上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 4 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 5 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证市 值百 强交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 长盛上 证市 值百 强 ETF
基金主 代码 510700
交易代 码 510700
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月 24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,213,677.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-05-31
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金跟 踪投 资标 的指 数， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差 的 最小 化， 力争 实现 与标 的 指数 表 现 相一 致的 长期
收益。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建基 金 股票 投资 组合 ，并 根据
标 的 指数 成份 股及 其权 重的 变 动而 进行 相应 的调 整。
但 因 特殊 情况 （如 流动 性不 足 等） 导致 本基 金无 法获
得 足 够数 量的 股票 时， 基金 管 理人 将搭 配使 用其 他合
理 方 法进 行适 当的 替代 。本 基 金跟 踪标 的指 数成 份股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。
在 正 常市 场情 况下 ，本 基金 的 风险 控制 目标 是追 求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整等 其他 原因 ，导 致
基金跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 超 过了 上述 范围 ，基 金管
理 人 应采 取合 理措 施， 避免 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 上证市 值百 强指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 被动 式投 资的 股票 指 数型 基金 ，预 期收 益和
风 险 高于 混合 型基 金、 债券 型 基金 和货 币市 场基 金，
其 风 险收 益特 征与 标的 指数 所 表征 的市 场组 合风 险收
益特征 相近 ，属 于高 风险 、高收 益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 叶金松 王永民 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 6 页 共 44 页
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 高新 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,200,910.10
本期利 润 3,392,404.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4786
本期加 权平 均净 值利 润率 15.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 21.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,234,860.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4862
期末基 金资 产净 值 20,410,432.27
期末基 金份 额净 值 3.285
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 82.65%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 7 页 共 44 页
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.96% 3.26% -8.42% 3.46% 0.46% -0.20%
过去三 个月 8.52% 2.49% 6.19% 2.61% 2.33% -0.12%
过去六 个月 21.76% 2.26% 16.56% 2.35% 5.20% -0.09%
过去一 年 107.12% 1.89% 99.81% 1.97% 7.31% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
82.65% 1.57% 73.91% 1.64% 8.74% -0.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 上证市 值百 强指 数
上证市 值百 强指 数是 由上 海证券 交易 所授 权、 中证 指 数有限 公司 编制 并发 布的 中国 A 股市 场指 数。
该指数 从市 值管 理的 角度 ， 综合 反映 上证 全指 中市 值最大 、 成 交最 活跃 的100 只股 票的 整体 表 现 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ，基 准指 数每 日按 照 100% 比 例采 取再 平衡 ， 并计算 基准 指数 的时 间序 列。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 8 页 共 44 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 三 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定，建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
七条 （ 二） 投 资范 围、 （ 八 ） 投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截止 报告 日， 本基金 的各 项资 产配
置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 9 页 共 44 页
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 电 子
信 息 主 题
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
战 略 新 兴
产业灵活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
2013 年4 月24 日 - 8 年
男，1972 年 6 月出
生 ， 中 国 国 籍 。 四
川 大 学 工 商 管 理 学
院 管 理 学 （ 金 融 投
资研究 方向） 博士 。
历 任 美 国 晨 星 公 司
投 资 顾 问 部 门 数 量
分 析 师 ， 招 商 银 行
博 士 后 工 作 站 博 士
后研究 员。2007 年
8 月 加 入 长 盛 基 金
管 理 公 司 ， 历 任 金
融 工 程 研 究 员 、 产
品 开 发 经 理 ， 首 席
产 品 开 发 师 ， 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部
副 总 监 、 长 盛 上 证
市 值 百 强 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金
经 理 等 职 务 。 现 任
上 证 市 值 百 强 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金 （本 基金 ）
基 金 经 理 ， 长 盛 电
子 信 息 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 10 页 共 44 页
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 11 页 共 44 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金跟踪的 标的指数 为 上证市值百强 指数 ，由 上 海证券市场规 模大、流 动 性好、最具代 表
性的 100 只 股票 组成 ，综 合反映 上海 证券 市场 最具 市场影 响力 的市 值龙 头企 业的整 体状 况。 本 基
金主要采取完 全复制法 ， 即完全按照标 的指数的 成 份股组成及其 权重构建 基 金股票投资 组合，并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应调 整。
2015 年上 半年 度上 证市 场 市值较 大的 蓝筹 股票 在普 涨行情 的带 动下 表现 较好 ， 对本 基金 净值
增长带来较好 正面贡献 。 本基金在基金 合同允许 的 投资范围内， 最大程度 投 资并跟踪分 享蓝筹股
票市值增长的 红利。在 报 告期内操作中 ，基金管 理 人严格遵守基 金合同， 在 成分股权重 调整和 基
金申赎 变动 时， 应用 指数 复制和 数量 化手 段降 低交 易成本 和减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 （2015 年6 月30 日） ， 本基 金份 额净 值为 3.285 元， 本报 告期 份额净 值增 长率
为21.76% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 16.56% 。 本 报告期 内日 均 跟 踪偏 离度 绝对值 均值 为 0.17% ，
年化跟踪误差 为 2.30%， 控制在投资目 标之内。 本 基金与标的指 数产 生偏 离 的主要原因为 成份股
分红、 日常 运作 费用 以及 替代性 策略 产生 的差 异。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金管理人 认为股票 市 场受益于经济 短期回暖 与 政策利好预期 ，以及政 策 对各项经济改 革
的具体 实施 驱动 ， 预 期2015 年下 半年 度的 政策 驱动 的市场 行情 有望 在调 整过 程继续 得以 延续 。 特
别是随着新的 一年各项 经 济改革及稳增 长政策的 逐 步推进，上证 市值百强 所 代表的大盘 蓝筹价值
股票投 资价 值突 显， 预期 还会有 一定 上涨 空间 。
作为被动型指 数基金， 我 们将继续秉承 指数化投 资 策略，积极应 对成分股 权 重变动、基金 申
购赎回等因素 对指数跟 踪 带来的影响， 控制基金 的 跟踪误差。以 实现投资 者 获取指数投 资收益的
投资目 标， 充分 发 挥ETF 的投资 工具 功能 ，为 各类 投资 者 提供 更多 、更 好的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 12 页 共 44 页
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组 长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公 司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十二 条 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本报 告期 内未实 施利 润 分 配。
本基金 截 至2015 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为 9,234,860.94 元 ， 未 分 配收益 已实 现部
分为13,686,651.39 元 ， 未分配 收益 未实 现部 分为-4,451,790.45 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内自2015 年2 月12 日至2015 年5 月12 日及2015 年5 月14 日至2015 年7
月16 日期 间出 现连 续20 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管人 ” ） 在 上证 市值 百强 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 13 页 共 44 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,175,506.72 799,876.09
结算备 付金
42,257.76 22,977.08
存出保 证金
290.36 2,482.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 19,359,490.16 24,375,610.56
其中： 股票 投资
19,352,224.66 24,375,610.56
基金投 资
- -
债券投 资
7,265.50 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 265.00 178.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
20,577,810.00 25,201,124.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 14 页 共 44 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
9,294.81 13,899.01
应付托 管费
1,858.97 2,779.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,028.76 6,845.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 147,195.19 320,000.00
负债合 计
167,377.73 343,523.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,175,571.33 16,571,203.26
未分配 利润 6.4.7.10 9,234,860.94 8,286,397.22
所有者 权益 合计
20,410,432.27 24,857,600.48
负债和 所有 者权 益总 计
20,577,810.00 25,201,124.45
注：报告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值3.285 元， 基金 份额 总额6,213,677.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
3,672,236.92 -4,232,792.88
1.利息 收入
3,200.88 4,866.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,200.46 4,858.57
债券利 息收 入
0.42 7.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
9,473,373.62 -5,287,021.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,317,540.66 -6,160,585.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 1,970.33
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 15 页 共 44 页
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 155,832.96 871,593.36
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -5,808,505.87 1,043,935.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 4,168.29 5,427.04
减：二、费用
279,832.69 549,114.37
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 53,551.87 200,151.34
2．托 管费 6.4.10.2.2 10,710.35 40,030.31
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 17,767.65 19,740.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 197,802.82 289,191.88
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,392,404.23 -4,781,907.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
3,392,404.23 -4,781,907.25
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
16,571,203.26 8,286,397.22 24,857,600.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,392,404.23 3,392,404.23
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-5,395,631.93 -2,443,940.51 -7,839,572.44
其中：1. 基 金申 购款 66,546,127.09 48,818,557.66 115,364,684.75
2. 基金 赎回 款 -71,941,759.02 -51,262,498.17 -123,204,257.19
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 16 页 共 44 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
11,175,571.33 9,234,860.94 20,410,432.27
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实 收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
102,901,314.00 -6,331,668.52 96,569,645.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -4,781,907.25 -4,781,907.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-16,186,895.84 880,350.26 -15,306,545.58
其中：1. 基 金申 购款 122,300,990.18 -15,359,715.14 106,941,275.04
2. 基金 赎回 款 -138,487,886.02 16,240,065.40 -122,247,820.62
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
86,714,418.16 -10,233,225.51 76,481,192.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证市值百强 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2013] 第 125 号 《关 于核 准上 证市 值 百强交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《上证市值百 强交易型 开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金 为 契约型的 交 易型开放式基 金，存续 期 限不定，首次 设立募集 不 包括认购资 金利息共
募集人 民 币622,671,073.00 元( 含募 集股 票市 值)， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 （事长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 17 页 共 44 页
务所的 性质 已变 更为 特殊 普通合 伙） 普华 永道 中天 验字(2013) 第 211 号 验资 报告予 以验 证。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 上证 市 值百强 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 4 月 24
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为622,680,523.00 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合9,450.00 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 长盛基 金 管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国银
行股份 有限 公司 。
为了与上证市 值百强指 数 进行对比，根 据《上证 市 值百强交易型 开放式指 数 证券投资基金 基
金合同》和《 上证市值 百 强交易型开放 式指数证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 长盛基金
管理有 限公 司确 定 2013 年 5 月 15 日 为本 基金 的基 金份额 折算 日。 当日 上证 市值百 强指 数收 盘值
为1,791.807 点 ， 本 基金 资 产净值 为 620,348,678.96 元， 折 算前 基金 份额 总额 为 622,680,523.00
份， 折 算前 基金份 额净 值 为 0.996 元 。 根据 基金 份 额折算 公式 ， 基金 份额 折 算比例 为 0.55600584 ，
折算后 基金 份额 总额 为346,213,677.00 份， 折 算后 基金份 额净 值 为1.792 元 。 长盛 基金 管理 有限
公司已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有 人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由基金 注册登记
人中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 于2013 年5 月16 日进 行了 变更 登记 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 基 字[2013] 第 128 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
346,213,677.00 份 基金 份 额于 2013 年5 月 31 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 市值百强交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的主要 投资范围 为 标的指数上证 市值百强 指 数的成份股 和备选成
份股，该部分 资产比例 不 低于基金资产 净值的 90% ；同时为更好 地实现投 资 目标，本基金 也可少
量投资于部 分非成份 股(包 括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、一级 市场股
票( 包括首次 公开发行 或增 发)、债券资 产、回购 、银 行存款、权 证以及法 律法 规或中国证 监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上证 市值 百强 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 上证市
值百强交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 及中国证 券 投资基金业 协会发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所 采用 的的 会计 政策 、会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局颁布的财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红利 收长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 19 页 共 44 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计 算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,175,506.72
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 1,175,506.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,992,900.14 19,352,224.66 -640,675.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,000.00 7,265.50 2,265.50
银行间 市场 - - -
合计 5,000.00 7,265.50 2,265.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,997,900.14 19,359,490.16 -638,409.98
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.4 买 入返 售金 融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 247.21
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 17.28
应收债 券利 息 0.42
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.09
合计 265.00
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,028.76
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 9,028.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 97,195.19
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 147,195.19
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 21 页 共 44 页
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,213,677.00 16,571,203.26
本期申 购 37,000,000.00 66,546,127.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,000,000.00 -71,941,759.02
本期末 6,213,677.00 11,175,571.33
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,468,366.37 1,818,030.85 8,286,397.22
本期利 润 9,200,910.10 -5,808,505.87 3,392,404.23
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,982,625.08 -461,315.43 -2,443,940.51
其中： 基金 申购 款 55,182,582.92 -6,364,025.26 48,818,557.66
基金赎 回款 -57,165,208.00 5,902,709.83 -51,262,498.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,686,651.39 -4,451,790.45 9,234,860.94
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,019.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 174.33
其他 6.93
合计 3,200.46
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 2,072,130.40
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 7,245,410.26
合计 9,317,540.66
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
卖出股 票成 交总 额 6,388,987.71
减：卖 出股 票成 本总 额 4,316,857.31
买卖股 票差 价收 入 2,072,130.40
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 123,204,257.19
减： 现 金支 付赎 回款 总额 4,549,524.19
减： 赎 回股 票成 本总 额 111,409,322.74
赎回差 价收 入 7,245,410.26
6.4.7.13 债 券投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 155,832.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 155,832.96
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,808,505.87
—— 股 票投 资 -5,810,771.37
—— 债 券投 资 2,265.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
合计 -5,808,505.87
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 4,168.29
合计 4,168.29
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票 在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
17,767.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计
17,767.65
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 22,811.43
信息披 露费 44,630.98
上市费 29,752.78
指数使 用费 100,000.00
银行汇 划费 用 607.63
合计 197,802.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债 表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联 交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
53,551.87 200,151.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,710.35 40,030.31
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年 度可 比期 间无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年末 无投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,175,506.72 3,019.20 2,499,663.18 4,672.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600886
国投
电力
2015 年
6 月 24
日
重大
事项
停牌
14.87 - - 10,200 139,247.04 151,674.00 - 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
600900
长江
电力
2015 年
6 月 15
日
重大
事项
停牌
14.35 - - 16,200 223,407.96 232,470.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为 被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失 。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手 的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 因 而与 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在证 券交 易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 债券 资产 余额 占基金 资产 净值 的比 例 为0.04%, 因此 不存
在重大 信用 风险(2014 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能以合理的 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金 融资产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,175,506.72 - - - 1,175,506.72
结算备 付金 42,257.76 - - - 42,257.76
存出保 证金 290.36 - - - 290.36
交易性 金融 资产 - - 7,265.50 19,352,224.66 19,359,490.16
应收利 息 - - - 265.00 265.00
资产总 计 1,218,054.84 - 7,265.50 19,352,489.66 20,577,810.00
负债
应付管 理人 报酬 - - - 9,294.81 9,294.81
应付托 管费 - - - 1,858.97 1,858.97
应付交 易费 用 - - - 9,028.76 9,028.76
其他负 债 - - - 147,195.19 147,195.19
负债总 计 - - - 167,377.73 167,377.73
利率敏 感度 缺口 1,218,054.84 - 7,265.50 19,185,111.93 20,410,432.27
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 799,876.09 - - - 799,876.09
结算备 付金 22,977.08 - - - 22,977.08
存出保 证金 2,482.26 - - - 2,482.26
交易性 金融 资产 - - - 24,375,610.56 24,375,610.56
应收利 息 - - - 178.46 178.46
资产总 计 825,335.43 - - 24,375,789.02 25,201,124.45
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 13,899.01 13,899.01
应付托 管费 - - - 2,779.81 2,779.81
应付交 易费 用 - - - 6,845.15 6,845.15
其他负 债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总 计 - - - 343,523.97 343,523.97
利率敏 感度 缺口 825,335.43 - - 24,032,265.05 24,857,600.48
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2015 年6 月30 日 ， 基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 0.04% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2014 年12 月31 日： 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，以复制、 跟踪上证 市 值百强指数为 原
则，进行指数 化长期投 资 ，综合考虑标 的指数样 本 中个股的自由 流通市值 规 模、流动性 、行业代
表性、波动性 与标的指 数 整体的相关性 ，通过抽 样 方式构建基 金 股票投资 组 合，并优化 确定投资
组合中 的个 股权 重。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为
主要投资对象 ，指数化 投 资比例即投资 于指数成 份 股、备选成份 股的资产 比 例不低于基 金资产净
值的 90% ； 也可少量 投资 于部分非成份 股（包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核准 上市的
股票） 、一级 市场股票 （包 括首次公开 发行或增 发） 、 债券资产、 回购、银 行存 款、权证以 及法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本 基金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方 法 对 基金进行风险 度量，来 测 试本基金面 临的潜在
价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 19,352,224.66 94.82 24,375,610.56 98.06
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,352,224.66 94.82 24,375,610.56 98.06
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5 979,700.75 1,209,553.14
业绩比 较基 准下 降 5 -979,700.75 -1,209,553.14
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为18,975,346.16 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 384,144.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2014 年12 月31 日： 第一 层次 23,448,091.56 元 ， 第 二层 次927,519.00 元， 无第 三层 次)。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 均属 于 第
一层次(2014 年12 月31 日：同)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止 期 间 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为
115,364,684.75 元 ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 110,085,679.64 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款
5,279,005.11 元。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 19,352,224.66 94.04
其中： 股票 19,352,224.66 94.04
2 固定收 益投 资 7,265.50 0.04
其中： 债券 7,265.50 0.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,217,764.48 5.92
7 其他各 项资 产 555.36 0.00
8 合计 20,577,810.00 100.00 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 84,936.00 0.42
B 采矿业 1,080,781.26 5.30
C 制造业 4,597,976.60 22.53
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
593,244.00 2.91
E 建筑业 1,199,436.00 5.88
F 批发和 零售 业 154,830.00 0.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 429,438.00 2.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
992,296.00 4.86
J 金融业 9,777,119.80 47.90
K 房地产 业 400,956.00 1.96
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究 和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 41,211.00 0.20
S 综合 - -
合计 19,352,224.66 94.82
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 16,300 1,335,622.00 6.54
2 600036 招商银 行 54,600 1,022,112.00 5.01
3 600016 民生银 行 74,520 740,728.80 3.63
4 600030 中信证 券 24,000 645,840.00 3.16
5 600000 浦发银 行 37,000 627,520.00 3.07 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
6 601166 兴业银 行 34,800 600,300.00 2.94
7 600837 海通证 券 24,600 536,280.00 2.63
8 601766 中国中 车 27,680 508,204.80 2.49
9 601328 交通银 行 51,600 425,184.00 2.08
10 601398 工商银 行 73,800 389,664.00 1.91
11 601668 中国建 筑 45,600 378,936.00 1.86
12 601989 中国重 工 24,000 355,200.00 1.74
13 600887 伊 利股 份 18,600 351,540.00 1.72
14 601169 北京银 行 25,800 343,656.00 1.68
15 601818 光大银 行 60,600 324,816.00 1.59
16 600519 贵州茅 台 1,200 309,180.00 1.51
17 601288 农业银 行 80,500 298,655.00 1.46
18 601601 中国太 保 9,600 289,728.00 1.42
19 601390 中国中 铁 21,000 287,490.00 1.41
20 601006 大秦铁 路 18,000 252,720.00 1.24
21 601688 华泰证 券 10,200 235,926.00 1.16
22 600900 长江电 力 16,200 232,470.00 1.14
23 600104 上汽集 团 10,200 230,520.00 1.13
24 600518 康美药 业 12,800 226,944.00 1.11
25 600048 保利地 产 19,800 226,116.00 1.11
26 600028 中国石 化 31,800 224,508.00 1.10
27 600015 华夏银 行 14,400 219,024.00 1.07
28 600637 东方明 珠 5,075 213,556.00 1.05
29 600795 国电电 力 30,000 209,100.00 1.02
30 601939 建设银 行 28,800 205,344.00 1.01
31 600570 恒生电 子 1,800 201,690.00 0.99
32 600999 招商证 券 7,200 190,512.00 0.93
33 600050 中国联 通 25,800 189,114.00 0.93
34 600276 恒瑞医 药 4,120 183,504.80 0.90
35 601857 中国石 油 15,000 169,950.00 0.83
36 601377 兴业证 券 12,000 164,280.00 0.80
37 600109 国金证 券 6,600 161,040.00 0.79
38 600705 中航资 本 6,600 152,790.00 0.75
39 600886 国投电 力 10,200 151,674.00 0.74
40 601628 中国人 寿 4,800 150,336.00 0.74
41 601186 中国铁 建 9,600 150,048.00 0.74
42 601901 方正证 券 12,600 149,814.00 0.73
43 601899 紫金矿 业 28,800 147,456.00 0.72
44 601336 新华保 险 2,400 146,544.00 0.72 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
45 600690 青岛海 尔 4,800 145,584.00 0.71
46 600010 包钢股 份 26,500 137,535.00 0.67
47 601727 上海电 气 9,000 134,370.00 0.66
48 601669 中国电 建 11,600 131,544.00 0.64
49 600703 三安光 电 4,200 131,460.00 0.64
50 600019 宝钢股 份 15,000 131,100.00 0.64
51 600585 海螺水 泥 6,000 128,700.00 0.63
52 601088 中国神 华 6,000 125,100.00 0.61
53 600111 北方稀 土 6,600 119,724.00 0.59
54 600271 航天信 息 1,800 116,478.00 0.57
55 600089 特变电 工 7,800 115,518.00 0.57
56 600221 海南航 空 18,000 115,020.00 0.56
57 600100 同方股 份 5,400 113,346.00 0.56
58 600839 四川长 虹 11,400 112,176.00 0.55
59 600588 用友网 络 2,400 110,112.00 0.54
60 601618 中国中 冶 15,000 108,450.00 0.53
61 600804 鹏 博 士 3,600 107,496.00 0.53
62 600196 复星医 药 3,600 104,184.00 0.51
63 600118 中国卫 星 1,800 102,528.00 0.50
64 600352 浙江龙 盛 7,200 102,024.00 0.50
65 600583 海油工 程 6,000 99,960.00 0.49
66 600256 广汇能 源 9,600 99,840.00 0.49
67 600031 三一重 工 10,200 98,838.00 0.48
68 600893 中航动 力 1,800 95,670.00 0.47
69 601099 太 平 洋 7,200 93,024.00 0.46
70 600150 中国船 舶 1,800 92,700.00 0.45
71 600340 华夏幸 福 3,000 91,350.00 0.45
72 600535 天 士 力 1,800 89,568.00 0.44
73 600739 辽宁成大 3,600 88,020.00 0.43
74 600406 国电南 瑞 4,200 86,898.00 0.43
75 601555 东吴证 券 4,200 85,974.00 0.42
76 600958 东方证 券 3,000 85,860.00 0.42
77 601800 中国交 建 4,800 84,288.00 0.41
78 600383 金地集 团 6,600 83,490.00 0.41
79 600369 西南证 券 4,200 82,530.00 0.40
80 601998 中信银 行 9,600 74,016.00 0.36
81 600309 万华化 学 3,000 72,540.00 0.36
82 600688 上海石 化 6,600 70,818.00 0.35
83 601607 上海医 药 3,000 66,810.00 0.33 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
84 600372 中航电 子 1,800 62,874.00 0.31
85 600332 白 云 山 1,800 62,028.00 0.30
86 600018 上港集 团 7,800 61,698.00 0.30
87 600547 山东黄 金 2,400 59,280.00 0.29
88 601117 中国化 学 6,000 58,680.00 0.29
89 600489 中金黄 金 4,298 55,315.26 0.27
90 600718 东软集 团 2,400 52,152.00 0.26
91 600362 江西铜 业 2,400 51,624.00 0.25
92 601808 中海油 服 1,800 50,292.00 0.25
93 600108 亚盛集 团 4,800 49,728.00 0.24
94 601225 陕西煤 业 6,000 49,080.00 0.24
95 600316 洪都航 空 1,200 41,496.00 0.20
96 601928 凤凰传 媒 2,410 41,211.00 0.20
97 601118 海南橡 胶 3,600 35,208.00 0.17
98 603000 人 民 网 600 31,278.00 0.15
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600030 中信证 券 521,559.00 2.10
2 600999 招商证 券 466,764.00 1.88
3 600016 民生银 行 403,134.00 1.62
4 601939 建设银 行 201,024.00 0.81
5 601727 上海电 气 190,800.00 0.77
6 600000 浦发银 行 184,022.00 0.74
7 601318 中国平 安 162,010.00 0.65
8 601618 中国中 冶 142,050.00 0.57
9 600519 贵州茅 台 141,766.00 0.57
10 600019 宝钢股 份 141,600.00 0.57
11 601398 工商银 行 128,099.00 0.52
12 601989 中国重 工 126,210.00 0.51
13 600028 中国石 化 125,820.00 0.51
14 600588 用友网 络 125,104.00 0.50 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
15 600221 海南航 空 117,360.00 0.47
16 600958 东方证 券 116,100.00 0.47
17 600369 西南证 券 105,210.00 0.42
18 601169 北京银 行 103,704.00 0.42
19 600839 四川长 虹 96,940.00 0.39
20 601688 华泰证 券 96,232.00 0.39
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基 金 资产 净值 比例 （%）
1 601766
中国中 车 852,234.00 3.43
2 601299
中国北 车 724,514.00 2.91
3 600016
民生银 行 481,526.00 1.94
4 601186
中国铁 建 330,868.00 1.33
5 600804
鹏 博 士 303,393.00 1.22
6 600705
中航资 本 287,450.00 1.16
7 600030
中信证 券 207,905.00 0.84
8 600519
贵州茅 台 160,695.00 0.65
9 600383
金地集 团 125,832.00 0.51
10 600023
浙能电 力 112,362.30 0.45
11 600332
白 云 山 109,697.00 0.44
12 600000
浦发银 行 107,446.00 0.43
13 600880
博瑞传 播 90,680.00 0.36
14 601088
中国神 华 90,492.00 0.36
15 600340
华夏幸 福 72,204.00 0.29
16 600827
百联股 份 71,808.00 0.29
17 601989
中国重 工 69,371.96 0.28
18 600111
北方稀 土 69,360.00 0.28
19 600048
保利地 产 65,604.00 0.26
20 600837
海通证 券 62,985.00 0.25
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,427,885.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,388,987.71 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,265.50 0.04
8 其他 - -
9 合计 7,265.50 0.04
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110031 航信转 债 50 7,265.50 0.04
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为上证 市值 百 强 指数 ，配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股海 通证 券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对海 通证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。本 基 金
认为： 该处 罚对 于公 司整 体经营 业绩 不构 成重 大影 响。
2 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为上证 市值 百强 指数 ，配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股中 国平 安 。
根据 2014 年 12 月 8 日中 国证券 监督 管理 委员 会发 布对该 公司 控股 子公 司平 安证券 有限 责 任
公司 （以 下简 称 “ 平安 证 券 ” ） 的 《 中国 证券 监督 管理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ， 决 定对 平安 证券
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 400 万 元， 没收 承销 股票违 法所 得 2867 万元 ， 并处 以 440 万元 罚款 。
本基金 认为 ：该 处罚 对于 公司整 体经 营业 绩不 构成 重大影 响。
3 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为上证 市值 百强 指数 ，配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股中 信证 券 。
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对中 信证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。本 基 金
认为： 该处 罚对 于公 司整 体经营 业绩 不构 成重 大影 响。
4 、本 基金 跟踪 的标 的指 数 为上证 市值 百强 指数 ， 配 置了上 证市 值百 强指 数成 分股兴 业银 行。
根据 2015 年 6 月 9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年 5 月 中旬， 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分 行接
到北海市公安 局通报， 该 分行前员工苏 瑜涉嫌个 人 非法集资已被 立案，目 前 案件在调查 阶段。公
司南宁以及北 海两级分 行 成立专项调查 小组，就 其 涉及业务进行 了全面内 部 排查，未发 现银行资长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 39 页 共 44 页
金卷入其中。 目前，公 司 北海分行经营 、财务状 况 与对外服务均 正常。 ” 本 基金认为： 该处罚对
于公司 整体 经营 业绩 不构 成重大 影响 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前 一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 290.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 265.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 555.36
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股 票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 40 页 共 44 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
280 22,191.70 3,090,551.00 49.74% 3,123,126.00 50.26%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 2,994,383.00 48.19%
2 王美华 162,020.00 2.61%
3 杨京陵 140,113.00 2.25%
4 阮伟红 116,943.00 1.88%
5 孙颖 97,000.00 1.56%
6 朱云菁 75,969.00 1.22%
7 何舟良 72,000.00 1.16%
8 张福顺 69,172.00 1.11%
9 张秀珍 65,490.00 1.05%
10 翁长康 64,042.00 1.03%
注：以 上信 息中 的上 市部 分持有 人信 息由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基 金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 24 日 ）基 金份 额总 额
622,680,523.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,213,677.00
本报告 期基 金总 申购 份额 37,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,213,677.00 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 41 页 共 44 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理 人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 11,719,437.83 100.00% 10,669.50 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 5,000.00 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 43 页 共 44 页
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 上证市 值百 强交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新）
《证券 时报 》及 本
公司网 站
2015 年 5 月 28 日
2 上证市 值百 强交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）
摘要
同上 2015 年 5 月 28 日
3 长盛基 金管 理有 限公 司关 于子公
司法定 代表 人 、 执 行董 事 及高管 变
更情况 的公 告
同上 2015 年 5 月 15 日
4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于新任
副总经 理的 公告
同上 2015 年 4 月 24 日
5 关于上 证市 值百 强交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金新 增中 原证券
股份有 限公 司为 申购 赎回 代办证
券公司 的公 告
同上 2015 年 2 月 3 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监 会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《上 证市 值百 强交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《上 证市 值百 强交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《上 证市 值百 强交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ； 长盛上证市值百强 ETF2015 年 半年度报告
第 44 页 共 44 页
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
