对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2015年半年度报告查看PDF公告

第 1 页 共 47 页 
 
 
 
长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 股 票 型证 券 投
资基金 2015 年 半 年 度报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月27 日 
 
 
 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分 配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 34 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 34 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 34 7.5 报告 期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 40 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名 基 金投 资明 细 .......................... 40 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 4 页 共 47 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 5 页 共 47 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选股票 型证 券投 资基 金 基金简 称 长盛环 球行 业股 票(QDII) 基金主 代码 080006 交易代 码 080006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年5 月 26 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 53,587,178.64 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 , 把 握全 球经 济趋 势, 精选景 气投 资行 业, 并在 此基础 上投 资于 其中 的优 势 公司, 实现 充分 分享 全球 经济增 长收 益的 目标 ;同 时 在投资 国家 或地 区配 置上 , 有效 实现 全球 分散 化投 资, 力争充 分分 散风 险, 追求 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 组合 的构 建采 用了自 上而 下的 行业 配置 和 自下而 上的 个股 精选 相结 合的方 法, 运用 Black-Litterman 资 产配 置模型 实现 行业 层面 的风 险 最优配 置, 在行 业内 部, 运用全 球量 化选 股模 型精 选 个股, 投资 管理 人将 两者 进行有 机结 合, 构建 最优 化 的投资 组合 。 业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数(MSCI World Large Cap Index ) 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险和收 益高 于货 币基 金、 债 券基金 和混 合型 基金 。同 时,本 基金 为全 球股 票型 证 券投资 基金 ,除 了需 要承 担与国 内证 券投 资基 金类 似 的市场 波动 风险 之外 ,本 基金还 面临 汇率 风险 、国 别 风险、 新兴 市场 风险 等海 外市场 投资 所面 临的 特别 投 资风险 。此 外, 由于 投资 国家与 地区 市场 的分 散, 风 险低于 投资 单一 市场 的股 票型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 王永民 联系电 话 010-82019988 010-66594896 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 6 页 共 47 页


电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主 楼 10D 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路 18 号 城建 大厦A 座 20-22 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 100088 100818 法定代 表人 高新 田国立 2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银 行( 香港) 有限 公司 注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大 厦 2.5 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址 和 基金托 管人 的住 所 2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建 大厦A 座 20-22 层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 6,969,561.58 本期利 润 1,125,325.51 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0246 本期加 权平 均净 值利 润率 2.04% 本期基 金份 额净 值增 长率 9.42% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 7 页 共 47 页


期末可 供分 配利 润 10,513,680.65 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1962 期末基 金资 产净 值 64,100,859.29 期末基 金份 额净 值 1.196 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 25.35% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -8.70% 1.53% -2.47% 0.80% -6.23% 0.73% 过去三 个月 5.47% 1.61% -1.24% 0.67% 6.71% 0.94% 过去六 个月 9.42% 1.24% 1.16% 0.74% 8.26% 0.50% 过去一 年 11.15% 0.97% -0.63% 0.69% 11.78% 0.28% 过去三 年 42.89% 0.73% 38.88% 0.67% 4.01% 0.06% 自基金 合同 生效起 至今 25.35% 0.75% 63.09% 0.93% -37.74% -0.18% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 业绩比较基准=摩 根斯坦 利世界大盘股指数 (MSCI World Large Cap IMI Index )x 100% ( 以下 简称MSCI 世界 指数) 。 本基金为股票 型基金, 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票,在综合 比较目前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。 摩根斯坦利世 界大盘 股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球 性投资指数, 是 MSCI 标 准化指数之一 ,适合作 为 全球市场投资 业绩比较 基 准的指数 。全 球超过 80% 的基金经理 人,是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内,MSCI 世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一,并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至 2010 年12 月, 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票, 代表 了全球 国家 大 约75% 的总 市值, 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 8 页 共 47 页


MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 , 并 为许多 国际 著名 股票 投资基金选用 为投资比 较 基准,具有良 好的市场 代 表性。比较起 来,该指 数 具 有较好的 权威性、 市场代 表性 ,用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 比较 合适 。 本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下, 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% , 所以, 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符 合基金合同的 约定。截 至 报告日,本基 金的各项 投 资比例已达到 基金合同 第 十四条(三 )投资范 围、 ( 九) 投资 限制 的有 关 约定。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 9 页 共 47 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 三十 九只 开 放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产 品的投 资顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理(助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴达 本 基 金 基 金 经 理, 国 际业 务部 总监, 长盛 基金 (香港 ) 有 限公 司副总 经理 , 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经理。 2010 年 5 月 26 日 - 12 年 男, 1979 年8 月 出生 , 中 国 国籍 。 伦敦 政治经济学院 金融经济学 硕 士,CFA ( 特许金融分 析师) 。历 任新 加坡星展资产 管理有限公 司 研究 员、星展珊顿 全球收益基 金 经理 助理、星展增 裕基金经理 , 专户 投资组合经理 ;新加坡毕 盛 高荣 资产管理公司 亚太专户投 资 组合经 理, 资产 配置 委员 会 成员; 华夏 基金管理有限 公司国际策 略 分析师 、 固定 收益 投资 经理 ; 2007 年 8 月起 加入 长盛 基金 管 理有限 公司 ,曾任长盛积 极配置债券 型 证券 投资基金基金 经理。现任 国 际业 务部总监,长 盛环球景气 行 业大 盘精选股票型 证券投资基 金 (本 基金)基金经 理,兼任长 盛 基金 (香 港) 有 限公 司副 总 经理, 长盛 创富资产管理 有限公司总 经 理。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 10 页 共 47 页


注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决 定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 等。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内 ,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均 由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 11 页 共 47 页


成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内全球 市场的重 心 仍然围绕量化 宽松与疲 软 的通胀数据展 开,虽然 美 联储开始考虑 加 息,但一季度 之初欧洲 央 行与日本央行 都强化了 各 自的量化宽松 资产购买 计 划。年初美 国 零售与 就业数据受天 气拖累、 港 口罢工等因素 影响不如 预 期,但二季度 宏观数据 向 上修正,没 有对市场 信心造成显著 影响。虽 然 美联储在一季 度的例会 上 删除了货币政 策指引中 的 “耐心”一 词,预示 今年某 个时 候将 启动 加息 ,但 6 月份 的例 会又 略微 调高了 对失 业率 的预 期, 表明货 币政 策制 定 者 对经济复苏的 信心仍然 不 足以支持立刻 启动加息 周 期。欧元经济 区受益于 货 币贬值、油 价低位运 行、量化宽 松 等因素, 一 季度经济增长 超出预期 , 但二季度以来 希腊债务 又 进入违约事 件窗口, 欧洲市 场开 始震 荡下 行。 中国宏观经济 仍然处于 去 产能周期,一 季度的整 体 失速后二季度 继续筑 底 , 地方政府债务 置 换、稳增长项 目等手段 都 需要时间逐步 消化。中 国 人民银行继续 实施相对 宽 松的货币政 策,自去 年以来的三次 降息降准 , 推动了短期利 率的下行 和 居民存款转向 股票资产 配 置。境内市 场的活跃 也带动了估值 极具优势 的 香港市场,而 且二季度 以 来监管机构也 陆续推出 了 放开境内公 募基金通 过沪港 通参 与香 港市 场 、 中港公 募基 金互 认等 政策 。 但 香港 市场 在政 改方 案 投票 、 希 腊问 题干 扰、 国内创 业板 调整 等因 素的 干扰下 表现 差强 人意 。 环球大盘基金 在报告期 内 从估值的相对 比较优势 角 度考虑资产配 置调整。 一 季度主要战略 性 减持了美国市 场,仅保 留 成长性较好 的 医药和科 技 板块,并大幅 增加对低 估 值港股市场 配置。二 季度从 折溢 价、 互联 网、 医疗、 环保 等方 向对 港股 配置进 行了 结构 性调 整。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为 1.196 元 ,本 报告期 份额 净值 增长 率 为 9.42% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为1.16% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 虽然美国消费 数据年初 以 来低于预期, 但近期趋 势 指向好转,后 续稳健复 苏 仍然是全球经 济 体中确定性最 高的。但 由 于经济整体没 有通胀压 力 ,美国货币政 策紧缩在 时 间点和执行 上都可能 慢于之前市场 预期。从 安 全性角度出发 , 美国市 场 仍然值得配置 ,但由于 估 值水平已经 达到历史 平均线 上轨 的压 制, 相对 收益吸 引力 下降 。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 12 页 共 47 页


在更为明确的 国内货币 政 策宽松周期下 ,相比境 内 市场的估值水 平,香港 市 场有望被更多 的 资金关注。在 沪港通与 基 金互认之外、 下半年 QDII2 、深港通等渠 道政策有 望 陆续推出,推 动境 内资金逐步配 置港股。 基 金投资策略适 合从美国 市 场增长比较 确 定的行业 中 优选个股, 重点参与 香港市 场分 享估 值相 对比 较优势 与流 动性 改善 带来 的机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研 究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、 行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配 原则的 约定 ,本 报告 期内 未实施 利润 分配 。 本基金 截 至2015 年6 月30 日, 期末 可供 分配 利润 为10,513,680.65 元, 未 分配利润 已实 现 部分 为12,019,141.35 元 ,未分 配利润 未 实现 部分 为-1,505,460.70 元。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 13 页 共 47 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 自2015 年1 月29 日至2015 年4 月14 日 期 间出现 连续20 个工 作日基 金资产 净值 低于 5000 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛环 球景 气行业 大盘 精选 股票型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协 议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 6,267,802.78 4,958,196.26 结算备 付金


-


-


存出保 证 金


-


-


交易性 金融 资产 6.4.7.2 58,107,506.87 33,069,698.21 其中: 股票 投资


58,107,506.87 33,069,698.21








基金 投资


-


-


长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 14 页 共 47 页


债券投 资


-


-


资产支 持证 券投 资


-


-


贵金属 投资


-


-


衍生金 融资 产 6.4.7.3 -


-


买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -


-


应收证 券清 算款


1,380,786.40 636,338.38 应收利 息 6.4.7.5 548.84 396.73 应收股 利


240,450.01 9,004.72 应收申 购款


744,310.53 12,959.59 递延所 得税 资产


-


-


其他资 产 6.4.7.6 -


-


资产总 计


66,741,405.43 38,686,593.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


-


-


交易性 金融 负债


-


-


衍生金 融负 债 6.4.7.3 -


-


卖出回 购金 融资 产款


-


-


应付证 券清 算款


-


-


应付赎 回款


2,442,941.10 134,976.78 应付管 理人 报酬


105,116.94 60,570.17 应付托 管费


17,519.49 10,095.02 应付销 售服 务费


-


-


应付交 易费 用 6.4.7.7 -


-


应交税 费


-


-


应付利 息


-


-


应付利 润


-


-


递延所 得税 负债


-


-


其他负 债 6.4.7.8 74,968.61 270,100.95 负债合 计


2,640,546.14 475,742.92 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 53,587,178.64 34,974,784.47 未分配 利润 6.4.7.10 10,513,680.65 3,236,066.50 所有者 权益 合计


64,100,859.29 38,210,850.97 负债和 所有 者权 益总 计


66,741,405.43 38,686,593.89 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.196 元, 基金 份额 总额53,587,178.64 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 15 页 共 47 页


2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 一、收入


2,041,449.41 2,300,255.70 1.利息 收入


10,932.58 8,856.87 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,932.58 8,856.87 债券利 息收 入


-


-


资产支 持证 券利 息收 入


-


-


买入返 售金 融资 产收入


-


-


其他利 息收 入


-


-


2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


8,246,294.87 3,699,346.00 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,602,083.60 3,422,765.55








基金 投资 收益 6.4.7.13 -


-


债券投 资收 益 6.4.7.14 -


-


资产支 持证 券投 资收 益


-


-


贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -


-


衍生工 具收 益 6.4.7.16 1,744.82 -


股利收 益 6.4.7.17 642,466.45 276,580.45 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 -5,844,236.07 -1,502,145.80 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


-425,067.69 63,719.41 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.19 53,525.72 30,479.22 减:二、费用


916,123.90 682,355.11 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 484,370.52 421,714.48 2.托 管费 6.4.10.2.2 80,728.43 70,285.73 3.销 售服 务费


-


-


4.交 易费 用 6.4.7.20 275,287.99 33,955.01 5.利 息支 出


-


-


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


-


-


6.其他费用 6.4.7.21 75,736.96 156,399.89 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 1,125,325.51 1,617,900.59 减:所 得税 费用


-


-


四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填 列) 1,125,325.51 1,617,900.59 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 16 页 共 47 页


一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) -


1,125,325.51 1,125,325.51 三、本期基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) 18,612,394.17 6,152,288.64 24,764,682.81 其中:1.基 金申 购款 62,705,411.18 15,026,392.56 77,731,803.74 2.基金 赎回 款 -44,093,017.01 -8,874,103.92 -52,967,120.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -


-


-


五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 53,587,178.64 10,513,680.65 64,100,859.29 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) -


1,617,900.59 1,617,900.59 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) -6,578,179.00 -346,256.86 -6,924,435.86 其中:1.基 金申 购款 21,753,979.70 886,981.76 22,640,961.46 2.基金 赎回 款 -28,332,158.70 -1,233,238.62 -29,565,397.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -


-


-


五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 42,138,357.12 3,183,840.10 45,322,197.22 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1


至 6.4


财 务报表 由下 列负 责人 签署 : 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 17 页 共 47 页


______ 周兵______














______ 杨思 乐______














____龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛环球景气 行业大盘 精 选股票型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2009] 第1501 号 《 关于 核准 长盛 环球景 气行 业大 盘 精选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准,由 长 盛基金管理有 限公 司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基金法 》和《长 盛 环球景气行业 大盘精选 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 339,898,507.52 元 , 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 (事 务所 的性 质已变 更为 特殊 普 通 合伙 ) 普 华永 道中 天验 字(2010) 第 122 号 验资 报告 予 以验证 。 经向 中国 证监 会 备案, 《长 盛环 球景 气行业 大盘 精选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2010 年 5 月 26 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为340,041,384.63 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折 合142,877.11 份 基金 份额。 本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司, 基 金托管人为中 国银行股 份 有限公司, 境外资产 托管人 为中 国银 行( 香港) 有限公 司。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》 和《长盛环球 景气行业 大 盘精选股票型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的 投资范围 为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为 60%-95% , 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达地区 市场 大盘 类上 市公 司股票 的部 分不 低于 本基金股票资 产总额 的 80% ;投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占 基金资产净值 的 5%-40 % 。本基金的业 绩比较基准 为:摩根斯坦 利世界大盘 股指数(MSCI World Large Cap Index) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛环 球景气行业大 盘精选股 票 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 18 页 共 47 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期不 存在 会计 政策 变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期不 存在 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期不 存在 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务 操作, 主要 税项 列 示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 6,267,802.78 定期存 款 -


其中: 存款 期 限1-3 个月 -


其他存 款 -


长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 19 页 共 47 页


合计: 6,267,802.78 注:(a) 银 行存 款中 包括 以 下币种 余额 : 本期末 2015 年 6 月 30 日 原币金额 汇率 折合人民币 港币














5,412,420.73


0.78861








4,268,289.11


人民币 1,115,891.02 1.0000








1,115,891.02


美元 144,533.27 6.1136











883,618.60


英镑 0.25 9.6422




















2.41


瑞士法 郎 0.25 6.57640




















1.64


合计


6,267,802.78 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 55,404,110.12 58,107,506.87 2,703,396.75 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 -


-


-


债券 交易所 市场 -


-


-


银行间 市场 -


-


-


合计 -


-


-


资产支 持证 券 -


-


-


基金 -


-


-


其他 -


-


-


合计 55,404,110.12 58,107,506.87 2,703,396.75 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


注:本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 20 页 共 47 页


2015 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 362.61 应收定 期存 款利 息 -


应收其 他存 款利 息 -


应收结 算备 付金 利息 -


应收债 券利 息 -


应收买 入返 售证 券利 息 -


应收申 购款 利息 186.23 应收黄 金合 约拆 借孳 息 -


其他 -


合计 548.84 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 注:本 基金 本期 末无 应付 交易费 用。 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 -


应付赎 回费 7,526.20 预提费 用 67,442.41 合计 74,968.61


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 34,974,784.47 34,974,784.47 本期申 购 62,705,411.18 62,705,411.18 本期赎 回( 以"-" 号填列) -44,093,017.01 -44,093,017.01 本期末 53,587,178.64 53,587,178.64 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 21 页 共 47 页


上年度 末 1,761,980.78 1,474,085.72 3,236,066.50 本期利 润 6,969,561.58 -5,844,236.07 1,125,325.51 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 3,287,598.99 2,864,689.65 6,152,288.64 其中: 基金 申购 款 9,599,344.50 5,427,048.06 15,026,392.56 基金赎 回款 -6,311,745.51 -2,562,358.41 -8,874,103.92 本期已 分配 利润 -


-


-


本期末 12,019,141.35 -1,505,460.70 10,513,680.65 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 10,740.31 定期存 款利 息收 入 -


其他存 款利 息收 入 -


结算备 付金 利息 收入 -


其他 192.27 合计 10,932.58 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 56,447,868.19 减:卖 出股 票成 本总 额 48,845,784.59 买卖股 票差 价收 入 7,602,083.60 6.4.7.13 基 金投 资收益 注:本 基金 本期 未取 得基 金投资 收益 。 6.4.7.14 债 券投 资收益 注:本 基金 本期 未取 得债 券投资 收益 。 6.4.7.15 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。 6.4.7.16 衍 生工 具收益 6.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 22 页 共 47 页


2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出权 证成 交总 额 23,633.09 减:卖 出权 证成 本总 额 21,888.27 买卖权 证差 价收 入 1,744.82 6.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 642,466.45 基金投 资产 生的 股利 收益 -


合计 642,466.45 6.4.7.18 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -5,844,236.07 —— 股 票投 资 -5,844,236.07 —— 债 券投 资 -


—— 资 产支 持证 券投 资 -


—— 基 金投 资 -


—— 贵 金属 投资 -


——其他 -


2.衍生 工具 -


—— 权 证投 资 -


3.其他 -


合计 -5,844,236.07 6.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 53,525.72 合计 53,525.72 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 23 页 共 47 页


2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 275,287.99 银行间 市场 交易 费用 -


合计 275,287.99 6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 22,811.43 信息披 露费 44,630.98 账户维 护费 4,923.88 银行汇 划费 用 1,525.09 税务顾 问费 1,845.58 合计 75,736.96 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据 2014 年 8 月 8 日 实行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ( 证监 会 令第 104 号, 以下简 称 《运 作办 法》 ) 第 三十条 第一 项规 定 “ 百分 之八十 以上 的基 金资 产投 资于股 票的 , 为股 票 基金” , 根 据该 规定 股票 型证券 投资 基金 的股 票资 产投资 比例 下限 需 由60% 上调 至 80% 。 如 果不 召 开持有人大会 更改仓位 比 例,则需要基 金更名为 混 合型基金。据 此,本基 金 的名称由 “ 长盛环球 景气行业大盘 精选股票 型 证券投资基金 ”变更为 “ 长盛环球景气 行业大盘 精 选混合型证 券投资基 金” , 变更 日期 为2015 年 7 月16 日。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,未 存 在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司 ( “ 长盛基 金公 司” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 24 页 共 47 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 股票 交易。 6.4.10.1.1 权 证交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。 6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 484,370.52 421,714.48 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 114,378.93 95,759.05 注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管 理费按前一 日基金资 产 净值 1.80% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 80,728.43 70,285.73 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 发生 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 25 页 共 47 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2010 年 5 月 26 日 )持 有的 基金 份 额 -


-


期初持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申 购/ 买 入总 份额 -


-


期间因 拆分 变动 份额 -


-


减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -


-


期末持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 33.6000% 42.7200% 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 1,115,893.59 10,740.31 1,898,532.18 8,856.19 中银香港 5,151,909.19 -


7,034,099.93 -


合计 6,267,802.78 10,740.31 8,932,632.11 8,856.19 注:本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中,中国 银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息, 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本期 无利 润分 配事项 。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 26 页 共 47 页


6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 967 HK SOUND GLOBAL LTD. 2015 年 3 月16 日 重大事 项停牌 5.52 - -


120,000 772,190.37 662,432.40 - 460 HK SIHUAN PHARMA 2015 年 3 月27 日 重大事 项停牌 3.48 - -


150,000 623,558.75 521,665.52 - 940 HK CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 2015 年 3 月30 日 重大事 项停牌 4.10 - -


100,000 415,121.80 410,077.20 - 注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金主要投 资于全球 证 券市场。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、基金投资及 衍 生工具等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控 制在限定 的范围之内, 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实现 “风险和 收 益相匹配” 的风险收 益目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 27 页 共 47 页


风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与 风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断 风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 为了规避信用 风险,本 基 金的基金管理 人在交易 前 对交易对手的 资信状况 进 行充分的评估 。 本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的托 管行 中 国银 行 , 与该 等银 行存 款相 关的 信用风 险不 重大 。 本 基金在交易所 进行的交 易 均通过有资格 的经纪商 进 行证券交收和 款项清算 , 违约风险发 生的可能 性很小;在场 外交易市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券 发行人 的信 用风 险, 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2015 年 6 月 30 日,本 基金 未持 有 信 用类债 券(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 28 页 共 47 页


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金投资于 每只境 外基金的比例 不超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 所持所有证券 和衍生工 具 均在境内外证 券交易 所上市 或在 场外 市场 交易 ,均能 及时 变现 。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,115,891.02 -


-


5,151,911.76 6,267,802.78 交易性 金融 资产 -


-


-


58,107,506.87 58,107,506.87 应收利 息 -


-


-


548.84 548.84 应收股 利 -


-


-


240,450.01 240,450.01 应收申 购款 -


-


-


744,310.53 744,310.53 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 29 页 共 47 页


资产总 计 1,115,891.02 -


-


64,244,728.01 65,360,619.03 负债








应付赎 回款 -


-


-


2,442,941.10 2,442,941.10 应付管 理人 报酬 -


-


-


105,116.94 105,116.94 应付托 管费 -


-


-


17,519.49 17,519.49 其他负 债 -


-


-


74,968.61 74,968.61 负债总 计 -


-


-


2,640,546.14 2,640,546.14 利率敏 感度 缺口 1,115,891.02 -


-


61,604,181.87 62,720,072.89 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,015,876.94 -


-


2,942,319.32 4,958,196.26 交易性 金融 资产 -


-


-


33,069,698.21 33,069,698.21 应收证 券清 算款 -


-


-


636,338.38 636,338.38 应收利 息 -


-


-


396.73 396.73 应收股 利 -


-


-


9,004.72 9,004.72 应收申 购款 99.40 -


-


12,860.19 12,959.59 资产总 计 2,015,976.34 -


-


36,670,617.55 38,686,593.89 负债








应付赎 回款 -


-


-


134,976.78 134,976.78 应付管 理人 报酬 -


-


-


60,570.17 60,570.17 应付托 管费 -


-


-


10,095.02 10,095.02 其他负 债 -


-


-


270,100.95 270,100.95 负债总 计 -


-


-


475,742.92 475,742.92 利率敏 感度 缺口 2,015,976.34 -


-


36,194,874.63 38,210,850.97 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于2015 年6 月30 日 , 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2014 年12 月31 日: 同), 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融 工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 , 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日 对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 30 页 共 47 页 6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口 单位: 人民 币元 项目


本期末 2015 年 6 月 30 日 美元 折合人民币


港币 折合人民币


英镑折合人民币 欧元折合人民币 加拿大元折合人民币 瑞士法郎折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产











银行存款 883,618.60 4,268,289.11 2.41








1.64


5,151,911.76 交易性金融资产 12,836,994.91 45,270,511.96











-


58,107,506.87 应收股利 1,056.43 218,693.58











-


219,750.01 应收证券清算款 -


1,380,786.40











-


1,380,786.40 资产合计 13,721,669.94 51,138,281.05 2.41











1.64


64,859,955.04 以外币计价的负债











资产负债表外汇风险敞口净额 13,721,669.94 51,138,281.05 2.41











1.64


64,859,955.04 项目 上年度末 2014 年 12 月31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 英镑折合人民币 欧元折合人民币 加拿大元折合人民币 瑞士法郎折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产











银行存款 1,018,184.34 1,888,058.69 7,952.29 12,510.50 11,814.48 3,799.19 -


2,942,319.49 交易性金融资产 20,973,138.70 11,373,242.49 723,317.02 -


-


-


-


33,069,698.21 应收股利 9,004.72 -


-


-


-


-


-


9,004.72 应收证券清算款 -


636,338.38 -


-


-


-


-


636,338.38 资产合计 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 -


36,657,360.80 以外币计价的负债











负债合计 -


-


-


-


-


-


-


-


资产负债表外汇风险敞口净额 22,000,327.76 13,897,639.56 731,269.31 12,510.50 11,814.48 3,799.19 -


36,657,360.80 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 31 页 共 47 页 6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假 设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末(2014 年 12 月31 日) 所有外 币相 对人 民币 升值 5% 337,622.41 147,566.20 所有外 币相 对人 民币 贬值 5% -337,622.41 -147,566.20


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金, 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响,也可 能来源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。 本基金的 基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采取战略 性资产配 置 和战术性资产 配 置相结 合的 配置 策略 , 在 宏观经 济与 地区 经济 分析 、 掌 握全 球经 济趋 势的 基 础上 , 通 过量 化分 析, 确定资产种类 与权重, 并 定期进行回顾 和动态调 整 。本基金将全 球股票市 场 分为成熟市 场和新兴 市场两类,根 据全球经 济 以及区域化经 济发展, 结 合全球范围的 资本流动 , 确定两类市 场具体的 资产配置比例 并定期进 行 调整,争取构 建具备中 长 期发展潜力的 资产组合 。 在成熟市场 和新兴市 场中根据不同 国家和地 区 经济发展及证 券市场的 发 展变化对资产 进行国家 及 区域配置, 在不同国 家或地区的配 置比例 上 采 用“全球资产 配置量化 ” 模型进行配置 和调整。 由 于短期市场 会受到一 些非理性或者 非基本面 因 素的影响而产 生波动, 基 金经理将根据 对不同因 素 的研究与判 断,对基 金投资 组合 进行 调整 ,以 降低投 资组 合的 投资 风险 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 和 其他权益类投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ,货 币市 场工 具及 其他 金 融工具 占基 金资 产 的 5%-40% 。此 外, 本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 32 页 共 47 页


6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 58,107,506.87 90.65 33,069,698.21 86.55 衍生金 融资 产- 权证 投资 -


- -


- 合计 58,107,506.87 90.65 33,069,698.21 86.55 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性 分析


假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 1,826,874.49 1,579,211.38 业绩比 较基 准下 降 5% -1,826,874.49 -1,579,211.38


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1 、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 ②各层 次金 融工 具公 允价值 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 33 页 共 47 页


于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的 余 额 为








56,513,331.75 元, 第二 层级的 余额 为 1,594,175.12 ,无 属于 第三 层级 的余 额(2014 年 12 月 31 日:第 一层 级33,069,698.21 元 ,无 属于 第二 层次 和第三 层次 的余 额) 。 ③公允 价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 2 、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 58,107,506.87 87.06 其中: 普通 股 52,309,796.59 78.38 存托凭 证 5,797,710.28 8.69 优先股 - - 房地产 信托 凭证 -


- 2 基金投 资 -


- 3 固定收 益投 资 -


- 其中: 债券 -


-








资产 支持 证券 -


- 4 金融衍 生品 投资 -


- 其中: 远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返 售金 融资 产 -


- 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 -


- 6 货币市 场工 具 -


- 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,267,802.78 9.39 8 其他各 项资 产 2,366,095.78 3.55 9 合计 66,741,405.43 100.00 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 34 页 共 47 页


7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 美国 12,836,994.91 20.03 香港 45,270,511.96 70.62 合计 58,107,506.87 90.65 7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单 位: 人民 币元











行 业类 别








公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 非必需 消费 品 3,704,249.96 5.78 必需消 费品 1,022,038.56 1.59 能源 811,085.39 1.27 金融 11,588,995.70 18.08 医疗 13,097,080.86 20.43 工业 9,781,524.14 15.26 信息技 术 10,578,561.97 16.50 材料 664,798.23 1.04 电信服 务 1,007,843.58 1.57 公用事 业 5,851,328.48 9.13 合计 58,107,506.87 90.65 注:本基 金持有 的股票 及存 托凭证采 用全球 行业分 类标 准(GICS)进行行业分 类。


7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CEB BANK-H 中国光 大银行 6818 HK 香港证券 交易所 中国香港 700,000 2,566,925.55 4.00 2 CAR INC 神州租 车 699 HK 香港证券 交易所 中国香港 180,000 2,342,171.70 3.65 3 BAIYUNSHAN PH-H 白云山 874 HK 香港证券 交易所 中国香港 96,000 2,165,207.62 3.38 4 PHOENIXHEALTH 凤凰医 疗 1515 HK 香港证券 交易所 中国香港 180,000 2,095,179.05 3.27 5 CHINA GAS 中国燃 384 HK 香港证券 中国香港 200,000 1,958,907.24 3.06 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 35 页 共 47 页


HOLDINGS L 气 交易所 6 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 纳斯达克 证券交易 所 美国 2,700 1,932,606.78 3.01 7 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 中国信 达 1359 HK 香港证券 交易所 中国香港 500,000 1,703,397.60 2.66 8 VISA INC-CLASS A SHA - V US 纽约证券 交易所 美国 4,000 1,642,112.96 2.56 9 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 重庆农 村商业 银行 3618 HK 香港证券 交易所 中国香港 320,000 1,567,125.79 2.44 10 KWG PROPERTY HOLDING LIMITED 合景泰 富 1813 HK 香港证券 交易所 中国香港 300,000 1,547,252.82 2.41 11 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD 中国南 方航空 股份 1055 HK 香港证券 交易所 中国香港 200,000 1,444,733.52 2.25 12 JIANGNAN GROUP LIMITED 江南集 团 1366 HK 香港证券 交易所 中国香港 800,000 1,406,880.24 2.19 13 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 华电福 新 816 HK 香港证券 交易所 中国香港 480,000 1,404,356.69 2.19 14 ZTE CORP-H 中兴通 讯 763 HK 香港证券 交易所 中国香港 90,000 1,399,625.03 2.18 15 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和 顺 1358 HK 香港证券 交易所 中国香港 600,000 1,386,376.38 2.16 16 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE - VRX US 纽约证券 交易所 美国 1,000 1,358,136.24 2.12 17 CHINA LIFE INSURANCE 中国人 寿 2628 HK 香港证券 交易所 中国香港 50,000 1,330,779.38 2.08 18 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD 中国东 方航空 股份 670 HK 香港证券 交易所 中国香港 260,000 1,330,700.51 2.08 19 PING AN INSURANCE GR 中 国平 安 2318 HK 香港证券 交易所 中国香港 16,000 1,321,079.47 2.06 20 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 北控税 务 371 HK 香港证券 交易所 中国香港 250,000 1,253,889.90 1.96 21 HUANENG RENEWA-H 华能新 能源 958 HK 香港证券 交易所 中国香港 500,000 1,234,174.65 1.93 22 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 百富环 球 327 HK 香港证券 交易所 中国香港 140,000 1,227,708.05 1.92 23 DYNAGREEN 绿色动 1330 HK 香港证券 中国香港 280,000 1,174,713.46 1.83 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 36 页 共 47 页


ENVI-H 力环保 交易所 24 JD.COM INC ADR - JD US 纳斯达克 证券交易 所 美国 5,500 1,146,605.68 1.79 25 KINGSOFT CORPORATION LIMITED 金山软 件 3888 HK 香港证券 交易所 中国香港 55,000 1,134,218.33 1.77 26 KINGWORLD 金活医 药集团 1110 HK 香港证券 交易所 中国香港 600,000 1,121,403.42 1.75 27 MCKESSON CORP - MCK US 纽约证券 交易所 美国 800 1,099,518.73 1.72 28 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR - TEDU US 纳斯达克 证券交易 所 美国 14,000 1,083,574.46 1.69 29 VIMICRO INTE-ADR - VIMC US 纳斯达克 证券交易 所 美国 15,000 1,028,001.84 1.60 30 TENWOW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 天喔国 际 1219 HK 香港证券 交易所 中国香港 400,000 1,022,038.56 1.59 31 APT SATELLITE HL 亚太卫 星 1045 HK 香港证券 交易所 中国香港 180,000 1,007,843.58 1.57 32 UNITEDHEALTH GRP - UNH US 纽约证券 交易所 美国 1,350 1,006,909.92 1.57 33 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 中国软 件集团 354 HK 香港证券 交易所 中国香港 300,000 1,000,746.09 1.56 34 NOAH Holdings Ltd -Spon ADS - NOAH US 纽约证券 交易所 美国 5,000 924,070.64 1.44 35 YY INC ADR - YY US 纳斯达克 证券交易 所 美国 2,000 850,034.94 1.33 36 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 福寿园 1448 HK 香港证券 交易所 中国香港 250,000 849,727.28 1.33 37 TONGDA GROUP HLD 通达集 团 698 HK 香港证券 交易所 中国香港 700,000 828,040.50 1.29 38 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 中石化 冠德 934 HK 香港证券 交易所 中国香港 170,000 811,085.39 1.27 39 CHINACACHE-ADR - CCIH US 纳斯达克 证券交易 所 美国 10,000 765,422.72 1.19 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 37 页 共 47 页


40 CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 协和新 能源 182 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,600,000 744,447.84 1.16 41 GOLDPAC GROUP LIMITED 金邦达 宝嘉 3315 HK 香港证券 交易所 中国香港 180,000 702,651.51 1.10 42 CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD-H 中船防 务 317 HK 香港证券 交易所 中国香港 30,000 675,444.47 1.05 43 DONGYUE GROUP 东岳集 团 189 HK 香港证券 交易所 中国香港 300,000 664,798.23 1.04 44 SOUND GLOBAL LTD. 桑德国 际 967 HK 香港证券 交易所 中国香港 120,000 662,432.40 1.03 45 COLOUR LIFE SERV 彩生活 1778 HK 香港证券 交易所 中国香港 80,000 628,364.45 0.98 46 WISDOM HOLDINGS GROUP 智美集 团 1661 HK 香港证券 交易所 中国香港 130,000 624,342.54 0.97 47 SIHUAN PHARMA 四环医 院 460 HK 香港证券 交易所 中国香港 150,000 521,665.52 0.81 48 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 中国动 物保健 品有限 公司 940 HK 香港证券 交易所 中国香港 100,000 410,077.20 0.64 7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(%) 1 CEB BANK-H 6818 HK 2,896,998.66 7.58 2 CHINA CONST BA-H 939 HK 2,732,680.68 7.15 3 CHINA GAS HOLDINGS L 384 HK 2,464,661.06 6.45 4 CAR INC 699 HK 2,458,869.97 6.44 5 BAIYUNSHAN PH-H 874 HK 2,402,442.92 6.29 6 HAITONG SECURI-H 6837 HK 2,237,393.19 5.86 7 PHOENIXHEALTH 1515 HK 2,169,745.06 5.68 8 ZTE CORP-H 763 HK 1,897,104.77 4.96 9 KWG PROPERTY 1813 HK 1,863,539.96 4.88 10 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 1359 HK 1,721,849.67 4.51 11 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 1,700,360.69 4.45 12 BANK OF COMMUNICATIONS 3328 HK 1,689,319.33 4.42 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 38 页 共 47 页


CO., LTD. 13 PW MEDTECH GROUP LIMITED 1358 HK 1,588,440.11 4.16 14 JIANGNAN GROUP 1366 HK 1,520,467.68 3.98 15 CIMC-H 2039 HK 1,496,746.84 3.92 16 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 1,488,223.67 3.89 17 KINGSOFT CORPORATION LIMITED 3888 HK 1,363,876.94 3.57 18 CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD-H 317 HK 1,348,837.65 3.53 19 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD 1055 HK 1,347,289.57 3.53 20 HUANENG RENEWA-H 958 HK 1,292,801.88 3.38 21 DYNAGREEN ENVI-H 1330 HK 1,278,197.05 3.35 22 PAX GLOBAL TECHN 327 HK 1,237,526.57 3.24 23 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD 670 HK 1,234,440.47 3.23 24 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H 816 HK 1,222,253.08 3.20 25 APT SATELLITE HL 1045 HK 1,216,358.15 3.18 26 GOLDPAC GROUP LIMITED 3315 HK 1,169,243.92 3.06 27 COLOUR LIFE SERV 1778 HK 1,164,267.57 3.05 28 KINGWORLD 1110 HK 1,146,972.93 3.00 29 SINOTRANS SHIPPING LIMITED 368 HK 1,129,213.84 2.96 30 HC INTERNATIONAL 2280 HK 1,122,928.26 2.94 31 CITIC SECURITI-H 6030 HK 1,097,388.64 2.87 32 PING AN INSURA-H 2318 HK 1,094,253.67 2.86 33 IND & COMM BK-H 1398 HK 1,078,353.27 2.82 34 CHIAN GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 1,059,764.76 2.77 35 TIANGONG INTL CO 826 HK 1,041,340.04 2.73 36 CNOOC LTD 883 HK 1,031,678.78 2.70 37 CHINA HONGQIAO 1378 HK 1,023,367.27 2.68 38 TONGDA GROUP HLD 698 HK 1,018,682.74 2.67 39 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 354 HK 1,006,567.39 2.63 40 CHINA MODERN DAI 1117 HK 1,006,464.00 2.63 41 CHINA SINGYES SOLAR 750 HK 996,121.89 2.61 42 NOAH Holdings Ltd -Spon ADS NOAH US 980,027.10 2.56 43 XINCHEN CHINA PO 1148 HK 978,332.16 2.56 44 TENWOW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1219 HK 922,378.02 2.41 45 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 905,356.43 2.37 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 39 页 共 47 页


46 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 1513 HK 902,438.56 2.36 47 CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 182 HK 847,574.02 2.22 48 VIMICRO INTE-ADR VIMC US 845,525.18 2.21 49 KANGDA ENV 6136 HK 840,338.17 2.20 50 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED 818 HK 816,499.04 2.14 51 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 3618 HK 810,035.21 2.12 52 DONGYUE GROUP 189 HK 781,016.56 2.04 53 CHINACACHE-ADR CCIH US 764,307.75 2.00 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计 卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(%) 1 CHINA CONST BA-H 939 HK 2,791,615.25 7.31 2 BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 3328 HK 1,795,710.51 4.70 3 HAITONG SECURI-H 6837 HK 1,719,735.18 4.50 4 CHINA EVERBR INT 257 HK 1,707,258.51 4.47 5 CIMC-H 2039 HK 1,463,332.29 3.83 6 AIA GROUP LTD 1299 HK 1,433,883.31 3.75 7 CITIC SECURITI-H 6030 HK 1,412,623.19 3.70 8 BBMG CORPORATION 2009 HK 1,400,496.47 3.67 9 BERKSHIRE HATH-B BRK/B US 1,362,352.08 3.57 10 DISCOVER FINANCI DFS US 1,353,514.25 3.54 11 IND & COMM BK-H 1398 HK 1,319,958.53 3.45 12 CHINA HONGQIAO 1378 HK 1,189,572.56 3.11 13 CHINA RES LAND 1109 HK 1,164,677.84 3.05 14 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 1,149,847.15 3.01 15 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LIMITED 665 HK 1,122,456.78 2.94 16 MASTERCARD INC CLA MA US 1,086,665.33 2.84 17 SINOTRANS SHIPPING LIMITED 368 HK 1,077,605.35 2.82 18 CVS HEALTH CORP CVS US 1,076,758.11 2.82 19 AMERICAN TOWER C AMT US 1,075,421.90 2.81 20 HC INTERNATIONAL 2280 HK 1,047,398.43 2.74 21 CHINA SINGYES SOLAR 750 HK 1,034,852.99 2.71 22 PRICELINE.COM PCLN US 1,032,758.20 2.70 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 40 页 共 47 页


23 CHIAN GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 1,030,471.51 2.70 24 CNOOC LTD 883 HK 1,000,929.19 2.62 25 TIANGONG INTL CO 826 HK 969,421.35 2.54 26 CHINA MODERN DAI 1117 HK 968,690.00 2.54 27 DELTA AIR LINES INC DAL US 954,754.05 2.50 28 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 908,490.49 2.38 29 XINCHEN CHINA PO 1148 HK 896,506.70 2.35 30 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 1513 HK 876,240.94 2.29 31 ZTE CORP-H 763 HK 866,560.91 2.27 32 SKYWORKS SOLUTIO SWKS US 865,697.70 2.27 33 MONSANTO CO MON US 815,172.33 2.13 34 SCHLUMBERGER LTD SLB US 803,580.53 2.10 35 KANGDA ENV 6136 HK 774,693.46 2.03 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额























单位: 人 民币 元 买入成 本( 成交 )总 额 79,727,829.32 卖出收 入( 成交 )总 额 56,447,868.19 注:本 项 中 7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 表 中的 “买 入金 额 ”(或 “ 买入 成本 (成 交)总 额 ” )、 “卖 出金额 ”(或 “卖出收 入 (成交)总额 ”)均按 买 卖成交金额( 成交单价 乘 以成交数量 )填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 债券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 金融衍 生产 品。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 41 页 共 47 页


7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 7.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 -


2 应收证 券清 算款 1,380,786.40 3 应收股 利 240,450.01 4 应收利 息 548.84 5 应收申 购款 744,310.53 6 其他应 收款 -


7 待摊费 用 -


8 其他 -


9 合计 2,366,095.78 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 可转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 42 页 共 47 页


2,760 19,415.64














21,918,053.70 40.90% 31,669,124.94 59.10% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 744,687.66 1.3897% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年5 月 26 日 )基 金份 额总 额 340,041,384.63 本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,974,784.47 本报告 期基 金总 申购 份额 62,705,411.18 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 44,093,017.01 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -


本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,587,178.64 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议, 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ; 聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基 金业协 会 ( 以下 简称 基金 业协会 ) 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试, 公 司已 及时 向 基 金业协 会进 行备 案。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 43 页 共 47 页


10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 2015 年4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 MERRILL LYNCH 1 1,273,538.29 0.95% 957.67 0.65% - CHINA MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. 1 133,047,774.30 99.05% 146,266.26 99.35% - SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD 1 - - - - - CLSA LTD. 1 - - - - - KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD 1 - - - - - GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD 1 - - - - - YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. 1 - - - - - CITIC SECURITIES 1 - - - - - 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 44 页 共 47 页


BROKERAGE(HK) LTD. TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD. 1 - - - - - NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 - - - - - BOCI INTERNATIONAL LTD. 1 - - - - - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH 1 - - - - - BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 1 - - - - - UBS SECURITIES ASIA LTD. 1 - - - - - KGI ASIA LTD. 1 - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 1 - - - - - PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. 1 - - - - - CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. 1 - - - - - 注:于 本报 告期 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 45 页 共 47 页


机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协议 》 , 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。 评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 10.8 其 他重 大事件 注:除上述事 项之外, 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项 如下: 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长盛环球 景气行 业大盘 精 选股票 型证券投 资基金 招募说 明 书(更 新) 《上海证 券报 》 及本 公司网站 2015 年 1 月 6 日 2 长盛环球 景气行 业大盘 精 选股票 型证券投 资基金 招募说 明 书(更 新)摘要 同上 2015 年 1 月 6 日 3 长盛环球 行业股 票(QDII )节假 日暂停申 购、赎 回及定 期 定额投 资业务的 公告 同上 2015 年 1 月 16 日 4 长盛环球 行业股 票(QDII )节假 日暂停申 购、赎 回及定 期 定额投 资业务的 公告 同上 2015 年 2 月 7 日 5 关于旗下 部分基 金参加 大 连银行 基金申购 费率优 惠活动 的 公告 同上 2015 年 4 月 1 日 6 关于旗下 部分基 金参加 中 国工商 银行个人 电子银 行基金 申 购费率 优惠活动 的公告 同上 2015 年 4 月 1 日 7 长盛环球 行业股 票(QDII )节假 日暂停申 购、赎 回及定 期 定额投 资业务的 公告 同上 2015 年 4 月 2 日 8 关于旗下 部分基 金参加 众 禄基金 费率优惠 活动的 公告 同上 2015 年 4 月 20 日 长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 46 页 共 47 页


9 关于旗下 部分基 金参加 浙 江同花 顺基金销 售有限 公司申 购 费率优 惠活动的 公告 同上 2015 年 4 月 23 日 10 长盛基金 管理有 限公司 关 于新任 副总经理 的公告 同上 2015 年 4 月 24 日 11 关于增加 国都证 券为长 盛 环球景 气行业大 盘精选 股票型 证 券投资 基金代销 机构并 推出申 购 费率优 惠活动的 公告 同上 2015 年 4 月 28 日 12 长盛环球 行业股 票(QDII )节假 日暂停申 购、赎 回及定 期 定额投 资业务的 公告 同上 2015 年 5 月 4 日 13 长盛基金 管理有 限公司 关 于子公 司法定代 表人、 执行董 事 及高管 变更情况 的公告 同上 2015 年 5 月 15 日 14 关于旗下 部分基 金参加 一 路财富 (北京) 信息科 技有限 公 司网上 费率优惠 活动的 公告 同上 2015 年 5 月 28 日 15 关于我公 司旗下 部分开 放 式基金 参加中国 农业银 行网上 银 行和手 机银行基 金申购 费率优 惠 活动的 公告 同上 2015 年 6 月 1 日 16 关于增加 汇付金 融和增 财 基金为 旗下部分 基金代 销机构 并 推出定 投业务及 费率优 惠活动 的 公告 同上 2015 年 6 月 19 日 17 关于增加 中经北 证和品 今 财富为 旗下部分 基金代 销机构 并 推出定 投业务及 费率优 惠活动 的 公告 同上 2015 年 6 月 19 日 18 关于旗下 部分基 金参加 一 路财富 和同花顺 费率优 惠活动 的 公告 同上 2015 年 6 月 26 日 19 关于旗下 部分开 放式基 金 参加交 通银行网 上银行 和手机 银 行基金 申购费率 优惠活 动的公 告 同上 2015 年 6 月 30 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;


2 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;


3 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;


4 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;





5 、法 律意 见书 ;


长盛环球行业股票(QDII)2015 年半年度报告 第 47 页 共 47 页


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 11.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人 的办 公地 址 和/或 基金 托 管人的 住所 。 11.3 查 阅方 式 投资者可到 基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所 和/或管 理人互联 网 站免费查阅 备 查文件 。在 支付 工本 费后 ,投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2015 年8 月27 日