大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：
2015 年 8 月 27日
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01 日起至 06 月30日止。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明........................................ 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 34
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 35
7.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 36 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................... 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................... 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 36
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................................. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 37
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................... 38
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 41
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 41
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 42
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 42
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大成信用增利一年债券
基金主代码 000426
交易代码 000426
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 28日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 360,049,649.04 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成信用增利一年债券 A 大成信用增利一年债券 C
下属分级基金的交易代码： 000426 000427
报告期末下属分级基金的份额总额 158,541,331.12 份 201,508,317.92 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使基
金份额持有人资产获得长期稳定的增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市
场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益
类资产的预期收益和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。本基金将灵活
运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略等多重投资策略，构建以信用
债券为主的固定收益类资产组合。
（二）开放期投资策略
开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京复兴门内大街 28 号凯晨
世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银
行大厦32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成信用增利一年债券 A 大成信用增利一年债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1 日 - 2015
年 6月 30日)
报告期(2015 年1月1日 -
2015年 6月30日)
本期已实现收益 14,949,721.97 10,637,542.93
本期利润 8,645,360.96 7,191,056.65
加权平均基金份额本期利润 0.0524 0.0417
本期加权平均净值利润率 4.51% 3.59%
本期基金份额净值增长率 4.43% 4.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末可供分配利润 28,336,950.81 34,515,816.39
期末可供分配基金份额利润 0.1787 0.1713
期末基金资产净值 186,878,281.93 236,024,134.31
期末基金份额净值 1.179 1.171
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 17.90% 17.10%
注： 1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成信用增利一年债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.59% 0.42% 0.33% 0.01% -1.92% 0.41%
过去三个月 3.15% 0.31% 0.94% 0.01% 2.21% 0.30%
过去六个月 4.43% 0.25% 1.90% 0.01% 2.53% 0.24%
过去一年 13.26% 0.25% 4.02% 0.01% 9.24% 0.24%
自基金合同
生效起至今
17.90% 0.21% 5.87% 0.01% 12.03% 0.20%
大成信用增利一年债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.68% 0.43% 0.33% 0.01% -2.01% 0.42%
过去三个月 2.99% 0.32% 0.94% 0.01% 2.05% 0.31%
过去六个月 4.09% 0.26% 1.90% 0.01% 2.19% 0.25%
过去一年 12.70% 0.25% 4.02% 0.01% 8.68% 0.24%
自基金合同
生效起至今
17.10% 0.22% 5.87% 0.01% 11.23% 0.21%
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999 年 4 月12 日正式成
立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册地为深圳。
目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国
银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015年6 月30 日，本基金管理人共
管理5只ETF及 1只 ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40交易
型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500深
市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达
克 100指数证券投资基金及 51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF） 、大成价
值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投
资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理 2020生命周期
证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景
阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券
投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混
合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内
需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基
金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券
型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型
证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增
利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投
资基金（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混
合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型
证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基
金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配
置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资
基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页
联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金（本基金 2015年 7月8
日成立）等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李达夫
先生
本基金基金
经理
2014年9月3
日
- 9 年
数量经济学硕士。2006年7
月至 2008年 4月就职于东
莞农商银行资金营运中心，
历任交易员、研究员。2008
年 4 月至 2012年 9月就职
于国投瑞银基金管理有限
公司固定收益部，2011年6
月 30日至2012年 9月 15
日担任国投瑞银货币市场
基金基金经理。2012年9
月加入大成基金管理有限
公司。2013 年3 月7 日至
2014年4月4日任大成货币
市场证券投资基金基金经
理。 2013年3月7日起任大
成现金增利货币市场基金
基金经理。2013年7 月 17
日起兼任大成景安短融债
券型证券投资基金基金经
理。 2014年9月3日起任大
成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成信用增利一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成信用增利一
年定期开放债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合
有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有
人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连
续4个季度的日内、 3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：
债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较
高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些
组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合
间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为
进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40笔同日反向交易， 原因是投资组合投
资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，
参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔，原因为
投资策略需要；投资组合间存在 1 笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易
日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；
投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明
投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，经济增长底部徘徊，GDP同比增长 7%，较 2014年进一步下滑。 物价水平继续回落，
上半年CPI同比增长1.3%，明显低于2014年下半年1.7%的水平。PPI同比增长-4.6%，跌幅继续扩大。
经济下行压力加大，通缩风险加剧使得政策调整频率加快，央行降息两次，降准两次，银行间回购利
率出现明显下行。房地产政策进一步降低居民购房门槛，降低二手房交易成本。财政部下达三批地方
政府债置换存量债务额度，降低存量债务再融资风险。
市场表现方面，上半年中债综合财富指数上涨3.11%，其中一季度上涨0.74%，二季度上涨 2.35%。
类属资产方面，利率债整体呈现区间波动的走势，债务置换带来的供给压力和货币政策的持续放松是大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页
收益率下轨和上轨的主要牵制力量。信用债表现好于利率债，中债企业债指数上半年上涨 4.61%，其中
一季度上涨1.49%，二季度上涨 3.08%。虽然股市火爆使得居民资产配置向股权市场倾斜，打新、两融
受益权等类固收产品对传统债券需求形成分流，但信用债供给整体维持在低位，资金宽松使得套息策
略有效性较高。
上半年，本基金对利率债进行了波段操作，提高了组合的杠杆水平,加大了信用债的配置力度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 大成信用增利 A份额净值增长率为4.43%， 大成信用增利C份额净值增长率为 4.09%，
同期业绩比较基准增长率为 1.90%，基金净值增长率高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，经济面临的下行压力仍然较大，股市快速去杠杆引发剧烈调整，市场风险偏
好快速下降，资金配置需求重新回流债券市场。虽然平台再融资门槛放松，下半年信用债发行量有望
进一步上升，但在资金面整体保持宽松，实体融资需求没有根本恢复的背景下，信用利差扩张的风险
有限。7、8月份是负面评级行动的高发期，个券信用风险管理仍是重中之重。
基于以上判断，下半年本基金将以短期信用债、利率债作为主要配置，维持较高杠杆比例，并适
当提高组合久期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政
策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、
风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；
提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对
估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基
金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监
督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。
基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页
仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议
定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与
中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场
交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司
2015 年 1月 1日至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资
监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在
报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 23,505,149.24 60,268,209.69
结算备付金
7,898,963.49 5,681,027.04
存出保证金
46,658.63 24,648.95
交易性金融资产 6.4.2.2 625,596,189.02 538,490,786.48
其中：股票投资
29,832,409.72 12,305,076.38
基金投资
- -
债券投资
595,763,779.30 526,185,710.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
2,846,750.73 2,805,233.68
应收利息 6.4.2.5 9,872,272.43 15,573,794.26
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计
669,765,983.54 622,843,700.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款
246,174,396.53 289,639,162.44
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
212,284.85 167,853.06
应付托管费
70,761.62 55,951.03
应付销售服务费
78,990.87 25,617.43
应付交易费用 6.4.2.7 41,420.04 29,795.45
应交税费
- -
应付利息
117,111.89 167,131.33
应付利润
- - 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 168,601.50 220,000.00
负债合计
246,863,567.30 290,305,510.74
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 360,049,649.04 294,859,391.77
未分配利润 6.4.2.10 62,852,767.20 37,678,797.59
所有者权益合计
422,902,416.24 332,538,189.36
负债和所有者权益总计
669,765,983.54 622,843,700.10
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，大成信用增利 A 基金份额净值 1.179 元，大成信用增利 C 基金份
额净值 1.171 元；基金份额总额 360,049,649.04 份，大成信用增利 A 份额总额 158,541,331.12 份，
大成信用增利C份额总额201,508,317.92 份。
6.2 利润表
会计主体：大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 6月 30 日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合
同生效日)至 2014年6月
30 日
一、收入
21,976,877.15 14,775,166.79
1.利息收入
13,580,779.37 9,325,276.07
其中：存款利息收入 6.4.2.11 869,598.52 4,637,051.79
债券利息收入
12,289,286.85 4,680,077.32
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
421,894.00 8,146.96
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,146,945.07 1,137,857.18
其中：股票投资收益 6.4.2.12 2,947,416.93 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.2.13 15,045,238.82 1,137,857.18
资产支持证券投资收益 6.4.2.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.2.14 - -
衍生工具收益 6.4.2.15 - -
股利收益 6.4.2.16 154,289.32 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.2.17 -9,750,847.29 4,312,033.54
4.汇兑收益 （损失以“ -” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 6.4.2.18 - -
减：二、费用
6,140,459.54 2,798,758.95
1．管理人报酬 6.4.5.2.1 1,166,551.50 752,802.72
2．托管费 6.4.5.2.2 388,850.48 250,934.25 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页
3．销售服务费 6.4.5.2.3 397,532.23 115,128.93
4．交易费用 6.4.2.19 113,935.33 9,491.70
5．利息支出
3,858,771.03 1,557,038.35
其中：卖出回购金融资产支出
3,858,771.03 1,557,038.35
6．其他费用 6.4.2.20 214,818.97 113,363.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
15,836,417.61 11,976,407.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
15,836,417.61 11,976,407.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
294,859,391.77 37,678,797.59 332,538,189.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,836,417.61 15,836,417.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
65,190,257.27 9,337,552.00 74,527,809.27
其中：1.基金申购款 334,186,137.83 47,696,511.82 381,882,649.65
2.基金赎回款 -268,995,880.56 -38,358,959.82 -307,354,840.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
360,049,649.04 62,852,767.20 422,902,416.24
项目
上年度可比期间
2014年1 月28 日(基金合同生效日)至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 294,859,391.77 - 294,859,391.77 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,976,407.84 11,976,407.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
294,859,391.77 11,976,407.84 306,835,799.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀_____
______肖剑______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，交易所上
市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构
提供的估值数据进行估值。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 3,505,149.24
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 - 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页
其他存款 20,000,000.00
合计： 23,505,149.24
注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 31,516,364.12 29,832,409.72 -1,683,954.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 215,895,129.97 216,561,279.30 666,149.33
银行间市场 378,211,007.33 379,202,500.00 991,492.67
合计 594,106,137.30 595,763,779.30 1,657,642.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 625,622,501.42 625,596,189.02 -26,312.40
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末无买入返售金融资产。
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 2,333.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息
399,499.53
应收结算备付金利息 3,199.05
应收债券利息 9,467,221.41
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 - 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.90
合计 9,872,272.43
6.4.2.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 23,284.22
银行间市场应付交易费用 18,135.82
合计 41,420.04
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 168,601.50
合计 168,601.50
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成信用增利一年债券 A
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 227,174,756.69 227,174,756.69
本期申购 142,963,689.18 142,963,689.18
本期赎回(以"-"号填列) -211,597,114.75 -211,597,114.75
本期末 158,541,331.12 158,541,331.12
金额单位：人民币元
大成信用增利一年债券 C
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 67,684,635.08 67,684,635.08
本期申购 191,222,448.65 191,222,448.65 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页
本期赎回(以"-"号填列) -57,398,765.81 -57,398,765.81
本期末 201,508,317.92 201,508,317.92
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
大成信用增利一年债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,751,050.95 7,495,528.07 29,246,579.02
本期利润 14,949,721.97 -6,304,361.01 8,645,360.96
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,677,590.15 -1,877,399.02 -9,554,989.17
其中：基金申购款 20,010,980.87 798,473.82 20,809,454.69
基金赎回款 -27,688,571.02 -2,675,872.84 -30,364,443.86
本期已分配利润 - - -
本期末 29,023,182.77 -686,231.96 28,336,950.81
单位：人民币元
大成信用增利一年债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,203,211.75 2,229,006.82 8,432,218.57
本期利润 10,637,542.93 -3,446,486.28 7,191,056.65
本期基金份额交
易产生的变动数
18,525,252.31 367,288.86 18,892,541.17
其中：基金申购款 25,828,119.04 1,058,938.09 26,887,057.13
基金赎回款 -7,302,866.73 -691,649.23 -7,994,515.96
本期已分配利润 - - -
本期末 35,366,006.99 -850,190.60 34,515,816.39
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 50,070.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 779,081.36
结算备付金利息收入 40,110.74
其他 335.92
合计 869,598.52
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
卖出股票成交总额 45,261,742.45
减：卖出股票成本总额 42,314,325.52
买卖股票差价收入 2,947,416.93
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
1,118,094,035.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
1,088,288,205.28
减：应收利息总额 14,760,590.90
买卖债券差价收入 15,045,238.82
6.4.2.13.1 资产支持证券投资收益
本基金报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.2.14 贵金属投资收益
6.4.2.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期末未持有贵金属。
6.4.2.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.2.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金报告期内无赎回贵金属差价收入。
6.4.2.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.2.15 衍生工具收益
6.4.2.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.2.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.2.16 股利收益
单位：人民币元 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 154,289.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 154,289.32
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
1.交易性金融资产 -9,750,847.29
——股票投资 -1,768,992.52
——债券投资 -7,981,854.77
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -9,750,847.29
6.4.2.18 其他收入
本基金报告期内无其他收入。
6.4.2.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用
95,817.83
银行间市场交易费用
18,117.50
合计
113,935.33
6.4.2.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
上清所债券托管账户维护费 13,500.00
银行划款手续费 19,017.47
中债登债券托管帐户维护费 13,500.00
其他 200.00
合计 214,818.97 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合资子公司
注：1、中国证监会于2005 年 11 月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月30日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)
至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,166,551.50 752,802.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
391,759.18 346,049.95 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.60 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月30日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)
至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
388,850.48 250,934.25
注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成信用增利一年债
券A
大成信用增利一年债券
C
合计
大成基金管理有限公司 -
151,088.70
151,088.70
中国农业银行 -
75,884.55
75,884.55
合计
-
226,973.25
226,973.25
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月 28日(基金合同生效日)至 2014年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成信用增利一年债 大成信用增利一年债券 合计 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页
券A C
大成基金管理有限公司 - 20.11 20.11
中国农业银行 - 114,979.38 114,979.38
合计
- 114,999.49 114,999.49
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金
销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到
后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)至
2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 3,505,149.24 50,070.50 3,096,371.51 19,411.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期无其他关联交易事项。
6.4.6 利润分配情况
本基金于本期内未进行利润分配。
6.4.7 期末（2015年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
132002
15天
集EB
2015/6/11 2015/7/2
新债流
通受限
100.00 100.00 5,610 561,000 561,000 -
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额121,174,418.23元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011599056 15浦路桥SCP001 2015年 7月 1日 100.46 35,000.00 3,516,100.00
011537003 15中建材SCP003 2015年 7月 1日 100.72 200,000.00 20,144,000.00
041558028 15 金城 CP001 2015年 7月 1日 100.62 200,000.00 20,124,000.00
011599402 15宁城建SCP001 2015年 7月 1日 100.01 200,000.00 20,002,000.00
011599056 15浦路桥SCP001 2015年 7月 2日 100.46 65,000.00 6,529,900.00
011599176 15闽电信SCP001 2015年 7月 2日 100.70 200,000.00 20,140,000.00
101554018 15鲁宏桥MTN001 2015年 7月 2日 100.75 200,000.00 20,150,000.00
101559006 15广州港股MTN001 2015年 7月 2日 100.71 200,000.00 20,142,000.00
合计
1,300,000.00 130,748,000.00
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额124,999,978.30 元，于2015年7月 3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交
易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页
后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的
管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险
控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司
整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期
会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合
规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司
内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金应投资于
信用级别评级为BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、
不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；本基金管理人管理的全部基金
持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券
的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制
相应的信用风险。
截至 2015 年 6 月 30 日止，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为124.22%(2014年 12月 31 日：134.10%)。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月 31 日 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页
A-1
50,326,000.00
130,582,000.00
A-1 以下 - -
未评级
165,928,500.00
-
合计
216,254,500.00
130,582,000.00
6.4.8.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年 12月 31 日
AAA
141,537,183.80
124,478,952.00
AAA 以下
167,516,211.40
190,868,435.20
未评级
70,455,884.10
80,256,322.90
合计
379,509,279.30 395,603,710.10
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金持有的大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易。于本期末，所持证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本
基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日大部分为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)
无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页
到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了
本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价
日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月 30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,505,149.24 - - - 23,505,149.24
结算备付金 7,898,963.49 - - - 7,898,963.49
存出保证金 46,658.63 - - - 46,658.63
交易性金融资产 292,259,756.60 212,357,537.70 91,146,485.00 29,832,409.72 625,596,189.02
应收证券清算款 - - - 2,846,750.73 2,846,750.73
应收利息 - - - 9,872,272.43 9,872,272.43
其他资产 - - - - -
资产总计 323,710,527.96 212,357,537.70 91,146,485.00 42,551,432.88 669,765,983.54
负债
卖出回购金融资产款 246,174,396.53 - - - 246,174,396.53
应付管理人报酬 - - - 212,284.85 212,284.85
应付托管费 - - - 70,761.62 70,761.62
应付销售服务费 - - - 78,990.87 78,990.87
应付交易费用 - - - 41,420.04 41,420.04
应付利息 - - - 117,111.89 117,111.89
其他负债 - - - 168,601.50 168,601.50
负债总计 246,174,396.53 - - 689,170.77 246,863,567.30
利率敏感度缺口 77,536,131.43 212,357,537.70 91,146,485.00 41,862,262.11 422,902,416.24
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 60,268,209.69 - - - 60,268,209.69
结算备付金 5,681,027.04 - - - 5,681,027.04
存出保证金 24,648.95 - - - 24,648.95
交易性金融资产 233,958,714.20 210,040,911.40 82,186,084.50 12,305,076.38 538,490,786.48
应收证券清算款 - - - 2,805,233.68 2,805,233.68
应收利息 - - - 15,573,794.26 15,573,794.26
其他资产 - - - - -
资产总计 299,932,599.88 210,040,911.40 82,186,084.50 30,684,104.32 622,843,700.10
负债
卖出回购金融资产款 289,639,162.44 - - - 289,639,162.44
应付管理人报酬 - - - 167,853.06 167,853.06 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页
应付托管费 - - - 55,951.03 55,951.03
应付销售服务费 - - - 25,617.43 25,617.43
应付交易费用 - - - 29,795.45 29,795.45
应付利息 - - - 167,131.33 167,131.33
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计 289,639,162.44 - - 666,348.30 290,305,510.74
利率敏感度缺口 10,293,437.44 210,040,911.40 82,186,084.50 30,017,756.02 332,538,189.36
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能
的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表示可
能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年 6月30日
上年度末
2014年 12月 31 日
利率上升 25 个基准点
-2,870,324.00 -2,378,938.77
利率下降 25 个基准点
2,908,716.00 2,412,947.78
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持
有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%； 对股票资产的投资比例不高于基金资产的
20%；对权证资产的投资比例不高于基金资产净值的3%。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净值大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页
值比例（%） 比例（%）
交易性金融资产-股票投资 29,832,409.72 7.05 12,305,076.38 3.70
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 29,832,409.72 7.05 12,305,076.38 3.70
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2015 年6月30日，本基金持有交易性权益类投资比例较低，因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,832,409.72 4.45
其中：股票 29,832,409.72 4.45
2 固定收益投资 595,763,779.30 88.95
其中：债券 595,763,779.30 88.95
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 31,404,112.73 4.69
7 其他各项资产 12,765,681.79 1.91
8 合计 669,765,983.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页
C
制造业 7,231,647.12 1.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,416,098.50 1.52
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 13,739,604.00 3.25
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业 237,535.20 0.06
J
金融业 2,207,524.90 0.52
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 29,832,409.72 7.05
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 000089 深圳机场 1,218,050 13,739,604.00 3.25
2 601139 深圳燃气 611,057 6,416,098.50 1.52
3 002408 齐翔腾达 238,788 4,092,826.32 0.97
4 002521 齐峰新材 225,490 3,138,820.80 0.74
5 600016 民生银行 222,085 2,207,524.90 0.52
6 601929 吉视传媒 15,710 237,535.20 0.06
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 11,977,119.96 3.60
2 002408 齐翔腾达 8,671,202.48 2.61 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页
3 601139 深圳燃气 7,540,443.38 2.27
4 601318 中国平安 6,618,152.26 1.99
5 002521 齐峰新材 4,620,290.10 1.39
6 601988 中国银行 4,477,098.58 1.35
7 600798 宁波海运 4,262,656.98 1.28
8 600219 南山铝业 2,917,284.70 0.88
9 002391 长青股份 2,394,724.40 0.72
10 600016 民生银行 2,069,832.20 0.62
11 002065 东华软件 1,922,142.28 0.58
12 600085 同仁堂 1,698,204.00 0.51
13 600875 东方电气 1,426,500.00 0.43
14 600795 国电电力 653,742.81 0.20
15 601929 吉视传媒 245,076.00 0.07
16 600026 中海发展 116,181.25 0.03
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 6,710,384.50 2.02
2 601988 中国银行 5,626,669.10 1.69
3 600820 隧道股份 5,419,515.52 1.63
4 600798 宁波海运 4,419,238.62 1.33
5 002185 华天科技 4,041,153.40 1.22
6 002408 齐翔腾达 3,600,323.24 1.08
7 600219 南山铝业 3,378,337.31 1.02
8 002318 久立特材 2,542,221.91 0.76
9 600085 同仁堂 2,328,672.30 0.70
10 002391 长青股份 2,228,435.46 0.67
11 600875 东方电气 2,040,000.00 0.61
12 002065 东华软件 1,980,638.58 0.60
13 600795 国电电力 754,184.51 0.23
14 600026 中海发展 191,968.00 0.06
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 61,610,651.38
卖出股票收入（成交）总额 45,261,742.45
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 30,395,884.10 7.19
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 40,060,000.00 9.47
其中：政策性金融债 40,060,000.00 9.47
4 企业债券 212,322,274.70 50.21
5 企业短期融资券 216,254,500.00 51.14
6 中期票据 91,515,000.00 21.64
7 可转债 4,655,120.50 1.10
8 其他 561,000.00 0.13
9 合计 595,763,779.30 140.88
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140229 14 国开 29 400,000 40,060,000.00 9.47
2 1180053 11 宝城投债 200,000 21,086,000.00 4.99
3 122340 14 武控 01 200,000 20,254,000.00 4.79
4 011599076 15鄂交投 SCP001 200,000 20,162,000.00 4.77
5 101554018 15 鲁宏桥 MTN001 200,000 20,150,000.00 4.76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 46,658.63
2 应收证券清算款 2,846,750.73
3 应收股利 -
4 应收利息 9,872,272.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,765,681.79
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 113501 洛钼转债 4,183,200.00 0.99
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
大成信用增利一年
债券A
2,429 65,270.21 39,768.54 0.03% 158,501,562.58 99.97%
大成信用增利一年
债券C
4,341 46,419.79 915,290.00 0.45% 200,593,027.92 99.55%
合计 6,770 53,183.11
955,058.54
0.27% 359,094,590.50
99.73%
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
大成信用增利一年债券 A - 0.0000%
大成信用增利一年债券 C - 0.0000%
合计 - 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
大成信用增利一年债券A 0
大成信用增利一年债券C 0
合计
0
本基金基金经理持有本
开放式基金
大成信用增利一年债券A 0
大成信用增利一年债券C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成信用增利一
年债券 A
大成信用增利一
年债券 C
基金合同生效日（2014年1月 28 日）基金份
227,174,756.69 67,684,635.08 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页
额总额
本报告期期初基金份额总额 227,174,756.69 67,684,635.08
本报告期基金总申购份额 142,963,689.18 191,222,448.65
减:本报告期基金总赎回份额 211,597,114.75 57,398,765.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 158,541,331.12 201,508,317.92
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1、基金管理人于2015 年1月 13 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副
总经理。
2、基金管理人于2015 年1月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任
公司副总经理。
3、基金管理人于2015 年5 月 5 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总
经理。
4、基金管理人于2015 年5月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总
经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 30,868,969.86 68.20% 28,103.15 68.81% -
国泰君安 2 14,392,772.59 31.80% 12,736.31 31.19% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本基金本报告期内新增席位：第一创业，山西证券。本报告期内本基金退租席位：中信建投。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 460,493,740.85 72.04% 3,977,300,000.00 76.98% - 0.00%
国泰君安 178,744,124.73 27.96% 1,189,522,000.00 23.02% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/13
2
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
系统升级暂停服务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/14
3
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金2014年第4季度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/21
4
关于大成信用增利一年定期开放债券型证券
投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/22
5
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告（肖剑）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/22
6
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告（钟鸣远）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/22
7
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“13绍城改(124159)”债券估值调整的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/23
8
关于大成信用增利一年定期开放债券型证券
投资基金增加中国光大银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/27
9
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
支付通道升级暂停服务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/28
10
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
银行通道升级暂停服务的更新公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/1/30
11
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通
银行通道恢复服务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/2
12
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/12
13
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书（2015年第1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/13
14
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/13
15 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基 中国证监会指定报刊 2015/3/13 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页
金转换及定投最低交易限额的公告 及本公司网站
16
大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基
金估值调整情况的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/25
17
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金2014年年度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/28
18
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金2014年年度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/28
19
大成基金管理有限公司关于网上直销交易平
台银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/28
20
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中国国际金融有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/3/31
21
大成基金管理有限公司关于参与上海天天基
金销售有限公司认购、申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/4/14
22
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金2015年第1季度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/4/18
23
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/5/5
24
大成基金管理有限公司关于调整网上直销通
联支付交易费率的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/5/8
25
关于大成基金官方网站及交易系统升级维护
的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/5/15
26
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/5/16
27
大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财
富投资管理有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/5/19
28
关于在北京市开展打击以私募投资基金为名
从事非法集资专项整治行动的通告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/6/24
29
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2015/6/27
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页
2、 《大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
2015年8月27日
