博时标普 500 交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年半年度报告
2015年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年 1月 1日起至 6月30日止。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ........................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................1
§2基金简介 ..............................................................................4
2.1 基金基本情况 ......................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................4
2.5 信息披露方式 ......................................................................5
2.6 其他相关资料 ......................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现 ............................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................5
§4管理人报告 ............................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................6
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................................8
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................8
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................9
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...........................................10
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .......................10
§5托管人报告 ...........................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...........11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................11
§6半年度财务会计报告（未经审计） .......................................................11
6.1 资产负债表 .......................................................................11
6.2 利润表 ...........................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .....................................................13
6.4 报表附注 .........................................................................14
§7投资组合报告 .........................................................................26
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................26
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......................................27
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .....................................................27
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ........................27
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................47
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................49
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .....................49
7.11 投资组合报告附注 ................................................................49
§8基金份额持有人信息 ...................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................50
8.2 期末上市基金前十名持有人 .........................................................50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................50
§9开放式基金份额变动 ...................................................................50
§10重大事件揭示 ........................................................................51 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................51
10.4 基金投资策略的改变 ..............................................................51
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ....................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................51
10.8 其他重大事件 ....................................................................52
§11备查文件目录 ........................................................................53
11.1 备查文件目录 ....................................................................53
11.2 存放地点 ........................................................................53
11.3 查阅方式 ........................................................................53
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时标普500ETF
场内简称 标普 500
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013 年12月 5 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 196,819,285.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年1月15 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差， 本基金将用少量资产投资跟踪同一标的
指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return） ） （经估值汇率调整，
以人民币计价）
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现， 其风险收益特征与标的指数
相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 蒋松云
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 张光华 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
5
项目
境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
- Brown Brothers Harriman
Co.
中文
- 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年1 月 1日至 2015 年6 月 30日）
本期已实现收益 12,695,535.58
本期利润 2,546,061.59
加权平均基金份额本期利润 0.0099
本期加权平均净值利润率 0.86%
本期基金份额净值增长率 0.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6月 30 日)
期末可供分配利润 21,580,474.05
期末可供分配基金份额利润 0.1096
期末基金资产净值 226,669,040.62
期末基金份额净值 1.1517
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率 15.17%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.99% 0.70% -2.08% 0.70% 0.09% - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
6
过去三个月 -0.06% 0.65% -0.34% 0.65% 0.28% -
过去六个月 0.97% 0.81% 0.83% 0.81% 0.14% -
过去一年 5.88% 0.77% 6.09% 0.77% -0.21% -
自基金合同生效起至
今
15.17% 0.70% 17.37% 0.73% -2.20% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：标普 500 指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估
值汇率调整，以人民币计价）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于2013 年 12 月 5日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第14 条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关
约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015年 6月30日，博时基
金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以
及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币，其中公募基金
资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6 月30日，博时创业成长股
票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前
1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股
型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用
债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前
1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)
排名前1/3。
2、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型
持续优胜金牛基金”奖。
2015年3 月28日， 在中金在线主办的 “2014年度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
方维玲
指数投资
部副总经
理/基金经
理
2015-05-06 - 23.5
1982 年起先后在云南大
学、海南省信托投资公司、
湘财证券、北京玖方量子
公司工作。2001年加入博
时基金管理有限公司，历
任金融工程师、数量化投
资部副总经理、产品规划
部总经理、投资经理、基
金经理助理。现任指数投
资部副总经理兼博时上证
超大盘 ETF 基金、博时上博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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证超大盘 ETF 联接基金、
博时上证自然资源 ETF基
金、博时上证自然资源
ETF 联接基金、博时黄金
ETF 基 金 、 博 时 标 普
500ETF 基金、博时标普
500ETF联接(QDII)基金、
博时上证 50ETF基金、博
时上证 50ETF 联接基金、
博时银行分级基金的基金
经理。
王红欣
指数投资
部总经理/
基金经理
2013-12-05 - 21
1994年起先后在 RXR期
货公司、Aeltus投资公司、
Putnam投资公司、 Acadian
资产管理公司、易方达资
产管理（香港）公司工作。
2012年 10月加入博时基
金管理有限公司。曾任股
票投资部 ETF 及量化组投
资总监。现任指数投资部
总经理兼博时裕富沪深
300指数证券投资基金、 博
时标普 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金、博时标普 500交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。
万琼
基金经理
助理
2013-12-05 2015-06-08 8
2004 年起先后在中企动力
科技股份有限公司、华夏
基金工作。2011 年加入博
时基金，历任投资助理，
基金经理助理。现任博时
上证超大盘 ETF基金、博
时上证超大盘 ETF联接基
金、博时上证自然资源
ETF 基金、博时上证自然
资源 ETF 联接基金的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时基金管理有限公司于 2015年7 月9日发布公告称，王红欣先生不再担任本基金的基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，美股震荡起伏。经历一季度的寒冬后，二季度宏观经济逐步回暖。二季
度末，美国宏观数据普遍向好，美国经济重拾增长动力。1季度实际GDP环比增速由-0.7%上
修为-0.2%，其中居民消费增速由 1.8%上修至 2.1%是 GDP 增速上修的主因，房屋销量和个人
消费支出均好于预期，就业市场持续回暖，消费信心指数持续攀升。这些数据均显示居民消
费仍将是2015年美国经济增长的主力。
本基金主要投资于标普 500 指数成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的市场
平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低
于基金资产净值的 90%，符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的
紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资标的指数股指期
货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月30日，本基金份额净值为 1.1517 元，累计份额净值为 1.1517 元，报
告期内净值增长率为0.97 %，同期业绩基准涨幅为0.83%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，居民消费和房地产市场持续上行将对美国经济增长构成支撑。经济
重拾增长动能，失业率逐步逼近美联储理想目标，美联储年内加息成为大概率事件。另一方
面，欧元区经济数据总体向好，欧元区受希腊危机影响有限。美债长端利率持续上行，实际博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
10
利率上行对风险资产价格的冲击值得关注。预计下半年，标普 500 指数延续窄幅震荡走势的
概率较大。
在投资策略上，博时标普500ETF作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差为
目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF为投资人提供长期配置的良好投资
工具。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总
经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，
基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有
效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政
策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的托管过博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理
有限公司在博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 交易型开放式指数证
券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015年6 月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 8,841,706.47 7,563,373.82
结算备付金
1,130,770.94 4,794,023.06
存出保证金
449,960.96 1,013,306.40
交易性金融资产 6.4.3.2 215,385,102.28 313,399,772.28
其中：股票投资
215,385,102.28 313,399,772.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
3,073,747.94 14,029,507.81
应收利息 6.4.3.5 1,645.69 2,265.12
应收股利
231,513.17 393,223.95
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 5,026.89 8,132.36
资产总计
229,119,474.34 341,203,604.80 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
117,730.15 178,945.64
应付托管费
49,054.24 74,560.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 2,283,649.33 4,686,102.08
负债合计
2,450,433.72 4,939,608.38
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 196,819,285.00 294,819,285.00
未分配利润 6.4.3.10 29,849,755.62 41,444,711.42
所有者权益合计
226,669,040.62 336,263,996.42
负债和所有者权益总计
229,119,474.34 341,203,604.80
注：报告截止日 2015年6月30日，基金份额净值 1.1517 元，基金份额总额 196,819,285.00 份。
6.2 利润表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 6
月 30日
一、收入
4,359,585.47 24,654,815.75
1.利息收入
53,759.51 2,369,608.43
其中：存款利息收入 6.4.3.11 49,802.57 738,946.21
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,956.94 1,630,662.22
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
15,387,366.96 431,021.90
其中：股票投资收益 6.4.3.12 11,858,105.92 811,021.28
基金投资收益 6.4.3.13 - -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
595,426.68 -2,503,218.62
股利收益 6.4.3.14 2,933,834.36 2,123,219.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.15 -10,149,473.99 20,836,288.05 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
13
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
1,401,535.87 389,734.18
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 -2,333,602.88 628,163.19
减：二、费用
1,813,523.88 1,994,793.18
1．管理人报酬
887,298.47 981,321.70
2．托管费
369,707.72 408,884.00
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.17 38,754.74 75,147.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.18 517,762.95 529,439.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
2,546,061.59 22,660,022.57
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
2,546,061.59 22,660,022.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
294,819,285.00 41,444,711.42 336,263,996.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,546,061.59 2,546,061.59
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-98,000,000.00 -14,141,017.39 -112,141,017.39
其中：1.基金申购款 14,000,000.00 1,933,322.40 15,933,322.40
2.基金赎回款 -112,000,000.00 -16,074,339.79 -128,074,339.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
196,819,285.00 29,849,755.62 226,669,040.62
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
565,043,200.00 3,390,295.26 568,433,495.26
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 22,660,022.57 22,660,022.57
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-222,223,915.00 4,004,158.10 -218,219,756.90
其中：1.基金申购款 173,776,085.00 7,068,517.73 180,844,602.73
2.基金赎回款 -396,000,000.00 -3,064,359.63 -399,064,359.63 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
342,819,285.00 30,054,475.93 372,873,760.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存款
8,841,706.47
定期存款
-
其他存款
-
合计
8,841,706.47
注： 于 2015年6 月 30日， 银行存款中包含的外币余额为美元 123,106.45 元 (折合人民币 752,623.59
元)。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
15
2015 年 6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 196,810,429.06 215,385,102.28 18,574,673.22
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 196,810,429.06 215,385,102.28 18,574,673.22
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
(投资成本) 资产 负债
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 10,221,458.86 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 10,221,458.86 - - -
衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货
合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之
间按抵销后的净额为0。
期货类型 期货代码 期货名称
持仓量(买/
卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动（人民币
元）
股指期货 ESM5
S&P500 EMINI
FUT
Sep15
16 10,047,823.87 -169,958.08
总额合计
-169,958.08
减：可抵消期货
暂收款
-169,958.08
股指期货投资净
额
0.00
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
16
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存款利息 1,645.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.35
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,645.69
6.4.3.6 其他资产
项目
本期末
2015年6月30日
现金差额 5,026.89
合计 5,026.89
6.4.3.7 应付交易费用
无余额。
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应退替代款
2,334,405.25
应付指数使用费 -263,988.40
预提费用 213,232.48
应付赎回费
-
合计 2,283,649.33
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1日至 2015 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 294,819,285.00 294,819,285.00
本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -112,000,000.00 -112,000,000.00
本期末 196,819,285.00 196,819,285.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,889,610.21 27,555,101.21 41,444,711.42 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
17
本期利润 12,695,535.58 -10,149,473.99 2,546,061.59
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,004,671.74 -9,136,345.65 -14,141,017.39
其中：基金申购款 710,231.67 1,223,090.73 1,933,322.40
基金赎回款 -5,714,903.41 -10,359,436.38 -16,074,339.79
本期已分配利润 - - -
本期末 21,580,474.05 8,269,281.57 29,849,755.62
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月1 日至2015 年6月30 日
活期存款利息收入 49,802.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 49,802.57
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1日至 2015 年 6月 30 日
卖出股票成交总额
105,177,385.63
减：卖出股票成本总额 93,319,279.71
买卖股票差价收入 11,858,105.92
6.4.3.13 基金投资收益
无。
6.4.3.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,933,834.36
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,933,834.36
6.4.3.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -9,916,965.47
——股票投资 -9,916,965.47
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -232,508.52
——期货投资 -232,508.52 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
18
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,149,473.99
6.4.3.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -2,333,602.88
其他 0.00
合计 -2,333,602.88
注：替代损益指投资者以退补现金替代方式申赎本基金时，代理买卖的被替代股票的实际成本与申赎
日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申赎日估值的差额。
6.4.3.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 38,754.74
银行间市场交易费用 -
合计 38,754.74
6.4.3.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,767.52
标普指数使用费 303,662.45
其他费用 616.02
上市费 29,752.78
银行汇划费用 252.00
合计 517,762.95
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年
费率每日计提、逐日累计、按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 100000.00 美元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
19
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(“标普 500ETF 联接基金”)
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 887,298.47 981,321.70
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
本基金于 2013 年 12月5日成立，无上年度可比期间数据。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 369,707.72 408,884.00
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
20
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至 2015 年 6月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 8,089,250.15 49,802.57 11,551,152.54 136,807.42
布朗兄弟哈里
曼银行
752,456.32 - 58,395,990.69 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适
用利率或约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.7 利润分配情况
本基金于本会计期间无利润分配。
6.4.8 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式投资的股票指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪美国市场股票指
数，目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，其预期收益及风险水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益特征的开放式基金。在
正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过2%。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
21
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证
券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。（2014年12 月31日：同)
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
22
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总
份额的20%。 本基金所持大部分证券和衍生工具在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，
均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资
产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场
利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
本期末
2015年 6月 30日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
银行存款
8,089,250.15
-
-
752,456.32
8,841,706.47
结算备付金
876.79
-
-
1,129,894.15
1,130,770.94
存出保证金
-
-
-
449,960.96
449,960.96
交易性金融资产
-
-
-
215,385,102.28
215,385,102.28
买入返售金融资产
-
-
-
-
-
衍生金融资产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
3,073,747.94
3,073,747.94
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
23
应收利息
-
-
-
1,645.69
1,645.69
应收股利
-
-
-
231,513.17
231,513.17
应收申购款
-
-
-
-
-
其他资产
-
-
-
5,026.89
5,026.89
资产总计
8,090,126.94
-
-
221,029,347.40
229,119,474.34
衍生金融负债
-
-
-
-
-
应付证券清算款
-
-
-
- -
应付赎回款
-
-
-
-
-
应付管理人报酬
-
-
-
117,730.15
117,730.15
应付托管费
-
-
-
49,054.24
49,054.24
其他负债
-
-
-
2,283,649.33
2,283,649.33
负债总计
-
-
-
2,450,433.72
2,450,433.72
利率敏感度缺口
8,090,126.94
-
-
218,578,913.68
226,669,040.62
上年度末
2014年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,563,373.82 - - - 7,563,373.82
结算备付金 4,794,023.06 - - - 4,794,023.06
存出保证金 - - - 1,013,306.40 1,013,306.40
交易性金融资产 - - - 313,399,772.28 313,399,772.28
应收证券清算款
14,029,507.81
14,029,507.81
应收利息
- - - 2,265.12 2,265.12
应收股利 - - - 393,223.95 393,223.95
其他资产 - - - 8,132.36 8,132.36
资产总计 12,357,396.88 - - 328,846,207.92 341,203,604.80
负债
应付管理人报酬 - - - 178,945.64 178,945.64
应付托管费 - - - 74,560.66 74,560.66
其他负债 - - - 4,686,102.08 4,686,102.08
负债总计 - - - 4,939,608.38 4,939,608.38
利率敏感度缺口 12,357,396.88 - - 323,906,599.54 336,263,996.42
6.4.9.4.1.1 利率风险的敏感性分析
于 2015年 6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响 (2014年12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
美元 其他币种 合计 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
24
折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款
752,623.59
-
752,623.59
结算备付金
1,129,894.15
-
1,129,894.15
存出保证金
449,960.96
-
449,960.96
交易性金融资产
215,385,102.28
-
215,385,102.28
应收股利 231,513.17 - 231,513.17
应收证券清算款
3,073,747.94
3,073,747.94
资产合计
221,022,842.09 -
221,022,842.09
以外币计价的负债 - - -
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额
221,022,842.09
-
221,022,842.09
项目
上年度末
2014年 12 月 31日
美元
折合人民币
美元
折合人民币
以外币计价的资产
以外币计价的资产
银行存款 387,977.95 银行存款 387,977.95
结算备付金 4,494,023.06 结算备付金 4,494,023.06
存出保证金 1,013,306.40 存出保证金 1,013,306.40
交易性金融资产 313,399,772.28 交易性金融资产 313,399,772.28
应收股利 393,223.95 应收股利 393,223.95
应收证券清算款 23,091.15 应收证券清算款 23,091.15
资产合计 319,711,394.79 资产合计 319,711,394.79
以外币计价的负债 - 以外币计价的负债 -
负债合计 - 负债合计 -
资产负债表
外汇风险敞口净额 319,711,394.79
资产负债表
外汇风险敞口净额 319,711,394.79
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014年 12月 31 日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约1,105 增加约 1,599
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约1,105 减少约 1,599
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
25
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪标普 500 指数指数，以完全按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如流动性不足等）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，标普 500 指数成
份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
项目
本期末
2015年 6 月30日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 215,385,102.28 95.02
313,399,772.28 93.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 215,385,102.28
95.02 313,399,772.28 93.20
于 2015年 6月 30 日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注6.4.7.3。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除标普 500净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2015年 6 月30 日
本期末
2014 年12月31 日
1. 标普 500 净总收益指数上升 5% 增加约 1,133 增加约 1,659
2. 标普 500 净总收益指数下降 5% 减少约 1,133 减少约 1,659
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
26
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层次： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为215,385,102.28元，无属于第二层次和第三层次的余额。(2014年12月31日：第一层次
余额为313,399,772.28元，无属于第二层次和第三层次的余额。)
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 215,385,102.28 94.01
其中：普通股 210,125,318.98 91.71
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 5,259,783.30 2.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - - 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
27
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,972,477.41 4.35
8 其他各项资产 3,761,894.65 1.64
9 合计 229,119,474.34 100.00
注：于 2015年 6 月 30 日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注 6.4.7.3。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 215,385,102.28 95.02
合计 215,385,102.28 95.02
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
信息技术 42,413,646.01 18.71
金融 35,584,560.69 15.70
医疗保健 33,264,994.76 14.68
非日常生活消费品 27,533,442.73 12.15
工业 21,732,973.95 9.59
日常消费品 20,225,438.87 8.92
能源 16,943,265.28 7.47
原材料 6,754,555.00 2.98
公用事业 6,059,169.87 2.67
电信业务 4,873,055.12 2.15
合计 215,385,102.28 95.02
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称
公司
名称
证券
所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
（英文）
（中
文）
代码 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
28
1 APPLE INC - AAPL US
美国证券
交易所 美国 11,137.00
8,539,832.47
3.77
2 MICROSOFT CORP - MSFT US
美国证券
交易所 美国 15,639.00
4,221,207.57
1.86
3 EXXON MOBIL CORP - XOM US
美国证券
交易所 美国 8,083.00
4,111,430.24
1.81
4 GOOGL-INC
- GOOG US
美国证券
交易所
美国 555.00 1,766,115.41 0.78
GOOGL U
美国证券
交易所
美国 554.00 1,829,080.05 0.81
5 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US
美国证券
交易所 美国 5,361.00
3,194,252.44
1.41
6 GENERAL ELECTRIC CO - GE US
美国证券
交易所 美国 19,479.00
3,164,136.66
1.40
7 WELLS FARGO & CO - WFC US
美国证券
交易所 美国 9,059.00
3,114,745.68
1.37
8 JPMORGAN CHASE & CO - JPM US
美国证券
交易所 美国 7,174.00
2,971,883.56
1.31
9
BERKSHIRE HATHAWAY
INC-CL B -
BRK/B
US
美国证券
交易所 美国 3,526.00
2,934,062.51
1.29
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE - PG US
美国证券
交易所 美国 5,245.00
2,508,830.70
1.11
11 PFIZER INC - PFE US
美国证券
交易所 美国 11,904.00
2,440,189.15
1.08
12
VERIZON COMMUNICATIONS
INC - VZ US
美国证券
交易所 美国 7,885.00
2,246,869.35
0.99
13 AT&T INC - T US
美国证券
交易所 美国 10,039.00
2,180,019.77
0.96
14 CHEVRON CORP - CVX US
美国证券
交易所 美国 3,636.00
2,144,436.41
0.95
15 FACEBOOK INC-A - FB US
美国证券
交易所 美国 4,072.00
2,135,083.59
0.94
16 BANK OF AMERICA CORP - BAC US
美国证券
交易所 美国 20,302.00
2,112,493.59
0.93
17 WALT DISNEY CO/THE - DIS US
美国证券
交易所 美国 3,018.00
2,105,979.43
0.93
18 GILEAD SCIENCES INC - GILD US
美国证券
交易所 美国 2,841.00
2,033,531.80
0.90
19 CITIGROUP INC - C US
美国证券
交易所 美国 5,866.00
1,981,037.74
0.87
20 AMAZON.COM INC - AMZN US
美国证券
交易所 美国 739.00
1,961,197.09
0.87
21 MERCK & CO. INC. - MRK US
美国证券
交易所 美国 5,462.00
1,901,034.07
0.84
22 COCA-COLA CO/THE - KO US
美国证券
交易所 美国 7,584.00
1,818,920.23
0.80
23 COMCAST CORP-CLASS A -
CMCSA
US
美国证券
交易所 美国 4,859.00
1,786,517.78
0.79
24
INTL BUSINESS MACHINES
CORP - IBM US
美国证券
交易所 美国 1,771.00
1,761,150.01
0.78
25 HOME DEPOT INC - HD US 美国证券 美国 2,512.00
1,706,663.77
0.75
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
29
交易所
26 INTEL CORP - INTC US
美国证券
交易所 美国 9,171.00
1,705,302.95
0.75
27 CISCO SYSTEMS INC - CSCO US
美国证券
交易所 美国 9,832.00
1,650,590.81
0.73
28 PEPSICO INC - PEP US
美国证券
交易所 美国 2,854.00
1,628,616.33
0.72
29 VISA INC-CLASS A SHARES - V US
美国证券
交易所 美国 3,737.00
1,534,144.03
0.68
30 ORACLE CORP - ORCL US
美国证券
交易所 美国 6,163.00
1,518,428.11
0.67
31
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL - PM US
美国证券
交易所 美国 2,995.00
1,467,931.30
0.65
32 ALLERGAN PLC - AGN US
美国证券
交易所 美国 759.00
1,408,121.89
0.62
33 CVS HEALTH CORP - CVS US
美国证券
交易所 美国 2,182.00
1,399,086.11
0.62
34 AMGEN INC - AMGN US
美国证券
交易所 美国 1,470.00
1,379,683.01
0.61
35 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US
美国证券
交易所 美国 1,841.00
1,373,126.79
0.61
36 ABBVIE INC - ABBV US
美国证券
交易所 美国 3,325.00
1,365,819.51
0.60
37 WAL-MART STORES INC - WMT US
美国证券
交易所 美国 3,051.00
1,323,028.46
0.58
38 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US
美国证券
交易所 美国 3,223.00
1,311,113.00
0.58
39 SCHLUMBERGER LTD - SLB US
美国证券
交易所 美国 2,455.00
1,293,616.06
0.57
40 MEDTRONIC PLC - MDT US
美国证券
交易所 美国 2,755.00
1,248,063.93
0.55
41 QUALCOMM INC - QCOM US
美国证券
交易所 美国 3,151.00
1,206,501.41
0.53
42 3M CO - MMM US
美国证券
交易所 美国 1,227.00
1,157,464.04
0.51
43 ALTRIA GROUP INC - MO US
美国证券
交易所 美国 3,802.00
1,136,859.50
0.50
44 BIOGEN INC - BIIB US
美国证券
交易所 美国 455.00
1,123,635.05
0.50
45
UNITED TECHNOLOGIES
CORP - UTX US
美国证券
交易所 美国 1,601.00
1,085,768.82
0.48
46 CELGENE CORP - CELG US
美国证券
交易所 美国 1,534.00
1,085,393.20
0.48
47 MCDONALD'S CORP - MCD US
美国证券
交易所 美国 1,853.00
1,077,000.57
0.48
48 MASTERCARD INC-CLASS A - MA US
美国证券
交易所 美国 1,874.00
1,070,989.74
0.47
49 BOEING CO/THE - BA US
美国证券
交易所 美国 1,244.00
1,055,009.77
0.47
50 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US
美国证券
交易所 美国 777.00
991,808.29
0.44
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
30
51 UNION PACIFIC CORP - UNP US
美国证券
交易所 美国 1,693.00
987,110.48
0.44
52
AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP - AIG US
美国证券
交易所 美国 2,578.00
974,336.41
0.43
53 ELI LILLY & CO - LLY US
美国证券
交易所 美国 1,888.00
963,681.39
0.43
54 STARBUCKS CORP - SBUX US
美国证券
交易所 美国 2,901.00
950,891.74
0.42
55
HONEYWELL
INTERNATIONAL INC - HON US
美国证券
交易所 美国 1,512.00
942,586.53
0.42
56 US BANCORP - USB US
美国证券
交易所 美国 3,428.00
909,552.06
0.40
57 CONOCOPHILLIPS - COP US
美国证券
交易所 美国 2,384.00
895,039.84
0.39
58 NIKE INC -CL B - NKE US
美国证券
交易所 美国 1,347.00
889,546.77
0.39
59
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC - WBA US
美国证券
交易所 美国 1,687.00
870,884.03
0.38
60 ABBOTT LABORATORIES - ABT US
美国证券
交易所 美国 2,878.00
863,559.69
0.38
61 TIME WARNER INC - TWX US
美国证券
交易所 美国 1,595.00
852,351.69
0.38
62 AMERICAN EXPRESS CO - AXP US
美国证券
交易所 美国 1,689.00
802,526.65
0.35
63
UNITED PARCEL
SERVICE-CL B - UPS US
美国证券
交易所 美国 1,342.00
795,093.37
0.35
64
MONDELEZ INTERNATIONAL
INC-A - MDLZ US
美国证券
交易所 美国 3,145.00
791,009.97
0.35
65 EBAY INC - EBAY US
美国证券
交易所 美国 2,138.00
787,389.62
0.35
66 KINDER MORGAN INC - KMI US
美国证券
交易所 美国 3,353.00
786,952.80
0.35
67
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
CO - ESRX US
美国证券
交易所 美国 1,410.00
766,678.45
0.34
68 METLIFE INC - MET US
美国证券
交易所 美国 2,158.00
738,684.40
0.33
69 LOWE'S COS INC - LOW US
美国证券
交易所 美国 1,803.00
738,198.31
0.33
70 ACCENTURE PLC-CL A - ACN US
美国证券
交易所 美国 1,211.00
716,517.47
0.32
71 PRICELINE GROUP INC/THE - PCLN US
美国证券
交易所 美国 101.00
710,940.58
0.31
72
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP - OXY US
美国证券
交易所 美国 1,485.00
706,050.19
0.31
73 FORD MOTOR CO - F US
美国证券
交易所 美国 7,685.00
705,215.07
0.31
74 MORGAN STANLEY - MS US
美国证券
交易所 美国 2,971.00
704,562.38
0.31
75 COSTCO WHOLESALE CORP - COST US
美国证券
交易所 美国 850.00
701,847.39
0.31
76 DU PONT (E.I.) DE - DD US 美国证券 美国 1,750.00
684,188.26
0.30
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
31
NEMOURS 交易所
77
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX-A - FOXA US
美国证券
交易所 美国 3,421.00
680,666.52
0.30
78 COLGATE-PALMOLIVE CO - CL US
美国证券
交易所 美国 1,644.00
657,420.11
0.29
79 DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US
美国证券
交易所 美国 2,095.00
655,384.95
0.29
80 HEWLETT-PACKARD CO - HPQ US
美国证券
交易所 美国 3,493.00
640,857.69
0.28
81
SIMON PROPERTY GROUP
INC - SPG US
美国证券
交易所 美国 602.00
636,780.59
0.28
82 TEXAS INSTRUMENTS INC - TXN US
美国证券
交易所 美国 2,012.00
633,602.01
0.28
83 DANAHER CORP - DHR US
美国证券
交易所 美国 1,191.00
623,206.26
0.27
84 TARGET CORP - TGT US
美国证券
交易所 美国 1,235.00
616,330.66
0.27
85 MCKESSON CORP - MCK US
美国证券
交易所 美国 448.00
615,730.49
0.27
86
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC - TMO US
美国证券
交易所 美国 770.00
610,841.57
0.27
87 EMC CORP/MA - EMC US
美国证券
交易所 美国 3,755.00
605,823.83
0.27
88 CATERPILLAR INC - CAT US
美国证券
交易所 美国 1,167.00
605,154.33
0.27
89 MONSANTO CO - MON US
美国证券
交易所 美国 921.00
600,168.38
0.26
90 KRAFT FOODS GROUP INC - KRFT US
美国证券
交易所 美国 1,145.00
595,986.13
0.26
91 TIME WARNER CABLE - TWC US
美国证券
交易所 美国 547.00
595,825.28
0.26
92 LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US
美国证券
交易所 美国 518.00
588,716.45
0.26
93
PNC FINANCIAL SERVICES
GROUP - PNC US
美国证券
交易所 美国 1,002.00
585,935.37
0.26
94 DUKE ENERGY CORP - DUK US
美国证券
交易所 美国 1,337.00
577,239.63
0.25
95
CAPITAL ONE FINANCIAL
CORP - COF US
美国证券
交易所 美国 1,057.00
568,468.76
0.25
96 EOG RESOURCES INC - EOG US
美国证券
交易所 美国 1,062.00
568,430.91
0.25
97
BANK OF NEW YORK MELLON
CORP - BK US
美国证券
交易所 美国 2,169.00
556,538.92
0.25
98 DIRECTV - DTV US
美国证券
交易所 美国 972.00
551,397.08
0.24
99 TJX COMPANIES INC - TJX US
美国证券
交易所 美国 1,316.00
532,370.58
0.23
100 GENERAL MOTORS CO - GM US
美国证券
交易所 美国 2,610.00
531,830.01
0.23
101 FEDEX CORP - FDX US
美国证券
交易所 美国 510.00
531,296.29
0.23
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
32
102 AETNA INC - AET US
美国证券
交易所 美国 676.00
526,765.87
0.23
103 GENERAL DYNAMICS CORP - GD US
美国证券
交易所 美国 604.00
523,206.53
0.23
104 BLACKROCK INC - BLK US
美国证券
交易所 美国 246.00
520,335.10
0.23
105 PHILLIPS 66 - PSX US
美国证券
交易所 美国 1,049.00
516,644.69
0.23
106 NEXTERA ENERGY INC - NEE US
美国证券
交易所 美国 859.00
514,812.62
0.23
107 ANTHEM INC - ANTM US
美国证券
交易所 美国 512.00
513,784.99
0.23
108 SALESFORCE.COM INC - CRM US
美国证券
交易所 美国 1,179.00
501,888.47
0.22
109 CIGNA CORP - CI US
美国证券
交易所 美国 498.00
493,220.79
0.22
110
LYONDELLBASELL INDU-CL
A - LYB US
美国证券
交易所 美国 760.00
480,988.70
0.21
111
ALEXION
PHARMACEUTICALS INC - ALXN US
美国证券
交易所 美国 432.00
477,427.16
0.21
112 NETFLIX INC - NFLX US
美国证券
交易所 美国 118.00
473,919.67
0.21
113
DOMINION RESOURCES
INC/VA - D US
美国证券
交易所 美国 1,148.00
469,321.26
0.21
114
PRUDENTIAL FINANCIAL
INC - PRU US
美国证券
交易所 美国 876.00
468,714.55
0.21
115 ANADARKO PETROLEUM CORP - APC US
美国证券
交易所 美国 982.00
468,637.52
0.21
116 AMERICAN TOWER CORP - AMT US
美国证券
交易所 美国 818.00
466,536.27
0.21
117 YUM! BRANDS INC - YUM US
美国证券
交易所 美国 836.00
460,396.14
0.20
118 WILLIAMS COS INC - WMB US
美国证券
交易所 美国 1,304.00
457,520.79
0.20
119 KIMBERLY-CLARK CORP - KMB US
美国证券
交易所 美国 704.00
456,092.17
0.20
120 ADOBE SYSTEMS INC - ADBE US
美国证券
交易所 美国 919.00
455,146.45
0.20
121
REGENERON
PHARMACEUTICALS - REGN US
美国证券
交易所 美国 145.00
452,215.96
0.20
122
BAXTER INTERNATIONAL
INC - BAX US
美国证券
交易所 美国 1,053.00
450,182.82
0.20
123 SOUTHERN CO/THE - SO US
美国证券
交易所 美国 1,756.00
449,816.68
0.20
124 SCHWAB (CHARLES) CORP - SCHW US
美国证券
交易所 美国 2,235.00
446,126.20
0.20
125
AUTOMATIC DATA
PROCESSING - ADP US
美国证券
交易所 美国 908.00
445,368.67
0.20
126
COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A - CTSH US
美国证券
交易所 美国 1,181.00
441,079.67
0.19
127 EMERSON ELECTRIC CO - EMR US 美国证券 美国 1,292.00
437,828.89
0.19
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
33
交易所
128 HALLIBURTON CO - HAL US
美国证券
交易所 美国 1,645.00
433,149.48
0.19
129 KROGER CO - KR US
美国证券
交易所 美国 948.00
420,245.68
0.19
130 PRAXAIR INC - PX US
美国证券
交易所 美国 558.00
407,831.53
0.18
131 YAHOO! INC - YHOO US
美国证券
交易所 美国 1,688.00
405,463.24
0.18
132 AVAGO TECHNOLOGIES LTD - AVGO US
美国证券
交易所 美国 497.00
403,902.38
0.18
133 DELTA AIR LINES INC - DAL US
美国证券
交易所 美国 1,588.00
398,820.94
0.18
134 ACE LTD - ACE US
美国证券
交易所 美国 632.00
392,870.70
0.17
135 GENERAL MILLS INC - GIS US
美国证券
交易所 美国 1,153.00
392,769.21
0.17
136 JOHNSON CONTROLS INC - JCI US
美国证券
交易所 美国 1,266.00
383,353.17
0.17
137 DEERE & CO - DE US
美国证券
交易所 美国 646.00
383,287.87
0.17
138 CSX CORP - CSX US
美国证券
交易所 美国 1,910.00
381,253.27
0.17
139 VALERO ENERGY CORP - VLO US
美国证券
交易所 美国 984.00
376,587.98
0.17
140 STATE STREET CORP - STT US
美国证券
交易所 美国 796.00
374,714.77
0.17
141 EATON CORP PLC - ETN US
美国证券
交易所 美国 903.00
372,584.00
0.16
142 PPG INDUSTRIES INC - PPG US
美国证券
交易所 美国 526.00
368,911.25
0.16
143 ILLINOIS TOOL WORKS - ITW US
美国证券
交易所 美国 654.00
367,003.44
0.16
144 REYNOLDS AMERICAN INC - RAI US
美国证券
交易所 美国 804.00
366,978.87
0.16
145 TRAVELERS COS INC/THE - TRV US
美国证券
交易所 美国 617.00
364,610.34
0.16
146 NORTHROP GRUMMAN CORP - NOC US
美国证券
交易所 美国 375.00
363,675.14
0.16
147 MARSH & MCLENNAN COS - MMC US
美国证券
交易所 美国 1,041.00
360,853.41
0.16
148 ECOLAB INC - ECL US
美国证券
交易所 美国 519.00
358,766.41
0.16
149
VERTEX PHARMACEUTICALS
INC - VRTX US
美国证券
交易所 美国 472.00
356,316.26
0.16
150
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
CO - ADM US
美国证券
交易所 美国 1,200.00
353,757.35
0.16
151 BECTON DICKINSON AND CO - BDX US
美国证券
交易所 美国 405.00
350,726.53
0.15
152 CME GROUP INC - CME US
美国证券
交易所 美国 614.00
349,324.01
0.15
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
34
153 BB&T CORP - BBT US
美国证券
交易所 美国 1,413.00
348,218.61
0.15
154 RAYTHEON COMPANY - RTN US
美国证券
交易所 美国 590.00
345,120.06
0.15
155 HUMANA INC - HUM US
美国证券
交易所 美国 290.00
339,128.73
0.15
156 STRYKER CORP - SYK US
美国证券
交易所 美国 578.00
337,711.96
0.15
157 MARATHON PETROLEUM CORP - MPC US
美国证券
交易所 美国 1,051.00
336,112.34
0.15
158 AON PLC - AON US
美国证券
交易所 美国 545.00
332,124.99
0.15
159 BROADCOM CORP-CL A - BRCM US
美国证券
交易所 美国 1,052.00
331,158.31
0.15
160 MYLAN NV - MYL US
美国证券
交易所 美国 796.00
330,235.64
0.15
161 INTUIT INC - INTU US
美国证券
交易所 美国 533.00
328,363.96
0.14
162
PRECISION CASTPARTS
CORP - PCP US
美国证券
交易所 美国 268.00
327,475.96
0.14
163 CARDINAL HEALTH INC - CAH US
美国证券
交易所 美国 640.00
327,297.69
0.14
164
AMERICAN AIRLINES GROUP
INC - AAL US
美国证券
交易所 美国 1,340.00
327,156.47
0.14
165
MCGRAW HILL FINANCIAL
INC - MHFI US
美国证券
交易所 美国 530.00
325,478.89
0.14
166 CROWN CASTLE INTL CORP - CCI US
美国证券
交易所 美国 653.00
320,572.12
0.14
167 EXELON CORP - EXC US
美国证券
交易所 美国 1,665.00
319,828.70
0.14
168 AFLAC INC - AFL US
美国证券
交易所 美国 839.00
319,043.11
0.14
169 PERRIGO CO PLC - PRGO US
美国证券
交易所 美国 282.00
318,653.43
0.14
170 BAKER HUGHES INC - BHI US
美国证券
交易所 美国 841.00
317,232.87
0.14
171 PUBLIC STORAGE - PSA US
美国证券
交易所 美国 281.00
316,733.21
0.14
172 NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US
美国证券
交易所 美国 590.00
315,109.62
0.14
173 ALLSTATE CORP - ALL US
美国证券
交易所 美国 791.00
313,702.08
0.14
174
AIR PRODUCTS &
CHEMICALS INC - APD US
美国证券
交易所 美国 374.00
312,859.93
0.14
175 HCA HOLDINGS INC - HCA US
美国证券
交易所 美国 561.00
311,145.07
0.14
176 TE CONNECTIVITY LTD - TEL US
美国证券
交易所 美国 786.00
308,980.12
0.14
177 AMERICAN ELECTRIC POWER - AEP US
美国证券
交易所 美国 948.00
306,997.85
0.14
178 EQUITY RESIDENTIAL - EQR US 美国证券 美国 704.00
302,009.88
0.13
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
35
交易所
179
DISCOVER FINANCIAL
SERVICES - DFS US
美国证券
交易所 美国 856.00
301,539.38
0.13
180
CBS CORP-CLASS B NON
VOTING - CBS US
美国证券
交易所 美国 876.00
297,231.00
0.13
181
INTERCONTINENTAL
EXCHANGE IN - ICE US
美国证券
交易所 美国 217.00
296,652.47
0.13
182 CORNING INC - GLW US
美国证券
交易所 美国 2,433.00
293,471.69
0.13
183 DELPHI AUTOMOTIVE PLC - DLPH US
美国证券
交易所 美国 559.00
290,795.28
0.13
184 ZOETIS INC - ZTS US
美国证券
交易所 美国 967.00
285,069.46
0.13
185 VF CORP - VFC US
美国证券
交易所 美国 658.00
280,546.50
0.12
186 BOSTON SCIENTIFIC CORP - BSX US
美国证券
交易所 美国 2,592.00
280,482.19
0.12
187 APPLIED MATERIALS INC - AMAT US
美国证券
交易所 美国 2,381.00
279,775.58
0.12
188 P G & E CORP - PCG US
美国证券
交易所 美国 929.00
278,865.14
0.12
189 DOLLAR GENERAL CORP - DG US
美国证券
交易所 美国 575.00
273,280.98
0.12
190 VIACOM INC-CLASS B - VIAB US
美国证券
交易所 美国 691.00
273,071.52
0.12
191 HEALTH CARE REIT INC - HCN US
美国证券
交易所 美国 679.00
272,438.95
0.12
192 SEMPRA ENERGY - SRE US
美国证券
交易所 美国 450.00
272,195.81
0.12
193 DEVON ENERGY CORP - DVN US
美国证券
交易所 美国 748.00
272,046.15
0.12
194 O'REILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY US
美国证券
交易所 美国 196.00
270,784.06
0.12
195 MACY'S INC - M US
美国证券
交易所 美国 651.00
268,527.47
0.12
196
AMERIPRISE FINANCIAL
INC - AMP US
美国证券
交易所 美国 351.00
268,083.99
0.12
197 PACCAR INC - PCAR US
美国证券
交易所 美国 686.00
267,614.65
0.12
198 CARNIVAL CORP - CCL US
美国证券
交易所 美国 872.00
263,301.01
0.12
199 AMERISOURCEBERGEN CORP - ABC US
美国证券
交易所 美国 404.00
262,648.57
0.12
200 SUNTRUST BANKS INC - STI US
美国证券
交易所 美国 998.00
262,481.06
0.12
201 SOUTHWEST AIRLINES CO - LUV US
美国证券
交易所 美国 1,292.00
261,370.34
0.12
202 CUMMINS INC - CMI US 美国证券 美国 325.00
260,664.03
0.11
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
36
交易所
203
SHERWIN-WILLIAMS
CO/THE - SHW US
美国证券
交易所 美国 154.00
258,929.79
0.11
204 CHUBB CORP - CB US
美国证券
交易所 美国 445.00
258,833.32
0.11
205 SPECTRA ENERGY CORP - SE US
美国证券
交易所 美国 1,298.00
258,695.76
0.11
206 APACHE CORP - APA US
美国证券
交易所 美国 729.00
256,846.21
0.11
207 SYSCO CORP - SYY US
美国证券
交易所 美国 1,148.00
253,364.70
0.11
208 AUTOZONE INC - AZO US
美国证券
交易所 美国 62.00
252,783.91
0.11
209
AVALONBAY COMMUNITIES
INC - AVB US
美国证券
交易所 美国 256.00
250,209.60
0.11
210 CERNER CORP - CERN US
美国证券
交易所 美国 592.00
249,945.49
0.11
211 L BRANDS INC - LB US
美国证券
交易所 美国 475.00
248,956.49
0.11
212
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO - PXD US
美国证券
交易所 美国 289.00
245,041.71
0.11
213 ELECTRONIC ARTS INC - EA US
美国证券
交易所 美国 602.00
244,745.75
0.11
214 VENTAS INC - VTR US
美国证券
交易所 美国 640.00
242,939.79
0.11
215 ST JUDE MEDICAL INC - STJ US
美国证券
交易所 美国 542.00
242,122.65
0.11
216 T ROWE PRICE GROUP INC - TROW US
美国证券
交易所 美国 508.00
241,406.75
0.11
217 MICRON TECHNOLOGY INC - MU US
美国证券
交易所 美国 2,083.00
239,920.41
0.11
218 ANALOG DEVICES INC - ADI US
美国证券
交易所 美国 607.00
238,187.69
0.11
219 INTERNATIONAL PAPER CO - IP US
美国证券
交易所 美国 818.00
237,994.01
0.10
220 ROSS STORES INC - ROST US
美国证券
交易所 美国 800.00
237,745.68
0.10
221 SKYWORKS SOLUTIONS INC - SWKS US
美国证券
交易所 美国 370.00
235,477.53
0.10
222
PUBLIC SERVICE
ENTERPRISE GP - PEG US
美国证券
交易所 美国 978.00
234,859.08
0.10
223 WASTE MANAGEMENT INC - WM US
美国证券
交易所 美国 824.00
233,493.06
0.10
224 PPL CORP - PPL US
美国证券
交易所 美国 1,292.00
232,776.79
0.10
225 MONSTER BEVERAGE CORP - MNST US
美国证券
交易所 美国 284.00
232,693.89
0.10
226
CONSTELLATION BRANDS
INC-A - STZ US
美国证券
交易所 美国 328.00
232,650.36
0.10
227 FISERV INC - FISV US
美国证券
交易所 美国 458.00
231,926.39
0.10
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
37
228 PROLOGIS INC - PLD US
美国证券
交易所 美国 1,013.00
229,763.15
0.10
229 FREEPORT-MCMORAN INC - FCX US
美国证券
交易所 美国 2,011.00
228,922.65
0.10
230
ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A - EL US
美国证券
交易所 美国 432.00
228,875.58
0.10
231 MOODY'S CORP - MCO US
美国证券
交易所 美国 344.00
227,048.34
0.10
232 FRANKLIN RESOURCES INC - BEN US
美国证券
交易所 美国 754.00
226,011.36
0.10
233
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
INC - CMG US
美国证券
交易所 美国 61.00
225,618.68
0.10
234
NATIONAL OILWELL VARCO
INC - NOV US
美国证券
交易所 美国 750.00
221,373.46
0.10
235 CONAGRA FOODS INC - CAG US
美国证券
交易所 美国 826.00
220,778.72
0.10
236
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
INC - ZBH US
美国证券
交易所 美国 330.00
220,370.21
0.10
237 BOSTON PROPERTIES INC - BXP US
美国证券
交易所 美国 297.00
219,777.07
0.10
238
MEAD JOHNSON NUTRITION
CO - MJN US
美国证券
交易所 美国 392.00
216,215.04
0.10
239
ALLIANCE DATA SYSTEMS
CORP - ADS US
美国证券
交易所 美国 120.00
214,176.53
0.09
240 EDISON INTERNATIONAL - EIX US
美国证券
交易所 美国 630.00
214,070.15
0.09
241 INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US
美国证券
交易所 美国 72.00
213,266.82
0.09
242 AMPHENOL CORP-CL A - APH US
美国证券
交易所 美国 598.00
211,934.42
0.09
243 MARATHON OIL CORP - MRO US
美国证券
交易所 美国 1,305.00
211,742.70
0.09
244 INGERSOLL-RAND PLC - IR US
美国证券
交易所 美国 512.00
211,035.60
0.09
245
FIDELITY NATIONAL INFO
SERV - FIS US
美国证券
交易所 美国 548.00
207,045.62
0.09
246
HARTFORD FINANCIAL SVCS
GRP - HIG US
美国证券
交易所 美国 812.00
206,363.59
0.09
247 ROPER TECHNOLOGIES INC - ROP US
美国证券
交易所 美国 195.00
205,598.53
0.09
248 WESTERN DIGITAL CORP - WDC US
美国证券
交易所 美国 420.00
201,359.98
0.09
249 OMNICOM GROUP - OMC US
美国证券
交易所 美国 473.00
200,946.51
0.09
250 CONSOLIDATED EDISON INC - ED US
美国证券
交易所 美国 567.00
200,635.88
0.09
251 FIFTH THIRD BANCORP - FITB US
美国证券
交易所 美国 1,566.00
199,328.55
0.09
252 HCP INC - HCP US
美国证券
交易所 美国 893.00
199,105.95
0.09
253 ROCKWELL AUTOMATION INC - ROK US 美国证券 美国 261.00
198,881.77
0.09
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
38
交易所
254 NORTHERN TRUST CORP - NTRS US
美国证券
交易所 美国 425.00
198,664.49
0.09
255 M & T BANK CORP - MTB US
美国证券
交易所 美国 258.00
197,053.19
0.09
256 SIGMA-ALDRICH - SIAL US
美国证券
交易所 美国 231.00
196,795.87
0.09
257 VORNADO REALTY TRUST - VNO US
美国证券
交易所 美国 339.00
196,743.41
0.09
258 CENTURYLINK INC - CTL US
美国证券
交易所 美国 1,090.00
195,783.15
0.09
259 NOBLE ENERGY INC - NBL US
美国证券
交易所 美国 749.00
195,435.41
0.09
260 NIELSEN NV - NLSN US
美国证券
交易所 美国 714.00
195,425.99
0.09
261 HESS CORP - HES US
美国证券
交易所 美国 473.00
193,399.09
0.09
262 XCEL ENERGY INC - XEL US
美国证券
交易所 美国 980.00
192,800.94
0.09
263 WEYERHAEUSER CO - WY US
美国证券
交易所 美国 1,001.00
192,770.98
0.09
264 DOLLAR TREE INC - DLTR US
美国证券
交易所 美国 399.00
192,682.39
0.09
265
STANLEY BLACK & DECKER
INC - SWK US
美国证券
交易所 美国 298.00
191,731.79
0.08
266 TYCO INTERNATIONAL PLC - TYC US
美国证券
交易所 美国 814.00
191,494.58
0.08
267 PARKER HANNIFIN CORP - PH US
美国证券
交易所 美国 269.00
191,311.48
0.08
268 INVESCO LTD - IVZ US
美国证券
交易所 美国 833.00
190,922.65
0.08
269
GENERAL GROWTH
PROPERTIES - GGP US
美国证券
交易所 美国 1,217.00
190,916.85
0.08
270 ENDO INTERNATIONAL PLC - ENDP US
美国证券
交易所 美国 392.00
190,883.71
0.08
271 SYMANTEC CORP - SYMC US
美国证券
交易所 美国 1,316.00
187,057.82
0.08
272 KELLOGG CO - K US
美国证券
交易所 美国 485.00
185,911.52
0.08
273
BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B - BF/B US
美国证券
交易所 美国 302.00
184,963.06
0.08
274
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
INC - LVLT US
美国证券
交易所 美国 568.00
182,897.88
0.08
275 ALTERA CORP - ALTR US
美国证券
交易所 美国 583.00
182,488.51
0.08
276 HOSPIRA INC - HSP US
美国证券
交易所 美国 335.00
181,683.05
0.08
277
MARRIOTT INTERNATIONAL
-CL A - MAR US
美国证券
交易所 美国 399.00
181,461.49
0.08
278 PAYCHEX INC - PAYX US
美国证券
交易所 美国 632.00
181,134.72
0.08
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
39
279
EDWARDS LIFESCIENCES
CORP - EW US
美国证券
交易所 美国 208.00
181,118.09
0.08
280
CF INDUSTRIES HOLDINGS
INC - CF US
美国证券
交易所 美国 455.00
178,806.90
0.08
281 SEAGATE TECHNOLOGY - STX US
美国证券
交易所 美国 614.00
178,303.14
0.08
282
HOST HOTELS & RESORTS
INC - HST US
美国证券
交易所 美国 1,465.00
177,605.89
0.08
283 LINCOLN NATIONAL CORP - LNC US
美国证券
交易所 美国 490.00
177,403.22
0.08
284 PROGRESSIVE CORP - PGR US
美国证券
交易所 美国 1,033.00
175,756.16
0.08
285 EQUINIX INC - EQIX US
美国证券
交易所 美国 111.00
172,366.84
0.08
286 MOSAIC CO/THE - MOS US
美国证券
交易所 美国 600.00
171,853.30
0.08
287 NISOURCE INC - NI US
美国证券
交易所 美国 614.00
171,133.48
0.08
288 EVERSOURCE ENERGY - ES US
美国证券
交易所 美国 615.00
170,735.42
0.08
289 WW GRAINGER INC - GWW US
美国证券
交易所 美国 116.00
167,826.88
0.07
290 WHOLE FOODS MARKET INC - WFM US
美国证券
交易所 美国 693.00
167,096.43
0.07
291 NUCOR CORP - NUE US
美国证券
交易所 美国 617.00
166,236.06
0.07
292
PRINCIPAL FINANCIAL
GROUP - PFG US
美国证券
交易所 美国 530.00
166,190.27
0.07
293
UNDER ARMOUR INC-CLASS
A - UA US
美国证券
交易所 美国 325.00
165,788.60
0.07
294
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
INC - DPS US
美国证券
交易所 美国 371.00
165,347.81
0.07
295
ESSEX PROPERTY TRUST
INC - ESS US
美国证券
交易所 美国 127.00
164,990.78
0.07
296 RED HAT INC - RHT US
美国证券
交易所 美国 355.00
164,793.01
0.07
297 REGIONS FINANCIAL CORP - RF US
美国证券
交易所 美国 2,592.00
164,169.23
0.07
298
STARWOOD HOTELS &
RESORTS - HOT US
美国证券
交易所 美国 331.00
164,093.85
0.07
299 CARMAX INC - KMX US
美国证券
交易所 美国 405.00
163,936.49
0.07
300 MALLINCKRODT PLC - MNK US
美国证券
交易所 美国 227.00
163,370.31
0.07
301 FIRSTENERGY CORP - FE US
美国证券
交易所 美国 816.00
162,382.11
0.07
302 WHIRLPOOL CORP - WHR US
美国证券
交易所 美国 153.00
161,867.65
0.07
303
DAVITA HEALTHCARE
PARTNERS I - DVA US
美国证券
交易所 美国 333.00
161,787.31
0.07
304 CLOROX COMPANY - CLX US 美国证券 美国 254.00
161,527.91
0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
40
交易所
305 GENUINE PARTS CO - GPC US
美国证券
交易所 美国 295.00
161,468.43
0.07
306 ALCOA INC - AA US
美国证券
交易所 美国 2,364.00
161,145.94
0.07
307 DTE ENERGY COMPANY - DTE US
美国证券
交易所 美国 347.00
158,342.73
0.07
308 HANESBRANDS INC - HBI US
美国证券
交易所 美国 777.00
158,278.90
0.07
309 PALL CORP - PLL US
美国证券
交易所 美国 207.00
157,493.37
0.07
310 AMETEK INC - AME US
美国证券
交易所 美国 467.00
156,399.70
0.07
311
DISCOVERY
COMMUNICATIONS-A -
DISCA
US
美国证券
交易所 美国 794.00
154,720.18
0.07
312 CABOT OIL & GAS CORP - COG US
美国证券
交易所 美国 800.00
154,258.36
0.07
313 HERSHEY CO/THE - HSY US
美国证券
交易所 美国 284.00
154,232.19
0.07
314
UNIVERSAL HEALTH
SERVICES-B - UHS US
美国证券
交易所 美国 177.00
153,767.43
0.07
315
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
LTD - RCL US
美国证券
交易所 美国 319.00
153,464.26
0.07
316 LAM RESEARCH CORP - LRCX US
美国证券
交易所 美国 307.00
152,683.80
0.07
317 BORGWARNER INC - BWA US
美国证券
交易所 美国 438.00
152,203.70
0.07
318
AGILENT TECHNOLOGIES
INC - A US
美国证券
交易所 美国 645.00
152,131.43
0.07
319 KEYCORP - KEY US
美国证券
交易所 美国 1,640.00
150,595.09
0.07
320 CR BARD INC - BCR US
美国证券
交易所 美国 144.00
150,277.18
0.07
321 ENTERGY CORP - ETR US
美国证券
交易所 美国 348.00
149,991.06
0.07
322 AKAMAI TECHNOLOGIES INC - AKAM US
美国证券
交易所 美国 346.00
147,690.64
0.07
323 TYSON FOODS INC-CL A - TSN US
美国证券
交易所 美国 564.00
146,991.24
0.06
324 EQT CORP - EQT US
美国证券
交易所 美国 295.00
146,697.67
0.06
325 KOHLS CORP - KSS US
美国证券
交易所 美国 383.00
146,601.87
0.06
326 TEXTRON INC - TXT US
美国证券
交易所 美国 537.00
146,520.43
0.06
327 PENTAIR PLC - PNR US
美国证券
交易所 美国 348.00
146,267.88
0.06
328 NEWMONT MINING CORP - NEM US
美国证券
交易所 美国 1,023.00
146,098.41
0.06
329 TRACTOR SUPPLY COMPANY - TSCO US 美国证券 美国 264.00
145,162.30
0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
41
交易所
330 ROCKWELL COLLINS INC - COL US
美国证券
交易所 美国 256.00
144,535.29
0.06
331
LABORATORY CRP OF AMER
HLDGS - LH US
美国证券
交易所 美国 195.00
144,512.67
0.06
332 EASTMAN CHEMICAL CO - EMN US
美国证券
交易所 美国 288.00
144,061.85
0.06
333 SANDISK CORP - SNDK US
美国证券
交易所 美国 402.00
143,085.38
0.06
334 QORVO INC - QRVO US
美国证券
交易所 美国 289.00
141,823.48
0.06
335
AFFILIATED MANAGERS
GROUP - AMG US
美国证券
交易所 美国 106.00
141,661.89
0.06
336 MOHAWK INDUSTRIES INC - MHK US
美国证券
交易所 美国 121.00
141,217.44
0.06
337 HENRY SCHEIN INC - HSIC US
美国证券
交易所 美国 162.00
140,756.10
0.06
338 BED BATH & BEYOND INC - BBBY US
美国证券
交易所 美国 332.00
140,009.75
0.06
339 HARLEY-DAVIDSON INC - HOG US
美国证券
交易所 美国 405.00
139,523.05
0.06
340 EQUIFAX INC - EFX US
美国证券
交易所 美国 231.00
137,114.54
0.06
341 FASTENAL CO - FAST US
美国证券
交易所 美国 526.00
135,640.49
0.06
342 LOEWS CORP - L US
美国证券
交易所 美国 575.00
135,374.97
0.06
343 STERICYCLE INC - SRCL US
美国证券
交易所 美国 165.00
135,080.91
0.06
344 AUTODESK INC - ADSK US
美国证券
交易所 美国 441.00
135,007.12
0.06
345 XILINX INC - XLNX US
美国证券
交易所 美国 500.00
134,988.29
0.06
346 XL GROUP PLC - XL US
美国证券
交易所 美国 592.00
134,636.14
0.06
347 DOVER CORP - DOV US
美国证券
交易所 美国 311.00
133,435.31
0.06
348 CITRIX SYSTEMS INC - CTXS US
美国证券
交易所 美国 310.00
132,968.35
0.06
349
MOLSON COORS BREWING CO
-B - TAP US
美国证券
交易所 美国 309.00
131,878.24
0.06
350 VULCAN MATERIALS CO - VMC US
美国证券
交易所 美国 257.00
131,870.41
0.06
351 NEWELL RUBBERMAID INC - NWL US
美国证券
交易所 美国 520.00
130,691.65
0.06
352 XEROX CORP - XRX US
美国证券
交易所 美国 2,007.00
130,552.75
0.06
353 SL GREEN REALTY CORP - SLG US
美国证券
交易所 美国 193.00
129,661.94
0.06
354 EXPEDIA INC - EXPE US
美国证券
交易所 美国 193.00
129,024.78
0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
42
355 SEALED AIR CORP - SEE US
美国证券
交易所 美国 407.00
127,845.52
0.06
356 TESORO CORP - TSO US
美国证券
交易所 美国 244.00
125,915.95
0.06
357 MOTOROLA SOLUTIONS INC - MSI US
美国证券
交易所 美国 359.00
125,848.82
0.06
358 WATERS CORP - WAT US
美国证券
交易所 美国 160.00
125,578.23
0.06
359 LINEAR TECHNOLOGY CORP - LLTC US
美国证券
交易所 美国 463.00
125,197.30
0.06
360 JM SMUCKER CO/THE - SJM US
美国证券
交易所 美国 188.00
124,601.77
0.05
361 MACERICH CO/THE - MAC US
美国证券
交易所 美国 273.00
124,508.35
0.05
362 NORDSTROM INC - JWN US
美国证券
交易所 美国 273.00
124,341.45
0.05
363 WESTERN UNION CO - WU US
美国证券
交易所 美国 999.00
124,165.20
0.05
364 QUEST DIAGNOSTICS INC - DGX US
美国证券
交易所 美国 278.00
123,253.60
0.05
365 CIMAREX ENERGY CO - XEC US
美国证券
交易所 美国 182.00
122,739.20
0.05
366
MCCORMICK & CO-NON VTG
SHRS - MKC US
美国证券
交易所 美国 248.00
122,734.19
0.05
367 CBRE GROUP INC - A - CBG US
美国证券
交易所 美国 541.00
122,375.93
0.05
368 TIFFANY & CO - TIF US
美国证券
交易所 美国 218.00
122,347.81
0.05
369 REALTY INCOME CORP - O US
美国证券
交易所 美国 449.00
121,850.83
0.05
370 NVIDIA CORP - NVDA US
美国证券
交易所 美国 989.00
121,592.11
0.05
371 WEC ENERGY GROUP INC - WEC US
美国证券
交易所 美国 436.00
119,868.87
0.05
372 KANSAS CITY SOUTHERN - KSU US
美国证券
交易所 美国 214.00
119,317.91
0.05
373
CAMERON INTERNATIONAL
CORP - CAM US
美国证券
交易所 美国 371.00
118,782.79
0.05
374 GAP INC/THE - GPS US
美国证券
交易所 美国 509.00
118,778.26
0.05
375 WYNDHAM WORLDWIDE CORP - WYN US
美国证券
交易所 美国 233.00
116,678.24
0.05
376 NETAPP INC - NTAP US
美国证券
交易所 美国 603.00
116,345.97
0.05
377 STAPLES INC - SPLS US
美国证券
交易所 美国 1,239.00
115,969.43
0.05
378 REPUBLIC SERVICES INC - RSG US
美国证券
交易所 美国 483.00
115,663.87
0.05
379 TRIPADVISOR INC - TRIP US
美国证券
交易所 美国 217.00
115,604.39
0.05
380 BALL CORP - BLL US 美国证券 美国 267.00
114,508.03
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
43
交易所
381
MICROCHIP TECHNOLOGY
INC - MCHP US
美国证券
交易所 美国 392.00
113,655.49
0.05
382 FMC TECHNOLOGIES INC - FTI US
美国证券
交易所 美国 447.00
113,383.01
0.05
383 COACH INC - COH US
美国证券
交易所 美国 535.00
113,201.56
0.05
384 BEST BUY CO INC - BBY US
美国证券
交易所 美国 567.00
113,039.67
0.05
385 PVH CORP - PVH US
美国证券
交易所 美国 160.00
112,685.88
0.05
386 HARRIS CORP - HRS US
美国证券
交易所 美国 239.00
112,377.08
0.05
387
L-3 COMMUNICATIONS
HOLDINGS - LLL US
美国证券
交易所 美国 160.00
110,905.59
0.05
388 COCA-COLA ENTERPRISES - CCE US
美国证券
交易所 美国 415.00
110,213.54
0.05
389 SNAP-ON INC - SNA US
美国证券
交易所 美国 113.00
110,015.76
0.05
390 KIMCO REALTY CORP - KIM US
美国证券
交易所 美国 798.00
109,964.83
0.05
391 CA INC - CA US
美国证券
交易所 美国 612.00
109,589.21
0.05
392 MASCO CORP - MAS US
美国证券
交易所 美国 672.00
109,569.41
0.05
393 AMEREN CORPORATION - AEE US
美国证券
交易所 美国 470.00
108,269.41
0.05
394 COMERICA INC - CMA US
美国证券
交易所 美国 345.00
108,243.73
0.05
395
HUNTINGTON BANCSHARES
INC - HBAN US
美国证券
交易所 美国 1,563.00
108,073.35
0.05
396 LENNAR CORP-A - LEN US
美国证券
交易所 美国 346.00
107,965.20
0.05
397 JUNIPER NETWORKS INC - JNPR US
美国证券
交易所 美国 680.00
107,963.73
0.05
398 DR HORTON INC - DHI US
美国证券
交易所 美国 645.00
107,887.92
0.05
399
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
INC - CHRW US
美国证券
交易所 美国 282.00
107,562.56
0.05
400 COMPUTER SCIENCES CORP - CSC US
美国证券
交易所 美国 267.00
107,146.22
0.05
401 AES CORP - AES US
美国证券
交易所 美国 1,320.00
107,007.56
0.05
402 KLA-TENCOR CORP - KLAC US
美国证券
交易所 美国 310.00
106,530.09
0.05
403 DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US
美国证券
交易所 美国 243.00
105,596.79
0.05
404 UNUM GROUP - UNM US
美国证券
交易所 美国 483.00
105,565.06
0.05
405
KEURIG GREEN MOUNTAIN
INC - GMCR US
美国证券
交易所 美国 224.00
104,940.68
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
44
406
INTL FLAVORS &
FRAGRANCES - IFF US
美国证券
交易所 美国 157.00
104,900.39
0.05
407
MARTIN MARIETTA
MATERIALS - MLM US
美国证券
交易所 美国 121.00
104,681.40
0.05
408
EXPEDITORS INTL WASH
INC - EXPD US
美国证券
交易所 美国 370.00
104,290.99
0.05
409 SOUTHWESTERN ENERGY CO - SWN US
美国证券
交易所 美国 749.00
104,082.63
0.05
410 CMS ENERGY CORP - CMS US
美国证券
交易所 美国 534.00
103,946.85
0.05
411 F5 NETWORKS INC - FFIV US
美国证券
交易所 美国 140.00
103,008.05
0.05
412 MATTEL INC - MAT US
美国证券
交易所 美国 655.00
102,873.24
0.05
413 E*TRADE FINANCIAL CORP - ETFC US
美国证券
交易所 美国 561.00
102,720.40
0.05
414 UNITED RENTALS INC - URI US
美国证券
交易所 美国 188.00
100,706.64
0.04
415 CAMPBELL SOUP CO - CPB US
美国证券
交易所 美国 344.00
100,211.69
0.04
416 HARMAN INTERNATIONAL - HAR US
美国证券
交易所 美国 137.00
99,619.77
0.04
417
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
INC - VAR US
美国证券
交易所 美国 193.00
99,503.06
0.04
418 HASBRO INC - HAS US
美国证券
交易所 美国 217.00
99,220.24
0.04
419
MICHAEL KORS HOLDINGS
LTD - KORS US
美国证券
交易所 美国 385.00
99,068.75
0.04
420 ONEOK INC - OKE US
美国证券
交易所 美国 404.00
97,511.43
0.04
421 RANGE RESOURCES CORP - RRC US
美国证券
交易所 美国 322.00
97,208.44
0.04
422 CENTERPOINT ENERGY INC - CNP US
美国证券
交易所 美国 832.00
96,796.38
0.04
423 H&R BLOCK INC - HRB US
美国证券
交易所 美国 533.00
96,615.97
0.04
424
GOODYEAR TIRE & RUBBER
CO - GT US
美国证券
交易所 美国 522.00
96,217.67
0.04
425 WYNN RESORTS LTD - WYNN US
美国证券
交易所 美国 158.00
95,310.17
0.04
426 CINTAS CORP - CTAS US
美国证券
交易所 美国 184.00
95,155.49
0.04
427 RALPH LAUREN CORP - RL US
美国证券
交易所 美国 117.00
94,675.94
0.04
428
INTERPUBLIC GROUP OF
COS INC - IPG US
美国证券
交易所 美国 799.00
94,129.45
0.04
429 MEADWESTVACO CORP - MWV US
美国证券
交易所 美国 325.00
93,762.75
0.04
430 FLUOR CORP - FLR US
美国证券
交易所 美国 285.00
92,363.35
0.04
431 LEUCADIA NATIONAL CORP - LUK US 美国证券 美国 610.00
90,547.31
0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
45
交易所
432 NRG ENERGY INC - NRG US
美国证券
交易所 美国 645.00
90,222.06
0.04
433 HELMERICH & PAYNE - HP US
美国证券
交易所 美国 209.00
89,978.62
0.04
434 HORMEL FOODS CORP - HRL US
美国证券
交易所 美国 261.00
89,946.77
0.04
435 FAMILY DOLLAR STORES - FDO US
美国证券
交易所 美国 186.00
89,617.18
0.04
436 ROBERT HALF INTL INC - RHI US
美国证券
交易所 美国 262.00
88,897.86
0.04
437
CINCINNATI FINANCIAL
CORP - CINF US
美国证券
交易所 美国 286.00
87,739.21
0.04
438 TORCHMARK CORP - TMK US
美国证券
交易所 美国 244.00
86,847.85
0.04
439 NEWS CORP - CLASS A - NWSA US
美国证券
交易所 美国 968.00
86,343.11
0.04
440 TEGNA INC - TGNA US
美国证券
交易所 美国 439.00
86,071.72
0.04
441 SCANA CORP - SCG US
美国证券
交易所 美国 277.00
85,774.11
0.04
442
DENTSPLY INTERNATIONAL
INC - XRAY US
美国证券
交易所 美国 271.00
85,407.30
0.04
443 AIRGAS INC - ARG US
美国证券
交易所 美国 132.00
85,363.95
0.04
444 PLUM CREEK TIMBER CO - PCL US
美国证券
交易所 美国 340.00
84,329.78
0.04
445 FLOWSERVE CORP - FLS US
美国证券
交易所 美国 261.00
84,026.91
0.04
446 NAVIENT CORP - NAVI US
美国证券
交易所 美国 753.00
83,830.48
0.04
447 FMC CORP - FMC US
美国证券
交易所 美国 259.00
83,208.85
0.04
448 MURPHY OIL CORP - MUR US
美国证券
交易所 美国 324.00
82,342.12
0.04
449
TOTAL SYSTEM SERVICES
INC - TSS US
美国证券
交易所 美国 318.00
81,206.09
0.04
450 PEPCO HOLDINGS INC - POM US
美国证券
交易所 美国 489.00
80,538.49
0.04
451 XYLEM INC - XYL US
美国证券
交易所 美国 351.00
79,547.53
0.04
452 LEGGETT & PLATT INC - LEG US
美国证券
交易所 美国 267.00
79,461.88
0.04
453 PULTEGROUP INC - PHM US
美国证券
交易所 美国 635.00
78,225.04
0.03
454 VERISIGN INC - VRSN US
美国证券
交易所 美国 203.00
76,598.27
0.03
455 ZIONS BANCORPORATION - ZION US
美国证券
交易所 美国 393.00
76,247.96
0.03
456 PINNACLE WEST CAPITAL - PNW US
美国证券
交易所 美国 215.00
74,777.58
0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
46
457
SCRIPPS NETWORKS
INTER-CL A - SNI US
美国证券
交易所 美国 184.00
73,534.87
0.03
458 QUANTA SERVICES INC - PWR US
美国证券
交易所 美国 410.00
72,239.52
0.03
459 PERKINELMER INC - PKI US
美国证券
交易所 美国 219.00
70,478.56
0.03
460 NEWFIELD EXPLORATION CO - NFX US
美国证券
交易所 美国 315.00
69,559.32
0.03
461 IRON MOUNTAIN INC - IRM US
美国证券
交易所 美国 363.00
68,796.34
0.03
462
APARTMENT INVT & MGMT CO
-A - AIV US
美国证券
交易所 美国 303.00
68,409.90
0.03
463 CHESAPEAKE ENERGY CORP - CHK US
美国证券
交易所 美国 1,001.00
68,357.20
0.03
464 NASDAQ OMX GROUP/THE - NDAQ US
美国证券
交易所 美国 229.00
68,334.70
0.03
465 ADT CORP/THE - ADT US
美国证券
交易所 美国 332.00
68,137.54
0.03
466 ALLEGION PLC - ALLE US
美国证券
交易所 美国 185.00
68,019.30
0.03
467 TENET HEALTHCARE CORP - THC US
美国证券
交易所 美国 192.00
67,940.19
0.03
468
FRONTIER
COMMUNICATIONS CORP - FTR US
美国证券
交易所 美国 2,230.00
67,484.97
0.03
469 AGL RESOURCES INC - GAS US
美国证券
交易所 美国 232.00
66,038.62
0.03
470 AVERY DENNISON CORP - AVY US
美国证券
交易所 美国 176.00
65,571.05
0.03
471 TRANSOCEAN LTD - RIG US
美国证券
交易所 美国 661.00
65,142.36
0.03
472 GARMIN LTD - GRMN US
美国证券
交易所 美国 234.00
62,845.48
0.03
473
CABLEVISION SYSTEMS-NY
GRP-A - CVC US
美国证券
交易所 美国 427.00
62,495.54
0.03
474 TERADATA CORP - TDC US
美国证券
交易所 美国 275.00
62,205.88
0.03
475 ENSCO PLC-CL A - ESV US
美国证券
交易所 美国 454.00
61,812.04
0.03
476
JACOBS ENGINEERING
GROUP INC - JEC US
美国证券
交易所 美国 243.00
60,345.27
0.03
477 LEGG MASON INC - LM US
美国证券
交易所 美国 189.00
59,541.39
0.03
478
PEOPLE'S UNITED
FINANCIAL - PBCT US
美国证券
交易所 美国 598.00
59,262.67
0.03
479 CONSOL ENERGY INC - CNX US
美国证券
交易所 美国 443.00
58,878.98
0.03
480 HUDSON CITY BANCORP INC - HCBK US
美国证券
交易所 美国 932.00
56,295.01
0.02
481 AUTONATION INC - AN US
美国证券
交易所 美国 146.00
56,215.04
0.02
482 RYDER SYSTEM INC - R US 美国证券 美国 104.00
55,551.10
0.02
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
47
交易所
483 GAMESTOP CORP-CLASS A - GME US
美国证券
交易所 美国 207.00
54,366.53
0.02
484 ASSURANT INC - AIZ US
美国证券
交易所 美国 132.00
54,068.68
0.02
485 DUN & BRADSTREET CORP - DNB US
美国证券
交易所 美国 70.00
52,210.14
0.02
486 FLIR SYSTEMS INC - FLIR US
美国证券
交易所 美国 271.00
51,062.13
0.02
487 PITNEY BOWES INC - PBI US
美国证券
交易所 美国 390.00
49,617.37
0.02
488 PATTERSON COS INC - PDCO US
美国证券
交易所 美国 166.00
49,372.82
0.02
489 TECO ENERGY INC - TE US
美国证券
交易所 美国 455.00
49,124.61
0.02
490
GENWORTH FINANCIAL
INC-CL A - GNW US
美国证券
交易所 美国 962.00
44,521.31
0.02
491 NOBLE CORP PLC - NE US
美国证券
交易所 美国 468.00
44,033.33
0.02
492 OWENS-ILLINOIS INC - OI US
美国证券
交易所 美国 312.00
43,756.75
0.02
493 FIRST SOLAR INC - FSLR US
美国证券
交易所 美国 147.00
42,220.89
0.02
494 JOY GLOBAL INC - JOY US
美国证券
交易所 美国 189.00
41,828.03
0.02
495 URBAN OUTFITTERS INC - URBN US
美国证券
交易所 美国 189.00
40,441.46
0.02
496
ALLEGHENY TECHNOLOGIES
INC - ATI US
美国证券
交易所 美国 212.00
39,141.71
0.02
497 QEP RESOURCES INC - QEP US
美国证券
交易所 美国 315.00
35,646.26
0.02
498 FOSSIL GROUP INC - FOSL US
美国证券
交易所 美国 84.00
35,619.30
0.02
499
DIAMOND OFFSHORE
DRILLING - DO US
美国证券
交易所 美国 130.00
20,512.96
0.01
注：所用证券代码采用当地市场代码。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文) 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值的比例
(%)
1 ALLERGAN PLC AGN US 608,306.26
0.18
2 AMERICAN AIRLINES GROUP INC AAL US 603,477.48
0.18
3 HCA HOLDINGS INC HCA US 367,852.53
0.11
4 SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS US 291,226.83
0.09
5 ENDO INTERNATIONAL PLC ENDP US 277,928.35
0.08
6 MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 233,532.09
0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
48
7 HANESBRANDS INC HBI US 220,146.72
0.07
8 EQUINIX INC EQIX US 211,172.10
0.06
9 SL GREEN REALTY CORP SLG US 207,064.77
0.06
10 HENRY SCHEIN INC HSIC US 188,656.93
0.06
11 REALTY INCOME CORP O US 182,374.21
0.05
12 QORVO INC QRVO US 149,974.09
0.04
13 ABBVIE INC ABBV US 66,894.64
0.02
14 BECTON DICKINSON AND CO BDX US 53,745.97
0.02
15 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 44,107.38
0.01
16 VENTAS INC VTR US 33,026.10
0.01
17 NIELSEN NV NLSN US 28,461.53
0.01
18 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LH US 27,306.62
0.01
19 MYLAN NV MYL US 27,107.68
0.01
20 AMERICAN TOWER CORP AMT US 26,866.57
0.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值的比例
(%)
1 APPLE INC AAPL US 4,137,320.88
1.23
2 MICROSOFT CORP MSFT US 2,055,502.34
0.61
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 2,011,658.54
0.60
4 GOOGLE INC
GOOG & GOOLE
US 1,632,324.66
0.49
5 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 1,546,756.13
0.46
6 GENERAL ELECTRIC CO GE US 1,432,454.30
0.43
7 WELLS FARGO & CO WFC US 1,420,080.28
0.42
8 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 1,401,170.77
0.42
9 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,303,734.37
0.39
10 ALLERGAN INC AGN/OLD US 1,234,183.17
0.37
11 PFIZER INC PFE US 1,220,548.51
0.36
12 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,175,885.20
0.35
13 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 1,127,716.00
0.34
14 CHEVRON CORP CVX US 1,082,008.16
0.32
15 AT&T INC T US 939,217.99
0.28
16 BANK OF AMERICA CORP BAC US 918,683.24
0.27
17 MERCK & CO. INC. MRK US 917,968.13
0.27
18 GILEAD SCIENCES INC GILD US 914,406.91
0.27
19 WALT DISNEY CO/THE DIS US 900,236.50
0.27
20 FACEBOOK INC-A FB US 896,092.72
0.27
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额
5,221,564.10
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
49
卖出收入（成交）总额
105,177,385.63
注：“买入成交总金额”、“ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚.
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 449,960.96
2 应收证券清算款 3,073,747.94
3 应收股利 231,513.17
4 应收利息 1,645.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,026.89
9 合计 3,761,894.65
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
50
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时标普500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,539 127,887.77 21,450,214 10.90% 26,491,317 13.46% 148,877,754.00 75.64%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 12,904,980.00 6.56%
2 广发证券股份有限公司 3,987,584.00 2.03%
3 张敏 2,047,500.00 1.04%
4 张满红 1,882,195.00 0.96%
5 赵铮 1,746,800.00 0.89%
6 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,026,400.00 0.52%
7 平安信托有限责任公司－平安财富·尊越集合资金信托 852,000.00 0.43%
8 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 838,200.00 0.43%
9 陈凤菊 783,700.00 0.40%
10 刘群景 712,100.00 0.36%
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 148,877,754.00 75.64%
注：前十名持有人为除博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年12 月5 日）基金份额总额 565,043,200.00
本报告期期初基金份额总额 294,819,285.00
本报告期基金总申购份额 14,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 112,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 196,819,285.00 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
51
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2015 年4 月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务， 由王德英代任总经理职务。
2、基金管理人于2015 年6 月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于2015年7 月10日
发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理
有限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小
源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
基金托管人的基金托管部门的未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ， 要求公司对后台权限设置等问题进行改正， 我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
52
股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
Morgan Stanley Asia
Limited
- 105,502,848.81 100.00% 34,194.98 100.00%
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平
后，在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金券商交易账户的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有
限公司认申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/6/27
2
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好
买基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/6/20
3
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/6/20
4
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/5/7
5
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数
米基金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/4/25
6
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/4/13
7 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所 中国证券报、上海证券 2015/3/26 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
53
固定收益品种估值方法的公告 报、证券时报
8
博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎
回业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/2/14
9
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗
下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/2/7
10
公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015/1/17
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证监会批准博时标普500指数型证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一五年八月二十七日
