长 城 双 动 力股 票 型 证 券投 资 基 金 （已 更 名
为 长 城 双 动力 混 合 型 证券 投 资 基 金）
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 08 月25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管 人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城双 动力 股票 型证 券投 资基金
基金简 称 长城双 动力 股票
基金主 代码 200010
交易代 码 200010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同 生 效日 2009 年 1 月15 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 545,426,530.95 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 本 基金 自2015 年8 月3 日起 更名 为 “ 长城 双动 力混合 型证 券投 资基 金 ” ， 基金 简称 由 “ 长城
双动力 股票 ”变 更为 “ 长 城双动 力混 合 ” ，基 金类 别由 “ 股票 型 ” 变更 为 “ 混合型 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 充分挖 掘上 市公 司从 内生 性增长 到外 延式 扩张 过程 中
产生的 投资 机会 ，追 求基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略 采用“ 自下 而上 、个 股优 选”的 投资 策略 ，运 用长 城
基金上 市公 司价 值创 造评 估系统 分析 上市 公司 内生 性
增长潜 力与 外延 式扩 张潜 质，选 择以 内生 性增 长为 基
础或具 备外 延式 扩张 能力 的优秀 上市 公司 构建 并动 态
优化投 资组 合。
业绩比 较基 准 75%× 中信 标普300 指 数收 益率 +2 5%× 中信 标普 全债 指
数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 主要 投资 于具 有内 生
性增长 潜力 或外 延式 扩张 潜质的 优势 上市 公司 。属 于
预期风 险收 益较 高的 基金 品种， 其预 期风 险和 预期 收
益高于 债券 型基 金和 混合 型基金 。
注： 自2015 年8 月3 日 起 本基金 由主 动型 股票 基金 变更为 混合 型基 金， 预期 收益 与 风险 由高 于债
券型基 金和 混合 型基 金变 更为高 于债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 杨光裕 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 374,179,562.61
本期利 润 175,050,196.55
加权平 均 基 金份 额本 期利 润 0.5442
本期加 权平 均净 值利 润率 24.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 66.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 630,515,007.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1560
期末基 金资 产净 值 1,175,941,538.12
期末基 金份 额净 值 2.1560
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 134.32%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.31% 3.73% -5.49% 2.59% -10.82% 1.14%
过去三 个月 8.92% 2.76% 9.02% 1.94% -0.10% 0.82%
过去六 个月 66.90% 2.21% 21.08% 1.69% 45.82% 0.52%
过去一 年 89.48% 1.76% 73.78% 1.36% 15.70% 0.40%
过去三 年 158.82% 1.46% 65.69% 1.10% 93.13% 0.36%
自基金 合同
生效日 起至
今
134.32% 1.39% 105.07% 1.16% 29.25% 0.23%
注：从D1 到 Dn 时间 区间 业绩比 较基 准的 收益 率由 D1 到 Dn 区间 内每 个交 易 日收益 率的 合成 计算
而来， 计算 公式 如下 ：
从 D1 到 Dn 时 间区 间业 绩 比较基 准收 益率=（1+D1 日业绩 比较 基准 收益 率） × （1+D2 日业 绩比 较
基准收 益率 ） × ?? × （1+ Dn 日业 绩比 较基 准收 益 率）-1
这里的 每日 业绩 比较 基准 收益率 计算 公式 如下 ：
长城双 动力 业绩 比较 基准 每日收 益率 =75% × 中 信标 普 300 指数 日收 益率 +25% × 中信 标普 全债 指 数
日收益 率。
指数收 益率 均以 当日 收盘 价相对 于上 一交 易日 收盘 价计算 而成 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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注： 本基 金合 同规 定本 基 金投资 组合 为 ： 股 票资 产 占基金 资 产60% －95% ， 权 证投资 占基 金资 产 0%
－3% ， 债券 占基 金资 产 0% －35% ，本 基金 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年以
内的政 府债 券。 本基 金的 建仓期 为自 本基 金基 金合 同生效 日 起 6 个 月， 建仓 期满时 ，各 项资 产 配
置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证 监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研 究
部副总 经
理、长 城
久恒、 长
城 双动
力、长 城
消费、 长
城新兴 产
业、长 城
环保、 长
城改革 红
利基金 的
基金经 理
2013 年12 月
26 日
- 6 年
男，中 国
籍，上 海
交通大 学
生物医 学
工程博
士。2010
年进入 长
城基金 管
理有限 公
司，曾 任
研究部 行
业研究
员，“ 长
城品牌 优
选股票 型
证券投 资长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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基金” 基
金经理 助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 双动 力股 票型证券投资 基
金基金合同》 和其他有 关 法律法规的规 定，以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益 得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年A 股 兴起 了轰 轰烈 烈的改 革牛 。 以 互联 网为 代 表的一 批企 业打 着转 型改 革升级 的旗 号，
通过一二级市 场的运作 ， 股市大幅上涨 ，泡沫凸 显 。在半年末时 ，在六月 证 监会查两融 的导火索
下，价格与价 值的偏离 效 应开始显现， 股价应声 回 落，杠杆资金 在上涨和 下 跌过程中的 推波助澜
作用表露无遗 。整个半 年 下来，虽然大 盘指数和 创 业板指数仍然 保持上涨 ， 但颓势尽显 。泡沫的
突然破灭，导 致了一场 全 民运动的救市 ，但从国 内 经济层面上看 ，经济仍 然 继续寻底， 新开工持长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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续下滑，出口 和内需仍 然 萎靡不振。为 了刺激经 济 ，央行两次降 息，但目 前 来看，经济 还在持续
的下滑 趋 势 当中 。我 们预 计 A 股 还处 于持 续震 荡 之 中。
上半年，本基 金一直重 仓 持有新兴成长 行业的上 市 公司，并辅以 稳定的白 酒 、医药作为底 仓
配置，在其中 对热点的 版 块和个股进行 了一定程 度 的波段操作。 但在半年 末 ，由于没有 及时的进
行减仓操作， 个股无量 跌 停，导致净值 回撤较为 明 显。我们预计 今年在杠 杆 资金的影响 下，市场
震荡进 一步 加剧 ， 选股 难 度进一 步加 大 。 我 们将 细 心甄别 风险 ， 选择 未来 几 个季度 业绩 增长 确定 ，
具备长 期空 间的 行业 和公 司作为 本基 金投 资的 重点 ，争取 为持 有人 做出 更好 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 中等偏 上水 平。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来看，A 股的中长 期 因素并没有发 生根本的 变 化。宏观层面 ，国内仍 然 面临传统行业 产
能过剩，房价 高企，资 金 收紧，地方融 资平台迎 来 偿债期等重重 困难；另 一 方面，十八 大三中全
会之后，国家 在经济转 型 的大方向上的 政策不断 明 确，各项制度 设计不断 倾 斜于新产业 ，我们认
为 A 股 的投 资表 现仍 然要 看转型 方向 的板 块。 长期 来看， 中国 经济 要保 持可 持续健 康的 发展 ， 市
场化去产能、 地方政府 去 杠杆、真心实 意的市场 化 改革是未来中 国根本希 望 所在，也是 下一波牛
市的根 本基 础。
六月中下旬， 大盘大幅 下 跌。个股跌幅 超过 50%的 占比超过一半 ，市场在 剧 烈的上涨之后迎
来的是惨烈的 回调，很 多 财富灰飞烟灭 。展望来 看 ，证监会、银 监会、央 行 等部委进一 步去股票
市场的杠杆， 同时成立 的 证金公司对二 级市场有 稳 定预期，相互 作用下， 我 们认为大盘 维持震荡
向上的 概率 较大 。
在投资思路方 面，我们 对 于热点板块和 个股仍然 会 考虑去做波段 ，但主要 的 个股和持仓仍 然
会集中在新能 源、节能 环 保、自动化、 互联网、 配 网、高铁、移 动支付、 医 药、食品安 全、国企
改革、国防安 全、信息 安 全等符合国家 政策和持 续 投入的行业。 我们会在 这 些板块自下 而上的仔
细甄别 个股 ，选 择有 核心 技术、 管理 层过 硬 、 产品 壁垒高 、市 场空 间大 的公 司进行 集中 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和 程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工 程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在 任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《长 城双 动力 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 关于收 益分 配原 则的 规定 ， 在 符合 有关 基
金分红 条件 的前 提下 ， 本 基金收 益每 年最 多分 配 6 次， 每 次基 金收 益分 配比 例不低 于可 分配 收益
的 10% ； 基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值； 基 金投 资当 期出 现净 亏损不 进行 收益 分 配 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润 为630,515,007.17 元， 本 报告 期 未 进 行收益 分配 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地履 行了基金 托 管人应尽的 义务。报
告期内 ，本 基金 未实 施利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 双动 力股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 192,411,371.96 28,414,722.56
结算备 付金
8,638,349.71 1,255,526.32
存出保 证金
462,094.43 134,205.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,001,938,968.71 202,329,283.75
其中： 股票 投资
1,001,938,968.71 202,329,283.75
基金投 资
- -
债券投 资
- - 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,270,970.73
应收利 息 6.4.7.5 45,274.57 5,987.48
应收股 利
- -
应收申 购款
101,434,192.18 503,143.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,304,930,251.56 234,913,839.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
99,046,647.89 6,507,088.70
应付赎 回款
23,465,228.52 1,751,468.88
应付管 理人 报酬
1,680,894.87 331,456.79
应付托 管费
280,149.13 55,242.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,163,123.72 787,528.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 352,669.31 149,875.85
负债合 计
128,988,713.44 9,582,661.38
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 545,426,530.95 174,429,440.03
未分配 利润 6.4.7.10 630,515,007.17 50,901,738.38
所有者 权益 合计
1,175,941,538.12 225,331,178.41
负债和 所有 者权 益总 计
1,304,930,251.56 234,913,839.79
注： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值人 民币2.1560 元， 基金 份额 总额545,426,530.95
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 双动 力股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
190,016,657.28 7,933,121.33
1.利息 收入
393,652.54 131,509.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 393,652.54 91,422.29
债券利 息收 入
- 40,087.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
388,106,184.21 21,304,870.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 385,598,365.30 19,324,527.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,507,818.91 1,980,343.62
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -199,129,366.06 -13,582,791.59
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 646,186.59 79,532.23
减： 二、费用
14,966,460.73 2,622,853.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,127,528.67 1,540,241.74
2．托 管费 6.4.10.2.2 854,588.10 256,706.95
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,799,597.37 646,331.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 184,746.59 179,573.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
175,050,196.55 5,310,267.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
175,050,196.55 5,310,267.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 双动 力股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
174,429,440.03 50,901,738.38 225,331,178.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 175,050,196.55 175,050,196.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
370,997,090.92 404,563,072.24 775,560,163.16
其中：1.基 金申 购款 664,000,847.16 714,405,919.84 1,378,406,767.00
2. 基金 赎回 款 -293,003,756.24 -309,842,847.60 -602,846,603.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
545,426,530.95 630,515,007.17 1,175,941,538.12
项目
上年 度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
169,061,213.24 26,052,851.71 195,114,064.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,310,267.89 5,310,267.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
11,316,744.20 6,455,091.93 17,771,836.13
其中：1.基 金申 购款 79,510,368.70 18,867,945.40 98,378,314.10
2. 基金 赎回 款 -68,193,624.50 -12,412,853.47 -80,606,477.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,377,957.44 37,818,211.53 218,196,168.97
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城双 动力 股票 型证 券投 资基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以
下简称 “ 中国证监会” ） 证 监 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ）证监许可
[2008]1155 号 文 《 关于 核 准长城 双动 力股 票型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 的 核准， 由基 金管 理人
长城基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行 募 集， 基金 合同 于 2009 年 1 月 15 日 正式生 效， 首次 设 立
募集规 模 为485,751,247.50 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 。 本 基金 的管 理
人为长城基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为长 城 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中 国建设银
行股份 有限 公司(以 下简 称"中国 建设 银行") 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 、 债券、货币市 场
工具、权证、 资产支持 证 券以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金业
绩比较 基准 为： 75% × 中 信 标普 300 指 数收 益率 +25% × 中信 标普 全 债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格 式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2015 年1 月1 日至 6 月 30 日 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 的说 明。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让 的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、 印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1? ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若 干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方 式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企 业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 192,411,371.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 192,411,371.96
注：本 基金 于本 期未 投资 于定期 存款 和其 他存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,206,963,672.23 1,001,938,968.71 -205,024,703.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,206,963,672.23 1,001,938,968.71 -205,024,703.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 41,177.99
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,888.68
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 207.90
合计 45,274.57
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 21 页 共 55 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,163,123.72
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,163,123.72
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 79,567.81
预提审 计费 19,835.79
预提信 息披 露费 248,765.71
预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00
合计 352,669.31
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 174,429,440.03 174,429,440.03
本期申 购 664,000,847.16 664,000,847.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -293,003,756.24 -293,003,756.24
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 545,426,530.95 545,426,530.95
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 87,116,269.25 -36,214,530.87 50,901,738.38
本期利 润 374,179,562.61 -199,129,366.06 175,050,196.55 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 22 页 共 55 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
388,530,232.42 16,032,839.82 404,563,072.24
其中： 基金 申购 款 684,655,449.04 29,750,470.80 714,405,919.84
基金赎 回款 -296,125,216.62 -13,717,630.98 -309,842,847.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 849,826,064.28 -219,311,057.11 630,515,007.17
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 359,882.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,516.96
其他 2,253.56
合计 393,652.54
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,685,235,881.90
减：卖 出股 票成 本总 额 2,299,637,516.60
买卖股 票差 价收 入 385,598,365.30
6.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 于本 期未 发生 债券投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损失 。
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 23 页 共 55 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,507,818.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,507,818.91
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -199,129,366.06
—— 股 票投 资 -199,129,366.06
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -199,129,366.06
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 542,686.41
转出基 金补 偿收 入 103,500.18
合计 646,186.59
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 8,799,597.37 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
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银行间 市场 交易 费用
-
合计
8,799,597.37
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 7,145.09
银行间 债券 账户 服务 费 9,000.00
合计 184,746.59
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债 表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 自2015 年8 月3 日 起更名 为 “ 长城 双动 力混 合型证 券投 资基 金 ” ， 基 金 类别由 “股票
型” 变 更为 “混 合型 ” ， 并相应 修改 基金 合同 和托 管协议 ，详 见本 管理 人2015 年8 月3 日 公告 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无对 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 25 页 共 55 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 1,072,258,526.28
17.92% 60,823,586.74 13.89%
东方证券 528,952,479.72 8.84% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 976,175.55 17.92% 627,494.60 15.07%
东方证券 481,558.79 8.84% 180,505.28 4.34%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 55,373.62 13.89% 53,271.04 38.52%
东方证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 26 页 共 55 页
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可 比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,127,528.67 1,540,241.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
354,019.37 264,819.10
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
854,588.10 256,706.95
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市 场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
1 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 13,170,699.28 13,170,699.28
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 13,170,699.28 13,170,699.28
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.4148% 7.3017%
注：基金管理 人于本期 及 上年度可比期 间持有本 基 金份额相关的 交易费用 按 基金合同及 招募说明
书的有 关规 定计 算并 支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 192,411,371.96 359,882.02 29,596,491.08 87,379.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 报告 期未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 28 页 共 55 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
001696
宗申
动力
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
18.31
2015
年 8 月
24 日
15.53 2,999,171 60,970,078.92 54,914,821.01 -
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
23.96
2015
年 7 月
20 日
26.29 2,200,000 53,241,956.26 52,712,000.00 -
002183
怡
亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 749,896 44,584,151.20 49,328,158.88 -
601311
骆驼
股份
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
23.31
2015
年 7 月
15 日
25.38 2,000,600 43,015,389.95 46,633,986.00 -
000839
中信
国安
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
23.57 - - 886,988 23,574,174.25 20,906,307.16 -
600790
轻纺
城
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
12.42
2015
年 8 月
18 日
12.04 1,300,000 14,140,915.00 16,146,000.00 -
002316
键桥
通讯
2015
年 2 月
17 日
重大
事项
14.95 - - 350,000 3,699,447.00 5,232,500.00 -
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
重大
事项
13.10 - - 150,000 1,754,497.00 1,965,000.00 -
002002
鸿达
兴业
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
39.30 - - 48 664.27 1,886.40 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
基注： 本基 金本 期末 未持 有从 事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 29 页 共 55 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致 基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式 结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 除6.4.12 中 列示的 部分 券种 流 通
暂时受限制不 能自由转 让 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的可回 购交易的 债 券资产的公 允价值。
本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约约 定到 期日均为一 年以内
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本 基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 30 页 共 55 页
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的重新定 价日或到 期 日孰早者进行 了分类。 本 基金管理人每 日对本基 金 面临的利率 敏感性缺
口进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 192,411,371.96 - - - - - 192,411,371.96
结算备 付 金 8,638,349.71 - - - - - 8,638,349.71
存出保 证金 462,094.43 - - - - - 462,094.43
交易性 金融 资产 - - - - - 1,001,938,968.71 1,001,938,968.71
应收利 息 - - - - - 45,274.57 45,274.57
应收申 购款 - - - - - 101,434,192.18 101,434,192.18
资产总 计 201,511,816.10 - - - - 1,103,418,435.46 1,304,930,251.56
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 99,046,647.89 99,046,647.89
应付赎 回款 - - - - - 23,465,228.52 23,465,228.52
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,680,894.87 1,680,894.87
应付托 管费 - - - - - 280,149.13 280,149.13
应付交 易费 用 - - - - - 4,163,123.72 4,163,123.72
其他负 债 - - - - - 352,669.31 352,669.31
负债总 计 - - - - - 128,988,713.44 128,988,713.44
利率敏 感度 缺口 201,511,816.10 - - - -
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 28,414,722.56 - - - - - 28,414,722.56
结算备 付金 1,255,526.32 - - - - - 1,255,526.32
存出保 证金 134,205.89 - - - - - 134,205.89
交易性 金融 资产 - - - - - 202,329,283.75 202,329,283.75
应收证 券清 算款 - - - - - 2,270,970.73 2,270,970.73 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 31 页 共 55 页
应收利 息 - - - - - 5,987.48 5,987.48
应收申 购款 - - - - - 503,143.06 503,143.06
资产总 计 29,804,454.77 - - - - 205,109,385.02 234,913,839.79
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 6,507,088.70 6,507,088.70
应付赎 回款 - - - - - 1,751,468.88 1,751,468.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 331,456.79 331,456.79
应付托 管费 - - - - - 55,242.79 55,242.79
应付交 易费 用 - - - - - 787,528.37 787,528.37
其他负 债 - - - - - 149,875.85 149,875.85
负债总 计 - - - - - 9,582,661.38 9,582,661.38
利率敏 感度 缺口 29,804,454.77 - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本期 末及上年 度 末均未持有交 易性债券 投 资。因此在其 它变量不 变 的假设下， 利率发生
合理、可能变 动时，为 交 易而持有的债 券公允价 值 的变动对本期 末及上年 度 末基金资产 净值无重
大影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ， 因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 资产 占基 金资 产 60%-95% ，权 证投 资占 基金资 产 0%-3% ，
债券占 基金 资 产0%-35% ， 本基金 保持 不低 于基 金 资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期 日在一 年 以 内的 政府
债券。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 32 页 共 55 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,001,938,968.71 85.20 202,329,283.75 89.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,001,938,968.71 85.20 202,329,283.75 89.79
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 30,058,169.06 -809,317.14
沪深300 指 数下 降 5% -30,058,169.06 809,317.14
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 754,098,309.26 元，划分为第二层次的余额为人民币
247,840,659.45 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 33 页 共 55 页
公允价 值所 属层 次级 间重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,001,938,968.71 76.78
其中： 股票 1,001,938,968.71 76.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,049,721.67 15.41
7 其他各 项资 产 101,941,561.18 7.81
8 合计 1,304,930,251.56 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 30,688,561.32 2.61
B
采矿业 - -
C
制造业 463,565,880.05 39.42 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 34 页 共 55 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,965,000.00 0.17
E
建筑业 52,712,000.00 4.48
F
批发和 零售 业 15,398,438.00 1.31
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
254,333,687.51 21.63
J
金融业 97,536,266.26 8.29
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 65,474,158.88 5.57
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 20,264,976.69 1.72
合计 1,001,938,968.71 85.20
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 1,299,920 82,011,952.80 6.97
2 001696 宗申动 力 2,999,171 54,914,821.01 4.67
3 002375 亚厦股 份 2,200,000 52,712,000.00 4.48
4 300049 福瑞股 份 580,169 52,209,408.31 4.44
5 002183 怡 亚 通 749,896 49,328,158.88 4.19
6 600804 鹏博士 1,599,997 47,775,910.42 4.06
7 002228 合兴包 装 1,652,707 47,680,596.95 4.05
8 601311 骆驼股 份 2,000,600 46,633,986.00 3.97
9 300324 旋极信 息 1,258,563 35,730,603.57 3.04
10 002488 金固股 份 1,099,795 35,721,341.60 3.04
11 300063 天龙集 团 999,992 34,399,724.80 2.93
12 000971 蓝鼎控 股 1,399,861 33,386,684.85 2.84 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 35 页 共 55 页
13 002086 东方海 洋 1,299,812 30,688,561.32 2.61
14 601169 北京银 行 2,000,000 26,640,000.00 2.27
15 600016 民生银 行 2,500,000 24,850,000.00 2.11
16 600446 金证股 份 175,936 21,721,058.56 1.85
17 300085 银之杰 300,000 21,519,000.00 1.83
18 300210 森远股 份 1,099,965 21,449,317.50 1.82
19 000839 中信国 安 886,988 20,906,307.16 1.78
20 600603 大洲兴 业 1,199,821 20,264,976.69 1.72
21 300198 纳川股 份 1,499,784 20,022,116.40 1.70
22 002674 兴业科 技 1,099,922 19,996,581.96 1.70
23 300226 上海钢 联 239,955 19,436,355.00 1.65
24 002009 天奇股 份 699,991 17,338,777.07 1.47
25 601166 兴业银 行 1,000,000 17,250,000.00 1.47
26 600000 浦发银 行 999,958 16,959,287.68 1.44
27 000625 长安汽 车 800,000 16,920,000.00 1.44
28 002139 拓邦股 份 699,930 16,329,366.90 1.39
29 600790 轻纺城 1,300,000 16,146,000.00 1.37
30 000078 海王生 物 699,929 15,398,438.00 1.31
31 600480 凌云股 份 599,935 14,134,468.60 1.20
32 000001 平安银 行 799,927 11,630,938.58 0.99
33 600105 永鼎股 份 499,935 11,378,520.60 0.97
34 600887 伊利股 份 599,971 11,339,451.90 0.96
35 300207 欣旺达 400,860 9,708,829.20 0.83
36 002316 键桥通 讯 350,000 5,232,500.00 0.44
37 600461 洪城水 业 150,000 1,965,000.00 0.17
38 601211 国泰君 安 6,000 206,040.00 0.02
39 002002 鸿达兴 业 48 1,886.40 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 101,415,699.98 45.01
2 300049 福瑞股 份 87,829,985.61 38.98
3 300324 旋极信 息 82,003,035.17 36.39
4 600446 金证股 份 81,371,078.89 36.11 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 36 页 共 55 页
5 000666 经纬纺机 76,948,988.32 34.15
6 002375 亚厦股 份 75,812,716.27 33.65
7 600804 鹏博士 70,884,926.83 31.46
8 300063 天龙集 团 69,452,662.89 30.82
9 000839 中信国 安 66,439,964.89 29.49
10 001696 宗申动 力 65,179,680.92 28.93
11 300207 欣旺达 60,448,356.21 26.83
12 000402 金 融 街 59,461,416.69 26.39
13 601166 兴业银 行 58,129,934.78 25.80
14 002228 合兴包 装 58,034,920.22 25.76
15 300226 上海钢 联 55,595,138.50 24.67
16 002009 天奇股 份 52,964,585.34 23.51
17 002313 日海通 讯 50,999,433.82 22.63
18 000971 蓝鼎控 股 49,097,242.60 21.79
19 002216 三全食 品 45,418,511.71 20.16
20 600483 福能股 份 45,194,993.42 20.06
21 002183 怡 亚 通 44,584,151.20 19.79
22 002488 金固股 份 44,011,135.62 19.53
23 601311 骆驼股 份 43,015,389.95 19.09
24 600687 刚泰控 股 42,671,844.63 18.94
25 000899 赣能股 份 41,773,375.90 18.54
26 002086 东方海 洋 40,547,760.59 17.99
27 600000 浦发银 行 39,137,712.35 17.37
28 000625 长安汽 车 36,294,252.81 16.11
29 002482 广田股 份 35,997,536.24 15.98
30 600016 民生银 行 35,796,002.00 15.89
31 300085 银之杰 34,272,815.35 15.21
32 000062 深圳华 强 34,026,336.08 15.10
33 002081 金 螳 螂 32,193,302.63 14.29
34 600305 恒顺醋 业 31,764,948.70 14.10
35 002363 隆基机 械 30,629,964.46 13.59
36 601169 北京银 行 29,184,499.15 12.95
37 600603 大洲兴 业 28,495,005.71 12.65
38 002674 兴业科 技 28,262,387.12 12.54
39 000733 振华科 技 27,213,646.47 12.08
40 002189 利达光 电 27,075,680.00 12.02 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 37 页 共 55 页
41 600271 航天信 息 25,157,907.07 11.16
42 600703 三安光 电 23,954,885.38 10.63
43 000673 当代东 方 23,793,379.50 10.56
44 600340 华夏幸 福 23,501,278.52 10.43
45 300033 同花顺 23,231,878.00 10.31
46 002327 富安娜 23,156,472.75 10.28
47 600277 亿利能 源 22,876,788.74 10.15
48 300125 易世达 22,373,097.10 9.93
49 300198 纳川股 份 22,353,943.28 9.92
50 300210 森远股 份 21,621,185.27 9.60
51 600531 豫光金 铅 21,017,533.69 9.33
52 300200 高盟新 材 20,990,433.86 9.32
53 002139 拓邦股 份 20,236,240.76 8.98
54 600203 福日电 子 20,214,820.24 8.97
55 000002 万
科Ａ 19,830,862.62 8.80
56 002396 星网锐 捷 18,918,842.95 8.40
57 000078 海王生 物 18,795,521.98 8.34
58 002449 国星光 电 18,233,396.86 8.09
59 600999 招商证 券 17,847,165.14 7.92
60 600570 恒生电 子 17,204,905.00 7.64
61 000568 泸州老 窖 17,021,216.00 7.55
62 600480 凌云股 份 17,018,397.31 7.55
63 300252 金信诺 16,528,199.81 7.34
64 000001 平安银 行 16,348,791.31 7.26
65 000651 格力电 器 16,344,388.21 7.25
66 600685 广船国 际 15,943,192.69 7.08
67 601688 华泰证 券 15,658,400.00 6.95
68 300072 三聚环 保 15,154,632.96 6.73
69 000793 华闻传 媒 14,857,251.00 6.59
70 300136 信维通 信 14,816,475.44 6.58
71 601877 正泰电 器 14,812,771.56 6.57
72 603001 奥康国 际 14,645,542.77 6.50
73 002736 国信证 券 14,629,814.94 6.49
74 002191 劲嘉股 份 14,394,773.00 6.39
75 600112 天成控 股 14,376,097.80 6.38
76 600499 科达洁 能 14,248,957.90 6.32 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 38 页 共 55 页
77 600790 轻纺城 14,140,915.00 6.28
78 601886 江河创 建 13,788,748.00 6.12
79 300104 乐视网 13,510,247.00 6.00
80 000887 中鼎股 份 13,018,015.20 5.78
81 002214 大立科 技 12,354,660.28 5.48
82 600105 永鼎股 份 11,743,683.11 5.21
83 002236 大华股 份 11,742,909.87 5.21
84 000058 深 赛 格 11,663,633.30 5.18
85 002648 卫星石 化 11,317,907.00 5.02
86 601313 江南嘉 捷 10,841,775.93 4.81
87 002245 澳洋顺 昌 10,835,936.79 4.81
88 600887 伊利股 份 10,810,290.15 4.80
89 002715 登云股 份 10,783,674.22 4.79
90 000988 华工科 技 10,729,437.00 4.76
91 002273 水晶光 电 10,485,611.71 4.65
92 600350 山东高 速 10,255,371.56 4.55
93 300103 达刚路 机 10,248,231.21 4.55
94 000333 美的集 团 10,140,382.80 4.50
95 600837 海通证 券 9,593,811.00 4.26
96 600594 益佰制 药 9,540,179.00 4.23
97 300071 华谊嘉 信 9,514,257.93 4.22
98 002695 煌上煌 9,179,507.71 4.07
99 000902 新洋丰 8,980,552.38 3.99
100 300275 梅安森 8,888,332.18 3.94
101 600596 新安股 份 8,544,925.08 3.79
102 002477 雏鹰农 牧 8,487,640.00 3.77
103 601258 庞大集 团 8,452,567.00 3.75
104 600048 保利地 产 8,414,495.00 3.73
105 002609 捷顺科 技 8,366,807.06 3.71
106 600185 格力地 产 8,224,631.89 3.65
107 000059 *ST 华锦 7,696,529.96 3.42
108 601998 中信银 行 7,670,000.00 3.40
109 600518 康美药 业 7,557,520.00 3.35
110 000952 广济药 业 7,327,949.52 3.25
111 000096 广聚能 源 6,906,695.00 3.07
112 000829 天音控 股 6,817,634.80 3.03 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 39 页 共 55 页
113 002258 利尔化 学 6,729,925.00 2.99
114 600015 华夏银 行 6,675,702.00 2.96
115 600373 中文传 媒 6,658,042.94 2.95
116 601318 中国平 安 6,591,400.00 2.93
117 300157 恒泰艾 普 6,572,794.92 2.92
118 300295 三六五 网 6,283,000.00 2.79
119 600563 法拉电 子 6,261,485.68 2.78
120 002547 春兴精 工 6,248,849.23 2.77
121 002241 歌尔声 学 6,045,215.57 2.68
122 002665 首航节 能 6,029,500.00 2.68
123 002054 德美化 工 5,712,936.20 2.54
124 300237 美晨科 技 5,705,302.00 2.53
125 000045 深纺织 Ａ 5,630,450.44 2.50
126 300253 卫宁软 件 5,616,499.00 2.49
127 300032 金龙机 电 5,219,954.00 2.32
128 002384 东山精 密 5,044,492.32 2.24
129 300151 昌红科 技 5,021,316.00 2.23
130 002484 江海股 份 4,862,015.68 2.16
131 002238 天威视 讯 4,750,000.00 2.11
132 601628 中国人 寿 4,646,000.00 2.06
133 002156 通富微 电 4,614,187.73 2.05
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000666 经纬纺 机 74,260,073.32 32.96
2 300207 欣旺达 70,685,461.71 31.37
3 600483 福能股 份 66,407,947.89 29.47
4 000402 金 融 街 63,730,471.17 28.28
5 300063 天龙集 团 61,758,978.91 27.41
6 002216 三全食 品 58,119,232.39 25.79
7 600687 刚泰控 股 56,344,331.09 25.01
8 002482 广田股 份 55,226,837.36 24.51
9 600446 金证股 份 54,121,611.45 24.02
10 002313 日海通 讯 53,675,283.64 23.82 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 40 页 共 55 页
11 601166 兴业银 行 52,864,009.15 23.46
12 000899 赣能股 份 49,115,134.14 21.80
13 002081 金 螳 螂 47,240,271.27 20.96
14 600305 恒顺醋 业 43,377,790.71 19.25
15 000625 长安汽 车 42,480,182.23 18.85
16 300324 旋极信 息 39,897,826.00 17.71
17 000839 中信国 安 39,350,038.14 17.46
18 002189 利达光 电 39,196,058.45 17.39
19 000062 深圳华 强 36,711,374.19 16.29
20 600271 航天信 息 34,609,383.81 15.36
21 002009 天奇股 份 34,231,854.52 15.19
22 000733 振华科 技 33,329,431.18 14.79
23 002363 隆基机 械 33,145,963.65 14.71
24 600203 福日电 子 31,252,137.75 13.87
25 300226 上海钢 联 29,884,397.50 13.26
26 002375 亚厦股 份 29,144,235.02 12.93
27 000651 格力电 器 28,918,737.78 12.83
28 600531 豫光金 铅 28,251,720.56 12.54
29 600000 浦发银 行 27,478,308.77 12.19
30 600277 亿利能 源 27,064,159.74 12.01
31 300125 易世达 26,543,389.44 11.78
32 600685 广船国 际 26,491,608.28 11.76
33 600703 三安光 电 25,961,328.93 11.52
34 300104 乐视网 25,002,209.45 11.10
35 002449 国星光 电 24,214,490.62 10.75
36 600340 华夏幸 福 23,847,038.81 10.58
37 300252 金信诺 23,509,649.20 10.43
38 300033 同花顺 22,194,138.74 9.85
39 000673 当代东 方 21,857,744.30 9.70
40 002396 星网锐 捷 21,730,266.34 9.64
41 300072 三聚环 保 21,326,474.66 9.46
42 000568 泸州老 窖 21,155,269.00 9.39
43 002327 富安娜 20,953,206.90 9.30
44 001696 宗申动 力 20,867,032.72 9.26
45 000002 万
科Ａ 20,652,132.50 9.17
46 300200 高盟新 材 19,608,127.43 8.70
47 300049 福瑞股 份 18,846,301.83 8.36
48 600570 恒生电 子 18,794,273.00 8.34 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 41 页 共 55 页
49 000887 中鼎股 份 18,762,848.05 8.33
50 300032 金龙机 电 18,696,607.82 8.30
51 600594 益佰制 药 18,094,763.82 8.03
52 600999 招商证 券 18,028,614.56 8.00
53 603001 奥康国 际 18,008,000.00 7.99
54 601877 正泰电 器 17,932,643.00 7.96
55 002191 劲嘉股 份 16,253,132.08 7.21
56 000793 华闻传 媒 16,031,356.88 7.11
57 300303 聚飞光 电 15,799,358.50 7.01
58 601318 中国平 安 15,786,955.00 7.01
59 601886 江河创 建 15,359,056.45 6.82
60 600499 科达洁 能 15,091,711.00 6.70
61 002736 国信证 券 15,023,883.00 6.67
62 002665 首航节 能 14,969,775.40 6.64
63 300136 信维通 信 14,679,199.08 6.51
64 601688 华泰证 券 14,524,802.72 6.45
65 002236 大华股 份 13,335,239.63 5.92
66 601313 江南嘉 捷 13,310,823.54 5.91
67 600112 天成控 股 13,175,341.15 5.85
68 002273 水晶光 电 12,753,346.23 5.66
69 600016 民生银 行 12,674,675.00 5.62
70 000058 深 赛 格 12,455,317.47 5.53
71 002185 华天科 技 12,376,891.69 5.49
72 300103 达刚路 机 12,311,739.75 5.46
73 002214 大立科 技 12,253,960.52 5.44
74 002648 卫星石 化 11,889,955.00 5.28
75 000963 华东医 药 11,561,360.33 5.13
76 600837 海通证 券 11,550,000.00 5.13
77 000988 华工科 技 11,428,232.50 5.07
78 600350 山东高 速 11,325,731.84 5.03
79 002245 澳洋顺 昌 11,108,866.03 4.93
80 300275 梅安森 10,701,258.07 4.75
81 002715 登云股 份 10,686,798.85 4.74
82 000902 新洋丰 10,632,570.08 4.72
83 002695 煌上煌 10,547,909.40 4.68
84 300295 三六五 网 10,515,885.85 4.67
85 000333 美的集 团 10,505,411.36 4.66
86 002334 英威腾 10,412,250.92 4.62 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 42 页 共 55 页
87 601258 庞大集 团 10,329,722.30 4.58
88 600850 华东电 脑 10,312,030.32 4.58
89 300071 华谊嘉 信 9,794,707.43 4.35
90 002609 捷顺科 技 9,774,711.00 4.34
91 600185 格力地 产 9,736,507.09 4.32
92 600048 保利地 产 9,649,815.56 4.28
93 600518 康美药 业 9,357,588.75 4.15
94 002477 雏鹰农 牧 8,840,335.93 3.92
95 300242 明家科 技 8,787,481.28 3.90
96 300047 天源迪 科 8,339,605.20 3.70
97 000952 广济药 业 8,167,708.07 3.62
98 600015 华夏银 行 8,089,657.48 3.59
99 000059 *ST 华锦 7,988,674.00 3.55
100 000001 平安银 行 7,962,500.00 3.53
101 601998 中信银 行 7,780,000.00 3.45
102 000829 天音控 股 7,778,193.00 3.45
103 300157 恒泰艾 普 7,389,089.76 3.28
104 600373 中文传 媒 7,286,692.18 3.23
105 002547 春兴精 工 7,122,349.02 3.16
106 600563 法拉电 子 7,098,407.79 3.15
107 000096 广聚能 源 6,864,233.69 3.05
108 300237 美晨科 技 6,842,454.20 3.04
109 002258 利尔化 学 6,741,949.14 2.99
110 300253 卫宁软 件 6,627,192.88 2.94
111 000045 深纺织 Ａ 6,359,902.00 2.82
112 002054 德美化 工 6,281,491.20 2.79
113 002241 歌尔声 学 6,160,310.00 2.73
114 300151 昌红科 技 5,935,604.00 2.63
115 002104 恒宝股 份 5,899,134.84 2.62
116 600596 新安股 份 5,831,526.10 2.59
117 300370 安控科 技 5,637,540.00 2.50
118 300291 华录百 纳 5,452,982.95 2.42
119 600741 华域汽 车 5,370,067.87 2.38
120 002384 东山精 密 5,367,106.34 2.38
121 002156 通富微 电 5,329,541.68 2.37
122 002484 江海股 份 5,188,235.82 2.30
123 300100 双林股 份 5,161,837.67 2.29
124 601818 光大银 行 5,148,000.00 2.28 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 43 页 共 55 页
125 002238 天威视 讯 5,028,933.30 2.23
126 300066 三川股 份 4,742,139.94 2.10
127 300241 瑞丰光 电 4,678,576.45 2.08
128 601607 上海医 药 4,558,644.00 2.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总额 3,298,376,567.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,685,235,881.90
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 44 页 共 55 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中 明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名证券除鹏 博士发行 主 体外，其他证 券的发行 主 体未出现被监 管
部门立 案调 查、 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
鹏博士 发行 主体 鹏博 士电 信传媒 集团 股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 鹏博 士” 或 “ 公司” ） 于2014
年10 月24 日发 布 “ 关于 收到证 监会 四川 监管 局警 示函的 公告 ”。 公告 称公 司 2011 、2012 、2013
年年度财务报 告中现金 流 量表及补充资 料的数据 存 在错误，四川 证监局要 求 公司及时披 露经审计
的更正 后的 财务 信息 ，同 时决定 对公 司采 取出 具警 示函的 监管 措施 。
本基金管理小组分析认为 ，鹏博士是一家具有长期 投资价值的优质公司，且 公司在随后 11
月 1 号 发布 的 “ 关于 执行 落实中 国证 券监 督管 理委 员会四 川监 管局 《关 于对 鹏博士 电信 传媒 集 团
股份有限公司 采取出具 警 示函措施的决 定》的整 改 报告 ”对相关 的问题进 行 了相应的整 改。本基
金管理小组认 为该行政 监 管措施不影响 公司的长 期 投资价值。本 基金经理 依 据基金合同 和公司投
资管理 制度 ，在 投资 授权 范围内 ，经 正常 投资 决策 程序对 鹏博 士进 行了 投资 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 462,094.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 45 页 共 55 页
4 应收利 息 45,274.57
5 应收申 购款 101,434,192.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 101,941,561.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 001696 宗申动 力 54,914,821.01 4.67 重大事 项
2 002375 亚厦股 份 52,712,000.00 4.48 重大事 项
3 002183 怡 亚 通 49,328,158.88 4.19 重大事 项
4 601311 骆驼股份 46,633,986.00 3.97 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,158 66,857.87 453,292,198.88 83.11% 92,134,332.07 16.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 244,326.83 0.0448% 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 46 页 共 55 页
持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 1 月 15 日 ） 基金 份额 总额
485,751,247.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,429,440.03
本报告 期基 金总 申购 份额 664,000,847.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 293,003,756.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 545,426,530.95
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 47 页 共 55 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。本 基金 自 2015 年 8 月 3 日起 更名 为 “ 长 城双动 力混 合 型
证券投 资基 金 ” ，基 金类 别由 “ 股票 型 ” 变更 为 “ 混合型 ”。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内， 为本 基金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所未 发生 变化 。
10.6 管 理人 、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 1,938,804,414.72 32.40% 1,765,091.30 32.40% -
华西证券 1 1,367,504,217.35 22.85% 1,244,976.66 22.86% -
长城证券 3 1,072,258,526.28
17.92% 976,175.55 17.92% -
东方证券 2 528,952,479.72 8.84% 481,558.79 8.84% -
长江证券 1 307,249,541.24 5.14% 279,720.85 5.14% -
兴业证券 1 278,497,217.42 4.65% 253,544.62 4.65% -
海通证券 1 236,911,924.01 3.96% 215,684.11 3.96% -
瑞银证券 1 171,681,016.26
2.87% 156,191.47 2.87% -
国信证券 2 41,036,624.02 0.69% 37,359.86 0.69% -
申万宏源 1 40,508,359.70 0.68% 36,878.46 0.68% - 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 48 页 共 55 页
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 本报告 期末 共 计42 个交 易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，能 满 足基金 运作 的合 法、 合规 需求；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务，包 括宏 观经 济报 告、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 49 页 共 55 页
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未有 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 的情 况。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 持 有 的 “12 邵 城 投
（122565 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 5 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 中国 南车、中 国北
车股票 市价 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 21 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 23 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 27 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 2 月 7 日
8 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 2 月 12 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 50 页 共 55 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 6 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金面 向养老金 客户
实施特 定申 购费 率的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 10 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 14 日
12
长 城基 金关于 增加 泉州银行 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通定
投 、转 换业务 及实 施费率优 惠的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券 日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 16 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 17 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 正邦 科技股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 18 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 19 日
16 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 24 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 51 页 共 55 页
旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公
告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 24 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 4 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 8 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 11 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 23 日
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2015 年 4 月 28 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 52 页 共 55 页
的公告 券日报及本基金管
理人网 站
24
长 城基 金关于 增加 中金公司 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换 业务 及实施 申购 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 29 日
25
关 于长 城基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券 日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 4 日
26
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 12 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 19 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 20 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 22 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2015 年 5 月 26 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 53 页 共 55 页
理人网 站
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 28 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放 式基 金参 与农业银 行开
展的
网上 银行、手 机银 行申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 6 月 1 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 2 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 3 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股 票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 4 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 9 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 13 日 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 54 页 共 55 页
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 19 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 20 日
40
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展的
网上 银行、手 机银 行申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 6 月 30 日
41
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准长 城双动 力股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件
（二） 《长 城双 动力 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城双 动力 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 长城双动力股票 2015 年半年度 报告
第 55 页 共 55 页
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有 疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
