中证 500 沪市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月27 日
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ............................... 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 39
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 39 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ............................................................................... 41
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 41
8.4 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 41
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 46
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 46
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 大成中 证500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
基金主 代码 510440
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2012 年8 月 24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,058,261.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012-10-08
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 取完 全复 制法 ，即 按照
标 的 指数 的成 份股 组成 及其 权 重构 建股 票投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。 当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发 、
分 红 等行 为时 ，或 因基 金的 申 购和 赎回 等对 本基 金跟
踪 标 的指 数的 效果 可能 带来 影 响时 ，或 因某 些特 殊情
况 导 致流 动性 不足 时， 或其 他 原 因 导致 无法 有效 复制
和 跟 踪标 的指 数时 ，基 金管 理 人可 以对 投资 组合 管理
进 行 适当 变通 和调 整， 从而 使 得投 资组 合紧 密地 跟踪
标的指 数。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 沪市 指数 （代 码：000802 ）
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 基金 ，属 于较 高 风险 、较 高预 期收 益的
基 金 品种 ，其 风险 与预 期收 益 高于 混合 基金 、债 券基
金 与 货币 市场 基金 。本 基金 为 指数 型基 金， 采用 完全
复 制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管与 投资 者服 务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 575,178.80
本期利 润 273,995.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0647
本期加 权平 均净 值利 润率 2.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 55.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,697,468.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1264
期末基 金资 产净 值 13,050,569.39 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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期末基 金份 额净 值 2.580
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 158.00%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.29% 3.75% -9.42% 3.87% -0.87% -0.12%
过去三 个月 19.28% 2.85% 21.21% 2.93% -1.93% -0.08%
过去六 个月 55.89% 2.27% 60.93% 2.32% -5.04% -0.05%
过去一 年 113.05% 1.79% 126.95% 1.84% -13.90% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
158.00% 1.49% 159.68% 1.58% -1.68% -0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至 建仓 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托 有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，截至 2015 年 6 月 30 日，本 基金 管理 人共 管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金： 大成 中证 100
交易型开放式 指数证券 投 资基金、深证 成长 40 交 易型开放式指 数证券投 资 基金及大成深 证成长
40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证500 深 市交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 中
证 500 沪 市交易型 开放式 指数证券投资 基金、大 成 深证成份交易 型开放式 指 数证券投资基 金 ，2
只 QDII 基 金： 大成 标普 500 等 权重 指数 证券 投资 基 金、大 成纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 及
51 只 开放 式证 券投 资基 金 ：大成 景丰 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 大成 价值 增长证 券投 资基 金、中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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大成债券投资 基金、大 成 蓝筹稳健证券 投资基金 、 大成精选增值 混合型证 券 投资基金、 大成货币
市场证 券投 资基 金、 大成 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大成财 富管 理 2020 生命 周 期证券 投资 基金 、
大成积 极成 长混 合型 证券 投资基 金、 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大成 景阳 领先 混合
型证券投资基 金、大成 强 化收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报混合型证 券投资 基
金、大成行业 轮动混合 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双 动力混合
型证券投资基 金、大成 竞 争优势混合型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基 金、大成
内需增长混合 型证券投 资 基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 消费主题混 合型证券
投资基金、大 成新锐产 业 混合型证券投 资基金、 大 成优选混合型 证券投资 基 金（LOF） 、 大成月添
利理财债券型 证券投资 基 金、大成现金 增利货币 市 场证券投资基 金、大成 月 月盈短期理 财债券型
证券投资基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴信用债 债券型证 券 投资基金、大 成景旭纯 债 债券型证券投 资基金、 大 成景祥分级 债券型证
券投资基金、 大成信用 增 利一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 大成健康 产 业混合型证 券投资基
金、大成中小 盘混合型 证 券投资基金（LOF） 、大 成 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 丰财宝货
币市场基金、 大成景益 平 稳收益混合型 证券投资 基 金、大成添利 宝货币市 场 基金、大成 景利混合
型证券投资基 金、大成 产 业升级股票型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成高新技 术 产业股票型 证券投资
基金、大成景 秀灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成互联网思维 混合型证 券 投资基金、 大成景明
灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成景 穗灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成景鹏灵活 配置混合
型证券投资基 金、大成 睿 景灵活配置混 合型证券 投 资基金、 大成 景源灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成景裕 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 中证互联网金 融指数分 级 证券投资基 金及大成
正向回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 本基 金2015 年7 月8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理
2012 年8 月
24 日
- 11 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008 年5 月就 职于 华夏 基 金管
理 有 限 公司 基 金运 作部 。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 产品 设计 师、 高级 产
品 设 计师 、基 金经 理助 理、 基
金经理 。2011 年 3 月 3 日至
2012 年2 月8 日担 任深 证 成长
40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资
基 金 及 大成 深 证成 长 40 交易中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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型 开 放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金 基金 经理 助理 。2012 年
8 月28 日至2014 年1 月23 日
担任大 成中 证 500 沪市 交 易型
开 放 式指 数证 券投 资基 金联 接
基金基 金经 理 。 2014 年1 月 24
日至 2014 年 2 月 17 日 任 大成
健 康 产业 股票 型证 券 投 资基 金
基金经 理 。2012 年 2 月9 日至
2014 年 9 月 11 日 担任 深 证成
长 40 交 易 型开 放 式指 数证 券
投 资 基 金 及 大 成 深 证 成 长 40
交 易 型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金 基金 经理 。2012 年
8 月24 日起 任中 证500 沪 市交
易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
基金经 理 。2013 年 1 月1 日开
始兼任 大成 沪深 300 指 数 证券
投资基 金基 金经 理。2013 年 2
月 7 日 起任 大成 中证 100 交易
型 开 放式 指数 证券 投资 基金 基
金经理 。2015 年6 月5 日 起任
大 成 深证 成份 交易 型开 放式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 29 日 起担 任 大成
中 证 互联 网金 融指 数分 级证 券
投 资 基金 基金 经理 。现 任大 成
基 金 管理 有限 公司 数量 投资 部
总监助 理 。 具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 中 证 500 沪 市交 易型
开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，在基金 管 理运作中，中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投资范围 、 投资比例、投 资组合、 证 券交易行为 、信息披
露等符合有关 法律法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违 规行为，
没有运用基金 财产进行 内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交 易，整体
运作合法、合 规。本基 金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一 如既往地
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度 。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在 异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年上半年， 实体经济 仍 在筑底阶段。 虽然以互 联 网为代表的新 经济不乏 亮 点，但毕竟占 体
量比例不大， 对总体经 济 增长提振有限 。而占主 导 地位的传统经 济积重难 返 ，在底部艰 难挣扎。
总需求 持续 萎缩 ，PPI 和 CPI 下行 ，通 缩风 险增 大 ，对地 方债 务问 题更 是雪 上加霜 。尽 管政 府也
果断采 取各 种措 施进 行托 底，货 币政 策和 财政 政策 均有所 动作 ，但 短期 内依 然收效 甚微 。
在资本市场方 面，股市 和 经 济基本面持 续脱节， 更 多地是受政策 、资金、 情 绪所主导，上 半
年也经历了较 大的波动 。 起初，央行行 长表态资 金 进股市也是支 持实体经 济 ，大大消除 了投资者
对政策面打压 的担忧， 进 一步刺激情绪 ，市场强 势 上行。但在最 后，由去 杠 杆引发了一 波惨烈的
下跌。 截至 上半 年， 市场 基准沪 深 300 指 数上 涨26.58% 。 和去 年相 比， 市场 风格出 现了 较大 的转
换。经历了去 年末的暴 涨 后，大盘股上 涨乏力， 而 小盘股则涨势 凌厉。中 小 板、创业板 分别上涨中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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69.06% 及94.23% 。 在行 业 方面， 权重 较高 的金 融股 涨幅最 小， 在一 定程 度上 拖累了 大盘 的表 现；
而计算 机、 轻工 制 造 、纺 织服装 等小 盘股 居多 的行 业则涨 幅最 高。
中证500 沪市 ETF ： 本 基金 标的指 数中 证 500 沪 市指 数上 涨 60.93% ， 涨 幅高 于 大盘 。 上 半年，
本基金申购赎 回和份额 交 易情况均相对 平稳。本 基 金基本保持满 仓运作， 严 格根据标的 指数成分
股调整 以及 权重 的变 化及 时调整 投资 组合 。 本报 告 期年化 跟踪 误 差1.65% ， 日 均偏离 度 0.07%，各
项操作 与指 标均 符合 基金 合同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为2.580 元， 本报告 期 基 金份 额净 值增 长率 为 55.89% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 60.93% ，低 于 业 绩比 较 基准 的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年，宏观 经济形势 扭 转的可能性不 大，即便 基 建等投资项目 资金到位 ， 也只能起到托 底
的作用。经济 转型虽然 已 经起步，但前 路漫漫， 不 可能一蹴而就 。在经济 筑 底期，货币 政策和财
政政策转向的 可能性很 小 。货币政策总 体基调仍 将 宽松，但受流 动性陷阱 和 主周期抬头 的影响，
宽松的 力度 可能 会低 于预 期；财 政政 策的 力度 则会 进一步 加大 ，通 过改 善总 需求来 稳增 长。
踏入下 半年 ， 股票 市场 正 在经历 前所 未有 的大 调整 ， 速 度和 幅度 都远 超市 场 预期 。 展 望后 市，
之前牛市的大 背景并未 改 变，中国 经济 依然需要 转 型，整体货币 政策仍旧 宽 松，房地产 的投资属
性正在 消退 ，股 市还 是最 有吸引 力的 投资 场所 ，所 以我们 对股 票市 场的 未来 并不悲 观。
在国家的强力 介入下， 流 动性危机已基 本解除， 但 重建市场信心 需要一定 过 程。经历了刻 骨
铭心的调整后 ，投资者 将 会更加理性， 之前市场 的 全面疯狂很难 再现，股 票 走势也会更 加贴合公
司内在价值。 吹尽狂沙 始 到金，在股市 的起伏之 中 ，股市自身也 会完成结 构 调整，真正 优质的股
票尽管 也被 错杀 ，但 在市 场重见 光明 后也 将会 脱颖 而出。
中证500 沪市 ETF ： 组合 管理上 ， 我 们将 严格 按照 基金合 同的 相关 约定 ， 紧 密跟踪 标的 指数 ，
按照标 的指 数成 分股 组成 及其权 重的 变化 调整 投资 组合， 努力 实现 跟踪 误差 的最小 化。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专 户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制， 并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基 金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 于 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日出现 了连 续 60 个 工作 日资
产净值低于五 千万元的 情 形。本 基金已 按法律法 规 相关规定向中 国证监会 报 告清盘解决 方案，本
基金管 理人 后续 将根 据法 规规定 对该 事项 的最 新进 展进行 信息 披露 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对中 证500 沪 市交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 377,483.86 454,643.18
结算备 付金
113,028.05 -
存出保 证金
77.07 492.46
交易性 金融 资产 6.4.2.2 12,453,333.50 9,747,728.89
其中： 股票 投资
12,453,333.50 9,747,728.89
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
413,534.80 11,326.13
应收利 息 6.4.2.5 425.05 124.41
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
13,357,882.33 10,214,315.07 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17,760.33 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
5,323.21 3,977.96
应付托 管费
1,064.65 795.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 6,976.27 2,617.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 276,188.48 180,791.00
负债合 计
307,312.94 188,181.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 5,058,261.00 6,058,261.00
未分配 利润 6.4.2.10 7,992,308.39 3,967,872.30
所有者 权益 合计
13,050,569.39 10,026,133.30
负债和 所有 者权 益总 计
13,357,882.33 10,214,315.07
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.580 元， 基金 份额 总额5,058,261.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
610,860.15 1,529,941.65
1.利息 收入
2,042.69 2,670.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 2,042.69 2,670.32
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
918,575.08 2,280,972.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 883,018.00 2,218,987.62
基金投 资收 益
- - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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债券投 资收 益 6.4.2.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.2.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 35,557.08 61,985.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.2.17 -301,183.74 -767,793.77
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.2.18 -8,573.88 14,092.22
减：二、费用
336,865.09 261,280.00
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 23,532.91 39,594.10
2．托 管费 6.4.5.2.2 4,706.56 7,918.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.19 10,885.14 9,955.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.2.20 297,740.48 203,811.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
273,995.06 1,268,661.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
273,995.06 1,268,661.65
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,058,261.00 3,967,872.30 10,026,133.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 273,995.06 273,995.06
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
-1,000,000.00 3,750,441.03 2,750,441.03 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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列）
其中：1. 基 金申 购款 295,000,000.00 591,286,321.28 886,286,321.28
2. 基金 赎回 款 -296,000,000.00 -587,535,880.25 -883,535,880.25
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,058,261.00 7,992,308.39 13,050,569.39
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
51,058,261.00 9,661,748.04 60,720,009.04
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,268,661.65 1,268,661.65
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-44,000,000.00 -9,437,923.38 -53,437,923.38
其中：1. 基 金申 购款 45,000,000.00 9,268,435.14 54,268,435.14
2. 基金 赎回 款 -89,000,000.00 -18,706,358.52 -107,706,358.52
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,058,261.00 1,492,486.31 8,550,747.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 377,483.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 377,483.86
6.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,411,274.35 12,453,333.50 42,059.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,411,274.35 12,453,333.50 42,059.15
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 18 页
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 379.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 45.94
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 425.05
6.4.2.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,976.27
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 6,976.27
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 50,000.00
应付替 代款 3,405.60
可退替 代款 34,347.40
预提费 用 188,435.48
合计 276,188.48
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 19 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,058,261.00 6,058,261.00
本期申 购 295,000,000.00 295,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -296,000,000.00 -296,000,000.00
本期末 5,058,261.00 5,058,261.00
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,303,668.72 -2,335,796.42 3,967,872.30
本期利 润 575,178.80 -301,183.74 273,995.06
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,181,378.88
4,931,819.91
3,750,441.03
其中： 基金 申购 款 636,784,676.83 -45,498,355.55 591,286,321.28
基金赎 回款 -637,966,055.71 50,430,175.46 -587,535,880.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末
5,697,468.64
2,294,839.75
7,992,308.39
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,826.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 213.51
其他 2.33
合计 2,042.69
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 272,888.61
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 610,129.39
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 883,018.00
6.4.2.12.2 股票投资收益 ——买 卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 20 页
卖出股 票成 交总 额 3,099,139.92
减：卖 出股 票成 本总 额 2,826,251.31
买卖股 票差 价收 入 272,888.61
6.4.2.12.3 股票投资收益 ——赎 回差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 883,535,880.25
减： 现 金支 付赎 回款 总额 127,050,339.25
减： 赎 回股 票成 本总 额 755,875,411.61
赎回差 价收 入 610,129.39
6.4.2.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.2.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.2.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.2.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 35,557.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 35,557.08
6.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -300,453.74
—— 股 票投 资 -300,453.74
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.可退 替代 款 -730.00 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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合计 -301,183.74
6.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -8,573.88
合计 -8,573.88
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票 在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
10,885.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计
10,885.14
6.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 9,916.99
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.78
银行划 款手 续费 105.00
指数使 用费 100,000.00
债券托 管帐 户维 护费 9,000.00
其他 200.00
合计 297,740.48
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 逐 日累 计， 按季支 付， 标的指 数许 可 使用费 的收 取下 限为 每季 度人民 币 50,000.00
元。
6.4.2.21 分部报告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人
中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 申赎代 办券 商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,532.91 39,594.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为为 每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次月首 日 起 3 个 工作 日内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、休 息日 ， 支
付日期 顺延 。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,706.56 7,918.77
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次月首 日 起 3 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。 若遇 法定 节假日 、休 息日 ， 支
付日期 顺延 。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的管 理人 于本 期 及 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末 及 上年度 可比 期间 未投 资本 基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限公司 377,483.86 1,826.85 457,813.23 2,531.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关 联 交易 事项 。
6.4.6 利润分配情况
本基金 于本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.7 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600410 华胜天成 2015-5-28 重大事项停牌 47.84 2015-7-22 43.06
3,550 158,018.52 169,832.00 -
600110 中科英华 2015-6-26 重大事项停牌 13.73
-
- 11,052 149,451.07 151,743.96 -
600645 中源协和 2015-4-28 重大事项停牌 79.34
-
- 1,220 87,746.59 96,794.80 -
601718 际华集团 2015-6-17 重大事项停牌 15.12 2015-7-2 13.61
6,400 96,483.35 96,768.00 -
600654 中安消 2015-6-29 重大事项停牌 30.91
-
- 2,839 91,037.61 87,753.49 -
600872 中炬高新 2015-5-4 重大事项停牌 21.62
-
- 3,695 44,540.02 79,885.90 -
600482 风帆股份 2015-5-28 重大事项停牌 42.38
-
- 1,761 68,309.39 74,631.18 -
600643 爱建股份 2015-6-30 重大事项停牌 16.73
-
- 4,205 76,949.20 70,349.65 -
600879 航天电子 2015-5-15 重大事项停牌 24.50
-
- 2,771 64,380.66 67,889.50 -
600587 新华医疗 2015-5-22 重大事项停牌 58.63 2015-7-3 52.77
984 50,926.83 57,691.92 -
600175 美都能源 2015-6-29 重大事项停牌 10.64 2015-7-20 9.58
5,280 57,759.36 56,179.20 -
600499 科达洁能 2015-6-10 重大事项停牌 29.64
-
- 1,700 49,730.63 50,388.00 -
600967 北方创业 2015-4-13 重大事项停牌 17.12
-
- 2,800 41,199.36 47,936.00 -
601311 骆驼股份 2015-6-18 重大事项停牌 28.20 2015-7-15 25.38
1,693 47,825.53 47,742.60 -
600366 宁波韵升 2015-5-22 重大事项停牌 35.09 2015-8-12 31.58 1,219 37,849.57 42,774.71 -
600416 湘电股份 2015-5-22 重大事项停牌 22.64 2015-7-20 20.35 1,590 32,202.49 35,997.60 - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 25 页
600790 轻纺城 2015-5-25 重大事项停牌 13.38 2015-8-18 12.04 2,321 27,093.46 31,054.98 -
600312 平高电气 2015-6-23 重大事项停牌 22.58
-
- 1,331 31,253.37 30,053.98 -
600335 国机汽车 2015-6-15 重大事项停牌 37.93 2015-7-21 34.14
655 24,479.99 24,844.15 -
600869 智慧能源 2015-5-11 重大事项停牌 29.14 2015-7-31 26.23 804 18,653.23 23,428.56 -
600702 沱牌舍得 2015-6-29 重大事项停牌 26.11 2015-8-20 28.00 638 16,964.91 16,658.18 -
600575 皖江物流 2014-10-8 重大事项停牌 4.11
-
- 3,900 15,006.24 16,029.00 -
600333 长春燃气 2015-5-29 重大事项停牌 11.97 2015-7-9 10.77
1,230 15,463.75 14,723.10 -
600078 澄星股份 2015-6-9 重大事项停牌 15.23 2015-7-1 13.71
840 13,563.22 12,793.20 -
600978 宜华木业 2015-6-18 重大事项停牌 22.44
-
- 127 2,828.50 2,849.88 -
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的 管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制 措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察 稽核 部履 行合 规 控制职 责 ， 通 过定 期、 不 定期检 查内 控制 度的 执行 情况 、 对 重大 风险 点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。本 基金 以拟 合、 跟踪 中证 500 沪 市指 数为 原则 ，通过 被动 式指 数化 投资 方法， 力求 为投 资 者
提供一 个管 理透 明且 成本 较低的 标的 指数 投资 工具 。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。当预 期 成份股发生 调整和成
份股发生配股 、增发、 分 红等行为时， 或因基金 的 申购和赎回等 对本基金 跟 踪标的指数 的效果可中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 26 页
能带来影响时 ，或因某 些 特殊情况导致 流动性不 足 时，或其他原 因导致无 法 有效复制和 跟踪标的
指数时，基金 管理人可 以 对投资组合管 理进行适 当 变通和调整， 从而使得 投 资组合紧密 地跟踪标
的指数。本基 金可投资 股 指期货和其他 经中国证 监 会允许的衍生 金融产品 ， 如权证以及 其他与标
的指数或标的 指数成份 股 、备选成份股 相关的衍 生 工具。本基金 投资股指 期 货将根据风 险管理的
原则，以套期 保值为目 的 ，力争利用股 指期货的 杠 杆作用，降低 股票仓位 频 繁调整的交 易成本和
跟踪误差，达 到有效跟 踪 标的指数的目 的。在正 常 市场情况下， 本基金的 风 险控制目标 是追求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值 不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 等其 他 原
因，导致基金 跟踪偏离 度 和跟踪误差超 过了上述 范 围，基金管理 人应采取 合 理措施，避 免跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的进 一步 扩大。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股和备 选成份股 ， 且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基
金投资 权证 ， 在 任何 交易 日买入 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% ， 基金 持有 的
全部权 证的 市值不超 过基 金资产净值 的 3％，本 基 金管理人管 理的全部 基金 持有同一权 证的比 例
不超过 该权 证 的10 ％。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产 净
值的90% 。 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金 的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本基金 所持 有的 证券 在证 券交易 所上 市。 于本 期末 ，除附 注 6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌 等
流通受限股票 外，均能 及 时变现。本基 金于资产 负 债表日所持有 的金融负 债 的合约约定 剩余到期
日均为一年 以内且不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 27 页
余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 生息资产主要 为银行存 款 、结算备付 金等。下
表统计了本基 金交易的 利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 交易形成 负 债的公允价 值，并按
照合约 规定 的重 新定 价日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 377,483.86 - - - 377,483.86
结算备 付金 113,028.05 - - - 113,028.05
存出保 证金 77.07 - - - 77.07
交易性 金融 资产 - - - 12,453,333.50 12,453,333.50
应收证 券清 算款 - - - 413,534.80 413,534.80
应收利 息 - - - 425.05 425.05
资产总 计 490,588.98 - - 12,867,293.35 13,357,882.33
负债
应付证 券清 算款 - - - 17,760.33 17,760.33
应付管 理人 报酬 - - - 5,323.21 5,323.21
应付托 管费 - - - 1,064.65 1,064.65
应付交 易费 用 - - - 6,976.27 6,976.27
其他负 债 - - - 276,188.48 276,188.48
负债总 计 - - - 307,312.94 307,312.94
利率敏 感度 缺口 490,588.98 - -
12,559,980.41
13,050,569.39 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 28 页
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 454,643.18 - - - 454,643.18
存出保 证金 492.46 - - - 492.46
交易性 金融 资产 - - - 9,747,728.89 9,747,728.89
应收证 券清 算款 - - - 11,326.13 11,326.13
应收利 息 - - - 124.41 124.41
资产总 计 455,135.64 - - 9,759,179.43 10,214,315.07
负债
应付管 理人 报酬 - - - 3,977.96 3,977.96
应付托 管费 - - - 795.58 795.58
应付交 易费 用 - - - 2,617.23 2,617.23
其他负 债 - - -
180,791.00
180,791.00
负债总 计 - - -
188,181.77
188,181.77
利率敏 感度 缺口 455,135.64 - - 9,570,997.66 10,026,133.30
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 为指 数型 证券 投资 基金， 于本 报告 期末 ，未 持有交 易性 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券，所面 临的其他 价 格风险来源于 单个证券 发 行主体自身 经营情况
或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动 的影 响。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。投资 于 标的指数成 份股和备
选成份股的资 产比例不 低 于基金资产净 值的 90% ， 权证、股指期 货及其他 金 融工具的投资 比例依
照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 控。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 29 页
于2015 年06 月30 日， 本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 12,453,333.50 95.42 9,747,728.89 97.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 12,453,333.50 95.42 9,747,728.89 97.22
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
本基金管理人 运用定量 分 析方法对本基 金的其他 价 格风险进行分 析。下表 为 其他价格风险 的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
假设
1. 假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2. 用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3. Beta 系数 是根 据组 合 在过去 一个 年度 的净 值数 据和基 准指 数数 据回 归得 出，反 映了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
中证500 沪 市指 数上 升 5% 636,373.99 478,295.56
中证500 沪 市指 数下 降 5% -636,373.99 -478,295.56
6.4.9 有助于理解和分 析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 30 页
比例（%）
1 权益投 资 12,453,333.50 93.23
其中： 股票 12,453,333.50 93.23
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 490,511.91 3.67
7 其他各 项资 产 414,036.92 3.10
8 合计 13,357,882.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 217,341.00 1.67
C 制造业 7,078,253.81 54.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
447,385.27 3.43
E 建筑业 278,983.86 2.14
F 批发和 零售 业 1,187,977.09 9.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 662,837.87 5.08
H 住宿和 餐饮 业 29,800.00 0.23
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
721,152.02 5.53
J 金融业 152,702.11 1.17
K 房地产 业 826,901.45 6.34
L 租赁和 商务 服务 业 117,502.66 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 131,654.80 1.01
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 38,907.96 0.30
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 250,556.70 1.92
S 综合 311,376.90 2.39
合计 12,453,333.50 95.42 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 31 页
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600410 华胜天 成 3,550 169,832.00 1.30
2 600110 中科英 华 11,052 151,743.96 1.16
3 600881 亚泰集 团 9,600 122,016.00 0.93
4 600895 张江高 科 4,100 119,351.00 0.91
5 600037 歌华有 线 3,682 115,983.00 0.89
6 600376 首开股 份 5,900 113,811.00 0.87
7 600737 中粮屯 河 5,454 113,497.74 0.87
8 600446 金证股 份 900 111,114.00 0.85
9 600435 北方导 航 2,400 108,888.00 0.83
10 600201 金宇集 团 1,500 106,680.00 0.82
11 600219 南山铝 业 10,400 104,936.00 0.80
12 600601 方正科 技 11,500 104,650.00 0.80
13 600635 大众公 用 10,379 101,506.62 0.78
14 600158 中体产 业 3,501 100,303.65 0.77
15 600645 中源协 和 1,220 96,794.80 0.74
16 601718 际华集 团 6,400 96,768.00 0.74
17 600143 金发科 技 8,100 96,552.00 0.74
18 600500 中化国 际 5,500 96,140.00 0.74
19 600525 长园集 团 4,665 95,959.05 0.74
20 600200 江苏吴 中 2,600 95,550.00 0.73
21 600021 上海电 力 4,459 94,084.90 0.72
22 600594 益佰制 药 1,600 93,008.00 0.71
23 600026 中海发 展 7,157 91,895.88 0.70
24 600320 振华重 工 8,700 91,350.00 0.70
25 600079 人福医 药 2,400 88,920.00 0.68
26 601012 隆基股 份 5,600 88,144.00 0.68
27 600654 中安消 2,839 87,753.49 0.67
28 600811 东方集 团 7,000 86,310.00 0.66 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 32 页
29 600655 豫园商 城 5,300 85,065.00 0.65
30 600797 浙大网 新 4,400 83,116.00 0.64
31 600694 大商股 份 1,500 82,920.00 0.64
32 600198 大唐电 信 2,325 82,398.00 0.63
33 600816 安信信 托 1,653 82,352.46 0.63
34 600122 宏图高 科 4,900 80,458.00 0.62
35 600872 中炬高 新 3,695 79,885.90 0.61
36 600770 综艺股 份 4,069 79,508.26 0.61
37 600584 长电科 技 4,152 79,344.72 0.61
38 600169 太原重 工 8,900 79,210.00 0.61
39 600787 中储股 份 4,916 79,147.60 0.61
40 600521 华海药 业 2,513 78,531.25 0.60
41 600675 中华企 业 6,927 78,344.37 0.60
42 600511 国药股 份 1,544 77,802.16 0.60
43 600482 风帆股 份 1,761 74,631.18 0.57
44 600651 飞乐音 响 3,615 74,360.55 0.57
45 600704 物产中 大 3,109 74,242.92 0.57
46 600125 铁龙物 流 4,800 74,064.00 0.57
47 600151 航天机 电 4,601 73,754.03 0.57
48 600428 中远航 运 4,484 72,595.96 0.56
49 600522 中天科 技 3,181 72,304.13 0.55
50 600664 哈药股 份 6,000 72,240.00 0.55
51 600058 五矿发 展 2,200 71,874.00 0.55
52 600498 烽火通 信 2,700 71,442.00 0.55
53 600171 上海贝 岭 2,903 70,978.35 0.54
54 601608 中信重 工 4,343 70,790.90 0.54
55 600643 爱建股 份 4,205 70,349.65 0.54
56 600685 广船国 际 1,300 69,862.00 0.54
57 600759 洲际油 气 4,514 68,973.92 0.53
58 600755 厦门国 贸 6,103 68,597.72 0.53
59 600240 华业地 产 4,480 68,364.80 0.52
60 600765 中航重 机 2,490 68,300.70 0.52
61 600879 航天电 子 2,771 67,889.50 0.52
62 600436 片仔癀 1,000 66,670.00 0.51
63 600808 马钢股 份 12,500 66,500.00 0.51
64 600426 华鲁恒 升 3,530 65,516.80 0.50
65 600528 中铁二 局 3,900 65,403.00 0.50
66 600017 日照港 8,038 65,188.18 0.50
67 600611 大众交 通 3,900 64,935.00 0.50 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 33 页
68 600673 东阳光 科 6,494 64,225.66 0.49
69 601000 唐山港 4,639 63,507.91 0.49
70 600056 中国医 药 2,608 63,478.72 0.49
71 600325 华发股 份 3,461 62,644.10 0.48
72 600880 博瑞传 播 4,000 62,120.00 0.48
73 600176 中国巨 石 2,287 61,886.22 0.47
74 600220 江苏阳 光 7,457 61,818.53 0.47
75 600433 冠豪高新 4,000 61,560.00 0.47
76 600517 置信电 气 3,921 61,363.65 0.47
77 600187 国中水 务 7,600 59,280.00 0.45
78 600478 科力远 3,450 58,719.00 0.45
79 600587 新华医 疗 984 57,691.92 0.44
80 600805 悦达投 资 3,595 56,189.85 0.43
81 600175 美都能 源 5,280 56,179.20 0.43
82 600835 上海机电 1,694 55,800.36 0.43
83 601717 郑煤机 5,100 55,641.00 0.43
84 600270 外运发 展 1,904 55,520.64 0.43
85 600064 南京高 科 2,846 55,497.00 0.43
86 600409 三友化 工 4,875 55,087.50 0.42
87 600418 江淮汽 车 3,900 54,912.00 0.42
88 600487 亨通光 电 1,492 54,905.60 0.42
89 600138 中青旅 2,589 54,679.68 0.42
90 600557 康缘药 业 1,952 54,324.16 0.42
91 600120 浙江东 方 1,600 54,224.00 0.42
92 600067 冠城大 通 5,420 53,766.40 0.41
93 600699 均胜电 子 1,400 53,634.00 0.41
94 600422 昆药集 团 1,450 53,548.50 0.41
95 600536 中国软 件 1,500 53,220.00 0.41
96 600160 巨化股 份 4,800 52,896.00 0.41
97 600812 华北制 药 4,356 52,881.84 0.41
98 600161 天坛生 物 1,404 52,874.64 0.41
99 603766 隆鑫通 用 2,100 52,710.00 0.40
100 600183 生益科 技 5,145 52,427.55 0.40
101 600006 东风汽 车 4,128 52,343.04 0.40
102 600580 卧龙电 气 2,928 52,206.24 0.40
103 600039 四川路 桥 7,936 51,822.08 0.40
104 600458 时代新 材 2,037 51,128.70 0.39
105 600481 双良节 能 2,107 50,462.65 0.39
106 600499 科达洁 能 1,700 50,388.00 0.39 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 34 页
107 600851 海欣股 份 3,907 49,462.62 0.38
108 600614 鼎立股 份 1,635 48,853.80 0.37
109 600380 健康元 3,169 48,042.04 0.37
110 600967 北方创 业 2,800 47,936.00 0.37
111 600572 康恩贝 2,106 47,806.20 0.37
112 600284 浦东建 设 2,929 47,771.99 0.37
113 601311 骆驼股 份 1,693 47,742.60 0.37
114 600859 王府井 1,500 47,250.00 0.36
115 600289 亿阳信 通 2,359 47,014.87 0.36
116 600267 海正药 业 2,500 46,975.00 0.36
117 601666 平煤股 份 6,200 46,934.00 0.36
118 600062 华润双 鹤 1,800 46,872.00 0.36
119 600216 浙江医 药 3,500 46,480.00 0.36
120 600825 新华传 媒 2,741 45,473.19 0.35
121 600300 维维股 份 4,400 44,660.00 0.34
122 600546 山煤国 际 5,200 44,252.00 0.34
123 600757 长江传媒 3,171 44,076.90 0.34
124 600736 苏州高 新 3,814 43,441.46 0.33
125 600885 宏发股 份 1,383 43,343.22 0.33
126 603019 中科曙 光 500 43,295.00 0.33
127 600545 新疆城 建 2,866 43,018.66 0.33
128 600366 宁波韵 升 1,219 42,774.71 0.33
129 600826 兰生股 份 1,102 42,570.26 0.33
130 600747 大连控 股 5,368 42,568.24 0.33
131 600884 杉杉股 份 1,485 42,471.00 0.33
132 600970 中材国 际 2,900 42,398.00 0.32
133 600004 白云机 场 2,473 41,793.70 0.32
134 600180 瑞茂通 1,434 41,098.44 0.31
135 600259 广晟有 色 700 41,062.00 0.31
136 601369 陕鼓动 力 3,500 40,985.00 0.31
137 601001 大同煤 业 4,400 40,656.00 0.31
138 600112 天成控 股 2,138 40,622.00 0.31
139 600260 凯乐科 技 2,449 40,286.05 0.31
140 600509 天富能 源 2,850 40,099.50 0.31
141 601233 桐昆股 份 2,000 39,920.00 0.31
142 600596 新安股 份 2,857 39,826.58 0.31
143 601002 晋亿实 业 2,508 39,676.56 0.30
144 600993 马应龙 1,223 39,246.07 0.30
145 600059 古越龙 山 2,560 39,219.20 0.30 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 35 页
146 600351 亚宝药 业 2,887 39,089.98 0.30
147 600292 中电远 达 1,274 38,907.96 0.30
148 601880 大连港 5,300 38,160.00 0.29
149 600761 安徽合 力 2,279 38,127.67 0.29
150 601908 京运通 1,807 37,910.86 0.29
151 600298 安琪酵 母 1,072 37,284.16 0.29
152 600261 阳光照 明 4,563 37,097.19 0.28
153 600748 上实发 展 2,348 36,746.20 0.28
154 600628 新世界 2,181 36,531.75 0.28
155 600823 世茂股 份 2,800 36,484.00 0.28
156 600416 湘电股 份 1,590 35,997.60 0.28
157 600460 士兰微 3,900 35,997.00 0.28
158 603077 和邦股 份 1,728 35,942.40 0.28
159 600894 广日股 份 1,800 35,928.00 0.28
160 601886 江河创 建 2,400 35,712.00 0.27
161 601139 深圳燃 气 3,400 35,700.00 0.27
162 600831 广电网 络 2,095 35,552.15 0.27
163 600586 金晶科 技 5,155 35,466.40 0.27
164 600566 济川药 业 1,200 35,376.00 0.27
165 600496 精工钢 构 4,823 35,256.13 0.27
166 600729 重庆百 货 1,086 34,947.48 0.27
167 601005 重庆钢 铁 6,100 34,709.00 0.27
168 600720 祁连山 3,270 34,629.30 0.27
169 600251 冠农股 份 2,478 34,270.74 0.26
170 600639 浦东金 桥 1,375 33,398.75 0.26
171 600776 东方通 信 2,002 33,012.98 0.25
172 601678 滨化股 份 3,648 32,722.56 0.25
173 601126 四方股 份 1,057 32,238.50 0.25
174 600750 江中药 业 998 32,125.62 0.25
175 600073 上海梅 林 2,460 31,832.40 0.24
176 600640 号百控 股 1,100 31,768.00 0.24
177 600790 轻纺城 2,321 31,054.98 0.24
178 600195 中牧股 份 1,102 30,966.20 0.24
179 601777 力帆股 份 1,952 30,822.08 0.24
180 600088 中视传 媒 940 30,333.80 0.23
181 600312 平高电 气 1,331 30,053.98 0.23
182 600337 美克家 居 2,000 29,880.00 0.23
183 600754 锦江股 份 1,000 29,800.00 0.23
184 600488 天药股 份 3,061 29,661.09 0.23 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 36 页
185 600132 重庆啤 酒 1,300 29,276.00 0.22
186 600874 创业环 保 2,287 29,159.25 0.22
187 600636 三爱富 1,437 29,142.36 0.22
188 601801 皖新传 媒 998 29,111.66 0.22
189 601010 文峰股 份 2,938 28,704.26 0.22
190 600456 宝钛股 份 1,100 28,677.00 0.22
191 601101 昊华能 源 2,500 28,500.00 0.22
192 600425 青松建 化 2,886 28,340.52 0.22
193 600086 东方金 钰 526 28,283.02 0.22
194 600199 金种子 酒 2,000 28,000.00 0.21
195 600329 中新药 业 1,101 27,734.19 0.21
196 600997 开滦股 份 3,200 27,584.00 0.21
197 600141 兴发集 团 1,600 27,568.00 0.21
198 600537 亿晶光 电 1,540 27,566.00 0.21
199 603699 纽威股 份 1,100 27,489.00 0.21
200 600864 哈投股 份 1,685 27,297.00 0.21
201 600429 三元股 份 2,366 26,712.14 0.20
202 600657 信达地 产 3,200 26,368.00 0.20
203 600773 西藏城 投 1,478 26,027.58 0.20
204 600850 华东电 脑 466 25,811.74 0.20
205 603188 亚邦股 份 900 25,794.00 0.20
206 600803 新奥股 份 1,500 25,665.00 0.20
207 600392 盛和资 源 1,004 25,612.04 0.20
208 600510 黑牡丹 1,650 25,608.00 0.20
209 600617 国新能 源 1,400 25,578.00 0.20
210 600507 方大特 钢 2,800 25,312.00 0.19
211 603555 贵人鸟 600 25,068.00 0.19
212 600280 中央商 场 1,800 24,966.00 0.19
213 600335 国机汽 车 655 24,844.15 0.19
214 603366 日出东 方 1,672 24,578.40 0.19
215 600971 恒源煤 电 2,600 23,790.00 0.18
216 600743 华远地 产 2,930 23,527.90 0.18
217 600869 智慧能 源 804 23,428.56 0.18
218 600780 通宝能 源 2,400 23,304.00 0.18
219 600551 时代出 版 1,053 22,860.63 0.18
220 600468 百利电 气 960 22,377.60 0.17
221 601515 东风股 份 1,100 22,220.00 0.17
222 601208 东材科 技 1,930 22,040.60 0.17
223 600563 法拉电 子 703 21,757.85 0.17 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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224 600397 安源煤 业 2,100 20,307.00 0.16
225 603001 奥康国 际 642 20,043.24 0.15
226 603005 晶方科 技 400 19,564.00 0.15
227 601965 中国汽 研 1,498 19,488.98 0.15
228 601226 华电重 工 1,200 19,092.00 0.15
229 603169 兰石重 装 1,000 18,490.00 0.14
230 600983 惠而浦 1,146 18,209.94 0.14
231 600387 海越股 份 663 16,919.76 0.13
232 600702 沱牌舍 得 638 16,658.18 0.13
233 601999 出版传 媒 1,166 16,580.52 0.13
234 600184 光电股 份 588 16,558.08 0.13
235 600403 大有能 源 1,800 16,092.00 0.12
236 600575 皖江物 流 3,900 16,029.00 0.12
237 603899 晨光文 具 400 16,024.00 0.12
238 603698 航天工 程 400 15,768.00 0.12
239 600389 江山股 份 500 15,620.00 0.12
240 603328 依顿电 子 500 15,330.00 0.12
241 600618 氯碱化 工 1,100 14,938.00 0.11
242 603369 今世缘 400 14,836.00 0.11
243 600333 长春燃 气 1,230 14,723.10 0.11
244 600078 澄星股 份 840 12,793.20 0.10
245 600917 重庆燃 气 900 11,376.00 0.09
246 600801 华新水 泥 1,028 10,865.96 0.08
247 600978 宜华木 业 127 2,849.88 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600187 国中水 务 216,146.00 2.16
2 600110 中科英 华 138,793.00 1.38
3 600037 歌华有 线 134,335.00 1.34
4 600446 金证股 份 132,698.00 1.32
5 600601 方正科 技 128,986.00 1.29 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6 600401 海润光 伏 118,152.00 1.18
7 600654 中安消 109,060.00 1.09
8 600436 片仔癀 102,979.76 1.03
9 600635 大众公 用 91,546.20 0.91
10 600500 中化国 际 86,437.00 0.86
11 600143 金发科 技 80,813.00 0.81
12 600655 豫园商 城 79,818.00 0.80
13 600198 大唐电 信 79,021.00 0.79
14 600490 鹏欣资 源 78,593.00 0.78
15 600594 益佰制 药 78,142.46 0.78
16 600200 江苏吴 中 74,812.00 0.75
17 600851 海欣股 份 73,389.00 0.73
18 600079 人福医 药 70,371.00 0.70
19 600522 中天科 技 69,705.00 0.70
20 600831 广电网 络 68,356.00 0.68
注：本 期累 计买 入金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601519
大智慧 155,676.50 1.55
2 601099
太平洋 134,005.00 1.34
3 600820
隧道股 份 105,212.00 1.05
4 600410
华胜天 成 100,170.00 1.00
5 600522
中天科 技 96,562.00 0.96
6 600582
天地科 技 69,557.00 0.69
7 600654
中安消 63,727.00 0.64
8 601872
招商轮 船 63,493.00 0.63
9 600098
广州发 展 62,093.00 0.62
10 600266
北京城 建 53,680.00 0.54
11 600259
广晟有 色 51,798.00 0.52
12 600317
营口港 46,670.00 0.47
13 600438
通威股 份 44,690.25 0.45
14 600844
丹化科 技 41,130.77 0.41
15 600490
鹏欣资 源 39,084.70 0.39
16 600201
金宇集 团 38,876.00 0.39 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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17 600759
洲际油 气 38,625.00 0.39
18 600432
吉恩镍 业 38,475.00 0.38
19 600704
物产中 大 38,152.00 0.38
20 600280
中央商场 37,807.00 0.38
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,562,880.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,099,139.92
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
期末本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期 保值为 目的,力争 利 用股 指 期货的 杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 40 页
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股 票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77.07
2 应收证 券清 算款 413,534.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 425.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 414,036.92
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600410 华胜天 成 169,832.00 1.30 重大事 项停牌
2 600110 中科英 华 151,743.96 1.16 重大事 项停牌 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 41 页
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
514 9,840.97 382,913.00 7.57% 4,675,348.00 92.43%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 王仰东 518,800.00
10.26%
2 陈育贵 176,700.00
3.49%
3 陈挺 149,226.00
2.95%
4 李艳芳 137,400.00
2.72%
5 富 安达基 金－海 通证券 －富 安达－ 东海
恒信 7 期资 产管 理计 划
125,624.00
2.48%
6 鄢兴曾 113,600.00
2.25%
7 周莉莉 107,149.00
2.12%
8 李勇智 104,513.00
2.07%
9 中国银 河证 券股 份有 限公 司 83,318.00
1.65%
10 招 商证券 股份有 限公司 客户 信用交 易担
保证券 账户
76,400.00
1.51%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 42 页
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 24 日 ）基 金份 额总 额
541,058,261.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,058,261.00
本报告 期基 金总 申购 份额 295,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 296,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,058,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、报 告期 内基 金管 理人 重大人 事变 动：
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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副总经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的 重 大人事 变动 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计 师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 该 事
务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 7,662,020.19 100.00% 6,976.27 100.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四 ）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 长 城证 券 。
本报告 期内 本基 金退 租席 位：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/13
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
系统升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/14
3
中证500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金2014 年第 4 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/21
4
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告（ 肖剑 ）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/22
5
大成基 金管 理有 限公 司关 于高 级 管理 人员 变
更的公 告（ 钟鸣 远）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/22
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
支付通 道升 级暂 停服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/28
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
银行通 道升 级暂 停服 务的 更新公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/1/30
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 银联 通
银行通 道恢 复服 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/2
9
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 基
金转换 及定 投最 低交 易限 额的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/13
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 证券 投资 基
金估值 调整 情况 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/25
11
中证500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金2014 年 年度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 46 页
12
中证500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金2014 年 年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 交易 平
台银联 通富 滇银 行支 付通 道暂停 服务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/3/28
14
中证500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书（2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/9
15
中证500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金更新 招募 说明 书摘 要（2015 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/9
16
中证500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金 2015 年第 1 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/4/18
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/5
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 通
联支付 交易 费率 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/8
19
关于大 成基 金官 方网 站及 交易系 统升 级维 护
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/15
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/5/16
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 财
富投资 管理 有限 公司 为开 放式基 金代 销机 构
并开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报 刊 及本
公司网 站 2015/5/19
22
关于在 北京 市开 展打 击以 私募投 资基 金为 名
从事非 法集 资专 项整 治行 动的通 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站 2015/6/24
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在 指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 47 页
12.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户 服务 中心 电话 ：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用） 。
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月27 日
