博 时 招 财 一号 大 数 据保 本 混 合 型
证 券 投 资 基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管理人 ：博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ：招商 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：二 〇一五年 八月 二十七日 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的 过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 4 月29 日起至 6 月30 日 止。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ......................................................................................................... 6
4.2 管理人 对报告期 内 本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 8
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明.............................................................................. 8
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................................. 8
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................................. 9
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .......................................................................... 9
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明............................................................................ 10
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明................................................................................ 10
5.2 托管 人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 10
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............................ 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 11
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资产组 合情况 ............................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业分类 的股票 投 资组合 ............................................................................................... 32
7.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 32
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 34
7.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合........................................................................................ 35
7.6 期末按公 允 价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 36
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ..................... 36
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ..................... 36
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................. 36
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ....................................................................... 36
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 36
7.12 投资组 合报告附 注 ..................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 37
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持 有人 结构..................................................................................... 37
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 37
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ......................................... 37
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 37
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 38 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ........................................... 38
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ............................................................... 38
10.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 38
10.5 为基金 进行审计 的会计 师 事务所情 况....................................................................................... 38
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 38
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况.................................................................................. 39
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 39
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42
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§2 基 金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 博时招财一 号大数据 保本混合 型证券投 资基金
基金简称 博时招财一 号保本
基金主代码 001238
交易代码 001238
基金运作方 式 契约型定期 开放
基金合同生 效日 2015年4 月29 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,353,010,620.65 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保障保本 周期到期 时本金安 全的前提 下， 严格控制 风险， 追求基金 资产的稳 定
增值。
投资策略
本基金充分 发挥基金 管理人的 研究优势， 将 严谨、 规 范化的基本 面研究分 析与积
极主动的投 资风格相 结合， 利用组 合保险技 术， 动态 调整固定收 益类资产 与风险
资产的投资 比例， 以确保 基金在保 本周期到 期时， 实 现基金资产 在保本基 础上的
保值增值目 的。
业绩比较基 准 二年期银行 定期存款 收益率（ 税后）
风险收益特 征
本基金为保 本混合型 基金， 属于证 券投资基 金中的低 风险品种， 其长 期平均预 期
风险与预期 收益率低 于股票型 基金、 非保本 的混合型 基金， 高于货币 市场基金 和
债券型基金 。
2.3 基金管理 人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
深圳市福田 区深南大 道7088 号
办公地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
深圳市福田 区深南大 道7088 号
邮政编码 518040 518040
法定代表人 张光华 傅育宁 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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2.4 信息披露 方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
基金保证人
北京首创融 资担保有 限公司
北京市西城 区闹市口 大街 1 号 院长安兴 融中心
4 号楼 3 层 03B-03G
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要会计 数据和财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2015 年4 月29 日 （基 金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日）
本期已实现 收益
-3,933,552.13
本期利润 -14,098,792.16
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0104
本期加权平 均净值利 润率 -1.04%
本期基金份 额净值增 长率 -1.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -14,098,792.16
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0104
期末基金资 产净值 1,338,911,828.49
期末基金份 额净值 0.990
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -1.00%
注： 本基金 合同生效 日为 2015 年4 月 29 日 。
本期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣 除相关费 用
后的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上本期 公允 价值变动收 益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -1.20% 0.21% 0.25% 0.01% -1.45% 0.20%
自基金合同 生 -1.00% 0.15% 0.50% 0.01% -1.50% 0.14% 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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效起至今
注： 本基 金成立 于 2015 年4 月 29 日， 本 基金的业 绩比 较基准为： 二年期 银行定期 存款收 益率 （ 税后 ） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2015 年 4 月 29 日生效。 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起六个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十三条 “ （二 ） 投资范 围 ”、 “ （四） 投资 限制 ” 的
有关约定。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日， 博时基
金公司共管理七十 只开放式 基金，并受 全国社 会保障基金理事 会委托管理 部分社保基 金，以
及多个企业年金账户 。博时基金 资产管理净值 总规模逾 3027.86 亿 元人民币，其中 公募基金
资产规模逾1317.35 亿元人民币 ， 累计分红超过664.83 亿元人民币 ， 是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模 在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至6 月30 日 ， 博时 创业成长 股
票基金 及 博时卓越品牌股票 基金 今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中 分别排名 前
1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接 基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基 金中分别排名前1/2 和前1/3 ； 混合基金-偏股博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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型基金中， 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36 只产品中排名前1/3； 混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆 灵活配置混合 及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率在126 只同类型基金中分别排名前1/3 和前1/2。
固定收益方面， 博时安丰18 个月定期开放债券 基金、 博时优势收益 信用债券 、 博时信用
债纯债 券 今年以来收益率在 71 只同类长期标 准 债券型 基金中分别 排名前 1/10 、前 1/2 和前
1/2； 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率 在18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)
排名前1/3 。
2、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时 报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届 中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯 财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投 资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖 “2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金 牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信用债券基 金分别获得 “2014 年度开 放 式股票型金牛基 金”奖、 “ 三年期开放 式债券 型
持续优胜金牛基金”奖。
2015 年3 月28 日， 在中金在线主办的 “2014 年 度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第 十二届中国“金 基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年 期股票型金基金奖 。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组） 及基金经理助 理的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨永光
固定收益总
部公募基金
组投资副总
监/ 基金经
理
2015/4/29 - 13.5
1993 年至 1997 年先 后在桂林 电器
科学研究所 、深圳迈 瑞生物医 疗电
子股份公司 工作。1997 年起在 国海
证券 历任债 券研究员 、债券投 资经
理助理、高 级投资经 理、投资 主办
人。2011 年 加入博时 基金管理 有限
公司，曾任 博时稳定 价值债券 基金博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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的基金经理 。现任固 定收益总 部公
募基金组投 资副总监 兼博时天 颐债
券基金、上 证企债 30ETF 基金 、博
时优势收益 信用债债 券基金、 博时
招财一号保 本基金基 金经理的 基金
经理。
赵云阳 基金经理 2015/4/29 - 5
2003 年至 2010 年在 晨星中国 研究
中心工作。2010 年加 入博时基 金管
理有限公司 ，历任量 化分析师 、基
金经理助理 、博时特 许价值股 票基
金基金经理 。现任博 时深证基 本面
200ETF 基 金 兼 博 时 深 证 基 本 面
200ETF 联接 基金、上 证企债 30ETF
基金、博时 招财一号 保本基金 、博
时中证淘金 大数据 100 基金、 博时
沪深 300 指 数基金、 博时证券 保险
指数分级基 金基金经 理
注： 上述任职日 期、 离任日期 根据本基 金管理人 对外 披露的任免 日期填写。 证 券从业的 含义遵从 行业
协会《证券 业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。
博时基金管 理有限公 司于 2015 年 8 月 5 日发布 公告 称， 沙炜 先生担 任本基金 的基金经 理，与 赵 云阳
先生、杨永光先生 共同管 理本基金 。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 基金合同 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、
取信于社会的原 则管理和运 用基金资产 ，为基 金持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 基金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
招财一号基金成立于2015年4月29日， 该基金属于保本基金， 保本基金采用的投资思路是
将大部分资产投入固定收益证券，以保证保本周期到期时能收回本金；同时将剩余的小部分
资金做安全垫，乘以一个放大倍数投入股票市场，以博取股票市场的高收益。
招财一号成立以来近 2 个月的运作期间，股票 市场遇到了历史少见的市场大幅跌宕的行博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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情表现，给该基 金的建仓和 初始的安全 垫的积 累带来极大的挑 战。期间经 历并穿越“ 火”与
“冰”的市场气 象，即大家 熟知的“5.19 ”和 “5.30”市场标志 ，也迎合今 年的厄尔尼 诺气
候现象。招财一 号作为保本 基金，该基 金稳步 运作，基金安全 垫收益初始 逐步放大， 股票仓
位也在稳步增加，但经历 6 月下旬的市场快速 调整，基金风险仓位也在逐步降低，而受市场
下跌，前期的安 全垫有所下 降。目前维 持极低 仓位。另外，招 财一号基金 也积极参与 新股申
购策略的实施， 以期获得稳 健的底仓收 益。债 券投资操作，基 于利率持续 处于低位， 操作上
主要参与交易所高评级信用债，同时兼做协议存款等。
4.4.2 报 告 期内基金的 业绩表现
截至 2015 年 6 月30 日，本基金份额净值为 0.990 元，份额累计净值为 0.990 元，报告
期内净值增长率为-1.00%，同期业绩基准涨幅为0.5%。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望2015年下半年，从宏观经济角度来 看 ， 尽管 几 大 重 要 指 标 数 据 显 示 经 济 仍 在 底 部 ，
但是有望逐步实现企稳。预计财政政策将作为更重要的调控工具，改革推进整体方向不变。
海外方面，美联储仍有预期在9 月启动加息，届时国内资金或将面临外流压力，因而3 季度货
币政策仍然可能进一步放松。股票市场将呈现震荡调整的格局，但是下行风险有限。部分低
估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。
股票投资操作方面，未来在市场调整充分之后，市场呈现明朗震荡上升通道的情形下，
招财一号基于低风险产品特征， 在基于安全垫收益的逐步增大前提下， 逐步放大股票的仓位，
以期在市场上升通道下获取更多的收益， 但仍以控制下跌回撤风险为准绳。 随着 IPO 的暂缓 ，
为提高资金利用效率为组合锦上添花获得稳定收益，基金将使用股指期货套保来锁定股票收
益，并参与债券一级市场投标锁定票息收入。
在投资策略上， 招财一号基金作为一只保本基金， 继续按照灵活的CPPI 策略， 逐步积累
安全垫，争取保 本周期内在 保本的基础 上获得 额外的收益。同 时我们仍然 看好中国长 期的经
济增长，希望通过招财一号基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会 。
4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称 “ 估值委员会 ”） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察 长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情 况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内 管理人对本 基金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明
无。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信情 况声明
托管人声明，在 本报告期内 ，基金托 管人 —— 招商银行股份有 限公司不存 在任何损害基
金份额持有人利 益的行为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券 投资基金法 》及其他有 关法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期内基金 管理人在投 资运作、 基金资产 净值的计算、利 润分配、基 金份额申购赎
回价格的计算、 基金费用开 支等问题上 ，不存 在任何损害基金 份额持有人 利益的行为 ，严格
遵守了《中 华人 民共和国证 券投资基金 法》等 有关法律法规， 在各重要方 面的运作严 格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报 告中财务信息 等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本半年度报告中 财务指标、 净值表现 、财务会 计报告、利润分 配、投资组 合报告等内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
-
银行存款
6.4.7.1
632,094,134.24
结算备付金
16,444,780.09
存出保证金
33,024.70
交易性金融 资产 6.4.7.2
188,628,335.23
其中：股票 投资
44,749,936.23
基金投资
-
债券投资
143,878,399.00
资产支持证 券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资 产 6.4.7.3
-
买入返售金 融资产 6.4.7.4
589,541,749.31
应收证券清 算款
-
应收利息
6.4.7.5
3,803,022.59
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税 资产
-
其他资产 6.4.7.6
-
资产总计
1,430,545,046.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债
6.4.7.3
-
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
90,000,000.00
应付赎回款
-
应付管理人 报酬
889,361.59
应付托管费
166,755.28
应付销售服 务费
111,170.20
应付交易费 用
6.4.7.7
388,137.57
应交税费
- 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
12
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债
6.4.7.8
77,793.03
负债合计
91,633,217.67
所有者权益：
-
实收基金
6.4.7.9
1,353,010,620.65
未分配利润
6.4.7.10
-14,098,792.16
所有者权益合计
1,338,911,828.49
负债和所有者权益总计
1,430,545,046.16
注：1 、报告 截止日 2015 年 6 月30 日， 基金份 额总 额 1,353,010,620.65 份。
2 、本 财务报 表的实际 编制期间 为 2015 年4 月 29 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体： 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年4 月29 日（基金合同生效 日）至2015 年 6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 4 月 29 日（基金合同生效日）至 2015 年6 月
30 日
一、收入
-10,919,711.34
1. 利息收入
6,410,583.42
其中：存款 利息收入
6.4.7.11
3,979,072.82
债券利息收 入
496,988.60
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
1,934,522.00
其他利息收 入
-
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-7,165,054.73
其中：股票 投资收益
6.4.7.12
-7,222,586.07
基金投资收 益
-
债券投资收 益 6.4.7.13
-
资产支持证 券投资收 益
-
贵金属投资 收益
-
衍生工具收 益
6.4.7.14
-
股利收益
6.4.7.15
57,531.34
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16
-10,165,240.03
4. 汇兑收益 （损 失以 “－ ”号填列 ）
-
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列）
6.4.7.17
-
减：二、费用
3,179,080.82
1．管理人报 酬
1,839,091.89
2．托管费
344,829.71 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
13
3．销售服务 费
229,886.52
4．交易费用
6.4.7.18
686,459.67
5．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19
78,813.03
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号
填列）
-14,098,792.16
减：所得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”号填列）
-14,098,792.16
6.3 所有者权 益（基金净 值）变动表
会计主体： 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年4 月29 日（基金合同生效 日）至2015 年 6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
1,353,010,620.65 - 1,353,010,620.65
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -14,098,792.16 -14,098,792.16
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ”号填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减 少以 “-”
号填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
1,353,010,620.65 -14,098,792.16 1,338,911,828.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签 署：
————— ————
— ———— —— ——
——— ———— —
基金管理公司负责人： 江向阳
主管会计工作负责人： 王德英
会计机构负责人： 成江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
博时招财一号大 数据保本混 合型证券投 资基金(以下简称 “本 基金 ”)经 中国证券监 督管
理委员会(以下 简称 “中 国证监会”)证监许可[2015]603 号《关于核准 博时招财 一号大数据博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
14
保本混合型证券 投资基金 募 集的批复》 核准，由 博时基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和
国证券投资基金 法》和《 博 时招财一号 大数据 保本混合型证券 投资基金 基 金合同 》负责 公开
募集。 本 基 金 为 契 约 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,353,010,620.65 元 ，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2015) 第411 号验资报告予以验证。 经 向中国 证监会备案 ， 《博时招财一号大数据保本混合型
证券投资基金 基金合同》 于2015 年4 月29 日 正式生效 ， 基金合同生效日的基金份额总额(包
括认购资金利息折算部分)为1,353,010,620.65 份基金份额 。 本基金的基金管理人为 博时基
金管理有限公司 ，基金托管人为 招商银行股份有限公司。
根据《中华人民 共和国证券 投资基金 法》和《 博时招财一号大 数据保本混 合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定 ， 本基金 投 资于 具 有良好流动性的 金融工具， 包括国内依 法发行
交易的债券、货 币市场工具 、中期票据 、现金 、股票（包括中 小板、创业 板及其他经 中国证
监会核准上市的股票） 、 权证、 股指期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他 金融工具 （但须符合中国证监会相关规定 ） 。 本基金投资于 股票、 权证等风险资产
占基金资产的比例不高于 40% ；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不
低于 60% ，其中，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5% 。在每个
开放期间的前 3 个月、 开放期间及开放期的后 3 个月不受前述投资组合比例的限制。在开放
期，本基金持有 现金或投资 于到期日在 一年以 内的政府债券的 比例合计不 低于基金资 产净值
的 5% ，在保本周期内（保本周期到期日除外） ，本基金不受该比 例的限制。 本基金的业绩比
较基准为： 二年期银行定期存款收益率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2015 年8 月27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年 2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基 本 准则 》 、各 项 具体 会计 准 则及 相关 规 定( 以下 合 称“ 企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会 颁 布
的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金
业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 博时招财一号大数据保本混合型证券投
资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金 2015 年 4 月 29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基 金2015 年 6 月30 日的财务状况以及2015 年4博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
15
月29 日( 基金合同生效日)至2015 年6 月30 日 止期间 的 经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 重要会计政 策和会计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1 月 1 日起至12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币
6.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股 票投资和债 券投资分 类为以公 允价值计量且其 变动计入当 期损益的金融
资产。以公允价 值计量且其 公允价值变 动计入 损益的金融资产 在资产负债 表中以交易 性金融
资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和各类
应收款项等。应 收款项是指 在活跃市 场 中没有 报价、回收金额 固定或可确 定的非衍生 金融资
产。
(2)金融负债的分类
金 融 负 债于 初 始确 认 时分 类 为 ：以 公 允价 值 计量 且 其 变动 计 入当 期 损益 的 金 融负 债 及
其 他 金 融负 债 。本 基金 目 前暂 无 金融 负 债分 类为 以 公 允价 值 计量 且其 变 动计 入 当期 损 益 的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金 融工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益 的金融资产，取 得时发生的 相关交易费 用计入
当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产，按照 公允价值进 行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下 列条件之 一的，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量的合同权
利终止；(2) 该金 融资产已转 移，且本基 金将 金融资产所有权 上几乎所有 的风险和报 酬转移博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
16
给转入方；或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然 本基金既没有转 移也没有保 留金融资产 所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并 进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后 经济环境未发 生重大变化 且证 券发行机构未发 生影响证券价 格的重大事 件的 ，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具，如估值 日无交 易且最近交易日 后经济环 境发生了重 大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算时， 金
融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集 的总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。由
于申购和赎回引 起的实收基 金变动分别 于基金 申购确认日及基 金赎回确认 日认列。上 述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计量
股票投资在持有 期间应取得 的现金股 利扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益 。债券投资 在持有期间 应取得 的按票面利率计 算的利息扣 除在适用情 况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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允价值变动损益 ；于处置时 ，其公允价 值与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
6.4.4.10 基金 的收益分配 政策
本基金每一类别 的基金份额 享有同等 分配权。 本基金收 益以现 金形式分配 ，但基金份额
持有人可选择现 金红利或将 现金红利按 分红除 权日的基金份额 净值自动转 为基金份额 进行再
投资。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额
交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实
现部分；若期末 未分配利润 的未实现部 分为负 数，则期末可供 分配利润的 金额为期末 未分配
利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.11 分部 报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部 报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经 营 分 部是 指 本基 金 内同 时 满 足下 列 条件 的 组成 部 分 ：(1) 该 组成 部 分能 够 在 日常 活 动
中 产 生 收入 、 发生 费用 ；(2)本 基 金的 基 金管理 人 能 够定 期 评价 该组 成 部分 的 经营 成 果， 以
决 定 向 其配 置 资源 、评 价 其业 绩 ；(3) 本 基金能 够 取 得该 组 成部 分的 财 务状 况 、经 营 成果 和
现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条
件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会 允许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资和 债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证券 交 易所 上市 的 股票 ，若 出现 重 大事 项停 牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时
的交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基
金估值 业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《 关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
18
的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金 执行<企业会 计准则>估 值业务 及份额净值计价 有关事项的通 知》之附件 《非
公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价低于 非公开发行 股票的初始 投资成 本，按估值日证 券交易所挂 牌的同一股 票的市
场交易收盘价估 值；若在证 券交易所挂 牌的同 一股票的市场交 易收盘价高 于非公开发 行股票
的初始投资成本 ，按锁定期 内已经过交 易天数 占锁定期内总交 易天数的比 例将两者之 间差价
的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的 债券品种 ， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金 执行<企业会 计准则>估 值业务 及份额净值计价 有关事项的通 知》采用估 值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场 债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对 于 在证 券 交易 所上 市 或挂 牌转 让的 固 定收 益品 种(可 转 换债 券、 资 产支 持证 券
和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立 提供的债券 估值结果 确 定 公 允 价 值 。
6.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金 本报告期 改为采用中
证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关
于股息红利个 人所得税有 关政策的通 知》、财 税[2005]107 号《关于股 息红利有 关个人所得
税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
19
号《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所 得税政策有关问 题的通知》 及其他相关 税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年1 月 1 日以前， 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上 市公司在向 基金派发股 息、红 利时暂减按 50%计 入个人应纳 税所得额， 依照
现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税， 暂 不征收企业所得税。 自2013 年1 月1 日起 ， 对
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期 限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减 按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂 减按25% 计入应纳税所得额。
（4）基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交 易印花税，买入 股票不征 收股票交易 印花
税。
6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款
102,094,134.24
定期存款
530,000,000.00
其他存款
-
合计
632,094,134.24
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 55,382,575.26 44,749,936.23 -10,632,639.03
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 143,411,000.00 143,878,399.00 467,399.00
银行间市场 - - -
合计 143,411,000.00 143,878,399.00 467,399.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 198,793,575.26 188,628,335.23 -10,165,240.03 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
20
6.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余额 其中：买断 式逆回购
上交所市场 90,000,000.00 -
银行间市场 499,541,749.31 -
合计 589,541,749.31 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存 款利息 21,807.80
应收定期存 款利息 2,599,055.30
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 7,400.20
应收债券利 息 496,988.60
应收买入返 售证券利 息 677,755.79
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 14.90
合计 3,803,022.59
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 386,388.26
银行间市场 应付交易 费用 1,749.31
合计 388,137.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
-
其他应付款 -
预提费用 77,793.03
合计
77,793.03 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
21
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015 年 4 月29 日（ 基金合同 生效日） 至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 1,353,010,620.65 1,353,010,620.65
本期申购 - -
本期赎回（以 “-”号 填列） - -
本期末 1,353,010,620.65 1,353,010,620.65
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
本期利润 -3,933,552.13 -10,165,240.03 -14,098,792.16
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 -3,933,552.13 -10,165,240.03 -14,098,792.16
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月29 日（ 基金合同 生效日） 至 2015 年6 月30 日
活期存款利 息收入 258,513.90
定期存款利 息收入 3,699,055.30
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 21,460.48
其他 43.14
合计 3,979,072.82
6.4.7.12 股票投资 收益 —买卖股 票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日（ 基金合同 生效日） 至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 240,823,379.55
减：卖出股 票成本总 额 248,045,965.62
买卖股票差 价收入 -7,222,586.07
6.4.7.13 债券 投资收益
无发生额。
6.4.7.14 衍生 工具收益
无发生额。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目 本期 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
22
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 57,531.34
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 57,531.34
6.4.7.16 公允价值 变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
1. 交易性金 融资产 -10,165,240.03
——股票投 资 -10,632,639.03
——债券投 资 467,399.00
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
合计 -10,165,240.03
6.4.7.17 其他 收入
无发生额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
交易所市场 交易费用 686,459.67
银行间市场 交易费用 -
合计 686,459.67
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
审计费用 20,405.07
信息披露费 57,387.96
银行汇划费 620.00
其他 400.00
合计 78,813.03
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
无。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
23
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司 (“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
招商银行股 份有限公 司 (“招商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,839,091.89
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.80% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.80% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 344,829.71
注：支付基 金托管人 建设银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.15%的年 费率计提 ，逐日累 计至每月
月底，按月 支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 0.15% / 当年 天数。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各 关联方名 称
本期
2015 年4月29 日（基金 合同生效 日） 至2015 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金 118,716.32
招商银行 0.00
招商证券
0.00
合计 118,716.32
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按 前一日基 金资 产净值 0.10% 的年费 率计提， 逐日累计 至每月月
底，按月支 付给博时 基金，再 由博时基 金计算并 支付 给各基金销 售机构。
6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券(含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外的 其他关 联方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2015年4 月29 日（基金 合同生效 日）至2015 年6月30日
期末余额 当期利息收 入
招商银行股 份有限公 司 102,094,134.24 258,513.90
注：本基金 的活期银 行存款由 基金托管 人 招商 银 行保 管，按适用 利率或约 定利率计 息。
6.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
无。
6.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配 情况
无。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日）本基金持 有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末持 有的流 通受限证券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受限证 券类别： 股票 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
25
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603838 四通 股份
2015-0
6-23
2015-0
7-01
新股 网
下申购
7.73 7.73 18,119.00 140,059.87 140,059.87 -
6.4.12.1.2 受限证 券类别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
132002 15 天集EB 2015-06-05
2015-07-0
2
新债 未
上市
100.00 100.00 11,210.00 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
股票 代
码
股票 名称 停牌 日期 停牌 原因
期末
估值 单价
复牌 日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备
注
300310 宜通 世纪 20150616
重大 事项
停牌 33.99 未知 - 51,800.00 2,191,604.00 1,760,682.00
-
002639 雪人 股份 20150630
重大 事项
停牌 38.30
20150820 34.47
13,930.00
613,889.79
533,519.00
-
002374 丽鹏 股份 20150630
重大 事项
停牌 23.34 20150713 22.50
22,000.00
645,467.05
513,480.00
-
300007 汉威 电子 20150629
重大 事项
停牌 74.72
20150824 67.25
5,300.00
517,018.95
396,016.00
-
300249 依 米 康 20150529
重大 事项
停牌 28.78
20150817 31.50
12,800.00
458,339.00
368,384.00
-
000850 华茂 股份 20150507
重大 事项
停牌 10.98
未知 -
17,200.00
191,933.00
188,856.00
-
600531 豫光 金铅 20150611
重 大 事 项
停牌 20.87 20150703 24.78
3,700.00
102,392.00
77,219.00
-
合计
4,720,643.79 3,838,156.00
注： 本基金截至2015 年6 月30 日 止持有以 上因公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股
票，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经 交易所批准 复牌。
6.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
无。
6.4.13 金 融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金为混合型 基金，其预 期收益及 预期风险 水平低于股票型 基金，高于 债券型基金及
货币市场基金， 属于中高收益/ 风险特征的基金。 基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
券投资等。本基 金在日常经 营活动中面 临的与 这些金融工具相 关的风险主 要包括信用 风险、
流动性风险及市 场风险。本 基金的基金 管理人 从事风险管理的 主要目标是 争取将以上 风险控
制在限定的范围之内，力争实现稳定的绝对回报。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
26
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风 险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。本基金的 基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责 制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委 员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的 突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的 风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行 监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环 境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与 流程，组织实施公 司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分 析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的活期
银行存款存放在 本基金的托 管行 招商银 行，定 期银行存款存放 在具有基金 托管资格的 平安 银
行股份有限公司 、华夏 银行 股份有限公 司 ，与 银行存款相关的 信用风险不 重大。本基 金在交
易所进行的交易 均以中国证 券登记结算 有限责 任公司为交易对 手完成证券 交收和款项 清算，
违约风险可能性 很小；在银 行间同业市 场进行 交易前均对交易 对手进行信 用评估并对 证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资 的信用评级 情况按《 中国人民 银行信用评级管 理指导意见 》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
27
无。
6.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月 30 日
AAA 80,757,399.00
AAA 以下 63,121,000.00
AA+ 1,121,000.00
AA 62,000,000.00
AA- -
未评级 -
合计 143,878,399.00
注：未评级 债券为 国 债和 政策 性金融债 。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。
本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，但主要为流动性较强的国家政策性金融债 和
央行票据，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所 承担的 金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基 金份额净值( 所有者权益)无固 定到期日且不计 息，因此账面 余额 约为未 折现
的合约到期现金流量。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
28
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利 率敏感性资 产为银行 存款、结 算备付金及存出 保证金等， 其余金融资产
和金融负债均不 计息，因此 本基金的收 入及经 营活动的现金流 量在很大程 度上独立于 市场利
率变化。本基金 的基金管理 人定期对本 基金面 临的利率敏感性 缺口进行监 控，并通过 调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 632,094,134.24 - - - 632,094,134.24
结算备付金 16,444,780.09 - - - 16,444,780.09
存出保证金 33,024.70 - - - 33,024.70
交易性金融
资产
- 143,457,000.00 421,399.00 44,749,936.23 188,628,335.23
买入返售金
融资产
589,541,749.31 - - - 589,541,749.31
应收利息 - - - 3,803,022.59 3,803,022.59
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,238,113,688.34
143,457,000.00 421,399.00 48,552,958.82
1,430,545,046.16
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - 90,000,000.00 90,000,000.00
应付管理人
报酬
- - -
889,361.59 889,361.59
应付托管费
- - -
166,755.28 166,755.28 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
29
应付销售服
务费
- - -
111,170.20 111,170.20
应付交易费
用
- - -
388,137.57 388,137.57
应付利息
- - -
应付利润
- - -
其他负债
- - -
77,793.03 77,793.03
负债总计
- - -
91,633,217.67 91,633,217.67
利率敏感度
缺口
1,238,113,688.34
143,457,000.00 421,399.00 -43,080,258.85
1,338,911,828.49
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元 ）
本期末
（2015 年 6 月 30 日 ）
市场利率上 升 25 个基 点 减少约131
市场利率下 降 25 个基 点 增加约131
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 债券，所面 临的其他价 格风险 来源于单个证券 发行主体自 身经营情况 或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管 理人在构建 和管理投 资组合的 过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过
对宏观经济情况 及政策的分 析，结合证 券市场 运行情况，做出 资产配置及 组合构建的 决定；
通过对单个证券 的定性分析 及定量分析 ，选择 符合基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。
本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微 观环境 的变化，对投资 策略、资产 配置、投资 组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于 股票、权证等风险资产
占基金资产的比例不高于 40% ；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 比例不
低于 60% ，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% 。在每个博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
30
开放期间的前 3 个月、 开放期间及开放期的后 3 个月不受前述投资组合比例的限制。在开放
期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5% ，在保本周期内（保本周期到期日除外） ，本基金不受该比 例的限制。 此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险敞口
金额单位 ： 人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
交易性金融 资产－股 票投资 44,749,936.23 3.34
交易性金融 资产 —基 金投资 - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - -
衍生金融资 产－权证 投资 - -
合计 44,749,936.23 3.34
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权 益类投资公允价值占基金资产净值的比例
为 3.34% ，因此除市 场利率和外 汇汇率以外 的 市场价格因素的 变动对于本 基金资产净 值无重
大影响。
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结 果所属的层 次，由对 公允价值 计量整体而言具 有重要意义 的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于 第一层次的余额为 44,214,861.23 元，属于第二层次的余额为 144,413,474.00 元，
无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
31
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项 停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃
期间及限售期间 将相关股票 的公允价值 列入第 一层次； 并根据 估值调整中 采用的不可 观 察输
入值对于公允价 值的影响程 度，确定相 关股票 公允价值应属第 二层次还是 第三层次。 对于在
证券交 易所上市 或挂牌转让的 固定收益品 种( 可转换债券、资 产支持证券和 私募债券除 外) ，
本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指 数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确
定公允价值，并将相关 债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年 6 月30 日，本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末基金 资产组合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 44,749,936.23 3.13
其中：股票 44,749,936.23 3.13
2 固定收益投 资 143,878,399.00 10.06
其中：债券 143,878,399.00 10.06
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 589,541,749.31 41.21
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 648,538,914.33 45.34
7
其他各项资 产 3,836,047.29 0.27
8
合计 1,430,545,046.16 100.00 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
32
7.2 期末按行 业分类的股 票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 1,360,184.00 0.10
B 采矿业 525,974.20 0.04
C 制造业 24,733,093.79 1.85
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
2,302,406.81 0.17
E 建筑业 1,878,025.62 0.14
F 批发和零售 业
3,278,139.00 0.24
G 交通运输、 仓储和邮 政业
855,522.00 0.06
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
3,919,105.00 0.29
J 金融业
2,440,000.00 0.18
K 房地产业
1,333,271.71 0.10
L 租赁和商务 服务业
758,555.10 0.06
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
843,516.00 0.06
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
522,143.00 0.04
S 综合
- -
合计 44,749,936.23 3.34
7.3 期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 600109 国金证券 100,000 2,440,000.00 0.18
2 300310 宜通世纪 51,800 1,760,682.00 0.13
3 002714 牧原股份 15,400 904,596.00 0.07
4 002618 丹邦科技 17,500 742,525.00 0.06
5 600829 人民同泰 32,100 636,864.00 0.05
6 601233 桐昆股份 31,300 624,748.00 0.05
7 000966 长源电力 31,439 622,177.81 0.05
8 002039 黔源电力 29,800 616,264.00 0.05
9 600236 桂冠电力 55,100 614,916.00 0.05
10 000933 神火股份 61,300 577,446.00 0.04
11 600176 中国巨石 20,900 565,554.00 0.04
12 300032 金龙机电 16,000 549,120.00 0.04
13 600873 梅花生物 52,300 546,012.00 0.04
14 600826 兰生股份 14,000 540,820.00 0.04 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
33
15 000572 海马汽车 63,800 535,282.00 0.04
16 600559 老白干酒 6,400 534,528.00 0.04
17 002639 雪人股份 13,930 533,519.00 0.04
18 600764 中电广通 23,000 531,300.00 0.04
19 000780 平庄能源 56,435 525,974.20 0.04
20 002103 广博股份 16,600 524,228.00 0.04
21 601801 皖新传媒 17,900 522,143.00 0.04
22 601800 中国交建 29,400 516,264.00 0.04
23 002374 丽鹏股份 22,000 513,480.00 0.04
24 600569 安阳钢铁 98,100 513,063.00 0.04
25 300283 温州宏丰 36,300 503,481.00 0.04
26 600723 首商股份 40,200 495,666.00 0.04
27 000928 中钢国际 19,900 493,719.00 0.04
28 002157 正邦科技 27,400 489,090.00 0.04
29 002537 海立美达 31,300 488,593.00 0.04
30 000042 中洲控股 20,000 488,200.00 0.04
31 600612 老凤祥 8,900 476,506.00 0.04
32 300033 同花顺 5,500 472,945.00 0.04
33 000822 山东海化 52,900 469,223.00 0.04
34 300059 东方财富 7,400 466,866.00 0.03
35 600970 中材国际 31,600 461,992.00 0.03
36 002062 宏润建设 39,934 456,445.62 0.03
37 002321 华英农业 37,100 455,588.00 0.03
38 002456 欧菲光 13,500 455,490.00 0.03
39 600295 鄂尔多斯 37,600 451,200.00 0.03
40 600452 涪陵电力 17,700 449,049.00 0.03
41 600350 山东高速 52,200 446,832.00 0.03
42 000910 大亚科技 26,200 445,924.00 0.03
43 000639 西王食品 19,300 441,005.00 0.03
44 000978 桂林旅游 29,000 440,800.00 0.03
45 601677 明泰铝业 26,900 440,353.00 0.03
46 002394 联发股份 28,400 439,632.00 0.03
47 600782 新钢股份 57,700 436,789.00 0.03
48 600358 国旅联合 25,400 432,816.00 0.03
49 600811 东方集团 35,000 431,550.00 0.03
50 600051 宁波联合 29,600 430,088.00 0.03
51 600391 成发科技 7,300 427,342.00 0.03
52 600686 金龙汽车 16,600 427,284.00 0.03
53 600231 凌钢股份 51,800 425,796.00 0.03
54 000048 康达尔 16,700 422,510.00 0.03
55 002640 跨境通 6,000 416,640.00 0.03
56 600883 博闻科技 26,300 416,329.00 0.03
57 002563 森马服饰 17,200 415,552.00 0.03
58 002324 普利特 11,900 412,930.00 0.03
59 600884 杉杉股份 14,400 411,840.00 0.03
60 600986 科达股份 17,100 411,597.00 0.03
61 600629 棱光实业 14,700 410,571.00 0.03
62 600548 深高速 47,800 408,690.00 0.03
63 002297 博云新材 22,400 406,560.00 0.03
64 002580 圣阳股份 22,800 404,472.00 0.03 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
34
65 002059 云南旅游 33,200 402,716.00 0.03
66 300007 汉威电子 5,300 396,016.00 0.03
67 000418 小天鹅 A 16,500 394,350.00 0.03
68 600184 光电股份 13,937 392,465.92 0.03
69 600126 杭钢股份 41,000 389,090.00 0.03
70 300100 双林股份 20,400 388,212.00 0.03
71 002098 浔兴股份 26,300 385,295.00 0.03
72 600361 华联综超 35,500 380,915.00 0.03
73 002102 冠福股份 27,600 376,464.00 0.03
74 600647 同达创业 12,500 375,875.00 0.03
75 300249 依米康 12,800 368,384.00 0.03
76 600466 蓝光发展 27,300 363,363.00 0.03
77 002514 宝馨科技 14,300 358,215.00 0.03
78 002641 永高股份 37,400 357,544.00 0.03
79 300379 东方通 4,400 353,628.00 0.03
80 002600 江粉磁材 36,600 347,334.00 0.03
81 600458 时代新材 13,500 338,850.00 0.03
82 002032 苏泊尔 13,700 337,157.00 0.03
83 000836 鑫茂科技 19,700 334,309.00 0.02
84 300050 世纪鼎利 11,700 333,684.00 0.02
85 600203 福日电子 20,800 328,640.00 0.02
86 603117 万林股份 34,690 325,739.10 0.02
87 002446 盛路通信 13,200 324,192.00 0.02
88 002555 顺荣三七 6,700 300,160.00 0.02
89 600823 世茂股份 22,800 297,084.00 0.02
90 600858 银座股份 18,500 253,820.00 0.02
91 300208 恒顺众昇 2,500 198,725.00 0.01
92 000850 华茂股份 17,200 188,856.00 0.01
93 600683 京投银泰 14,623 172,112.71 0.01
94 603838 四通股份 18,119 140,059.87 0.01
95 600531 豫光金铅 3,700 77,219.00 0.01
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计 买入金额超 出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期 末 基金 资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 28,449,595.32 2.12
2 002039 黔源电力 16,332,226.23 1.22
3 601336 新华保险 15,719,322.35 1.17
4 002321 华英农业 12,168,374.28 0.91
5 000776 广发证券 5,994,892.00 0.45
6 601169 DR 北京银 5,617,457.00 0.42
7 601788 光大证券 5,512,495.00 0.41
8 600109 国金证券 5,034,134.19 0.38
9 002580 圣阳股份 4,323,499.51 0.32
10 601989 中国重工 3,877,996.00 0.29
11 002639 雪人股份 3,871,064.28 0.29
12 002142 宁波银行 3,616,317.00 0.27 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
35
13 601998 中信银行 3,520,000.00 0.26
14 600883 博闻科技 3,262,551.24 0.24
15 600764 中电广通 3,243,113.90 0.24
16 600051 宁波联合 3,230,903.75 0.24
17 002374 丽鹏股份 3,186,744.57 0.24
18 600559 老白干酒 3,118,872.43 0.23
19 000042 中洲控股 3,112,605.00 0.23
20 600826 兰生股份 3,013,209.10 0.23
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交数 量 ） 填列 ， 不 考虑 相 关 交易 费 用 。
7.4.2 累计 卖出金额超 出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期 末 基金 资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 27,109,610.96 2.02
2 002039 黔源电力 16,613,139.65 1.24
3 601336 新华保险 14,990,415.37 1.12
4 002321 华英农业 11,842,926.95 0.88
5 000776 广发证券 5,512,718.97 0.41
6 601788 光大证券 5,280,386.06 0.39
7 601169 DR 北京银 4,919,583.84 0.37
8 601989 中国重工 3,521,559.00 0.26
9 002639 雪人股份 3,419,226.41 0.26
10 002580 圣阳股份 3,326,529.40 0.25
11 002142 宁波银行 3,289,046.00 0.25
12 601998 中信银行 3,264,639.00 0.24
13 600559 老白干酒 2,702,806.97 0.20
14 600051 宁波联合 2,604,734.82 0.19
15 600764 中电广通 2,538,071.94 0.19
16 600883 博闻科技 2,520,062.00 0.19
17 600826 兰生股份 2,481,722.13 0.19
18 002374 丽鹏股份 2,468,245.19 0.18
19 600115 东方航空 2,374,979.30 0.18
20 000042 中洲控股 2,371,429.34 0.18
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出股 票的收入总额
金额 单位： 人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 303,428,540.88
卖出股票的 收入（成 交）总额 240,823,379.55
注： 本项 “买入 股票成 本” 、 “卖出 股票收入” 均按 买卖成交金 额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
7.5 期末按债 券品种分类 的债券投资组 合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
36
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 142,336,000.00 10.63
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,542,399.00 0.12
8 其他 - -
9 合计 143,878,399.00 10.75
7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排 序 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 122372 14 财通债 700,000 70,336,000.00 5.25
2 122375 14 苏新债 620,000 62,000,000.00 4.63
3 122378 13 楚天 02 100,000 10,000,000.00 0.75
4 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.08
5 110031 航信转债 2,900 421,399.00 0.03
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货 。
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货 。
7.12 投资组 合报告附注
7.12.1 本 报告期内， 本基金投资的 前十名证券的 发行主体没有 出现被监管 部门立案调 查，
或在 报告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2 基 金投资的前 十名股票中， 没有投资超出 基金合同规定 备选股票库 之外的股票 。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,024.70
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,803,022.59
5 应收申购款 - 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,836,047.29
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值(元)
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 300310 宜通世纪 1,760,682.00 0.13 重大事项停牌
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持 有人 信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
55,621
24,325.54
- -
1,353,010,620.65
100.00%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金
7,001.06 0.00%
8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 份额总量区间 情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司 高级 管理人员 、 基金 投资和研 究部
门负责人 持 有本开放 式基金
-
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 -
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年4 月29 日） 基金份额 总额 1,353,010,620.65
基金合同生 效日起至 报告期期 末 基金总 申购份额 - 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
38
减：基金合 同生效日 起至报告 期期末 基 金总赎回 份额 -
基金合同生 效日起至 报告期期 末 基金拆 分变动份 额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,353,010,620.65
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
涉及 基金管理人的重大人事变动：1、 基金管理人于2015 年 4 月13 日发布了 《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理
职务， 由王德英代任总经理职务。2、 基金管理 人于2015 年 6 月20 日发布了 《博时基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 3、
基金管理人于 2015 年 7 月 10 日发布了《博时 基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。4 、 基金管理人于2015 年8 月8 日发布
了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 张光华任博时基金管理有限公司
董事长暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事 长暨法定代表人。
本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请 普华 永道中天 会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博 时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已 经 完 成 了 验 收 。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
39
10.7 基金租 用证券公司 交易单元的有 关情况
10.7.1 基 金租用证券 公司交易单元 进行股票投资 及佣金支付情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 273,580,640.14 50.30% 194,355.17 50.30% 新增
中信建投 1 270,325,508.72 49.70% 192,033.09 49.70% 新增
招商证券 1 - - - - 新增
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个 股 分 析的 报 告 及丰 富 全 面的 信 息 服务 ；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 。
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
10.7.2 基 金租用证券 公司交易单元 进行其他证券 投资的情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的比 例
成交金额
占当期回购 成交
总额的比例
国泰君安 - - 4,509,600,000.00 98.98%
中信建投 - - 46,541,000.00 1.02%
招商证券 - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/30
2
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/27 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
40
3
博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限
公司认申购费率优 惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/27
4
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/26
5
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/25
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/20
7
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买
基金销售有限公司 申购费率优惠 活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/20
8
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/20
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/19
10
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/17
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/16
12
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/12
13
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/11
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/6
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/4
16
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/3
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/2
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/1
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/28
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/27
21
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/22
22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/21
23
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/20
24
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/15
25
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/14
26
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/13 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
41
27
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/12
28
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/11
29
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/7
30
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/30
31
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/30
32 博时 招财 一号 保本 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/30
33
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米
基金销售有限公司 认、申购费率 优惠活动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/25
34
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/23
35
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/14
36
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/13
37
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/11
38
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/9
39
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/3
40
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/2
41
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/1
42
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/31
43
博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固
定收益品种估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/26
44
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/26
45
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/24
46
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/19
47
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/18
48
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/17
49
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/14
50
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/11 博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
42
51
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/3
52
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/27
53
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/17
54
博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/14
55
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/12
56
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/10
57
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下
开放式基金销售业 务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/7
58
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/23
59
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/20
60
公司董事、 监事、 高级管理人员 以及其他从 业人员 在
子公司兼职情况的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/17
61
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停
牌股票调整估值方 法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/17
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
11.1.2 《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
11.1.3 《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 招财 一号 大数 据保 本混 合型 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
43
博时 基金管理有限 公司
二〇 一五年八月二 十七日
