长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年08 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年04 月08 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 06 月30 日 止。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城环 保主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长城环 保主 题混 合
基金主 代码 000977
交易代 码 000977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月8 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,865,013,042.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 重点 投资 于环 保主 题类相 关的 上市 公司 ，通 过
定量定 性相 结合 的积 极策 略，在 控制 风险 的前 提下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 为灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 将采 用“ 自
上而下 ”的 策略 进行 大类 资产配 置。 本基 金主 要综 合
分析宏 观经 济、 政策 环境 、流动 性指 标等 因素 ，并 结
合市场 流动 性水 平、 市场 波动水 平、 未来 利率 变动 趋
势、以 及债 券的 供求 等因 素的判 断， 分析 股票 市场 、
债券市 场、 现金 等大 类资 产的预 期风 险和 收益 ，动 态
调整基 金大 类资 产的 投资 比例， 控制 系统 性风 险。
随着工 业及 社会 的发 展， 生态文 明建 设已 经成 为新 时
期的主 要任 务之 一。 本基 金将主 要挖 掘生 态文 明发 展
中的各 种环 保主 题投 资机 会。
传统意 义上 ，狭 义的 环保 ，是指 我们 日常 所见 到的 废
水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看，
这个只 是环 境问 题的 最显 性的冰 山一 角， 要真 正实 现
生态文 明社 会， 环保 主题 应有更 大的 外延 。环 保的 本
质是一 种更 科学 化的 工农 业生产 和生 活方 式， 其最 终
实现， 首先 离不 开整 个产 业链上 的企 业， 包括 前中 后
端企业 的共 同努 力， 同时 ，也依 托于 其他 行业 中为 环
境保护 献计 献策 、履 行责 任、或 向环 保产 业转 型的 公
司的努 力。
本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司： 第一，
环保产 业链 的前 端、 中端 、后端 涉及 的公 司。 第二 ，
对环保 产业 发展 及生 态建 设做出 积极 贡献 、履 行环 保
责任或 致力 于向 环保 转型 的公司 ，包 括但 不限 于碳 交长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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易等。
未来随 着经 济增 长及 产业 转型的 进一 步发 展， 环保 主
题的外 延将 不断 扩大 ，本 基金将 根据 实际 情况 对环 保
主题的 界定 方法 进行 调整 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 环保 产业 指数 收 益率＋ 50% × 中 债综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月8 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 64,899,612.39
本期利 润 26,699,000.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0063
本期加 权平 均净 值利 润率 0.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -9,620,619.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0034
期末基 金资 产净 值 2,855,392,422.98
期末基 金份 额净 值 0.997
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.30%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
④本基 金合 同 于2015 年4 月8 日 生效 ，截 止本 报告 期末， 基金 合同 生效 未满 半年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.87% 0.69% -7.32% 1.96% 5.45% -1.27%
过去三 个月 - - - - - -
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - - 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-0.30% 0.44% 4.17% 1.54% -4.47% -1.10%
注：从D1 到 Dn 时间 区间 业绩比 较基 准的 收益 率由 D1 到 Dn 区间 内每 个交 易 日收益 率的 合成 计算
而来， 计算 公式 如下 ：
从 D1 到 Dn 时 间区 间业 绩 比较基 准收 益率=（1+D1 日业绩 比较 基准 收益 率） × （1+D2 日业 绩比 较
基准收 益率 ） × ?? × （1+ Dn 日业 绩比 较基 准收 益 率）-1
这里的 每日 业绩 比较 基准 收益率 计算 公式 如下 ：
长城环保主题业绩比较基准每日收益率 =50%× 中 证环 保 产 业 指 数 日 收 益 率 ＋ 5 0%× 中债综合财富
指数日 收益 率
指数收 益率 均以 当日 收盘 价相对 于上 一交 易日 收盘 价计算 而成 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基 金资产的
0%-95% ， 其中投资 于环保 主题类公司证 券的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；本基金现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内， 截 止本 报告 期末， 本基 金尚处 于建 仓 期 内 。
③本基 金合 同 于2015 年4 月8 日 生效 ，截 止本 报告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15％ ） 于2001 年 12 月27 日共同 出资 设立 ，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年 5 月 21 日， 经中国 证监 会批 准， 公 司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混 合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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任职日 期 离任日 期
吴文庆
公司研 究
部副总 经
理、长 城
久恒、 长
城双动
力、长 城
消费、 长
城新兴 产
业、长 城
环保、 长
城改革 红
利基金 的
基金经 理
2015 年4 月8
日
- 6 年
男，中 国
籍，上 海
交通大 学
生物医 学
工程博
士。2010
年进入 长
城基金 管
理有限 公
司，曾 任
研究部 行
业研究
员，“ 长
城品牌 优
选股票 型
证券投 资
基金” 基
金经理 助
理。
蒋劲刚
久嘉证 券
投资基
金、长 城
环保基 金
的基金 经
理
2015 年4 月8
日
- 17 年
男，中 国
籍。天 津
大学材 料
系工学 学
士、天 津
大学管 理
学院工 学
硕士。 曾
就职于 深
圳市华 为
技术有 限
公司、 海
南富岛 资
产管理 有
限公司 。
2001 年10
月进入 长
城基金 管
理有限 公
司，历 任
运行保 障
部交易 室
交易员 、
交易主长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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管、研 究
部行业 研
究员、 机
构理财 部
投资经
理、长 城
消费增 值
股票基 金
的基金 经
理、长 城
景气行 业
龙头灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基金经
理。
乔春
久嘉证 券
投资基
金、长 城
环保基 金
的基金 经
理
2015 年 4 月
20 日
- 5 年
男，中 南
大学环 境
工程专 业
工学学
士、南 开
大学金 融
学硕士 。
具有4 年
证券从 业
经历。
2010 年进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾任行 业
研究员 ，
“长城 安
心回报 混
合型证 券
投资基
金”基金
经理助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 环保主题 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年,A 股上 证指 数先 扬 后抑， 前五 个月 赚钱 效应 显著， 资金 持续 流入 股市 ； 最后 一个 月回
调时，场内外 杠杆资金 放 大了波动性。 回顾本轮 上 涨，并没有得 到太多经 济 基本面的支 持，更多
的是一种对经 济转型的 预 期和宽松货币 政策的回 应 。本基金成立 于二季度 初 ，考虑到市 场估值已
经处于相对高 位，因此 我 们本着对持有 人负责的 态 度，放慢了建 仓的节奏 ， 对仓位进行 了适度的
控制， 同时 自下 而上 精选 个股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-0.3 %， 同期 业绩比 较基 准 为 4.17%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济处于当前 阶段，很 难 看到有较大改 善的可能 性 ，我们认可转 型的逻辑 和 方向，但就市 场
本身而 言， 上半 年公 募基 金 的收益 率已 经明 显偏 离均 值， 下 半年 适度 放低 预期 是 相对理 性的 选择 。长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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在这种 情况 下， 我们 力图 将眼光 放得 更为 长远 一些 ， 寻找 确定 性的 方向 和品 种， 更 看好 清洁 能源 、
互联网 基础 设施 、新 材料 、新兴 消费 和装 备制 造等 领域的 成长 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理 参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在 估值 方法 的选 择 上力求 客观、 公允， 在数 据 的采集 方面 力求 公开、 获 取方便、 操作 性强 、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》关 于收益分 配 原则的规定， 在
符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为 6 次 ，每 次收益 分配 比例 不 得
低于该 次可 供分 配利 润 的 10% ， 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 基金 收益 分
配后基 金份 额净 值不 能低 于面值 。
截止本 报告 期末 ， 《 基金 合 同》 生 效不 满3 个月 ，不 进行收 益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,425,037,885.32
结算备 付金
38,713,701.59
存出保 证金
278,581.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 590,967,027.99
其中： 股票 投资
561,258,027.99
基金投 资
-
债券投 资
29,709,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 528,260.45
应收股 利
-
应收申 购款
550,769.06
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
3,056,076,225.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
107,226,283.50
应付赎 回款
83,978,430.36
应付管 理人 报酬
4,317,148.94
应付托 管费
719,524.82
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,245,867.17
应交税 费
-
应付利 息
- 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 196,547.89
负债合 计
200,683,802.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,865,013,042.68
未分配 利润 6.4.7.10 -9,620,619.70
所有者 权益 合计
2,855,392,422.98
负债和 所有 者权 益总 计
3,056,076,225.66
注： （1 ） 报 告截 止日2015 年06 月30 日， 基金 份额 净 值 0.997 元 ， 基 金份 额总 额 2,865,013,042.68
份。
（2 ） 本基 金合 同 于 2015 年 04 月 08 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2015 年
04 月 08 日 （基 金合 同生 效日） 起 至 2015 年06 月30 日 止。 因此 ，无 上年 度 末财务 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月8 日(基金合同生效日)至2015
年6 月 30 日
一、收入
50,647,994.16
1.利息 收入
12,102,342.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,734,569.09
债券利 息收 入
99,405.82
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
7,268,368.07
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
68,724,605.78
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 67,101,045.88
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 25,939.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,597,620.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -38,200,612.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 8,021,657.42 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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减： 二、费用
23,948,993.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,572,061.50
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,428,676.89
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,842,855.99
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 105,399.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
26,699,000.37
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
26,699,000.37
注： 本 基金 合同 于2015 年04 月 08 日 生效 。 本 基金 本 期财务 报表 的实 际编 制期 间系 自 2015 年04
月08 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2015 年06 月 30 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间财 务数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,772,263,632.76 - 4,772,263,632.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,699,000.37 26,699,000.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,907,250,590.08 -36,319,620.07 -1,943,570,210.15
其中：1. 基 金申 购款 155,843,676.77 2,680,606.04 158,524,282.81
2. 基金 赎回 款 -2,063,094,266.85 -39,000,226.11 -2,102,094,492.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,865,013,042.68 -9,620,619.70 2,855,392,422.98 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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注： 本 基金 合同 于2015 年04 月 08 日 生效 。 本 基金 本 期财务 报表 的实 际编 制期 间系 自 2015 年04
月08 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2015 年06 月 30 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间财 务数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2014] 1361 号文 “关于 准予长 城环保主题灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 ” 的核 准， 由长 城 基金管 理有 限公 司 自2015 年3 月23 日至2015
年 4 月 3 日向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 证并 出 具
安永华 明 （2015 ） 验 字第60737541_H03 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2015 年4 月8 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集的 有效 认购 资金
（ 本 金 ） 为 人 民 币 4,771,640,727.12 元 ， 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币
622,905.64 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息） 合计 为人 民 币4,772,263,632.76 元， 折 合 4,772,263,632.76
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人 为 中国 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中国 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等） 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的 0%-95% ，其 中投 资 于环保 主题 类 公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 本基 金现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为： 50% × 中 证环 保 产业指 数收 益率 ＋ 50 %× 中 债综合 财富 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自 2015 年04 月 08 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 06 月 30 日 止 期间的 经营 成果 和
净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 自2015 年04 月08 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年06 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计 量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后 续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认 有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价 值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相 关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 。
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金 同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率 与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合 同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本基金收 益分配方 式为 现金分红；基 金份额持 有 人可以事先选 择将所获 分 配的现金收益 ，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低 于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
截止本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1? ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股 股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
（3） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发 行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所 得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 2,425,037,885.32
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,425,037,885.32
注： 本基 金自2015 年 4 月8 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年6 月30 日 未投 资于定 期存 款及 其他
存款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 599,506,040.01 561,258,027.99 -38,248,012.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 29,661,600.00 29,709,000.00 47,400.00
银行间 市场 - - -
合计 29,661,600.00 29,709,000.00 47,400.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 629,167,640.01 590,967,027.99 -38,200,612.02
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 均为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 429,700.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 17,421.43
应收债 券利 息 81,013.19
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 125.40
合计 528,260.45
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,245,867.17
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,245,867.17
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 104,084.89 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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预提费 用 92,463.00
合计 196,547.89
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,772,263,632.76 4,772,263,632.76
本期申 购 155,843,676.77 155,843,676.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,063,094,266.85 -2,063,094,266.85
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,865,013,042.68 2,865,013,042.68
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 64,899,612.39 -38,200,612.02 26,699,000.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-21,156,501.78 -15,163,118.29 -36,319,620.07
其中： 基金 申购 款 1,110,764.21 1,569,841.83 2,680,606.04
基金赎 回款 -22,267,265.99 -16,732,960.12 -39,000,226.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 43,743,110.61 -53,363,730.31 -9,620,619.70
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,612,034.67
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 121,966.96
其他 567.46 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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合计 4,734,569.09
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,072,977,063.38
减：卖 出股 票成 本总 额 2,005,876,017.50
买卖股 票差 价收 入 67,101,045.88
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6
月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
25,939.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
25,939.20
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6
月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
9,931,531.83
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
9,887,200.00
减：应 收利 息总 额 18,392.63
买卖债 券差 价收 入 25,939.20
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,597,620.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,597,620.70
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -38,200,612.02
—— 股 票投 资 -38,248,012.02
—— 债 券投 资 47,400.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -38,200,612.02
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2015 年
6 月 30 日 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
基金赎 回费 收入 7,248,452.83
转出基 金补 偿收 入 773,204.59
合计 8,021,657.42
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 6,842,855.99
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,842,855.99
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 31,342.92
信息披 露费 61,120.08
银行划 款手 续费 12,936.41
合计 105,399.41
6.4.7.21 分 部报 告
截至本 期末 ，本 基金 仅在 中国大 陆境 内从 事证 券投 资单一 业务 ，因 此， 无需 作披露 的分 部报 告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 1,536,637,325.54 32.95%
注：本 基金 无上 年度 可比 期间数 据。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期（2015 年 04 月 08 日 （基 金合 同 生效日 ） 至 2015 年 06 月 30 日 ）未 通过 关联
方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期（2015 年 04 月 08 日 （基 金合 同 生效日 ） 至 2015 年 06 月 30 日 ）未 通过 关联
方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 06 月 30 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,398,954.93 32.95% 1,398,954.93 32.95%
注：本 基金 无上 年度 可比 期间数 据。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,572,061.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,804,637.48
注:1) 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
2)本基 金无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,428,676.89
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
2)本基 金无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 06 月 30 日） 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基 金的 基金 管理 人 于本期 （2015 年 4 月 8 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年6 月 30 日 ） 未
投资于 本基 金份 额， 本期 末亦未 持有 本基 金份 额； 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 未持 有本基 金份 额。 无上 年度 可比数 据。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,425,037,885.32 4,612,034.67
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行保 管 ，并按银行间 同业利率 计 息。 无上年 度可比数
据。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 06 月 30 日） 未在 承销 期内
直接购 入关 联方 承销 证券 。 无上 年度 可比 数据 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 （2015 年 04 月 08 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 06 月 30 日） 未进 行利 润分
配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002183 怡 2015 重大 65.78 - - 460,000 21,540,454.13 30,258,800.00 - 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
亚
通
年 6 月
1 日
事项
停牌
002367
康力
电梯
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
20.90 - - 1,000,000 18,854,330.66 20,900,000.00 -
600277
亿利
能源
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
14.62 - - 600,000 7,967,670.00 8,772,000.00 -
002669
康达
新材
2015
年 5 月
11 日
重大
事项
停牌
22.21
2015
年8 月
4 日
19.99 350,000 6,538,861.09 7,773,500.00 -
300056
三维
丝
2015
年 6 月
5 日
重大
事项
停牌
46.55 - - 150,000 7,435,352.50 6,982,500.00 -
300113
顺网
科技
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
停牌
53.60
2015
年8 月
6 日
51.93 100,000 5,987,307.90 5,360,000.00 -
000669
金鸿
能源
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
停牌
37.72
2015
年7 月
23 日
33.95 130,000 4,534,336.77 4,903,600.00 -
300189
神农
大丰
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
25.74 - - 99,936 2,735,046.40 2,572,352.64 -
002739
万达
院线
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
221.88
2015
年7 月
3 日
219.68 100 19,001.00 22,188.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为0.00 元 ，无 质 押证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可通过银行 间同业市
场交易 ，期 末 除 6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,425,037,885.32 - - - - - 2,425,037,885.32
结算备 付金 38,713,701.59 - - - - - 38,713,701.59
存出保 证金 278,581.25 - - - - - 278,581.25
交易性 金融 资产 - - 29,709,000.00 - - 561,258,027.99 590,967,027.99
应收利 息 - - - - - 528,260.45 528,260.45
应收申 购款 - - - - - 550,769.06 550,769.06
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,464,030,168.16 - 29,709,000.00 - - 562,337,057.50 3,056,076,225.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 107,226,283.50 107,226,283.50
应付赎 回款 - - - - - 83,978,430.36 83,978,430.36
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,317,148.94 4,317,148.94
应付托 管费 - - - - - 719,524.82 719,524.82
应付交 易费 用 - - - - - 4,245,867.17 4,245,867.17
其他负 债 - - - - - 196,547.89 196,547.89
负债总 计 - - - - - 200,683,802.68 200,683,802.68
利率敏 感度 缺口 2,464,030,168.16 - 29,709,000.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 52 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
利率上 升 25 个 基点
-28,197.55
利率下 降 25 个 基点 28,249.55
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2015 年4 月8 日 生效 ，无 上年 度末比 较数 据。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基 金投 资组 合中 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95%， 其中 投资
于环保主题类 公司证券 的 比例不低于非 现金基金 资 产的 80%； 本基金现 金或 者到期日在一 年以内
的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 561,258,027.99 19.66
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 29,709,000.00 1.04
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - - 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 52 页
合计 590,967,027.99 20.70
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
沪深300 指 数上 升 5%
24,975,982.25
沪深300 指 数下 降 5% -24,975,982.25
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
本基金 基金 合同 于2015 年4 月8 日 生效 ，无 上年 度末比 较数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 473,713,087.35 元，划分为第二层次的余额为人民币
117,253,940.64 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 561,258,027.99 18.37
其中： 股票 561,258,027.99 18.37
2 固定收 益投 资 29,709,000.00 0.97
其中： 债券 29,709,000.00 0.97
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,463,751,586.91 80.62
7 其他各 项资 产 1,357,610.76 0.04
8 合计 3,056,076,225.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,572,352.64 0.09
B
采矿业 11,496,000.00 0.40
C
制造业 350,973,840.05 12.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
13,387,350.00 0.47
E
建筑业 6,719,586.92 0.24
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
72,539,720.24 2.54
J
金融业 9,690,000.00 0.34
K
房地产 业 13,936,000.00 0.49
L
租赁和 商务 服务 业 30,606,752.30 1.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 7,465,942.80 0.26
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 36,043,237.08 1.26
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 5,805,057.96 0.20
R
文化、 体育 和娱 乐业 22,188.00 0.00
S
综合 - -
合计 561,258,027.99 19.66
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 2,800,000 59,220,000.00 2.07
2 300072 三聚环 保 1,700,124 57,294,178.80 2.01
3 600570 恒生电 子 280,000 31,374,000.00 1.10
4 002183 怡 亚 通 460,000 30,258,800.00 1.06
5 300017 网宿科 技 510,000 23,674,200.00 0.83
6 002367 康力电 梯 1,000,000 20,900,000.00 0.73
7 300070 碧水源 380,052 18,542,737.08 0.65
8 000826 桑德环 境 450,000 17,500,500.00 0.61
9 002508 老板电 器 375,800 14,415,688.00 0.50
10 002285 世联行 650,000 13,936,000.00 0.49
11 002439 启明星 辰 350,000 12,005,000.00 0.42
12 002179 中航光 电 350,910 11,580,030.00 0.41
13 002554 惠博普 800,000 11,496,000.00 0.40
14 300180 华峰超 纤 800,000 10,960,000.00 0.38
15 002450 康得新 350,936 10,738,641.60 0.38
16 600686 金龙汽 车 400,000 10,296,000.00 0.36
17 601009 南京银 行 425,000 9,690,000.00 0.34
18 600277 亿利能 源 600,000 8,772,000.00 0.31 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
19 300156 神雾环 保 200,000 8,698,000.00 0.30
20 002568 百润股 份 65,954 8,674,929.62 0.30
21 000958 东方能 源 275,000 8,483,750.00 0.30
22 000977 浪潮信 息 275,000 8,126,250.00 0.28
23 002470 金正大 360,960 7,836,441.60 0.27
24 300011 鼎汉技 术 220,918 7,824,915.56 0.27
25 002669 康达新 材 350,000 7,773,500.00 0.27
26 002055 得润电 子 130,000 7,524,400.00 0.26
27 300056 三维丝 150,000 6,982,500.00 0.24
28 300296 利亚德 375,000 6,975,000.00 0.24
29 600176 中国巨 石 250,933 6,790,246.98 0.24
30 002415 海康威 视 150,000 6,720,000.00 0.24
31 300284 苏交科 325,924 6,642,331.12 0.23
32 002595 豪迈科 技 300,000 6,474,000.00 0.23
33 600271 航天信 息 100,000 6,471,000.00 0.23
34 300208 恒顺众 昇 80,000 6,359,200.00 0.22
35 002185 华天科 技 350,000 6,307,000.00 0.22
36 600580 卧龙电 气 350,000 6,240,500.00 0.22
37 600518 康美药 业 350,000 6,205,500.00 0.22
38 002081 金 螳 螂 220,000 6,201,800.00 0.22
39 300015 爱尔眼 科 179,946 5,805,057.96 0.20
40 600398 海澜之 家 300,000 5,439,000.00 0.19
41 300113 顺网科 技 100,000 5,360,000.00 0.19
42 002658 雪迪龙 200,000 5,180,000.00 0.18
43 300398 飞凯材 料 70,060 4,955,343.80 0.17
44 000669 金鸿能 源 130,000 4,903,600.00 0.17
45 600962 *ST 中鲁 230,000 4,606,900.00 0.16
46 300189 神农大 丰 99,936 2,572,352.64 0.09
47 300054 鼎龙股 份 84,000 2,226,840.00 0.08
48 300477 合纵科 技 32,153 1,272,294.21 0.04
49 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.03
50 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.02
51 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.02
52 002768 国恩股份 14,405 362,429.80 0.01
53 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
54 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 0.01
55 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.01
56 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
57 002739 万达院 线 100 22,188.00 0.00 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 153,519,882.19 5.38
2 300072 三聚环 保 78,070,911.38 2.73
3 002285 世联行 53,420,704.07 1.87
4 601939 建设银 行 45,251,183.70 1.58
5 002450 康得新 45,184,337.46 1.58
6 600036 招商银 行 43,332,928.69 1.52
7 600570 恒生电 子 42,649,823.54 1.49
8 000100 TCL 集团 40,820,018.50 1.43
9 300017 网宿科 技 39,694,906.45 1.39
10 600686 金龙汽 车 39,015,537.10 1.37
11 300180 华峰超 纤 36,060,720.57 1.26
12 000958 东方能 源 35,926,683.45 1.26
13 600271 航天信 息 35,082,514.86 1.23
14 601818 光大银 行 34,910,976.00 1.22
15 002508 老板电 器 34,201,607.89 1.20
16 300070 碧水源 34,151,309.04 1.20
17 002179 中航光 电 31,968,271.89 1.12
18 000826 桑德环 境 30,306,461.67 1.06
19 000977 浪潮信 息 28,042,740.70 0.98
20 300156 神雾环 保 27,212,163.76 0.95
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 79,266,519.40 2.78
2 601939 建设银 行 45,019,950.76 1.58
3 600036 招商银 行 43,564,049.87 1.53 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
4 000100 TCL 集团 40,991,274.00 1.44
5 002450 康得新 39,462,479.23 1.38
6 601818 光大银 行 36,163,207.69 1.27
7 600271 航天信 息 35,648,626.13 1.25
8 002285 世联行 33,499,078.45 1.17
9 000958 东方能 源 31,376,839.08 1.10
10 300180 华峰超 纤 29,207,559.92 1.02
11 600686 金龙汽 车 28,452,165.01 1.00
12 300156 神雾环 保 21,344,081.79 0.75
13 000333 美的集 团 19,937,284.35 0.70
14 002508 老板电 器 19,830,668.57 0.69
15 300170 汉得信 息 19,346,740.34 0.68
16 002179 中航光 电 19,172,132.57 0.67
17 002573 清新环 境 17,876,467.93 0.63
18 600338 西藏珠 峰 17,511,376.32 0.61
19 002672 东江环 保 16,609,570.36 0.58
20 300041 回天新 材 16,381,148.92 0.57
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,605,382,057.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,072,977,063.38
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,709,000.00 1.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 29,709,000.00 1.04 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020077 15 贴债 03 300,000 29,709,000.00 1.04
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本期 国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 52 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 278,581.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 528,260.45
5 应收申 购款 550,769.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,357,610.76
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 30,258,800.00 1.06 重大事 项停 牌
2 002367 康力电 梯 20,900,000.00 0.73 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,916 84,473.79 4,134,637.21 0.14% 2,860,878,405.47 99.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19,764.52 0.0007%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
4,772,263,632.76
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 155,843,676.77
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,063,094,266.85
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,865,013,042.68
长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。
上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 1,707,791,576.12 36.62% 1,554,775.47 36.62% - 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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长城证券 1 1,536,637,325.54 32.95% 1,398,954.93 32.95% -
光大证券 1 941,012,272.43 20.18% 856,696.19 20.18% -
齐鲁证券 1 364,097,060.62 7.81% 331,472.43 7.81% -
海通证券 2 114,200,594.92 2.45% 103,968.15 2.45% -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共增 加4 个交 易单元 （ 海通 证券2 个 ， 安 信证 券 2 个 ） ， 减 少1 个 交 易单元 （ 银河 证券 ）
截止本 报告 期末 共 计8 个 交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理 规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
光大证券 9,897,139.20 99.84% 10,647,000,000.00 63.20% - -
齐鲁证券 16,000.00 0.16% 6,200,000,000.00 36.80% - - 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
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海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城环 保主题 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 4 月 9 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 11 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 增聘
长 城环 保主题 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 4 月 21 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 23 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 28 日
6
长 城基 金关于 增加 中金公司 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换 业务 及实施 申购 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 29 日
7
关 于长 城基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 4 日 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
8
长 城环 保主题 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 开放 日常 申购 、 赎回、
转换和 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 6 日
9
关 于增 加光大 银行 为长城环 保主
题 灵活 配置混 合型 基金代销 机构
并 开通 定投、 转换 及实施费 率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 5 月 11 日
10
长 城环 保主题 灵活 配置混合 型基
金 通过 部分代 销机 构指定交 易渠
道 申购 或定期 定额 投资实行 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 5 月 11 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 12 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 19 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 20 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 22 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2015 年 5 月 26 日 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
的公告 券日报及本基金管
理人网 站
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 28 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 2 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 3 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 4 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 9 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 13 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2015 年 6 月 19 日 长城环保主题混合 2015 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
理人网 站
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 20 日
24
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许可 长 城环保 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件
（二） 《长 城环 保主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《长 城环 保主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
