长 盛 双月 红 1 年 期 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年半 年度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
交易代 码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 165,011,144.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 96,926,825.50 份 68,084,318.57 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 95599 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世
贸中心东座 9 层 世 贸 中 心东 座
F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛双 月红 定期 债 券A 长盛双 月红 定期 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,486,033.01 1,642,771.83
本期利 润 2,727,629.49 1,811,973.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0281 0.0266
本期加 权平 均净 值利 润率 2.79% 2.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.81% 2.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 32,675.38 24,961.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0003 0.0004
期末基 金资 产净 值 96,959,500.88 68,109,279.63
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 11.17% 10.68%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.60% 0.11% 0.20% 0.01% -0.80% 0.10%
过去三 个月 0.99% 0.08% 0.59% 0.01% 0.40% 0.07%
过去六 个月 2.81% 0.08% 1.24% 0.01% 1.57% 0.07%
过去一 年 6.02% 0.12% 2.73% 0.01% 3.29% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
11.17% 0.10% 5.03% 0.01% 6.14% 0.09%
长盛双 月红 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.60% 0.11% 0.20% 0.01% -0.80% 0.10%
过去三 个月 0.89% 0.09% 0.59% 0.01% 0.30% 0.08%
过去六 个月 2.61% 0.08% 1.24% 0.01% 1.37% 0.07%
过去一 年 5.87% 0.13% 2.73% 0.01% 3.14% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
10.68% 0.11% 5.03% 0.01% 5.65% 0.10%
注：本基金业 绩比较基 准 为一年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金是一 年 期定期开放 债券型基
金，以一年期 银行定期 存 款税后收益率 作为本基 金 的 业绩比较基 准，能够 使 投资者理性 判断本基
金产品 的风 险收 益特 征， 合理衡 量比 较本 基金 的投 资收益 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
三部分 （二） 投资 范围、 （ 五） 投 资限 制的 有关 约定 。 截止 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 中 信
全 债 指 数
增 强 型 债
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
同 禧 信 用
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 季 季
红 1 年期
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 固 定
收 益 部 副
总监。
2014 年9 月10 日 - 12 年
男，1977 年 7 月
出生， 中 国国 籍。
清 华 大 学 经 济 管
理 学 院 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 国 农
业 银 行 主 任 科
员 ， 工 银 瑞 信 企
业 年 金 基 金 经
理 、 工 银 瑞 信 信
用 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理；2013 年 8 月
加 入 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 现
任 固 定 收 益 部 副
总 监 ， 长 盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型
债 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛
双月 红 1 年 期定
期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ 本
基金） 基 金经 理，
长盛季 季 红 1 年
期 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
李琪
本 基 金 基
金经理 。
2015 年5 月14 日 - 10 年
男，1975 年 2 月
出生， 中 国国 籍。
天 津 大 学 管 理 学
博 士 。 历 任 大 公
国 际 资 信 评 估 有长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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限 公 司 信 用 分 析
师 、 信 用 评 审 委
员 会 委 员 ， 泰 康
资 产 管 理 有 限 责
任 公 司 信 用 研 究
员。2011 年 3 月
加 入 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 曾
任 信 用 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 等
职 务 。 现 任 长 盛
双月 红 1 年 期定
期 开 放 债 券 型 投
资基金 （ 本基 金）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投 资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量 超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年上 半年 ， 经 济基 本 面相对 疲弱 ， 通 胀处 于较 低水平 ； 货 币政 策方 面， 央行多 次下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 ， 资 金面 呈现 持续 宽松局 面， 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ，陡 峭化 特征 明显，10 年与 1 年 国开 债 期限利 差由 年初 的 12bp 大 幅走阔 至 6 月底 的
131bp 。 信用 债方 面 ， 收 益 率曲线 整体 陡峭 化 下 行 ， 中高等 级债 券信 用利 差有 所收窄 ， 低评 级债 券
信用利 差明 显扩 大， 主要 是受信 用风 险事 件增 多所 致。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，在 信 用风险可控的 前提下重 点 配置中短期信 用
债，保 持组 合流 动性 ，并 适度参 与长 久期 利率 品种 的交易 性机 会， 提升 组合 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 A 的 基金 份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为2.81% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.24% 。
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 C 的 基金 份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为2.61% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.24% 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，房地 产投资增 速 能否企稳仍有 不确定性 ， 同时，股市大 幅调整对 经 济的拖累也将 显
现。在这种疲 弱的经济 背 景下，下半年 财政政策 将 会更加积极， 基建投资 的 上拉效应将 成为经济
能否企稳的关 键。在猪 价 快速上涨推高 通胀尚未 被 证伪的情况下 ，央行货 币 政策或进入 一段时间
的观察期。但 在经济仍 存 较大下行压力 、股市动 荡 、外汇占款趋 势性减少 、 地方债置换 的大背景
下，货 币政 策仍 未到 收紧 之时， 总体 上仍 将维 持适 度宽松 态势 。
展望后市，我 们总体持 谨 慎乐观态度。 伴随近期 收 益率的快速回 落和信用 利 差的大幅收窄 ，
风险也在逐步 增加。主 要 表现在：第一 ，近期债 市 向好主要源于 避险资金 的 推动，后市 避险情绪
的缓解会令资 金重新分 流 到权益类资产 ；第二， 收 益率快速下行 后，后续 供 给将会释放 ，特别是
地方债的发行 将会继续 对 利率债形成挤 压；第三 ， 当前经济下行 压力依然 较 大，宽财政 政策将会
加码， 从而 对市 场预 期产 生负面 影响 。上 述因 素或 在一定 程度 上引 发债 市波 动。
当然，波动中 也蕴育着 机 会。这种波段 操作机会 可 能来源于经济 复苏证伪 悲 观预期重燃、 稳
增长压 力以 及地 方债 务置 换压力 下货 币政 策继 续放 松、 以 及稳 增长 淡出 后经 济 重归回 落的 预期 等。
此外， 股市 的调 整也 会在 某种程 度上 带来 债券 的获 利机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金于2015 年4 月21 日进 行了 利 润分配 ， 分 配金 额为2,077,060.61 元 （其 中：
长盛双 月红 债 券A 分配 金 额为 1,260,048.75 元， 长 盛双月 红债 券 C 分 配金 额 为817,011.86 元） ；
2015 年6 月17 日进 行了 利润分 配， 分配 金额 为 1,912,049.19 元 （其 中： 长盛双 月红 债 券 A 分
配金额 为1,163,121.45 元 ，长盛 双月 红债 券 C 分 配 金额 为 748,927.74 元） 。
本基金 截至2015 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 57,636.44 元， 其中 ： 长盛双 月红 债券
A 期末 可供 分配 利润 为32,675.38 元 （ 未分 配利 润已 实现部 分 为552,389.79 元， 未 分配 利润 未实
现部分 为-519,714.41 元 ） ， 长盛 双月 红债 券 C 期末 可供分 配利 润 为 24,961.06 元 （ 未分 配利 润已
实现部 分 为403,524.97 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为-378,563.91 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,980,034.28 1,097,269.90
结算备 付金
2,763,227.47 2,567,672.57
存出保 证金
1,807.36 17,534.54
交易性 金融 资产 6.4.7.2 232,811,301.30 253,378,477.82
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
232,811,301.30 253,378,477.82
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,598,730.78 -
应收利 息 6.4.7.5 6,426,595.02 4,600,517.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延 所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
255,581,696.21 261,661,472.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
77,799,780.00 96,649,693.82 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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应付证 券清 算款
12,500,555.75 14,857.90
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
96,062.33 98,341.75
应付托 管费
27,446.35 28,097.62
应付销 售服 务费
16,982.75 17,386.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,209.49 7,482.84
应交税 费
- -
应付利 息
2,411.78 17,324.34
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 64,467.25 310,000.48
负债合 计
90,512,915.70 97,143,185.41
所有者权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 165,011,144.07 165,011,144.07
未分配 利润 6.4.7.10 57,636.44 -492,857.06
所有者 权益 合计
165,068,780.51 164,518,287.01
负债和 所有 者权 益总 计
255,581,696.21 261,661,472.42
注： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 长盛 双月 红1 年 期 定期开 放基 金 A 类基 金份 额净值 人民 币1.000
元， 份 额96,926,825.50 份； 长 盛双 月红1 年 期定 期开放 基 金 C 类基 金 份额 净值人 民 币 1.000 元，
份额68,084,318.57 份； 基金份 额总 额 165,011,144.07 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
6,630,496.67 19,629,544.07
1.利息 收入
5,865,602.12 15,099,654.69
其中： 存 款 利息 收入 6.4.7.11 39,728.50 4,281,258.07
债券利 息收 入
5,825,873.62 10,807,277.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 11,118.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
354,096.09 131,372.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 354,096.09 131,372.27
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 410,798.46 4,398,517.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
2,090,893.37 4,949,276.21
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 578,436.98 1,222,619.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 165,267.68 349,319.81
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 102,241.02 232,279.59
4．交 易费 用 6.4.7.19 829.13 1,853.82
5．利 息支 出
1,151,817.71 2,973,765.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,151,817.71 2,973,765.69
6．其 他费 用 6.4.7.20 92,300.85 169,437.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
4,539,603.30 14,680,267.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,539,603.30 14,680,267.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
165,011,144.07 -492,857.06 164,518,287.01
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,539,603.30 4,539,603.30
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持 - -3,989,109.80 -3,989,109.80 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
165,011,144.07 57,636.44 165,068,780.51
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
348,134,882.30 1,579,739.10 349,714,621.40
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,680,267.86 14,680,267.86
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -12,537,351.41 -12,537,351.41
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
348,134,882.30 3,722,655.55 351,857,537.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开 放债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》的 核准 ，自 2013 年 8 月 22 日至 2013 年 9 月 18 日向
社会公 开募 集 。 募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 资并 出具 安永华 明 （2013 ）
验字 第 60468688_A06 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2013 年 9 月长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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24 日 正式 生效 ， 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。 本 基 金将 基金 份额 分为 A 类和 C 类 不同
的类别 ，在 投资 者认 购、 申购基 金时 收取 认购 、申 购费用 而不 计提 销售 服务 费的， 称 为 A 类基金
份额；在投资 者认购、 申 购基金份额时 不收取认 购 、申购费用而 是从本类 别 基金资产中 计提销售
服务费 的， 称 为 C 类 基金 份额。 设立 时募 集的 双月 红 1 年 期定 期债 券 A 类 基 金份额 已收 到首 次募
集扣除 认购 费后 的有 效净 认购金 额为 人民 币 193,619,498.37 元 ，折合 193,619,498.37 份 双月 红
1 年期 定期 债券A 类 基金 份额； 有效 认购 资金 在募 集期间 产生 的利 息为 人民 币102,049.37 元， 折
合 102,049.37 份双月红 1 年 期 定 期 债 券 A 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
193,721,547.74 元， 折合 193,721,547.74 份双 月红 1 年期定 期债券 A 类基 金 份额。 双月 红 1 年
期定期 债 券C 类 基金 份额 已收到 首次 募集 扣除 认购 费后的 有效 认购 金额 为人 民币154,328,401.61
元， 折 合154,328,401.61 份双月 红1 年期 定期 债 券C 类基 金份 额； 有效 认购 资 金在募 集期 间产 生
的利息 为人 民币84,932.95 元， 折合 84,932.95 份 双月红 1 年期 定期 债券 C 类基金 份额 ；以 上收
到的实 收基 金共 计人 民币 154,413,334.56 元， 折合 154,413,334.56 份双 月红 1 年期定 期债券 C
类基金 份额 。双 月红 1 年 期定期 债券 A 类及 双月 红1 年期 定期 债券 C 类收 到 的实收 基金 合计 人民
币348,134,882.30 元， 分 别折合 成双 月 红 1 年 期定 期债 券 A 类 及双 月 红1 年 期定期 债 券 C 类基金
份额， 合计 折合348,134,882.30 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构均 为长 盛基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益 类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的现金或 者 到期日 在 一年以内的政 府债券不 低 于基金资产净 值的 5％ ， 在非开放期 ，本基金
不受该比例的 限制。如 法 律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在 履行适当
程序后，可以 将其纳入 投 资范围，其投 资比例遵 循 届时有效法律 法规或相 关 规定。本基 金业绩比
较基准 为一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛双
月红 1 年期 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》和中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处 理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的的 会计 政策 、会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 21 页 共 44 页
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于 开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 2,980,034.28
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 2,980,034.28
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 82,733,950.26 81,468,801.30 -1,265,148.96
银行间 市场 150,153,565.63 151,342,500.00 1,188,934.37
合计 232,887,515.89 232,811,301.30 -76,214.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 232,887,515.89 232,811,301.30 -76,214.59 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,368.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利 息 1,119.15
应收债 券利 息 6,423,106.87
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.72
合计 6,426,595.02
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,209.49
合计 5,209.49
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证 金 -
应付赎 回费 -
其他 0.48
预提费 用 64,466.77
合计 64,467.25
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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长盛双 月红 定期 债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 96,926,825.50 96,926,825.50
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 96,926,825.50 96,926,825.50
金额单 位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 68,084,318.57 68,084,318.57
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 68,084,318.57 68,084,318.57
注： 根 据 《 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的相 关规定 ， 本 基金 的 封
闭期为自基金 合同生效 之 日起（包括基 金合同生 效 之日）或自每 一开放期 结 束之日次日 起（包括
该日）一年的 期间。本 基 金的第一个封 闭期为自 基 金合同生效之 日起一年 。 下一个封闭 期为首个
开放期结 束之 日次日起 的 一年，以此类 推。本基 金 封闭期内不办 理申购与 赎 回业务，也 不上市交
易。本基金办 理申购与 赎 回业务的开放 期为本基 金 每个封闭期结 束之后第 一 个工作日起 5 至 20
个工作 日的 期间 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 489,526.98 -761,310.89 -271,783.91
本期利 润 2,486,033.01 241,596.48 2,727,629.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,423,170.20 - -2,423,170.20
本期末 552,389.79 -519,714.41 32,675.38
单位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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上年度 末 326,692.74 -547,765.89 -221,073.15
本期利 润 1,642,771.83 169,201.98 1,811,973.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,565,939.60 - -1,565,939.60
本期末 403,524.97 -378,563.91 24,961.06
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,120.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 24,534.32
其他 73.30
合计 39,728.50
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 间无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
354,096.09
合计
354,096.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 59,545,800.98
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 57,067,577.76
减：应 收利 息总 额 2,124,127.13
买卖债 券差 价收 入 354,096.09 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 间无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 410,798.46
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 410,798.46
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 410,798.46
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 间无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
479.13
银行间 市场 交易 费用 350.00
合计
829.13
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 44,630.98
其他 200.00
上清所 帐户 维护 费 9,000.00 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 26 页 共 44 页
银行汇 划费 9,634.08
银行间 账 户 维护 费 9,000.00
合计 92,300.85
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于 2015 年 8 月 18 日 发布 分红 公告 ，向 截至 2015 年 8 月 26 日止 本基金 登记 注
册的份 额持 有人 进行 利润 分配，A 类 基金 按每10 份 基金份 额分 配红 利人 民 币0.1000 元；C 类 基金
按每 10 份 基金 份额 分配 红 利人民 币 0.1000 元 。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 （ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证券 34,202,843.14 56.35% 53,769,967.79 54.06% 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证券 2,790,100,000.00 82.43% 4,288,100,000.00 71.79%
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 间未 发生应 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的 基 金 应 支 付
的管理 费
578,436.98 1,222,619.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
310,820.78 515,812.38
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日 期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
165,267.68 349,319.81
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 28 页 共 44 页
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 96,645.01 96,645.01
长盛基 金 - 14.75 14.75
合计 - 96,659.76 96,659.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 215,750.61 215,750.61
长盛基 金 - 95.89 95.89
合计 - 215,846.50 215,846.50
注：本 基金 C 类 基金 份额 的销售 服务 费率 为年 费率 0.3% 。 在通 常情 况下 ，C 类基金 份额 的销 售服
务费按 前一 日C 类基 金份 额资产 净值 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假日、公 休日等， 支 付日期顺延。C 类基金 份 额销售服务费 主要用于 本 基金持续销 售以及基
金份额持有人 服务等各 项 费用。基金管 理人将在 基 金年度报告中 对该项费 用 的列支情况 作专项说
明。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 间未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年末 无投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 2,980,034.28 15,120.88 163,614.26 19,053.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 间未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本 基金 本报 告期 间无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
长盛双 月红 定期 债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场外
1 2015 年6
月 17 日
2015 年6 月17 日 0.1200 1,163,121.45 - 1,163,121.45
2 2015 年4
月 21 日
2015 年4 月21 日 0.1300 1,260,048.75 - 1,260,048.75
合
计
- - 0.2500 2,423,170.20 - 2,423,170.20
长盛双 月红 定期 债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序 除息日 每 10 份 现金形式
再投资 形式
本期利 润分 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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号 权益
登记日
场外
基金份 额分 红
数
发放总 额 发放总 额 配
合计
备注
1 2015 年6
月 17 日
2015 年6 月17 日 0.1100 748,927.74 - 748,927.74
2 2015 年4
月 21 日
2015 年4 月21 日 0.1200 817,011.86 - 817,011.86
合
计
- - 0.2300 1,565,939.60 - 1,565,939.60
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的 证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币39,999,780.00 元 ，是 以如 下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （ 张） 期末估 值总 额
041455040 14 绵阳科发
CP002
2015 年7 月1 日 100.90 100,000 10,090,000.00
041459070 14 云锡
CP001
2015 年7 月1 日 100.66 100,000 10,066,000.00
041460106 14 海沧投资
CP002
2015 年7 月1 日 100.81 100,000 10,081,000.00
041473007 14 天富
CP001
2015 年7 月1 日 101.02 100,000 10,102,000.00
合计
400,000 40,339,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币 37,800,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 机构由 董事 会风 险控 制管 理委员 会、 督察 长、 公司 风 险控制 委员 会、
监察稽 核部 、风 险管 理部 以及各 个业 务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司监察稽 核 部和风险管理 部构成， 监 察稽核部负 责对公司
业务的法律合 规风险和 运 作风险进行监 控管理， 风 险管理部负责 对公司投 资 管理风险进 行监控管
理；第三道防 线是由公 司 经营管理层和 风险控制 委 员会构成，公 司管理层 通 过风险控制 委员会对
风险状况进行 全面监督 并 及时制定相应 的对策和 实 施监控措施； 在上述这 三 道风险监控 防线中，
在公司 督察 长的 指导 下， 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 风险控 制措 施和 合规 风险 情况进 行全 面检 查、
监督，并视所 发生问题 情 节轻重及时反 馈给各部 门 总监、风险控 制委员会 、 公司总经理 、风险控
制管理委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司 其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会及其 下设风险
控制管理委员 会构成， 风 险控制管理委 员会通过 督 察长、监察稽 核部和风 险 管理部的工 作，掌握
整体风险状况 并进行决 策 。风险控制管 理委员会 负 责审查公司风 险控制体 系 及其有效性 、公司内
控制度 的实 施情 况。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投 资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 131,180,500.00 149,435,500.00
A-1 以下 - -
未评级 10,069,000.00 9,964,000.00
合计 141,249,500.00 159,399,500.00
注：表 中所 列示 的债 券投 资为短 期融 资券 及超 短期 融资券 ，其 中超 短期 融资 券无信 用评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 8,137,600.00 8,231,840.00
AAA 以下 60,082,937.60 85,747,137.82
未评级 23,341,263.70 -
合计 91,561,801.30 93,978,977.82
注： 表 中所 列示 的 债 券投 资 为除短 期融 资券 及超 短期 融资券 以外 的信 用债 券, 其 中国债 及政 策性 金
融债无 信用 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 要求赎回 其 持有的基金份 额，另一 方 面来自于投资 品种所处 的 交易市场不 活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求 ， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年 以内 且一 般不 计息 ，因此 账面 余额 一般 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而 发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金所面临的 利率风险
主要来源于本 基金所持 有 的生息资产。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投
资等。本基金 的基金管 理 人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整 投资组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015
年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,980,034.28 - - - - - 2,980,034.28
结算备
付金
2,763,227.47 - - - - - 2,763,227.47
存出保
证金
1,807.36 - - - - - 1,807.36
交易性
金融资
产
219,493.50 36,841,353.60 145,009,705.80 28,672,073.40 22,068,675.00 - 232,811,301.30
应收证
券清算
款
- - - - - 10,598,730.78 10,598,730.78
应收利
息
- - - - - 6,426,595.02 6,426,595.02
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
5,964,562.61 36,841,353.60 145,009,705.80 28,672,073.40 22,068,675.00 17,025,325.80 255,581,696.21
负债
卖出回
购金融
资产款
77,799,780.00 - - - - - 77,799,780.00
应付证
券清算
款
- - - - - 12,500,555.75 12,500,555.75
应付管 - - - - - 96,062.33 96,062.33 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 34 页 共 44 页
理人报
酬
应付托
管费
- - - - - 27,446.35 27,446.35
应付销
售服务
费
- - - - - 16,982.75 16,982.75
应付交
易费用
- - - - - 5,209.49 5,209.49
应付利
息
- - - - - 2,411.78 2,411.78
其他负
债
- - - - - 64,467.25 64,467.25
负债总
计
77,799,780.00 - - - - 12,713,135.70 90,512,915.70
利率敏
感度缺
口
-71,835,217.39 36,841,353.60 145,009,705.80 28,672,073.40 22,068,675.00 4,312,190.10 165,068,780.51
上年度
末
2014
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,097,269.90 - - - - - 1,097,269.90
结算备
付金
2,567,672.57 - - - - - 2,567,672.57
存出保
证金
17,534.54 - - - - - 17,534.54
交易性
金融资
产
- 17,157,571.82 163,521,681.40 60,419,224.60 12,280,000.00 - 253,378,477.82
应收利
息
- - - - - 4,600,517.59 4,600,517.59
资产总
计
3,682,477.01 17,157,571.82 163,521,681.40 60,419,224.60 12,280,000.00 4,600,517.59 261,661,472.42
负债
卖出回
购金融
资产款
96,649,693.82 - - - - - 96,649,693.82
应付证
券清算
- - - - - 14,857.90 14,857.90 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 35 页 共 44 页
款
应付管
理人报
酬
- - - - - 98,341.75 98,341.75
应付托
管费
- - - - - 28,097.62 28,097.62
应付销
售服务
费
- - - - - 17,386.66 17,386.66
应付交
易费用
- - - - - 7,482.84 7,482.84
应付利
息
- - - - - 17,324.34 17,324.34
其他负
债
- - - - - 310,000.48 310,000.48
负债总
计
96,649,693.82 - - - - 493,491.59 97,143,185.41
利率敏
感度缺
口
-92,967,216.81 17,157,571.82 163,521,681.40 60,419,224.60 12,280,000.00 4,107,026.00 164,518,287.01
注： 下 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年 12 月31 日 ）
下降 25 个 基点 721,715.03 720,595.08
上升 25 个 基点 -721,715.03 -720,595.08
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险主 要为 市场 价格风 险， 市场 价格 风险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允价 值或 未来
现金流 量因 除 市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素变 动而 发生 波动 的风 险。本 基金 主要 投资长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 36 页 共 44 页
于证券 交易 所上 市的 股票 和债券 或银 行间 同业 市场 交易的 债券 ，所 面临 的最 大市场 价格 风险 由所
持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低市 场价 格风险 ，并 且本 基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注：本 基金 投资 于债 券的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，但 在每 次开 放期 前三 个 月、开 放期 及开 放
期结束 后三 个月 的期 间内 ，基金 投资 不受 上述 比例 限制。 在开 放期 ，本 基金 持有的 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值的 5 ％， 在 非开 放期 ，本 基金 不受该 比例 的限 制。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2015 年6 月 30 日及 2014 年12 月31 日， 本 基 金持 有的 交易 性金 融资 产权益 类工 具公 允价
值占基 金资 产净 值的 比例 均为零 ，因 此除 市场 利率 和外汇 汇率 以外 的其 他市 场价格 因素 的变 动对
本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ，因其 剩余 期限 不长 ，公 允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
232,811,301.30 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 及 第 三 层 次 的 余 额 （2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
65,230,329.62 元， 第二 层次 188,148,148.20 元 ，无第 三层 次） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 37 页 共 44 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 232,811,301.30 91.09
其中： 债券 232,811,301.30 91.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,743,261.75 2.25
7 其他各 项资 产 17,027,133.16 6.66
8 合计 255,581,696.21 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 4,926,675.00 2.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 18,414,588.70 11.16
其中： 政策 性金 融债 18,414,588.70 11.16
4 企业债 券 68,220,537.60 41.33
5 企业短 期融 资券 141,249,500.00 85.57
6 中期票 据 - -
7 可转债 - - 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 38 页 共 44 页
8 其他 - -
9 合计 232,811,301.30 141.04
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 041465008 14 郑 路桥CP001 150,000 15,121,500.00 9.16
2 041462036 14 镇 江国 资CP001 100,000 10,107,000.00 6.12
3 041461065 14 珠 海九 洲CP002 100,000 10,104,000.00 6.12
4 041461056 14 粤 纺织CP001 100,000 10,103,000.00 6.12
5 041473007 14 天富 CP001 100,000 10,102,000.00 6.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2 声明 基 金投资 的前 十名股 票 是 否超出 基金 合同规 定 的 备选股 票库
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
第 39 页 共 44 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,807.36
2 应收证 券清 算款 10,598,730.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,426,595.02
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,027,133.16
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计 项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,912 50,693.95 4,940,657.19 5.10% 91,986,168.31 94.90%
长盛
双月
红定
期债
券C
941 72,353.15 74,053.12 0.11% 68,010,265.45 99.89% 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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合计 2,853 57,837.77 5,014,710.31 3.04% 159,996,433.76 96.96%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛双 月红 定
期债 券A
- -
长盛双 月红 定
期债 券C
- -
合计
- -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分 级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛双 月红 定期 债 券A 0
长盛双 月红 定期 债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债 券A 0
长盛双 月红 定期 债 券C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,926,825.50 68,084,318.57
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,926,825.50 68,084,318.57 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 5 月14 日起 ， 李 琪同 志兼 任 长盛双 月 红1 年
期定期 开放 债券 型投 资基 金基金 经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽 查 或处 罚。
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 10,093,008.30 16.63% 594,600,000.00 17.57% - -
国元证券 34,202,843.14 56.35% 2,790,100,000.00 82.43% - -
中山证券 16,404,208.21 27.03% - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交 易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评 价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加交通 银行 网上 银行 和手 机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告
《证券 日报 》及 本
公司网 站
2015 年 6 月 30 日
2 关于增 加汇 付金 融和 增财 基
金为旗 下部 分基 金代 销机 构
并推出 定投 业务 及费 率优 惠
活动的 公告
同上 2015 年 6 月 19 日
3 关于增 加中 经北 证和 品今 财
富为旗 下部 分基 金代 销机 构
并推出 定投 业务 及费 率优 惠
活动的 公告
同上 2015 年 6 月 19 日
4 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 收益 分
配公告
同上 2015 年 6 月 16 日
5 关于 调 整长 盛双 月 红 1 年期
定期开 放债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 的公 告
同上 2015 年 5 月 16 日
6 长盛基 金管 理有 限公 司关 于
子公司 法定 代表 人 、 执 行 董事
及高管 变更 情况 的公 告
同上 2015 年 5 月 15 日
7 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 招募 说
同上 2015 年 4 月 30 日 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告
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明书（ 更新 ）摘 要
8 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 招募 说
明书
同上 2015 年 4 月 30 日
9 长盛基 金管 理有 限公 司关 于
新任副 总经 理的 公告
同上 2015 年 4 月 24 日
10 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 收益 分
配公告
同上 2015 年 4 月 20 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
