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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2015年半年度报告

 
 
 
 
 
博 时 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 
2015 年 半 年度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 :博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 :中国 建设银行 股份 有限公司 
报 告送出日 期:二 〇一五年 八月 二十七日 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 
1 
 
§1 重 要提 示及 目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产,但不 保证基金一定 盈利。


基 金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险,投资者在 作出投资决 策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4 2.1.1 目标 基金基本 情况 ..................................................................................................................... 4 2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4 2.2.1 目标 基金产品 说明 ..................................................................................................................... 4 2.3 基金管 理人和基 金托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 5 2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5 3.1 主要会 计数据和 财务指 标 ............................................................................................................. 5 3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ......................................................................................................... 7 4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 8 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明.............................................................................. 8 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................................. 9 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................................. 9 4.6 管理人 对报告期 内基金估 值 程序等 事项的说 明 .......................................................................... 9 4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明............................................................................ 10 4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 10 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明................................................................................ 10 5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 10 5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............................ 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 10 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11 6.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................... 12 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 13 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 24 7.1 期末基 金资产组 合情况 ............................................................................................................... 24 7.2 期末投资 目标基 金明细( 适用于 ETF 联接基 金填 写) ............................................................. 25 7.3 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 25 7.4 期末按 公允价 值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 25 7.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 26 7.6 报告期 末按债券 品种分类 的债券投 资组合................................................................................ 27 7.7 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细 ........................ 27 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的所有资 产支持证 券投资明 细 ............. 27 7.9 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ..................... 27 7.10 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细 ....................... 27 7.11 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 ...................................................................... 27 7.12 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 27 7.13 投资组 合报告附 注 ..................................................................................................................... 27 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 28 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构..................................................................................... 28 8.2 期末基金 管 理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 28 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ......................................... 28 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 3 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 29 §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 29 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ......................................................................................................... 29 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .......................................... 29 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................................................. 29 10.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................. 29 10.5 报告期 内改聘会 计师事务 所情况 .............................................................................................. 29 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 30 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况.................................................................................. 30 10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 30 §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 35 11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 35 11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 35 11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 35


博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 4 §2 基 金简 介 2.1 基金基本 情况 基金名称 博时上证自 然资源交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金 基金简称 博时上证自 然资源 ETF 联接 基金主代码 050024 交易代码 050024 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金 基金合同生 效日 2012 年4 月10 日 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 72,045,591.99 份 基金合同存 续期 不定期 2.1.1 目标 基金基本情 况 基金名称 上证自然资 源交易型 开放式指 数证券投 资基金 基金主代码 510410 基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金 基金合同生 效日 2012 年 4 月10 日 基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所 上市日期 2012 年 5 月11 日 基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司 2.2 基金产品 说明 投资目标 通过主要投 资于上证 自然资源 交易型开 放式指数 证券 投资基金, 紧密跟踪标 的指数即 上证自然 资源指数 的表现 ,追求 跟踪偏离度 和跟踪误差 的最小化 。 投资策略 本 基 金 主 要 投 资 于 上 证 自 然 资 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金,方便特 定的客 户群通过 本基金投 资上证自 然资源 交易型开放 式指数证券 投资基金 。本基 金不参与 上证自然 资源交 易型开放式 指数证券投 资基金的 投资管理 。 业绩比较基 准 上证自然资 源指数收 益率 ×95% + 银行活 期存款税 后利 率 ×5% 风险收益特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 混 合 型 基 金、债券型 基金与货 币市场基 金,属 于高风险 、高收 益的开放式 基金。 本基金为被 动式投资 的交易型 开放式指 数基金联 接基 金,跟踪上 证自然资源 指数, 其风险收 益特征与 标的指数 所表征 的市场组合 的风险收益 特征相似 。 2.2.1 目标 基金产品说 明 投资目标 紧密跟踪标 的指数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 投资策略 本基金为完 全被动式 指数基金 ,采用完 全复制法 ,即 按照成份股 在标的指数 中的基准 权重来构 建指数化 投资组合 ,并 根据标的指博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 5 数成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。但因特 殊情 况(比如流 动性不足等 )导致本 基金无法 有效复制 和跟踪标 的指 数时,基金 管理人可使 用其他合 理方法进 行适当的 替代。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数收益 率,即 上证自 然资源指数 收益率。该 指数属于 价格指数 。 风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金,其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基 金、债券型 基金与货 币市场基 金,属 于高风险 、高收 益的开放式 基金。 本 基金为被 动式投资 的交易型 开放式指 数证 券投资基金, 主要采用完 全复制策 略,跟踪 上证自然 资源指数 ,其 风险收益特 征与标的指 数所表 征 的市场组 合的风险 收益特征 相似 。 2.3 基金管理 人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商 银行大厦29 层 北京市西城 区金融大 街25号 办公地址 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商 银行大厦29 层 北京市西城 区闹市口 大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露 方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报 登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com 基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心 1 座 23 层 §3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现 3.1 主要会计 数据和财务 指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月30 日) 本期已实现 收益 6,822,830.45 本期利润 21,509,045.78 加权平均基 金份额本 期利润 0.2293 本期加权平 均净值利 润率 25.17% 本期基金份 额净值增 长率 29.79% 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 6 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6 月 30 日) 期末可供分 配利润 -7,969,878.95 期末可供分 配基金份 额利润 -0.1106 期末基金资 产净值 72,537,072.97 期末基金份 额净值 1.0068 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6 月 30 日) 基金份额累 计净值增 长率 0.68% 注: 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。 上述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各项 费用 , 计入费用后投 资人的实 际收益水 平要低于 所列 数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去一个月 -3.34% 3.48% -4.02% 3.54% 0.68% -0.06% 过去三个月 13.93% 2.73% 13.61% 2.74% 0.32% -0.01% 过去六个月 29.79% 2.39% 29.37% 2.40% 0.42% -0.01% 过去一年 81.18% 1.92% 79.68% 1.94% 1.50% -0.02% 过去三年 12.78% 1.58% 11.61% 1.60% 1.17% -0.02% 自基金合同 生 效起至今 0.68% 1.55% 4.77% 1.58% -4.09% -0.03% 注:本基金 的业绩比 较基准: 上证自然 资源指数 收益 率 X 95% + 银行活期 存款税后 利率 X 5% 。 由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中, 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要 求,基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡, 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的 比较 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 7 §4 管 理人 报告 4.1 基金管理 人及基金经 理情况 4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的经 验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日, 博时基 金公司共管理七十 只开放式 基金,并受 全国社 会保障基金理事 会委托管理 部分社保基 金,以 及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿 元人民币,其中 公募基金 资产规模逾1317.35 亿元人民币 , 累计分红超过664.83 亿元人民币, 是目前我国资产管理规 模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基 金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至6 月30 日 , 博时创业成长股 票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2;博时深证基本面 200ETF 及联接 基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票 型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基 金中分别排名前1/2 和前1/3 ; 混合基金-偏股 型基金中, 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36 只产品中排名前1/3; 混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在126 只同类型基金中分别排名前1/3 和前1/2。 固定收益方面, 博时安丰18 个月定期开放债券 基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用 债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标 准债券型基金中分别排名前 1/10 、前 1/2 和前 1/2; 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率 在18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类) 排名前1/3 。 2、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博时基金在 2014 年信息时 报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届 中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯 财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投 资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金 牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博时信用债券基 金分别获得 “2014 年度开 放 式股票型金牛基 金”奖、 “ 三年期开放 式债券 型 持续优胜金牛基金”奖。 2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年 度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日,由上海证券报社主办的第 十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年 期股票型金基金奖。 4.1.2 基金 经理(或基 金经理小组) 及基金经理助 理的简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 证券从业 说明 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 8 (助理)期 限 年限 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2015-06-0 8 - 8 2004 年 起 先 后 在 中 企 动 力 科 技 股 份有限公司 、华夏 基金工作 。2011 年加入博时 基金,历 任投资助 理, 基金经理助 理。 现任博时 上证超大 盘 ETF 基金、博时上 证超大盘 ETF 联接基金、 博时上证 自然资源 ETF 基金、 博时上证 自然资 源 ETF 联接 基金的基金 经理。 方维玲 指 数 投 资 部副 总经理/ 基金 经理 2013-09-1 3 - 23.5 1982 年起先 后在云南 大学、 海南省 信托投资公 司、湘 财证券 、北京玖 方量子公司 工作。 2001 年 加入博时 基金管理有 限公司, 历任 金融工程 师、数量 化投资部 副总经理 、产品 规划部总经 理、投 资经理 、基金经 理助理。 现任指 数投资部 副总经理 兼博时上证 超大盘 ETF 基金、 博时 上证超大盘 ETF 联接 基金、 博时上 证自然资源 ETF 基金、 博 时上证自 然资源ETF 联 接基金、 博 时黄金ETF 基金、博时 标普 500ETF 基金、博 时标普 500ETF 联接(QDII) 基金、 博时上证 50ETF 基 金 、 博 时 上 证 50ETF 联接基金 、博时银 行分级基 金的基金经 理。 万琼 基金经理助 理 2013-09-0 1 2015-06-0 8 8 2004 年 起 先 后 在 中 企 动 力 科 技 股 份有限公司 、华夏 基金工作 。2011 年加入博时 基金,历 任投资助 理, 基金经理助 理。 现任博时 上证超大 盘 ETF 基金、博时上 证超大盘 ETF 联接基金、 博时上证 自然资源 ETF 基金、 博时上证 自然资 源 ETF 联接 基金的基金 经理。 注: 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日, 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事 证券行业开 始时间计 算。 4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明 在本报告期内, 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项 实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原 则管理和运 用基金资产 ,为基 金持有人谋求最 大利益。 本 报告期内, 由于证 券市场波动等原 因,本基金 曾出现个别 投资监 控指标超标的情 况,基金管 理人在规定 期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 报告期内,本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 9 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2015 年上半年, 中国宏观经济继续处在弱势寻 底阶段, 宏观经济数据有底部企稳迹象显 现,汇丰 PMI 弱改善,地产销量转暖,但电力 等工业品价格仍在下降通道。从流动性方面来 看,上半年货币 政策持续宽 松,央行多 次降准 降息。6 月份前 ,各股指屡 创新高,以 创业板 为代表的新兴成长股票,互联网、电子、计算机等行业股票涨幅较大,而以沪深 300 为代表 的大盘蓝筹股涨 幅较小。6 月份,受监 管规范 两融、场外配资 融资等政策 的影响,市 场出现 大幅调整,主要股指大幅下跌。整个季度市场走势呈现先扬后抑,季末加速下跌的势态。 本基金主要投资 于上证资源 交易 型开放 式指数 证券投资基金, 以期获得和 跟踪标的指数 所表征的市场平 均水平的收 益。在报告 期内, 本基金严格按照 基金合同, 以不低于基 金资产 净值 90% 的资产都 投资于上证 资源交易型 开放 式指数证券投资 基金,保证 投资收益紧 贴标的 指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值 为 1.0068 元,累计份额净值为 1.0068 元,报 告期内净值增长率为29.79%,同期业绩基准涨幅为29.37% 。 4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望 展望 2015 年下半年,从宏观经济角度来看,尽管几大重要指标数据显示经济仍在底部, 但是有望逐步实 现企稳。预 计财政政策 将作为 更重要的调控工 具,改革推 进整体方向 不变。 海外方面,美联储仍有预期在 9 月启动加息, 届时国内资金或将面临外流压力,因而 3 季度 货币政策仍然可 能进一步放 松。股票市 场将呈 现震荡调整的格 局,但是下 行风险有限 。部分 低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。 在投资策略上,上证资源 ETF 联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪 误差为目标,通过 投资于上证资源 ETF 紧密跟 踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期 的经济增长,希望通过上证资源ETF 联接基金 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明 本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定, 确保基金资产 估值的公平、合 理,有效维 护投资人的 利益, 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会(以 下简称 “ 估值委员会 ”) , 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成,基 金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ,其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历, 具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有: 保证基金估值的 公平、合理 ;制订健全 、有效 的估值政策和程 序;确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ;定期对估 值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求 对基金估值及净 值计算履行 复核责任, 当存有 异议时,托管银 行有责任要 求基金管理 公司作 出合理解释 , 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大 利益冲突。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 10 本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议,由其按 约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情 况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内 管理人对本 基金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明


无。 §5 托 管人 报告 5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信情 况声明 本报告期,中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ,严格遵守 了《证券投资 基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 , 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期,本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定,对本基 金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核,对本基 金的投资运 作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基 金未实施利润分配。 5.3 托管人对 本半年度报 告中财务信息 等内容的真 实、准确和完 整发表意见 本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年度 财务 会计 报 告( 未经 审计 ) 6.1 资产负债 表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:





银行存款 6.4.3.1 7,049,982.66 3,832,065.20 结算备付金


- 2,085.08 存出保证金


31,659.90 5,245.82 交易性金融 资产 6.4.3.2 68,441,136.78 58,612,265.84 其中:股票 投资


235,244.70 - 基金投资


68,205,892.08 58,612,265.84 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 11 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.3.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清 算款


- 923,440.18 应收利息 6.4.3.5 1,185.42 907.14 应收股利


- - 应收申购款


2,177,863.11 179,117.23 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


77,701,827.87 63,555,126.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.3.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- 83.39 应付赎回款


4,930,872.41 1,753,559.90 应付管理人 报酬


2,319.72 1,416.67 应付托管费


463.94 283.33 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.3.7 44,562.89 14,540.02 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.3.8 186,535.94 46,472.81 负债合计


5,164,754.90 1,816,356.12 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 72,045,591.99 79,586,761.50 未分配利润 6.4.3.10 491,480.98 -17,847,991.13 所有者权益合计


72,537,072.97 61,738,770.37 负债和所有者权益总计


77,701,827.87 63,555,126.49 注: 报告截 止日 2015 年06 月30 日,基 金份额 净值 1.0068 元,基 金份额 总额 72,045,591.99 份。 6.2 利润表 会计主体: 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


21,837,136.26 -3,490,712.27 1. 利息收入


20,754.82 9,263.83 其中:存款 利息收入 6.4.3.11 20,754.82 9,263.83 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 12 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2. 投资收益 (损失以 “-”填列 )


6,920,557.59 -2,559,407.14 其中:股票 投资收益 6.4.3.12 6,051.33 -10,637.71 基金投资收 益 6.4.3.13 6,912,715.86 -2,549,919.91 债券投资收 益 6.4.3.14 - - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 1,790.40 1,150.48 3. 公允价值 变动收益 (损 失以 “- ” 号填列) 6.4.3.17 14,686,215.33 -950,217.96 4. 汇兑收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- - 5. 其他收入 (损失以 “-”号填 列) 6.4.3.18 209,608.52 9,649.00 减:二、费用


328,090.48 185,105.65 1.管理人报 酬


12,098.21 6,321.50 2.托管费


2,419.61 1,264.24 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.3.19 142,918.32 7,966.58 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.其他费用 6.4.3.20 170,654.34 169,553.33 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号 填列) 21,509,045.78 -3,675,817.92 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号填列)


21,509,045.78 -3,675,817.92 6.3 所有者权 益(基金净 值)变动表 会计主体: 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 79,586,761.50 -17,847,991.13 61,738,770.37 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - 21,509,045.78 21,509,045.78 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ”号填列 ) -7,541,169.51 -3,169,573.67 -10,710,743.18 其中:1. 基 金申购款 195,787,015.01 -10,375,976.15 185,411,038.86 2. 基金赎回 款 -203,328,184.52 7,206,402.48 -196,121,782.04 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减 少以 “-” 号填列) - - - 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 13 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 72,045,591.99 491,480.98 72,537,072.97 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益( 基 金净值) 83,806,563.12 -33,494,952.97 50,311,610.15 二 、本期经 营活动 产生 的 基 金净值变 动数( 本期 利 润) - -3,675,817.92 -3,675,817.92 三 、本期基 金份额 交易 产 生 的基金净 值变动 数( 净 值减少以 “- ”号填列 ) -7,417,707.62 3,232,033.26 -4,185,674.36 其中:1. 基 金申购款 7,708,259.36 -3,372,492.21 4,335,767.15 2. 基金赎回 款 -15,125,966.98 6,604,525.47 -8,521,441.51 四 、本期向 基金份 额持 有 人 分配利润 产生的 基金 净 值变动 ( 净值减 少以 “-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益( 基 金净值) 76,388,855.50 -33,938,737.63 42,450,117.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签 署: 基金管理人 负责人: 江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报 告期所采用 的会计政策、 会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 除以下会计估计变更外, 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一 致: 对于在证券交易 所上市或挂 牌转让的 固 定收益 品种(可转换债 券、资产支 持证券和私 募债 券除外), 按照中证指数有限公司 根据 《 中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券投资 基金有关税 收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股 息红利差别 化个人所得 税政策 有关问题的通知 》及其他相 关财税法规 和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票的差 价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票的差价收入, 股权的股息、 红利收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 自2013年1月1 日起,对基 金从上市 公司取 得的股息红利所 得,持股期 限在1个 月以内 (含1个月)的, 其股息红利所 得全额计入 应纳 税所得额;持股期 限在1个月以 上至1年( 含1 年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超 过1年的, 暂减按25% 计入应纳税所得额。 对基 金持有的上市公 司限售股, 解禁后取 得 的股息 、红利收入,按 照上述规定 计算纳税, 持股时博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 14 间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股 票 交 易 印 花 税 。 6.4.3 重要财务报 表项目的说 明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 7,049,982.66 定期存款 - 其他存款 - 合计 7,049,982.66 6.4.3.2 交易性金融 资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 268,433.39 235,244.70 -33,188.69 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 62,982,113.86 68,205,892.08 5,223,778.22 其他 - - - 合计 63,250,547.25 68,441,136.78 5,190,589.53 6.4.3.3 衍生金融资 产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金 融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应收活期存 款利息 1,171.22 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 - 应收债券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 14.20 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 15 合计 1,185.42 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费 用 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 44,562.89 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 44,562.89 6.4.3.8 其他负债 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 17,934.44 其他应付款 - 预提费用 168,601.50 合计 186,535.94 6.4.3.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 79,586,761.50 79,586,761.50 本期申购 195,787,015.01 195,787,015.01 本期赎回(以 “-”号 填列) -203,328,184.52 -203,328,184.52 本期末 72,045,591.99 72,045,591.99 注:申购含 转换入份 额;赎回 含转换出 份额。 6.4.3.10 未分配利 润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -15,468,115.70 -2,379,875.43 -17,847,991.13 本期利润 6,822,830.45 14,686,215.33 21,509,045.78 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 675,406.30 -3,844,979.97 -3,169,573.67 其中:基金 申购款 -35,133,767.03 24,757,790.88 -10,375,976.15 基金赎回款 35,809,173.33 -28,602,770.85 7,206,402.48 本期已分配 利润 - - - 本期末 -7,969,878.95 8,461,359.93 491,480.98 6.4.3.11 存款利息 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 活期存款利 息收入 19,650.97 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 16 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 706.40 其他 397.45 合计 20,754.82 6.4.3.12 股票投资 收益 6.4.3.12.1 股票投资收 益项目构成 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投资收 益 ——买 卖股票差 价收入 -41,316.19 股票投资收 益 ——申 购差价收 入 47,367.52 合计 6,051.33 6.4.3.12.2 股票投资收 益 —— 买卖 股票差价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 59,328,453.57 减:卖出股 票成本总 额 59,369,769.76 买卖股票差 价收入 -41,316.19 6.4.3.12.3 股票 投资收益—— 申购差价收 入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年06月30 日 申购基金份 额总额 40,235,524.76


减:现金支 付申购款 总额 1,917,000.16 减:申购股 票成本总 额 38,271,157.08 申购差价收 入 47,367.52 6.4.3.13 基金投资 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出/赎回基 金成交总 额 65,623,237.46 减:卖出/ 赎 回基金成 本总额 58,710,521.60 基金投资收 益 6,912,715.86 6.4.3.14 债券 投资收益 无发生额。 6.4.3.15 衍生工具 收益 无 发生额 。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 股票投资产 生的股利 收益 1,790.40 基金投资产 生的股利 收益 - 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 17 合计 1,790.40 6.4.3.17 公允价值 变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 1. 交易性金 融资产 14,686,215.33 ——股票投 资 -33,188.69 ——债券投 资 - ——资产支 持证券投 资 - ——基金投 资 14,719,404.02 ——贵金属 投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投 资 - 3. 其他 - 合计 14,686,215.33 6.4.3.18 其他收入 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 基金赎回费 收入 158,946.60 转换费收入 50,661.92 合计 209,608.52 注: 1. 本基金的 赎回费率 按持有期 间递减, 不低于 赎回 费总额的 25% 归入基 金资产。 2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成, 其中不低于 赎回费部 分的 25% 归入转出 基金的 基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 交易所市场 交易费用 142,918.32 银行间市场 交易费用 0.00 合计 142,918.32 6.4.3.20 其他费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 2,052.84 合计 170,654.34 6.4.4 或有 事项、资产 负债表日后事 项的说明 6.4.4.1 或有事 项 无。 6.4.4.2 资产负 债表日后事 项 无。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 18 6.4.5 关联 方关系 6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与 基金发生关联 交易的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 博时基金管 理有限公 司( “博 时基金 ” ) 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机 构 中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 招商证券股 份有限公 司( “招 商证券 ” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 上证自然资 源交易型 开放式指 数证券投 资基金 ( “目标 ETF”) 基金管理人 管理的其 他基金 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 6.4.6 本报 告期及上年 度可比期间的 关联方交易 6.4.6.1 通过关联方 交易单元进行 的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管 理费 单位:人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6月 30日 上年度可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 12,098.21 6,321.50 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 57,658.21 24,558.80 注: 1. 本基金基 金资产中 投资于目 标 ETF 的部 分不收取 管理费,支 付基金管 理人博时 基金管理 人报酬按 前一日基金 资产净值 扣除所持 有目标 ETF 基金 份额 部分的基金 资产后的 余额(若为 负数,则 取零)的 0.5% 年费率计提 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支付。 其计 算公式为: 日管理人报 酬=( 前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标 ETF 基 金份额部 分的基金 资产) X 0.5% / 当年天数。 2. 根据本基金的基金管 理人与各代销 机构签订的基 金代销协议,客户维 护费按照代销机 构所代销基 金的份额保 有量作为 基数进行 计算。 6.4.6.2.2 基金托 管费 单位:人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6月 30日 上年度可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 2,419.61 1,264.24 注: 本基 金基金资 产中投资 于目标 ETF 的部分 不收取 托管费, 支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费 按前一日基 金资产净 值扣除所 持有目标ETF 基金 份额 部分的基金 资产后的 余额(若为 负数, 则取 零)的0.1%


年费率计提 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支付。 其计 算公式为: 日托管费=( 前一日基 金资产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基金 份额部分 的基金资 产) X 0.1% / 当年 天数。 6.4.6.3 与关联方进 行银行间同业 市场的债券(含 回购)交易 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 19 无。 6.4.6.4 各关联方投 资本基金的情 况 6.4.6.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资 金投资 本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其 他关联 方投资本基金 的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保 管的银行存款 余额及当期产生 的利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 上年度可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银 行 7,049,982.66 19,650.97 2,424,098.59 9,213.82 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.6.6 本基金在承 销期内参与关 联方承销证券的 情况 无。 6.4.6.7 其他关联交 易事项的说明 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有 67,430,442.00 份目标 ETF 基金份额,占其总份额的 比例为47.74%。 6.4.7 利润 分配情况 无。 6.4.8 期末 (2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有的流 通受限证券 无。


6.4.8.2 期末持有的 暂时停牌等流 通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600395 盘江股 份 2015-0 6-09 公告重 大事项 15.71 2015-8-19 14.00 400.00 6,160.00 6,284.00 - 600595 中孚实 业 2015-0 5-22 公告重 大事项 10.19 2015-7-23 9.17 500.00 4,256.82 5,095.00 - 注: 本基金截至2015 年6 月30 日 止持有以 上因公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股 票,该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ,经 交易所批准 复牌。 6.4.8.3 期末债券正 回购交易中作 为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间 市场债券正 回购 无。 6.4.8.3.2 交易所 市场债券正 回购 无。 6.4.9 金融 工具风险及 管理 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 20 6.4.9.1 风险管理政 策和组织架构 本基金属于交易 型开放式指 数证券投 资基金联 接基金,风险与 收益高于混 合基金、债券 基金与货币市场 基金。本基 金为被动式 指数型 基金,紧密跟踪 标的指数, 具有和标的 指数所 表征的市场组合 相似的风险 收益特征, 属于证 券投资基金中风 险较高、收 益较高的品 种。本 基金投资的金融 工具主要包 括基金投资 和股票 投资等。本基金 在日常经营 活动中面临 的与这 些金融工具相关 的风险主要 包括信用风 险、流 动性风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从 事风险管理的主 要目标是争 取将以上风 险控制 在限定的范围之 内,使本基 金在风险和 收益之 间取得最佳的平 衡以实现 “ 紧密跟踪标 的 指数 表现,追求跟踪 偏离度和跟 踪误差最小 化 ” 的 风险收益目标。 本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导,以风 险管理委员会为 核心的,由 总经理、督察 长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理 人奉行全面风险 管理体系的 建设,董事 会负责 制定公司的风险 管理政策, 对风险管理 负完全 的和最终的责任 ;在董事会 下设立风险 管理委 员会,负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准 每一个部门的风 险级别,以 及负责解决 重大的 突发的风险;督 察长独立行 使督察权利 ,直接 对董事会负责, 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风 险管理建 议;监察法 律部负 责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察,并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展 提供协助,使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标;风险管 理部负责建 立和完 善公司投资风险 管理制度与 流程,组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作,确保 公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方 法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发, 判断风险损 失的严重程 度和出 现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发,根据本基 金的投 资目 标,结合基 金资产 所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型,日常的 量化报告, 确定风险损 失的限 度和相应置信程 度,及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估,并通 过相应决策 ,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任, 或者基金所 投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行,与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在 交易所进行的交 易均以中国证 券登记结算 有限 责任公司为交易 对手完成证券 交收和款项 清算 , 违约风险可能性很小。 本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ,通过对投资品 种信用等级 评估来控制证 券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015 年06 月30 日, 本基金未 持有信用类债券。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指 基金在履行 与金融负 债有关的 义务时遇到资金 短缺的风险 。本基金的流 动性风险一方面 来自于基金 份额持有人 可随时 要求赎回其持有 的基金份额 ,另一方面 来自于 投资品种所处的 交易 市场不 活跃而带来 的变现 困难或因投资集 中而无法在 市场出现剧 烈波动 的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资 金的流动性 风险,本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进 行严密监控并预 测流动性需 求,保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 21 基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变 现的流动性 风险,本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析 ,包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短 时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品 种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10% ,且本基 金与 由本基金的基金 管理人管理 的其他基金 共同持 有一家公司发行 的证券总和 不得超过该 证券的 10%。 本基金所持证券均在证券交易所上市, 因 此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自 由转让的情 况外,其余 均能根 据本基金的基金 管理人的投 资意图,以 合理的 价格适时变现。 于 2015 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金 融负债的 合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息,因此 账面余额即 为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风 险 利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率 敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险,其 中浮动利率 类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利 率敏感性资 产为银行 存款及结 算备付金,其余 金融资产和 金融负债均不 计息,因此本基 金的收入及 经营活动的 现金流 量在很大程度上 独立于市场 利率变化。 本基金 的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1 利 率风险敞口 单位:人民 币元 本期末 2015 年 06 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,049,982.66 - - - 7,049,982.66 存出保证金 31,659.90 - - - 31,659.90 交易性金融 资产 - - - 68,441,136.78 68,441,136.78 应收利息 - - - 1,185.42 1,185.42 应收申购款 - - - 2,177,863.11 2,177,863.11 资产总计 7,081,642.56 - - 70,620,185.31 77,701,827.87 负债








应付赎回款 - - - 4,930,872.41 4,930,872.41 应付管理人 报酬 - - - 2,319.72 2,319.72 应付托管费 - - - 463.94 463.94 应付交易费 用 - - - 44,562.89 44,562.89 其他负债 - - - 186,535.94 186,535.94 负债总计 - - - 5,164,754.90 5,164,754.90 利率敏感度缺口 7,081,642.56 - - 65,455,430.41 72,537,072.97 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 22 上年度末 2014年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 3,832,065.20 - - - 3,832,065.20 结算备付金 2,085.08 - - - 2,085.08 存出保证金 5,245.82 - - - 5,245.82 交易性金融 资产 - - - 58,612,265.84 58,612,265.84 应收证券清 算款 - - - 923,440.18 923,440.18 应收利息 - - - 907.14 907.14 应收申购款 - - - 179,117.23 179,117.23 资产总计 3,839,396.10 - - 59,715,730.39 63,555,126.49 负债








应付证券清 算款 - - - 83.39 83.39 应付赎回款 - - - 1,753,559.90 1,753,559.90 应付管理人 报酬 - - - 1,416.67 1,416.67 应付托管费 - - - 283.33 283.33 应付交易费 用 - - - 14,540.02 14,540.02 其他负债 - - - 46,472.81 46,472.81 负债总计 - - - 1,816,356.12 1,816,356.12 利率敏感度缺口 3,839,396.10 - - 57,899,374.27 61,738,770.37 注: 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 , 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以 分类。 6.4.9.4.1.2 利 率风险的敏 感性分析 于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债 券投资,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇 率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市的 基金和 股票,所面临的 其他价格风 险来源于单 个证券 发行主体自身经 营情况或特 殊事项的影 响,也 可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全 部或接近 全部的基金 资产投资 于目标 ETF、标的 指数成份 股和备选成份 股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ; 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为 主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好 的情况 下,为了更好地 实现本基金 的投资目标 ,减小 与标的指数的跟 踪偏离度和 跟踪误差, 也可以 通过二级市场交易买卖目标 ETF ;除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券 投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金的基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施监控 ,定期运用 多种定量方法 对基金进行风险 度量,来测 试本基金面 临的潜 在价格风险,及 时可靠地对 风险进行跟 踪和控 制。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 23 6.4.9.4.3.1 其 他价格风险 敞口 金额单位 : 人民币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融 资产 -股 票投资 235,244.70 0.32 -


- 交易性金融 资产 -基 金投资 68,205,892.08 94.03 58,612,265.84 94.94 交易性金融 资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 68,441,136.78 94.35 58,612,265.84 94.94 6.4.9.4.3.2 其 他价格风险 的敏感性分析 假设 除 上证自然 资源指数 以外的其 他市场变 量保持不 变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额(单 位:人民 币万元) 本期末 2015 年 06 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1. 上证自然 资源指数 上升 5% 增加约 337 增加约293 2. 上证自然 资源指数 下降 5% 减少约 337 减少约293 6.4.10 有 助于理解和 分析会计报表 需要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值,公 允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入 值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 24 于2015 年6 月30 日,本基金持有的以公 允价值 计量的金融工具中属于第一层级的 余额为 68,429,757.78 元, 属于第二层级的余额为11,379.00元, 无属于第三层级的余额。(2014年12 月31日: 第一层级的余额为40,289,892.33 元, 属于第二层级的余额为1,438.50 元, 无属于第 三层级的余额) 。于2015年6 月30日,本 基金持 有的以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的 金融负债均属于第一层次(2014 年12月31日:同)。 (iii) 公允价值所属层次间 的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、 等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票 的公允价值列入 第一层级; 并根据估值 调整中 采用的不可观察 输入值对于 公允价值的 影响程 度,确定相关股 票公允价值 应属第二层 级或第 三层级。 对于在 证券交易所 上市或挂牌 转让的 固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 25 日起 改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品 种的估值处 理标准》所 独立提 供的估值结果确 定公允价值 ,并将相关 债券 的 公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资组 合报 告 7.1 期末基金 资产组合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 235,244.70 0.30 其中:股票 235,244.70 0.30 2 基金投资 68,205,892.08 87.78 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其 中 :买 断式 回 购的 买入 返售 金融 资 产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 7,049,982.66 9.07 8 其他各项资 产 2,210,708.43 2.85 9 合计 77,701,827.87 100.00 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 25 7.2 期末 投资目标基 金明细(适 用于 ETF 联接基金 填写) 金额单位: 人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 上证自然资 源交易型开 放式指数证 券投资基金 股票指数 型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 68,205,892.08 94.03 7.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 159,806.70 0.22 C 制造业 55,022.00 0.08 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 20,416.00 0.03 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 235,244.70 0.32 7.4 期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排序 的所有股票投 资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 600256 广汇能源 11,600 120,640.00 0.17 2 600432 吉恩镍业 2,500 41,650.00 0.06 3 600387 海越股份 800 20,416.00 0.03 4 600497 驰宏锌锗 700 10,213.00 0.01 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 26 5 600157 永泰能源 1,300 8,944.00 0.01 6 600395 盘江股份 400 6,284.00 0.01 7 600259 广晟有色 100 5,866.00 0.01 8 603799 华友钴业 200 5,320.00 0.01 9 600595 中孚实业 500 5,095.00 0.01 10 601918 国投新集 300 4,617.00 0.01 11 600508 上海能源 200 3,146.00 0.00 12 601798 蓝科高新 100 1,646.00 0.00 13 601996 丰林集团 100 1,311.00 0.00 14 601699 潞安环能 10 96.70 0.00 7.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动 7.5.1 累计 买入金额超 出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 601857 中国石油 2,225,919.28 3.61 2 600028 中国石化 1,968,117.00 3.19 3 600111 北方稀土 1,919,072.00 3.11 4 600256 广汇能源 1,906,044.00 3.09 5 601600 中国铝业 1,811,058.00 2.93 6 601088 中国神华 1,669,722.00 2.70 7 600583 海油工程 1,405,929.00 2.28 8 601899 紫金矿业 1,384,617.00 2.24 9 601168 西部矿业 1,293,851.00 2.10 10 600547 山东黄金 1,214,037.00 1.97 11 600219 南山铝业 1,196,843.00 1.94 12 600362 江西铜业 1,102,546.64 1.79 13 600489 中金黄金 1,067,035.00 1.73 14 600108 亚盛集团 1,049,464.00 1.70 15 601898 中煤能源 936,487.00 1.52 16 601808 中海油服 929,470.08 1.51 17 600497 驰宏锌锗 864,391.38 1.40 18 600688 上海石化 823,666.00 1.33 19 600549 厦门钨业 811,111.19 1.31 20 600348 阳泉煤业 791,910.00 1.28 注:本项的 “买入金 额 ”均按 买入成交 金额(成 交单 价乘以成交数 量 ) 填列 , 不 考虑 相 关 交易 费 用 。 7.5.2 累计 卖出金额超 出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 601857 中国石油 3,581,107.91 5.80 2 600111 北方稀土 3,158,003.62 5.12 3 600028 中国石化 3,111,435.00 5.04 4 601600 中国铝业 3,076,058.77 4.98 5 600219 南山铝业 2,442,999.00 3.96 6 600583 海油工程 2,231,666.00 3.61 7 600256 广汇能源 2,111,880.00 3.42 8 601168 西部矿业 2,021,359.78 3.27 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 27 9 600489 中金黄金 1,961,672.00 3.18 10 600547 山东黄金 1,899,345.98 3.08 11 600362 江西铜业 1,801,063.36 2.92 12 600108 亚盛集团 1,700,173.00 2.75 13 601088 中国神华 1,669,482.00 2.70 14 600688 上海石化 1,592,471.25 2.58 15 601899 紫金矿业 1,561,297.00 2.53 16 601808 中海油服 1,464,791.99 2.37 17 600497 驰宏锌锗 1,410,422.67 2.28 18 600490 鹏欣资源 1,397,901.00 2.26 19 601898 中煤能源 1,368,716.00 2.22 20 600157 永泰能源 1,339,283.08 2.17 21 600549 厦门钨业 1,277,520.73 2.07 注:本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 7.5.3 买入 股票的成本 总额及卖出股 票的收入总额 金额 单位: 人民币元 买入股票的 成本(成 交)总额 38,221,505.23 卖出股票的 收入(成 交)总额 59,328,453.57 注: 本项 “ 买入股 票成本 ” 、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 (成 交单价乘 以成交数 量) 填 列, 不考虑相关 交易费用 。 7.6 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的 所有资 产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


7.10 报告期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小 排序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期 末本基金投 资的股指期货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组 合报告附注 7.13.1 本报告期内,本基金投资 的前十名证 券的发行主体没有出现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到 公开谴责、 处罚的情 形。 7.13.2 基金投资 的前十名股 票中,没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 28 7.13.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,659.90 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,185.42 5 应收申购款 2,177,863.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,210,708.43 7.13.4 报 告期末持有 的处于转股期 的可转换债券 明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分 的 公允价值(元) 占 基 金 资 产 净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600395 盘江股份 6,284.00 0.01 筹划重大事 项 2 600595 中孚实业 5,095.00 0.01 筹划重大事 项 7.13.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份 额持 有人 信 息


8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构 份额单位: 份 持有人户 数(户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 3,904 18,454.30 297,179.71 0.41% 71,748,412.28 99.59% 8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 45,458.29 0.06% 8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 份额总量区间 情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员、 基金投 资和研究 部门负 责人持有本 开放式基 金 - - 本基金基金 经理持有 本开放式 基金 - - 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 29 注: 1 、本公司高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责 人未持有本 基金; 2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。 §9 开 放式 基金 份额 变 动 单位:份 基金合同生 效日(2012 年4 月10 日) 基金份额 总额 309,533,849.25


本报告期期 初基金份 额总额 79,586,761.50 本报告期 基 金总申购 份额 195,787,015.01 减:本报告 期 基金总 赎回份额 203,328,184.52 本报告期 基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 72,045,591.99 §10 重大 事件 揭示 10.1 基金份 额持有人大 会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人事 变动 10.2.1 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英代 任 总 经 理 职 务 。 10.2.2 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 10.2.3 基金管理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,江向阳担任博时基金管理有限 公司总经理职务。 10.2.4 基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》,张 光华任博时 基金管理有 限公司 董事长暨法定代 表人,洪小 源不再任博 时基金 管理有限公司董事长暨法定代表人。 10.2.5 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投 资策略的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘 会计师事务 所情况 本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所( 特殊普通 合 伙)为本基金 提供审计服务。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 30 10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况 2015 年2 月, 我司收到 《深圳证监局关于对博 时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 , 要求公司对后台权限设置等问题进行改正, 我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除 上述情况外, 本报告期内 ,基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租 用证券公司 交易单元的有 关情况 10.7.1 基 金租用证券 公司交易单元 进行股票投资 及佣金支付情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东兴证券 1 97,549,958.80 100.00% 68,678.26 100.00% - 中信证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 注: 本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关 于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规 定要求, 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水 平后,向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。 1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下:


(1) 经营行为 稳健规范 ,内控制 度健全, 在业内 有良 好的声誉; (2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ,交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要; (3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平,包 括但 不限于:有 较好的研 究能力和 行业分析 能力,能 及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个 股 分 析的 报 告 及丰 富 全 面的 信 息 服务 ; 能根据公司 所管理基 金的特定 要求, 提供专 门研究报 告, 具有开发量 化投资组 合模型的 能力; 能积极 为公 司投资业务 的开展, 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展 提 供良好的 服务和支 持。 2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下: (1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ; (2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。 10.8 其他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露 日期 1 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/30 2 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/27 3 博时基金管 理有限公 司关于参 加数米基 金销售有 限公司认申 购费率优 惠活动的 公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/27 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 31 4 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/26 5 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/25 6 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/20 7 关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加上海好 买基金销售 有限公司 申购费率 优惠活动 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/20 8 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/20 9 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/19 10 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加东莞 农村商业 银行股份有 限公司为 代销机构 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/19 11 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/17 12 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/16 13 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/12 14 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/11 15 博时基金管 理有限公 司关于博 时上证自 然资源交 易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 的基金经 理变更的公 告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/9 16 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/6 17 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/4 18 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/3 19 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/6/2 20 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 中国证券报 、 上海证 券 2015/6/1 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 32 停牌股票调 整估值方 法的公告 报、证券时 报 21 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/28 22 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/27 23 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/22 24 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/21 25 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/20 26 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/15 27 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/14 28 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/13 29 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/12 30 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/11 31 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/5/7 32 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/30 33 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/30 34 关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加杭州数 米基金销售 有限公司 认、申购 费率优惠 活动的公 告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/25 35 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/23 36 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/14 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 33 37 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加河北 银行有限 公司为代销 机构并参 加其网上 交易申购 及定投费 率优惠活动 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/14 38 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/13 39 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/11 40 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/9 41 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/3 42 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/2 43 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加深圳 腾元基金 销售有限公 司为代销 机构并参 加其网上 交易申购 业务及定期 定额申购 业务费率 优惠活动 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/2 44 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/4/1 45 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/31 46 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加北京 钱景财富 投资管理有 限公司为 代销机构 并参加其 网上交易 和手机交易 申购及定 投费率优 惠活动的 公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/30 47 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金调 整交易所 固定收益品 种估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/26 48 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/26 49 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/24 50 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加泉州 银行股份 有限公司为 代销机构 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/20 51 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/19 52 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 中国证券报 、 上海证 券 2015/3/18 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 34 停牌股票调 整估值方 法的公告 报、证券时 报 53 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/17 54 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/14 55 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/11 56 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/3/3 57 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/27 58 关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加杭州数 米基金销售 有限公司 申购费率 优惠活动 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/26 59 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/17 60 博时基金管 理有限公 司关于暂 停货币基 金快速赎 回业务的公 告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/14 61 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/12 62 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/10 63 关于厦门市 鑫鼎盛控 股有限公 司暂停代 理博时旗 下开放式基 金销售业 务的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/2/7 64 关于博时旗 下部分开 放式基金 参加江苏 张家港农 村商业银行 股份有限 公司柜面 、网上银 行、手机 银行申购和 定投费率 优惠活动 的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/1/31 65 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/1/23 66 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/1/20 67 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加北京 唐鼎耀华 投资咨询有 限公司为 代销机构 并参加其 网上交易 申购及定投 费率优惠 活动的公 告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/1/19 68 公司董事、 监事、高 级管理人 员以及其 他从业人 中国证券报 、 上海证 券 2015/1/17 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2015 年半 年度 报告 35 员在子公司 兼职情况 的公告 报、证券时 报 69 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌股票调 整估值方 法的公告 中国证券报 、 上海证 券 报、证券时 报 2015/1/17 §11 备查 文件 目录 11.1 备查文 件目录 11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 联接基金设立的文件 11.1.2 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 11.1.3 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊 上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博时 基金管理有限 公司 二〇 一五年八月二 十七日