长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 22 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 478,272,859.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 风险 管理 手段 ， 力争 保持 基金 净值 收益
率与业 绩衡 量基 准之 间的 年跟踪 误差 在 4% 以下 ，以 实
现对基 准指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，原 则上 采用 复制 指数
投 资 策略 ，按 照个 股在 基准 指 数中 的基 准权 重构 建股
票 组 合， 并根 据基 准指 数成 份 股及 其权 重的 变动 而进
行相应 调整 ，以 复制 和跟 踪基准 指数 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率 ×95 %+ 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 被动 投资 型指 数基 金 ，风 险中 等， 将获 得证
券 市 场平 均收 益率 。其 风险 因 素主 要来 自于 市场 风险
和 跟 踪误 差的 风险 。由 于采 用 被动 投资 策略 ，在 投资
管 理 上将 最大 限度 的分 散非 系 统性 风险 。对 于跟 踪误
差 的 风险 ，本 基金 将通 过严 格 的投 资纪 律约 束和 数量
化 的 风险 管理 手段 ，力 争控 制 本基 金的 跟踪 误差 在限
定范围 内。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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路诺德 金融 中心 主 楼 10D 号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层 世贸 中心 东座
F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 225,745,755.62
本期利 润 145,068,778.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2037
本期加 权平 均净 值利 润率 17.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 102,770,173.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2149
期末基 金资 产净值 581,043,032.85
期末基 金份 额净 值 1.2149
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 98.96%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.35% 3.25% -6.01% 3.22% -1.34% 0.03%
过去三 个月 8.08% 2.51% 8.06% 2.45% 0.02% 0.06%
过去六 个月 16.83% 2.25% 16.64% 2.22% 0.19% 0.03%
过去一 年 98.49% 1.89% 96.19% 1.86% 2.30% 0.03%
过去三 年 75.40% 1.50% 67.65% 1.48% 7.75% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
98.96% 1.79% 127.74% 1.82% -28.78% -0.03%
注：本 基金 基准 指数 ：中 证 100 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 100 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过程请 参见 中 证100 指数 指数编 制细 则。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 资 产配置比例符 合基金合 同 第十三条 “ （二）投
资范围 ”、 “（ 八） 投资 限制 ” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司 获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ，
长盛沪深 300 指
数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经 理，
长 盛 高 端 装 备 制
造 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛中
证 申 万 一 带 一 路
主 题 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛成 长价
值 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
2011 年
7 月 11
日
- 8 年
男，1983 年 11 月出 生， 中国国
籍。 北 京大 学金 融学 硕士 。2007
年7 月 加入 长盛 基金 管理 有限公
司， 曾 任金 融工 程与 量化 投资部
金融工 程研 究员 等职 务。 现任长
盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
（本基 金） 基金 经理 ， 长 盛沪深
300 指 数证 券投 资基 金 （LOF）基
金经理 ， 长 盛高 端装 备制 造灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 中证 申万 一带 一路主
题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 成长 价值 证券 投资基
金基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理 的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体大幅 上涨,互 联网 金融 、 智能电 视和 智慧 医疗 板块 大幅上 涨， 沪港
通、 海 南旅 游岛 和自 贸区 概念板 块涨 幅较 少。 行业 上， 计 算机、 通信 和传 媒 行业涨 幅靠 前， 银行、
券商和煤炭行 业跑输市 场 。二季度股票 市场整体 大 幅震荡，前两 个月市场 大 幅上涨，6 月份以来
大幅下跌。概 念主题上 看 ，安防监控、 网络安全 和 文化传媒等板 块涨幅居 前 ，自贸区、 经济带和
冷链物流等概 念板块涨 幅 较少。行业上 ，轻工制 造 、银行和食品 饮料涨幅 靠 前，有色、 建筑和商
贸大幅 跑输 市场 。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.2149 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 16.83% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为29.15% 。本 报告 期内 日均 跟踪 误差 为0.0987% ，年 度化 跟踪误 差 为 1.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们延续以 前 对经济的判断 ，陆续出 台 的改革措施也 会提升投 资 者风险偏好， 改
革相关的板块 可能持续 受 到投资者青睐 。短期市 场 的调整不会影 响牛市大 方 向，在国家 划时代的
变革背景下， 资本市场 会 更加健康有效 。蓝筹股 是 国家经济转型 和产业升 级 的核心力量 ，看好蓝
筹股未 来的 市场 表现 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错 处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》 的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2015 年1 月15 日对 2014 年度 收益进 行了 分配 ， 分 配金 额 为37,480,479.12
元。
本基金 截 至2015 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配收 益 为102,770,173.39 元， 其 中， 未分 配收 益
已实现 部分 为201,920,470.29 元， 未分 配收 益未 实 现部分 为-99,150,296.90 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 长盛 基金 管 理有限 公司 在本 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现 有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 43,549,259.13 49,716,582.88
结算备 付金
300,000.00 328,634.13
存出保 证金
441,668.14 469,058.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 548,445,576.24 875,245,083.88
其中： 股票 投资
548,445,576.24 875,245,083.88
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,518,016.57 4,490,953.39
应收利 息 6.4.7.5 12,945.26 21,856.81
应收股 利
- -
应收申 购款
952,581.83 2,943,747.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
600,220,047.17 933,215,917.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
18,059,612.31 10,714,322.94
应付管 理人 报 酬
414,296.37 522,028.39
应付托 管费
82,859.27 104,405.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 396,911.58 147,228.25
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 223,334.79 290,819.67
负债合 计
19,177,014.32 11,778,804.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 478,272,859.46 851,968,041.44
未分配 利润 6.4.7.10 102,770,173.39 69,469,071.23
所有者 权益 合计
581,043,032.85 921,437,112.67
负债和 所有 者权 益总 计
600,220,047.17 933,215,917.59
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.2149 元， 基金 份额 总额478,272,859.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
150,341,804.72 -40,409,620.53
1.利息 收入
378,205.07 368,012.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 378,205.07 367,811.96
债券利 息收 入
- 200.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
230,107,274.02 -26,440,945.07
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 224,784,165.43 -35,044,101.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 177,776.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,323,108.59 8,425,379.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -80,676,976.66 -14,410,050.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 533,302.29 73,362.86
减： 二、费用
5,273,025.76 3,196,318.77
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,030,254.87 2,312,398.53
2．托 管费 6.4.10.2.2 606,050.92 462,479.70
3．销 售服 务费
- - 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 1,453,912.26 229,605.83
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 182,807.71 191,834.71
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
145,068,778.96 -43,605,939.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
145,068,778.96 -43,605,939.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
851,968,041.44 69,469,071.23 921,437,112.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 145,068,778.96 145,068,778.96
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-373,695,181.98 -74,287,197.68 -447,982,379.66
其中：1.基 金申 购款 353,750,260.82 47,109,590.16 400,859,850.98
2. 基金 赎回 款 -727,445,442.80 -121,396,787.84 -848,842,230.64
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -37,480,479.12 -37,480,479.12
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
478,272,859.46 102,770,173.39 581,043,032.85
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,083,286,318.93 -347,217,662.34 736,068,656.59
二、 本期 经营 活动 产生 的 - -43,605,939.30 -43,605,939.30 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-134,407,023.06 46,008,952.33 -88,398,070.73
其中：1.基 金申 购款 14,764,682.51 -5,368,533.87 9,396,148.64
2. 基金 赎回 款 -149,171,705.57 51,377,486.20 -97,794,219.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
948,879,295.87 -344,814,649.31 604,064,646.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证 100 指数 证券投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第172 号 《关 于 同意长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金 募集 的
批复 》 核 准， 由长 盛基 金 管理有 限公 司依 照 《 中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 长盛 中证100
指数证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,029,660,276.84 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 （事 务所 的性 质已 变更为 特殊 普通 合伙 ）普 华永道 中天 验字(2006) 第 179 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 长盛 中证 100 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》于2006 年 11 月 22 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 4,031,424,938.24 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合1,764,661.40 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的
有关规 定， 本基 金投 资于 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括中 证 100 指 数成 份股、 备选 成份股、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等， 以及 法律 法规 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 并 且可 以依 照法
律法规或监管 机构的规 定 运用金融衍生 产品进行 风 险管理。本基 金力争保 持 基金净值收 益率与业
绩衡量 基准 之间 的年 跟踪 误差 在 4% 以下 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：中 证 100 指 数收 益率 ×95%长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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＋一年期银行 储蓄存款 利 率(税后)× 5% 。本基 金标 的指数使用费 由基金管 理 人长盛基金管 理有限
公司承 担， 不计 入本 基金 费用。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛中
证 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金 自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起 采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 43,549,259.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 43,549,259.13
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 377,284,403.55 548,445,576.24 171,161,172.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 377,284,403.55 548,445,576.24 171,161,172.69
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,606.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 121.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 38.62
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 178.83
合计 12,945.26
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 396,911.58
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 396,911.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 46,029.51
其他 3,742.57
预提费 用 173,562.71
合计 223,334.79
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 851,968,041.44 851,968,041.44
本期申 购 353,750,260.82 353,750,260.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -727,445,442.80 -727,445,442.80
本期末 478,272,859.46 478,272,859.46
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 89,413,735.21 -19,944,663.98 69,469,071.23
本期利 润 225,745,755.62 -80,676,976.66 145,068,778.96
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-75,758,541.42 1,471,343.74 -74,287,197.68
其中： 基金 申购 款 55,034,834.58 -7,925,244.42 47,109,590.16
基金赎 回款 -130,793,376.00 9,396,588.16 -121,396,787.84
本期已 分配 利润 -37,480,479.12 - -37,480,479.12
本期末 201,920,470.29 -99,150,296.90 102,770,173.39 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款 利 息收 入 366,818.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,672.24
其他 6,714.05
合计 378,205.07
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 655,035,466.59
减：卖 出股 票成 本总 额 430,251,301.16
买卖股 票差 价收 入 224,784,165.43
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,323,108.59
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,323,108.59
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -80,676,976.66 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
—— 股 票投 资 -80,676,976.66
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -80,676,976.66
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 521,504.94
转换费 11,797.35
合计 533,302.29
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,453,912.26
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,453,912.26
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 133,891.13
银行汇 划费 245.00
银行间 账户 维护 费 9,000.00
合计 182,807.71
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本 基金 无须 作披 露的 或有 事项。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 665,523,579.74 83.14% 45,431,503.14 36.12%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证券 - - 4,730,033.51 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 605,893.13 83.14% 360,163.63 90.74%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 41,360.90 36.12% 11,390.70 41.82%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,030,254.87 2,312,398.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
0.00 545,440.35
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
606,050.92 462,479.70
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产 净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 22 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,157,456.32 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,157,456.32 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.1200% -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 43,549,259.13 366,818.78 35,077,878.03 361,828.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润配
合计
备注
1 2015 年1
月 15 日
2015 年1 月15
日
0.4100 22,099,770.17 15,380,708.95 37,480,479.12
合
计
- - 0.4100 22,099,770.17 15,380,708.95 37,480,479.12
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
35.05 - - 38,242 1,780,869.12 1,340,382.10 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
14.87 - - 269,000 3,657,324.00 4,000,030.00 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.37 - - 489,472 4,001,000.42 6,054,768.64 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 192,678 1,403,380.67 2,959,534.08 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
36.70
2015
年 7 月
13 日
38.50 32,105 1,362,898.74 1,178,253.50 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行被动 投 资的股票型指 数基金， 属 于中等风 险品 种。本基 金 投资的金融工 具
主要包括股票 投资、债 券 投资及权证投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管 理的主要
目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的 平衡以实
现“风 险和 收益 相匹 配” 的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的 基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
金融工 程部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发， 根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的 信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2014 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方 面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金 的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 附注 6.4.12 中列示的部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外 ，均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金 融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
43,549,259.13 - - - 43,549,259.13
结算备 付金
300,000.00 - - - 300,000.00
存出保 证金
441,668.14 - - - 441,668.14
交易性 金融 资产
- - - 548,445,576.24 548,445,576.24
应收证 券清 算款
- - - 6,518,016.57 6,518,016.57
应收利 息
- - - 12,945.26 12,945.26
应收申 购款
29,940.18 - - 922,641.65 952,581.83
其他资 产
- - -
-
-
资产总计 44,320,867.45 - - 555,899,179.72 600,220,047.17
负债
应付证 券清 算款 - - -
应付赎 回款 - - - 18,059,612.31 18,059,612.31
应付管 理人 报酬 - - - 414,296.37 414,296.37
应付托 管费 - - - 82,859.27 82,859.27
应付交 易费 用 - - - 396,911.58 396,911.58
其他负 债 - - - 223,334.79 223,334.79
负债总计 - - - 19,177,014.32 19,177,014.32
利率敏感度缺口 44,320,867.45 - - 536,722,165.40 581,043,032.85
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 49,716,582.88 - - - 49,716,582.88
结算备 付金 328,634.13 - - - 328,634.13
存出保 证金 469,058.99 - - - 469,058.99
交易性 金融 资产 - - - 875,245,083.88 875,245,083.88
应收证 券清 算款 - - - 4,490,953.39 4,490,953.39 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
应收利 息 - - - 21,856.81 21,856.81
应收申 购款 21,517.10 - - 2,922,230.41 2,943,747.51
其他资 产 - - - - -
资产总计 50,535,793.10 - - 882,680,124.49 933,215,917.59
负债
应付赎 回款 - - - 10,714,322.94 10,714,322.94
应付管 理人 报酬 - - - 522,028.39 522,028.39
应付托 管费 - - - 104,405.67 104,405.67
应付交 易费 用 - - - 147,228.25 147,228.25
其他负 债 - - - 290,819.67 290,819.67
负债总计 - - - 11,778,804.92 11,778,804.92
利率敏感度缺口 50,535,793.10 - - 870,901,319.57 921,437,112.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公 允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用复制 指数的投 资 策略，按照个 股
在基准 指数 中的 基 准 权重 构建股 票组 合， 并根 据基 准 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整，
以复制和跟踪 基准指数 。 本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资 策略、资
产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中包 括中 证 100 指数 成 份
股、备选成 份股、新 股(如 一级市场初 次发行或 增发) 等，现金或 者到期日 在一 年以内的政 府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 548,445,576.24 94.39 875,245,083.88 94.99
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 548,445,576.24 94.39 875,245,083.88 94.99
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 29,361,964.01 46,563,166.26
业绩比 较基 准下 降 5% -29,361,964.01 -46,563,166.26
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 532,912,607.92 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 15,532,968.32 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日： 第一 层次858,134,867.96 元， 第二 层次17,110,215.92 元，长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
无第三 层次)。于 2015 年6 月 30 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债均 属于 第一 层次(2014 年 12 月 31 日 ：同)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于 非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 548,445,576.24 91.37
其中： 股票 548,445,576.24 91.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 43,849,259.13 7.31
7 其他各 项资 产 7,925,211.80 1.32
8 合计 600,220,047.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 26,774,755.19 4.61
C 制造业 153,542,747.58 26.43
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
21,792,122.10 3.75
E 建筑业 28,449,073.07 4.90
F 批发和 零售 业 5,443,082.10 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,480,978.46 2.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
9,861,387.72 1.70
J 金融业 265,139,254.03 45.63
K 房地产 业 19,072,776.33 3.28
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 3,549,017.56 0.61
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 547,105,194.14 94.16
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,340,382.10 0.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施管理 - - 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
业
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,340,382.10 0.23
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 424,242 34,762,389.48 5.98
2 600036 招商银 行 1,324,315 24,791,176.80 4.27
3 600016 民生银 行 2,327,292 23,133,282.48 3.98
4 600030 中信证 券 671,431 18,068,208.21 3.11
5 601166 兴业银 行 977,005 16,853,336.25 2.90
6 600000 浦发银 行 972,704 16,497,059.84 2.84
7 600837 海通证 券 694,196 15,133,472.80 2.60
8 601766 中国中 车 699,863 12,849,484.68 2.21
9 601328 交通银 行 1,513,285 12,469,468.40 2.15
10 000651 格力电 器 187,471 11,979,396.90 2.06
11 000002 万
科Ａ 763,708 11,089,040.16 1.91
12 601398 工商银 行 1,861,253 9,827,415.84 1.69
13 601989 中国重 工 652,879 9,662,609.20 1.66
14 601668 中国建 筑 1,148,728 9,545,929.68 1.64
15 600887 伊利股 份 482,120 9,112,068.00 1.57
16 600519 贵州茅 台 35,100 9,043,515.00 1.56
17 601988 中国银 行 1,775,490 8,682,146.10 1.49
18 601169 北京银 行 647,546 8,625,312.72 1.48
19 601818 光大银 行 1,548,562 8,300,292.32 1.43
20 601601 中国太 保 246,813 7,448,816.34 1.28
21 601390 中国中 铁 523,982 7,173,313.58 1.23
22 000001 平安银 行 448,930 6,527,442.20 1.12
23 601006 大秦铁 路 461,207 6,475,346.28 1.11
24 000333 美的集 团 165,664 6,175,953.92 1.06
25 600900 长江电 力 489,472 6,054,768.64 1.04
26 600048 保利地 产 512,321 5,850,705.82 1.01 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
27 600104 上汽集 团 256,749 5,802,527.40 1.00
28 600028 中国石 化 809,253 5,713,326.18 0.98
29 601688 华泰证 券 244,883 5,664,143.79 0.97
30 002024 苏宁云 商 355,757 5,443,082.10 0.94
31 000166 申万宏 源 334,502 5,435,657.50 0.94
32 601939 建设银 行 744,889 5,311,058.57 0.91
33 600015 华夏银 行 347,363 5,283,391.23 0.91
34 600795 国电电 力 745,701 5,197,535.97 0.89
35 000776 广发证 券 226,760 5,136,114.00 0.88
36 600050 中国联 通 669,975 4,910,916.75 0.85
37 600999 招商证 券 181,984 4,815,296.64 0.83
38 600011 华能国 际 318,919 4,474,433.57 0.77
39 600518 康美药 业 250,644 4,443,918.12 0.76
40 002415 海康威 视 98,304 4,404,019.20 0.76
41 601857 中国石 油 375,369 4,252,930.77 0.73
42 000858 五 粮 液 133,343 4,226,973.10 0.73
43 601628 中国人 寿 130,044 4,072,978.08 0.70
44 600276 恒瑞医 药 91,150 4,059,821.00 0.70
45 601336 新华保 险 66,305 4,048,583.30 0.70
46 600886 国投电 力 269,000 4,000,030.00 0.69
47 000725 京东方 Ａ 766,855 3,979,977.45 0.68
48 600705 中航资 本 169,800 3,930,870.00 0.68
49 600010 包钢股 份 750,608 3,895,655.52 0.67
50 000063 中兴通 讯 158,146 3,765,456.26 0.65
51 601899 紫金矿 业 733,011 3,753,016.32 0.65
52 601901 方正证 券 315,580 3,752,246.20 0.65
53 000625 长安汽 车 175,942 3,721,173.30 0.64
54 601186 中国铁 建 233,390 3,647,885.70 0.63
55 600690 青岛海 尔 118,615 3,597,592.95 0.62
56 000069 华侨城 Ａ 273,422 3,549,017.56 0.61
57 601088 中国神 华 166,612 3,473,860.20 0.60
58 601600 中国铝 业 370,788 3,459,452.04 0.60
59 601727 上海电 气 230,772 3,445,425.96 0.59
60 600703 三安光 电 109,048 3,413,202.40 0.59
61 601669 中国电 建 297,380 3,372,289.20 0.58
62 600019 宝钢股 份 383,886 3,355,163.64 0.58
63 600585 海螺水 泥 149,744 3,212,008.80 0.55
64 600111 北方稀 土 169,254 3,070,267.56 0.53
65 601111 中国国 航 192,678 2,959,534.08 0.51 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
66 000538 云南白 药 34,284 2,957,680.68 0.51
67 600031 三一重 工 300,871 2,915,439.99 0.50
68 600583 海油工 程 168,541 2,807,893.06 0.48
69 600150 中国船 舶 53,207 2,740,160.50 0.47
70 601618 中国中 冶 374,197 2,705,444.31 0.47
71 600637 百 视 通 63,423 2,668,839.84 0.46
72 600256 广汇能 源 245,422 2,552,388.80 0.44
73 600196 复星医 药 86,540 2,504,467.60 0.43
74 601018 宁 波 港 273,642 2,418,995.28 0.42
75 600893 中航动 力 44,553 2,367,991.95 0.41
76 600535 天 士 力 47,361 2,356,683.36 0.41
77 002736 国信证 券 93,400 2,343,406.00 0.40
78 002304 洋河股 份 33,447 2,319,883.92 0.40
79 600958 东方证 券 80,000 2,289,600.00 0.39
80 600406 国电南 瑞 110,277 2,281,631.13 0.39
81 002241 歌尔声 学 59,851 2,148,650.90 0.37
82 600383 金地集 团 168,619 2,133,030.35 0.37
83 600023 浙能电 力 208,201 2,065,353.92 0.36
84 600309 万华化 学 83,474 2,018,401.32 0.35
85 601800 中国交 建 114,135 2,004,210.60 0.34
86 002594 比 亚 迪 35,914 1,983,530.22 0.34
87 601998 中信银 行 251,114 1,936,088.94 0.33
88 600398 海澜之 家 102,100 1,851,073.00 0.32
89 601898 中煤能 源 145,866 1,665,789.72 0.29
90 600018 上港集 团 205,702 1,627,102.82 0.28
91 000895 双汇发 展 75,601 1,612,569.33 0.28
92 600372 中航电 子 40,059 1,399,260.87 0.24
93 002252 上海莱 士 20,700 1,354,608.00 0.23
94 601808 中海油 服 46,846 1,308,877.24 0.23
95 601225 陕西煤 业 152,405 1,246,672.90 0.21
96 601633 长城汽 车 32,105 1,178,253.50 0.20
97 603288 海天味 业 21,016 671,251.04 0.12
98 600485 信威集 团 11,100 487,179.00 0.08
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002353 杰瑞股 份 38,242 1,340,382.10 0.23 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766 中国中 车 17,429,835.10 1.89
2 601318 中国平 安 8,005,146.00 0.87
3 600383 金地集 团 7,946,074.92 0.86
4 601988 中国银 行 6,202,879.00 0.67
5 600705 中航资 本 6,086,293.30 0.66
6 000725 京东方 Ａ 5,550,566.00 0.60
7 601336 新华保 险 4,418,699.00 0.48
8 002304 洋河股 份 4,221,573.68 0.46
9 601727 上海电 气 4,103,977.50 0.45
10 600196 复星医 药 4,084,616.00 0.44
11 600637 东方明 珠 4,062,094.47 0.44
12 601989 中国重 工 3,852,154.00 0.42
13 000166 申万宏 源 3,729,019.90 0.40
14 600690 青岛海 尔 3,697,108.61 0.40
15 600886 国投电 力 3,657,324.00 0.40
16 600036 招商银 行 3,597,027.00 0.39
17 600893 中航动 力 3,366,477.36 0.37
18 600958 东方证 券 3,285,174.00 0.36
19 002736 国信证 券 3,155,086.00 0.34
20 601398 工商银 行 3,052,206.00 0.33
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 41,422,223.93 4.50
2 601318
中国平 安 35,453,404.58 3.85
3 600016
民生银 行 25,480,843.50 2.77
4 600030
中信证 券 25,245,737.33 2.74
5 601166
兴业银 行 21,258,884.28 2.31 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
6 600837
海通证 券 20,093,796.74 2.18
7 600000
浦发银 行 19,127,306.56 2.08
8 601328
交通银 行 15,895,300.46 1.73
9 600383
金地集 团 14,017,047.50 1.52
10 000002
万
科Ａ 12,023,422.87 1.30
11 601668
中国建 筑 11,607,455.87 1.26
12 601766
中国中 车 11,164,407.97 1.21
13 000651
格力电 器 10,843,189.15 1.18
14 601601
中国太 保 10,782,913.47 1.17
15 601088
中国神 华 9,449,297.75 1.03
16 000001
平安银 行 9,443,278.54 1.02
17 600519
贵州茅 台 9,204,145.07 1.00
18 000776
广发证 券 9,011,408.43 0.98
19 600048
保利地 产 8,355,219.41 0.91
20 601169
北京银 行 7,803,532.95 0.85
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 184,128,770.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 655,035,466.59
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
（1） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股中 国平安 。
根据 2014 年 12 月 8 日中 国证券 监督 管理 委员 会发 布对该 公司 控股 子公 司平 安证券 有限 责 任
公司 （以 下简 称 “ 平安 证 券 ” ） 的 《 中国 证券 监督 管理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ， 决 定对 平安 证券
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 400 万 元， 没收 承销 股票违 法所 得 2867 万元 ， 并处 以 440 万元 罚款 。
本基金 认为 ：该 处罚 对于 公司整 体经 营业 绩不 构成 重大影 响。
（2） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股中 信证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检 查情 况， 对中 信证 券股份 有限 公司 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户3 个月 的行 政监 管
措施。 本基 金认 为： 该处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（3） 本基 金跟 踪复 制标 的 指数中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股海 通证券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检 查情 况， 对海 通证 券股份 有限 公司 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户3 个月 的行 政监 管长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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措施。 本基 金认 为： 该处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（4） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股兴 业银行 。
根据 2015 年 6 月 9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年 5 月 中旬， 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分
行接到 北海 市公 安局 通报 ， 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌 个人非 法集 资已 被立 案， 目前案 件在 调查 阶段 。
公司南宁以及 北海两级 分 行成立专 项调 查小组， 就 其涉及业务进 行了全面 内 部排查，未 发现银行
资金卷入其中 。目前， 公 司北海分行经 营、财务 状 况与对外服务 均正常。 ” 本基金认为 ：该处罚
对于公 司整 体经 营业 绩不 构成重 大影 响。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 441,668.14
2 应收证 券清 算款 6,518,016.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,945.26
5 应收申 购款 952,581.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,925,211.80
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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1 002353 杰瑞股 份 1,340,382.10 0.23 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,281 16,911.46 11,415,805.40 2.39% 466,857,054.06 97.61%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本
基金
524,284.88 0.1096%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 22 日 ）基 金份 额总 额
4,031,424,938.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 851,968,041.44
本报告 期基 金总 申购 份额 353,750,260.82
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 727,445,442.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 478,272,859.46
长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门重 大人 事未 曾变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 2 665,523,579.74 83.14% 605,893.13 83.14% -
国联证券 1 94,641,509.53 11.82% 86,161.82 11.82% -
中信证券 1 40,364,291.50 5.04% 36,747.95 5.04% -
中银国际 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理 基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 网上 银行 和手 机银 行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2015 年 6 月 30 日
2 关于旗 下部 分基 金参 加一 路财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 26 日
3 关于增 加汇 付金 融和 增财 基金为
旗下部 分基 金代 销机 构并 推出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 19 日
4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
联泰资 产和 钱景 为旗 下部 分基金
代销机 构并 推出 定投 业务 及费率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月 19 日
5 关于我 公司 旗下 部分 开放 式基金
参加中 国农 业银 行网 上银 行和手
机银行 基金 申购 费率 优惠 活动的
公告
同上 2015 年 6 月 1 日
6 关于旗 下部 分基 金参 加一 路财富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司网上 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2015 年 5 月 28 日
7 关于在 直销 柜台 开通 旗下 部分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上 2015 年 5 月 27 日
8 长盛基 金管 理有 限公 司关 于子公
司法定 代表 人 、 执 行董 事 及高管 变
更情况 的公 告
同上 2015 年 5 月 15 日
9 长盛基 金管 理有 限公 司关 于新任
副总经 理的 公告
同上 2015 年 4 月 24 日
10 关 于旗 下部 分基 金参 加众 禄基金
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 20 日
11 关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 1 日
12 关于旗 下部 分基 金参 加大 连银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 1 日
13 关于在 直销 柜台 开通 旗下 部分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上 2015 年 3 月 16 日
14 关于在 工商 银行 开通 旗下 部分基
金转换 业务 的公 告
同上 2015 年 3 月 6 日
15 长盛中 证100 指数 证券 投 资基金 收 同上 2015 年 1 月 14 日 长盛中证 100 指数 2015 年半年 度报告
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益分配 公告
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或管理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
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2015 年8 月27 日
