长 盛 动 态 精选 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛动 态精 选证 券投 资基 金
基金简 称 长盛动 态精 选混 合
基金主 代码 510081
前端交 易代 码 510081
后端交 易代 码 511081
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 364,043,244.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为开 放式 股票 型基 金。将 通过 积极 投资 于能 够
充分分 享中 国经 济长 期增 长的、 在各 自行 业中 已经 或
将要取 得领 袖地 位 的 50 家 上市公 司股 票， 在承 担适 度
风险的 前提 下， 追求 当期 收益和 基金 资产 超过 业绩 比
较基准 的长 期稳 定回 报。
投资策 略 本基金 为主 动管 理的 股票 型基金 ，投 资策 略上 偏重 选
股能力 的发 挥， 时机 的选 择放在 次要 位置 。
业绩比 较基 准 中信标 普A 股综 合指 数收 益率 × 95% ＋金 融同 业存 款 利
率×5%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的适 度风 险品 种， 在承 担
适度风 险的 前提 下， 获取 长期稳 定的 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层 世贸 中心 东座
F9 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人 互 联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 342,381,669.83
本期利 润 406,367,147.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6580
本期加 权平 均净 值利 润率 42.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 41.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 254,637,034.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6995
期末基 金资 产净 值 618,680,279.27
期末基 金份 额净 值 1.6995
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 553.37%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.60% 4.01% -8.26% 3.31% -5.34% 0.70%
过去三 个月 11.32% 2.99% 18.16% 2.50% -6.84% 0.49%
过去六 个月 41.09% 2.35% 44.83% 2.05% -3.74% 0.30%
过去一 年 68.23% 1.84% 113.94% 1.62% -45.71% 0.22%
过去三 年 98.61% 1.39% 116.33% 1.36% -17.72% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
553.37% 1.49% 401.07% 1.69% 152.30% -0.20%
注：本 基金 业绩 衡量 基准 ＝中信 标 普A 股 综合 指数 收益率 ×95 % ＋ 金融 同业 存 款利率 ×5% 。
中信综合指数 作为按流 通 股本加权的综 合指数， 其 指数选股样本 覆盖了上 交 所和深交所 上市的所
有A 股 ，具 有较 强的 指代 作用。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡，再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时
间序列 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告 日，本基 金的各项 资 产配置比例符 合基金合 同 第十四条 “ （二）投
资范围 ”、 “（ 七） 投资 限制 ” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册 资本长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
翟彦垒
本基金基金经理，
长盛电子信息主题
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理，长盛创新先锋
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。
2014 年
10 月 14
日
- 6 年
男，1982 年3 月出 生， 中 国国
籍 。 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 经
济学硕 士 。2009 年7 月 加 入长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 行
业 研 究 员 ， 基 金 经 理 助 理 、 长
盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 等 职
务 。 现 任 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 动 态 精 选 证 券 投
资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金 经 理 ，
长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率 、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外市场，美 联储加息信 号愈来愈强， 美元强势。 上半年道琼斯 指数下跌 2.02% ，纳斯达 克
涨4.38% ； 欧洲QE 继续 宽 松， 债 务危 机平 稳度 过， 经济开 始显 示出 复苏 信号 ， 但希 腊退 出欧 元区
预期成 为隐 忧， 德国 法兰 克福 DAX 指数涨 11.62% ， 伦敦富 时 100 指数跌 0.40% 。全 球大 宗商 品普
遍不景 气， 原油 、铁 矿石 和贵金 属压 力巨 大。
国内市场上半 年主要矛 盾 是经济整体下 滑的压力 与 努力寻求新的 结构性增 长 机会。首次在 国
家层面 提出 “ 互联 网+” 战 略， “大 众创 业 、 万 众创 新 ”成 为经 济结 构转 型的 一大动 力 ， 成 长股 受
到追捧。流动 性上，上 半 年央行三 次降 息，宽裕 的 资金继续大力 度追捧股 票 市场，过快 上涨的行长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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情使得 投资 者较 为乐 观， 不断加 大投 资杠 杆， 券商 两融规 模不 断创 新高 ，场 外伞型 信托 和 P2P 配
资风行 。6 月中 旬后 ， 高 杠 杆难以 为继 ， 市 场出 现大 幅快速 下跌 ， 系 统性 风险 让投资 者极 度受 伤。
上证综 指上 半年 涨 35.11% ，代表 超大 盘股 的上 证 50 涨 13.73% 。 而代 表成 长股 的创业 板和 中小 板
在 6 月中旬前大幅上涨， 但之后股价普遍被腰斩，上半年创业板综指涨 108.44% ，创业板指涨
95.78% 。
在上半年的投 资运作中 ， 基于基金契约 ，动态精 选 在行业配置上 比较均衡 ， 价值股主要配 置
在金融地产， 以及“京 津 冀”主题上； 成长股主 要 是电子、计算 机和军工 行 业。动态精 选基金契
约要求我 们不 能做较大 的 行业偏离，而 今年以来 各 个行业股价走 势差异较 大 ，导致组合 收益相对
均衡， 业绩 表现 相对 中庸 。动态 精选 一直 维持 高仓 位运作 ，很 遗憾 我们 对 6 月中旬 后的 指数 快 速
回调风 险估 计不 足， 导致 组合净 值同 步市 场回 撤， 这对我 们来 说是 一个 很大 的教训 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.6995 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 41.09% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为44.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我们 判断 国内经 济将逐 步触 底企 稳， 经济 改革与 政策 刺激 最终 目的 是经济 结构 的调
整，即一个适 合未来经 济 发展的新型经 济产业结 构 是未来能够持 续增长的 关 键。流动性 上，美国
逐步退 出 QE ， 但其 他国 家 推行各 种方 式的 货币 宽松 政策， 国内 流动 性由 “用 好增量 、 盘 活存 量 ”
的结构 性流 动性 转变 为普 惠式的 流动 性宽 松。 我们 判 断目前 时点 类似 于美 国 的80 年 代的 经济 转型
期，在经济结 构转型没 有 成功前，受益 于流动性 宽 松，股市先于 实体经济 有 较大的起色 ，由于公
司估值 提高 的速 度太 领先 实体经 济向 好变 化的 速度 ，A 股 出现 急速 向下 调整 的 系统性 风险 。 针 对6
月中旬后出现的崩塌式 下 跌，国家已经出台了一 些 救市措施，政策底也 已经 显现。类比美国 80
年代的经济转 型时期， 未 来指数快速上 涨和快速 下 跌将是一个常 态，总体 将 呈现出大波 动螺旋式
震荡上 涨的 走势 ，后 续我 们需在 螺旋 式上 涨的 下降 阶段加 大风 险控 制， 以保 住胜利 果实 。
未来一个季度 ，在保持 基 金流动性的前 提下，我 们 会继续维持相 对较高的 仓 位，重点精选 个
股。由于成长 股股价前 期 已经大幅回落 ，一些个 股 的成长确定性 与当前估 值 已经较为匹 配，将重
点投资 类似 估值 安全 合理 的成长 股。 另外 ，会 继续 投资京 津冀 和大 金融 等相 对低估 值的 蓝筹 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2015 年1 月15 日对 2014 年度 收益进 行了 分配 ， 分 配金 额 为26,061,247.68
元。
本 基金 截 至2015 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配收 益 为254,637,034.81 元， 其 中， 未分 配收 益
已实现 部分 为302,962,515.07 元， 未分 配收 益未 实 现部分 为-48,325,480.26 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 长盛 基金 管 理有限 公司 在本 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 47,105,958.46 80,061,371.90
结算备 付金
340,046.15 302,629.66
存出保 证金
463,369.98 651,727.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 590,430,828.96 832,382,436.74
其中： 股票 投资
570,526,828.96 812,904,436.74
基金投 资
- -
债券投 资
19,904,000.00 19,478,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,201,466.13 8,682,249.60
应收利 息 6.4.7.5 170,251.19 179,700.64
应收股 利
- -
应收申 购款
579,057.20 34,866.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
641,290,978.07 922,294,983.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
20,331,869.69 3,131,602.57
应付管 理人 报酬
1,009,169.83 1,220,193.14
应付托 管费
134,555.97 162,692.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 558,016.17 230,330.65
应交税 费
62,550.40 62,550.40
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 514,536.74 588,684.61
负债合 计
22,610,698.80 5,396,053.79
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 364,043,244.46 739,326,876.36
未分配 利润 6.4.7.10 254,637,034.81 177,572,053.05
所有者 权益 合计
618,680,279.27 916,898,929.41
负债和 所有 者权 益总 计
641,290,978.07 922,294,983.20
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.6995 元， 基金 份额 总额364,043,244.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
416,603,836.11 46,499,851.31 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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1.利息 收入
932,376.00 3,255,146.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 672,376.00 1,160,773.32
债券利 息收 入
260,000.00 2,045,593.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 48,779.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
351,273,670.63 60,440,706.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 348,598,576.25 56,051,699.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 476,408.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,675,094.38 3,912,597.72
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 63,985,477.82 -17,205,390.17
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 412,311.66 9,388.97
减： 二、费用
10,236,688.46 13,511,667.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,045,064.40 7,023,443.16
2．托 管费 6.4.10.2.2 939,341.91 936,459.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,059,337.33 5,357,828.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 192,944.82 193,936.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
406,367,147.65 32,988,184.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
406,367,147.65 32,988,184.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
739,326,876.36 177,572,053.05 916,898,929.41 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 406,367,147.65 406,367,147.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-375,283,631.90 -303,240,918.21 -678,524,550.11
其中：1.基 金申 购款 153,826,003.68 110,112,325.95 263,938,329.63
2. 基金 赎回 款 -529,109,635.58 -413,353,244.16 -942,462,879.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -26,061,247.68 -26,061,247.68
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
364,043,244.46 254,637,034.81 618,680,279.27
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
946,636,332.32 24,908,625.50 971,544,957.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 32,988,184.06 32,988,184.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-58,055,671.95 -2,530,565.10 -60,586,237.05
其中 ：1.基 金申 购款 18,147,165.08 856,224.99 19,003,390.07
2. 基金 赎回 款 -76,202,837.03 -3,386,790.09 -79,589,627.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -19,694,452.97 -19,694,452.97
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
888,580,660.37 35,671,791.49 924,252,451.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2004] 第 35 号《 关于 同 意长盛 动态 精选 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准， 由长 盛基 金管 理有 限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 （于 2004 年 9 月 16 日废 止，
由 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 取代） 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 （ 已
废止 ） 等 有关 规定 和 《长 盛动态 精选 证券 投资 基金 基金契 约 》( 后更 名为 《 长 盛动态 精选 证券 投资
基金基 金合 同 》) 发起 ， 并 于 2004 年5 月21 日 募集 成立 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币4,105,260,456.17 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 （事 务所 的性质 已变 更为 特殊 普通 合伙） 普华 永道 中天 验字(2004) 第79 号验 资报
告予以 验证 。 募 集 期 内产 生的认 购资 金利 息折 合 2,926,788.63 份 基金 份额， 分别计 入各 投资 者基
金账户。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 农业银行股 份有限公
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《长盛动 态精选证券投 资基金基 金 合同》和最近 公
布的《长盛动 态精选证 券 投资基金更新 招募说明 书 》的有关规定 ，本基金 的 投资范围为 具有良好
流动性的金融 工具，主 要 包括国内依法 发行、上 市 或拟上市的股 票、债券 以 及经中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。其中 股票投资 占 基金资产净值 的比例 为 20%-95% ，现 金或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 本基 金的 业绩比 较基准 为： 中信 标 普
A 股综 合指 数收 益率 ×95 % ＋金融 同业 存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准则， 以及其 后颁布的配套应用 指南、 解释和其他相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会 计准
则”) 、中 国证 监会 颁布 的 《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》、
中国证券投 资基金业 协会 颁布的《证 券投资基 金会 计核算业务 指引》 、 《长 盛 动态精选证 券投资 基
金基金 合同》 和中国证 监 会及中国证券 投资基金 业 协会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金 自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券 投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起 采 用中
证指数 有限 公司 根 据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于 营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额 ； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 47,105,958.46
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个 月 -
其他存 款 -
合计： 47,105,958.46
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 333,235,088.76 570,526,828.96 237,291,740.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,610,995.29 19,904,000.00 293,004.71
银行间 市场 - - -
合计 19,610,995.29 19,904,000.00 293,004.71
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 352,846,084.05 590,430,828.96 237,584,744.91
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 19,366.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 137.70
应收债 券利 息 146,739.73
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3,819.53
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 187.65
合计 170,251.19
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 555,691.17
银行间 市场 应付 交易 费用 2,325.00
合计 558,016.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 14,617.04
其他 66,440.00
预提费 用 183,479.70
合计 514,536.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 739,326,876.36 739,326,876.36
本期申 购 153,826,003.68 153,826,003.68
本期赎 回( 以"-" 号填列) -529,109,635.58 -529,109,635.58
本期末 364,043,244.46 364,043,244.46
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 130,941,727.01 46,630,326.04 177,572,053.05
本期利 润 342,381,669.83 63,985,477.82 406,367,147.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-144,299,634.09 -158,941,284.12 -303,240,918.21
其中： 基金 申购 款 51,923,024.38 58,189,301.57 110,112,325.95
基金赎 回款 -196,222,658.47 -217,130,585.69 -413,353,244.16
本期已 分配 利润 -26,061,247.68 - -26,061,247.68
本期末 302,962,515.07 -48,325,480.26 254,637,034.81
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 658,126.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,462.30
其他 7,786.83
合计 672,376.00
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 896,435,130.08
减：卖 出股 票成 本总 额 547,836,553.83
买卖股 票 差 价收 入 348,598,576.25
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,675,094.38
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,675,094.38
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性 金 融资 产 63,985,477.82
—— 股 票投 资 63,559,477.82
—— 债 券投 资 426,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 63,985,477.82
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 406,904.14
转换费 收入 5,407.52
合计 412,311.66
注：1 、基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额 的 25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,059,337.33
银行间 市场 交易 费用 -
合计
2,059,337.33
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 133,891.13
银行费 用 265.12
帐户维 护 费 9,200.00
合计 192,944.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无须 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 73,262,332.72 6.44% 329,354,098.97 9.40%
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 66,698.05 6.44% 66,698.05 12.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 299,844.95 9.40% 266,924.20 21.73%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,045,064.40 7,023,443.16
其中： 支付 销售 机构 的客 0.00 1,013,147.14 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
户维护 费
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.50%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
939,341.91 936,459.10
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2004 年
5 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 19,346,786.70 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 19,346,786.70 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 47,105,958.46 658,126.87 88,427,989.25 1,125,310.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2015 年1
月15 日
2015 年1 月15
日
0.360 13,534,603.20 12,526,644.48 26,061,247.68
合
计
- - 0.360 13,534,603.20 12,526,644.48 26,061,247.68
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.50 - - 619,390 16,416,331.39 22,607,735.00 -
002354 天神 2015 重大 69.62 2015 年7 月 87.27 160,734 7,869,444.22 11,190,301.08 - 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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娱乐 年 5 月
28 日
事项
停牌
23 日
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
61.63
2015 年8 月
18 日
75.43 168,965 6,080,376.92 10,413,312.95 -
600416
湘电
股份
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
停牌
17.95
2015 年7 月
20 日
20.35 383,028 4,397,787.31 6,875,352.60 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银 行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来 控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2014 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组 合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基 金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，均能 以 合理的价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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允价值 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余 额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方 法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
47,105,958.46 - - - 47,105,958.46
结算备 付金
340,046.15 - - - 340,046.15
存出保 证金
463,369.98 - - - 463,369.98
交易性 金融 资产
- 19,904,000.00 - 570,526,828.96 590,430,828.96
应收证 券清 算款
- - - 2,201,466.13 2,201,466.13
应收利 息
- - - 170,251.19 170,251.19
应收申 购款
- - - 579,057.20 579,057.20
其他资 产
- - - - -
资产总 计 47,909,374.59 19,904,000.00 - 573,477,603.48 641,290,978.07
负债
应付赎 回款 - - - 20,331,869.69 20,331,869.69 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
应付管 理人 报酬 - - - 1,009,169.83 1,009,169.83
应付托 管费 - - - 134,555.97 134,555.97
应付交 易费 用 - - - 558,016.17 558,016.17
应交税 费 - - - 62,550.40 62,550.40
其他负 债 - - - 514,536.74 514,536.74
负债总计 - - - 22,610,698.80 22,610,698.80
利率敏 感度 缺口 47,909,374.59 19,904,000.00 - 550,866,904.68 618,680,279.27
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 80,061,371.90 - - - 80,061,371.90
结算备 付金 302,629.66 - - - 302,629.66
存出保 证金 651,727.93 - - - 651,727.93
交易性 金融 资产 - 19,478,000.00 - 812,904,436.74 832,382,436.74
应收证 券清 算款 - - - 8,682,249.60 8,682,249.60
应收利 息 - - - 179,700.64 179,700.64
应收申 购款 - - - 34,866.73 34,866.73
资产总计 81,015,729.49 19,478,000.00 - 821,801,253.71 922,294,983.20
负债
应付赎 回款 - - - 3,131,602.57 3,131,602.57
应付管 理人 报酬 - - - 1,220,193.14 1,220,193.14
应付托 管费 - - - 162,692.42 162,692.42
应付交 易费 用 - - - 230,330.65 230,330.65
应交税 费 - - - 62,550.40 62,550.40
其他负 债 - - - 588,684.61 588,684.61
负债总计 - - - 5,396,053.79 5,396,053.79
利率敏感度缺 口 81,015,729.49 19,478,000.00 - 816,405,199.92 916,898,929.41
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性 债券投资公允价值占基金 资产净值的比例为
3.22%(2014 年 12 月 31 日：2.12%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014
年12 月31 日： 无重 大影 响)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ， 结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 投资组合中股 票投资比 例 占基金资产净 值
的20-95% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多 种
定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 570,526,828.96 92.22 812,904,436.74 88.66
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 570,526,828.96 92.22 812,904,436.74 88.66
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 33,099,395.00 39,595,169.84 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
业绩比 较基 准下 降 5% -33,099,395.00 -39,595,169.84
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说 明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 519,440,127.33 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 70,990,701.63 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日： 第一 层次791,833,712.04 元， 第二 层次40,548,724.70 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度 ，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 570,526,828.96 88.97
其中： 股票 570,526,828.96 88.97
2 固定收 益投 资 19,904,000.00 3.10
其中： 债券 19,904,000.00 3.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,446,004.61 7.40
7 其他各 项资 产 3,414,144.50 0.53
8 合计 641,290,978.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 301,042,395.11 48.66
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 7,610,752.72 1.23
F 批发和 零售 业 47,836,002.08 7.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 56,778,648.51 9.18
J 金融业 91,813,481.13 14.84
K
房地产 业
52,907,684.62 8.55
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- - 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 12,537,864.79 2.03
合计 570,526,828.96 92.22
7.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600122 宏图高 科 2,019,772 33,164,656.24 5.36
2 300303 聚飞光 电 2,586,194 31,784,324.26 5.14
3 300351 永贵电 器 795,454 30,505,660.90 4.93
4 300290 荣科科 技 750,536 30,006,429.28 4.85
5 002580 圣阳股 份 1,527,441 27,096,803.34 4.38
6 300003 乐普医 疗 597,213 24,228,931.41 3.92
7 300115 长盈精 密 691,976 23,049,720.56 3.73
8 000024 招商地 产 619,390 22,607,735.00 3.65
9 600030 中信证 券 773,714 20,820,643.74 3.37
10 600837 海通证 券 822,250 17,925,050.00 2.90
11 300232 洲明科 技 582,028 16,122,175.60 2.61
12 600276 恒瑞医 药 357,364 15,916,992.56 2.57
13 300416 苏试试 验 174,145 14,835,412.55 2.40
14 000712 锦龙股 份 387,491 13,600,934.10 2.20
15 600000 浦发银 行 753,718 12,783,057.28 2.07
16 600149 廊坊发 展 590,573 12,537,864.79 2.03
17 002179 中航光 电 369,866 12,205,578.00 1.97
18 600266 北京城 建 528,662 11,678,143.58 1.89
19 600363 联创光 电 670,065 11,652,430.35 1.88
20 002354 天神娱 乐 160,734 11,190,301.08 1.81
21 002649 博彦科 技 168,965 10,413,312.95 1.68
22 002146 荣盛发 展 789,036 9,862,950.00 1.59
23 002049 同方国 芯 197,900 9,499,200.00 1.54
24 000002 万
科Ａ 603,227 8,758,856.04 1.42
25 601318 中国平 安 105,710 8,661,877.40 1.40
26 600372 中航电 子 245,578 8,578,039.54 1.39
27 002454 松芝股 份 386,481 8,386,637.70 1.36
28 600893 中航动 力 152,284 8,093,894.60 1.31
29 601992 金隅股 份 676,810 8,087,879.50 1.31
30 002606 大连电 瓷 423,096 7,793,428.32 1.26
31 600502 安徽水 利 380,728 7,610,752.72 1.23 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
32 600416 湘电股 份 383,028 6,875,352.60 1.11
33 600759 洲际油 气 443,559 6,777,581.52 1.10
34 600150 中国船 舶 121,009 6,231,963.50 1.01
35 601328 交通银 行 747,500 6,159,400.00 1.00
36 601988 中国银 行 1,060,616 5,186,412.24 0.84
37 000555 神州信 息 69,099 5,168,605.20 0.84
38 601258 庞大集 团 899,474 4,911,128.04 0.79
39 300385 雪浪环 境 75,556 4,767,583.60 0.77
40 600802 福建水 泥 438,103 4,766,560.64 0.77
41 000021 深 科 技 301,400 4,596,350.00 0.74
42 000810 创维数 字 170,596 4,230,780.80 0.68
43 601601 中国太 保 121,396 3,663,731.28 0.59
44 600580 卧龙电 气 203,225 3,623,501.75 0.59
45 000401 冀东水 泥 236,617 3,111,513.55 0.50
46 601939 建设银 行 422,493 3,012,375.09 0.49
47 600019 宝钢股 份 337,897 2,953,219.78 0.48
48 600549 厦门钨 业 81,095 2,048,459.70 0.33
49 600856 长百集 团 69,171 1,574,331.96 0.25
50 600280 中央商 场 101,536 1,408,304.32 0.23
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300416 苏试试 验 22,751,190.01 2.48
2 600266 北京城 建 22,355,541.26 2.44
3 000024 招商地 产 18,283,990.91 1.99
4 601992 金隅股 份 16,316,367.05 1.78
5 600149 廊坊发 展 16,166,066.43 1.76
6 300385 雪浪环 境 16,048,848.14 1.75
7 000002 万
科Ａ 15,666,187.02 1.71
8 601318 中国平 安 14,409,849.78 1.57
9 002606 大连电 瓷 13,901,966.79 1.52
10 600802 福建水 泥 11,572,859.96 1.26
11 601601 中国太 保 8,317,241.53 0.91
12 601328 交通银 行 7,998,000.00 0.87 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
13 600000 浦发银 行 7,888,906.95 0.86
14 000401 冀东水 泥 7,227,506.60 0.79
15 002580 圣阳股 份 7,000,570.10 0.76
16 600549 厦门钨 业 5,677,573.89 0.62
17 000021 深 科 技 5,425,099.00 0.59
18 600019 宝钢股 份 4,537,087.93 0.49
19 601988 中国银 行 4,475,900.00 0.49
20 002146 荣盛发 展 4,432,829.58 0.48
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300290 荣科科 技 46,411,591.89 5.06
2 600837 海通证 券 44,669,772.82 4.87
3 600030 中信证 券 43,794,997.36 4.78
4 300122 智飞生 物 40,431,572.35 4.41
5 000712 锦龙股 份 39,839,930.88 4.35
6 600122 宏图高 科 34,783,580.43 3.79
7 300003 乐普医 疗 30,967,003.74 3.38
8 600363 联创光 电 30,395,552.18 3.32
9 300187 永清环 保 23,650,023.67 2.58
10 002454 松芝股 份 22,997,649.53 2.51
11 600887 伊利股 份 20,460,023.38 2.23
12 300351 永贵电 器 20,323,482.84 2.22
13 600276 恒瑞医 药 19,289,371.87 2.10
14 300385 雪浪环 境 18,228,692.73 1.99
15 002018 华信国 际 17,627,538.14 1.92
16 300303 聚飞光 电 16,752,935.65 1.83
17 002296 辉煌科 技 16,450,643.06 1.79
18 600759 洲际油 气 16,245,652.69 1.77
19 600372 中航电 子 15,856,189.05 1.73
20 600149 廊坊发 展 15,644,721.05 1.71
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 241,899,468.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 896,435,130.08 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,904,000.00 3.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,904,000.00 3.22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010213 02 国债 ⒀ 200,000 19,904,000.00 3.22
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本期 国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会组 织系 统力 量 于 2014 年 12 月 15 日至 28 日期 间 ， 对证 券公 司
的融资 类业 务进 行了 为 期 2 周的 现场 检查 。其 中， 中信证 券存 在违 规为 到期 融资融 券合 约展 期问
题，受 过处 理仍 未改 正， 且涉及 客户 数量 较多 ，对 其采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月
的行政 监管 措施 。 本基 金 做出如 下说 明 ： 中 信证 券 是中国 最大 、 最优 秀的 证 券公司 ， 综合 实力 强，
竞争优势明显 ，本次处 罚 对中信证券的 影响较小 。 今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟 通，密切
关注其 制度 建设 与执 行等 公司基 础性 建设 问题 的合 规性以 及企 业的 经营 状况 。
（2） 中国 证券 监督 管理 委 员会组 织系 统力 量 于 2014 年 12 月 15 日至 28 日期 间 ， 对证 券公 司
的融资 类业 务进 行了 为 期 2 周的 现场 检查 。其 中， 海通证 券存 在违 规为 到期 融资融 券合 约展 期问
题，受 过处 理仍 未改 正， 且涉及 客户 数量 较多 ，对 其采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月
的行政监管措 施。本基 金 做出如下说明 ：海通证 券 是中国最大、 最优秀的 证 券公司之一 ，综合实
力强 ， 竞 争优 势明 显 ， 本 次处罚 对海 通证 券的 影响 较小 。 今 后 ， 我 们将 继续 加强与 该公 司的 沟通 ，
密切关 注其 制度 建设 与执 行等公 司 基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 463,369.98
2 应收证 券清 算款 2,201,466.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 170,251.19
5 应收申 购款 579,057.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,414,144.50
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 22,607,735.00 3.65 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
29,087 12,515.67 1,731,721.98 0.48% 362,311,522.48 99.52%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 - - 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 5 月 21 日 ） 基金 份额 总额
4,108,187,244.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 739,326,876.36
本报告 期基 金总 申购 份额 153,826,003.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 529,109,635.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 364,043,244.46
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门重 大人 事未 曾变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 374,099,267.61 32.86% 340,580.32 32.86% -
方正证券 1 350,594,799.81 30.80% 319,182.86 30.80% -
中信建投 1 164,038,459.24 14.41% 149,339.36 14.41% -
国都证券 1 99,257,370.89 8.72% 90,364.01 8.72% -
光大证券 1 77,082,368.04 6.77% 70,175.94 6.77% -
国元证券 2 73,262,332.72 6.44% 66,698.05 6.44% -
申银万国 1 - - -
- -
中银国际 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - - 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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中金公司 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管 理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之 外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事件
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长 盛动 态精选 证券 投资基金 招募 《 中 国证 券报 》 《上 2015 年 6 月 30 日 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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说明书 （更 新） 海 证 券报 》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2
长 盛动 态精选 证券 投资基金 招募
说明书 （更 新） 摘要
同上
2015 年 6 月 30 日
3
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 网上银 行和 手机银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 30 日
4
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 26 日
5
关 于增 加汇付 金融 和增财基 金为
旗 下部 分基金 代销 机构并推 出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
6
长 盛基 金管理 有限 公司关于 增加
联 泰资 产和钱 景为 旗下部分 基金
代 销机 构并推 出定 投业务及 费率
优惠活 动的 公告
同上
2015 年 6 月 19 日
7
关 于我 公司旗 下部 分开放式 基金
参 加中 国农业 银行 网上银行 和手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
同上
2015 年 6 月 1 日
8
关 于旗 下部分 基金 参加一路 财富
（ 北京 ）信息 科技 有限公司 网上
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 5 月 28 日
9
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 5 月 27 日
10
长 盛基 金管理 有限 公司关于 子公
司 法定 代表人 、执 行董事及 高管
变更情 况的 公告
同上
2015 年 5 月 15 日
11 长 盛基 金管理 有限 公司关于 新任 同上 2015 年 4 月 24 日 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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副总经 理的 公告
12
关 于旗 下部分 基金 参加众禄 基金
费率优 惠活 动的 公告
同上
2015 年 4 月 20 日
13
关 于在 直销柜 台开 通旗下部 分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上
2015 年 3 月 16 日
14
关 于在 工商银 行开 通旗下部 分基
金转换 业务 的公 告
同上
2015 年 3 月 6 日
15
长 盛动 态精选 证券 投资基金 收益
分配公 告
同上
2015 年 1 月 14 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（二） 《长 盛动 态精 选证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛动 态精 选证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛动 态精 选证 券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。 长盛动态精选混合 2015 年半年 度报告
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长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
