安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2015年8月27日 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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1.2
目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 45
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 47
§11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫发优选混合
基金主代码 000433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月31日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,296,967,516.87份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富
有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业
绩基准的绝对回报。
投资策略
在资产配置上，结合政策因素、市场情绪与估值因素
等，分析大类资产风险收益比，合理配置；在固定收
益类的投资上，采用类属配置、久期配置、信用配置、
回购等策略，选择流动性好、风险溢价合理、到期收
益率和信用质量较高的品种；在股票投资上，秉承价
值投资理念，灵活运用个股精选、低风险套利投资、
事件驱动等策略， 把握市场定价偏差带来的投资机会；
在衍生品投资上， 合理利用权证等做套保或套利投资；
在风险管理上，根据市场环境的变化，动态调整仓位
和投资品种，并严格执行有关投资流程和操作权限。
业绩比较基准 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 广发银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 乔江晖 李春磊
联系电话 0755-82509999 010-65169830
电子邮箱 service@essencefund.com lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95508
传真 0755-82799292 010-65169555
注册地址
广东省深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心36层
广东省广州市东风东路713号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心36层
北京市东城区东长安街甲2号
邮政编码 518026 100005
法定代表人 牛冠兴 董建岳
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置
地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区益田路6009号
新世界商务中心36层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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本期已实现收益 187,613,253.36
本期利润 236,411,363.06
加权平均基金份额本期利润 0.0966
本期加权平均净值利润率 8.34%
本期基金份额净值增长率 9.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润 1,029,080,714.74
期末可供分配基金份额利润 0.1634
期末基金资产净值 7,485,919,119.02
期末基金份额净值 1.189
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率 18.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.34%0.11%0.42%0.01%-0.76% 0.10%
过去三个月 3.93%0.15%1.24%0.01%2.69% 0.14%
过去六个月 9.18%0.14%2.57%0.02%6.61% 0.12%
过去一年 15.77%0.13%5.61%0.02%10.16% 0.11%
自基金合同生效日起
至今（2013年12月31
日-2015年06月30日）
18.90% 0.12% 8.72% 0.02% 10.18% 0.10%
注：1、根据《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
2、本基金基金合同生效日为2013年12月31日，表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2013年12
月31日至2015年06月30日间各自的实际数值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
本基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
2013-12-31 2014-03-21 2014-06-09 2014-08-20 2014-11-10 2015-01-23 2015-04-15 2015-06-30
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、本基金的建仓期为2013年12月31日至2014年6月30日，建仓期结束时，本基金各项资产配置
比例均符合基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为2013年12月31日。图示日期为2013年12月31日至2015年6月30日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011年12月， 总部位于深圳，
注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股
权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有
19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理15只开放式基金，具体如下：从2012年6
月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安
信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日
起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月
24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股
票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基
金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5
月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安
信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配
置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蓝雁书
本基金
的基金
经理
2013年12月
31日
－ 8
蓝雁书先生，理学硕士。
历任桂林理工大学（原桂
林工学院）理学院教师，
华西证券有限责任公司证
券研究所研究员，安信证
券股份有限公司研究中心
研究员、证券投资部研究
员、安信基金筹备组基金
投资部研究员。2011年12
月加入安信基金管理有限
责任公司基金投资部。曾
任安信策略精选灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理助理；现任安信鑫
发优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信动态策
略灵活配置混合型证券投
资基金、安信优势增长灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
王鑫
本基金
的基金
经理助
2014年9月
22日
－ 5
王鑫先生，工学硕士。历
任华三通信技术有限公司
产品经理、安信证券股份安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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理 有限公司安信基金筹备组
研究部研究员、安信基金
管理有限责任公司研究部
研究员。现任安信基金管
理有限责任公司基金投资
部基金经理助理。现任安
信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信动
态策略灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理。
注： 1、本基金基金经理蓝雁书的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理的“任职日期”
根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查。 分析结果显示， 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，资本市场出现了较大的波动。春节前，大盘股走势强劲，资金大规
模入市的迹象明显，杠杆使用越来越活跃。在春节后，场内资金开始向小盘股与成长股
转移，风格切换明显。与转型、创新相关的板块及个股依然强势，另外次新股也出现了
明显的炒作潮。然而，进入六月份之后，随着资金入市的步伐减缓，监管机构对场内、
场外股票投资杠杆的政策收紧以及新股发行规模与节奏的大幅加快，使得股市资金面在
边际上趋于紧张。由于大部分个股的估值水平较高，缺乏价值安全边际，资金面的吃紧
使得高杠杆投资者的心态发生扭转，进而引发了市场的恐慌和剧烈调整。
安信鑫发优选基金在2015年上半年坚持既定投资策略，在权益品种投资方面主要持
有低估值高分红蓝筹股，以及业绩增长确定且估值合理的成长股，在前五个月个月内获
得了较可观且稳定的投资收益；同时，在五月底至六月初这段时间内，我们准确地识别
出大盘所面临的系统性风险，果断降低了股票持仓，较大程度上回避了大盘的调整，保
住了牛市阶段的大部分成果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年06月30日，本基金份额净值为1.189元，本报告期份额净值增长率为
9.18%，同期业绩比较基准增长率为2.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
传统经济短期内仍然在继续探底，中长期都缺乏较有力的反弹逻辑。传统投资、出
口继续滑坡，消费也较为疲软，中国经济未来的希望仍然在于转型升级、市场化改革以
及创业创新。在这一背景之下，对于资本市场而言，整体资金面依然是非常宽松的，但
是在经历了前半年的资金牛市、杠杆牛市之后，资本市场出现了一些不理想的局面，例
如：个股炒作过头，估值缺乏价值支撑；再如杠杆的使用不合理、不透明等等问题，它
们困扰和打击着短期的市场信心。然而，放眼长远，我们仍然坚信资本市场将成为引领
中国经济走向新台阶的中坚力量，发展出一个多层次、高效率、多方位服务的资本市场
是大势所趋。
因此在策略上我们既要回避个股的纯概念炒作，耐心等待市场估值风险的充分释
放，又要对资本市场长期做大、做强的未来充满信心。用合理的价格，集中并且长期投
资那些竞争优势明显、成长空间巨大的好公司将成为我们下一阶段的主要投资策略。具
体行业方面， 我们将继续重点关注与转型升级以及创业创新密切相关的发展方向， 诸如：
工业4.0、人工智能、精准医疗、互联网金融等领域。 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不
同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管
银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的
角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需
进行利润分配。 在符合分红条件的前提下， 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产
净值低于5000万元人民币的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，广发银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,306,686,921.99 47,294,115.03
结算备付金
57,443,173.69 18,351,736.79
存出保证金
1,704,980.56 1,462,810.94安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 510,597,904.10 59,633,899.70
其中：股票投资
129,119,904.10 37,391,899.70
基金投资
－ －
债券投资
381,478,000.00 22,242,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 597,501,416.25 439,987,624.98
应收证券清算款
12,081,928.44 －
应收利息 6.4.7.5 9,542,974.21 986,146.09
应收股利
－ －
应收申购款
4,061.77 99,009.90
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
7,495,563,361.01 567,815,343.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 40,000,000.00
应付赎回款
3,916,072.85 2,536,473.09
应付管理人报酬
4,051,249.12 458,391.10
应付托管费
810,249.85 91,678.23
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 672,457.73 152,699.68
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 194,212.44 282,635.45
负债合计
9,644,241.99 43,521,877.55
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,296,967,516.87 481,510,867.82
未分配利润 6.4.7.10 1,188,951,602.15 42,782,598.06
所有者权益合计
7,485,919,119.02 524,293,465.88
负债和所有者权益总计
7,495,563,361.01 567,815,343.43
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.189元，基金份额总额6,296,967,516.87份。
6.2 利润表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6月30日
一、收入
255,058,395.15 16,295,282.87
1.利息收入
35,117,342.33 7,982,185.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,572,822.56 3,387,859.98
债券利息收入
3,632,602.34 19,192.17
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
11,911,917.43 4,575,133.72
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
169,481,904.29 5,727,731.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 165,325,128.41 5,559,124.88
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 3,363,227.37 －
资产支持证券投资收 － －安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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益
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 793,548.51 168,606.99
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 48,798,109.70 1,354,361.97
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.17 1,661,038.83 1,231,003.16
减：二、费用
18,647,032.09 2,985,534.41
1．管理人报酬
13,922,045.41 2,130,537.06
2．托管费
2,784,409.10 426,107.40
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.181,653,146.12 249,369.35
5．利息支出
85,294.17 －
其中： 卖出回购金融资产支出
85,294.17 －
6．其他费用 6.4.7.19 202,137.29 179,520.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
236,411,363.06 13,309,748.46
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
236,411,363.06 13,309,748.46
注：本基金合同生效日为2013年12月31日，本报告期的财务报表及报表附注上年度可比期间为2014
年1月1日至2014年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
481,510,867.82 42,782,598.06 524,293,465.88
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 236,411,363.06 236,411,363.06
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
5,815,456,649.0
5
909,757,641.03 6,725,214,290.08
其中：1.基金申购款
6,326,223,455.6
2
989,687,553.70 7,315,911,009.32
2.基金赎回款
-510,766,806.5
7
-79,929,912.67 -590,696,719.24
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
6,296,967,516.8
7
1,188,951,602.1
5
7,485,919,119.02
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
550,793,391.48 11,015.87 550,804,407.35
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 13,309,748.46 13,309,748.46
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
81,100,841.09 4,673,736.04 85,774,577.13
其中：1.基金申购款 425,963,432.9310,187,848.61 436,151,281.54
2.基金赎回款
-344,862,591.8
4
-5,514,112.57 -350,376,704.41
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 18 页 共 51 页
五、期末所有者权益（基金净
值）
631,894,232.57 17,994,500.37 649,888,732.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理人负责人
廖维坤
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）2013年11月4日下发的证监许可[2013]1401号文"
关于核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复"的核准，由安信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2013年12月11日至2013年12月27日，募集结束经安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H09号验资报告。首次
设立募集不包括认购资金利息共募集550,664,388.77元。经向中国证监会备案，《安信鑫
发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年12月31日正式生效。截至2013
年12月31日止，安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有
效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币550,664,388.77元，折合550,664,388.77
份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币129,002.71元，折合
129,002.71份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币550,793,391.48元，折合
550,793,391.48份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登
记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规
定。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有
全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金
或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 19 页 共 51 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计
准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表采用了若干修订后/新会计准则： 2014年1至3月， 财政部制定或修订了 《企
业会计准则第39号--公允价值计量》和《企业会计准则第30号--财务报表列报》等7项会
计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业
会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实
际编制期间系自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 2,006,686,921.99
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 4,300,000,000.00安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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合计 6,306,686,921.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 81,334,393.84129,119,904.1047,785,510.26
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 380,852,200.00 381,478,000.00 625,800.00
合计 380,852,200.00 381,478,000.00 625,800.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 462,186,593.84510,597,904.1048,411,310.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 597,501,416.25 －
合计 597,501,416.25
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 22 页 共 51 页
2015年6月30日
应收活期存款利息 135,771.99
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 2,298,472.22
应收结算备付金利息 25,849.50
应收债券利息 6,609,926.81
应收买入返售证券利息 472,186.49
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 767.20
合计 9,542,974.21
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 643,331.36
银行间市场应付交易费用 29,126.37
合计 672,457.73
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 5,775.15
审计费 39,671.58
信息披露费 148,765.71
合计 194,212.44安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 481,510,867.82 481,510,867.82
本期申购 6,326,223,455.626,326,223,455.62
本期赎回（以“-”号填列） -510,766,806.57 -510,766,806.57
本期末 6,296,967,516.876,296,967,516.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,019,667.62-237,069.5642,782,598.06
本期利润 187,613,253.3648,798,109.70236,411,363.06
本期基金份额交易产
生的变动数
798,447,793.76 111,309,847.27 909,757,641.03
其中：基金申购款 865,771,833.54 123,915,720.16 989,687,553.70
基金赎回款 -67,324,039.78 -12,605,872.89 -79,929,912.67
本期已分配利润 － － －
本期末 1,029,080,714.74159,870,887.411,188,951,602.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 1,475,140.98
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 17,904,833.30
结算备付金利息收入 180,225.26
其他 12,623.02
合计 19,572,822.56安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的
银行存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
165,325,128.41
股票投资收益——赎回差价
收入
－
合计 165,325,128.41
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 692,912,550.47
减：卖出股票成本总额 527,587,422.06
买卖股票差价收入 165,325,128.41
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
3,363,227.37
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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合计 3,363,227.37
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成交总额
188,334,797.80
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
180,028,417.39
减：应收利息总额 4,943,153.04
买卖债券差价收入 3,363,227.37
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 793,548.51
基金投资产生的股利收益 －
合计 793,548.51
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 48,798,109.70
——股票投资 48,121,129.70
——债券投资 676,980.00
——资产支持证券投资 －
——基金投资 0安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 48,798,109.70
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 1,639,605.45
转换费收入 21,433.38
合计 1,661,038.83
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 1,649,446.12
银行间市场交易费用 3,700.00
合计 1,653,146.12
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行划款费用 －
银行间帐户维护费 13,500.00安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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其他 200.00
合计 202,137.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金"）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发银行股份有限公司(以下简称"广发
银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
安信证券股份
有限公司
667,858,050.4
2
56.26%
117,657,736.4
3
58.45%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券股份
有限公司
461,151.81 55.91% 420,296.02 65.33%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
安信证券股份
有限公司
83,584.31 58.45% 28,941.48 32.76%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间2014年1月1日至
2014年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
成交金额
占当期债券
成交总额的安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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比例 比例
安信证券股份
有限公司
3,185,764.90 25.71% － －
6.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间2014年1月1日至
2014年6月30日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
安信证券股份
有限公司
19,449,900,000.0
0
78.50% － －
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
13,922,045.41 2,130,537.06
其中： 支付销售机构的客户维
护费
1,075,188.96 610,234.94
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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月30日 月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
2,784,409.10 426,107.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6
月30日
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 13,439,964.16 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 13,439,964.16 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.21% －
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中广核财务有
限责任公司
48,731,968.81 0.77%48,731,968.81 10.12%安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份
有限公司
2,006,686,921.9
9
1,475,140.98 9,045,198.61 171,267.73
注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。上述当期
利息收入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为广发银行的协议存款利息收入。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30048
0
光力
科技
2015-06-25
2015-
07-02
新股申购 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64
60383
8
四通
股份
2015-06-23
2015-
07-01
新股申购 7.73 7.73
18,11
9
140,059.87 140,059.87
30048
7
蓝晓
科技
2015-06-24
2015-
07-02
新股申购 14.83 14.83
10,70
0
158,681 158,681
30048
8
恒锋
工具
2015-06-25
2015-
07-01
新股申购 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74
30039
4
天孚
通信
2015-02-12
新股申购 21.41 80.59
99,33
7
2,126,805.
17
8,005,568.
83安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 32 页 共 51 页
00274
9
国光
股份
2015-03-16
新股申购 26.92 84.03
643,9
99
17,336,453
.08
54,115,235
.97
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30018
9
神农
大丰
2015-
06-01
重大事项
停牌
28.37 －
620,9
46
9,128,965.
49
17,616,238
.02
30046
7
迅游
科技
2015-
06-25
重大事项
停牌
297.30
2015-
07-02
267.57 3,726 125,752.50
1,107,739.
80
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0元，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"
的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的
控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在
业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下
设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的
第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，
提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计
委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险
管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中
面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一
方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进
行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险
量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相
应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金
所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人
自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责
任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证
券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止2015年06月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为0.0000%（2014年12月31日为0.4257%），因此本基金无重大信
用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA － －
AAA以下 － －
未评级 388,087,926.81 －
合计 388,087,926.81 －
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.3 流动性风险 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付
赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金
管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中
的可用现金头寸与之相匹配。同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在
巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或
因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。
本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范
投资品种变现的流动性风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上
市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动
的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时
出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,306,686,9
21.99
－ － －
6,306,686,9
21.99
结算备付金 57,443,173. － － － 57,443,173.安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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69 69
存出保证金
1,704,980.5
6
－ － －
1,704,980.5
6
交易性金融资
产
381,478,000
.00
－ －
129,119,904
.10
510,597,904
.10
买入返售金融
资产
597,501,416
.25
－ － －
597,501,416
.25
应收证券清算
款
－ － －
12,081,928.
44
12,081,928.
44
应收利息 － － －
9,542,974.2
1
9,542,974.2
1
应收申购款 － － － 4,061.77 4,061.77
资产总计
7,344,814,4
92.49
－ －
150,748,868
.52
7,495,563,3
61.01
负债
应付赎回款 － － －
3,916,072.8
5
3,916,072.8
5
应付管理人报
酬
－ － －
4,051,249.1
2
4,051,249.1
2
应付托管费 － － － 810,249.85 810,249.85
应付交易费用 － － － 672,457.73 672,457.73
其他负债 － － － 194,212.44 194,212.44
负债总计 － － －
9,644,241.9
9
9,644,241.9
9
利率敏感度缺
口
7,344,814,4
92.49
－ －
141,104,626
.53
7,485,919,1
19.02
上年度末
2014年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
47,294,115.
03
－ － －
47,294,115.
03
结算备付金
18,351,736.
79
－ － －
18,351,736.
79安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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存出保证金
1,462,810.9
4
－ － －
1,462,810.9
4
交易性金融资
产
20,010,000.
00
2,232,000.0
0
－
37,391,899.
70
59,633,899.
70
买入返售金融
资产
439,987,624
.98
－ － －
439,987,624
.98
应收利息 － － － 986,146.09 986,146.09
应收申购款 － － － 99,009.90 99,009.90
资产总计
527,106,287
.74
2,232,000.0
0
－
38,477,055.
69
567,815,343
.43
负债
应付证券清算
款
－ － －
40,000,000.
00
40,000,000.
00
应付赎回款 － － －
2,536,473.0
9
2,536,473.0
9
应付管理人报
酬
－ － － 458,391.10 458,391.10
应付托管费 － － － 91,678.23 91,678.23
应付交易费用 － － － 152,699.68 152,699.68
其他负债 － － － 282,635.45 282,635.45
负债总计 － － －
43,521,877.
55
43,521,877.
55
利率敏感度缺
口
527,106,287
.74
2,232,000.0
0
－
-5,044,821.
86
524,293,465
.88
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 37 页 共 51 页
1、 市场利率下降25个基点 526,924.43 －
2、 市场利率上升25个基点 -524,767.63 －
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金
资产的比例为0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指
标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 129,119,904.10 1.72 37,391,899.70 7.13
交易性金融资产-债券投资 381,478,000.00 5.10 22,242,000.00 4.24
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 510,597,904.10 6.82 59,633,899.70 11.37
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证800指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 38 页 共 51 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
1、中证800指数上升5% 3,742,959.56 －
2、中证800指数下降5% -3,742,959.56 －
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 129,119,904.10 1.72
其中：股票 129,119,904.10 1.72
2 固定收益投资 381,478,000.00 5.09
其中：债券 381,478,000.00 5.09
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 597,501,416.25 7.97
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,364,130,095.68 84.91
7 其他各项资产 23,333,944.98 0.31
8 合计 7,495,563,361.01 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 17,616,238.02 0.24
B 采矿业 － －
C 制造业 108,795,481.421.45安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 39 页 共 51 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,536,620.68 0.02
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 347,952.30 －
M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 129,119,904.10 1.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002749 国光股份 643,99954,115,235.97 0.72
2 600198 大唐电信 734,90026,044,856.00 0.35
3 300189 神农大丰 620,94617,616,238.02 0.24
4 300016 北陆药业 409,88917,506,359.19 0.23
5 300394 天孚通信 99,3378,005,568.83 0.11
6 300485 赛升药业 17,3721,164,097.72 0.02
7 300467 迅游科技 3,7261,107,739.80 0.01
8 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
9 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.01安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 40 页 共 51 页
10 002770 科迪乳业 40,555 399,872.30 0.01
11 002769 普路通 7,710347,952.30 －
12 300469 信息发展 6,596 302,360.64 －
13 300486 东杰智能 16,092 207,104.04 －
14 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 －
15 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 －
16 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 －
17 603838 四通股份 18,119 140,059.87 －
18 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 －
19 002771 真视通 6,251126,520.24 －
20 603085 天成自控 11,690 122,394.30 －
21 300480 光力科技 7,263 52,874.64 －
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002230 科大讯飞 31,456,887.78 6.00
2 600198 大唐电信 30,984,438.00 5.91
3 600406 国电南瑞 30,931,211.42 5.90
4 002276 万马股份 21,944,838.01 4.19
5 002049 同方国芯 18,946,970.28 3.61
6 300016 北陆药业 18,664,694.70 3.56
7 002748 世龙实业 18,456,276.84 3.52
8 002749 国光股份 17,336,453.08 3.31
9 000911 南宁糖业 16,983,915.48 3.24
10 300189 神农大丰 15,972,418.48 3.05
11 600277 亿利能源 15,883,522.51 3.03
12 002117 东港股份 13,910,284.40 2.65
13 002121 科陆电子 12,991,152.31 2.48安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 41 页 共 51 页
14 600979 广安爱众 12,867,309.33 2.45
15 600519 贵州茅台 11,962,200.63 2.28
16 002063 远光软件 10,989,483.00 2.10
17 600271 航天信息 10,779,061.75 2.06
18 600332 白云山 9,996,439.82 1.91
19 300365 恒华科技 9,988,626.00 1.91
20 600687 刚泰控股 9,988,471.85 1.91
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2 、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002748 世龙实业 40,766,082.92 7.78
2 002230 科大讯飞 40,554,358.40 7.74
3 002276 万马股份 30,830,060.99 5.88
4 600406 国电南瑞 29,385,766.74 5.60
5 600271 航天信息 27,168,495.87 5.18
6 002049 同方国芯 20,414,766.09 3.89
7 000911 南宁糖业 20,046,374.29 3.82
8 002117 东港股份 17,945,749.30 3.42
9 600277 亿利能源 17,872,018.00 3.41
10 603012 创力集团 14,477,392.48 2.76
11 002063 远光软件 14,086,878.68 2.69
12 600979 广安爱众 12,847,874.60 2.45
13 002121 科陆电子 11,713,544.90 2.23
14 600519 贵州茅台 11,651,715.50 2.22
15 600687 刚泰控股 11,095,627.94 2.12
16 300189 神农大丰 11,002,921.23 2.10
17 300286 安科瑞 10,116,066.54 1.93安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 42 页 共 51 页
18 300007 汉威电子 10,047,615.00 1.92
19 600900 长江电力 9,744,774.00 1.86
20 000409 山东地矿 9,626,584.93 1.84
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 571,194,296.76
卖出股票的收入（成交）总额 692,912,550.47
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖
出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 381,478,000.00 5.10
其中：政策性金融债 381,478,000.00 5.10
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 381,478,000.00 5.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 43 页 共 51 页
值比例(%)
1 140444 14农发44 900,00090,315,000.00 1.21
2 150311 15进出11 800,00079,896,000.00 1.07
3 150301 15进出01 700,00070,406,000.00 0.94
4 150202 15国开02 600,00060,324,000.00 0.81
5 150307 15进出07 300,00030,219,000.00 0.40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂
不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂
不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,704,980.56
2 应收证券清算款 12,081,928.44
3 应收股利 －
4 应收利息 9,542,974.21
5 应收申购款 4,061.77
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 23,333,944.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002749 国光股份 54,115,235.97 0.72
网下申购锁定
期
2 300189 神农大丰 17,616,238.02 0.24 重大事项停牌
3 300394 天孚通信 8,005,568.83 0.11
网下申购锁定
期
4 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.01 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,199 5,251,849.47
6,199,084,271.2
6
98.45% 97,883,245.61 1.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
247,522.83 －
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年12月31日)基金份额总额 550,793,391.48
本报告期期初基金份额总额 481,510,867.82
本报告期基金总申购份额 6,326,223,455.62
减：本报告期基金总赎回份额 510,766,806.57
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 6,296,967,516.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2015年1月9日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任
公司督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生
为安信基金管理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司
副总经理。
本基金托管人于 2015年 2月 10日发布公告，聘任蒋柯先生为广发银行股份有限公
司资产托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2
667,858,
050.42
56.26% 461,151.81 55.91% －
海通证券 2
291,765,
158.85
24.58% 207,269.51 25.13% －安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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东海证券 2
227,552,
186.23
19.17% 156,410.62 18.96% －
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理
及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、
服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣
金分配比例做出决议。 首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券
3,185,76
4.9
25.71%
19,449,9
00,000
78.5% － －
海通证券
9,207,71
9.2
74.29%
3,079,00
0,000
12.43% － －
东海证券 － －
2,248,00
0,000
9.07% － －
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2015年度安信基金管理有限责任
公司高级管理人员（副总经理）
变更公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-01-09
2
2015年度安信基金管理有限责任
公司高级管理人员（督察长）变
更公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-01-09
3
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-01-13
4
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-01-17 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 48 页 共 51 页
变更的公告
5
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2014年第4季度报告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-01-21
6
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2014年第2号）
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-02-05
7
关于暂停安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入和大额定期定额投
资业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-02-06
8
关于恢复安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入和大额定期定额申
购业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-05
9
关于暂停安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入及大额定期定额投
资业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-10
10
变更安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金暂停大额申购、
大额转换转入及大额定期定额投
资限额的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-12
11
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持长安汽车估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-17
12
关于暂停安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-18
13
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持东莞控股估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-18
14
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持华域汽车估值调整
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-24 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 49 页 共 51 页
的公告
15
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2014年年度报告摘要
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-28
16
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-31
17
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持阳光城估值调整的
公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-03-31
18
关于恢复安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报 2015-04-03
19
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持华仁药业估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-04-03
20
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持复星医药估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-04-04
21
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持招商地产估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-04-09
22
关于暂停安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入及大额定期定额投
资业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-04-09
23
安信鑫发优选灵活配置混合型证
券投资基金2015年第1季度报告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-04-20
24
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-05-13
25
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持科陆电子估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-05-13
26 安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、 中国证券报、 2015-05-28 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 50 页 共 51 页
旗下基金所持康恩贝估值调整的
公告
证券时报
27
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持新洋丰估值调整的
公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-06-12
28
关于恢复安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入及大额定期定额投
资业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-06-17
29
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-06-18
30
关于暂停安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金大额申购、
大额转换转入及大额定期定额投
资业务的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-06-20
31
安信基金管理有限责任公司关于
公司股权变更的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-06-26
32
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持华东医药估值调整
的公告
上海证券报、 中国证券报、
证券时报
2015-06-27
注：本基金管理人2015年01月09日发布公告，自2015年01月05日起聘任孙晓奇为公司副总经理，汪
建不再担任公司副总经理；聘任乔江晖为公司督察长，孙晓奇不再担任公司督察长。
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 51 页 共 51 页
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
11.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
二〇一五年八月二十七日
