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安达增强A(710301)

安达增强:2015年半年度报告查看PDF公告

富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 
 
 
 
 第 1 页 共 59 页 
 
富安达增 强收益债券型证券投资 基金2015年半年度报告 
 
2015 年06月30日 
 
 
 
基金管理 人:富安达基金管理有 限公司 
 
基金托管 人:交通银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2015年08月27日 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 
 
 
 
 第 2 页 共 59 页 
§1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份 有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 3 页 共 59 页 1.2 目录 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 4 页 共 59 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 富安达增强收益债券型证券投资基金 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,322,415.01 下属两级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属两级基金的份 额总额 16,020,006.82 27,302,408.19 2.2 基 金产品说明 投资目标 基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争 为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场 主体的基础上, 采用自上而下的富安达多维经济模型, 运用定性与定量分析方法, 通过对全球经济发展形势、 国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动 趋势、 资金供求关系和市场估值的分析, 结合FED 模型, 判断和预测经济发展周期及趋势,综合比较大类资产 的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类资 产配置比例。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 5 页 共 59 页 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 刘涛 汤嵩彦 联系电话 021-61870999 95559 电子邮箱 service@fadfunds.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999(免长途) 021-61870666 95559 传真 021-61870888 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 秦雁 牛锡明 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.fadfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼 注册登记机构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号 中建大厦29楼 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 6 页 共 59 页 单位:人民币元 2015年 3.1.1 期间数据和指标 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 本期已实现收益 4,798,092.24 9,011,176.83 本期利润 1,337,781.67 3,093,773.74 加权平均基金份额本期利润 0.1115 0.1389 本期基金加权平均净值利润 率 7.54% 9.52% 本期基金份额净值增长率 23.93% 23.70% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 8,437,640.24 13,868,595.30 期末可供分配基金份额利润 0.5267 0.5080 期末基金资产净值 24,457,647.06 41,171,003.49 期末基金份额净值 1.5267 1.5080 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 55.66% 53.76% 注:1 、 所述基 金业 绩指 标不包括 持有 人 认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 例如 : 基金的 认购 、 申购 、 赎 回费等 ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (富安达增强收益债券 A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.63% 3.70% -0.40% 0.34% -9.23% 3.36% 过去三个月 12.36% 2.74% 3.25% 0.29% 9.11% 2.45% 过去六个月 23.93% 2.10% 5.07% 0.25% 18.86% 1.85% 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 7 页 共 59 页 过去一年 48.93% 1.53% 15.31% 0.23% 33.62% 1.30% 自基金合同生效日起 至今(2012年07月25 日-2015年06月30日) 55.66% 0.93% 18.35% 0.19% 37.31% 0.74% 注:①本基金业绩比较基准为:10%×沪深300指数+90%×中债总财富总指数, ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =10% ×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90%×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 阶段 (富安达增强收益债券 C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.65% 3.70% -0.40% 0.34% -9.25% 3.36% 过去三个月 12.26% 2.74% 3.25% 0.29% 9.01% 2.45% 过去六个月 23.70% 2.10% 5.07% 0.25% 18.63% 1.85% 过去一年 48.37% 1.53% 15.31% 0.23% 33.06% 1.30% 自基金合同生效日起 至今(2012年07月25 日-2015年06月30日) 53.76% 0.93% 18.35% 0.19% 35.41% 0.74% 注:① 本基 金业 绩比 较基 准为:10% ×沪 深300 指数 +90% ×中 债总 财富 总指 数, ②本基 金的 业绩 基准 指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ,按 下列 公式 计算 : Return t =10% ×[沪深300指数t / 沪深300 指数(t-1)-1]+90%×[中 债总 财富 总指数t / 中债 总财 富总指 数(t-1) -1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1 ,2 ,3,…T ,T 表示 时间 截至 日。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 8 页 共 59 页 富安达增强收益债券 A 基准 2012-07-25 2012-12-19 2013-05-28 2013-10-30 2014-03-31 2014-08-26 2015-01-27 2015-06-30 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注:本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合 同》 规定, 本基金建仓期为6个月, 建仓截止日为2013年1月24日。 建仓期结束时本基金 各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 富安达增强收益债券 C 基准 2012-07-25 2012-12-19 2013-05-28 2013-10-30 2014-03-31 2014-08-26 2015-01-27 2015-06-30 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注: 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 , 本 基金建 仓期 为6 个月 ,建 仓截止日 为2013年1月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 9 页 共 59 页 南京市河西新城区国有资产经营控股 (集团) 有限责任公司三家单位共同发起设立。 公 司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦, 注册资本2.88亿元人民币。 公司秉承 诚信、 稳健、 规范、 创新的经营理念, 以基金持有人利益最大化为首要经营目标, 为客 户提供卓越的理财服务。 截至2015年6月30日,公司共管理六只开放式基金:富安达优势成长混合型证券投 资基金、 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 富安达增强收益债券型证券投 资基金、 富安达现金通货币市场证券投资基金、 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式 证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金 的基金 经理、 富 安达信 用主题 轮动纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金基金 经理、 公 司固定 收益部 副总监 (主持 工作) 2013年07月 04日 - 12年 历任上海技术应用技术学 院财政经济系教师;聚源 数据有限责任公司研究发 展中心项目经理;国盛证 券有限责任公司投资研究 部高级宏观债券研究员; 金元惠理基金管理有限公 司投资部基金经理,博士 研究生,具有基金从业资 格,中国国籍 注:1 、 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日; 担任新 成立 基金 的基 金 经理, 即基 金的 首任 基金 经理, 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 ,其 离职 日期 为公司 作出 决定 后正 式 对外公 告之 日; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 10 页 共 59 页





本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富安达增 强收益债券证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组 合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 , 并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系, 涵盖了所有投资组合, 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交 易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内, 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起, 监察稽核部分季度对各基金公平交易执 行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向 交易中存在价格差异的样本。 通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交 易结果分析, 在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内, 因此不构 成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2015年上半年, 在改革预期和资金踊跃入市推动下, 股票市场大涨; 以互联网、 工 业4.0等新兴或转型类行业个股领涨。 但进入6月份后, 政府清理场外配置, 融资强平去 杠杆造成市场暴跌, 多数股票抹去了前期的涨幅并陷入流动性挤兑漩涡。 债市表现相对 平稳, 经济增长和通胀数据依旧利好债市, 但一级市场供给压力加大造成债券收益率曲 线继续陡峭化变动。 本基金前期受益于权益类资产和转债配置,但对6月降杠杆下跌行情预期不足,造 成显著回撤。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 11 页 共 59 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015年6月30日, 富安达增强收益债券A基金份额净值为1.5267元, 净值增长率 为23.93%;富安达增强收益债券C基金份额净值为1.5080元,净值增长率为23.70%,同 期业绩比较基准增长率为5.07%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 股市下跌造成居民财富效应的消失, 拖累内需对经济的提振作用, 进一步缓解通胀 压力, 同时投资者风险偏好的降低也吸资金投向债市。 股市血雨腥风大跌之后将显著分 化, 部分个股已经出现很好的投资价值。 基于此, 我们将提升债券投资比例, 同时精选 优质个股进行投资。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会, 公司总经理担任估值委员会主席, 研究发展部、 投 资管理部、 监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。 估值委员会负责组织制定和适 时修订基金估值政策和程序, 指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证 券、 基金从业经验, 熟悉相关法律法规, 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估 值运作等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值 原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告》,自2015年3月26日起,本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 采用第三方估 值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外, 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年 度报告相一致。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 12 页 共 59 页 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本基金自2015年4月8日至2015年5月20日共计连续30个交易日基金净值低于5000 万。自2015年5月21日起基金净值回升到5000万以上。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 2015年上半年度,基金托管人在富安达增强收益债券型证券投资基金的托管过程 中, 严格遵守了 《证券 投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议, 尽职 尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 2015年上半年度, 富安达基金管理有限公司在富安达增强收益债券型证券投资基金 投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题 上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 2015年上半年度, 由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安 达增强收益债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:富安达增强收益债券型证券投资基金 报告截止日:2015年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,034,865.13 540,375.13 结算备付金


3,278,670.87 1,787,712.11 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 13 页 共 59 页 存出保证金


61,742.00 37,384.56 交易性金融资产 6.4.7.2 80,488,714.03 55,386,547.07 其中:股票投资


12,489,772.42 5,506,420.00








基金投资


- -








债券投资


67,998,941.61 49,880,127.07





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


3,232,898.62 801,576.37 应收利息 6.4.7.5 929,929.06 321,128.06 应收股利


- - 应收申购款


345,663.77 7,261.01 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


91,372,483.48 58,881,984.31 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


16,000,000.00 27,899,871.85 应付证券清算款


- 569,216.30 应付赎回款


8,303,962.03 141,821.60 应付管理人报酬


44,491.29 19,132.96 应付托管费


12,711.82 5,466.59 应付销售服务费


16,297.45 6,975.90 应付交易费用 6.4.7.6 357,369.71 185,278.51 应交税费


519,918.40 519,918.40 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 14 页 共 59 页 应付利息


107.40 19,784.73 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.7 488,974.83 525,025.22 负债合计


25,743,832.93 29,892,492.06 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.8 43,322,415.01 23,685,910.20 未分配利润 6.4.7.9 22,306,235.54 5,303,582.05 所有者权益合计


65,628,650.55 28,989,492.25 负债和所有者权益总计


91,372,483.48 58,881,984.31 注: 报 告截 止日2015 年6 月30日, 富安 达增 强收 益A 类基金份 额净 值1.5267 元, 富安达 增强 收益C类基 金份额 净值 为1.5080 元; 富安达 增强 收益 基金 份额 总额43,322,415.01 份( 其中A类16,020,006.82 份,C 类27,302,408.19份)。 6.2 利 润表 会计主体:富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2015年01月01日-2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2015年01月01日-2015 年06月30日 上年度可比期间2014 年01月01日-2014年06 月30日 一、收入


5,832,457.92 2,708,909.24 1.利息收入


740,087.63 1,852,149.32 其中:存款利息收入 6.4.7 .10 30,500.17 17,346.15








债券利息收入


709,587.46 1,834,258.46








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 544.71








其他利息收入


- - 2.投资收益


14,457,609.25 -1,899,408.28 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 15 页 共 59 页 其中:股票投资收益 6.4.7 .11 8,781,626.25 -355,663.37








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7 .12 5,634,133.04 -1,595,748.35








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7 .13 - -








股利收益 6.4.7 .14 41,849.96 52,003.44 3.公允价值变动收益 6.4.7 .15 -9,377,713.66 2,754,806.24 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7 .16 12,474.70 1,361.96 减:二、 费用


1,400,902.51 1,119,034.07 1.管理人报酬


174,094.35 154,954.03 2.托管费


49,741.25 44,272.53 3.销售服务费


64,286.82 47,967.56 4.交易费用 6.4.7 .17 619,738.34 133,191.94 5.利息支出


330,310.95 576,042.63 其中: 卖出回购金融资产支出


330,310.95 576,042.63 6.其他费用 6.4.7 .18 162,730.80 162,605.38 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) 4,431,555.41 1,589,875.17 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 4,431,555.41 1,589,875.17 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 16 页 共 59 页 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2015年01月01日-2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 23,685,910.20 5,303,582.05 28,989,492.25 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 4,431,555.41 4,431,555.41 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 19,636,504.81 12,571,098.08 32,207,602.89 其中:1.基金申购款 68,749,968.91 38,292,492.64 107,042,461.55








2.基金赎回款 -49,113,464.10 -25,721,394.56 -74,834,858.66 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 43,322,415.01 22,306,235.54 65,628,650.55 项 目 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 52,022,581.61 -910,304.06 51,112,277.55 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 1,589,875.17 1,589,875.17 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -14,029,405.06 91,397.05 -13,938,008.01 其中:1.基金申购款 8,151,399.35 -154,012.14 7,997,387.21 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 17 页 共 59 页








2.基金赎回款 -22,180,804.41 245,409.19 -21,935,395.22 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 37,993,176.55 770,968.16 38,764,144.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告至财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 ————————— 基金管理人负责人 朱龙芳 ————————— 主管会计工作负责人 顾颖 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《增强收益债券型证券投资基金募 集的批复》核准,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开 放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币606,170,350.17 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第258号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 于2012年7月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为606,269,167.85份基金 份额,其中认购资金利息折合98,817.68份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基 金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达增强收益债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、 股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 货币市场工具、 银行 存款、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证 监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、 政策金融债、 央行票据、 地方政府债、 商业 银行金融债与次级债、 企业债、 公司债、 可转 换债券(含分离交易可转债)、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 债券回购等固定收益品种。 本基金可投资股票、 权证等权益 类资产。 本基金的投资组合比例为: 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产 的80%; 股票、 权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。 本基金保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准: 中债总富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 18 页 共 59 页 指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会于2010年2月8日发布的 《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富安达增强收益债券型证券投资基金 基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有 关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日 的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告》,自2015年3月26日起,本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 采用第三方估 值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外, 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年 度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 19 页 共 59 页 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及 持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债 表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付 款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的 相关交易费用计入当期损益; 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债 的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行 后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 20 页 共 59 页 2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 参考类似投资品种的现行市价 及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵 销债权债务且交易双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产 负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行 确认和计量,并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适 用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 21 页 共 59 页 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的按直线法近似计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策 和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 , 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工作小组关 于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关 于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 , 若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交 易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内 总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 22 页 共 59 页 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告》,自2015年3月26日起,本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 采用第三方估 值机构提供的价格数据进行估值。


除上述会计估计变更事项外,本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试 点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税 政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相 关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发 行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 其中, 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税 时,减按50%计算应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 项目 本期末 2015年06月30日 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 23 页 共 59 页 活期存款 3,034,865.13 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 3,034,865.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2015年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 16,629,727.61 12,489,772.42 -4,139,955.19 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 62,846,932.54 58,087,941.61 -4,758,990.93 银行间市场 9,990,372.60 9,911,000.00 -79,372.60 合计 72,837,305.14 67,998,941.61 -4,838,363.53 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 89,467,032.75 80,488,714.03 -8,978,318.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末2015年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 24 页 共 59 页 注:本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。 6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 通过买 断式 逆回 购交 易取 得债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末:2015年06月30日 应收活期存款利息 595.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,328.87 应收债券利息 927,781.60 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 198.38 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.02 合计 929,929.06 6.4.7.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年06月30日 交易所市场应付交易费用 356,988.18 银行间市场应付交易费用 381.53 合计 357,369.71 6.4.7.7 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末


2015年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,166.71 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 25 页 共 59 页 预提费用 483,808.12 合计 488,974.83 6.4.7.8 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券A) 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,881,033.91 8,881,033.91 本期申购 22,723,680.10 22,723,680.10 本期赎回 -15,584,707.19 -15,584,707.19 期末数 16,020,006.82 16,020,006.82 项目 (富安达增强收益债券C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,804,876.29 14,804,876.29 本期申购 46,026,288.81 46,026,288.81 本期赎回 -33,528,756.91 -33,528,756.91 期末数 27,302,408.19 27,302,408.19 注:申 购含 转换 入份 额, 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,782,542.36 277,032.70 2,059,575.06 本期利润 4,798,092.24 -3,460,310 .57 1,337,781.67 本期基金份额交易产生的变 动数 3,979,932.39 1,060,351. 12 5,040,283.51 其中:基金申购款 11,806,381.32 1,286,245. 04 13,092,626.36








基金赎回款 -7,826,448.93 -225,893.9 2 -8,052,342.85 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 26 页 共 59 页 本期已分配利润 - - - 本期末 10,560,566.99 -2,122,926 .75 8,437,640.24 单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,790,741.14 453,265.85 3,244,006.99 本期利润 9,011,176.83 -5,917,403 .09 3,093,773.74 本期基金份额交易产生的变 动数 5,645,557.89 1,885,256. 68 7,530,814.57 其中:基金申购款 22,448,292.58 2,751,573. 70 25,199,866.28








基金赎回款 -16,802,734.6 9 -866,317.0 2 -17,669,051.71 本期已分配利润 - - - 本期末 17,447,475.86 -3,578,880 .56 13,868,595.30 6.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 活期存款利息收入 10,492.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,402.07 其他 605.73 合计 30,500.17 6.4.7.11 股票投资收益 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 27 页 共 59 页 6.4.7.11.1 股票投 资收益—— 买卖 股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 卖出股票成交总额 201,668,983.53 减:卖出股票成本总额 192,887,357.28 买卖股票差价收入 8,781,626.25 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年 06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年 06月30日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 5,634,133.04 -1,595,748.35 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 5,634,133.04 -1,595,748.35 6.4.7.12.2 债券投 资收益—— 买卖 债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年 06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年 06月30日 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 160,904,148.93 56,895,046.11 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 154,900,807.37 57,723,935.01 减:应收利息总额 369,208.52 766,859.45 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 28 页 共 59 页 买卖债券差价收入 5,634,133.04 -1,595,748.35 6.4.7.13 衍生工具收益 注:本 基金 本报 告期 内未 进行衍 生工 具买 卖交 易。 6.4.7.14 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 股票投资产生的股利收益 41,849.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 41,849.96 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 1.交易性金融资产 -9,377,713.66 ——股票投资 -4,083,192.73 ——债券投资 -5,294,520.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -9,377,713.66 6.4.7.16 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 基金赎回费收入 11,168.77 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 29 页 共 59 页 基金转换费收入 1,305.93 合计 12,474.70 6.4.7.17 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 交易所市场交易费用 619,738.34 银行间市场交易费用 - 合计 619,738.34 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 114,055.34 汇划手续费 522.68 帐户维护费 18,000.00 其他 400.00 合计 162,730.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项





截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





本报告期内,关联方关系未发生变化。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 30 页 共 59 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 交通银行股份有限公司 ("交通银行") 基金托管人、基金销售机构 南京证券股份有限公司 ("南京证券") 基金管理人的控股股东、基金销售机构 江苏交通控股有限公司 ("江苏交通") 基金管理人的股东 南京市河西新城区国有资产经营控股 (集团) 有限责任公司 ("南京河西") 基金管理人的股东 富安达资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本 报告 期内 ,关 联方 关系未 发生 变化 。 6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 注:本 基金 本报 告期 及上 年同期 均没 有通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30 日 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 注:本 基金 本报 告期 及上 年同期 均没 有通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 31 页 共 59 页 注:本 基金 本报 告期 及上 年同期 均无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.10.1.4 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 注:本 基金 本报 告期 及上 年同期 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.5 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 注:本 基金 本报 告期 及上 年同期 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015 年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 174,094.35 154,954.03 其中:支付销售机构的客户维护费 54,096.97 80,028.47 注:1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值的0.7% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: 每日 应支 付的 基 金管理 费= 前一 日的 基金 资产净值 ×0.7%/ 当年 天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的管 理费中 列支 ,不 属于 从基 金资产 中列 支的 费用 项富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 32 页 共 59 页 目。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015 年06月30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 49,741.25 44,272.53 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:每 日应 支付 的基 金 托管费=前一日 的基 金资 产净值×0.2%/当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达增强收益债 券A 富安达增强收益债 券C 合计 富安达基金管理有限 公司 - 17,135.22 17,135.22 交通银行股份有限公 司 - 20,411.66 20,411.66 南京证券股份有限公 司 - 15,338.18 15,338.18 合计 - 52885.06 52885.06 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达增强收益债 券A 富安达增强收益债 券C 合计 富安达基金管理有限 公司 11,728.36 11,728.36 交通银行股份有限公 司 - 35,460.41 35,460.41 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 33 页 共 59 页 南京证券股份有限公 司 - 354.90 354.90 合计 - 47543.67 47543.67 注:支付基金销售机构的增强收益C类销售服务费按前一日增强收益C类基金资产净值 0.4%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给富安达基金, 再由富安达基金计 算并支付给各基金销售机构。增强收益A类不收取销售服务费。其计算公式为:日销售 服务费=前一日增强收益C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 注:本 基金 本报 告期 内没 有与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的的 债券 (含 回购 )交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年01月01日-2015年06月 30日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月 30日 富安达增强收 益债券A 富安达增强 收益债券C 富安达增强收 益债券A 富安达增强 收益债券C 期初持有的基金份额 - - - - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - - 期末持有的基金份额 - - - - 占基金总份额比例 - - - - 注:本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 34 页 共 59 页 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 富安 达增 强收 益债 券A 富安达资产管 理 (上海) 有限 公司 7,695,267.41 28.19%


- 富安 达增 强收 益债 券C 富安达资产管 理 (上海) 有限 公司 7,695,267.41 28.19%


- 注:报 告期 末仅 富安 达资 产管理 (上 海) 有限 公司 、富安 达- 收益 增强 股票 分级1号资产 管理 计划 持 有富安 达增 强收 益债 券型 证券投 资基 金, 基金 托管 人 及管理 人其 余股 东及 控制 机构均 未持 有本 基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日-2015年06月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,034,865.13 10,492.37 586,114.63 3,701.46 6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 注:本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 均未 在承销 期内 直接 购入 关联 方承销 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。


6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况—— 非货币 市场基金 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 35 页 共 59 页 6.4.12 期末(2015 年06月30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 注:无 。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 股票 注:无 。 6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 注:本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额16,000,000.00元(共1笔),于2015年7月1日到期。 该类交易要求本基金 转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的 余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构





本基金管理人按照"健全、 合理、 制衡、 独立"的原则, 建立了合规与风险控制委员 会(董事会层面)、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关部门构成的全方位、 多层级的合规风险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念, 将风险管理贯穿 日常经营活动的整个过程, 渗透到各个业务环节, 覆盖所有部门和岗位, 建立了集风险 识别、 风险测量、 风险 控制、 风险评价、 风险 报告为一体的风险管理机制, 全面、 及时 识别、 分析和评估各类风险, 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险, 最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 本基金是一只主动管理型债券型基金, 属于中低风险品种。 本基金投资的金融工具主要 包括股票投资和债券投资等。 本基金面临的主要风险包括: 信用风险、 流动性风险和市 场风险。 与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 运用理性分析价 值, 严格控制风险, 通过积极的主动管理优化基金的风险与收益, 为投资人带来长期稳 定的回报。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 36 页 共 59 页 6.4.13.2 信用风险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基金的托管行交通银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准 统计及汇总。 6.4.13.3 流动性风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合 在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得 超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业 市场交易, 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险





市场风险是指由于市场变化或波动所引起的基金资产损失的可能性,包括利率风富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 37 页 共 59 页 险、外汇风险等,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风 险





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015年06月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 3,034,865. 13 - - - 3,034,865. 13 结算备付金 3,278,670. 87 - - - 3,278,670. 87 存出保证金 61,742.00 - - - 61,742.00 交易性金融资 产 67,998,941 .61 - - 12,489,772 .42 80,488,714 .03 应收证券清算 款 - - - 3,232,898. 62 3,232,898. 62 应收利息 - - - 929,929.06 929,929.06 应收申购款 - - - 345,663.77 345,663.77 资产总计 74,374,219 .61 - - 16,998,263 .87 91,372,483 .48 负债








卖出回购金融 资产款 16,000,000 .00 - - - 16,000,000 .00 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 38 页 共 59 页 应付赎回款 - - - 8,303,962. 03 8,303,962. 03 应付管理人报 酬 - - - 44,491.29 44,491.29 应付托管费 - - - 12,711.82 12,711.82 应付销售服务 费 - - - 16,297.45 16,297.45 应付交易费用 - - - 357,369.71 357,369.71 应交税费 - - - 519,918.40 519,918.40 应付利息 - - - 107.40 107.40 其他负债 - - - 488,974.83 488,974.83 负债总计 16,000,000 .00 - - 9,743,832. 93 25,743,832 .93 利率敏感度缺 口 58,374,219 .61 - - 7,254,430. 94 65,628,650 .55 上年度末 2014年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 540,375.13 - - - 540,375.13 结算备付金 1,787,712. 11 - - - 1,787,712. 11 存出保证金 37,384.56 - - - 37,384.56 交易性金融资 产 49,880,127 .07 - - 5,506,420. 00 55,386,547 .07 应收证券清算 款 - - - 801,576.37 801,576.37 应收利息 - - - 321,128.06 321,128.06 应收申购款 - - - 7,261.01 7,261.01 资产总计 52,245,598 .87 - - 6,636,385. 44 58,881,984 .31 负债





富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 39 页 共 59 页 卖出回购金融 资产款 27,899,871 .85 - - - 27,899,871 .85 应付证券清算 款 - - - 569,216.30 569,216.30 应付赎回款 - - - 141,821.60 141,821.60 应付管理人报 酬 - - - 19,132.96 19,132.96 应付托管费 - - - 5,466.59 5,466.59 应付销售服务 费 - - - 6,975.90 6,975.90 应付交易费用 - - - 185,278.51 185,278.51 应交税费 - - - 519,918.40 519,918.40 应付利息 - - - 19,784.73 19,784.73 其他负债 - - - 525,025.22 525,025.22 负债总计 27,899,871 .85 - - 1,992,620. 21 29,892,492 .06 利率敏感度缺 口 24,345,727 .02 - - 4,643,765. 23 28,989,492 .25 6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率 风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生 变化。 假设 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 利率下降25个基点 516,205.3300 350,757.0000 利率上升25个基点 -508,968.2000 -346,841.6500 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 40 页 共 59 页 6.4.13.4.2 外汇风 险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波 动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可 能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外, 本基金管理 人对本基金所 持有的股票价格实施监控, 定期运用多种定量方法进行风险度量和分析, 以对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 单位:人民币元 项目 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 12,489,772.42 19.03 5,506,420.00 18.99 交易性金融资 产-债券投资 67,998,941.61 103.61 49,880,127.07 172.06 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 80,488,714.03 122.64 55,386,547.07 191.06 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时, 股票资产相应的理论 变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。 假设 Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应 的指数数据回归加权得出, 对于交易少于100个交易日的资产, 默认其波动 与市场同步。 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 41 页 共 59 页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015年06月30日 上年度末 2014年12月31日 5% 790,103.00 741,261.00 -5% -790,103.00 -741,261.00 6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 12,489,772.42 13.67 其中:股票 12,489,772.42 13.67 2 固定收益投资 67,998,941.61 74.42 其中:债券 67,998,941.61 74.42








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,313,536.00 6.91 6 其他资产 4,570,233.45 5.00 7 合计 91,372,483.48 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合 金额单位:人民币元 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 42 页 共 59 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,681,906.42 11.71 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,482,760.00 5.31 J 金融业 1,325,106.00 2.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,489,772.42 19.03 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600761 安徽合力 108,654 1,817,781.42 2.77 2 000919 金陵药业 92,700 1,805,796.00 2.75 3 300115 长盈精密 53,900 1,795,409.00 2.74 4 300025 华星创业 70,800 1,755,132.00 2.67 5 300036 超图软件 47,100 1,727,628.00 2.63 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 43 页 共 59 页 6 600958 东方证券 46,300 1,325,106.00 2.02 7 002437 誉衡药业 31,000 900,550.00 1.37 8 002322 理工监测 32,200 703,570.00 1.07 9 002584 西陇化工 18,000 658,800.00 1.00 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300155 安居宝 8,155,740.08 28.13 2 300047 天源迪科 6,372,736.00 21.98 3 300306 远方光电 5,851,637.71 20.19 4 300009 安科生物 4,942,717.51 17.05 5 300044 赛为智能 4,748,945.00 16.38 6 002253 川大智胜 4,675,478.76 16.13 7 002008 大族激光 4,090,958.62 14.11 8 600030 中信证券 3,962,812.42 13.67 9 002115 三维通信 3,757,361.00 12.96 10 002398 建研集团 3,418,807.38 11.79 11 000046 泛海控股 3,035,049.44 10.47 12 601965 中国汽研 3,020,781.99 10.42 13 300153 科泰电源 3,011,861.00 10.39 14 002049 同方国芯 2,992,413.44 10.32 15 002400 省广股份 2,934,242.00 10.12 16 300077 国民技术 2,889,172.00 9.97 17 002437 誉衡药业 2,853,799.24 9.84 18 603128 华贸物流 2,802,657.25 9.67 19 000750 国海证券 2,607,181.57 8.99 20 300025 华星创业 2,584,081.00 8.91 21 000623 吉林敖东 2,562,639.59 8.84 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 44 页 共 59 页 22 600761 安徽合力 2,498,677.40 8.62 23 300115 长盈精密 2,418,664.00 8.34 24 300036 超图软件 2,330,349.00 8.04 25 300223 北京君正 2,265,429.00 7.81 26 000783 长江证券 2,241,557.00 7.73 27 000919 金陵药业 2,238,638.00 7.72 28 000989 九 芝 堂 2,105,002.63 7.26 29 600195 中牧股份 2,039,389.22 7.03 30 002618 丹邦科技 1,988,967.53 6.86 31 300005 探路者 1,978,882.16 6.83 32 300312 邦讯技术 1,913,807.00 6.60 33 601515 东风股份 1,819,154.58 6.28 34 002584 西陇化工 1,654,812.00 5.71 35 600079 人福医药 1,595,344.00 5.50 36 300292 吴通通讯 1,558,762.75 5.38 37 000656 金科股份 1,547,753.00 5.34 38 000625 长安汽车 1,527,675.00 5.27 39 002611 东方精工 1,517,635.00 5.24 40 600285 羚锐制药 1,438,886.75 4.96 41 600588 用友网络 1,436,783.20 4.96 42 002484 江海股份 1,416,116.00 4.88 43 002191 劲嘉股份 1,402,416.25 4.84 44 600837 海通证券 1,395,119.00 4.81 45 601233 桐昆股份 1,389,674.00 4.79 46 300088 长信科技 1,388,091.14 4.79 47 601222 林洋电子 1,386,644.00 4.78 48 600495 晋西车轴 1,369,040.00 4.72 49 600958 东方证券 1,357,572.00 4.68 50 002475 立讯精密 1,346,991.00 4.65 51 000793 华闻传媒 1,334,729.97 4.60 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 45 页 共 59 页 52 000686 东北证券 1,334,035.43 4.60 53 300050 世纪鼎利 1,324,006.00 4.57 54 002273 水晶光电 1,320,003.00 4.55 55 603588 高能环境 1,314,210.00 4.53 56 000988 华工科技 1,303,448.00 4.50 57 601801 皖新传媒 1,300,824.00 4.49 58 002022 科华生物 1,230,228.00 4.24 59 002339 积成电子 1,200,000.00 4.14 60 600198 大唐电信 1,184,616.65 4.09 61 600316 洪都航空 1,160,043.38 4.00 62 002456 欧菲光 1,150,975.00 3.97 63 002177 御银股份 1,132,025.54 3.90 64 002527 新时达 1,129,015.00 3.89 65 600845 宝信软件 1,114,085.10 3.84 66 000566 海南海药 1,113,750.00 3.84 67 300206 理邦仪器 1,097,323.70 3.79 68 002322 理工监测 1,084,036.00 3.74 69 002335 科华恒盛 1,075,835.20 3.71 70 002433 太安堂 1,075,560.00 3.71 71 002285 世联行 1,040,129.18 3.59 72 300045 华力创通 1,012,919.97 3.49 73 600109 国金证券 969,346.00 3.34 74 603698 航天工程 968,189.00 3.34 75 000540 中天城投 958,912.00 3.31 76 002741 光华科技 958,020.00 3.30 77 002553 南方轴承 942,865.00 3.25 78 002465 海格通信 941,874.46 3.25 79 000559 万向钱潮 925,196.90 3.19 80 600466 蓝光发展 907,985.00 3.13 81 600728 佳都科技 897,929.50 3.10 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 46 页 共 59 页 82 002181 粤 传 媒 885,609.00 3.05 83 600720 祁连山 881,896.50 3.04 84 002605 姚记扑克 876,556.00 3.02 85 002050 三花股份 867,690.00 2.99 86 601377 兴业证券 829,200.00 2.86 87 600976 健民集团 817,550.00 2.82 88 300162 雷曼光电 803,809.00 2.77 89 300272 开能环保 788,497.50 2.72 90 002520 日发精机 769,928.00 2.66 91 600350 山东高速 768,750.00 2.65 92 601958 金钼股份 705,259.72 2.43 93 300235 方直科技 682,444.45 2.35 94 300012 华测检测 661,594.00 2.28 95 002170 芭田股份 656,400.00 2.26 96 002367 康力电梯 655,881.00 2.26 97 600572 康恩贝 646,979.07 2.23 98 000876 新 希 望 645,765.70 2.23 99 002662 京威股份 632,425.00 2.18 100 002124 天邦股份 617,402.39 2.13 101 600500 中化国际 614,930.00 2.12 102 002609 捷顺科技 612,780.00 2.11 103 601989 中国重工 611,550.00 2.11 104 300110 华仁药业 601,570.16 2.08 105 601616 广电电气 588,983.00 2.03 106 000521 美菱电器 582,524.00 2.01 注:本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 47 页 共 59 页 1 300155 安居宝 9,166,531.70 31.62 2 300047 天源迪科 7,019,491.20 24.21 3 300306 远方光电 6,594,999.00 22.75 4 300044 赛为智能 5,779,894.06 19.94 5 002253 川大智胜 5,548,880.10 19.14 6 300009 安科生物 5,254,542.00 18.13 7 600030 中信证券 4,466,718.00 15.41 8 002008 大族激光 4,181,891.16 14.43 9 002115 三维通信 3,991,461.87 13.77 10 002398 建研集团 3,687,763.68 12.72 11 300153 科泰电源 3,230,467.72 11.14 12 002049 同方国芯 3,204,448.00 11.05 13 000046 泛海控股 3,153,771.00 10.88 14 002400 省广股份 3,028,470.00 10.45 15 601965 中国汽研 3,023,789.00 10.43 16 300077 国民技术 3,017,480.50 10.41 17 603128 华贸物流 2,897,304.00 9.99 18 000750 国海证券 2,639,333.58 9.10 19 000623 吉林敖东 2,521,214.98 8.70 20 000783 长江证券 2,280,067.99 7.87 21 300005 探路者 2,253,040.00 7.77 22 600195 中牧股份 2,144,315.20 7.40 23 300223 北京君正 2,144,295.80 7.40 24 601515 东风股份 2,131,296.15 7.35 25 000989 九 芝 堂 2,079,375.00 7.17 26 002618 丹邦科技 1,958,241.00 6.76 27 300312 邦讯技术 1,950,288.70 6.73 28 002484 江海股份 1,875,864.00 6.47 29 600588 用友网络 1,696,863.00 5.85 30 300292 吴通通讯 1,676,239.08 5.78 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 48 页 共 59 页 31 600079 人福医药 1,628,486.00 5.62 32 002437 誉衡药业 1,572,057.44 5.42 33 002611 东方精工 1,532,913.00 5.29 34 601233 桐昆股份 1,530,285.90 5.28 35 000540 中天城投 1,518,314.00 5.24 36 002191 劲嘉股份 1,467,105.17 5.06 37 600285 羚锐制药 1,465,000.00 5.05 38 000625 长安汽车 1,464,824.01 5.05 39 002475 立讯精密 1,450,684.00 5.00 40 601222 林洋电子 1,418,461.00 4.89 41 600837 海通证券 1,409,460.00 4.86 42 000686 东北证券 1,392,804.52 4.80 43 000988 华工科技 1,386,868.00 4.78 44 300088 长信科技 1,378,139.95 4.75 45 601801 皖新传媒 1,370,802.00 4.73 46 000656 金科股份 1,338,500.00 4.62 47 002273 水晶光电 1,338,480.00 4.62 48 000793 华闻传媒 1,324,400.00 4.57 49 002022 科华生物 1,306,369.00 4.51 50 603588 高能环境 1,295,561.77 4.47 51 002527 新时达 1,288,663.42 4.45 52 600495 晋西车轴 1,287,200.53 4.44 53 600845 宝信软件 1,285,486.00 4.43 54 002456 欧菲光 1,229,488.60 4.24 55 002339 积成电子 1,215,000.00 4.19 56 300050 世纪鼎利 1,207,592.00 4.17 57 600198 大唐电信 1,182,277.00 4.08 58 002285 世联行 1,173,590.16 4.05 59 002177 御银股份 1,156,204.00 3.99 60 000566 海南海药 1,147,666.00 3.96 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 49 页 共 59 页 61 600316 洪都航空 1,144,399.00 3.95 62 300206 理邦仪器 1,136,132.65 3.92 63 002433 太安堂 1,083,500.00 3.74 64 002335 科华恒盛 1,075,379.60 3.71 65 300045 华力创通 1,069,000.00 3.69 66 002553 南方轴承 1,042,740.00 3.60 67 002741 光华科技 1,039,638.00 3.59 68 600109 国金证券 1,034,488.00 3.57 69 002465 海格通信 993,000.00 3.43 70 603698 航天工程 970,938.00 3.35 71 002605 姚记扑克 947,484.00 3.27 72 000559 万向钱潮 932,974.00 3.22 73 002181 粤 传 媒 931,070.40 3.21 74 600720 祁连山 891,566.00 3.08 75 601600 中国铝业 887,700.00 3.06 76 600466 蓝光发展 884,877.70 3.05 77 000563 陕国投A 871,755.00 3.01 78 300162 雷曼光电 868,515.00 3.00 79 600728 佳都科技 868,030.03 2.99 80 002520 日发精机 846,000.00 2.92 81 601377 兴业证券 843,600.00 2.91 82 002584 西陇化工 819,228.00 2.83 83 600350 山东高速 803,250.00 2.77 84 300272 开能环保 800,721.91 2.76 85 600572 康恩贝 800,290.00 2.76 86 002170 芭田股份 777,000.00 2.68 87 002050 三花股份 733,212.00 2.53 88 601958 金钼股份 730,100.00 2.52 89 600976 健民集团 689,510.00 2.38 90 300235 方直科技 684,967.75 2.36 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 50 页 共 59 页 91 300012 华测检测 665,355.00 2.30 92 300016 北陆药业 660,240.00 2.28 93 002367 康力电梯 657,055.00 2.27 94 000876 新 希 望 657,000.00 2.27 95 002662 京威股份 655,350.00 2.26 96 600500 中化国际 631,266.00 2.18 97 002609 捷顺科技 628,880.25 2.17 98 601989 中国重工 628,686.00 2.17 99 002124 天邦股份 626,459.00 2.16 100 002402 和而泰 615,230.00 2.12 101 300110 华仁药业 613,786.00 2.12 102 601616 广电电气 598,212.00 2.06 103 000521 美菱电器 584,994.00 2.02 注:本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 203,953,902.43 卖出股票收入(成交)总额 201,668,983.53 注:本 项" 买入 股票 的成 本(成交 )总 额" 和"卖出股 票的收 入( 成交 )总 额" 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 4,331,070.60 6.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 27,665,917.81 42.16 5 企业短期融资券 - - 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 51 页 共 59 页 6 可转债 26,090,953.20 39.76 7 其他 - - 8 合计 67,998,941.61 103.61 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128009 歌尔转债 88,610 14,069,495.80 21.44 2 113501 洛钼转债 77,140 10,756,401.60 16.39 3 126018 08江铜债 104,110 10,241,300.70 15.60 4 1282487 12博源MTN1 100,000 9,911,000.00 15.10 5 122053 10泰豪债 48,990 4,910,267.70 7.48 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 52 页 共 59 页 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,742.00 2 应收证券清算款 3,232,898.62 3 应收股利 - 4 应收利息 929,929.06 5 应收申购款 345,663.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,570,233.45 7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 1 128009 歌尔转债 14,069,495.80 21.44 2 113501 洛钼转债 10,756,401.60 16.39 3 113007 吉视转债 1,238,900.00 1.89 7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 53 页 共 59 页 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 富安达 增强收 益债券A 1,018 15,736.75 6,088,909. 19 38.01% 9,931,097. 63 61.99% 富安达 增强收 益债券C 1,212 22,526.74 7,716,013. 18 28.26% 19,586,395 .01 71.74% 合计 2,230 19,427.09 13,804,922 .37 31.87% 29,517,492 .64 68.13% 注:本 报告 期末 仅个 人投 资者投 资本 基金 。 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 富安达增强收 益债券A 4,430.11 0.03% 富安达增强收 益债券C 54,112.55 0.20% 合计 58,542.66 0.14% 注:1 、 基金 管理 人高 级管 理人员 、 基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金的 份额总 量数 量区 间为0 。 2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 的份 额总 量数 量区 间为0 。 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 富安达增强收益债 券A 0 富安达增强收益债 券C 0 合计 0 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 54 页 共 59 页 本基金基金经理持有本开放 式基金 富安达增强收益债 券A 0 富安达增强收益债 券C 0 合计 0 注:1 、基 金管 理人 高级 管 理人员 、基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金的 份额总 量数 量区 间 为0。 2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 的份 额总 量数 量区 间为0 。 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 富安达增强收益债券 A 富安达增强收益债券 C 基金合同生效日(2012年07月25日) 基金份额总额 204,823,108.94 401,446,058.91 本报告期期初基金份额总额 8,881,033.91 14,804,876.29 本报告期基金总申购份额 22,723,680.10 46,026,288.81 减:本报告期基金总赎回份额 15,584,707.19 33,528,756.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,020,006.82 27,302,408.19 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





本报告期内,本基金管理人的重大人事变动: 经富安达基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过, 同意督察长陈宁同志因 已届法定退休年龄辞去督察长职务, 提名张丽珉同志为公司督察长。 本基金管理人已于 2015年3月4日在 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 及 公司网站上刊登了 富安达基金管理有限公司高级管理人变更的公告。 督察长变更事项已向中国证券监督管富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 55 页 共 59 页 理委员会和上海监管局报告,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]297号文核准 批复。


经富安达基金管理有限公司总经理办公会 〔2015〕13号决议通过, 增聘毛矛为富安达策 略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 本基金管理人已于2015年5月14日在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。 基金经理变更事项已向中国基金业协会办 理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 经富安达基金管理有限公司总经理办公会 〔2015〕13号决议通过, 增聘孙绍冰为富安达 新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月23日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了富安达新兴成长 灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。 基金经理变更事项已向中国基金业协 会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。


经富安达基金管理有限公司总经理办公会 〔2015〕14号决议通过, 免去黄强富安达策略 精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于2015年8月12日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了富安达策略精选 灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。 基金经理变更事项已向中国基金业协 会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变





本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情 况





本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为审计师。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





本报告期内,本基金管理人未受到任何处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位: 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 56 页 共 59 页 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 东方 证券 1 51,72 6,326. 12 12.75 % 12,40 8,963. 17 3.66% 2,000, 000.0 0 0.08% - - 47,09 1.77 12.75 % 光大 证券 1 28,51 4,764. 44 7.03% 30,58 8,717. 52 9.01% 357,3 00,00 0.00 14.79 % - - 25,95 9.99 7.03%


广发 证券 1 36,41 8,730. 79 8.98% 13,50 4,185. 70 3.98% 2,000, 000.0 0 0.08% - - 33,15 5.42 8.98%


南京 证券 1 13,50 0,872. 14 3.33% 20,29 2,700. 56 5.98% 347,1 00,00 0.00 14.37 % - - 12,29 1.08 3.33%


申银 万国 2 186,0 62,67 5.86 45.87 % 220,1 72,18 1.46 64.85 % 1,350, 000,0 00.00 55.90 % - - 169,3 91.48 45.87 % 中金 公司 1 18,54 6,937. 37 4.57% 27,93 2,277. 58 8.23% 355,2 00,00 0.00 14.71 % - - 16,88 5.15 4.57%


中信 证券 1 70,85 2,579. 24 17.47 % 14,59 2,397. 29 4.30% 1,500, 000.0 0 0.06% - - 64,50 4.37 17.47 % 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : (一) 财务 状况 良好 、经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 公司 具有 互补性 、最 近一 年内 无 重大违 法违 规行 为发 生; (二) 内部 管理 规范 、严 格,具 备健 全的 内控 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ; (三) 能及 时、 全面 、定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 、资 本市 场、 个股 分析的 报告 及其 他信 息 咨询服 务; (四) 能根 据公 司特 定要 求,提 供专 门研 究报 告; (五) 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设施 符合 代理 基金 进行证 券交 易的 需要 , 并能为 基金 提供 全面 的信 息服务 ;能 够提 供很 好的 交易执 行。


②券商 专用 交易 单元 选择 程序: (一) 券商 席位 由投 资管 理部与 研究 发展 部业 务人 员推荐 ,经 投资 管理 部、 研究发 展部 部门 会议 讨 论,形 成重 点评 估的 券商 备选池 ,从 中进 行甄 选。 原则上 ,备 选池 中的 券商 个数不 得少 于最 后选 择 个数的 二倍 。 (二) 投资 管理 部、 研究 发展部 全体 业务 人员 遵照 券商选 择标 准的 规定 ,进 行主观 性评 议, 独立 的 评分, 形成 券商 排名 及专 用席位 租用 意见 ,报 公司 总经理 批准 。


富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 57 页 共 59 页 (三) 公司 应与 被选 择的 券商签 订书 面委 托代 理协 议, 明 确双 方公 司名 称、 委托代 理期 限、 佣金 率、 双方的 权利 义务 等, 经签 章有效 。 (四) 若签 约券 商的 服务 不能满 足要 求, 或签 约券 商违法 违规 受到 国家 有关 部门的 处罚 ,公 司可 以 提前终 止签 署的 协议 ,并 撤销租 用的 席位 。 ③本报 告期 内本 基金 租用 交易单 元情 况未 发生 变化 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富安达基金管理有限公司2014年 12月31日基金净值公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-01-01 2 关于增加上海联泰资产管理有限 公司等为富安达基金管理有限公 司旗下基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-01-21 3 富安达增强收益债券型证券投资 基金2014年第4季度报告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-01-21 4 富安达基金管理有限公司关于旗 下基金参与北京增财基金销售有 限公司申购及定期定额申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-01-28 5 富安达基金管理有限公司关于旗 下基金参与上海联泰资产管理有 限公司申购及定期定额申购费率 优惠活动的公告


《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-01-28 6 富安达增强收益债券型证券投资 基金招募说明书(更新)(二〇 一五年第一号)摘要 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-03-10 7 富安达增强收益债券型证券投资 基金招募说明书(更新)(二〇 一五年第一号) 公司网站 2015-03-10 8 富安达增强收益债券型证券投资 基金2014年年度度报告 公司网站 2015-03-28 9 富安达增强收益债券型证券投资 《中国证券报》、《上海 2015-03-28 富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 58 页 共 59 页 基金2014年年度度报告(摘要) 证券报》、《证券时报》 和公司网站 10 富安达增强收益债券型证券投资 基金2015年第1季度报告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-04-20 11 富安达基金管理有限公司关于开 展直销柜台基金申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-06-10 12 关于增加上海汇付金融服务有限 公司为富安达基金管理有限公司 旗下基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-06-12 13 关于富安达基金旗下部分基金开 通国泰君安证券基金费率优惠业 务的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-06-16 14 富安达基金管理有限公司关于旗 下基金参与上海汇付金融服务有 限公司申购及定期定额申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-06-16 15 富安达基金管理有限公司关于旗 下基金参与交通银行股份有限公 司网上银行、手机银行费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 和公司网站 2015-06-26 §11


备查文件目录 11.1 备查文件目录





中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件


《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》


《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》


《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》


《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照


基金托管人业务资格批件和营业执照


报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告


富安达 增强 收益 债券 型证 券投资 基金2015 年半 年度 报告 第 59 页 共 59 页 中国证监会要求的其他文件


11.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金 管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 11.3 查阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 (www.fadfunds.com) 查阅。 富安达基 金管理有限公司 二〇一五 年八月二十七日