长 城 久 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 2 页 共 56 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年08 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 3 页 共 56 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 4 页 共 56 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 5 页 共 56 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城久 鑫保 本
基金主 代码 000649
交易代 码 000649
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,603,589,470.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 严格 控制 风险 ，在 确保保 本周 期到 期时 本金 安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次： 一层 为基 金在 安全 资
产和风 险资 产之 间的 大类 资产配 置策 略； 另一 层为 安
全资产 的投 资策 略和 风险 资产的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种， 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 ，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 6 页 共 56 页
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
注：本基金第 一个保本 周 期的保证人为 中海信达 担 保有限公司， 第一个保 本 周期已于 2015 年 5
月19 日提 前到 期。 本基 金 自 2015 年6 月15 日 起进 入第二 个保 本周 期， 第二 个保本 周期 的保 证人
为中国 投融 资担 保有 限公 司。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 373,566,935.28
本期利 润 353,832,630.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1581
本期加 权平 均净 值利 润率 14.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 656,801,941.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1823
期末基 金资 产净 值 3,600,365,548.78
期末基 金份 额净 值 0.999
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.31%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 7 页 共 56 页
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.08% 0.20% 0.30% 0.01% -0.38% 0.19%
过去三 个月 5.34% 0.33% 0.90% 0.01% 4.44% 0.32%
过去六 个月 16.37% 0.34% 1.86% 0.01% 14.51% 0.33%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
22.31% 0.29% 3.64% 0.01% 18.67% 0.28%
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 8 页 共 56 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金合同 规定 本 基金投 资组 合为： 股票 、 权 证等风 险资 产占 基金 资产 的比例 不高 于 40% ；
债券、银行存 款等安全 资 产占基金资产 的比例不 低 于 60%，其 中现金或 者到 期日在一年以 内的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内，建仓期满 时，各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
③本基 金合 同 于2014 年7 月30 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 9 页 共 56 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15％ ） 于2001 年 12 月27 日共同 出资 设立 ，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年 5 月 21 日， 经中国 证监 会批 准， 公 司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城 久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
史彦刚
长城稳 健
增利债 券
基金、 长
城岁岁 金
2014 年 7 月
30 日
- 8 年
男，中 国
籍，中 国
人民大 学
经济学 硕长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 10 页 共 56 页
理财债 券
基金、 长
城久利 保
本基金 、
长城淘 金
债券型 基
金、长 城
久鑫保 本
基金和 长
城久盈 纯
债分级 债
券型基 金
的基金 经
理
士。曾 就
职于中 国
工商银 行
总行信 贷
评估部 、
中国银 行
业监督 管
理委员 会
监管一
部、中 信
银行总 行
风险管 理
部，2007
年9 月至
2009 年 3
月任嘉 实
基金管 理
有限公 司
固定收 益
部高级 信
用分析
师，2009
年3 月至
2011 年 6
月任国 泰
基金管 理
有限公 司
固定收 益
投资经
理。2011
年6 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 基
金管理 部
工作。
李振兴
长城久 利
保本基
金、长 城
保本混 合
基金和 长
城久鑫 保
本混合 基
金的基 金
经理
2014 年9 月5
日
- 7 年
男，中 国
籍，武 汉
大学计 算
机、工 商
管理双 学
士、金 融
学硕士 。
具有7 年
证券从 业长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 11 页 共 56 页
经历。 曾
就职于 艾
默生网 络
能源有 限
公司。
2008 年进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾任行 业
研究员 、
长城基 金
管理有 限
公司“ 长
城久利 保
本混合 型
证券投 资
基金” 、
“长城 保
本混合 型
证券投 资
基金” 基
金经理 助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久鑫保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 12 页 共 56 页
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来 ， 国 内经 济复 苏 乏力, 消费 增长 速度 继续 放 缓： 一方 面公 款消 费大 幅 下滑 ， 另 一方 面
居民收入增速 降低。海 外 旅游和消费需 求持续扩 大 ，导致服务项 下的贸易 逆 差持续扩大 ，抵消了
货物贸易顺差 带来的贡 献 。房地产销售 面积和住 宅 价格环比均有 所上升， 但 二三线城市 库存去化
压力不容乐观 ，导致地 产 价格和销售回 暖向投资 端 传导并不顺畅 。今年以 来 基建成为托 底经济的
重要砝 码 ， 但 受到 融资 和 财政收 入的 双重 缺口 的限 制， 增速 弱于 往年 。CPI 保 持低位 ，PPI 继续 通
缩，猪 肉价 格上 涨有 加速 迹象， 但整 体拉 动作 用有 限。
面对 更大的稳 增长压力 ， 货币政策和财 政政策更 加 积极。4 月央 行大幅降 准 ，流动性相对 宽
裕，5 月降 息继 续释 放货 币政策 宽松 信号 ，6 月末 央行 “ 双降 ”稳 定资 本市 场。
上半年，整个 债券市场 呈 现收益率陡峭 化，短端 大 幅下行，长端 宽幅震荡 ， 略有下行。4 月
初国务 院常 务会 议决 定社 保基金 可投 资地 方债 ，地 方债冲 击的 担忧 有所 缓解 ，叠 加 3 月 经济 数 据
低迷， 降息 降准 预期 强化 ，长端 收益 率一 度下 行接 近 50BP ， 但是 随 着 5 月 地 方债开 始大 量发 行，
挤占其 他利 率债 投资 额度 ，中长 端收 益率 开始 上行 。
上半年 ， 股票 市场 结构 分 化明显 ， 在创 业板 和中 小 板上涨 带动 下突 破 5000 点 ， 但 是受 到市 场
降杠杆 等因 素影 响， 市场 在 6 月 下旬 开始 大幅 调整 ，部分 中小 板股 票跌 幅几 近腰斩 。我 们在 年 初
以来以较高仓 位运作，5 月份按照收益 率触发进 入 下一保本期的 要求，降 低 组合仓位， 总体上获
得了良好的正 回报；积 极 参与新股申购 ，合理安 排 新股申购周期 和申购品 种 ；保持组合 久期相对
稳定，积极参 与新债申 购 ，合理把握债 券波段操 作 机会，通过投 资品种的 合 理配置和灵 活调整，
获得了 较好 的收 益。
6 月份，我们 保持组合 充 足的流动性应 对过渡期 现 金备付需要， 及时调整 组 合结构，顺利 进
入下一 保本 期， 并构 建了 第二保 本期 的基 础组 合。
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 13 页 共 56 页
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为16.37% ，同 期 业绩比 较基 准 为 1.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 随 着政 策 力度加 码、 货币 政策 持续 宽松的 影响 ， 经 济企 稳的 积极信 号逐 渐增
多， 但 是部 分产 能过 剩行 业仍然 存在 着产 能压 缩的 压力， 经济 增速 保持 在7% 仍将需 要通 过挖 掘 存
量资源、调整 产业结构 、 发现新的经济 增长点来 实 现。下半年， 美国加息 和 外围经济企 稳将对国
内经济 和汇 率政 策产 生一 定影响 ，人 民币 国际 化和 利率市 场化 进程 将向 纵深 发展。
债券市场要把 握三个方 面 ，一是要规避 经济企稳 、 供给增加带来 的长端利 率 债风险，适当 控
制组合久期； 二是立足 票 息为主，巩固 组合收益 基 础；三是规避 信用风险 ， 控制组合风 险敞口；
四是综 合运 用类 固定 收益 工具， 增厚 组合 边际 收益 。
股票市场经过 前期大幅 调 整，部分二线 蓝筹股和 增 长相对确定的 低估值股 票 已经有所呈现 ，
需要通过自下 而上挖掘 个 股，提高组合 仓位有效 性 ，根据市场情 况灵活调 整 仓位比例， 以获得更
好的风 险调 整后 收益 。
我们将灵活调 整固定收 益 和权益类资产 比例，有 效 控制组合回撤 ，积极捕 捉 市场机会，提 高
组合静 态收 益， 为持 有人 提供更 好的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 14 页 共 56 页
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年 以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在 估值 方法 的选 择 上力求 客观、 公允， 在数 据 的采集 方面 力求 公开、 获 取方便、 操作 性强 、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城久 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金的 每
份基金份额享有同等分 配 权；在符合有关基金分 红 条件的前提下，本基 金收 益每年最多分配 12
次，每次 基金 收益分配 比 例不低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 10% ；若 基金合同生效 不满 3
个月则 可不 进行 收益 分配 ；基金 收益 分配 后每 一基 金份额 净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ， 本 基金 可供分 配利 润 为656,801,941.31 元， 将按 照基 金合 同的约 定适 时向
投资者 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 15 页 共 56 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城久 鑫保 本混合 型证 券投
资基金（以 下称“本 基金” ） 的托管过 程中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及 其他有关法 律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对 本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 721,017,341.36 55,453,844.73
结算备 付金
5,871,008.32 15,248,838.42
存出保 证金
996,371.86 590,786.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,450,474,202.66 2,870,833,943.58
其中： 股票 投资
46,105,687.88 312,821,686.17
基金投 资
- -
债券投 资
1,404,368,514.78 2,558,012,257.41
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 16 页 共 56 页
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,440,004,280.00 391,305,181.16
应收证 券清 算款
- 30,861,584.79
应收利 息 6.4.7.5 19,029,573.88 46,792,236.68
应收股 利
- -
应收申 购款
456,980.15 193,131.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,637,849,758.23 3,411,279,547.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 808,067,824.00
应付证 券清 算款
16,083,128.92 21,112,760.58
应付赎 回款
17,452,048.99 17,590,574.39
应付管 理人 报酬
2,146,581.64 2,685,146.08
应付托 管费
357,763.61 447,524.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 940,271.94 1,066,323.36
应交税 费
- -
应付利 息
- 185,539.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 504,414.35 409,243.40
负债合 计
37,484,209.45 851,564,935.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,943,563,607.47 2,434,805,648.33
未分配 利润 6.4.7.10 656,801,941.31 124,908,963.65
所有者 权益 合计
3,600,365,548.78 2,559,714,611.98
负债和 所有 者权 益总 计
3,637,849,758.23 3,411,279,547.44
注：报 告截 止日 2015 年 06 月 30 日，基 金份 额净 值 0.999 元 ，基 金份 额总额 3,603,589,470.72
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 17 页 共 56 页
一、收入
384,956,475.34
1.利息 收入
48,540,718.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,036,359.91
债券利 息收 入
38,788,607.12
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
7,715,751.41
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
350,501,597.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 311,327,493.02
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 39,130,583.63
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 43,520.55
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -19,734,304.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 5,648,464.13
减： 二、费用
31,123,844.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,079,973.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,179,995.51
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,343,068.33
5．利 息支 出
13,253,642.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,253,642.33
6．其 他费 用 6.4.7.20 267,165.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
353,832,630.85
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
353,832,630.85
注：本 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效。 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 18 页 共 56 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,434,805,648.33 124,908,963.65 2,559,714,611.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 353,832,630.85 353,832,630.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
508,757,959.14 178,060,346.81 686,818,305.95
其中：1. 基 金申 购款 2,327,223,330.03 492,181,889.82 2,819,405,219.85
2. 基金 赎回 款 -1,818,465,370.89 -314,121,543.01 -2,132,586,913.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,943,563,607.47 656,801,941.31 3,600,365,548.78
注：本 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效。 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2014] 469 号文 “关于 核准 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基 金
募集的 批复 ”的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司 自 2014 年 6 月26 日至2014 年 7 月 25 日 向社 会
公开募集，募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）验证并 出 具安永华明（2014 ）
验字 第 60737541_H04 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2014 年 7 月
30 日 生效 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 设 立时 募集 的有 效认 购 资金 （本 金 ） 为 人民
币 2,799,907,406.06 元 ， 在首次 募集 期间 有效 认购 资金产 生的 利息 为人 民币 1,076,526.85 元，
以上实 收基 金 （ 本息 ） 合 计 为人民 币2,800,983,932.91 元， 折 合2,800,983,932.91 份基 金份 额。
本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “中 国银 行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 19 页 共 56 页
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 银 行存 款及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金的投 资 组合比例为 ：股票、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ；债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于 60% ， 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：3 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至6 月 30 日 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 20 页 共 56 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 ．印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股 股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 ．个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息 收 入，由上长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 21 页 共 56 页
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 721,017,341.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 721,017,341.36
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,904,613.05 46,105,687.88 5,201,074.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 439,322,557.58 436,806,670.78 -2,515,886.80
银行间 市场 967,520,576.52 967,561,844.00 41,267.48
合计 1,406,843,134.10 1,404,368,514.78 -2,474,619.32 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 22 页 共 56 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,447,747,747.15 1,450,474,202.66 2,726,455.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,440,004,280.00 -
合计 1,440,004,280.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 197,971.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,641.90
应收债 券利 息 17,840,347.07
应收买 入返 售证 券利 息 988,165.37
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 448.30
合计 19,029,573.88
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 23 页 共 56 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 883,535.34
银行间 市场 应付 交易 费用 56,736.60
合计 940,271.94
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 267,123.22
预提费 用 237,291.13
合计 504,414.35
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,434,805,648.33 2,434,805,648.33
本期申 购 2,319,764,917.45 2,319,764,917.45
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,786,095,059.98 -1,786,095,059.98
2015 年6 月12 日 基金 拆 分/ 份额
折算前
2,968,475,505.80 2,968,475,505.80
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 665,605,617.06 -
本期申 购 9,130,464.05 7,458,412.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,622,116.19 -32,370,310.91
本期末 3,603,589,470.72 2,943,563,607.47
注：1 、 根据 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同和 《 长城 久鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金保
本周期 提前 到期 及转 入下 一保本 周期 的相 关规 则公 告》的 规定 ，本 基金 以 2015 年 6 月 12 日为 份
额折算日，对 在折算日 登 记在册的基金 份额（包 括 过渡期申购的 基金份额 和 第一个保本 周期结束
后转入第二个 保本周期 的 基金份额）以 折算日的 基 金估值为基础 ，在基金 份 额所代表的 资产净值
总额保 持不 变的 前提 下， 变更登 记为 基金 份额 净值 为 1.000 元 的基 金份 额， 基金份 额数 额按 折 算
比例相 应调 整。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 24 页 共 56 页
2015 年 6 月 12 日 本基 金 折算前 的基 金份 额净 值为 1.224 元 ，依 据前 述 折 算 规则确 定的 折算 比例
为1 ： 1.22422472 。 折 算后 本基金 的总 份额 由 2,968,475,505.80 份 调整 为3,634,081,122.86 份，
基金份 额净 值调 整 为 1.000 元。 基金 份额 持有 人在 其持有 的基 金份 额所 代表 的资产 净值 总额 保持
不变的前提下 ，基金份 额 数额按折算比 例相应调 整 并进行变更登 记，以调 整 后的基金份 额作为计
入本基 金第 二个 保本 周期 的基金 份额 数。
2、本 基金 本报 告期 申购 包 含基金 转入 的份 额及 金额 ，赎回 包含 基金 转出 的份 额及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 105,488,000.92 19,420,962.73 124,908,963.65
本期利 润 373,566,935.28 -19,734,304.43 353,832,630.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
177,821,909.21 238,437.60 178,060,346.81
其中： 基金 申购 款 438,809,951.35 53,371,938.47 492,181,889.82
基金赎 回款 -260,988,042.14 -53,133,500.87 -314,121,543.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 656,876,845.41 -74,904.10 656,801,941.31
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,848,892.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 183,074.32
其他 4,393.28
合计 2,036,359.91
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 963,723,440.17
减：卖 出股 票成 本总 额 652,395,947.15
买卖股 票差 价收 入 311,327,493.02 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 25 页 共 56 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
39,130,583.63
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
39,130,583.63
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
6,112,428,940.11
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
5,986,421,726.68
减：应 收利 息总 额 86,876,629.80
买卖债 券差 价收 入 39,130,583.63
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 无衍 生工 具投资 收益/损失 。
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 56 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 43,520.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 43,520.55
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -19,734,304.43
—— 股 票投 资 -16,251,065.59
—— 债 券投 资 -3,483,238.84
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -19,734,304.43
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,583,556.37
转出基 金补 偿收 入 64,907.76
合计 5,648,464.13
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,283,823.47
银行间 市场 交易 费用
59,244.86
合计
2,343,068.33
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 27 页 共 56 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
其他 200.00
上清所 结算 账户 服务 费 13,426.92
银行划 款手 续费 51,674.05
银行间 债券 账户 服务 费 13,426.92
合计 267,165.18
注：其 他为 上清 所CFCA 证 书费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 28 页 共 56 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 638,523,431.35 49.89%
注：本 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效， 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 135,499,698.25 6.66%
注：本 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效， 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长城证券 1,520,109,000.00 7.34%
注：本 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效， 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易，本 基金 合同 于 2014 年 7 月 30 日 生效 ，因
此，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 581,312.39 49.89% 558,240.96 63.18%
注：本 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效， 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 29 页 共 56 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,079,973.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,540,265.29
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
1） 基金 管理 费每 日计 提 ， 按月支 付 。 经 基金 管理 人 与基金 托管 人核 对一 致后 ， 由 基金 托管 人于 次
月首日 起2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
2）本 基金 合同 于2014 年7 月 30 日 生效 ，因 此， 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,179,995.51
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
1） 基金 托管 费每 日计 提 ， 按月支 付 。 经 基金 管理 人 与基金 托管 人核 对一 致后 ， 由 基金 托管 人于 次
月首日 起2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。
2）本 基金 合同 于2014 年7 月 30 日 生效 ，因 此， 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 期未与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购)交 易；本基 金合同于 2014 年 7
月30 日生 效， 因此 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年同 期均未运 用 固有资金投资 于本基金 ， 于本期末及 上年度末
均未持 有本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均 未 持有 本基 金份 额。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 56 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 721,017,341.36 1,848,892.31
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行保 管 ， 并 按银行 间同 业利 率计 息 ； 本 基金合 同 于2014
年7 月30 日生 效， 因此 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券； 本基 金合 同 于 2014 年 7 月 30 日 生效 ，
因此， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015 年
10 月
30 日
新股流
通受限
14.32 46.82 115,876 829,672.16 5,425,314.32 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年
7 月 1
日
新股未
上市
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015
年 7 月
2 日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
122388
15 华
泰债
01
2015 年6
月30 日
2015
年 7 月
30 日
新债未
上市
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
122380
14 瀚
华01
2015 年6
月12 日
2015
年 7 月
新债未
上市
100.00 100.00 600,000 60,000,000.00 60,000,000.00 - 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 56 页
7 日
122384
15 中
信01
2015 年6
月25 日
2015
年 7 月
30 日
新债未
上市
100.00 100.00 900,000 90,000,000.00 90,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为0.00 元 ，无 质 押证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资 于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 56 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难。 本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市或 可通 过银 行间同 业市 场交 易，
期末 除6.4.12 中列 示的 部 分券种 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 外 ， 其 余均 能 及时变 现 。 此 外， 本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
可回购 交易 的债 券资 产的 公允价 值。 本基 金所 持有 的 金融负 债以 及可 赎回 基金 份额净 值( 所有 者权
益) 的 合约 约定 到期 日均 为 一年以 内且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。 本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 33 页 共 56 页
产
银
行
存
款
721,017,341.36 - - - - - 721,017,341.36
结
算
备
付
金
5,871,008.32 - - - - - 5,871,008.32
存
出
保
证
金
996,371.86 - - - - - 996,371.86
交
易
性
金
融
资
产
221,827,000.00 22,800,715.6
0
321,120,550.
00
632,290,624.58 206,329,624.
60
46,105,687.8
8
1,450,474,202.
66
买
入
返
售
金
融
资
产
1,440,004,280.
00
- - - - - 1,440,004,280.
00
应
收
利
息
- - - - - 19,029,573.8
8
19,029,573.88
应
收
申
购
款
- - - - - 456,980.15 456,980.15
其
他
资
产
- - - - - 0.00 0.00
资
产
2,389,716,001.
54
22,800,715.6
0
321,120,550.
00
632,290,624.58 206,329,624.
60
65,592,241.9
1
3,637,849,758.
23 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 56 页
总
计
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 16,083,128.9
2
16,083,128.92
应
付
赎
回
款
- - - - - 17,452,048.9
9
17,452,048.99
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,146,581.64 2,146,581.64
应
付
托
管
费
- - - - - 357,763.61 357,763.61
应
付
交
易
费
用
- - - - - 940,271.94 940,271.94
其
他
负
债
- - - - - 504,414.35 504,414.35
负
债
总
计
- - - - - 37,484,209.4
5
37,484,209.45
利
率
敏
2,389,716,001.
54
22,800,715.6
0
321,120,550.
00
632,290,624.58 206,329,624.
60
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 56 页
感
度
缺
口
上
年
度
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
55,453,844.73 - - - - - 55,453,844.73
结
算
备
付
金
15,248,838.42 - - - - - 15,248,838.42
存
出
保
证
金
590,786.98 - - - - - 590,786.98
交
易
性
金
融
资
产
36,366,210.00 131,491,298.
00
522,097,900.
00
1,351,315,713.
61
516,741,135.
80
312,821,686.
17
2,870,833,943.
58
买
入
返
售
金
融
资
产
391,305,181.16 - - - - - 391,305,181.16 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 56 页
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 30,861,584.7
9
30,861,584.79
应
收
利
息
- - - - - 46,792,236.6
8
46,792,236.68
应
收
申
购
款
- - - - - 193,131.10 193,131.10
其
他
资
产
- - - - - 0.00 0.00
资
产
总
计
498,964,861.29 131,491,298.
00
522,097,900.
00
1,351,315,713.
61
516,741,135.
80
390,668,638.
74
3,411,279,547.
44
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
807,316,825.50 750,998.50 - - - - 808,067,824.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 21,112,760.5
8
21,112,760.58
应
付
赎
- - - - - 17,590,574.3
9
17,590,574.39 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 56 页
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,685,146.08 2,685,146.08
应
付
托
管
费
- - - - - 447,524.34 447,524.34
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,066,323.36 1,066,323.36
应
付
利
息
- - - - - 185,539.31 185,539.31
其
他
负
债
- - - - - 409,243.40 409,243.40
负
债
总
计
807,316,825.50 750,998.50 - - - 43,497,111.4
6
851,564,935.46
利
率
敏
感
度
缺
口
-308,351,964.2
1
130,740,299.
50
522,097,900.
00
1,351,315,713.
61
516,741,135.
80
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 56 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -7,462,331.54 -18,564,534.14
利率下 降 25 个 基点 7,564,411.57 18,910,345.43
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易 所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金按照固 定比例组 合 保险策略对各 类金融工 具 的投资比例进 行动态调 整 。其中，股票 、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ；债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于60% ， 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 46,105,687.88 1.28 312,821,686.17 12.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,404,368,514.78 39.01 2,558,012,257.41 99.93
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 56 页
合计 1,450,474,202.66 40.29 2,870,833,943.58 112.15
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 138,317.06 938,465.06
沪深300 指 数下 降 5% -138,317.06 -938,465.06
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 79,224,343.61 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,371,249,859.05 元， 无 划分为 第三 层次 的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况 ， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 56 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 46,105,687.88 1.27
其中： 股票 46,105,687.88 1.27
2 固定收 益投 资 1,404,368,514.78 38.60
其中： 债券 1,404,368,514.78 38.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,440,004,280.00 39.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 726,888,349.68 19.98
7 其他各 项资 产 20,482,925.89 0.56
8 合计 3,637,849,758.23 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,635,059.25 0.05
C
制造业 11,846,886.41 0.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
9,560,970.30 0.27
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 56 页
K
房地产 业 15,881,685.60 0.44
L
租赁和 商务 服务 业 6,955,739.10 0.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 46,105,687.88 1.28
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 1,093,780 15,881,685.60 0.44
2 000958 东方能 源 309,918 9,560,970.30 0.27
3 601888 中国国 旅 100,000 6,630,000.00 0.18
4 300406 九强生 物 115,876 5,425,314.32 0.15
5 600271 航天信 息 50,000 3,235,500.00 0.09
6 300473 德尔股 份 28,645 1,901,455.10 0.05
7 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.05
8 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.03
9 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.01
10 603223 恒通股 份 18,826 225,347.22 0.01
11 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 108,518,095.38 4.24
2 300113 顺网科 技 106,687,754.91 4.17 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 56 页
3 600028 中国石 化 29,089,977.06 1.14
4 600271 航天信 息 26,081,454.77 1.02
5 300205 天喻信 息 20,872,809.45 0.82
6 000002 万
科Ａ 15,796,810.00 0.62
7 000958 东方能 源 12,961,704.33 0.51
8 002734 利民股 份 10,690,245.87 0.42
9 601689 拓普集 团 10,097,208.09 0.39
10 300199 翰宇药 业 8,589,884.00 0.34
11 300226 上海钢 联 6,799,746.00 0.27
12 603618 杭电股 份 6,215,275.00 0.24
13 000625 长安汽 车 5,479,970.00 0.21
14 000610 西安旅 游 4,389,988.88 0.17
15 002742 三圣特 材 2,541,463.05 0.10
16 300418 昆仑万 维 2,158,499.00 0.08
17 603015 弘讯科 技 1,659,112.00 0.06
18 603600 永艺股 份 1,534,267.28 0.06
19 603698 航天工 程 1,483,870.40 0.06
20 300433 蓝思科 技 1,480,096.20 0.06
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 216,134,200.32 8.44
2 000651 格力电 器 121,918,203.71 4.76
3 300113 顺网科 技 100,999,349.41 3.95
4 601318 中国平 安 69,555,295.37 2.72
5 002081 金 螳 螂 66,765,051.25 2.61
6 601888 中国国 旅 63,723,838.83 2.49
7 300144 宋城演 艺 57,724,437.98 2.26
8 600028 中国石 化 28,936,602.84 1.13
9 002734 利民股 份 27,688,456.92 1.08
10 601689 拓普集 团 21,560,766.56 0.84
11 000963 华东医 药 20,894,104.18 0.82
12 300205 天喻信 息 19,563,470.66 0.76
13 603618 杭电股 份 13,811,378.14 0.54 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 56 页
14 300199 翰宇药 业 12,460,689.16 0.49
15 300418 昆仑万 维 7,025,905.00 0.27
16 300433 蓝思科 技 6,789,569.38 0.27
17 600837 海通证 券 6,666,000.00 0.26
18 000625 长安汽 车 6,140,687.16 0.24
19 300226 上海钢 联 6,005,717.00 0.23
20 002742 三圣特 材 5,360,035.00 0.21
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 401,931,014.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 963,723,440.17
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 128,893,221.00 3.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 390,119,000.00 10.84
其中： 政策 性金 融债 390,119,000.00 10.84
4 企业债 券 488,731,080.58 13.57
5 企业短 期融 资券 322,092,000.00 8.95
6 中期票 据 40,158,000.00 1.12
7 可转债 33,258,715.60 0.92
8 其他 1,116,497.60 0.03
9 合计 1,404,368,514.78 39.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041460065 14 苏 国信
CP001
1,000,000 100,990,000.00 2.80
2 100303 10 进出 03 1,000,000 99,950,000.00 2.78
3 150311 15 进出 11 1,000,000 99,870,000.00 2.77 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 56 页
4 122384 15 中信 01 900,000 90,000,000.00 2.50
5 041456034 14 滨 建投
CP003
700,000 70,707,000.00 1.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 56 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 996,371.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,029,573.88
5 应收申 购款 456,980.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,482,925.89
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113007 吉视转 债 22,800,715.60 0.63
2 113501 洛钼转 债 10,458,000.00 0.29
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300406 九强生 物 5,425,314.32 0.15 新股锁 定
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 56 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,966 190,002.61 335,951,030.45 9.32% 3,267,638,440.27 90.68%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
109,829.15 0.0030%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 30 日 ） 基金 份额 总额
2,800,983,932.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,434,805,648.33
本报告 期基 金总 申购 份额 2,328,895,381.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,825,717,176.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） 665,605,617.06 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 47 页 共 56 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,603,589,470.72
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。
上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 48 页 共 56 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
长城证券 1 638,523,431.35 49.89% 581,312.39 49.89% -
华泰证券 1 415,716,305.62 32.48% 378,467.85 32.48% -
海通证券 2 88,189,557.59 6.89% 80,288.00 6.89% -
光大证券 1 74,019,507.41 5.78% 67,386.75 5.78% -
安信证券 2 63,452,855.92 4.96% 57,767.34 4.96% -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共增 加4 个交 易单元 （ 海通 证券2 个 ， 安 信证 券 2 个 ） ， 减 少1 个 交 易单元 （ 银河 证券 ）
截止本 报告 期末 共 计8 个 交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理 规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 135,499,698.25 6.66% 1,520,109,000.00 7.34% - - 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 49 页 共 56 页
华泰证券 1,524,901,458.92 74.92% 18,090,700,000.00 87.32% - -
海通证券 17,781,522.56 0.87% 925,097,000.00 4.47% - -
光大证券 214,090,504.16 10.52% 58,300,000.00 0.28% - -
安信证券 143,062,734.46 7.03% 123,797,000.00 0.60% - -
齐鲁证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 持 有 的 “12 邵 城 投
（122565 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 5 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 中国 南车、中 国北
车股票 市价 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 21 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 23 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 27 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 2 月 7 日
8 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 2 月 12 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 50 页 共 56 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 6 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金面 向养老金 客户
实施特 定申 购费 率的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 10 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 14 日
12
长 城基 金关于 增加 泉州银行 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通定
投 、转 换业务 及实 施费率优 惠的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 16 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 17 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 正邦 科技股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 18 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 19 日
16 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 24 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 51 页 共 56 页
旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公
告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 24 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 4 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 8 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 11 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 23 日
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2015 年 4 月 28 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 52 页 共 56 页
的公告 券日报及本基金管
理人网 站
24
长 城基 金关于 增加 中金公司 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换 业务 及实施 申购 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 29 日
25
关 于长 城基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 4 日
26
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 12 日
27
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 保本 周期提 前到 期及转入 下一
保本周 期的 相关 规则 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 13 日
28
关 于修 改长城 久鑫 保本混合 型证
券投资 基金 基金 合同 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 13 日
29
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金基金 合同
本基金 管理 人网 站
2015 年 5 月 13 日
30
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 保本 周期提 前到 期及转入 下一
保本周 期的 第一 次提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 15 日
31
关 于增 加农业 银行 为长城久 鑫保
本 混合 型基金 代销 机构并开 通转
换、定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 18 日
32 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 5 月 19 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 53 页 共 56 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
33
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 保本 周期提 前到 期及转入 下一
保本周 期的 第二 次提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 19 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 20 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 22 日
36
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 保本 周期提 前到 期及转入 下一
保本周 期的 第三 次提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 22 日
37
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 保本 周期提 前到 期及转入 下一
保本周 期的 第四 次提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 5 月 25 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 26 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 28 日
40 长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 6 月 1 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 54 页 共 56 页
部 分开 放式基 金参 与农业银 行开
展的
网上 银行、手 机银 行申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
41
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 2 日
42
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 3 日
43
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 4 日
44
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 9 日
45
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 13 日
46
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 转入 下一保 本周 期过渡期 折算
结果的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 6 月 16 日
47
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 开放 日常申 购、 赎回、转 换和
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 6 月 16 日 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 55 页 共 56 页
48
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 19 日
49
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 20 日
50
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展的
网上 银行、手 机银 行申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 6 月 30 日
51
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金合 同 ， 本 基金 的 第一个 保本 周期 于2015 年 5 月 19 日提 前到 期 。 本 基金第 二个 保本
周期起 始日 为 2015 年 6 月 15 日 ，第 二个 保本 周期 由中国 投融 资担 保有 限公 司作为 担保 人， 为
基 金管理人 的保本 义务提供 连带责任 保证。 本基金管 理人于本 报告期 对本基金 基金合同 部分内
容 进行了修 订，修 订后的基 金合同自 本基金 第二个保 本周期起 始日起 生效，详 见本基金 管理人
相关公 告。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许可 长 城久鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 注册 的文 件 长城久鑫保本 2015 年半年度报 告
第 56 页 共 56 页
（二） 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
