长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭 示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 83,216,832.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产 品说明
投资目 标 本基金 为开 放式 债券 型基 金，将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ，在 力求 本金 安全 的基础 上， 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值， 同时 运用 一些积 极的 、低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普 A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ，其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路
诺德金 融中 心主 楼10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层世 贸中 心 东座F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 刘士余 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 29,851,590.72
本期利 润 6,040,200.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0588
本期加 权平 均净 值利 润率 3.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 37,375,125.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4491
期末基 金资 产净 值 124,901,630.96
期末基 金份 额净 值 1.5009
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 210.49%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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过去一 个月 -4.07% 1.04% -0.44% 0.30% -3.63% 0.74%
过去三 个月 -1.04% 0.67% 2.68% 0.23% -3.72% 0.44%
过去六 个月 2.82% 0.79% 5.10% 0.21% -2.28% 0.58%
过去一 年 29.40% 0.74% 13.99% 0.23% 15.41% 0.51%
过去三 年 36.18% 0.46% 21.62% 0.17% 14.56% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
210.49% 0.37% 75.85% 0.17% 134.64% 0.20%
注：本 基金 业 绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建：本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金，对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例 为 64% ， 股票资 产配 置最 高比 例 为 16% ， 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ，股票投 资 是作为增强型 投资提高 收 益的一种手段 ，预计股 票 投资比例的 平均值为
8%，因 此将 基金 业绩 比较 设定为 ：中 信标 普全 债指 数收益 率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ，本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合 格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本基金 基金 经理 ，
长 盛 同 禧 信 用 增
利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，
长 盛 双 月 红 1 年
期 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛季
季红 1 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 固定 收益 部副
总监。
2014 年 9
月10 日
- 12 年
男，1977 年7 月 出生， 中 国
国籍。 清 华大 学经 济管 理 学
院经济 学硕 士。 历 任中 国 农
业银行 主任 科员， 工银 瑞 信
企业年 金基 金经 理、 工 银 瑞
信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ； 2013 年 8 月 加入 长 盛
基金管 理有 限公 司， 现 任 固
定收益 部副 总监， 长盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资
基金（ 本基 金） 基金 经理 ，
长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛双月 红1 年 期定 期开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛 季季 红 1 年期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年上 半年 ， 经 济基 本 面相对 疲弱 ， 通 胀处 于较 低水平 ； 货 币政 策方 面， 央行多 次下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 ， 资 金面 呈现 持续 宽松局 面， 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ，陡 峭化 特征 明显，10 年与 1 年 国开 债 期限利 差由 年初 的 12bp 大 幅走阔 至 6 月底 的
131bp 。 信用 债方 面 ， 收 益 率曲线 整体 陡峭 化下 行 ， 中高等 级债 券信 用利 差有 所收窄 ， 低评 级债 券
信用利 差明 显扩 大， 主要 是受信 用风 险事 件增 多所 致。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响，市场 流
动性总 体保 持宽 松局 面， 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 ， 并 维持长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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在较低 水平 。
权益资 产方 面， 年初 至 6 月中旬 ，增 量资 金加 速流 入股市 ，券 商两 融规 模不 断创新 高， 市 场
成交量 巨幅 放大 ，A 股市 场延续 了去 年四 季度 以来 的牛市 行情 ， 上 证综 指最 高上涨 至 5178 点； 但
6 月中旬以来 ，受流动 性 预期变化、杠 杆配资监 管 的加强、新股 发行加速 以 及恐慌情绪 等因素影
响，A 股 市场 连续 大幅 下 挫。可 转债 方面 ，年 初 至 6 月 初， 可转 债弹 性有 所 下降， 跟随 正股 上涨
能力降 低；6 月 中旬 以来 ， 受正股 快速 下跌 和转 股溢 价率收 窄影 响， 存量 可转 债呈快 速下 跌走 势 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组合 流动 性，适度 参 与利率品种的 交易性机 会 。同时，把握 权益市场 机 会，优选股 票和可转
债，择机进行 波段操作 ， 提升组合收益 ；6 月份 以 来，大幅降低 了权益资 产 比重，但市 场的大幅
调整仍 然对 组合 业绩 造成 较大影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5009 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为2.82% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为5.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济疲弱的 背景下， 下 半年货币政策 预计将维 持 相对宽松基调 ，财政政 策 将更加积极， 短
期内经济增速 有阶段性 企 稳的可能性； 通胀水平 预 计 仍将处于相 对低位， 低 于政府调控 目标，短
期内不会对货 币政策形 成 约束。从中长 期看，财 政 刺激政策具有 阶段性特 征 ，房地产投 资增速能
否企稳仍有不 确定性， 股 市大幅调整等 因素对经 济 的拖累也将显 现，经济 增 速仍然可能 重归于回
落。
展望后市，我 们预计资 金 面仍将保持相 对充裕， 依 然看好中短期 债券的表 现 ；而对于长期 债
券品种，总体 持谨慎乐 观 态度，需要在 波动中寻 找 机会，这种波 段性的操 作 机会来源于 稳增长压
力以及地方政 府债务置 换 压力下货币政 策的继续 放 松、以及稳增 长淡出后 经 济重归回落 的预期。
在流动性充裕 的背景下 ， 套息交易依然 具有价值 。 信用债配 置方 面，我们 将 严控信用风 险，规避
产能过剩行业 的低评级 信 用债以及财政 实力偏弱 地 区的城投债。 同时，我 们 也将密切关 注权益市
场变化 以及 转债 个券 可能 存在的 条款 博弈 机会 ，择 机进行 波段 操作 ，以 提升 组合收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值 的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本本基金管 理人设立
了公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方 法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，长 盛中 信全 债指数 增强 型债 券投 资基 金于 2015 年 1 月 15 日进 行了利 润分 配， 分 配
金额 为4,970,616.59 元。
本基金 截至2015 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 37,375,125.04 元， 未 分配利润 已 实现
部分 为37,375,125.04 元 ，未分 配利润 未 实现 部分 为 4,309,673.15 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,374,087.02 9,838,646.26
结算备 付金
1,207,220.81 2,751,164.60
存出保 证金
366,114.89 331,530.24
交易性 金融 资产 6.4.7.2 149,538,996.67 205,064,974.60
其中： 股票 投资
17,622,421.00 27,136,737.07
基金投 资
- -
债券投 资
131,916,575.67 177,928,237.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,819,204.48 - 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 2,125,534.06 2,781,861.82
应收股 利
- -
应收申 购款
253,046.31 124,405.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
166,684,204.24 220,892,583.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
34,000,000.00 43,499,983.40
应付证 券清 算款
857,318.72 2,001,016.36
应付赎 回款
2,315,985.90 363,647.52
应付管 理人 报酬
82,691.16 103,159.32
应付托 管费
22,051.01 27,509.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 51,333.82 82,753.71
应交税 费
4,354,204.85 4,354,204.85
应付利 息
1,924.77 1,704.41
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 97,063.05 294,347.37
负债合 计
41,782,573.28 50,728,326.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 83,216,832.77 113,187,102.80
未分配 利润 6.4.7.10 41,684,798.19 56,977,154.51
所有者 权益 合计
124,901,630.96 170,164,257.31
负债和 所有 者权 益总 计
166,684,204.24 220,892,583.39
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.5009 元， 基金 份额 总额83,216,832.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
7,550,124.80 15,043,050.67
1.利息 收入
3,251,626.86 8,135,498.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 125,855.17 163,033.90
债券利 息收 入
3,117,795.79 7,957,060.96 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,975.90 15,403.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
28,095,641.24 -3,464,843.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,230,010.33 245,297.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 17,734,012.13 -3,733,670.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 131,618.78 23,529.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -23,811,390.42 10,362,015.17
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 14,247.12 10,381.27
减： 二、费用
1,509,924.50 3,961,330.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 582,697.16 773,352.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 155,385.96 206,227.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 330,755.09 113,245.45
5．利 息支 出
352,895.12 2,685,593.24
其中： 卖出 回购 金 融 资产 支出
352,895.12 2,685,593.24
6．其 他费 用 6.4.7.20 88,191.17 182,911.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,040,200.30 11,081,720.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,040,200.30 11,081,720.14
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,040,200.30 6,040,200.30 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-29,970,270.03 -16,361,940.03 -46,332,210.06
其中：1.基 金申 购款 18,291,930.61 9,373,169.19 27,665,099.80
2. 基金 赎回 款 -48,262,200.64 -25,735,109.22 -73,997,309.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -4,970,616.59 -4,970,616.59
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
83,216,832.77 41,684,798.19 124,901,630.96
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,081,720.14 11,081,720.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-27,383,485.96 -4,088,730.51 -31,472,216.47
其中：1.基 金申 购款 12,373,847.85 1,735,498.03 14,109,345.88
2. 基金 赎回 款 -39,757,333.81 -5,824,228.54 -45,581,562.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
168,686,333.27 32,822,051.41 201,508,384.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 及其实施
细则、 《开 放式 证券 投资 基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基
金契约 》( 后更 名为 《长 盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月25 日募 集成 立。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立 募集 不 包括认 购 资 金利 息共
募集人 民 币924,036,786.93 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司 （ 事务所 的性 质已 变更
为特殊 普通 合伙 ）普 华永 道验字(2003) 第 141 号验 资报告 予以 验证 。募 集期 内产生 的认 购资 金 利
息折 合1,051,897.05 份 基 金份额 ， 分 别计 入各 投资 者基金 账户 。 本 基金 的基 金管理 人为 长盛 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金，本 基金主要
投资于各类债 券品种， 品 种主要包括： 国债、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% ， 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16% 。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 综合指 数收 益率 ×8% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛中
信全债指数增 强型债券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会及中国 证券投资 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报 表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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允价值 。
除上述会计估 值变 更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 10,374,087.02
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,374,087.02
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,581,304.56 17,622,421.00 -1,958,883.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 104,903,310.77 101,775,575.67 -3,127,735.10
银行间 市场 29,944,776.58 30,141,000.00 196,223.42
合计 134,848,087.35 131,916,575.67 -2,931,511.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 154,429,391.91 149,538,996.67 -4,890,395.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 因买断 式逆 回购 而取 得的 债券。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,302.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 488.97
应收债 券利 息 2,120,592.20
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.35
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 148.23
合计 2,125,534.06
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 51,333.82
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 51,333.82
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商 交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,481.68
其他 24,155.20
预提费 用 69,426.17
合计 97,063.05
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 113,187,102.80 113,187,102.80
本期申 购 18,291,930.61 18,291,930.61 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -48,262,200.64 -48,262,200.64
本期末 83,216,832.77 83,216,832.77
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,665,149.18 32,312,005.33 56,977,154.51
本期利 润 29,851,590.72 -23,811,390.42 6,040,200.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-12,170,998.27 -4,190,941.76 -16,361,940.03
其中： 基金 申购 款 6,312,099.66 3,061,069.53 9,373,169.19
基金赎 回款 -18,483,097.93 -7,252,011.29 -25,735,109.22
本期已 分配 利润 -4,970,616.59 - -4,970,616.59
本期末 37,375,125.04 4,309,673.15 41,684,798.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 100,330.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,613.63
其他 2,911.47
合计 125,855.17
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 116,062,360.86
减：卖 出股 票成 本总 额 105,832,350.53
买卖股 票差 价收 入 10,230,010.33
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（ 债 转股 及债券 17,734,012.13 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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到期兑 付） 差价 收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
17,734,012.13
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
201,048,090.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
181,776,738.69
减：应 收利 息总 额 1,537,340.14
买卖债 券差 价收 入 17,734,012.13
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 131,618.78
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 131,618.78
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -23,811,390.42
—— 股 票投 资 -6,695,485.99
—— 债 券投 资 -17,115,904.43
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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3.其他 -
合计 -23,811,390.42
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12,507.96
转换费 收入 1,739.16
合计 14,247.12
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的 赎回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
330,655.09
银行间 市场 交易 费用 100.00
合计
330,755.09
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 44,630.98
帐户维 护费 18,000.00
银行费 用 765.00
合计 88,191.17
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无须 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 146,195,618.01 70.61% 56,335,173.78 78.01%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证券 290,740,464.93 85.74% 106,756,215.95 50.13%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 2,043,700,000.00 94.24% 4,171,900,000.00 60.43% 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 133,096.10 70.61% 34,390.94 66.99%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 51,287.54 78.01% 43,884.30 88.06%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包 括 佣 金 收 取方 为 本基 金 提 供 的 证 券 投资 研 究成 果 和 市 场 信 息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
582,697.16 773,352.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- 166,376.73
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
155,385.96 206,227.42 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可 比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （2003 年10
月25 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 29,937,118.12
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 29,937,118.12
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 17.75%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 10,374,087.02 100,330.07 9,206,823.07 95,574.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月15 日
- 2015 年1 月
15 日
0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
合
计
- - 0.440 1,933,838.20 3,036,778.39 4,970,616.59
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000778 新兴铸管
2015 年6 月
15 日
重大事项
停牌
10.16 - - 86,100 606,330.90 874,776.00 -
000024 招商地产
2015 年4 月
3 日
重大事项
停牌
36.50 - - 1,100 36,325.00 40,150.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额34,000,000.00 元， 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是一只 债券型证 券 投资基金，属 于低风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括债 券
投资及股票投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农 业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
14,599,409.70 53,339,516.83
AAA 以下
57,054,017.77 89,902,045.50
未评级
60,263,148.20 34,686,675.20
合计
131,916,575.67 177,928,237.53
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债， 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 34,000,000.00 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面 余额 约为未 折
现的合 约 到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,374,087.02 - - - 10,374,087.02
结算备 付金 1,207,220.81 - - - 1,207,220.81
存出保 证金 366,114.89 - - - 366,114.89
交易性 金融 资产 50,917,807.27 45,635,563.10 35,363,205.30 17,622,421.00 149,538,996.67
应收证 券清 算款 - - - 2,819,204.48 2,819,204.48
应收利 息 - - - 2,125,534.06 2,125,534.06
应收申 购款 994.04 - - 252,052.27 253,046.31
其他资 产 - - - - -
资产总 计 62,866,224.03 45,635,563.10 35,363,205.30 22,819,211.81 166,684,204.24
负债
卖出回 购金 融资 产款 34,000,000.00 - - - 34,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 857,318.72 857,318.72
应付赎 回款 - - - 2,315,985.90 2,315,985.90
应付管 理人 报酬 - - - 82,691.16 82,691.16
应付托 管费 - - - 22,051.01 22,051.01
应付交 易费 用 - - - 51,333.82 51,333.82
应付利 息 - - - 1,924.77 1,924.77
应交税 费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
其他负 债 - - - 97,063.05 97,063.05
负债总 计 34,000,000.00 - - 7,782,573.28 41,782,573.28
利率敏 感度 缺口 28,866,224.03 45,635,563.10 35,363,205.30 15,036,638.53 124,901,630.96
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,838,646.26 - - - 9,838,646.26
结算备 付金 2,751,164.60 - - - 2,751,164.60
存出保 证金 331,530.24 - - - 331,530.24
交易性 金融 资产 81,826,647.33 82,068,292.52 14,033,297.68 27,136,737.07 205,064,974.60
应收利 息 - - - 2,781,861.82 2,781,861.82
应收申 购款 - - - 124,405.87 124,405.87
资产总 计 94,747,988.43 82,068,292.52 14,033,297.68 30,043,004.76 220,892,583.39
负债
卖出回 购金 融资 产款 43,499,983.40 - - - 43,499,983.40
应付证 券清 算款 - - - 2,001,016.36 2,001,016.36
应付赎 回款 - - - 363,647.52 363,647.52
应付管 理人 报酬 - - - 103,159.32 103,159.32
应付托 管费 - - - 27,509.14 27,509.14
应付交 易费 用 - - - 82,753.71 82,753.71
应付利 息 - - - 1,704.41 1,704.41
应交税 费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85
其他负 债 - - - 294,347.37 294,347.37
负债总 计 43,499,983.40 - - 7,228,342.68 50,728,326.08
利率敏 感度 缺口 51,248,005.03 82,068,292.52 14,033,297.68 22,814,662.08 170,164,257.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2014 年12 月31 日 ）
市场利 率上 升25 个基 点 -933,309.77 -1,376,567.50
市场利 率下 降25 个基 点 933,309.77 1,376,567.50
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为不超 过
资产配 置 的16% ， 目标 指数 的投资 在资 产配 置中 最低 比例 为 64% 。 此外 ， 本 基金 的基金 管理 人每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 17,622,421.00 14.11 27,136,737.07 15.95
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,622,421.00 14.11 27,136,737.07 15.95
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2015 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
14.11%(2014 年12 月31 日：15.95%) ， 因此 除市 场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 资产 中属 于第 一层级 的余 额 为
26,127,490.30 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 123,411,506.37 元 ，无 属于 第三 层级的 余额(2014 年
12 月 31 日 ： 第 一层 级174,974,974.60 元 ， 第 二层 级30,090,000.00 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相 关股票公允 价值应 属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
1 权益投 资 17,622,421.00 10.57
其中： 股票 17,622,421.00 10.57
2 固定收 益投 资 131,916,575.67 79.14
其中： 债券 131,916,575.67 79.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,581,307.83 6.95
7 其他各 项资 产 5,563,899.74 3.34
8 合计 166,684,204.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 11,325.00 0.01
B
采矿业 24,750.00 0.02
C
制造业 9,241,499.00 7.40
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,676,313.00 1.34
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,297,516.00 1.84
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
676,792.00 0.54
J
金融业 2,671,956.00 2.14
K
房地产 业 1,022,270.00 0.82
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,622,421.00 14.11 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 601166 兴业银 行 154,896 2,671,956.00 2.14
2 601018 宁波港 259,900 2,297,516.00 1.84
3 600150 中国船 舶 35,000 1,802,500.00 1.44
4 601992 金隅股 份 122,100 1,459,095.00 1.17
5 000777 中核科 技 40,000 1,314,000.00 1.05
6 601800 中国交 建 66,000 1,158,960.00 0.93
7 600118 中国卫 星 19,400 1,105,024.00 0.88
8 600048 保利地 产 86,000 982,120.00 0.79
9 002072 凯瑞德 47,500 973,750.00 0.78
10 000778 新兴铸 管 86,100 874,776.00 0.70
11 600959 江苏有 线 24,800 676,792.00 0.54
12 000528 柳
工 51,550 609,321.00 0.49
13 000733 振华科 技 22,100 596,479.00 0.48
14 601186 中国铁 建 33,100 517,353.00 0.41
15 600060 海信电 器 20,600 506,554.00 0.41
16 000024 招商地 产 1,100 40,150.00 0.03
17 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
18 002772 众兴菌 业 500 11,325.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 9,291,028.00 5.46
2 601398 工商银 行 8,729,458.00 5.13
3 601988 中国银 行 7,251,904.80 4.26
4 601018 宁波港 5,875,823.00 3.45
5 601601 中国太 保 5,783,067.00 3.40
6 601939 建设银 行 4,947,410.00 2.91
7 000625 长安汽 车 4,276,218.00 2.51
8 601872 招商轮 船 4,141,063.00 2.43
9 000528 柳
工 4,022,519.00 2.36
10 000776 广发证 券 3,981,050.00 2.34 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
11 000024 招商地 产 3,545,475.00 2.08
12 600271 航天信 息 3,043,296.00 1.79
13 000002 万
科Ａ 2,515,480.00 1.48
14 600875 东方电 气 2,485,000.00 1.46
15 000777 中核科 技 2,183,809.00 1.28
16 600150 中国船 舶 2,128,705.00 1.25
17 002072 凯瑞德 2,029,900.00 1.19
18 600028 中国石 化 1,889,567.68 1.11
19 600765 中航重 机 1,744,000.00 1.02
20 600030 中信证 券 1,694,720.00 1.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601398 工商银 行 11,728,663.20 6.89
2 601601 中国太 保 8,218,581.40 4.83
3 601988 中国银 行 7,925,465.88 4.66
4 000528 柳
工 7,159,520.07 4.21
5 601166 兴业银 行 6,997,937.12 4.11
6 601939 建设银 行 6,375,274.00 3.75
7 000024 招商地 产 5,189,016.00 3.05
8 601872 招商轮 船 4,802,729.00 2.82
9 000625 长安汽 车 4,738,938.00 2.78
10 000002 万
科Ａ 4,610,182.00 2.71
11 600271 航天信 息 4,529,928.00 2.66
12 000776 广发证 券 4,279,577.75 2.51
13 601018 宁波港 4,036,826.00 2.37
14 601336 新华保 险 3,600,966.00 2.12
15 601118 海南橡 胶 2,924,283.00 1.72
16 601225 陕西煤 业 2,660,542.50 1.56
17 600875 东方电 气 2,467,508.00 1.45
18 601800 中国交 建 2,123,908.20 1.25
19 000748 长城信 息 1,987,105.00 1.17
20 600028 中国石 化 1,917,463.60 1.13
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 103,013,520.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 116,062,360.86
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 40,285,148.20 32.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,978,000.00 15.99
其中： 政策 性金 融债 19,978,000.00 15.99
4 企业债 券 52,070,432.17 41.69
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,163,000.00 8.14
7 可转债 9,419,995.30 7.54
8 其他 - -
9 合计 131,916,575.67 105.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 010107 21 国债 ⑺ 230,000 24,368,500.00 19.51
2 110233 11 国开 33 200,000 19,978,000.00 15.99
3 010213 02 国债 ⒀ 141,430 14,075,113.60 11.27
4 112150 12 银 轮债 100,000 10,203,000.00 8.17
5 1382109 13 成渝 MTN1 100,000 10,163,000.00 8.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本期 国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
根据 2015 年 6 月 9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年 5 月 中旬， 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分
行接到 北海 市公 安局 通报 ， 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌 个人非 法集 资已 被立 案， 目前案 件在 调查 阶段 。
公司南宁以及 北海两级 分 行成立专项调 查小组， 就 其涉及业务进 行了全面 内 部排查，未 发现银行
资金卷 入其 中 。 目 前 ， 公 司北海 分行 经营 、 财务 状 况与对 外服 务均 正常 。 ” 本基金 做出 如下 说明 ：
兴业银行是中 国最优秀 的 银行之一，基 本面良好 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，公安机关 对
其前员 工立 案调 查 属 于个 人行为 ， 对兴 业银 行影 响 极小 。 今 后， 我们 将继 续 加强与 该公 司的 沟通 ，
密切关 注其 制度 建设 与执 行等公 司基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 366,114.89
2 应收证 券清 算款 2,819,204.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,125,534.06
5 应收申 购款 253,046.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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9 合计 5,563,899.74
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113501 洛钼转 债 4,983,585.60 3.99
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000778 新兴铸 管 874,776.00 0.70 重大事 项停 牌
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,593 10,959.68 907,705.57 1.09% 82,309,127.20 98.91%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 10 月25 日 ）基 金份 额 总额
925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,187,102.80
本报告 期基 金总 申购 份 额 18,291,930.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,262,200.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 83,216,832.77
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金 投 资策 略没 有改变 。
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 44 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 146,195,618.01 70.61% 133,096.10 70.61% -
中山证券 1 57,938,525.82 27.98% 52,747.23 27.98% -
安信证券 1 2,902,015.00 1.40% 2,642.04 1.40% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 290,740,464.93 85.74% 2,043,700,000.00 94.24% - -
中山证券 48,350,590.33 14.26% 96,800,000.00 4.46% - -
安信证券 - - 28,000,000.00 1.29% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报 告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机 构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 网上 银行 和手 机银 行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报 》 及 本
公司网 站
2015 年 6 月30 日
2
关于旗 下部 分基 金参 加一 路财富
和同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月26 日
3
关于增 加汇 付金 融和 增财 基金为
旗下部 分基 金代 销机 构并 推出定
投业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月19 日 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
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4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
联泰资 产和 钱景 为旗 下部 分基金
代销机 构并 推出 定投 业务 及费率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 6 月19 日
5
关于我 公司 旗下 部分 开放 式基金
参加中 国农 业银 行网 上银 行和手
机银行 基金 申购 费率 优惠 活动的
公告
同上 2015 年 6 月 1 日
6
长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2015 年 5 月28 日
7
长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2015 年 5 月28 日
8
关于旗 下部 分基 金参 加一 路财富
（北京 ）信 息科 技有 限公 司网上
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 5 月28 日
9
关于在 直销 柜台 开通 旗下 部分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上 2015 年 5 月27 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于子公
司法定 代表 人、 执行 董事 及高管
变更情 况的 公告
同上 2015 年 5 月15 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于新任
副总经 理的 公告
同上 2015 年 4 月24 日
12
关于旗 下部 分基 金参 加众 禄基金
费率优 惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月20 日
13
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
同上 2015 年 4 月 1 日
14
关于在 直销 柜台 开通 旗下 部分基
金跨 TA 转 换业 务的 公告
同上 2015 年 3 月16 日 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 44 页
15
关于在 工商 银行 开通 旗下 部分基
金转换 业务 的公 告
同上 2015 年 3 月 6 日
16
长盛中 信全 债指 数增 强型 债券基
金收益 分配 公告
同上 2015 年 1 月14 日
§11 备查 文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
