长 盛 货 币 市场 基 金 2015 年 半 年 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛货币 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛货币 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 30
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 33
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34 长盛货币 2015 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 36
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 37
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
长盛货币 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛货 币市 场基 金
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
交易代 码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年12 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,678,812,115.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力争 本金 安全 、 保 证资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求高
于业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 将根 据宏 观经 济、 微观经 济运 行状 况， 货币 政策
和财政 政策 执行 情况 ， 以 及货币 市场 、 证 券市 场运 行状
况制定 投资 策略 。 采 用积 极的投 资策 略， 通过 动态 调整
优化投 资组 合， 追求 当期 收益最 大化 。 在 动态 调 整 过程
中， 基金 管理 小组 将全 面 考虑收 益目 标 、 交 易成 本 、 市
场流动 性等 特征 ，实 现收 益与风 险的 平衡 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 都低于 股票 、 债 券和 混合 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 张志永
联系电 话 010-82019988 021－62677777-212004
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021－62159217
注册地 址 深圳市福田中心区福中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 北京市海淀区北太平庄路
18 号 城建 大 厦 A 座 20-22
层
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ） 长盛货币 2015 年半年度报告
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邮政编 码 100088 200041
法定代 表人 高新 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的 信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期 已 实现 收益 61,996,021.38
本期利 润 61,996,021.38
本期净 值收 益率 2.3613%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,678,812,115.06
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 35.2598%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、表 中的 “期末 ” 均指 本 报告期 最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3110% 0.0044% 0.1829% 0.0002% 0.1281% 0.0042%
过去三 个 月 1.1538% 0.0126% 0.5863% 0.0004% 0.5675% 0.0122%
过去六 个月 2.3613% 0.0143% 1.2432% 0.0006% 1.1181% 0.0137% 长盛货币 2015 年半年度报告
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过去一 年 4.7071% 0.0114% 2.7281% 0.0007% 1.9790% 0.0107%
过去三 年 13.4044% 0.0088% 8.7315% 0.0006% 4.6729% 0.0082%
自基金 合同
生效起 至今
35.2598% 0.0074% 26.8312% 0.0017% 8.4286% 0.0057%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为银 行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。 本 基金 为储 蓄存 款的 良好投 资替 代工 具，
所以投 资业 绩基 准确 定为 ： 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后） 。 本 比较 基准 与货 币 市场工 具的 收益 率有
一定的 相关 性， 能够 反映 货币市 场的 收益 率水 平。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛货币 2015 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国 元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
段鹏
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 添 利
30 天 理财 债券
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长盛添 利60 天
理 财 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资
基金基金经
理 ， 长 盛 年 年
收 益 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
2014 年 4
月 10 日
- 8 年
男，1982 年 12 月 出生 ， 中 国
国籍。 中 央财 经大 学经 济学 硕
士。 曾在 中信 银行 股份 有限 公
司从事 人民 币货 币市 场交 易、
债 券 投 资 及 流 动 性 管 理 等 工
作。2013 年12 月 加入 长盛 基
金管理 有限 公司， 现任 长盛 货
币市场 基金 （ 本基 金） 基金 经
理，长 盛添 利 30 天理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理， 长
盛添 利 60 天 理财 债券 型发 起
式证券 投资 基金 基金 经理， 长
盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券从 业年限 ” 中 “证券从业” 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。 长盛货币 2015 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在 严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投 资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛货币 2015 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年上 半年 ， 经 济基 本 面相对 疲弱 ， 通 胀处 于较 低水平 ； 货 币政 策方 面， 央行多 次下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 ， 资 金面 呈现 持续 宽松局 面， 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ，陡 峭化 特征 明显，10 年与 1 年 国开 债 期限利 差由 年初 的 12bp 大 幅走阔 至 6 月底 的
131bp 。 信用 债方 面 ， 收 益 率曲线 整体 陡峭 化下 行 ， 中高等 级债 券信 用利 差有 所收窄 ， 低评 级债 券
信用利 差明 显扩 大， 主要 是受信 用风 险事 件增 多所 致。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响，市场 流
动性总 体保 持宽 松局 面， 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 ， 并 维持
在较低 水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金动 态 调整组合久期 ，优化持 仓 结构，保持组 合流动性 ， 合理调整协存 和
债券配 置比 例， 努力 提高 组合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年， 长盛 货币 市场基 金净 值收 益率 为2.3613% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率1.2432% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济疲弱的 背景下， 下 半年货币政策 预计将维 持 相对宽松基调 ，财政政 策 将更加积极， 短
期内经济增 速 有阶段性 企 稳的可能性； 通胀水平 预 计仍将处于相 对低位， 低 于政府调控 目标，短
期内不会对货 币政策形 成 约束。从中长 期看，财 政 刺激政策具有 阶段性特 征 ，房地产投 资增速能
否企稳仍有不 确定性， 股 市大幅调整等 因素对经 济 的拖累也将显 现，经济 增 速仍然可能 重归于回
落。
展望后市，我 们预计资 金 面仍将保持相 对充裕， 掌 握好协议存款 和债券的 配 置比例，控制 好
组合久 期， 在保 证流 动性 的前提 下努 力提 高组 合收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关 规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛货币 2015 年半年度报告
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组 成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金份额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人 ， 并 按月 结 转到投 资人 基金 账户 ， 使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元 。 按 照上 述
通知及 基金 合同 的规 定，2015 年 上半 年度 分配 利润61,996,021.38 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。 长盛货币 2015 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 873,520,047.75 7,427,073,913.33
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,070,464,222.32 1,455,460,595.84
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,070,464,222.32 1,455,460,595.84
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 413,971,940.96
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 25,875,176.38 50,411,914.83
应收股 利
- -
应收申 购款
21,635,763.10 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 27,356.75 27,356.75
资产总 计
1,991,522,566.30 9,346,945,721.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 长盛货币 2015 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
310,067,444.97 171,269,543.09
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
96,066.87 306,876.00
应付管 理人 报酬
546,741.73 1,308,960.66
应付托 管费
165,679.29 396,654.74
应付销 售服 务费
414,198.28 991,636.86
应付交 易费 用 6.4.7.7 40,623.91 74,721.52
应交税 费
1,175,800.00 1,175,800.00
应付利 息
15,266.70 23,553.03
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,629.49 282,625.73
负债合 计
312,710,451.24 175,830,371.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,678,812,115.06 9,171,115,350.08
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,678,812,115.06 9,171,115,350.08
负债和 所有 者权 益总 计
1,991,522,566.30 9,346,945,721.71
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 ：1.0000 元 ， 基金 份额总 额1,678,812,115.06
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
75,744,098.85 47,704,270.74
1.利息 收入
62,771,986.77 44,691,564.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 40,562,131.91 29,065,664.21
债券利 息收 入
21,521,923.02 13,916,702.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售 金 融资 产收 入
687,931.84 1,709,197.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
12,972,112.08 3,012,706.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 12,972,112.08 3,012,706.55
资产支 持证 券投 资收 益
- - 长盛货币 2015 年半年度报告
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贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
13,748,077.47 6,963,629.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,655,435.59 2,717,592.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,410,738.02 823,512.95
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 3,526,845.13 2,058,782.41
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
3,911,013.24 1,137,297.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,911,013.24 1,137,297.86
6．其 他费 用 6.4.7.20 244,045.49 226,443.79
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
61,996,021.38 40,740,640.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
61,996,021.38 40,740,640.96
6.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 61,996,021.38 61,996,021.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-7,492,303,235.02 - -7,492,303,235.02
其中：1.基 金申 购款 8,457,757,834.65 - 8,457,757,834.65
2.基金 赎回 款 -15,950,061,069.67 - -15,950,061,069.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -61,996,021.38 -61,996,021.38 长盛货币 2015 年半年度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,678,812,115.06 - 1,678,812,115.06
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,981,165,736.14 - 6,981,165,736.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 40,740,640.96 40,740,640.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-5,849,374,913.99 - -5,849,374,913.99
其中：1.基 金申 购款 4,661,017,551.23 - 4,661,017,551.23
2.基金 赎回 款 -10,510,392,465.22 - -10,510,392,465.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -40,740,640.96 -40,740,640.96
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,131,790,822.15 - 1,131,790,822.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐_____
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 基金 字[2005] 第 176 号 《关 于同 意长 盛 货币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准， 由长 盛基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《长盛货 币市场基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不 定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
3,601,377,144.40 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司 （ 事务 所的 性质已 变更 为特 殊 普
通合伙 ） 普华 永道 中天 验 字(2005) 第182 号验 资报 告予以 验证 。 经 向 中国 证 监会备 案， 《长 盛货 币
市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2005 年 12 月 12 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,601,835,236.63 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 458,092.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金长盛货币 2015 年半年度报告
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管理人 为长 盛基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基 金管 理 暂行规定》和 《长盛货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资范围为 现金；一 年 以内(含一年)的 银行定期 存款、大额存 单；剩余 期 限在 397 天以内( 含
397 天)的 债券 ； 期 限在一 年以内(含 一年) 的债 券回 购； 期 限 在 一年 以内(含一年) 的 中央 银行 票据
以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金的 业绩比较
基准为 当期 银行 一年 期定 期储蓄 存款 的税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛战
略新兴产业灵 活配置混 合 证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 及中国证 券 投资基金业 协会发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 值变更事 项 外，本报告期 所采用的 的 会计政策、会 计估计与 最 近一期年度报 告
相一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除长盛货币 2015 年半年度报告
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外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,520,047.75
定期存 款 872,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 290,000,000.00
存款期 限1-3 个月 432,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 150,000,000.00
其他存 款 -
合计： 873,520,047.75
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 长盛货币 2015 年半年度报告
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债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,070,464,222.32 1,077,591,000.00 7,126,777.68 0.4245%
合计 1,070,464,222.32 1,077,591,000.00 7,126,777.68 0.4245%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报告 期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的 债券
注：本 基金 本报告 期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,687.45
应收定 期存 款利 息 4,133,349.80
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 21,739,139.13
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 25,875,176.38
6.4.7.6 其 他资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其 他应 收款 27,356.75
待摊费 用 -
合计 27,356.75
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 长盛货币 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 40,623.91
合计 40,623.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,107.38
预提费 用 187,522.11
合计 188,629.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,171,115,350.08 9,171,115,350.08
本期申 购 8,457,757,834.65 8,457,757,834.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,950,061,069.67 -15,950,061,069.67
本期末 1,678,812,115.06 1,678,812,115.06
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 61,996,021.38 - 61,996,021.38
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -61,996,021.38 - -61,996,021.38
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 112,135.71 长盛货币 2015 年半年度报告
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定期存 款利 息收 入 40,448,736.10
其他存 款利 息收入 -
结算备 付金 利息 收入 1,260.10
其他 -
合计 40,562,131.91
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得股票 投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
12,972,112.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
12,972,112.08
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
3,533,695,536.51
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
3,397,155,249.63
减：应 收利 息总 额 123,568,174.80
买卖债 券差 价收 入 12,972,112.08
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得 衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得股利 收益 。 长盛货币 2015 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本 报 告期 未取 得公允 价值 变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 未产 生交易 费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 133,891.13
银行划 款费 用 47,323.38
其他费 用 200.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 244,045.49
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于 资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2015 年度 宣告日 分配收 益所 属期 间
第7 号 收益 支付 公告 2015/07/01 2015/06/01-2015/06/30
第8 号 收益 支付 公告 2015/08/01 2015/07/01-2015/07/31
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛货币 2015 年半年度报告
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兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
下述关 联方 交易 均在 正常 范围内 按一 般商 业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,655,435.59 2,717,592.77
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,236,038.11 647,464.21
注：支付基金 管理人长 盛 基金的基金管 理费按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,410,738.02 823,512.95
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金 743,318.10 长盛货币 2015 年半年度报告
第 23 页 共 38 页
兴业银 行 19,306.27
国元证 券 7,178.51
合计 769,802.88
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛基 金 622,173.73
兴业银 行 51,878.90
国元证 券 6,215.39
合计 680,268.02
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 长盛 基金， 再由 长盛 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本 报告期及 上 年度可比期间 内均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 债券（含回 购）的交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 191,520,047.75 6,609,637.47 42,208,896.36 5,358,584.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 长盛货币 2015 年半年度报告
第 24 页 共 38 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
61,996,021.38 - - 61,996,021.38 -
注：本 基金 在本 上半 年度 累计分 配收 益 61,996,021.38 元 ，其 中以 红利 再投 资方式 结转 入实 收基
金61,996,021.38 元。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 的流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额310,067,444.97 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
090205 09 国开05 2015 年 7 月 1
日
100.09 200,000 20,018,761.60
140223 14 国开23 2015 年 7 月 1
日
100.13 800,000 80,107,450.85
041458092 14 皖山鹰
CP001
2015 年 7 月 1
日
99.95 500,000 49,976,692.11
041459073 14 广汇能
源 CP002
2015 年 7 月 1
日
99.83 400,000 39,930,223.91
041460079 14 梅花
CP002
2015 年 7 月 1
日
101.16 300,000 30,348,449.91
041469054 14 中材科
技 CP002
2015 年 7 月 1
日
100.00 32,000 3,200,013.99
011599401 15 龙控
SCP001
2015 年 7 月 1
日
99.96 200,000 19,992,784.01
041459075 14 苏汇鸿
CP002
2015 年 7 月 1
日
100.00 400,000 40,000,068.26
041459070 14 云锡 2015 年 7 月 1 100.00 300,000 30,000,058.66 长盛货币 2015 年半年度报告
第 25 页 共 38 页
CP001 日
合计
3,132,000
313,574,503.30
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡 以实 现“ 低风 险、 高流动 性和 持续 稳定 收益 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 控 制管理委员会 ，
负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议通 过风险控 制 的总体措施等 ；在管理 层 层面设立风 险控制委
员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程中 风险防 范 和 控制措施；在 业务操作 层 面风险管理 职责主要
由监察稽核部 与金融工 程 部负责，协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 以 及进行投资 风险分析
与绩效 评估 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与金融 工程 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了 充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行兴业 银 行。其他定期 存款存放 在 具有基金托 管资格的
上海银行股份 有限公司 、 中国民生银行 股份有限 公 司、中信银行 股份有限 公 司、广发银 行股份有
限公司、天津 银行股份 有 限公司、宁波 银行股份 有 限公司、恒丰 银行股份 有 限公司、上 海浦东发
展银行股份有 限公司、 江 苏银行股份有 限公司以 及 浙商银行股份 有限公司 ， 因而与银行 存款相关
的信用风险不 重大。本 基 金在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式进行限 制以控制 相 应的信用风险 ；在交易 所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有 限责任公
司为交 易对 手完 成证 券交 收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且长盛货币 2015 年半年度报告
第 26 页 共 38 页
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 780,337,393.59 840,198,353.32
A-1 以下 - -
未评级 290,126,828.73 595,232,678.62
合计 1,070,464,222.32 1,435,431,031.94
注： 未 评级 债券 为政 策性 金融债 及超 短期 融资 券， 其中政 策性 金融 债：100,126,212.45 元， 超短
期融资 券：190,000,616.28 元。 债券 信用 评级 取自 第三方 评级 机构 的评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 20,029,563.90
合计 - 20,029,563.90
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险， 本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日长盛货币 2015 年半年度报告
第 27 页 共 38 页
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需 求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，正回 购 上限一般不 超过基金
持有的债券投 资的公允 价 值以及基金资 产净值 的 20% 。本基金投资 于同一公 司 发行的短期企 业债
券不超过本基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的10% 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 310,067,444.97 元将 在 2015 年 7 月
1 日到期且 计息(该利 息金 额不重大) 外 ，本基金 所承 担的其他金 融负债的 合约 约定到期日 均为一
个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余额约
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 及 交易所市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款、结算 备
付金、买入返 售金融资 产 等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金 管理人每
日通过“影子 定价”对 本 基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感 性缺口进
行监控 ，并 通过 调整 投资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 873,520,047.75 - - - - 873,520,047.75
交易性 金融 资产 690,485,468.08 379,978,754.24 - - - 1,070,464,222.32
应收利 息 - - - - 25,875,176.38 25,875,176.38
应收申 购款 - - - - 21,635,763.10 21,635,763.10
其他资 产 - - - - 27,356.75 27,356.75
资产总 计 1,564,005,515.83 379,978,754.24 - - 47,538,296.23 1,991,522,566.30 长盛货币 2015 年半年度报告
第 28 页 共 38 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 310,067,444.97 - - - - 310,067,444.97
应付赎 回款 - - - - 96,066.87 96,066.87
应付管 理人 报酬 - - - - 546,741.73 546,741.73
应付托 管费 - - - - 165,679.29 165,679.29
应付销 售服 务费 - - - - 414,198.28 414,198.28
应付交 易费 用 - - - - 40,623.91 40,623.91
应付利 息 - - - - 15,266.70 15,266.70
应交税 费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负 债 - - - - 188,629.49 188,629.49
负债总 计 310,067,444.97 - - - 2,643,006.27 312,710,451.24
利率敏 感度 缺口 1,253,938,070.86 379,978,754.24 - - 44,895,289.96 1,678,812,115.06
上年度 末
2014 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,427,073,913.33 - - - - 7,427,073,913.33
交易性 金融 资产 820,275,528.43 635,185,067.41 - - - 1,455,460,595.84
买入返 售金 融资 产 413,971,940.96 - - - - 413,971,940.96
应收利 息 - - - - 50,411,914.83 50,411,914.83
其他资 产 - - - - 27,356.75 27,356.75
资产总 计 8,661,321,382.72 635,185,067.41 - - 50,439,271.58 9,346,945,721.71
负债
卖出回 购金 融资 产款 171,269,543.09 - - - - 171,269,543.09
应付赎 回款 - - - - 306,876.00 306,876.00
应付管 理人 报酬 - - - - 1,308,960.66 1,308,960.66
应付托 管费 - - - - 396,654.74 396,654.74
应付销 售服 务费 - - - - 991,636.86 991,636.86
应付交 易费 用 - - - - 74,721.52 74,721.52
应付利 息 - - - - 23,553.03 23,553.03
应交税 费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负 债 - - - - 282,625.73 282,625.73
负债总 计 171,269,543.09 - - - 4,560,828.54 175,830,371.63
利率敏 感度 缺口 8,490,051,839.63 635,185,067.41 - - 45,878,443.04 9,171,115,350.08
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年6 月30 日）
上年度 末（2014 年 12 月31
日 ） 长盛货币 2015 年半年度报告
第 29 页 共 38 页
市场利 率上 升 25 个 基点 -1,212,289.88 -
市场利 率下 降 25 个 基点 1,212,289.88 -
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
15.88% ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主 要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,070,464,222.32 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日：
第二层 次 1,455,460,595.84 元， 无属 于第 一或 第三 层次的 余额)。 于 2015 年6 月 30 日 ，本 基金
持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 均属 于第 一层 次(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公长盛货币 2015 年半年度报告
第 30 页 共 38 页
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值 （附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,070,464,222.32 53.75
其中： 债券 1,070,464,222.32 53.75
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 873,520,047.75 43.86
4 其他各项 资产 47,538,296.23 2.39
5 合计 1,991,522,566.30 100.00
注：本报告期 内，根据 流 动性管理的需 求，本基 金 提前支取了部 分可提前 支 取且没有利 息损失的
存款。
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 310,067,444.97 18.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期内债 券 回购融资 余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。 长盛货币 2015 年半年度报告
第 31 页 共 38 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余期 限超 过180 天 情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 18.56 18.47
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 23.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 32.16 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 22.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.80 18.47
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,126,212.45 5.96
其中： 政策 性金 融债 100,126,212.45 5.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 970,338,009.87 57.80
6 中期票 据 - -
7 其他 - - 长盛货币 2015 年半年度报告
第 32 页 共 38 页
8 合计 1,070,464,222.32 63.76
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140223 14 国开 23 800,000 80,107,450.85 4.77
2 041551019 15 杭 钢铁
CP001
600,000 60,004,162.30 3.57
3 011599243 15 山钢
SCP005
500,000 50,000,123.04 2.98
4 041551007 15 海亮CP001 500,000 50,000,106.83 2.98
5 041455046 14 复 星高 科
CP001
500,000 50,000,073.94 2.98
6 041458092 14 皖 山鹰
CP001
500,000 49,976,692.11 2.98
7 041460120 14 陕 煤化
CP003
400,000 40,000,722.60 2.38
8 041459075 14 苏 汇鸿
CP002
400,000 40,000,068.26 2.38
9 011499082 14 山钢
SCP001
400,000 40,000,041.68 2.38
10 041459073 14 广 汇能 源
CP002
400,000 39,930,223.91 2.38
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 86
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4788%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0118%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3091%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。 长盛货币 2015 年半年度报告
第 33 页 共 38 页
7.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成 本
超过当 日基 金资 产净 值 的20%的 情况 。
7.8.3
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 25,875,176.38
4 应收申 购款 21,635,763.10
5 其他应 收款 27,356.75
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 47,538,296.23
7.8.5 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
23,305 72,036.56
619,137,740.04 36.88% 1,059,674,375.02 63.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
919,724.92 0.0548% 长盛货币 2015 年半年度报告
第 34 页 共 38 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年12 月 12 日 ）基 金份 额总 额 3,602,483,566.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,171,115,350.08
本报告 期基 金总 申购 份 额 8,457,757,834.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,950,061,069.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,678,812,115.06
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公司第 六届董 事会第 七次会议决 议，公 司聘任 林培富、王 宁、蔡 宾担任 公司副总经 理；
聘任孙 杰、 刁俊 东为 公 司 高管人 员。 以上 三名 副总 经理于 2015 年 4 月 22 日 通过中 国证 券投 资 基
金业协会（ 以下简 称基金 业协会）组 织的高 级管理 人员证券投 资法律 知识考 试，公司已 及时向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 长盛货币 2015 年半年度报告
第 35 页 共 38 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略不 曾 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的会计 师事务 所为普华永 道中天 会计师 事务所有限 公司， 本报告 期内本基金 未更
换会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信 建投
1
- - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投 - - 140,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 长盛货币 2015 年半年度报告
第 36 页 共 38 页
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研 究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求， 或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
10.9 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 增 加 汇 付 金 融 和 增 财 基 金
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推
出 定 投 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券
报》 《证 券时 报》 及本 公司 网
站
2015 年 6 月19 日
2
关 于 增 加 中 经 北 证 和 品 今 财 富
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推
出 定 投 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2015 年 6 月19 日
3
货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公 告
（2015 年第 6 号）
同上 2015 年 6 月1 日
4 关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 同上 2015 年 5 月27 日 长盛货币 2015 年半年度报告
第 37 页 共 38 页
基金 跨TA 转换 业务 的公 告
5
关 于 增 加 中 国 农 业 银 行 为 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 以 及
开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务
的公告
同上 2015 年 5 月15 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子
公司法 定代 表人 、 执 行董 事 及高
管变更 情况 的公 告
同上 2015 年 5 月15 日
7
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第5 号）
同上 2015 年 5 月4 日
8
长 盛 货 币 市 场 基 金 五 一 劳 动 节
假期前 暂停 申购 、 转换 转 入、 定
期定额 投资 业务 的公 告
同上 2015 年 4 月27 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新
任副总 经理 的公 告
同上 2015 年 4 月24 日
10
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第4 号）
同上 2015 年 4 月1 日
11
长 盛 货 币 市 场 基 金 清 明 节 假 期
前暂停 申购 、 转换 转入 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
同上 2015 年 3 月31 日
12
关 于 在 工 商 银 行 开 通 旗 下 部 分
基金转 换业 务的 公告
同上 2015 年 3 月6 日
13
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第3 号）
同上 2015 年 3 月2 日
14
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分
基金 跨TA 转换 业务 的公 告
同上 2015 年 2 月12 日
15
长 盛 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 前
暂停申 购 、 转 换转 入 、 定 期 定额
投资业 务的 公告
同上 2015 年 2 月7 日
16
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第2 号）
同上 2015 年 2 月2 日
17
长 盛 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明书
（更新 ）
同上 2015 年 1 月13 日
18
长 盛 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书
（更新 ）摘 要
同上 2015 年 1 月13 日
19
长 盛 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告（2015 年第1 号）
同上 2015 年 1 月5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件； 长盛货币 2015 年半年度报告
第 38 页 共 38 页
2 、 《长 盛货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛货 币市 场基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
