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博时互联网(001125)

博时互联网:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时互联网主题灵活配置混合型 
证券投资基金 
2015年半年度报告 
2015年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015年 4月28日起至 6月30日止。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2 1.2 目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2基金简介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 4 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5 §3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5 §4管理人报告 .............................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10 §5托管人报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10 §6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 10 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 12 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 13 §7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 29 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 33 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 34 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 34 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 35 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 35 §10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 35 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 35 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 3 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 36 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 36 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 36 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 37 §11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 40 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 40 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 40 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 40


博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时互联网主题混合 基金主代码 001125 交易代码 001125 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4 月28 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,721,044,872.15 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会, 追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解,通过定性和定量的方法 分析宏观经济,资本市场,政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资 产收益的绝对或相对预期,进而作出对各大类资产配置权重的判断。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基 金和债券型基金,具有中高等风险/收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 5 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年4 月28 日(基金合同生效日) 至 2015 年 6月 30日) 本期已实现收益 -363,689,906.99 本期利润 -613,873,656.74 加权平均基金份额本期利润 -0.1563 本期加权平均净值利润率 -14.93% 本期基金份额净值增长率 -15.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6 月 30 日) 期末可供分配利润 -583,786,897.77 期末可供分配基金份额利润 -0.1569 期末基金资产净值 3,137,257,974.38 期末基金份额净值 0.843 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -15.70% 注:本基金合同生效日为 2015年4 月 28 日,基金合同生效日起未满半年。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -19.79% 3.87% -4.16% 2.10% -15.63% 1.77% 自基金合同生 效起至今 -15.70% 2.97% -3.55% 1.76% -12.15% 1.21% 注:本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 6 注:本基金合同于 2015年4月 28日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个 月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、 (四)投资限制的有关约定。本报 告期末本基金的建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富” 是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015年 6月30日,博时基 金公司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以 及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币,其中公募基金 资产规模逾1317.35亿元人民币,累计分红超过664.83亿元人民币,是目前我国资产管理规 模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6 月30日,博时创业成长股 票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2;博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票 型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3;混合基金-偏股 型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3;混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。 固定收益方面,博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用 债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前 1/2;博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 7 排名前1/3。 2、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型 持续优胜金牛基金”奖。 2015年3 月28日, 在中金在线主办的 “2014年度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日,由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 招扬 基金经理 2015/4/28 - 8 2004 至 2007 年曾在华为技术有 限公司工作。2007 年加入博时基 金管理有限公司,历任研究员、 资本品研究组主管兼研究员、投 资经理。现任特定资产管理部副 总经理兼博时裕益灵活配置混合 型证券投资基金、博时互联网主 题灵活配置混合型证券投资基 金、博时沪港深优质企业灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。 张雪川 基金经理 2015/4/28 - 6 1999 年起先后在巨龙公司、华创 证券工作。2013 年加入博时基金 管理有限公司,历任高级研究员、 资深研究员、投资经理。现任博 时互联网主题灵活配置混合型证博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 8 券投资基金的基金经理。 郭晓林 高级研究 员兼基金 经理助理 2015/6/15 - 3 2012 年加入博时基金,现任研究 部高级研究员兼基金经理助理 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投 资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立以来,主要配置于与计算机、电子、通讯、传媒相关的新兴成长行业,以及 积极拥抱互联网变革的传统行业,如汽车后服务市场,互联网金融等领域。我们的配置集中 于中国未来转型的主要方向,低配周期性行业,符合现阶段经济转型的产业逻辑。 回顾二季度,由于年初以来市场累积了较大涨幅,市场呈现出一定的泡沫化,从 6 月中 旬开始随着去杠杆的进行,市场出现了大幅下跌,新兴成长板块回调尤其明显,我们也降低 了整体仓位,减少了风险暴露,但在恐慌中市场泥沙俱下,基金净值依然出现一定回撤。 尽管整体市场波动率加剧,但我们相信中国经济向新兴行业转型的方向不会变,而且当 前在各细分板块中已经有许多企业显示出成为未来新龙头的潜力,因此在总体仓位控制的情 况下我们会更加坚持自下而上,通过精细化研究,挑选出未来能够高速成长的企业,由此为 基金持有人创造超额的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月30日,本基金份额净值为 0.843 元,份额累计净值为 0.843 元,报告 期内净值增长率为-15.70%,同期业绩基准涨幅为-3.55%。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 无论是从宏观的经济数据,还是从微观的企业调研,都可以看出目前整体经济处于底部 运行状态,许多周期性行业仍在经历去产能过程,短期股票市场去杠杆导致的巨幅波动也使 得大量社会财富快速湮没,对居民未来消费预期造成一定的打击。因此在保增长背景下,我 们判断流动性会持续保持宽松,即使出现美元加息,中国庞大的外储依然可以保证在人民币 不大幅贬值的情况下保持低利率环境。我们认为宏观经济将会继续处于缓慢寻底的过程,经 济转型和海外资本输出将是未来政府工作的重点。 经过监管层对场外配资和场内两融的规范,我们认为整体市场杠杆率已经明显下降,未 来市场波动率将会降低。而基于流动性持续宽松的背景以及短期的大幅回调,我们判断市场 继续大幅下行的风险已经不大,且整体优质成长个股估值已在合理水平附近。我们判断,新 兴行业仍将是下半年的投资重点,我们看好新能源、智能硬件以及传媒板块的 IP/体育等新 兴成长方向。未来我们将持续保持对这些行业的深度研究,以找出长期具备竞争力的企业。 另外,随着 IPO 暂缓以及新三板近期的流动性衰竭,上市公司将迎来一个极佳的并购重 组时间窗口,而且我们注意到大量中国企业开始走出国门,在全球范围内寻找优质资产,以 消化当前的估值。我们未来将通过快速响应,深入研究,来发现并购重组中的价值错位,力 争从中获得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 10 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015年6 月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015年 6 月30 日 资 产:


- 银行存款 6.4.7.1 1,635,110,826.45 结算备付金


46,719,240.89 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 11 存出保证金


1,130,710.82 交易性金融资产 6.4.7.2 2,864,986,879.12 其中:股票投资


2,864,986,879.12 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资








- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 6.4.7.5 138,907.68 应收股利


- 应收申购款


7,748,580.68 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


4,555,835,145.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6 月30 日 负 债:


- 短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


1,274,786,871.63 应付赎回款


125,342,430.86 应付管理人报酬


5,132,105.67 应付托管费


855,350.94 应付销售服务费


- 应付交易费用 6.4.7.7 12,273,758.89 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 186,653.27 负债合计


1,418,577,171.26 所有者权益:


- 实收基金 6.4.7.9 3,721,044,872.15 未分配利润 6.4.7.10 -583,786,897.77 所有者权益合计


3,137,257,974.38 负债和所有者权益总计


4,555,835,145.64 注: 1. 报告截止日 2015年6月 30 日, 基金份额净值0.843 元, 基金份额总额 3,721,044,872.15 份。 2.本财务报表的实际编制期间为 2015年4 月 28日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30 日。 6.2 利润表 会计主体:博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年4 月28日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 单位:人民币元 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 12 项目 附注号 本期 2015年 4月 28 日(基金合同生效日)至 2015年6 月 30 日 一、收入


-581,782,791.77 1.利息收入


2,413,445.21 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,637,125.79 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


776,319.42 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-338,846,882.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -343,083,354.43 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 4,236,471.49 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -250,183,749.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 4,834,395.71 减:二、费用


32,090,864.97 1.管理人报酬


10,600,113.40 2.托管费


1,766,685.54 3.销售服务费


- 4.交易费用 6.4.7.18 19,635,122.69 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 6.4.7.19 88,943.34 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -613,873,656.74 减:所得税费用


- 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


-613,873,656.74 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年4 月28日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015年 4月 28 日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,910,574,633.74 - 3,910,574,633.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -613,873,656.74


-613,873,656.74


三、本期基金份额交易产 -189,529,761.59


30,086,758.97


-159,443,002.62


博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 13 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 911,457,089.73


104,037,587.01


1,015,494,676.74


2.基金赎回款 -1,100,986,851.32


-73,950,828.04


-1,174,937,679.36


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,721,044,872.15


-583,786,897.77


3,137,257,974.38


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]251《关于核准博时互联网主题灵活配置 混合型证券投资基金募集的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 和 《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集 3,910,574,633.74元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司验资。 经向中国证监会备案, 《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 28 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为 3,910,574,633.74 份基金 份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限 公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(含中小企业私 募债) 、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。本基金投资于 股票占基金资产的0%-95%,投资于互联网主题相关的上市公司发行的证券占非现金基金资产 的比例不低于 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更 投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比 例。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。


博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 14 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》 、 《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月 1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 15 负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产 负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上 次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费 用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对 于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日 结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。


(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与 本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债 权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中 列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 16 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转 入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额 确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公 允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中 包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额 交易产生的未实现平准金等)为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实 现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 17 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动 中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决 定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金 流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类 别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的 通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公 开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交 易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的 一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私 募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 18 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税。 2013年1 月1日以前, 对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照 现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1个月以内 (含 1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6 月30日 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 19 活期存款 1,635,110,826.45 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,635,110,826.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,115,170,628.87 2,864,986,879.12 -250,183,749.75 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,115,170,628.87 2,864,986,879.12 -250,183,749.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应收活期存款利息 117,375.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 21,023.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 508.90 合计 138,907.68 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 20 项目 本期末 2015年 6 月30日 交易所市场应付交易费用 12,273,758.89 银行间市场应付交易费用 - 合计 12,273,758.89 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 102,781.91 其他应付款 - 预提费用 83,871.36 合计 186,653.27 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年 4 月28 日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 3,910,574,633.74 3,910,574,633.74 本期申购 911,457,089.73


911,457,089.73


本期赎回(以“-”号填列) -1,100,986,851.32


-1,100,986,851.32


本期末 3,721,044,872.15 3,721,044,872.15 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -363,689,906.99 -250,183,749.75 -613,873,656.74 本期基金份额交易产生的 变动数 9,355,117.92 20,731,641.05 30,086,758.97 其中:基金申购款 12,518,372.84 91,519,214.17 104,037,587.01 基金赎回款 -3,163,254.92 -70,787,573.12 -73,950,828.04 本期已分配利润 - - - 本期末 -354,334,789.07 -229,452,108.70 -583,786,897.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 4月28日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 活期存款利息收入 1,562,559.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 72,343.84 其他 2,222.12 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 21 合计 1,637,125.79 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年4 月28 日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,717,769,086.52 减:卖出股票成本总额 6,060,852,440.95 买卖股票差价收入 -343,083,354.43 6.4.7.13 债券投资收益 无发生额。 6.4.7.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,236,471.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,236,471.49 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -250,183,749.75 ——股票投资 -250,183,749.75 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -250,183,749.75 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金赎回费收入 4,739,312.71 转换费收入 95,083.00 合计 4,834,395.71 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成, 其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 22 基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 交易所市场交易费用 19,635,122.69 银行间市场交易费用 0.00 合计 19,635,122.69 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 审计费用 25,806.72 信息披露费 58,064.64 银行汇划费 4,671.98 其他 400.00 合计 88,943.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 23 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,600,113.40 其中:支付销售机构的客户维护费 5,980,479.89 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,766,685.54 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 建设银行 1,635,110,826.45 1,562,559.83 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无(上年度可比区间:无) 。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 24 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000066 长城 电脑 2015-06-18 公告重 大事项 16.84 - -








5,699,882





94,445,078.73





95,986,012.88


- 002268 卫士 通 2015-05-08 公告重 大事项 80.14 2015-08-04 76.32





2,499,921





186,559,509.04





200,343,668.94


- 002354 天神 娱乐 2015-05-28 公告重 大事项 69.62 2015-07-23 87.27





1,093,075





118,316,446.78





76,099,881.50


- 300096 易联 众 2015-05-28 公告重 大事项 28.4 - -








1,399,969





54,504,811.31





39,759,119.60


- 300189 神农 大丰 2015-06-01 公告重 大事项 25.75 - -








3,495,729





79,380,101.76





90,015,021.75


- 300291 华录 百纳 2015-06-30 公告重 大事项 37.76 2015-07-13 34.65





1,319,308





68,491,649.81





49,817,070.08


- 300392 腾信 股份 2015-06-30 公告重 大事项 133.74 2015-07-14 147.11








978,246





187,556,064.44





130,830,620.04


- 300431 暴风 科技 2015-06-11 公告重 大事项 211.45 2015-07-13 276.80








719,892





193,941,669.38





152,221,163.40


- 注:本基金截至 2015年06 月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及 货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资和债 券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内,力争实现稳定的绝对回报。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 25 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2015 年06 月30日,本基金未 持有信用类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 26 的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持证券在证券交易所上市, 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2015 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金等,其余金融资产 和金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 27 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,635,110,826.45


- - - 1,635,110,826.45


结算备付金 46,719,240.89


- - - 46,719,240.89


存出保证金 1,130,710.82


- - - 1,130,710.82


交易性金融资产 - - - 2,864,986,879.12


2,864,986,879.12


应收证券清算款 - - - -


-


应收利息 - - - 138,907.68


138,907.68


应收申购款 - - - 7,748,580.68


7,748,580.68


资产总计 1,682,960,778.16


- - 2,872,874,367.48


4,555,835,145.64


负债














应付证券清算款 - - - 1,274,786,871.63


1,274,786,871.63


应付赎回款 - - - 125,342,430.86


125,342,430.86


应付管理人报酬 - - - 5,132,105.67


5,132,105.67


应付托管费 - - - 855,350.94


855,350.94


应付交易费用 - - - 12,273,758.89


12,273,758.89


其他负债 - - - 186,653.27


186,653.27


负债总计 - - - 1,418,577,171.26


1,418,577,171.26


利率敏感度缺口 1,682,960,778.16


- - 1,454,297,196.22


3,137,257,974.38


注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以 分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 28 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票占基金资产的 0%-95%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,864,986,879.12 91.32 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 合计 2,864,986,879.12 91.32 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2015年 6 月30 日 沪深300指数上升5% 增加约 11,619 沪深300指数下降5% 减少约 11,619 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 29 中属于第一层次的余额为2,029,914,320.93元, 属于第二层次的余额为835,072,558.19元, 无属于第三层次的余额。于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债均属于第一层次。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外), 本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值(附注6.4.5.2) ,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,864,986,879.12 62.89 其中:股票 2,864,986,879.12 62.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,681,830,067.34 36.92 7 其他各项资产 9,018,199.18 0.20 8 合计 4,555,835,145.64 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 30 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 169,321,655.87 5.40 B 采矿业 - - C 制造业 1,508,904,937.55 48.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,062,314,290.21 33.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 74,628,925.41 2.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 49,817,070.08 1.59 S 综合 - - 合计 2,864,986,879.12 91.32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 4,499,921 283,900,015.89 9.05 2 002268 卫士通 2,499,921 200,343,668.94 6.39 3 600804 鹏博士 5,999,994 179,159,820.84 5.71 4 002250 联化科技 7,499,963 167,999,171.20 5.35 5 300431 暴风科技 719,892 152,221,163.40 4.85 6 300032 金龙机电 4,147,813 142,352,942.16 4.54 7 300392 腾信股份 978,246 130,830,620.04 4.17 8 600105 永鼎股份 5,186,830 118,052,250.80 3.76 9 002450 康得新 3,349,830 102,504,798.00 3.27 10 002049 同方国芯 2,099,929 100,796,592.00 3.21 11 000066 长城电脑 5,699,882 95,986,012.88 3.06 12 002585 双星新材 5,711,776 95,957,836.80 3.06 13 002415 海康威视 2,099,920 94,076,416.00 3.00 14 600435 北方导航 1,999,895 90,735,236.15 2.89 15 300189 神农大丰 3,495,729 90,015,021.75 2.87 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 31 16 300145 南方泵业 1,999,881 87,894,769.95 2.80 17 600666 西南药业 1,999,945 85,097,659.75 2.71 18 600699 均胜电子 2,000,000 76,620,000.00 2.44 19 002354 天神娱乐 1,093,075 76,099,881.50 2.43 20 603588 高能环境 991,483 74,628,925.41 2.38 21 002037 久联发展 2,011,227 67,697,900.82 2.16 22 002458 益生股份 1,999,928 52,278,117.92 1.67 23 300291 华录百纳 1,319,308 49,817,070.08 1.59 24 002174 游族网络 499,902 46,370,909.52 1.48 25 000910 大亚科技 2,499,709 42,545,047.18 1.36 26 300096 易联众 1,399,969 39,759,119.60 1.27 27 002488 金固股份 1,068,374 34,700,787.52 1.11 28 002364 中恒电气 1,099,939 31,436,256.62 1.00 29 002299 圣农发展 1,331,454 27,028,516.20 0.86 30 002084 海鸥卫浴 699,805 9,937,231.00 0.32 31 002650 加加食品 567,600 9,802,452.00 0.31 32 300068 南都电源 400,032 8,340,667.20 0.27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 649,003,145.51 20.69 2 600804 鹏博士 351,512,966.75 11.20 3 002405 四维图新 260,923,231.19 8.32 4 300392 腾信股份 239,600,329.06 7.64 5 002084 海鸥卫浴 226,081,397.94 7.21 6 600699 均胜电子 225,526,426.28 7.19 7 600757 长江传媒 221,529,065.36 7.06 8 000625 长安汽车 205,707,803.24 6.56 9 002049 同方国芯 197,329,107.54 6.29 10 600105 永鼎股份 197,106,240.71 6.28 11 300431 暴风科技 193,941,669.38 6.18 12 002268 卫士通 186,559,509.04 5.95 13 002488 金固股份 181,754,766.88 5.79 14 601318 中国平安 179,132,650.86 5.71 15 002037 久联发展 172,197,735.51 5.49 16 600029 南方航空 168,999,944.33 5.39 17 002250 联化科技 167,024,092.87 5.32 18 603588 高能环境 157,976,315.63 5.04 19 300032 金龙机电 147,489,328.33 4.70 20 000910 大亚科技 139,873,376.55 4.46 21 002415 海康威视 133,779,727.32 4.26 22 002312 三泰控股 133,199,157.09 4.25 23 600038 中直股份 133,169,898.98 4.24 24 000768 中航飞机 130,319,936.80 4.15 25 002284 亚太股份 130,278,695.29 4.15 26 601989 中国重工 127,815,187.00 4.07 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 32 27 300068 南都电源 124,731,387.54 3.98 28 300291 华录百纳 124,581,262.19 3.97 29 300219 鸿利光电 120,884,730.72 3.85 30 002314 雅致股份 118,540,317.06 3.78 31 002354 天神娱乐 118,316,446.78 3.77 32 600391 成发科技 117,280,092.28 3.74 33 300189 神农大丰 113,536,810.27 3.62 34 002376 新北洋 113,494,013.96 3.62 35 000876 新希望 113,345,546.57 3.61 36 000333 美的集团 110,956,739.54 3.54 37 601169 北京银行 107,231,006.34 3.42 38 600855 航天长峰 106,286,101.65 3.39 39 002256 彩虹精化 104,686,501.45 3.34 40 600563 法拉电子 97,375,515.56 3.10 41 300095 华伍股份 95,653,024.59 3.05 42 002373 千方科技 94,890,384.42 3.02 43 000066 长城电脑 94,445,078.73 3.01 44 002585 双星新材 92,310,414.37 2.94 45 002364 中恒电气 91,982,665.78 2.93 46 300427 红相电力 89,468,697.87 2.85 47 002450 康得新 88,942,681.64 2.84 48 002733 雄韬股份 88,758,598.95 2.83 49 600666 奥瑞德 84,955,076.05 2.71 50 300449 汉邦高科 82,402,008.64 2.63 51 000899 赣能股份 82,063,488.40 2.62 52 300448 浩云科技 81,194,804.20 2.59 53 000796 易食股份 80,647,535.75 2.57 54 300145 南方泵业 80,491,815.74 2.57 55 600435 北方导航 79,688,978.62 2.54 56 000963 华东医药 70,337,144.21 2.24 57 002174 游族网络 66,151,668.20 2.11 58 600335 国机汽车 65,753,882.45 2.10 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 329,470,017.05 10.50 2 600757 长江传媒 228,843,363.54 7.29 3 002405 四维图新 199,742,632.37 6.37 4 000625 长安汽车 188,624,230.29 6.01 5 600804 鹏博士 181,501,463.59 5.79 6 601318 中国平安 172,706,843.49 5.51 7 600029 南方航空 167,139,296.51 5.33 8 002084 海鸥卫浴 150,320,698.03 4.79 9 002284 亚太股份 138,310,016.73 4.41 10 300219 鸿利光电 136,964,806.40 4.37 11 600699 均胜电子 131,967,236.40 4.21 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 33 12 000768 中航飞机 129,151,215.60 4.12 13 600038 中直股份 117,689,652.84 3.75 14 601989 中国重工 117,152,031.21 3.73 15 000876 新希望 117,046,725.34 3.73 16 000796 易食股份 113,363,425.63 3.61 17 002037 久联发展 113,047,637.20 3.60 18 600391 成发科技 111,358,906.77 3.55 19 600563 法拉电子 108,395,235.97 3.46 20 300427 红相电力 107,916,528.58 3.44 21 002256 彩虹精化 107,596,675.99 3.43 22 000333 美的集团 107,391,174.77 3.42 23 601169 北京银行 106,726,844.15 3.40 24 002312 三泰控股 104,602,048.15 3.33 25 300068 南都电源 103,698,813.55 3.31 26 300095 华伍股份 98,717,811.60 3.15 27 002376 新北洋 95,854,139.61 3.06 28 002049 同方国芯 94,982,623.04 3.03 29 600855 航天长峰 90,912,011.03 2.90 30 002488 金固股份 88,825,568.16 2.83 31 002314 雅致股份 86,160,108.19 2.75 32 002373 千方科技 79,670,553.76 2.54 33 000899 赣能股份 79,283,740.21 2.53 34 300449 汉邦高科 77,192,996.02 2.46 35 300448 浩云科技 75,172,130.86 2.40 36 000963 华东医药 72,875,696.83 2.32 37 002244 滨江集团 70,821,918.81 2.26 38 002733 雄韬股份 69,317,793.59 2.21 39 603588 高能环境 66,083,301.20 2.11 40 600335 国机汽车 65,928,282.65 2.10 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 9,176,023,069.82 卖出股票的收入(成交)总额 5,717,769,086.52 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,130,710.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 138,907.68 5 应收申购款 7,748,580.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,018,199.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 002268 卫 士 通 200,343,668.94 6.39 公告重大事项 2 300431 暴风科技 152,221,163.40 4.85 公告重大事项 3 300392 腾信股份 130,830,620.04 4.17 公告重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 35 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 65,913 56,453.88


11,781,698.74


0.32% 3,709,263,173.41


99.68% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 397,966.57 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年4月28 日)基金份额总额 3,910,574,633.74


基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 911,457,089.73 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,100,986,851.32 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,721,044,872.15 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于 2015 年 4 月 13 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告》 , 吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务, 由王德英代任总经理职务。博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 36 2、基金管理人于2015 年6 月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日 发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,江向阳担任博时基金管理有 限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》 ,张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人,洪小源不 再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 2 7,033,911,165.95 47.23% 6,403,663.50


52.17% 新增2 个 上海华信证券 1 2,886,886,734.36 19.38% 2,050,850.38


16.71% 新增1 个 东方证券 1 1,544,075,013.33 10.37% 1,096,912.94


8.94% 新增1 个 中金公司 1 1,432,388,828.60 9.62% 1,304,050.39


10.62% 新增1 个 万联证券 1 936,490,694.60 6.29% 665,283.43


5.42% 新增1 个 民生证券 1 571,538,017.75 3.84% 406,019.71


3.31% 新增1 个 华创证券 1 488,433,901.75 3.28% 346,978.54


2.83% 新增1 个 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 37 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交 金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 成交 金额 占当期权证成 交总额的比例 国泰君安 - - 1,000,000,000.00 100.00% - - 上海华信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/30 2 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/27 3 博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公 司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/27 4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/26 5 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/25 6 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 7 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基 金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 38 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/19 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/17 11 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/16 12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/12 13 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/11 14 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/6 15 博时基金管理有限公司关于博时互联网主题灵活配置 混合型证券投资基金参加部分银行费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/4 16 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/4 17 关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金新 增代销机构办理日常转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/3 18 关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金开 通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交 易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/3 19 关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金新 增代销机构办理日常申购、赎回业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/3 20 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/3 21 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金开 放日常转换、定期定额投资业务的公告-净版 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/2 22 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金开 放日常申购、赎回业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/2 23 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/2 24 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/1 25 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/28 26 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/27 27 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/22 28 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/21 29 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/20 30 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/15 31 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/14 32 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/13 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 39 33 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/12 34 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/11 35 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/7 36 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/30 37 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/30 38 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合 同生效公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/29 39 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基 金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/25 40 关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金提 前结束募集的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/24 41 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/23 42 关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金新 增代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/20 43 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/14 44 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/13 45 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/11 46 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/9 47 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/3 48 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/2 49 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/1 50 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/31 51 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定 收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/26 52 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/26 53 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/24 54 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/19 55 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/18 56 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/17 57 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/14 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 40 58 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/11 59 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/3 60 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/27 61 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/17 62 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业 务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/14 63 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/12 64 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/10 65 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开 放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/7 66 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/23 67 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/20 68 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在 子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/17 69 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/17 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 41 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日