - - 29,344,509.56 35,373,079.73
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金于本报 告期末未 持 有交易性债券 投资，因 此 市场利率的变 动对于本 基 金资产净值无 重
大影响 。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证 券发行主
体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法对 基
金进行 风险 度量 ，来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 52,369,221.58 92.80 29,417,825.78 83.16
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - 0.00 - 0.00
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 52,369,221.58 92.80 29,417,825.78 83.16
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假
设
下表为 其他 价格 风险 的敏 感性分 析 ， 反 映了 在其 他 变量不 变的 假设 下 ， 证 券 投资价 格发
生合理 、 可 能的 变动 时， 将对基 金资 产净 值产 生的 影响。 正数 表示 可能 增加 基金资 产 净
值，负 数表 示可 能减 少基 金资产 净值 。
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 3,878,419.00 2,194,396.34
2. 业 绩比 较基 准下降 5% -3,878,420.00 -2,194,396.34
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 52,369,221.58 84.89
其中： 股票 52,369,221.58 84.89
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,522,809.40 8.95
7 其他各 项资 产 3,798,983.60 6.16
8 合计 61,691,014.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 31,460,759.28 55.75
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,598,350.00 6.38
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 12,322,196.00 21.83
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,820,980.00 6.77
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 374.88 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,164,400.00 2.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 2,161.42 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 52,369,221.58 92.80
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300147 香雪制 药 147,410 4,540,228.00 8.05
2 000078 海王生 物 166,800 3,669,600.00 6.50
3 000722 湖南发 展 161,000 3,598,350.00 6.38
4 600682 南京新 百 93,200 3,497,796.00 6.20
5 300255 常山药 业 110,000 3,033,800.00 5.38
6 002366 丹甫股 份 41,100 3,015,918.00 5.34
7 002614 蒙发利 160,000 2,852,800.00 5.06
8 000503 海虹控 股 57,000 2,793,000.00 4.95
9 600055 华润万 东 55,001 2,774,800.45 4.92 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10 600280 中央商 场 190,000 2,635,300.00 4.67
11 600511 国药股 份 50,000 2,519,500.00 4.46
12 002169 智光电 气 90,000 2,390,400.00 4.24
13 002312 三泰控 股 58,000 2,172,680.00 3.85
14 300009 安科生 物 79,950 2,149,855.50 3.81
15 000566 海南海 药 42,700 1,740,025.00 3.08
16 002651 利君股 份 40,000 1,728,000.00 3.06
17 000810 创维数 字 60,000 1,488,000.00 2.64
18 002605 姚记扑 克 60,000 1,275,600.00 2.26
19 000802 北京文 化 40,000 1,164,400.00 2.06
20 600581 八一钢 铁 70,000 912,100.00 1.62
21 300246 宝莱特 20,000 880,000.00 1.56
22 300098 高新兴 30,000 874,200.00 1.55
23 300331 苏大维 格 8,100 428,409.00 0.76
24 300431 暴风科 技 500 153,780.00 0.27
25 300458 全志科 技 500 37,740.00 0.07
26 603198 迎贺贡 酒 1,000 28,360.00 0.05
27 600587 新华医 疗 82 4,807.66 0.01
28 300015 爱尔眼 科 67 2,161.42 0.00
29 000513 丽珠集 团 26 1,763.58 0.00
30 000910 大亚科 技 80 1,361.60 0.00
31 600479 千金药 业 64 1,356.16 0.00
32 300358 楚天科 技 20 855.40 0.00
33 300100 双林股 份 44 837.32 0.00
34 300162 雷曼光 电 28 655.20 0.00
35 600358 国旅联 合 22 374.88 0.00
36 600038 中直股 份 6 371.70 0.00
37 002547 春兴精 工 1 34.71 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 300168 万达信 息 6,154,512.00 17.40
2 300146 汤臣倍 健 5,751,605.81 16.26
3 300255 常山药 业 5,371,988.92 15.19 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4 002366 丹甫股 份 5,297,737.17 14.98
5 002251 步 步 高 4,763,594.92 13.47
6 300199 翰宇药 业 4,651,071.00 13.15
7 000722 湖南发 展 4,394,813.00 12.42
8 300147 香雪制 药 3,989,178.28 11.28
9 000078 海王生 物 3,816,900.00 10.79
10 300273 和佳股 份 3,587,128.00 10.14
11 600518 康美药 业 3,556,124.70 10.05
12 002312 三泰控 股 3,432,036.75 9.70
13 002169 智光电 气 3,384,651.00 9.57
14 600873 梅花生 物 3,146,983.45 8.90
15 600280 中央商 场 3,084,418.00 8.72
16 600332 白云山 3,034,592.00 8.58
17 300144 宋城演 艺 2,899,484.00 8.20
18 000910 大亚科 技 2,850,338.00 8.06
19 600867 通化东 宝 2,848,279.40 8.05
20 002468 艾迪西 2,814,500.87 7.96
21 600055 华润万 东 2,791,537.37 7.89
22 002086 东方海 洋 2,743,799.98 7.76
23 300009 安科生 物 2,723,301.67 7.70
24 600511 国药股 份 2,632,084.65 7.44
25 600038 中直股 份 2,617,367.21 7.40
26 300253 卫宁软 件 2,581,471.00 7.30
27 002235 安妮股 份 2,535,640.00 7.17
28 002313 日海通 讯 2,534,549.00 7.17
29 002614 蒙发利 2,493,283.50 7.05
30 600572 康恩贝 2,442,831.48 6.91
31 002651 利君股 份 2,436,791.68 6.89
32 600535 天士力 2,340,619.00 6.62
33 002183 怡 亚 通 2,328,669.00 6.58
34 002462 嘉事堂 2,240,943.35 6.34
35 300244 迪安诊 断 2,204,397.89 6.23
36 000566 海南海 药 2,192,687.00 6.20
37 300331 苏大维 格 2,177,087.00 6.15
38 002572 索菲亚 2,124,894.50 6.01
39 300341 麦迪电 气 2,114,072.00 5.98 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页
40 600358 国旅联 合 2,039,685.58 5.77
41 600713 南京医 药 2,033,940.00 5.75
42 002584 西陇化 工 2,012,076.93 5.69
43 600079 人福医 药 2,004,143.15 5.67
44 300205 天喻信 息 1,945,477.00 5.50
45 600998 九州通 1,836,729.68 5.19
46 300049 福瑞股 份 1,823,696.59 5.16
47 000810 创维数 字 1,766,832.92 4.99
48 601318 中国平 安 1,757,653.00 4.97
49 000576 广东甘 化 1,748,368.00 4.94
50 000710 天兴仪 表 1,692,225.00 4.78
51 002422 科伦药 业 1,689,670.46 4.78
52 600571 信雅达 1,688,035.00 4.77
53 002605 姚记扑 克 1,671,054.06 4.72
54 300075 数字政 通 1,659,424.00 4.69
55 002044 江苏三 友 1,640,406.00 4.64
56 600337 美克家 居 1,630,243.50 4.61
57 300096 易联众 1,591,050.95 4.50
58 000650 仁和药 业 1,560,508.00 4.41
59 002009 天奇股 份 1,547,212.00 4.37
60 002642 荣之联 1,542,084.00 4.36
61 000503 海虹控 股 1,533,927.50 4.34
62 000516 国际医 学 1,523,455.00 4.31
63 000963 华东医 药 1,480,008.42 4.18
64 002259 升达林 业 1,479,969.00 4.18
65 000592 平潭发 展 1,367,196.00 3.87
66 000829 天音控 股 1,330,700.00 3.76
67 600645 中源协 和 1,330,371.00 3.76
68 600750 江中药 业 1,319,469.00 3.73
69 000538 云南白 药 1,314,500.00 3.72
70 000802 北京文 化 1,285,455.70 3.63
71 002030 达安基 因 1,285,180.00 3.63
72 600718 东软集 团 1,249,495.83 3.53
73 300246 宝莱特 1,174,660.00 3.32
74 600211 西藏药 业 1,173,781.80 3.32
75 300019 硅宝科 技 1,166,700.00 3.30 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页
76 300247 桑乐金 1,165,000.00 3.29
77 300030 阳普医 疗 1,157,527.00 3.27
78 300018 中元华 电 1,134,606.00 3.21
79 300353 东土科 技 1,048,335.80 2.96
80 000555 神州信 息 1,034,276.04 2.92
81 600682 南京新 百 1,033,880.00 2.92
82 000513 丽珠集 团 1,023,400.00 2.89
83 600581 八一钢 铁 1,000,988.00 2.83
84 002547 春兴精 工 951,843.79 2.69
85 300162 雷曼光 电 929,700.00 2.63
86 300015 爱尔眼 科 895,358.00 2.53
87 300239 东宝生 物 883,406.00 2.50
88 002223 鱼跃医 疗 879,186.00 2.49
89 300238 冠昊生 物 876,049.00 2.48
90 300314 戴维医 疗 875,978.00 2.48
91 300275 梅安森 820,622.00 2.32
92 300098 高新兴 811,780.60 2.29
93 600276 恒瑞医 药 799,980.00 2.26
94 300204 舒泰神 784,633.40 2.22
95 600222 太龙药 业 771,122.35 2.18
96 600217 *ST 秦岭 768,082.00 2.17
97 002229 鸿博股 份 752,598.00 2.13
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 300168 万达信 息 7,674,814.80 21.70
2 300146 汤臣倍 健 5,977,612.00 16.90
3 300199 翰宇药 业 5,822,844.33 16.46
4 300273 和佳股 份 5,617,629.10 15.88
5 002251 步 步 高 5,333,912.36 15.08
6 600518 康美药 业 5,130,398.00 14.50
7 300255 常山药 业 4,453,709.82 12.59
8 300253 卫宁软 件 4,330,627.90 12.24
9 002462 嘉事堂 4,060,274.58 11.48 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页
10 002584 西陇化 工 3,746,103.21 10.59
11 300049 福瑞股 份 3,703,030.28 10.47
12 300244 迪安诊 断 3,320,174.29 9.39
13 000910 大亚科 技 3,276,350.60 9.26
14 002366 丹甫股 份 3,206,155.00 9.06
15 600867 通化东 宝 3,091,534.97 8.74
16 600332 白云山 3,085,484.45 8.72
17 600873 梅花生 物 3,071,001.62 8.68
18 600998 九州通 3,052,233.25 8.63
19 300144 宋城演 艺 3,014,814.00 8.52
20 002468 艾迪西 2,969,724.50 8.40
21 002086 东方海 洋 2,964,755.00 8.38
22 601318 中国平 安 2,822,320.84 7.98
23 300233 金城医 药 2,806,501.79 7.93
24 600572 康恩贝 2,723,374.14 7.70
25 000566 海南海 药 2,650,670.00 7.49
26 002572 索菲亚 2,629,977.20 7.43
27 002235 安妮股 份 2,530,421.40 7.15
28 300341 麦迪电 气 2,516,973.00 7.12
29 002044 江苏三 友 2,432,020.00 6.88
30 600535 天士力 2,412,281.69 6.82
31 300075 数字政 通 2,379,193.26 6.73
32 002183 怡 亚 通 2,360,771.00 6.67
33 600038 中直股 份 2,314,188.86 6.54
34 600358 国旅联 合 2,215,856.36 6.26
35 600713 南京医 药 2,170,369.00 6.14
36 000650 仁和药 业 2,078,477.17 5.88
37 600079 人福医 药 2,061,450.18 5.83
38 600521 华海药 业 2,027,685.00 5.73
39 300331 苏大维 格 2,005,372.00 5.67
40 000516 国际医 学 1,983,562.52 5.61
41 002422 科伦药 业 1,967,648.00 5.56
42 600252 中恒集 团 1,874,030.36 5.30
43 002313 日海通 讯 1,772,992.01 5.01
44 300015 爱尔眼 科 1,751,942.00 4.95
45 000661 长春高 新 1,727,187.00 4.88
46 000710 天兴仪 表 1,721,438.66 4.87
47 000576 广东甘 化 1,678,585.00 4.75 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页
48 002433 太安堂 1,677,950.00 4.74
49 300019 硅宝科 技 1,638,537.00 4.63
50 600511 国药股 份 1,615,800.00 4.57
51 600276 恒瑞医 药 1,602,873.97 4.53
52 002642 荣之联 1,598,556.00 4.52
53 000592 平潭发 展 1,581,373.23 4.47
54 300162 雷曼光 电 1,574,097.35 4.45
55 600571 信雅达 1,506,022.00 4.26
56 300147 香雪制 药 1,471,593.55 4.16
57 002009 天奇股 份 1,468,594.00 4.15
58 000963 华东医 药 1,466,995.11 4.15
59 600750 江中药 业 1,447,856.68 4.09
60 300096 易联众 1,439,827.00 4.07
61 300205 天喻信 息 1,420,000.00 4.01
62 002259 升达林 业 1,396,346.40 3.95
63 000423 东阿阿 胶 1,364,557.24 3.86
64 002030 达安基 因 1,340,500.00 3.79
65 600196 复星医 药 1,331,591.00 3.76
66 300018 中元华 电 1,324,800.00 3.75
67 600718 东软集 团 1,321,110.00 3.73
68 000623 吉林敖 东 1,317,175.96 3.72
69 000829 天音控 股 1,304,953.00 3.69
70 600645 中源协 和 1,291,075.00 3.65
71 000538 云南白 药 1,284,828.00 3.63
72 300247 桑乐金 1,200,166.00 3.39
73 600055 华润万 东 1,192,344.00 3.37
74 000513 丽珠集 团 1,192,162.26 3.37
75 600211 西藏药 业 1,163,135.98 3.29
76 002007 华兰生 物 1,127,389.00 3.19
77 300030 阳普医 疗 1,083,894.00 3.06
78 300353 东土科 技 1,035,270.00 2.93
79 600217 *ST 秦岭 1,033,000.00 2.92
80 300275 梅安森 1,028,068.00 2.91
81 600337 美克家 居 1,024,594.72 2.90
82 000555 神州信 息 1,018,007.00 2.88
83 002437 誉衡药 业 972,652.00 2.75
84 002547 春兴精 工 964,965.00 2.73
85 600085 同仁堂 923,972.00 2.61 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页
86 300314 戴维医 疗 910,907.00 2.58
87 600222 太龙药 业 902,800.00 2.55
88 300238 冠昊生 物 889,450.00 2.51
89 300204 舒泰神 886,152.60 2.51
90 002223 鱼跃医 疗 880,467.10 2.49
91 300239 东宝生 物 869,054.79 2.46
92 000915 山大华 特 832,202.00 2.35
93 002229 鸿博股 份 774,015.00 2.19
94 600285 羚锐制 药 762,763.00 2.16
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 211,305,419.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 209,933,679.39
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权 证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监 管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 29,006.67
2 应收证 券清 算款 3,629,447.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,713.68
5 应收申 购款 138,815.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,798,983.60
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说
明 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页
1 300255 常山药 业 3,033,800.00 5.38 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,391 14,974.38 5,024,120.60 14.03% 30,779,631.74 85.97%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
18,059.58
0.0504%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 28 日 ） 基金 份额 总额
322,007,363.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,061,686.85
本报告 期基 金总 申购 份额 111,682,034.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,939,968.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,803,752.34
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人于2015 年1 月13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 129,570,931.84 30.80% 114,657.72 30.56% -
华林证 券 1 52,725,601.38 12.53% 46,657.08 12.43% -
申银万 国 1 35,651,910.60 8.47% 31,548.47 8.41% -
长江证 券 2 31,395,106.39 7.46% 28,582.22 7.62% -
英大证 券 1 28,318,264.76 6.73% 25,058.86 6.68% -
招商证 券 2 26,747,430.90 6.36% 24,350.73 6.49% -
中航证 券 1 26,452,685.95 6.29% 23,408.22 6.24% -
财富证 券 1 18,384,085.64 4.37% 16,268.20 4.34% -
华福证券 1 13,489,680.44 3.21% 12,280.98 3.27% -
华鑫证 券 1 11,546,299.99 2.74% 10,511.65 2.80% -
西南证 券 1 10,779,099.80 2.56% 9,813.37 2.62% -
长城证 券 1 9,351,867.34 2.22% 8,275.19 2.21% -
万和证 券 1 7,651,609.38 1.82% 6,966.04 1.86% -
东方证 券 1 7,444,484.20 1.77% 6,777.62 1.81% -
江海证 券 1 4,371,967.37 1.04% 3,980.19 1.06% -
东吴证 券 1 3,557,136.59 0.85% 3,147.65 0.84% -
民生证 券 1 2,606,033.14 0.62% 2,306.10 0.61% -
国海证 券 1 707,880.00 0.17% 626.41 0.17% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力 ， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 长 城证 券1 个。 本报 告期内 本基 金退 租席 位： 无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露日
期 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页
1
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“万 达信 息” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/7
2
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金 2014
年第4 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/21
3
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“金 城医 药” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/23
4
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“万 达信 息” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/2/26
5
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书（2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/11
6
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书摘 要（2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/11
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金
网费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/12
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“海 虹控 股” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/24
9
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金 2014
年年度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/28
10
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金 2014
年年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/28
11
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
增加中 国国 际金 融有 限公 司为代 销机 构的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/31
12
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金 2015
年第1 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/4/18
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“丹 甫股 份” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/4/29
14
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“康 恩贝 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/20
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“华 润万 东” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/20
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“步 步高 ”股 票估 值调 整的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/27
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 实行
网上直 销申 购费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/2
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“三 泰控 股” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/17
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“常 山药 业” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/19
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“南 京新 百” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/19
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“姚 记扑 克” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/19
22 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 中国证 监会 指定 报刊 2015/6/20 大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页
的“海 南海 药” 股票 估值 调整的 公告 及本公 司网 站
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于参加 数米 基金
网费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/27
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员
变更的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/13
25
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联
通系统 升级 暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/14
26
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员
变更的 公告 （肖 剑）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/22
27
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员
变更的 公告 （钟 鸣远 ）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/22
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联
通支付 通道 升级 暂停 服务 的公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/28
29
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联
通银行 通道 升级 暂停 服务 的更新 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/1/30
30
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联
通银行 通道 恢复 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/2
31
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销
基金转 换及 定投 最低 交易 限额的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/13
32
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证券 投资
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/25
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易
平台银 联通 富滇 银行 支付 通道暂 停服 务的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/3/28
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员
变更的 公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/5
35
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销
通联支 付交 易费 率的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/8
36
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维
护的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/15
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员
变更的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/5/16
38
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景
财富投 资管 理有 限公 司为 开放式 基金 代销
机构并 开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及 本公 司网 站 2015/5/19
39
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为
名从事 非法 集资 专项 整治 行动的 通告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2015/6/24
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2015 年 7 月 22 日， 基金 管理人 公告 了《 大成 健康 产业股 票型 证券 投资 基金 变更基 金名 称 、大成健康产业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页
基金类 别以 及修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 ，根 据 中国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开
募 集证券投 资基金 运作管理 办法》的 有关规 定，经与 本基金托 管人中 国银行股 份有限公 司协商
一致 ， 自2015 年7 月 22 日起本 基金 名称 变更 变更 为 “ 大成 健康 产业 混合 型 证券投 资基 金” ； 基
金 简称变更 为“大成 健康产 业混合 ” ；基金 类别变更为 “混合型 ” 。上 述事项已报 中国证监 会备
案。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的文 件 ；
2 、 《关 于大 成中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会 决
议备案 的回 函》 ；
3 、 《大 成健 康产 业股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《大 成健 康产 业股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
6 、本 报告 期内 在指 定 报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户 服务 中心 电话 ：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用） 。
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
