长盛城镇化主题股票型证券投资基金
2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月27日
长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛城镇化主题股票型证券投资基金
基金简称 长盛城镇化主题股票
基金主代码 000354
交易代码 000354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 11月 12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,762,548.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，在严格
控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 （1）本基金将通过分析宏、微观经济指标、市场指标
和政策走向等因素，动态调整基金资产在各类别资产
间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）
股票投资上，本基金投资于城镇化主题上市公司股票
的比例将不低于非现金基金资产的80%。 本基金将充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的
主动选股能力，从公司基本状况和股票估值两个方面
筛选具有长期持续增长能力的公司，组建并动态调整
城镇化主题优选股票库，并根据市场波动情况精选个
股，进而构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益
率。
风险收益特征 本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债
券基金、货币市场基金，属于高风险、高预期收益的
基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦A座 20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 265,787,747.87
本期利润 192,966,050.44
加权平均基金份额本期利润 0.6885
本期加权平均净值利润率 45.05%
本期基金份额净值增长率 45.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 100,799,406.28
期末可供分配基金份额利润 0.8145
期末基金资产净值 224,561,954.79
期末基金份额净值 1.814
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 92.67%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.99% 3.40% -5.86% 2.80% -5.13% 0.60%
过去三个月 10.14% 2.44% 9.07% 2.09% 1.07% 0.35%
过去六个月 45.59% 2.00% 22.09% 1.81% 23.50% 0.19%
过去一年 90.77% 1.57% 82.46% 1.47% 8.31% 0.10%
自基金合同
生效起至今
92.67% 1.28% 74.76% 1.27% 17.91% 0.01%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%*沪深300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票，投资标的与沪深300指数成分股重合度
较高。因此，沪深300指数适合作为本基金的业绩比较基准。
2、可比性。本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持60%-95%的权益类资产，其余资产投
资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的
权重确定为 80%和 20%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此， “80%*沪深 300
指数收益率 + 20%*中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部
分“二、投资范围”和“四、投资限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 15000万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王克玉
本基金基金经
理， 长盛电子信
息产业股票型
证券投资基金
基金经理， 长盛
创新先锋灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理， 长盛战
略新兴产业灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理， 权益
投资部副总监。
2013年
11月 12
日
2015年5
月 14日
12 年
男，1979年 12月出生，中国国籍。
上海交通大学硕士。历任元大京华
证券上海代表处研究员，天相投资
顾问有限公司分析师，国都证券有
限公司分析师。2006年7月加入长
盛基金管理有限公司，曾任高级行
业研究员，同盛证券投资基金基金
经理助理，同益证券投资基金基金
经理，长盛同祥泛资源主题股票型
证券投资基金基金经理等职务。现
任权益投资部副总监，长盛电子信
息产业股票型证券投资基金基金经
理，长盛创新先锋灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，长盛城镇
化主题股票型证券投资基金（本基
金）基金经理，长盛战略新兴产业
灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。自2015年 5月 14日起不再
担任长盛城镇化主题股票型证券投
资基金基金经理。
王宁
本基金基金经
理， 长盛同智优
势成长混合型
证券投资基金
（LOF）基金经
理， 长盛同德主
题增长股票型
证券投资基金
基金经理， 社保
组合组合经理，
权益投资部总
监， 公司副总经
理。
2013年
11月 12
日
- 17 年
男，1971年 10月出生，中国国籍。
毕业于北京大学光华管理学院，
EMBA。历任华夏基金管理有限公司
基金经理助理，兴业基金经理等职
务。2005年 8月加盟长盛基金管理
有限公司，曾任基金经理助理、长
盛动态精选证券投资基金基金经
理，长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金基金经理，长盛成长价
值证券投资基金基金经理，长盛同
庆中证800指数分级证券投资基金
基金经理， 公司总经理助理等职务。
现任长盛基金管理有限公司副总经长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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理，权益投资部总监，社保组合组
合经理，现任长盛同智优势成长混
合型证券投资基金 （LOF） 基金经理，
长盛城镇化主题股票型证券投资基
金（本基金）基金经理，长盛同德
主题增长股票型证券投资基金基金
经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3 日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济维持弱势，投资、消费、出口三驾马车尽显疲态。政府不断采取宽松的货币
政策和积极的财政政策应对实体经济下滑。可以看到基建、铁路、保障房投资不断增加，以对冲
出口下滑、地产投资减少。在不断的政策刺激下，房地产销量出现了止跌回升，部分地区回升幅
度较大。同时，以简政放权等为主的一系列政府行政改革目的之一在于促进创业繁荣，缓解就业
压力，资本市场在中国经济社会转型的过程中发挥着重要的桥梁作用。伴随着资本市场的扩容和
多层次上市制度的完善， 创业者的造富神话和中概股的回归使得中国资本市场进入新的发展阶段。
我们可以预计未来半年，伴随着注册制的推出和优秀公司的回归，代表新兴经济方向的商业模式
和个股选择会更加多元化，整个中国资本市场投资方法会发生改变，选股标准将愈加理性和价值。
这一过程必然伴随着中国整体资本市场市值的增长和代表未来转型方向的新兴经济体的壮大。
回顾上半年的市场走势，杠杆交易的急速膨胀使得指数波动幅度剧烈，市场情绪又起到了推
波助澜的作用，但是这些都不能改变中国整体进入改革牛市、资金牛市的基本事实。进入二季度，
本基金总体配置策略根据市场特点进行了部分调仓，将部分中长期品种调整为中短期品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.814元，本报告期份额净值增长率为 45.59%，同期业绩
比较基准增长率为22.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，相较于指数的空间，自下而上的个股选择将变得更加重要，个股的跟风炒作将
让位于扎实的基本面增长。个股选择的范围将不仅局限在新兴产业，涉及到存量经济盘活的主题，
如国企改革、 “互联网+转型”等也值得密切关注。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2015年6 月30 日，期末可供分配利润为 100,799,406.28元，其中：未分配利润
已实现部分为190,724,598.46元，未分配利润未实现部分为-89,925,192.18元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对长盛城镇化主题股票型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛城镇化主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 78,821,298.97 118,631,894.58
结算备付金
2,694,128.87 1,102,869.91
存出保证金
460,350.10 865,527.00
交易性金融资产 6.4.7.2 163,892,831.92 438,387,722.06
其中：股票投资
163,892,831.92 434,323,931.66
基金投资
- -
债券投资
- 4,063,790.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 13,103.94 45,259.49
应收股利
- -
应收申购款
154,485.06 3,529,704.05
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
246,036,198.86 562,562,977.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,232,311.90 8,588,982.22
应付赎回款
9,301,576.68 1,050,001.35
应付管理人报酬
348,736.00 711,275.15
应付托管费
58,122.66 118,545.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,345,654.25 561,845.91
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 187,842.58 273,042.52
负债合计
21,474,244.07 11,303,693.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 123,762,548.51 442,494,956.82
未分配利润 6.4.7.10 100,799,406.28 108,764,327.26
所有者权益合计
224,561,954.79 551,259,284.08
负债和所有者权益总计
246,036,198.86 562,562,977.09
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.814 元，基金份额总额 123,762,548.51
份。
6.2 利润表
会计主体：长盛城镇化主题股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
2015 年6 月 30日 2014 年 6月 30日
一、收入
200,093,734.16 22,416,075.54
1.利息收入
326,317.92 13,905,247.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 286,946.20 3,123,418.44
债券利息收入
4,065.28 631.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
35,306.44 10,781,197.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
271,913,689.19 31,485,438.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 270,664,707.96 15,107,716.76
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -82,496.25 276,248.27
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,331,477.48 16,101,473.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -72,821,697.43 -24,162,778.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 675,424.48 1,188,167.90
减：二、费用
7,127,683.72 15,421,432.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,212,402.91 10,764,863.39
2．托管费 6.4.10.2.2 535,400.48 1,794,143.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 3,208,562.94 2,657,193.72
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 171,317.39 205,231.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
192,966,050.44 6,994,643.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
192,966,050.44 6,994,643.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛城镇化主题股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
442,494,956.82 108,764,327.26 551,259,284.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 192,966,050.44 192,966,050.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-318,732,408.31 -200,930,971.42 -519,663,379.73
其中：1.基金申购款 56,335,644.58 32,740,969.46 89,076,614.04
2.基金赎回款 -375,068,052.89 -233,671,940.88 -608,739,993.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
123,762,548.51 100,799,406.28 224,561,954.79
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,011,529,249.85 11,647,959.24 2,023,177,209.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,994,643.51 6,994,643.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-808,576,893.57 -6,167,166.70 -814,744,060.27
其中：1.基金申购款 132,413,765.86 3,368,290.52 135,782,056.38
2.基金赎回款 -940,990,659.43 -9,535,457.22 -950,526,116.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,202,952,356.28 12,475,436.05 1,215,427,792.33
注：报表附注为财务报表的组成部分。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛城镇化主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]311 号《关于核准长盛城镇化主题股票型证券投资基金
募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛
城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,010,555,287.23元，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 697 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 12 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为2,011,529,249.85份基金份额， 其中认购资金利息折合973,962.62
份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投
资组合中股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非
现金资产的80%；债券投资占基金资产的 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照申银万国研究所有限公司行
业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业
贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。本基金的业绩比较基准为：80% * 沪
深300指数收益率＋20%*中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛城
镇化主题股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及2015年1月1日至 6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，本基金自2015年3月 24日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
除上述会计估值变更事项外，本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告
相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金自2015年3月 24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 78,821,298.97
定期存款 -
其他存款 -
合计： 78,821,298.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 186,965,278.17 163,892,831.92 -23,072,446.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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其他 - - -
合计 186,965,278.17 163,892,831.92 -23,072,446.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 11,714.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,092.71
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 110.24
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 186.48
合计 13,103.94
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,345,654.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,345,654.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,196.86
预提费用 163,645.72
合计 187,842.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 442,494,956.82 442,494,956.82
本期申购 56,335,644.58 56,335,644.58
本期赎回(以"-"号填列) -375,068,052.89 -375,068,052.89
本期末 123,762,548.51 123,762,548.51
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 91,602,610.42 17,161,716.84 108,764,327.26
本期利润 265,787,747.87 -72,821,697.43 192,966,050.44
本期基金份额交易
产生的变动数
-166,665,759.83 -34,265,211.59 -200,930,971.42
其中：基金申购款 30,188,147.57 2,552,821.89 32,740,969.46
基金赎回款 -196,853,907.40 -36,818,033.48 -233,671,940.88
本期已分配利润 - - -
本期末 190,724,598.46 -89,925,192.18 100,799,406.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 274,522.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,447.67
其他 4,976.13
合计 286,946.20 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
卖出股票成交总额 1,213,323,013.72
减：卖出股票成本总额 942,658,305.76
买卖股票差价收入 270,664,707.96
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-82,496.25
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-82,496.25
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
11,328,621.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
11,322,713.09
减：应收利息总额 88,404.76
买卖债券差价收入 -82,496.25
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
2015年1月1日至2015年 6月30日
股票投资产生的股利收益 1,331,477.48
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,331,477.48
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -72,821,697.43
——股票投资 -72,094,837.53
——债券投资 -726,859.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -72,821,697.43
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 666,611.98
转换费收入 8,812.50
合计 675,424.48
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用 3,208,562.94
银行间市场交易费用
-
合计
3,208,562.94
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 133,892.94
其他 200.00
汇划手续费 7,471.67
合计 171,317.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （证监会令第 104 号，
以下简称《运作办法》 ）第三十条第一项规定“百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票
基金”，根据该规定股票型证券投资基金的股票资产投资比例下限需由60%上调至 80%。如果不召
开持有人大会更改仓位比例，则需要基金更名为混合型基金。据此，本基金的名称由“长盛城镇
化主题股票型证券投资基金”变更为“长盛城镇化主题混合型证券投资基金”，变更日期为2015
年7月16日。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,212,402.91 10,764,863.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
765,553.44 3,903,799.63
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
535,400.48 1,794,143.92
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
基金合同生效日（ 2013年
11月 12 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 38,539,359.16 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 19,248,315.69 -
期末持有的基金份额 19,291,043.47 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.5900% - 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 78,821,298.97 274,522.40 104,968,509.04 639,396.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期无利润分配情况。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002712 思美传媒
2015 年
3 月 19
日
重大事项
停牌
101.15
2015 年
7 月 31
日
66.10 49,249 2,385,810.61 4,981,536.35
600461 洪城水业
2015 年
2 月 26
日
重大事项
停牌
20.69
2015 年
8 月 26
日
11.66 233,764 1,942,650.00 4,836,577.16
000539 粤电力Ａ
2015 年
6 月 8
重大事项
停牌
10.81
2015 年
7 月 21
10.75 419,640 4,414,490.56 4,536,308.40
长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
日 日
000672 上峰水泥
2015 年
6 月 3
日
重大事项
停牌
9.58 - - 424,471 4,642,851.25 4,066,432.18
300249 依米康
2015 年
5 月 29
日
重大事项
停牌
28.80
2015 年
8 月 17
日
31.50 135,929 4,544,395.42 3,914,755.20
600900 长江电力
2015 年
6 月 15
日
重大事项
停牌
12.37 - - 211,417 3,016,332.45 2,615,228.29
002633 *ST 申科
2015 年
6 月 9
日
重大事项
停牌
23.88
2015 年
7 月 15
日
31.23 97,200 2,961,716.25 2,321,136.00
300349 金卡股份
2015 年
6 月 18
日
重大事项
停牌
44.92
2015 年
8 月 19
日
53.81 48,702 2,496,400.61 2,187,693.84
300383 光环新网
2015 年
6 月 17
日
重大事项
停牌
73.09 - - 27,910 2,510,576.00 2,039,941.90
300188 美亚柏科
2015 年
5 月 14
日
重大事项
停牌
29.92
2015 年
8 月 21
日
33.44 59,174 806,798.75 1,770,486.08
300346 南大光电
2015 年
6 月 25
日
重大事项
停牌
35.49 - - 36,561 1,503,578.57 1,297,549.89 -
002528 英飞拓
2015 年
6 月 25
日
重大事项
停牌
15.18
2015 年
7月2日
13.66 82,100
1,261,163.00
1,246,278.00
002320 海峡股份
2015 年
6 月 25
日
重大事项
停牌
27.43 - - 46,698 1,229,696.19 1,280,926.14 -
300212 易华录
2015 年
6 月 30
日
重大事项
停牌
59.94
2015 年
7 月 13
日
54.00 18,936 1,439,402.98 1,135,023.84 -
300392 腾信股份
2015 年
6 月 30
日
重大事项
停牌
133.74
2015 年
7 月 14
日
147.11 1 182.74 133.74 -
002413 常发股份
2015 年
6 月 29
日
重大事项
停牌
52.02 - - 1 57.19 52.02 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属于高风险、
高预期收益的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券、权证和货币市场工具等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券（2014年12月 31日，本基金持有的信用类
债券占基金资产净值的比例为 0.74%） 。
6.4.13.2 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
6.4.13.3.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 78,821,298.97 - - - 78,821,298.97
结算备付金 2,694,128.87 - - - 2,694,128.87
存出保证金 460,350.10 - - - 460,350.10
交易性金融资产 - - - 163,892,831.92 163,892,831.92
应收利息 - - - 13,103.94 13,103.94
应收申购款 - - - 154,485.06 154,485.06
资产总计 81,975,777.94 - - 164,060,420.92 246,036,198.86
负债
应付证券清算款 - - - 10,232,311.90 10,232,311.90
应付赎回款 - - - 9,301,576.68 9,301,576.68
应付管理人报酬 - - - 348,736.00 348,736.00
应付托管费 - - - 58,122.66 58,122.66
应付交易费用 - - - 1,345,654.25 1,345,654.25
其他负债 - - - 187,842.58 187,842.58
负债总计 - - - 21,474,244.07 21,474,244.07
利率敏感度缺口 81,975,777.94 - - 142,586,176.85 224,561,954.79
上年度末
2014年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 118,631,894.58 - - - 118,631,894.58
结算备付金 1,102,869.91 - - - 1,102,869.91
存出保证金 865,527.00 - - - 865,527.00
交易性金融资产 - 4,063,790.40 - 434,323,931.66 438,387,722.06
应收利息 - - - 45,259.49 45,259.49
应收申购款 99.40 - - 3,529,604.65 3,529,704.05
资产总计 120,600,390.89 4,063,790.40 - 437,898,795.80 562,562,977.09 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
负债
应付赎回款 - - - 1,050,001.35 1,050,001.35
应付管理人报酬 - - - 711,275.15 711,275.15
应付托管费 - - - 118,545.86 118,545.86
应付交易费用 - - - 561,845.91 561,845.91
其他负债 - - - 273,042.52 273,042.52
应付证券清算款 - - - 8,588,982.22 8,588,982.22
负债总计 - - - 11,303,693.01 11,303,693.01
利率敏感度缺口 120,600,390.89 4,063,790.40 - 426,595,102.79 551,259,284.08
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2015 年 6 月30 日，本基金未持有的交易性债券投资(2014年 12 月 31 日：本基金持有的
交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.74%)，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2014年12 月 31 日：同)。
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.3.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资
产的比例为60%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投
资占基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。按照申银万国研究所行业分类标准，城镇化主题上市公长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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司股票主要涉及建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及
家用电器等申万一级行业。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.3.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 163,892,831.92 72.98 434,323,931.66 78.79
其他 - - - -
合计 163,892,831.92 72.98 434,323,931.66 78.79
6.4.13.3.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 10,666,692.85 18,036,681.96
业绩比较基准下降 5% -10,666,692.85 -18,036,681.96
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
②各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 125,662,772.89，第二层级的余额为 38,230,059.03，无属于第三层级的余
额（于2014年 12 月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为424,031,079.47 元，属于第二层次的余额为 14,356,642.59 元，无属于第三
层次的余额 ）。
③公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3
月24日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
④第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 163,892,831.92 66.61
其中：股票 163,892,831.92 66.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 81,515,427.84 33.13
7 其他各项资产 627,939.10 0.26
8 合计 246,036,198.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 101,445,345.74 45.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,988,113.85 5.34
E
建筑业 8,826,587.89 3.93
F
批发和零售业 6,640,236.59 2.96
G
交通运输、仓储和邮政业 5,741,056.72 2.56
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,582,373.18 6.94
J
金融业 - -
K
房地产业 1,928,084.28 0.86
L
租赁和商务服务业 4,981,536.35 2.22
M
科学研究和技术服务业 1,506,082.00 0.67
N
水利、环境和公共设施管理业 3,956,817.00 1.76
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,296,598.32 0.58
S
综合 - -
合计 163,892,831.92 72.98
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
比例（%）
1 002488 金固股份 172,625 5,606,860.00 2.50
2 002712 思美传媒 49,249 4,981,536.35 2.22
3 600461 洪城水业 233,764 4,836,577.16 2.15
4 000539 粤电力Ａ 419,640 4,536,308.40 2.02
5 002532 新界泵业 218,900 4,301,385.00 1.92
6 000672 上峰水泥 424,471 4,066,432.18 1.81
7 300249 依米康 135,929 3,914,755.20 1.74
8 600900 长江电力 211,417 2,615,228.29 1.16
9 002633 *ST 申科 97,200 2,321,136.00 1.03
10 002415 海康威视 49,900 2,235,520.00 1.00
11 300349 金卡股份 48,702 2,187,693.84 0.97
12 300422 博世科 20,000 2,138,000.00 0.95
13 300029 天龙光电 139,800 2,101,194.00 0.94
14 300383 光环新网 27,910 2,039,941.90 0.91
15 601919 中国远洋 160,810 2,006,908.80 0.89
16 603828 柯利达 45,900 1,978,290.00 0.88
17 601668 中国建筑 237,341 1,972,303.71 0.88
18 002728 台城制药 32,600 1,940,026.00 0.86
19 600048 保利地产 168,834 1,928,084.28 0.86
20 600104 上汽集团 84,734 1,914,988.40 0.85
21 300140 启源装备 46,543 1,851,480.54 0.82
22 600050 中国联通 250,543 1,836,480.19 0.82
23 300388 国祯环保 55,300 1,818,817.00 0.81
24 300198 纳川股份 135,100 1,803,585.00 0.80
25 300415 伊之密 41,100 1,802,235.00 0.80
26 601116 三江购物 129,505 1,801,414.55 0.80
27 603012 创力集团 60,200 1,783,726.00 0.79
28 300188 美亚柏科 59,174 1,770,486.08 0.79
29 002275 桂林三金 69,025 1,764,279.00 0.79
30 603168 莎普爱思 32,550 1,761,931.50 0.78
31 300284 苏交科 73,900 1,506,082.00 0.67
32 300423 鲁亿通 33,200 1,354,228.00 0.60
33 300004 南风股份 19,600 1,332,800.00 0.59
34 300378 鼎捷软件 16,055 1,302,702.70 0.58
35 601618 中国中冶 179,565 1,298,254.95 0.58
36 300346 南大光电 36,561 1,297,549.89 0.58
37 300103 达刚路机 52,604 1,296,162.56 0.58
38 600861 北京城乡 67,339 1,287,521.68 0.57 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
39 600088 中视传媒 39,816 1,284,862.32 0.57
40 300234 开尔新材 60,023 1,283,291.74 0.57
41 300223 北京君正 36,000 1,281,600.00 0.57
42 002320 海峡股份 46,698 1,280,926.14 0.57
43 300408 三环集团 36,700 1,279,362.00 0.57
44 601727 上海电气 85,563 1,277,455.59 0.57
45 600750 江中药业 39,571 1,273,790.49 0.57
46 002742 三圣特材 37,954 1,270,699.92 0.57
47 002281 光迅科技 26,400 1,269,312.00 0.57
48 300258 精锻科技 81,448 1,266,516.40 0.56
49 002579 中京电子 80,100 1,265,580.00 0.56
50 300154 瑞凌股份 47,100 1,265,106.00 0.56
51 601126 四方股份 41,392 1,262,456.00 0.56
52 300424 航新科技 15,800 1,249,148.00 0.56
53 002528 英飞拓 82,100 1,246,278.00 0.55
54 603611 诺力股份 42,600 1,243,920.00 0.55
55 002713 东易日盛 36,800 1,236,480.00 0.55
56 603456 九洲药业 24,200 1,234,926.00 0.55
57 300406 九强生物 26,219 1,227,573.58 0.55
58 300293 蓝英装备 42,400 1,224,936.00 0.55
59 603309 维力医疗 21,800 1,224,070.00 0.55
60 002724 海洋王 46,000 1,223,600.00 0.54
61 002514 宝馨科技 48,818 1,222,890.90 0.54
62 002350 北京科锐 53,200 1,222,536.00 0.54
63 000920 南方汇通 53,866 1,221,680.88 0.54
64 300182 捷成股份 23,700 1,220,550.00 0.54
65 601222 林洋电子 34,705 1,217,798.45 0.54
66 600959 江苏有线 44,600 1,217,134.00 0.54
67 300340 科恒股份 37,201 1,216,472.70 0.54
68 601186 中国铁建 77,826 1,216,420.38 0.54
69 002627 宜昌交运 41,500 1,213,045.00 0.54
70 600998 九州通 54,051 1,208,580.36 0.54
71 300301 长方照明 121,500 1,205,280.00 0.54
72 300357 我武生物 27,800 1,204,574.00 0.54
73 300256 星星科技 52,498 1,201,154.24 0.53
74 300139 福星晓程 59,100 1,199,730.00 0.53
75 300053 欧比特 25,700 1,197,620.00 0.53
76 300385 雪浪环境 18,900 1,192,590.00 0.53
77 002332 仙琚制药 68,800 1,191,616.00 0.53 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
78 601313 江南嘉捷 63,685 1,191,546.35 0.53
79 002352 鼎泰新材 30,600 1,190,340.00 0.53
80 300302 同有科技 33,325 1,181,371.25 0.53
81 300023 宝德股份 35,900 1,180,392.00 0.53
82 300209 天泽信息 50,100 1,179,855.00 0.53
83 300413 快乐购 25,400 1,179,830.00 0.53
84 300303 聚飞光电 95,700 1,176,153.00 0.52
85 300122 智飞生物 40,700 1,174,195.00 0.52
86 300151 昌红科技 64,600 1,166,676.00 0.52
87 002621 大连三垒 60,285 1,162,897.65 0.52
88 002462 嘉事堂 21,900 1,162,890.00 0.52
89 002492 恒基达鑫 73,998 1,155,108.78 0.51
90 300265 通光线缆 82,700 1,150,357.00 0.51
91 300115 长盈精密 34,100 1,135,871.00 0.51
92 300212 易华录 18,936 1,135,023.84 0.51
93 002184 海得控制 24,600 1,129,632.00 0.50
94 300150 世纪瑞尔 84,800 1,129,536.00 0.50
95 601390 中国中铁 82,165 1,124,838.85 0.50
96 300100 双林股份 57,703 1,098,088.09 0.49
97 300159 新研股份 57,500 1,092,500.00 0.49
98 002179 中航光电 32,683 1,078,539.00 0.48
99 002253 川大智胜 24,200 1,078,110.00 0.48
100 002351 漫步者 30,163 1,076,215.84 0.48
101 300290 荣科科技 8,500 339,830.00 0.15
102 600148 长春一东 7,200 173,304.00 0.08
103 300367 东方网力 2,049 118,329.75 0.05
104 002373 千方科技 2,062 89,263.98 0.04
105 300350 华鹏飞 900 85,068.00 0.04
106 300369 绿盟科技 800 40,800.00 0.02
107 300376 易事特 540 21,060.00 0.01
108 300130 新国都 500 19,255.00 0.01
109 002745 木林森 450 19,233.00 0.01
110 300250 初灵信息 300 18,480.00 0.01
111 002654 万润科技 600 17,802.00 0.01
112 300379 东方通 200 16,074.00 0.01
113 300354 东华测试 376 13,363.04 0.01
114 002152 广电运通 400 12,936.00 0.01
115 300046 台基股份 500 11,755.00 0.01
116 300426 唐德影视 70 9,352.00 0.00 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
117 300179 四方达 700 7,231.00 0.00
118 002518 科士达 150 4,659.00 0.00
119 300440 运达科技 50 3,582.50 0.00
120 002090 金智科技 100 2,950.00 0.00
121 300336 新文化 100 2,384.00 0.00
122 002279 久其软件 28 1,498.00 0.00
123 300392 腾信股份 1 133.74 0.00
124 002413 常发股份 1 52.02 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600028 中国石化 10,559,689.35 1.92
2 600048 保利地产 9,827,724.00 1.78
3 300003 乐普医疗 9,681,172.56 1.76
4 600011 华能国际 9,236,576.25 1.68
5 600348 阳泉煤业 8,525,455.54 1.55
6 600050 中国联通 8,404,460.70 1.52
7 600018 上港集团 8,328,978.24 1.51
8 002235 安妮股份 8,267,068.85 1.50
9 000672 上峰水泥 8,178,520.70 1.48
10 000539 粤电力Ａ 8,172,512.00 1.48
11 300045 华力创通 8,134,634.77 1.48
12 300329 海伦钢琴 8,046,633.00 1.46
13 002253 川大智胜 7,758,362.90 1.41
14 002465 海格通信 6,848,100.00 1.24
15 002488 金固股份 6,757,725.33 1.23
16 002627 宜昌交运 6,690,377.00 1.21
17 002713 东易日盛 6,449,845.30 1.17
18 601668 中国建筑 6,228,077.00 1.13
19 000935 四川双马 6,226,115.04 1.13
20 300140 启源装备 5,954,875.89 1.08
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600498 烽火通信 54,640,482.96 9.91
2 002465 海格通信 45,103,746.93 8.18
3 601238 广汽集团 31,519,554.29 5.72
4 601369 陕鼓动力 27,192,634.81 4.93
5 601126 四方股份 26,436,712.26 4.80
6 000012 南
玻Ａ 25,436,768.05 4.61
7 002419 天虹商场 25,412,933.28 4.61
8 002056 横店东磁 24,713,171.55 4.48
9 300045 华力创通 22,420,774.54 4.07
10 002376 新北洋 19,770,693.49 3.59
11 000063 中兴通讯 19,769,170.81 3.59
12 600050 中国联通 19,712,313.77 3.58
13 600460 士兰微 19,503,895.24 3.54
14 600875 东方电气 19,237,492.86 3.49
15 000733 振华科技 18,552,462.98 3.37
16 300003 乐普医疗 17,073,926.03 3.10
17 300188 美亚柏科 14,638,605.44 2.66
18 002063 远光软件 14,413,000.44 2.61
19 600028 中国石化 14,262,277.46 2.59
20 000937 冀中能源 14,208,531.15 2.58
21 002335 科华恒盛 13,060,041.93 2.37
22 000983 西山煤电 12,467,454.11 2.26
23 600329 中新药业 12,208,130.55 2.21
24 002028 思源电气 11,626,505.86 2.11
25 601699 潞安环能 11,190,201.60 2.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 744,322,043.55
卖出股票收入（成交）总额 1,213,323,013.72
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 460,350.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,103.94 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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5 应收申购款 154,485.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 627,939.10
7.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002712 思美传媒 4,981,536.35 2.22 重大事项停牌
2 600461 洪城水业 4,836,577.16 2.15 重大事项停牌
3 000539 粤电力Ａ 4,536,308.40 2.02 重大事项停牌
4 000672 上峰水泥 4,066,432.18 1.81 重大事项停牌
5 300249 依米康 3,914,755.20 1.74 重大事项停牌
6 600900 长江电力 2,615,228.29 1.16 重大事项停牌
7 002633 *ST 申科 2,321,136.00 1.03 重大事项停牌
7.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例 持有份额
占总份额
比例
2756
44,906.59
27,172,609.58 21.96% 96,589,938.93 78.04%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
182,326.18 0.1473%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有份额总数（万份） 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 -
基金经理持有本基金 -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 11 月12 日 ）基金份额总额
2,011,529,249.85
本报告期期初基金份额总额 442,494,956.82
本报告期基金总申购份额 56,335,644.58
减:本报告期基金总赎回份额 375,068,052.89
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 123,762,548.51
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基
金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2015年 5月14日起，王克玉同志不再担任长盛城镇
化主题股票型证券投资基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 878,603,923.65 45.08% 799,881.22 45.08% -
中信证券 2 345,434,161.95 17.72% 314,481.83 17.72% -
华安证券 1 214,708,480.80 11.02% 195,470.15 11.02% -
长城证券 1 162,008,751.88 8.31% 147,493.57 8.31% -
招商证券 1 132,040,827.09 6.77% 120,211.11 6.77% -
华融证券 1 107,142,158.72 5.50% 97,541.83 5.50% -
东海证券 2 89,776,785.15 4.61% 81,731.29 4.61% -
国泰君安 1 12,802,062.90 0.66% 11,655.06 0.66% -
申银万国 1 6,557,939.78 0.34% 5,970.70 0.34% -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - - 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华安证券 - - 11,300,000.00 66.86% - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东海证券 9,733,095.90 89.68% - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 1,120,395.20 10.32% 5,600,000.00 33.14% - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
英大证券 - - - - - - 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
国联证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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（1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况：无。
10.8 其他重大事件
注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项
如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分开放式基金参加交
通银行网上银行和手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《证券时
报》及本公司网站 2015年 6月 30日
2
关于旗下部分基金参加一路财富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 26日
3
关于增加中经北证和品今财富为
旗下部分基金代销机构并推出定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 19日
4
关于增加汇付金融和增财基金为
旗下部分基金代销机构并推出定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015年 6月 19日
5
长盛城镇化主题股票型证券投资
基金招募说明书（更新）
同上
2015年 6月 18日
6
长盛城镇化主题股票型证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
同上
2015年 6月 18日
7
关于我公司旗下部分开放式基金
参加中国农业银行网上银行和手
机银行基金申购费率优惠活动的
公告
同上
2015年 6月 1日
8
关于旗下部分基金参加一路财富
（北京）信息科技有限公司网上
费率优惠活动的公告
同上
2015年 5月 28日
9 关于在直销柜台开通旗下部分基 同上 2015年 5月 27日 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
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金跨 TA 转换业务的公告
10
关于调整长盛城镇化主题股票型
证券投资基金基金经理的公告
同上
2015年 5月 16日
11
长盛基金管理有限公司关于子公
司法定代表人、执行董事及高管
变更情况的公告
同上
2015年 5月 15日
12
关于增加中国农业银行为旗下部
分开放式基金代销机构以及开通
基金定投业务及转换业务的公告
同上
2015年 5月 15日
13
长盛基金管理有限公司关于新任
副总经理的公告
同上
2015年 4月 24日
14
关于旗下部分基金参加众禄基金
费率优惠活动的公告
同上
2015年 4月 20日
15
关于开展网上直销金算盘定期定
额计划费率优惠活动的公告
同上
2015年 4月 9日
16
关于旗下部分基金参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上
2015年 4月 1日
17
关于在工商银行开通旗下部分基
金转换业务的公告
同上
2015年 3月 6日
18
关于旗下部分基金开通中国工商
银行定投业务并参加定投申购优
惠活动的公告
同上
2015年 1月 19日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二） 《长盛城镇化主题股票型证券投资基金合同》 ；
（三） 《长盛城镇化主题股票型证券投资基金托管协议》 ； 长盛城镇化主题股票 2015 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
（四） 《长盛城镇化主题股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所及/或管理人互联网站免费查阅备
查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015 年8月27日
